招募说明书(更新)摘要 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 日期:二〇一八年八月  招募说明书(更新)摘要 重要提示 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年 6 月 18 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】1299 号)。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会备案,但中国证监会接受本基金募集注册的备案,并不表明其对本基金 的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金的基金合同于 2015 年 6 月 30 日正式生效。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断 市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投 资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括: 证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回 或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本 基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资 者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自 行负责。 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品 种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金并非保本基金,基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,自主判 断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,了解基金的风险收 益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风 险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资 格的其他机构购买基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自 1  招募说明书(更新)摘要 负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并报备中国证监会天津监管局。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合 同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、 运作办法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金招募说明书自基金合同生效之日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月 结束之日后的 45 日内公告。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 06 月 30 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。 2  招募说明书(更新)摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:天弘基金管理有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号 办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 成立日期:2004 年 11 月 8 日 法定代表人:井贤栋 客服电话:95046 联系人:司媛 组织形式:有限责任公司 注册资本及股权结构: 天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督 管理委员会批准(证监基金字[2004]164 号),于 2004 年 11 月 8 日成立。公司 注册资本为人民币 5.143 亿元,股权结构为: 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 井贤栋先生,董事长,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监、广州 百事可乐有限公司首席财务官、阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务副总裁、 支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务集团股份 3  招募说明书(更新)摘要 有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司董事长兼总 经理。 卢信群先生,副董事长,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有 限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,北京博晖创新光电技术股份有 限公司监事。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长、总经理,君正国 际投资(北京)有限公司董事,河北大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药 有限公司董事。 屠剑威先生,董事,硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律 事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、 花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁、永亨银行(中国)有限公司法律合 规部主管。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司法务及合规部高级研究 员。 祖国明先生,董事,大学本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师、和 讯信息科技有限公司 COO 助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任支付宝(中国) 网络技术有限公司北京分公司资深总监。 付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交 易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有 限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任 天津信托有限责任公司总经理助理、自营业务部总经理、投资发展部总经理。 郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易 主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决 策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。 魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处 长,天津市政府法制办经济法规处处长,天津达天律师事务所律师。现任天津英 联律师事务所主任律师。 张军先生,独立董事,博士。现任复旦大学经济学院教授。 贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。 2、监事会成员基本情况 李琦先生,监事会主席,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记, 4  招募说明书(更新)摘要 天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公 司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。 张杰先生,监事,注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团 股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任 公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古 君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,内蒙古坤德物 流股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,内蒙古君正互联 网小额贷款有限公司董事长。 李渊,监事,硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高新投 资有限公司法务总监。 韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道 营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营 总监、信息技术总监。 张牡霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、 本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理,现任本公 司互联网金融业务部总经理。 