国寿安保成长优选股票型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 03 月 30 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 12 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 审计报告 ...... 12 6.1 审计报告基本信息...... 12 6.2 审计报告的基本内容 ...... 13 §7 年度财务报表...... 14 7.1 资产负债表...... 14 7.2 利润表 ...... 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17 7.4 报表附注 ...... 18 §8 投资组合报告...... 43 8.1 期末基金资产组合情况...... 43 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 49 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49 8.12 投资组合报告附注...... 49 §9 基金份额持有人信息...... 50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50 §10 开放式基金份额变动...... 51 §11 重大事件揭示...... 51 11.1 基金份额持有人大会决议...... 51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51 11.4 基金投资策略的改变 ...... 51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 11.8 其他重大事件 ...... 53 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 §13 备查文件目录...... 55 13.1 备查文件目录 ...... 55 13.2 存放地点 ...... 55 13.3 查阅方式 ...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 基金简称 国寿安保成长优选股票 基金主代码 001521 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 311,261,718.90 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在深入研究的基础上，自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市 公司，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回 报。 投资策略 本基金为股票型基金，因而在基金资产的投资管理上，将主要着力 于权益类资产的配置。具体到权益类资产的行业配置和个股选择的 投资方法上，将深入研究产业发展的内在规律，力争前瞻性的判断 产业发展的趋势和方向，从产业视角指导中观行业配置，在进一步 进行行业分析和比较的前提下，配置符合产业趋势和规律的行业； 在优选行业配置的前提下，在具体股票的选择上，将运用定性和定 量相结合的选股方式，通过严谨的基本面分析和持续深入的跟踪调 研，评估公司的经营、财务、竞争力以及公司治理等综合能力，精 选兼具良好财务品质和持续盈利增长潜力的上市公司股票。此外， 尽管某些行业从趋势上已经步入衰退周期，但其中的某些细分行业 和领域可能由于新的商业模式的引入或者新的技术要素的加入，通 过创新谋求转型后也可能会迎来新的发展阶段，我们也不排除对这 些细分行业和领域的公司进行相应的投资。在债券类资产的投资 上，将深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券 品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础， 力求获取高于业绩基准的投资回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X 80%+中债综合指数收益率（全价）X20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高风险/高收益品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 申梦玉 郭明 负责人 联系电话 010-50850744 010-66105799 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 95588 传真 010-50850776 010-66105798 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 北京市西城区复兴门内大街 55 306 号 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈 北京市西城区复兴门内大街 55 泰商务中心 2 号楼 11 层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 王军辉 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 17 层 普通合伙） 01-02 室 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 36,682,815.10 -1,477,945.48 -35,088,075.61 本期利润 87,635,516.08 104,727,990.96 -192,424,856.07 加权平均基金份额本期利润 0.4333 0.3461 -0.3970 本期加权平均净值利润率 28.37% 35.03% -37.63% 本期基金份额净值增长率 36.38% 48.07% -32.41% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 48,495,734.54 -6,967,580.04 -69,490,491.27 期末可供分配基金份额利润 0.1558 -0.0632 -0.1723 期末基金资产净值 520,459,305.44 135,162,350.56 333,766,935.78 期末基金份额净值 1.672 1.226 0.828 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 77.77% 30.35% -11.96% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 6.02% 1.31% 10.93% 0.79% -4.91% 0.52% 过去六个月 16.52% 1.55% 19.69% 1.07% -3.17% 0.48% 过去一年 36.38% 1.90% 21.73% 1.14% 14.65% 0.76% 过去三年 36.49% 1.64% 25.65% 1.07% 10.84% 0.57% 过去五年 77.06% 1.44% 32.94% 1.00% 44.12% 0.44% 自基金合同生 77.77% 1.43% 36.34% 1.00% 41.43% 0.43% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 12 月 11 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于 2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产 管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMPCAPITAL INVESTORSLIMITED（澳大利亚 安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共管理 71 只公募证券投资基金和部分私募资产管理计划，公司管理资产总规模为 2996.65亿元，其中公募证券投资基金管理规模为 2296.27 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 股票投资 2005 年 1 月至 2015 年 5 月，任职中银基 总监、股 2015 年 金管理有限公司研究员、基金经理助理、 张琦 票投资部 12 月 11 - 15 年 基金经理等职，2015 年 6 月加入国寿安保 总监及基 日 基金管理有限公司，现任国寿安保基金管 金经理 理有限公司股票投资总监、股票投资部总 监，国寿安保智慧生活股票型证券投资基 金、国寿安保成长优选股票型证券投资基 金、国寿安保目标策略灵活配置混合型发 起式证券投资基金、国寿安保健康科学混 合型证券投资基金、国寿安保消费新蓝海 灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保 华兴灵活配置混合型证券投资基金、国寿 安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 金、国寿安保研究精选混合型证券投资基 金、国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金和国寿安保高股 息混合型证券投资基金基金经理。 张标先生，博士研究生，2014 年加入国寿 安保基金，历任行业研究员、基金经理助 2018 年 4 理，现任国寿安保成长优选股票型证券投 张标 基金经理 月 4 日 - 6 年 资基金、国寿安保新蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金、国寿安保稳吉混合型证券 投资基金和国寿安保稳寿混合型证券投资 基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平 交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年，由于新冠疫情的全球性大爆发，对国内经济和全球经济都产生了重大影响。