华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 25 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52 7.12 投资组合报告附注 ...... 52 8 基金份额持有人信息 ...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......53 9 开放式基金份额变动 ...... 53 10 重大事件揭示 ...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54 10.4 基金投资策略的改变 ...... 54 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 54 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ...... 55 10.9 其他重大事件 ...... 56 11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 12 备查文件目录 ...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 58 12.3 查阅方式 ...... 58 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华安文体健康混合 基金主代码 001532 交易代码 001532 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 8 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,246,061,345.06 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于与文体健康相关的子行业或企业,在严格控制风险的前 提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 本基金采取相对灵活的资产配置策略。在大类资产配置过程中,本基金将 使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场 情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主 研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经 投资策略 济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征, 确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 本基金通过对文化娱乐、体育、健康主题相关上市公司的深入分析,挖掘 该类型企业的投资价值。 对于文体健康主题相关子行业成分股的上市公司,本基金将采用定量与定 性相结合的研究方法选择个股。 业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率+50%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场 基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杨牧云 许俊 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 010-66594319 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1 世纪大道8号国金中心二期31 号 -32层 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 -32层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 朱学华 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 107,376,318.65 本期利润 435,620,524.72 加权平均基金份额本期利润 1.3503 本期加权平均净值利润率 44.54% 本期基金份额净值增长率 34.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 2,139,814,689.34 期末可供分配基金份额利润 1.7173 期末基金资产净值 4,189,254,535.25 期末基金份额净值 3.362 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 236.20% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 6.09% 1.24% -0.73% 0.39% 6.82% 0.85% 过去三个月 27.11% 1.01% 2.57% 0.44% 24.54% 0.57% 过去六个月 34.05% 1.34% 0.98% 0.61% 33.07% 0.73% 过去一年 86.26% 1.48% 11.18% 0.63% 75.08% 0.85% 过去三年 227.68% 1.39% 24.25% 0.67% 203.43% 0.72% 自基金合同生 236.20% 1.27% 22.44% 0.62% 213.76% 0.65% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 30 日) 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立,是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子 公司——华安资产管理(香港)有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司。截至 2021 年 6 月 30 日,公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金,管理 资产规模达到 5,256.69 亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 (助理)期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生,10 年基金行业从业 经验。2010 年 7 月应届毕业加入 本基金的基金 2020-01-0 华安基金,历任投资研究部研究 刘畅畅 经理 8 - 10 年 员、基金投资部基金经理助理。 2020 年 1 月起,担任华安文体健 康主题灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 硕士研究生,8 年基金及相关行业 从业经验。曾任融通基金管理有限 公司研究员、平安养老保险股份有 限公司权益投资经理。2018 年 9 月加入华安基金,2018年10月起, 担任华安新丝路主题股票型证券 本基金的基金 投资基金的基金经理。2019 年 3 谢昌旭 经理 2019-11-08 2021-03-15 8 年 月起,同时担任华安双核驱动混合 型证券投资基金的基金经理。2019 年 6 月起,同时担任华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2019 年 11 月起,同时担任华安安华灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2019 年 11 月至 2021 年 3 月,同时担任华安文体健康主题灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2020 年 4 月起,同时担 任华安医疗创新混合型证券投资 基金的基金经理。2020 年 7 月起, 同时担任华安安禧灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围 内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易 机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间 优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义 对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员 监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制 原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一 级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行 投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为1 次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年,新冠疫情对全球经济的影响仍未完全消退,部分地区疫情依然肆虐,但随着疫 苗接种的普及,新冠疫情将常态化,对生产、生活的影响将逐步消退。过去一个季度,全球货币环境比较友好,海内外长债利率均不再上行,通胀压力在二季度末有所缓解,国内流动性也较为充裕,给资本市场提供了较好的阶段性环境。上半年全球市场稳步上涨,海外强于国内。期间上证综指上 涨 3.4%,沪深 300 上涨 0.24%,标普 500 上涨 14.41%,恒生指数上涨 5.86%。行业方面,上半年电 力设备、基础化工、钢铁表现较好。 报告期内,由于管理规模持续快速增加,本基金仓位略有降低,以先进制造、消费、周期等相关行业中的优秀公司为核心配置。随着基金规模快速增加,同时市场风格不断均衡化,未来本基金配置也会采用更加均衡的配置思路。报告期内本基金表现超过业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 3.362 元,本报告期份额净值增长率为 34.05%,同 期业绩比较基准增长率为 0.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年,我们认为全球经济仍有望共振向上,疫情期间的各项政策将陆续温合退出。 国内货币政策和流动性方面,利率有可能重拾升势,流动性边际难以更加宽松。海外利率也可能再次上行,在过去几年流动性充裕、全球周期品和制造业普遍存在资本开支不足的背景下,通胀压力并未完全消除。这些因素给我们的投资带来新的挑战。我们将对海外疫情、全球经济趋势、通胀压力等对全球流动性产生重要影响的关键因素保持关注。 在目前市场环境中,股票整体估值水位较高,部分板块处在历史最高的估值分位,各行业质地优秀的标的得到市场的积极认可和热情追捧,导致龙头股获得了比较高的估值溢价。这些因素增加了我们未来的投资和选股的不确定性。尽管如此,我们认为经济中结构性成长、改善的机会十分丰富,部分细分行业的龙头仍具备比较好的估值性价比。一方面,我们看到很多领域仍然处在高速发展期,驱动力可能是技术变革、消费升级、制造升级带来的全新市场,也可能是随着国产替代、集中度提高带来的份额提升。另一方面,我们看到不同的产业链在分工合作上出现了不同的变化,有一些产业链的分工加大,单个环节的规模效应提升,另一些产业则出现了纵向的整合,上下游合作更加紧密。无论哪一种模式,都推动了产业链变得更加优化、高效。在这个过程中,也将持续产生新的投资机会。 行业方面,我们看到,新能源行业正处在渗透率加速提升的拐点阶段,军工行业在十四五期间迎来更好的发展水平,部分周期品由于需求的景气和持续多年的较低固定资产投资,带来价格和盈利的持续超预期,等等。同时,我们还看到制造业的很多细分子行业出现了明显的边际改善,或者正在处在新一轮成长的起点。因此,未来我们将围绕这些重点方向,继续加大对制造业的配置比重。 从估值来看,部分头部板块和个股的估值处在历史最高分位,但仍然还有很多公司具备比较好 的投资性价比。我们将恪守估值纪律,控制相关风险,寻找具备较好性价比的个股进行投资。 风险偏好方面,国内市场风险偏好随着经济改善有望保持较有利水平。但海外疫情、通胀压力、刺激政策退出、货币流动性边际收紧等因素均可能带来额外的风险偏好波动,我们将对这些因素保持高度关注。 综上所述,我们对下半年股票市场仍保持积极的态度,但会更加谨慎。重点投资内需消费、现代服务、高科技、寡头制造等方向,选择风险收益比高的投资标的构建投资组合,努力为持有人达成“承担较低风险获取中长期合意回报”的投资目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 6.4.7.1 677,573,300.71 17,334,630.57 结算备付金 13,617,064.59 846,979.56 存出保证金 531,995.82 45,670.86 交易性金融资产 6.4.7.2 3,543,435,710.55 180,445,765.08 其中:股票投资 3,542,804,604.98 180,445,765.08 基金投资 - - 债券投资 631,105.57 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 67,146.68 2,902.81 应收股利 - - 应收申购款 70,871,805.15 1,753,648.