宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录...............................................................2 1.1重要提示..................................................................2 1.2目录......................................................................3§2基金简介.....................................................................5 2.1基金基本情况..............................................................5 2.2基金产品说明..............................................................5 2.3基金管理人和基金托管人....................................................6 2.4信息披露方式..............................................................6 2.5其他相关资料..............................................................6§3主要财务指标和基金净值表现....................................................6 3.1主要会计数据和财务指标....................................................6 3.2基金净值表现..............................................................7§4管理人报告...................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况..................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............11§5托管人报告..................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........12§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................12 6.1资产负债表...............................................................12 6.2利润表...................................................................13 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................14 6.4报表附注.................................................................15§7投资组合报告................................................................33 7.1期末基金资产组合情况.....................................................33 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...........................................34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............36 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......36 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......36 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............36 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................37 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................37 7.12投资组合报告附注........................................................37§8基金份额持有人信息..........................................................38 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................38 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................38 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............38§9开放式基金份额变动..........................................................39§10重大事件揭示...............................................................39 10.1基金份额持有人大会决议..................................................39 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................39 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................39 10.4基金投资策略的改变......................................................39 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................39 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................39 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................40 10.8其他重大事件............................................................42§11备查文件目录...............................................................46 11.1备查文件目录............................................................46 11.2存放地点................................................................46 11.3查阅方式................................................................47 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈新锐混合 基金主代码 001543 交易代码 001543 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月4日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 159,207,262.57份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制下行 风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选， 力争实现资产的稳定增值。 投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进 行资产配置。具体由大类资产配置策略、股票投资策 略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略 四个部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观 经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实 施积极的大类资产配置策略。 （二）股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个 股精选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础， 精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。 通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率 预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转 换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企 业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的 债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股 指期货投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张瑾 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66594896 电子邮箱 zhangj@byfunds.