付颖女士,监事,硕士研究生。历任本公司监察稽核部信息披露专员、法务 专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司监察稽核部总经理。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生,副总经理,硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理, 北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金 管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级 投资经理。2011 年 7 月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益总监、资深 基金经理,分管公司固定收益投资业务。 周晓明先生,副总经理,硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及 其下属北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公 司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉 实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市 5  招募说明书(更新)摘要 场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011 年 8 月加 盟本公司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理,分管公司电子商 务及产品业务。 熊军先生,副总经理,财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员, 国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保 基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017 年 3 月加盟本公司,任命为公 司首席经济学家,现任公司副总经理,分管智能投资部及养老金业务。 童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中 心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业 部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财 务项目主管。2006 年 8 月加盟本公司,历任基金会计、监察稽核部副总经理、监 察稽核部总经理。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 张子法先生,北京大学软件工程硕士学位,16 年证券从业经验。历任建设银 行聊城市分行任金融软件项目科员,北京中联集团金融软件项目经理,上海华腾 软件系统公司金融项目经理,华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员。 2014 年 3 月加盟本公司,历任高级数据工程师、基金经理助理,现任天弘中证 医药 100 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式 证券投资基金基金经理、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经 理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型 发起式证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基 金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 基金经理、天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证环保产 业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基 金基金经理、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证食 品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证 券投资基金基金经理、天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘 中证 500 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘量化驱动股票型证券投资基 6  招募说明书(更新)摘要 金基金经理。 陈瑶女士,金融学硕士学位,7 年证券从业经验。2011 年 7 月加盟本公司, 历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资 融券交易策略等研究工作。现任天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金基 金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证移动 互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证 券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中 证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起 式证券投资基金基金经理、天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证 800 指数型发起式 证券投资基金基金经理、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机指数型发起 式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经 理、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深 300 指数 型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金基金 经理。 历任基金经理: 刘冬先生,任职时间:2015 年 7 月至 2017 年 4 月。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生,本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基 金经理。 熊军先生,本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。 邓强先生,首席风控官。 肖志刚先生,股票投资总监,基金经理。 黄颖女士,研究总监。 王登峰先生,固定收益部总经理,基金经理。 钱文成先生,基金经理。 刘冬先生,基金经理。 陈国光先生,基金经理。 7  招募说明书(更新)摘要 姜晓丽女士,基金经理。 王林先生,基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 基金托管人情况 1、基本情况 名称:国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 32 层 法定代表人:杨德红 成立时间:1999 年 8 月 18 日 组织形式:股份有限公司 批准设立机关及批准设立文号:证监机构字[1999]77 号 注册资本:捌拾柒亿壹仟叁佰玖拾叁万叁仟捌百元人民币 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511 号 联系人:王健 联系电话:021-38676666 国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券,1999 年 8 月 18 日 两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015 年 6 月 26 日国泰君安证券 在上交所上市交易,证券简称为“国泰君安”,证券代码为“601211”。 2017 年 4 月 11 日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易,H 股股票中文简称“國泰君安”,英文简称为“GTJA”,股票代码为“02611”。 截至 2017 年 12 月 31 日,国泰君安证券股份有限公司注册资本为 87.139338 亿 元人民币,直接设有 6 家境内子公司和 1 家境外子公司,并在全国设有 32 家分 公司、414 家证券营业部和 19 家期货营业部,是国内最早开展各类创新业务的 券商之一。2008-2017 年,公司连续十年在中国证监会证券公司分类评价中被评 为 A 类 AA 级,为目前证券公司获得的最高评级。 8  招募说明书(更新)摘要 2、主要人员情况 陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970 年 10 月出生,经济学学士, 中级经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993 年参加工作,曾任职于 君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管 理总部总经理等职。 “全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得 者,中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员,带领团队设计的“直通式 证券清算质量管理国际化标准平台”,被评为上海市 2011 年度金融创新奖二等 奖。