由于采取了强有力的有效措施应对疫情，国内经济在回落之后首先复苏，下半年开始出口情况持续超预期，对应到一些机电产品、家电、轻工等产品的外部需求也有改善。部分国内外需求恢复形成共振的行业，基本面形成了比较显著的复苏。国内经济以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局逐步形成。 全球经济方面，疫情的变化和金融市场剧烈波动促使美联储大幅降息并重启宽松政策，全球各主要经济体也先后实施宽松的货币政策。全球新一轮的货币大放水，将对全球经济和金融市场产生深远的影响。 由于国内经济率先进入复苏轨道，国内 A 股市场呈现出较强的韧性，伴随经济的持续修复，市场持续上行，全年来看，主要市场指数均实现上涨。分行业看，休闲服务、电气设备、食品饮料、医药、国防军工等行业涨幅居前，房地产、通信、建筑、纺服、采掘等行业跌幅居前。 本报告期内，除了规模变动的客观影响之外，国寿安保成长优选基金整体上维持了中高的权益仓位，在行业选择和风格特征上，基本延续了之前偏向科技与成长的配置思路，持仓以电子、电新、机械等行业为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.672 元；本报告期基金份额净值增长率为36.38%，业绩比较基准收益率为 21.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在疫情的冲击下，全球供应链正经历着新一轮的重塑，随着新发展格局的逐步形成，国内经济将延续较高景气的趋势。疫情对经济的影响将是中长期的，很多行业面临的外部环境都发生了深刻变化，机会与风险并存，行业格局发生着新的变革。海外方面，由于疫情扩散的态势尚未得到根本性扭转，经济还在探底的过程中。从未来一 段时间看，随着疫苗接种人群的扩大，疫情扩散的局面会逐步得到控制，全球经济有望进入复苏阶段。从宏观政策角度分析，由于国内经济的持续复苏，通胀压力有所抬升，货币政策可能会迎来边际收敛。从全球范围来看，一旦疫情得到明确的控制，美联储回收流动性的可能性就会加大，美债收益率的上行和美元指数的阶段性走强可能会对股票市场形成压力。 由于连续两年的结构性牛市，国内 A 股市场也出现了部分细分行业和个股泡沫化的趋向，趋同交易的倾向可能会放大市场的波动。我们认为，A 股整体上会经历风格均衡化的过程。下一阶段，我们会坚持立足基本面研究，选择较高性价比的优质公司进行中长期投资。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对国寿安保成长优选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国寿安保成长优选股票型证券投资基金的管理人国寿安保基金管理有限公司在国寿安保成长优选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国寿安保成长优选股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保成长优选股票型证券投资基金 2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2021）审字第 61090605_A15 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国寿安保成长优选股票型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了国寿安保成长优选股票型证券投资基金的财 务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度 的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报 表附注。 审计意见 我们认为，后附的国寿安保成长优选股票型证券投资基 金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了国寿安保成长优选股票型证券投资基金 2020 年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和净值变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 形成审计意见的基础 师职业道德守则，我们独立于国寿安保成长优选股票型证券 投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 强调事项 - 其他事项 - 国寿安保成长优选股票型证券投资基金管理层对其他信 息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们 也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审 计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重 大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使 其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估国寿安保成长优选 任 股票型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督国寿安保成长优选股票型证券投资基金 的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 任 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能 由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可 能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通 常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对国寿安保成长优选 股票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国寿安保 成长优选股票型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 黄悦栋 范玉军 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 17 层 01-02 室 审计报告日期 2021 年 3 月 30 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国寿安保成长优选股票型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 44,329,155.95 9,497,128.91 结算备付金 125,545.99 - 存出保证金 110,817.31 62,544.70 交易性金融资产 7.4.7.2 476,212,449.09 126,203,969.59 其中：股票投资 476,212,449.09 126,203,969.59 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 682,891.25 922,081.02 应收利息 7.4.7.5 4,314.41 2,186.21 应收股利 - - 应收申购款 7,104.37 80,102.58 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 521,472,278.37 136,768,013.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 35,120.91 1,215,124.71 应付管理人报酬 655,514.84 170,122.49 应付托管费 109,252.46 28,353.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 33,038.70 9,999.30 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 180,046.02 182,062.19 负债合计 1,012,972.93 1,605,662.45 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 311,261,718.90 110,260,684.76 未分配利润 7.4.7.10 209,197,586.54 24,901,665.80 所有者权益合计 520,459,305.44 135,162,350.56 负债和所有者权益总计 521,472,278.37 136,768,013.01 注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.672 元，基金份额总额 311,261,718.90 份。 7.2 利润表 会计主体：国寿安保成长优选股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020年1月1日至20202019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 94,241,689.05 110,885,636.12 1.