宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 24 日  宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈新锐混合 基金主代码 001543 交易代码 001543 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 4 日 报告期末基金份额总额 109,398,216.80 份 本基金以超越业绩比较基准为目标,在严格控制下行 投资目标 风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选, 力争实现资产的稳定增值。 本基金将实施积极主动的投资策略,运用多种方法进 行资产配置。具体由大类资产配置策略、股票投资策 略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略 四个部分组成。 (一)大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观 经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实 投资策略 施积极的大类资产配置策略。 (二)股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个 股精选相结合的方法,以深入的基本面研究为基础, 精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股 票。通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票 库。 (三)固定收益类资产投资策略 第 2 页 共 10 页  宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率 预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转 换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企 业私募债券的投资策略,选择合适时机投资于低估的 债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 (四)金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和 股指期货投资策略。 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率 业绩比较基准 ×35% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低 风险收益特征 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属 于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -34,970.21 2.本期利润 -2,647,537.48 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0208 4.期末基金资产净值 110,619,194.56 5.期末基金份额净值 1.011 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -2.13% 0.30% 2.41% 0.52% -4.54% -0.22% 第 3 页 共 10 页  宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金、 盖俊龙先生,经济学 宝盈泛沿 硕士。2005 年 8 月至 海区域增 2011 年 5 月,在长城 长混合型 基金管理有限公司历 证券投资 2015 年 11 月 任金融工程研究员、 盖俊龙 - 11 年 基金、宝 4日 行业研究员。2011 年 盈转型动 6 月加入宝盈基金管 力灵活配 理有限公司,历任研 置混合型 究部核心研究员、专 证券投资 户投资部投资经理。 第 4 页 共 10 页  宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 基金、宝 中国国籍,证券投资 盈新兴产 基金从业人员资格。 业灵活配 置混合型 证券投资 基金的基 金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度,A 股市场整体是一种窄幅震荡走势,在基金管理人对未来中国经济结构需要 转型的基本判断基础上,投资重点在新兴产业这个领域,持仓以成长股为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是-2.13%,同期业绩比较基准收益率是 2.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 第 5 页 共 10 页  宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 21,718,202.47 19.46 其中:股票 21,718,202.47 19.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 89,768,467.45 80.43 8 其他资产 121,222.50 0.11 9 合计 111,607,892.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,149,947.74 15.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 24,510.48 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,452,159.07 4.02 J 金融业 28,341.72 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 63,243.46 0.06 第 6 页 共 10 页  宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 S 综合 - - 合计 21,718,202.47 19.63 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300097 智云股份 210,000 9,450,000.00 8.54 2 300366 创意信息 120,000 4,359,600.00 3.94 3 300403 地尔汉宇 50,000 3,368,000.00 3.04 4 000925 众合科技 100,000 2,355,000.00 2.13 5 300393 中来股份 40,000 1,587,600.00 1.44 6 300526 中潜股份 984 90,095.04 0.08 7 300528 幸福蓝海 1,778 63,243.46 0.06 8 300527 华舟应急 2,074 62,054.08 0.06 9 300532 今天国际 665 60,122.65 0.05 10 300529 健帆生物 1,096 59,611.44 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则, 参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。若未来法律法 第 7 页 共 10 页  宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 63,229.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,248.56 5 应收申购款 39,744.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 121,222.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 8 页 共 10 页  宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 300526 中潜股份 90,095.04 0.08 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 159,207,262.57 报告期期间基金总申购份额 1,682,990.15 减:报告期期间基金总赎回份额 51,492,035.92 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 109,398,216.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2016 年 9 月中国证券业协会发布公告,本基金由于提供有效报价但未参与申购,被列入首次 公开发行股票配售对象黑名单,黑名单起止日期为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 3 月 7 日。事件发 生后,公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施,以确保不再发生类似事件。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 第 9 页 共 10 页  宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 9.2 存放地点 上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所,在办公时间内基金持有人 可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 10 页 共 10 页