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95566 传真 0755-83515599 010-66594942 注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市西城区复兴门内大街1 报业大厦1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街1 一路115号投行大厦10层 号 邮政编码 518034 100818 法定代表人 李文众 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所、基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 2,580,843.85 本期利润 -2,746,460.84 加权平均基金份额本期利润 -0.0125 本期加权平均净值利润率 -1.25% 本期基金份额净值增长率 0.29% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 3,445,010.01 期末可供分配基金份额利润 0.0216 期末基金资产净值 164,507,729.86 期末基金份额净值 1.033 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 3.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.08% 0.44% -0.17% 0.64% 2.25% -0.20% 过去三个月 2.48% 0.49% -1.41% 0.66% 3.89% -0.17% 过去六个月 0.29% 0.59% -9.99% 1.20% 10.28% -0.61% 自基金合同 3.30% 0.57% -5.09% 1.18% 8.39% -0.61% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券 姓名 职务 理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金基金经理、 宝盈泛沿海区域 盖俊龙先生，经济学硕士。 增长混合型证券 2005年8月至2011年5月， 投资基金基金经 在长城基金管理有限公司历 理、宝盈中证100 2015年11月 任金融工程研究员、行业研 盖俊龙 指数增强型证券 4日 - 11年 究员。2011年6月加入宝盈 投资基金基金经 基金管理有限公司，历任研 理、宝盈新兴产业 究部核心研究员、专户投资 灵活配置混合型 部投资经理。中国国籍，证 证券投资基金基 券投资基金从业人员资格。 金经理 注：1.本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2016年6月30日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，首先1月份经历了一轮快速大幅下跌，进入2月以后，虽然A股市场整体是一种震荡走势，但有些主题表现突出，例如动力电池和OLED等产业链，以及稀土黄金等品种。在基金管理人对未来中国经济结构需要转型的基本判断基础上，投资重点在新兴产业这个领域，持仓以成长股为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是0.29%，同期业绩比较基准收益率是-9.99%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年7月1日，国家统计局与中国物流与采购联合会公布：6月份制造业PMI为50.0%，较上月下降0.1个百分点。制造业PMI连续5个月处于历史同期的低位附近，显示工业生产整体仍然偏弱。6月份PMI生产端（PMI生产指数52.5%，较上月小幅上升0.2个百分点）仍有小幅上升，表明前期稳增长政策效应仍在发挥作用；但需求端（新订单和新出口订单指数分别录得50.5%和49.6%，较上月回落0.2和0.4个百分点）疲弱态势延续，且企业对未来形势的疑虑加大，企业信心持续减弱。供需两端呈现持续分化的态势，判断当前经济仍然面临较大的下行压力。 近期全球风险资产和避险资产价格双双上涨。美国和英国股市不但收复英国脱欧公投冲击的失地，英国股市还创下新高，某些大宗商品价格也有反弹。全球市场出现戏剧性变化的根源在于市场对全球各国央行新一轮宽松预期上升，靠货币宽松推动的资产价格上涨具有很强的泡沫属性。 展望下半年的资本市场，仍将面临一系列不确定性因素，例如大部分成长股的估值仍然过高等。因此，预计下半年市场行情仍将呈现震荡走势，投资机会以结构性为主。 基于对经济结构转型的迫切性分析判断，基金管理人认为未来的投资机会，将以成长股为主。基金管理人未来将重点在新兴行业这个领域选择配置个股，但因为经济在底部徘徊，基金管理人也会密切关注传统行业的拐点，积极选择合适时机参与。成长股以新兴产业的龙头股为主，将重点关注能源互联网（电改、储能）、军工电子化、半导体等行业，另外，也会密切关注体育、OLED、VR等主题中的个股若有深度调整带来的投资机会。 本基金目前操作策略主要是根据基金净值的表现来控制股票仓位，目标是在控制基金净值回撤的基础上获取投资收益。 本基金主要以个股投资价值判断为主。投资管理人将遵循基金合同约定的投资策略，为投资者追求较高的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 132,620,893.66 199,832,045.92 结算备付金 387,773.73 4,364,945.56 存出保证金 104,392.42 42,167.28 交易性金融资产 6.4.7.2 31,026,734.07 83,970,787.79 其中：股票投资 31,026,734.07 53,967,787.79 基金投资 - - 债券投资 - 30,003,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,627,519.76 5,232,454.13 应收利息 6.4.7.5 28,044.26 1,780,404.08 应收股利 - - 应收申购款 433.01 1,098,244.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 168,795,790.91 296,321,048.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,667,419.34 15,595,634.87 应付管理人报酬 220,209.99 467,728.56 应付托管费 36,701.66 77,954.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 184,172.93 161,386.52 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 179,557.13 19,591.63 负债合计 4,288,061.05 16,322,296.33 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 159,207,262.57 271,849,159.72 未分配利润 6.4.7.10 5,300,467.29 8,149,592.86 所有者权益合计 164,507,729.86 279,998,752.58 负债和所有者权益总计 168,795,790.91 296,321,048.91 注：报告截止2016年6月30日，基金份额净值1.033元，基金份额总额159,207,262.57份。 6.2利润表 会计主体：宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2016年1月1日至2016年6月 30日 一、收入 -116,143.06 1.利息收入 766,103.66 其中：存款利息收入 6.4.7.11 657,329.81 债券利息收入 9,534.25 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 99,239.60 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,166,650.86 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,198,904.36 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -117,266.10 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 85,012.60 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17 -5,327,304.69 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 278,407.11 减：二、费用 2,630,317.78 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,643,112.93 2．托管费 6.4.10.2.2 273,852.12 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 534,689.45 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 178,663.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,746,460.84 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,746,460.84 注：本基金合同生效日为2015年11月4日，无上年对比数。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 271,849,159.72 8,149,592.86 279,998,752.58 二、本期经营活动产生的基金净 - -2,746,460.84 -2,746,460.84 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 -112,641,897.15 -102,664.73 -112,744,561.88 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 13,078,246.55 14,410.17 13,092,656.72 2.基金赎回款 -125,720,143.70 -117,074.90 -125,837,218.60 四、本期向基金份额持有人分配 - - - 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 159,207,262.57 5,300,467.29 164,507,729.86 注：本基金合同生效日为2015年11月4日，无上年对比数。