利息收入 125,502.24 196,798.38 其中：存款利息收入 7.4.7.11 125,502.24 196,798.38 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 43,032,697.37 3,737,622.79 其中：股票投资收益 7.4.7.12 41,625,183.62 -3,313,967.36 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,407,513.75 7,051,590.15 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 50,952,700.98 106,205,936.44 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 130,788.46 745,278.51 列） 减：二、费用 6,606,172.97 6,157,645.16 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,561,040.17 4,454,598.50 2．托管费 7.4.10.2.2 760,173.42 742,433.05 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,100,606.20 775,288.11 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 184,353.18 185,325.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 87,635,516.08 104,727,990.96 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 87,635,516.08 104,727,990.96 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保成长优选股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 110,260,684.76 24,901,665.80 135,162,350.56 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 87,635,516.08 87,635,516.08 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 201,001,034.14 96,660,404.66 297,661,438.80 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 307,472,895.41 131,417,864.91 438,890,760.32 2.基金赎回款 -106,471,861.27 -34,757,460.25 -141,229,321.52 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 311,261,718.90 209,197,586.54 520,459,305.44 金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 403,257,427.05 -69,490,491.27 333,766,935.78 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 104,727,990.96 104,727,990.96 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -292,996,742.29 -10,335,833.89 -303,332,576.18 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 116,080,310.63 521,273.58 116,601,584.21 2.基金赎回款 -409,077,052.92 -10,857,107.47 -419,934,160.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 110,260,684.76 24,901,665.80 135,162,350.56 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 左季庆 王文英 韩占锋 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国寿安保成长优选股票型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2015]1092 号文《关于准予国寿安保成长优选股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简 称“国寿安保”）于 2015 年 11 月 13 日至 2015 年 12 月 8 日向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2015）验字第 61090605_A13 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 12 月 11 日正式生效，首次设立募集规模为 371,549,863.78 份基金份额。本基金 为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证，可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、银行存款和债券等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 》及其他中国证监会及中国证券投资基金 业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资和债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值；与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 每一基金份额享有同等分配权； (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 无。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证 券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；经国务院批准，财政部、国 家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易 印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局 财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股 权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免 征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中 发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资 管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的 规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附 加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴 纳。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有 关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得 暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持 股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持 股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 44,329,155.95 9,497,128.91 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 44,329,155.95 9,497,128.91 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 403,282,047.55 476,212,449.09 72,930,401.54 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 403,282,047.55 476,212,449.09 72,930,401.54 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 104,226,269.03 126,203,969.59 21,977,700.56 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 104,226,269.03 126,203,969.59 21,977,700.56 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 4,197.48 2,155.30 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 62.15 - 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 54.78 30.91 