天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................................... 2 §2 基金简介................................................................................................................................................ 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 6 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 6 3.2基金净值表现................................................................................................................................. 7§4 管理人报告............................................................................................................................................ 9 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................... 13§5 托管人报告.......................................................................................................................................... 13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 14§6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14 6.1资产负债表................................................................................................................................... 14 6.2利润表........................................................................................................................................... 16 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 17 6.4报表附注....................................................................................................................................... 19§7 投资组合报告...................................................................................................................................... 39 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................... 39 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细........................................... 41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 46 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 46 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 46 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 46 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 46 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................... 46 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................... 47 7.12投资组合报告附注..................................................................................................................... 47§8基金份额持有人信息............................................................................................................................ 48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况........................................................... 48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................................... 48 8.4发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................... 49§9 开放式基金份额变动.......................................................................................................................... 49§10重大事件揭示...................................................................................................................................... 50 10.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................... 50 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................. 50 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................. 50 10.5基金改聘会计师事务所情况..................................................................................................... 50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况..................................... 50 10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................... 50 10.8其他重大事件............................................................................................................................. 51§11 备查文件目录.................................................................................................................................... 54 11.1备查文件目录............................................................................................................................. 54 11.2存放地点..................................................................................................................................... 54 11.3查阅方式..................................................................................................................................... 55 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证医药100 基金主代码 001550 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年6月30日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,640,665.43份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 下属两级基金的交易代码 001550 001551 报告期末下属两级基金的份 45,125,998.37 6,514,667.06 额总额 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证医药100指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5%。 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期 风险收益特征 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 第 5 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公 司 信息披露负责 姓名 童建林 王健 人 联系电话 022-83310208 021-38676252 电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com 客户服务电话 4007109999 95521 传真 022-83865569 021-38677819 天津自贸区（中心商务 中国（上海）自由贸易试 注册地址 区）响螺湾旷世国际大厦 验区商城路618号 A座1704-241号 天津市河西区马场道59号 上海市浦东新区银城中路 办公地址 天津国际经济贸易中心A 68号32层 座16层 邮政编码 300203 200120 法定代表人 井贤栋 杨德红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 中国证券报 名称 登载基金半年度报告正文的 www.thfund.com.cn 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 第 6 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 报告期（2016年1月1日-2016年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 本期已实现收益 -937,440.13 -107,657.91 本期利润 -5,605,782.73 -658,336.80 加权平均基金份额本期利润 -0.1178 -0.1281 本期基金加权平均净值利润 -16.47% -17.93% 率 本期基金份额净值增长率 -15.26% -15.35% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2016年6月30日） 期末可供分配利润 -11,325,148.36 -1,648,228.59 期末可供分配基金份额利润 -0.2510 -0.2530 期末基金资产净值 33,800,850.01 4,866,438.47 期末基金份额净值 0.7490 0.7470 3.1.3累计期末指标 报告期末（2016年6月30日） 基金份额累计净值增长率 -25.10% -25.30% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证医药100A 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ① -③ ② -④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 3.97% 1.41% 3.88% 1.43% 0.09% -0.02% 过去三个月 2.21% 1.48% 1.88% 1.51% 0.33% -0.03% 过去六个月 -15.26% 2.25% -15.79% 2.26% 0.53% -0.01% 第 7 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 过去一年 -25.10% 2.68% -21.94% 2.60% -3.16% 0.08% 自基金合同生效日起 至今（2015年6月30日 -25.10% 2.68% -17.40% 2.62% -7.70% 0.06% -2016年6月30日） 天弘中证医药100C 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 3.97% 1.41% 3.88% 1.43% 0.09% -0.02% 过去三个月 2.17% 1.48% 1.88% 1.51% 0.29% -0.03% 过去六个月 -15.35% 2.25% -15.79% 2.26% 0.44% -0.01% 过去一年 -25.30% 2.68% -21.94% 2.60% -3.36% 0.08% 自基金合同生效日起 至今（2015年6月30日 -25.30% 2.68% -17.40% 2.62% -7.90% 0.06% -2016年6月30日） 注：天弘中证医药100基金投资组合的业绩比较基准为：中证医药100指数收益率×95%＋银行活期存 款利率（税后）×5%。中证医药100指数是以沪深A股为样本空间，根据中证行业分类，从医药卫生 行业和药品零售行业中挑选日均总市值前100位的公司股票组成样本股。中证医药100指数反映医药 相关行业公司股票的走势，同时为投资者提供新的投资标的。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 8 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 2015-06-30 2015-08-18 2015-10-15 2015-12-03 2016-01-22 2016-03-18 2016-05-10 2016-06-30 天弘中证医药100A 业绩比较基准 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 2015-06-30 2015-08-18 2015-10-15 2015-12-03 2016-01-22 2016-03-18 2016-05-10 2016-06-30 天弘中证医药100C 业绩比较基准 注：1、本基金合同于2015年6月30日生效。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2015年6月30日-2015年12月29日，建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民 第 9 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2016年6月30日，本基金管理人共管理48只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利债券型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活 第 10 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告配置混合型发起式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 男，经济学硕士。2007年 7月至2008年10月在长江 本基金 证券股份有限公司研究部 刘冬 基金经 2015年6月 － 10年 任宏观策略研究员。2008 理。 年11月加盟本公司，历任 本公司投资部固定收益研 究员、宏观策略研究员、 基金经理助理等。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 第 11 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，股市在1季度的波动较为剧烈，2季度逐渐转为平稳，波动率和振幅都明显下降。本基金根据指数化投资流程和定量研究，进行了基金的日常操作。跟踪误差来源主要是申购赎回、成分股停牌因素影响。根据基金合同的规定，对指数基金操作采取被动复制策略，结合市场趋势预判与量化分析，优化组合结构，使本基金与所跟踪指数的市场表现尽量一致，给投资者提供一个较好的指数投资工具。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，中证医药100A级份额净值为0.7490元，本报告期份额净值增长率-15.26%；中证医药100C级份额净值为0.7470元，本报告期份额净值增长率-15.35%，同期业绩比较基准增长率-15.79%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济总体仍然处于偏弱状态，但政策层面在稳经济、调结构方面均有措施出台，且对股票市场也是呵护的意愿；在上半年较大的信贷投放情况下，经济数据的实质性改善状态还是偏弱，经济结构性问题仍然较为突出，总体的盈利水平提升空间有限，市场大概率还是以结构性机会为主，较难有全局性机会。 