关于万家基金管理有限公司旗下部分公开募 集证券投资基金修改法律文件的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”),对已经存续的开放式基金且基金合同 内容不符合《规定》要求的,应当在《规定》施行之日起 6 个月内修改基金合同 并公告。经与基金托管人协商一致,万家基金管理有限公司(以下简称“本基金 管理人”或“本公司”)对旗下五十一只基金的相关条款进行修订,具体产品为: 序号 基金名称 1 万家180指数证券投资基金 2 万家增强收益债券型证券投资基金 3 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 4 万家货币市场证券投资基金 5 万家和谐增长混合型证券投资基金 6 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 7 万家精选混合型证券投资基金 8 万家稳健增利债券型证券投资基金 9 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 10 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 11 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 12 万家信用恒利债券型证券投资基金 13 万家日日薪货币市场证券投资基金 14 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 15 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 16 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 17 万家双利债券型证券投资基金 18 万家现金宝货币市场证券投资基金 19 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 20 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 21 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 22 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 23 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 24 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 25 万家颐达保本混合型证券投资基金 26 万家颐和保本混合型证券投资基金 27 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金 28 万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金 1  29 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 30 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 31 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 32 万家家享纯债债券型证券投资基金 33 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 34 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 35 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 36 万家鑫通纯债债券型证券投资基金 37 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 38 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 39 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 40 万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金 41 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 42 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 43 万家现金增利货币市场基金 44 万家消费成长股票型证券投资基金 45 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 46 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 47 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金 48 万家天添宝货币市场基金 49 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 50 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 51 万家家瑞债券型证券投资基金 本次法律文件修订的内容包括前言、释义、申购和赎回的数量限制、申购和 赎回的价格、费用及其用途、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或延缓支付赎回 款项的情形、巨额赎回的处理方式、投资范围、投资限制、估值方法、暂停估值 的情形、基金的信息披露等。具体修订内容详见公告附件。 本次法律文件修订系因相关法律法规发生变动而进行,且对现有基金份额持 有人的利益无实质性不利影响,根据各产品基金合同的约定,不需要召开基金份 额持有人大会。本次法律文件修订已经过本基金管理人与基金托管人协商一致并 已报监管机构备案。 同时,依据《规定》中“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理, 对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产” 的规定,本基金管理人将对上述基金中除货币市场基金与交易型开放式指数基金 以外的 45 只开放式基金的持续持有期少于 7 日(不含)对应的赎回费率调整为 1.5%, 并将上述对投资者收取的赎回费全额计入基金财产。修订后的法律文件自 2018 年 2 3 月 31 日起正式生效。特别提请投资者关注的是,对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之后提出的赎回申请适用调整后的赎回费规则。 本基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修订了上述 51 只基金的基金 合同与托管协议,并将在更新的招募说明书中作出相应调整。 投资者可通过本基金管理人的网站:www.wjasset.com 查询修改后的各基金基 金合同和托管协议,或通过客户服务电话:400-888-0800;95538 转 6 了解详情。 特此公告。 万家基金管理有限公司 二〇一八年三月二十四日 3 附件:五十一只基金的修订内容说明 一、万家 180 指数证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 修订依据 前言 增加: 将《公开募集开放式证券投资 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 基金流动性风险管理规定》纳 (以下简称“《流动性风险管理规定》”) 入基金合同制订依据 释义 增加: 补充《公开募集开放式证券投 《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资 资基金流动性风险管理规定》 基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 释义 修订; 释义 增加: 根据《公开募集开放式证券投 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作 资基金流动性风险管理规定》 障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 补充流动性受限资产的释义 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存 款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等; 基金合 更新基金发起人以及基金管理人基本信息: 更新基金发起人以及基金管 同当事 1、地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 理人基本信息 人及权 层(名义楼层 9 层) 利义务 2、法定代表人:方一天 …… 8、联系电话:021-38909626 基金合 更新基金托管人基本信息: 更新基金托管人基本信息 同当事 (一)基金托管人: 中国银行股份有限公司 人及权 …… 利义务 2、法定代表人:陈四清 3、成立时间:1983 年 10 月 31 日 4、组织形式:股份有限公司 5、注册资本: 人民币 294,387,791,241 元 万 家 五、基金的投资管理 根据《公开募集开放式证券投 180 指 (五)投资组合限制 中第(2)款增加标粗部分: 资基金流动性风险管理规定》 数证券 (2)本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金 第十六条、十七条、十八条增 投资基 比例不低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不 加 金基本 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 情况 增加: (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 4  其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (后续条款序号顺延) 万 家 六、基金的申购、赎回 根据《公开募集开放式证券投 180 指 (六)申购与赎回的数额限制 资基金流动性风险管理规定》 数证券 2、申请赎回基金的份额 第十九条第二款增加 投资基 增加: 金基本 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重 情况 大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 合法权益,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 万 家 六、基金的申购、赎回 根据《公开募集开放式证券投 180 指 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 资基金流动性风险管理规定》 数证券 第 5 点增加标粗部分,删除划线部分: 第二十三条修订 投资基 本基金的申购费率最高不超过 1.5%;赎回费率最高不超 金基本 过 0.5%。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不 情况 低于 1.50%的赎回费,并全额计入基金财产。 万 家 六、基金的申购、赎回 根据《公开募集开放式证券投 180 指 (九)巨额赎回的认定及处理方式 资基金流动性风险管理规定》 数证券 2、 巨额赎回的处理方式 第二十一条(二)增加 投资基 第(2)款部分延期赎回中增加标粗部分: 金基本 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎 情况 回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基 金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下,对 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单 个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总 份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行延期办理。 对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,按单个账户 非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回 申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;未受理部 分可延迟至下一个工作日办理。转入第二个工作日的赎 回申请不享有优先权并以该开放日的基金份额资产净值 为依据计算赎回金额,依此类推,直到全部赎回为止。 投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤 销。 万 家 六、基金的申购、赎回 根据《公开募集开放式证券投 180 指 (十)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 资基金流动性风险管理规定》 数证券 1、除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停接受基 第十九条、第二十四条增加 投资基 金投资者的申购申请增加标粗部分,删除划线部分: 金基本 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 情况 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基 5  金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; (6)(5)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形; (7)(6)当基金管理人认为某笔申购申请可能影响到其 他基金份额持有人利益时,可拒绝或部分拒绝该笔申购 申请; (8)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份 额总数的 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50% 比例要求的情形时; (9)当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模 超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基 金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当 日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有 的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投 资者当日申购金额超过单个投资者单日申购金额上限 时;或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购 金额上限时。 发生上述第(1)到第(5)(6)项暂停申购情形时,基 金管理人应当在至少一种中国证监会指定的信息披露媒 体上刊登暂停公告。暂停期间,每两周至少重复刊登暂 停公告一次。暂停结束,基金重新开放申购时,基金管 理人应在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊 登基金重新开放申购公告及最近一个工作日基金份额资 产净值。 对于销售机构已受理的申购申请或发生上述第(6)(7)、 (8)、(9)项拒绝申购情形时,被拒绝的申购款项将全 额退划给投资者。 万 家 六、基金的申购、赎回 根据《公开募集开放式证券投 180 指 (十)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 资基金流动性风险管理规定》 数证券 2、除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停接受 第二十四条增加 投资基 投资者的赎回申请增加标粗部分: 金基本 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 情况 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基 金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎 回款项的措施; (5)(4)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。 万 家 十一、基金资产估值 根据《公开募集开放式证券投 180 指 (六)暂停公告净值的情形 中增加: 资基金流动性风险管理规定》 数证券 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 第二十四条增加 投资基 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 金基本 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的; 情况 万 家 十六、基金的信息披露 根据《公开募集开放式证券投 6 180 指 (三)定期报告 资基金流动性风险管理规定》 数证券 增加: 第二十六、二十七条增加 投资基 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基 金基本 金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金 情况 管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 万 家 十六、基金的信息披露 根据《公开募集开放式证券投 180 指 (四)临时报告与公告 中增加: 资基金流动性风险管理规定》 数证券 18、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 二十六条增加 投资基 资者赎回等重大事项时; 金基本 情况 万 家 十六、基金的信息披露 根据实际情况更新 180 指 (五)信息披露文件的存放与查阅 数证券 更新管理人网站信息为: 投资基 www.wjasset.com 金基本 情况 2、 托管协议主要修订内容 章节 修订内容 修改理由 一、托 在“1.1、基金管理人(或简称“管理人”)”中更新基金管 根据管理人实际情况修改 管协议 理人住所及法定代表人为: 当事人 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名 义楼层 9 层) 法定代表人:方一天 一、托 在“1.2、基金托管人(或简称“托管人”)”中更新托管人 根据托管人实际情况修改 管协议 名称、法定代表人、注册资本信息为: 当事人 名称:中国银行股份有限公司 …… 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币 294,387,791,241 元 二、托 在“2.1”中增加: 将《公开募集开放式证券 管协议 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 的 依 投资基金流动性风险管理 据、目 规定》纳入托管协议制订 的和原 则 依据 7 三、基 “3.1”中增加: 根据《公开募集开放式证 金 托 其中,基金托管人根据《公开募集开放式证券投资基金流动 管 人 券投资基金流动性风险管 性风险管理规定》对投资组合的比例做如下监督: 和 基 理规定》第十六条、十七 1)现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 金 管 款等; 理 人 条、十八条增加; 2)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 之 间 该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 的 业 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 务 监 前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 督、核 限资产的投资; 查 3)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管理人 承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一 致所导致的风险或损失。 二、万家增强收益债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 修订依据 前言 增加: 将《公开募集开放式证券 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 投资基金流动性风险管理 简称“《流动性风险管理规定》”) 规定》纳入基金合同制订 依据 释义 增加: 补充《公开募集开放式证 13.《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资 券投资基金流动性风险管 基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 理规定》释义 释义 增加: 根据《公开募集开放式证 55.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障 券投资基金流动性风险管 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到 理规定》补充流动性受限 期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 资产的释义 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法 进行转让或交易的债券等 基 金 “(五)申购和赎回的金额”中增加: 根据《公开募集开放式证 份 额 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大 券投资基金流动性风险管 的 申 不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额 理规定》第十九条第二款 购 与 上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 增加 赎回 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具 体规定请参见招募说明书或相关公告。 基 金 “(六)申购和赎回的价格、费用及其用途”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 份 额 2.基金赎回金额的计算 券投资基金流动性风险管 的 申 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的 理规定》第二十三条增加 8 购 与 赎回费并全额计入基金财产。本基金对持续持有期不少于 7 赎回 日的投资者不收取赎回费用。 基 金 “(七)拒绝或暂停申购的情形”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 份 额 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投 券投资基金流动性风险管 的 申 资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 理规定》第十九条、第二 购 与 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 十四条增加 赎回 形时。 7.当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基 金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购 金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净 申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资 者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单 个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔申购金额超 过单个投资者单笔申购金额上限时。 8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、4、5、8、9 项情形之一且基金管理人 决定暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定 媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。如果基金投资 者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 基 金 “(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中增加: 根据《公开募集开放式证 份 额 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 券投资基金流动性风险管 的 申 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 理规定》第二十四条增加 购 与 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 赎回 取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 基 金 “(九)巨额赎回的情形及处理方式”增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 份 额 2.巨额赎回的处理方式 券投资基金流动性风险管 的 申 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付基金投资者的赎回 理规定》第二十一条(二) 购 与 申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现 增加 赎回 可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日 接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下,对 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基 金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50% 以上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于其余当日 非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办 理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额;基金投资者未能赎回部分,投资 者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤 9  销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优 先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如 基金投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎 回部分作自动延期赎回处理。 基 金 “(一)基金管理人”的“1.基金管理人简况”中: 根据托管人实际情况修改 合 同 住所:上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 层 当 事 办公地址:上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 层 人 及 法定代表人:柳亚男 其 权 修改为: 利 义 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名 务 义楼层 9 层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层 (名义楼层 9 层) 法定代表人:方一天 “(二)基金托管人”的“1.基金托管人简况”中: 名称:中国农业银行 住所:北京市复兴路甲 23 号 办公地址:北京市西三环北路 100 号金玉大厦 法定代表人:项俊波 成立时间:1979 年 2 月 23 日 注册资金:361 亿元人民币 存续期间:持续经营 组织形式:国有独资 批准设立机关和批准设立文号:国发(1979)056 号 修改为: 名称:中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东 座 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 注册资金:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 组织形式:股份有限公司 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复【2009】 13 号 基 金 “(三)投资范围”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 的 投 本基金投资于固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低 券投资基金流动性风险管 资 于基金资产的 80%,投资于股票等权益类证券的比例不超过基 理规定》第十八条增加 金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 基 金 “(九) 投资限制”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 的 投 13.本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以 券投资基金流动性风险管 10 资 及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可 理规定》第十八条、十五 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金 条、十六条、十七条增加 管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 14.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; 15.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 除上述第 8、14、15 项外,因证券市场变化、上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合 上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理 人应当在 10 个交易日内调整完毕。法律法规另有规定的从其 规定。 基 金 “(六)暂停估值的情形”中增加: 根据《公开募集开放式证 资 产 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 券投资基金流动性风险管 的 估 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 理规定》第二十四条增加 值 确定性时,经与基金托管人协商一致的; 基 金 “(五)公开披露的基金信息”的“7.基金定期报告,包括基 根据《公开募集开放式证 的 信 金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中增加: 券投资基金流动性风险管 息 披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总 理规定》第二十六、二十 露 份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少 七条增加 应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期 内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 基 金 “(五)公开披露的基金信息”的“8.临时报告”中增加: 根据《公开募集开放式证 的 信 (26)发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资 券投资基金流动性风险管 息 披 者赎回等重大事项时; 理规定》二十六条增加 露 2、 托管协议主要修订内容 章节 修订内容 修改理由 一、基金 “(一)基金管理人”中: 根据托管人实际 托管协议 住所:上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 层 情况修改 当事人 办公地址:上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 层 法定代表人:柳亚男 修改为: 11 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义 楼层 9 层) 法定代表人:方一天 “(二)基金托管人”中: 名称:中国农业银行 住所:北京市复兴路甲 23 号 办公地址:北京市西三环北路 100 号金玉大厦 邮政编码:100036 法定代表人:项俊波 成立时间:1979 年 2 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号:国发(1979)056 号 组织形式:国有独资 注册资金:361 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:人民币存款、贷款、结算业务;居民储蓄业务;信托贷 款、投资业务;金融租赁业务;外汇存款;外汇汇款;外汇投资; 在境内、外发行或代理发行外币有价证券;贸易、非贸易结算;外 币票据贴现;外汇放款;买卖或代理买卖外汇及外币有价证券;境 内、外外汇借款;外汇及外币票据兑换;外汇担保;保管箱业务; 征信调查、咨询服务;证券投资基金托管;社保基金托管;企业年 金托管;委托资产托管;信托资产托管;基本养老保险个人账户基 金托管;农村社会保障基金托管;投资连接保险产品的托管;收支 账户的托管;合格境外机构投资者(QFII)境内证券投资托管。 修改为: 名称:中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 邮政编码:100031 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复【2009】13 号 组织形式:股份有限公司 注册资金:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内 外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑 付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买 卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服 务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理 资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融 机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇 贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股 12  票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买 卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个 人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资 基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格 境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电 话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国 务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 三、基金 在“(一)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 托管人对 本基金投资于固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金 开放式证券投资 基金管理 资产的 80%,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 基金流动性风险 人的业务 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 管理规定》第十 监督和核 的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 八条增加 查 申购款等。 三、基金 在“(二)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 托管人对 13.本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基 开放式证券投资 基金管理 金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上 基金流动性风险 人的业务 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 管理规定》第十 监督和核 15%;本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组 八条、十五条、 查 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 十六条、十七条 通股票的 30%; 增加 14.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 15.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 除上述第 8、14、15 项外,因证券市场变化、上市公司合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定 的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内调整完毕。法律法规另有规定的从其规定。 八、基金 在“(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形”中增加: 根据《公开募集 资产净值 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 开放式证券投资 计算和会 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 基金流动性风险 计核算 时,经与基金托管人协商一致的; 管理规定》第二 十四条增加 三、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、前 (一) 订立《万家行业优选混合型 (一)订立《万家行业优选混合型证券投资基金基 言 证券投资基金基金合同》的目的、依 金合同》的目的、依据和原则。 据和原则。 13  2、订立基金合同的依据包括《中华 2、订立基金合同的依据包括《中华人民共和国合 人民共和国合同法》、《中华人民共 同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 和国证券投资基金法》(以下简称 下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管 “《基金法》”)、《证券投资基金 理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)、《深 运作管理办法》(以下简称“《运作 圳证券交易所上市开放式基金业务规则》(以下简 管理办法》”)、《深圳证券交易所 称“《业务规则》”)、《公开募集开放式证券投 上市开放式基金业务规则》(以下简 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 称“《业务规则》”)及其它有关规 性风险管理规定》”)及其它有关规定。 定。 二、释 无 《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证 义 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 …… 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银 行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进 行转让或交易的债券等 六、基 (五)申购、赎回的限制 (五)申购、赎回的限制 金份 无 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 额的 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 交易、 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 申购 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 与赎 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 回 参见招募说明书或相关公告。 (七)申购、赎回的费用 (七)申购、赎回的费用 2、投资者的申购费用,由基金管理 2、投资者的申购费用,由基金管理人及销售代理 人及销售代理人收取。赎回费在扣除 人收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收 手续费后,余额不得低于赎回费总额 取不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。对 的百分之二十五,并应当归入基金财 持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费在扣 产。赎回费归入基金财产的比例在 除手续费后,余额不得低于赎回费总额的百分之二 《招募说明书》中进行公告。基金管 十五,并应当归入基金财产。赎回费归入基金财产 理人认为需要调整这一比例时,应最 的比例在《招募说明书》中进行公告。基金管理人 迟于新的比例开始实施前 3 个工作 认为需要调整这一比例时,应最迟于新的比例开始 日在至少一种指定报刊和网站公告。 实施前 3 个工作日在至少一种指定报刊和网站公 告。 (九)暂停或拒绝申购、赎回的情形 (九)暂停或拒绝申购、赎回的情形和处理方式 和处理方式 (5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 无 能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或 者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资 者变相规避前述 50%比例要求的情形时; 14  (6)当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金 总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限 时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基 金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限 时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累 计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超 过单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单 笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时; (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申 …… 购申请的措施; 发生上述第(1)-(5)项暂停申购 …… 情形时,基金管理人应当立即在指定 发生上述第(1)-(4)、(7)、(8)项暂停申 媒体上刊登暂停申购公告;发生上述 购情形时,基金管理人应当立即在指定媒体上刊登 第(6)项拒绝申购情形时,申购款 暂停申购公告;发生上述第(5)、(6)、(9) 项将全额退还投资者。 项拒绝申购情形时,申购款项将全额退还投资者。 2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理 情形和处理无 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 无 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎 回申请或延缓支付赎回款项的措施。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 (十)巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资 认为兑付投资者的赎回申请有困难 者的赎回申请有困难或认为兑付投资者的赎回申 或认为兑付投资者的赎回申请而进 请而进行的资产变现可能对基金的资产净值造成 行的资产变现可能对基金的资产净 较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低 值造成较大波动时,基金管理人在当 于上一日基金总份额的 10%的前提下,对其余赎回 日接受赎回比例不低于上一日基金 申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基 总份额的 10%的前提下,对其余赎回 金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金 申请延期办理。对于当日的赎回申 总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行延期 请,应当按单个账户赎回申请量占赎 办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请, 回申请总量的比例,确定当日受理的 应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占 赎回份额;投资者未能赎回部分,除 非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日 投资者在提交赎回申请时明确作出 受理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者 不参加顺延下一个开放日赎回的表 在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开 示外,自动转为下一个开放日赎回处 放日赎回的表示外,自动转为下一个开放日赎回处 理。 理。 …… …… 七、基 (一)基金合同当事人 (一)基金合同当事人 金合 1、基金管理人 1、基金管理人 15 同当 名称:万家基金管理有限公司 名称:万家基金管理有限公司 事人 注册地址:上海市浦东新区浦电路 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 及权 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 号 8 层(名义楼层 9 层) 利义 办公地址:上海市浦东新区浦电路 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 务 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 号 8 层(名义楼层 9 层) 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 总经理:吕宜振 总经理:经晓云 2、基金托管人 2、基金托管人 法定代表人:胡怀邦 法定代表人:彭纯 十二、 (五) 投资范围 (五) 投资范围 基金 …… …… 的投 本基金股票资产占基金资产的 本基金股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、现 资 60%-95%;债券、现金类资产以及中 金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证 国证监会允许基金投资的其他证券 券品种占基金资产的 5%-40%,其中,现金或者到期 品种占基金资产的 5%-40%,其中,现 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金 金或者到期日在一年以内的政府债 资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付 券的比例合计不低于基金资产净值 金、存出保证金、应收申购款等,权证占基金资产 的 5%,权证占基金资产净值的 0-3%。 净值的 0-3%。 (八) 投资限制 (八) 投资限制 1、组合限制 1、组合限制 5) 本基金投资于现金或到期日在 5) 本基金投资于现金或到期日在一年以内政府 一年以内政府债券的比例不低于基 债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金 金资产净值的 5%; 类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; 无 15) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; 16) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基 除上述第 5)、12)、16)、17)条以外,因证券 金规模变动等基金管理人之外的因 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管 素致使基金投资不符合基金合同约 理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约 定的投资比例的,基金管理人应当在 定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 16  10 个交易日内调整完毕。 内调整完毕。 十四、 (六)暂停估值与公告基金份额净值 (六)暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金 的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 资产 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 估值 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商一致的; 二十 (八)基金定期报告,包括基金年度 (八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 一、基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (九)临时报告与公告 (九)临时报告与公告 无 27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金托 名称:万家基金管理有限公司 名称:万家基金管理有限公司 管协 住所:上海市浦东新区浦电路 360 号 8 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 议当 层(名义楼层 9 层) 号 8 层(名义楼层 9 层) 事人 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯 二、基 订立《万家行业优选混合型证券投资 订立《万家行业优选混合型证券投资基金托管协 金托 基金托管协议》(以下简称“本托管协 议》(以下简称“本托管协议”,“本协议”)的依 管协 议”,“本协议”)的依据是《中华人民 据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 议的 共和国证券投资基金法》(以下简称 称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 依据、 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 目的、 金运作管理办法》(以下简称“《运作 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 原则 办法》”)、《证券投资基金销售管理办 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 和解 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资 释 券投资基金信息披露管理办法》(以下 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 简称“《信息披露办法》”)和《万家行 风险管理规定》”)和《万家行业优选混合型证券 17  业优选 混合型 证券投 资基 金基金合 投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及 同》(以下简称“基金合同”)及其他 其他有关规定。 有关规定。 三、基 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使 金托 资行为行使监督权 监督权 管人 (1)基金托管人根据有关法律法规的 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 对基 规定及《基金合同》和本协议的约定, 金合同》和本协议的约定,对基金的投资范围、 金管 对基金的投资范围、投资对象进行监 投资对象进行监督。 理人 督。 …… 的业 …… 本基金股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、现 务监 本基金股票资产占基金资产的 金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证 督和 60%-95%;债券、现金类资产以及中国 券品种占基金资产的 5%-40%,其中,现金或者到 核查 证监会允许基金投资的其他证券品种 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 占基金资产的 5%-40%,其中,现金或 金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算 者到期日在一年以内的政府债券的比 备付金、存出保证金、应收申购款等,权证占基 例合计不低于基金资产净值的 5%,权 金资产净值的 0-3%。 证占基金资产净值的 0-3%。 …… …… (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 (2)基金托管人根据有关法律法规的 金合同》和本协议的约定,对基金投资、融资比 规定及《基金合同》和本协议的约定, 例进行监督。 对基金投资、融资比例进行监督。 …… …… 7.基金的投资组合中保留的现金或者到期日在 7.基金的投资组合中保留的现金或者 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 到期日在一年以内的政府债券的比例 净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、 合计不低于基金资产净值的 5%; 存出保证金、应收申购款等; 9. 本基金应投资于信用级别为 BBB 以 9.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支 上(含 BBB)的资产支持证券。本基金 持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 持有的同一(指同一信用级别)资产 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支 支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本 持证券规模的 10%;本基金投资于同一 公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权 原始权益人的各类资产支持证券的比 益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产 例,不得超过基金资产净值的 10%;本 支持证券合计规模的 10%;本基金持有的全部资产 公司管理的全部证券投资基金投资于 支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%, 同一原 始权益 人的各 类资 产支持证 中国证监会规定的特殊品种除外。 券,不得超过其各类资产支持证券合 10.本基金应投资于信用级别为 BBB 以上(含 BBB) 计规模的 10%;本基金持有的全部资产 的资产支持证券。本基金持有资产支持证券期间, 支持证券,其市值不得超过基金资产 如果其信用等级下降、不再符合投资标准,将在 净值的 20%,中国证监会规定的特殊品 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。 种除外。 10.本基金持有资产支持证券期间,如 12.本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 果其信用等级下降、不再符合投资标 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 准,将在评级报告发布之日起 3 个月 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 内予以全部卖出。 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 18  票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 13.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; 14.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致; 基金管理人应当自基金合同生效之日 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内 起 6 个月内使基金的投资组合比例符 使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除 合基金合同的约定。因证券市场波动、 上述第 7、10、13、14 条以外,因证券市场波动、 上市公司合并、基金规模变动等基金 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之 管理人之外的因素致使基金投资比例 外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投 不符合上述规定投资比例的,基金管 资比例规定的,基金管理人应当在 10 个工作日内 理人应当在 10 个交易日内进行调整, 进行调整。法律法规或监管部门修改或取消上述 但中国证监会规定的特殊情形除外。 限制规定时,本基金不受上述投资组合限制并相 应修改其投资组合限制规定。 四、万家货币市场证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一部分 前 言 前 言 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明确 为保护基金投资者合法权益,明确《万家货币市 义 《万家货币市场证券投资基金基金 场证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同” 合同》(以下简称“本合同”或“基 或“基金合同”)当事人的权利与义务,规范万 金合同”)当事人的权利与义务, 家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”) 规 范万 家 货 币 市场 证 券 投 资 基金 运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华 (以下简称“本基金”)运作,依 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 照《中华人民共和国合同法》、《中 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 下简称“《基金法》”)、《证券 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 投资基金运作管理办法》(以下简 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 称“《运作办法》”)、《证券投 “《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理 资基金销售管理办法》(以下简称 暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)、《关 “《销售办法》”)、《证券投资 于货币市场基金投资等相关问题的通知》(以下 基金信息披露管理办法》(以下简 简称“《通知》”)、《货币市场基金信息披露 称“《信息披露办法》”)、《货 特别规定》(以下简称“《信息披露特别规定》”)、 币市场基金管理暂行规定》(以下 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 简称“《暂行规定》”)、《关于 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 19  货币市场基金投资等相关问题的通 及其他有关规定,在自愿、平等、公平、诚实信 知》(以下简称“《通知》”)、 用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权 《 货币 市 场 基 金信 息 披 露 特 别规 益的原则基础上,特订立基金合同。 定》(以下简称“《信息披露特别 规定》”)及其他有关规定,在自 愿、平等、公平、诚实信用、充分 保护基金投资者及相关当事人的合 法权益的原则基础上,特订立基金 合同。 无 《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、基金 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券,因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第五部分 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 基金份额 无 (四)当接受申购申请对存量基金份额持有人利 的申购与 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 赎回 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 (四)在不违背有关法律法规和基 益,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 金合同规定的前提下,基金管理人 (五)在不违背有关法律法规和基金合同规定的 可根据市场情况,调整上述第(一) 前提下,基金管理人可根据市场情况,调整上述 至(三)项的数额限制。基金管理 第(一)至(四)项的数额限制。基金管理人必 人必须最迟在调整生效前 2 个工作 须最迟在调整生效前 2 个工作日在至少一种中 日在至少一种中国证监会指定媒体 国证监会指定媒体上刊登公告并报中国证监会 上刊登公告并报中国证监会备案。 备案。 六、申购与赎回的价格、费用 六、申购与赎回的价格、费用 …… …… (四)本基金的赎回费用为零。 (四)除法律法规另有规定或基金合同另有约定 外,本基金的赎回费用为零。但是当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金 总份额 50%,且本基金投资组合中现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计低于 10%且偏离度为负时,为确保基金平稳 运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对 当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超 过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制 20  赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财 产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法 无益于基金利益最大化的情形除外。 九、拒绝或暂停申购的情形和处理 九、拒绝或暂停申购的情形和处理方式 方式无 5、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金 无 总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上 限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资 者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购 金额超过单个投资者单日申购金额上限时; 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到 或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致 投资者变相规避前述 50%比例要求的情形时; 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人暂停基金估值并 应当采取暂停接受基金申购申请的措施; 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理 的情形和处理 (一)暂停赎回的情形 (一)暂停赎回的情形 发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金份 发生下列情况时,基金管理人可暂 额持有人的赎回申请 停接受基金份额持有人的赎回申请 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款 1、因不可抗力导致基金管理人不能 项; 支付赎回款项; 2、证券交易场所依法决定临时停市,导致基金 2、证券交易场所依法决定临时停 管理人无法计算当日基金资产净值;当前一估值 市,导致基金管理人无法计算当日 日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 基金资产净值; 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或 暂停接受基金赎回申请的措施; 十二、巨额赎回的情形及处理方式 十二、巨额赎回的情形及处理方式 (二)巨额赎回的处理方式 (二)巨额赎回的处理方式 2、部分延期赎回:当基金管理人认 2、部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金 为支付基金份额持有人的赎回申请 份额持有人的赎回申请有困难或认为支付基金 有困难或认为支付基金份额持有人 份额持有人的赎回申请而进行的资产变现可能 的赎回申请而进行的资产变现可能 对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人 对 基金 的 资 产 净值 造 成 较 大 波动 在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 时,基金管理人在当日接受赎回比 的 10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。若 例不低于上一日基金总份额的 10% 进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当 的前提下,对其余赎回申请延期办 日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以 理。对于当日的赎回申请,按单个 上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于 账户赎回申请量占当日赎回申请总 其余当日非自动延期办理的赎回申请,按单个账 量的比例,确定单个账户当日受理 户非自动延期办理的赎回申请量占当日非自动 21  的赎回份额;未受理部分可延迟至 延期办理的赎回申请总量的比例,确定单个账户 下一个开放日办理,依照上述规定, 当日受理的赎回份额;未受理部分可延迟至下一 转入下一个开放日的赎回不享有赎 个开放日办理,依照上述规定,转入下一个开放 回优先权,并将以下一个开放日赎 日的赎回不享有赎回优先权,并将以下一个开放 回申请总量计算赎回金额,依此类 日赎回申请总量计算赎回金额,依此类推,直到 推,直到全部赎回为止。部分顺延 全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低 赎回不受单笔赎回最低份额限制。 份额限制。基金份额持有人在申请赎回时有权对 基金份额持有人在申请赎回时有权 当日未获受理部分份额选择延迟赎回或放弃延 对当日未获受理部分份额选择延迟 迟赎回。 赎回或放弃延迟赎回。 一、基金合同的当事人 一、基金合同的当事人 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:万家基金管理有限公司 名称:万家基金管理有限公司 注册地址:上海浦东新区浦电路 360 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 号 8 层(名义楼层 9 层) 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 办公地址:上海浦东新区浦电路 360 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 号 8 层(名义楼层 9 层) 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 总经理:吕宜振 成立日期:2002 年 8 月 23 日 成立日期:2002 年 8 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监 批准设立机关及批准设立文号:中 基金字【2002】44 号 国证监会证监基金字【2002】44 号 经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销 经营范围:发起设立基金;基金管 售 理及中国证监会批准的其他业务 第六部分基 (二)基金托管人 (二)基金托管人 金合同的当 法定代表人:吴建 法定代表人:李民吉 事人及权利 成立时间:1992 年 10 月 14 日 成立时间:1992 年 10 月 14 日 义务 注册资本: 8,904,643,509 元人民 注册资本:10,685,572,211 元人民币 币 …… 经营范围:吸收公众存款;发放短 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长 期、中期和长期贷款;办理国内外 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现; 结算;办理票据承兑与贴现;发行 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府 金融债券;代理发行、代理兑付、 债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借; 承销政府债券;买卖政府债券、金 买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信 融债券;从事同业拆借;买卖、代 用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服 理买卖外汇;从事银行卡业务;提 务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;经中 供信用证服务及担保;代理收付款 国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监 项;提供保管箱服务;结汇、售汇 会”)批准的其他业务。 业务;保险兼业代理业务;租赁业 务以及经中国银行业监督管理委员 会(以下简称“中国银监会”)批准 的其他业务。 第十二部 八、投资限制 八、投资限制 22 分基金的 (二)投资组合遵循如下投资限制 (二)投资组合遵循如下投资限制 投资 无 8、本基金根据份额持有人集中度情况对货币市 场基金的投资组合实施调整,并遵守以下要求: (1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的 平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期 不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央 银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 不得低于 30%; (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的 平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期 不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央 银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 不得低于 20%; 12、本基金管理人管理的全部货币市场基金投资 同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单 与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净 资产的 10%; 13、本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金 融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银 行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的 资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; 14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约 定的投资范围保持一致; 15、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 11、因基金规模变动、市场波动、 除上述 6、8、9、14、15 项外,因基金份额持有 发债公司合并等基金管理人之外的 人赎回、基金规模变动、市场波动、发债公司合 因素导致投资组合不符合上述规定 并等基金管理人之外的因素导致投资组合不符 的,基金管理人应在 10 个交易日内 合上述规定的,基金管理人应在 10 个交易日内 进行调整,以达到上述标准,法律 进行调整,以达到上述标准,法律法规另有规定 法规另有规定的除外; 的除外; 本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银 23  行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人 董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托 管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程 序。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分基金资 无 (五)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产的估值 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商一致的; 第十五部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 分基金的 (二)与基金销售有关的费用 (二)与基金销售有关的费用 费用与税 …… …… 收 3、基金赎回费用:本基金不收取赎 3、基金赎回费用:除法律法规另有规定或基金 回费用。 合同另有约定外,本基金不收取赎回费用。 第十九部 一、 信息披露的种类、披露时间和 一、信息披露的种类、披露时间和披露形式 分基金的 披露形式 (二)基金运作信息披露 信息披露 (二)基金运作信息披露 …… …… 报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。如 报备应当采用电子文本和书面报告 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 两种方式。 超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中 国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情 况及其流动性风险分析等。 基金管理人应当在年度报告、半年度报告中至少 披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、 持有份额及占总份额的比例等信息。 (三)基金临时信息披露 (三)基金临时信息披露 无 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 29、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业 银行的银行存款与同业存单时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 24 一、基 (一) 基金管理人 (一) 基金管理人 金托 住所:上海市浦东新区浦电路 360 号 8 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 管协 层(名义楼层 9 层) 8 层(名义楼层 9 层) 议当 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 事人 (二) 基金托管人 (二) 基金托管人 法定代表人:吴建 法定代表人:李民吉 注册资本:8,904,643,509 元人民币 注册资本:10,685,572,211 元人民币 经营范围:吸收公众存款;发放短期、 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期 中期和长期贷款;办理国内外结算;办 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发 理票据承兑与贴现;发行金融债券;代 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 理发行、代理兑付、承销政府债券;买 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借; 代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务 买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务; 及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、 提供信用证服务及担保;代理收付款 售汇业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督 项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务; 管理委员会(以下简称“中国银监会”)批准的其他 保险兼业代理业务;租赁业务以及经中 业务。 国银行业监督管理委员会(以下简称 “中国银监会”)批准的其他业务。 二、基 (一) 订立托管协议的依据 (一) 订立托管协议的依据 金托 本协议依据《中华人民共和国证券投资 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 管协 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管 议的 《证券投资基金运作管理办法》(以下 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 依据、 简称“《运作办法》”)、《证券投资 投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 目的 基金销售管理办法》(以下简称“《销 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 和原 售办法》”)、《证券投资基金信息披 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 则 露管理办法》(以下简称“《信息披露 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 办法》”)、《货币市场基金管理暂行 “《流动性风险管理规定》”)、《货币市场基金 规定》(简称“《暂行规定》”)、《万 管理暂行规定》(简称“《暂行规定》”)、《万 家货币市场证券投资基金基金合同》 家货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“基 (以下简称“基金合同”)及其他有关 金合同”)及其他有关规定制订。 规定制订。 三、 (一) 基金托管人对基金管理人的投 (一) 基金托管人对基金管理人的投资行为的监 基金 资行为的监督 2、基金托管人对基金投 督 托管 融资比例进行监督的内容、标准和程序 2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、 人对 (2)监督的标准 标准和程序 基金 本基金投资组合遵循如下投资限制: (2)监督的标准 管理 无 本基金投资组合遵循如下投资限制: 人的 8) 本基金根据份额持有人集中度情况对货币市场 业务 基金的投资组合实施调整,并遵守以下要求: 监督 ①当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超 和核 过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩 查 余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、 25  政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金 融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; ②当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超 过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩 余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金 融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; 12)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全 部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及 其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最 近一个季度末净资产的 10%; 13)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发 行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产 净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括 债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业 存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及 中国证监会认定的其他品种; 14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; 15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; 11)因基金规模变动、市场波动、发债 除上述 6)、8)、9)、14)、15)项外,因基金 公司合并等基金管理人之外的因素导 份额持有人赎回、基金规模变动、市场波动、发债 致投资组合不符合上述规定的,基金管 公司合并等基金管理人之外的因素导致投资组合 理人应在 10 个交易日内进行调整,以 不符合上述规定的,基金管理人应在 10 个交易日 达到上述标准,法律法规另有规定的除 内进行调整,以达到上述标准,法律法规另有规定 外; 的除外; 本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的 银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会 审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同 意,并作为重大事项履行信息披露程序。 五、万家和谐增长混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 26 第一 为保护基金投资者合法权益,明确 为保护基金投资者合法权益,明确《万家和谐 部分 《万家和谐增长混合型证券投资基 增长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本 前言 金基金合同》(以下简称“本合同” 合同”或“基金合同”)当事人的权利与义务,规 和释 或“基金合同”)当事人的权利与义 范万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称 义 务,规范万家和谐增长混合型证券投 “本基金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、 资基金(以下简称“本基金”)运作, 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 依照《中华人民共和国合同法》、《中 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》 华人民共和国证券投资基金法》(以 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 下简称“《基金法》”)、《证券投 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 资基金运作管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《证券投资基 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 金销售管理办法》(以下简称“《销 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 售办法》”)、《证券投资基金信息 动性风险管理规定》”)及其他有关规定,在自愿、 披露管理办法》(以下简称“《信息 平等、公平、诚实信用、充分保护基金投资者及相 披露办法》”)及其他有关规定,在 关当事人的合法权益的原则基础上,特订立基金合 自愿、平等、公平、诚实信用、充分 同。 保护基金投资者及相关当事人的合 法权益的原则基础上,特订立基金合 同。 第一 无 《 流 动 性 风 险 管 指《公开募集开放式证券投资基 部分 理规定》 金流动性风险管理规定》及颁布 前言 机关对其不时做出的修订 和释 义 无 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆 回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 第五 五、申购与赎回的数额限制 五、申购和赎回的数额限制 部分 (四)当接受申购申请对存量基金份额持有人 基金 …… 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 份额 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 的申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 购与 在不违背有关法律法规和基金合同 切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规 赎回 规定的前提下,基金管理人可根据市 定请参见招募说明书或相关公告。 场情况,调整上述第(一)至(三) (五)在不违背有关法律法规和基金合同规定 项的数额限制。基金管理人必须最迟 的前提下,基金管理人可根据市场情况,调整数额 在调整生效日 3 个工作日前在至少一 限制。基金管理人必须最迟在调整生效日 3 个工作 27 家指定媒体及基金管理人网站公告 日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告 并报中国证监会备案。 并报中国证监会备案。 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 2、本基金的赎回费用由赎回基金份 2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额 额的基金份额持有人承担。赎回费总 持有人承担,其中对持续持有期少于 7 日的投资者 额的 25%归基金财产,75%用于支付注 收取不低于 1.50%的赎回费;对持续持有期不少于 册登记费和其他必要的手续费。 7 日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的 25% 归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要 的手续费。 九、拒绝或暂停申购的情形和处理方 九、拒绝或暂停申购的情形和处理方式 式 (一)拒绝或暂停申购的情形 (一)拒绝或暂停申购的情形 …… 无 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 6、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 申请的措施。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理 情形和处理 (一)暂停赎回的情形 (一)暂停赎回的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 十二、巨额赎回的情形及处理方式 十二、巨额赎回的情形及处理方式 (二)巨额赎回的处理方式 (二)巨额赎回的处理方式 2、部分延期赎回:当基金管理人认 2、部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份 为支付基金份额持有人的赎回申请 额持有人的赎回申请有困难或认为支付基金份额 有困难或认为支付基金份额持有人 持有人的赎回申请而进行的资产变现可能对基金 的赎回申请而进行的资产变现可能 的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接 对基金的资产净值造成较大波动时, 受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提 基金管理人在当日接受赎回比例不 下,对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办 28  低于上一日基金总份额的 10%的前提 理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上 下,对其余赎回申请延期办理。对于 一开放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人 当日的赎回申请,按单个账户赎回申 有权进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理 请量占当日赎回申请总量的比例,确 的赎回申请,按单个账户非自动延期办理的赎回申 定单个账户当日受理的赎回份额;未 请量占当日非自动延期办理的赎回申请总量的比 受理部分可延迟至下一个开放日办 例,确定单个账户当日受理的赎回份额;未受理部 理,依照上述规定,转入下一个开放 分可延迟至下一个开放日办理,依照上述规定,转 日的赎回不享有赎回优先权,并将以 入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并将以 下一个开放日赎回申请总量计算赎 下一个开放日赎回申请总量计算赎回金额,依此类 回金额,依此类推,直到全部赎回为 推,直到全部赎回为止。…… 止。…… 第六 一、基金合同的当事人 一、基金合同的当事人 部分 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 名称:万家基金管理有限公司 名称:万家基金管理有限公司 合同 注册地址:上海市浦东新区源深 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电 当事 路 273 号 路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 人及 办公地址:上海市浦东新区源深 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电 权利 路 273 号 路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 义务 法定代表人:柳亚男 法定代表人:方一天 总经理(代):张健 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 注册资本: 207.74 亿元人民币 注册资本:39.99 亿元人民币 第十 三、投资范围 三、投资范围 一部 …… …… 分 本基金投资组合资产配置比例为:股 本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占基金 基金 票资产占基金资产净值的 30%—95%; 资产净值的 30%—95%;权证资产占基金资产净值的 的投 权证资产占基金资产净值的 0%—3%; 0%—3%;现金、短期金融工具、债券等资产占基金 资 现金、短期金融工具、债券等资产占 资产净值的 5%—70%,其中,现金或者到期日在一 基金资产净值的 5%—70%,其中,现 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 金或者到期日在一年以内的政府债 值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存 券的比例合计不低于基金资产净值 出保证金、应收申购款等。 的 5%。 九、投资组合限制 九、投资组合限制 无 …… 10、本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的30%; 11、本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 29  人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; 12、本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 因证券市场变化、上市公司合并、基 投资范围保持一致; 金规模变动、股权分置改革中支付对 除上述第 11、12 条以外,因证券市场变化、 价等基金管理人之外的因素致使基 上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 金投资不符合上述规定的比例或者 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不 基金合同约定的投资比例的,基金管 符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比 理人应当在 10 个交易日内调整完毕。 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 三部 无 (五)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 分 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 基金 导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 资产 人协商一致的; 估值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (二)基金运作信息披露 (二)基金运作信息披露 分 …… …… 基金 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 的信 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 息披 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 露 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (三)基金临时信息披露 (三)基金临时信息披露 无 …… 27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 金托 名称:万家基金管理有限公司 名称:万家基金管理有限公司 管协 住所:上海市浦东新区源深路 273 号 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 议当 法定代表人:柳亚男 号 8 层(名义楼层 9 层) 30 事人 法定代表人:方一天 …… …… (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 注册资本:39.99 亿元人民币 注册资本: 207.74 亿元人民币 二、基 (一)依据 (一)依据 金托 订立《万家和谐增长混合型证券投 订立《万家和谐增长混合型证券投资基金托 管协 资基金托管协议》(以下简称“本托管协 管协议》(以下简称“本托管协议”,“本协议”) 议的 议”,“本协议”)的依据是《中华人民共 的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 以 依据、 和国证券投资基金法》(以下简称“《基 下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理 目的、 金法》”)、 证券投资基金运作管理办法》 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 原则 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 和解 基金销售管理办法》(以下简称“《销售 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 释 办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 《万家和谐增长混合型证券投资基金基 性风险管理规定》”)、《万家和谐增长混合型证券 金合同》(以下简称“基金合同”)及其 投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及 他有关规定。 其他有关规定。 三、基 2、基金托管人对基金投融资比例进 2、基金托管人对基金投融资比例进行监督 金托 行监督的内容、标准和程序 的内容、标准和程序 管人 …… …… 对基 (2)监督的标准 (2)监督的标准 金管 本基金投资组合资产配置比例为: 本基金投资组合资产配置比例为:股票资产 理人 股票资产占基金资产净值的 30%—95%; 占基金资产净值的 30%—95%;权证资产占基金 的业 权证资产占基金资产净值的 0%—3%;现 资产净值的 0%—3%;现金、短期金融工具、债 务监 金、短期金融工具、债券等资产占基金 券等资产占基金资产净值的 5%—70%,其中,现 督和 资产净值的 5%—70%,其中,现金或者 金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 核查 到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资 计不低于基金资产净值的 5%。 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 如法律法规或中国证监会变更对权 等。 证等投资的比例限制,基金管理人可相 如法律法规或中国证监会变更对权证等投 应调整投资比例上限规定,不需经基金 资的比例限制,基金管理人可相应调整投资比例 份额持有人大会审议。本基金投资组合 上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。