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,306,097,023.50 200,429,597.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 60,498,939.68 2,426,734.73 应付赎回款 46,254,562.96 766,909.36 应付管理人报酬 4,031,654.48 215,196.58 应付托管费 671,942.42 35,866.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,270,840.25 1,078,700.67 应交税费 3.90 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 114,544.56 170,402.95 负债合计 116,842,488.25 4,693,810.39 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 1,246,061,345.06 78,054,141.67 未分配利润 6.4.7.10 2,943,193,190.19 117,681,645.64 所有者权益合计 4,189,254,535.25 195,735,787.31 负债和所有者权益总计 4,306,097,023.50 200,429,597.70 注:报告截至日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 3.362 元,基金份额总额 1,246,061,345.06 份。 6.2 利润表 会计主体:华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 452,984,564.18 34,079,865.48 1.利息收入 296,892.67 33,074.25 其中:存款利息收入 6.4.7.11 296,728.19 33,064.53 债券利息收入 164.48 9.72 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 122,334,447.11 21,657,321.86 其中:股票投资收益 6.4.7.12 108,626,924.12 21,400,425.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 28,077.41 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.14 13,679,445.58 256,896.66 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.15 328,244,206.07 12,321,360.32 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 2,109,018.33 68,109.05 减:二、费用 17,364,039.46 2,214,036.26 1.管理人报酬 7,044,641.28 767,359.34 2.托管费 1,174,106.89 127,893.24 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.17 9,036,258.30 1,228,889.88 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.59 0.04 7.其他费用 6.4.7.18 109,032.40 89,893.76 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 435,620,524.72 31,865,829.22 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 435,620,524.72 31,865,829.22 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 78,054,141.67 117,681,645.64 195,735,787.31 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 435,620,524.72 435,620,524.72 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 1,168,007,203.39 2,389,891,019.83 3,557,898,223.22 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,290,213,928.18 2,635,874,832.75 3,926,088,760.93 2.基金赎回款 -122,206,724.79 -245,983,812.92 -368,190,537.71 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 1,246,061,345.06 2,943,193,190.19 4,189,254,535.25 金净值) 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 79,686,155.24 26,663,148.14 106,349,303.38 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 31,865,829.22 31,865,829.22 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -7,910,447.77 -770,538.04 -8,680,985.81 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 24,813,287.78 13,237,147.28 38,050,435.06 2.基金赎回款 -32,723,735.55 -14,007,685.32 -46,731,420.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 71,775,707.47 57,758,439.32 129,534,146.79 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:朱学华,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1258 号《关于准予华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2016]3123 号《关于华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》的核准,由基金管理人华安基金管理有限公司社会公开发行募 集,基金合同于 2017 年 6 月 8 日生效,首次设立募集规模为 473,683,799.33 份基金份额。本基金为 契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为 0-95%;投资于文体健康主题相关的证券的 比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为:50%×中证 800 指数收益率+50%×中国债券总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务 状况以及自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易 计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行规 定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期 限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 677,573,300.71 定期存款 - 其他存款 - 合计 677,573,300.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,193,084,653.95 3,542,804,604.98 349,719,951.03 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 456,100.00 631,105.57 175,005.57 债券 银行间市场 - - - 合计 456,100.00 631,105.57 175,005.57 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,193,540,753.95 3,543,435,710.55 349,894,956.60 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 61,268.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,514.93 应收债券利息 147.95 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 215.46 合计 67,146.68 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 5,270,840.25 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,270,840.25 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 30,242.00 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 59,507.37 预提审计费 24,795.19 合计 114,544.56 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 78,054,141.67 78,054,141.67 本期申购 1,290,213,928.18 1,290,213,928.18 本期赎回(以“-”号填列) -122,206,724.79 -122,206,724.79 本期末 1,246,061,345.06 1,246,061,345.06 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 100,914,708.98 16,766,936.66 117,681,645.64 本期利润 107,376,318.65 328,244,206.07 435,620,524.72 本期基金份额交易产生的 1,931,523,661.71 458,367,358.12 2,389,891,019.83 变动数 其中:基金申购款 2,131,684,318.17 504,190,514.58 2,635,874,832.75 基金赎回款 -200,160,656.46 -45,823,156.46 -245,983,812.92 本期已分配利润 - - - 本期末 2,139,814,689.34 803,378,500.85 2,943,193,190.19 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 265,016.