合计 4,314.41 2,186.21 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 33,038.70 9,999.30 银行间市场应付交易费用 - - 合计 33,038.70 9,999.30 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 46.02 2,062.19 应付证券出借违约金 - - 预提费用 180,000.00 180,000.00 合计 180,046.02 182,062.19 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 110,260,684.76 110,260,684.76 本期申购 307,472,895.41 307,472,895.41 本期赎回（以“-”号填列） -106,471,861.27 -106,471,861.27 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 311,261,718.90 311,261,718.90 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -6,967,580.04 31,869,245.84 24,901,665.80 本期利润 36,682,815.10 50,952,700.98 87,635,516.08 本期基金份额交易 18,780,499.48 77,879,905.18 96,660,404.66 产生的变动数 其中：基金申购款 21,359,141.11 110,058,723.80 131,417,864.91 基金赎回款 -2,578,641.63 -32,178,818.62 -34,757,460.25 本期已分配利润 - - - 本期末 48,495,734.54 160,701,852.00 209,197,586.54 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019年1 月1 日至 2019年12 月 31 日 活期存款利息收入 118,623.52 194,882.58 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 5,818.04 1,211.72 其他 1,060.68 704.08 合计 125,502.24 196,798.38 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12月 月31日 31日 股票投资收益——买卖股票 41,625,183.62 -3,313,967.36 差价收入 股票投资收益——赎回差价 - - 收入 股票投资收益——申购差价 - - 收入 股票投资收益——证券出借 - - 差价收入 合计 41,625,183.62 -3,313,967.36 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 297,779,501.59 367,601,781.37 减：卖出股票成本总额 256,154,317.97 370,915,748.73 买卖股票差价收入 41,625,183.62 -3,313,967.36 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖债券投资收益。 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具产生的收益/损失。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 股票投资产生的股利收益 1,407,513.75 7,051,590.15 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,407,513.75 7,051,590.15 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 50,952,700.98 106,205,936.44 股票投资 50,952,700.98 106,205,936.44 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 50,952,700.98 106,205,936.44 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 111,089.40 697,687.70 基金转换费收入 19,699.06 - 转换费收入 - 47,590.81 合计 130,788.46 745,278.51 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 122019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 月 31 日 交易所市场交易费用 1,100,606.20 775,288.11 银行间市场交易费用 - - 合计 1,100,606.20 775,288.11 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 4,353.18 5,325.50 合计 184,353.18 185,325.50 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构 工商银行 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司 与基金管理人同受集团公司控制的公司 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票、债券、债券回购、权证交易。 7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,561,040.17 4,454,598.50 其中：支付销售机构的客户维护费 240,693.98 547,082.83 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 760,173.42 742,433.05 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间未产生销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 中国人寿 10.00 0.00 16,076,366.56 14.5800 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 44,329,155.95 118,623.52 9,497,128.91 194,882.58 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 位：股） 祖名 2020年 2021 新股流 003030 股份 12 月 年 1 月 通受限 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 25 日 6 日 中瓷 2020年 2021 新股流 003031 电子 12 月 年 1 月 通受限 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 24 日 4 日 锋尚 2020年 2021 新股流 300860 文化 8 月 6 年 2 月 通受限 138.02 126.67 190 26,223.80 24,067.30 - 日 24 日 美畅 2020年 2021 新股流 300861 股份 8 月 6 年 2 月 通受限 43.76 51.10 537 23,499.12 27,440.70 - 日 24 日 南大 2020年 2021 新股流 300864 环境 8 月 13 年 2 月 通受限 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 日 25 日 圣元 2020年 2021 新股流 300867 环保 8 月 12 年 3 月 通受限 19.34 31.97 1,349 26,089.66 43,127.53 - 日 3 日 杰美 2020年 2021 新股流 300868 特 8 月 12 年 2 月 通受限 41.26 43.28 485 20,011.10 20,990.80 - 日 24 日 康泰 2020年 2021 新股流 300869 医学 8 月 12 年 2 月 通受限 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 - 日 24 日 欧陆 2020年 2021 新股流 300870 通 8 月 13 年 2 月 通受限 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 日 24 日 回盛 2020年 2021 新股流 300871 生物 8 月 13 年 2 月 通受限 33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 - 日 24 日 天阳 2020年 2021 新股流 300872 科技 8 月 14 年 2 月 通受限 21.34 37.84 726 15,492.84 27,471.84 - 日 25 日 海晨 2020年 2021 新股流 300873 股份 8 月 14 年 3 月 通受限 30.72 41.32 440 13,516.80 18,180.80 - 日 2 日 金春 2020年 2021 新股流 300877 股份 8 月 17 年 3 月 通受限 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 - 日 3 日 维康 2020年 2021 新股流 300878 药业 8 