嘉实中证金融地产ETF联接：2016年第二季度报告
2016-07-21
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2016 年第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 7 月 21 日
嘉实中证金融地产 ETF 联接 2016 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品情况
基金简称 嘉实中证金融地产 ETF 联接
基金主代码 001539
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日
报告期末基金份额总额 52,884,608.87 份
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的
投资目标 最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,
年化跟踪误差不超过 4%。
本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标
ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规
投资策略
则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
本基金的业绩比较基准为:中证金融地产指数收益率
业绩比较基准
*95% + 银行活期存款税后利率*5%。
本基金为嘉实中证金融地产 ETF 的联接基金,主要通过
投资于嘉实中证金融地产 ETF 来实现对业绩比较基准
的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金融地产
风险收益特征
指数及嘉实中证金融地产 ETF 的表现密切相关。本基金
的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型
基金及货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
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基金托管人 中国银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 嘉实中证金融地产ETF
基金主代码 512640
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年6月20日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年7月25日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如
流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因
为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将
采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到
跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证金融地产指数
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 46,179.64
2.本期利润 -393,193.46
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0070
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4.期末基金资产净值 55,369,389.24
5.期末基金份额净值 1.0470
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较基
净值增长 业绩比较基
阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -0.53% 0.83% -1.23% 0.85% 0.70% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图:嘉实中证金融地产 ETF 联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
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(2015 年 8 月 6 日至 2016 年 6 月 30 日)
注:本基金基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的约
定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基
金合同(十二(二)投资范围和(五)投资限制)的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期
证券从业年
姓名 职务 限 说明
限
任职日期 离任日期
本基金、嘉实中证
曾任职于 IA 克莱灵顿
主要消费 ETF、嘉
投 资 管 理 公 司
实中证医药卫生
(IA-Clarington
ETF、嘉实中证金
Investments Inc )、富
融地产 ETF、嘉实
兰克林坦普顿投资管理
沪深 300ETF 及其
公 司 (Franklin
联接、嘉实中证
Templeton
500ETF 及 其 联
2015 年 8 Investments Corp.)。
何如 接、嘉实基本面 - 10 年
月6日 2007 年 6 月加入嘉实基
50 指数(LOF)、
金管理有限公司,先后
嘉实 H 股指数
任职于产品管理部、指
(QDII-LOF)、嘉
数投资部,现任公司指
实深证基本面
数投资部基金经理助
120ETF 及 其 联
理。硕士研究生,具有
接、嘉实黄金
基金从业资格,加拿大
(QDII-FOF-LOF)
籍。
基金经理
本基金、嘉实中证
主要消费 ETF、嘉
实中证医药卫生
ETF、嘉实中证金
2009 年加入嘉实基金管
融地产 ETF、嘉实 2016 年 3
刘珈吟 - 7年 理有限公司,任指数投
深 证 基 本 面 月 24 日
资部指数研究员一职。
120ETF 及 其 联
接、嘉实中创
400ETF 及其联接
基金经理
注:(1)基金经理何如的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理刘珈吟的任职日期指
公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的
规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金
份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他
组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.05%,年度化拟合偏离度为 0.82%,符合基金合同约定
的日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。
本基金跟踪的标的指数为中证金融地产行业指数,是中证行业指数系列的组成部分。中证行
业指数将中证 800 指数 800 只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为样本编制行业指
数,能够反映沪深两个市场 A 股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供行业投资及分析
工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优,具备较强的行业代表性及投资性。
本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品,在严守基金合同及相关法律
法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效
果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力争给投资者提供一个标准化的行业指数投资工具。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0470 元;本报告期基金份额净值增长率为-0.53%,业绩
比较基准收益率为-1.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,170,404.17 2.10
其中:股票 1,170,404.17 2.10
2 基金投资 51,226,657.62 91.72
3 固定收益投资 200.00 0.00
其中:债券 200.00 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 3,310,610.11 5.93
8 其他资产 141,770.37 0.25
合计 55,849,642.27 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 20,920.00 0.04
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I - -
业
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J 金融业 915,912.00 1.65
K 房地产业 226,362.17 0.41
L 租赁和商务服务业 988.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 6,222.00 0.01
合计 1,170,404.17 2.11
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
例(%)
1 601318 中国平安 3,300 105,732.00 0.19
2 000002 万 科A 3,800 69,160.00 0.12
3 600016 民生银行 7,200 64,296.00 0.12
4 601166 兴业银行 4,100 62,484.00 0.11
5 600036 招商银行 3,200 56,000.00 0.10
6 601328 交通银行 8,400 47,292.00 0.09
7 600000 浦发银行 2,690 41,883.30 0.08
8 600030 中信证券 2,400 38,952.00 0.07
9 600837 海通证券 2,500 38,550.00 0.07
10 601288 农业银行 11,600 37,120.00 0.07
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 200.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
合计 200.00 0.00
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 127003 海印转债 2 200.00 0.00
注:报告期末,本基金仅持有上述 1 只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
5.9 期末投资目标基金明细
公允价值(人民 占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
币元) 净值比例(%)
嘉实中证金 交易型开放 嘉实基金管
1 股票型 51,226,657.62 92.52
融地产 ETF 式 理有限公司
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2015 年 11 月 27 日,中信证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知
书的公告》,证监会决定对公司立案调查。
2015 年 8 月 25 日,海通证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公
告》,证监会决定对公司立案调查;2015 年 9 月 11 日发布《关于收到中国证监会行政处罚事先
告知书的公告》,公司如果放弃陈述、申辩和听证的权利,证监会将按照行政处罚事先告知书所
述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。2015 年 11 月 27 日,海通证券发布《关于收
到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》,证监会决定对公司立案调查。
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本基金投资于“中信证券(600030)”“海通证券( 600837)”的决策程序说明:本基金投资
目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,中信证券、海通证券为标
的指数的成份股,本基金投资于“中信证券”“海通证券”股票的决策流程,符合公司投资管理
制度的相关规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 11,232.71
2 应收证券清算款 128,470.54
3 应收股利 -
4 应收利息 580.28
5 应收申购款 1,486.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 141,770.37
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
允价值(元) 净值比例(%) 说明
1 000002 万 科A 69,160.00 0.12 重大事项停牌
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 60,479,370.93
报告期期间基金总申购份额 1,734,281.77
减:报告期期间基金总赎回份额 9,329,043.83
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报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 52,884,608.87
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1) 中国证监会核准嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文
件;
(2)《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;
(3)《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》;
(4)《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
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京公网安备 11010502031572号