第 12 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 第 13 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,136,344.44 3,094,431.03 结算备付金 5,819.37 14,957.62 存出保证金 13,967.09 52,239.19 交易性金融资产 6.4.7.2 36,144,322.78 39,447,022.15 其中：股票投资 36,144,322.78 39,447,022.15 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 81,849.73 － 应收利息 6.4.7.5 1,179.66 1,320.50 第 14 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 应收股利 － － 应收申购款 889,778.10 49,789.20 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 8,846.08 － 资产总计 39,282,107.25 42,659,759.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 164,281.79 － 应付赎回款 356,787.94 97,950.52 应付管理人报酬 15,494.55 18,221.23 应付托管费 3,098.92 3,644.26 应付销售服务费 811.02 919.17 应付交易费用 6.4.7.7 3,880.48 4,671.08 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 70,464.07 73,124.98 负债合计 614,818.77 198,531.24 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 51,640,665.43 48,046,179.04 未分配利润 6.4.7.10 -12,973,376.95 -5,584,950.59 所有者权益合计 38,667,288.48 42,461,228.45 负债和所有者权益总计 39,282,107.25 42,659,759.69 注：1.报告截止日2016年6月30日，天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值 0.7490元，天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.7470元；基金份额总额 第 15 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告51,640,665.43份，其中中证医药100指数型发起式证券投资基金A类基金份额45,125,998.37份，中证医药100指数型发起式证券投资基金C类基金份额6,514,667.06份。 2.本财务报表的比较期间为2015年6月30日(基金合同生效日)至2015年6月30日。6.2利润表 会计主体：天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日 单位：人民币元 附注 本期 上年度可比期间2015 项 目 号 2016年1月1日-2016年 年6月30日-2015年6月 6月30日 30日 一、收入 -6,049,007.52 450.00 1.利息收入 25,212.57 450.00 其中：存款利息收入 6.4.7 25,212.57 450.00 .11 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 － － 入 其他利息收入 － － 2.投资收益 -859,109.11 － 其中：股票投资收益 6.4.7 -1,050,887.10 － .12 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7 － － .13 资产支持证券投资收 6.4.7 － － 益 .13.3 贵金属投资收益 6.4.7 － － .14 衍生工具收益 6.4.7 － － .15 股利收益 6.4.7 191,777.99 － 第 16 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 .16 3.公允价值变动收益 6.4.7 -5,219,021.49 － .17 4.汇兑收益（损失以“－” － － 号填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7 3,910.51 － 填列） .18 减：二、费用 215,112.01 351.36 1．管理人报酬 93,696.99 － 2．托管费 18,739.41 － 3．销售服务费 4,563.52 － 4．交易费用 6.4.7 18,374.71 － .19 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支 － － 出 6．其他费用 6.4.7 79,737.38 351.36 .20 三、利润总额（亏损总额以 -6,264,119.53 98.64 “-”号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” -6,264,119.53 98.64 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年1月1日-2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 48,046,179.04 -5,584,950.59 42,461,228.45 值) 第 17 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 二、本期经营活动产生的基 － -6,264,119.53 -6,264,119.53 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 3,594,486.39 -1,124,306.83 2,470,179.56 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 33,917,876.91 -9,601,926.23 24,315,950.68 2.基金赎回款 -30,323,390.52 8,477,619.40 -21,845,771.12 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 － － － 动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益 51,640,665.43 -12,973,376.95 38,667,288.48 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2015年6月30日-2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 10,000,000.00 － 10,000,000.00 值) 二、本期经营活动产生的基 － 98.64 98.64 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 － － － 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 － － － 动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益 10,000,000.00 98.64 10,000,098.64 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 第 18 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1283号《关于准予天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年6月29日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第855号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年6月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，以中证医药 100 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证医药100指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准：中证医药100指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 第 19 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无会计政策和会计估计变更以及重大会计差错的内容和金额更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 第 20 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 2,136,344.44 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 2,136,344.44 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 40,861,320.64 36,144,322.78 -4,716,997.86 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 40,861,320.64 36,144,322.78 -4,716,997.86 6.4.7.3衍生金融资产/负债 第 21 