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 30,338.75 其他 1,372.46 合计 296,728.19 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,014,627,145.22 减:卖出股票成本总额 1,906,000,221.10 买卖股票差价收入 108,626,924.12 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 59,198.88 交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 31,100.00 成本总额 减:应收利息总额 21.47 买卖债券差价收入 28,077.41 6.4.7.14 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 13,679,445.58 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,679,445.58 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 328,244,206.07 ——股票投资 328,069,200.50 ——债券投资 175,005.57 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 328,244,206.07 6.4.7.16 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 2,035,321.58 转换费收入 73,696.75 合计 2,109,018.33 6.4.7.17 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 9,036,258.30 银行间市场交易费用 - 合计 9,036,258.30 6.4.7.18 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 24,729.84 合计 109,032.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2021 年 3 月 9 日发布的公告,经基金管理人股东会第六十六次会议决议及 中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准,基金管理人股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份 4,769,035,841.36 68.64% 483,629,813.63 59.66% 有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 4,366,673.30 68.39% 3,161,393.09 59.98% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 440,731.06 59.14% 440,731.06 59.14% 限公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,044,641.28 767,359.34 其中:支付销售机构的客户维护费 1,783,246.32 177,423.09 注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,174,106.89 127,893.24 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 677,573,300. 265,016.98 11,845,305.2 28,727.74 71 5 6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 股/张) 国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,215.00 43,665.64 国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78 国泰君安 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68 国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 股/张) 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股) 总额 总额 型 68861 惠泰 2020-1 2021-0 新股 74.46 373.24 468.00 34,847 174,67 - 7 医疗 2-30 7-07 限售 .28 6.32 68832 瑞华 2021-0 2021-1 新股 5.97 22.78 4,513. 26,942 102,80 - 3 泰 4-21 0-28 限售 00 .61 6.14 68868 凯因 2021-0 2021-0 新股 18.98 27.98 2,869. 54,453 80,274 - 7 科技 1-29 8-09 限售 00 .62 .62 68866 富信 2021-0 2021-1 新股 15.61 29.51 2,556. 39,899 75,427 - 2 科技 3-25 0-08 限售 00 .16 .56 68861 罗普 2021-0 2021-0 新股 19.31 26.74 2,418. 46,691 64,657 - 9 特 2-08 8-23 限售 00 .58 .32 68818 生益 2021-0 2021-0 新股 12.42 14.19 4,373. 54,312 62,052 - 3 电子 2-10 8-25 限售 00 .66 .87 68823 航宇 2021-0 2022-0 新股 11.48 11.48 4,926. 56,550 56,550 - 9 科技 6-25 1-05 限售 00 .48 .48 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 47.33 251.96 140.00 6,626. 35,274 - 7 妮 3-18 9-27 限售 20 .40 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 33.22 87.50 366.00 12,158 32,025 - 9 集团 4-15 0-26 限售 .52 .00 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 12.54 27.89 801.00 10,044 22,339 - 9 股份 6-08 2-17 限售 .54 .89 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 28.28 115.71 177.00 5,005. 20,480 - 3 食品 4-08 0-15 限售 56 .67 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 7.64 38.83 462.00 3,529. 17,939 - 5 医药 6-22 2-30 限售 68 .46 30098 中红 2021-0 2021-1 新股 48.59 90.39 172.00 8,357. 15,547 - 1 医疗 4-19 0-27 限售 48 .08 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 15.83 45.29 317.00 5,018. 14,356 - 2 电能 4-19 0-27 限售 11 .93 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 12.76 43.38 307.00 3,917. 13,317 - 0 光 1-27 8-03 限售 32 .66 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 9.19 40.38 329.00 3,023. 13,285 - 4 畅银 5-18 1-25 限售 51 .02 30093 药易 2021-0 2021-0 新股 12.25 53.71 244.00 2,989. 13,105 - 7 购 1-20 7-27 限售 00 .24 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 5.31 28.52 443.00 2,352. 12,634 - 2 生物 2-02 8-09 限售 33 .36 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4.94 13.05 928.00 4,584. 12,110 - 7 家 5-26 2-02 限售 32 .40 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 18.71 57.62 201.00 3,760. 11,581 - 2 股份 5-27 2-07 限售 71 .62 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 20.81 42.23 241.00 5,015. 10,177 - 6 软件 5-26 2-03 限售 21 .43 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 3.40 16.37 576.00 1,958. 9,429. - 2 辐照 3-29 0-11 限售 40 12 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 16.53 46.07 203.00 3,355. 9,352. - 5 家化 3-16 9-24 限售 59 21 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 13.75 32.98 275.00 3,781. 9,069. - 6 伟 6-23 2-30 限售 25 50 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 8.24 31.54 286.00 2,356. 9,020. - 6 药业 3-31 0-11 限售 64 44 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 4.56 18.88 474.00 2,161. 8,949. - 5 龙 2-03 8-10 限售 44 12 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 13.00 27.42 324.00 2,808. 8,884. - 8 生态 2-18 8-25 限售 00 08 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 4.31 13.11 672.00 2,896. 8,809. - 1 电梯 1-13 7-21 限售 32 92 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 8.48 22.07 394.00 3,341. 8,695. - 1 海纳 3-23 9-30 限售 12 58 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 8.41 39.13 219.00 1,841. 8,569. - 0 特 2-24 9-03 限售 79 47 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 11.72 27.08 315.00 3,691. 8,530. - 2 安防 3-03 9-13 限售 80 20 30095 建工 2021-0 2021-0 新股 8.53 27.22 300.00 2,559. 8,166. - 8 修复 3-18 9-29 限售 00 00 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 14.79 30.57 264.00 3,904. 8,070. - 6 新材 4-21 1-01 限售 56 48 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 6.79 26.81 301.00 2,043. 8,069. - 7 传媒 4-28 1-11 限售 79 81 30097 东箭 2021-0 2021-1 新股 8.42 13.60 593.00 4,993. 8,064. - 8 科技 4-15 0-26 限售 06 80 30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 12.10 19.29 410.00 4,961. 7,908. - 3 遮阳 5-17 1-24 限售 00 90 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 24.90 24.81 295.00 7,345. 7,318. - 5 新能 4-21 0-29 限售 50 95 30100 嘉益 2021-0 2021-1 新股 7.81 21.94 312.00 2,436. 6,845. - 4 股份 6-18 2-27 限售 72 28 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 13.39 30.10 217.00 2,905. 