2014 年 2 月起任国泰君安证券资产托管部总经理。 国泰君安证券总部设资产托管部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以 上学历,管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验,从业人 员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专 业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各 领域,是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理,职业技能优良的资产托管从 业人员队伍。 3、基金托管业务经营情况 国泰君安证券于 2013 年 4 月 3 日取得私募基金综合托管业务资格,于 2014 年 5 月 20 日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集 基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通 过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供 值得信赖的托管服务。国泰君安获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公 募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与建信、平安大 华、华夏、天弘、富国、银华、鹏华、华安、长信、中融等多家基金公司及其子 公司建立了托管合作关系,截止 2018 年 6 月 30 日托管公募基金 22 只,专业的 服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。 三、相关服务机构 (一)基金销售机构 1、直销机构: (1)天弘基金管理有限公司直销中心 9  招募说明书(更新)摘要 住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号 办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 法定代表人:井贤栋 电话:(022)83865560 传真:(022)83865563 联系人:司媛 客服电话:95046 (2)天弘基金管理有限公司网上直销平台 办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层 电话:(010)83571739 传真:(010)83571840 联系人:许丛立 网址:www.thfund.com.cn (3)天弘基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层 电话:(010)83571789 联系人:申向阳 (4)天弘基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 30 层 E-F 单元 电话:(021)50128808 联系人:张欣露 (5)天弘基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 16 层 05 室 电话:(020)38927920 联系人:周波 (6)天弘基金管理有限公司深圳分公司 办公地址:深圳市福田区金田路 2030 号卓越世纪中心 4 号楼 3401 电话:0755-32980136 联系人:胡珊珊 10  招募说明书(更新)摘要 (7)天弘基金管理有限公司四川分公司 办公地址:四川省成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 705-707 号 电话:028-65159777 联系人:谭博 2、其他销售机构: (1)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:13816295451 传真:021-38670666 联系人:钟伟镇 客服:400-888-8666 网址:www.gtja.com (2)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 3 号楼 法定代表人:周健男 电话:021-22169111 联系人:李晓皙 客户服务热线:95525 网站:www.ebscn.com (3)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 电话:021-68751860 联系人:奚博宇 11  招募说明书(更新)摘要 客户服务热线:400-888-8999 网站:www.95579.com (4)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 电话:13808832583 (5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法人代表;陈柏青 电话:0571-26888888 联系人:韩爱彬 客服电话:400-0766-123 网站:www.fund123.cn (6)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人: 其实 电话:186-1170-5311 联系人: 丁姗姗 客户服务热线:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn (7)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼(200120) 法定代表人:杨文斌 电话:13916988520 12  招募说明书(更新)摘要 联系人: 陆敏 客户服务热线:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (8)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法人代表:凌顺平 电话:13675861499 联系人:吴杰 客服电话:400-877-3772 网址:www.5ifund.com (9)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 电话:13911828608 联系人:刘洋 客服电话:400-920-0022 网址:www.licaike.com (10)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 37244 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人:汪静波 联系电话:15618885038 联系人:余翼飞 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (11)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 13  招募说明书(更新)摘要 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:400-6788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (12)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 联系人:刘静 客服电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com (13)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201- 1203 法人代表:肖雯 电话:13923214111 联系人:黄敏嫦 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (14)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法人代表:郭坚 电话:15921301165 联系人:程晨 14  招募说明书(更新)摘要 客服电话:400-866-6618 网址:www.lu.com (15)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层 法人代表:梁越 电话:18641514414 联系人:张鼎 客服电话:400-898-0618 网址:www.chtfund.com (16)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法人代表:张跃伟 电话:021-20691832 联系人:詹慧萌 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (17)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层 法人代表:彭运年 电话:010-59336519 联系人:孙雯 客服电话:010-59336512 网址:www.jnlc.com (18)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 15  招募说明书(更新)摘要 法人代表:胡伟 电话:18513699505 联系人:陈铭洲 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimu.com (19)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法人代表:赵学军 电话:13811039451 联系人:余永健 客服电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (20)北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 