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末:2016年6月30日 应收活期存款利息 1,170.76 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 2.60 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 6.30 合计 1,179.66 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 其他应收款 － 待摊费用 8,846.08 合计 8,846.08 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 第 22 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 交易所市场应付交易费用 3,880.48 银行间市场应付交易费用 － 合计 3,880.48 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 305.61 预提费用 62,158.46 其他应付 8,000.00 合计 70,464.07 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日-2016年6月30日 (天弘中证医药100A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 43,046,014.64 43,046,014.64 本期申购 30,227,605.32 30,227,605.32 本期赎回 -28,147,621.59 -28,147,621.59 期末数 45,125,998.37 45,125,998.37 项目 基金份额（份） 账面金额 (天弘中证医药100C) 上年度末 5,000,164.40 5,000,164.40 本期申购 3,690,271.59 3,690,271.59 本期赎回 -2,175,768.93 -2,175,768.93 期末数 6,514,667.06 6,514,667.06 注：申购含转换转入份额，赎回含转换转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 第 23 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证医药100A) - 上年度末 -121,046.12 4,876,260. -4,997,306.18 06 - 本期利润 -937,440.13 4,668,342. -5,605,782.73 60 本期基金份额交易产生的变 37,094.56 - -722,059.45 动数 759,154.01 - 其中：基金申购款 -261,931.84 8,326,288. -8,588,220.37 53 基金赎回款 299,026.40 7,567,134. 7,866,160.92 52 本期已分配利润 － － － - 本期末 -1,021,391.69 10,303,756 -11,325,148.36 .67 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证医药100C) 上年度末 -20,664.38 - -587,644.41 566,980.03 本期利润 -107,657.91 - -658,336.80 550,678.89 本期基金份额交易产生的变 -32,539.84 - -402,247.38 动数 369,707.54 其中：基金申购款 -74,628.79 - -1,013,705.86 939,077.07 基金赎回款 42,088.95 569,369.53 611,458.48 本期已分配利润 － － － 第 24 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 - 本期末 -160,862.13 1,487,366. -1,648,228.59 46 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 活期存款利息收入 24,884.96 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 166.14 其他 161.47 合计 25,212.57 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 股票投资收益——买卖股票 -1,050,887.10 差价收入 股票投资收益——赎回差价 － 收入 合计 -1,050,887.10 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 卖出股票成交总额 10,640,084.34 减：卖出股票成本总额 11,690,971.44 第 25 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 买卖股票差价收入 -1,050,887.10 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期未发生债券投资收益。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期未发生资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期未发生贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期未发生衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 191,777.99 基金投资产生的股利收益 － 合计 191,777.99 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 1.交易性金融资产 -5,219,021.49 ——股票投资 -5,219,021.49 ——债券投资 － ——资产支持证券投资 － ——贵金属投资 － 2.衍生工具 － 第 26 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -5,219,021.49 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 基金赎回费收入 3,751.84 基金转换费收入 158.67 合计 3,910.51 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 交易所市场交易费用 18,374.71 银行间市场交易费用 － 合计 18,374.71 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 审计费用 13,586.34 信息披露费 49,726.04 汇划手续费 425.00 指数使用费 16,000.00 合计 79,737.38 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 第 27 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 记机构 国泰君安证券股份有限公司("国泰君安 基金托管人、基金销售机构 证券") 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日-2016年6月30日 2015年6月30日-2015年6月30日 成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 交总额的比例 国泰君安证券 24,247,377.90 100.00% － － 股份有限公司 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 第 28 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 2016年1月1日-2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占应付佣金 总量的比例 余额的比例 国泰君安证券 5,590.40 100.00% 3,880.48 100.00% 股份有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年6月30日-2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占应付佣金 总量的比例 余额的比例 国泰君安证券 － － － － 股份有限公司 6.4.10.1.4债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.5债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日-2016年 2015年6月30日-2015 6月30日 年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 93,696.99 － 其中：支付销售机构的客户维护费 3,882.81 － 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.50% /当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 第 29 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日-2016年 2015年6月30日-2015 6月30日 年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 18,739.41 － 注：支付基金托管人国泰君安证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% /当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日-2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 合计 天弘基金管理有限公 － 4,446.70 4,446.70 司 国泰君安证券股份有 － － － 限公司 合计 － 4,446.70 4,446.70 获得销售服务费的 上年度可比期间2015年6月30日-2015年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 合计 天弘基金管理有限公 － － － 司 国泰君安证券股份有 － － － 限公司 合计 － － － 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售 机构。