6,531. - 7 化学 2-29 7-07 限售 63 70 30101 申菱 2021-0 2022-0 新股 8.29 8.29 782.00 6,482. 6,482. - 8 环境 6-28 1-07 限售 78 78 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 5.48 13.03 492.00 2,696. 6,410. - 5 电子 4-14 0-21 限售 16 76 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 12.13 22.49 283.00 3,432. 6,364. - 3 特材 3-30 0-11 限售 79 67 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 10.76 22.20 284.00 3,055. 6,304. - 6 科技 2-29 7-12 限售 84 80 30101 华立 2021-0 2021-1 新股 14.20 33.84 175.00 2,485. 5,922. - 1 科技 6-09 2-17 限售 00 00 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 9.79 23.01 255.00 2,496. 5,867. - 3 智控 2-03 8-10 限售 45 55 30096 晓鸣 2021-0 2021-1 新股 4.54 11.54 507.00 2,301. 5,850. - 7 股份 4-02 0-13 限售 78 78 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 7.19 12.65 430.00 3,091. 5,439. - 2 生物 4-08 0-19 限售 70 50 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 13.87 29.55 183.00 2,538. 5,407. - 9 环保 1-12 7-21 限售 21 65 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 12.08 23.06 234.00 2,826. 5,396. - 0 科技 3-22 9-29 限售 72 04 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 8.86 8.86 555.00 4,917. 4,917. - 7 平民 6-23 1-05 限售 30 30 30102 密封 2021-0 2022-0 新股 10.64 10.64 421.00 4,479. 4,479. - 0 科技 6-28 1-06 限售 44 44 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 14.72 23.32 191.00 2,811. 4,454. - 5 新材 5-17 1-26 限售 52 12 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 5.29 14.44 303.00 1,602. 4,375. - 7 仕 6-04 2-16 限售 87 32 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 6.02 21.32 201.00 1,210. 4,285. - 8 方正 5-25 2-02 限售 02 32 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 8.05 24.26 170.00 1,368. 4,124. - 2 科技 6-15 2-22 限售 50 20 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 9.36 20.32 200.00 1,872. 4,064. - 2 泵业 5-17 1-25 限售 00 00 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 7.83 17.61 218.00 1,706. 3,838. - 0 节能 6-09 2-20 限售 94 98 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 9.46 9.46 290.00 2,743. 2,743. - 1 激光 6-28 1-06 限售 40 40 30101 申菱 2021-0 2021-0 新股 7,029. 58,270 58,270 8 环境 6-28 7-07 未上 8.29 8.29 00 .41 .41 - 市 68808 英科 2021-0 2021-0 新股 2,469. 54,219 54,219 7 再生 6-30 7-09 未上 21.96 21.96 00 .24 .24 - 市 30101 漱玉 2021-0 2021-0 新股 4,995. 44,255 44,255 7 平民 6-23 7-05 未上 8.86 8.86 00 .70 .70 - 市 30102 密封 2021-0 2021-0 新股 3,789. 40,314 40,314 0 科技 6-28 7-06 未上 10.64 10.64 00 .96 .96 - 市 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 2,609. 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 未上 9.46 9.46 00 .14 .14 - 市 68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 2,693. 17,289 17,289 6 电气 6-28 7-07 未上 6.42 6.42 00 .06 .06 - 市 60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014 7 股份 6-28 7-06 未上 31.56 31.56 349.00 .44 .44 - 市 60516 新中 2021-0 2021-0 新股 1,377. 8,358. 8,358. 2 港 6-29 7-07 未上 6.07 6.07 00 39 39 - 市 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于与文体健康相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立合规与风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行,并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选,因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年6 月 30 日 资产 银行存款 677,573,300.71 - - - 677,573,300.7 1 结算备付金 13,617,064.59 - - - 13,617,064.59 存出保证金 531,995.82 - - - 531,995.82 交易性金融资产 631,105.57 - - 3,542,804,604.983,543,435,710. 55 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 67,146.68 67,146.68 应收申购款 - - - 70,871,805.15 70,871,805.15 资产总计 692,353,466.69 - - 3,613,743,556.814,306,097,023. 50 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 60,498,939.68 60,498,939.68 应付赎回款 - - - 46,254,562.96 46,254,562.96 应付管理人报酬 - - - 4,031,654.48 4,031,654.48 应付托管费 - - - 671,942.42 671,942.42 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 5,270,840.25 5,270,840.25 应交税费 - - - 3.90 3.90 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 114,544.56 114,544.56 116,842,488 负债总计 - - - 116,842,488.25 .25 利率敏感度缺口 692,353,466.69 - - 3,496,901,068.564,189,254,535. 25 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 17,334,630.57 - - - 17,334,630.57 结算备付金 846,979.56 - - - 846,979.56 存出保证金 45,670.86 - - - 45,670.86 交易性金融资产 - - - 180,445,765.08 180,445,765.0 8 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 2,902.81 2,902.81 应收申购款 - - - 1,753,648.82 1,753,648.82 200,429,597.7 资产总计 18,227,280.99 - - 182,202,316.71 0 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 2,426,734.73 2,426,734.73 应付赎回款 - - - 766,909.36 766,909.36 应付管理人报酬 - - - 215,196.58 215,196.58 应付托管费 - - - 35,866.10 35,866.10 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,078,700.67 1,078,700.67 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 170,402.95 170,402.95 负债总计 - - - 4,693,810.39 4,693,810.39 195,735,787.3 利率敏感度缺口 18,227,280.99 - - 177,508,506.32 1 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于2021 年6 月30日持有的交易性债券资产比例较低,且持有的银行存款均为活期存款, 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日:无)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行 修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例(%) (%) 3,542,804,604. 180,445,765.0 交易性金融资产-股票投资 84.57 92.19 98 8 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 3,542,804,604. 180,445,765.0 合计 84.57 92.19 98 8 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 35,470 增加约 2,113 业绩比较基准下降 5% 减少约 35,470 减少约 2,113 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 3,542,804,604.98 82.27 其中:股票 3,542,804,604.98 82.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 631,105.57 0.01 其中:债券 631,105.57 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 691,190,365.30 16.05 8 其他各项资产 71,470,947.65 1.66 9 合计 4,306,097,023.50 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 77,389.88 0.00 B 采矿业 113,484,268.52 2.71 C 制造业 2,337,375,204.24 55.