国寿安保成长优选股票型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41 7.12 投资组合报告附注 ...... 41 §8 基金份额持有人信息...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42 §9 开放式基金份额变动...... 42 §10 重大事件揭示...... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43 10.4 基金投资策略的改变 ...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44 10.8 其他重大事件 ...... 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45 §12 备查文件目录...... 46 12.1 备查文件目录 ...... 46 12.2 存放地点 ...... 46 12.3 查阅方式 ...... 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 基金简称 国寿安保成长优选股票 基金主代码 001521 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 943,936,308.73 份 额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 国寿安保成长优选股票 A 国寿安保成长优选股票 C 称 下属分级基金的交易代 001521 017916 码 报告期末下属分级基金 943,790,225.42 份 146,083.31 份 的份额总额 注：本基金自 2023 年 2 月 16 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额 实际计算起始日为 2023 年 2 月 17 日。 2.2 基金产品说明 投资目标 在深入研究的基础上，自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公 司，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金为股票型基金，因而在基金资产的投资管理上，将主要着力于 权益类资产的配置。具体到权益类资产的行业配置和个股选择的投资 方法上，将深入研究产业发展的内在规律，力争前瞻性的判断产业发 展的趋势和方向，从产业视角指导中观行业配置，在进一步进行行业 分析和比较的前提下，配置符合产业趋势和规律的行业；在优选行业 配置的前提下，在具体股票的选择上，将运用定性和定量相结合的选 股方式，通过严谨的基本面分析和持续深入的跟踪调研，评估公司的 经营、财务、竞争力以及公司治理等综合能力，精选兼具良好财务品 质和持续盈利增长潜力的上市公司股票。此外，尽管某些行业从趋势 上已经步入衰退周期，但其中的某些细分行业和领域可能由于新的商 业模式的引入或者新的技术要素的加入，通过创新谋求转型后也可能 会迎来新的发展阶段，我们也不排除对这些细分行业和领域的公司进 行相应的投资。在债券类资产的投资上，将深入分析宏观经济、货币 政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用 风险等因素，以价值发现为基础，力求获取高于业绩基准的投资回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X80%+中债综合指数收益率（全价）X20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 韩占锋 郭明 负责人 联系电话 010-50850744 010-66105799 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 95588 传真 010-50850776 010-66105798 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 北京市西城区复兴门内大街 55 306 号 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈 北京市西城区复兴门内大街 55 泰商务中心 2 号楼 11 层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 于泳 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院 盈泰商务中心 2 号楼 11 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 国寿安保成长优选股票 A 国寿安保成长优选股票 C 本期已实现收益 -192,553,443.66 -658,445.72 本期利润 -160,534,501.61 -1,013,333.49 加权平均基金份额本期利 -0.1520 -0.2689 润 本期加权平均净值利润率 -14.55% -39.66% 本期基金份额净值增长率 -10.79% -11.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 23,815,160.03 -46,010.07 期末可供分配基金份额利 0.0252 -0.3150 润 期末基金资产净值 967,605,385.45 100,073.24 期末基金份额净值 1.025 0.685 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 35.12% -31.50% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保成长优选股票 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 过去一个月 -5.00% 1.11% -2.52% 0.38% -2.48% 0.73% 过去三个月 -2.66% 1.40% -1.48% 0.60% -1.18% 0.80% 过去六个月 -10.79% 1.86% 1.28% 0.72% -12.07% 1.14% 过去一年 -26.68% 1.57% -7.27% 0.70% -19.41% 0.87% 过去三年 -35.98% 1.61% -26.65% 0.83% -9.33% 0.78% 自基金合同生效起 35.12% 1.50% 0.49% 0.95% 34.63% 0.55% 至今 国寿安保成长优选股票 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 过去一个月 -5.12% 1.14% -2.52% 0.38% -2.60% 0.76% 过去三个月 -2.70% 1.41% -1.48% 0.60% -1.22% 0.81% 过去六个月 -11.04% 1.86% 1.28% 0.72% -12.32% 1.14% 过去一年 -27.05% 1.57% -7.27% 0.70% -19.78% 0.87% 自基金合同生效起 -31.50% 1.49% -11.61% 0.69% -19.89% 0.80% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 12 月 11 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。A 类基金份额图示日期为 2015 年 12 月 11 日至 2024 年 06 月 30 日，C 类基金份额图示日期为 2023 年 02 月 17 日至 2024 年 06 月 30 日。本基金自 2023 年 2 月 16 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额实际 计算起始日为 2023 年 2 月 17 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于 2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产 管理有限公司，其持有股份 85.03%，National MutualFundsManagement Ltd. （国家共同基金管理有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 102 只公募证券投资基金和部分私募资产管 理计划，公司管理资产总规模为 3790.84 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为3101.27 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，曾任职于中银基金管理有限 公司、上海稻泽投资，历任高级研究员、 宏观策略组组长、投资经理、投资总监等 祁善 本基金的 2021 年 4 岗位。