天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 16 §5 托管人报告............................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................. 17 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 17 6.1 资产负债表..................................................................................................................................... 17 6.2 利润表............................................................................................................................................. 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................. 20 6.4 报表附注......................................................................................................................................... 22 §7 投资组合报告......................................................................................................................................... 66 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 66 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 66 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细............................................. 68 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 74 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 76 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 76 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 77 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 77 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................. 77 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................... 77 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 77 7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................... 77 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 79 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 79 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 80 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................... 80 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 80 §9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 80 §10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 81 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 81 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 81 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 81 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................... 81 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 81 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 81 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 82 10.8 其他重大事件............................................................................................................................... 83 §11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 86 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................... 86 11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 86 §12 备查文件目录....................................................................................................................................... 87 12.1 备查文件目录............................................................................................................................... 87 12.2 存放地点....................................................................................................................................... 87 12.3 查阅方式....................................................................................................................................... 87 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证医药100 基金主代码 001550 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年06月30日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 882,982,646.59份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 下属分级基金的交易代码 001550 001551 报告期末下属分级基金的份额总额 367,642,884.57份 515,339,762.02份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化， 实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。本基金投资策略主要包括大类资产 配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持 证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、 存托凭证投资策略、其他金融工具投资策略。 业绩比较基准 中证医药100指数收益率× 95%＋银行活期存款利率 （税后）× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 童建林 胡凯 联系电话 022-83310208 021-38037354 电子邮箱 service@thfund.com.cn hukai@gtjas.com 客户服务电话 95046 021-38917599-5 传真 022-83865569 021-38677819 注册地址 天津自贸区（中心商务区）响 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 41号 中国（上海）自由贸易试验区 商城路618号 办公地址 天津市河西区马场道59号天 津国际经济贸易中心A座16层 上海市静安区新闸路669号博 华广场19楼 邮政编码 300203 200041 法定代表人 胡晓明 贺青 注：在本报告截止日至报告批准送出日之间，法定住所变更为：天津自贸试验区（中 心商务区）新华路3678号宝风大厦23层；法定代表人变更为：韩歆毅。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.thfund.com.cn 基金中期报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日-2021年06月30日) 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 本期已实现收益 33,214,994.85 43,201,597.55 本期利润 47,315,914.04 70,201,581.68 加权平均基金份额本期 利润 0.1153 0.1319 本期加权平均净值利润 率 9.87% 11.43% 本期基金份额净值增长 率 9.81% 9.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 87,645,858.24 114,444,805.83 期末可供分配基金份额 利润 0.2384 0.2221 期末基金资产净值 455,288,742.81 629,784,567.85 期末基金份额净值 1.2384 1.2221 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 23.84% 22.21% 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证医药100A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 -1.12% 1.13% -1.77% 1.10% 0.65% 0.03% 过去三个 月 10.54% 1.18% 9.21% 1.17% 1.33% 0.01% 过去六个 月 9.81% 1.36% 7.91% 1.35% 1.90% 0.01% 过去一年 10.85% 1.46% 4.96% 1.48% 5.89% -0.02% 过去三年 54.01% 1.48% 35.97% 1.50% 18.04% -0.02% 自基金合 同生效日 起至今 23.84% 1.62% 18.58% 1.61% 5.26% 0.01% 天弘中证医药100C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 -1.13% 1.12% -1.77% 1.10% 0.64% 0.02% 过去三个 月 10.50% 1.19% 9.21% 1.17% 1.29% 0.02% 过去六个 月 9.69% 1.36% 7.91% 1.35% 1.78% 0.01% 过去一年 10.64% 1.46% 4.96% 1.48% 5.68% -0.02% 过去三年 53.09% 1.48% 35.97% 1.50% 17.12% -0.02% 自基金合 22.21% 1.62% 18.58% 1.61% 3.63% 0.01% 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页 同生效日 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页 注： 1、本基金合同于2015年06月30日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页 截至2021年6月30日，本基金管理人共管理117只基金：天弘精选混合型证券投资基 金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期 策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证 券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基 金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝 货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置 混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场 基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基 金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资 基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘创业板交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800 指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证食品饮料指数 型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资 基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基 金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投 资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券 投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型 证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页 证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天 弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘弘新混合型发 起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500发 起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数 证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券 投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主 题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒 享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券 投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金、天弘永裕稳健养老目 标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基 金、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发 起式证券投资基金（QDII）、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、 天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资 基金、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘甄选 食品饮料股票型发起式证券投资基金、天弘创新领航混合型证券投资基金、天弘聚新三 个月定期开放混合型证券投资基金、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金、天弘智 荟6个月持有期债券型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基 金、天弘多元收益债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、 天弘安利短债债券型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券 型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费 100指数增强型发起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三 个月定期开放混合型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金、天弘中证智 能汽车主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基 金、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证光伏产 业交易型开放式指数证券投资基金、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金、天弘国 证A50指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指 数证券投资基金、天弘益新混合型证券投资基金、天弘招添利混合型发起式证券投资基 金、天弘消费股票型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资 基金、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘先进制造混合型证 券投资基金、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金、天弘创业板300交易型开放式 指数证券投资基金、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘安盈 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页 一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、 天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘兴益一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金、天弘国证生物医 药交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证 券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 沙川 基金经理 2019 年10 月 - 10 年 男，数学硕士。