天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 送出日期:2021 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年03月29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18 §5 托管人报告......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19 §6 审计报告......19 6.1 审计报告基本信息 ......19 6.2 审计报告的基本内容......19 §7 年度财务报表......22 7.1 资产负债表 ......22 7.2 利润表 ......23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 25 7.4 报表附注 ...... 27 §8 投资组合报告......103 8.1 期末基金资产组合情况......103 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......104 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......105 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......111 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......115 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......116 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......116 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......116 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......116 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......116 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......116 8.12 投资组合报告附注 ......116 §9 基金份额持有人信息......118 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......118 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......119 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......119 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......119 §10 开放式基金份额变动......119 §11 重大事件揭示......120 11.1 基金份额持有人大会决议......120 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......120 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......120 11.4 基金投资策略的改变 ......120 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......120 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......120 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......120 11.8 其他重大事件 ......123 §12 影响投资者决策的其他重要信息......128 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......128 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......128 §13 备查文件目录......128 13.1 备查文件目录 ......128 13.2 存放地点 ......128 13.3 查阅方式 ......128 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证医药100 基金主代码 001550 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年06月30日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,078,890,150.47份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 下属分级基金的交易代码 001550 001551 报告期末下属分级基金的份额总额 453,166,004.15份 625,724,146.32份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证医药100指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 胡凯 露负责 联系电话 022-83310208 021-38037354 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn hukai@gtjas.com 客户服务电话 95046 021-38917599-5 传真 022-83865569 021-38677819 天津自贸区（中心商务区）响 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 商城路618号 41号 办公地址 天津市河西区马场道59号天 上海市静安区新闸路669号博 津国际经济贸易中心A座16层 华广场19楼 邮政编码 300203 200041 法定代表人 胡晓明 贺青 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市湖滨路202号普华永道中 （特殊普通合伙） 心11楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2020年 2019年 2018年 据和指标 天弘中证 天弘中证 天弘中证 天弘中证 天弘中证 天弘中证 医药100A 医药100C 医药100A 医药100C 医药100A 医药100C 本期已实现 150,410, 122,045, 20,501,7 9,070,61 -3,205,8 -1,955,7 收益 030.06 259.51 66.08 5.94 66.23 95.64 本期利润 175,588, 105,200, 108,096, 56,290,2 -47,925, -40,669, 180.20 142.79 297.70 72.48 656.91 657.45 加权平均基 金份额本期 0.3492 0.2370 0.1976 0.1793 -0.2284 -0.2712 利润 本期加权平 均净值利润 33.76% 22.43% 27.24% 25.24% -31.44% -37.41% 率 本期基金份 额净值增长 42.63% 42.36% 33.43% 33.14% -23.87% -24.03% 率 3.1.2 期末数 2020年末 2019年末 2018年末 据和指标 期末可供分 57,916,6 71,369,3 -128,36 -74,090, -140,82 -115,61 配利润 50.09 88.16 2,456.68 605.18 6,515.54 5,262.73 期末可供分 配基金份额 0.1278 0.1141 -0.2093 -0.2174 -0.4074 -0.4122 利润 期末基金资 511,082, 697,093, 484,787, 266,650, 204,867, 164,838, 产净值 654.24 534.48 406.57 653.50 520.26 221.85 期末基金份 1.1278 1.1141 0.7907 0.7826 0.5926 0.5878 额净值 3.1.3 累计期 2020年末 2019年末 2018年末 末指标 基金份额累 计净值增长 12.78% 11.41% -20.93% -21.74% -40.74% -41.22% 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证医药100A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -2.29% 1.20% -2.90% 1.21% 0.61% -0.01% 过去六个月 0.95% 1.56% -2.73% 1.59% 3.68% -0.03% 过去一年 42.63% 1.56% 35.26% 1.59% 7.37% -0.03% 过去三年 44.89% 1.50% 29.36% 1.52% 15.53% -0.02% 过去五年 27.59% 1.42% 12.03% 1.44% 15.56% -0.02% 自基金合同 生效日起至 12.78% 1.64% 9.89% 1.63% 2.89% 0.01% 今 天弘中证医药100C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -2.33% 1.20% -2.90% 1.21% 0.57% -0.01% 过去六个月 0.86% 1.56% -2.73% 1.59% 3.59% -0.03% 过去一年 42.36% 1.56% 35.26% 1.59% 7.10% -0.03% 过去三年 44.00% 1.50% 29.36% 1.52% 14.64% -0.02% 过去五年 26.24% 1.42% 12.03% 1.44% 14.21% -0.02% 自基金合同 生效日起至 11.41% 1.64% 9.89% 1.63% 1.52% 0.01% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2015年06月30日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2015年06月30日生效。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 注：2020年7月22日，公司披露了《天弘基金管理有限公司关于股东名称变更的公告》。 截至2020年12月31日，本基金管理人共管理93只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天弘中证500指数型发起式证券投资基金）、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天弘中证银行指数型发起式证券投资基金）、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天弘中证电子指数型发起式证券投资基金）、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优 选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金、天弘创新领航混合型证券投资基金、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金、天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘多元收益债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘安利短债债券型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 姓名 职务 金经理（助理） 券 说明 期限 从 任职 离任 业 日期 日期 年 限 男，数学硕士。历任中国 2019 9 中投证券有限责任公司量 沙川 本基金基金经理。 年10 - 年 化分析师。2013年9月加盟 月 本公司，历任金融工程研 究员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为44次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在2020年按照基金合同约定采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差。并适当减少交易成本，以及参与新股申购，从而在跟踪误差允许范围内获取超额收益。 20年期间基金运行平稳，日均跟踪偏离为0.05%，年化跟踪误差约为1.7%，超额收益约为7.3%。日均跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化，以及指数成分股定期调整造成的持仓结构差异。超额收益主要来自指数成分股分红、基金所申购新股上市后的较大幅度涨幅、以及转融通证券出借获得利息收入。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2020年12月31日，天弘中证医药100A基金份额净值为1.1278元，天弘中证医药100C基金份额净值为1.1141元。报告期内份额净值增长率天弘中证医药100A为42.63%，同期业绩比较基准增长率为35.26%；天弘中证医药100C为42.36%，同期业绩比较基准增长率为35.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2021年的宏观经济，我认为，“后疫情”时代的宏观环境可能呈现出政策收、经济起、通胀稳中有升的特点。从政策面看，海外疫情持续发酵，预计美欧等经济体难快速退出宽松的货币、财政政策。拜登上台后，优先考虑防疫和经济复苏，短期中美关系有望缓和。内观中国，“十四五”开局之年，“双循环”成为主要发展理念，此外要素市场化改革、科技创新、产业链“锻长板”、国防军工、城市群等制度红利可期。货币政策“稳字当头”，将继续保持稳健中性和精准滴灌，资金投向更具结构特征，既要防止资金空转和违规流入房地产，又要加强对制造业、小微企业、绿色、科技等支持。随着社融顶的到来，预计2021年信用将明显收紧，社融、M2增速小幅下降。从基本面看，低基数叠加经济复苏，2021年实际GDP同比预计大幅反弹，节奏前高后低。分项看，增长动能发生切换，即由2020年的依靠地产和基建切换为依靠制造业和消费，其中在企业盈利回升、库存回补等推动下，制造业投资有望延续修复且可能超预期。消费中，线下、服务消费等细分领域改善空间更大，整体看剔除基数后可能仍偏弱。此外，出口有望延续强韧性，全年增速10%左右。从价格面看，预计2021年将温和通胀，CPI和PPI均呈“M”型波动。 回顾2020年的股票市场，疫情导致基本面较好的白马股大幅上涨，原因一是国家为应对疫情对经济的冲击，增加货币投放导致利率走低；二是股票投资者在经济不确定下选择基本面相对稳定的白马股进行投资；三是趋同的投资逻辑带来基金产品业绩提升进一步带来增量资金的追捧。短期股价的大幅上涨，导致白马股估值偏高，医药行业的许多龙头企业就是典型代表。如果2021年经济反弹超出预期，有可能引发货币政策收紧，市场可能会经历估值下降的过程。如果疫情影响减弱，也会降低股票投资者对经济不确定性的担忧，之前趋同的投资逻辑分化，可能带来产品业绩下降。如果引发追捧资金的撤离，那么此前涨幅较大的白马股会有较大风险，所以对于股票市场的投资应更加谨慎。2021年受益于此前疫情压制的就医需求的复苏，以及人口日益老龄化，医药行业的基本面和股价表现可能会相对较好，但市场的系统性风险仍是最大的不确定因素。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施； 对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。 同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第23222号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金全 体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了天弘中证医药1 00指数型发起式证券投资基金(以下简称“天弘 中证医药100”)的财务报表，包括2020年12月31 审计意见 日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注 中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制，公允反映了天弘 中证医药1002020年12月31日的财务状况以及20 20年度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 天弘中证医药100，并履行了职业道德方面的其 他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 天弘中证医药100的基金管理人天弘基金管理有 限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按 照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 管理层和治理层对财务报表的责任 于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报 表时，基金管理人管理层负责评估天弘中证医药 100的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管 理人管理层计划清算天弘中证医药100、终止运 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层 负责监督天弘中证医药100的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 注册会计师对财务报表审计的责任 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获 取的审计证据，就可能导致对天弘中证医药100 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天弘 中证医药100不能持续经营。 (五) 评价财务报 表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们 与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安 排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波、林佳璐 会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2021-03-26 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2020年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 76,851,763.64 45,531,965.36 结算备付金 1,385,485.55 632,348.36 存出保证金 694,561.48 338,657.22 交易性金融资产 7.4.7.2 1,147,126,670.68 699,384,795.82 其中：股票投资 1,146,941,670.68 699,384,795.82 基金投资 - - 债券投资 185,000.00 - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 538,933.03 - 应收利息 7.4.7.5 160,059.83 23,135.35 应收股利 - - 应收申购款 9,873,724.85 15,212,980.12 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,236,631,199.06 761,123,882.