月 17 年 3 月 通受限 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 - 日 3 日 300879 大叶 2020年 2021 新股流 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 股份 8 月 25 年 3 月 通受限 日 1 日 盛德 2020年 2021 新股流 300881 鑫泰 8 月 25 年 3 月 通受限 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 日 5 日 万胜 2020年 2021 新股流 300882 智能 8 月 27 年 3 月 通受限 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 日 10 日 华业 2020年 2021 新股流 300886 香料 9 月 8 年 3 月 通受限 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 日 16 日 谱尼 2020年 2021 新股流 300887 测试 9 月 9 年 3 月 通受限 44.47 74.52 188 8,360.36 14,009.76 - 日 16 日 爱克 2020年 2021 新股流 300889 股份 9 月 9 年 3 月 通受限 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 日 16 日 翔丰 2020年 2021 新股流 300890 华 9 月 10 年 3 月 通受限 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 日 18 日 松原 2020年 2021 新股流 300893 股份 9 月 17 年 3 月 通受限 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 日 24 日 火星 2020年 2021 新股流 300894 人 12 月 年 6 月 通受限 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 24 日 30 日 铜牛 2020年 2021 新股流 300895 信息 9 月 17 年 3 月 通受限 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 日 24 日 爱美 2020年 2021 新股流 300896 客 9 月 21 年 3 月 通受限 118.27 603.36 180 21,288.60 108,604.80 - 日 29 日 熊猫 2020年 2021 新股流 300898 乳品 10 月 9 年 4 月 通受限 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 日 16 日 广联 2020年 2021 新股流 300900 航空 10 月 年 4 月 通受限 17.87 33.16 820 14,653.40 27,191.20 - 19 日 29 日 国安 2020年 2021 新股流 300902 达 10 月 年 4 月 通受限 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 22 日 29 日 康平 2020年 2021 新股流 300907 科技 11 月 年 5 月 通受限 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 11 日 18 日 仲景 2020年 2021 新股流 300908 食品 11 月 年 5 月 通受限 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 13 日 24 日 亿田 2020年 2021 新股流 300911 智能 11 月 年 6 月 通受限 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 24 日 3 日 兆龙 2020年 2021 新股流 300913 互连 11 月 年 6 月 通受限 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 - 27 日 7 日 特发 2020年 2021 新股流 300917 服务 12 月 年 6 月 通受限 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 14 日 21 日 南山 2020年 2021 新股流 300918 智尚 12 月 年 6 月 通受限 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 15 日 22 日 中伟 2020年 2021 新股流 300919 股份 12 月 年 6 月 通受限 24.60 61.51 488 12,004.80 30,016.88 - 15 日 23 日 天秦 2020年 2021 新股流 300922 装备 12 月 年 6 月 通受限 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 18 日 25 日 法本 2020年 2021 新股流 300925 信息 12 月 年 6 月 通受限 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 21 日 30 日 博俊 2020年 2021 新股发 300926 科技 12 月 年 1 月 行未上 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 - 29 日 7 日 市 博俊 2020年 2021 新股流 300926 科技 12 月 年 7 月 通受限 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 29 日 7 日 江天 2020年 2021 新股发 300927 化学 12 月 年 1 月 行未上 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 - 29 日 7 日 市 江天 2020年 2021 新股流 300927 化学 12 月 年 7 月 通受限 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 29 日 7 日 中金 2020年 2021 新股流 601995 公司 10 月 年 5 月 通受限 28.78 68.71 24,951718,089.781,714,383.21 - 22 日 6 日 新亚 2020年 2021 新股流 605277 电子 12 月 年 1 月 通受限 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 25 日 6 日 688129 东来 2020年 2021 新股流 15.22 16.34 5,033 76,602.26 82,239.22 - 技术 10 月 年 4 月 通受限 15 日 23 日 惠泰 2020年 2021 新股流 688617 医疗 12 月 年 1 月 通受限 74.46 74.46 1,673124,571.58 124,571.58 - 30 日 7 日 福立 2020年 2021 新股流 688678 旺 12 月 年 6 月 通受限 18.05 19.25 4,198 75,773.90 80,811.50 - 15 日 23 日 明微 2020年 2021 新股流 688699 电子 12 月 年 6 月 通受限 38.43 45.27 1,869 71,825.67 84,609.63 - 10 日 18 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度末均未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度末均未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额 一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、交易性金融资产、存出保证金及买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 44,329,155.95 - - - 44,329,155.95 结算备付金 125,545.99 - - - 125,545.99 存出保证金 110,817.31 - - - 110,817.31 交易性金融资产 - - - 476,212,449.09 476,212,449.09 应收利息 - - - 4,314.41 4,314.41 应收申购款 - - - 7,104.37 7,104.37 应收证券清算款 - - - 682,891.25 682,891.25 资产总计 44,565,519.25 - - 476,906,759.12 521,472,278.37 负债 应付赎回款 - - - 35,120.91 35,120.91 应付管理人报酬 - - - 655,514.84 655,514.84 应付托管费 - - - 109,252.46 109,252.46 应付交易费用 - - - 33,038.70 33,038.70 其他负债 - - - 180,046.02 180,046.02 负债总计 - - - 1,012,972.93 1,012,972.93 利率敏感度缺口 44,565,519.25 - - 475,893,786.19 520,459,305.44 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 9,497,128.91 - - - 9,497,128.91 存出保证金 62,544.70 - - - 62,544.70 