历任中国 中投证券有限责任公司量 化分析师。 2013年9月加盟 本公司，历任金融工程研 究员。 注： 1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、在本报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人增聘贺雨轩先生为本基 金基金经理。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关 法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、 3日、 5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在2021年上半年遵守基金合同约定，采用完全复制的投资策略来控制跟踪误 差。并适当减少交易成本，以及参与新股申购和转融通证券出借业务，从而在跟踪误差 允许范围内获取超额收益。 期间基金运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内，并取得了 一定的超额收益。其中跟踪偏离和跟踪误差主要来自本基金每日的申购赎回导致的基金 仓位变化和成分股调整导致的结构变化。超额收益主要来自本基金所申购的新股在上市 后的较大涨幅贡献、基准指数成分股的分红、以及参与转融通业务获得的利息收入等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年06月30日，天弘中证医药100A基金份额净值为1.2384元，天弘中证医药 100C基金份额净值为1.2221元。报告期内份额净值增长率天弘中证医药100A为9.81%， 同期业绩比较基准增长率为7.91%；天弘中证医药100C为9.69%，同期业绩比较基准增长 率为7.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页 2021上半年, A股市场的医药板块整体呈现宽幅震荡走势，小幅跑赢沪深300，在各 行业中位居中游。 而在行业层面， 2021上半年我国受疫情影响有所减弱，宏观数据显示医药行业的生 产端、需求端、医保支付端均呈现较快的恢复性增长：在生产端， 2021年1~5月医药制 造业工业增加值累计同比增长28.4%；在需求端， 2021年1~6月限额以上中西药品类零售 总额2787亿元，同比增长11.2%；在支付端， 2021年1~4月职工医保职累计增长17.7%， 居民医保累计增长19.8%。 回顾过去几年，我国对于医药行业的监管政策的顶层设计已经走向成熟，真正与国 际接轨。药品注册分类改革、 IND默许制、 ICH协调一致性和全球数据互认、 CDE出台的 临床价值导向等技术指南文件，以及专利链接制度、数据保护制度，使得国内药品领域 开始进入全生命周期管理时代。器械监管领域也同样坚持以创新为导向，众多创新医疗 设备、高值耗材、体外诊断产品在国内获批上市，并开始进军海外市场。一批优秀的药 品和医疗器械企业在本土竞争中也逐步跑出，开始具备全球创新竞争力。 在创新导向的政策下，我国在药品、疫苗、器械、诊断等多个细分领域都涌现了一 批具有竞争力的创新型产品和企业，部分领域的布局位居全球前列。部分国产自主创新 药的对外授权交易，表明国内药企的研发能力和技术水平已具备全球竞争力；新冠疫情 的反复加速了疫苗产业的发展，国内企业在多条技术路线均有布局；在医学影像设备、 手术机器人以及心脏瓣膜介入、神经介入、外周介入、电生理等高端设备和高值耗材领 域，国内企业紧跟全球前沿；新冠核酸、抗原、抗体检测成规模出口海外，助力全球抗 疫； NGS技术从肿瘤伴随诊断、用药指导主流应用场景延伸至疗效评估、复发检测、肿 瘤早筛等新型应用场景。医药研发服务、纳米微球、基因测序仪等共同构建全球医药行 业的基础设施和底层技术， 在新一次的全球创新浪潮中有望占据更加重要的位置。 长期看，依托本土市场的消费升级和全球战略布局，我国医药行业必将诞生具有全 球竞争力的创新型、消费型、服务型的大市值企业。 站在当前时点，医药行业整体受全球和国内疫情反复、市场各方参与者中短期情绪 的影响，的确面临着一定的不确定性。但在长期的投资行为中，我们更着重关注行业基 本面和长期逻辑是否出现了重大变化。只要基本面和长期逻辑没有发生重大变化，医药 行业长期的成长性就大概率没有问题。 A股市场上的短期波动不会改变一个行业自身的 长期发展趋势，医药行业在我国人口老龄化趋势加速的大环境下，仍将具备长期的投资 机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监 督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页 查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委 员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、 督察长、分管估值业务的IT运维总监、 投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在天弘中证医药100 指数型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会 计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 § 6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 报告截止日： 2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 57,629,886.25 76,851,763.64 结算备付金 22,210.09 1,385,485.55 存出保证金 298,158.97 694,561.48 交易性金融资产 6.4.7.2 1,035,410,719.62 1,147,126,670.68 其中：股票投资 1,035,267,919.62 1,146,941,670.68 基金投资 - - 债券投资 142,800.00 185,000.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 13,100,094.68 538,933.03 应收利息 6.4.7.5 85,921.19 160,059.83 应收股利 154,058.43 - 应收申购款 6,597,478.41 9,873,724.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页 资产总计 1,113,298,527.64 1,236,631,199.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 27,227,546.68 27,161,432.43 应付管理人报酬 438,750.38 512,949.56 应付托管费 87,750.08 102,589.90 应付销售服务费 100,567.48 117,962.27 应付交易费用 6.4.7.7 217,178.67 299,177.88 应交税费 10,016.10 7,945.64 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 143,407.59 252,952.66 负债合计 28,225,216.98 28,455,010.34 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 882,982,646.59 1,078,890,150.47 未分配利润 6.4.7.10 202,090,664.07 129,286,038.25 所有者权益合计 1,085,073,310.66 1,208,176,188.72 负债和所有者权益总 计 1,113,298,527.64 1,236,631,199.06 注：报告截止日2021年06月30日，天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 基金份额净值1.2384元，天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值 1.2221元；基金份额总额882,982,646.59份，其中天弘中证医药100指数型发起式证券 投资基金A类基金份额367,642,884.57份，天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 C类基金份额515,339,762.02份。 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页 6.2 利润表 会计主体：天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 本报告期： 2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 一、收入 122,505,556.92 276,371,713.11 1.利息收入 2,017,381.19 1,032,672.39 其中：存款利息收入 6.4.7.11 548,371.33 541,727.03 债券利息收入 210.65 14.83 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入 1,468,799.21 490,930.53 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 78,910,847.31 145,881,820.52 其中：股票投资收益 6.4.7.12 73,143,608.71 141,483,307.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 176,020.32 19,066.25 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 5,591,218.28 4,379,446.34 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.17 41,100,903.32 127,941,976.03 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 476,425.10 1,515,244.17 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页 号填列） 减：二、费用 4,988,061.20 4,957,485.29 1．管理人报酬 2,722,613.47 2,040,314.29 2．托管费 544,522.68 408,062.87 3．销售服务费 611,280.57 318,738.50 4．交易费用 6.4.7.19 909,205.01 2,013,269.26 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．税金及附加 7,234.14 3,492.25 7．其他费用 6.4.7.20 193,205.33 173,608.12 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 117,517,495.72 271,414,227.82 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 117,517,495.72 271,414,227.82 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 本报告期： 2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,078,890,150.47 129,286,038.25 1,208,176,188.72 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 117,517,495.72 117,517,495.72 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 -195,907,503.88 -44,712,869.90 -240,620,373.78 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页 “-”号填列） 其中： 1.基金申购款 1,139,625,630.65 185,577,279.57 1,325,202,910.22 2.基金赎回 款 -1,335,533,134.53 -230,290,149.47 -1,565,823,284.00 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、 期末所有者权益 （基金净值） 882,982,646.59 202,090,664.07 1,085,073,310.66 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 953,891,121.93 -202,453,061.86 751,438,060.07 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 271,414,227.82 271,414,227.82 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -124,555,463.07 23,868,692.57 -100,686,770.50 其中： 1.基金申购款 2,629,929,526.21 -257,883,588.83 2,372,045,937.38 2.基金赎回 款 -2,754,484,989.28 281,752,281.40 -2,472,732,707.88 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 829,335,658.86 92,829,858.53 922,165,517.39 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 薄贺龙 ————————— 主管会计工作负责人 薄贺龙 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1283号《关于准予天弘中证医药 100指数型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式，存续期限不定，首次募集期间 为2015年6月29日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第855号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合 同》于2015年6月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基 金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股 份有限公司。 根据《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证医药 100指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方 式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取申购费用的，而不是从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类基金份额(以 下简称"A类基金份额")；不收取申购费用的，而是在本类别基金资产中计提销售服务费 的，称为天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类基金份额(以下简称"C类基金 基金份额")。