本 并遵循如下投资限制: 基金投资组合并遵循如下投资限制: 2)本基金应当保持不低于基金资产 2)本基金应当保持不低于基金资产净值 5% 净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 的政府债券; 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等; …… 10)本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管 理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 31  票的 30%; 11)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 12)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同 约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场变化、上市公司合并、 除上述第 11)、12)条以外,因证券市场 基金规模变动、股权分置改革中支付对 变化、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 价等基金管理人之外的因素致使基金投 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 资不符合上述规定的比例或者基金合同 基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同 约定的投资比例的,基金管理人应当在 约定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 10 个交易日内调整完毕。 易日内调整完毕。 六、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一部 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 分前言 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 民共和国合同法》(以下简称“《合同 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 法》”)、《中华人民共和国证券投资 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 《公开募集证券投资基金运作管理办 投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 券投资基金销售管理办法》(以下简称 (以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开 “《销售办法》”)、《证券投资基金 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 信息披露管理办法》(以下简称“《信 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 第二部 无 12、《流动性风险管理规定》:指《公开募集 分释义 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 32  定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第五部 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 分基金 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 份额的 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 申购与 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 赎回 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 合法权益,具体规定请参见招募说明书或相关 公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 基金份额时收取。…… 其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低 于 1.50%的赎回费。…… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额数的比例 达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可 能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 形时。 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基 金总规模超过基金管理人规定的本基金总规 模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购 比例超过基金管理人规定的当日申购金额或 净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份 额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或 该投资者当日申购金额超过单个投资者单日 申购金额上限时;或该投资者单笔申购金额超 过单个投资者单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取 发生上述第 1、2、3、5、6 项情形之一 暂停接受基金申购申请的措施。 且基金管理人决定暂停申购申请时,基 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项情形之一且 金管理人应当根据有关规定进行公告。 基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人 对于上述第 8 项拒绝申购的情形,基金 应当根据有关规定进行公告。对于上述第 8 项 管理人将在其网站上公布相关申购上 拒绝申购的情形,基金管理人将在其网站上公 限设定。如果投资者的申购申请被拒 布相关申购上限设定。如果投资者的申购申请 绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资 资者。在暂停申购的情况消除时,基金 者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 33  管理人应及时恢复申购业务的办理。 及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 无 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取 暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项 的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投 为支付投资者的赎回申请有困难或认 资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的 为因支付投资者的赎回申请而进行的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 财产变现可能会对基金资产净值造成 净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受 较大波动时,基金管理人在当日接受赎 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10 回比例不低于上一开放日基金总份额 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进 的 10%的前提下,可对其余赎回申请延 行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当 期办理。对于当日的赎回申请,应当按 日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以 单个账户赎回申请量占赎回申请总量 上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对 的比例,确定当日受理的赎回份额;对 于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当 于未能赎回部分,投资者在提交赎回申 按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占 请时可以选择延期赎回或取消赎 非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定 回。…… 当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投 资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。…… 第六部 一、基金管理人 一、基金管理人 分基金 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 合同当 名称:万家基金管理有限公司 名称:万家基金管理有限公司 事人及 住所:上海市浦东新区浦电路 360 号 8 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 权利义 层(名义楼层 9 层) 号 8 层(名义楼层 9 层) 务 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 第十二 二、投资范围 二、投资范围 部分基 …… …… 金的投 本基金投资组合资产配置比例为:股票 本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占 资 资产占基金资产净值的 0-95%;其中, 基金资产净值的 0-95%;其中,现金或者到期 现金或者到期日在一年以内的政府债 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 券的比例合计不低于基金资产净值的 金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结 5%、权证占基金资产净值的 0%—3%、 算备付金、存出保证金、应收申购款等、权证 资产支持证券占基金资产净值的 占基金资产净值的 0%—3%、资产支持证券占基 0%-20%。 金资产净值的 0%-20%。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)本基金应当保持不低于基金资产 (2)本基金应当保持不低于基金资产净值 5% 34  净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 的政府债券; 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; (17)本基金管理人管理的全部开放式基金 无 (包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金 除上述第(2)、(12)、(18)、(19) 规模变动等基金管理人之外的因素致 条以外,因证券市场波动、上市公司合并、基 使基金投资比例不符合上述规定投资 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 比例的,基金管理人应当在 10 个交易 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 日内进行调整,但中国证监会规定的特 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 殊情形除外。 监会规定的特殊情形除外。 第十四 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 部分基 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 金资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 估值 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商一致的; 第十八 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 部分基 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 金的信 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 息披露 …… …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达 到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他 投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及 占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基 35  金年度报告和半年度报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 25、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 金托 名称:万家基金管理有限公司 名称:万家基金管理有限公司 管协 住所:上海市浦东新区浦电路 360 号 8 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 议当 层(名义楼层 9 层) 号 8 层(名义楼层 9 层) 事人 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 二、基 订立《万家双引擎灵活配置混合 订立《万家双引擎灵活配置混合型证券投资 金托 型证券投资基金托管协议》(以下简称 基金托管协议》(以下简称“本托管协议”,“本协 管协 “本托管协议”,“本协议”)的依据是 议”)的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 议的 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 依据、 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 目的、 证券投资基金运作管理办法》(以下简 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 原则 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 和解 售管理办法》(以下简称“《销售办 简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 释 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 动性风险管理规定》”)和《万家双引擎灵活配置 和《万家双引擎灵活配置混合型证券 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 投资基金基金合同》(以下简称“基金 合同”)及其他有关规定。 合同”)及其他有关规定。 三、基 2、基金托管人对基金投融资比例 2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的 金托 管人 进行监督的内容、标准和程序 内容、标准和程序 对基 …… …… 金管 (2)监督的标准 (2)监督的标准 理人 本基金投资组合资产配置比例 本基金投资组合资产配置比例为:股票资产 的业 为:股票资产占基金资产净值的 占基金资产净值的 0-95%;其中,现金或者到期日 务监 0-95%;其中,现金或者到期日在一年 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 督和 以内的政府债券的比例合计不低于基 产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付 核查 金资产净值的 5%、权证占基金资产净 金、存出保证金、应收申购款等、权证占基金资 值的 0%—3%、资产支持证券占基金资 产净值的 0%—3%、资产支持证券占基金资产净值 产净值的 0%-20%。 的 0%-20%。 …… …… 本基金投资组合并遵循如下投资 本基金投资组合并遵循如下投资限制: 36  …… 限制: 2)本基金应当保持不低于基金资产净值 5% …… 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 2)本基金应当保持不低于基金资 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应 产净值 5%的现金或者到期日在一年 收申购款等; 以内的政府债券,其中,现金类资产 不包括结算备付金、存出保证金、应 (17)本基金管理人管理的全部开放式基金 收申购款等; (包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 无 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同 约定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(12)、(18)、(19)条 因证券市场波动、上市公司合并、 以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规 基金规模变动等基金管理人之外的因 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 素致使基金投资比例不符合上述规定 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 交易日内进行调整,但中国证监会规 特殊情形除外。 定的特殊情形除外。 七、万家精选混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 (一)订立本基金合同的目的、依据和 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 人民共和国合同法》(以下简称“《合 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 投资基金法》( 以下简称 “《基金 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金运作管理 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 下简称“《销售办法》”)、《证券 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 37  投资基金信息披露管理办法》(以下 和其他有关法律法规。 简称“《信息披露办法》”)和其他 有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5.赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中 份额持有人承担,在基金份额持有人 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 赎回基金份额时收取。不低于赎回费 的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有期不少 总额的 25%应归基金财产,其余用于 于 7 日的投资者收取的赎回费中,不低于赎回费总 支付登记结算费和其他必要的手续 额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费 费。 和其他必要的手续费。 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 无 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 7.当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 38  商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 申请的措施。 9.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 6.发生上述暂停申购情形时,基金管 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形时, 理人应当根据有关规定在指定媒体 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登 上刊登暂停申购公告。如果投资人的 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 将退还给投资人。在暂停申购的情况 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 消除时,基金管理人应及时恢复申购 理。 业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 的情形 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资人的赎回申请有困难 人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回 或认为因支付投资人的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人在 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 当日接受赎回比例不低于上一开放 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 日基金总份额的 10%的前提下,可对 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 其余赎回申请延期办理。对于当日的 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 赎回申请,应当按单个账户赎回申请 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 量占赎回申请总量的比例,确定当日 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 受理的赎回份额;对于未能赎回部 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 分,投资者在提交赎回申请时可以选 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 择延期赎回或取消赎回。…… 人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… 第七 (一)基金管理人 (一)基金管理人 部分 名称:万家基金管理有限公司 名称:万家基金管理有限公司 基金 住所:上海市浦东新区福山路 450 号 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 合同 新天国际大厦 23 层 8 层(名义楼层 9 层) 当事 办公地址:上海市浦东新区福山路 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 人及 450 号新天国际大厦 23 层 号 8 层(名义楼层 9 层) 权利 邮政编码:200122 邮政编码:200122 义务 法定代表人:柳亚男 法定代表人:方一天 第十 (二)投资范围 (二)投资范围 二部 …… …… 分基 本基金投资组合资产配置比例为:股 本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占基金 金的 票资产占基金资产的 60%—95%;债 资产的 60%—95%;债券、现金类资产以及中国证监 39 投资 券、现金类资产以及中国证监会允许 会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5% 基金投资的其他证券品种占基金资 —40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府 产的 5%—40%,其中,现金或者到期 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中, 日在一年以内的政府债券的比例合 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 计不低于基金资产净值的 5%、权证占 申购款等、权证占基金资产净值的 0—3%、资产支 基金资产净值的 0—3%、资产支持证 持证券占基金资产净值的 0-20%。 券占基金资产净值的 0-20%。 (八)投资限制 (八)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式 则以及开放式基金的固有特点,通过 基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非 分散投资降低基金财产的非系统性 系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的 风险,保持基金组合良好的流动性。 投资组合将遵循以下限制: 基金的投资组合将遵循以下限制: (6)本基金股票资产占基金资产的 60%—95%;债 (6)本基金股票资产占基金资产的 券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其 60%—95%;债券、现金类资产以及中 他证券品种占基金资产的 5%—40%,其中,现金或 国证监会允许基金投资的其他证券 者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 品种占基金资产的 5%—40%,其中, 于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结 现金或者到期日在一年以内的政府 算备付金、存出保证金、应收申购款等、权证占基 债券的比例合计不低于基金资产净 金资产净值的 0—3%、资产支持证券占基金资产净 值的 5%、权证占基金资产净值的 0— 值的 0-20%; 3%、资产支持证券占基金资产净值的 …… 0-20%。 (14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 …… 到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产 (14)保持不低于基金资产净值 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 5%的现金或者到期日在一年以内的 (15)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 政府债券; 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持 无 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; 除上述第(6)、(11)、(16)、(17)条 因证券市场波动、上市公司合并、基 以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 40  金规模变动、股权分置改革中支付对 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 价等基金管理人之外的因素致使基 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 金投资比例不符合上述规定投资比 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 第十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 四部 无 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 (七)基金年度报告、基金中期报告、 (七)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告 八部 基金季度报告 …… 分基 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达 金的 无 到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 信息 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披露 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投 资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监 会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基 金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情 况及其流动性风险分析等。 (八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 无 26.发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金托 名称:万家基金管理有限公司 名称:万家基金管理有限公司 管协 住所:上海市浦东新区福山路 450 号 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 议当 新天国际大厦 23 层 号 8 层(名义楼层 9 层) 事人 办公地址:上海市浦东新区福山路 450 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 号新天国际大厦 23 层 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 邮政编码:200122 邮政编码:200122 法定代表人:柳亚男 法定代表人:方一天 三、基 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 金托 的规定及《基金合同》的约定,对基 金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监 管人 金投资、融资比例进行监督。基金托 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 对基 管人按下述比例和调整期限进行监 (4)本基金股票资产占基金资产的 60%—95%; 金管 督: 债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资 理人 (4)本基金股票资产占基金资产 的其他证券品种占基金资产的 5%—40%,其中,现 41  的业 的 60%—95%;债券、现金类资产以及 金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计 务监 中国证监会允许基金投资的其他证券 不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不 督和 品种占基金资产的 5%—40%,其中, 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等、 核查 现金或者到期日在一年以内的政府债 权证占基金资产净值的 0—3%、资产支持证券占基 券的比例合计不低于基金资产净值的 金资产净值的 0-20%; 5%、权证占基金资产净值的 0—3%、 (12)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 资产支持证券占基金资产净值的 者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类 0-20%。 资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 (12)保持不低于基金资产净值 5%的 款等; 现金或者到期日在一年以内的政府债 (13) 本基金管理人管理的且由本基金托管 券; 人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及 处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比 例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、 除上述第(6)、(11)、(14)、(15)条 基金规模变动、股权分置改革中支付 以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规 对价等基金管理人之外的因素致使基 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 金投资比例不符合上述规定投资比例 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 进行调整。 调整。 八、基金 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 资产净 无 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 值计算 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 和会计 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 核算 人协商一致的; 八、万家稳健增利债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 修订依据 42 前言 增加: 将《公开募集开放式证券 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以 投资基金流动性风险管理 下简称“《流动性风险管理规定》”) 规定》纳入基金合同制订 依据 释义 增加: 补充《公开募集开放式证 《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基 券投资基金流动性风险管 金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 理规定》释义 释义 增加: 根据《公开募集开放式证 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍 券投资基金流动性风险管 等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期 理规定》补充流动性受限 日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 资产的释义 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无 法进行转让或交易的债券等 基金份 “(五)申购与赎回的数额限制”中增加: 根据《公开募集开放式证 额的申 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重 券投资基金流动性风险管 购、赎 大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金 理规定》第十九条第二款 回与转 额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 增加 换 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体规定请参见招募说明书或相关公告。 基金份 “(七)申购和赎回的费用及其用途”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 额的申 3、本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额 券投资基金流动性风险管 购、赎 持有时间越长,所适用的赎回费率越低,赎回费用等于赎回 理规定》第二十三条增加 回与转 金额乘以所适用的赎回费率(见前述计算公式)。实际执行 换 的赎回费率在招募说明书中载明。对持续持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。 4、本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市 场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中对持续持有 期不少于 7 日的投资者将收取的赎回费不低于 25%的部分归 入基金财产(具体比例见招募说明书),其余部分用于支付 注册登记费等相关手续费。 基金份 “(七)申购和赎回的费用及其用途”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 额的申 2、巨额赎回的处理方式 券投资基金流动性风险管 购、赎 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回 理规定》第二十一条(二) 回与转 申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现 增加 换 可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下,对其 余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金 份额持有人当日赎回申请超过上一日基金总份额 50%以上 的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于其余当日非自 动延期办理的赎回申请,应当按单个基金份额持有人非自动 延期办理的申请赎回份额占当日非自动延期办理的申请赎 回总份额的比例,确定该基金份额持有人当日受理的赎回份 43  额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获 受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理,赎回价格 为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有 赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。 基金份 “(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”的“1、 根据《公开募集开放式证 额的申 在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申 券投资基金流动性风险管 购、赎 购申请”中增加标粗部分: 理规定》第十九条、第二 回与转 (5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 十四条增加 换 一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总 数的 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要 求的情形时; (6)当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超 过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日 申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金 额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单 个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额 超过单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔申购 金额超过单个投资者单笔申购金额上限时; (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取暂停接受基金申购申请的措施; 发生上述第(1)、(2)、(3)、(4)、(7)、(8)项情形之一且 基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当依法公告。在暂 停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 理并依法公告 。 基金份 “(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”的“2、 根据《公开募集开放式证 额的申 在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申 券投资基金流动性风险管 购、赎 请”中增加: 理规定》第二十四条增加 回与转 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 换 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措 施; 基金合 “(一)基金管理人”的“1、基金管理人基本情况” 中: 根据管理人实际情况修改 同当事 住所:上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 层 人及其 法定代表人:柳亚男 权利义 修改为: 务 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名 义楼层 9 层) 法定代表人:方一天 基金合 “(二)基金托管人”的“1、基金托管人基本情况”中: 根据托管人实际情况修改 同当事 法定代表人:肖钢 人及其 注册资本:贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 44 权利义 该改为: 务 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟 贰佰肆拾壹元整 基金的 “(二)投资范围”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 投资 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 券投资基金流动性风险管 80%,主要投资于企业主体债券(具体范围包括:金融债、 理规定》第十八条增加 企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融 资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、 国债、央行票据、回购、中期票据、银行存款、中小企业私 募债等固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例不 低于基金资产净值的 30%,持有现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金的 “(九)投资组合限制”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 投资 13、本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不得低 券投资基金流动性风险管 于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付 理规定》第十八条、十五 金、存出保证金、应收申购款等; 条、十六条、十七条增加 16、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金 以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 17、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 18、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;除上述第 8、 13、17、18 项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述组合限制的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。 基金资 “(六)暂停估值的情形”中增加: 根据《公开募集开放式证 产的估 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 券投资基金流动性风险管 值 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 理规定》第二十四条增加 大不确定性时,经与基金托管人协商一致的; 基金的 “(五)定期报告”中增加: 根据《公开募集开放式证 信息披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金 券投资基金流动性风险管 露 总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人 理规定》第二十六、二十 至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 七条增加 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 45  报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监 会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 基金的 “(六)临时报告与公告”中增加: 根据《公开募集开放式证 信息披 28、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者 券投资基金流动性风险管 露 赎回等重大事项时; 理规定》二十六条增加 2、 托管协议主要修订内容 章节 修订内容 修改理由 一、托 在“(一)基金管理人(或简称“管理人”)”中: 根据管理人实际情况修改 管协议 住所:上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 层 当事人 法定代表人:柳亚男 修改为: 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名 义楼层 9 层) 法定代表人:方一天 一、托 在“(二)基金托管人(或简称“托管人”)”中: 根据托管人实际情况修改 管协议 法定代表人:肖钢 当事人 注册资本:贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 该改为: 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟 贰佰肆拾壹元整 二、托 在“(一)依据”中增加: 将《公开募集开放式证券 管协议 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 投资基金流动性风险管理 的 依 规定》纳入托管协议制订 据、目 依据 的、原 则和解 释 三、基 在“(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 根据《公开募集开放式证 金托管 同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运 券投资基金流动性风险管 人对基 作进行监督。主要包括以下方面”中“2、对基金投融资比 理规定》第十八条、十五 金管理 例进行监督”增加: 条、十六条、十七条增加 人的业 其中,基金托管人根据《公开募集开放式证券投资基金流动 务监督 性风险管理规定》对投资组合的比例做如下监督: 和核查 (1)现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; (2)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金托 46  管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (3)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (4)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质 要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管理 人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求与基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不 一致所导致的风险或损失。 九、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 简称“《基金法》”)、《证券投资基金运 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 一、 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 前言 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法》”)和其他有关法律法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有 关法律法规。 无 13.《流动性风险管理规定》:指《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 60.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 二、 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 释义 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 七、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利 47 份额 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 的申 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 购与 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 赎回 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 合法权益,具体规定请参见招募说明书或相关 公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基 取。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取 金财产,其余用于支付注册登记费和其他 不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。 必要的手续费。 对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回 费用中,不低于赎回费总额的 25%应归基金财 产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手 续费。 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 无 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额数的比例 达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可 能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 形时。 7.当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金 总规模超过基金管理人规定的本基金总规模 上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比 例超过基金管理人规定的当日申购金额或净 申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额 超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该 投资者当日申购金额超过单个投资者单日申 购金额上限时;或该投资者单笔申购金额超过 单个投资者单笔申购金额上限时。 8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取 暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应 发生上述第 1、2、3、5、8、9 暂停申购情形 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请 被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 停申购的情况消除时,基金管理人应及时 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。 恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 无 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 48  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取 暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项 的措施。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投 投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金 对基金资产净值造成较大波动时,基金管 资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日 理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 日基金总份额的 10%的前提下,可对其余 的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办 赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请, 理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总 持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总 量的比例,确定当日受理的赎回份额;对 份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行延 于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请 期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回 时可以选择延期赎回或取消赎回。…… 申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回 申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的 比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎 回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延 期赎回或取消赎回。…… (一)基金管理人 (一)基金管理人 八、 住所、办公地址:上海市浦东新区福山路 住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验 基金 450 号新天国际大厦 23 层 区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 合同 法定代表人:孙国茂 法定代表人:方一天 当事 (二)基金托管人 (二)基金托管人 人及 法定代表人:郭树清 法定代表人:田国立 权利 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆 义务 捌万肆仟元 佰捌拾陆元整 (二)投资范围 (二)投资范围 本基金投资于中证红利指数成份股及经中 本基金投资于中证红利指数成份股及经中证 证指数公司公告将要被选入中证红利指数 指数公司公告将要被选入中证红利指数的股 的股票的组合比例不低于基金资产净值的 票的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现 90%,现金以及到期日在一年以内的政府债 金以及到期日在一年以内的政府债券的比例 十 券的比例不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产 三、 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 基金 等。 的投 (四)投资策略 (四)投资策略 资 1. 资产配置策略 1. 资产配置策略 本基金投资于中证红利指数成份股及经中 本基金投资于中证红利指数成份股及经中证 证指数公司公告将要被选入中证红利指数 指数公司公告将要被选入中证红利指数的股 的股票的组合比例不低于基金资产净值的 票的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 49  券不低于基金资产净值 5%。本基金将根据 基金资产净值 5%,其中,现金类资产不包括结 市场的实际情况,适当调整基金资产的配 算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基 置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产 的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 (八)投资限制 (八)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 (1)……,现金或者到期日在一年以内的政 (2)现金或者到期日在一年以内的政府债券不 府债券不低于基金资产净值 5%; 低于基金资产净值 5%,其中,现金类资产不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 由于证券市场波动、上市公司合并或基金 除上述第(2)、(6)、(7)项外,由于证券市场 规模变动等基金管理人之外的原因导致的 波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管 投资组合不符合上述约定的比例不在限制 理人之外的原因导致的投资组合不符合上述 之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进 约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 行调整,以达到标准。法律法规另有规定 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法 的从其规定。 规另有规定的从其规定。 十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 五、 无 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 基金 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 资产 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 的估 基金托管人协商一致的; 值 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季 金季度报告 度报告 无 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达 十 到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他 九、 投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定 基金 期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 的信 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及 息披 占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的 露 特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基 金年度报告和半年度报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 50  (九)临时报告与公告 (九)临时报告与公告 无 27.发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 (一)基金管理人 (一)基金管理人 一、 住所、办公地址:上海市浦东新区福山路 住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验 基金 450 号新天国际大厦 23 层 区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 托管 法定代表人:孙国茂 法定代表人:方一天 协议 (二)基金托管人 (二)基金托管人 当事 法定代表人:郭树清 法定代表人:田国立 人 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆 捌万肆仟元 佰捌拾陆元整 (一)基金托管人根据有关法律法规的规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及 定及基金合同的约定,对基金投资 基金合同的约定,对基金投资 本基金投资于中证红利指数成份股及经中 本基金投资于中证红利指数成份股及经中证 证指数公司公告将要被选入中证红利指数 指数公司公告将要被选入中证红利指数的股 的股票的组合比例不低于基金资产净值的 票的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现 90%,现金以及到期日在一年以内的政府债 金以及到期日在一年以内的政府债券的比例 券的比例不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产 (二)基金托管人根据有关法律法规的规 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 定及基金合同的约定,对基金投资、融资 等。 三、 比例进行监督。基金托管人按下述比例和 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金 调整期限进行监督: 基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行 托管 (1) ……,现金或者到期日在一年以内的 监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行 人对 政府债券不低于基金资产净值 5%; 监督: 基金 (2)现金或者到期日在一年以内的政府债券不 管理 低于基金资产净值 5%,其中,现金类资产不包 人的 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 业务 (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 监督 合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市 和核 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等 查 基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 由于证券市场波动、上市公司合并或基金 除上述第(2)、(7)、(8)项外,由于证券市场 规模变动等基金管理人之外的原因导致的 波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管 投资组合不符合上述约定的比例不在限制 理人之外的原因导致的投资组合不符合上述 51  之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进 约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 行调整,以达到标准。法律法规另有规定 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法 的从其规定。 规另有规定的从其规定。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 八、 形 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 基金 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 资产 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 净值 与基金托管人协商一致的; 计算 和会 计核 算 十、万家添利分级债券型证券投资基金【本基金已根据基金合同转换为万家添利债券型证券 投资基金(LOF)】修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、前 (一)订立本基金合同的目的、依据和 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 言 原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2.订立本基金合同的依据是《中华人 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和 民共和国合同法》(以下简称“《合 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 投资基金法》( 以下简称 “《基金 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金运作管理 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、 《证券投资基金销售管理办法》(以 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 下简称“《销售办法》”)、《证券 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 投资基金信息披露管理办法》(以下 和其他有关法律法规。 简称“《信息披露办法》”)和其他 有关法律法规。 二、释 无 14.《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 义 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 72.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 八、基 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 金份 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 额的 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 52 申购 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 与赎 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 回 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 参见招募说明书或相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5.赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中 份额持有人承担,在基金份额持有人 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 赎回基金份额时收取。不低于赎回费 的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有期不少 总额的 25%应归基金财产,其余用于 于 7 日的投资者收取的赎回费用中,不低于赎回费 支付注册登记费和其他必要的手续 总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记 费。 费和其他必要的手续费。 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 8.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 9.当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规 模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或 使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管 理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或 该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持 有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单 个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔申 购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 10.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申 发生上述暂停申购情形时,基金管理 购申请的措施。 人应当根据有关规定在指定媒体上 发生上述第 1、2、3、4、5、7、10、11 项情形之 刊登暂停申购公告。如果投资者的申 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申 退还给投资者。在暂停申购的情况消 购公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的 除时,基金管理人应及时恢复申购业 申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 的情形 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 53  (2)部分延期赎回:当基金管理人认 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者 为支付投资者的赎回申请有困难或 的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申 认为因支付投资者的赎回申请而进 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 行的财产变现可能会对基金资产净 较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低 值造成较大波动时,基金管理人在当 于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其 日接受赎回比例不低于上一开放日 余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于 基金总份额的 10%的前提下,可对其 单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放 余赎回申请延期办理。对于当日的赎 日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进 回申请,应当按单个账户赎回申请量 行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回 占赎回申请总量的比例,确定当日受 申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请 理的赎回份额;对于未能赎回部分, 量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定 投资者在提交赎回申请时可以选择 当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资者 延期赎回或取消赎回。…… 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… (一)基金管理人 (一)基金管理人 九、基金 …… …… 合同当 住所、办公地址:上海市浦东新区福 住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦 事人及 山路 450 号新天国际大厦 23 层 电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 权利义 …… …… 务 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国邮政储蓄银行有限责任公 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中 司(简称:中国邮储银行) 国邮储银行) …… …… 法定代表人:刘安东 法定代表人:李国华 …… …… 注册资本:410 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 …… …… 经营范围:吸收本外币储蓄存款;办 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期 理汇兑;从事银行卡(借记卡)业务; 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发 代理收付款项,包括代发工资和社会 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 保障基金、代理各项公用事业收费和 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、 代收税款等;代理发行、兑付政府债 代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务 券;代理买卖外汇;代理政策性银行、 及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险 商业银行及其他金融机构特定业务; 箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批 办理政策性银行、中资商业银行和农 准的其他业务。 村信用社大额协议存款;买卖政府债 券、金融债券和中央银行票据;承销 政府债券和政策性金融债券;提供个 人存款证明服务;提供保险箱服务; 办理网上银行业务;以非牵头行身份 参与政策性银行、国有商业银行及股 份制商业银行牵头组织的银团贷款 业务;邮政储蓄定期存单小额质押贷 54  款业务;开放式证券投资基金代销业 务;吸收对公存款;办理国内外结算; 办理票据贴现;发行金融债券;从事 同行业拆借;买卖、代理买卖外汇; 经银监会批准的其他业务。 十四、 (三)投资范围 (三)投资范围 基金 …… …… 的投 本基金还可以参与一级市场新股申 本基金还可以参与一级市场新股申购或增发新股, 资 购或增发新股,并可持有因可转债转 并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票 股所形成的股票、因所持股票所派发 所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权 的权证以及因投资可分离债券而产 证等以及法律法规或中国证监会允许投资的其他 生的权证等以及法律法规或中国证 非固定收益类品种,但不直接从二级市场买入股 监会允许投资的其他非固定收益类 票、权证等权益类资产。本基金在封闭运作期间, 品种,但不直接从二级市场买入股 投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产 票、权证等权益类资产。本基金在封 的 20%;开放期间,投资于非固定收益类资产的比 闭运作期间,投资于非固定收益类资 例不高于基金资产的 20%,其中,现金或者到期日 产的比例不高于基金资产的 20%;开 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 放期间,投资于非固定收益类资产的 其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 比例不高于基金资产的 20%,其中, 应收申购款等。 现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 (八)投资组合限制 (八)投资组合限制 …… …… 12.封闭期后,本基金持有现金或到 12.封闭期后,本基金持有现金或到期日在一年以 期日在一年以内的政府债券不得低 内的政府债券不得低于基金资产净值的 5%,其中, 于基金资产净值的 5%; 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 无 申购款等; 15.本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; 16.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 17.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 因证券市场波动、上市公司合并、基 范围保持一致; 金规模变动等基金管理人之外的因 除上述第 7、12、16、17 项外,因证券市场波动、 素致使基金投资比例不符合上述组 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的 55  合限制的,基金管理人应当在 10 个 因素致使基金投资比例不符合上述组合限制的,基 交易日内进行调整。 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 十六、 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 基金 无 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 资产 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 的估 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 值 商一致的; 二十 (九)基金年度报告、基金半年度报 (九)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报 一、基 告、基金季度报告 告 金的 无 …… 信息 6. 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 披露 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者 的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有 份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认 定的特殊情形除外。 7.本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。 (十)临时报告与公告 (十)临时报告与公告 无 29.发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协 …… …… 议当事 住所、办公地址:上海市浦东新区福 住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区 人 山路 450 号新天国际大厦 23 层 浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) …… …… 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国邮政储蓄银行有限责任公 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中 司(简称:中国邮储银行) 国邮储银行) …… …… 法定代表人:刘安东 法定代表人:李国华 …… …… 注册资本:410 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 …… …… 经营范围:吸收本外币储蓄存款;办 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长 理汇兑;从事银行卡(借记卡)业务; 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现; 代理收付款项,包括代发工资和社会 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府 56  保障基金、代理各项公用事业收费和 债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借; 代收税款等;代理发行、兑付政府债 买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信 券;代理买卖外汇;代理政策性银行、 用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务; 商业银行及其他金融机构特定业务; 提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等 办理政策性银行、中资商业银行和农 监管部门批准的其他业务。 村信用社大额协议存款;买卖政府债 券、金融债券和中央银行票据;承销 政府债券和政策性金融债券;提供个 人存款证明服务;提供保险箱服务; 办理网上银行业务;以非牵头行身份 参与政策性银行、国有商业银行及股 份制商业银行牵头组织的银团贷款业 务;邮政储蓄定期存单小额质押贷款 业务;开放式证券投资基金代销业务; 吸收对公存款;办理国内外结算;办 理票据贴现;发行金融债券;从事同 行业拆借;买卖、代理买卖外汇;经 银监会批准的其他业务。 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协 《中华人民共和国证券投资基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 议的依 (以下简称《基金法》)、《证券投 《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 据、目的 资基金运作管理办法》(以下简称《运 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销 和原则 作办法》)、《证券投资基金销售管 售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证 理办法》(以下简称《销售办法》)、 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信 《证券投资基金信息披露管理办法》 息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基 (以下简称《信息披露办法》)、《证 金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息 券投资基金信息披露内容与格式准则 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与 第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 格式〉》、《万家添利分级债券型证券投资基金 《万家添利分级债券型证券投资基金 基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有 基金合同》(以下简称《基金合同》) 关规定订立。 及其他有关规定订立。 三、基 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 金托 的规定及基金合同的约定,对基金投 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行 管人 资范围、投资对象进行监督。…… 监督。…… 对基 …… …… 金管 本基金还可以参与一级市场新股申购 本基金还可以参与一级市场新股申购或增发新 理人 或增发新股,并可持有因可转债转股 股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所 的业 所形成的股票、因所持股票所派发的 持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产 务监 权证以及因投资可分离债券而产生的 生的权证等以及法律法规或中国证监会允许投资 督和 权证等以及法律法规或中国证监会允 的其他非固定收益类品种,但不直接从二级市场 核查 许投资的其他非固定收益类品种,但 买入股票、权证等权益类资产。本基金在封闭运 不直接从二级市场买入股票、权证等 作期间,投资于非固定收益类资产的比例不高于 权益类资产。本基金在封闭运作期间, 基金资产的 20%;开放期间,投资于非固定收益类 投资于非固定收益类资产的比例不高 资产的比例不高于基金资产的 20%,其中,现金或 57  于基金资产的 20%;开放期间,投资于 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 非固定收益类资产的比例不高于基金 净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、 资产的 20%,其中,现金或者到期日在 存出保证金、应收申购款等。 一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 的规定及基金合同的约定,对基金投 金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进 资、融资、融券比例进行监督。基金 行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行 托管人按下述比例和调整期限进行监 监督: 督: …… …… 12、封闭期后,本基金持有现金或到期日在一年 12、封闭期后,本基金持有现金或到 以内的政府债券不得低于基金资产净值的 5%,其 期日在一年以内的政府债券不得低于 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 基金资产净值的 5%; 应收申购款等; …… …… 15、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的 全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 16、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; 17、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 基金管理人应当自基金合同生效之日 投资范围保持一致。 起 6 个月内使基金的投资组合比例符 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内 合基金合同的约定。因证券市场波动、 使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除 上市公司合并、基金规模变动等基金 上述第 7、12、16、17 项外,因证券市场波动、 管理人之外的因素致使本基金投资比 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外 例不符合上述各项规定的投资比例, 的因素致使本基金投资比例不符合上述各项规定 基金管理人应当在 10 个交易日内调整 的投资比例,基金管理人应当在 10 个交易日内调 完毕。 整完毕。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 资产净 情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 值计算 无 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 和会计 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 核算 人协商一致的; 58 十一、 万家中证创业成长指数分级证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 前言 前言 部分 为保护基金投资者合法权益,明确 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当 前言 《基金合同》当事人的权利与义务, 事人的权利与义务,规范万家中证创业成长指数分 和释 规范万家中证创业成长指数分级证 级证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”) 义 券投资基金(以下简称“本基金”或 运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人 “基金”)运作,依照《中华人民共 民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 和国合同法》、《中华人民共和国证 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作 券投资基金法》(以下简称《基金 办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 法》)、《证券投资基金运作管理办 简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管 法》(以下简称《运作办法》)、《证 理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开 券投资基金销售管理办法》(以下简 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 称《销售办法》)、《证券投资基金 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)、证券 信息披露管理办法》(以下简称《信 投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号《基金合 息披露办法》)、证券投资基金信息 同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、 披露内容与格式准则第 6 号《基金合 诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合 同的内容与格式》及其他有关规定, 法权益的原则基础上,特订立《万家中证创业成长 在平等自愿、诚实信用、充分保护基 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“本 金投资者及相关当事人的合法权益 合同”或“《基金合同》”)。 的原则基础上,特订立《万家中证创 …… 业成长指数分级证券投资基金基金 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超 合同》(以下简称“本合同”或“《基 过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基 金合同》”)。 金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%的除 …… 外。 无 释义 释义 无 《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 流动性受限资产 由于法律法规、监管、合同或操 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包 括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行 存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行 股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等以及法律法规或中国证监会 规定的其他流动性受限资产,如未来法律法规变 动,基金管理人在履行适当程序后,可对上述流动 性受限资产范围进行调整。 第六 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 59 万家 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 创业 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 成长 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 份额 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 的申 参见招募说明书或相关公告; 购与 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 赎回 3、万家创业成长份额的申购费率最 3、万家创业成长份额的申购费率最高不超过 5%, 高不超过 5%,赎回费率最高不超过 赎回费率最高不超过 5%。其中对持续持有期少于 7 5%。 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费并全额计入 基金财产。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 式 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 无 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时; 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 申请的措施。 发生上述情形之一的,申购款项将全 发生上发生上述情形之一的,申购款项将全额退还 额退还投资者。发生上述 1 到 4 项暂 投资者。发生上述第 1、2、3、4、8 项暂停申购情 停申购情形时,基金管理人应当在至 形且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管 少一家指定媒体及基金管理人网站 理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站 刊登暂停申购公告。 刊登暂停申购公告。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理 的情形及处理方式 方式 无 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施; 十一、 巨额赎回的情形及处理方 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资 (2)部分顺延赎回:当基金管理人 者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申 60  认为支付投资者的赎回申请有困难 请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金 或认为支付投资者的赎回申请可能 管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总 会对基金的资产净值造成较大波动 份额(包括万家创业成长份额、万家创业成长 A 份 时,基金管理人在当日接受赎回比例 额与万家创业成长 B 份额)的 10%的前提下,对其 不低于上一日基金总份额(包括万家 余赎回申请延期予以办理。若进行上述延期办理, 创业成长份额、万家创业成长 A 份额 对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一 与万家创业成长 B 份额)的 10%的前 开放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有 提下,对其余赎回申请延期予以办 权进行延期办理。对于单个基金份额持有人非自动 理。对于单个基金份额持有人的赎回 延期办理的赎回申请,应当按照其非自动延期办理 申请,应当按照其申请赎回份额占当 的申请赎回份额占当日非自动延期办理的申请赎 日申请赎回总份额的比例,确定该单 回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日 个基金份额持有人当日办理的赎回 办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者 份额;投资者未能赎回部分,除投资 在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以 者在提交赎回申请时选择将当日未 撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下 获办理部分予以撤销外,延迟至下一 一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放 个开放日办理,赎回价格为下一个开 日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全 放日的价格。依照上述规定转入下一 部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额 个开放日的赎回不享有赎回优先权, 的限制。 并以此类推,直到全部赎回为止。部 分顺延赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 …… …… 住所:上海市浦东新区福山路 450 号 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 第十部 新天国际大厦 23 层(200122) 8 层(名义楼层 9 层) 分基金 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 合同当 联系电话:(021)38619999 联系电话:(021)38909626 事人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利义 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 务 …… …… 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 349,018,545,827 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 元 第十 二、投资范围 二、投资范围 五部 本基金主要投资于具有良好流动性 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包 分基 的金融工具,包括中证创业成长指数 括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括 金的 成份股及其备选成份股( 包括中小 中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股 投资 板、创业板及其他中国证监会核准上 票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、 市的股票)、新股(一级市场初次发 权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 行或增发)、债券、权证及法律法规 他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其 或中国证监会允许基金投资的其他 备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90%,现 金融工具。其中,中证创业成长指数 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 成份股及其备选成份股的投资比例 资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付 61  不低于基金资产的 90%,现金或者到 金、存出保证金、应收申购款等。 期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。 三、投资策略 三、投资策略 …… …… 1、资产配置策略 1、资产配置策略 本基金投资于中证创业成长指数成 本基金投资于中证创业成长指数成份股票及备选 份股票及备选成份股票的比例不低 成份股票的比例不低于基金资产的 90%,现金或者 于基金资产的 90%,现金或者到期日 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 在一年以内的政府债券不低于基金 值 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出 资产净值 5%。本基金将根据市场的实 保证金、应收申购款等。本基金将根据市场的实际 际情况,适当调整基金资产的配置比 情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标 例,以保证对标的指数的有效跟踪。 的指数的有效跟踪。 四、投资限制 四、投资限制 (一)投资组合限制 (一)投资组合限制 …… …… 2、现金和到期日在一年以内的政府 2、现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基 债券不低于基金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备 无 付金、存出保证金、应收申购款等; 11、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 12、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 由于证券市场波动、上市公司合并或 范围保持一致; 基金规模变动等基金管理人之外的 除上述第 2、8、11、12 项外,由于证券市场波动、 原因导致的投资组合不符合上述约 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外 定的比例不在限制之内,但基金管理 的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不 人应在 10 个交易日内进行调整,以 在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进 达到标准。