万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 24 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8 月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5 托管人报告......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......19 6.1 资产负债表......19 6.2 利润表......20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......21 6.4 报表附注......22 §7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 投资组合报告附注......45 §8 基金份额持有人信息......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2 期末上市基金前十名持有人......47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47 §9 开放式基金份额变动......48 §10 重大事件揭示......49 10.1 基金份额持有人大会决议......49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49 10.4 基金投资策略的改变......49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49 §11 影响投资者决策的其他重要信息......51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......51 §12 备查文件目录......52 12.1 备查文件目录......52 12.2 存放地点......52 12.3 查阅方式......52 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家瑞兴 基金主代码 001518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 210,162,791.83 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金投资于具有成长潜力的上市公司，以获取未来 投资目标 增值机会并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通 过分散投资提高基金资产的流动性。 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观主体的 基础上，采取积极主动地投资管理策略， 通过定性与 定量分析，对利率变化趋势、债券收益曲线移动方向、 投资策略 信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评 估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利 用市场非有效性，把握各类套利机会。在信用风险可 控的前提下，寻求组合流动性与收益最佳配比，力求 持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50% ＋中证全债指数收益率*50% 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券 风险收益特征 型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期 收益的证券投资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 上海银行股份有限公司 姓名 兰剑 闻怡 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 021-68475888 电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@bosc.cn 客户服务电话 95538 转 6、4008880800 95594 传真 021-38909627 021-68476936 中国（上海）自由贸易试验 中国（上海）自由贸易试验区银 注册地址 区浦电路 360 号 8 层（名义 城中路 168 号 楼层 9 层） 中国（上海）自由贸易试验 中国（上海）自由贸易试验区银 办公地址 区浦电路 360 号 8 层（名义 城中路 168 号 37 层、42 层 楼层 9 层） 邮政编码 200122 200120 法定代表人 方一天 金煜 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com 网址 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层 （名义楼层 9 层） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 18,067,000.21 本期利润 62,733,869.29 加权平均基金份额本期利润 0.2989 本期加权平均净值利润率 19.98% 本期基金份额净值增长率 20.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 84,608,538.17 期末可供分配基金份额利润 0.4026 期末基金资产净值 321,687,076.56 期末基金份额净值 1.5307 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 129.47% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.39% 1.02% 2.99% 0.57% -0.60% 0.45% 过去三个月 -10.25% 1.62% -0.11% 0.75% -10.14% 0.87% 过去六个月 20.94% 1.65% 14.31% 0.77% 6.63% 0.88% 过去一年 16.58% 1.76% 8.50% 0.76% 8.08% 1.00% 过去三年 45.67% 1.38% 17.45% 0.55% 28.22% 0.83% 自基金合同 129.47% 2.08% 6.94% 0.71% 122.53% 1.37% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于 2015 年 7 月 23 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼, 注册资本 1 亿元人民币。目前管理六十六只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中 证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 万家成 长优选 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、万家 经济新 复旦大学工商管理硕士。 动能混 2010 年 7 月至 2014 年 4 合型证 月在中银国际证券有限责 券投资 任公司工作，担任研究员 基金、万 职务；2014 年 5 月至 2015 家精选 2017 年 1 月 14 年 11 月在华泰资产管理 李文宾 混合型 日 - 8.5 年 有限公司工作，担任研究 证券投 员职务；2015 年 11 月进 资基金、 入万家基金管理有限公 万家瑞 司，从事股票研究工作， 兴灵活 自2017年1月起担任投资 配置混 研究部基金经理职务。 合型证 券投资 基金、万 家瑞益 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、万家 双利债 券型证 券投资 基金、万 家新机 遇价值 驱动灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 万家新 利灵活 配置混 合型证 券投资 基金、万 家增强 收益债 券型证 券投资 基金、万 家智造 优势混 合型证 券投资 基金基 金经理 万家和 谐增长 美国圣约翰大学 MBA。 