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 27,161,432.43 8,925,814.86 应付管理人报酬 512,949.56 301,600.27 应付托管费 102,589.90 60,320.04 应付销售服务费 117,962.27 40,646.71 应付交易费用 7.4.7.7 299,177.88 154,863.83 应交税费 7,945.64 2.28 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 252,952.66 202,574.17 负债合计 28,455,010.34 9,685,822.16 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,078,890,150.47 953,891,121.93 未分配利润 7.4.7.10 129,286,038.25 -202,453,061.86 所有者权益合计 1,208,176,188.72 751,438,060.07 负债和所有者权益总 1,236,631,199.06 761,123,882.23 计 注：报告截止日2020年12月31日，天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值1.1278元，天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值1.1141元；基金份额总额1,078,890,150.47份，其中天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类基金份额453,166,004.15份，天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类基金份额625,724,146.32份。 7.2 利润表 会计主体：天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年12月3 2019年01月01日至201 1日 9年12月31日 一、收入 291,558,137.89 170,056,472.79 1.利息收入 3,381,634.04 668,016.71 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,193,655.56 667,948.74 债券利息收入 148.60 - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 2,187,829.88 67.97 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 277,291,707.64 34,179,587.04 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 270,482,065.02 28,022,903.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 185,894.59 - 资产支持证券投资 7.4.7.13. - - 收益 3 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 6,623,748.03 6,156,683.66 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 8,333,033.42 134,814,188.16 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 2,551,762.79 394,680.88 号填列） 减：二、费用 10,769,814.90 5,669,902.61 1．管理人报酬 4,916,312.07 3,085,380.28 2．托管费 983,262.45 617,075.99 3．销售服务费 928,170.63 444,918.38 4．交易费用 7.4.7.19 3,549,224.95 1,234,112.50 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 11,192.29 0.24 7．其他费用 7.4.7.20 381,652.51 288,415.22 三、利润总额（亏损总额 280,788,322.99 164,386,570.18 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 280,788,322.99 164,386,570.18 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 953,891,121.93 -202,453,061.86 751,438,060.07 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 280,788,322.99 280,788,322.99 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 124,999,028.54 50,950,777.12 175,949,805.66 净值变动数（净值 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 4,827,798,121.67 109,546,081.58 4,937,344,203.25 款 2.基金赎 -4,702,799,093.13 -58,595,304.46 -4,761,394,397.59 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 1,078,890,150.47 129,286,038.25 1,208,176,188.72 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 626,147,520.38 -256,441,778.27 369,705,742.11 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 164,386,570.18 164,386,570.18 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 327,743,601.55 -110,397,853.77 217,345,747.78 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 2,630,677,291.77 -754,225,938.79 1,876,451,352.98 款 2.基金赎 -2,302,933,690.22 643,828,085.02 -1,659,105,605.20 回款 四、本期向基金份 - - - 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 953,891,121.93 -202,453,061.86 751,438,060.07 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1283号《关于准予天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式，存续期限不定，首次募集期间为2015年6月29日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第855号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年6月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 根据《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取申购费用的，而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类基金份额(以下简称"A类基金份额")；不收取申购费用的，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类基金份额(以下简称"C类基金基金份额")。本基金A类基金份额和C类基金份额两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，以中证医药100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证医药100指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证医药100指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2021年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 活期存款 76,851,763.64 45,531,965.36 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 76,851,763.64 45,531,965.36 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,086,362,398.62 1,146,941,670.68 60,579,272.06 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 185,000.00 185,000.00 - 债券 银行间市场 - - - 合计 185,000.00 185,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,086,547,398.62 1,147,126,670.68 60,579,272.06 项目 上年度末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 647,138,557.18 699,384,795.82 52,246,238.64 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 647,138,557.18 699,384,795.82 52,246,238.64 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 应收活期存款利息 38,348.54 22,654.76 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 685.85 312.95 应收债券利息 18.25 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 120,663.44 - 其他 343.75 167.64 合计 160,059.83 23,135.35 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 交易所市场应付交易费用 299,177.88 154,863.83 银行间市场应付交易费用 - - 合计 299,177.88 154,863.83 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 9,335.93 2,716.30 应付证券出借违约金 - - 预提费用 185,000.00 165,000.00 其他应付 58,616.73 34,857.87 合计 252,952.66 202,574.17 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 天弘中证医药100A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (天弘中证医药100A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 613,149,863.25 613,149,863.25 本期申购 1,544,752,522.14 1,544,752,522.14 本期赎回（以“-”号填列） -1,704,736,381.24 -1,704,736,381.24 本期末 453,166,004.15 453,166,004.15 7.4.7.9.2 天弘中证医药100C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (天弘中证医药100C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 340,741,258.68 340,741,258.68 本期申购 3,283,045,599.53 3,283,045,599.53 本期赎回（以“-”号填列） -2,998,062,711.89 -2,998,062,711.89 本期末 625,724,146.32 625,724,146.32 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 天弘中证医药100A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证医药100A) 上年度末 -3,981,099.56 -124,381,357.12 -128,362,456.68 本期利润 150,410,030.06 25,178,150.14 175,588,180.20 本期基金份额交易产 -14,389,226.32 25,080,152.89 10,690,926.57 生的变动数 其中：基金申购款 170,686,801.78 -153,848,921.23 16,837,880.55 基金赎回款 -185,076,028.10 178,929,074.12 -6,146,953.98 本期已分配利润 - - - 本期末 132,039,704.18 -74,123,054.09 57,916,650.09 7.4.7.10.2 天弘中证医药100C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证医药100C) 上年度末 -4,902,722.91 -69,187,882.27 -74,090,605.18 本期利润 122,045,259.51 -16,845,116.72 105,200,142.79 本期基金份额交易产 56,882,922.66 -16,623,072.11 40,259,850.55 生的变动数 其中：基金申购款 415,580,225.62 -322,872,024.59 92,708,201.03 基金赎回款 -358,697,302.96 306,248,952.48 -52,448,350.48 本期已分配利润 - - - 本期末 174,025,459.26 -102,656,071.10 71,369,388.16 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日 上年度可比期间2019年01月 至2020年12月31日 01日至2019年12月31日 活期存款利息收入 1,160,348.94 652,356.95 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 21,124.73 10,058.25 其他 12,181.89 5,533.54 合计 1,193,655.56 667,948.74 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 1,632,960,450.82 517,074,471.79 减：卖出股票成本总额 1,362,478,385.80 489,051,568.41 买卖股票差价收入 270,482,065.02 28,022,903.38 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 185,894.59 - 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 185,894.59 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年12月 2019年01月01日至2019年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 967,629.47 - 付）成交总额 减：卖出债券（、 781,594.86 - 债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应收利息总额 140.02 - 买卖债券差价收入 185,894.59 - 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得其他衍生工具投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年12月31日 年12月31日 股票投资产生的股利收益 6,623,748.03 6,156,683.66 其中：证券出借权益补偿收入 920,971.25 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,623,748.03 6,156,683.66 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020年01月01日至2020年12 2019年01月01日至2019年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 8,333,033.42 134,814,188.16 ——股票投资 8,333,033.42 134,814,188.16 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 8,333,033.42 134,814,188.16 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 2,411,270.40 355,957.93 基金转换费收入 140,492.39 38,722.95 合计 2,551,762.79 394,680.88 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 3,549,224.95 1,234,112.50 银行间市场交易费用 - - 合计 3,549,224.95 1,234,112.50 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 审计费用 65,000.00 65,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 证券出借违约金 - - 指数使用费 196,652.51 123,415.22 合计 381,652.51 288,415.22 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 记机构 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 蚂蚁科技集团股份有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司于2020年07月13日更名为蚂蚁科技集团股份有限公司。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 国泰君安 证券股份 - - 7,698,641.62 0.64% 有限公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020年01月01日至2020年12月31日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 - - - - - 关联方名 上年度可比期间 称 2019年01月01日至2019年12月31日 占当期 占期末应 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 国泰君安 证券股份 1,781.19 0.34% - - 有限公司 注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年12月31日 9年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,916,312.07 3,085,380.28 其中：支付销售机构的客户维护费 1,953,370.29 1,212,435.89 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 983,262.45 617,075.99 注：支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2020年01月01日至2020年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 合计 天弘基金 管理有限 - 18,799.67 18,799.67 公司 国泰君安 证券股份 - 1,690.84 1,690.84 有限公司 合计 - 20,490.51 20,490.51 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2019年01月01日至2019年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 合计 天弘基金 管理有限 0.00 13,107.99 13,107.99 公司 国泰君安 证券股份 0.00 643.50 643.50 有限公司 合计 0.00 13,751.49 13,751.49 注：1、支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 2、本基金A类基金份额不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 单位：人民币元 本期 2020年01月01日至2020年12月31日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息 务余额 余额 国泰君安证券股份有 418,177,59 425,776. 