法律法规另有规定的从其 行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规 规定。 定。 第十 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 七部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第二 (八)基金定期报告,包括基金年度 (八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 十三 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 部分 告 …… 基金 无 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 62  的信 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 息披 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 露 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (九)临时报告 (九)临时报告 无 32、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协 …… …… 议当事 住所:上海市浦东新区浦电路 360 号 9 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 人 层(200122) 号 8 层(名义楼层 9 层) 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 …… …… 电话:(021)38619999 电话:(021)38909626 传真:(021)38619888 传真:(021)38909627 (二)基金托管人 (二)基金托管人 …… …… 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 …… …… 注册资本:人民币 349,018,545,827 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 元 二、基金 订立本协议的依据是《中华人民共和 托管协 国证券投资基金法》(以下简称《基 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资 议的依 金法》)、《证券投资基金运作管理 基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资 据、目的 办法》(以下简称《运作办法》)、 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 和原则 《证券投资基金销售管理办法》(以 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销 下简称《销售办法》)、《证券投资 售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 基金信息披露管理办法》(以下简称 (以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开 《信息披露办法》)、《证券投资基 放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证 金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托 券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托 管协议的内容与格式〉》、《万家中 管协议的内容与格式〉》、《万家中证创业成长 证创业成长指数分级证券投资基金基 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称《基 金合同》(以下简称《基金合同》) 金合同》)及其他有关规定。 及其他有关规定。 63 三、基 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使 金托 资行为行使监督权 监督权 管人 2、基金托管人根据有关法律法规的规 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金 对基 定及《基金合同》的约定对下述基金 合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 金管 投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定, 理人 (1)按法律法规的规定及《基金合同》 本基金的投资资产配置比例为: 的业 的约定,本基金的投资资产配置比例 投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的比 务监 为: 例不低于基金资产的 90%;现金及到期日在一年以 督和 投资于标的指数成份股票及其备选成 内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%, 核查 份股票的比例不低于基金资产的 90%; 其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证 现金及到期日在一年以内的政府债券 金、应收申购款等;权证以及其他金融工具的投 的比例不低于基金资产净值的 5%;权 资比例符合法律法规和中国证监会的规定。(2) 证以及其他金融工具的投资比例符合 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本 法律法规和中国证监会的规定。 基金投资组合遵循以下投资限制: (2)根据法律法规的规定及《基金合 …… 同》的约定,本基金投资组合遵循以 b、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基 下投资限制: 金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; b、现金和到期日不超过 1 年的政府债 …… 券不低于基金资产净值的 5%; k、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 …… 不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; l、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 (3)法规允许的基金投资比例调整期 资范围保持一致; 限 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或 除上述第 b、g、k、l 项外,由于证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的原 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外 因导致的投资组合不符合上述约定的 的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 比例,不在限制之内,但基金管理人 不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内 应在 10 个交易日内进行调整,以达到 进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法 规定的投资比例限制要求。法律法规 律法规另有规定的从其规定。 另有规定的从其规定。 十二、 万家信用恒利债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、前 (一)订立本基金合同的目的、依据和 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 言 原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 64  2.订立本基金合同的依据是《中华人 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和 民共和国合同法》(以下简称“《合 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 投资基金法》( 以下简称 “《基金 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金运作管理 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、 《证券投资基金销售管理办法》(以 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 下简称“《销售办法》”)、《证券 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”和 投资基金信息披露管理办法》(以下 其他有关法律法规。 简称“《信息披露办法》”)和其他 有关法律法规。 二、释 无 13.《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 义 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 62.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 六、基 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 金份 无 4. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 额的 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 申购 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 与赎 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 回 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 参见招募说明书或相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 途 6.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 6.赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中 份额持有人承担,在基金份额持有人 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 赎回基金份额时收取。不低于赎回费 的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有期不少 总额的 25%应归基金财产,其余用于 于 7 日的投资者收取的赎回费用中,不低于赎回费 支付注册登记费和其他必要的手续 总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记 费。 费和其他必要的手续费。 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 6. 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 7. 当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 65  管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申 发生上述暂停申购情形时,基金管理 购申请的措施。 人应当根据有关规定在指定媒体上 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项情形之一且基金 刊登暂停申购公告。如果投资人的申 管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 退还给投资人。在暂停申购的情况消 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 除时,基金管理人应及时恢复申购业 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管 务的办理。 理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 的情形 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人 为支付投资人的赎回申请有困难或 的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申 认为因支付投资人的赎回申请而进 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 行的财产变现可能会对基金资产净 较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低 值造成较大波动时,基金管理人在当 于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其 日接受赎回比例不低于上一开放日 余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于 基金总份额的 10%的前提下,可对其 单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放 余赎回申请延期办理。对于当日的赎 日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进 回申请,应当按单个账户赎回申请量 行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回 占赎回申请总量的比例,确定当日受 申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请 理的赎回份额;对于未能赎回部分, 量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定 投资人在提交赎回申请时可以选择 当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人 延期赎回或取消赎回。…… 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… (一)基金管理人 (一)基金管理人 七、基金 …… …… 合同当 住所:上海市浦东新区浦电路 360 号 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 事人及 9层 8 层(名义楼层 9 层) 权利义 办公地址:上海市浦东新区浦电路 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 务 360 号 9 层 号 8 层(名义楼层 9 层) 66  …… …… 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 (二)基金托管人 (二)基金托管人 …… …… 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 …… …… 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌 佰零捌万肆仟元 拾陆元整 十二、 (二)投资范围 (二)投资范围 基金 …… …… 的投 基金的投资组合比例为: 基金的投资组合比例为: 资 本基金投资于固定收益类资产的比 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金 例不低于基金资产的 80%,其中对信 资产的 80%,其中对信用债券的投资比例不低于固 用债券的投资比例不低于固定收益 定收益类资产的 80%;现金或到期日在一年以内的 类资产的 80%;现金或到期日在一年 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。其 以内的政府债券的投资比例不低于 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 基金资产净值的 5%。 应收申购款等。 (七)投资限制 (七)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 …… …… (9)保持不低于基金资产净值 5%的 (9)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 现金或者到期日在一年以内的政府 日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包 债券; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 无 (11)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 因证券市场波动、上市公司合并、基 资范围保持一致。 金规模变动、股权分置改革中支付对 除上述第(8)、(9)、(12)、(13)项外,因 价等基金管理人之外的因素致使基 证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 金投资比例不符合上述规定投资比 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素 例的,基金管理人应当在 10 个交易 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 日内进行调整。 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 十四、 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 67  基金 无 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 资产 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 的估 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 值 商一致的; 十八、 (七)基金年度报告、基金半年度报 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报 基金 告、基金季度报告 告 的信 无 …… 息披 露 6. 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者 的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有 份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认 定的特殊情形除外。 7.本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。 (八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 无 26.发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协 …… …… 议当事 注册地址:上海浦东新区浦电路 360 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 人 号9层 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 办公地址:上海浦东新区浦电路 360 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 号9层 360 号 8 层(名义楼层 9 层) …… …… 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 (二)基金托管人 (二)基金托管人 …… …… 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 …… …… 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰 佰零捌万肆仟元 捌拾陆元整 三、基 (一)基金托管人根据有关法律法规的 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金托 规定及基金合同的约定,对基金投资 合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监 管人 范围、投资对象进行监督。…… 督。…… 对基 …… …… 金管 本基金投资于固定收益类资产的比例 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金 68  理人 不低于基金资产的 80%,其中对信用债 资产的 80%,其中对信用债券的投资比例不低于固 的业 券的投资比例不低于固定收益类资产 定收益类资产的 80%;现金或到期日在一年以内的 务监 的 80%;现金或到期日在一年以内的政 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 督和 府债券的投资比例不低于基金资产净 其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证 核查 值的 5%。 金、应收申购款等。 (二)基金托管人根据有关法律法规的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 规定及基金合同的约定,对基金投资、 合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 融资比例进行监督。基金托管人按下 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 述比例和调整期限进行监督: (8)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 (8)保持不低于基金资产净值 5%的现 日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不 金或者 到期日 在一年 以内 的政府债 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 券; (9)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值 (9)本基金持有的所有流通受限证券, 不得超过本基金资产净值的 2%;本基金持有的同 其公允价值不得超过本基金资产净值 一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资 的 2%;本基金持有的同一流通受限证 产净值的 10%; 券,其公允价值不得超过本基金资产 (10)本基金管理人管理的且由本基金托管人托 净值的 10%; 管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于 开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的 15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托 管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 因证券市场波动、上市公司合并、基 定的投资范围保持一致。 金规模变动、股权分置改革中支付对 除上述第(7)、(8)、(11)、(12)项外, 价等基金管理人之外的因素致使基金 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 投资比 例不符 合上述 规定 投资比例 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 进行调整。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 资产净 情形 (4) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 值计算 无 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 和会计 导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托 核算 管人协商一致的; 十三、 万家日日薪货币市场证券投资基金修订内容说明 69 1、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 修订依据 前言 增加: 将《公开募集开放式证券 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 投资基金流动性风险管理 简称“《流动性风险管理规定》”) 规定》纳入基金合同制订 依据 释义 增加: 根据《公开募集开放式证 13.《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资 券投资基金流动性风险管 基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 理规定》补充释义 释义 增加: 根据《公开募集开放式证 57.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障 券投资基金流动性风险管 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到 理规定》补充流动性受限 期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 资产的释义 定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券,因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券等 基 金 “五、申购和赎回的数量限制”中增加: 根据《公开募集开放式证 份 额 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大 券投资基金流动性风险管 的 申 不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额 理规定》第十九条第二款 购 与 上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 增加 赎回 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具 体规定请参见招募说明书或相关公告。 基 金 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中 根据《公开募集开放式证 份 额 删除: 券投资基金流动性风险管 的 申 2、本基金不收取申购费用和赎回费用。 理规定》第三十一条增加 购 与 增加: 赎回 3、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收 取赎回费用。在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当 本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总 份额 50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。为确保基 金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日 单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以 上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全 额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做 法无益于基金利益最大化的情形除外。 基 金 “七、拒绝或暂停申购的情形”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 份 额 6、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基 券投资基金流动性风险管 的 申 金管理人规定的本基金总规模上限时;或该投资者累计持有 理规定》第十九条、第二 购 与 的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者 十四条增加 赎回 当日申购金额超过单个投资者单日申购金额上限时。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投 资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 70  形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 取暂停接受基金申购申请的措施 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项情形之一且基金管理人 决定暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定 媒体上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 基 金 “八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中增加: 根据《公开募集开放式证 份 额 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 券投资基金流动性风险管 的 申 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 理规定》第二十四条增加 购 与 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 赎回 取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 基 金 “九、巨额赎回的情形及处理方式”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 份 额 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申 券投资基金流动性风险管 的 申 请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现 理规定》第二十一条(二) 购 与 可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日 增加 赎回 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单 个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于其余当 日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期 办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资者 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期 赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回 为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎 回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 基 金 “一、基金管理人”的“(一) 基金管理人简况”中: 根据托管人实际情况修改 合 同 住所:上海浦东新区浦电路 360 号 9 层 当 事 法定代表人:毕玉国 人 及 联系电话:021-38619810 其 权 修改为: 利 义 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名 务 义楼层 9 层) 法定代表人:方一天 联系电话:021-38909626 “二、基金托管人”的“(一)基金托管人简况”中: 法定代表人:蒋超良 71  成立时间:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:国务院国发【1979】056 号 修改为: 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基 金 “四、投资限制”将下述条文由第(12)项拆分为(12)、(13) 根据《公开募集开放式证 的 投 两项 券投资基金流动性风险管 资 (12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金 理规定》第十八条、十七 资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资 条、三十条、三十二条、 产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; 三十三条、三十四条、三 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 十五条增加 不得超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基 金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其 各类资产支持证券合计规模的 10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资 产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级 下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出; “四、投资限制”中增加标粗部分: (2)本基金根据份额持有人集中度情况对货币市场基金的投 资组合实施调整,并遵守以下要求: 1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总 份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; 2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总 份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; 其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; (15)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金 融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一 机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银 行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证 券及中国证监会认定的其他品种; (16)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业 银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商 业银行最近一个季度末净资产的 10%; 72  (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质 要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 除上述第(1)、(11)、(13)、(14)、(17)、(18)条外,因基 金份额持有人赎回、证券市场波动、上市公司合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存 款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关 交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行 信息披露程序。 基 金 “六、暂停估值的情形”中增加: 根据《公开募集开放式证 资 产 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 券投资基金流动性风险管 的 估 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 理规定》第二十四条增加 值 确定性时,经与基金托管人协商一致的; 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(5)基金定期报告,包括 根据《公开募集开放式证 的 信 基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中增加: 券投资基金流动性风险管 息 披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总 理规定》第二十六、二十 露 份额 20%的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至 七、三十六条增加 少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认 定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中, 基金管理人应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 基金管理人应当在年度报告、半年度报告中至少披露报告期 末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比 例等信息。 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(六)临时报告”中增加: 根据《公开募集开放式证 的 信 27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者 券投资基金流动性风险管 息 披 赎回等重大事项时; 理规定》二十六、三十三 露 28、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行 条增加 存款与同业存单时; 2、 托管协议主要修订内容 章节 修订内容 修改理由 一、基 “(一)基金管理人”中: 根据托管人实 金 托 注册地址:上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 际情况修改 73 管 协 办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号 9 层 议 当 邮政编码:200122 事人 法定代表人:毕玉国 修改为: 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼 层 9 层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼 层 9 层) 邮政编码:200122 法定代表人:方一天 “(二)基金托管人”中: 法定代表人:蒋超良 修改为: 法定代表人:周慕冰 三、基 在“(二)”中将下述条文由第(12)项拆分为(12)、(13)两项: 根据《公开募集 金 托 12、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得 开放式证券投 管 人 超过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类 资基金流动性 对 基 资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的 10%;本基金管理人 风险管理规定》 金 管 管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 第十八条、十七 理 人 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金持有的全部资产 条、三十条、三 的 业 支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的 20%; 十二条、三十三 务 监 13、本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证 条、三十四条、 督 和 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资 三十五条增加 核查 标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 在“(二)”中增加标粗部分: 2、本基金根据份额持有人集中度情况对货币市场基金的投资组合实施 调整,并遵守以下要求: (1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存 续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策 性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 30%; (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存 续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策 性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 20%; 其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 15、本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基 金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金 融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益 人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; 16、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部货币市场基 74  金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超 过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 17、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合 同约定的投资范围保持一致; 18、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; 除上述第 1、11、13、14、17、18 条外,因基金份额持有人赎回、证 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业 存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得 基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。 八、基 在“(四)暂停估值与公告的情形”中增加: 根据《公开募集 金 资 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 开放式证券投 产 净 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 资基金流动性 值 计 金托管人协商一致的; 风险管理规定》 算 和 第二十四条增 会 计 加 核算 十四、 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、前 (一)订立本基金合同的目的、依据和 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 言 原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2.订立本基金合同的依据是《中华人 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 民共和国合同法》(以下简称“《合同 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 法》”)、《中华人民共和国证券投资 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 《证券投资基金运作管理办法》(以下 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息 简称“《运作办法》”)、《证券投资 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、 基金销售管理办法》(以下简称“《销 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 售办法》”)、《证券投资基金信息披 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 露管理办法》(以下简称“《信息披露 和其他有关法律法规。 办法》”)和其他有关法律法规。 二、释 无 13.《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 义 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 62.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 75  同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前 支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券等 七、基 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 金份 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 额的 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设 申购 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 与赎 例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 回 切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体 规定请参见招募说明书或相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其 额持有人承担,在基金份额持有人赎 中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 回基金份额时收取。不低于赎回费总 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有 额的 25%应归基金财产,其余用于支付 期不少于 7 日的投资者收取的赎回费中,不低于 注册登记费和其他必要的手续费。 赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注 册登记费和其他必要的手续费。 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 无 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 7.当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限 时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过 基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上 限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资 者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购 金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该 投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金 额上限时。 8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基 金申购申请的措施。 发生上述暂停申购情形时,基金管理 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形时, 人应当根据有关规定在指定媒体上刊 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登 登暂停申购公告。如果投资人的申购 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 76  申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退 被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购 还给投资人。在暂停申购的情况消除 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 无 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基 金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 可以根据基金当时的资产组合状况决 金当时的资产组合状况决定全额赎回、延缓支付 定全额赎回或延缓支付 或延期办理赎回申请。 无 在开放期内,若本基金发生巨额赎回且单个基金 份额持有人的单日赎回申请超过上一估值日基金 总份额 50%的,基金管理人有权对该单个基金份额 持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理,该 单个基金份额持有人未超上述比例的赎回申请与 其他份额持有人的赎回申请参照前述条款处理。 如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长, 延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回 申请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回 申请超过基金总份额 50%以上而被延期办理赎回 的单个基金份额持有人办理赎回业务。 八、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金合 名称:万家基金管理有限公司 名称:万家基金管理有限公司 同当 住所:上海市浦东新区浦电路 360 号 9 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 事人 层 号 8 层(名义楼层 9 层) 及权 办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 利义 号9层 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 务 邮政编码:200122 邮政编码:200122 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:吴建 法定代表人:李民吉 注册资本:68.5 亿元人民币 注册资本:10,685,572,211 元人民币 十三、 (二)投资范围 (二)投资范围 基金 …… …… 的投 本基金投资于固定收益类资产的比例 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金 资 不低于基金资产的 80%,投资于主体信 资产的 80%,投资于主体信用评级在 A(含)至 AA 用评级在 A(含)至 AA(含)之间的 (含)之间的信用债券的比例不低于债券类资产 信用债券的比例不低于债券类资产的 的 80%,投资于中小企业私募债券的比例不高于债 80%,投资于中小企业私募债券的比例 券类资产的 20%;但在每次开放期前三个月、开放 77  不高于债券类资产的 20%;但在每次开 期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不 放期前三个月、开放期及开放期结束 受上述比例限制;在开放期内,本基金持有的现 后三个月的期间内,基金投资不受上 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 述比例限制;在开放期内,本基金持 资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备 有的现金或者到期日在一年以内的政 付金、存出保证金、应收申购款等。 府债券不低于基金资产净值的 5%。 (七)投资限制 (七)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 (2)本基金持有的债券等固定收益类 (2)本基金持有的债券等固定收益类资产占基金 资产占基金资产的比例不低于 80%,投 资产的比例不低于 80%,投资于主体信用评级在 A 资于主体信用评级在 A(含)至 AA(含) (含)至 AA(含)之间的信用债券的比例不低于 之间的信用债券的比例不低于债券类 债券类资产的 80%,投资于中小企业私募债券的比 资产的 80%,投资于中小企业私募债券 例不高于债券类资产的 20%,但在每次开放期前三 的比例不高于债券类资产的 20%,但在 个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 每次开放期前三个月、开放期及开放 基金投资不受上述比例限制;本基金在开放期间, 期结束后三个月的期间内,基金投资 持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不 不受上述比例限制;本基金在开放期 低于基金资产净值的 5%;其中,现金类资产不包 间,持有的现金或者到期日在一年以 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; (10)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资 无 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证 券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (11) 开放期内,本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 如果法律法规对本基金合同约定投资 除上述第(2)、(9)、(10)、(11)项外, 组合比例限制进行变更的,以变更后 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限 的规定为准。法律法规或监管部门取 制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规 消上述限制,如适用于本基金,则本 或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则 基金投资不再受相关限制。 本基金投资不再受相关限制。 十五、 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 基金 无 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 资产 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 的估 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 值 人协商一致的; 十九、 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金 (八)基金年度报告、基金半年度报告、 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 的信 基金季度报告 报告 息披 …… …… 78  露 6.如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证 监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。 (九)临时报告与公告 (九)临时报告与公告 无 25.发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金托 名称:万家基金管理有限公司 名称:万家基金管理有限公司 管协 注册地址、办公地址:上海浦东新区浦 注册地址、办公地址:中国(上海)自由贸易试 议当 电路 360 号 9 层 验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 事人 邮政编码:200122 邮政编码:200122 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:吴建 法定代表人:李民吉 注册资本:68.5 亿元人民币 注册资本:10,685,572,211 元人民币 三、基 (一)基金托管人根据有关法律法规的规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 金托 定及基金合同的约定,对基金投资范围、 金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行 管人 投资对象进行监督。 监督。 对基 …… …… 金管 本基金投资于固定收益类资产的比例不 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基 理人 低于基金资产的 80%,投资于主体信用 金资产的 80%,投资于主体信用评级在 A(含) 的业 评级在 A(含)至 AA(含)之间的信用 至 AA(含)之间的信用债券的比例不低于债券 务监 债券的比例不低于债券类资产的 80%, 类资产的 80%,投资于中小企业私募债券的比例 督和 投资于中小企业私募债券的比例不高于 不高于债券类资产的 20%;;但在每次开放期前 核查 债券类资产的 20%;;但在每次开放期 三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间 前三个月、开放期及开放期结束后三个 内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内, 月的期间内,基金投资不受上述比例限 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政 制;在开放期内,本基金持有的现金或 府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现金 者到期日在一年以内的政府债券不低于 类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申 基金资产净值的 5%。 购款等。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 定及基金合同的约定,对基金投资、融 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 79  资比例进行监督。基金托管人按下述比 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 例和调整期限进行监督: (2)本基金持有的债券等固定收益类资产占基金 (2)本基金持有的债券等固定收益类资 资产的比例不低于 80%,投资于主体信用评级在 产占基金资产的比例不低于 80%,投资 A(含)至 AA(含)之间的信用债券的比例不低 于主体信用评级在 A(含)至 AA(含) 于债券类资产的 80%,投资于中小企业私募债券 之间的信用债券的比例不低于债券类资 的比例不高于债券类资产的 20%,但在每次开放 产的 80%,投资于中小企业私募债券的 期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期 比例不高于债券类资产的 20%,但在每 间内,基金投资不受上述比例限制;本基金在开 次开放期前三个月、开放期及开放期结 放期间,持有的现金或者到期日在一年以内的政 束后三个月的期间内,基金投资不受上 府债券不低于基金资产净值的 5%;其中,现金 述比例限制;本基金在开放期间,持有 类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申 的现金或者到期日在一年以内的政府债 购款等; 券不低于基金资产净值的 5%; (10)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资 无 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资; (11) 开放期内,本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致; 如果法律法规对上述投资组合比例限制 除上述第(2)、(9)、(10)、(11)项外, 进行变更的,以变更后的规定为准。法 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变 律法规或监管部门取消上述限制,如适 更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部 用于本基金,则本基金投资不再受相关 门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投 限制。 资不再受相关限制。 八、基 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 金资 形 (4) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产净 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 值计 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 算和 金托管人协商一致的; 会计 核算 十五、 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 第一部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 80  人民共和国合同法》(以下简称“《合 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 同法》”)、《中华人民共和国证券 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 投资基金法》( 以下简称“《基金 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 法》”)、《公开募集证券投资基金 投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 运作管理办法》(以下简称“《运作 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 办法》”)、《证券投资基金销售管 (以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和 (以下简称“《信息披露办法》”)和 其他有关法律法规。 其他有关法律法规。 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 第二部分 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 释义 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定 有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的 债券等 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 无 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 9、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金 总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上 第七部分 限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例 基金份额 超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购 的申购与 比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过 赎回 单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资 者当日申购金额超过单个投资者单日申购金额 上限时;或该投资者单笔申购金额超过单个投 资者单笔申购金额上限时。 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取 暂停接受基金申购申请的措施。 81  发生上述暂停申购情形时,基金管理 发生上述第 1、2、3、4、5、6、8、10、11 项 人应当根据有关规定在指定媒体上 情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请 刊登暂停申购公告。如果投资人的申 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请 退还给投资人。在暂停申购的情况消 被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 除时,基金管理人应及时恢复申购业 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 务的办理。 恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 无 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂 停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措 施。 第八部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 法定代表人:吴建 法定代表人:李民吉 当事人及 注册资本: 6,849,725,776 元人民 注册资本:10,685,572,211 元人民币 权利义务 币 二、投资范围 二、投资范围 基金投资于标的指数成份股及备选 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比 成份股的比例不低于非现金基金资 例不低于非现金基金资产的 90%。其中,现金 产的 90%。 类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 五、投资限制 五、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (1)基金投资于标的指数成份股及 (1)基金投资于标的指数成份股及备选成份股 备选成份股的比例不低于非现金基 的比例不低于非现金基金资产的 90%;其中, 金资产的 90%; 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市 第十三部 值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券 分基金的 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 投资 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、标的指数成份股调整、 除上述第(11)、(16)、(17)项外,因证 标的指数成份股流动性限制等基金 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 管理人之外的因素致使基金投资比 标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 例不符合上述规定投资比例的,基金 限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比 82  管理人应当在 10 个交易日内进行调 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 整,但中国证监会规定的特殊情形除 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 外。 定的特殊情形除外。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 第十五部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 分基金资 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 产估值 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商一致的; 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (七)基金定期报告,包括基金年度 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基 报告、基金半年度报告和基金季度报 金半年度报告和基金季度报告 告 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 无 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投 资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期 报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 第十九部 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 分基金的 比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 信息披露 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基 金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。 (八)临时报告 (八)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协 议当事 法定代表人:吴建 法定代表人:李民吉 人 (一)基金托管人根据有关法律法规的 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及 规定及基金合同的约定,对基金投资范 基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象 围、投资对象进行监督。 进行监督。 三、基金 基金投资于标的指数成份股及备选成 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的 托管人 份股的比例不低于非现金基金资产的 比例不低于非现金基金资产的 90%。其中,现 对基金 90%。 金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应 管理人 (二)基金托管人根据有关法律法规的 收申购款等。 的业务 规定及基金合同的约定,对基金投资、 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 监督和 融资比例进行监督。基金托管人按下述 基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行 核查 比例和调整期限进行监督: 监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行 (1)基金投资于标的指数成份股及备 监督: 选成份股的比例不低于非现金基金资 (1)基金投资于标的指数成份股及备选成份 83  产的 90%; 股的比例不低于非现金基金资产的 90%;其中, 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金 合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金 除上述第(11)、(16)、(17)项外,因证 规模变动、标的指数成份股调整、标的 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 指数成份股流动性限制等基金管理人 标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 之外的因素致使基金投资比例不符合 限制等基金管理人之外的因素致使基金投资 上述规定投资比例的,基金管理人应当 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 在 10 个交易日内进行调整,但中国证 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 监会规定的特殊情形除外。 会规定的特殊情形除外。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 资产净 情形 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 值计算 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 和会计 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 核算 与基金托管人协商一致的; 十六、 万家新利灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 人民共和国合同法》(以下简称“《合 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》( 以下简称 “《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 运作管理办法》(以下简称“《运作 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 84  《证券投资基金信息披露管理办法》 规定》”)和其他有关法律法规。 (以下简称“《信息披露办法》”)和 其他有关法律法规。 第二 无 12、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中 份额持有人承担,在基金份额持有人 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 赎回基金份额时收取。对持续持有期 的赎回费。对持续持有期少于 30 日的投资人收取 少于 30 日的投资人收取的赎回费全 的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或 额计入基金财产;对持续持有期等于 长于 30 日、少于 3 个月的投资人收取的赎回费总 或长于 30 日、少于 3 个月的投资人 额的 75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 收取的赎回费总额的 75%计入基金财 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 产;对持续持有期等于或长于 3 个月 50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 6 个 但少于 6 个月的投资人收取的赎回费 月的投资人,应当将赎回费总额的 25%计入基金财 总额的 50%计入基金财产;对持续持 产,赎回费的其余部分用于支付注册登记费和其他 有期等于或长于 6 个月的投资人,应 必要的手续费。 当将赎回费总额的 25%计入基金财 产,赎回费的其余部分用于支付注册 登记费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 85  管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 发生上述第 1、2、3、5、6 项情形之 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 一且基金管理人决定暂停申购申请 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 时,基金管理人应当根据有关规定进 申请的措施。 行公告。对于上述第 8 项拒绝申购的 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项情形之一且基金 情形,基金管理人将在其网站上公布 管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据 相关申购上限设定。如果投资者的申 有关规定进行公告。对于上述第 8 项拒绝申购的情 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本 形,基金管理人将在其网站上公布相关申购上限设 金将退还给投资者。在暂停申购的情 定。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 况消除时,基金管理人应及时恢复申 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资者的赎回申请有困难 者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回 或认为因支付投资者的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人在 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 当日接受赎回比例不低于上一开放 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 日基金总份额的 10%的前提下,可对 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 其余赎回申请延期办理。对于当日的 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 赎回申请,应当按单个账户赎回申请 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 量占赎回申请总量的比例,确定当日 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 受理的赎回份额;对于未能赎回部 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 分,投资者在提交赎回申请时可以选 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 择延期赎回或取消赎回。…… 者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… 第六 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 基金 名称:万家基金管理有限公司 名称:万家基金管理有限公司 合同 住所:上海市浦东新区浦电路 360 号 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 当事 8 层(名义楼层 9 层) 8 层(名义楼层 9 层) 86 人及 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 权利 义务 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分 股票投资占基金资产的 0%-95%。其 股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全 基金 中,基金持有全部权证的市值不超过 部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每 的投 基金资产净值的 3%;本基金每个交易 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 资 日日终在扣除股指期货合约需缴纳 保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 的交易保证金后,应当保持不低于基 或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类 金资产净值 5%的现金或者到期日在 资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 一年以内的政府债券;股指期货、权 等;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符 证及其他金融工具的投资比例符合 合法律法规和监管机构的规定。 法律法规和监管机构的规定。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)本基金每个交易日日终在扣除 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 股指期货合约需缴纳的交易保证金 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 后,应当保持不低于基金资产净值 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 5%的现金或者到期日在一年以内的 券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保 政府债券; 证金、应收申购款等; 无 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)条以外, 金规模变动等基金管理人之外的因 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 素致使基金投资比例不符合上述规 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 定投资比例的,基金管理人应当在 10 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 个交易日内进行调整,但中国证监会 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 规定的特殊情形除外。 外。 87 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 基金 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 资产 商一致的; 估值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 基金 告 …… 的信 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 息披 无 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 露 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 25、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基 一、基金管理人 一、基金管理人 金托 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 管协 名称:万家基金管理有限公司 名称:万家基金管理有限公司 议当 住所:上海市浦东新区浦电路 360 号 8 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 事人 层(名义楼层 9 层) 号 8 层(名义楼层 9 层) 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 三、基 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 金托 的规定及《基金合同》的约定,对基 《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对 管人 金投资范围、投资对象进行监督。…… 象进行监督。…… 对基 股票占基金资产的 0%-95%。其中, 股票占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有 金管 基金持有全部权证的市值不超过基金 全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基 资产净值的 3%;本基金每个交易日日 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 理人 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的业 保证金后,应当保持不低于基金资产 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 务监 净值 5%的现金或者到期日在一年以内 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应 督和 的政府债券;股指期货、权证及其他 收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的 核查 金融工具的投资比例符合法律法规和 投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 监管机构的规定。 88  (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 的规定及《基金合同》的约定,对基 及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进 金投资、融资比例进行监督。基金托 行监督: 管人按 下述比 例和调 整期 限进行监 2. 本基金每个交易日日终在扣除股指期货 督: 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基 2. 本基金每个交易日日终在扣除股 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债 16. 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 券; 的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开 无 放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 17.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; 18.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致; 19.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 因证券市场波动、上市公司合并、基 约定的其他投资限制。 金规模变动等基金管理人之外的因素 除上述第 2、9、17、18 条以外,因证券市场波动、 致使基金投资比例不符合上述规定投 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外 资比例的,基金管理人应当在 10 个交 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 易日内进行调整,但中国证监会规定 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 的特殊情形除外。 但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、基金 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 资产净 无 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 值计算 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 和会计 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 核算 人协商一致的; 十七、 万家双利债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 89 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 人民共和国合同法》(以下简称“《合 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》(以下简称“《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 运作管理办法》(以下简称“《运作 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 办法》”)、《证券投资基金销售管 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管 《证券投资基金信息披露管理办法》 理规定》”)和其他有关法律法规。 (以下简称“《信息披露办法》”) …… 和其他有关法律法规。 六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或 …… 超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因 无 基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%的 除外。 第二 无 12、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等以及法律法规或中 国证监会规定的其他流动性受限资产,如未来法律 法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对上 述流动性受限资产范围进行调整。 第五 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中 份额持有人承担,在基金份额持有人 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 赎回基金份额时收取。不低于赎回费 的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有期不少 总额的 25%应归基金财产,其余用于 于 7 日的投资者收取的赎回费用中,不低于赎回费 支付登记费和其他必要的手续费。 总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和 其他必要的手续费。 90 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申 申请的措施。 购情形时,基金管理人应当根据有关 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形且 规定在指定媒体上刊登暂停申购公 基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 在暂停申购的情况消除时,基金管理 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 人应及时恢复申购业务的办理。 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资人的赎回申请有困难 人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回 或认为因支付投资人的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人在 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 当日接受赎回比例不低于上一开放 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 日基金总份额的 10%的前提下,可对 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 其余赎回申请延期办理。对于当日的 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 赎回申请,应当按单个账户赎回申请 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 量占赎回申请总量的比例,确定当日 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 受理的赎回份额;对于未能赎回部 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 分,投资人在提交赎回申请时可以选 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 91  择延期赎回或取消赎回。…… 人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… 第六部 一、基金管理人 一、基金管理人 分基金 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 合同当 …… …… 事人及 住所:上海市浦东新区浦电路 360 号 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 权利义 8 层(名义楼层 9 层) 8 层(名义楼层 9 层) 务 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 二、基金托管人 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 …… …… 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 …… …… 注册资本:人民币 349,018,545,827 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 元 第十 二、投资范围 (二)投资范围 一部 …… …… 分基 基金的投资组合比例为:本基金对债 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资 金的 券资产的投资比例不低于基金资产 比例不低于基金资产的 80%,对股票资产的投资比 投资 的 80%,对股票资产的投资比例不高 例不高于基金资产的 20%;现金或者到期日在一年 于基金资产的 20%;现金或者到期日 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 在一年以内的政府债券的投资比例 的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出 不低于基金资产净值的 5%。 保证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 现金或者到期日在一年以内的政府 日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包 债券; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 无 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; 92  因证券市场波动、上市公司合并、基 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外, 金规模变动等基金管理人之外的因 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 素致使基金投资比例不符合上述规 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 定投资比例的,基金管理人应当在 10 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 个交易日内进行调整,但中国证监会 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 规定的特殊情形除外。 外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 三部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 七部 (四)基金定期报告,包括基金年度 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 信息 无 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 披露 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (五)临时报告 (五)临时报告 无 25、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协 …… …… 议当事 注册地址:上海浦东新区浦电路 360 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 人 号 9 层(名义楼层 9 层) 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 办公地址:上海浦东新区浦电路 360 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 号 9 层(名义楼层 9 层) 360 号 8 层(名义楼层 9 层) …… …… 法定代表人:毕玉国 法定代表人:方一天 (二)基金托管人 (二)基金托管人 …… …… 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 93  成立时间:1985 年 11 月 22 日 成立时间:1984 年 1 月 1 日 注册资本:人民币 349,018,545,827 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 元 二、基金 订立本协议的依据是《中华人民共和 托管协 国证券投资基金法》(以下简称《基 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资 议的依 金法》)、《公开募集证券投资基金 基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集 据、目的 运作管理办法》(以下简称《运作办 证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作 和原则 法》)、《证券投资基金销售管理办 办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以 法》(以下简称《销售办法》)、《证 下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披 券投资基金信息披露管理办法》(以 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 下简称《信息披露办法》)、《证券 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 投资基金信息披露内容与格式准则第 规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《万 则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《万家 家双利 债券型 证券投 资基 金基金合 双利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 同》(以下简称《基金合同》)及其 《基金合同》)及其他有关规定。 他有关规定。 三、基 (一)基金托管人对基金管理人的投资 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监 金托 行为行使监督权 督权 管人 2、基金托管人根据有关法律法规的规 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金 对基 定及《基金合同》的约定对下述基金 合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 金管 投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定, 理人 (1)按法律法规的规定及《基金合同》 本基金的投资资产配置比例为: 的业 的约定,本基金的投资资产配置比例 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投 务监 为: 资比例不低于基金资产的 80%,对股票资产的投资 督和 基金的投资组合比例为:本基金对债 比例不高于基金资产的 20%;现金或者到期日在一 核查 券资产的投资比例不低于基金资产的 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 80%,对股票资产的投资比例不高于基 值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、 金资产的 20%;现金或者到期日在一年 存出保证金、应收申购款等。 