本基金A类基金份额和C类基金份额两种收费模式并存，由于基金费用的不 同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类 别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某 一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于 1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有 期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证医药100指数型发起式证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以 中证医药100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标， 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页 本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权 证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法律法规 的规定参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的 资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证医药100指数成份股和备选成份股的资产比 例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中 证医药100指数收益率× 95%＋银行活期存款利率(税后)× 5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本 基金2021年06月30日的财务状况以及2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所 采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页 活期存款 57,629,886.25 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 57,629,886.25 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 933,587,744.24 1,035,267,919.62 101,680,175.38 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 142,800.00 142,800.00 - 银行间市 场 - - - 合计 142,800.00 142,800.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 933,730,544.24 1,035,410,719.62 101,680,175.38 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 26,837.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1.71 应收债券利息 7.51 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 58,940.35 其他 134.20 合计 85,921.19 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 217,178.67 银行间市场应付交易费用 - 合计 217,178.67 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,318.46 应付证券出借违约金 - 预提费用 84,300.75 其他应付 53,788.38 合计 143,407.59 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 天弘中证医药100A 金额单位：人民币元 项目 (天弘中证医药100A) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 453,166,004.15 453,166,004.15 本期申购 267,140,900.70 267,140,900.70 本期赎回（以“-”号填列） -352,664,020.28 -352,664,020.28 本期末 367,642,884.57 367,642,884.57 6.4.7.9.2 天弘中证医药100C 金额单位：人民币元 项目 (天弘中证医药100C) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 625,724,146.32 625,724,146.32 本期申购 872,484,729.95 872,484,729.95 本期赎回（以“-”号填列） -982,869,114.25 -982,869,114.25 本期末 515,339,762.02 515,339,762.02 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页 6.4.7.10.1 天弘中证医药100A 单位：人民币元 项目 (天弘中证医药100A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 132,039,704.18 -74,123,054.09 57,916,650.09 本期利润 33,214,994.85 14,100,919.19 47,315,914.04 本期基金份额交易产 生的变动数 -27,312,982.55 9,726,276.66 -17,586,705.89 其中：基金申购款 83,628,553.15 -37,422,265.18 46,206,287.97 基金赎回款 -110,941,535.70 47,148,541.84 -63,792,993.86 本期已分配利润 - - - 本期末 137,941,716.48 -50,295,858.24 87,645,858.24 6.4.7.10.2 天弘中证医药100C 单位：人民币元 项目 (天弘中证医药100C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 174,025,459.26 -102,656,071.10 71,369,388.16 本期利润 43,201,597.55 26,999,984.13 70,201,581.68 本期基金份额交易产 生的变动数 -31,854,342.59 4,728,178.58 -27,126,164.01 其中：基金申购款 264,452,355.38 -125,081,363.78 139,370,991.60 基金赎回款 -296,306,697.97 129,809,542.36 -166,497,155.61 本期已分配利润 - - - 本期末 185,372,714.22 -70,927,908.39 114,444,805.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 542,022.37 定期存款利息收入 - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,754.04 其他 3,594.92 合计 548,371.33 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 490,320,490.90 减：卖出股票成本总额 417,176,882.19 买卖股票差价收入 73,143,608.71 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 股及债券到期兑付）差价收入 176,020.32 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 176,020.32 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 付）成交总额 1,220,448.18 减：卖出债券（、 1,044,200.00 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页 债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应收利息总额 227.86 买卖债券差价收入 176,020.32 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 5,591,218.28 其中：证券出借权益补偿收入 540,440.19 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,591,218.28 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 41,100,903.32 ——股票投资 41,100,903.32 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 41,100,903.32 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 466,936.07 基金转换费收入 9,489.03 合计 476,425.10 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 909,205.01 银行间市场交易费用 - 合计 909,205.01 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页 审计费用 34,712.18 信息披露费 49,588.57 证券出借违约金 - 指数使用费 108,904.58 合计 193,205.33 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,722,613.47 2,040,314.29 其中：支付销售机构的客户维护费 1,077,905.11 813,360.63 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售 机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于 从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 544,522.68 408,062.87 注:支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前 一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 合计 天弘基金 - 6,206.40 6,206.40 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页 管理有限 公司 国泰君安 证券股份 有限公司 - 737.34 737.34 合计 - 6,943.74 6,943.74 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 合计 天弘基金 管理有限 公司 - 7,712.07 7,712.07 国泰君安 证券股份 有限公司 - 677.69 677.69 合计 - 8,389.76 8,389.76 注： 1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有 限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证医药100C按0.20%计提销售服务费。销 售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘中证医药100A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 单位：人民币元 本期 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业务 余额 期末应收利息 余额 国泰君安证券股份有 限公司 84,344,99 3.00 110,243. 86 1,080,970.00 528.77 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业务 余额 期末应收利息 余额 国泰君安证券股份有 限公司 63,136,38 1.00 47,329.3 5 20,812,095.00 6,274.54 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 关联方 名称 合约编 号 证券名 称 成交时 间 交易金 额 交易数 量（股） 出借期 限（天） 费率 利息收 入 期末证 券出借 业务余 额 期 末 应 收 利 息 余 额 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021012 6000003 94 万孚生 物 2021-01 -26 1,925,7 00.00 21,000 28 3.40% 4,944.0 9 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021012 6000003 98 普利制 药 2021-01 -26 2,105,8 92.00 44,400 28 3.40% 5,406.7 1 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021012 6000004 00 我武生 物 2021-01 -26 2,372,6 99.00 25,900 28 3.40% 6,091.7 2 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021012 6000004 02 红日药 业 2021-01 -26 2,331,1 86.00 557,700 28 3.40% 5,985.1 4 - - 国泰君 安证券 股份有 2021012 6000004 04 安科生 物 2021-01 -26 1,942,7 30.00 131,000 28 3.40% 4,987.8 1 - - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页 限公司 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021020 5000002 21 安科生 物 2021-02 -05 818,66 2.00 59,800 28 3.40% 2,101.8 5 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021030 2000002 08 普利制 药 2021-03 -02 1,981,3 07.00 43,100 28 3.40% 5,086.8 5 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021030 2000002 10 健帆生 物 2021-03 -02 581,24 8.00 7,600 28 3.40% 1,492.3 1 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021030 3000004 41 华大基 因 2021-03 -03 135,09 0.00 1,000 14 3.40% 173.42 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021030 3000004 43 我武生 物 2021-03 -03 545,22 0.00 7,800 28 3.40% 1,399.8 1 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021030 3000004 47 迈克生 物 2021-03 -03 451,00 0.00 11,000 14 3.40% 578.95 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021030 5000005 52 欧普康 视 2021-03 -05 83,400. 00 1,000 28 3.40% 214.13 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021030 5000005 58 泰格医 药 2021-03 -05 775,33 5.00 5,500 28 3.40% 1,990.6 1 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021030 5000005 64 我武生 物 2021-03 -05 66,230. 00 1,000 28 3.40% 170.04 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021032 2000002 30 乐普医 疗 2021-03 -22 62,391. 00 2,100 28 3.40% 160.18 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021040 2000065 49 我武生 物 2021-04 -02 63,960. 