76,139,226.00 55,031.59 限公司 6.00 31 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息 务余额 余额 - - - - - 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 单位：人民币元 本期 2020年01月01日至2020年12月31日 期 末 期末证 应 关联方 合约编 证券名 成交时 交易金 交易数 出借期 费率 利息收 券出借 收 名称 号 称 间 额 量（股） 限（天） 入 业务余 利 额 息 余 额 国泰 20200 尔康 2020- 2,44 52450 14 3.40% 3,13 - - 君安 82400 制药 08-24 4,17 0 7.61 证券 00038 0.00 股份 3 有限 公司 国泰 君安 20200 证券 82400 迪安 2020- 400,2 9100 14 3.40% 513.7 - - 股份 00038 诊断 08-24 18.00 7 有限 5 公司 国泰 君安 20200 1,38 证券 82400 华大 2020- 1,44 9600 14 3.40% 1,77 - - 股份 00038 基因 08-24 0.00 3.37 有限 7 公司 国泰 君安 20200 证券 82400 迈克 2020- 875,3 17900 14 3.40% 1,12 - - 股份 00039 生物 08-24 10.00 3.64 有限 3 公司 国泰 君安 20200 1,13 证券 82400 健帆 2020- 2,42 16700 14 3.40% 1,45 - - 股份 00039 生物 08-24 7.00 3.71 有限 5 公司 国泰 君安 20200 2,79 证券 82400 迈瑞 2020- 6,46 8800 14 3.40% 3,58 - - 股份 00039 医疗 08-24 4.00 9.85 有限 9 公司 国泰 君安 20200 1,93 证券 82800 康龙 2020- 4,24 17600 14 3.40% 2,48 - - 股份 00035 化成 08-28 0.00 3.01 有限 3 公司 国泰 君安 20200 证券 90200 万孚 2020- 764,8 7500 14 3.40% 981.8 - - 股份 00032 生物 09-02 50.00 4 有限 4 公司 国泰 君安 20200 证券 90200 迪安 2020- 429,1 10000 14 3.40% 550.8 - - 股份 00032 诊断 09-02 00.00 4 有限 6 公司 国泰 君安 20200 证券 90200 安科 2020- 266,3 15100 14 3.40% 341.9 - - 股份 00032 生物 09-02 64.00 3 有限 8 公司 国泰 君安 20200 1,35 证券 90200 我武 2020- 0,27 22400 14 3.40% 1,73 - - 股份 00033 生物 09-02 2.00 3.36 有限 0 公司 国泰 20200 君安 90700 迪安 2020- 130,0 3100 14 3.40% 166.9 - - 证券 00016 诊断 09-07 14.00 0 股份 8 有限 公司 国泰 君安 20200 证券 90800 普利 2020- 102,9 2200 14 3.40% 132.1 - - 股份 00025 制药 09-08 60.00 7 有限 7 公司 国泰 君安 20200 1,93 证券 90800 健帆 2020- 3,47 27000 14 3.40% 2,48 - - 股份 00025 生物 09-08 0.00 2.02 有限 9 公司 国泰 君安 20200 证券 90800 迪安 2020- 394,6 9700 14 3.40% 506.6 - - 股份 00026 诊断 09-08 93.00 7 有限 1 公司 国泰 君安 20200 证券 91000 迪安 2020- 53,90 1400 14 3.40% 69.19 - - 股份 00035 诊断 09-10 0.00 有限 0 公司 国泰 君安 20200 1,12 证券 91400 贝达 2020- 4,86 10400 14 3.40% 1,44 - - 股份 00029 药业 09-14 4.00 4.00 有限 1 公司 国泰 20200 我武 2020- 306,6 5300 14 3.40% 393.5 - - 君安 91400 生物 09-14 05.00 9 证券 00029 股份 3 有限 公司 国泰 君安 20200 1,92 证券 91400 康龙 2020- 4,36 19800 14 3.40% 2,47 - - 股份 00029 化成 09-14 2.00 0.32 有限 7 公司 国泰 君安 20200 证券 91400 迪安 2020- 614,6 14300 14 3.40% 788.9 - - 股份 00029 诊断 09-14 14.00 9 有限 9 公司 国泰 君安 20200 证券 91600 安科 2020- 600,2 37400 14 3.40% 770.5 - - 股份 00061 生物 09-16 70.00 7 有限 0 公司 国泰 君安 20200 证券 91600 万孚 2020- 648,7 7500 14 3.40% 832.8 - - 股份 01473 生物 09-16 50.00 1 有限 2 公司 国泰 君安 20200 证券 91600 迪安 2020- 412,8 10000 14 3.40% 529.9 - - 股份 01473 诊断 09-16 00.00 1 有限 4 公司 国泰 君安 20200 证券 91600 安科 2020- 242,3 15100 14 3.40% 311.1 - - 股份 01473 生物 09-16 55.00 2 有限 6 公司 国泰 君安 20200 1,27 证券 91600 我武 2020- 1,20 22400 14 3.40% 1,63 - - 股份 01473 生物 09-16 0.00 1.85 有限 8 公司 国泰 君安 20200 证券 92200 卫宁 2020- 81,54 4100 28 3.40% 209.3 - - 股份 00024 健康 09-22 9.00 7 有限 1 公司 国泰 君安 20200 证券 92200 普利 2020- 717,9 17300 28 3.40% 1,84 - - 股份 00703 制药 09-22 50.00 3.28 有限 7 公司 国泰 君安 20200 1,22 证券 92300 迪安 2020- 1,32 29100 14 3.40% 1,79 - - 股份 00045 诊断 09-23 7.00 1.81 有限 5 公司 国泰 20200 1,44 君安 92300 欧普 2020- 0,00 24000 14 3.40% 2,11 - - 证券 00045 康视 09-23 0.00 2.62 股份 7 有限 公司 国泰 君安 20200 2,55 证券 92300 健帆 2020- 9,00 37900 14 3.40% 3,75 - - 股份 00045 生物 09-23 8.00 4.32 有限 9 公司 国泰 君安 20200 2,82 证券 92300 迈瑞 2020- 7,94 8400 14 3.40% 4,14 - - 股份 00046 医疗 09-23 4.00 8.87 有限 1 公司 国泰 君安 20200 证券 92300 普利 2020- 90,77 2200 14 3.40% 133.1 - - 股份 00046 制药 09-23 2.00 7 有限 3 公司 国泰 君安 20200 证券 92300 安科 2020- 37,90 2200 14 3.40% 55.61 - - 股份 00046 生物 09-23 6.00 有限 5 公司 国泰 君安 20200 1,17 证券 92300 贝达 2020- 0,48 10100 14 3.40% 1,71 - - 股份 00046 药业 09-23 9.00 7.22 有限 7 公司 国泰 20200 智飞 2020- 627,4 4400 14 3.40% 862.9 - - 君安 92400 生物 09-24 40.00 8 证券 00018 股份 6 有限 公司 国泰 君安 20200 证券 92400 安科 2020- 73,92 4400 14 3.40% 101.6 - - 股份 00018 生物 09-24 0.00 7 有限 8 公司 国泰 君安 20200 证券 92400 红日 2020- 57,70 10000 14 3.40% 79.36 - - 股份 00019 药业 09-24 0.00 有限 0 公司 国泰 君安 20200 证券 92400 爱尔 2020- 345,2 7300 14 3.40% 474.9 - - 股份 00019 眼科 09-24 90.00 1 有限 2 公司 国泰 君安 20200 1,15 证券 92800 贝达 2020- 0,24 10400 14 3.40% 1,47 - - 股份 01741 药业 09-28 0.00 6.57 有限 9 公司 国泰 君安 20200 证券 92800 我武 2020- 289,9 5300 14 3.40% 372.1 - - 股份 01742 生物 09-28 10.00 6 有限 1 公司 国泰 君安 20200 证券 92800 迪安 2020- 567,1 14300 14 3.40% 728.0 - - 股份 01742 诊断 09-28 38.00 4 有限 3 公司 国泰 君安 20200 证券 92900 卫宁 2020- 70,77 3600 28 3.50% 187.0 - - 股份 00020 健康 09-29 6.00 6 有限 1 公司 国泰 君安 20200 证券 92900 爱尔 2020- 89,15 1800 28 3.50% 235.6 - - 股份 00020 眼科 09-29 4.00 3 有限 3 公司 国泰 君安 20200 证券 92900 红日 2020- 202,5 36700 28 3.50% 535.4 - - 股份 00020 药业 09-29 84.00 2 有限 9 公司 国泰 君安 20200 证券 93000 万孚 2020- 622,8 7500 14 3.40% 799.5 - - 股份 01367 生物 09-30 75.00 9 有限 6 公司 国泰 20200 君安 93000 安科 2020- 606,2 37400 14 3.40% 778.2 - - 证券 01367 生物 09-30 54.00 5 股份 8 有限 公司 国泰 君安 20200 证券 93000 迪安 2020- 396,7 10000 14 3.40% 509.2 - - 股份 01368 诊断 09-30 00.00 5 有限 0 公司 国泰 君安 20200 证券 93000 安科 2020- 244,7 15100 14 3.40% 314.2 - - 股份 01368 生物 09-30 71.00 1 有限 2 公司 国泰 君安 20200 1,25 证券 93000 我武 2020- 9,32 22400 14 3.40% 1,61 - - 股份 01368 生物 09-30 8.00 6.61 有限 4 公司 国泰 君安 20201 证券 01200 万孚 2020- 930,3 10500 28 3.50% 2,45 - - 股份 00090 生物 10-12 00.00 8.72 有限 6 公司 国泰 君安 20201 证券 01200 迪安 2020- 744,5 18200 28 3.50% 1,96 - - 股份 00090 诊断 10-12 62.00 7.83 有限 8 公司 国泰 20201 红日 2020- 1,20 20660 28 3.50% 3,17 - - 君安 01200 药业 10-12 2,41 0 7.89 证券 00095 2.00 股份 3 有限 公司 国泰 君安 20201 证券 01300 迪安 2020- 571,6 13400 28 3.50% 1,51 - - 股份 00044 诊断 10-13 44.00 0.82 有限 5 公司 国泰 君安 20201 证券 01600 万孚 2020- 522,6 6000 28 3.50% 1,38 - - 股份 00041 生物 10-16 60.00 1.36 有限 4 公司 国泰 君安 20201 证券 01600 迪安 2020- 295,8 6900 28 3.50% 781.7 - - 股份 00041 诊断 10-16 03.00 9 有限 8 公司 国泰 君安 20201 证券 01900 贝达 2020- 838,5 7800 28 3.50% 2,21 - - 股份 00059 药业 10-19 00.00 6.10 有限 0 公司 国泰 君安 20201 证券 01900 卫宁 2020- 299,8 14800 28 3.50% 792.4 - - 股份 00060 健康 10-19 48.00 8 有限 4 公司 国泰 君安 20201 1,44 证券 01900 我武 2020- 1,50 26300 28 3.50% 3,80 - - 股份 00060 生物 10-19 3.00 9.80 有限 6 公司 国泰 君安 20201 证券 02000 卫宁 2020- 81,79 4100 28 3.40% 210.0 - - 股份 00383 健康 10-20 5.00 0 有限 5 公司 国泰 君安 20201 证券 02600 贝达 2020- 115,2 1100 14 3.40% 147.9 - - 股份 00042 药业 10-26 80.00 9 有限 3 公司 国泰 君安 20201 证券 02600 健帆 2020- 88,32 1200 14 3.40% 113.3 - - 股份 00042 生物 10-26 0.00 8 有限 5 公司 国泰 君安 20201 证券 02700 卫宁 2020- 129,7 6800 14 3.40% 166.5 - - 股份 00039 健康 10-27 44.00 5 有限 6 公司 国泰 20201 君安 02700 爱尔 2020- 110,6 1800 28 3.50% 292.3 - - 证券 00983 眼科 10-27 28.00 8 股份 8 有限 公司 国泰 君安 20201 证券 02700 卫宁 2020- 68,68 3600 28 3.50% 181.5 - - 股份 00984 健康 10-27 8.00 3 有限 2 公司 国泰 君安 20201 证券 02900 康龙 2020- 900,1 7700 28 3.40% 2,31 - - 股份 00021 化成 10-29 30.00 1.01 有限 1 公司 国泰 君安 20201 证券 02900 普利 2020- 58,95 1400 28 3.40% 151.3 - - 股份 00021 制药 10-29 4.00 6 有限 3 公司 国泰 君安 20201 证券 02900 健帆 2020- 935,2 11500 28 3.40% 2,40 - - 股份 00021 生物 10-29 95.00 1.30 有限 5 公司 国泰 君安 20201 1,13 证券 10900 红日 2020- 6,30 20660 28 3.50% 3,00 - - 股份 01915 药业 11-09 0.00 0 3.16 有限 4 公司 国泰 20201 迪安 2020- 642,2 18200 28 3.50% 1,69 - - 君安 10900 诊断 11-09 78.00 7.49 证券 01916 股份 0 有限 公司 国泰 君安 20201 证券 11000 迪安 2020- 465,1 13400 28 3.50% 1,22 - - 股份 00804 诊断 11-10 14.00 9.26 有限 5 公司 国泰 君安 20201 证券 11100 卫宁 2020- 449,8 25200 28 3.40% 1,15 - - 股份 00023 健康 11-11 20.00 4.87 有限 8 公司 国泰 君安 20201 证券 11200 贝达 2020- 134,7 1200 28 3.40% 345.9 - - 股份 00053 药业 11-12 60.00 9 有限 7 公司 国泰 君安 20201 证券 11300 万孚 2020- 413,4 6000 28 3.50% 1,09 - - 股份 00353 生物 11-13 00.00 2.59 有限 7 公司 国泰 君安 20201 1,53 证券 11600 我武 2020- 1,97 26300 28 3.50% 4,04 - - 股份 00593 生物 11-16 5.00 8.91 有限 2 公司 国泰 君安 20201 证券 11600 卫宁 2020- 265,6 14800 28 3.50% 702.1 - - 股份 00593 健康 11-16 60.00 3 有限 4 公司 国泰 君安 20201 证券 11600 贝达 2020- 853,3 7800 28 3.50% 2,25 - - 股份 00593 药业 11-16 20.00 5.27 有限 6 公司 国泰 君安 20201 证券 11700 红日 2020- 667,1 12830 14 3.50% 881.6 - - 股份 00026 药业 11-17 60.00 0 3 有限 5 公司 国泰 君安 20201 证券 11700 安科 2020- 186,7 11500 14 3.50% 246.8 - - 股份 00026 生物 11-17 60.00 0 有限 9 公司 国泰 君安 20201 证券 11700 欧普 2020- 122,5 1700 14 3.50% 161.9 - - 股份 00027 康视 11-17 19.00 0 有限 1 公司 国泰 20201 君安 11700 普利 2020- 127,2 3100 14 3.50% 168.1 - - 证券 00027 制药 11-17 55.00 6 股份 3 有限 公司 国泰 君安 20201 证券 11700 迪安 2020- 391,2 11700 14 3.50% 517.0 - - 股份 00027 诊断 11-17 48.00 2 有限 5 公司 国泰 君安 20201 证券 11700 卫宁 2020- 68,18 4100 28 3.40% 175.0 - - 股份 00649 健康 11-17 3.00 6 有限 1 公司 国泰 君安 20201 证券 11800 安科 2020- 60,38 3700 14 3.40% 77.51 - - 股份 00031 生物 11-18 4.00 有限 9 公司 国泰 君安 20201 证券 11800 迪安 2020- 59,47 1800 14 3.40% 76.35 - - 股份 00032 诊断 11-18 2.00 有限 1 公司 国泰 君安 20201 证券 12600 卫宁 2020- 343,5 21500 7 3.30% 214.0 - - 股份 00038 健康 11-26 70.00 4 有限 9 公司 国泰 20201 普利 2020- 853,4 20200 7 3.30% 531.6 - - 君安 12600 制药 11-26 50.00 8 证券 00039 股份 1 有限 公司 国泰 君安 20201 1,97 证券 12600 尔康 2020- 4,00 42000 7 3.30% 1,22 - - 股份 00039 制药 11-26 0.00 0 9.76 有限 3 公司 国泰 君安 20201 1,30 证券 12600 安科 2020- 8,82 83100 7 3.30% 815.3 - - 股份 00039 生物 11-26 5.00 7 有限 5 公司 国泰 君安 20201 证券 12700 红日 2020- 28,38 5500 7 3.30% 17.68 - - 股份 00012 药业 11-27 0.00 有限 9 公司 国泰 君安 20201 证券 12700 安科 2020- 31,64 2000 7 