2018 年 4 月加入国寿安保基金管理 斌 基金经理 月 12 日 - 14 年 有限公司担任基金经理，现任国寿安保核 心产业灵活配置混合型证券投资基金、国 寿安保研究精选混合型证券投资基金和国 寿安保成长优选股票型证券投资基金的基 金经理。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、 取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T分布检验。经分析，本报告期未发现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年国内生产总值同比增长 5.0%，分季度看，一季度国内生产总值同比增长 5.3%，二季度增长 4.7%。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长 6.0%，人均可支配收入同比名义增长 5.4%，社会消费品零售同比增长 3.7%。上半年，全国居民消费价格（CPI）同比上涨 0.1%，其中二季度上涨 0.3%；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降 2.1%，降幅比一季度收窄 0.6 个百分点。上半年政策推动房地产去库存支持竣工交付，加快培育新质生产力，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新等需求正在逐步释放。 报告期内，A 股市场震荡下行，风格明显分化，仅上证 50 和沪深 300 取得微正收 益，成长风格大幅跑输。上证 50 指数上涨 2.95%，沪深 300 指数上涨 0.89%，创业板 指数下跌 10.99%，科创 50 指数下跌 16.42%。行业方面，银行、煤炭、公用事业、家电、石油石化等涨幅居前，综合、计算机、商贸零售、医药、房地产等板块跌幅居前。 报告期内，本基金主要配置电子、电力设备、机械设备、基础化工、轻工制造、国防军工等行业，配置业绩确定优质成长龙头。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保成长优选股票 A 基金份额净值为 1.025 元，本报告期基 金份额净值增长率为-10.79%；截至本报告期末国寿安保成长优选股票 C 基金份额净值为 0.685 元，本报告期基金份额净值增长率为-11.04%；业绩比较基准收益率为1.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，从国外看，补库存推动外需修复先于内需修复，出口韧性强，全球通胀高位回落发达国家逐步开启降息。从国内看，大规模设备更新和消费品以旧换新等需求释放，广义财政落地有望加速，国内降价去库存近尾声，各行业陆续补库存，经济数据有望改善，逐步建立经济企稳复苏预期。 在当前极低估值分位水平，配置电力设备高景气、消费电子复苏、半导体国产化和 AI 创新驱动的 TMT 等方向，布局去库存近尾声、盈利近拐点的机械装备、新能源新技术、养殖、轻工制造等行业，同时逢低交易地产链等顺周期方向。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、研究部负责人以及各相关投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保成长优选股票型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 72,429,177.43 51,079,527.18 结算备付金 607,270.42 1,848,797.42 存出保证金 208,220.31 211,516.19 交易性金融资产 6.4.7.2 883,683,440.09 1,420,917,425.16 其中：股票投资 883,683,440.09 1,325,566,610.09 基金投资 - - 债券投资 - 95,350,815.07 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 12,636,351.87 1,188,521.93 应收股利 - - 应收申购款 521.34 111,581.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 969,564,981.46 1,475,357,369.56 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 9,909,496.78 应付赎回款 20,208.40 8,095.06 应付管理人报酬 1,002,987.12 1,476,688.09 应付托管费 167,164.50 246,114.68 应付销售服务费 34.03 3,010.79 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 669,128.72 1,174,911.76 负债合计 1,859,522.77 12,818,317.16 净资产： 实收基金 6.4.7.10 943,936,308.73 1,276,572,483.97 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 23,769,149.96 185,966,568.43 净资产合计 967,705,458.69 1,462,539,052.40 负债和净资产总计 969,564,981.46 1,475,357,369.56 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 943,936,308.73 份，其中国寿安保成长优 选股票 A 基金份额总额 943,790,225.42 份，基金份额净值 1.025 元；国寿安保成长优选股票 C 基金份额总额 146,083.31 份，基金份额净值 0.685 元。 6.2 利润表 会计主体：国寿安保成长优选股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -153,728,993.54 69,044,059.05 1.利息收入 164,896.44 268,634.98 其中：存款利息收入 6.4.7.13 164,896.44 268,634.98 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -185,927,139.52 29,346,166.64 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -196,821,857.18 22,236,211.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 131,676.60 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 10,763,041.06 7,109,955.15 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 31,664,054.28 38,753,300.82 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 369,195.26 675,956.61 号填列） 减：二、营业总支出 7,818,841.56 13,975,261.07 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,600,288.14 11,896,184.90 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 1,100,048.02 1,982,697.45 3．