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 159,759,377.07 3.81 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 8,331,313.90 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 178,882,243.60 4.27 H 住宿和餐饮业 16,973,622.24 0.41 I 信息传输、软件和信息技术服务业 535,729,926.33 12.79 J 金融业 75,984,679.30 1.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 107,137,709.00 2.56 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,043,499.53 0.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,542,804,604.98 84.57 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 300613 富瀚微 1,289,489 201,005,545.32 4.80 2 002340 格林美 21,443,900 200,500,465.00 4.79 3 000519 中兵红箭 11,797,496 126,469,157.12 3.02 4 600900 长江电力 5,333,012 110,073,367.68 2.63 5 300034 钢研高纳 3,350,282 107,912,583.22 2.58 6 300280 紫天科技 2,927,900 106,897,629.00 2.55 7 002245 蔚蓝锂芯 5,387,408 106,131,937.60 2.53 8 300568 星源材质 2,396,344 99,136,751.28 2.37 9 688099 晶晨股份 845,488 94,863,753.60 2.26 10 002651 利君股份 7,166,700 86,645,403.00 2.07 11 300031 宝通科技 5,200,600 81,961,456.00 1.96 12 002425 凯撒文化 9,018,200 75,482,334.00 1.80 13 300775 三角防务 1,729,400 66,063,080.00 1.58 14 002409 雅克科技 803,464 65,080,584.00 1.55 15 002080 中材科技 2,416,100 63,229,337.00 1.51 16 002812 恩捷股份 263,300 61,638,530.00 1.47 17 600808 马钢股份 14,123,200 60,588,528.00 1.45 18 300193 佳士科技 3,778,200 60,148,944.00 1.44 19 002214 大立科技 3,098,744 59,309,960.16 1.42 20 300223 北京君正 584,500 58,987,740.00 1.41 21 002353 杰瑞股份 1,238,600 55,365,420.00 1.32 22 300777 中简科技 1,197,800 54,116,604.00 1.29 23 603026 石大胜华 331,000 53,638,550.00 1.28 24 002966 苏州银行 7,248,572 53,277,004.20 1.27 25 000733 振华科技 847,200 51,738,504.00 1.24 26 603131 上海沪工 2,879,676 51,690,184.20 1.23 27 600025 华能水电 8,579,100 49,672,989.00 1.19 28 002196 方正电机 5,762,750 49,271,512.50 1.18 29 000898 鞍钢股份 10,517,100 46,801,095.00 1.12 30 000913 钱江摩托 2,508,800 44,832,256.00 1.07 31 600577 精达股份 6,776,500 43,234,070.00 1.03 32 003025 思进智能 1,325,347 40,224,281.45 0.96 33 600141 兴发集团 2,102,000 39,580,660.00 0.94 34 300083 创世纪 3,599,900 39,418,905.00 0.94 35 600029 南方航空 6,153,100 37,041,662.00 0.88 36 601111 中国国航 4,589,800 35,708,644.00 0.85 37 300101 振芯科技 1,949,200 34,910,172.00 0.83 38 600559 老白干酒 1,316,300 34,618,690.00 0.83 39 002624 完美世界 1,365,600 32,651,496.00 0.78 40 600985 淮北矿业 2,626,282 32,066,903.22 0.77 41 300421 力星股份 1,933,060 31,876,159.40 0.76 42 603077 和邦生物 14,973,620 31,145,129.60 0.74 43 002538 司尔特 4,417,000 30,256,450.00 0.72 44 300696 爱乐达 721,755 30,039,443.10 0.72 45 600348 华阳股份 3,997,282 29,659,832.44 0.71 46 000301 东方盛虹 1,411,500 29,500,350.00 0.70 47 300450 先导智能 486,380 29,250,893.20 0.70 48 002149 西部材料 1,812,900 29,187,690.00 0.70 49 600884 杉杉股份 1,239,400 28,902,808.00 0.69 50 002192 融捷股份 396,821 27,245,729.86 0.65 51 002179 中航光电 313,800 24,796,476.00 0.59 52 000937 冀中能源 6,237,100 24,511,803.00 0.59 53 688122 西部超导 374,236 24,276,689.32 0.58 54 603229 奥翔药业 711,640 23,761,659.60 0.57 55 002460 赣锋锂业 195,848 23,715,234.32 0.57 56 600030 中信证券 909,100 22,672,954.00 0.54 57 000976 华铁股份 3,819,112 22,418,187.44 0.54 58 300799 左江科技 407,550 22,333,740.00 0.53 59 300750 宁德时代 38,500 20,589,800.00 0.49 60 603667 五洲新春 2,128,845 20,266,604.40 0.48 61 688286 敏芯股份 145,159 20,232,261.42 0.48 62 603659 璞泰来 142,080 19,408,128.00 0.46 63 688508 芯朋微 168,354 18,626,686.56 0.44 64 300512 中亚股份 1,208,667 17,247,678.09 0.41 65 600258 首旅酒店 711,384 16,973,622.24 0.41 66 002025 航天电器 311,733 15,639,644.61 0.37 67 600782 新钢股份 2,678,700 14,947,146.00 0.36 68 601005 重庆钢铁 5,527,500 14,758,425.00 0.35 69 300900 广联航空 382,300 14,290,374.00 0.34 70 600172 黄河旋风 1,947,140 13,143,195.00 0.31 71 300726 宏达电子 168,100 11,849,369.00 0.28 72 600456 宝钛股份 246,800 10,587,720.00 0.25 73 601882 海天精工 635,900 9,888,245.00 0.24 74 300577 开润股份 430,200 9,219,186.00 0.22 75 603136 天目湖 539,980 8,877,271.20 0.21 76 300113 顺网科技 672,600 8,703,444.00 0.21 77 003020 立方制药 156,300 8,002,560.00 0.19 78 002906 华阳集团 190,600 6,019,148.00 0.14 79 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.01 80 300979 华利集团 3,652 406,300.40 0.01 81 300957 贝泰妮 1,394 375,973.66 0.01 82 688065 凯赛生物 3,303 346,451.67 0.01 83 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.01 84 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.01 85 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01 86 601888 中国中免 800 240,080.00 0.01 87 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.01 88 688617 惠泰医疗 468 174,676.32 0.00 89 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.00 90 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.00 91 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.00 92 300962 中金辐照 5,757 133,773.12 0.00 93 000888 峨眉山A 19,000 121,790.00 0.00 94 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00 95 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.00 96 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.00 97 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.00 98 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.00 99 688687 凯因科技 2,869 80,274.62 0.00 100 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00 101 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.00 102 300972 万辰生物 4,300 71,539.10 0.00 103 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 104 688619 罗普特 2,418 64,657.32 0.00 105 688183 生益电子 4,373 62,052.87 0.00 106 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00 107 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00 108 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00 109 300960 通业科技 2,332 57,006.84 0.00 110 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00 111 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 112 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 113 300896 爱美客 68 53,643.84 0.00 114 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 115 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00 116 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 