soho1008-1012 法人代表:赵荣春 电话:18501250851 联系人:陈剑炜 客服电话:400-893-6885 网站:www.dyxtw.com (21)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 电话:021-65681111-119 联系人:徐江 客服电话:400-641-1999 16  招募说明书(更新)摘要 网站:www.taichengziben.com (22)中经北证(北京)资产管理有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404 法人代表:徐福星 电话: 13811685981 联系人:王晨 客服电话:400-600-0030 网址:www.bzfunds.com (23)深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法人代表:齐小贺 电话:0755-83999907-806 联系人:黄晶龙 客服电话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn (24)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼 法人代表:冯修敏 电话:18001713632 联系人:甄宝林 客服电话:400-821-3999 网址:www.chinapnr.com (25)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法人代表:杨懿 17  招募说明书(更新)摘要 电话:18502354557 联系人:文雯 客服电话呢:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn (26)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法人代表:黄欣 电话:13774232592 联系人; 戴珉微 客服电话:400-676-7523 网址:www.zzwealth.cn (27)浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:浙江省杭州市登云路 43 号金诚集团 10 楼 法人代表:徐黎云 电话:0571-88337717 联系人:孙成岩 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com (28)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心文体创业园 法人代表:袁顾明 电话:021-22267994 联系人:赵明 客服电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com (29)北京蛋卷基金销售有限公司 18  招募说明书(更新)摘要 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 3 19 层 法人代表:钟斐斐 电话:15910450297 联系人:侯芳芳 客服电话:400-061-8518 网站:www.ncfjj.com (30)泰信财富投资管理有限公司 注册地址:北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间 办公地址:北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间 法定代表人:李静 电话:13601264918 联系人:李丹 客服电话:400-881-5596 网址:www.taixincf.com (31)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10 楼 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法人代表:沈继伟 电话:18601735759 联系人:徐鹏 客服电话:400-067-6266 网址:www.leadbank.com.cn (32)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法人代表:燕斌 电话:021-52822063 联系人:陈东 19  招募说明书(更新)摘要 客服电话:400-046-6788 网址:www.66zichan.com (33)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室 办公地址:北京海淀区中关村海淀北 2 街 10 号泰鹏大厦 12 楼 法定代表人:张琪 电话:18910449680 联系人:吴翠 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com (34)北京广源达信投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 电话:15201586214 联系人:王永霞 客服电话:400-623-6060 网址:www.niuniufund.com (35)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高锋 电话:0755-83655588-605 联系人:廖嘉琦 客服电话:400-804-8688 网址:www.foreseakeynes.com (36)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 20  招募说明书(更新)摘要 法定代表人:王廷富 电话:021-68882280 联系人:徐亚丹 客服电话:400-820-9463 网址:www.wind.com.cn (37)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 电话:13611256407 联系人:李艳 客服电话:400-059-8888 网址:www.wy-fund.com (38)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 221 室 办公地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 222 室 法定代表人:陈超 电话:15011323441 联系人:黄立影 客服电话:400-088-8816 网址:jr.jd.com (39)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 法定代表人:王伟刚 电话:18001102931 联系人:丁向坤 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 21  招募说明书(更新)摘要 (40)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人:戎兵 电话:13520443582 联系人:张得仙 客服电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (41)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 电话:13424264100 联系人:叶健 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (42)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址:中国北京西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号 法定代表人:梁蓉 电话:010-66154828-8047 联系人:王瑶 客服电话:400-626-2818 网址:www.5irich.com (43)北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 03 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 03 室 法定代表人:安立欣 电话:15600355787 22  招募说明书(更新)摘要 联系人:张林 客服电话:400-080-5828 网址:www.licai.com (44)上海大智慧财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢 22301-130 座 办公地址:上海市杨高南路 428 号由由世纪广场 1 号楼 法定代表人:张长虹 电话:18901685505 联系人:施燕华 客服电话:021-20219997 网址:www.gw.com.cn (45)中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦五 层 办公地址:上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 B303 室 法定代表人:窦玉明 电话:021-68609600 联系人:屠帅颖 客服电话:400-700-9700 网址:www.zofund.com (46)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰 和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503-1504 室 法定代表人:王翔 电话:17721005485 联系人:吴鸿飞 客服电话:400-820-5369 23  招募说明书(更新)摘要 网址:www.jiyufund.com.cn (47)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址:朝阳区来广营中街甲 1 号朝来高科技产业园 5 号楼 法定代表人:程刚 电话:18701236910 联系人:陈旭 客服电话:400-810-5919 网址:www.fengfd.com (48)乾道金融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉 联系人:刘金佩 电话:15901073209 客服:400-088-8080 网址:www.qiandaojr.com (49)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址:深圳市南山区科苑路科兴科学园 B3 栋 7F 法定代表人:赖任军 联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 客服:400-930-0660 网址:www.jfzinv.com 传真:0755-26920530 (50)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4F 法定代表人:陈继武 24  招募说明书(更新)摘要 联系人:王哲宇 电话:021-63333319 客服:400-643-3389 网址:www.vstonewealth.com (51)东海期货有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 电话:021-68757102 客服:400-8888-588 网址:www.qh168.com.cn (52)杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼 法定代表人:陈刚 电话:15925665590 联系人:张丽琼 客服电话:0571-86655920 网址: www.cd121.com (53)深圳盈信基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 办公地址:大连市中山区南山路 155 号南山 1910-A3-1 法定代表人:苗宏升 联系人:王清臣 电话:13522300698 客服:4007-903-688 网址:www.fundying.com (54)江西正融资产管理有限公司 25  招募说明书(更新)摘要 注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38 栋 2107 室 办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道 3333 号绿地新都会 38 栋 2108 室 法定代表人:陆雯 联系人:傅翌乔 电话:13879129841 客服:0791-86692560 网址:www.jxzrzg.com.cn (55)上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区张江碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 办公地址:上海市浦东新区张江碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代表人:廖冰 联系人:陆纪青 电话:15902135304 客服:400-998-7172 网址:www.998fund.com (56)嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司 注册地址:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 2503 室 办公地址:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 2503 室 法定代表人:孙伟 电话:15510846151 联系人:孙颖 客服:400-883-2993 网址:www.jsrxfund.com (57)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 电话:025-66996699-887226 联系人:王锋 26  招募说明书(更新)摘要 客服:95177 网址:www.sujijin.com (58)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 700 号 5 层 01、02、03 室 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 联系人:李娟 客服:400-025-6569 网址:wacaijijin.com (59)中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层 法定代表人:弭洪军 电话:18521506916 联系人:黄鹏 客服:400-876-5716 网址:www.cmiwm.com (60)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层 法定代表人:李修辞 电话:13811914597 联系人:杨雪 客服电话:010-59013828 网址:www.wjasset.com (61)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 27  招募说明书(更新)摘要 注册地址:山东省青岛市香港东路 195 号 9 号楼 701 室 办公地址:北京市西城区西什库大街 31 号院九思文创园 5 号楼 501 室 法定代表人:任淑桢 电话:010-66121830 联系人:周映筱 客服电话:0532-66728591 网址:www.hongtaiwealth.com (62)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 栋 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:毛淮平 电话:010-88066632 联系人:仲秋玥 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (63)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房 间 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号楼国际电子城 b 座 法定代表人:李淑慧 电话:13810222517 联系人:董亚芳 客服电话:400-360-000 网址:www.hgccpb.com (64)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融大厦广场杨高南路 799 号 3 号楼 9楼 法定代表人:马刚 28  招募说明书(更新)摘要 电话: 021-60810649 联系人:刘德运 客服电话: 95156 网址:www.tonghuafund.com 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整为 本基金的销售机构,并及时公告。 (二)登记机构 名称:天弘基金管理有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号 办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 法定代表人:井贤栋 电话:(022)83865560 传真:(022)83865563 联系人:薄贺龙 (三)律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、孙睿 联系人:孙睿 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 电话:(021)23238888 29  招募说明书(更新)摘要 传真:(021)23238800 经办注册会计师:薛竞、周祎 联系人:周祎 四、基金的名称 本基金名称:天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金。 五、基金的类型 本基金类型:股票型。 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数 表现相一致的长期投资收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证证券保险指数的成 份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量 投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、 资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于中证证券保险指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基 金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券, 30  招募说明书(更新)摘要 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当 程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 (一) 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合 的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金 在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数 相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、 临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因 导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置 本基金管理人主要按照中证证券保险指数的成份股组成及其权重构建股票 投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股 