以内的政府债券的投资比例不低于基 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定, 金资产净值的 5%。 本基金投资组合遵循以下投资限制: (2)根据法律法规的规定及《基金合 b.保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 同》的约定,本基金投资组合遵循以 日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不 下投资限制: 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; b.保持不低于基金资产净值 5%的现 s.本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开 金或者 到期日 在一年 以内 的政府债 放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 券; 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 无 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; t.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 94  投资; u. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 由于证券市场波动、上市公司合并或 投资范围保持一致。 基金规模变动等基金管理人之外的原 除上述第 b、l、t、u 项外,由于证券市场波动、 因导致的投资组合不符合上述约定的 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外 比例,不在限制之内,但基金管理人 的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 应在 10 个交易日内进行调整,以达到 不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内 规定的投资比例限制要求。法律法规 进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法 另有规定的从其规定。 律法规另有规定的从其规定。 十八、 万家现金宝货币市场证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 前言 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 华人民共和国证券投资基金法》 以下简称“《基 下简称“《基金法》”)、《公开募集证 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 券投资基金运作管理办法》(以下简称 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 《证券投资基金信息披露管理办法》(以 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 下简称“《信息披露办法》”)、《货币 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 市场基金监督管理办法》、《关于实施< 理规定》以下简称“《流动性风险管理规定》”)、 货币市场基金监督管理办法>有关问题的 《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施< 规定》和其他有关法律法规。 货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》 和其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集 部分 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 释义 颁布机关对其不时做出的修订 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定 有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的 债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 基金 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 95 份额 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 的申 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 购与 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法 赎回 权益,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 六、申购份额与赎回金额的计算方式 六、申购份额与赎回金额的计算方式 3、发生本基金持有的现金、国债、中央 3、在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险, 日内到期的其他金融工具占基金资产净 本基金应当在发生以下情形时征收强制赎回费 值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情 用: 形时,基金管理人应当对当日单个基金份 (1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票 额持有人申请赎回基金份额超过基金总 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的 份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎 其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 回费用,并将上述赎回费用全额计入基金 5%且偏离度为负时; 财产。基金管理人与基金托管人协商确认 (2)本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 上述做法无益于基金利益最大化的情形 额合计超过基金总份额 50%的,且本基金投资 除外。 组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离 度为负时。 当出现上述任一情形时,基金管理人应当对当 日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过 基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制 赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财 产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做 法无益于基金利益最大化的情形除外。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 13、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基 金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模 上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个 投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当 日申购金额超过单个投资者单日申购金额上限 时。 14、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取 暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、11、 发生上述第 1、2、3、5、6、7、11、14、15 项 13 项暂停申购情形之一且基金管理人决 暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购 定暂停申购时,基金管理人应当根据有关 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介 规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。对 上刊登暂停申购公告。对于上述第 8、9、10、 于上述第 8、9、10 项拒绝申购的情形…… 13 项拒绝申购的情形…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 96  无 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂 停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措 施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 项 情形之一而基金管理人决定暂停接受基 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、10 项情 金份额持有人的赎回申请或者延缓支付 形之一而基金管理人决定暂停接受基金份额持 赎回款项时…… 有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时…… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投 支付投资人的赎回申请有困难或认为因 资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的 支付投资人的赎回申请而进行的财产变 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 现可能会对基金资产净值造成较大波动 净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 于上一开放日基金总份额的 10%的前提 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进 下,可对其余赎回申请延期办理。对于当 行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当 日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请 日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以 量占赎回申请总量的比例,确定当日受理 上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对 的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人 于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或 按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非 取消赎回…… 自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当 日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回…… 第七 二、 基金托管人 二、 基金托管人 部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城 合同 号 中路 168 号 当事 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城 人及 号 中路 168 号 权利 注册资本:人民币 60.0445 亿元 注册资本:人民币 78.05785 亿元 义务 第十 四、投资限制 四、投资限制 二部 1、 组合限制 1、 组合限制 分基 (2)本基金的投资组合将遵循以下比例 (2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制: 金的 限制: 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 投资 4)现金、国债、中央银行票据、政策性 券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基 金融债券占基金资产净值的比例合计不 金资产净值的比例合计不得低于 10%; 得低于 5%; 3)本基金根据基金份额持有人集中度情况对上 5)现金、国债、中央银行票据、政策性 述第 1)、2)项投资组合实施调整,并遵守以 金融债券以及五个交易日内到期的其他 下要求: 97 金融工具占基金资产净值的比例合计不 ①当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 得低于 10%; 额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资 6)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩 银行定期存款等流动性受限资产投资占 余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、 基金资产净值的比例合计不得超过 30%; 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净 值的比例合计不得低于 20%; ②当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资 组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩 余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净 值的比例合计不得低于 30%; 6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%,其 中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等; 14)本基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存 单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度 末净资产的 10%; 15)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具 占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资 工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原 始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的 其他品种; 16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 10%。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; 17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同 约定的投资范围保持一致; 除上述 1)、4)、12)、13)项外,因市 除上述 1)、6)、12)、13)、16)、17)项 场波动、证券发行人合并、基金规模变动 外,因基金份额持有人赎回、市场波动、证券 等基金管理人之外的因素致使基金投资 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 98  比例不符合上述规定投资比例的,基金管 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 理人应当在 10 个交易日内进行调整,以 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 达到标准。法律法规另有规定的,从其规 调整,以达到标准。法律法规另有规定的,从 定。 其规定。 …… …… 特殊投资限制: 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业 银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管 理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得 基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息 披露程序。 第十 七、 暂停估值的情形 七、 暂停估值的情形 四部 无 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 分基 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 金资 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 产估 金托管人协商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基 分基 基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 金的 无 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 信息 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投 披露 资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期 报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基 金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。 基金管理人应当在年度报告、半年度报告中, 至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的 类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 (六)临时报告 (六)临时报告 无 27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 28、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商 业银行的银行存款与同业存单时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 99 一、 (二)基金托管人 (二)基金托管人 基金 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中 托管 号 路 168 号 协议 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中 当事 号 路 168 号 人 注册资本:人民币 60.0445 亿元 注册资本:人民币 78.05785 亿元 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 二、 本协议依据《中华人民共和国合同法》、 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华 基金 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 托管 下简称“《基金法》”) 《公开募集证券 金法》”) 《公开募集证券投资基金运作管理办 协议 投资基金运作管理办法》(以下称“《运 法》(以下称“《运作办法》”)、《证券投资 的依 作办法》”)、《证券投资基金信息披露 基金信息披露管理办法》(以下称“《信息披露 据、 管理办法》(以下称“《信息披露管理办 管理办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 目 法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、 金流动性风险管理规定》、《货币市场基金监督 的、 《关于实施<货币市场基金监督管理办 管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管 原则 法>有关问题的规定》等有关法律法规、 理办法>有关问题的规定》等有关法律法规、《万 和解 《万家现金宝货币市场证券投资基金基 家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》(以 释 金合同》(以下称“基金合同”)及其他 下称“基金合同”)及其他有关规定制订。 有关规定制订。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 定及基金合同的约定,对基金投资、融资 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 比例进行监督。基金托管人按下述比例和 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 调整期限进行监督: 2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制: 2、本基金的投资组合将遵循以下比例限 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 制: 券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基 4)现金、国债、中央银行票据、政策性 金资产净值的比例合计不得低于 10%; 三、 金融债券占基金资产净值的比例合计不 3)本基金根据基金份额持有人集中度情况对上 基金 得低于 5%; 述第 1)、2)项投资组合实施调整,并遵守以 托管 5)现金、国债、中央银行票据、政策性 下要求: 人对 金融债券以及五个交易日内到期的其他 ①当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额 基金 金融工具占基金资产净值的比例合计不 合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合 管理 得低于 10%; 的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续 人的 6)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中 业务 银行定期存款等流动性受限资产投资占 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 监督 基金资产净值的比例合计不得超过 30%; 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 和核 …… 合计不得低于 20%; 查 ②当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额 合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合 的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续 期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 30%; 6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 100  券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%,其 中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等; 14)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资 同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单 与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净 资产的 10%; 15)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过 2%。 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工 具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权 益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他 品种; 16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 10%。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; 17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; …… 除上述 1)、4)、12)、13)项外,因 除上述 1)、6)、12)、13)、16)、17)项外, 市场波动、证券发行人合并、基金规模变 因基金份额持有人赎回、市场波动、证券发行人 动等基金管理人之外的因素致使基金投 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 资比例不符合上述规定投资比例的,基金 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,以达 以达到标准。法律法规另有规定的,从其 到标准。法律法规另有规定的,从其规定。 规定。 …… …… 基金管理人应当在每个交易日 10:00 前将货币 市场基金前一交易日前 10 名基金份额持有人合 计持有比例等信息报送基金托管人,基金托管人 依法履行投资监督职责。 特殊投资限制: 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业 银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理 人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金 托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程 序。 八、基 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 101 金 资 无 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 产 净 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 值 计 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 算 和 托管人协商一致的; 会 计 核算 十九、 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 修订依据 前言 增加: 将《公开募集开放式证券投 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 资基金流动性风险管理规 简称“《流动性风险管理规定》”) 定》纳入基金合同制订依据 释义 增加: 补充《公开募集开放式证券 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资 投资基金流动性风险管理 基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 规定》释义 释义 增加: 根据《公开募集开放式证券 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作 投资基金流动性风险管理 障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 规定》补充流动性受限资产 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 的释义 议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 基 金 “五、申购和赎回的数量限制”中增加: 根据《公开募集开放式证券 份 额 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大 投资基金流动性风险管理 的 申 不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额 规定》第十九条第二款增加 购 与 上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 赎回 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具 体规定请参见招募说明书或相关公告。 基 金 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证券 份 额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金 投资基金流动性风险管理 的 申 份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的 规定》第二十三条增加 购 与 投资者收取不低于 1.50%的赎回费。针对 A 类基金份额,对持 赎回 续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财 产;对持续持有期等于或长于 30 日、少于 3 个月的投资人收 取的赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期等于或长 于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入 基金财产;对持续持有期等于或长于 6 个月的投资人,应当 将赎回费总额的 25%计入基金财产,赎回费的其余部分用于支 付注册登记费和其他必要的手续费。针对 C 类份额,对持续 持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产; 对持续持有期为 30 天以上的投资人不收取赎回费。 基 金 “七、拒绝或暂停申购的情形”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证券 份 额 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投 投资基金流动性风险管理 102 的 申 资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 规定》第十九条、第二十四 购 与 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 条增加 赎回 形时。 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基 金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购 金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净 申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资 者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单 个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔申购金额超 过单个投资者单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形时,基金管理 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 基 金 “八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中增加: 根据《公开募集开放式证券 份 额 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 投资基金流动性风险管理 的 申 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 规定》第二十四条增加 购 与 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 赎回 取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 基 金 “九、巨额赎回的情形及处理方式”标粗部分: 根据《公开募集开放式证券 份 额 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申 投资基金流动性风险管理 的 申 请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现 规定》第二十一条(二)增 购 与 可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日 加 赎回 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单 个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于其余当 日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期 办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期 赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回 为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申 请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 基 金 一、基金管理人 更新管理人信息 103 合 同 (一) 基金管理人简况 当 事 法定代表人:毕玉国方一天 人 及 权 利 义务 基 金 二、 基金托管人 更新托管人信息 合 同 (一) 基金托管人简况 当 事 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区上海市浦东新区银 人 及 城中路 168 号 权 利 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区上海市浦东新区银 义务 城中路 168 号 法定代表人:金煜范一飞 组织形式: 股份有限公司(中外合资、上市) 注册资本:人民币 78.0578560.0445 亿元 基 金 “二、投资范围”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证券 的 投 股票占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值 投资基金流动性风险管理 资 不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股 规定》第十八条增加 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和 监管机构的规定。 基 金 “四、投资限制”的“1、组合限制”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证券 的 投 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 投资基金流动性风险管理 资 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 规定》第十八条、十五条、 期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算 十六条、十七条增加 备付金、存出保证金、应收申购款等; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;托 管人托管的本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质 要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场 波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 104  人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。 基 金 “六、暂停估值的情形”中增加: 根据《公开募集开放式证券 资 产 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 投资基金流动性风险管理 的 估 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 规定》第二十四条增加 值 确定性时,经与基金托管人协商一致的; 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(六)基金定期报告,包括 根据《公开募集开放式证券 的 信 基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中增加: 投资基金流动性风险管理 息 披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基 规定》第二十六、二十七条 露 金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理 增加 人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监 会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 析等。 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(七)临时报告”中增加: 根据《公开募集开放式证券 的 信 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者 投资基金流动性风险管理 息 披 赎回等重大事项时; 规定》二十六条增加 露 2、 托管协议主要修订内容 章节 修订内容 修改理由 一、基 (一)基金管理人 更新管理人信息 金 托 法定代表人:方一天毕玉国 管 协 议 当 事人 (二)基金托管人 更新托管人信息 一、基 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区上海市浦东新区银城中路 金 托 168 号 管 协 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区上海市浦东新区银城中路 议 当 168 号 事人 法定代表人:金煜范一飞 注册资本:人民币 78.0578560.0445 亿元 二、基 在“(一)订立托管协议的依据”中增加标粗部分: 将《公开募集开放 金 托 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基 式证券投资基金 管 协 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 流动性风险管理 议 的 办法》(以下称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证 规定》纳入托管协 依据、 券投资基金信息披露管理办法》(以下称“《信息披露管理办法》”)、 仪制订依据 目的、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 原 则 “《流动性风险管理规定》”)等有关法律法规、《万家瑞富灵活配置混 和 解 合型证券投资基金基金合同》(以下称“基金合同”)及其他有关规定 105 释 制订。 三、基 在“(一)”中增加标粗部分: 基金合同和托管 金 托 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管 协议不一致 管 人 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 对 基 股票占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过 金 管 基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 理 人 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的 业 到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、 务 监 存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的投资 督 和 比例符合法律法规和监管机构的规定。 核查 三、基 在“(二)”中增加标粗部分: 根据《公开募集开 金 托 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 放式证券投资基 管 人 金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 金流动性风险管 对 基 的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应 理规定》第十八 金 管 收申购款等; 条、十五条、十六 理 人 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处 条、十七条增加 的 业 于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不 务 监 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资 督 和 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 核查 通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场波动、上 市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、基 在“(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形”中增加: 根据《公开募集开 金 资 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 放式证券投资基 产 净 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 金流动性风险管 值 计 基金托管人协商一致的; 理规定》第二十四 算 和 条增加 会 计 核算 二十、 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 修订依据 前言 增加: 将《公开募集开放式证 106  《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 券投资基金流动性风 称“《流动性风险管理规定》”) 险管理规定》纳入基金 合同制订依据 释义 增加: 补充《公开募集开放式 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金 证券投资基金流动性 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 风险管理规定》释义 释义 增加: 根据《公开募集开放式 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍 证券投资基金流动性 等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 风险管理规定》补充流 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件 动性受限资产的释义 提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 基 金 “五、申购和赎回的数量限制”中增加: 根据《公开募集开放式 份 额 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不 证券投资基金流动性 的 申 利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或 风险管理规定》第十九 购 与 基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 条第二款增加 赎回 切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见招募 说明书或相关公告。 基 金 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式 份 额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份 证券投资基金流动性 的 申 额持有人赎回基金份额时收取。其中对持续持有期少于 7 日的投 风险管理规定》第二十 购 与 资者收取不低于 1.50%的赎回费;对持续持有期少于 30 日的投 三条增加 赎回 资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于 30 日、少于 3 个月的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财 产;对持续持有期等于或长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取 的赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 6 个月的投资人,应当将赎回费总额的 25%计入基金财产,赎回费 的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 基 金 “七、拒绝或暂停申购的情形”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式 份 额 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资 证券投资基金流动性 的 申 者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或 风险管理规定》第十九 购 与 者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形时。 条、第二十四条增加 赎回 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金 管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或 净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例 上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的 份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申购 金额上限时;或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购 金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接 受基金申购申请的措施。 107  发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 基 金 “八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中增加: 根据《公开募集开放式 份 额 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 证券投资基金流动性 的 申 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 风险管理规定》第二十 购 与 性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接 四条增加 赎回 受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 基 金 “九、巨额赎回的情形及处理方式”标粗部分: 根据《公开募集开放式 份 额 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请 证券投资基金流动性 的 申 有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能 风险管理规定》第二十 购 与 会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回 一条(二)增加 赎回 比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎 回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有 人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分,基 金管理人有权进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动 延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对 于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或 取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时 未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 基 金 一、基金管理人 更新管理人信息 合 同 (一) 基金管理人简况 当 事 法定代表人:毕玉国方一天 人 及 权 利 义务 基 金 二、 基金托管人 更新托管人信息 合 同 (一) 基金托管人简况 当 事 注册地址::中国(上海)自由贸易试验区上海市浦东新区银城 人 及 中路 168 号 权 利 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区上海市浦东新区银城中 义务 路 168 号 组织形式: 股份有限公司(中外合资、上市) 注册资本:人民币 78.0578560.0445 亿元 基 金 “二、投资范围”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式 的 投 股票占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不 证券投资基金流动性 资 超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期 风险管理规定》第十八 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 条增加 108  5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权 证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 基 金 “四、投资限制”的“1、组合限制”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式 的 投 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 证券投资基金流动性 资 保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 风险管理规定》第十八 在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、 条、十五条、十六条、 存出保证金、应收申购款等; 十七条增加 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以 及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管 理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当 与基金合同约定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基 金 “六、暂停估值的情形”中增加: 根据《公开募集开放式 资 产 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 证券投资基金流动性 的 估 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 风险管理规定》第二十 值 性时,经与基金托管人协商一致的; 四条增加 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(六)基金定期报告,包括基 根据《公开募集开放式 的 信 金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中增加: 证券投资基金流动性 息 披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金 风险管理规定》第二十 露 总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少 六、二十七条增加 应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(七)临时报告”中增加: 根据《公开募集开放式 的 信 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回 证券投资基金流动性 息 披 等重大事项时; 风险管理规定》二十六 露 条增加 2、 托管协议主要修订内容 109 章节 修订内容 修改理由 一、基 (一)基金管理人 更新管理人信 金 托 法定代表人:方一天毕玉国 息 管 协 议 当 事人 (二)基金托管人 更新托管人信 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区上海市浦东新区银城中路 168 息 一、基 号 金 托 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区上海市浦东新区银城中路 168 管 协 号 议 当 法定代表人:金煜范一飞 事人 组织形式: 股份有限公司(中外合资、上市) 注册资本:人民币 78.0578560.0445 亿元 二、基 在“(一)订立托管协议的依据”中增加标粗部分: 将《公开募集开 金 托 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金 放式证券投资 管 协 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 基 金 流 动 性 风 议 的 (以下称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资 险管理规定》纳 依据、 基金信息披露管理办法》(以下称“《信息披露管理办法》”)、《公开募集 入托管协仪制 目的、 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险 订依据 原 则 管理规定》”)等有关法律法规、《万家瑞富灵活配置混合型证券投资基 和 解 金基金合同》(以下称“基金合同”)及其他有关规定制订。 释 三、基 在“(一)”中增加标粗部分: 基金合同和托 金 托 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理 管协议不一致 管 人 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 对 基 股票占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基 金 管 金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 理 人 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 的 业 在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保 务 监 证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合 督 和 法律法规和监管机构的规定。 核查 三、基 在“(二)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 金 托 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 开放式证券投 管 人 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 资基金流动性 对 基 府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 风险管理规定》 金 管 款等; 第十八条、十五 理 人 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处 条、十六条、十 的 业 于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不 七条增加 务 监 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 督 和 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 核查 股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 110  产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场波动、上市 公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、基 在“(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形”中增加: 根据《公开募集 金 资 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 开放式证券投 产 净 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 资基金流动性 值 计 金托管人协商一致的; 风险管理规定》 算 和 第二十四条增 会 计 加 核算 二十一、 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 修订依据 前言 增加: 将《公开募集开 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 放式证券投资 动性风险管理规定》”) 基金流动性风 险管理规定》纳 入基金合同制 订依据 释义 增加: 补充《公开募集 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性 开放式证券投 风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金流动性 风险管理规定》 释义 释义 增加: 根据《公开募集 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 开放式证券投 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 资基金流动性 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存 风险管理规定》 款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 补充流动性受 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 限资产的释义 基 金 “五、申购和赎回的数量限制”中增加: 根据《公开募集 份 额 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 开放式证券投 的 申 时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 资基金流动性 购 与 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金 风险管理规定》 赎回 份额持有人的合法权益,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 第十九条第二 款增加 111 基 金 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中增加标粗部分: 根据《公开募集 份 额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 开放式证券投 的 申 人赎回基金份额时收取。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低 资基金流动性 购 与 于 1.50%的赎回费;对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额 风险管理规定》 赎回 计入基金财产;对持续持有期等于或长于 30 日、少于 3 个月的投资人 第二十三条增 收取的赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 3 个 加 月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产;对持 续持有期等于或长于 6 个月的投资人,应当将赎回费总额的 25%计入基 金财产,赎回费的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 基 金 “七、拒绝或暂停申购的情形”中增加标粗部分: 根据《公开募集 份 额 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有 开放式证券投 的 申 基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致 资基金流动性 购 与 投资者变相规避前述 50%比例要求的情形时。 风险管理规定》 赎回 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人 第十九条、第二 规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超 十四条增加 过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累 计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日 申购金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔申购金 额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形时,基金管理人应当根 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被 拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 基 金 “八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中增加: 根据《公开募集 份 额 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 开放式证券投 的 申 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托 资基金流动性 购 与 管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支 风险管理规定》 赎回 付赎回款项的措施。 第二十四条增 加 基 金 “九、巨额赎回的情形及处理方式”中增加标粗部分: 根据《公开募集 份 额 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难 开放式证券投 的 申 或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 资基金流动性 购 与 净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 风险管理规定》 赎回 日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上 第 二 十 一 条 述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基 (二)增加 金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于其余当 日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回 申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回 份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回 或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直 到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被 112  撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部 赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 基 金 “二、基金托管人”的“(一) 基金托管人简况”中: 根据托管人实 合 同 法定代表人:刘士余 际情况修改 当 事 该改为: 人 及 法定代表人:周慕冰 其 权 利 义 务 基 金 “二、投资范围”中增加标粗部分: 根据《公开募集 的 投 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,投资于能直接 开放式证券投 资 或间接满足居民生活品质提升需求的公司发行的证券不低于非现金基 资基金流动性 金资产的 80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、 风险管理规定》 股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证 第十八条增加 监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证投资占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 基 金 “四、投资限制”的“1、组合限制”中增加标粗部分: 根据《公开募集 的 投 (21)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 开放式证券投 资 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 资基金流动性 债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 风险管理规定》 等; 第十八条、十五 (25)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于 条、十六条、十 开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 七条增加 过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (26)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资; (27)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第(12)、(21)、(26)、(27)项外,因证券/期货市场波动、上 市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基 金 “六、暂停估值的情形”中增加: 根据《公开募集 资 产 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 开放式证券投 113 的 估 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托 资基金流动性 值 管人协商一致的; 风险管理规定》 第二十四条增 加 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(六)基金定期报告,包括基金年度 根据《公开募集 的 信 报告、基金半年度报告和基金季度报告”中增加: 开放式证券投 息 披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的 资基金流动性 露 情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 风险管理规定》 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期 第二十六、二十 末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 七条增加 中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(七)临时报告”中增加: 根据《公开募集 的 信 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 开放式证券投 息 披 事项时; 资基金流动性 露 风险管理规定》 二十六条增加 2、 托管协议主要修订内容 章节 修订内容 修改理由 一、基 在“(二)基金托管人”中: 根据托管人实 金 托 法定代表人:刘士余 际情况修改 管 协 该改为: 议 当 法定代表人:周慕冰 事人 三、基 在“(一)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 金 托 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,投资于能直接 开放式证券投 管 人 或间接满足居民生活品质提升需求的公司发行的证券不低于非现金基 资基金流动性 对 基 金资产的 80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、 风险管理规定》 金 管 股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证 第十八条增加 理 人 监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证投资占基金资产净值的 的 业 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后 务 监 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 督 和 的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 核查 等。 三、基 在“(二)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 金 托 (21)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 开放式证券投 管 人 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 资基金流动性 对 基 债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 风险管理规定》 金 管 等; 第十八条、十五 理 人 (25)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金 条、十六条、十 的 业 (包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 七条增加 务 监 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管 114 督 和 理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司 核查 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (26)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资; (27)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第(12)、(21)、(26)、(27)项外,因证券/期货市场波动、上 市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、基 在“(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形”中增加: 根据《公开募集 金 资 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 开放式证券投 产 净 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 资基金流动性 值 计 托管人协商一致的; 风险管理规定》 算 和 第二十四条增 会 计 加 核算 二十二、 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 人民共和国合同法》(以下简称“《合 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》( 以下简称 “《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 运作管理办法》(以下简称“《运作 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 《证券投资基金信息披露管理办法》 规定》”)和其他有关法律法规。 (以下简称“《信息披露办法》”)和 其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 115  逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中 份额持有人承担,在基金份额持有人 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 赎回基金份额时收取。…… 的赎回费。…… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 发生上述第 1、2、3、5、6 项情形之 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 一且基金管理人决定暂停申购申请 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 时,基金管理人应当根据有关规定进 申请的措施。 行公告。对于上述第 8 项拒绝申购的 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项情形之一且基金 情形,基金管理人将在其网站上公布 管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据 相关申购上限设定。如果投资者的申 有关规定进行公告。对于上述第 8 项拒绝申购的情 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本 形,基金管理人将在其网站上公布相关申购上限设 金将退还给投资者。在暂停申购的情 定。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 况消除时,基金管理人应及时恢复申 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 116  公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资者的赎回申请有困难 者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回 或认为因支付投资者的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人在 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 当日接受赎回比例不低于上一开放 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 日基金总份额的 10%的前提下,可对 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 其余赎回申请延期办理。对于当日的 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 赎回申请,应当按单个账户赎回申请 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 量占赎回申请总量的比例,确定当日 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 受理的赎回份额;对于未能赎回部 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 分,投资者在提交赎回申请时可以选 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 择延期赎回或取消赎回。…… 者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… 第七 二、基金托管人 二、基金托管人 部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金 …… …… 合同 法定代表人:吴建 法定代表人:李民吉 当事 人及 权利 义务 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 股票投资占基金资产的 0%-95%。其 股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全 金的 中,基金持有全部权证的市值不超过 部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每 投资 基金资产净值的 3%;本基金每个交易 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳 保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 的交易保证金后,应当保持不低于基 或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类 金资产净值 5%的现金或者到期日在 资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 一年以内的政府债券;股指期货、权 等;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符 证及其他金融工具的投资比例符合 合法律法规和监管机构的规定。 法律法规和监管机构的规定。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 货和国债期货合约需交纳的交易保 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 证金后,保持不低于基金资产净值 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 117  5%的现金或者到期日在一年以内的 券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保 政府债券; 证金、应收申购款等; 无 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)条 金规模变动等基金管理人之外的因 以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 素致使基金投资比例不符合上述规 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 定投资比例的,基金管理人应当在 10 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 规定的特殊情形除外。 形除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 118  (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基 (二)基金托管人 (二)基金托管人 金托 …… …… 管协 法定代表人:吴建 法定代表人:李民吉 议当 事人 三、基 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 金托 的规定及《基金合同》的约定,对基 《基金合同》的约定,对 管人 金投资范围、投资对象进行监督。…… 基金投资范围、投资对象进行监督。…… 对基 股票占基金资产的 0%-95%。其中, 股票占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有 金管 基金持有全部权证的市值不超过基金 全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基 理人 资产净值的 3%;本基金每个交易日日 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 的业 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 务监 保证金后,应当保持不低于基金资产 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 督和 净值 5%的现金或者到期日在一年以内 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应 核查 的政府债券;股指期货、权证及其他 收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的 金融工具的投资比例符合法律法规和 投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 监管机构的规定。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监 (二)基金托管人根据有关法律法规 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 的规定及《基金合同》的约定,对基 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 金投资、融资比例进行监督。基金托 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资 管人按 下述比 例和调 整期 限进行监 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 督: 债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存 (2)本基金每个交易日日终在扣除股 出保证金、应收申购款等; 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 现金或者到期日在一年以内的政府债 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 券; 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 无 (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; 119  (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)条 基金规模变动等基金管理人之外的因 以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规 素致使基金投资比例不符合上述规定 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 交易日内进行调整,但中国证监会规 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 定的特殊情形除外。 特殊情形除外。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额净值 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 资产净 的情形 (5) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 值计算 无 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 和会计 导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托 核算 管人协商一致的; 二十三、 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 人民共和国合同法》(以下简称“《合 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》(以下简称“《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 运作管理办法》(以下简称“《运作 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 《证券投资基金信息披露管理办 规定》”)和其他有关法律法规。 法》(以下简称“《信息披露办法》”) 和其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 120 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中 份额持有人承担,在基金份额持有 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 人赎回基金份额时收取。对持续持 的赎回费;对持续持有期少于 30 日的投资人收取 有期少于 30 日的投资人收取的赎回 的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或 费全额计入基金财产;对持续持有 长于 30 日、少于 3 个月的投资人收取的赎回费总 期等于或长于 30 日、少于 3 个月的 额的 75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 投资人收取的赎回费总额的 75%计 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 入基金财产;对持续持有期等于或 50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 6 个 长于 3 个月但少于 6 个月的投资人 月的投资人,应当将赎回费总额的 25%计入基金财 收取的赎回费总额的 50%计入基金 产,赎回费的其余部分用于支付注册登记费和其他 财产;对持续持有期等于或长于 6 必要的手续费。 个月的投资人,应当将赎回费总额 的 25%计入基金财产,赎回费的其余 部分用于支付注册登记费和其他必 要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 申购情形时,基金管理人应当根据 申请的措施。 有关规定在指定媒体上刊登暂停申 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形时, 购公告。如果投资人的申购申请被 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登 拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 121  投资人。在暂停申购的情况消除时, 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 基金管理人应及时恢复申购业务的 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 办理。 理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资人的赎回申请有困难 人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回 或认为因支付投资人的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 在当日接受赎回比例不低于上一开 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 放日基金总份额的 10%的前提下,可 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 对其余赎回申请延期办理。对于当 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 日的赎回申请,应当按单个账户赎 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 回申请量占赎回申请总量的比例, 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 确定当日受理的赎回份额;对于未 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 能赎回部分,投资人在提交赎回申 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 请时可以选择延期赎回或取消赎 人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… 回。…… 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 股票投资占基金资产的 0%-95%,投 股票投资占基金资产的 0%-95%,投资于新兴蓝筹主 金的 资于新兴蓝筹主题的证券不低于非 题的证券不低于非现金基金资产的 80%。其中,基 投资 现金基金资产的 80%。其中,基金持 金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%; 有全部权证的市值不超过基金资产 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 净值的 3%;本基金每个交易日日终 纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 在扣除股指期货合约需缴纳的交易 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其 保证金后,应当保持不低于基金资 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 产净值 5%的现金或者到期日在一年 应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的 以内的政府债券;股指期货、权证 投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 及其他金融工具的投资比例符合法 律法规和监管机构的规定。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)本基金每个交易日日终在扣除 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 股指期货合约需缴纳的交易保证金 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 后,应当保持不低于基金资产净值 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 122  5%的现金或者到期日在一年以内 券;其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保 的政府债券; 证金、应收申购款等。 (22)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 无 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、 除上述第(2)、(13)、(23)、(24)项外, 基金规模变动等基金管理人之外的 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 因素致使基金投资比例不符合上述 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 规定投资比例的,基金管理人应当 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 在 10 个交易日内进行调整,但中国 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 证监会规定的特殊情形除外。 外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告和基金季度报告 金的 度报告 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 信息 无 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 披露 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 123  (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 三、基 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 金托 的规定及《基金合同》的约定,对基 金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监 管人 金投资、融资比例进行监督。基金托 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 对基 管人按 下述比 例和调 整期 限进行监 2. 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 金管 督: 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 理人 2. 本基金每个交易日日终在扣除股 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 的业 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证 务监 保持不低于基金资产净值 5%的现金 金、应收申购款等; 督和 或者到期日在一年以内的政府债券; 核查 14.本基金持有的所有流通受限证券, 14.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值 其公允价值不得超过本基金资产净值 不得超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同 的 20%;本基金持有的同一流通受限证 一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资 券,其公允价值不得超过本基金资产 产净值的 8%; 净值的 8%; 23.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开 放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 24.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; 25.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致。 因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素 除上述第 2、10、24、25 项外,因证券市场波动、 致使基金投资比例不符合上述规定投 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外 资比例的,基金管理人应当在 10 个交 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 易日内进行调整,但中国证监会规定 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 的特殊情形除外。 但中国证监会规定的特殊情形除外。 124 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额净值 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 资产净 的情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 值计算 无 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 和会计 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 核算 人协商一致的; 二十四、 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 修订依据 前言 增加: 将《公开募集开放式证券投 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以 资基金流动性风险管理规 下简称“《流动性风险管理规定》”) 定》纳入基金合同制订依据 释义 增加: 补充《公开募集开放式证券 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投 投资基金流动性风险管理规 资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 定》释义 修订 释义 增加: 根据《公开募集开放式证券 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操 投资基金流动性风险管理规 作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 定》补充流动性受限资产的 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 释义 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券等 基 金 “五、申购和赎回的数量限制”中增加: 根据《公开募集开放式证券 份 额 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重 投资基金流动性风险管理规 的 申 大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购 定》第十九条第二款增加 购 与 金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 赎回 停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法 权益,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 基 金 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中增加标粗部 根据《公开募集开放式证券 份 额 分: 投资基金流动性风险管理规 的 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 定》第二十三条增加 购 与 金份额持有人赎回基金份额时收取。其中对持续持有期少 赎回 于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费;对持续持有期 少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持 续持有期等于或长于 30 日、少于 3 个月的投资人收取的赎 回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基 金财产;对持续持有期等于或长于 6 个月的投资人,应当 将赎回费总额的 25%计入基金财产,赎回费的其余部分用于 支付注册登记费和其他必要的手续费。 基 金 “七、拒绝或暂停申购的情形”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证券 份 额 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一 投资基金流动性风险管理规 的 申 投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数 定》第十九条、第二十四条 125 购 与 的 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求 增加 赎回 的情形时。 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过 基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日 申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金 额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过 单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购 金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单 笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形时,基金管 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。 