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，由宝盈基金管理有限公司依照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1240号《关于准予宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》、《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集基金份额总额为458,895,271.72份基金份额，其中认购资金利息折合47,185.55份基金份额，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人)普华永道中天验字(2015)第1241号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月4日正式生效，本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，本会计期间为2016年1月1日起至2016年6月30日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 132,620,893.66 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 132,620,893.66 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 28,004,135.67 31,026,734.07 3,022,598.40 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 28,004,135.67 31,026,734.07 3,022,598.40 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 27,811.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 174.50 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 11.58 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 47.00 合计 28,044.26 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 184,172.93 银行间市场应付交易费用 - 合计 184,172.93 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付赎回费 5,515.99 预提费用 174,041.14 合计 179,557.13 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 271,849,159.72 271,849,159.72 本期申购 13,078,246.55 13,078,246.55 本期赎回(以"-"号填列) -125,720,143.70 -125,720,143.70 本期末 159,207,262.57 159,207,262.57 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,276,824.00 5,872,768.86 8,149,592.86 本期利润 2,580,843.85 -5,327,304.69 -2,746,460.84 本期基金份额交易 -1,412,657.84 1,309,993.11 -102,664.73 产生的变动数 其中：基金申购款 136,032.72 -121,622.55 14,410.17 基金赎回款 -1,548,690.56 1,431,615.66 -117,074.90 本期已分配利润 - - - 本期末 3,445,010.01 1,855,457.28 5,300,467.29 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 652,575.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,934.51 其他 819.49 合计 657,329.81 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 185,663,608.51 减：卖出股票成本总额 181,464,704.15 买卖股票差价收入 4,198,904.36 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 31,740,000.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 30,117,266.10 本总额 减：应收利息总额 1,740,000.00 买卖债券差价收入 -117,266.10 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期无投资收益 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 85,012.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 85,012.60 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -5,327,304.69 ——股票投资 -5,441,570.79 ——债券投资 114,266.10 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,327,304.69 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 229,138.87 基金转换费收入 49,268.24 合计 278,407.11 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费 的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 534,689.45 银行间市场交易费用 - 合计 534,689.45 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,178.12 其他 400.00 银行汇划费用 4,222.14 合计 178,663.28 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国银行股份有限公司（以下简称“中国 基金托管人、基金代销机构 银行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行交易，本基金合同生效日为2015年11月4日，无 上年可比期间数据。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,643,112.93 其中：支付销售机构的客户维护费 686,078.15 注：1、支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产 净值×1.50%/当年天数。 2、本基金合同生效日为2015年11月4日，无上年可比期间数据。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 273,852.12 注：1、支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.25%/当年天数。 2、本基金合同生效日为2015年11月4日，无上年可比期间数据。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未通过关联方进行银行间市场交易，本基金合同生效日为2015年11月4日，无 上年可比期间数据。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金，本基金合同生效日为2015年11月4 日，无上年可比期间数据。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金，本基金合同生效日为2015年 11月4日，无上年末可比数据。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国银行 132,620,893.66 652,575.81 注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金合同生效日为2015年11月4日，无上年可比期间数据。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期在承销期内未参与关联方承销的证券，本基金合同生效日为2015年11月4日， 无上年可比期间数据。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位：成本总额 值总额 备注 股） 601966玲珑轮胎2016年6 2016年7新股流通 12.98 12.98 1,424 18,483.5218,483.52 - 月24日 月6日 受限 603016 新宏泰 2016年6 2016年7新股流通 8.49 8.49 1,508 12,802.9212,802.92 - 月23日 月1日 受限 300520科大国创2016年6 2016年7新股流通 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 月30日 月8日 受限 002805丰元股份2016年6 2016年7新股流通 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 月29日 月7日 受限 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌 数量 期末 期末估值总 代码 名称 期 原因 估值 复牌日期 开盘单 （股） 成本总额 额 备注 单价 价 600576万家2016年4重大事 21.78 - - 300,000 6,738,918.006,534,000.00 - 文化 月11日 项 601611中国2016年6临时停 20.92 2016年7月1 23.01 5,546 19,244.62 116,022.32 - 核建 月30日 牌 日 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年6月30日，本基金未持有信用类债券（2015年12月31日：同）。