3.30% 19.71 - - 股份 00013 生物 11-27 0.00 有限 1 公司 国泰 君安 20201 1,97 证券 12700 健帆 2020- 3,15 31000 7 3.30% 1,22 - - 股份 00013 生物 11-27 0.00 9.22 有限 3 公司 国泰 君安 20201 证券 12700 欧普 2020- 94,24 1500 7 3.30% 58.71 - - 股份 00013 康视 11-27 5.00 有限 5 公司 国泰 君安 20201 证券 12700 康龙 2020- 759,0 8000 7 3.30% 472.8 - - 股份 00013 化成 11-27 40.00 6 有限 7 公司 国泰 君安 20201 证券 12700 迈瑞 2020- 406,3 1200 7 3.30% 253.1 - - 股份 00013 医疗 11-27 32.00 4 有限 9 公司 国泰 君安 20201 证券 20100 安科 2020- 158,4 10000 7 3.30% 98.68 - - 股份 00013 生物 12-01 00.00 有限 5 公司 国泰 君安 20201 证券 20100 普利 2020- 129,1 3000 7 3.30% 80.46 - - 股份 00013 制药 12-01 50.00 有限 7 公司 国泰 20201 君安 20100 迪安 2020- 617,2 18300 7 3.30% 384.5 - - 证券 00013 诊断 12-01 59.00 3 股份 9 有限 公司 国泰 君安 20201 1,32 证券 20300 安科 2020- 8,76 83100 7 3.30% 827.8 - - 股份 00356 生物 12-03 9.00 0 有限 8 公司 国泰 君安 20201 证券 20300 卫宁 2020- 377,3 21500 7 3.30% 235.0 - - 股份 00359 健康 12-03 25.00 7 有限 0 公司 国泰 君安 20201 证券 20300 普利 2020- 868,6 20200 7 3.30% 541.1 - - 股份 00359 制药 12-03 00.00 2 有限 2 公司 国泰 君安 20201 证券 20400 迈瑞 2020- 945,0 2700 14 3.20% 1,14 - - 股份 00018 医疗 12-04 00.00 1.75 有限 7 公司 国泰 君安 20201 证券 20400 红日 2020- 28,32 5500 7 3.30% 17.65 - - 股份 00484 药业 12-04 5.00 有限 2 公司 国泰 20201 安科 2020- 32,20 2000 7 3.30% 20.06 - - 君安 20400 生物 12-04 0.00 证券 00484 股份 4 有限 公司 国泰 君安 20201 2,16 证券 20400 健帆 2020- 3,18 31000 7 3.30% 1,34 - - 股份 00484 生物 12-04 0.00 7.61 有限 6 公司 国泰 君安 20201 证券 20400 欧普 2020- 107,2 1500 7 3.30% 66.83 - - 股份 00484 康视 12-04 65.00 有限 8 公司 国泰 君安 20201 证券 20400 迈瑞 2020- 420,0 1200 7 3.30% 261.6 - - 股份 00485 医疗 12-04 00.00 5 有限 0 公司 国泰 君安 20201 证券 20400 康龙 2020- 805,8 8000 7 3.30% 502.0 - - 股份 00485 化成 12-04 40.00 2 有限 2 公司 国泰 君安 20201 证券 21500 爱尔 2020- 158,4 2300 14 3.40% 203.4 - - 股份 00032 眼科 12-15 70.00 3 有限 9 公司 国泰 君安 20201 22 证券 21500 安科 2020- 149,9 10000 28 3.40% 219.9 146,8 6. 股份 00033 生物 12-15 00.00 6 00.00 56 有限 3 公司 国泰 君安 20201 2,24 2,17 3, 证券 21500 红日 2020- 0,07 47560 28 3.40% 3,28 8,24 38 股份 00033 药业 12-15 6.00 0 6.37 8.00 4. 有限 5 96 公司 国泰 君安 20201 1,88 证券 21500 我武 2020- 0,31 26900 14 3.40% 2,41 - - 股份 00033 生物 12-15 0.00 3.78 有限 7 公司 国泰 君安 20201 1, 证券 21500 迪安 2020- 691,0 19400 28 3.40% 1,01 665,0 04 股份 00034 诊断 12-15 28.00 3.75 32.00 4. 有限 3 16 公司 国泰 君安 20201 1, 证券 21500 沃森 2020- 841,0 23800 28 3.40% 1,23 917,7 27 股份 00034 生物 12-15 92.00 4.02 28.00 1. 有限 5 04 公司 国泰 20201 2,31 2,27 3, 君安 21500 普利 2020- 3,72 54300 28 3.40% 3,39 4,62 49 证券 00034 制药 12-15 3.00 4.49 7.00 6. 股份 7 32 有限 公司 国泰 君安 20201 1,30 1,43 1, 证券 21500 我武 2020- 7,13 18700 28 3.40% 1,91 4,29 97 股份 00034 生物 12-15 0.00 7.67 0.00 5. 有限 9 20 公司 国泰 君安 20201 2,72 2,86 4, 证券 21500 欧普 2020- 9,65 35000 28 3.40% 4,00 7,20 12 股份 00035 康视 12-15 0.00 4.66 0.00 4. 有限 1 80 公司 国泰 君安 20201 证券 21600 康泰 2020- 644,6 4000 14 3.40% 827.5 - - 股份 00083 生物 12-16 40.00 3 有限 3 公司 国泰 君安 20201 96 证券 21600 迪安 2020- 678,1 19200 28 3.40% 932.7 658,1 0. 股份 00083 诊断 12-16 44.00 7 76.00 75 有限 5 公司 国泰 君安 20201 1,02 1, 证券 21600 乐普 2020- 6,49 36700 28 3.40% 1,41 997,5 45 股份 00083 医疗 12-16 9.00 1.89 06.00 4. 有限 7 25 公司 国泰 20201 爱尔 2020- 282,6 4000 14 3.40% 362.8 - - 君安 21700 眼科 12-17 40.00 3 证券 00109 股份 2 有限 公司 国泰 君安 20201 90 证券 21700 迪安 2020- 680,7 19300 28 3.40% 873.8 661,6 0. 股份 00109 诊断 12-17 11.00 4 04.00 06 有限 4 公司 国泰 君安 20201 18 证券 21800 乐普 2020- 146,9 5200 14 3.40% 175.1 141,3 0. 股份 00050 医疗 12-18 52.00 8 36.00 44 有限 8 公司 国泰 君安 20201 10 证券 21800 迪安 2020- 89,30 2500 28 3.40% 106.4 85,70 9. 股份 00051 诊断 12-18 0.00 0 0.00 59 有限 4 公司 国泰 君安 20201 42 证券 21800 博雅 2020- 347,6 10000 14 3.40% 414.3 335,4 6. 股份 00051 生物 12-18 00.00 6 00.00 79 有限 8 公司 国泰 君安 20201 97 证券 21800 康泰 2020- 796,8 4800 14 3.40% 949.7 837,6 8. 股份 00052 生物 12-18 00.00 6 00.00 25 有限 0 公司 国泰 君安 20201 76 证券 22200 红日 2020- 900,7 18270 28 3.40% 743.3 836,7 5. 股份 00083 药业 12-22 11.00 0 3 66.00 63 有限 1 公司 国泰 君安 20201 52 证券 22200 迪安 2020- 619,9 16800 28 3.40% 511.6 575,9 6. 股份 00083 诊断 12-22 20.00 0 04.00 95 有限 5 公司 国泰 君安 20201 2,01 1,93 1, 证券 22300 安科 2020- 9,84 13150 28 3.40% 1,48 0,42 52 股份 00076 生物 12-23 0.00 0 1.63 0.00 6. 有限 7 08 公司 国泰 君安 20201 26 证券 22300 迪安 2020- 353,2 9800 28 3.40% 259.1 335,9 6. 股份 00077 诊断 12-23 90.00 8 44.00 96 有限 3 公司 国泰 君安 20201 5 证券 22400 乐普 2020- 85,24 3200 14 3.40% 54.71 86,97 6. 股份 00107 医疗 12-24 8.00 6.00 35 有限 8 公司 国泰 20201 23 君安 22400 博雅 2020- 353,9 10000 14 3.40% 227.1 335,4 3. 证券 00108 生物 12-24 00.00 3 00.00 94 股份 0 有限 公司 国泰 君安 20201 27 证券 22400 健帆 2020- 420,9 5900 14 3.40% 270.1 400,1 8. 股份 00108 生物 12-24 06.00 5 38.00 25 有限 2 公司 国泰 君安 20201 3 证券 22900 爱尔 2020- 164,3 2300 14 3.40% 30.14 172,2 1. 股份 00716 眼科 12-29 58.00 47.00 04 有限 7 公司 国泰 君安 20201 1,97 2,06 37 证券 22900 我武 2020- 7,15 26900 14 3.40% 362.5 3,23 3. 股份 00716 生物 12-29 0.00 8 0.00 46 有限 9 公司 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 期 末 期末证 应 关联方 合约编 证券名 成交时 交易金 交易数 出借期 费率 利息收 券出借 收 名称 号 称 间 额 量（股） 限（天） 入 业务余 利 额 息 余 额 - - - - - - - - - - - 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘中证医药100A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至 2020年12月31日 2019年12月31日 报告期初持有的基金份额 - 17,929,919.83 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 17,929,919.83 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - - 例 天弘中证医药100C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至 2020年12月31日 2019年12月31日 报告期初持有的基金份额 - 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - - 例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安 证券股份 76,851,763.64 1,160,348.94 45,531,965.36 652,356.95 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2020年01月01日至2020年12月31日 关联方名 证券代 基金在承销期内买入 称 码 证券名称 发行方式 数量（单位：张/ 总金额 股） 国泰君安 证券股份 688158 优刻得 网下申购 20,700 687,861.00 有限公司 国泰君安 证券股份 600956 新天绿能 网下申购 2,533 8,054.94 有限公司 国泰君安 证券股份 688981 中芯国际 网下申购 233,399 6,409,136.54 有限公司 国泰君安 证券股份 688286 敏芯股份 网下申购 1,681 105,348.27 有限公司 国泰君安 证券股份 688339 亿华通 网下申购 2,761 211,630.65 有限公司 国泰君安 证券股份 605066 天正电气 网下申购 1,278 12,805.56 有限公司 国泰君安 605388 均瑶健康 网下申购 1,230 16,518.90 证券股份 有限公司 国泰君安 证券股份 688017 绿的谐波 网下申购 4,138 145,078.28 有限公司 国泰君安 证券股份 688095 福昕软件 网下申购 1,981 472,527.93 有限公司 国泰君安 证券股份 603112 华翔股份 网下申购 920 7,194.40 有限公司 国泰君安 证券股份 003003 天元股份 网下申购 756 7,930.44 有限公司 国泰君安 证券股份 300917 特发服务 网下申购 2,803 52,640.34 有限公司 国泰君安 证券股份 688698 伟创电气 网下申购 4,751 51,073.25 有限公司 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 关联方名 证券代 基金在承销期内买入 称 码 证券名称 发行方式 数量（单位：张/ 总金额 股） 国泰君安 证券股份 688008 澜起科技 网下申购 35,889 890,047.20 有限公司 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6019 中金 2020 2021 新股 28.7 68.7 718, 1,71 95 公司 -10- -05- 锁定 8 1 24,951 089. 4,38 - 22 06 78 3.21 2020 2021 创业 140, 484, 3009 金龙 -09- -04- 板打 25.7 88.2 5,482 887. 005. - 99 鱼 29 15 新限 0 9 40 78 售 2020 2021 科创 182, 376, 6881 埃夫 -07- -01- 板打 6.35 13.1 28,728 422. 336. - 65 特 07 15 新限 0 80 80 售 2020 2021 科创 105, 342, 6885 芯朋 -07- -01- 板打 28.3 91.9 3,729 530. 732. - 08 微 15 22 新限 0 1 70 39 售 2020 2021 创业 45,8 234, 3008 爱美 -09- -03- 板打 118. 603. 388 88.7 103. - 96 客 21 29 新限 27 36 6 68 售 2020 2021 科创 105, 197, 6882 敏芯 -07- -02- 板打 62.6 117. 1,681 348. 231. - 86 股份 31 10 新限 7 33 27 73 售 3009 科翔 2020 2021 创业 13.0 30.4 62,3 145, 03 股份 -10- -05- 板打 6 7 4,775 61.5 494. - 29 06 新限 0 25 售 2020 2021 创业 36,3 129, 3008 迦南 -08- -03- 板打 9.73 34.7 3,732 12.3 612. - 80 智能 25 01 新限 3 6 36 售 2020 2021 科创 71,3 93,6 6883 恒誉 -07- -01- 板打 24.7 32.5 2,880 95.2 86.4 - 09 环保 07 14 新限 9 3 0 0 售 2020 2021 科创 42,6 56,6 6882 瑞晟 -08- -03- 板打 34.7 46.1 1,229 83.1 81.4 - 15 智能 20 01 新限 3 2 7 8 售 2020 2021 创业 52,5 48,2 3008 锋尚 -08- -02- 板打 138. 126. 381 85.6 61.2 - 60 文化 06 24 新限 02 67 2 7 售 2020 2021 创业 39,1 45,7 3008 美畅 -08- -02- 板打 43.7 51.1 895 65.2 34.5 - 61 股份 06 24 新限 6 0 0 0 售 3009 博俊 2020 2021 新股 10.7 10.7 38,5 38,5 26 科技 -12- -01- 未上 6 6 3,584 63.8 63.8 - 29 07 市 4 4 2020 2021 创业 15,0 37,5 3009 中伟 -12- -06- 板打 24.6 61.5 610 06.0 21.1 - 19 股份 15 23 新限 0 1 0 0 售 2020 2021 创业 15,7 29,1 3009 广联 -10- -04- 板打 17.8 33.1 879 07.7 47.6 - 00 航空 19 29 新限 7 6 3 4 售 3009 江天 2020 2021 新股 13.3 13.3 2,163 28,9 28,9 - 27 化学 -12- -01- 未上 9 9 62.5 62.5 29 07 市 7 7 2020 2021 创业 14,3 22,6 3009 瑞丰 -11- -05- 板打 30.2 47.8 474 43.2 90.3 - 10 新材 20 27 新限 6 7 4 8 售 2020 2021 创业 16,5 19,5 3008 维康 -08- -03- 板打 41.3 48.7 401 77.3 36.7 - 78 药业 17 03 新限 4 2 4 2 售 2020 2021 创业 18,7 3008 惠云 -09- -03- 板打 3.64 16.4 1,143 4,16 45.2 - 91 钛业 10 17 新限 0 0.52 0 售 2020 2021 创业 11,3 17,2 3009 仲景 -11- -05- 板打 39.7 60.4 285 25.9 25.4 - 08 食品 13 24 新限 4 4 0 0 售 2020 2021 创业 12,4 16,7 3008 狄耐 -11- -05- 板打 24.8 33.5 499 10.1 21.4 - 84 克 05 12 新限 7 1 3 9 售 2020 2021 创业 16,3 3008 品渥 -09- -03- 板打 26.6 60.0 272 7,25 22.7 - 92 食品 11 24 新限 6 1 1.52 2 售 2020 2021 创业 11,4 15,6 3009 汇创 -11- -05- 板打 29.5 40.6 386 14.0 98.6 - 09 达 11 18 新限 7 7 2 2 售 2020 2021 创业 15,6 3008 谱尼 -09- -03- 板打 44.4 74.5 210 9,33 49.2 - 87 测试 09 16 新限 7 2 8.70 0 售 3009 兆龙 2020 2021 创业 13.2 23.9 630 8,32 15,0 - 13 互连 -11- -06- 板打 1 4 2.30 82.2 27 07 新限 0 售 2020 2021 创业 11,9 15,0 3008 南大 -08- -02- 板打 71.7 90.8 166 03.8 81.1 - 64 环境 13 25 新限 1 5 6 0 售 2020 2021 创业 13,3 14,4 3008 爱克 -09- -03- 板打 27.9 30.1 479 97.6 27.4 - 89 股份 09 16 新限 7 2 3 8 售 2020 2021 创业 13,9 3008 翔丰 -09- -03- 板打 14.6 48.8 286 4,20 71.1 - 90 华 10 18 新限 9 5 1.34 0 售 2020 2021 创业 13,1 3009 C法 -12- -06- 板打 20.0 37.3 353 7,08 77.4 - 25 本 21 30 新限 8 3 8.24 9 售 2020 2021 创业 12,8 3008 蒙泰 -08- -02- 板打 20.0 36.6 350 7,03 17.0 - 76 高新 14 25 新限 9 2 1.50 0 售 2020 2021 创业 12,6 3008 大叶 -08- -03- 板打 10.5 27.1 466 4,93 37.9 - 79 股份 25 01 新限 8 2 0.28 2 售 2020 2021 创业 11,3 3008 万胜 -08- -03- 板打 10.3 25.7 440 4,54 47.6 - 82 智能 27 10 新限 3 9 5.20 0 售 3009 亿田 2020 2021 创业 24.3 33.0 7,52 10,2 11 智能 -11- -06- 板打 5 6 309 4.15 15.5 - 24 03 新限 4 售 2020 2021 创业 3009 南山 -12- -06- 板打 4.97 8.94 1,063 5,28 9,50 - 18 智尚 15 22 新限 3.11 3.22 售 2020 2021 创业 3008 盛德 -08- -03- 板打 14.1 32.3 291 4,12 9,40 - 81 鑫泰 25 05 新限 7 1 3.47 2.21 售 2020 2021 创业 3009 C天 -12- -06- 板打 16.0 31.5 287 4,60 9,06 - 22 秦 18 25 新限 5 8 6.35 3.46 售 2020 2021 创业 3009 特发 -12- -06- 板打 18.7 31.9 281 5,27 8,97 - 17 服务 14 21 新限 8 4 7.18 5.14 售 6052 新亚 2020 2021 新股 16.9 16.9 8,59 8,59 77 电子 -12- -01- 未上 5 5 507 3.65 3.65 - 25 06 市 0030 祖名 2020 2021 新股 15.1 15.1 7,28 7,28 30 股份 -12- -01- 未上 8 8 480 6.40 6.40 - 25 06 市 2020 2021 创业 3008 华业 -09- -03- 板打 18.5 45.6 147 2,73 6,71 - 86 香料 08 16 新限 9 7 2.73 3.49 售 0030 中瓷 2020 2021 新股 15.2 15.2 5,90 5,90 31 电子 -12- -01- 未上 7 7 387 9.49 9.49 - 24 04 市 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 日 类型 单价 位：张） 总额 总额 1136 健20 2020 2021 新债 100. 