00 1,000 28 3.40% 164.21 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021040 6000002 41 我武生 物 2021-04 -06 355,20 8.00 5,600 14 3.40% 455.98 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021040 8000002 84 红日药 业 2021-04 -08 1,362,3 54.00 342,300 28 3.40% 3,497.7 4 - - 国泰君 安证券 2021040 8000002 普利制 药 2021-04 -08 886,25 6.00 19,300 28 3.40% 2,275.3 9 - - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页 股份有 限公司 90 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021040 8000002 92 万孚生 物 2021-04 -08 955,41 6.00 12,100 28 3.40% 2,452.9 5 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021042 0000006 45 我武生 物 2021-04 -20 132,34 0.00 2,000 14 3.40% 194.16 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021042 3000005 94 乐普医 疗 2021-04 -23 95,469. 00 3,300 14 3.40% 122.55 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021042 3000005 98 安科生 物 2021-04 -23 405,59 4.00 22,200 28 3.40% 1,041.3 3 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021050 7000003 49 红日药 业 2021-05 -07 513,68 1.00 120,300 14 3.40% 659.42 - - 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021061 7000011 64 万孚生 物 2021-06 -17 109,90 4.00 1,600 14 3.40% 131.01 103,50 4.00 13 4. 94 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021061 7000011 68 万孚生 物 2021-06 -17 75,559. 00 1,100 28 3.40% 90.12 71,159. 00 2. 9 82 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021062 1000007 49 万孚生 物 2021-06 -21 161,18 4.00 2,300 28 3.40% 132.99 148,78 7.00 13 6. 98 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021062 1000007 55 乐普医 疗 2021-06 -21 101,80 5.00 3,300 14 3.40% 84.06 105,99 6.00 6. 8 58 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021062 1000007 57 安科生 物 2021-06 -21 141,03 6.00 9,200 28 3.40% 116.39 137,08 0.00 11 9. 88 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021062 1000007 59 博雅生 物 2021-06 -21 644,09 8.00 18,200 28 3.40% 531.52 657,93 0.00 54 7. 47 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021062 1000007 61 迪安诊 断 2021-06 -21 214,32 0.00 5,700 28 3.40% 176.85 218,31 0.00 18 2. 16 国泰君 安证券 股份有 限公司 2021062 1000007 67 普利制 药 2021-06 -21 112,20 0.00 2,200 28 3.40% 92.62 115,28 0.00 5. 9 40 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 关联方 名称 合约编 号 证券名 称 成交时 间 交易金 额 交易数 量（股） 出借期 限（天） 费率 利息收 入 期末证 券出借 业务余 额 期 末 应 收 利 息 余 额 - - - - - - - - - - - 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安 证券股份 有限公司 57,629,886.25 542,022.37 81,435,701.37 526,473.08 注：本基金由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有 基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 关联 方名 称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张 /股） 总金额 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 605005 合兴股份 网下申购 634 4,044.92 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 688070 纵横股份 网下申购 2,407 55,746.12 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 688677 海泰新光 网下申购 1,768 63,223.68 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 605089 味知香 网下申购 370 10,556.10 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 605180 华生科技 网下申购 384 8,593.92 国泰 君安 证券 股份 688395 正弦电气 网下申购 1,627 25,950.65 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页 有限 公司 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 605319 无锡振华 网下申购 764 8,572.08 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 301009 可靠股份 网下申购 8,007 100,407.78 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 688276 百克生物 网下申购 3,486 126,716.10 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 688087 英科再生 网下申购 2,469 54,219.24 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 关联 方名 称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张 /股） 总金额 国泰 君安 证券 600956 新天绿能 网下申购 2,533 8,054.94 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页 股份 有限 公司 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末及上年度末无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6883 83 新益 昌 2021 -04- 21 2021 -10- 28 科创 板打 新限 售 19.5 8 106. 24 2,701 52,8 85.5 8 286, 954. 24 - 6881 83 生益 电子 2021 -02- 10 2021 -08- 25 科创 板打 新限 售 12.4 2 14.1 9 18,394 228, 453. 48 261, 010. 86 - 6886 30 芯碁 微装 2021 -03- 25 2021 -10- 08 科创 板打 新限 售 15.2 3 58.4 2 3,397 51,7 36.3 1 198, 452. 74 - 6882 69 凯立 新材 2021 -06- 01 2021 -12- 09 科创 板打 新限 售 18.9 4 100. 92 1,941 36,7 62.5 4 195, 885. 72 - 3009 贝泰 2021 2021 创业 47.3 251. 663 31,3 167, - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页 57 妮 -03- 18 -09- 27 板打 新限 售 3 96 79.7 9 049. 48 6886 19 罗普 特 2021 -02- 08 2021 -08- 23 科创 板打 新限 售 19.3 1 26.7 4 5,856 113, 079. 36 156, 589. 44 - 3010 06 迈拓 股份 2021 -05- 31 2021 -12- 07 创业 板打 新限 售 14.4 2 24.8 9 5,051 72,8 35.4 2 125, 719. 39 - 3009 19 中伟 股份 2020 -12- 15 2021 -07- 02 创业 板打 新限 售 24.6 0 163. 00 610 15,0 06.0 0 99,4 30.0 0 - 6886 39 XD华 恒生 2021 -04- 14 2021 -10- 22 科创 板打 新限 售 23.1 6 42.2 8 2,302 53,3 14.3 2 97,3 28.5 6 - 6881 09 品茗 股份 2021 -03- 22 2021 -09- 30 科创 板打 新限 售 50.0 5 72.1 0 1,301 65,1 15.0 5 93,8 02.1 0 - 6886 07 康众 医疗 2021 -01- 25 2021 -08- 02 科创 板打 新限 售 23.2 1 44.5 0 1,890 43,8 66.9 0 84,1 05.0 0 - 3009 79 华利 集团 2021 -04- 15 2021 -10- 26 创业 板打 新限 售 33.2 2 87.5 0 925 30,7 28.5 0 80,9 37.5 0 - 6883 28 深科 达 2021 -03- 01 2021 -09- 09 科创 板打 新限 16.4 9 37.7 9 1,499 24,7 18.5 1 56,6 47.2 1 - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页 售 6882 39 航宇 科技 2021 -06- 25 2021 -07- 05 新股 未上 市 11.4 8 11.4 8 4,926 56,5 50.4 8 56,5 50.4 8 - 3009 81 中红 医疗 2021 -04- 19 2021 -10- 27 创业 板打 新限 售 48.5 9 90.3 9 601 29,2 02.5 9 54,3 24.3 9 - 6880 87 英科 再生 2021 -06- 30 2021 -07- 09 新股 未上 市 21.9 6 21.9 6 2,469 54,2 19.2 4 54,2 19.2 4 - 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2021 -07- 05 新股 未上 市 8.86 8.86 5,550 49,1 73.0 0 49,1 73.0 0 - 3010 20 密封 科技 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 10.6 4 10.6 4 4,210 44,7 94.4 0 44,7 94.4 0 - 3009 73 立高 食品 2021 -04- 08 2021 -10- 15 创业 板打 新限 售 28.2 8 115. 71 360 10,1 80.8 0 41,6 55.6 0 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,899 27,4 24.5 4 27,4 24.5 4 - 3009 53 震裕 科技 2021 -03- 11 2021 -09- 22 创业 板打 新限 售 28.7 7 99.8 5 240 6,90 4.80 23,9 64.0 0 - 3010 09 可靠 股份 2021 -06- 08 2021 -12- 17 创业 板打 新限 售 12.5 4 27.8 9 801 10,0 44.5 4 22,3 39.8 9 - 3009 创识 2021 2021 创业 21.3 49.9 399 8,50 19,9 - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页 41 科技 -02- 02 -08- 09 板打 新限 售 1 4 2.69 26.0 6 3010 15 N百 洋 2021 -06- 22 2021 -12- 30 创业 板打 新限 售 7.64 38.8 3 462 3,52 9.68 17,9 39.4 6 - 6882 26 威腾 电气 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 17,2 89.0 6 17,2 89.0 6 - 3009 32 三友 联众 2021 -01- 15 2021 -07- 22 创业 板打 新限 售 24.6 9 31.7 1 492 12,1 47.4 8 15,6 01.3 2 - 3009 82 苏文 电能 2021 -04- 19 2021 -10- 27 创业 板打 新限 售 15.8 3 45.2 9 317 5,01 8.11 14,3 56.9 3 - 3006 14 百川 畅银 2021 -05- 18 2021 -11- 25 创业 板打 新限 售 9.19 40.3 8 329 3,02 3.51 13,2 85.0 2 - 3009 37 药易 购 2021 -01- 20 2021 -07- 27 创业 板打 新限 售 12.2 5 53.7 1 244 2,98 9.00 13,1 05.2 4 - 3009 42 易瑞 生物 2021 -02- 02 2021 -08- 09 创业 板打 新限 售 5.31 28.5 2 443 2,35 2.33 12,6 34.3 6 - 3009 97 欢乐 家 2021 -05- 26 2021 -12- 02 创业 板打 新限 售 4.94 13.0 5 928 4,58 4.32 12,1 10.4 0 - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页 3009 33 中辰 股份 2021 -01- 15 2021 -07- 22 创业 板打 新限 售 3.37 10.4 4 1,112 3,74 7.44 11,6 09.2 8 - 3010 02 崧盛 股份 2021 -05- 27 2021 -12- 07 创业 板打 新限 售 18.7 1 57.6 2 201 3,76 0.71 11,5 81.6 2 - 6052 87 德才 股份 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 31.5 6 31.5 6 349 11,0 14.4 4 11,0 14.4 4 - 3009 55 嘉亨 家化 2021 -03- 16 2021 -09- 24 创业 板打 新限 售 16.5 3 46.0 7 232 3,83 4.96 10,6 88.2 4 - 3009 96 普联 软件 2021 -05- 26 2021 -12- 03 创业 板打 新限 售 20.8 1 42.2 3 241 5,01 5.21 10,1 77.4 3 - 3009 56 英力 股份 2021 -03- 16 2021 -09- 27 创业 板打 新限 售 12.8 5 25.8 0 371 4,76 7.35 9,57 1.80 - 3009 52 恒辉 安防 2021 -03- 03 2021 -09- 13 创业 板打 新限 售 11.7 2 27.0 8 340 3,98 4.80 9,20 7.20 - 3010 16 N雷 尔伟 2021 -06- 23 2021 -12- 30 创业 板打 新限 售 13.7 5 32.9 8 275 3,78 1.25 9,06 9.50 - 3009 66 共同 药业 2021 -03- 31 2021 -10- 11 创业 板打 新限 8.24 31.5 4 286 2,35 6.64 9,02 0.44 - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页 售 3009 45 曼卡 龙 2021 -02- 03 2021 -08- 10 创业 板打 新限 售 4.56 18.8 8 474 2,16 1.44 8,94 9.12 - 3009 48 冠中 生态 2021 -02- 18 2021 -08- 25 创业 板打 新限 售 13.0 0 27.4 2 324 2,80 8.00 8,88 4.08 - 3009 31 通用 电梯 2021 -01- 13 2021 -07- 21 创业 板打 新限 售 4.31 13.1 1 672 2,89 6.32 8,80 9.92 - 3009 61 深水 海纳 2021 -03- 23 2021 -09- 30 创业 板打 新限 售 8.48 22.0 7 394 3,34 1.12 8,69 5.58 - 3009 50 德固 特 2021 -02- 24 2021 -09- 03 创业 板打 新限 售 8.41 39.1 3 219 1,84 1.79 8,56 9.47 - 6051 62 新中 港 2021 -06- 