混合型 2010 年 3 月至 2011 年 2 证券投 月在财富证券有限责任公 资基金、 司任分析师、投资经理助 万家宏 理，2011 年 2 月至 2015 观择时 2017 年 2 月 23 年 3 月在中银国际证券有 莫海波 多策略 日 - 8.5 年 限责任公司任投资经理； 灵活配 2015 年 3 月进入万家基金 置混合 管理有限公司，从事投资 型证券 研究工作，自 2015 年 5 月 投资基 起担任基金经理职务，现 金、万家 任公司总经理助理、投资 精选混 研究部总监、基金经理。 合型证 券投资 基金、万 家新兴 蓝筹灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 万家品 质生活 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、万家 瑞兴灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 万家瑞 尧灵活 配置混 合型证 券投资 基金、万 家新利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、万家 臻选混 合型证 券投资 基金基 金经理。 万家消 伦敦政治经济学院会计与 费成长 金融硕士。2005 年 10 月 股票型 2019 年 1 月 11 至2007年7月在光大证券 高源 证券投 2017 年 8 月 8 日 日 13.5 年 股份有限公司研究所工 资基金、 作，担任高级研究员，主 万家潜 要负责股票研究等相关工 力价值 作；2007 年 7 月至 2010 灵活配 年 10 月在安信证券股份 置混合 有限公司工作，担任研究 型证券 部高级研究员；2010 年 10 投资基 月至2017年4月在申万菱 金、万家 信基金管理有限公司工 新机遇 作，先后担任投资管理部 龙头企 高级研究员、基金经理等 业灵活 职，主要从事股票研究和 配置混 投资管理等工作。2017 年 合型证 4 月加入万家基金管理有 券投资 限公司，从事股票研究工 基金、万 作，自 2017 年 8 月起担任 家新机 投资研究部基金经理职 遇价值 务。 驱动灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 万家人 工智能 混合型 证券投 资基金 的基金 经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初在创出本轮调整新低后，市场开始回暖，从年初的全面降准到 2 月中公布的社融数据出现明显改善和相对温和的通胀数据，以及中美贸易磋商取得阶段性进展，使得场外资金加速入场，两市成交额大幅回升，单日成交额逼近 1.2 万亿，市场热度快速提升，指数创出了近 3 年的最大单季度涨幅。在经历了一季度的春季躁动后，二季度市场惯性上冲后显得后劲不足，随后在国际贸易局势影响下，经历了一波急速的下跌再到一个窄幅区间内反复震荡。同时两市单日成交额从一季度顶峰时期的近 1.2 万亿下降至 0.3 万亿，北上资金和两融资金也出现一定的净流出，市场的活跃度明显下降。二季度国际贸易出现较强不稳定因素，同时伴随着国内金融供给侧改革等政策的不断推进，经济本身暴露出了一些长期积累的问题，股票市场转向悲观与情绪化。 在一季度投资运作中，我们基于对市场长期底部和对后市偏乐观的判断，保持了较高的权益仓位水平，在这一波因流动性改善和悲观市场情绪恢复带来修复行情中取得了不错的收益。在二季度投资策略中，我们判断前期由流动性改善及悲观情绪恢复带来的估值修复已经完成，对后市偏谨慎，整体仓位较一季度有所降低，结构上更偏向估值低和分红率高的的防御性品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.5307 元；本报告期基金份额净值增长率为 20.94%，业 绩比较基准收益率为 14.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，经济基本面仍然面临较大的下行压力，三大内生动能（出口、制造业投资、消费）短期较难有明显起色，但在中央保持战略定力背景下，稳增长会适当阻挡经济下行斜率，预计货币市场利率中枢可能逐步下移，外部美联储降息预期增强，打开了国内利率下降空间，叠加科创板、七十周年国庆等事件，配合适当而有力的改革开放政策，市场将有望走出目前底部震荡的区间。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金合同规定“本基金收益每年最多分配 12 次,全年基金收益分配比例不低于可分配收益的10%。若基金合同当年生效不满 3 个月可不进行收益分配。” 本报告期本基金未进行收益分配符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,上海银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 34,004,580.30 32,014,956.45 结算备付金 139,668.41 480,119.35 存出保证金 422,910.07 302,095.96 交易性金融资产 6.4.7.2 291,437,138.45 282,198,508.67 其中：股票投资 291,437,138.45 282,198,508.67 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 6,445.98 7,160.85 应收股利 - - 应收申购款 234,783.32 227,600.92 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 326,245,526.53 315,230,442.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,209,081.35 3,949,165.04 应付赎回款 730,619.91 1,387,611.51 应付管理人报酬 158,753.78 162,360.64 应付托管费 39,688.45 40,590.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 238,213.23 368,418.36 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 182,093.25 245,347.62 负债合计 4,558,449.97 6,153,493.32 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 210,162,791.83 244,189,703.45 未分配利润 6.4.7.10 111,524,284.73 64,887,245.43 所有者权益合计 321,687,076.56 309,076,948.88 负债和所有者权益总计 326,245,526.53 315,230,442.20 注：截至本报告期末本基金份额净值为 1.5307 元；基金份额总额 210,162,791.83 份。 6.2 利润表 会计主体：万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 65,101,216.86 -12,898,244.56 1.利息收入 117,248.63 170,691.20 其中：存款利息收入 6.4.7.11 117,248.63 170,473.41 债券利息收入 - 217.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 19,942,307.35 43,003,466.13 其中：股票投资收益 6.4.7.12 17,016,604.71 38,997,441.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 315,370.77 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,925,702.64 3,690,654.15 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 44,666,869.08 -57,099,538.24 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 374,791.80 1,027,136.35 减：二、费用 2,367,347.57 3,870,503.30 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 938,622.48 1,265,409.88 2．