汇添富民营新动力股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  汇添富民营新动力股票 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富民营新动力股票 交易代码 001541 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 7 日 报告期末基金份额总额 998,310,244.74 份 本基金采用自下而上的方法,精选与中国经济发展密 切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局, 投资目标 在科学严格管理风险的前提下,力求基金资产的中长 期增值。 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策 略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大 投资策略 类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策 略用于成长性较高且估值有吸引力的优秀民营企业 上市公司以获取超额收益。 业绩比较基准 中证民营企业综合指数 ×80%+中债综合指数×20% 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的较高风 风险收益特征 险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,高于 混合型基金和债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页  汇添富民营新动力股票 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -16,779,462.20 2.本期利润 -23,920,247.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0229 4.期末基金资产净值 922,571,818.19 5.期末基金份额净值 0.924 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -2.53% 0.93% 0.87% 0.80% -3.40% 0.13% 注:本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日至报告期末。 第 3 页 共 11 页  汇添富民营新动力股票 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2015 年 8 月 7 日)起 6 个月,建仓结束时各项资 产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍:中国。学历: 复旦大学金融学硕 士。相关业务资格: 汇添富民 证券投资基金从业资 营新动力 2015 年 8 月 格。从业经历:2009 谭志强 股票基金 - 7年 7日 年 3 月加入汇添富基 的基金经 金,历任汇添富基金 理。 管理股份有限公司分 析师助理、分析师、 高级分析师,2015 年 第 4 页 共 11 页  汇添富民营新动力股票 2016 年第 3 季度报告 8 月 7 日至今任汇添富 民营新动力股票基金 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 第 5 页 共 11 页  汇添富民营新动力股票 2016 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度的 A 股市场整体呈现窄幅震荡格局,主板表现较强,中小板和创业板表现较弱。 分指数看,上证综指上涨 2.56%,沪深 300 指数上涨 3.15%,中小板指数下跌 1.58%,创业板指数 下跌 3.50%。经济运行方面,货币政策维持宽松格局,PMI 指数小幅回升,通胀仍旧维持低位,以 房地产为代表的实物资产价格大幅上涨。改革集中在供给侧的结构调整和新财政刺激的 PPP 模式。 市场表现来看,房价大幅上涨,以及产业资金的举牌行为拉动房地产股的行情;同时房地产后产 业链的建材和家电也表现强势;PPP 模式的推进使得建筑行业预期景气上升,涨幅居前;同时供 给侧改革的煤炭和钢铁也涨幅不错。电子,传媒和计算机等新经济相关的股票表现依旧疲软,有 色金属在美元加息预期增强的背景下有所下跌。整体而言,与经济相关的价值类资产在三季度整 体表现比较出色。 尽管我们对于市场的格局有部分预期,但是基于对整体经济需求低迷的判断下,对经济低位 复苏预期不强烈,在相应板块上布局较少。一季度我们基于市场预期差,布局了部分供给侧改革 的行业和个股。我们认为供给侧改革在于去产能,使得行业供给趋于均衡,价格大幅上涨不利于 供给侧改革,且需求端向下的风险仍未解除。因此,我们过早就减持了相关个股。三季度在行业 配置上泛善可陈。 三季度,我们在市场震荡格局下逐步调整了投资结构,使得行业配置更加均衡。行业配置方 面仍然坚守契约,集中于符合中国产业经济转型升级的行业:如医疗服务、环保新能源、新材料、 文化娱乐、VR、教育、信息安全等在行业配置方面,同时我们精简了个股,减持了部分估值较高 的个股,对优质个股进一步集中。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年三季度,本基金净值下跌 2.53%,业绩基准率上涨 0.87%,同期上证综指上涨 2.56%, 深圳成指上涨 0.74%,中小板指数下跌 1.58%,创业板指数下跌 3.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 802,718,079.74 86.67 第 6 页 共 11 页  汇添富民营新动力股票 2016 年第 3 季度报告 其中:股票 802,718,079.74 86.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 109,131,914.34 11.78 8 其他资产 14,335,156.12 1.55 9 合计 926,185,150.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 27,965,000.00 3.03 C 制造业 556,586,318.10 60.33 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 1,845,000.00 0.20 业 E 建筑业 45,750.11 0.00 F 批发和零售业 66,835,864.83 7.24 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 104,887,783.52 11.37 J 金融业 27,957,223.18 3.03 K 房地产业 13,711,140.00 1.49 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,884,000.00 0.31 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 802,718,079.74 87.01 第 7 页 共 11 页  汇添富民营新动力股票 2016 年第 3 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600867 通化东宝 3,350,000 76,112,000.00 8.25 2 300285 国瓷材料 2,069,935 76,070,111.25 8.25 3 600180 瑞茂通 4,525,970 66,803,317.20 7.24 4 002030 达安基因 1,700,000 45,475,000.00 4.93 5 002089 新 海 宜 2,522,200 41,818,076.00 4.53 6 300050 世纪鼎利 2,800,000 37,156,000.00 4.03 7 002007 华兰生物 775,191 29,131,677.78 3.16 8 002236 大华股份 1,813,700 28,130,487.00 3.05 9 600759 洲际油气 3,500,000 27,965,000.00 3.03 10 600016 民生银行 3,000,000 27,780,000.00 3.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 第 8 页 共 11 页  汇添富民营新动力股票 2016 年第 3 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 313,816.27 2 应收证券清算款 13,698,298.25 3 应收股利 - 4 应收利息 25,160.87 5 应收申购款 297,880.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,335,156.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 第 9 页 共 11 页  汇添富民营新动力股票 2016 年第 3 季度报告 1 300050 世纪鼎利 37,156,000.00 4.03 重大资产重组停牌 2 600759 洲际油气 27,965,000.00 3.03 重大资产重组停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,095,403,522.94 报告期期间基金总申购份额 24,568,148.01 减:报告期期间基金总赎回份额 121,661,426.21 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 998,310,244.74 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富民营新动力股票型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富民营新动力股票型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富民营新动力股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 第 10 页 共 11 页  汇添富民营新动力股票 2016 年第 3 季度报告 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页