100. 185, 185, 14 转债 -12- -01- 未上 00 00 1,850 000. 000. - 17 18 市 00 00 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 4、创业板新股博俊科技（证券代码：300926）于2021年01月07日起上市流通，本基金获配的股数中359股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2021年07月07日。 5、创业板新股江天化学（证券代码：300927）于2021年01月07日起上市流通，本基金获配的股数中217股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2021年07月07日。 6、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位：人民币元 合约编号 证券代码 证券名称 成交时间 出借到 期末估 数量（股） 期末估值总额 期日 值单价 2020121 安科生 2020-12 2021- 5000003 300009 物 -15 01-12 14.68 10000 146,800.00 33 2020121 红日药 2020-12 2021- 2,178,248.0 5000003 300026 业 -15 01-12 4.58 475600 0 35 2020121 迪安诊 2020-12 2021- 5000003 300244 断 -15 01-12 34.28 19400 665,032.00 43 2020121 沃森生 2020-12 2021- 5000003 300142 物 -15 01-12 38.56 23800 917,728.00 45 2020121 普利制 2020-12 2021- 2,274,627.0 5000003 300630 药 -15 01-12 41.89 54300 0 47 2020121 我武生 2020-12 2021- 1,434,290.0 5000003 300357 物 -15 01-12 76.70 18700 0 49 2020121 欧普康 2020-12 2021- 2,867,200.0 5000003 300595 视 -15 01-12 81.92 35000 0 51 2020121 贝达药 2020-12 2021- 107.3 2,898,990.0 5000003 300558 业 -15 01-12 7 27000 0 53 2020121 丽珠集 2020-12 2021- 1,441,800.0 5000010 000513 团 -15 01-12 40.50 35600 0 44 2020121 000623 吉林敖 2020-12 2021- 16.47 143100 2,356,857.0 5000010 东 -15 01-12 0 84 2020121 德展健 2020-12 2021- 5000011 000813 康 -15 01-12 4.43 36300 160,809.00 75 2020121 华润三 2020-12 2021- 1,895,440.0 5000012 000999 九 -15 01-12 24.94 76000 0 58 2020121 亿帆医 2020-12 2021- 5000012 002019 药 -15 01-12 18.93 10000 189,300.00 69 2020121 达安基 2020-12 2021- 1,522,920.0 5000012 002030 因 -15 01-12 34.30 44400 0 72 2020121 鱼跃医 2020-12 2021- 5000014 002223 疗 -15 01-12 28.21 23200 654,472.00 02 2020121 鱼跃医 2020-12 2021- 2,059,330.0 5000014 002223 疗 -15 01-12 28.21 73000 0 06 2020121 2020-12 2021- 2,646,022.0 5000014 002294 信立泰 -15 01-12 28.33 93400 0 42 2020121 2020-12 2021- 1,759,884.0 5000015 002399 海普瑞 -15 01-12 17.22 102200 0 13 2020121 以岭药 2020-12 2021- 2,407,200.0 5000016 002603 业 -15 01-12 25.50 94400 0 18 2020121 金域医 2020-12 2021- 128.1 3,100,504.0 5000017 603882 学 -15 01-12 2 24200 0 02 2020121 600535 天士力 2020-12 2021- 14.79 158600 2,345,694.0 5000018 -15 01-12 0 03 2020121 健友股 2020-12 2021- 2,223,729.0 5000018 603707 份 -15 01-12 35.13 63300 0 23 2020121 2020-12 2021- 2,087,891.0 5000018 600380 健康元 -15 01-12 13.91 150100 0 34 2020121 中国医 2020-12 2021- 2,185,325.0 5000018 600056 药 -15 01-12 14.33 152500 0 41 2020121 人福医 2020-12 2021- 2,066,680.0 5000018 600079 药 -15 01-12 33.88 61000 0 49 2020121 2020-12 2021- 5000018 600299 安迪苏 -15 01-12 11.51 57500 661,825.00 54 2020121 天坛生 2020-12 2021- 1,655,490.0 5000020 600161 物 -15 01-12 41.70 39700 0 45 2020121 步长制 2020-12 2021- 2,247,018.0 5000021 603858 药 -15 01-12 23.07 97400 0 18 2020121 华润双 2020-12 2021- 2,220,548.0 5000021 600062 鹤 -15 01-12 11.99 185200 0 20 2020121 2020-12 2021- 5000022 603883 老百姓 -15 01-12 62.83 10000 628,300.00 38 2020121 昭衍新 2020-12 2021- 103.1 1,959,090.0 5000022 603127 药 -15 01-12 1 19000 0 97 2020121 603939 益丰药 2020-12 2021- 90.19 14800 1,334,812.0 5000023 房 -15 01-12 0 16 2020121 浙江医 2020-12 2021- 2,339,200.0 5000023 600216 药 -15 01-12 13.60 172000 0 32 2020121 生物股 2020-12 2021- 2,335,502.0 5000024 600201 份 -15 01-12 20.89 111800 0 15 2020121 华海药 2020-12 2021- 2,403,891.0 5000024 600521 业 -15 01-12 33.81 71100 0 61 2020121 华大基 2020-12 2021- 128.5 3,393,984.0 6000008 300676 因 -16 01-13 6 26400 0 27 2020121 迪安诊 2020-12 2021- 6000008 300244 断 -16 01-13 34.28 19200 658,176.00 35 2020121 乐普医 2020-12 2021- 6000008 300003 疗 -16 01-13 27.18 36700 997,506.00 37 2020121 泰格医 2020-12 2021- 161.6 6000008 300347 药 -16 01-13 1 5700 921,177.00 39 2020121 智飞生 2020-12 2021- 147.9 6000008 300122 物 -16 01-13 1 4100 606,431.00 41 2020121 贝达药 2020-12 2021- 107.3 6000008 300558 业 -16 01-13 7 5400 579,798.00 45 2020121 乐普医 2020-12 2021- 1,122,534.0 6000008 300003 疗 -16 01-13 27.18 41300 0 47 2020121 002626 金达威 2020-12 2021- 34.67 53000 1,837,510.0 6000018 -16 01-13 0 83 2020121 2020-12 2021- 299.1 2,991,400.0 6000019 002821 凯莱英 -16 01-13 4 10000 0 47 2020121 金域医 2020-12 2021- 128.1 1,703,996.0 6000019 603882 学 -16 01-13 2 13300 0 91 2020121 2020-12 2021- 6000021 600380 健康元 -16 01-13 13.91 19800 275,418.00 93 2020121 天坛生 2020-12 2021- 6000023 600161 物 -16 01-13 41.70 22700 946,590.00 83 2020121 济川药 2020-12 2021- 6000024 600566 业 -16 01-13 20.23 23400 473,382.00 53 2020121 华海药 2020-12 2021- 6000030 600521 业 -16 01-13 33.81 17600 595,056.00 67 2020121 迪安诊 2020-12 2021- 7000010 300244 断 -17 01-14 34.28 19300 661,604.00 94 2020121 以岭药 2020-12 2021- 7000030 002603 业 -17 01-14 25.50 38600 984,300.00 29 2020121 通化东 2020-12 2021- 2,020,380.0 7000041 600867 宝 -17 01-14 13.38 151000 0 83 2020121 步长制 2020-12 2021- 7000042 603858 药 -17 01-14 23.07 27300 629,811.00 04 2020121 300122 智飞生 2020-12 2021- 147.9 10000 1,479,100.0 8000005 物 -18 01-04 1 0 06 2020121 乐普医 2020-12 2021- 8000005 300003 疗 -18 01-04 27.18 5200 141,336.00 08 2020121 智飞生 2020-12 2021- 147.9 8000005 300122 物 -18 01-15 1 3500 517,685.00 10 2020121 沃森生 2020-12 2021- 8000005 300142 物 -18 01-15 38.56 4100 158,096.00 12 2020121 迪安诊 2020-12 2021- 8000005 300244 断 -18 01-15 34.28 2500 85,700.00 14 2020121 博雅生 2020-12 2021- 8000005 300294 物 -18 01-04 33.54 10000 335,400.00 18 2020121 康泰生 2020-12 2021- 174.5 8000005 300601 物 -18 01-04 0 4800 837,600.00 20 2020121 华东医 2020-12 2021- 8000012 000963 药 -18 01-04 26.56 10000 265,600.00 11 2020121 新 和 2020-12 2021- 8000012 002001 成 -18 01-04 33.68 10000 336,800.00 48 2020121 亿帆医 2020-12 2021- 8000012 002019 药 -18 01-04 18.93 10000 189,300.00 73 2020121 美年健 2020-12 2021- 8000012 002044 康 -18 01-04 11.33 10000 113,300.00 91 2020121 002007 华兰生 2020-12 2021- 42.24 10000 422,400.00 8000013 物 -18 01-04 35 2020121 2020-12 2021- 8000017 002626 金达威 -18 01-04 34.67 10000 346,700.00 38 2020121 2020-12 2021- 8000019 600332 白云山 -18 01-04 29.25 10000 292,500.00 44 2020121 2020-12 2021- 267.5 2,675,100.0 8000021 600436 片仔癀 -18 01-04 1 10000 0 96 2020121 通化东 2020-12 2021- 8000023 600867 宝 -18 01-04 13.38 10000 133,800.00 71 2020121 安图生 2020-12 2021- 145.1 1,451,800.0 8000024 603658 物 -18 01-04 8 10000 0 07 2020121 2020-12 2021- 8000024 600085 同仁堂 -18 01-04 23.90 10000 239,000.00 78 2020121 健友股 2020-12 2021- 8000031 603707 份 -18 01-04 35.13 10000 351,300.00 83 2020121 上海医 2020-12 2021- 8000064 601607 药 -18 01-04 19.20 14400 276,480.00 01 2020121 丽珠集 2020-12 2021- 8000073 000513 团 -18 01-04 40.50 16300 660,150.00 53 2020121 2020-12 2021- 8000073 002399 海普瑞 -18 01-04 17.22 39100 673,302.00 55 2020121 603707 健友股 2020-12 2021- 35.13 10600 372,378.00 8000073 份 -18 01-04 57 2020122 万孚生 2020-12 2021- 4,415,895.0 1000004 300482 物 -21 01-04 89.21 49500 0 08 2020122 泰格医 2020-12 2021- 161.6 1000004 300347 药 -21 01-04 1 3300 533,313.00 10 2020122 云南白 2020-12 2021- 113.6 1,136,000.0 1000008 000538 药 -21 01-04 0 10000 0 45 2020122 亿帆医 2020-12 2021- 1000010 002019 药 -21 01-04 18.93 10000 189,300.00 69 2020122 2020-12 2021- 1000013 600998 九州通 -21 01-04 18.16 14400 261,504.00 96 2020122 天坛生 2020-12 2021- 1000014 600161 物 -21 01-04 41.70 10000 417,000.00 28 2020122 通化东 2020-12 2021- 1000016 600867 宝 -21 01-04 13.38 12300 164,574.00 80 2020122 云南白 2020-12 2021- 113.6 1,351,840.0 1000049 000538 药 -21 01-04 0 11900 0 77 2020122 沃森生 2020-12 2021- 1000061 300142 物 -21 01-04 38.56 2200 84,832.00 75 2020122 康泰生 2020-12 2021- 174.5 1,745,000.0 1000062 300601 物 -21 01-04 0 10000 0 81 2020122 300026 红日药 2020-12 2021- 4.58 182700 836,766.00 2000008 业 -22 01-19 31 2020122 智飞生 2020-12 2021- 147.9 2000008 300122 物 -22 01-19 1 1700 251,447.00 33 2020122 迪安诊 2020-12 2021- 2000008 300244 断 -22 01-19 34.28 16800 575,904.00 35 2020122 德展健 2020-12 2021- 2000016 000813 康 -22 01-19 4.43 83900 371,677.00 12 2020122 德展健 2020-12 2021- 2000016 000813 康 -22 01-05 4.43 105000 465,150.00 14 2020122 恩华药 2020-12 2021- 1,884,460.0 2000021 002262 业 -22 01-19 15.97 118000 0 48 2020122 国药股 2020-12 2021- 2000034 600511 份 -22 01-05 49.31 15500 764,305.00 08 2020122 九洲药 2020-12 2021- 2,971,400.0 2000042 603456 业 -22 01-19 35.80 83000 0 84 2020122 九洲药 2020-12 2021- 1,206,460.0 2000042 603456 业 -22 01-19 35.80 33700 0 94 2020122 爱尔眼 2020-12 2021- 2000101 300015 科 -22 01-05 74.89 5700 426,873.00 69 2020122 安科生 2020-12 2021- 1,930,420.0 3000007 300009 物 -23 01-20 14.68 131500 0 67 2020122 300244 迪安诊 2020-12 2021- 34.28 10000 342,800.00 3000007 断 -23 01-06 69 2020122 博雅生 2020-12 2021- 3000007 300294 物 -23 01-20 33.54 19000 637,260.00 