销售服务费 6.4.10.2.3 5,668.03 4,106.30 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 112,837.37 92,272.42 三、利润总额（亏损总额 -161,547,835.10 55,068,797.98 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -161,547,835.10 55,068,797.98 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -161,547,835.10 55,068,797.98 6.3 净资产变动表 会计主体：国寿安保成长优选股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 1,276,572,483.97 - 185,966,568.43 1,462,539,052.40 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 1,276,572,483.97 - 185,966,568.43 1,462,539,052.40 三、本期增减变动额 -332,636,175.24 - -162,197,418.47 -494,833,593.71 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -161,547,835.10 -161,547,835.10 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数 -332,636,175.24 - -649,583.37 -333,285,758.61 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 102,648,466.86 - -9,145,255.87 93,503,210.99 2.基金赎回款 -435,284,642.10 - 8,495,672.50 -426,788,969.60 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - - - 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产 943,936,308.73 - 23,769,149.96 967,705,458.69 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 1,177,722,359.95 - 398,787,109.70 1,576,509,469.65 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 1,177,722,359.95 - 398,787,109.70 1,576,509,469.65 三、本期增减变动额 -88,707,453.74 - 28,897,301.67 -59,810,152.07 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 55,068,797.98 55,068,797.98 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数 -88,707,453.74 - -26,171,496.31 -114,878,950.05 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 122,460,664.41 - 44,711,444.31 167,172,108.72 2.基金赎回款 -211,168,118.15 - -70,882,940.62 -282,051,058.77 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - - - 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产 1,089,014,906.21 - 427,684,411.37 1,516,699,317.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 鄂华 王文英 干晓树 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保成长优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1092 号《关于准予国寿安保成长优选股票型证券投资基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币371,508,724.15元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第 61090605_A13 号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安 保成长优选股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 11 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 371,549,863.78 份基金份额，其中认购资金利息折合41,139.63 份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证，可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、银行存款和债券等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%。 根据基金管理人国寿安保于 2023 年 2 月 16 日发布的《关于国寿安保成长优选股 票型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金自 2023 年 2 月 16 日起增设 C 类基金份额，增设基金份额后，本基金分设 A 类基金份额和 C 类基 金份额。C 类份额与 A 类份额单独设置基金代码，C 类份额与 A 类份额单独公布各类 份额的基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。A 类基金份额收取申购费、赎回费，不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额不收取申购费，收取赎回费，从本类别基金资产中计提销售服务费。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计 准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。对资管产品在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免 征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 72,429,177.43 等于：本金 72,421,685.11 加：应计利息 7,492.32 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 72,429,177.43 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,080,543,706.94 - 883,683,440.09 -196,860,266.85 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,080,543,706.94 - 883,683,440.09 -196,860,266.85 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 本基金于本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 本基金于本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 本基金于本报告期末未持有其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.28 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 559,729.06 其中：交易所市场 559,729.06 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 109,398.38 合计 669,128.72 