南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  南方君选灵活配置混合 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方君选灵活配置混合 交易代码 001536 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 报告期末基金份额总额 150,271,085.63 份 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流 动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性 投资目标 与投资价值的权衡与精选,以为投资人获取长期稳定 的绝对收益为投资目标。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济 和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险 以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和 预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股 投资策略 票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和 调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上, 力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进 行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相 应的调整。 业绩比较基准 人民币一年期定期存款利率(税后)+5% 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水 风险收益特征 平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 第 2 页 共 10 页  南方君选灵活配置混合 2016 年第 3 季度报告 基金托管人 中信银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方君选”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 6,555,818.36 2.本期利润 4,672,269.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0274 4.期末基金资产净值 157,513,740.64 5.期末基金份额净值 1.048 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 2.54% 0.27% 1.60% 0.02% 0.94% 0.25% 第 3 页 共 10 页  南方君选灵活配置混合 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金合同生效日至本报告期末未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月, 至本报告期末,各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经 证券 理期限 姓名 职务 从业 说明 离任日 任职日期 年限 期 上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。 本基金基 曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公 金经理、 2016 年 2 司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职 茅炜 - 8年 研究部总 月3日 期间,担任保险及金融行业研究员。2009 年加 监 入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员; 2012 年 3 月至今,历任研究部总监助理、副总 第 4 页 共 10 页  南方君选灵活配置混合 2016 年第 3 季度报告 监、执行总监,现任研究部总监;2012 年 10 月至 2016 年 1 月,兼任专户投资管理部投资经 理;2016 年 2 月至今,任南方君选基金经理, 任境内权益投资决策委员会委员。 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方君选灵活配置混合型证券投资基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符 合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,A 股指数延续了之前窄幅波动的态势,震荡区间位于 2900~3150 点,宏观环境仍 有利于权益类资产的稳定表现,但由于对于未来增长的不确定性仍未消除,因此市场的重心仍然 集中于高分红稳定业绩的蓝筹股,此外主题的轮动也较为活跃,但持续性较差。 展望四季度,美联储加息可能是市场最为关注的变量,但市场对此预期也较为充分,因此即 使美联储小幅加息对市场的冲击也较为有限,全球流动性仍然偏向宽松,虽然宽松的程度或许会 略有变化,但也难改宽松的大格局。人民币相对美元会有一定压力,但目前海外资产的收益率也 第 5 页 共 10 页  南方君选灵活配置混合 2016 年第 3 季度报告 处于较低水平,此时在资产配置上大幅调整到海外资产不仅在实现上有难度,而且实现的必要性 也值得商榷,因此资金滞留在国内市场的概率更大。 报告期内,始终坚持绝对收益的思路,根据安全垫的情况,仓位略有提高。在个股的操作上, 适当减持了前期涨幅较大的个股兑现收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年第 3 季度,本基金净值增长率为 2.54%,同期业绩比较基准收益率为 1.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 51,036,749.06 29.67 其中:股票 51,036,749.06 29.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,223,031.50 4.78 其中:债券 8,223,031.50 4.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 94,000,000.00 54.65 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 18,525,941.17 10.77 8 其他资产 204,903.32 0.12 9 合计 171,990,625.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,871,922.45 23.41 第 6 页 共 10 页  南方君选灵活配置混合 2016 年第 3 季度报告 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 4,339,466.00 2.75 业 E 建筑业 490,409.48 0.31 F 批发和零售业 788,832.00 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 1,527,500.00 0.97 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,022,175.42 0.65 J 金融业 1,746,792.71 1.11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,623,100.00 1.03 M 科学研究和技术服务业 1,661,370.00 1.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 965,181.00 0.61 S 综合 - - 合计 51,036,749.06 32.40 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600681 百川能源 250,000 3,240,000.00 2.06 2 300408 三环集团 156,400 2,898,092.00 1.84 3 300161 华中数控 100,300 2,546,617.00 1.62 4 600151 航天机电 234,554 2,453,434.84 1.56 5 002766 索菱股份 56,500 2,118,750.00 1.35 6 000333 美的集团 71,200 1,923,112.00 1.22 7 002413 雷科防务 136,900 1,893,327.00 1.20 8 600527 江南高纤 286,600 1,722,466.00 1.09 9 002158 汉钟精机 152,000 1,703,920.00 1.08 10 300037 新宙邦 31,100 1,692,773.00 1.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 8,007,904.00 5.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 第 7 页 共 10 页  南方君选灵活配置混合 2016 年第 3 季度报告 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 215,127.50 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,223,031.50 5.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 100213 国债 0213 79,760 8,007,904.00 5.08 2 128013 洪涛转债 1,750 215,127.50 0.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 第 8 页 共 10 页  南方君选灵活配置混合 2016 年第 3 季度报告 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 173,315.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 30,477.35 5 应收申购款 1,110.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 204,903.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 600527 江南高纤 1,722,466.00 1.09 重大事项未公告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 203,171,526.01 报告期期间基金总申购份额 2,025,741.41 减:报告期期间基金总赎回份额 54,926,181.79 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 150,271,085.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人未持有本基金份额。 第 9 页 共 10 页  南方君选灵活配置混合 2016 年第 3 季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《南方君选灵活配置混合型证券投资基金合同》。 2、《南方君选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 3、南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年 3 季度报告原文。 8.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 10 页 共 10 页