天弘中证500指数增强型证券投资基金产品资料概要(更新) 编制日期:2022年07月27日 送出日期:2022年07月29日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘中证500指数 基金代码 001556 增强 基金简称A 天弘中证500指数 基金代码A 001556 增强A 基金简称C 天弘中证500指数 基金代码C 001557 增强C 基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 招商证券股份有限 公司 公司 基金合同生效日 2019年8月12日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2019年8月12日 基金经理 杨超 基金经理的日期 证券从业日期 2010年5月4日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的, 其他 基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日 出现前述情形的,基金管理人应当按照基金合同的约定程序 进行清算并终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大 会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的 投资目标 被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的 指数的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 投资范围 法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、地 方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离 交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资 券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、银行存 款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转 融通证券出借业务交易。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入 投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产 不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股、备选成份股 的资产占非现金基金资产的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 本基金采用指数增强型投资策略,以中证500指数作为基金投 资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化 投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制 主要投资策略 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的 指数的投资收益和基金资产的长期增值。 主要投资策略有:资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投 资策略、债券投资策略、其他类型资产投资策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币 市场基金、债券型基金、混合型基金。 注:详见《天弘中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金 的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M) 收费方式 备注 /持有期限(N) /费率 M<100万元 1.5% 申购费(A类) 100万元≤M<200万元 1% 200万元≤M<500万元 0.6% M≥500万元 1000元/笔 申购费(C类) 0 N<7天 1.5% 赎回费(A类) 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.5% N≥180天 0 N<7天 1.5% 赎回费(C类) 7天≤N<30天 0.5% N≥30天 0 注:1、天弘中证500指数增强型证券投资基金由天弘量化驱动股票型证券投资基金转型而来。2、同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.6% 托管费 0.1% 销售服务费(C类) 0.3% 其他费用 包括信息披露费用、会计师费、律师费 和诉讼费等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险:(1)本基金为股票指数增强型证券投资基金,股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,在股票市场发生较大波动时,本基金系统性风险较大,可能对基金的净值产生较大影响。(2)本基金采用指数增强量化投资策略进行选股用于增强收益的目的,但不基于量化策略进行频繁交易。在基金投资过程中,多个环节会使用量化选股模型,存在量化模型失效导致基金业绩收益不佳的风险。(3)本基金采用量化增强策略,使用基金管理人的量化投资团队开发的多因子α预测模型、结构化风险模型和交易成本估计模型,通过组合优化的方法构建出股票增强组合,其主要工作流程包括采集数据、调用模型分析数据、计算目标持仓等几个部分,蕴含了数据风险和模型风险。 本基金建立量化模型的数据来源包括宏观数据、行业信息、上市公司基本财务数据、证券及期货市场交易行情数据、卖方分析师预期及评级数据等多种数据,广泛涵盖各类信息源,相关数据来源于不同数据提供商,且按不同的需求和规范进行进行预处理。在数据采集、预处理等过程中可能发生数据错误风险,从而对量化模型输出结果造成影响。 本基金基于量化模型进行投资决策,量化投资方法的缺陷在一定程度上会影响本基金的表现。一方面,面对不断变换的市场环境,量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中;另一方面,在量化模型的实际运用中,核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性;最后,定量模型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运用过程中,市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。(4)跟踪误差控制未达约定目标的风险。本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。(5)成份股停牌的风险。标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。2)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。(6)成份股退市的风险。标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。(7)指数编制机构停止服务的风险。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召 集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者 终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基 金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优 先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市 场表现存在差异,影响投资收益。(8)《基金合同》自动终止的风险。《基金合同》生效后, 连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的, 基金管理人应当按照《基金合同》的约定程序进行清算并终止基金合同,且无需召开基金份 额持有人大会。故投资者还将面临《基金合同》自动终止的风险。 2、其他风险:本基金产品存在市场风险、信用风险、流动性风险、投资股指期货的风险、资产支持证券投资风险、参与融资与转融通业务的风险、存托凭证投资风险、法律文件风险 收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操作风险、管理风险、合规性风 险及其它风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ?《天弘中证500指数增强型证券投资基金基金合同》 《天弘中证500指数增强型证券投资基金托管协议》 《天弘中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》 ?定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ?基金份额净值 ?基金销售机构及联系方式 ?其他重要资料