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 国寿安保成长优选股票 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,264,767,351.42 1,264,767,351.42 本期申购 98,294,152.83 98,294,152.83 本期赎回（以“-”号填列） -419,271,278.83 -419,271,278.83 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 943,790,225.42 943,790,225.42 国寿安保成长优选股票 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,805,132.55 11,805,132.55 本期申购 4,354,314.03 4,354,314.03 本期赎回（以“-”号填列） -16,013,363.27 -16,013,363.27 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 146,083.31 146,083.31 注：本期申购包含基金红利再投资、转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 本基金于本报告期间无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 国寿安保成长优选股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 294,124,938.64 -105,448,803.01 188,676,135.63 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 294,124,938.64 -105,448,803.01 188,676,135.63 本期利润 -192,553,443.66 32,018,942.05 -160,534,501.61 本期基金份额交易产 -54,082,985.86 49,756,511.87 -4,326,473.99 生的变动数 其中：基金申购款 17,998,017.46 -25,509,593.39 -7,511,575.93 基金赎回款 -72,081,003.32 75,266,105.26 3,185,101.94 本期已分配利润 - - - 本期末 47,488,509.12 -23,673,349.09 23,815,160.03 国寿安保成长优选股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,047,817.46 -661,749.74 -2,709,567.20 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -2,047,817.46 -661,749.74 -2,709,567.20 本期利润 -658,445.72 -354,887.77 -1,013,333.49 本期基金份额交易产 2,662,742.64 1,014,147.98 3,676,890.62 生的变动数 其中：基金申购款 -958,638.15 -675,041.79 -1,633,679.94 基金赎回款 3,621,380.79 1,689,189.77 5,310,570.56 本期已分配利润 - - - 本期末 -43,520.54 -2,489.53 -46,010.07 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 155,717.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,340.17 其他 1,838.41 合计 164,896.44 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -196,821,857.18 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -196,821,857.18 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 890,592,974.96 减：卖出股票成本总额 1,085,620,230.33 减：交易费用 1,794,601.81 买卖股票差价收入 -196,821,857.18 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金于本报告期无证券出借差价收入的收益/损失。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 130,145.60 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 1,531.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 131,676.60 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 95,460,254.67 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 94,370,563.00 减：应计利息总额 1,088,160.67 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 1,531.00 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 本基金于本报告期无资产支持证券投资产生的收益/损失。 6.4.7.17 贵金属投资收益 本基金于本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。 6.4.7.18 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具投资产生的收益/损失。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 10,763,041.06 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,763,041.06 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 31,664,054.28 股票投资 31,686,291.28 债券投资 -22,237.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 31,664,054.28 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 369,195.24 基金转换费收入 0.02 合计 369,195.26 6.4.7.22 信用减值损失 本基金于本报告期间无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 3,438.99 合计 112,837.37 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构 工商银行 基金托管人、基金销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 国家共同基金管理有限公司（简称“国家共同基金”） 基金管理人的股东 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司、基金销售机构 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人 广发银行股份有限公司（简称“广发银行”） 基金管理人股东之股东的联营企业、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本报告期间及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1月 1 日至 2024 年6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,600,288.14 11,896,184.90 其中：应支付销售机构的客户维护费 688,218.87 1,164,928.98 应支付基金管理人的净管理费 5,912,069.27 10,731,255.92 注：基金管理费每日计提，按月支付。