基 金 “八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中增加: 根据《公开募集开放式证券 份 额 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 投资基金流动性风险管理规 的 申 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 定》第二十四条增加 购 与 大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 赎回 应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措 施。 基 金 “九、巨额赎回的情形及处理方式”标粗部分: 根据《公开募集开放式证券 份 额 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回 投资基金流动性风险管理规 的 申 申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产 定》第二十一条(二)增加 购 与 变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人 赎回 在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期 办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行延期 办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按 单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理 的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于 未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎 回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放 日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下 一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部 赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 基 金 “二、基金托管人”的“(一) 基金托管人简况”中: 根据托管人实际情况修改 126 合 同 住所:中国浙江宁波市宁南南路 700 号 当 事 成立时间:1997 年 3 月 31 日 人 及 注册资本:叁拾贰亿肆仟玖佰捌拾贰万捌仟肆佰零壹元人 其 权 民币 利 义 改为 务 住所:中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号 成立时间:1997 年 04 月 10 日 注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍元人民 币 基 金 “二、投资范围”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证券 的 投 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%, 投资基金流动性风险管理规 资 投资于能直接或间接满足居民生活品质提升需求的公司发 定》第十八条增加 行的证券不低于非现金基金资产的 80%;其余资产投资于债 券、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产支 持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。其中,权证投资占基金资 产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需 缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基 金 “四、投资限制”的“1、组合限制”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证券 的 投 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 投资基金流动性风险管理规 资 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 定》第十八条、十五条、十 到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括 六条、十七条增加 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券/期货市 场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。 127 基 金 “六、暂停估值的情形”中增加: 根据《公开募集开放式证券 资 产 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 投资基金流动性风险管理规 的 估 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 定》第二十四条增加 值 大不确定性时,经与基金托管人协商一致的; 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(六)基金定期报告,包 根据《公开募集开放式证券 的 信 括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中增 投资基金流动性风险管理规 息 披 加: 定》第二十六、二十七条增 露 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金 加 总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人 至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证 监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 析等。 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(七)临时报告”中增加: 根据《公开募集开放式证券 的 信 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资 投资基金流动性风险管理规 息 披 者赎回等重大事项时; 定》二十六条增加 露 2、 托管协议主要修订内容 章节 修订内容 修改理由 一、基 在“(二)基金托管人”中: 根据托管人实 金 托 住所:中国浙江宁波市宁南南路 700 号 际情况修改 管 协 成立时间:1997 年 3 月 31 日 议 当 注册资本:叁拾贰亿肆仟玖佰捌拾贰万捌仟肆佰零壹元人民币 事人 改为 住所:中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号 成立时间:1997 年 04 月 10 日 注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍元人民币 三、基 在“(一)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 金 托 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,投资于能直 开放式证券投 管 人 接或间接满足居民生活品质提升需求的公司发行的证券不低于非现金 资基金流动性 对 基 基金资产的 80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权 风险管理规定》 金 管 证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中 第十八条增加 理 人 国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证投资占基金资产净 的 业 值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证 务 监 金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 督 和 净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 核查 申购款等。 三、基 在“(二)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 金 托 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 开放式证券投 管 人 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 资基金流动性 128 对 基 府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申 风险管理规定》 金 管 购款等; 第十八条、十五 理 人 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处 条、十六条、十 的 业 于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不 七条增加 务 监 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 督 和 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 核查 股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场波动、上市 公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、基 在“(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形”中增加: 根据《公开募集 金 资 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 开放式证券投 产 净 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 资基金流动性 值 计 金托管人协商一致的; 风险管理规定》 算 和 第二十四条增 会 计 加 核算 二十五、 万家颐达保本混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 下简称“《基金法》”)、《公开募集证 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 券投资基金运作管理办法》(以下简称 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证 《证券投资基金信息披露管理办法》(以 券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 下简称“《信息披露办法》”)和其他有 “《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 关法律法规。 法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开 129 部分 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 释义 机关对其不时做出的修订 66、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 基金 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 份额 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 的申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 购与 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 赎回 具体规定请参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 持有人承担,在基金份额持有人赎回基 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 金份额时收取。赎回费用应根据相关规 赎回费用应根据相关规定比例归入基金财产,其 定比例归入基金财产,其余用于支付登 余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对 记费和其他必要的手续费。 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 的赎回费并全额计入基金财产。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到 或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致 投资者变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金 总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上 限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超 过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比 例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个 投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日 申购金额超过单个投资者单日申购金额上限时; 或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔 申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接 受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形且 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形且基 基金管理人决定暂停申购时…… 金管理人决定暂停申购时…… 130  八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 无 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接 受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投 支付投资者的赎回申请有困难或认为因 资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的 支付投资者的赎回申请而进行的财产变 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 现可能会对基金资产净值造成较大波动 净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎 时,基金管理人在当日接受赎回比例不 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前 低于上一开放日基金总份额的 10%的前 提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述 提下,可对其余赎回申请延期办理。对 延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申 于当日的赎回申请,应当按单个账户赎 请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分, 回申请量占赎回申请总量的比例,确定 基金管理人有权进行延期办理。对于其余当日非 当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自 分,投资者在提交赎回申请时可以选择 动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的 延期赎回或取消赎回…… 赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份 额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回…… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金按照 基金的投资组合比例为:本基金按照 CPPI 和 CPPI 和 TIPP 策略对各类金融工具的投 TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动态 资比例进行动态调整。其中,股票、权 调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产 证等风险资产占基金资产的比例不高于 的比例不高于 40%;债券、银行存款、资产支持 40%;债券、银行存款、资产支持证券、 证券、债券回购、现金等固定收益类资产占基金 债券回购、现金等固定收益类资产占基 资产的比例不低于 60%。每个交易日日终在除股 金资产的比例不低于 60%。每个交易日日 指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 第十四 终在除股指期货、国债期货合约需缴纳 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比 部分基 的交易保证金后,现金或者到期日在一 例不低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资 金的投 年以内的政府债券投资比例不低于基金 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 资 资产净值的 5%。 等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除股指期货、 (2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期 国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金 保持不低于基金资产净值 5%的现金或 资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 者到期日在一年以内的政府债券; 府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; (20)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 131  持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管 理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、证券 除上述第(2)、(13)、(21)、(22)项外, 发行人合并、基金规模变动等基金管理 因证券市场波动、上市公司合并、证券发行人合 人之外的因素致使基金投资比例不符合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 上述规定投资比例的,基金管理人应当 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 会规定的特殊情形除外。 证监会规定的特殊情形除外。 七、转型为“万家颐达灵活配置混合型 七、转型为“万家颐达灵活配置混合型证券投资 证券投资基金”后的投资目标、范围、 基金”后的投资目标、范围、策略 策略 (二)投资范围及组合比例 (二)投资范围及组合比例 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比 本基金为混合型基金,股票资产占基金 例为 0%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股 资产的比例为 0%-95%。本基金每个交易 指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 日日终在扣除股指期货、国债期货合约 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包 金资产净值 5%的现金或者到期日在一 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权 年以内的政府债券,权证、国债期货、 证、国债期货、股指期货、期权及其他金融工具 股指期货、期权及其他金融工具的投资 的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执 比例依照法律法规或监管机构的规定执 行。 行。 七、转型为“万家颐达灵活配置混合型 七、转型为“万家颐达灵活配置混合型证券投资 证券投资基金”后的投资目标、范围、 基金”后的投资目标、范围、策略 策略 4、投资组合限制 4、投资组合限制 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货、 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持 期货、国债期货合约需缴纳的交易保证 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结 的现金或者到期日在一年以内的政府债 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 券; (21)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 132  括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管 理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、证券 除上述第(2)、(13)、(22)、(23)项外, 发行人合并、基金规模变动等基金管理 因证券市场波动、上市公司合并、证券发行人合 人之外的因素致使基金投资比例不符合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 上述规定投资比例的,基金管理人应当 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 会规定的特殊情形除外。 证监会规定的特殊情形除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 六部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 分基 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 金资 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 产估 托管人协商一致的; 值 第二 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十部 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 分基 告、基金半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 金的 无 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 信息 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 披露 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中 国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情 况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在 133  影响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 二、 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 基金 本协议依据《中华人民共和国证券投资 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 托管 基金法》(以下简称“《基金法》”) 、 下简称“《基金法》”) 、《公开募集证券投资基 协议 《公开募集证券投资基金运作管理办 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 的依 法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 据、 《证券投资基金信息披露管理办法》 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 目的 (以下简称“《信息披露办法》”)等 投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规、 和原 有关法律法规、《万家颐达保本混合型 《万家颐达保本混合型证券投资基金基金合同》 则 证券投资基金基金合同》 以下简称“基 (以下简称“基金合同”)及其他有关规定制订。 金合同”)及其他有关规定制订。 三、 (一)基金托管人对基金管理人的投资 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监 基金 行为行使监督权 督权 托管 …… …… 人对 基金的投资组合比例为:本基金按照 基金的投资组合比例为:本基金按照 CPPI 和 TIPP 基金 CPPI 和 TIPP 策略对各类金融工具的 策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其 管理 投资比例进行动态调整。其中,股票、 中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高 人的 权证等风险资产占基金资产的比例不 于 40%;债券、银行存款、资产支持证券、债券回 业务 高于 40%;债券、银行存款、资产支持 购、现金等固定收益类资产占基金资产的比例不低 监督 证券、债券回购、现金等固定收益类资 于 60%。每个交易日日终在除股指期货、国债期货 和核 产占基金资产的比例不低于 60%。每个 合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一 查 交易日日终在除股指期货、国债期货合 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到 的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存 期日在一年以内的政府债券投资比例 出保证金、应收申购款等。 不低于基金资产净值的 5%。 (二)基金托管人根据有关法律法规的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 规定及基金合同的约定,对基金投资、 合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监 融资、融券比例进行监督。基金托管人 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 按下述比例和调整期限进行监督: (2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货 (2)每个交易日日终在扣除股指期货、 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 保持不低于基金资产净值 5%的现金 券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保 或者到期日在一年以内的政府债券; 证金、应收申购款等; (20)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 134  计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; 因证券/期货市场波动、证券发行人合 除上述第(2)、(13)、(21)、(22)项外, 并、基金规模变动等基金管理人之外的 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规 因素致使基金投资比例不符合上述规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 定投资比例的,基金管理人应当在 10 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 个交易日内进行调整,但中国证监会规 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 定的特殊情形除外。法律法规或监管机 情形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其 构另有规定的,从其规定。 规定。 转型为“万家颐达灵活配置混合型证券 转型为“万家颐达灵活配置混合型证券投资基金” 投资基金”后,基金托管人按下述比例 后,基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 和调整期限进行监督: (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国 (2)本基金每个交易日日终在扣除股 债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 指期货、国债期货合约需缴纳的交易保 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 证金后,应当保持不低于基金资产净值 的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、 5%的现金或者到期日在一年以内的政 存出保证金、应收申购款等; 府债券; (21)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; 八、基 (四)暂停估值与公告的情形 (四)暂停估值与公告的情形 金资 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 产净 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 值计 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 算和 协商一致的; 会计 135 核算 二十六、 万家颐和保本混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《中华人民共和国证券投资 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 《公开募集证券投资基金运作管理办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 券投资基金销售管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证 “《销售办法》”)、《证券投资基金 券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 信息披露管理办法》(以下简称“《信 “《流动性风险管理规定》”)、《关于保本基 息披露办法》”)、《关于保本基金的 金的指导意见》(以下简称“《指导意见》”) 指导意见》(以下简称“《指导意见》”) 和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 第二 无 14、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开 部分 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 释义 机关对其不时做出的修订 68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 基金 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 份额 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 的申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 购与 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 赎回 具体规定请参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 基金份额时收取。赎回费用应根据相关 赎回费用应根据相关规定比例归入基金财产,其 规定比例归入基金财产,其余用于支付 余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对 登记费和其他必要的手续费。 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 的赎回费并全额计入基金财产。 136  七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到 或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致 投资者变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金 总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上 限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超 过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比 例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个 投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日 申购金额超过单个投资者单日申购金额上限时; 或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔 申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接 受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形且基 且基金管理人决定暂停申购时…… 金管理人决定暂停申购时…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 无 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接 受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投 为支付投资者的赎回申请有困难或认 资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的 为因支付投资者的赎回申请而进行的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 财产变现可能会对基金资产净值造成 净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎 较大波动时,基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前 回比例不低于上一开放日基金总份额 提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述 的 10%的前提下,可对其余赎回申请延 延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申 期办理。对于当日的赎回申请,应当按 请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分, 单个账户赎回申请量占赎回申请总量 基金管理人有权进行延期办理。对于其余当日非 的比例,确定当日受理的赎回份额;对 自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自 于未能赎回部分,投资者在提交赎回申 动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的 请时可以选择延期赎回或取消赎 赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份 回…… 额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回…… 第七部 二、基金托管人 二、基金托管人 137  分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金合 同当事 注册资本:570 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 人及权 利义务 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金按照 基金的投资组合比例为:本基金按照 CPPI 和 CPPI 和 TIPP 策略对各类金融工具的 TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动态 投资比例进行动态调整。其中,股票、 调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产 权证等风险资产占基金资产的比例不 的比例不高于 40%;债券、银行存款等固定收益 高于 40%;债券、银行存款等固定收益 类资产占基金资产的比例不低于 60%。每个交易 类资产占基金资产的比例不低于 60%。 日日终在除股指期货、国债期货合约需缴纳的交 每个交易日日终在除股指期货、国债期 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或 债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。其中, 者到期日在一年以内的政府债券投资 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应 比例不低于基金资产净值的 5%。 收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除股指期货、 (2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期 国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金 保持不低于基金资产净值 5%的现金或 资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 者到期日在一年以内的政府债券; 府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、 第十四 存出保证金、应收申购款等; 部分基 (22)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 金的投 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 资 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管 理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、证券 除上述第(2)、(13)、(23)、(24)项外, 发行人合并、基金规模变动等基金管理 因证券市场波动、上市公司合并、证券发行人合 138 人之外的因素致使基金投资比例不符 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 合上述规定投资比例的,基金管理人应 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 当在 10 个交易日内进行调整,但中国 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 证监会规定的特殊情形除外。 证监会规定的特殊情形除外。 七、转型为“万家颐和灵活配置混合型 七、转型为“万家颐和灵活配置混合型证券投资 证券投资基金”后的投资目标、范围、 基金”后的投资目标、范围、策略 策略 (二)投资范围及组合比例 (二)投资范围及组合比例 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比 本基金为混合型基金,股票资产占基金 例为 0%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股 资产的比例为 0%-95%。本基金每个交 指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 易日日终在扣除股指期货、国债期货合 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于 在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包 基金资产净值 5%的现金或者到期日在 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权 一年以内的政府债券,权证、国债期货、 证、国债期货、股指期货、期权及其他金融工具 股指期货、期权及其他金融工具的投资 的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执 比例依照法律法规或监管机构的规定 行。 执行。 七、转型为“万家颐和灵活配置混合型 七、转型为“万家颐和灵活配置混合型证券投资 证券投资基金”后的投资目标、范围、 基金”后的投资目标、范围、策略 策略 (四)投资组合限制 (四)投资组合限制 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国 2、本基金每个交易日日终在扣除股指 债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 期货、国债期货合约需缴纳的交易保证 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 金后,应当保持不低于基金资产净值 以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算 5%的现金或者到期日在一年以内的政 备付金、存出保证金、应收申购款等; 府债券; 23、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股 票,不得 超过该上 市公司 可流通股 票的 30%; 24、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比 例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 25、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、证券 除上述第 2、14、24、25 项外,因证券市场波动、 139  发行人合并、基金规模变动等基金管理 上市公司合并、证券发行人合并、基金规模变动 人之外的因素致使基金投资比例不符 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 合上述规定投资比例的,基金管理人应 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 当在 10 个交易日内进行调整,但中国 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 证监会规定的特殊情形除外。 特殊情形除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 六部 无 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 分基 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 金资 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 产估 托管人协商一致的; 值 第二 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十部 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 分基 告、基金半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 金的 无 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 信息 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 披露 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中 国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情 况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基 (二)基金托管人 (二)基金托管人 金托 管协 注册资本:570 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 议当 事人 140 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 管协 下简称《基金法》)、《公开募集证券 称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运 议的 投资基金运作管理办法》(以下简称《运 作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证 依据、 作办法》)、《证券投资基金销售管理 券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售 目的 办法》(以下简称《销售办法》)、《证 办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 和原 券投资基金信息披露管理办法》(以下 (以下简称《信息披露办法》)、《公开募集 则 简称《信息披露办法》)、《证券投资 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、 基金信息披露内容与格式准则第 7 号 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 〈托管协议的内容与格式〉》、《万家 号〈托管协议的内容与格式〉》、《万家颐和 颐和保本混合型证券投资基金基金合 保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简 同》(以下简称“基金合同”)及其他 称“基金合同”)及其他有关规定订立本托管 有关规定订立本托管协议。 协议。 三、基 (一)基金托管人根据有关法律法规的 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及 金托 规定及基金合同的约定,对基金投资范 基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象 管人 围、投资对象进行监督…… 进行监督…… 对基 基金的投资组合比例为:本基金按照 基金的投资组合比例为:本基金按照 CPPI 和 金管 CPPI 和 TIPP 策略对各类金融工具的投 TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动 理人 资比例进行动态调整。其中,股票、权 态调整。其中,股票、权证等风险资产占基金 的业 证等风险资产占基金资产的比例不高于 资产的比例不高于 40%;债券、银行存款等固 务监 40%;债券、银行存款等固定收益类资产 定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%。 督和 占基金资产的比例不低于 60%。每个交 每个交易日日终在除股指期货、国债期货合约 核查 易日日终在除股指期货、国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一 需缴纳的交易保证金后,现金或者到期 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净 日在一年以内的政府债券投资比例不低 值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、 于基金资产净值的 5%。 存出保证金、应收申购款等。 (二)基金托管人根据有关法律法规的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 规定及基金合同的约定,对基金投资、 基金合同的约定,对基金投资、融资、融券比 融资、融券比例进行监督。基金托管人 例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期 按下述比例和调整期限进行监督: 限进行监督: (2)每个交易日日终扣除股指期货、国 (2)每个交易日日终扣除股指期货、国债期货 债期货合约需缴纳的交易保证金后,保 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金 持不低于基金资产净值 5%的现金或者 资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 到期日在一年以内的政府债券; 政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; (22)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%; (23)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券 141  市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、证券 除上述第(2)、(13)、(23)、(24)项外, 发行人合并、基金规模变动等基金管理 因证券市场波动、上市公司合并、证券发行人 人之外的因素致使基金投资比例不符合 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 上述规定投资比例的,基金管理人应当 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 会规定的特殊情形除外。 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 资产净 情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 值计算 无 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 和会计 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 核算 金托管人协商一致的; 二十七、 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 部分 人民共和国合同法》(以下简称“《合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 前言 同法》”)、《中华人民共和国证券 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 投资基金法》( 以下简称 “《基金 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 法》”)、《公开募集证券投资基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 运作管理办法》(以下简称“《运作 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 办法》”)、《证券投资基金销售管 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动 《证券投资基金信息披露管理办法》 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 (以下简称“《信息披露办法》”)和 规定》”)和其他有关法律法规。 其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 142  公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 6、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 份额持有人承担,在基金份额持有人 费用应根据相关规定比例归入基金财产,其余用于 赎回基金份额时收取。赎回费用应根 支付登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有 据相关规定比例归入基金财产,其余 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费并 用于支付登记费和其他必要的手续 全额计入基金财产。 费。其中对持续持有期少于 7 日的投 资者收取不低于 1.50%的赎回费并全 额计入基金财产。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情 申请的措施。 形之一且基金管理人决定暂停申购 时,基金管理人应当根据有关规定在 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的 有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 申购款项本金将退还给投资者。在暂 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将 停申购的情况消除时,基金管理人应 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管 及时恢复申购业务的办理,且开放期 理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期间可以 143  间可以按暂停申购的期间相应延长。 按暂停申购的期间相应延长。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金 可以根据基金当时的资产组合状况 当时的资产组合状况决定全额赎回、延缓支付赎回 决定全额赎回或部分延期赎回。 款项或延期办理赎回申请。 无 (3)延期办理赎回申请:在开放期内,若本基金 发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回 申请超过上一估值日基金总份额 50%的,基金管理 人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎 回申请实施延期办理,该单个基金份额持有人未超 上述比例的赎回申请与其他份额持有人的赎回申 请参照前述条款处理。如延期办理期限超过开放期 的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购, 亦不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放 期内因提交赎回申请超过基金总份额 50%以上而被 延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业 务。 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 基金的投资组合比例为:本基金投资 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比 金的 于债券资产比例不低于基金资产的 例不低于基金资产的 80%;但因开放期流动性需要, 投资 80%;但因开放期流动性需要,为保 为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前三个 护基金份额持有人利益,在每次开放 月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金 期前三个月、开放期及开放期结束后 投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日 三个月的期间内,基金投资不受上述 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保 比例限制。开放期内,每个交易日日 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 终在扣除国债期货合约需缴纳的交 年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述 易保证金后,保持不低于基金资产净 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约 值 5%的现金或者到期日在一年以内 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证 的政府债券;在封闭期内,本基金不 金一倍的现金。其中,现金类资产不包括结算备付 受上述 5%的限制,但每个交易日日终 金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中 在扣除国债期货合约需缴纳的交易 国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后 保证金后,应当保持不低于交易保证 的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 金一倍的现金。如法律法规或中国证 监会变更上述投资品种的比例限制, 以变更后的比例为准,本基金的投资 144  比例会做相应调整。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)开放期内,每个交易日日终在 (2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货 扣除国债期货合约需缴纳的交易保 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 证金后,保持不低于基金资产净值 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 5%的现金或者到期日在一年以内的 券;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每 政府债券;在封闭期内,本基金不受 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易 上述 5%的限制,但每个交易日日终在 保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现 扣除国债期货合约需缴纳的交易保 金;其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保 证金后,应当保持不低于交易保证金 证金、应收申购款等; 一倍的现金; 无 (17)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证 券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (18)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 证券市场波动、证券发行人合并、基 除上述第(2)、(9)、(17)、(18)项外,因 金规模变动等基金管理人之外的因 证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 素致使基金投资比例不符合上述规 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 定投资比例的,基金管理人应当在 10 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 个交易日内进行调整,但中国证监会 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 规定的特殊情形除外。 外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 145  类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 三、基 .本基金各类品种的投资比例、投资限制 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 金托 为: 1)基金的投资组合比例为:本基金投资于债券 管人 1)基金的投资组合比例为:本基金投资 资产比例不低于基金资产的 80%;但因开放期 对基 于债券资产比例不低于基金资产的 80%; 流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在 金管 但因开放期流动性需要,为保护基金份额 每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后 理人 持有人利益,在每次开放期前三个月、开 三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。 的业 放期及开放期结束后三个月的期间内,基 开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合 务监 金投资不受上述比例限制。开放期内,每 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 督和 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 核查 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限 净值 5%的现金或者到期日在一年以内 制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需 的政府债券;在封闭期内,本基金不受上 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保 述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除 证金一倍的现金。其中,现金类资产不包括结 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应 算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法 当保持不低于交易保证金一倍的现金。如 律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例 法律法规或中国证监会变更上述投资品 限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比 种的比例限制,以变更后的比例为准,本 例会做相应调整。 基金的投资比例会做相应调整。 2)组合限制 2)组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期 (2)开放期内,每个交易日日终在扣除 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 持不低于基金资产净值 5%的现金或者 的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5% 到期日在一年以内的政府债券;在封闭期 的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合 内,本基金不受上述 5%的限制,但每个 约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 易保证金一倍的现金;其中,现金类资产不包 的交易保证金后,应当保持不低于交易保 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 证金一倍的现金; (17)开放期内,本基金主动投资于流动性受 无 限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比 146  例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (18)开放期内,本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应 当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… …… 因证券市场波动、证券发行人合并或基金 除上述第(2)、(9)、(17)、(18)项外, 规模变动等基金管理人之外的原因导致 因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模 投资比例不符合上述规定的,基金管理人 变动等基金管理人之外的原因导致投资比例不 应在 10 个交易日内进行调整。法律法规 符合上述规定的,基金管理人应在 10 个交易日 另有规定的,从其规定。 内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 二十八、 万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 部分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 前言 法》”)、《中华人民共和国证券投资 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 《公开募集证券投资基金运作管理办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》(以下简称“《运作办法》”)、 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 《证券投资基金销售管理办法》(以下 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 简称“《销售办法》”)、《证券投资 露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金 基金信息披露管理办法》(以下简称 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 “《信息披露办法》”)和其他有关法 险管理规定》”)和其他有关法律法规。 律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开 部分 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 释义 机关对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现 的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提 前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设 份额 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 的申 例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 购与 切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体 147 赎回 规定请参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎 额持有人承担,在基金份额持有人赎 回费用应根据相关规定比例归入基金财产,其余 回基金份额时收取。赎回费用应根据 用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对持 相关规定比例归入基金财产,其余用 续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的 于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费并全额计入基金财产。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限 时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过 基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上 限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资 者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购 金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该 投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金 额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形 金申购申请的措施。 之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根 者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 款项本金将退还给投资者。在暂停申 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 购的情况消除时,基金管理人应及时 本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时, 恢复申购业务的办理,且开放期间可 基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放 以按暂停申购的期间相应延长。 期间可以按暂停申购的期间相应延长。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 无 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基 金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 148  可以根据基金当时的资产组合状况决 金当时的资产组合状况决定全额赎回、延缓支付 定全额赎回或部分延期赎回。 赎回款项或延期办理赎回申请。 无 (3)延期办理赎回申请:在开放期内,若本基金 发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回 申请超过上一估值日基金总份额 50%的,基金管理 人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎 回申请实施延期办理,该单个基金份额持有人未 超上述比例的赎回申请与其他份额持有人的赎回 申请参照前述条款处理。如延期办理期限超过开 放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办 理申购,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人 仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额 50%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有 人办理赎回业务。 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 基金的投资组合比例为:本基金投资 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产 金的 于债券 资产比 例不低 于基 金资产的 比例不低于基金资产的 80%;但因开放期流动性需 投资 80%;但因开放期流动性需要,为保护 要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期 基金份额持有人利益,在每次开放期 前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间 前一个月、开放期及开放期结束后一 内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每 个月的期间内,基金投资不受上述比 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易 例限制。开放期内,每个交易日日终 保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内, 证金后,保持不低于基金资产净值 5% 本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在 的现金或者到期日在一年以内的政府 扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 债券;在封闭期内,本基金不受上述 保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金 5%的限制,但每个交易日日终在扣除 类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申 国债期 货合约 需缴纳 的交 易保证金 购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资 后,应当保持不低于交易保证金一倍 品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金 的现金。如法律法规或中国证监会变 的投资比例会做相应调整。 更上述投资品种的比例限制,以变更 后的比例为准,本基金的投资比例会 做相应调整。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)开放期内,每个交易日日终在扣 (2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货 除国债期货合约需缴纳的交易保证金 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 后,保持不低于基金资产净值 5%的现 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 金或者 到期日 在一年 以内 的政府债 债券;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制, 券;在封闭期内,本基金不受上述 5% 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 的限制,但每个交易日日终在扣除国 交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍 149  债期货合约需缴纳的交易保证金后, 的现金;其中,现金类资产不包括结算备付金、 应当保持不低于交易保证金一倍的现 存出保证金、应收申购款等; 金; (17)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 无 资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 …… 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 除投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 BBB)的资产支持证券,因其信用等级 定的投资范围保持一致; 下降、不再符合投资标准情况外,因 证券市场波动、证券发行人合并、基 除上述第(2)、(9)、(17)、(18)项外, 金规模变动等基金管理人之外的因素 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变 致使基金投资比例不符合上述规定投 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 资比例的,基金管理人应当在 10 个交 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 易日内进行调整,但中国证监会规定 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 的特殊情形除外。 情形除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 分基 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 金资 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 产估 人协商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 半年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证 监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时; 150 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 三、基 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 金托 为: 1)基金的投资组合比例为:本基金投资于债券 管人 1)基金的投资组合比例为:本基金投资 资产比例不低于基金资产的 80%;但因开放期 对基 于债券资产比例不低于基金资产的 80%; 流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在 金管 但因开放期流动性需要,为保护基金份额 每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后 理人 持有人利益,在每次开放期前一个月、开 一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。 的业 放期及开放期结束后一个月的期间内,基 开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合 务监 金投资不受上述比例限制。开放期内,每 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 督和 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 核查 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限 净值 5%的现金或者到期日在一年以内 制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需 的政府债券;在封闭期内,本基金不受上 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保 述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除 证金一倍的现金。其中,现金类资产不包括结 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应 算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法 当保持不低于交易保证金一倍的现金。如 律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例 法律法规或中国证监会变更上述投资品 限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比 种的比例限制,以变更后的比例为准,本 例会做相应调整。 基金的投资比例会做相应调整。 2)组合限制 2)组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)开放期内,每个交易日日终在扣除 (2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 持不低于基金资产净值 5%的现金或者 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 到期日在一年以内的政府债券;在封闭期 的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5% 内,本基金不受上述 5%的限制,但每个 的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交 的交易保证金后,应当保持不低于交易保 易保证金一倍的现金;其中,现金类资产不包 证金一倍的现金; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 无 (17)开放期内,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比 例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (18)开放期内,本基金与私募类证券资管产 …… 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 除投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应 BBB)的资产支持证券,因其信用等级下 当与基金合同约定的投资范围保持一致; 降、不再符合投资标准情况外,因证券市 …… 场波动、证券发行人合并或基金规模变动 除上述第(2)、(9)、(17)、(18)项外, 151  等基金管理人之外的原因导致投资比例 因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模 不符合上述规定的,基金管理人应在 10 变动等基金管理人之外的原因导致投资比例不 个交易日内进行调整。法律法规另有规定 符合上述规定的,基金管理人应在 10 个交易日 的,从其规定。 内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 二十九、 万家鑫安纯债债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和 人民共和国合同法》(以下简称“《合 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 投资基金法》(以下简称“《基金 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 运作管理办法》(以下简称“《运作 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 办法》”)、《证券投资基金销售管 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 《证券投资基金信息披露管理办 和其他有关法律法规。 法》(以下简称“《信息披露办法》”) 和其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 份额持有人承担,在基金份额持有 费用应根据相关规定比例归入基金财产,其余用于 人赎回基金份额时收取。赎回费用 支付登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有 152 应根据相关规定比例归入基金财 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费并 产,其余用于支付登记费和其他必 全额计入基金财产。 要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 形之一且基金管理人决定暂停申购 申请的措施。 申请时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒介上公告。如果投资 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且 者的申购申请被拒绝,被拒绝的申 基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当 购款项本金将退还给投资者。在暂 根据有关规定在指定媒介上公告。如果投资者的申 停申购的情况消除时,基金管理人 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 应及时恢复申购业务的办理,且开 资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 放期间可以按暂停申购的期间相应 时恢复申购业务的办理,且开放期间可以按暂停申 延长。 购的期间相应延长。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 的情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者 认为支付投资者的赎回申请有困难 的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请 或认为因支付投资者的赎回申请而 而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 进行的财产变现可能会对基金资产 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 净值造成较大波动时,基金管理人 一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎 在当日接受赎回比例不低于上一开 回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个 放日基金总份额的 10%的前提下,可 基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基 153  对其余赎回申请延期办理。对于当 金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行延 日的赎回申请,应当按单个账户赎 期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申 回申请量占赎回申请总量的比例, 请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量 确定当日受理的赎回份额; 占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当 日受理的赎回份额; 第七 二、基金托管人 二、基金托管人 部分 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 基金 合同 法定代表人:董建岳 法定代表人:杨明生 当事 人及 权利 义务 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 基金的投资组合比例为:本基金对 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资 金的 债券资产的投资比例不低于基金资 比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣 投资 产的 80%。每个交易日日终在扣除国 除国债期货合约需交纳的交易保证金后,本基金持 债期货合约需交纳的交易保证金 有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 后,本基金持有的现金或者到期日 基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算 在一年以内的政府债券不低于基金 备付金、存出保证金、应收申购款等。 资产净值的 5%。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除国债期 (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的 货合约需交纳的交易保证金后,保 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 持不低于基金资产净值 5%的现金 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 或者到期日在一年以内的政府债 类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 券; 款等; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 无 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 除上述第(9)条以外,因证券、期 资范围保持一致; 货市场波动、证券发行人合并、基 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)条以外, 金规模变动等基金管理人之外的因 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规 素致使基金投资比例不符合上述规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 定投资比例的,基金管理人应当在 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 10 个交易日内进行调整,但中国证 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 154  监会规定的特殊情形除外。 形除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告和基金季度报告 金的 度报告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基 (二)基金托管人 (二)基金托管人 金托 法定代表人:董建岳 法定代表人:杨明生 管协 议当 事人 三、基 1、本基金的投资范围和投资风格为: 1、本基金的投资范围和投资风格为: 金托 基金的投资组合比例为:本基金对债 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投 管人 券资产的投资比例不低于基金资产的 资比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在 扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后,本基 对基 80%。每个交易日日终在扣除国债期货 金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券 金管 合约需交纳的交易保证金后,本基金 不低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不 理人 持有的现金或者到期日在一年以内的 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 的业 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 2、本基金各类品种的投资比例、投资限制为 务监 2、本基金各类品种的投资比例、投资 (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳 督和 限制为: 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 (2)每个交易日日终在扣除国债期货 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 核查 合约需交纳的交易保证金后,保持不 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应 低于基金资产净值 5%的现金或者到 收申购款等; 期日在一年以内的政府债券; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 155  合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)条以外,因证 券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。 三十、 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 人民共和国合同法》(以下简称“《合 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》( 以下简称 “《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 运作管理办法》(以下简称“《运作 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 《证券投资基金信息披露管理办法》 规定》”)和其他有关法律法规。 (以下简称“《信息披露办法》”)和 其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 156 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 份额持有人承担,在基金份额持有人 费用应根据相关规定比例归入基金财产,其余用于 赎回基金份额时收取。赎回费用应根 支付登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有 据相关规定比例归入基金财产,其余 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费并 用于支付登记费和其他必要的手续 全额计入基金财产。 费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且 形之一且基金管理人决定暂停申购 基金管理人决定拒绝或暂停申购申请时,基金管理 申请时,基金管理人应当根据有关规 人应当根据有关规定在指定媒介上进行公告。如果 定在指定媒介上公告。如果投资者的 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金 申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金 本金将退还给投资者。在暂停申购的 管理人应及时恢复申购业务的办理。 情况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理,且开放期间可以按 暂停申购的期间相应延长。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 157  公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资者的赎回申请有困难 者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回 或认为因支付投资者的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人在 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 当日接受赎回比例不低于上一开放 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 日基金总份额的 10%的前提下,可对 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 其余赎回申请延期办理。对于当日的 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 赎回申请,应当按单个账户赎回申请 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 量占赎回申请总量的比例,确定当日 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 受理的赎回份额; 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 定当日受理的赎回份额; 第七 二、基金托管人 二、基金托管人 部分 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 基金 合同 法定代表人:董建岳 法定代表人:杨明生 当事 人及 权利 义务 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 基金的投资组合比例为:本基金对债 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资 金的 券资产的投资比例不低于基金资产 比例不低于基金资产的 80%。本基金持有的现金或 投资 的 80%。本基金持有的现金或者到期 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 日在一年以内的政府债券不低于基 净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、 金资产净值的 5%。 存出保证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)保持不低于基金资产净值 5%的 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 现金或者到期日在一年以内的政府 日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包 债券; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 无 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; 158  (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 除上述第(9)条以外,其余因证券 资范围保持一致; 市场波动、证券发行人合并、基金规 除上述第(2)、(9)、(14)、(15)条以外, 模变动等基金管理人之外的因素致 其余因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 使基金投资比例不符合上述规定投 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 资比例的,基金管理人应当在 10 个 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 交易日内进行调整,但中国证监会规 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 定的特殊情形除外。 形除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基 (二)基金托管人 (二)基金托管人 金托 法定代表人:董建岳 法定代表人:杨明生 管协 议当 事人 159 三、基 1、本基金的投资范围和投资风格为: 1、本基金的投资范围和投资风格为: 金托 基金的投资组合比例为:本基金对债 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投 管人 券资产的投资比例不低于基金资产的 资比例不低于基金资产的 80%。本基金持有的现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 对基 80%。本基金持有的现金或者到期日在 产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付 金管 一年以内的政府债券不低于基金资产 金、存出保证金、应收申购款等。 理人 净值的 5%。 2、本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 的业 2、本基金各类品种的投资比例、投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 务监 限制为: (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 基金的投资组合应遵循以下限制: 督和 (2)保持不低于基金资产净值 5%的 期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产 核查 现金或者到期日在一年以内的政府债 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 券; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 除上述第(9)条以外,其余因证券市 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 场波动、证券发行人合并、基金规模 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 变动等基金管理人之外的因素致使基 定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(9)、(14)、(15)条以外,其余 金投资比例不符合上述规定投资比例 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 进行调整,但中国证监会规定的特殊 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 情形除外。 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。 