71 2020122 迪安诊 2020-12 2021- 3000007 300244 断 -23 01-20 34.28 9800 335,944.00 73 2020122 普洛药 2020-12 2021- 2,216,256.0 3000013 000739 业 -23 01-20 23.28 95200 0 86 2020122 华兰生 2020-12 2021- 3000015 002007 物 -23 01-06 42.24 19800 836,352.00 71 2020122 华兰生 2020-12 2021- 3000015 002007 物 -23 01-06 42.24 14800 625,152.00 73 2020122 华兰生 2020-12 2021- 3000015 002007 物 -23 01-06 42.24 11300 477,312.00 74 2020122 亿帆医 2020-12 2021- 1,957,362.0 3000015 002019 药 -23 01-20 18.93 103400 0 85 2020122 美年健 2020-12 2021- 2,449,546.0 3000016 002044 康 -23 01-06 11.33 216200 0 14 2020122 天坛生 2020-12 2021- 3000021 600161 物 -23 01-06 41.70 10200 425,340.00 50 2020122 海正药 2020-12 2021- 3000023 600267 业 -23 01-06 16.53 30000 495,900.00 76 2020122 600267 海正药 2020-12 2021- 16.53 10500 173,565.00 3000023 业 -23 01-06 83 2020122 海正药 2020-12 2021- 3000023 600267 业 -23 01-06 16.53 35000 578,550.00 85 2020122 通策医 2020-12 2021- 276.5 2,765,200.0 3000025 600763 疗 -23 01-06 2 10000 0 93 2020122 2020-12 2021- 1,394,630.0 3000026 603233 大参林 -23 01-06 78.35 17800 0 92 2020122 2020-12 2021- 1,822,070.0 3000028 603883 老百姓 -23 01-20 62.83 29000 0 67 2020122 药明康 2020-12 2021- 134.7 3,475,776.0 3000030 603259 德 -23 01-20 2 25800 0 72 2020122 生物股 2020-12 2021- 3000031 600201 份 -23 01-20 20.89 22400 467,936.00 12 2020122 乐普医 2020-12 2021- 4000010 300003 疗 -24 01-07 27.18 3200 86,976.00 78 2020122 博雅生 2020-12 2021- 4000010 300294 物 -24 01-07 33.54 10000 335,400.00 80 2020122 健帆生 2020-12 2021- 4000010 300529 物 -24 01-07 67.82 5900 400,138.00 82 2020122 上海莱 2020-12 2021- 4000030 002252 士 -24 01-07 7.40 24000 177,600.00 83 2020122 002294 信立泰 2020-12 2021- 28.33 10000 283,300.00 4000031 -24 01-07 42 2020122 2020-12 2021- 4000040 600332 白云山 -24 01-07 29.25 10000 292,500.00 81 2020122 2020-12 2021- 4000051 600085 同仁堂 -24 01-07 23.90 12200 291,580.00 88 2020122 2020-12 2021- 4000051 600085 同仁堂 -24 01-07 23.90 10000 239,000.00 95 2020122 华北制 2020-12 2021- 5000064 600812 药 -25 01-04 10.29 39900 410,571.00 97 2020122 2020-12 2021- 5000064 600998 九州通 -25 01-04 18.16 44600 809,936.00 99 2020122 博雅生 2020-12 2021- 8000004 300294 物 -28 01-25 33.54 19000 637,260.00 35 2020122 济川药 2020-12 2021- 8000015 600566 业 -28 01-11 20.23 10300 208,369.00 66 2020122 济川药 2020-12 2021- 8000039 600566 业 -28 01-11 20.23 10000 202,300.00 75 2020122 国药一 2020-12 2021- 1,451,860.0 8000041 000028 致 -28 01-04 45.80 31700 0 55 2020122 达安基 2020-12 2021- 8000041 002030 因 -28 01-04 34.30 14200 487,060.00 57 2020122 600196 复星医 2020-12 2021- 53.99 33600 1,814,064.0 8000041 药 -28 01-04 0 61 2020122 上海莱 2020-12 2021- 8000042 002252 士 -28 01-11 7.40 24100 178,340.00 55 2020122 2020-12 2021- 8000042 600085 同仁堂 -28 01-11 23.90 12200 291,580.00 57 2020122 国药一 2020-12 2021- 8000042 000028 致 -28 01-11 45.80 14000 641,200.00 59 2020122 2020-12 2021- 8000042 600299 安迪苏 -28 01-11 11.51 26200 301,562.00 61 2020122 泰格医 2020-12 2021- 161.6 1,179,753.0 8000083 300347 药 -28 01-11 1 7300 0 11 2020122 红日药 2020-12 2021- 8000084 300026 业 -28 01-11 4.58 18000 82,440.00 63 2020122 普利制 2020-12 2021- 9000002 300630 药 -29 01-12 41.89 1500 62,835.00 42 2020122 沃森生 2020-12 2021- 9000002 300142 物 -29 01-12 38.56 2000 77,120.00 44 2020122 博雅生 2020-12 2021- 9000002 300294 物 -29 01-12 33.54 13500 452,790.00 46 2020122 健帆生 2020-12 2021- 9000002 300529 物 -29 01-12 67.82 5300 359,446.00 48 2020122 300142 沃森生 2020-12 2021- 38.56 17100 659,376.00 9000002 物 -29 01-26 50 2020122 沃森生 2020-12 2021- 9000002 300142 物 -29 01-26 38.56 2000 77,120.00 52 2020122 新 和 2020-12 2021- 9000008 002001 成 -29 01-12 33.68 12800 431,104.00 86 2020122 科伦药 2020-12 2021- 9000010 002422 业 -29 01-12 19.44 10000 194,400.00 77 2020122 康弘药 2020-12 2021- 9000011 002773 业 -29 01-12 48.15 10000 481,500.00 82 2020122 2020-12 2021- 9000012 600332 白云山 -29 01-12 29.25 10000 292,500.00 94 2020122 2020-12 2021- 9000016 600299 安迪苏 -29 01-12 11.51 50400 580,104.00 22 2020122 济川药 2020-12 2021- 9000020 600566 业 -29 01-26 20.23 33900 685,797.00 43 2020122 2020-12 2021- 9000020 600085 同仁堂 -29 01-12 23.90 26000 621,400.00 70 2020122 济川药 2020-12 2021- 9000065 600566 业 -29 01-12 20.23 10000 202,300.00 05 2020122 国药股 2020-12 2021- 2,761,360.0 9000068 600511 份 -29 01-05 49.31 56000 0 67 2020122 002030 达安基 2020-12 2021- 34.30 25400 871,220.00 9000068 因 -29 01-05 69 2020122 益丰药 2020-12 2021- 1,244,622.0 9000068 603939 房 -29 01-12 90.19 13800 0 79 2020122 复星医 2020-12 2021- 1,252,568.0 9000068 600196 药 -29 01-05 53.99 23200 0 89 2020122 爱尔眼 2020-12 2021- 9000071 300015 科 -29 01-12 74.89 2300 172,247.00 67 2020122 我武生 2020-12 2021- 2,063,230.0 9000071 300357 物 -29 01-12 76.70 26900 0 69 2020123 康龙化 2020-12 2021- 120.4 1,204,000.0 0000005 300759 成 -30 01-27 0 10000 0 63 2020123 沃森生 2020-12 2021- 0000005 300142 物 -30 01-27 38.56 5800 223,648.00 65 2020123 国药一 2020-12 2021- 0000011 000028 致 -30 01-27 45.80 10000 458,000.00 60 2020123 康弘药 2020-12 2021- 0000028 002773 业 -30 01-27 48.15 17000 818,550.00 16 2020123 吉林敖 2020-12 2021- 0000062 000623 东 -30 01-06 16.47 10000 164,700.00 21 2020123 达安基 2020-12 2021- 0000062 002030 因 -30 01-13 34.30 16800 576,240.00 23 2020123 600812 华北制 2020-12 2021- 10.29 127300 1,309,917.0 0000080 药 -30 01-13 0 87 2020123 2020-12 2021- 0000080 600998 九州通 -30 01-13 18.16 18500 335,960.00 99 2020123 沃森生 2020-12 2021- 0000093 300142 物 -30 01-13 38.56 14900 574,544.00 57 2020123 德展健 2020-12 2021- 1,178,380.0 1000003 000813 康 -31 01-28 4.43 266000 0 93 2020123 2020-12 2021- 1000005 002626 金达威 -31 01-28 34.67 10000 346,700.00 04 2020123 海正药 2020-12 2021- 1000006 600267 业 -31 01-14 16.53 10000 165,300.00 15 2020123 2020-12 2021- 1000022 600332 白云山 -31 01-14 29.25 16900 494,325.00 70 2020123 康弘药 2020-12 2021- 1000024 002773 业 -31 01-14 48.15 14100 678,915.00 16 2020123 健帆生 2020-12 2021- 1000094 300529 物 -31 01-14 67.82 12100 820,622.00 84 2020123 迈瑞医 2020-12 2021- 426.0 1,618,800.0 1000094 300760 疗 -31 01-14 0 3800 0 86 合计 6,465,900 174,801,828.00 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和 跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人国泰君安证券股份有限公司开立于具有基金托管人资格的中国工商银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 185,000.00 - 未评级 - - 合计 185,000.00 - 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2020年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2020年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为2.63% 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2020年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 76,851,763. - - - 76,851,763.64 64 结算备付金 1,385,485.5 - - - 1,385,485.55 5 存出保证金 694,561.48 - - - 694,561.48 交易性金融资产 - - 185,000.0 1,146,941,670. 1,147,126,670. 0 68 68 应收证券清算款 - - - 538,933.03 538,933.03 应收利息 - - - 160,059.83 160,059.83 应收申购款 - - - 9,873,724.85 9,873,724.85 资产总计 78,931,810. - 185,000. 1,157,514,388. 1,236,631,199. 67 00 39 06 负债 应付赎回款 - - - 27,161,432.43 27,161,432.43 应付管理人报酬 - - - 512,949.56 512,949.56 应付托管费 - - - 102,589.90 102,589.90 应付销售服务费 - - - 117,962.27 117,962.27 应付交易费用 - - - 299,177.88 299,177.88 应交税费 - - - 7,945.64 7,945.64 其他负债 - - - 252,952.66 252,952.66 负债总计 - - - 28,455,010.34 28,455,010.34 利率敏感度缺口 78,931,810. - 185,000. 1,129,059,378. 1,208,176,188. 67 00 05 72 上年度末2019年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2月31日 资产 银行存款 45,531,965. - - - 45,531,965.36 36 结算备付金 632,348.36 - - - 632,348.36 存出保证金 338,657.22 - - - 338,657.22 交易性金融资产 - - - 699,384,795.82 699,384,795.82 应收利息 - - - 23,135.35 23,135.35 应收申购款 - - - 15,212,980.12 15,212,980.12 资产总计 46,502,970. - - 714,620,911.29 761,123,882.23 94 负债 应付赎回款 - - - 8,925,814.86 8,925,814.86 应付管理人报酬 - - - 301,600.27 301,600.27 应付托管费 - - - 60,320.04 60,320.04 应付销售服务费 - - - 40,646.71 40,646.71 应付交易费用 - - - 154,863.83 154,863.83 应交税费 - - - 2.28 2.28 其他负债 - - - 202,574.17 202,574.17 负债总计 - - - 9,685,822.16 9,685,822.16 利率敏感度缺口 46,502,970. - - 704,935,089.13 751,438,060.07 94 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年12月31日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为 0.02%(2019年12月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证医药100指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 1,146,941,670.68 94.93 699,384,795.82 93.07 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,146,941,670.68 94.93 699,384,795.82 93.07 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 业绩比较基准上升5% 46,514,783.27 29,857,271.10 业绩比较基准下降5% -46,514,783.27 -29,857,271.10 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,142,612,417.46元，属于第二层次的余额为4,514,253.22元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次689,986,353.85元，第二层次9,398,441.97元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,146,941,670.68 92.75 其中：股票 1,146,941,670.68 92.