截至 2023 年 8 月 6 日，基金管理费按前一日的基金资 产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 根据《国寿安保基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 7 日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,100,048.02 1,982,697.45 注：基金托管费每日计提，按月支付。截至 2023 年 8 月 6 日，基金托管费按前一日的基金资 产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 根据《国寿安保基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 7 日起，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保成长优选股 国寿安保成长优选股 合计 票 A 票 C 国寿安保 - 1,141.74 1,141.74 合计 - 1,141.74 1,141.74 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保成长优选股 国寿安保成长优选股 合计 票 A 票 C - - - - 合计 - - - 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本 基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下：H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国寿安保成长优选股票 A 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例（%） 例（%） 中国人寿 334,585,567.60 35.45 334,585,567.60 26.45 注：对于分类基金，以上比例采用各自类别的基金总份额作为分母计算。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 72,429,177.43 155,717.86 137,848,851.85 251,430.65 注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会负责公司整体风险的预防和控制，确定公司风险战略，审核、监督公司风险控制制度的有效执行，对有效的风险管理承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查。监事会对董事会、管理层履职情况进行监督。管理层对有效的风险管理承担直接责任，保证风险管理体系的持续有效运转，使公司风险管理的战略和政策要求及其各方面的具体工作落到实处。公司设督察长一名，负责牵头开展风险管理工作，监督检查公司内部风险控制情况，参与各项决策的风险评估及审批。公司设立合规管理部、监察稽核部两个独立的风险管理职能部门，由督察长领导，对督察长负责，并向督察长汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 72,429,177.43 - - - 72,429,177.43 结算备付金 607,270.42 - - - 607,270.42 存出保证金 208,220.31 - - - 208,220.31 交易性金融资产 - - - 883,683,440.09 883,683,440.09 应收申购款 - - - 521.34 521.34 应收清算款 - - - 12,636,351.87 12,636,351.87 资产总计 73,244,668.16 - - 896,320,313.30 969,564,981.46 负债 应付赎回款 - - - 20,208.40 20,208.40 应付管理人报酬 - - - 1,002,987.12 1,002,987.12 应付托管费 - - - 167,164.50 167,164.50 应付销售服务费 - - - 34.03 34.03 其他负债 - - - 669,128.72 669,128.72 负债总计 - - - 1,859,522.77 1,859,522.77 利率敏感度缺口 73,244,668.16 - - 894,460,790.53 967,705,458.69 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 51,079,527.18 - - - 51,079,527.18 结算备付金 1,848,797.42 - - - 1,848,797.42 存出保证金 211,516.19 - - - 211,516.19 交易性金融资产 55,351,167.12 39,999,647.95 -1,325,566,610. 1,420,917,425.16 09 应收申购款 - - - 111,581.68 111,581.68 应收清算款 - - - 1,188,521.93 1,188,521.93 资产总计 108,491,007.91 39,999,647.95 -1,326,866,713. 1,475,357,369.56 70 负债 应付赎回款 - - - 8,095.06 8,095.06 应付管理人报酬 - - - 1,476,688.09 1,476,688.09 应付托管费 - - - 246,114.68 246,114.68 应付清算款 - - - 9,909,496.78 9,909,496.78 应付销售服务费 - - - 3,010.79 3,010.79 其他负债 - - - 1,174,911.76 1,174,911.76 负债总计 - - - 12,818,317.16 12,818,317.16 利率敏感度缺口 108,491,007.91 39,999,647.95 -1,314,048,396. 1,462,539,052.40 54 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券和资产支持证券投资（2023 年 12 月 31 日：6.52%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期证券市场的收益水平，在基金合同约定范围内，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资 883,683,440.09 91.32 1,325,566,610.09 90.63 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - 95,350,815.07 6.52 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 883,683,440.09 91.32 1,420,917,425.16 97.15 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的 相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） +5% 95,648,145.31 86,813,801.12 -5% -95,648,145.31 -86,813,801.12 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 883,683,440.09 1,300,493,919.29 第二层次 - 120,412,402.48 第三层次 - 11,103.39 合计 883,683,440.09 1,420,917,425.16 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括 涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易 恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第 一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定 相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账 面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 883,683,440.09 91.14 其中：股票 883,683,440.09 91.