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 132,620,893.66 - - - 132,620,893.66 结算备付金 387,773.73 - - - 387,773.73 存出保证金 104,392.42 - - - 104,392.42 交易性金融资产 - - -31,026,734.07 31,026,734.07 应收证券清算款 - - - 4,627,519.76 4,627,519.76 应收利息 - - - 28,044.26 28,044.26 应收申购款 - - - 433.01 433.01 其他资产 - - - - - 资产总计 133,113,059.81 - -35,682,731.10 168,795,790.91 负债 应付赎回款 - - - 3,667,419.34 3,667,419.34 应付管理人报酬 - - - 220,209.99 220,209.99 应付托管费 - - - 36,701.66 36,701.66 应付交易费用 - - - 184,172.93 184,172.93 其他负债 - - - 179,557.13 179,557.13 负债总计 - - - 4,288,061.05 4,288,061.05 利率敏感度缺口 133,113,059.81 - -31,394,670.05 164,507,729.86 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 199,832,045.92 - - - 199,832,045.92 结算备付金 4,364,945.56 - - - 4,364,945.56 存出保证金 42,167.28 - - - 42,167.28 交易性金融资产 30,003,000.00 - -53,967,787.79 83,970,787.79 应收证券清算款 - - - 5,232,454.13 5,232,454.13 应收利息 - - - 1,780,404.08 1,780,404.08 应收申购款 - - - 1,098,244.15 1,098,244.15 其他资产 - - - - - 资产总计 234,242,158.76 - -62,078,890.15 296,321,048.91 负债 应付赎回款 - - -15,595,634.87 15,595,634.87 应付管理人报酬 - - - 467,728.56 467,728.56 应付托管费 - - - 77,954.75 77,954.75 应付交易费用 - - - 161,386.52 161,386.52 其他负债 - - - 19,591.63 19,591.63 负债总计 - - -16,322,296.33 16,322,296.33 利率敏感度缺口 234,242,158.76 - -45,756,593.82 279,998,752.58 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金无交易性债券投资（2015年12月31日：10.72%），因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的 所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0%–95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 31,026,734.07 18.86 53,967,787.79 19.27 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 31,026,734.07 18.86 53,967,787.79 19.27 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资 产净值的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 31,026,734.07 18.38 其中：股票 31,026,734.07 18.38 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 133,008,667.39 78.80 7 其他各项资产 4,760,389.45 2.82 8 合计 168,795,790.91 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,312,141.85 14.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 116,022.32 0.07 F 批发和零售业 6,534,000.00 3.97 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 44,443.80 0.03 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,026,734.07 18.86 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 300342 天银机电 449,950 13,705,477.00 8.33 2 002350 北京科锐 500,000 10,100,000.00 6.14 3 600576 万家文化 300,000 6,534,000.00 3.97 4 603737 三棵树 1,062 123,276.96 0.07 5 601611 中国核建 5,546 116,022.32 0.07 6 300516 久之洋 654 114,561.18 0.07 7 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.05 8 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.04 9 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.03 10 300518 盛讯达 750 35,137.50 0.02 11 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 12 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 13 603958 哈森股份 1,382 20,039.00 0.01 14 601966 玲珑轮胎 1,424 18,483.52 0.01 15 603016 新宏泰 1,508 12,802.92 0.01 16 300520 科大国创 926 9,306.30 0.01 17 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 300342 天银机电 31,300,700.08 11.18 2 600702 沱牌舍得 15,230,152.03 5.44 3 002355 兴民钢圈 14,310,214.56 5.11 4 002746 仙坛股份 10,992,088.17 3.93 5 300081 恒信移动 10,689,420.00 3.82 6 603023 威帝股份 10,187,577.90 3.64 7 002350 北京科锐 9,675,350.85 3.46 8 300375 鹏翎股份 8,064,308.72 2.88 9 002546 新联电子 7,588,894.00 2.71 10 002341 新纶科技 7,568,608.94 2.70 11 600576 万家文化 6,738,918.00 2.41 12 300206 理邦仪器 6,346,975.12 2.27 13 300429 强力新材 6,187,883.00 2.21 14 300329 海伦钢琴 5,395,349.00 1.93 15 300322 硕贝德 4,617,930.41 1.65 16 603012 创力集团 4,456,802.00 1.59 17 300365 恒华科技 4,009,821.00 1.43 18 603377 东方时尚 38,343.20 0.01 19 002788 鹭燕医药 35,024.70 0.01 20 002792 通宇通讯 31,404.86 0.01 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 300322 硕贝德 24,148,221.71 8.62 2 002546 新联电子 22,177,734.99 7.92 3 300342 天银机电 21,440,138.50 7.66 4 002355 兴民钢圈 15,645,679.52 5.59 5 600702 沱牌舍得 15,335,517.40 5.48 6 002746 仙坛股份 10,949,371.90 3.91 7 603023 威帝股份 10,674,858.49 3.81 8 300375 鹏翎股份 9,061,203.72 3.24 9 300081 恒信移动 9,016,150.00 3.22 10 600865 百大集团 8,331,011.75 2.98 11 002341 新纶科技 7,395,128.23 2.64 12 300429 强力新材 6,884,009.00 2.46 13 300206 理邦仪器 6,088,740.00 2.17 14 300329 海伦钢琴 5,622,270.00 2.01 15 603012 创力集团 4,632,562.96 1.65 16 300365 恒华科技 4,428,657.53 1.58 17 300496 中科创达 1,479,214.40 0.53 18 002783 凯龙股份 757,026.06 0.27 19 300474 景嘉微 264,760.80 0.09 20 002792 通宇通讯 103,510.09 0.04 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 163,965,221.22 卖出股票收入（成交）总额 185,663,608.51 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国 债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 104,392.42 2 应收证券清算款 4,627,519.76 3 应收股利 - 4 应收利息 28,044.26 5 应收申购款 433.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,760,389.45 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600576 万家文化 6,534,000.00 3.97 重大事项 2 601611 中国核建 116,022.32 0.07 临时停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,873 85,001.21 - - 159,207,262.57 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 403,948.97 0.2537% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年11月4日）基金份额总额 458,895,271.72 本报告期期初基金份额总额 271,849,159.72 本报告期基金总申购份额 13,078,246.55 减:本报告期基金总赎回份额 125,720,143.70 本报告期期末基金份额总额 159,207,262.57 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下： 2016年4月27日经宝盈基金管理有限公司第四届第二十一次董事会临时会议通讯表决，同意储诚忠辞去宝盈基金管理有限公司副总经理职务。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请3个月，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。 