托管费 6.4.10.2.2 234,655.64 316,352.45 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,093,853.24 2,096,699.77 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 100,216.21 192,041.20 三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 62,733,869.29 -16,768,747.86 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 62,733,869.29 -16,768,747.86 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 244,189,703.45 64,887,245.43 309,076,948.88 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 62,733,869.29 62,733,869.29 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -34,026,911.62 -16,096,829.99 -50,123,741.61 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 111,639,818.88 68,430,377.55 180,070,196.43 2.基金赎回款 -145,666,730.50 -84,527,207.54 -230,193,938.04 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 210,162,791.83 111,524,284.73 321,687,076.56 （基金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 331,180,402.75 135,366,739.19 466,547,141.94 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -16,768,747.86 -16,768,747.86 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -95,160,035.51 -44,730,078.90 -139,890,114.41 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 127,925,512.07 68,450,749.29 196,376,261.36 2.基金赎回款 -223,085,547.58 -113,180,828.19 -336,266,375.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 236,020,367.24 73,867,912.43 309,888,279.67 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1147 号文《关于准予万家瑞兴灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人于 2015 年 6 月 23 日至 2015 年 7 月 17 日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2015)验 字 60778298_B22 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 7 月 23 日 生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为 268,892,757.74 人民币元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 12,595.13 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 268,905,352.87 元,折合 268,905,352.87 份基金份额。本基金的基金管理机构为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为上海银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证全债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5 号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行，对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 34,004,580.30 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 34,004,580.30 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 298,538,710.73 291,437,138.45 -7,101,572.28 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 298,538,710.73 291,437,138.45 -7,101,572.28 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,186.72 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 190.30 应收结算备付金利息 62.90 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 6.06 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 6,445.98 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 238,213.23 银行间市场应付交易费用 - 合计 238,213.23 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 733.04 预提费用 181,360.21 合计 182,093.25 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 244,189,703.45 244,189,703.45 本期申购 111,639,818.88 111,639,818.88 本期赎回(以"-"号填列) -145,666,730.50 -145,666,730.50 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 210,162,791.83 210,162,791.83 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 75,379,362.76 -10,492,117.33 64,887,245.43 本期利润 18,067,000.21 44,666,869.08 62,733,869.29 本期基金份额交易 -8,837,824.80 -7,259,005.19 -16,096,829.99 产生的变动数 其中：基金申购款 42,104,798.90 26,325,578.65 68,430,377.55 基金赎回款 -50,942,623.70 -33,584,583.84 -84,527,207.54 本期已分配利润 - - - 本期末 84,608,538.17 26,915,746.56 111,524,284.73 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 108,045.