117 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 118 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 119 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 120 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 121 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00 122 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 123 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 124 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 125 300973 立高食品 177 20,480.67 0.00 126 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 127 300981 中红医疗 172 15,547.08 0.00 128 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 129 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 130 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 131 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 132 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 133 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 134 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 135 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 136 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 137 300955 嘉亨家化 203 9,352.21 0.00 138 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 139 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 140 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 141 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 142 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 143 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 144 300952 恒辉安防 315 8,530.20 0.00 145 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 146 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 147 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 148 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 149 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 150 300918 南山智尚 673 7,005.93 0.00 151 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 152 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 153 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 154 300925 法本信息 241 6,335.89 0.00 155 300926 博俊科技 284 6,304.80 0.00 156 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 157 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 158 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 159 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 160 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 161 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 162 600933 爱柯迪 60 782.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 1 002340 格林美 212,089,299.91 108.35 2 000519 中兵红箭 131,739,685.70 67.30 3 300613 富瀚微 119,887,029.14 61.25 4 600900 长江电力 108,663,412.89 55.52 5 300280 紫天科技 107,201,497.16 54.77 6 300034 钢研高纳 102,238,065.18 52.23 7 300031 宝通科技 88,803,798.95 45.37 8 002245 蔚蓝锂芯 86,909,987.07 44.40 9 002651 利君股份 86,460,033.14 44.17 10 600808 马钢股份 85,932,864.60 43.90 11 002425 凯撒文化 79,301,951.74 40.51 12 000898 鞍钢股份 75,517,665.30 38.58 13 688099 晶晨股份 75,313,585.85 38.48 14 603026 石大胜华 75,030,085.02 38.33 15 600782 新钢股份 63,483,768.50 32.43 16 300775 三角防务 63,058,856.12 32.22 17 002214 大立科技 60,852,002.63 31.09 18 600559 老白干酒 59,426,311.23 30.36 19 002080 中材科技 54,476,626.53 27.83 20 300777 中简科技 53,530,157.02 27.35 21 002966 苏州银行 53,472,895.35 27.32 22 600985 淮北矿业 52,050,562.55 26.59 23 000913 钱江摩托 51,624,857.57 26.37 24 002353 杰瑞股份 51,028,304.00 26.07 25 300568 星源材质 50,941,523.22 26.03 26 603131 上海沪工 50,382,867.96 25.74 27 600025 华能水电 48,417,445.48 24.74 28 000733 振华科技 46,329,407.77 23.67 29 002409 雅克科技 45,652,819.80 23.32 30 300750 宁德时代 44,577,881.00 22.77 31 002196 方正电机 43,562,832.82 22.26 32 003025 思进智能 42,422,658.29 21.67 33 000977 浪潮信息 41,750,719.32 21.33 34 300223 北京君正 41,719,894.11 21.31 35 300193 佳士科技 41,134,552.40 21.02 36 300083 创世纪 40,568,333.59 20.73 37 002812 恩捷股份 40,300,369.31 20.59 38 600166 福田汽车 38,685,405.00 19.76 39 601111 中国国航 38,485,859.78 19.66 40 600029 南方航空 38,422,426.40 19.63 41 300769 德方纳米 38,413,579.98 19.63 42 002046 国机精工 38,253,714.18 19.54 43 600141 兴发集团 36,899,821.14 18.85 44 002192 融捷股份 36,607,127.95 18.70 45 300450 先导智能 36,264,443.34 18.53 46 600519 贵州茅台 36,183,537.00 18.49 47 600577 精达股份 35,343,240.50 18.06 48 000937 冀中能源 34,512,539.65 17.63 49 002460 赣锋锂业 34,449,323.91 17.60 50 300101 振芯科技 34,336,903.36 17.54 51 600507 方大特钢 33,574,336.11 17.15 52 000938 紫光股份 33,500,324.87 17.12 53 002624 完美世界 33,388,227.00 17.06 54 002532 天山铝业 33,334,894.05 17.03 55 300850 新强联 33,311,665.30 17.02 56 603229 奥翔药业 31,400,312.07 16.04 57 300082 奥克股份 31,361,307.25 16.02 58 002538 司尔特 31,023,306.70 15.85 59 300696 爱乐达 30,209,893.44 15.43 60 000301 东方盛虹 30,064,058.36 15.36 61 600884 杉杉股份 28,960,111.60 14.80 62 000423 东阿阿胶 28,668,358.19 14.65 63 603077 和邦生物 26,440,228.80 13.51 64 600188 兖州煤业 26,204,482.00 13.39 65 000822 山东海化 25,813,737.00 13.19 66 600348 华阳股份 25,748,023.13 13.15 67 002149 西部材料 25,213,081.00 12.88 68 600456 宝钛股份 25,172,205.94 12.86 69 000825 太钢不锈 24,635,870.00 12.59 70 002025 航天电器 24,554,258.03 12.54 71 002466 天齐锂业 23,969,379.43 12.25 72 600030 中信证券 23,913,236.00 12.22 73 601005 重庆钢铁 22,307,036.00 11.40 74 002179 中航光电 21,988,011.62 11.23 75 300799 左江科技 21,611,781.58 11.04 76 300421 力星股份 21,483,132.60 10.98 77 000661 长春高新 21,469,716.00 10.97 78 601919 中远海控 21,103,515.00 10.78 79 600295 鄂尔多斯 20,932,637.08 10.69 80 688122 西部超导 20,902,007.48 10.68 81 000983 山西焦煤 20,571,875.62 10.51 82 688286 敏芯股份 19,566,698.72 10.00 83 601003 柳钢股份 19,538,244.61 9.98 84 603667 五洲新春 19,095,220.60 9.76 85 600111 北方稀土 18,713,843.00 9.56 86 000976 华铁股份 18,626,314.53 9.52 87 603659 璞泰来 18,532,366.04 9.47 88 002607 中公教育 18,500,060.38 9.45 89 600258 首旅酒店 18,210,510.08 9.30 90 688626 翔宇医疗 17,781,248.25 9.08 91 002756 永兴材料 16,868,041.56 8.62 92 600569 安阳钢铁 16,704,002.59 8.53 93 000932 华菱钢铁 15,418,218.35 7.88 94 688508 芯朋微 14,650,206.09 