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。其计 算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 第 30 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2016年1月1日-2016年6月30 2015年6月30日-2015年6月30 项目 日 日 天弘中证医药 天弘中证医 天弘中证医药 天弘中证医 100A 药100C 100A 药100C 期初持有的基金份额 17,929,919.83 5,000,000. 5,000,000.00 5,000,000. 00 00 期间申购/买入总份额 － － － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总 － － － － 份额 期末持有的基金份额 17,929,919.83 5,000,000. 5,000,000.00 5,000,000. 00 00 占基金总份额比例 34.72% 9.68% 50.00% 50.00% 注：1、期间申购/买入总份额含转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。 2、基金管理人天弘基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托直销柜台办理，适用费率为每笔1000元。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日-2016年6月30日 2015年6月30日-2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 第 31 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 国泰君安证券 2,136,344.44 24,884.96 10,000,000.00 450.00 注：本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司，按银行同业利率计 息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本期无利润分配情况。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末（2016年6月30日）止本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额 60051 国药 2016- 重大资产 27.42 2016- 30.16 12,60 461,462.6 345,492.0 1 股份 2-18 重组 08-04 0 7 0 30014 沃森 2016- 重大资产 11.16 30,20 408,139.6 337,032.0 2 生物 3-22 重组 0 1 0 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末（2016年6月30日），本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末（2016年6月30日），本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵 押的债券。 第 32 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，采用指数复制投资策略，标的指数为中证医药100指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 第 33 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年6月30日，本基金未持有债券。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。本基金所持全部证券均在证券交易所上市，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 第 34 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 2,136,344. － － － 2,136,344. 44 44 结算备付金 5,819.37 － － － 5,819.37 存出保证金 13,967.09 － － － 13,967.09 交易性金融资 － － － 36,144,322 36,144,322 产 .78 .78 应收证券清算 － － － 81,849.73 81,849.73 款 应收利息 － － － 1,179.66 1,179.66 应收申购款 － － － 889,778.10 889,778.10 其他资产 － － － 8,846.08 8,846.08 资产总计 2,156,130. － － 37,125,976 39,282,107 90 .35 .25 负债 应付证券清算 － － － 164,281.79 164,281.79 款 应付赎回款 － － － 356,787.94 356,787.94 应付管理人报 － － － 15,494.55 15,494.55 第 35 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 酬 应付托管费 － － － 3,098.92 3,098.92 应付销售服务 － － － 811.02 811.02 费 应付交易费用 － － － 3,880.48 3,880.48 其他负债 － － － 70,464.07 70,464.07 负债总计 － － － 614,818.77 614,818.77 利率敏感度缺 2,156,130. － － 36,511,157 38,667,288 口 90 .58 .48 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,094,431. － － － 3,094,431. 03 03 结算备付金 14,957.62 － － － 14,957.62 存出保证金 52,239.19 － － － 52,239.19 交易性金融资 － － － 39,447,022 39,447,022 产 .15 .15 应收利息 － － － 1,320.50 1,320.50 应收申购款 － － － 49,789.20 49,789.20 资产总计 3,161,627. － － 39,498,131 42,659,759 84 .85 .69 负债 应付赎回款 － － － 97,950.52 97,950.52 应付管理人报 － － － 18,221.23 18,221.23 酬 应付托管费 － － － 3,644.26 3,644.26 应付销售服务 － － － 919.17 919.17 费 应付交易费用 － － － 4,671.08 4,671.08 其他负债 － － － 73,124.98 73,124.98 第 36 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 负债总计 － － － 198,531.24 198,531.24 利率敏感度缺 3,161,627. － － 39,299,600 42,461,228 口 84 .61 .45 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证医药100指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 36,144,322.78 93.48 39,447,022.15 92.90 产-股票投资 交易性金融资 － － － － 第 37 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 产-债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 － － － － 资 衍生金融资产 － － － － －权证投资 其他 － － － － 合计 36,144,322.78 93.48 39,447,022.15 92.90 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 1.业绩比较基准(附注 1,853,709.81 2,144,292.04 6.4.1)上升5% 2.