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 185,000.00 0.01 其中：债券 185,000.00 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 78,237,249.19 6.33 8 其他各项资产 11,267,279.19 0.91 9 合计 1,236,631,199.06 100.00 注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 174,801,828.00元，占基金资产净值的比例为14.47%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 883,103,208.63 73.09 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 96,081,395.46 7.95 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 22,926,691.25 1.90 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 61,990,460.94 5.13 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 78,443,659.60 6.49 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,142,545,415.88 94.57 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,221,672.28 0.18 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 355,909.88 0.03 术服务业 J 金融业 1,714,383.21 0.14 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管 15,081.10 0.00 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00 S 综合 - - 合计 4,396,254.80 0.36 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 603882 金域医学 125,204 16,041,136.48 1.33 2 600276 恒瑞医药 133,878 14,922,041.88 1.24 3 300677 英科医疗 88,650 14,906,497.50 1.23 4 300482 万孚生物 165,077 14,726,519.17 1.22 5 603259 药明康德 109,067 14,693,506.24 1.22 6 300760 迈瑞医疗 33,618 14,321,268.00 1.19 7 600763 通策医疗 50,663 14,009,332.76 1.16 8 000661 长春高新 31,022 13,926,086.02 1.15 9 300347 泰格医药 85,552 13,826,058.72 1.14 10 603087 甘李药业 104,400 13,803,768.00 1.14 11 300759 康龙化成 114,319 13,764,007.60 1.14 12 000538 云南白药 119,000 13,518,400.00 1.12 13 600436 片仔癀 50,015 13,379,512.65 1.11 14 300595 欧普康视 161,630 13,240,729.60 1.10 15 300015 爱尔眼科 176,080 13,186,631.20 1.09 16 002821 凯莱英 43,724 13,079,597.36 1.08 17 300357 我武生物 170,225 13,056,257.50 1.08 18 603456 九洲药业 359,500 12,870,100.00 1.07 19 300601 康泰生物 73,259 12,783,695.50 1.06 20 002773 康弘药业 263,150 12,670,672.50 1.05 21 300558 贝达药业 116,925 12,554,237.25 1.04 22 300142 沃森生物 320,990 12,377,374.40 1.02 23 603127 昭衍新药 118,500 12,218,535.00 1.01 24 603392 万泰生物 60,413 12,175,031.89 1.01 25 002001 新 和 成 359,740 12,116,043.20 1.00 26 300253 卫宁健康 690,326 12,080,705.00 1.00 27 000739 普洛药业 518,109 12,061,577.52 1.00 28 300122 智飞生物 81,312 12,026,857.92 1.00 29 600998 九州通 657,729 11,944,358.64 0.99 30 002294 信立泰 420,101 11,901,461.33 0.99 31 002901 大博医疗 160,315 11,820,024.95 0.98 32 600267 海正药业 712,000 11,769,360.00 0.97 33 600511 国药股份 238,600 11,765,366.00 0.97 34 300326 凯利泰 737,300 11,686,205.00 0.97 35 002223 鱼跃医疗 413,369 11,661,139.49 0.97 36 300529 健帆生物 171,565 11,635,538.30 0.96 37 688016 心脉医疗 46,314 11,634,076.80 0.96 38 600867 通化东宝 868,178 11,616,221.64 0.96 39 300841 康华生物 24,701 11,565,996.24 0.96 40 002030 达安基因 336,200 11,531,660.00 0.95 41 600161 天坛生物 275,347 11,481,969.90 0.95 42 601607 上海医药 596,458 11,451,993.60 0.95 43 600812 华北制药 1,111,600 11,438,364.00 0.95 44 300463 迈克生物 245,085 11,420,961.00 0.95 45 600079 人福医药 335,695 11,373,346.60 0.94 46 688029 南微医学 61,798 11,371,449.98 0.94 47 600196 复星医药 210,307 11,354,474.93 0.94 48 002382 蓝帆医疗 537,800 11,342,202.00 0.94 49 300676 华大基因 88,100 11,326,136.00 0.94 50 002603 以岭药业 443,591 11,311,570.50 0.94 51 603658 安图生物 77,734 11,285,422.12 0.93 52 000623 吉林敖东 676,890 11,148,378.30 0.92 53 600332 白云山 381,043 11,145,507.75 0.92 54 600062 华润双鹤 928,948 11,138,086.52 0.92 55 600521 华海药业 328,727 11,114,259.87 0.92 56 300244 迪安诊断 323,560 11,091,636.80 0.92 57 002007 华兰生物 262,467 11,086,606.08 0.92 58 002626 金达威 317,593 11,010,949.31 0.91 59 300003 乐普医疗 404,171 10,985,367.78 0.91 60 600056 中国医药 766,200 10,979,646.00 0.91 61 300630 普利制药 261,189 10,941,207.21 0.91 62 300009 安科生物 744,616 10,930,962.88 0.90 63 002950 奥美医疗 537,192 10,910,369.52 0.90 64 600216 浙江医药 799,900 10,878,640.00 0.90 65 000963 华东医药 409,100 10,865,696.00 0.90 66 300451 创业慧康 801,625 10,845,986.25 0.90 67 600085 同仁堂 450,777 10,773,570.30 0.89 68 000999 华润三九 431,280 10,756,123.20 0.89 69 002422 科伦药业 552,001 10,730,899.44 0.89 70 603858 步长制药 463,043 10,682,402.01 0.88 71 000513 丽珠集团 263,639 10,677,379.50 0.88 72 002399 海普瑞 608,940 10,485,946.80 0.87 73 600566 济川药业 518,200 10,483,186.00 0.87 74 300026 红日药业 2,287,963 10,478,870.54 0.87 75 600535 天士力 707,480 10,463,629.20 0.87 76 600572 康恩贝 2,219,655 10,454,575.05 0.87 77 603707 健友股份 295,720 10,388,643.60 0.86 78 600380 健康元 744,596 10,357,330.36 0.86 79 603939 益丰药房 114,780 10,352,008.20 0.86 80 600299 安迪苏 897,000 10,324,470.00 0.85 81 603883 老百姓 164,020 10,305,376.60 0.85 82 002044 美年健康 908,108 10,288,863.64 0.85 83 603233 大参林 130,560 10,229,376.00 0.85 84 600201 生物股份 488,662 10,208,149.18 0.84 85 300832 新产业 76,700 10,129,002.00 0.84 86 000028 国药一致 219,015 10,030,887.00 0.83 87 002755 奥赛康 765,037 9,991,383.22 0.83 88 000710 贝瑞基因 262,435 9,988,276.10 0.83 89 000423 东阿阿胶 256,845 9,942,469.95 0.82 90 300294 博雅生物 295,950 9,926,163.00 0.82 91 002262 恩华药业 620,521 9,909,720.37 0.82 92 002019 亿帆医药 522,550 9,891,871.50 0.82 93 002252 上海莱士 1,328,038 9,827,481.20 0.81 94 002653 海思科 559,100 9,795,432.00 0.81 95 002411 延安必康 1,866,799 9,707,354.80 0.80 96 688321 微芯生物 260,125 9,627,226.25 0.80 97 002727 一心堂 274,282 9,136,333.42 0.76 98 002675 东诚药业 455,600 9,070,996.00 0.75 99 000813 德展健康 1,889,350 8,369,820.50 0.69 100 603222 济民制药 270,815 3,661,418.80 0.30 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净 值比 例（%） 1 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.14 2 300999 金龙鱼 5,482 484,005.78 0.04 3 688165 埃夫特 28,728 376,336.80 0.03 4 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.03 5 300896 爱美客 388 234,103.68 0.02 6 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.02 7 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.01 8 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.01 9 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.01 10 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.00 11 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00 12 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00 13 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00 14 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00 15 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 16 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 17 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 18 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 19 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00 20 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 21 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 22 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 23 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 24 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 25 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 26 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 27 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 28 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 29 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 30 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 31 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 32 300925 C法本 353 13,177.49 0.00 33 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 34 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 35 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 36 605155 N西大门 350 10,668.00 0.00 37 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 38 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 39 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 40 300922 C天秦 287 9,063.46 0.00 41 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 42 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 43 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 44 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 45 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 603233 大参林 23,028,734.58 3.06 2 002950 奥美医疗 22,978,398.59 3.06 3 002030 达安基因 19,732,249.99 2.63 4 600079 人福医药 19,273,804.16 2.56 5 300122 智飞生物 18,782,200.82 2.50 6 300326 凯利泰 18,703,892.12 2.49 7 000078 海王生物 18,509,816.76 2.46 8 002603 以岭药业 18,148,244.29 2.42 9 002411 延安必康 18,052,951.78 2.40 10 002223 鱼跃医疗 17,989,178.60 2.39 11 300482 万孚生物 17,892,631.04 2.38 12 300026 红日药业 17,779,715.76 2.37 13 002382 蓝帆医疗 17,607,849.23 2.34 14 002399 海普瑞 17,554,231.60 2.34 15 600196 复星医药 17,547,656.24 2.34 16 300142 沃森生物 17,453,042.00 2.32 17 603456 九洲药业 17,401,510.63 2.32 18 600664 哈药股份 17,391,517.50 2.31 19 002589 瑞康医药 17,341,492.20 2.31 20 300003 乐普医疗 17,195,835.94 2.29 21 000999 华润三九 17,056,133.95 2.27 22 000710 贝瑞基因 17,039,563.00 2.27 23 002626 金达威 16,995,841.69 2.26 24 600812 华北制药 16,929,487.85 2.25 25 600511 国药股份 16,894,113.81 2.25 26 600332 白云山 16,719,475.61 2.22 27 300244 迪安诊断 16,651,578.61 2.22 28 002422 科伦药业 16,646,361.92 2.22 29 002294 信立泰 16,630,800.97 2.21 30 002901 大博医疗 16,624,706.72 2.21 31 300676 华大基因 16,567,719.91 2.20 32 300601 康泰生物 16,366,994.59 2.18 33 300451 创业慧康 16,352,608.86 2.18 34 002653 海思科 16,255,651.73 2.16 35 600436 片仔癀 16,252,565.28 2.16 36 002007 华兰生物 16,231,063.62 2.16 37 000813 德展健康 16,230,338.70 2.16 38 002044 美年健康 16,224,966.39 2.16 39 600572 康恩贝 16,179,362.27 2.15 40 600056 中国医药 16,178,111.47 2.15 41 600161 天坛生物 16,176,739.92 2.15 42 300759 康龙化成 16,171,557.46 2.15 43 603707 健友股份 16,142,387.72 2.15 44 600566 济川药业 16,101,329.89 2.14 45 600062 华润双鹤 16,094,608.12 2.14 46 000513 丽珠集团 16,020,338.11 2.13 47 300347 泰格医药 15,964,912.62 2.12 48 002019 亿帆医药 15,962,142.00 2.12 49 600085 同仁堂 15,923,686.54 2.12 50 300253 卫宁健康 15,866,181.61 2.11 51 300558 贝达药业 15,810,252.33 2.10 52 000028 国药一致 15,796,814.97 2.10 53 002675 东诚药业 15,779,105.66 2.10 54 002038 双鹭药业 15,758,776.08 2.10 55 603259 药明康德 15,723,542.56 2.09 56 600535 天士力 15,702,629.57 2.09 57 601607 上海医药 15,691,781.68 2.09 58 002755 奥赛康 15,666,707.82 2.08 59 600201 生物股份 15,502,461.46 2.06 60 603883 老百姓 15,494,055.08 2.06 61 000963 华东医药 15,468,206.41 2.06 62 600216 浙江医药 15,446,418.40 2.06 63 600195 中牧股份 15,397,223.76 2.05 64 300294 博雅生物 15,394,231.83 2.05 65 002773 康弘药业 15,383,398.01 2.05 66 300463 迈克生物 15,349,109.11 2.04 67 300529 健帆生物 15,334,820.76 2.04 68 002252 上海莱士 15,276,142.25 2.03 69 603658 安图生物 15,258,007.15 2.03 70 002099 海翔药业 15,249,077.39 