7.48 95 300113 顺网科技 14,559,316.23 7.44 96 300512 中亚股份 14,295,586.93 7.30 97 300726 宏达电子 14,086,481.00 7.20 98 000933 神火股份 13,833,679.22 7.07 99 603290 斯达半导 13,684,919.53 6.99 100 600760 中航沈飞 13,643,056.03 6.97 101 600256 广汇能源 13,636,528.00 6.97 102 300900 广联航空 13,611,756.90 6.95 103 688567 孚能科技 13,362,762.95 6.83 104 603799 华友钴业 13,300,432.37 6.80 105 688636 智明达 13,019,880.70 6.65 106 688200 华峰测控 12,994,950.65 6.64 107 688006 杭可科技 11,728,466.67 5.99 108 300457 赢合科技 11,626,369.55 5.94 109 003020 立方制药 11,478,992.57 5.86 110 603686 龙马环卫 11,430,641.09 5.84 111 601678 滨化股份 10,617,302.74 5.42 112 601882 海天精工 9,846,740.00 5.03 113 600711 盛屯矿业 9,827,004.50 5.02 114 300577 开润股份 9,750,050.00 4.98 115 600933 爱柯迪 9,681,964.64 4.95 116 603136 天目湖 9,623,587.74 4.92 117 300724 捷佳伟创 9,554,873.00 4.88 118 002738 中矿资源 9,313,882.00 4.76 119 000657 中钨高新 9,292,960.92 4.75 120 002049 紫光国微 9,292,085.25 4.75 121 000725 京东方A 9,194,230.00 4.70 122 300406 九强生物 8,941,949.00 4.57 123 688396 华润微 8,823,843.10 4.51 124 300759 康龙化成 8,717,393.15 4.45 125 002381 双箭股份 8,643,941.69 4.42 126 688526 科前生物 8,587,670.60 4.39 127 000975 银泰黄金 8,490,601.07 4.34 128 000761 本钢板材 8,404,528.09 4.29 129 002171 楚江新材 8,213,053.58 4.20 130 605336 帅丰电器 8,106,830.26 4.14 131 300776 帝尔激光 8,104,886.48 4.14 132 603198 迎驾贡酒 7,737,217.00 3.95 133 300604 长川科技 7,300,199.00 3.73 134 600988 赤峰黄金 7,292,118.48 3.73 135 300035 中科电气 7,195,158.68 3.68 136 603901 永创智能 7,063,420.46 3.61 137 000959 首钢股份 7,050,950.43 3.60 138 601888 中国中免 6,970,006.76 3.56 139 600172 黄河旋风 6,898,193.20 3.52 140 600075 新疆天业 6,811,859.92 3.48 141 600516 方大炭素 6,809,512.44 3.48 142 688595 芯海科技 6,663,790.10 3.40 143 300920 润阳科技 6,569,388.38 3.36 144 300733 西菱动力 6,521,854.00 3.33 145 300382 斯莱克 6,302,654.50 3.22 146 600282 南钢股份 6,293,920.00 3.22 147 688363 华熙生物 6,171,664.51 3.15 148 002906 华阳集团 6,097,698.20 3.12 149 300316 晶盛机电 5,898,036.00 3.01 150 000799 酒鬼酒 5,853,290.00 2.99 151 000715 中兴商业 5,704,333.24 2.91 152 600963 岳阳林纸 5,536,118.90 2.83 153 600966 博汇纸业 5,354,209.00 2.74 154 300258 精锻科技 5,305,781.34 2.71 155 600586 金晶科技 5,252,060.00 2.68 156 601677 明泰铝业 5,153,759.68 2.63 157 002135 东南网架 5,001,271.00 2.56 158 688662 富信科技 4,995,786.91 2.55 159 002110 三钢闽光 4,784,878.50 2.44 160 603289 泰瑞机器 4,751,841.60 2.43 161 000516 国际医学 4,628,864.30 2.36 162 601567 三星医疗 4,548,806.00 2.32 163 300593 新雷能 4,530,391.00 2.31 164 603558 健盛集团 4,480,366.00 2.29 165 605007 五洲特纸 4,438,661.00 2.27 166 000837 秦川机床 4,434,731.91 2.27 167 002803 吉宏股份 4,408,598.50 2.25 168 600328 中盐化工 4,402,339.40 2.25 169 002714 牧原股份 4,270,398.00 2.18 170 601818 光大银行 4,221,435.00 2.16 171 002536 飞龙股份 4,215,081.00 2.15 172 603348 文灿股份 4,040,504.00 2.06 173 600515 *ST 基础 3,959,719.00 2.02 174 601128 常熟银行 3,950,632.00 2.02 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 603026 石大胜华 48,554,814.55 24.81 2 300769 德方纳米 47,533,089.00 24.28 3 600782 新钢股份 46,564,366.87 23.79 4 000977 浪潮信息 40,097,906.42 20.49 5 002046 国机精工 38,814,784.01 19.83 6 300850 新强联 38,368,768.52 19.60 7 600519 贵州茅台 37,058,598.20 18.93 8 600166 福田汽车 32,985,778.12 16.85 9 300750 宁德时代 32,180,083.50 16.44 10 600808 马钢股份 31,993,562.05 16.35 11 002532 天山铝业 31,911,074.04 16.30 12 000898 鞍钢股份 31,805,401.20 16.25 13 300082 奥克股份 31,580,380.40 16.13 14 000938 紫光股份 31,026,027.60 15.85 15 600507 方大特钢 29,897,848.54 15.27 16 000822 山东海化 29,812,067.65 15.23 17 600188 兖州煤业 27,653,489.00 14.13 18 002466 天齐锂业 27,080,136.00 13.84 19 000825 太钢不锈 26,762,939.15 13.67 20 600985 淮北矿业 25,769,647.82 13.17 21 000423 东阿阿胶 25,360,550.87 12.96 22 000983 山西焦煤 25,266,859.33 12.91 23 601919 中远海控 24,283,510.00 12.41 24 600295 鄂尔多斯 24,253,635.00 12.39 25 002756 永兴材料 21,196,400.25 10.83 26 688626 翔宇医疗 21,058,963.86 10.76 27 600559 老白干酒 19,262,940.94 9.84 28 600111 北方稀土 19,079,310.23 9.75 29 600760 中航沈飞 18,227,450.01 9.31 30 601003 柳钢股份 18,153,184.68 9.27 31 000661 长春高新 17,952,767.00 9.17 32 603290 斯达半导 17,600,035.00 8.99 33 688636 智明达 17,243,107.57 8.81 34 603799 华友钴业 16,807,533.00 8.59 35 600456 宝钛股份 16,055,090.00 8.20 36 002607 中公教育 15,148,316.72 7.74 37 000932 华菱钢铁 15,021,359.21 7.67 38 300457 赢合科技 14,859,981.99 7.59 39 600256 广汇能源 14,407,902.00 7.36 40 600569 安阳钢铁 14,197,506.15 7.25 41 002025 航天电器 13,594,531.00 6.95 42 688567 孚能科技 13,533,138.25 6.91 43 300450 先导智能 13,528,093.95 6.91 44 000933 神火股份 13,148,432.62 6.72 45 688396 华润微 13,140,229.83 6.71 46 002460 赣锋锂业 13,090,910.00 6.69 47 688200 华峰测控 12,953,249.44 6.62 48 300724 捷佳伟创 12,332,794.00 6.30 49 688006 杭可科技 11,859,144.68 6.06 50 002340 格林美 11,548,711.56 5.90 51 002049 紫光国微 11,445,926.00 5.85 52 300759 康龙化成 11,137,998.00 5.69 53 603686 龙马环卫 11,103,958.76 5.67 54 002738 中矿资源 10,868,729.00 5.55 55 601678 滨化股份 10,482,044.20 5.36 56 601888 中国中免 10,479,243.38 5.35 57 000657 中钨高新 10,462,494.00 5.35 58 300035 中科电气 10,322,636.16 5.27 59 600711 盛屯矿业 10,058,821.11 5.14 60 300733 西菱动力 9,832,462.00 5.02 61 000937 冀中能源 9,487,869.10 4.85 62 000975 银泰黄金 9,400,956.80 4.80 63 000725 京东方A 9,106,484.00 4.65 64 300776 帝尔激光 9,056,124.03 4.63 65 600933 爱柯迪 8,990,159.01 4.59 66 300406 九强生物 8,686,865.00 4.44 67 002171 楚江新材 8,660,955.00 4.42 68 688526 科前生物 8,459,283.41 4.32 69 688595 芯海科技 8,320,392.64 4.25 70 300604 长川科技 8,203,869.00 4.19 71 002192 融捷股份 8,171,238.34 4.17 72 603198 迎驾贡酒 8,151,018.94 4.16 73 002381 双箭股份 7,958,486.86 4.07 74 000761 本钢板材 7,906,821.00 4.04 75 605336 帅丰电器 7,768,638.00 3.97 76 002967 广电计量 7,740,598.31 3.95 77 688363 华熙生物 7,649,218.69 3.91 78 300613 富瀚微 7,621,813.40 3.89 79 600988 赤峰黄金 7,573,976.84 3.87 80 603456 九洲药业 7,458,542.00 3.81 81 000959 首钢股份 7,415,719.14 3.79 82 600516 方大炭素 7,303,154.00 3.73 83 603901 永创智能 7,272,528.67 3.72 84 000799 酒鬼酒 7,259,695.00 3.71 85 600075 新疆天业 7,160,662.00 3.66 86 601005 重庆钢铁 7,077,076.00 3.62 87 300382 斯莱克 7,001,316.69 3.58 88 300593 新雷能 6,951,644.00 3.55 89 600282 南钢股份 6,702,061.00 3.42 90 000516 