业绩比较基准(附注 -1,853,709.81 -2,144,292.04 6.4.1)下降5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为35,461,798.78元，属于第二层次的余额为682,524.00元，无属 于第三层次的余额（2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期 第 38 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告损益的金融资产中属于第一层次的余额为36,865,018.95元，属于第二层次的余额为2,582,003.20元，无属于第三层次的余额。）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间 将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015年12月31 日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 36,144,322.78 92.01 其中：股票 36,144,322.78 92.01 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 第 39 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 6 银行存款和结算备付金合计 2,142,163.81 5.45 6 其他资产 995,620.66 2.53 7 合计 39,282,107.25 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 29,407,826.78 76.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 － － 业 E 建筑业 － － F 批发和零售业 4,121,182.00 10.66 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 353,210.00 0.91 J 金融业 － － K 房地产业 383,514.00 0.99 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 337,344.00 0.87 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 1,541,246.00 3.99 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 36,144,322.78 93.48 7.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 第 40 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300439 美康生物 12,800 460,544.00 1.19 2 000423 东阿阿胶 8,200 433,206.00 1.12 3 000661 长春高新 4,060 433,120.80 1.12 4 300009 安科生物 14,200 424,296.00 1.10 5 600436 片仔癀 9,400 423,094.00 1.09 6 600763 通策医疗 13,400 417,812.00 1.08 7 600557 康缘药业 25,460 415,761.80 1.08 8 300026 红日药业 23,900 415,621.00 1.07 9 600085 同仁堂 13,700 408,123.00 1.06 10 002727 一心堂 16,200 405,000.00 1.05 11 300238 冠昊生物 9,201 403,739.88 1.04 12 300273 和佳股份 21,000 402,150.00 1.04 13 002022 科华生物 18,700 398,497.00 1.03 14 000650 仁和药业 48,800 398,208.00 1.03 15 000963 华东医药 5,900 397,660.00 1.03 16 002223 鱼跃医疗 12,500 396,500.00 1.03 17 002737 葵花药业 10,500 393,435.00 1.02 18 600056 中国医药 24,700 391,742.00 1.01 19 600276 恒瑞医药 9,760 391,473.60 1.01 20 300363 博腾股份 15,750 390,915.00 1.01 21 000028 国药一致 6,000 390,600.00 1.01 22 300204 舒泰神 21,000 387,240.00 1.00 23 300015 爱尔眼科 10,600 387,218.00 1.00 24 300199 翰宇药业 19,000 386,650.00 1.00 第 41 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 25 002099 海翔药业 40,600 386,512.00 1.00 26 002317 众生药业 32,100 384,879.00 1.00 27 002581 未名医药 14,100 384,225.00 0.99 28 002424 贵州百灵 22,300 383,560.00 0.99 29 000150 宜华健康 12,300 383,514.00 0.99 30 600535 天士力 10,700 382,632.00 0.99 31 300039 上海凯宝 37,600 382,392.00 0.99 32 300016 北陆药业 16,700 381,595.00 0.99 33 600572 康恩贝 58,655 380,084.40 0.98 34 000513 丽珠集团 8,230 379,485.30 0.98 35 002030 达安基因 13,650 379,470.00 0.98 36 000538 云南白药 5,900 379,370.00 0.98 37 300244 迪安诊断 11,500 379,270.00 0.98 38 002551 尚荣医疗 16,179 378,265.02 0.98 39 601607 上海医药 20,900 377,245.00 0.98 40 600998 九州通 21,500 376,465.00 0.97 41 002462 嘉事堂 10,100 376,225.00 0.97 42 600079 人福医药 22,400 375,648.00 0.97 43 603939 益丰药房 11,500 375,130.00 0.97 44 002252 上海莱士 9,900 373,032.00 0.96 45 000999 华润三九 15,380 372,503.60 0.96 46 600161 天坛生物 13,400 372,386.00 0.96 47 002001 新 和 成 17,500 369,775.00 0.96 48 600664 哈药股份 44,560 369,402.40 0.96 49 600750 江中药业 11,600 368,880.00 0.95 50 600196 复星医药 19,200 365,184.00 0.94 51 000566 海南海药 33,300 363,303.00 0.94 52 603883 老百姓 7,300 363,102.00 0.94 53 002433 太安堂 36,200 362,724.00 0.94 54 002294 信立泰 13,301 361,787.20 0.94 55 002603 以岭药业 22,700 361,157.00 0.93 第 42 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 56 000078 海王生物 48,600 361,098.00 0.93 57 600867 通化东宝 17,280 357,523.20 0.92 58 300347 泰格医药 12,300 356,946.00 0.92 59 600380 健康元 38,700 355,266.00 0.92 60 300253 卫宁健康 14,300 353,210.00 0.91 61 002589 瑞康医药 11,500 353,165.00 0.91 62 000989 九 芝 堂 15,500 352,935.00 0.91 63 600420 现代制药 11,800 352,820.00 0.91 64 600332 白云山 14,300 352,352.00 0.91 65 600594 益佰制药 22,000 351,560.00 0.91 66 300436 广生堂 5,700 350,094.00 0.91 67 600195 中牧股份 19,100 349,530.00 0.90 68 002437 誉衡药业 40,100 348,870.00 0.90 69 603718 海利生物 21,100 346,462.00 0.90 70 300147 香雪制药 23,516 346,390.68 0.90 71 600511 国药股份 12,600 345,492.00 0.89 72 002411 必康股份 19,300 344,505.00 0.89 73 300485 赛升药业 7,400 343,804.00 0.89 74 002038 双鹭药业 11,350 342,543.00 0.89 75 600216 浙江医药 25,900 341,621.00 0.88 76 000623 吉林敖东 13,600 339,320.00 0.88 77 603567 珍宝岛 15,500 338,675.00 0.88 78 600267 海正药业 27,800 337,770.00 0.87 79 600645 中源协和 9,600 