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,428.12 其他 4,775.10 合计 117,248.63 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 391,592,461.95 减：卖出股票成本总额 374,575,857.24 买卖股票差价收入 17,016,604.71 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.12.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本报告期内本基金未投资贵金属。 6.4.7.14 衍生工具收益 本报告期内本基金未投资衍生工具。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,925,702.64 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,925,702.64 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 44,666,869.08 ——股票投资 44,666,869.08 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 44,666,869.08 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 374,068.14 转换费收入 001488 723.66 合计 374,791.80 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,093,853.24 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,093,853.24 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 59,044.72 其他 600.00 银行费用 256.00 帐户维护费 18,000.00 合计 100,216.21 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限公 司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于 2019 年 2 月 13 日发布了《关 于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人、基金代销机构 中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 中泰证券 728,872,597.92 100.00% 1,203,527,673.28 86.60% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 中泰证券 - - 1,658,547.49 100.00% 注：本报告期内及本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 中泰证券 637,602.36 100.00% 238,213.23 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 中泰证券 1,051,825.57 85.85% 302,783.08 88.30% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018年1月1日至2018年6月30日 月 30 日 当期发生的基金应支付 938,622.48 1,265,409.88 的管理费 其中：支付销售机构的客 225,676.79 268,739.68 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 234,655.64 316,352.45 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日（ 2015 年 7 - - 月 23 日 ）持有的基金份额 期初持有的基金份额 3,526,133.88 - 期间申购/买入总份额 - 3,526,133.88 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 3,526,133.88 - 期末持有的基金份额 - 3,526,133.88 期末持有的基金份额 0.0000% 1.4940% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行 34,004,580.30 108,045.41 28,235,508.88 154,952.55 注：1、本基金的银行存款由基金托管人上海银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公 司,2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获得的利息为人民币 4,428.12 元(2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 利息为人民币 15,114.41 元）,2019 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 139,668.41 元。 （2018 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 715,114.48 元)。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内本未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 中信 2019 年 2019 新股未 300788出版 6 月 27 年 7 流通 14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60 - 日 月5日 红塔 2019 年 2019 新股未 601236证券 6 月 26 年 7 流通 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 - 日 月5日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资市场主要为固定收益类金融工具以及股票市场，公司建立了健全的流动性风险 管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤 勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金运作期间公 司对组合短期变现能力、流动性受限资产比例等流动性指标进行持续的监测和评估，基金未出现 因投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 月 年 资产 银行存款 34,004,580.30 - - - - - 34,004,580.30 结算备付金 139,668.41 - - - - - 139,668.41 存出保证金 422,910.07 - - - - - 422,910.07 交易性金融资产 - - - - -291,437,138.45291,437,138.45 应收利息 - - - - - 6,445.98 6,445.98 应收申购款 101,014.04 - - - - 133,769.28 234,783.32 资产总计 34,668,172.82 - - - -291,577,353.71326,245,526.53 负债 应付证券清算款 - - - - - 3,209,081.35 3,209,081.35 应付赎回款 - - - - - 730,619.91 730,619.91 应付管理人报酬 - - - - - 