29 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,35 8.39 8,35 8.39 - 3009 58 建工 修复 2021 -03- 18 2021 -09- 29 创业 板打 新限 售 8.53 27.2 2 300 2,55 9.00 8,16 6.00 - 3009 86 志特 新材 2021 -04- 21 2021 -11- 01 创业 板打 新限 售 14.7 9 30.5 7 264 3,90 4.56 8,07 0.48 - 3009 87 川网 传媒 2021 -04- 2021 -11- 创业 板打 6.79 26.8 1 301 2,04 3.79 8,06 9.81 - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页 28 11 新限 售 3009 78 东箭 科技 2021 -04- 15 2021 -10- 26 创业 板打 新限 售 8.42 13.6 0 593 4,99 3.06 8,06 4.80 - 3009 26 博俊 科技 2020 -12- 29 2021 -07- 12 创业 板打 新限 售 10.7 6 22.2 0 359 3,86 2.84 7,96 9.80 - 3009 93 玉马 遮阳 2021 -05- 17 2021 -11- 24 创业 板打 新限 售 12.1 0 19.2 9 410 4,96 1.00 7,90 8.90 - 3009 30 屹通 新材 2021 -01- 13 2021 -07- 21 创业 板打 新限 售 13.1 1 24.4 8 322 4,22 1.42 7,88 2.56 - 3009 85 致远 新能 2021 -04- 21 2021 -10- 29 创业 板打 新限 售 24.9 0 24.8 1 295 7,34 5.50 7,31 8.95 - 3010 04 C嘉 益 2021 -06- 18 2021 -12- 27 创业 板打 新限 售 7.81 21.9 4 312 2,43 6.72 6,84 5.28 - 3009 91 创益 通 2021 -05- 12 2021 -11- 22 创业 板打 新限 售 13.0 6 26.5 1 254 3,31 7.24 6,73 3.54 - 3009 27 江天 化学 2020 -12- 29 2021 -07- 07 创业 板打 新限 售 13.3 9 30.1 0 217 2,90 5.63 6,53 1.70 - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页 3009 75 商络 电子 2021 -04- 14 2021 -10- 21 创业 板打 新限 售 5.48 13.0 3 492 2,69 6.16 6,41 0.76 - 3009 63 中洲 特材 2021 -03- 30 2021 -10- 11 创业 板打 新限 售 12.1 3 22.4 9 283 3,43 2.79 6,36 4.67 - 3010 11 华立 科技 2021 -06- 09 2021 -12- 17 创业 板打 新限 售 14.2 0 33.8 4 175 2,48 5.00 5,92 2.00 - 3009 43 春晖 智控 2021 -02- 03 2021 -08- 10 创业 板打 新限 售 9.79 23.0 1 255 2,49 6.45 5,86 7.55 - 3009 67 晓鸣 股份 2021 -04- 02 2021 -10- 13 创业 板打 新限 售 4.54 11.5 4 507 2,30 1.78 5,85 0.78 - 3009 72 万辰 生物 2021 -04- 08 2021 -10- 19 创业 板打 新限 售 7.19 12.6 5 430 3,09 1.70 5,43 9.50 - 3009 29 华骐 环保 2021 -01- 12 2021 -07- 21 创业 板打 新限 售 13.8 7 29.5 5 183 2,53 8.21 5,40 7.65 - 3009 60 通业 科技 2021 -03- 22 2021 -09- 29 创业 板打 新限 售 12.0 8 23.0 6 234 2,82 6.72 5,39 6.04 - 3009 95 奇德 新材 2021 -05- 2021 -11- 创业 板打 14.7 2 23.3 2 191 2,81 1.52 4,45 4.12 - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页 17 26 新限 售 3010 07 德迈 仕 2021 -06- 04 2021 -12- 16 创业 板打 新限 售 5.29 14.4 4 303 1,60 2.87 4,37 5.32 - 3009 98 宁波 方正 2021 -05- 25 2021 -12- 02 创业 板打 新限 售 6.02 21.3 2 201 1,21 0.02 4,28 5.32 - 3010 12 扬电 科技 2021 -06- 15 2021 -12- 22 创业 板打 新限 售 8.05 24.2 6 170 1,36 8.50 4,12 4.20 - 3009 92 泰福 泵业 2021 -05- 17 2021 -11- 25 创业 板打 新限 售 9.36 20.3 2 200 1,87 2.00 4,06 4.00 - 3010 10 晶雪 节能 2021 -06- 09 2021 -12- 20 创业 板打 新限 售 7.83 17.6 1 218 1,70 6.94 3,83 8.98 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：张） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 1231 17 健帆 转债 2021 -06- 23 2021 -07- 12 新债 未上 市 100. 00 100. 00 1,428 142, 800. 00 142, 800. 00 - 注： 1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企 业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的， 锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股 东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受 让的股份，在受让后6个月内不得转让。 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》， 发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配 的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股 申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新 股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 4、科创板新股英科再生（证券代码： 688087）于2021年07月09日起上市流通，本 基金获配的股数中2,469股根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进 科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月 10日。 5、创业板新股漱玉平民（证券代码： 301017）于2021年07月05日起上市流通，本 基金获配的股数中555股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月05日。 6、创业板新股密封科技（证券代码： 301020）于2021年07月06日起上市流通，本 基金获配的股数中421股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。 7、创业板新股英诺激光（证券代码： 301021）于2021年07月06日起上市流通，本 基金获配的股数中290股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。 8、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页 金额单位：人民币元 序号 证券代 码 证券名 称 出借到期日 期末 估值 单价 数量（股） 期末估值总额 1 000028 国药一 致 2021年07月07 日-2021年07月 14日 37.84 60,300 2,281,752.00 2 000423 东阿阿 胶 2021年07月07 日-2021年07月 14日 35.91 60,000 2,154,600.00 3 000513 丽珠集 团 2021年07月12 日-2021年07月 14日 50.02 46,800 2,340,936.00 4 000538 云南白 药 2021年07月12 日-2021年07月 12日 115.7 2 13,700 1,585,364.00 5 000623 吉林敖 东 2021年07月07 日-2021年07月 14日 15.49 145,800 2,258,442.00 6 000739 普洛药 业 2021年07月07 日-2021年07月 14日 29.40 97,000 2,851,800.00 7 000963 华东医 药 2021年07月12 日-2021年07月 14日 46.01 46,100 2,121,061.00 8 000999 华润三 九 2021年07月07 日-2021年07月 14日 26.75 81,800 2,188,150.00 9 002001 新和成 2021年07月07 日-2021年07月 14日 28.68 81,200 2,328,816.00 10 002007 华兰生 物 2021年07月02 日-2021年07月 36.68 61,100 2,241,148.00 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页 12日 11 002019 亿帆医 药 2021年07月07 日-2021年07月 14日 17.25 125,100 2,157,975.00 12 002030 达安基 因 2021年07月06 日-2021年07月 14日 21.24 99,600 2,115,504.00 13 002044 美年健 康 2021年07月01 日-2021年07月 12日 9.11 210,500 1,917,655.00 14 002223 鱼跃医 疗 2021年07月07 日-2021年07月 14日 38.13 77,900 2,970,327.00 15 002252 上海莱 士 2021年07月07 日-2021年07月 12日 7.49 250,200 1,873,998.00 16 002262 恩华药 业 2021年07月07 日-2021年07月 19日 15.35 157,500 2,417,625.00 17 002294 信立泰 2021年07月07 日-2021年07月 14日 32.90 71,000 2,335,900.00 18 002399 海普瑞 2021年07月02 日-2021年07月 14日 15.93 143,400 2,284,362.00 19 002422 科伦药 业 2021年07月07 日-2021年07月 14日 19.95 105,900 2,112,705.00 20 002603 以岭药 业 2021年07月07 日-2021年07月 14日 29.16 88,300 2,574,828.00 21 002653 海思科 2021年07月07 日-2021年07月 21.52 111,200 2,393,024.00 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 53 页 14日 22 002727 一心堂 2021年07月07 日-2021年07月 14日 33.11 61,000 2,019,710.00 23 002773 康弘药 业 2021年07月02 日-2021年07月 12日 23.13 62,700 1,450,251.00 24 300003 乐普医 疗 2021年07月05 日-2021年07月 14日 32.12 61,200 1,965,744.00 25 300009 安科生 物 2021年07月07 日-2021年07月 20日 14.90 125,400 1,868,460.00 26 300015 爱尔眼 科 2021年07月07 日-2021年07月 20日 70.98 30,176 2,141,892.48 27 300122 智飞生 物 2021年07月07 日-2021年07月 12日 186.7 3 9,800 1,829,954.00 28 300142 沃森生 物 2021年07月07 日-2021年07月 12日 61.70 27,800 1,715,260.00 29 300244 迪安诊 断 2021年07月01 日-2021年07月 21日 38.30 57,400 2,198,420.00 30 300253 卫宁健 康 2021年07月01 日-2021年07月 14日 16.27 145,000 2,359,150.00 31 300294 博雅生 物 2021年07月01 日-2021年07月 19日 36.15 65,600 2,371,440.00 32 300347 泰格医 药 2021年07月07 日-2021年07月 193.3 0 9,900 1,913,670.00 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 54 页 12日 33 300357 我武生 物 2021年07月02 日-2021年07月 14日 64.12 33,700 2,160,844.00 34 300451 创业慧 康 2021年07月01 日-2021年07月 14日 8.84 252,570 2,232,718.80 35 300463 迈克生 物 2021年07月01 日-2021年07月 14日 42.09 49,600 2,087,664.00 36 300482 万孚生 物 2021年07月01 日-2021年07月 19日 64.69 33,400 2,160,646.00 37 300529 健帆生 物 2021年07月07 日-2021年07月 12日 86.36 20,200 1,744,472.00 38 300558 贝达药 业 2021年07月02 日-2021年07月 20日 108.2 4 18,000 1,948,320.00 39 300595 欧普康 视 2021年07月02 日-2021年07月 19日 103.5 5 22,500 2,329,875.00 40 300601 康泰生 物 2021年07月02 日-2021年07月 14日 149.0 0 15,600 2,324,400.00 41 300630 普利制 药 2021年07月06 日-2021年07月 19日 52.40 46,100 2,415,640.00 42 300676 华大基 因 2021年07月01 日-2021年07月 13日 118.6 0 15,100 1,790,860.00 43 300677 英科医 疗 2021年07月02 日-2021年07月 124.8 0 23,100 2,882,880.00 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 55 页 14日 44 300725 药石科 技 2021年07月01 日-2021年07月 14日 158.9 1 16,100 2,558,451.00 45 300759 康龙化 成 2021年07月07 日-2021年07月 21日 216.9 9 11,700 2,538,783.00 46 300760 迈瑞医 疗 2021年07月12 日-2021年07月 19日 480.0 5 4,000 1,920,200.00 47 300869 康泰医 学 2021年07月06 日-2021年07月 14日 70.82 31,500 2,230,830.00 48 300896 爱美客 2021年07月12 日-2021年07月 14日 788.8 8 3,300 2,603,304.00 49 600056 中国医 药 2021年07月07 日-2021年07月 19日 12.15 184,900 2,246,535.00 50 600079 人福医 药 2021年07月07 日-2021年07月 15日 28.27 26,700 754,809.00 51 600085 同仁堂 2021年07月07 日-2021年07月 07日 40.85 30,300 1,237,755.00 52 600161 天坛生 物 2021年07月01 日-2021年07月 07日 34.25 50,800 1,739,900.00 53 600196 复星医 药 2021年07月05 日-2021年07月 05日 72.13 13,500 973,755.00 54 600201 生物股 份 2021年07月07 日-2021年07月 17.45 91,300 1,593,185.00 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 56 页 19日 55 600216 浙江医 药 2021年07月07 日-2021年07月 14日 16.01 103,100 1,650,631.00 56 600267 海正药 业 2021年07月07 日-2021年07月 14日 15.05 118,500 1,783,425.00 57 600299 安迪苏 2021年07月01 日-2021年07月 07日 11.96 126,900 1,517,724.00 58 600332 白云山 2021年07月01 日-2021年07月 07日 33.85 39,600 1,340,460.00 59 600380 健康元 2021年07月06 日-2021年07月 14日 13.73 116,800 1,603,664.00 60 600511 国药股 份 2021年07月07 日-2021年07月 14日 33.06 