票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于中证证券保险指数成份股和备选成 份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构 建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为 特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因 31  招募说明书(更新)摘要 素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制 组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符 合投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于中证证券保险指数成份 股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证证券保险指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变 动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相 关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份 股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资 组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟 踪标的指数; C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他 特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力 求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资, 通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差 策略等积极投资策略构建债券投资组合。 32  招募说明书(更新)摘要 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的 证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响, 同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程 度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行 投资。 5、其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资 组合进行管理,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基 金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投 资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠 杆工具放大基金的投资 (二)投资决策流程 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指 向及全球经济因素分析。 2、投资管理程序 (1)本基金管理人每月定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及 个股配置,形成资产配置建议,会议参加人员为全体投资研究团队。 (2)投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,确定基金资产配置方 案,并审批重大单项投资决定。 (3)基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求, 参考资产配置会议、投资研究联席会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权 限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。 (4)金融工程分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对指数化 投资的偏差风险和流动性风险进行测算,并提供数量化风险分析报告,行业分析 33  招募说明书(更新)摘要 师对标的指数成分股中基本面情况及时提供研究报告。 (5)基金经理根据量化风险分析报告,在追求相关度最大化和跟踪误差最 小化的目标下,采取适当的方法控制与指数的偏差风险、流动性风险、降低交易 成本。 九、业绩比较基准 本基金投资组合的业绩比较基准为:中证证券保险指数收益率×95%+银行 活期存款利率(税后)×5%。 中证证券保险指数从保险与证券行业中依照日均总市值选取不超过 50 家上 市公司作为样本股,反映证券与保险行业上市公司整体表现,为投资者提供投资 标的。 如果指数编制单位变更或停止中证证券保险指数的编制、发布或授权,或中 证证券保险指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本 基金管理人认为中证证券保险指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代 表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权 益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。 其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管 理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定 媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不 限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 十、风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品 种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 34  招募说明书(更新)摘要 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据 未经审计。以下内容摘自本基金 2018 年第 1 季度报告。 1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序 占基金总资产的比 项目 金额 号 例(%) 1 权益投资 195,658,503.22 90.17 其中:股票 195,658,503.22 90.17 2 基金投资 — — 3 固定收益投资 — — 其中:债券 — — 资产支持证券 — — 4 贵金属投资 — — 5 金融衍生品投资 — — 6 买入返售金融资产 — — 其中:买断式回购的买入返售 — — 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 16,425,002.85 7.57 8 其他资产 4,913,419.25 2.26 9 合计 216,996,925.32 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) A 农、林、牧、渔业 — — B 采矿业 — — C 制造业 — — 35  招募说明书(更新)摘要 电力、热力、燃气及水生产和 D — — 供应业 E 建筑业 — — F 批发和零售业 — — G 交通运输、仓储和邮政业 — — H 住宿和餐饮业 — — 信息传输、软件和信息技术服 I — — 务业 J 金融业 195,559,389.93 93.98 K 房地产业 — — L 租赁和商务服务业 — — M 科学研究和技术服务业 — — N 水利、环境和公共设施管理业 — — O 居民服务、修理和其他服务业 — — P 教育 — — Q 卫生和社会工作 — — R 文化、体育和娱乐业 — — S 综合 — — 合计 195,559,389.93 93.98 2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) A 农、林、牧、渔业 — — B 采矿业 — — C 制造业 72,710.42 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 — — 应业 E 建筑业 — — F 批发和零售业 26,402.87 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 — — H 住宿和餐饮业 — — 36  招募说明书(更新)摘要 I 信息传输、软件和信息技术服 — — 务业 J 金融业 — — K 房地产业 — — L 租赁和商务服务业 — — M 科学研究和技术服务业 — — N 水利、环境和公共设施管理业 — — O 居民服务、修理和其他服务业 — — P 教育 — — Q 卫生和社会工作 — — R 文化、体育和娱乐业 — — S 综合 — — 合计 99,113.29 0.05 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601318 中国平安 504,622 32,956,862.82 15.84 2 600030 中信证券 1,203,346 22,358,168.68 10.74 3 601601 中国太保 456,451 15,487,382.43 7.44 4 600837 海通证券 1,174,957 13,500,255.93 6.49 5 601688 华泰证券 580,766 10,012,405.84 4.81 6 601211 国泰君安 545,800 9,311,348.00 4.47 7 000776 广发证券 435,500 7,177,040.00 3.45 8 601628 中国人寿 241,624 6,139,665.84 2.95 9 601336 新华保险 128,752 5,925,167.04 2.85 10 600999 招商证券 336,605 5,843,462.80 2.81 3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 37  招募说明书(更新)摘要 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02 2 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01 3 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 本报告编制日前一年内,在本基金投资的前十名证券发行主体中,中信证 券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司,分别于 2017 年 5 月 25 日、2017 年 5 月 23 日、2017 年 4 月 27 日,收到中国证监会或其派 出机构的行政处罚事先告知书或行政监管措施决定书。