158,753.78 158,753.78 应付托管费 - - - - - 39,688.45 39,688.45 应付交易费用 - - - - - 238,213.23 238,213.23 其他负债 - - - - - 182,093.25 182,093.25 负债总计 - - - - - 4,558,449.97 4,558,449.97 利率敏感度缺口 34,668,172.82 - - - -287,018,903.74321,687,076.56 上年度末 1 个月以内 1-3 个 3个月-11-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 月 年 资产 银行存款 32,014,956.45 - - - - - 32,014,956.45 结算备付金 480,119.35 - - - - - 480,119.35 存出保证金 302,095.96 - - - - - 302,095.96 交易性金融资产 - - - - -282,198,508.67282,198,508.67 应收利息 - - - - - 7,160.85 7,160.85 应收申购款 - - - - - 227,600.92 227,600.92 其他资产 - - - - - - - 资产总计 32,797,171.76 - - - -282,433,270.44315,230,442.20 负债 应付证券清算款 - - - - - 3,949,165.04 3,949,165.04 应付赎回款 - - - - - 1,387,611.51 1,387,611.51 应付管理人报酬 - - - - - 162,360.64 162,360.64 应付托管费 - - - - - 40,590.15 40,590.15 应付交易费用 - - - - - 368,418.36 368,418.36 其他负债 - - - - - 245,347.62 245,347.62 负债总计 - - - - - 6,153,493.32 6,153,493.32 利率敏感度缺口 32,797,171.76 - - - -276,279,777.12309,076,948.88 注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金及存出保证金均以 活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险 由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 291,437,138.45 90.60 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 291,437,138.45 90.60 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019年6月30 上年度末（ 2018 年 12 月 日 ） 31 日 ） 分析 1.股票基准指数下降 100 个 基点 -3,118,606.30 -3,520,661.73 2.股票基准指数上升 100 个 3,118,606.30 3,520,661.73 基点 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 291,437,138.45 89.33 其中：股票 291,437,138.45 89.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,144,248.71 10.47 8 其他各项资产 664,139.37 0.20 9 合计 326,245,526.53 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 50,904,281.42 15.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 6,789,354.00 2.11 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 4,331,620.46 1.35 业 J 金融业 6,227,788.06 1.94 K 房地产业 218,324,837.11 67.87 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,836,150.80 1.50 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 291,437,138.45 90.60 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600340 华夏幸福 888,825 28,949,030.25 9.00 2 600048 保利地产 2,113,448 26,967,596.48 8.38 3 000002 万科Ａ 960,319 26,706,471.39 8.30 4 000961 中南建设 2,723,447 23,585,051.02 7.33 5 600606 绿地控股 3,295,801 22,510,320.83 7.00 6 601155 新城控股 553,388 22,030,376.28 6.85 7 600383 金地集团 1,445,977 17,250,505.61 5.36 8 002146 荣盛发展 1,499,164 14,077,149.96 4.38 9 002457 青龙管业 1,420,500 12,017,430.00 3.74 10 000671 阳 光 城 1,650,475 10,695,078.00 3.32 11 000560 我爱我家 2,086,810 9,974,951.80 3.10 12 000615 京汉股份 1,601,791 8,633,653.49 2.68 13 603969 银龙股份 1,833,097 8,468,908.14 2.63 14 000401 冀东水泥 440,400 7,755,444.00 2.41 15 603616 韩建河山 759,000 7,726,620.00 2.40 16 600325 华发股份 889,200 6,944,652.00 2.16 17 002542 中化岩土 1,505,400 6,789,354.00 2.11 18 601128 常熟银行 802,321 6,193,918.12 1.93 19 000856 冀东装备 479,200 6,076,256.00 1.89 20 002342 巨力索具 1,520,600 5,428,542.00 1.69 21 300284 苏交科 523,960 4,836,150.80 1.50 22 002555 三七互娱 316,754 4,292,016.70 1.33 23 002202 金风科技 261,800 3,254,174.00 1.01 24 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03 25 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 26 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 27 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 28 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 29 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 30 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000401 冀东水泥 24,272,798.56 7.85 2 000671 阳 光 城 18,336,720.00 5.93 3 601992 金隅集团 18,193,043.00 5.89 4 000961 中南建设 14,080,442.87 4.56 5 601128 常熟银行 13,443,775.40 4.35 6 002839 张家港行 12,896,560.17 4.17 7 000615 京汉股份 