交易性金融资产 - - - 126,203,969.59 126,203,969.59 应收证券清算款 - - - 922,081.02 922,081.02 应收利息 - - - 2,186.21 2,186.21 应收申购款 - - - 80,102.58 80,102.58 资产总计 9,559,673.61 - - 127,208,339.40 136,768,013.01 负债 应付赎回款 - - - 1,215,124.71 1,215,124.71 应付管理人报酬 - - - 170,122.49 170,122.49 应付托管费 - - - 28,353.76 28,353.76 应付交易费用 - - - 9,999.30 9,999.30 其他负债 - - - 182,062.19 182,062.19 负债总计 - - - 1,605,662.45 1,605,662.45 利率敏感度缺口 9,559,673.61 - - 125,602,676.95 135,162,350.56 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末及上年度末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等，除此之外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 476,212,449.09 91.50 126,203,969.59 93.37 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 476,212,449.09 91.50 126,203,969.59 93.37 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回购得出，反映了基金和基准的 相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末（2020年12月31日） 31 日 ） +5% 32,632,142.72 8,209,937.21 分析 -5% -32,632,142.72 -8,209,937.21 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证券清算款、应收申购款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金于本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 473,241,067.92 元（上年度末：人民币 126,086,207.40 元），属于第二层次的余额为人民币 2,971,381.17 元（上年度末：人民币 117,762.19 元），本报告期 末及上年度末均无属于第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次。本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2021 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 476,212,449.09 91.32 其中：股票 476,212,449.09 91.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 44,454,701.94 8.52 8 其他各项资产 805,127.34 0.15 9 合计 521,472,278.37 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 473,576,034.23 90.99 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 18,180.80 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 704,854.16 0.14 J 金融业 1,714,383.21 0.33 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,009.76 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 72,217.49 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 103,794.30 0.02 S 综合 - - 合计 476,212,449.09 91.50 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002706 良信股份 925,531 28,358,269.84 5.45 2 300316 晶盛机电 727,160 21,872,972.80 4.20 3 600884 杉杉股份 1,199,940 21,634,918.20 4.16 4 300207 欣旺达 699,991 21,496,723.61 4.13 5 601966 玲珑轮胎 599,928 21,099,467.76 4.05 6 002648 卫星石化 799,995 20,895,869.40 4.01 7 300408 三环集团 550,000 20,487,500.00 3.94 8 600885 宏发股份 360,000 19,519,200.00 3.75 9 600031 三一重工 550,000 19,239,000.00 3.70 10 300724 捷佳伟创 120,000 17,472,000.00 3.36 11 601615 明阳智能 899,954 17,081,126.92 3.28 12 002851 麦格米特 500,000 17,030,000.00 3.27 13 300136 信维通信 450,003 16,146,107.64 3.10 14 002138 顺络电子 650,647 15,953,864.44 3.07 15 603899 晨光文具 160,000 14,169,600.00 2.72 16 000338 潍柴动力 800,000 12,632,000.00 2.43 17 603348 文灿股份 450,000 12,330,000.00 2.37 18 002028 思源电气 600,000 12,036,000.00 2.31 19 600585 海螺水泥 200,000 10,324,000.00 1.98 20 600703 三安光电 365,897 9,882,877.97 1.90 21 603788 宁波高发 699,909 9,742,733.28 1.87 22 300241 瑞丰光电 1,499,906 9,674,393.70 1.86 23 300101 振芯科技 600,000 9,672,000.00 1.86 24 002262 恩华药业 600,000 9,582,000.00 1.84 25 603987 康德莱 599,910 9,412,587.90 1.81 26 600391 航发科技 350,000 9,047,500.00 1.74 27 002434 万里扬 1,000,000 8,920,000.00 1.71 28 603699 纽威股份 700,000 8,743,000.00 1.68 29 600285 羚锐制药 1,000,000 8,470,000.00 1.63 30 603700 宁水集团 260,000 7,584,200.00 1.46 31 002156 通富微电 299,925 7,570,107.00 1.45 32 300686 智动力 360,000 7,218,000.00 1.39 33 600750 江中药业 599,914 6,365,087.54 1.22 34 002705 新宝股份 129,676 5,478,811.00 1.05 35 600486 扬农化工 36,700 4,844,400.00 0.93 36 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.33 37 688777 中控技术 4,164 417,232.80 0.08 38 300907 康平科技 4,724 169,221.87 0.03 39 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.03 40 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 41 300896 爱美客 180 108,604.80 0.02 42 300893 松原股份 2,756 106,451.68 0.02 43 300860 锋尚文化 800 103,794.30 0.02 44 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02 45 605009 豪悦护理 497 94,579.10 0.02 46 688013 天臣医疗 3,022 91,294.62 0.02 47 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.02 48 688129 东来技术 5,033 82,239.22 0.02 49 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.02 50 605376 博迁新材 1,421 66,787.00 0.01 51 300867 圣元环保 1,349 43,127.53 0.01 52 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01 53 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01 54 300919 中伟股份 488 30,016.88 0.01 55 