国际医学 6,682,060.00 3.41 91 002812 恩捷股份 6,544,799.00 3.34 92 603229 奥翔药业 6,321,804.36 3.23 93 603659 璞泰来 6,109,920.40 3.12 94 300767 震安科技 6,076,996.00 3.10 95 601567 三星医疗 6,075,392.00 3.10 96 000913 钱江摩托 5,965,406.00 3.05 97 300920 润阳科技 5,833,653.64 2.98 98 300316 晶盛机电 5,756,188.00 2.94 99 600963 岳阳林纸 5,687,739.90 2.91 100 600019 宝钢股份 5,633,529.96 2.88 101 603259 药明康德 5,577,514.24 2.85 102 300258 精锻科技 5,567,433.24 2.84 103 000715 中兴商业 5,563,105.70 2.84 104 600966 博汇纸业 5,438,160.04 2.78 105 300464 星徽股份 5,392,786.00 2.76 106 002833 弘亚数控 5,382,230.60 2.75 107 300073 当升科技 5,342,255.10 2.73 108 601677 明泰铝业 5,174,335.00 2.64 109 605068 明新旭腾 5,080,276.20 2.60 110 300113 顺网科技 5,052,887.54 2.58 111 600515 *ST 基础 4,924,674.00 2.52 112 688662 富信科技 4,894,624.15 2.50 113 600586 金晶科技 4,869,315.00 2.49 114 300363 博腾股份 4,864,523.00 2.49 115 600882 妙可蓝多 4,834,025.00 2.47 116 300415 伊之密 4,820,866.71 2.46 117 603558 健盛集团 4,781,642.00 2.44 118 603289 泰瑞机器 4,678,440.60 2.39 119 600172 黄河旋风 4,602,725.25 2.35 120 002135 东南网架 4,570,793.00 2.34 121 300357 我武生物 4,563,989.00 2.33 122 002824 和胜股份 4,551,308.00 2.33 123 600328 中盐化工 4,548,752.00 2.32 124 003020 立方制药 4,545,763.00 2.32 125 002142 宁波银行 4,538,394.16 2.32 126 000837 秦川机床 4,468,370.00 2.28 127 603416 信捷电气 4,428,970.00 2.26 128 002536 飞龙股份 4,382,511.93 2.24 129 600460 士兰微 4,331,414.00 2.21 130 002110 三钢闽光 4,323,327.00 2.21 131 002714 牧原股份 4,196,670.00 2.14 132 002803 吉宏股份 4,130,621.60 2.11 133 603369 今世缘 4,068,716.89 2.08 134 002385 大北农 3,931,752.94 2.01 135 688208 道通科技 3,929,087.70 2.01 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 4,940,289,860.50 卖出股票的收入(成交)总额 2,014,627,145.22 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 631,105.57 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 631,105.57 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 123114 三角转债 4,561 631,105.57 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 531,995.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 67,146.68 5 应收申购款 70,871,805.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 71,470,947.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 160,542 7,761.59 535,252,385.55 42.96% 710,808,959.51 57.04% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,976,915.88 0.32% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017 年 6 月 8 日)基金份额总额 473,683,799.33 本报告期期初基金份额总额 78,054,141.67 本报告期基金总申购份额 1,290,213,928.18 减:本报告期基金总赎回份额 122,206,724.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,246,061,345.06 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 2021 年 2 月 6 日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》,杨牧云先 生新任本基金管理人的督察长。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安证券 2 4,769,035,841.36 68.64% 4,366,673.30 68.39% - 中泰证券 1 575,033,909.95 8.28% 535,526.86 8.39% - 长江证券 1 548,838,326.59 7.90% 500,156.34 7.83% - 华西证券 1 427,593,474.77 6.15% 398,213.85 6.24% - 安信证券 1 413,612,491.67 5.95% 385,198.35 6.03% - 国信证券 1 182,571,183.40 2.63% 170,030.70 2.66% - 西南证券 1 31,293,218.68 0.45% 29,143.40 0.46% - 中信金通 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求,可靠、诚信,能够公平对待所有客户; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 2021 年 5 月完成租用托管在中国银行的华西证券上交所 50624 交易单元 2021 年 6 月完成租用托管在中国银行的国泰君安证券上交所 50822 交易单元 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 成交金额 成交金额 券成交总 购成交总 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长江证券 59,198.88 100.00% - - - - 华西证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中信金通 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 1 联方承销期内承销证券的公告(合兴股份) 露网站和公司网站等指 2021-01-12 定媒介 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 2 基金 2020 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 3 联方承销期内承销证券的公告(纵横股份) 露网站和公司网站等指 2021-02-03 定媒介 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 中国证监会基金电子披 4 告 露网站和公司网站等指 2021-02-06 定媒介 关于终止包商银行股份有限公司办理本公司 中国证监会基金电子披 5 旗下基金销售业务的公告 露网站和公司网站等指 2021-02-08 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 6 联方承销期内承销证券的公告(海泰新光) 露网站和公司网站等指 2021-02-19 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 7 公告 露网站和公司网站等指 2021-03-09 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会基金电子披 8 “华铁股份”股票估值调整的公告 露网站和公司网站等指 2021-03-11 定媒介 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 9 基金基金经理变更公告 露网站和公司网站等指 2021-03-13 定媒介 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 10 基金基金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2021-03-17 定媒介 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 11 基金更新的招募说明书(2021 年第 1 号) 露网站和公司网站等指 2021-03-17 定媒介 关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 中国证监会基金电子披 12 动的公告 露网站和公司网站等指 2021-03-24 定媒介 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 13 基金 2020 年年度报告 露网站和公司网站等指 2021-03-30 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 14 联方承销证券的公告(味知香) 露网站和公司网站等指 2021-04-20 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 15 联方承销证券的公告(华生科技) 露网站和公司网站等指 2021-04-21 定媒介 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 16 基金 2021 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 17 联方承销证券的公告(正弦电气) 露网站和公司网站等指 2021-04-22 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 18 联方承销证券的公告(无锡振华) 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 19 基金基金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 20 基金更新的招募说明书(2021 年第 2 号) 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本 中国证监会基金电子披 21 公司旗下基金销售业务的公告 露网站和公司网站等指 2021-06-07 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 22 联方承销证券的公告(可靠股份) 露网站和公司网站等指 2021-06-09 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 23 联方承销证券的公告(百克生物) 露网站和公司网站等指 2021-06-18 定媒介 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20210101-202103 17,345 8,498, 8,345,62 17,498,329. 个人 1 04 ,620.1 329.81 0.12 81 1.40% 2 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则; 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日