12,666,417.63 4.10 8 600383 金地集团 12,047,267.00 3.90 9 600048 保利地产 11,995,907.58 3.88 10 000560 我爱我家 11,104,862.80 3.59 11 601155 新城控股 10,003,510.00 3.24 12 600466 蓝光发展 9,799,410.00 3.17 13 000002 万科Ａ 9,603,813.00 3.11 14 603616 韩建河山 9,338,694.00 3.02 15 603986 兆易创新 9,324,927.52 3.02 16 002542 中化岩土 8,164,586.50 2.64 17 601668 中国建筑 8,141,235.00 2.63 18 002202 金风科技 8,013,241.12 2.59 19 600325 华发股份 7,815,720.20 2.53 20 000856 冀东装备 7,497,000.00 2.43 21 002305 南国置业 7,203,357.00 2.33 22 000537 广宇发展 6,952,462.25 2.25 23 002342 巨力索具 6,555,462.00 2.12 24 600340 华夏幸福 6,318,673.95 2.04 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000401 冀东水泥 31,157,023.24 10.08 2 601155 新城控股 30,449,074.75 9.85 3 601992 金隅集团 27,879,924.72 9.02 4 001979 招商蛇口 21,867,051.41 7.07 5 600383 金地集团 20,761,175.95 6.72 6 002146 荣盛发展 19,640,520.77 6.35 7 601128 常熟银行 17,528,218.17 5.67 8 601997 贵阳银行 16,351,257.20 5.29 9 002839 张家港行 14,064,368.27 4.55 10 002310 东方园林 12,492,940.61 4.04 11 000961 中南建设 11,966,282.59 3.87 12 600340 华夏幸福 10,480,562.84 3.39 13 600029 南方航空 10,135,071.12 3.28 14 600606 绿地控股 9,854,465.19 3.19 15 603986 兆易创新 9,702,160.16 3.14 16 000002 万科Ａ 9,671,795.00 3.13 17 600048 保利地产 9,401,750.00 3.04 18 600466 蓝光发展 9,191,153.79 2.97 19 601668 中国建筑 8,122,892.00 2.63 20 600491 龙元建设 7,571,404.60 2.45 21 000537 广宇发展 7,227,427.85 2.34 注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 339,147,617.94 卖出股票收入（成交）总额 391,592,461.95 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金报告期末未持有股指期货。 7.10.1 本基金投资股指期货的投资政策 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标控制风的前 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标控制风的前 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理 为目标控制风的前 提下，谨慎适当参与股 指期货的投资。本基金在进行中将分析提下，谨慎适当参与股 指期货的投资。本基金在进行中将分析提下，谨慎适当参与股 指期货的投资。本基金在进行中将分析提下，谨慎适当参与股 指期货的投资。本基金在进行中将分析指期货的收益性、流动及风险特征， 主要选择好交易活跃合约指期货的收益性、流动及风险特征， 主要选择好交易活跃合约指期货的收益性、流动及风险特征， 主要选择好交易活跃合约指期货的收益性、流动及风险特征， 主要选择好交易活跃合约通过研究现货和期市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值谨慎利 通过研究现货和期市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值谨慎利 通过研究现货和期市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值谨慎利 用股指期货，调整投资组合的风 险暴露及时仓位以降低用股指期货，调整投资组合的风 险暴露及时仓位以降低用股指期货，调整投资组合的风 险暴露及时仓位以降低用股指期货，调整投资组合的风 险暴露及时仓位以降低险、提高组合的运作效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 422,910.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,445.98 5 应收申购款 234,783.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 664,139.37 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 12,001 17,512.11 109,192,833.29 51.96% 100,969,958.54 48.04% 8.2 期末上市基金前十名持有人 报告期末本基金无场内持有人明细。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 412,228.99 0.1961% 持有本基金 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 7 月 23 日 ）基金份额总额 268,905,352.87 本报告期期初基金份额总额 244,189,703.45 本报告期期间基金总申购份额 111,639,818.88 减:本报告期期间基金总赎回份额 145,666,730.50 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 210,162,791.83 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2019 年 1 月 11 日，公司免去高源万家瑞兴灵活配置混合型基金基金经理职务，该基金由基 金经理莫海波和李文宾继续共同管理。 基金托管人： 2019 年 4 月，王蕤女士不再担任上海银行股份有限公司资产托管部副总经理职务。上述人事 变动已进行备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中泰证券 2 728,872,597.92 100.00% 637,602.36 100.00% - 华泰证券 1 - - - - - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 中泰证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份 者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20190130 - 47,621,038.15 0.00 0.00 47,621,038.15 22.66% 20190630 2 20190101 - 54,768,122.69 0.00 54,768,122.69 0.00 0.00% 20190318 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。 6、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告原文。 7、万家基金管理有限公司董事会决议。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019 年 8 月 24 日