337,344.00 0.87 80 600518 康美药业 22,200 337,218.00 0.87 81 300142 沃森生物 30,200 337,032.00 0.87 82 600422 昆药集团 24,700 336,908.00 0.87 83 600812 华北制药 54,100 335,961.00 0.87 84 002422 科伦药业 21,800 335,938.00 0.87 85 002390 信邦制药 36,300 335,412.00 0.87 86 600329 中新药业 19,400 335,038.00 0.87 第 43 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 87 002019 亿帆鑫富 21,750 334,515.00 0.87 88 002550 千红制药 40,100 334,434.00 0.86 89 600252 中恒集团 77,000 334,180.00 0.86 90 300003 乐普医疗 18,200 331,968.00 0.86 91 600587 新华医疗 14,300 330,187.00 0.85 92 600062 华润双鹤 18,000 327,960.00 0.85 93 300267 尔康制药 22,800 326,496.00 0.84 94 000739 普洛药业 51,800 321,678.00 0.83 95 600201 生物股份 11,700 319,761.00 0.83 96 002219 恒康医疗 24,750 273,487.50 0.71 97 600521 华海药业 10,820 263,142.40 0.68 98 002399 海普瑞 12,700 221,742.00 0.57 99 002007 华兰生物 6,980 219,172.00 0.57 100 300463 迈克生物 4,100 110,987.00 0.29 7.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 600763 通策医疗 378,085.00 0.89 2 002581 未名医药 367,726.00 0.87 3 300204 舒泰神 357,816.00 0.84 4 002411 必康股份 356,779.00 0.84 5 300016 北陆药业 355,027.00 0.84 6 300009 安科生物 353,956.00 0.83 7 603718 海利生物 336,614.00 0.79 8 000150 宜华健康 336,581.00 0.79 第 44 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 9 000989 九 芝 堂 334,683.00 0.79 10 300253 卫宁健康 333,479.00 0.79 11 600276 恒瑞医药 327,488.00 0.77 12 600079 人福医药 256,369.00 0.60 13 000513 丽珠集团 245,881.00 0.58 14 600085 同仁堂 244,063.00 0.57 15 000566 海南海药 192,477.60 0.45 16 002219 恒康医疗 188,435.00 0.44 17 600645 中源协和 165,213.00 0.39 18 002030 达安基因 163,673.00 0.39 19 600557 康缘药业 162,848.00 0.38 20 000028 国药一致 162,010.00 0.38 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 600566 济川药业 444,014.00 1.05 2 600993 马应龙 399,425.40 0.94 3 300406 九强生物 397,886.92 0.94 4 002262 恩华药业 391,421.39 0.92 5 002773 康弘药业 389,222.50 0.92 6 300122 智飞生物 359,664.94 0.85 7 002653 海思科 339,938.00 0.80 8 000919 金陵药业 337,357.00 0.79 9 002007 华兰生物 330,219.42 0.78 10 600521 华海药业 317,362.80 0.75 11 002118 紫鑫药业 303,931.00 0.72 12 002432 九安医疗 288,847.00 0.68 13 600216 浙江医药 287,172.65 0.68 第 45 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 14 600276 恒瑞医药 280,562.00 0.66 15 600771 广誉远 276,524.00 0.65 16 002019 亿帆鑫富 272,203.33 0.64 17 300463 迈克生物 265,970.00 0.63 18 002001 新 和 成 260,361.00 0.61 19 000513 丽珠集团 222,677.00 0.52 20 002399 海普瑞 189,313.00 0.45 注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 13,607,293.56 卖出股票收入（成交）总额 10,640,084.34 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 第 46 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,967.09 2 应收证券清算款 81,849.73 3 应收股利 － 4 应收利息 1,179.66 5 应收申购款 889,778.10 6 其他应收款 － 7 待摊费用 8,846.08 8 其他 － 9 合计 995,620.66 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 第 47 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额 份额 额 比例 比例 天弘中 17,929,919 27,196,078 证医药 11,268 4,004.79 .83 39.73% .54 60.27% 100A 天弘中 5,000,000. 1,514,667. 证医药 181 35,992.64 00 76.75% 06 23.25% 100C 合计 11,449 4,510.50 22,929,919 44.40% 28,710,745 55.60% .83 .60 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比例的分母采用 A、C类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例 （份） 天弘中证医药 825,843.38 1.83% 基金管理人所有从业人员 100A 持有本开放式基金 天弘中证医药 12.93 － 100C 合计 825,856.31 1.60% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 第 48 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 天弘中证医药100A 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 天弘中证医药100C － 合计 10~50 天弘中证医药100A 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 天弘中证医药100C － 合计 0~10 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份额占 项目 持有份额总 额占基 发起份额总 基金总份额 发起份额承 数 金总份 数 比例 诺持有期限 额比例 基金管理人固有资 10,000,000. 19.36% 10,000,000. 19.36% 三年 金 00 00 基金管理人高级管 － － 10,000,000. － 理人员 00 基金经理等人员 － － － － 基金管理人股东 － － － － 其他 － － － － 合计 10,000,000. 19.36% 10,000,000. 19.36% 00 00 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 基金合同生效日(2015年06月30日) 5,000,000.00 5,000,000.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 43,046,014.64 5,000,164.40 本报告期基金总申购份额 30,227,605.32 3,690,271.59 减：本报告期基金总赎回份额 28,147,621.59 2,175,768.93 第 49 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 45,125,998.37 6,514,667.06 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内宁辰先生已离任本公司副总经理职务，敬请投资者关注本公司于2016年4月30日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。