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 73,036,447.85 7.53 8 其他各项资产 12,845,093.52 1.32 9 合计 969,564,981.46 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 17,633,280.00 1.82 B 采矿业 - - C 制造业 834,881,899.09 86.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 12,323,757.00 1.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 18,844,504.00 1.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 883,683,440.09 91.32 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002475 立讯精密 1,189,900 46,774,969.00 4.83 2 300751 迈为股份 340,762 40,714,243.76 4.21 3 002409 雅克科技 609,314 38,331,943.74 3.96 4 603236 移远通信 621,141 29,025,918.93 3.00 5 002938 鹏鼎控股 658,500 26,181,960.00 2.71 6 002851 麦格米特 973,811 25,163,276.24 2.60 7 300750 宁德时代 129,900 23,385,897.00 2.42 8 600584 长电科技 726,242 23,029,133.82 2.38 9 603806 福斯特 1,481,367 21,776,094.90 2.25 10 688516 奥特维 472,879 19,771,070.99 2.04 11 603062 麦加芯彩 592,009 19,660,618.89 2.03 12 300014 亿纬锂能 490,500 19,580,760.00 2.02 13 603055 台华新材 1,918,988 19,439,348.44 2.01 14 688157 松井股份 555,120 19,096,128.00 1.97 15 601601 中国太保 676,400 18,844,504.00 1.95 16 603801 志邦家居 1,397,500 18,279,300.00 1.89 17 603477 巨星农牧 614,400 17,633,280.00 1.82 18 688025 杰普特 413,213 16,689,673.07 1.72 19 002508 老板电器 754,900 16,683,290.00 1.72 20 688518 联赢激光 962,824 16,079,160.80 1.66 21 300174 元力股份 1,161,167 15,849,929.55 1.64 22 688472 阿特斯 1,518,987 15,463,287.66 1.60 23 688690 纳微科技 880,390 15,292,374.30 1.58 24 688059 华锐精密 335,021 15,203,252.98 1.57 25 603733 仙鹤股份 861,400 15,143,412.00 1.56 26 600586 金晶科技 2,579,500 14,961,100.00 1.55 27 000625 长安汽车 1,110,900 14,919,387.00 1.54 28 601882 海天精工 641,170 14,689,204.70 1.52 29 688596 正帆科技 436,164 14,393,412.00 1.49 30 603712 七一二 788,542 14,343,578.98 1.48 31 688308 欧科亿 719,947 13,981,370.74 1.44 32 600745 闻泰科技 491,600 13,887,700.00 1.44 33 002643 万润股份 1,376,300 13,763,000.00 1.42 34 002541 鸿路钢构 807,317 13,700,169.49 1.42 35 688268 华特气体 257,773 13,303,664.53 1.37 36 301349 信德新材 472,874 13,070,237.36 1.35 37 603308 应流股份 1,022,347 12,697,549.74 1.31 38 003012 东鹏控股 2,069,800 12,646,478.00 1.31 39 688269 凯立新材 483,165 12,344,865.75 1.28 40 002352 顺丰控股 345,300 12,323,757.00 1.27 41 002706 良信股份 1,723,100 11,820,466.00 1.22 42 300680 隆盛科技 557,500 10,631,525.00 1.10 43 603737 三棵树 279,340 10,131,661.80 1.05 44 002438 江苏神通 926,000 10,010,060.00 1.03 45 600862 中航高科 505,700 9,497,046.00 0.98 46 601233 桐昆股份 579,600 9,250,416.00 0.96 47 603212 赛伍技术 837,851 9,249,875.04 0.96 48 600176 中国巨石 821,391 9,076,370.55 0.94 49 603596 伯特利 221,740 8,625,686.00 0.89 50 300775 三角防务 262,500 8,032,500.00 0.83 51 688008 澜起科技 138,063 7,891,681.08 0.82 52 603201 常润股份 300,370 7,268,954.00 0.75 53 300782 卓胜微 61,200 4,757,688.00 0.49 54 688389 普门科技 281,418 4,575,856.68 0.47 55 301050 雷电微力 89,200 4,295,872.00 0.44 56 300476 胜宏科技 13,933 449,478.58 0.05 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000625 长安汽车 25,989,532.00 1.78 2 300750 宁德时代 24,870,426.00 1.70 3 603801 志邦家居 22,980,663.96 1.57 4 603062 麦加芯彩 22,958,746.85 1.57 5 002643 万润股份 20,989,469.58 1.44 6 603477 巨星农牧 20,982,075.00 1.43 7 688025 杰普特 20,938,838.14 1.43 8 688008 澜起科技 18,996,894.49 1.30 9 002508 老板电器 17,987,374.00 1.23 10 601601 中国太保 17,985,990.00 1.23 11 688269 凯立新材 16,998,182.87 1.16 12 002541 鸿路钢构 16,992,853.12 1.16 13 603236 移远通信 16,986,904.00 1.16 14 688472 阿特斯 15,998,728.55 1.09 15 688308 欧科亿 15,997,601.22 1.09 16 688268 华特气体 15,997,479.29 1.09 17 603712 七一二 15,987,533.00 1.09 18 603737 三棵树 15,985,189.00 1.09 19 002706 良信股份 12,994,480.00 0.89 20 688066 航天宏图 10,999,880.79 0.75 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300476 胜宏科技 62,982,659.00 4.31 2 601137 博威合金 39,709,601.76 2.72 3 002532 天山铝业 34,064,448.00 