三十一、 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 修订依据 前言 增加: 将《公开募集开放 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 式证券投资基金流 “《流动性风险管理规定》”) 动性风险管理规 定》纳入基金合同 制订依据 释义 增加: 补充《公开募集开 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流 放式证券投资基金 动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规 定》释义 释义 增加: 根据《公开募集开 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等 放式证券投资基金 原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 流动性风险管理规 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 定》补充流动性受 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 限资产的释义 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 基 金 “五、申购和赎回的数量限制”中增加: 根据《公开募集开 160 份 额 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影 放式证券投资基金 的 申 响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 流动性风险管理规 购 与 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保 定》第十九条第二 赎回 护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见招募说明书或 款增加 相关公告。 基 金 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中增加标粗部分: 根据《公开募集开 份 额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持 放式证券投资基金 的 申 有人赎回基金份额时收取。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收 流动性风险管理规 购 与 取不低于 1.50%的赎回费;对持续持有期少于 30 日的投资人收取的 定》第二十三条增 赎回 赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于 30 日、少于 3 加 个月的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有 期等于或长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 6 个月的投资人,应当 将赎回费总额的 25%计入基金财产,赎回费的其余部分用于支付注 册登记费和其他必要的手续费。 基 金 “七、拒绝或暂停申购的情形”中增加标粗部分: 根据《公开募集开 份 额 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者 放式证券投资基金 的 申 持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有 流动性风险管理规 购 与 可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形时。 定》第十九条、第 赎回 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管 二十四条增加 理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申 购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限 时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申购金额上限 时;或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限 时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形时,基金管理人应当 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购 申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 基 金 “八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中增加: 根据《公开募集开 份 额 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 放式证券投资基金 的 申 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 流动性风险管理规 购 与 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 定》第二十四条增 赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 加 基 金 “九、巨额赎回的情形及处理方式”标粗部分: 根据《公开募集开 份 额 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困 放式证券投资基金 的 申 难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金 流动性风险管理规 购 与 资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于 定》第二十一条 赎回 上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办 (二)增加 161  理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请 超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行 延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个 账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请 总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作 自动延期赎回处理。 基 金 “二、基金托管人”的“(一) 基金托管人简况”中: 根据托管人实际情 合 同 住所:中国浙江宁波市宁南南路 700 号 况修改 当 事 成立时间:1997 年 3 月 31 日 人 及 注册资本:叁拾贰亿肆仟玖佰捌拾贰万捌仟肆佰零壹元人民币 其 权 改为 利 义 住所:中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号 务 成立时间:1997 年 04 月 10 日 注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍元人民币 基 金 “二、投资范围”中增加标粗部分: 根据《公开募集开 的 投 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,投资于能 放式证券投资基金 资 直接或间接满足居民生活品质提升需求的公司发行的证券不低于非 流动性风险管理规 现金基金资产的 80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指 定》第十八条增加 期货、权证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证 投资占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合 约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 基 金 “四、投资限制”的“1、组合限制”中增加标粗部分: 根据《公开募集开 的 投 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 放式证券投资基金 资 金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 流动性风险管理规 的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 定》第十八条、十 应收申购款等; 五条、十六条、十 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及 七条增加 处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的 全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金 资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 162  (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基 金 “六、暂停估值的情形”中增加: 根据《公开募集开 资 产 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 放式证券投资基金 的 估 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 流动性风险管理规 值 与基金托管人协商一致的; 定》第二十四条增 加 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(六)基金定期报告,包括基金年 根据《公开募集开 的 信 度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中增加: 放式证券投资基金 息 披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 流动性风险管理规 露 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金 定》第二十六、二 定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 十七条增加 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本 基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(七)临时报告”中增加: 根据《公开募集开 的 信 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等 放式证券投资基金 息 披 重大事项时; 流动性风险管理规 露 定》二十六条增加 2、 托管协议主要修订内容 章节 修订内容 修改理由 一、基 在“(二)基金托管人”中: 根据托管人实 金 托 住所:中国浙江宁波市宁南南路 700 号 际情况修改 管 协 成立时间:1997 年 3 月 31 日 议 当 注册资本:叁拾贰亿肆仟玖佰捌拾贰万捌仟肆佰零壹元人民币 事人 改为 住所:中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号 成立时间:1997 年 04 月 10 日 注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍元人民币 三、基 在“(一)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 金 托 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,投资于能直 开放式证券投 管 人 接或间接满足居民生活品质提升需求的公司发行的证券不低于非现金 资基金流动性 对 基 基金资产的 80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权 风险管理规定》 金 管 证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中 第十八条增加 理 人 国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证投资占基金资产净 的 业 值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证 务 监 金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 163 督 和 净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 核查 申购款等。 三、基 在“(二)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 金 托 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 开放式证券投 管 人 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 资基金流动性 对 基 府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申 风险管理规定》 金 管 购款等; 第十八条、十五 理 人 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处 条、十六条、十 的 业 于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不 七条增加 务 监 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 督 和 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 核查 股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场波动、上市 公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、基 在“(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形”中增加: 根据《公开募集 金 资 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 开放式证券投 产 净 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 资基金流动性 值 计 金托管人协商一致的; 风险管理规定》 算 和 第二十四条增 会 计 加 核算 三十二、 万家家享纯债债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 修订依据 前言 增加: 将《公开募集开 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 放式证券投资 动性风险管理规定》”) 基金流动性风 险管理规定》纳 入基金合同制 订依据 释义 增加: 补充《公开募集 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性 开放式证券投 风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金流动性 风险管理规定》 164  释义 释义 增加: 根据《公开募集 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 开放式证券投 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 资基金流动性 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存 风险管理规定》 款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 补充流动性受 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 限资产的释义 基 金 “五、申购和赎回的金额”中增加: 根据《公开募集 份 额 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 开放式证券投 的 申 时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 资基金流动性 购 与 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金 风险管理规定》 赎回 份额持有人的合法权益,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 第十九条第二 款增加 基 金 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中增加标粗部分: 根据《公开募集 份 额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 开放式证券投 的 申 人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相关规定比例归入基金财产, 资基金流动性 购 与 其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有期少于 7 日 风险管理规定》 赎回 的投资者收取不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。 第二十三条增 加 基 金 “七、拒绝或暂停申购的情形”中增加标粗部分: 根据《公开募集 份 额 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有 开放式证券投 的 申 基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致 资基金流动性 购 与 投资者变相规避前述 50%比例要求的情形时。 风险管理规定》 赎回 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人 第十九条、第二 规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超 十四条增加 过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累 计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日 申购金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔申购金 额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且基金管理人决定暂停 申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 基 金 “八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中增加: 根据《公开募集 份 额 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 开放式证券投 的 申 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托 资基金流动性 购 与 管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支 风险管理规定》 赎回 付赎回款项的措施。 第二十四条增 加 基 金 “九、巨额赎回的情形及处理方式”标粗部分: 根据《公开募集 165 份 额 2.巨额赎回的处理方式 开放式证券投 的 申 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或 资基金流动性 购 与 认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净 风险管理规定》 赎回 值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日 第 二 十 一 条 基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述 (二)增加 延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金 总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于其余当日 非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份 额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或 取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到 全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎 回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部 分作自动延期赎回处理。 基 金 “二、投资范围”中增加标粗部分: 根据《公开募集 的 投 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 开放式证券投 资 的 80%;其中投资于信用评级在 AAA(含)到 AA-(含)之间的信用债的 资基金流动性 比例不低于债券资产的 80%,投资于信用评级为 AA-的信用债券的比例 风险管理规定》 不高于基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 第十八条增加 交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 基 金 “四、投资限制”下“1、组合限制”中增加标粗部分: 根据《公开募集 的 投 (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保 开放式证券投 资 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 资基金流动性 其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 风险管理规定》 (17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于 第十八条、十五 开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 条、十六条、十 过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 七条增加 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(9)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、上市公司合 并、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 166 基 金 “六、暂停估值的情形”中增加: 根据《公开募集 资 产 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 开放式证券投 的 估 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托 资基金流动性 值 管人协商一致的; 风险管理规定》 第二十四条增 加 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(六)基金定期报告,包括基金年度 根据《公开募集 的 信 报告、基金半年度报告和基金季度报告”中增加: 开放式证券投 息 披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的 资基金流动性 露 情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 风险管理规定》 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期 第二十六、二十 末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 七条增加 中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(七)临时报告”中增加: 根据《公开募集 的 信 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 开放式证券投 息 披 事项时; 资基金流动性 露 风险管理规定》 二十六条增加 2、 托管协议主要修订内容 章节 修订内容 修改理由 三、基 在“(一)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 金 托 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 开放式证券投 管 人 的 80%;其中投资于信用评级在 AAA(含)到 AA-(含)之间的信用债的 资基金流动性 对 基 比例不低于债券资产的 80%,投资于信用评级为 AA-的信用债券的比例 风险管理规定》 金 管 不高于基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 第十八条增加 理 人 交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不 的 业 低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保 务 监 证金、应收申购款等。 督 和 核查 三、基 在“(二)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 金 托 2、每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持 开放式证券投 管 人 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 资基金流动性 对 基 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 风险管理规定》 金 管 17、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包 第十八条、十五 理 人 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行 条、十六条、十 的 业 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 七条增加 务 监 管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 督 和 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 核查 18、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 167  管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 19、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; 除上述第 2、9、18、19 项外,因证券市场波动、上市公司合并、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、基 在“(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形”中增加: 根据《公开募集 金 资 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 开放式证券投 产 净 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 资基金流动性 值 计 托管人协商一致的; 风险管理规定》 算 和 第二十四条增 会 计 加 核算 三十三、 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 修订依据 前言 增加: 将《公开募集开 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 放式证券投资 动性风险管理规定》”) 基金流动性风 险管理规定》纳 入基金合同制 订依据 释义 增加: 补充《公开募集 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性 开放式证券投 风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金流动性 风险管理规定》 释义 释义 增加: 根据《公开募集 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 开放式证券投 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 资基金流动性 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存 风险管理规定》 款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 补充流动性受 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 限资产的释义 基 金 “五、申购和赎回的数量限制”中增加: 根据《公开募集 份 额 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 开放式证券投 的 申 时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 资基金流动性 购 与 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金 风险管理规定》 赎回 份额持有人的合法权益,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 第十九条第二 款增加 基 金 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中增加标粗部分: 根据《公开募集 168 份 额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 开放式证券投 的 申 人赎回基金份额时收取。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低 资基金流动性 购 与 于 1.50%的赎回费;对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全 风险管理规定》 赎回 额计入基金财产;对持续持有期等于或长于 30 日、少于 3 个月的投资 第二十三条增 人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 3 加 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产;对 持续持有期等于或长于 6 个月的投资人,应当将赎回费总额的 25%计入 基金财产,赎回费的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续 费。 基 金 “七、拒绝或暂停申购的情形”中增加标粗部分: 根据《公开募集 份 额 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有 开放式证券投 的 申 基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致 资基金流动性 购 与 投资者变相规避前述 50%比例要求的情形时。 风险管理规定》 赎回 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人 第十九条、第二 规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超 十四条增加 过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累 计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日 申购金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔申购金 额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 施。 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形时,基金管理人应当根 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被 拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 基 金 “八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中增加: 根据《公开募集 份 额 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 开放式证券投 的 申 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 资基金流动性 购 与 托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓 风险管理规定》 赎回 支付赎回款项的措施。 第二十四条增 加 基 金 “九、巨额赎回的情形及处理方式”标粗部分: 根据《公开募集 份 额 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难 开放式证券投 的 申 或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 资基金流动性 购 与 净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 风险管理规定》 赎回 日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上 第 二 十 一 条 述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基 (二)增加 金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于其余当 日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回 申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回 份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回 或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直 169  到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部 赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 基 金 “二、基金托管人”的“(一) 基金托管人简况”中: 根据托管人实 合 同 住所:中国浙江宁波市宁南南路 700 号 际情况修改 当 事 注册资本:叁拾贰亿肆仟玖佰捌拾贰万捌仟肆佰零壹元人民币 人 及 改为 其 权 住所:中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号 利 义 注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍元人民币 务 基 金 “二、投资范围”中增加标粗部分: 根据《公开募集 的 投 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,投资于能直 开放式证券投 资 接或间接满足居民生活品质提升需求的公司发行的证券不低于非现金 资基金流动性 基金资产的 80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权 风险管理规定》 证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中 第十八条增加 国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证投资占基金资产净 值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证 金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 基 金 “四、投资限制”的“1、组合限制”中增加标粗部分: 根据《公开募集 的 投 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 开放式证券投 资 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 资基金流动性 府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 风险管理规定》 款等; 第十八条、十五 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于 条、十六条、十 开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 七条增加 过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场波动、上市 公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 基 金 “六、暂停估值的情形”中增加: 根据《公开募集 170 资 产 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 开放式证券投 的 估 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 资基金流动性 值 托管人协商一致的; 风险管理规定》 第二十四条增 加 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(六)基金定期报告,包括基金年度 根据《公开募集 的 信 报告、基金半年度报告和基金季度报告”中增加: 开放式证券投 息 披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的 资基金流动性 露 情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 风险管理规定》 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期 第二十六、二十 末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 七条增加 中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(七)临时报告”中增加: 根据《公开募集 的 信 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 开放式证券投 息 披 事项时; 资基金流动性 露 风险管理规定》 二十六条增加 2、 托管协议主要修订内容 章节 修订内容 修改理由 一、基 在“(二)基金托管人”中: 根据托管人实 金 托 住所:中国浙江宁波市宁南南路 700 号 际情况修改 管 协 注册资本:叁拾贰亿肆仟玖佰捌拾贰万捌仟肆佰零壹元人民币 议 当 改为 事人 住所:中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号 注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍元人民币 三、基 在“(一)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 金 托 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,投资于能直 开放式证券投 管 人 接或间接满足居民生活品质提升需求的公司发行的证券不低于非现金 资基金流动性 对 基 基金资产的 80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权 风险管理规定》 金 管 证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中 第十八条增加 理 人 国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证投资占基金资产净 的 业 值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证 务 监 金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 督 和 净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 核查 申购款等。 三、基 在“(二)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 金 托 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 开放式证券投 管 人 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 资基金流动性 对 基 府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申 风险管理规定》 金 管 购款等; 第十八条、十五 理 人 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处 条、十六条、十 的 业 于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不 七条增加 171 务 监 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 督 和 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 核查 股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场波动、上市 公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、基 在“(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形”中增加: 根据《公开募集 金 资 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 开放式证券投 产 净 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 资基金流动性 值 计 金托管人协商一致的; 风险管理规定》 算 和 第二十四条增 会 计 加 核算 三十四、 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 部分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 前言 法》”)、《中华人民共和国证券投资 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 《公开募集证券投资基金运作管理办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》(以下简称“《运作办法》”)、 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 《证券投资基金销售管理办法》(以下 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 简称“《销售办法》”)、《证券投资 露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金 基金信息披露管理办法》(以下简称 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 “《信息披露办法》”)和其他有关法 险管理规定》”)和其他有关法律法规。 律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开 部分 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 释义 机关对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现 的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提 172  前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设 份额 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 的申 例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 购与 切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体 赎回 规定请参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎 额持有人承担,在基金份额持有人赎 回费用应根据相关规定比例归入基金财产,其余 回基金份额时收取。赎回费用应根据 用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对持 相关规定比例归入基金财产,其余用 续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的 于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费并全额计入基金财产。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限 时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过 基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上 限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资 者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购 金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该 投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金 额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形 金申购申请的措施。 之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根 者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 款项本金将退还给投资者。在暂停申 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 购的情况消除时,基金管理人应及时 本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时, 恢复申购业务的办理,且开放期间可 基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放 以按暂停申购的期间相应延长。 期间可以按暂停申购的期间相应延长。 173  八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 无 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基 金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 可以根据基金当时的资产组合状况决 金当时的资产组合状况决定全额赎回、延缓支付 定全额赎回或延缓支付赎回款项。 赎回款项或延期办理赎回申请。 无 (3)延期办理赎回申请:在开放期内,若本基金 发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回 申请超过上一估值日基金总份额 50%的,基金管理 人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎 回申请实施延期办理,该单个基金份额持有人未 超上述比例的赎回申请与其他份额持有人的赎回 申请参照前述条款处理。如延期办理期限超过开 放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办 理申购,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人 仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额 50%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有 人办理赎回业务。 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 本基金投资于债券资产比例不低于基 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 金的 金资产的 80%;但应开放期流动性需 80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持 投资 要,为保护基金份额持有人利益,在 有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开 每次开放期前一个月、开放期及开放 放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述 期结束后一个月的期间内,基金投资 比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国 不受上述比例限制。开放期内,每个 债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到 交易日日终在扣除国债期货合约需缴 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,现金或者到期日 的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制, 在一年以内的政府债券不低于基金资 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 产净值的 5%,在封闭期内,本基金不 交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍 受上述 5%的限制,但每个交易日日终 的现金。其中,现金类资产不包括结算备付金、 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国 证金后,应当保持不低于交易保证金 证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后 一倍的现金。如法律法规或中国证监 的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 会变更上述投资品种的比例限制,以 变更后的比例为准,本基金的投资比 例会做相应调整。 四、投资限制 四、投资限制 174  1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)开放期内,每个交易日日终在扣 (2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货 除国债期货合约需缴纳的交易保证金 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 后,保持不低于基金资产净值 5%的现 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 金或者 到期日 在一年 以内 的政府债 债券;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制, 券;在封闭期内,本基金不受上述 5% 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 的限制,但每个交易日日终在扣除国 交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍 债期货合约需缴纳的交易保证金后, 的现金;其中,现金类资产不包括结算备付金、 应当保持不低于交易保证金一倍的现 存出保证金、应收申购款等; 金; (14)开放期内,本基金管理人管理的全部开放 无 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期 开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;开放期 内,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (15)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (16)开放期内,本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)项外, 基金规模变动等基金管理人之外的因 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变 素致使基金投资比例不符合上述规定 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 交易日内进行调整,但中国证监会规 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 定的特殊情形除外。 情形除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 分基 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 金资 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 产估 人协商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 半年度报告和基金季度报告 175  金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证 监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协 本协议依据《中华人民共和国证券投资基 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 议的依 金法》(以下简称“《基金法》”) 、《公 (以下简称“《基金法》”) 、《公开募集证 据、目的 开募集证券投资基金运作管理办法》(以 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 和原则 下简称“《运作办法》”)、《证券投资 作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 息披露办法》”)等有关法律法规、《万 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 家年年恒荣定期开放债券型证券投资基 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 金基金合同》(以下简称“基金合同”) 等有关法律法规、《万家年年恒荣定期开放债 及其他有关规定制订。 券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)及其他有关规定制订。 三、基 (一)基金托管人对基金管理人的投资行 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行 金托 为行使监督权 使监督权 管人 …… …… 对基 基金的投资组合比例为: 基金的投资组合比例为: 金管 投资于债券资产的比例不低于基金资产 投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%, 理人 的 80%,但应开放期流动性需要,为保护 但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有 的业 基金份额持有人利益,在每次开放期前一 人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开 务监 个月、开放期及开放期结束后一个月的期 放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上 督和 间内,基金投资不受上述比例限制。开放 述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣 核查 期内,每个交易日日终在扣除国债期货合 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 日在一年以内的政府债券不低于基金资 资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货 上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 交易保证金一倍的现金。其中,现金类资产不 应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 176  如法律法规或中国证监会变更上述投资 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的 品种的比例限制,以变更后的比例为准, 比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投 本基金的投资比例会做相应调整。 资比例会做相应调整。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 定及基金合同的约定,对基金投资、融资 基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行 比例进行监督。 监督。 (2)开放期内,每个交易日日终在扣除 (2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 持不低于基金资产净值 5%的现金或者 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 到期日在一年以内的政府债券;在封闭期 的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5% 内,本基金不受上述 5%的限制,但每个 的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交 的交易保证金后,应当保持不低于交易保 易保证金一倍的现金;其中,现金类资产不包 证金一倍的现金; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 无 (14)开放期内,本基金管理人管理的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的 定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;开放期内,本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (15)开放期内,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (16)开放期内,本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应 当与基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)项外,因证 规模变动等基金管理人之外的因素致使 券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 基金投资比例不符合上述规定投资比例 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 外。法律法规或监管机构另有规定的,从 特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定 其规定。 的,从其规定。 八、基 (四)暂停估值与公告的情形 (四)暂停估值与公告的情形 金资 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 产净 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 值计 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 177 算和 金托管人协商一致的; 会计 核算 三十五、 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 人民共和国合同法》(以下简称“《合 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》( 以下简称 “《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 运作管理办法》(以下简称“《运作 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 《证券投资基金信息披露管理办法》 规定》”)和其他有关法律法规。 (以下简称“《信息披露办法》”)和 其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中 份额持有人承担,在基金份额持有人 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 赎回基金份额时收取。…… 的赎回费。…… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 178 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 发生上述第 1、2、3、5 项情形之一 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 且基金管理人决定暂停申购申请时, 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 基金管理人应当根据有关规定进行 申请的措施。 公告。对于上述第 8 项拒绝申购的情 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项情形之一且基金 形,基金管理人将在其网站上公布相 管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据 关申购上限设定。如果投资者的申购 有关规定进行公告。对于上述第 8 项拒绝申购的情 申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金 形,基金管理人将在其网站上公布相关申购上限设 将退还给投资者。在暂停申购的情况 定。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 消除时,基金管理人应及时恢复申购 款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资者的赎回申请有困难 者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回 或认为因支付投资者的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人在 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 当日接受赎回比例不低于上一开放 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 日基金总份额的 10%的前提下,可对 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 其余赎回申请延期办理。对于当日的 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 赎回申请,应当按单个账户赎回申请 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 量占赎回申请总量的比例,确定当日 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 受理的赎回份额;对于未能赎回部 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 分,投资者在提交赎回申请时可以选 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 179  择延期赎回或取消赎回。…… 者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 股票投资占基金资产的 0%-95%。其 股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全 金的 中,基金持有全部权证的市值不超过 部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每 投资 基金资产净值的 3%;本基金每个交易 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳 保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 的交易保证金后,应当保持不低于基 或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类 金资产净值 5%的现金或者到期日在 资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 一年以内的政府债券;股指期货、权 等;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符 证及其他金融工具的投资比例符合 合法律法规和监管机构的规定。 法律法规和监管机构的规定。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 货和国债期货合约需交纳的交易保 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 证金后,保持不低于基金资产净值 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 5%的现金或者到期日在一年以内的 券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保 政府债券; 证金、应收申购款等; 无 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)条 金规模变动等基金管理人之外的因 以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 素致使基金投资比例不符合上述规 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 定投资比例的,基金管理人应当在 10 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 规定的特殊情形除外。 形除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 180 四部 无 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 三、基 (一)基金托管人根据有关法律法规 (二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 金托 的规定及《基金合同》的约定,对基 《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对 管人 金投资范围、投资对象进行监督。…… 象进行监督。…… 对基 1.本基金的投资范围和投资风格为: 1.本基金的投资范围和投资风格为: 金管 股票占基金资产的 0%-95%。其中,基 股票占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部 理人 金持有全部权证的市值不超过基金资 权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每 的业 产净值的 3%;本基金每个交易日日终 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 务监 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 督和 证金后,应当保持不低于基金资产净 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现 核查 值 5%的现金或者到期日在一年以内的 金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 政府债券;股指期货、权证及其他金 申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的投 融工具的投资比例符合法律法规和监 资比例符合法律法规和监管机构的规定。 管机构的规定。 2.本基金各类品种的投资比例、投资 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 限制为: (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 (2)本基金每个交易日日终在扣除股 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 应当保持不低于基金资产净值 5%的 债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存 181  现金或者到期日在一年以内的政府债 出保证金、应收申购款等; 券; 无 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)条以外, 金规模变动等基金管理人之外的因素 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 致使基金投资比例不符合上述规定投 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 资比例的,基金管理人应当在 10 个交 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 易日内进行调整,但中国证监会规定 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 的特殊情形除外。 形除外。 三十六、 万家鑫通纯债债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 修订依据 前言 增加: 将《公开募集开放式证券 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 投资基金流动性风险管 简称“《流动性风险管理规定》”) 理规定》纳入基金合同制 订依据 释义 增加: 补充《公开募集开放式证 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基 券投资基金流动性风险 金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 管理规定》释义 释义 增加: 根据《公开募集开放式证 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障 券投资基金流动性风险 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期 管理规定》补充流动性受 日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定 限资产的释义 有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 基 金 “五、申购和赎回的数量限制”中增加: 根据《公开募集开放式证 份 额 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大 券投资基金流动性风险 182 的 申 不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上 管理规定》第十九条第二 购 与 限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 款增加 赎回 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定 请参见招募说明书或相关公告。 基 金 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 份 额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金 券投资基金流动性风险 的 申 份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相关规定比 管理规定》第二十三条增 购 与 例归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 加 赎回 其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回 费并全额计入基金财产。 基 金 “七、拒绝或暂停申购的情形”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 份 额 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投 券投资基金流动性风险 的 申 资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 管理规定》第十九条、第 购 与 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形 二十四条增加 赎回 时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基 金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金 额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申 购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累 计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资 者单日申购金额上限时;或该投资者单笔申购金额超过单个投 资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确 定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂 停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且基金管理人 决定拒绝或暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上进行公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝 的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 基 金 “八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中增加: 根据《公开募集开放式证 份 额 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 券投资基金流动性风险 的 申 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确 管理规定》第二十四条增 购 与 定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂 加 赎回 停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 基 金 “九、巨额赎回的情形及处理方式”标粗部分: 根据《公开募集开放式证 份 额 2、巨额赎回的处理方式 券投资基金流动性风险 的 申 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申 管理规定》第二十一条 购 与 请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现 (二)增加 赎回 可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可 对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基 金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以 183  上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于其余当日非自 动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎 回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日 受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转 入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部 赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者 未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎 回最低份额的限制。 基 金 “二、基金托管人”的“(一) 基金托管人简况”中: 根据托管人实际情况修 合 同 住所、办公地址:中国浙江宁波市宁南南路 700 号 改 当 事 成立时间:1997 年 3 月 31 日 人 及 注册资本:叁拾贰亿肆仟玖佰捌拾贰万捌仟肆佰零壹元人民币 其 权 改为 利 义 住所、办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号 务 成立时间:1997 年 04 月 10 日 注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍元人民币 基 金 “二、投资范围”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 的 投 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于 券投资基金流动性风险 资 基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳 管理规定》第十八条增加 的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基 金 “四、投资限制”中增加标粗部分: 根据《公开募集开放式证 的 投 (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证 券投资基金流动性风险 资 金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 管理规定》第十八条、十 以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出 五条、十六条、十七条增 保证金、应收申购款等; 加 (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)条以外,其余因证券、期货 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。 基 金 “六、暂停估值的情形”中增加: 根据《公开募集开放式证 184 资 产 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 券投资基金流动性风险 的 估 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确 管理规定》第二十四条增 值 定性时,经与基金托管人协商一致的; 加 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(六)基金定期报告,包括 根据《公开募集开放式证 的 信 基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中增加: 券投资基金流动性风险 息 披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总 管理规定》第二十六、二 露 份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少 十七条增加 应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊 情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(七)临时报告”中增加: 根据《公开募集开放式证 的 信 27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎 券投资基金流动性风险 息 披 回等重大事项时; 管理规定》二十六条增加 露 2、 托管协议主要修订内容 章节 修订内容 修改理由 一、基 在“(二)基金托管人”中: 根据托管人实 金 托 住所、办公地址:中国浙江宁波市宁南南路 700 号 际情况修改 管 协 成立时间:1997 年 3 月 31 日 议 当 注册资本:叁拾贰亿肆仟玖佰捌拾贰万捌仟肆佰零壹元人民币 事人 改为 住所、办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号 成立时间:1997 年 04 月 10 日 注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍元人民币 三、基 在“(二)”中增加标粗部分: 根据《公开募集 金 托 (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后,保 开放式证券投 管 人 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 资 基 金 流 动 性 对 基 其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 风险管理规定》 金 管 第十八条、十五 理 人 (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 条、十六条、十 的 业 产净值的 15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 七条增加 务 监 素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 督 和 流动性受限资产的投资; 核查 (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)条以外,其余因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 185 八、基 在“(四)暂停估值的情形”中增加: 根据《公开募集 金 资 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 开放式证券投 产 净 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 资基金流动性 值 计 托管人协商一致的; 风险管理规定》 算 和 第二十四条增 会 计 加 核算 三十七、 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 修订依据 前言 增加: 将《公开募集开 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 放式证券投资 动性风险管理规定》”) 基金流动性风 险管理规定》纳 入基金合同制 订依据 释义 增加: 补充《公开募集 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性 开放式证券投 风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金流动性 风险管理规定》 释义 释义 增加: 根据《公开募集 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 开放式证券投 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 资基金流动性 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存 风险管理规定》 款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 补充流动性受 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 限资产的释义 基 金 “五、申购和赎回的数量限制”中增加: 根据《公开募集 份 额 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 开放式证券投 的 申 时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 资基金流动性 购 与 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金 风险管理规定》 赎回 份额持有人的合法权益,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 第十九条第二 款增加 基 金 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中增加标粗部分: 根据《公开募集 份 额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 开放式证券投 的 申 人赎回基金份额时收取。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低 资基金流动性 购 与 于 1.50%的赎回费;对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全 风险管理规定》 赎回 额计入基金财产;对持续持有期等于或长于 30 日、少于 3 个月的投资 第二十三条增 人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 3 加 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产;对 持续持有期等于或长于 6 个月的投资人,应当将赎回费总额的 25%计入 基金财产,赎回费的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续 费。 186 基 金 “七、拒绝或暂停申购的情形”中增加标粗部分: 根据《公开募集 份 额 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有 开放式证券投 的 申 基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致 资基金流动性 购 与 投资者变相规避前述 50%比例要求的情形时。 风险管理规定》 赎回 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人 第十九条、第二 规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超 十四条增加 过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累 计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日 申购金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔申购金 额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 施。 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形时,基金管理人应当根 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被 拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 基 金 “八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中增加: 根据《公开募集 份 额 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 开放式证券投 的 申 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 资基金流动性 购 与 托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓 风险管理规定》 赎回 支付赎回款项的措施。 第二十四条增 加 基 金 “九、巨额赎回的情形及处理方式”标粗部分: 根据《公开募集 份 额 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难 开放式证券投 的 申 或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 资基金流动性 购 与 净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 风险管理规定》 赎回 日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上 第 二 十 一 条 述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基 (二)增加 金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于其余当 日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回 申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回 份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回 或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直 到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部 赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 基 金 二、 基金托管人 更新托管人信 合 同 (一) 基金托管人简况 息 当 事 注册地址::中国(上海)自由贸易试验区上海市浦东新区银城中路 人 及 168 号 187 权 利 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区上海市浦东新区银城中路 168 义务 号 组织形式: 股份有限公司(中外合资、上市) 注册资本:人民币 78.0578560.0445 亿元 基 金 “二、投资范围”中增加标粗部分: 根据《公开募集 的 投 股票占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基 开放式证券投 资 金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 资基金流动性 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 风险管理规定》 在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保 第十八条增加 证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合 法律法规和监管机构的规定。 基 金 “四、投资限制”的“1、组合限制”中增加标粗部分: 根据《公开募集 的 投 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 开放式证券投 资 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 资基金流动性 政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申 风险管理规定》 购款等; 第十八条、十五 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于 条、十六条、十 开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 七条增加 过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场波动、上市 公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 基 金 “六、暂停估值的情形”中增加: 根据《公开募集 资 产 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 开放式证券投 的 估 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 资基金流动性 值 托管人协商一致的; 风险管理规定》 第二十四条增 加 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(六)基金定期报告,包括基金年度 根据《公开募集 的 信 报告、基金半年度报告和基金季度报告”中增加: 开放式证券投 息 披 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 资基金流动性 露 的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 风险管理规定》 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告 第二十六、二十 期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风 七条增加 188  险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基 金 “五、公开披露的基金信息”的“(七)临时报告”中增加: 根据《公开募集 的 信 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 开放式证券投 息 披 事项时; 资基金流动性 露 风险管理规定》 二十六条增加 2、托管协议主要修订内容 章节 修订内容 修改理由 一、基 (二)基金托管人 更新托管人 金 托 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区上海市浦东新区银城中路 168 号 信息 管 协 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区上海市浦东新区银城中路 168 号 议 当 组织形式: 股份有限公司(中外合资、上市) 事 人 注册资本:人民币 78.0578560.0445 亿元 二、基 在“(一)订立托管协议的依据”中增加标粗部分: 将《公开募 金 托 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 集开放式证 管 协 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下 券投资基金 议 的 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披 流动性风险 依据、 露管理办法》(以下称“《信息披露管理办法》”)、《公开募集开放式证券投 管理规定》 目的、 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等有 纳入托管协 原 则 关法律法规、《万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下称 仪制订依据 和 解 “基金合同”)及其他有关规定制订。 释 三、基 在“(一)”中增加标粗部分: 基金合同和 金 托 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人 托管协议不 管 人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 一致 对 基 股票占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资 金 管 产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 理 人 证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 的 业 政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 务 监 款等;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机 督 和 构的规定。 核查 三、基 在“(二)”中增加标粗部分: 根据《公开 金 托 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 募集开放式 管 人 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券, 证券投资基 对 基 其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 金流动性风 金 管 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开 险管理规 理 人 放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 定》第十八 的 业 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 条、十五条、 务 监 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 十六条、十 督 和 (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 七条增加 189 核查 值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致; 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券/期货市场波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 证监会规定的特殊情形除外。 八、基 在“(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理”中修改: 基金合同和 金 资 1. 证券交易所上市的有价证券的估值 托管协议不 产 净 (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 一致 值 计 的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日 算 和 后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中 会 计 所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生 核算 了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最 近交易市价,确定公允价格; 八、基 在“(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形”中增加: 根据《公开 金 资 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 募集开放式 产 净 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 证券投资基 值 计 协商一致的; 金流动性风 算 和 险管理规 会 计 定》第二十 核算 四条增加 十一、 在“(一)基金管理费的计提比例和计提方法”中修改: 基金合同和 基 金 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 托管协议不 费用 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 35 个工 一致 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假 等,支付日期顺延。 