2.03 71 000623 吉林敖东 15,203,843.11 2.02 72 600998 九州通 15,182,543.11 2.02 73 600252 中恒集团 15,176,750.95 2.02 74 002821 凯莱英 15,102,691.92 2.01 75 002424 贵州百灵 15,069,287.25 2.01 76 300760 迈瑞医疗 15,035,787.22 2.00 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000078 海王生物 25,309,180.60 3.37 2 603233 大参林 25,109,971.16 3.34 3 300122 智飞生物 24,538,670.60 3.27 4 002099 海翔药业 23,399,506.00 3.11 5 600079 人福医药 23,239,007.53 3.09 6 002030 达安基因 22,408,214.57 2.98 7 002589 瑞康医药 22,175,619.42 2.95 8 600664 哈药股份 22,153,531.61 2.95 9 600252 中恒集团 21,811,217.08 2.90 10 002424 贵州百灵 21,388,057.93 2.85 11 002603 以岭药业 21,136,130.22 2.81 12 002038 双鹭药业 20,799,991.40 2.77 13 600196 复星医药 20,718,468.85 2.76 14 688981 中芯国际 20,161,936.62 2.68 15 002950 奥美医疗 19,808,149.90 2.64 16 300633 开立医疗 19,483,255.34 2.59 17 600436 片仔癀 19,230,096.13 2.56 18 300347 泰格医药 19,025,648.89 2.53 19 600511 国药股份 18,580,708.92 2.47 20 300759 康龙化成 18,009,047.70 2.40 21 300676 华大基因 17,844,856.68 2.37 22 600763 通策医疗 17,819,820.00 2.37 23 300015 爱尔眼科 17,784,145.11 2.37 24 002821 凯莱英 17,546,602.64 2.34 25 300601 康泰生物 17,279,214.23 2.30 26 600521 华海药业 17,068,214.73 2.27 27 600161 天坛生物 16,955,813.47 2.26 28 002223 鱼跃医疗 16,821,356.71 2.24 29 002382 蓝帆医疗 16,432,722.50 2.19 30 300760 迈瑞医疗 16,357,903.71 2.18 31 300529 健帆生物 16,339,755.54 2.17 32 300482 万孚生物 16,243,177.81 2.16 33 002007 华兰生物 16,036,733.71 2.13 34 300595 欧普康视 15,734,251.72 2.09 35 600195 中牧股份 15,606,491.68 2.08 36 603259 药明康德 15,503,592.30 2.06 37 002727 一心堂 15,408,162.04 2.05 38 603939 益丰药房 15,385,170.02 2.05 39 300244 迪安诊断 15,376,866.65 2.05 40 300253 卫宁健康 15,333,592.05 2.04 41 300267 尔康制药 15,286,486.50 2.03 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,801,702,227.24 卖出股票收入（成交）总额 1,632,960,450.82 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 185,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 185,000.00 0.02 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 113614 健20转债 1,850 185,000.00 0.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 694,561.48 2 应收证券清算款 538,933.03 3 应收股利 - 4 应收利息 160,059.83 5 应收申购款 9,873,724.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,267,279.19 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基 流通受限部分的公 金资 序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明 值比 例(%) 1 603882 金域医学 4,804,500.00 0.40 转融通证券出借 2 300482 万孚生物 4,415,895.00 0.37 转融通证券出借 3 603259 药明康德 3,475,776.00 0.29 转融通证券出借 4 600763 通策医疗 2,765,200.00 0.23 转融通证券出借 5 300347 泰格医药 2,634,243.00 0.22 转融通证券出借 6 300760 迈瑞医疗 1,618,800.00 0.13 转融通证券出借 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基 流通受限部分的公 金资 序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明 值比 例(%) 1 601995 中金公司 1,714,383.21 0.14 新股锁定 2 300999 金龙鱼 484,005.78 0.04 创业板打新限售 3 688165 埃夫特 376,336.80 0.03 科创板打新限售 4 688508 芯朋微 342,732.39 0.03 科创板打新限售 5 300896 爱美客 234,103.68 0.02 创业板打新限售 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 天弘 中证 245, 1,848.68 63,717.21 0.01% 453,102,286.94 99.99% 医药1 129 00A 天弘 中证 700, 893.51 5,867,757.69 0.94% 619,856,388.63 99.06% 医药1 302 00C 合计 945, 1,141.16 5,931,474.90 0.55% 1,072,958,675. 99.45% 431 57 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘中证医药 285,238.04 0.06% 100A 基金管理人所有从业人员持 天弘中证医药 有本基金 100C 57,245.97 0.01% 合计 342,484.01 0.03% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 天弘中证医药100A 0 和研究部门负责人持有本开放式 天弘中证医药100C 0 基金 合计 0 天弘中证医药100A 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 天弘中证医药100C 0 金 合计 0~10 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年06月30日至2018年06月30日。截止本报告期末，发起资金持有份额为0份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 基金合同生效日(2015年06月30 5,000,000.00 5,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 613,149,863.25 340,741,258.68 本报告期基金总申购份额 1,544,752,522.14 3,283,045,599.53 减：本报告期基金总赎回份额 1,704,736,381.24 2,998,062,711.89 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 453,166,004.15 625,724,146.32 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经天弘基金管理有限公司股东会2020年第2次会议审议通过，黄浩先生担任公司董事，祖国明先生不再担任公司董事。本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费65,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务5年7个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 安信 2 246,557,544.21 7.27% 106,340.96 7.27% - 证券 东方 财富 2 244,951,141.15 7.22% 105,647.46 7.22% - 证券 方正 4 2,273,079,651.05 66.98% 980,390.53 66.98% - 证券 光大 2 - - - - - 证券 广发 1 - - - - - 证券 国泰 君安 8 - - - - - 证券 海通 2 - - - - - 证券 开源 1 99,099,984.97 2.92% 42,742.11 2.92% - 证券 西部 1 - - - - - 证券 银河 1 318,728,740.91 9.39% 137,470.11 9.39% - 证券 中泰 1 143,971,769.95 4.24% 62,093.67 4.24% - 证券 中信 2 67,347,677.98 1.98% 29,031.06 1.98% - 建投 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：方正证券深圳交易单元、海通证券深圳交易单元、开源证券深圳交易单元、西部证券深圳交易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 安信证 553,000.00 28.59% - - - - - - 券 东方财 405,162.40 20.95% - - - - - - 富证券 方正证 451,280.70 23.33% - - - - - - 券 光大证 - - - - - - - - 券 广发证 - - - - - - - - 券 国泰君 156,600.00 8.10% - - - - - - 安证券 海通证 - - - - - - - - 券 开源证 - - - - - - - - 券 西部证 - - - - - - - - 券 银河证 183,186.37 9.47% - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - - - 券 中信建 185,000.00 9.56% - - - - - - 投证券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2020-01-03 系统升级维护的通知 天弘基金管理有限公司关于 2 旗下基金在泰信财富基金销 中国证监会指定媒介 2020-01-11 售有限公司暂停办理基金销 售业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 3 深圳分公司经营场所变更的 中国证监会指定媒介 2020-01-18 公告 天弘中证医药100指数型发 4 起式证券投资基金2019年第 中国证监会指定媒介 2020-01-20 4季度报告 天弘基金管理有限公司及全 5 资子公司投资旗下偏股型公 中国证监会指定媒介 2020-02-04 募基金的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加广东顺德农村商业银行 6 股份有限公司为旗下部分基 中国证监会指定媒介 2020-02-17 金销售机构并开通申购、赎 回、定投、转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加泉州银行股份有限公司 7 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2020-03-04 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加海通证券股份有限公司 8 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2020-03-23 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 9 推迟披露旗下公募基金2019 中国证监会指定媒介 2020-03-25 年年度报告的公告 天弘基金管理有限公司关于 10 调整网上直销交易系统通联 中国证监会指定媒介 2020-04-02 支付渠道费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于 11 提醒客户及时提供或更新身 中国证监会指定媒介 2020-04-04 份信息资料的公告 天弘基金管理有限公司关于 12 终止泰诚财富基金销售（大 中国证监会指定媒介 2020-04-04 连）有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加重庆银行股份有限公司 13 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2020-04-17 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘中证医药100指数型发 14 起式证券投资基金招募说明 中国证监会指定媒介 2020-04-21 书（更新） 天弘中证医药100指数型发 15 起式证券投资基金招募说明 中国证监会指定媒介 2020-04-21 书（更新）摘要 天弘中证医药100指数型发 16 起式证券投资基金2020年第 中国证监会指定媒介 2020-04-22 一季度报告 天弘基金管理有限公司关于 17 增加四川天府银行股份有限 中国证监会指定媒介 2020-04-23 公司为旗下部分基金销售机 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加中国银河证券股份有限 18 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2020-04-23 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 天弘中证医药100指数型发 19 起式证券投资基金2019年年 中国证监会指定媒介 2020-04-24 度报告 天弘基金管理有限公司关于 增加华金证券股份有限公司 20 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2020-06-10 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 21 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-06-18 天弘基金管理有限公司关于 增加中信证券华南股份有限 22 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2020-07-08 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加华宝证券有限责任公司 23 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2020-07-09 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 24 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-07-11 天弘基金管理有限公司关于 25 增加招商银行股份有限公司 中国证监会指定媒介 2020-07-17 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投及转 换业务的公告 天弘中证医药100指数型发 26 起式证券投资基金2020年第 中国证监会指定媒介 2020-07-21 二季度报告 27 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2020-07-22 股东名称变更的公告 天弘基金管理有限公司关于 28 参加招商银行股份有限公司 中国证监会指定媒介 2020-07-30 申购费率优惠活动的公告 29 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-08-03 天弘基金管理有限公司关于 增加北京度小满基金销售有 30 限公司为旗下部分基金销售 中国证监会指定媒介 2020-08-03 机构并开通申购、赎回、定 投、转换业务以及参加其费 率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加中邮证券有限责任公司 31 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2020-08-10 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 32 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-08-12 天弘基金管理有限公司关于 增加交通银行股份有限公司 33 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2020-08-20 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 34 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-08-24 35 天弘中证医药100指数型发 中国证监会指定媒介 2020-08-27 起式证券投资基金产品资料 概要（更新） 天弘中证医药100指数型发 36 起式证券投资基金2020年中 中国证监会指定媒介 2020-08-31 期报告 37 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-09-03 38 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-09-14 天弘基金管理有限公司关于 旗下部分基金在光大证券股 39 份有限公司开通定投业务以 中国证监会指定媒介 2020-09-16 及参加其申购费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加华泰证券股份有限公司 为天弘中证医药100指数型 40 发起式证券投资基金销售机 中国证监会指定媒介 2020-09-22 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 天弘中证医药100指数型发 41 起式证券投资基金招募说明 中国证监会指定媒介 2020-10-22 书（更新） 天弘中证医药100指数型发 42 起式证券投资基金2020年第 中国证监会指定媒介 2020-10-28 三季度报告 天弘基金管理有限公司关于 增加兴业银行股份有限公司 43 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2020-11-04 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 44 增加中信银行股份有限公司 中国证监会指定媒介 2020-11-13 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务的公告 关于注意防范冒用天弘基金 45 相关名义进行诈骗活动的风 中国证监会指定媒介 2020-11-24 险提示 46 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-12-16 47 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-12-24 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年三月三十一日