2.33 4 688006 杭可科技 29,705,672.52 2.03 5 600497 驰宏锌锗 28,961,747.00 1.98 6 600456 宝钛股份 22,644,468.00 1.55 7 300775 三角防务 21,984,448.00 1.50 8 600399 抚顺特钢 21,093,434.00 1.44 9 300751 迈为股份 19,947,013.84 1.36 10 688598 金博股份 19,755,911.25 1.35 11 301029 怡合达 19,520,344.08 1.33 12 000657 中钨高新 18,446,305.20 1.26 13 300174 元力股份 17,993,471.24 1.23 14 000739 普洛药业 17,836,043.00 1.22 15 002299 圣农发展 17,361,872.48 1.19 16 688066 航天宏图 16,859,774.29 1.15 17 000333 美的集团 16,836,166.00 1.15 18 601882 海天精工 15,988,745.39 1.09 19 002409 雅克科技 15,978,533.00 1.09 20 301310 鑫宏业 14,372,453.05 0.98 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 612,050,769.05 卖出股票收入（成交）总额 890,592,974.96 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏雅克科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到生态环境部的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资前十名股票未超出基金合同规定的股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 208,220.31 2 应收清算款 12,636,351.87 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 521.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,845,093.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 国寿安保成长 2,507 376,462.00 927,400,935.33 98.26 16,389,290.09 1.74 优选股票 A 国寿安保成长 9 16,231.48 - - 146,083.31 100.00 优选股票 C 合计 2,516 375,173.41 927,400,935.33 98.25 16,535,373.40 1.75 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有 国寿安保成长优选股票 A 875,492.42 0.09 从业人员持有本 基金 国寿安保成长优选股票 C 98,735.81 67.59 合计 974,228.23 0.10 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国寿安保成长优选股票 A 50~100 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 国寿安保成长优选股票 C 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本 国寿安保成长优选股票 A 0 开放式基金 国寿安保成长优选股票 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保成长优选股票 A 国寿安保成长优选股票 C 基金合同生效日（2015 年 12 月 371,549,863.78 - 11 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,264,767,351.42 11,805,132.55 本报告期基金总申购份额 98,294,152.83 4,354,314.03 减：本报告期基金总赎回份额 419,271,278.83 16,013,363.27 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 943,790,225.42 146,083.31 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 本基金自 2023 年 2 月 16 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额实际 计算起始日为 2023 年 2 月 17 日。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）本报告期内，基金管理人于 2024 年 3 月 27 日发布公告，王大朋先生于 2024 年 3 月 25 日离任公司总经理助理；基金管理人于 2024 年 6 月 15 日发布公告， 王文英女士于 2024 年 6 月 14 日任公司副总经理。 （2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金提供审计服务，自 2021 年 10 月 20 日起，改聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的 稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 2 841,957,263.33 56.03 628,014.10 50.12 - 中信证券 2 660,686,480.68 43.97 624,946.78 49.88 - 国泰君安 2 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1) 综合实力较强、市场信誉良好； (2) 财务状况良好，经营状况稳健； (3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提 供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公 司业务发展形成支持； (6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提 供全面的交易信息服务； (7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 成交 占当期债券 占当期权证 成交金额 成交总额的 金额 回购成交总 成交金额 成交总额的 比例(%) 额的比例(%) 比例(%) 长江证券 94,372,094.00 100.00 - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 赎 份额 类别 序 比例达到或者 期初 申购 回 持有份额 占比 号 超过 20%的时 份额 份额 份 （%） 间区间 额 1 20240101~202 334,585,567. 0.00 0.0 334,585,567. 35.45 机构 40630 60 0 60 2 20240101~202 353,062,212. 88,592,469.5 0.0 441,654,681. 46.79 40630 43 5 0 98 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准国寿安保成长优选股票型证券投资基金募集的文件 12.1.2 《国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金合同》 12.1.3 《国寿安保成长优选股票型证券投资基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5 报告期内国寿安保成长优选股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 12.1.6 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心2 号楼 11 层 12.3 查阅方式 12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2024 年 8 月 31 日