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01 56 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01 57 300872 天阳科技 726 27,471.84 0.01 58 300861 美畅股份 537 27,440.70 0.01 59 300900 广联航空 820 27,191.20 0.01 60 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00 61 300894 火星人 628 23,217.16 0.00 62 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 63 300868 杰美特 485 20,990.80 0.00 64 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00 65 300873 海晨股份 440 18,180.80 0.00 66 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 67 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 68 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 69 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 70 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 71 605500 森林包装 762 14,980.92 0.00 72 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00 73 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 74 300887 谱尼测试 188 14,009.76 0.00 75 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00 76 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 77 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 78 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 79 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 80 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 81 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 82 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 83 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 84 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 85 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00 86 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 87 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 88 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 89 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 90 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 91 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 23,790,808.00 17.60 2 300136 信维通信 23,296,024.00 17.24 3 600036 招商银行 18,489,672.79 13.68 4 300408 三环集团 16,318,693.83 12.07 5 300316 晶盛机电 15,673,393.12 11.60 6 002138 顺络电子 15,482,447.44 11.45 7 603348 文灿股份 14,647,032.14 10.84 8 002851 麦格米特 14,632,530.00 10.83 9 600884 杉杉股份 14,503,380.75 10.73 10 601615 明阳智能 14,480,105.54 10.71 11 600585 海螺水泥 14,377,934.35 10.64 12 002434 万里扬 14,256,859.00 10.55 13 600885 宏发股份 14,196,012.67 10.50 14 002028 思源电气 14,138,872.21 10.46 15 002626 金达威 13,976,385.68 10.34 16 002706 良信股份 13,903,949.35 10.29 17 002648 卫星石化 13,794,415.04 10.21 18 300572 安车检测 13,757,766.00 10.18 19 300241 瑞丰光电 13,752,255.06 10.17 20 603788 宁波高发 12,787,621.20 9.46 21 601966 玲珑轮胎 12,483,860.78 9.24 22 000338 潍柴动力 12,192,424.00 9.02 23 600837 海通证券 11,957,897.00 8.85 24 300207 欣旺达 11,950,559.12 8.84 25 300686 智动力 11,665,175.00 8.63 26 600391 航发科技 11,451,819.11 8.47 27 603699 纽威股份 11,257,071.00 8.33 28 300101 振芯科技 10,673,031.05 7.90 29 000002 万 科Ａ 10,531,062.88 7.79 30 600000 浦发银行 10,458,466.00 7.74 31 601166 兴业银行 10,451,971.00 7.73 32 603987 康德莱 10,010,582.40 7.41 33 600285 羚锐制药 9,776,831.00 7.23 34 603700 宁水集团 9,696,066.20 7.17 35 002262 恩华药业 9,450,962.00 6.99 36 002156 通富微电 9,215,260.87 6.82 37 600720 祁连山 8,884,721.93 6.57 38 600031 三一重工 8,120,646.00 6.01 39 600703 三安光电 7,038,560.00 5.21 40 002353 杰瑞股份 7,031,669.08 5.20 41 300724 捷佳伟创 6,083,003.00 4.50 42 600750 江中药业 4,832,102.66 3.58 43 603899 晨光文具 4,483,965.00 3.32 44 002970 锐明技术 3,572,280.00 2.64 45 002364 中恒电气 3,272,541.00 2.42 46 300395 菲利华 3,124,166.00 2.31 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002626 金达威 29,991,011.12 22.19 2 000063 中兴通讯 22,731,682.22 16.82 3 600036 招商银行 20,034,927.44 14.82 4 002353 杰瑞股份 14,319,461.64 10.59 5 600837 海通证券 12,584,736.00 9.31 6 600000 浦发银行 10,981,058.00 8.12 7 601166 兴业银行 10,813,593.00 8.00 8 000002 万 科Ａ 10,550,145.00 7.81 9 300136 信维通信 9,129,888.95 6.75 10 600720 祁连山 9,015,201.00 6.67 11 002138 顺络电子 7,728,305.49 5.72 12 300661 圣邦股份 6,953,598.00 5.14 13 300572 安车检测 6,929,423.00 5.13 14 300207 欣旺达 6,859,979.00 5.08 15 300408 三环集团 5,886,579.00 4.36 16 002705 新宝股份 4,922,600.20 3.64 17 002434 万里扬 4,794,491.00 3.55 18 600703 三安光电 4,727,767.00 3.50 19 601877 正泰电器 4,398,772.00 3.25 20 300395 菲利华 4,272,672.00 3.16 21 002035 华帝股份 3,927,174.53 2.91 22 000725 京东方Ａ 3,756,000.00 2.78 23 002236 大华股份 3,644,253.16 2.70 24 300463 迈克生物 3,604,948.00 2.67 25 002364 中恒电气 3,507,707.00 2.60 26 002372 伟星新材 3,451,660.90 2.55 27 600031 三一重工 3,386,679.00 2.51 28 002970 锐明技术 3,375,120.00 2.50 29 300316 晶盛机电 3,356,111.32 2.48 30 300393 中来股份 3,310,268.72 2.45 31 002120 韵达股份 3,235,650.00 2.39 32 002430 杭氧股份 3,125,363.21 2.31 33 600585 海螺水泥 2,900,970.12 2.15 34 603899 晨光文具 2,854,567.00 2.11 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 555,210,096.49 卖出股票收入（成交）总额 297,779,501.59 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 110,817.31 2 应收证券清算款 682,891.25 3 应收股利 - 4 应收利息 4,314.41 5 应收申购款 7,104.