具体内容,敬请投资者参 见上述公司的相关公告。 对该等股票的投资决策程序说明:本基金为被动跟踪指数基金。根据本基金 《基金合同》等相关规定,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差,故按照成份 38  招募说明书(更新)摘要 股权重配置该等证券,符合法律法规、基金合同和公司内部投资决策程序的相关 规定。 11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 11.3 其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 314,055.59 2 应收证券清算款 — 3 应收股利 — 4 应收利息 8,644.73 5 应收申购款 4,590,718.93 6 其他应收款 — 7 待摊费用 — 8 其他 — 9 合计 4,913,419.25 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分 占基金资产净值比 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 例(%) 说明 1 603897 长城科技 28,167.70 0.01 新股未上市 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 39  招募说明书(更新)摘要 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 本基金合同生效日2015年6月30日,基金业绩数据截至2018年3月31日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证证券保险A 业绩比 份额净 业绩比 份额净 较基准 值增长 较基准 阶段 值增长 收益率 ①-③ ②-④ 率标准 收益率 率① 标准差 差② ③ ④ - 2015年6月30日- -14.45% 3.25% -10.90% 3.42% -3.55% 0.17% 2015年12月31日 - 2016年1月1日- -13.16% 1.78% -14.26% 1.82% 1.10% 0.04% 2016年12月31日 2017年1月1日- 12.48% 0.92% 8.78% 0.92% 3.70% 0.00% 2017年12月31日 2018年1月1日- -8.86% 1.57% -8.85% 1.57% -0.01% 0.00% 2018年3月31日 自基金合同生效 - 日(2015年6月30 -23.84% 1.90% -24.26% 1.97% 0.42% 0.07% 日-2018年3月31 日) 天弘中证证券保险C 40  招募说明书(更新)摘要 业绩比 份额净 业绩比 份额净 较基准 值增长 较基准 阶段 值增长 收益率 ①-③ ②-④ 率标准 收益率 率① 标准差 差② ③ ④ 2015年6月30日- - -14.61% 3.25% -10.90% 3.42% -3.71% 2015年12月31日 0.17% 2016年1月1日- - -13.34% 1.78% -14.26% 1.82% 0.92% 2016年12月31日 0.04% 2017年1月1日- 12.19% 0.92% 8.78% 0.92% 3.41% 0.00% 2017年12月31日 2018年1月1日- -8.91% 1.57% -8.85% 1.57% -0.06% 0.00% 2018年3月31日 自基金合同生效 日(2015年6月30 - -24.38% 1.90% -24.26% 1.97% -0.12% 日-2018年3月31 0.07% 日) 41  招募说明书(更新)摘要 十三、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、标的指数许可使用基点费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、证券、期货账户开户费用和银行账户维护费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 42  招募说明书(更新)摘要 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.25%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计 提。计算方法如下: H=E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 5 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售 机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 4、指数许可使用基点费 本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费,其中许可使 用基点费由基金财产承担。 本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二(2 个基点) 的年费率计提。计算方法如下: H=E×年费率/当年天数 H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值。 指数许可使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付。自基金合同生效日起, 基金管理人、基金托管人和指数供应商核对一致后,于每年 1 月、4 月、7 月、 10 月的前 10 个工作日内,由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基点费 划款指令,按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费 从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 8000 元,计费期间不足一季度 的,根据实际天数按比例计算。 43  招募说明书(更新)摘要 基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益,对上述计提 方式进行合理变更并公告。标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的 指数许可使用基点费费率和计费方式,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的 费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。 上述“(一)基金费用的种类中第 5-11 项费用”,由基金管理人和基金托 管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金 托管人根据基金管理人的指令从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律 法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人 于 2018 年 2 月 13 日公告的《天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金招募 说明书》进行了更新,主要更新的内容如下: 1、更新了“重要提示”中相关内容; 2、更新了“一、绪言”中相关内容; 44  招募说明书(更新)摘要 3、更新了“二、释义”中相关内容; 4、更新了“三、基金管理人”中相关内容; 5、更新了“四、基金托管人”中相关内容; 6、更新了“五、相关服务机构”中相关内容; 7、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容; 8、更新了“九、基金的投资”中相关内容; 9、更新了“十、基金投资组合报告”相关内容,该部分内容均按有关规定 编制,并经托管人复核; 10、更新了“十一、基金的业绩”的相关内容,该部分内容均按有关规定编 制,并经托管人复核; 11、更新了“十三、基金资产的估值”的相关内容; 12、更新了“十七、基金的信息披露”的相关内容; 13、更新了“十八、风险揭示”的相关内容; 14、更新了“二十一、基金托管协议的内容摘要”中相关内容; 15、更新了“二十三、其他应披露的事项”,披露了自上次内容更新截止日 至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一八年八月十三日 45