除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 平安证券 1 273,344,062.74 78.32% 249,098.52 78.32% - 华创证券 1 75,680,539.55 21.68% 68,968.10 21.68% - 中投证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 申万宏源证券 1 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中银国际证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单 元租用协议。 应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的 佣金合计，不单独指股票交易佣金。 2、本期本基金租用广州证券上海交易单元、深圳交易单元各一个。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 平安证券 - - - - - - 华创证券 - -150,000,000.00 100.00% - - 中投证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中银国际证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于指数 中国证券报 证券时报 1 触发不可恢复熔断当日旗下部分 上海证券报 证券日报 2016年1月4日 基金开放时间调整的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 2016年1月5日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 3 基金参加平安银行股份有限公司 上海证券报 证券日报 2016年1月5日 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于指数 中国证券报 证券时报 4 触发不可恢复熔断当日旗下部分 上海证券报 证券日报 2016年1月7日 基金开放时间调整的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 5 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 2016年1月8日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 6 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 2016年1月12日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 7 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 2016年1月14日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 8 2016年1月16日 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 9 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 2016年1月27日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 10 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 2016年1月28日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 11 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 2016年2月3日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 12 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 2016年2月5日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于提醒 中国证券报 证券时报 13 投资者谨防虚假客服电话、防范金 上海证券报 2016年2月16日 融诈骗的提示性公告 宝盈国家安全战略沪港深股票型 中国证券报 证券时报 证券投资基金开放日常申购、赎 上海证券报 14 2016年2月19日 回、转换和定期定额投资业务的公 告 宝盈基金管理有限公司关于从业 中国证券报 证券时报 15 人员在子公司兼职领薪情况的公 上海证券报 2016年2月24日 告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 16 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 2016年2月24日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 17 2016年2月25日 基金估值变更的提示性公告 上海证券报 18 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2016年2月26日 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 19 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 2016年3月1日 益法进行估值的提示性公告 关于增加中泰证券股份有限公司 中国证券报 证券时报 20 2016年3月11日 为旗下部分基金代销机构的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 21 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 2016年3月18日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 22 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 2016年3月22日 益法进行估值的提示性公告 关于宝盈基金管理有限公司网上 中国证券报 证券时报 23 交易平台开通富友支付及费率优 上海证券报 证券日报 2016年3月28日 惠的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 24 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 2016年3月31日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 25 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 2016年4月6日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于高级 中国证券报 证券时报 26 2016年4月29日 管理人员变更的公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 27 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 2016年5月10日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 28 2016年5月11日 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 29 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 2016年5月14日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时报 上海陆金所资产管理有限公司为 上海证券报 证券日报 30 2016年5月16日 旗下基金代销机构及参与相关费 率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时报 珠海盈米财富管理有限公司为旗 上海证券报 证券日报 31 2016年5月18日 下基金代销机构及参与相关费率 优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 32 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 2016年6月2日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 33 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 2016年6月4日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时报 大泰金石投资管理有限公司为旗 上海证券报 证券日报 34 2016年6月6日 下基金代销机构及参与相关费率 优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时报 浙江同花顺基金销售有限公司为 上海证券报 证券日报 35 2016年6月6日 旗下基金代销机构及参与相关费 率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时报 36 北京汇成基金销售有限公司为旗 上海证券报 证券日报 2016年6月6日 下基金代销机构及参与相关费率 优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时报 上海凯石财富基金销售有限公司 上海证券报 证券日报 37 2016年6月6日 为旗下基金代销机构及参与相关 费率优惠活动的公告 关于新增浙江同花顺基金销售有 中国证券报 证券时报 38 2016年6月8日 限公司为代销机构的更正公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 39 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 2016年6月28日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 40 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 2016年6月29日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 基金参加交通银行股份有限公司 上海证券报 41 2016年6月30日 网上银行、手机银行申购费率优惠 活动的公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。11.2存放地点 上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街1号11.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016年8月25日