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 805,127.34 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 2,676 116,316.04 294,355,261.91 94.57 16,906,456.99 5.43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,230,160.53 0.400 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 12 月 11 日） 371,549,863.78 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 110,260,684.76 本报告期基金总申购份额 307,472,895.41 减：本报告期基金总赎回份额 106,471,861.27 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 311,261,718.90 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 （2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 元数量 占当期佣 成交金额 占当期股票成 佣金 金 交总额的比例 总量的比 例 长江证券 2 408,906,023.85 48.68% 299,031.90 42.69% - 国泰君安 2 341,482,111.25 40.65% 318,023.95 45.40% - 中信证券 2 89,224,054.74 10.62% 83,094.58 11.86% - 银河证券 2 370,003.00 0.04% 270.57 0.04% - 安信证券 2 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1) 综合实力较强、市场信誉良好； (2) 财务状况良好，经营状况稳健； (3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权 成交总额的 回购 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 长江证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保成长优选股票型证券投资基 上证报、证监会指定网 2020 年 1 月 18 日 金 2019 年第 4 季度报告 站及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 上证报、证监会指定网 2 部分基金在深圳前海微众银行股份有 站及公司网站 2020 年 2 月 10 日 限公司开通定期定额投资业务的公告 3 国寿安保基金关于推迟披露旗下基金 上证报、证监会指定网 2020 年 3 月 25 日 2019 年年度报告的公告 站及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 上证报、证监会指定网 4 部分基金参加中国人寿保险股份有限 站及公司网站 2020 年 3 月 27 日 公司费率优惠的公告 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 上证报、证监会指定网 5 基金参加南京苏宁基金销售有限公司 站及公司网站 2020 年 3 月 30 日 转换手续费率优惠活动的公告 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 上证报、证监会指定网 6 部分基金在喜鹊财富基金销售有限公 站及公司网站 2020 年 4 月 15 日 司开通定期定额投资业务的公告 7 国寿安保成长优选股票型证券投资基 上证报、证监会指定网 2020 年 4 月 22 日 金 2020 年第 1 季度报告 站及公司网站 8 国寿安保成长优选股票型证券投资基 上证报、证监会指定网 2020 年 4 月 30 日 金 2019 年度报告 站及公司网站 9 国寿安保成长优选股票型证券投资基 上证报、证监会指定网 2020 年 6 月 5 日 金托管协议 站及公司网站 10 国寿安保成长优选股票型证券投资基 上证报、证监会指定网 2020 年 6 月 5 日 金基金合同 站及公司网站 国寿安保成长优选股票型证券投资基 上证报、证监会指定网 11 金更新招募说明书（摘要）（2020 年 站及公司网站 2020 年 6 月 5 日 第 1 号） 12 国寿安保成长优选股票型证券投资基 上证报、证监会指定网 2020 年 6 月 5 日 金更新招募说明书（2020 年第 1 号） 站及公司网站 13 国寿安保成长优选股票型证券投资基 上证报、证监会指定网 2020 年 7 月 21 日 金 2020 年第 2 季度报告 站及公司网站 14 国寿安保成长优选股票型证券投资基 上证报、证监会指定网 2020 年 8 月 29 日 金 2020 年中期报告 站及公司网站 15 国寿安保成长优选股票型证券投资基 上证报、证监会指定网 2020 年 8 月 31 日 金基金产品资料概要（更新） 站及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 上证报、证监会指定网 16 基金参加中国银行费率优惠活动的公 站及公司网站 2020 年 9 月 21 日 告（全上线基金） 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 上证报、证监会指定网 17 基金参加建设银行费率优惠活动的公 站及公司网站 2020 年 10 月 12 日 告 18 国寿安保成长优选股票型证券投资基 上证报、证监会指定网 2020 年 10 月 28 日 金 2020 年第 3 季度报告 站及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 上证报、证监会指定网 19 部分基金参加大连网金基金销售有限 站及公司网站 2020 年 12 月 16 日 公司 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 20 基金参加中国工商银行股份有限公司 上证报、证监会指定网 2020 年 12 月 31 日 2021 年个人电子银行基金申购费率优 站及公司网站 惠活动的公告 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 21 基金参加中国工商银行股份有限公司 上证报、证监会指定网 2020 年 12 月 31 日 “2021 倾心回馈”基金定投优 站及公司网站 惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 20%的时间区间 份额 份额 份额 （%） 1 20200101~20200202 30,191,052.59 0.00 30,191,052.59 0.00 0.000 2 20200210~20200701 16,076,366.56 4,005,608.97 20,081,965.53 10.00 0.000 机构 3 20200702~20201231 0.00 69,637,186.63 0.00 69,637,186.63 22.370 4 20200702~20201231 0.00 139,275,069.64 0.00 139,275,069.64 44.750 5 20200702~20201231 0.00 69,637,186.63 0.00 69,637,186.63 22.370 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 中国证监会批准国寿安保成长优选股票型证券投资基金募集的文件 13.1.2 《国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金合同》 13.1.3 《国寿安保成长优选股票型证券投资基金托管协议》 13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 13.1.5 报告期内国寿安保成长优选股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项 公告 13.1.6 中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 13.3 查阅方式 13.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 13.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 13.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日