48,000 1,586,880.00 61 600521 华海药 业 2021年07月02 日-2021年07月 14日 20.88 74,300 1,551,384.00 62 600535 天士力 2021年07月07 日-2021年07月 19日 14.81 113,300 1,677,973.00 63 600566 济川药 业 2021年07月02 日-2021年07月 14日 17.90 85,900 1,537,610.00 64 600812 华北制 药 2021年07月06 日-2021年07月 14日 10.65 157,800 1,680,570.00 65 600867 通化东 宝 2021年07月02 日-2021年07月 11.94 124,200 1,482,948.00 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 57 页 14日 66 600998 九州通 2021年07月07 日-2021年07月 14日 15.37 85,200 1,309,524.00 67 601607 上海医 药 2021年07月07 日-2021年07月 07日 21.13 29,800 629,674.00 68 603456 九洲药 业 2021年07月14 日-2021年07月 14日 48.58 34,000 1,651,720.00 69 603658 安图生 物 2021年07月08 日-2021年07月 08日 75.77 11,800 894,086.00 70 603707 健友股 份 2021年07月07 日-2021年07月 14日 41.75 37,800 1,578,150.00 71 603858 步长制 药 2021年07月06 日-2021年07月 14日 22.49 72,400 1,628,276.00 72 603883 老百姓 2021年07月14 日-2021年07月 19日 52.68 20,000 1,053,600.00 73 603939 益丰药 房 2021年07月06 日-2021年07月 06日 56.09 10,000 560,900.00 74 688016 心脉医 疗 2021年07月07 日-2021年07月 14日 454.6 1 6,100 2,773,121.00 75 688029 南微医 学 2021年07月07 日-2021年07月 14日 311.6 9 9,500 2,961,055.00 76 688139 海尔生 物 2021年07月06 日-2021年07月 105.1 0 25,500 2,680,050.00 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 58 页 14日 77 688166 博瑞医 药 2021年07月05 日-2021年07月 14日 41.81 51,500 2,153,215.00 78 688266 泽璟制 药 2021年07月07 日-2021年07月 14日 70.71 31,100 2,199,081.00 79 688321 微芯生 物 2021年07月02 日-2021年07月 14日 46.19 59,000 2,725,210.00 80 688363 华熙生 物 2021年07月01 日-2021年07月 12日 277.8 6 10,300 2,861,958.00 合计 5,386,746 158,888,639. 28 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准 权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和 跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对 标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的 指数的投资收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门 构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的 合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立 审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批 准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化 风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求； 落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事 项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要 由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 59 页 况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和 控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管 理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资 组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组 合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。 风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性， 经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管人国泰君安证券股份有限公司开立于具有基金托管 人资格的中国工商银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向 证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽 职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整， 且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风 险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 60 页 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA - - AAA以下 142,800.00 185,000.00 未评级 - - 合计 142,800.00 185,000.00 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此 外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度 调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2021年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余 额即为未折现的合约到期现金流量。 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 61 页 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风 险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 62 页 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年06月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 57,629,886. 25 - - - 57,629,886.25 结算备付金 22,210.09 - - - 22,210.09 存出保证金 298,158.97 - - - 298,158.97 交易性金融资产 - - 142,800.0 0 1,035,267,919. 62 1,035,410,719. 62 应收证券清算款 - - - 13,100,094.68 13,100,094.68 应收利息 - - - 85,921.19 85,921.19 应收股利 - - - 154,058.43 154,058.43 应收申购款 - - - 6,597,478.41 6,597,478.41 资产总计 57,950,255. 31 - 142,800. 00 1,055,205,472. 33 1,113,298,527. 64 负债 应付赎回款 - - - 27,227,546.68 27,227,546.68 应付管理人报酬 - - - 438,750.38 438,750.38 应付托管费 - - - 87,750.08 87,750.08 应付销售服务费 - - - 100,567.48 100,567.48 应付交易费用 - - - 217,178.67 217,178.67 应交税费 - - - 10,016.10 10,016.10 其他负债 - - - 143,407.59 143,407.59 负债总计 - - - 28,225,216.98 28,225,216.98 利率敏感度缺口 57,950,255. 31 - 142,800. 00 1,026,980,255. 35 1,085,073,310. 66 上年度末 2020年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 63 页 资产 银行存款 76,851,763. 64 - - - 76,851,763.64 结算备付金 1,385,485.5 5 - - - 1,385,485.55 存出保证金 694,561.48 - - - 694,561.48 交易性金融资产 - - 185,000.0 0 1,146,941,670. 68 1,147,126,670. 68 应收证券清算款 - - - 538,933.03 538,933.03 应收利息 - - - 160,059.83 160,059.83 应收申购款 - - - 9,873,724.85 9,873,724.85 资产总计 78,931,810. 67 - 185,000. 00 1,157,514,388. 39 1,236,631,199. 06 负债 应付赎回款 - - - 27,161,432.43 27,161,432.43 应付管理人报酬 - - - 512,949.56 512,949.56 应付托管费 - - - 102,589.90 102,589.90 应付销售服务费 - - - 117,962.27 117,962.27 应付交易费用 - - - 299,177.88 299,177.88 应交税费 - - - 7,945.64 7,945.64 其他负债 - - - 252,952.66 252,952.66 负债总计 - - - 28,455,010.34 28,455,010.34 利率敏感度缺口 78,931,810. 67 - 185,000. 00 1,129,059,378. 05 1,208,176,188. 72 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年06月30日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为 0.01%(2020年12月31日： 0.02%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2020年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 64 页 市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证医药100 指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产－股票投资 1,035,267,919.62 95.41 1,146,941,670.68 94.93 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,035,267,919.62 95.41 1,146,941,670.68 94.93 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末 上年度末 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 65 页 2021年06月30日 2020年12月31日 业绩比较基准上升5% 49,370,835.64 46,514,783.27 业绩比较基准下降5% -49,370,835.64 -46,514,783.27 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为1,032,553,744.77元，属于第二层次的余额为2,856,974.85 元，无属于第三层次的余额(2020年12月31日：第一层次1,142,612,417.46元，第二层 次4,514,253.22元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12 月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 66 页 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,035,267,919.62 92.99 其中：股票 1,035,267,919.62 92.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 142,800.00 0.01 其中：债券 142,800.00 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 57,652,096.34 5.18 8 其他各项资产 20,235,711.68 1.82 9 合计 1,113,298,527.64 100.00 注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 158,888,639.28元，占基金资产净值的比例为14.64%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 808,626,458.16 74.52 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 67 页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 87,306,877.58 8.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 21,237,195.18 1.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 51,329,497.95 4.73 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 63,978,193.36 5.90 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,032,478,222.23 95.15 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 2,276,713.50 0.21 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 95,577.