在“(二)基金托管费的计提比例和计提方法”中修改: 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 35 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 三十八、 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 190  人民共和国合同法》(以下简称“《合 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》( 以下简称 “《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 运作管理办法》(以下简称“《运作 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 《证券投资基金信息披露管理办法》 规定》”)和其他有关法律法规。 (以下简称“《信息披露办法》”)和 其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 6、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 份额持有人承担,在基金份额持有人 费用应根据相关规定比例归入基金财产,其余用于 赎回基金份额时收取。赎回费用应根 支付登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有 据相关规定比例归入基金财产,其余 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费并 用于支付登记费和其他必要的手续 全额计入基金财产。 费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 191  或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 …… 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情 申请的措施。 形之一且基金管理人决定暂停申购 …… 时,基金管理人应当根据有关规定在 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的 有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 申购款项本金将退还给投资者。在暂 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将 停申购的情况消除时,基金管理人应 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管 及时恢复申购业务的办理。 理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资者的赎回申请有困难 者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回 或认为因支付投资者的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人在 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 当日接受赎回比例不低于上一开放 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 日基金总份额的 10%的前提下,可对 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 其余赎回申请延期办理。对于当日的 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 赎回申请,应当按单个账户赎回申请 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 量占赎回申请总量的比例,确定当日 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 受理的赎回份额;对于未能赎回部 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 分,投资者在提交赎回申请时可以选 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 择延期赎回或取消赎回。…… 者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… 第七部 二、基金托管人 二、基金托管人 分基金 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 合同当 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯 事人及 权利义 务 192 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 基金的投资组合比例为:本基金对债 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例 金的 券的投资比例不低于基金资产的 不低于基金资产的 80%;持有现金或者到期日在一 投资 80%;持有现金或者到期日在一年以 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值 内的政府债券投资比例不低于基金 的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出 资产净值的 5%。 保证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 现金或者到期日在一年以内的政府 日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包 债券; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 无 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 除第(9)项另有约定外,因证券市 资范围保持一致; 场波动、证券发行人合并、基金规模 除第(2)、(9)、(14)、(15)项另有约定外, 变动等基金管理人之外的因素致使 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 基金投资比例不符合上述规定投资 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 比例的,基金管理人应当在 10 个交 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 易日内进行调整,但中国证监会规定 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 的特殊情形除外。 除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 193  的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基金 托管协 (二)基金托管人 (二)基金托管人 议当事 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯 人 二、基 本协议依据《中华人民共和国证券投 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 金托 资基金法》(以下简称《基金法》)、《证 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金销售管理 管协 券投资基金销售管理办法》(以下简称 办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券 议的 《销售办法》)、《公开募集证券投资基 投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 依据、 金运作管理办法》(以下简称《运作办 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 目的 法》)、《证券投资基金信息披露管理办 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》” )、 和原 法》(以下简称《信息披露办法》)、《万 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 则 家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金 《信息披露办法》)、《万家鑫稳纯债债券型证券投 合同》(以下简称《基金合同》)及其 资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其 他有关规定订立。 他有关规定订立。 三、基 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使 金托 资行为行使监督权(1)基金托管人根 监督权 管人 据有关法律法规的规定及《基金合同》 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 对基 和本协议的约定,对基金的投资范围、 金合同》和本协议的约定,对基金的投资范围、 金管 投资对象进行监督。 投资对象进行监督。 理人 …… …… 的业 基金的投资组合比例为:本基金对债 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 务监 券的投资比例不低于基金资产的 例不低于基金资产的 80%;持有现金或者到期日 督和 80%;持有现金或者到期日在一年以 在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产 核查 内的政府债券投资比例不低于基金资 净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、 产净值的 5%。 存出保证金、应收申购款等。 …… …… (2)基金托管人根据有关法律法规的 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 规定及《基金合同》和本协议的约定, 金合同》和本协议的约定,对基金投资比例进行 对基金投资比例进行监督。 监督。 …… …… 2)保持不低于基金资产净值 5%的现 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 金或者 到期日 在一年 以内 的政府债 日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不 194  券; 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 无 …… 14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 除第 9)项另有约定外,因证券市场波 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 动、证券发行人合并、基金规模变动 投资范围保持一致; 等基金管理人之外的因素致使基金投 除第 2)、9)、14)、15)项另有约定外,因证券市 资比例不符合上述规定投资比例的, 场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 基金管理人应当在 10 个交易日内进行 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 调整,但中国证监会规定的特殊情形 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 除外。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、基 (三)暂停估值的情形 (三)暂停估值的情形 金资 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 产净 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 值计 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 算和 人协商一致的; 会计 核算 三十九、 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 部分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 前言 法》”)、《中华人民共和国证券投资 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 《公开募集证券投资基金运作管理办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》(以下简称“《运作办法》”)、 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 《证券投资基金销售管理办法》(以下 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 简称“《销售办法》”)、《证券投资 办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动 基金信息披露管理办法》(以下简称 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 “《信息披露办法》”)和其他有关法 规定》”)和其他有关法律法规。 律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 部分 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募 释义 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 195  同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中 额持有人承担,在基金份额持有人赎 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 回基金份额时收取。对持续持有期少 的赎回费,对持续持有期少于 30 日的投资人收取 于 30 日的投资人收取的赎回费全额 的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或 计入基金财产;对持续持有期等于或 长于 30 日、少于 3 个月的投资人收取的赎回费总 长于 30 日、少于 3 个月的投资人收取 额的 75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 的赎回费总额的 75%计入基金财产; 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 对持续持有期等于或长于 3 个月但少 50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 6 个 于 6 个月的投资人收取的赎回费总额 月的投资人,应当将赎回费总额的 25%计入基金财 的 50%计入基金财产;对持续持有期 产,赎回费的其余部分用于支付注册登记费和其他 等于或长于 6 个月的投资人,应当将 必要的手续费。 赎回费总额的 25%计入基金财产,赎 回费的其余部分用于支付注册登记费 和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投 或暂停接受投资人的申购申请: 资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 估值情况时,基金管理人可暂停接收 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 投资人的申购申请。 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停基金估值并暂停接受 基金申购申请。 …… 6、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日 净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额 上限的。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 196  …… 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 6、法律法规规定或中国证监会认定的 超过基金份额总数的 50%,或者变相规避 50%集中 其他情形。 度的情形时。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 购情形时,基金管理人应当根据有关 发生上述第 1、2、3、5、8 项暂停申购情形时,基 规定在指定媒体上刊登暂停申购公 金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 在暂停申购的情况消除时,基金管理 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 人应及时恢复申购业务的办理。 务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 估值情况时,基金管理人可暂停接收 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 项。 确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:…… (2)部分延期赎回:…… 若本基金出现巨额赎回,在单个基金份额持有人超 过上一日基金总份额 30%以上的赎回申请的情形 下,基金管理人可以延期办理赎回申请。对于单个 基金份额持有人当日超过上一日基金总份额 30%以 上的赎回申请,可以全部自动进行延期办理,延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优 先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础 计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。对 于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金 管理人有权根据前段“(1)全部赎回”或“(2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人 的赎回申请一并办理。但是,如该持有人在提交赎 回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。 第七 二、基金托管人 二、基金托管人 部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金 法定代表人:吴建 法定代表人:李民吉 合同 当事 人及 权利 义务 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 197 分基 股票投资占基金资产的 0%-95%。其中, 股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全 金的 基金持有全部权证的市值不超过基金 部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每 投资 资产净值的 3%;本基金每个交易日日 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 保证金后,应当保持不低于基金资产 (不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 净值 5%的现金或者到期日在一年以内 或者到期日在一年以内的政府债券;股指期货、权 的政府债券;股指期货、权证及其他 证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监 金融工具的投资比例符合法律法规和 管机构的规定。 监管机构的规定。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)本基金每个交易日日终在扣除股 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 应当保持不低于基金资产净值 5%的 净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、 现金或者到期日在一年以内的政府债 应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债 券; 券; 无 (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外, 金规模变动等基金管理人之外的因素 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 致使基金投资比例不符合上述规定投 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 资比例的,基金管理人应当在 10 个交 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规定 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 的特殊情形除外。 外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 198 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利 益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化 情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊 情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基 (二)基金托管人 (二)基金托管人 金托 名称:华夏银行股份有限公司 名称:华夏银行股份有限公司 管协 法定代表人:吴建 法定代表人:李民吉 议当 事人 三、基 (一)基金托管人根据有关法律法规的 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 金托 规定及基金合同的约定,对基金投资 合同的约定,对基金投 管人 范围、投资对象进行监督。 资范围、投资对象进行监督。 对基 …… …… 金管 股票占基金资产的 0%-95%。其中,基 股票占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部 理人 金持有全部权证的市值不超过基金资 权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每 的业 产净值的 3%;本基金每个交易日日终 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 务监 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 督和 证金后,应当保持不低于基金资产净 金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 核查 值 5%的现金或者到期日在一年以内的 款等)或者到期日在一年以内的政府债券;股指 政府债券;股指期货、权证及其他金 期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律 融工具的投资比例符合法律法规和监 法规和监管机构的规定。 管机构的规定。 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 (二)基金托管人根据有关法律法规的 的约定,对基金 规定及基金合同的约定,对基金投资、 投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比 199  融资比例进行监督。基金托管人按下 例和调整期限进行监督:(2)本基金每个交易日 述比例和调整期限进行监督: 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金 (2)本基金每个交易日日终在扣除股 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 应当保持不低于基金资产净值 5%的 或者到期日在一年以内的政府债券; 现金或者到期日在一年以内的政府债 券; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 无 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外, 金规模变动等基金管理人之外的因素 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 致使基金投资比例不符合上述规定投 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 资比例的,基金管理人应当在 10 个交 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 易日内进行调整,但中国证监会规定 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 的特殊情形除外。 形除外。 八、基 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 金资 情形 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 产净 无 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 值计 导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托 算和 管人协商一致的; 会计 核算 四十、 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 部分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 前言 法》”)、《中华人民共和国证券投资 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 200  基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 《公开募集证券投资基金运作管理办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》(以下简称“《运作办法》”)、 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 《证券投资基金销售管理办法》(以下 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 简称“《销售办法》”)、《证券投资 露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金 基金信息披露管理办法》(以下简称 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 “《信息披露办法》”)和其他有关法 险管理规定》”)和其他有关法律法规。 律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开 部分 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 释义 机关对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现 的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提 前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设 份额 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 的申 例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 购与 切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体 赎回 规定请参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎 额持有人承担,在基金份额持有人赎 回费用应根据相关规定比例归入基金财产,其余 回基金份额时收取。赎回费用应根据 用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对持 相关规定比例归入基金财产,其余用 续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的 于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费并全额计入基金财产。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限 时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过 基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上 限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资 者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购 金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该 201  投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金 额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形 金申购申请的措施。 之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根 者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 款项本金将退还给投资者。在暂停申 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 购的情况消除时,基金管理人应及时 本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时, 恢复申购业务的办理,且开放期间可 基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放 以按暂停申购的期间相应延长。 期间可以按暂停申购的期间相应延长。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 无 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基 金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 可以根据基金当时的资产组合状况决 金当时的资产组合状况决定全额赎回、延缓支付 定全额赎回或延缓支付赎回款项。 赎回款项或延期办理赎回申请。 无 (3)延期办理赎回申请:在开放期内,若本基金 发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回 申请超过上一估值日基金总份额 50%的,基金管理 人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎 回申请实施延期办理,该单个基金份额持有人未 超上述比例的赎回申请与其他份额持有人的赎回 申请参照前述条款处理。如延期办理期限超过开 放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办 理申购,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人 仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额 50%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有 人办理赎回业务。 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 本基金投资于债券资产比例不低于基 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 金的 金资产的 80%;但因开放期流动性需 80%;但因开放期流动性需要,为保护基金份额持 投资 要,为保护基金份额持有人利益,在 有人利益,在每次开放期前三个月、开放期及开 202 每次开放期前三个月、开放期及开放 放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述 期结束后三个月的期间内,基金投资 比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内 不受上述比例限制。开放期内现金或 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期 者到期日在一年以内的政府债券不低 内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日 于基金资产净值的 5%,在封闭期内, 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金不受上述 5%的限制,但每个交 应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中, 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应 的交易保证金后,应当保持不低于交 收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述 易保证金一倍的现金。如法律法规或 投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本 中国证监会变更上述投资品种的比例 基金的投资比例会做相应调整。 限制,以变更后的比例为准,本基金 的投资比例会做相应调整。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)开放期内,每个交易日日终在扣 (2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货 除国债期货合约需缴纳的交易保证金 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 后,保持不低于基金资产净值 5%的现 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 金或者 到期日 在一年 以内 的政府债 债券;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制, 券;在封闭期内,本基金不受上述 5% 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 的限制,但每个交易日日终在扣除国 交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍 债期货合约需缴纳的交易保证金后, 的现金;其中,现金类资产不包括结算备付金、 应当保持不低于交易保证金一倍的现 存出保证金、应收申购款等; 金; (13)开放期内,本基金管理人管理的全部开放 无 式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期 开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;开放期 内,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (14)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (15)开放期内,本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、 除上述第(2)、(9)、(14)、(15)项外, 基金规模变动等基金管理人之外的因 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变 203  素致使基金投资比例不符合上述规定 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 交易日内进行调整,但中国证监会规 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 定的特殊情形除外。 情形除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 分基 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 金资 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 产估 人协商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 半年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证 监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托 本协议依据《中华人民共和国证券投资基 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 管协 金法》(以下简称“《基金法》”) 、《公 (以下简称“《基金法》”) 、《公开募集证 议的 开募集证券投资基金运作管理办法》(以 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 依据、 下简称“《运作办法》”)、《证券投资 作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 目的 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和原 息披露办法》”)等有关法律法规、《万 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 则 家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 等有关法律法规、《万家恒景 18 个月定期开放 及其他有关规定制订。 债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)及其他有关规定制订。 204 三、基 (一)基金托管人对基金管理人的投资行 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行 金托 为行使监督权 使监督权 管人 …… …… 对基 基金的投资组合比例为: 基金的投资组合比例为: 金管 基金投资于债券资产的比例不低于基金 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 理人 资产的 80%,但应开放期流动性需要,为 的 80%,但应开放期流动性需要,为保护基金 的业 保护基金份额持有人利益,在每次开放期 份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开 务监 前三个月、开放期及开放期结束后三个月 放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投 督和 的期间内,基金投资不受上述比例限制。 资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期 核查 开放期内现金或者到期日在一年以内的 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 政府债券不低于基金资产净值的 5%,在 的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制, 封闭期内,本基金不受上述 5%的限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 但每个交易日日终在扣除国债期货合约 的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 一倍的现金。其中,现金类资产不包括结算备 交易保证金一倍的现金。如法律法规或中 付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法 国证监会变更上述投资品种的比例限制, 规或中国证监会变更上述投资品种的比例限 以变更后的比例为准,本基金的投资比例 制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例 会做相应调整。 会做相应调整。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 定及基金合同的约定,对基金投资、融资 基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行 比例进行监督。 监督。 (2)开放期内,每个交易日日终在扣除 (2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 持不低于基金资产净值 5%的现金或者 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 到期日在一年以内的政府债券;在封闭期 的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5% 内,本基金不受上述 5%的限制,但每个 的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交 的交易保证金后,应当保持不低于交易保 易保证金一倍的现金;其中,现金类资产不包 证金一倍的现金; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 无 (13)开放期内,本基金管理人管理的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的 定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;开放期内,本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (14)开放期内,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (15)开放期内,本基金与私募类证券资管产 205  品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应 当与基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金 除上述第(2)、(9)、(14)、(15)项外,因证 规模变动等基金管理人之外的因素致使 券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 基金投资比例不符合上述规定投资比例 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 外。法律法规或监管机构另有规定的,从 特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定 其规定。 的,从其规定。 八、基 (四)暂停估值与公告的情形 (四)暂停估值与公告的情形 金资 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 产净 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 值计 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 算和 金托管人协商一致的; 会计 核算 四十一、 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 人民共和国合同法》(以下简称“《合 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》( 以下简称 “《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 运作管理办法》(以下简称“《运作 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 《证券投资基金信息披露管理办法》 规定》”)和其他有关法律法规。 (以下简称“《信息披露办法》”)和 其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 206  公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 6、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 份额持有人承担,在基金份额持有人 费用应根据相关规定比例归入基金财产,其余用于 赎回基金份额时收取。赎回费用应根 支付登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有 据相关规定比例归入基金财产,其余 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费并 用于支付登记费和其他必要的手续 全额计入基金财产。 费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 …… 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情 申请的措施。 形之一且基金管理人决定暂停申购 …… 时,基金管理人应当根据有关规定在 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的 有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 申购款项本金将退还给投资者。在暂 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将 停申购的情况消除时,基金管理人应 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管 及时恢复申购业务的办理。 理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 207  无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资者的赎回申请有困难 者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回 或认为因支付投资者的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人在 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 当日接受赎回比例不低于上一开放 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 日基金总份额的 10%的前提下,可对 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 其余赎回申请延期办理。对于当日的 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 赎回申请,应当按单个账户赎回申请 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 量占赎回申请总量的比例,确定当日 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 受理的赎回份额;对于未能赎回部 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 分,投资者在提交赎回申请时可以选 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 择延期赎回或取消赎回。…… 者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… 第七部 二、基金托管人 二、基金托管人 分基金 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 合同当 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯 事人及 权利义 务 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 基金的投资组合比例为:本基金对债 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例 金的 券的投资比例不低于基金资产的 不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期 投资 80%;本基金持有现金或者到期日在 日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 一年以内的政府债券投资比例不低 产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、 于基金资产净值的 5%。 存出保证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 现金或者到期日在一年以内的政府 日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包 债券; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 无 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 208  认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 除第(9)项另有约定外,因证券市 资范围保持一致; 场波动、证券发行人合并、基金规模 除第(2)、(9)、(14)、(15)项另有约定外, 变动等基金管理人之外的因素致使 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 基金投资比例不符合上述规定投资 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 比例的,基金管理人应当在 10 个交 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 易日内进行调整,但中国证监会规定 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 的特殊情形除外。 除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基金 托管协 (二)基金托管人 (二)基金托管人 议当事 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯 人 二、基 本协议依据《中华人民共和国证券投 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 金托 资基金法》(以下简称《基金法》)、《证 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金销售管理 管协 券投资基金销售管理办法》(以下简称 办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券 209 议的 《销售办法》)、《公开募集证券投资基 投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 依据、 金运作管理办法》(以下简称《运作办 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 目的 法》)、《证券投资基金信息披露管理办 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》” )、 和原 法》(以下简称《信息披露办法》)、《万 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 则 家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金 《信息披露办法》)、《万家鑫丰纯债债券型证券投 合同》(以下简称《基金合同》)及其 资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其 他有关规定订立。 他有关规定订立。 三、基 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使 金托 资行为行使监督权(1)基金托管人根 监督权 管人 据有关法律法规的规定及《基金合同》 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 对基 和本协议的约定,对基金的投资范围、 金合同》和本协议的约定,对基金的投资范围、 金管 投资对象进行监督。 投资对象进行监督。 理人 …… …… 的业 基金的投资组合比例为:本基金对债 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 务监 券的投资比例不低于基金资产的 例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者 督和 80%;本基金持有现金或者到期日在 到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 核查 一年以内的政府债券投资比例不低于 金资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结算 基金资产净值的 5%。 备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… …… (2)基金托管人根据有关法律法规的 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 规定及《基金合同》和本协议的约定, 金合同》和本协议的约定,对基金投资比例进行 对基金投资比例进行监督。 监督。 …… …… 2)保持不低于基金资产净值 5%的现 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 金或者到期日在一年以内的政府债券 日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不 ……; 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 无 …… 14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 除第 9)项另有约定外,因证券市场波 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 动、证券发行人合并、基金规模变动 投资范围保持一致; 等基金管理人之外的因素致使基金投 除第 2)、9)、14)、15)项另有约定外,因证券市 资比例不符合上述规定投资比例的, 场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 基金管理人应当在 10 个交易日内进行 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 调整,但中国证监会规定的特殊情形 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 除外。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、基 (三)暂停估值的情形 (三)暂停估值的情形 金资 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 产净 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 210 值计 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 算和 人协商一致的; 会计 核算 四十二、 万家鑫享纯债债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 人民共和国合同法》(以下简称“《合 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》( 以下简称 “《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 运作管理办法》(以下简称“《运作 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 《证券投资基金信息披露管理办法》 规定》”)和其他有关法律法规。 (以下简称“《信息披露办法》”)和 其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 6、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 份额持有人承担,在基金份额持有人 费用应根据相关规定比例归入基金财产,其余用于 赎回基金份额时收取。赎回费用应根 支付登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有 211 据相关规定比例归入基金财产,其余 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费并 用于支付登记费和其他必要的手续 全额计入基金财产。 费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 …… 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情 申请的措施。 形之一且基金管理人决定暂停申购 …… 时,基金管理人应当根据有关规定在 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的 有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 申购款项本金将退还给投资者。在暂 资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将 停申购的情况消除时,基金管理人应 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管 及时恢复申购业务的办理。 理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资者的赎回申请有困难 者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回 或认为因支付投资者的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人在 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 当日接受赎回比例不低于上一开放 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 日基金总份额的 10%的前提下,可对 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 其余赎回申请延期办理。对于当日的 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 212  赎回申请,应当按单个账户赎回申请 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 量占赎回申请总量的比例,确定当日 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 受理的赎回份额;对于未能赎回部 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 分,投资者在提交赎回申请时可以选 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 择延期赎回或取消赎回。…… 者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… 第七部 二、基金托管人 二、基金托管人 分基金 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 合同当 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯 事人及 权利义 务 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 基金的投资组合比例为:本基金对债 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例 金的 券的投资比例不低于基金资产的 不低于基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国 投资 80%;每个交易日日终在扣除国债期 债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现 货合约需缴纳的交易保证金后,本基 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不 金持有现金或者到期日在一年以内 低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括 的政府债券投资比例不低于基金资 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 产净值的 5%。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除国债期 (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 货合约需缴纳的交易保证金后,保持 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 不低于基金资产净值 5%的现金或者 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现 到期日在一年以内的政府债券; 金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申 无 购款等; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 除投资于信用级别评级为 BBB 以上 资范围保持一致; (含 BBB)的资产支持证券,因其信用 除投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产 等级下降、不再符合投资标准情况 支持证券,因其信用等级下降、不再符合投资标准 外,因证券市场波动、证券发行人合 情况外,以及上述第(2)、(15)、(16)项外, 并、基金规模变动等基金管理人之外 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 的因素致使基金投资比例不符合上 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 述规定投资比例的,基金管理人应当 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 在 10 个交易日内进行调整,但中国 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 213  证监会规定的特殊情形除外。 除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基金 托管协 (二)基金托管人 (二)基金托管人 议当事 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯 人 二、基 本协议依据《中华人民共和国证券投 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 金托 资基金法》(以下简称《基金法》)、《证 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金销售管理 管协 券投资基金销售管理办法》(以下简称 办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券 议的 《销售办法》)、《公开募集证券投资基 投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 依据、 金运作管理办法》(以下简称《运作办 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 目的 法》)、《证券投资基金信息披露管理办 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》” )、 和原 法》(以下简称《信息披露办法》)、《万 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 则 家鑫享纯债债券型证券投资基金基金 《信息披露办法》)、《万家鑫享纯债债券型证券投 合同》(以下简称《基金合同》)及其 资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其 他有关规定订立。 他有关规定订立。 214 三、基 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使 金托 资行为行使监督权(1)基金托管人根 监督权 管人 据有关法律法规的规定及《基金合同》 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 对基 和本协议的约定,对基金的投资范围、 金合同》和本协议的约定,对基金的投资范围、 金管 投资对象进行监督。 投资对象进行监督。 理人 …… …… 的业 基金的投资组合比例为:本基金对债 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 务监 券的投资比例不低于基金资产的 例不低于基金资产的 80%;每个交易日日终在扣 督和 80%;每个交易日日终在扣除国债期 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金 核查 货合约需缴纳的交易保证金后,本基 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资 金持有现金或者到期日在一年以内的 比例不低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资 政府债券投资比例不低于基金资产净 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 值的 5%。 等。 …… …… (2)基金托管人根据有关法律法规的 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 规定及《基金合同》和本协议的约定, 金合同》和本协议的约定,对基金投资比例进行 对基金投资比例进行监督。 监督。 …… …… 2)每个交易日日终在扣除国债期货合 2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 约需缴纳的交易保证金后,保持不低 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 于基金资产净值 5%的现金或者到期 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现 日在一年以内的政府债券; 金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 …… 申购款等; 无 …… 15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 除投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 投资范围保持一致; BBB)的资产支持证券,因其信用等级 除投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产 下降、不再符合投资标准情况外,因 支持证券,因其信用等级下降、不再符合投资标 证券市场波动、证券发行人合并、基 准情况外,以及上述第 2)、15)、16)项外,因证 金规模变动等基金管理人之外的因素 券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 致使基金投资比例不符合上述规定投 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 资比例的,基金管理人应当在 10 个交 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规定 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 的特殊情形除外。 除外。 八、基 (三)暂停估值的情形 (三)暂停估值的情形 金资 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 产净 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 215 值计 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 算和 人协商一致的; 会计 核算 四十三、 万家现金增利货币市场基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 人民共和国合同法》(以下简称“《合 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 券投资基金法》(以下简称“《基 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 金法》”)、《公开募集证券投资 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 基金运作管理办法》(以下简称“《运 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 作办法》”)、《证券投资基金销 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 售管理办法》(以下简称“《销售 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管 办法》”)、《证券投资基金信息 理规定》”)、《货币市场基金监督管理办法》、 披露管理办法》(以下简称“《信 《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问 息披露办法》”)、《货币市场基 题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第 金监督管理办法》、《关于实施<货 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》和其他有 币市场基金监督管理办法>有关问 关法律法规。 题的规定》、《证券投资基金信息 披露编报规则第 5 号<货币市场基金 信息披露特别规定>》和其他有关法 律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 216 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 用途 1、本基金不收取申购费用,在通常情况下不收取 1、本基金不收取申购费用,在通常 赎回费用。但在满足相关流动性风险管理要求的前 情况下不收取赎回费用。 提下,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险, 在满足相关流动性风险管理要求的 本基金应当在发生以下情形时征收强制赎回费用: 前提下,当本基金持有的现金、国 (1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、 债、中央银行票据、政策性金融债 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 券以及 5 个交易日内到期的其他金 工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度 融工具占基金资产净值的比例合计 为负时; 低于 5%且偏离度为负时,为确保基 (2)本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合 金平稳运作,避免诱发系统性风险, 计超过基金总份额 50%的,且本基金投资组合中现 基金管理人将对当日单个基金份额 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 持有人申请赎回基金份额超过基金 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的 总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的 比例合计低于 10%且偏离度为负时。 强制赎回费用,并将上述赎回费用 当出现上述任一情形时,基金管理人将对当日单个 全额计入基金财产。基金管理人与 基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份 基金托管人协商确认上述做法无益 额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并 于基金利益最大化的情形除外。 将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与 基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最 大化的情形除外。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 11、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超 发生上述第 1、2、3、4、8、9、10、 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 11、12 项暂停申购情形之一且基金 12、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金单 管理人决定暂停申购时…… 日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的 当日申购金额或净申购比例上限时。 13、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申 购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、4、8、9、10、13、14 项暂 停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购 时…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 的情形 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 发生上述第 1、2、3、5、6、7 情形 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 之一且基金管理人决定暂停接受基 申请或延缓支付赎回款项的措施。 金份额持有人赎回申请或延缓支付 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 情形之一且基金 赎回款项时…… 管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或 217  延缓支付赎回款项时…… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资者的赎回申请有困难 者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回 或认为因支付投资者的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 在当日接受赎回比例不低于上一开 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 放日基金总份额的 10%的前提下,可 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 对其余赎回申请延期办理。对于当 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 日的赎回申请,应当按单个账户赎 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 回申请量占赎回申请总量的比例, 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 确定当日受理的赎回份额;对于未 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 能赎回部分,投资者在提交赎回申 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 请时可以选择延期赎回或取消赎 者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回…… 回…… 第七部 二、基金托管人 二、基金托管人 分基金 法定代表人:吉晓辉 法定代表人:高国富 合同当 注册资本:196.53 亿元人民币 注册资本:293.52 亿元人民币 事人及 权利义 务 第十 四、投资限制 四、投资限制 二部 (2)基金的投资组合应遵循以下限 (2)基金的投资组合应遵循以下限制: 分基 制: 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 金的 7)本基金需保持足够比例的流动性 以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资 投资 资产以应对潜在的赎回要求,其投 产净值的比例合计不得低于 10%; 资组合应当符合下列规定: 3)本基金根据基金份额持有人集中度情况对上述 ①现金、国债、中央银行票据、政 第 1)、2)项投资组合实施调整,并遵守以下要求: 策性金融债券占基金资产净值的比 ①当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合 例合计不得低于 5%; 计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平 ②现金、国债、中央银行票据、政 均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得 策性金融债券以及五个交易日内到 超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票 期的其他金融工具占基金资产净值 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他 的比例合计不得低于 10%; 金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 ③到期日在 10 个交易日以上的逆回 20%; 购、银行定期存款等流动性受限资 ②当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合 产投资占基金资产净值的比例合计 计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平 不得超过 30%; 均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得 超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票 除上述第 1)、第 7)的①项和第 8) 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他 项外,因证券市场波动、证券发行 金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 218  人合并、基金规模变动等基金管理 30%; 人之外的因素导致本基金投资组合 9)本基金需保持足够比例的流动性资产以应对潜 不符合以上比例限制的,基金管理 在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 人应在 10 个交易日内进行调整,但 ①现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占 中国证监会规定的特殊情形除外。 基金资产净值的比例合计不得低于 5%,其中,上述 …… 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; 12)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同 一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债 券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 13)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发 行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产 净值的比例合计不得超过 2%。 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工 具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益 人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; 14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 10%。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; 除上述第 1)、第 9)的①项和第 10)、14)、15) 项外,因基金份额持有人赎回、证券市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素导致本基金投资组合不符合以上比例限制的, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,但中国 证监会规定的特殊情形除外。 …… 特殊投资限制: 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行 的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事 会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的 同意,并作为重大事项履行信息披露程序。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 219 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (五)基金定期报告,包括基金年 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告和基金季度报告 金的 度报告 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 信息 无 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 披露 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 基金管理人应当在年度报告、半年度报告中,至少 披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持 有份额及占总份额的比例等信息。 (六)临时报告 (六)临时报告 18、当“影子定价”确定的基金资 18、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余 产净值与“摊余成本法”计算的基 成本法”计算的基金资产净值的正负偏离度绝对值 金资产净值的负偏离度绝对值达到 达到 0.5%的情形; 当影子定价确定的基金资产净 0.25% 或 正 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度 0.5%的情形; 当影子定价确定的基 绝对值连续两个交易日超过 0.5%的情形; 金资产净值与摊余成本法计算的基 29、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 金资产净值的负偏离度绝对值连续 响投资者赎回等重大事项时; 两个交易日超过 0.5%的情形; 30、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银 行的银行存款与同业存单时; 2、 托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 基金托管人:上海浦东发展银行股份有 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 限公司 法定代表人:高国富 法定代表人:吉晓辉 注册资本:293.52 亿元人民币 注册资本:196.53 亿元人民币 220 一、 (一)依据 (一)依据 基金 本协议依据《中华人民共和国证券投资 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 托管 基金法》(以下简称《基金法》)、《公 下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运 协议 开募集证券投资基金运作管理办法》 作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券 的依 (以下简称《运作办法》)、《证券投 投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 据、 资基金销售管理办法》(以下简称《销 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信 目 售办法》)、《证券投资基金信息披露 息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金 的、 管理办法》(以下简称《信息披露办 流动性风险管理规定》、《货币市场基金监督管理 原则 法》)、《货币市场基金监督管理办法》、 办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法> 和解 《关于实施<货币市场基金监督管理办 有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报 释 法>有关问题的规定》、《证券投资基 规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》证 金信息披露编报规则第 5 号<货币市场 券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金 基金信息披露特别规定>》《证券投资 信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容 基金托管业务管理办法》、《证券投资 与格式〉》、《万家现金增利货币市场基金基金合 基金信息披露内容与格式准则第 7 号 同》(以下简称《基金合同》)及其他有关法律、 〈托管协议的内容与格式〉》、《万家 法规制定。 现金增利货币市场基金基金合同》(以 下简称《基金合同》)及其他有关法律、 法规制定。 二、 (一)基金托管人对基金管理人的投资 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监 基金 行为行使监督权 督权 托管 2.基金托管人根据有关法律法规的规 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 人对 定及《基金合同》的约定对下述基金投 同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 基金 融资比例进行监督: 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 管理 7)本基金需保持足够比例的流动性资 以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资 人的 产以应对潜在的赎回要求,其投资组合 产净值的比例合计不得低于 10%; 业务 应当符合下列规定: 3)本基金根据基金份额持有人集中度情况对上述 监督 ①现金、国债、中央银行票据、政策性 第 1)、2)项投资组合实施调整,并遵守以下要 和核 金融债券占基金资产净值的比例合计 求: 查 不得低于 5%; ①当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合 ②现金、国债、中央银行票据、政策性 计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平 金融债券以及五个交易日内到期的其 均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得 他金融工具占基金资产净值的比例合 超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票 计不得低于 10%; 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 ③到期日在 10 个交易日以上的逆回 他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 购、银行定期存款等流动性受限资产投 20%; 资占基金资产净值的比例合计不得超 ②当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合 过 30%; 计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平 均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得 超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; 9)本基金需保持足够比例的流动性资产以应对潜 221  在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: ①现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占 基金资产净值的比例合计不得低于 5%,其中,上述 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; 12)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同 一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债 券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 13)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构 发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得 超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资 产净值的比例合计不得超过 2%。 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工 具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益 人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; 14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 10%。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; …… …… 除上述第 1)、第 7)的①项和第 8) 除上述第 1)、第 9)的①项和第 10)、14)、15) 项外,因证券市场波动、证券发行人合 项外,因基金份额持有人赎回、证券市场波动、证 并、基金规模变动等基金管理人之外的 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素导致本基金投资组合不符合以上 因素导致本基金投资组合不符合以上比例限制的, 比例限制的,基金管理人应在 10 个交 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,但中国 易日内进行调整,但中国证监会规定的 证监会规定的特殊情形除外。 特殊情形除外。 …… …… 特殊投资限制: 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行 的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事 会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的 同意,并作为重大事项履行信息披露程序。 七、基 二、基金资产估值方法和特殊情形的处 二、基金资产估值方法和特殊情形的处理 金资 理 (四)暂停估值的情形 产净 (四)暂停估值的情形 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 值计 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 算和 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 会计 商一致的; 222 核算 (六)基金定期报告的编制和复核 (六)基金定期报告的编制和复核 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 基金管理人应当在年度报告、半年度报告中,至少 披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持 有份额及占总份额的比例等信息。 四十四、 万家消费成长股票型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 人民共和国合同法》(以下简称“《合 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》(以下简称“《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 运作管理办法》(以下简称“《运作 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 办法》”)、《证券投资基金销售管 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管 《证券投资基金信息披露管理办法》 理规定》”)和其他有关法律法规。 (以下简称“《信息披露办法》”) 和其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 223 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中 份额持有人承担,在基金份额持有人 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 赎回基金份额时收取。不低于赎回费 的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有期不少 总额的 25%应归基金财产,其余用于 于 7 日的投资者收取的赎回费中,不低于赎回费总 支付登记费和其他必要的手续费。 额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其 他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 购情形时,基金管理人应当根据有关 申请的措施。 规定在指定媒介上刊登暂停申购公 发生上述第 1、2、3、8、9 项暂停申购情形时,基 告。如果投资者的申购申请被拒绝, 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 被拒绝的申购款项将退还给投资者。 停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒 在暂停申购的情况消除时,基金管理 绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况 人应及时恢复申购业务的办理。 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 224  2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资者的赎回申请有困难 者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回 或认为因支付投资者的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人在 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 当日接受赎回比例不低于上一开放 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 日基金总份额的 10%的前提下,可对 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 其余赎回申请延期办理。对于当日的 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 赎回申请,应当按单个账户赎回申请 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 量占非自动延期办理的赎回申请总 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 量的比例,确定当日受理的赎回份 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 额;对于未能赎回部分,投资者在提 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 交赎回申请时可以选择延期赎回或 者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 取消赎回。…… 回。…… 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 基金的投资组合比例为:股票资产占 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 金的 基金资产的 80%-95%,其中投资于居 80%-95%,其中投资于居民消费成长相关行业的上 投资 民消费成长相关行业的上市公司股 市公司股票不低于股票资产的 80%;其余资产投资 票不低于股票资产的 80%;其余资产 于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支 投资于债券、货币市场工具、股指期 持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国 货、权证、资产支持证券、债券回购、 证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证 银行存款以及法律法规或中国证监 投资占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在 会允许基金投资的其他金融工具。其 扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后现金 中,权证投资占基金资产净值的 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指 于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结 期货合约所需缴纳的交易保证金后 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 现金或到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)本基金每个交易日日终在扣除 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 股指期货合约需缴纳的交易保证金 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 后,保持不低于基金资产净值 5%的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其 现金或者到期日在一年以内的政府 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 债券; 应收申购款等; 无 (23)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 225  投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; 除上述第(9)项外,因证券/期货市 场波动、证券发行人合并、基金规模 除上述第(2)、(9)、(24)、(25)项外,因 变动等基金管理人之外的因素致使 证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 基金投资比例不符合上述规定投资 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 比例的,基金管理人应当在 10 个交 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 易日内进行调整,但中国证监会规定 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 的特殊情形除外。 