10.5基金改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位： 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 交易 占股 占债 占债 占权 占当 券商 单元 票 券 券回 证 期佣 备 名称 数量 成交 成交 成交 成交 成交 购 成交 成交 佣金 金 注 金额 总额 金额 总额 金额 成交 金额 总额 总量 比例 比例 总额 比例 的比 比例 例 第 50 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 国泰 24,24 100.0 5,590. 100.0 君安 2 7,377. 0% － － － － － － 40 0% 90 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经 营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研 究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场 分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本期新租用交易单元0个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘基金管理有限公司关于 1 2016年1月4日指数熔断期间 中国证监会指定媒介 2016-01-04 调整旗下部分基金开放时间的公 告 天弘基金管理有限公司关于在指 2 数熔断实施期间调整旗下交易所 中国证监会指定媒介 2016-01-06 场内基金开放时间的公告 天弘基金管理有限公司关于 3 2016年1月7日指数熔断期间 中国证监会指定媒介 2016-01-07 调整旗下部分基金开放时间的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海长量基金销售投资顾问有限 4 公司为旗下基金代销机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-01-08 定投及转换业务以及参加其相关 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳市新兰德证券投资咨询有限 5 公司为旗下基金代销机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-01-14 定投及转换业务以及参加其相关 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 中经北证（北京）资产管理有限 6 公司 为旗下基金代销机构并开 中国证监会指定媒介 2016-01-20 通定投及转换业务以及参加其相 关费率优惠活动的公告 第 51 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 天弘中证医药100指数型发起式 7 证券投资基金2015年第4季度 中国证监会指定媒介 2016-01-22 报告 天弘基金管理有限公司关于对使 8 用余额宝支付功能申购的投资者 中国证监会指定媒介 2016-01-28 开展费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海好买基金销售有限公司为旗 9 下基金代销机构并开通定投及转 中国证监会指定媒介 2016-02-01 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 天弘中证医药100指数型发起式 10 证券投资基金招募说明书（更 中国证监会指定媒介 2016-02-05 新）摘要 天弘中证医药100指数型发起式 11 证券投资基金招募说明书（更 中国证监会指定媒介 2016-02-05 新） 天弘基金管理有限公司关于增加 12 上海陆金所资产管理有限公司为 中国证监会指定媒介 2016-02-15 旗下基金代销机构并参加其相关 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于对使 13 用“财富通”银联支付渠道进行 中国证监会指定媒介 2016-02-24 申（认）购的投资者开展费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京蒽次方资产管理有限公司为 14 旗下基金代销机构并开通定投及 中国证监会指定媒介 2016-03-04 转换业务以及参加其相关费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于提醒 15 客户谨防虚假客服电话诈骗的风 中国证监会指定媒介 2016-03-05 险提示公告 天弘基金管理有限公司关于对使 16 用余额宝支付功能申（认）购的 中国证监会指定媒介 2016-03-09 投资者开展费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海中正达广投资管理有限公司 17 为旗下基金代销机构并开通定投 中国证监会指定媒介 2016-03-11 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 第 52 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 18 天弘中证医药100指数型发起式 中国证监会指定媒介 2016-03-30 证券投资基金2015年年度报告 天弘中证医药100指数型发起式 19 证券投资基金2015年年度报告 中国证监会指定媒介 2016-03-30 摘要 天弘基金管理有限公司关于旗下 20 部分基金参加深圳市新兰德证券 中国证监会指定媒介 2016-04-01 投资咨询有限公司申购及定投费 率优惠活动的公告 21 天弘基金管理有限公司广州分公 中国证监会指定媒介 2016-04-07 司关于营业场所变更的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 22 上海利得基金销售有限公司为旗 中国证监会指定媒介 2016-04-08 下基金代销机构以及参加其相关 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 23 部分基金参加北京蒽次方资产管 中国证监会指定媒介 2016-04-13 理有限公司申购等费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 珠海盈米财富管理有限公司为旗 24 下基金代销机构并开通定投业务 中国证监会指定媒介 2016-04-21 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 天弘中证医药100指数型发起式 25 证券投资基金2016年第1季度 中国证监会指定媒介 2016-04-21 报告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海天天基金销售有限公司为旗 26 下基金代销机构并开通定投业务 中国证监会指定媒介 2016-04-22 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 27 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-04-23 28 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2016-04-30 管理人员变更的公告 天弘基金管理有限公司关于参加 29 中证金牛（北京）投资咨询有限 中国证监会指定媒介 2016-05-09 公司相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 30 泰信财富投资管理有限公司为旗 中国证监会指定媒介 2016-05-11 下基金代销机构并开通转换业务 第 53 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 天弘基金管理有限公司关于开展 31 指定基金份额转换业务费率优惠 中国证监会指定媒介 2016-05-18 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 32 基金参加杭州数米基金销售有限 中国证监会指定媒介 2016-05-30 公司（认）申购费率优惠活动的 公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京蛋卷基金销售有限公司为旗 33 下部分基金销售机构并开通定投 中国证监会指定媒介 2016-05-30 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 34 部分基金开通基金转换业务的公 中国证监会指定媒介 2016-06-07 告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京广源达信投资管理有限公司 35 为旗下基金销售机构并开通转换 中国证监会指定媒介 2016-06-16 业务以及参加其相关费率优惠活 动的公告 天弘基金管理有限公司关于在网 36 上交易系统开通易宝支付的第三 中国证监会指定媒介 2016-06-24 方支付业务并实施申购费率优惠 的公告 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件 5、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 第 54 页 共 55 页天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告11.3查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一六年八月二十九日 第 55 页 共 55 页