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 68 页 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 288,564.84 0.03 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,789,697.39 0.26 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300896 爱美客 16,344 12,893,454.72 1.19 2 300677 英科医疗 101,550 12,673,440.00 1.17 3 688363 华熙生物 45,523 12,649,020.78 1.17 4 688016 心脉医疗 27,158 12,346,298.38 1.14 5 688029 南微医学 39,313 12,253,468.97 1.13 6 300759 康龙化成 56,405 12,239,320.95 1.13 7 002223 鱼跃医疗 315,669 12,036,458.97 1.11 8 600196 复星医药 162,607 11,728,842.91 1.08 9 603882 金域医学 73,304 11,711,780.08 1.08 10 300015 爱尔眼科 164,510 11,676,919.80 1.08 11 688321 微芯生物 252,746 11,674,337.74 1.08 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 69 页 12 603456 九洲药业 239,400 11,630,052.00 1.07 13 300363 博腾股份 137,400 11,558,088.00 1.07 14 688139 海尔生物 109,579 11,516,752.90 1.06 15 600763 通策医疗 27,963 11,492,793.00 1.06 16 000739 普洛药业 387,509 11,392,764.60 1.05 17 603392 万泰生物 43,878 11,372,300.04 1.05 18 600535 天士力 759,480 11,247,898.80 1.04 19 300725 药石科技 70,700 11,234,937.00 1.04 20 600079 人福医药 394,395 11,149,546.65 1.03 21 600267 海正药业 740,800 11,149,040.00 1.03 22 600085 同仁堂 272,877 11,147,025.45 1.03 23 600436 片仔癀 24,615 11,034,904.50 1.02 24 603259 药明康德 70,240 10,998,881.60 1.01 25 300347 泰格医药 56,652 10,950,831.60 1.01 26 600161 XD天坛生 318,247 10,899,959.75 1.00 27 300253 卫宁健康 666,626 10,846,005.02 1.00 28 300298 三诺生物 345,700 10,827,324.00 1.00 29 600332 白云山 319,143 10,802,990.55 1.00 30 002252 上海莱士 1,415,438 10,601,630.62 0.98 31 002262 恩华药业 689,221 10,579,542.35 0.98 32 603707 健友股份 253,320 10,576,110.00 0.97 33 002382 蓝帆医疗 505,068 10,530,667.80 0.97 34 300760 迈瑞医疗 21,918 10,521,735.90 0.97 35 300357 我武生物 163,747 10,499,457.64 0.97 36 600216 浙江医药 654,300 10,475,343.00 0.97 37 603127 昭衍新药 56,960 10,466,400.00 0.96 38 300122 智飞生物 56,012 10,459,120.76 0.96 39 600276 恒瑞医药 153,434 10,428,908.98 0.96 40 002675 东诚药业 494,400 10,417,008.00 0.96 41 600521 华海药业 497,785 10,393,750.80 0.96 42 300451 创业慧康 1,175,474 10,391,190.16 0.96 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 70 页 43 300630 普利制药 197,695 10,359,218.00 0.95 44 300595 欧普康视 99,962 10,351,065.10 0.95 45 002653 海思科 480,400 10,338,208.00 0.95 46 000513 丽珠集团 206,039 10,306,070.78 0.95 47 600566 济川药业 575,574 10,302,774.60 0.95 48 300003 乐普医疗 319,771 10,271,044.52 0.95 49 000028 国药一致 270,286 10,227,622.24 0.94 50 002821 凯莱英 27,424 10,218,182.40 0.94 51 002603 以岭药业 349,691 10,196,989.56 0.94 52 603858 步长制药 452,743 10,182,190.07 0.94 53 300294 博雅生物 281,350 10,170,802.50 0.94 54 000999 华润三九 378,880 10,135,040.00 0.93 55 000963 华东医药 220,200 10,131,402.00 0.93 56 002399 海普瑞 632,740 10,079,548.20 0.93 57 000538 云南白药 87,100 10,079,212.00 0.93 58 600380 健康元 730,296 10,026,964.08 0.92 59 603883 XD老百姓 189,534 9,984,651.12 0.92 60 300832 新产业 161,660 9,958,256.00 0.92 61 600867 通化东宝 832,278 9,937,399.32 0.92 62 300529 健帆生物 114,965 9,928,377.40 0.91 63 002007 华兰生物 270,567 9,924,397.56 0.91 64 600511 国药股份 300,100 9,921,306.00 0.91 65 002773 康弘药业 428,880 9,919,994.40 0.91 66 603658 安图生物 130,664 9,900,411.28 0.91 67 000623 吉林敖东 638,290 9,887,112.10 0.91 68 000423 东阿阿胶 274,945 9,873,274.95 0.91 69 002294 信立泰 299,101 9,840,422.90 0.91 70 600056 中国医药 809,000 9,829,350.00 0.91 71 002901 大博医疗 134,815 9,826,665.35 0.91 72 300244 迪安诊断 254,760 9,757,308.00 0.90 73 300142 沃森生物 157,990 9,747,983.00 0.90 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 71 页 74 601607 上海医药 459,158 9,702,008.54 0.89 75 600812 华北制药 909,300 9,684,045.00 0.89 76 300869 康泰医学 135,300 9,581,946.00 0.88 77 600998 九州通 622,129 9,562,122.73 0.88 78 300558 贝达药业 88,025 9,527,826.00 0.88 79 600299 安迪苏 793,500 9,490,260.00 0.87 80 000661 长春高新 24,522 9,490,014.00 0.87 81 002030 达安基因 445,140 9,454,773.60 0.87 82 688266 泽璟制药 133,658 9,450,957.18 0.87 83 300009 安科生物 633,979 9,446,287.10 0.87 84 002001 新 和 成 329,068 9,437,670.24 0.87 85 603939 益丰药房 165,994 9,310,603.46 0.86 86 300482 万孚生物 143,653 9,292,912.57 0.86 87 603233 大参林 181,172 9,259,700.92 0.85 88 002422 科伦药业 463,701 9,250,834.95 0.85 89 002019 亿帆医药 535,750 9,241,687.50 0.85 90 600201 生物股份 529,262 9,235,621.90 0.85 91 688166 博瑞医药 220,864 9,234,323.84 0.85 92 002727 一心堂 278,087 9,207,460.57 0.85 93 300601 康泰生物 61,385 9,146,365.00 0.84 94 000403 派林生物 292,900 9,115,048.00 0.84 95 300463 迈克生物 212,985 8,964,538.65 0.83 96 300676 华大基因 75,500 8,954,300.00 0.83 97 603087 甘李药业 83,140 8,861,061.20 0.82 98 000710 贝瑞基因 288,635 8,670,595.40 0.80 99 300841 康华生物 31,351 8,427,148.80 0.78 10 0 002044 美年健康 920,808 8,388,560.88 0.77 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 72 页 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.03 2 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.02 3 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.02 4 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.02 5 300957 贝泰妮 663 167,049.48 0.02 6 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.01 7 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01 8 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 9 688639 XD华恒生 2,302 97,328.56 0.01 10 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.01 11 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.01 12 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 13 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01 14 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 15 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01 16 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 17 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 18 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 19 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 20 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 21 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 22 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 23 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 24 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 25 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 26 301015 N百洋 462 17,939.46 0.00 27 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 28 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 29 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 73 页 30 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 31 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 32 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 33 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 34 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 35 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 36 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 37 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 38 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 39 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 40 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 41 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 42 301016 N雷尔伟 275 9,069.50 0.00 43 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 44 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 45 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 46 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 47 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 48 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 49 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 50 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 51 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 52 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 53 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 54 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 55 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 56 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 57 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 58 301004 C嘉益 312 6,845.28 0.00 59 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 60 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 74 页 61 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 62 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 63 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 64 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 65 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 66 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 67 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 68 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 69 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00 70 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 71 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 72 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 73 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 74 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 75 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300363 博腾股份 10,813,603.50 0.90 2 300725 药石科技 10,708,324.28 0.89 3 688363 华熙生物 10,658,767.22 0.88 4 300896 爱美客 10,462,774.44 0.87 5 300869 康泰医学 10,444,963.00 0.86 6 300298 三诺生物 10,372,515.75 0.86 7 688266 泽璟制药 10,227,150.84 0.85 8 688139 海尔生物 10,213,604.92 0.85 9 000403 派林生物 9,966,535.21 0.82 10 688166 博瑞医药 9,765,074.86 0.81 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 75 页 11 002773 康弘药业 4,839,744.00 0.40 12 600521 华海药业 4,811,292.80 0.40 13 600079 人福医药 4,234,935.75 0.35 14 600511 国药股份 4,134,010.00 0.34 15 603658 安图生物 3,844,715.26 0.32 16 000028 国药一致 3,766,188.55 0.31 17 300677 英科医疗 3,658,906.00 0.30 18 603883 老百姓 3,596,131.08 0.30 19 600161 天坛生物 3,317,296.00 0.27 20 300451 创业慧康 3,196,687.60 0.26 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002626 金达威 14,795,174.66 1.22 2 300595 欧普康视 13,301,021.23 1.10 3 600062 华润双鹤 11,845,850.30 0.98 4 300759 康龙化成 11,506,946.79 0.95 5 002950 奥美医疗 11,373,061.23 0.94 6 603127 昭衍新药 11,372,924.20 0.94 7 600436 片仔癀 11,008,143.00 0.91 8 603392 万泰生物 10,691,034.54 0.88 9 300142 沃森生物 10,582,264.00 0.88 10 002755 奥赛康 10,580,769.71 0.88 11 300026 红日药业 10,515,912.56 0.87 12 600572 康恩贝 10,485,205.70 0.87 13 300326 凯利泰 10,467,269.99 0.87 14 000813 德展健康 10,168,490.92 0.84 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 76 页 15 603259 药明康德 9,646,332.66 0.80 16 002411 延安必康 9,633,563.08 0.80 17 600763 通策医疗 9,075,801.20 0.75 18 000963 华东医药 8,524,689.00 0.71 19 603882 金域医学 8,291,282.39 0.69 20 688016 心脉医疗 7,491,548.96 0.62 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 264,402,227.81 卖出股票收入（成交）总额 490,320,490.90 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成 交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 142,800.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 142,800.00 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 77 页 金额单位：人民币元 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123117 健帆转债 1,428 142,800.00 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 298,158.97 2 应收证券清算款 13,100,094.68 3 应收股利 154,058.43 4 应收利息 85,921.19 5 应收申购款 6,597,478.41 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 78 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,235,711.68 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 002223 鱼跃医疗 2,970,327.00 0.27 转融通证券 出借 2 688029 南微医学 2,961,055.00 0.27 转融通证券 出借 3 300677 英科医疗 2,882,880.00 0.27 转融通证券 出借 4 688363 华熙生物 2,861,958.00 0.26 转融通证券 出借 5 688016 心脉医疗 2,773,121.00 0.26 转融通证券 出借 6 300896 爱美客 2,603,304.00 0.24 转融通证券 出借 7 300759 康龙化成 2,538,783.00 0.23 转融通证券 出借 8 300015 爱尔眼科 2,141,892.48 0.20 转融通证券 出借 9 600196 复星医药 973,755.00 0.09 转融通证券 出借 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 79 页 金额单位：人民币元 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 688383 新益昌 286,954.24 0.03 科创板打新限 售 2 688183 生益电子 261,010.86 0.02 科创板打新限 售 3 688630 芯碁微装 198,452.74 0.02 科创板打新限 售 4 688269 凯立新材 195,885.72 0.02 科创板打新限 售 5 300957 贝泰妮 167,049.48 0.02 创业板打新限 售 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 天弘 中证 医药1 00A 220, 392 1,668.13 63,717.21 0.02% 367,579,167.36 99.98% 天弘 中证 医药1 861, 861 597.94 - - 515,339,762.02 100.0 0% 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 80 页 00C 合计 1,08 2,25 3 815.87 63,717.21 0.01% 882,918,929.38 99.99% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例 的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期 末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 天弘中证医药 100A 245,962.97 0.07% 天弘中证医药 100C 35,931.49 0.01% 合计 281,894.46 0.03% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 天弘中证医药100A 0 天弘中证医药100C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 天弘中证医药100A 0~10 天弘中证医药100C 0 合计 0~10 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年 06月30日至2018年06月30日。截止本报告期末，发起资金持有份额为0份。 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 81 页 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 基金合同生效日(2015年06月30 日)基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 453,166,004.15 625,724,146.32 本报告期基金总申购份额 267,140,900.70 872,484,729.95 减：本报告期基金总赎回份额 352,664,020.28 982,869,114.25 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 367,642,884.57 515,339,762.02 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经天弘基金管理有限公司股东会2021年第2次会议审议通过，胡晓明 先生、屠剑威先生、黄浩先生和卢信群先生不再担任公司董事。韩歆毅先生、周志峰先 生、祖国明先生和张杰先生担任公司董事。 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 况。 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 82 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 安信 证券 2 40,306,571.72 5.41% 17,383.81 5.41% - 东方 财富 证券 2 98,157,961.68 13.19% 42,334.72 13.19% - 方正 证券 5 103,545,055.10 13.91% 44,657.11 13.91% - 光大 证券 2 109,990,027.56 14.78% 47,438.64 14.78% - 广发 证券 2 - - - - - 国盛 证券 1 - - - - - 国泰 君安 证券 8 - - - - - 海通 证券 2 - - - - - 开源 证券 1 60,373,647.88 8.11% 26,039.27 8.11% - 西部 证券 1 39,569,470.22 5.32% 17,066.46 5.32% - 信达 证券 1 49,027,323.32 6.59% 21,145.77 6.59% - 银河 证券 2 226,001,806.23 30.36% 97,476.57 30.36% - 中金 财富 1 - - - - - 中泰 证券 1 - - - - - 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 83 页 中信 建投 证券 2 17,409,748.80 2.34% 7,508.92 2.34% - 注： 1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财 务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规 行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质 量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全 面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定 选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位 租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：方正证券上海交易单元、广发证券深圳交易 单元、国盛证券深圳交易单元、信达证券上海交易单元、银河证券深圳交易单元、中金 财富深圳交易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 安信证券 - - - - - - - - 东方财富证 券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 光大证券 1,006,671. 38 45.30% - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国泰君安证 券 1,002,000. 00 45.09% - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 中金财富 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投证 券 213,776.80 9.62% - - - - - - 10.8 其他重大事件 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 84 页 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘基金管理有限公司关于 终止深圳盈信基金销售有限 公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 中国证监会指定媒介 2021-01-01 2 天弘基金管理有限公司关于 增加浙江民泰商业银行股份 有限公司为旗下部分基金销 售机构并开通申购、赎回、 定投、转换业务的公告 中国证监会指定媒介 2021-01-06 3 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-01-13 4 天弘中证医药100指数型发 起式证券投资基金2020年第 四季度报告 中国证监会指定媒介 2021-01-22 5 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-02-04 6 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-02-20 7 关于注意防范冒用天弘创新 相关名义进行诈骗活动的风 险提示 中国证监会指定媒介 2021-02-24 8 天弘基金管理有限公司关于 防范不法分子冒用公司名义 进行诈骗活动的风险提示 中国证监会指定媒介 2021-03-04 9 天弘基金管理有限公司关于 增加湘财证券有限责任公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-03-18 10 天弘基金管理有限公司关于 增加国金证券股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 中国证监会指定媒介 2021-03-19 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 85 页 活动的公告 11 天弘中证医药100指数型发 起式证券投资基金2020年年 度报告 中国证监会指定媒介 2021-03-31 12 天弘基金管理有限公司关于 旗下部分基金修订基金合同 等法律文件的公告 中国证监会指定媒介 2021-03-31 13 天弘中证医药100指数型发 起式证券投资基金基金合同 中国证监会指定媒介 2021-03-31 14 天弘中证医药100指数型发 起式证券投资基金招募说明 书（更新） 中国证监会指定媒介 2021-03-31 15 天弘中证医药100指数型发 起式证券投资基金托管协议 中国证监会指定媒介 2021-03-31 16 天弘中证医药100指数型发 起式证券投资基金产品资料 概要（更新） 中国证监会指定媒介 2021-04-06 17 天弘创新资产管理有限公司 关于防范不法分子冒用公司 名义进行诈骗活动的风险提 示 中国证监会指定媒介 2021-04-07 18 天弘基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在基金销 售机构及网上直销系统的单 笔最低申购金额及单笔最低 赎回份额的公告 中国证监会指定媒介 2021-04-12 19 天弘中证医药100指数型发 起式证券投资基金招募说明 书（更新） 中国证监会指定媒介 2021-04-14 20 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-04-21 21 天弘中证医药100指数型发 起式证券投资基金2021年第 一季度报告 中国证监会指定媒介 2021-04-22 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 86 页 22 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-04-22 23 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-04-23 24 天弘基金管理有限公司关于 董事长离任及总经理代行董 事长职务的公告 中国证监会指定媒介 2021-06-02 25 天弘基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告 中国证监会指定媒介 2021-06-02 26 天弘基金管理有限公司关于 增加中信建投期货有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-06-07 27 天弘基金管理有限公司关于 增加爱建证券有限责任公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-06-10 28 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-06-10 29 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-06-19 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告期内，根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、 《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及相关配套规则、《存托凭证发行与 交易管理办法（试行）》等法律法规及各基金基金合同等法律文件的规定，本基金已于 3月31日相应修订基金合同等法律文件，具体信息请参见基金管理人3月31日在规定媒介 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 第 87 页 披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及 更新的法律文件。 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站： www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日