形除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 报告期内出现单一投资者持有基金 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 份额比例超过 20%的情形,基金管理 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 人应当在季度报告、半年度报告、年 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 度报告等定期报告文件中披露该投 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 资者的类别、报告期末持有份额及占 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 比、报告期内持有份额变化情况及产 的特殊情形除外。 品的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 章节 原文条款 修改后条款 226  内容 内容 三、基 (一)…… (一)…… 金托 基金的投资组合比例为:股票资产占 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 管人 基金资产的 80%-95%,其中投资于居民 80%-95%,其中投资于居民消费成长相关行业的上 对基 消费成长相关行业的上市公司股票不 市公司股票不低于股票资产的 80%;其余资产投资 金管 低于股票资产的 80%;其余资产投资于 于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产 理人 债券、货币市场工具、股指期货、权 支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或 的业 证、资产支持证券、债券回购、银行 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中, 务监 存款以及法律法规或中国证监会允许 权证投资占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日 督和 基金投资的其他金融工具。其中,权 终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后 核查 证投资占基金资产净值的 0%-3%,每个 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计 交易日日终在扣除股指期货合约所需 不低于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不 缴纳的交易保证金后现金或到期日在 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%。 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 的规定及《基金合同》的约定,对基 金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监 金投资、融资比例进行监督。基金托 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 管人按 下述比 例和调 整期 限进行监 2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 督: 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 2. 每个交易日日终在扣除股指期货 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其 和国债期货合约需交纳的交易保证金 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 后,保持不低于基金资产净值 5%的现 应收申购款等; 金或者 到期日 在一年 以内 的政府债 券; 13.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值 不得超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同 13.本基金持有的所有流通受限证券, 一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资 其公允价值不得超过本基金资产净值 产净值的 8 %; 的 20%;本基金持有的同一流通受限证 券,其公允价值不得超过本基金资产 23.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 净值的 8 %; 的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开 放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的 无 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 24.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; 25.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 227  可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 除上述第 9 项外,因证券/期货市场波 投资范围保持一致; 动、证券发行人合并、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金投 除上述第 2、9、24、25 项外,因证券/期货市场 资比例不符合上述规定投资比例的, 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 基金管理人应当在 10 个交易日内进行 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 调整,但中国证监会规定的特殊情形 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 除外。 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额净值 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 资产净 的情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 值计算 无 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 和会计 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 核算 人协商一致的; 四十五、 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 人民共和国合同法》(以下简称“《合 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》( 以下简称 “《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 运作管理办法》(以下简称“《运作 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 《证券投资基金信息披露管理办法》 规定》”)和其他有关法律法规。 (以下简称“《信息披露办法》”)和 其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 228 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 份额持有人承担,在基金份额持有人 费用应根据相关规定比例归入基金财产,其余用于 赎回基金份额时收取。赎回费用应根 支付登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有 据相关规定比例归入基金财产,其余 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费并 用于支付登记费和其他必要的手续 全额计入基金财产。 费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 形且基金管理人决定暂停申购时,基 申请的措施。 金管理人应当根据有关规定在指定 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形且基金 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关 者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者 款项本金将退还给投资者。在暂停申 的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 购的情况消除时,基金管理人应及时 给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 恢复申购业务的办理。 应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 229  (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资者的赎回申请有困难 者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回 或认为因支付投资者的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人在 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 当日接受赎回比例不低于上一开放 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 日基金总份额的 10%的前提下,可对 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 其余赎回申请延期办理。对于当日的 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 赎回申请,应当按单个账户赎回申请 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 量占赎回申请总量的比例,确定当日 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 受理的赎回份额;对于未能赎回部 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 分,投资者在提交赎回申请时可以选 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 择延期赎回或取消赎回。…… 者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 本基金为混合型基金,股票资产占基 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例 金的 金资产的比例为 0%-95%,每个交易日 为 0%-95%,每个交易日日终扣除股指期货、国债期 投资 日终扣除股指期货、国债期货合约需 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 缴纳的交易保证金后,保持不低于基 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 金资产净值 5%的现金或者到期日在 券,权证、国债期货、股指期货、期权及其他金融 一年以内的政府债券,权证、国债期 工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定 货、股指期货、期权及其他金融工具 执行。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出 的投资比例依照法律法规或监管机 保证金、应收申购款等。 构的规定执行。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终扣除股指期货、 (2)每个交易日日终扣除股指期货、国债期货合 国债期货合约需缴纳的交易保证金 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 后,保持不低于基金资产净值 5%的 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 现金或者到期日在一年以内的政府 其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 债券; 应收申购款等; 无 (22)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 230  (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; 除上述另有规定外,因证券市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动 除上述第(2)、(13)、(23)、(24)项外, 等基金管理人之外的因素致使基金 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 投资比例不符合上述规定投资比例 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 的,基金管理人应当在 10 个交易日 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 内进行调整,但中国证监会规定的特 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 殊情形除外。 除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 三、基 1.本基金的投资范围为: 1.本基金的投资范围为: 金托 …… …… 管人 本基金为混合型基金,股票资产占基 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比 对基 金资产的比例为 0%-95%,每个交易日 例为 0%-95%,每个交易日日终扣除股指期货、国 金管 日终扣除股指期货、国债期货合约需 债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于 理人 缴纳的交易保证金后,保持不低于基 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 231 的业 金资产净值 5%的现金或者到期日在 的政府债券,权证、国债期货、股指期货、期权 务监 一年以内的政府债券,权证、国债期 及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管 督和 货、股指期货、期权及其他金融工具 机构的规定执行。其中,现金类资产不包括结算 核查 的投资比例依照法律法规或监管机构 备付金、存出保证金、应收申购款等。 的规定执行。 2.本基金各类品种的投资比例、投资 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 限制为: (2)每个交易日日终扣除股指期货、国债期货合 (2)每个交易日日终扣除股指期货、 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 国债期 货合约 需缴纳 的交 易保证金 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 后,保持不低于基金资产净值 5%的现 券;其中,现金类资产不包括结算备付金、存出 金或者 到期日 在一年 以内 的政府债 保证金、应收申购款等; 券; (22)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 无 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 …… 定的投资范围保持一致; 基金托管人对基金的投资的监督与检 …… 查自本基金合同生效之日起开始。除 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金 上述另有规定外,因证券市场波动、 合同生效之日起开始。除上述第(2)、(13)、 证券发行人合并或基金规模变动等基 (23)、(24)项外,因证券市场波动、证券发 金管理人之外的原因导致投资比例不 行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原 符合上述规定的,基金管理人应在 10 因导致投资比例不符合上述规定的,基金管理人 个交易日内进行调整。法律法规另有 应在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定 规定的,从其规定。 的,从其规定。 四十六、 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 人民共和国合同法》(以下简称“《合 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 232  同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》( 以下简称 “《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 运作管理办法》(以下简称“《运作 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 《证券投资基金信息披露管理办法》 规定》”)和其他有关法律法规。 (以下简称“《信息披露办法》”)和 其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第五 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 份额持有人承担,在基金份额持有人 费用应根据相关规定比例归入基金财产,其余用于 赎回基金份额时收取。赎回费用应根 支付登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有 据相关规定比例归入基金财产,其余 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费并 用于支付登记费和其他必要的手续 全额计入基金财产。 费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 233  持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 形之一且基金管理人决定拒绝或暂 申请的措施。 停申购申请时,基金管理人应当根据 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且 有关规定在指定媒介上进行公告。如 基金管理人决定拒绝或暂停申购申请时,基金管理 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝 人应当根据有关规定在指定媒介上进行公告。如果 的申购款项本金将退还给投资者。在 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金 暂停申购的情况消除时,基金管理人 将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金 应及时恢复申购业务的办理。 管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资者的赎回申请有困难 者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回 或认为因支付投资者的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人在 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 当日接受赎回比例不低于上一开放 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 日基金总份额的 10%的前提下,可对 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 其余赎回申请延期办理。对于当日的 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 赎回申请,应当按单个账户赎回申请 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 量占赎回申请总量的比例,确定当日 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 受理的赎回份额;对于未能赎回部 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 分,投资者在提交赎回申请时可以选 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 择延期赎回或取消赎回。…… 者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… 第十 二、投资范围 (二)投资范围 二部 …… …… 分基 基金的投资组合比例为:本基金对债 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资 金的 券资产的投资比例不低于基金资产 比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣 投资 的 80%。每个交易日日终在扣除国债 除国债期货合约需交纳的交易保证金后,本基金持 期货合约需交纳的交易保证金后,本 有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 基金持有的现金或者到期日在一年 于基金资产净值的 5%。其中,现金类资产不包括结 以内的政府债券不低于基金资产净 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 234  值的 5%。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)每个交易日日终在扣除国债期 (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳 货合约需交纳的交易保证金后,保持 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 不低于基金资产净值 5%的现金或者 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现 到期日在一年以内的政府债券; 金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申 无 购款等; (17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 除投资于信用级别评级为 BBB 以上 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 (含 BBB)的资产支持证券,因其信用 资范围保持一致; 等级下降、不再符合投资标准情况 除投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产 外,其余因证券市场波动、证券发行 支持证券,因其信用等级下降、不再符合投资标准 人合并、基金规模变动等基金管理人 情况以及上述第(2)、(18)、(19)项外,其 之外的因素致使基金投资比例不符 余因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变 合上述规定投资比例的,基金管理人 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 应当在 10 个交易日内进行调整,但 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 中国证监会规定的特殊情形除外。法 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 律法规或监管机构另有规定的,从其 形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规 规定。 定。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 三部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 七部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 信息 无 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 235  披露 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 (七)临时报告 无 27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 三、基金 (一) 基金托管人对基金管理人的投 (一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使 托管人 资行为行使监督权 监督权 对基金 …… …… 管理人 基金的投资组合比例为: 基金的投资组合比例为: 的业务 本基金对债券资产的投资比例不低于 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 监督和 基金资产的 80%。每个交易日日终在扣 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳 核查 除国债期货合约需交纳的交易保证金 的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日 后,本基金持有的现金或者到期日在 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 一年以内的政府债券不低于基金资产 5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出 净值的 5%。 保证金、应收申购款等。 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 的规定及基金合同的约定,对基金投 金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 资、融资比例进行监督。 2、每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的 2、每个交易日日终在扣除国债期货合 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 约需交纳的交易保证金后,保持不低 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现 于基金资产净值 5%的现金或者到期 金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 日在一年以内的政府债券; 申购款等; 无 17、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的 全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 18、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 236  19、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 除投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 BBB)的资产支持证券,因其信用等级 投资范围保持一致; 下降、不再符合投资标准情况外,其 除投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产 余因证券市场波动、证券发行人合并、 支持证券,因其信用等级下降、不再符合投资标 基金规模变动等基金管理人之外的因 准情况以及上述第 2、18、19 项外,其余因证券 素致使基金投资比例不符合上述规定 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 交易日内进行调整,但中国证监会规 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 定的特殊情形除外。法律法规或监管 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 机构另有规定的,从其规定。 外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 八、基 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 金资 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 产净 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 值计 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 算和 人协商一致的; 会计 核算 四十七、 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一部 一、订立本基金合同的目的、依据 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 分前言 和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 人民共和国合同法》(以下简称“《合 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》(以下简称“《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 运作管理办法》(以下简称“《运作 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 办法》”)、《证券投资基金销售管 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险 《证券投资基金信息 披露 管理办 管理规定》”)和其他有关法律法规。 法》(以下简称“《信息披露办法》”) 和其他有关法律法规。 第二部 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开 分释义 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现 的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提 237  前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 第六部 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 分基金 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 份额的 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设 申购与 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 赎回 例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体 规定请参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 用途 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 6、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎 份额持有人承担,在基金份额持有 回费用应根据相关规定比例归入基金财产,其余 人赎回基金份额时收取。赎回费用 用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对持 应根据相关规定比例 归入 基金财 续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的 产,其余用于支付登记费和其他必 赎回费并全额计入基金财产。 要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者 超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者 变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限 时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过 基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上 限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资 者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购 金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该 投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金 额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情 人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基 形之一且基金管理人决定暂停申购 金申购申请的措施。 申请时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒介上公告。如果投资 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且 者的申购申请被拒绝,被拒绝的申 基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应 购款项本金将退还给投资者。在暂 当根据有关规定在指定媒介上公告。如果投资者 停申购的情况消除时,基金管理人 的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 应及时恢复申购业务的办理,且开 还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管 放期间可以按暂停申购的期间相应 理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期间可 238  延长。 以按暂停申购的期间相应延长。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 无 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基 金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 人可以根据基金当时的资产组合状 金当时的资产组合状况决定全额赎回、延缓支付 况决定全额赎回或部分延期赎回。 赎回款项或延期办理赎回申请。 无 (3)延期办理赎回申请:在开放期内,若本基金 发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回 申请超过上一估值日基金总份额 50%的,基金管理 人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎 回申请实施延期办理,该单个基金份额持有人未 超上述比例的赎回申请与其他份额持有人的赎回 申请参照前述条款处理。如延期办理期限超过开 放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办 理申购,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人 仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额 50%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有 人办理赎回业务。 第七部 二、基金托管人 二、基金托管人 分基金 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 合同当 事人及 法定代表人:董建岳 法定代表人:杨明生 权利义 务 第十二 二、投资范围 二、投资范围 部分基 …… …… 金的投 基金的投资组合比例为:本基金投 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产 资 资于债券资产的比例不低于基金资 的比例不低于基金资产的 80%;但因开放期流动性 产的 80%;但因开放期流动性需要, 需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放 为保护基金份额持有人利益,在每 期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期 次开放期前一个月、开放期及开放 间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现 期结束后一个月的期间内,基金投 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资不受上述比例限制。开放期内现 资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受上述 5% 金或者到期日在一年以内的政府债 的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、 券不低于基金资产净值的 5%;在封 存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国 闭期内,本基金不受上述 5%的限制。 证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后 如法律法规或中国证监会变更上述 的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 239  投资品种的比例限制,以变更后的 比例为准,本基金的投资比例会做 相应调整。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)在开放期,本基金持有的现金 (2)在开放期,本基金持有的现金或者到期日在 或者到期日在一年以内的政府债券 一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,在 不低于基金资产净值 5%,在封闭 封闭期,本基金不受上述 5%的限制;其中,现金 期,本基金不受上述 5%的限制; 类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; 无 (15)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资; (16)开放期内,本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)项外, 基金规模变动等基金管理人之外的 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变 因素致使基金投资比例不符合上述 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 规定投资比例的,基金管理人应当 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 在 10 个交易日内进行调整,但中国 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 证监会规定的特殊情形除外。 情形除外。 第十四 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 部分基 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 金资产 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 估值 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商一致的; 第十八 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 部分基 (六)基金定期报告,包括基金年 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信 度报告、基金半年度报告和基金季 半年度报告和基金季度报告 息披露 度报告 …… …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 报告期内出现单一投资者持有基金 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 份额比例超过 20%的情形,基金管 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影 理人应当在季度报告、半年度报告、 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资 年度报告等定期报告文件中披露该 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 投资者的类别、报告期末持有份额 持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证 及占比、报告期内持有份额变化情 监会认定的特殊情形除外。 240  况及产品的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、基 (二)基金托管人 (二)基金托管人 金托 法定代表人:董建岳 法定代表人:杨明生 管协 议当 事人 三、基 2.本基金各类品种的投资比例、投资 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 金托 限制为: (2)在开放期,本基金持有的现金或者到期日在 管人 (2)在开放期,本基金持有的现金或 一年以内的政府债券,不低于基金资产净值 5%, 对基 者到期日在一年以内的政府债券,不 在封闭期,本基金不受上述 5%的限制;其中,现 金管 低于基金资产净值 5%,在封闭期,本 金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 理人 基金不受上述 5%的限制; 申购款等; 的业 务监 无 (15)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 督和 资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因 核查 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资; (16)开放期内,本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)项外, 基金规模变动等基金管理人之外的因 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变 素致使基金投资比例不符合上述规定 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 交易日内进行调整,但中国证监会规 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 定的特殊情形除外。 情形除外。 四十八、 万家天添宝货币市场基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 241 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 下简称“《基金法》”)、《公开募集 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 证券投资基金运作管理办法》(以下简 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 称“《运作办法》”)、《证券投资基 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 金销售管理办法》(以下简称“《销售 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 办法》”)、《证券投资基金信息披露 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理办法》(以下简称“《信息披露办 管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 法》”)、《货币市场基金监督管理办 定》”)、《货币市场基金监督管理办法》、 法》、《关于实施<货币市场基金监督管 《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关 理办法>有关问题的规定》、《证券投资 问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报 基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场 规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规 基金信息披露特别规定>》和其他有关法 定>》和其他有关法律法规。 律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集 部分 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 释义 颁布机关对其不时做出的修订 63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 基金 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 份额 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 的申 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 购与 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 赎回 合法权益,具体规定请参见招募说明书或相关 公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金不收取申购费用,在通常情况 1、本基金不收取申购费用,在通常情况下不收 下不收取赎回费用。 取赎回费用。但在满足相关流动性风险管理要 在满足相关流动性风险管理要求的前提 求的前提下,为确保基金平稳运作,避免诱发 下,当本基金持有的现金、国债、中央 系统性风险,本基金应当在发生以下情形时征 银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 收强制赎回费用: 易日内到期的其他金融工具占基金资产 (1)当本基金持有的现金、国债、中央银行 净值的比例合计低于 5%且偏离度为负 票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期 242 时,为确保基金平稳运作,避免诱发系 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低 统性风险,基金管理人将对当日单个基 于 5%且偏离度为负时; 金份额持有人申请赎回基金份额超过基 (2)本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强 额合计超过基金总份额 50%的,且本基金投资 制赎回费用,并将上述赎回费用全额计 组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金 入基金财产。基金管理人与基金托管人 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工 协商确认上述做法无益于基金利益最大 具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离 化的情形除外。 度为负时。 当出现上述任一情形时,基金管理人将对当日 单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基 金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎 回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无 益于基金利益最大化的情形除外。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 12、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基 金单日申购金额或净申购比例超过基金管理 人规定的当日申购金额或净申购比例上限时。 13、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、4、8、9、10、11、 发生上述第 1、2、3、4、8、9、10、13、14 12 项暂停申购情形之一且基金管理人决 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申 定暂停申购时…… 购时…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 无 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取 暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项 发生上述第 1、2、3、5、6、7 情形之一 的措施。 且基金管理人决定暂停接受基金份额持 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 情形之一且 有人赎回申请或延缓支付赎回款项 基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回 时…… 申请或延缓支付赎回款项时…… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投 支付投资者的赎回申请有困难或认为因 资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的 支付投资者的赎回申请而进行的财产变 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 现可能会对基金资产净值造成较大波动 净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受 时,基金管理人在当日接受赎回比例不 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 低于上一开放日基金总份额的 10%的前 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进 243  提下,可对其余赎回申请延期办理。对 行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当 于当日的赎回申请,应当按单个账户赎 日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以 回申请量占赎回申请总量的比例,确定 上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对 当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当 分,投资者在提交赎回申请时可以选择 按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占 延期赎回或取消赎回…… 非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定 当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投 资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回…… 第七部 二、基金托管人 二、基金托管人 分基金 法定代表人:吉晓辉 法定代表人:高国富 合同当 注册资本:196.53 亿元人民币 注册资本:293.52 亿元人民币 事人及 权利义 务 第十 四、投资限制 四、投资限制 二部 (2)基金的投资组合应遵循以下限制: (2)基金的投资组合应遵循以下限制: 分基 7)本基金需保持足够比例的流动性资产 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 金的 以应对潜在的赎回要求,其投资组合应 债券以及五个交易日内到期的其他金融工具 投资 当符合下列规定: 占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; ①现金、国债、中央银行票据、政策性 3)本基金根据基金份额持有人集中度情况对 金融债券占基金资产净值的比例合计不 上述第 1)、2)项投资组合实施调整,并遵守 得低于 5%; 以下要求: ②现金、国债、中央银行票据、政策性 ①当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 金融债券以及五个交易日内到期的其他 额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资 金融工具占基金资产净值的比例合计不 组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩 得低于 10%; 余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、 ③到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 银行定期存款等流动性受限资产投资占 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 基金资产净值的比例合计不得超过 30%; 净值的比例合计不得低于 20%; ②当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资 组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩 余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于 30%; 9)本基金需保持足够比例的流动性资产以应 对潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列 规定: ①现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%,其 中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等; 244  12)本基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业 存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季 度末净资产的 10%; 13)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合 计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工 具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资 工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原 始权益人的资产支持证券及中国证监会认定 的其他品种; 14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 10%。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前款所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 除上述第 1)、第 7)的①项和第 8)项 除上述第 1)、第 9)的①项和第 10)、14)、 外,因证券市场波动、证券发行人合并、 15)项外,因基金份额持有人赎回、证券市场 基金规模变动等基金管理人之外的因素 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 导致本基金投资组合不符合以上比例限 管理人之外的因素导致本基金投资组合不符合 制的,基金管理人应在 10 个交易日内进 以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日 行调整,但中国证监会规定的特殊情形 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 除外。 外。 …… …… 特殊投资限制: 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业 银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管 理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得 基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息 披露程序。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 分基 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 金资 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 产估 基金托管人协商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 245 八部 (五)基金定期报告,包括基金年度报 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基 分基 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达 信息 比例超过 20%的情形,基金管理人应当在 到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他 披露 季度报告、半年度报告、年度报告等定 投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中披露该投资者的类别、报 期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 告期末持有份额及占比、报告期内持有 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及 份额变化情况及产品的特有风险。 占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基 金年度报告和半年度报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 基金管理人应当在年度报告、半年度报告中, 至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的 类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 (六)临时报告 (六)临时报告 18、当“影子定价”确定的基金资产净 18、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊 值与“摊余成本法”计算的基金资产净 余成本法”计算的基金资产净值的正负偏离度 值的负偏离度绝对值达到 0.25%或正负 绝对值达到 0.5%的情形; 当影子定价确定的 偏离度绝对值达到 0.5%的情形; 当影子 基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净 定价确定的基金资产净值与摊余成本法 值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 计算的基金资产净值的负偏离度绝对值 0.5%的情形; 连续两个交易日超过 0.5%的情形; 29、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项时; 30、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商 业银行的银行存款与同业存单时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 基金托管人:上海浦东发展银行股份有 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 限公司 法定代表人:高国富 法定代表人:吉晓辉 注册资本:293.52 亿元人民币 注册资本:196.53 亿元人民币 一、 (一)依据 (一)依据 基金 本协议依据《中华人民共和国证券投资 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以 托管 基金法》(以下简称《基金法》)、《公 下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运 协议 开募集证券投资基金运作管理办法》 作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券 的依 (以下简称《运作办法》)、《证券投 投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 据、 资基金销售管理办法》(以下简称《销 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信 目 售办法》)、《证券投资基金信息披露 息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金 的、 管理办法》(以下简称《信息披露办 流动性风险管理规定》、《货币市场基金监督管理 原则 法》)、《货币市场基金监督管理办法》、 办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法> 和解 《关于实施<货币市场基金监督管理办 有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报 246  释 法>有关问题的规定》、《证券投资基 规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》证 金信息披露编报规则第 5 号<货币市场 券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金 基金信息披露特别规定>》《证券投资 信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容 基金托管业务管理办法》、《证券投资 与格式〉》、《万家天添宝货币市场基金基金合同》 基金信息披露内容与格式准则第 7 号 (以下简称《基金合同》)及其他有关法律、法规 〈托管协议的内容与格式〉》、《万家 制定。 天添宝货币市场基金基金合同》(以下 简称《基金合同》)及其他有关法律、 法规制定。 二、 (一)基金托管人对基金管理人的投资 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监 基金 行为行使监督权 督权 托管 2.基金托管人根据有关法律法规的规 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 人对 定及《基金合同》的约定对下述基金投 同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 基金 融资比例进行监督: 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 管理 7)本基金需保持足够比例的流动性资 以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资 人的 产以应对潜在的赎回要求,其投资组合 产净值的比例合计不得低于 10%; 业务 应当符合下列规定: 3)本基金根据基金份额持有人集中度情况对上述 监督 ①现金、国债、中央银行票据、政策性 第 1)、2)项投资组合实施调整,并遵守以下要 和核 金融债券占基金资产净值的比例合计 求: 查 不得低于 5%; ①当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合 ②现金、国债、中央银行票据、政策性 计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平 金融债券以及五个交易日内到期的其 均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得 他金融工具占基金资产净值的比例合 超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票 计不得低于 10%; 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 ③到期日在 10 个交易日以上的逆回 他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 购、银行定期存款等流动性受限资产投 20%; 资占基金资产净值的比例合计不得超 ②当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合 过 30%; 计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平 …… 均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得 超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; 9)本基金需保持足够比例的流动性资产以应对潜 在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: ①现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占 基金资产净值的比例合计不得低于 5%,其中,上述 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; 12)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同 一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债 券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 13)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构 247  发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得 超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资 产净值的比例合计不得超过 2%。 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工 具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益 人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; 14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 10%。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; …… 除上述第 1)、第 7)的①项和第 8) 除上述第 1)、第 9)的①项和第 10)、14)、15) 项外,因证券市场波动、证券发行人合 项外,因基金份额持有人赎回、证券市场波动、证 并、基金规模变动等基金管理人之外的 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素导致本基金投资组合不符合以上 因素导致本基金投资组合不符合以上比例限制的, 比例限制的,基金管理人应在 10 个交 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,但中国 易日内进行调整,但中国证监会规定的 证监会规定的特殊情形除外。 特殊情形除外。 …… …… 特殊投资限制: 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行 的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事 会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的 同意,并作为重大事项履行信息披露程序。 七、基 二、基金资产估值方法和特殊情形的处 二、基金资产估值方法和特殊情形的处理 金资 理 (四)暂停估值的情形 产净 (四)暂停估值的情形 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 值计 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 算和 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 会计 商一致的; 核算 (六)基金定期报告的编制和复核 (六)基金定期报告的编制和复核 …… …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 248  度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 基金管理人应当在年度报告、半年度报告中,至少 披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持 有份额及占总份额的比例等信息。 四十九、 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 人民共和国合同法》(以下简称“《合 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 投资基金法》( 以下简称 “《基金 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 法》”)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 运作管理办法》(以下简称“《运作 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 《证券投资基金信息披露管理办法》 规定》”)和其他有关法律法规。 (以下简称“《信息披露办法》”)和 其他有关法律法规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放 部分 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 释义 对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非 公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 基金 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 份额 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 的申 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 购与 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请 赎回 参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 份额持有人承担,在基金份额持有人 费用应根据相关规定比例归入基金财产,其余用于 249 赎回基金份额时收取。赎回费用应根 支付登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有 据相关规定比例归入基金财产,其余 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费并 用于支付登记费和其他必要的手续 全额计入基金财产。 费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 7、单个投资者当日申购金额达到基 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总 金管理人所设定的上限。 规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 8、接受某笔或某些申购申请将达到 或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金 基金管理人所设定的本基金当日申 管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时; 购金额上限或基金总规模。 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计 持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过 单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔 申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 项情形之一且基金管理人决定暂停 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购 申购申请时,基金管理人应当根据有 申请的措施。 关规定进行公告。对于上述第 7、8 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且 项拒绝申购的情形,基金管理人将在 基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当 其网站上公布相关申购上限设定。如 根据有关规定进行公告。对于上述第 8 项拒绝申购 果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝 的情形,基金管理人将在其网站上公布相关申购上 的申购款项本金将退还给投资者。在 限设定。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的 暂停申购的情况消除时,基金管理人 申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况 应及时恢复申购业务的办理。 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 认为支付投资者的赎回申请有困难 者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回 或认为因支付投资者的赎回申请而 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 进行的财产变现可能会对基金资产 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 净值造成较大波动时,基金管理人在 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对 当日接受赎回比例不低于上一开放 其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对 日基金总份额的 10%的前提下,可对 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开 其余赎回申请延期办理。对于当日的 放日基金总份额 50%以上的部分,基金管理人有权 赎回申请,应当按单个账户赎回申请 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 量占赎回申请总量的比例,确定当日 回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申 受理的赎回份额;对于未能赎回部 请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 250  分,投资者在提交赎回申请时可以选 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 择延期赎回或取消赎回。…… 者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。…… 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 …… …… 分基 本基金为混合型基金,股票资产占基 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的 金的 金资产的 0%-95%;每个交易日日终在 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期 投资 扣除股指期货和国债期货合约需缴 货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或 纳的保证金以后,本基金保留的现金 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 或到期日在一年以内的政府债券不 值的 5%;权证投资占基金资产净值的 0-3%。其中, 低于基金资产净值的 5%;权证投资占 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 基金资产净值的 0-3%。 申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期 (2)每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货 货和国债期货合约需交纳的交易保 合约需交纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 证金后,保持不低于基金资产净值 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 5%的现金或者到期日在一年以内的 券;其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保 政府债券; 证金、应收申购款等; 无 (20)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; 除上述第(13)项以外,因证券\期 除上述第(2)、(13)、(21)、(22)项以外, 货市场波动、证券发行人合并、基金 因证券\期货市场波动、证券发行人合并、基金规 规模变动等基金管理人之外的因素 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 致使基金投资比例不符合上述规定 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 投资比例的,基金管理人应当在 10 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 个交易日内进行调整,但中国证监会 情形除外。 规定的特殊情形除外。 251 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 金资 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 分基 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告和基金季度报告 金的 告 …… 信息 …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 披露 报告期内出现单一投资者持有基金 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 份额比例超过 20%的情形,基金管理 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 人应当在季度报告、半年度报告、年 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 度报告等定期报告文件中披露该投 类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 资者的类别、报告期末持有份额及占 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 比、报告期内持有份额变化情况及产 的特殊情形除外。 品的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 三、基 (一)基金托管人根据有关法律法规 (三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 金托 的规定及《基金合同》的约定,对基 《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对 管人 金投资范围、投资对象进行监督。…… 象进行监督。…… 对基 本基金为混合型基金,股票资产占基 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的 金管 金资产的 0%-95%;每个交易日日终在 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债 理人 扣除股指期货和国债期货合约需缴纳 期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现 的业 的保证金以后,本基金保留的现金或 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 务监 到期日在一年以内的政府债券不低于 产净值的 5%;权证投资占基金资产净值的 0-3%。 督和 基金资产净值的 5%;权证投资占基金 其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证 核查 资产净值的 0-3%。 金、应收申购款等。 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 的规定及《基金合同》的约定,对基 金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监 金投资、融资比例进行监督。基金托 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 管人按 下述比 例和调 整期 限进行监 2. 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货 督: 合约需交纳的交易保证金后,保持不低于基金资 2. 每个交易日日终在扣除股指期货 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 252  和国债期货合约需交纳的交易保证金 债券;其中,现金类资产不包括结算备付金、存 后,保持不低于基金资产净值 5%的现 出保证金、应收申购款等; 金或者 到期日 在一年 以内 的政府债 券; 17.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开 放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的 无 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 18.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; 19.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 除上述第(10)项以外,因证券\期货市 投资范围保持一致; 场波动、证券发行人合并、基金规模 除上述第 2、10、18、19 项以外,因证券\期货市 变动等基金管理人之外的因素致使基 场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 金投资比例不符合上述规定投资比例 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 进行调整,但中国证监会规定的特殊 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 情形除外。 八、基金 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 资产净 无 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 值计算 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 和会计 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 核算 人协商一致的; 五十、 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金修订内容说明 1、基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一部分前 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 言 华人民共和国合同法》(以下简称 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 “《合同法》”)、《中华人民共 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 和国证券投资基金法》(以下简称 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 “《基金法》”)、《公开募集证 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 券投资基金运作管理办法》(以下 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 简称“《运作办法》”)、《证券 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 投资基金销售管理办法》(以下简 “《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证 253  称“《销售办法》”)、《证券投 券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 资基金信息披露管理办法》(以下 “《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律 简称“《信息披露办法》”)和其 法规。 他有关法律法规。 第二部分释 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开 义 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第六部分基 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 金份额的申 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 购与赎回 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体规定请参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 用途 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 6、赎回费用由赎回基金份额的基 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 金份额持有人承担,在基金份额持 赎回费用应根据相关规定比例归入基金财产,其 有人赎回基金份额时收取。赎回费 余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对 用应根据相关规定比例归入基金 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 财产,其余用于支付登记费和其他 的赎回费并全额计入基金财产。 必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到 或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致 投资者变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金 总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上 限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超 过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比 例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个 投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日 申购金额超过单个投资者单日申购金额上限时; 或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔 申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 254  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项 托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接 情形之一且基金管理人决定暂停 受基金申购申请的措施。 申购申请时,基金管理人应当根据 有关规定在指定媒介上公告。如果 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一 投资者的申购申请被拒绝,被拒绝 且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人 的申购款项本金将退还给投资者。 应当根据有关规定在指定媒介上公告。如果投资 在暂停申购的情况消除时,基金管 者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将 理人应及时恢复申购业务的办理, 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金 且开放期间可以按暂停申购的期 管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期间 间相应延长。 可以按暂停申购的期间相应延长。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 无 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接 受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 人可以根据基金当时的资产组合 金当时的资产组合状况决定全额赎回、延缓支付 状况决定全额赎回或部分延期赎 赎回款项或延期办理赎回申请。 回。 (3)延期办理赎回申请:在开放期内,若本基 无 金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日 赎回申请超过上一估值日基金总份额 50%的,基 金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该 比例的赎回申请实施延期办理,该单个基金份额 持有人未超上述比例的赎回申请与其他份额持 有人的赎回申请参照前述条款处理。如延期办理 期限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开 放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申请,即 基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超 过基金总份额 50%以上而被延期办理赎回的单 个基金份额持有人办理赎回业务。 第十二部分 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金投 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产 资于债券资产的比例不低于基金 的比例不低于基金资产的 80%;但因开放期流动 资产的 80%;但因开放期流动性需 性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开 要,为保护基金份额持有人利益, 放期前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的 在每个开放期前 1 个月、开放期及 期间不受上述比例的限制;在开放期,本基金持 开放期结束后 1 个月的期间不受 有的现金或者到期日在一年以内的政府债券,不 255  上述比例的限制;在开放期,本基 低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金 金持有的现金或者到期日在一年 不受上述 5%的限制。其中,现金类资产不包括 以内的政府债券,不低于基金资产 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法 净值的 5%,在封闭期内,本基金 律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例 不受上述 5%的限制。如法律法规 限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例 或中国证监会变更上述投资品种 会做相应调整。 的比例限制,以变更后的比例为 准,本基金的投资比例会做相应调 整。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)在开放期,本基金持有的现 (2)在开放期,本基金持有的现金或者到期日 金或者到期日在一年以内的政府 在一年以内的政府债券,不低于基金资产净值的 债券,不低于基金资产净值的 5%,在封闭期,本基金不受上述 5%的限制;其 5%,在封闭期,本基金不受上述 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 5%的限制; 应收申购款等; 无 (14)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%, 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (15)开放期内,本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致; 除上述第(9)项以外,因证券市 场波动、证券发行人合并、基金规 除上述第(2)、(9)、(14)、(15)项以外, 模变动等基金管理人之外的因素 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变 致使基金投资比例不符合上述规 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 定投资比例的,基金管理人应当在 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 证监会规定的特殊情形除外。 特殊情形除外。 第十四部分 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 基金资产估 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商一致的; 第十八部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息 (六)基金定期报告,包括基金年 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 披露 度报告、基金半年度报告和基金季 半年度报告和基金季度报告 度报告 …… 256  …… 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中 国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情 况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 二、基 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 金托 本协议依据《中华人民共和国证券投资 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 管协 基金法》(以下简称“《基金法》”) 《公 (以下简称“《基金法》”) 《公开募集证券投资 议的 开募集证券投资基金运作管理办法》 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 依据、 (以下简称“《运作办法》”)、《证 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 目的 券投资基金销售管理办法》(以下简称 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 和原 “《销售办法》”)、《证券投资基金 法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 则 信息披露管理办法》(以下简称“《信 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 息披露办法》”)、《证券投资基金信 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、 息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 议的内容与格式〉》、《万家安弘纯债 〈托管协议的内容与格式〉》、《万家安弘纯债 一年定期开放债券型证券投资基金基 一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 以 金合同》(以下简称“《基金合同》”) 下简称“《基金合同》”)等有关法律法规规定 等有关法律法规规定制订。 制订。 三、基 (一)基金托管人对基金管理人的投资 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使 金托 行为行使监督权 监督权 管人 …… …… 对基 基金的投资组合比例为:本基金投资于 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产 金管 债券资产的比例不低于基金资产的 的比例不低于基金资产的 80%;但因开放期流动 理人 80%;但因开放期流动性需要,为保护 性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开 的业 基金份额持有人利益,在每个开放期前 放期前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的 务监 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月 期间不受上述比例的限制;在开放期,本基金持 督和 的期间不受上述比例的限制;在开放 有的现金或者到期日在一年以内的政府债券,不 核查 期,本基金持有的现金或者到期日在一 低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金 年以内的政府债券,不低于基金资产净 不受上述 5%的限制。其中,现金类资产不包括结 值的 5%,在封闭期内,本基金不受上 算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律 述 5%的限制。如法律法规或中国证监会 法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限 257  变更上述投资品种的比例限制,以变更 制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会 后的比例为准,本基金的投资比例会做 做相应调整。 相应调整。 (二)基金托管人根据有关法律法规的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基 规定及基金合同的约定,对基金投资、 金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进 融资、融券比例进行监督。基金托管人 行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行 按下述比例和调整期限进行监督: 监督: (2)在开放期,本基金持有的现金或 (2)在开放期,本基金持有的现金或者到期日在 者到期日在一年以内的政府债券,不低 一年以内的政府债券,不低于基金资产净值的 于基金资产净值的 5%,在封闭期,本 5%,在封闭期,本基金不受上述 5%的限制;其 基金不受上述 5%的限制; 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 无 应收申购款等; (14)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%, 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (15)开放期内,本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致; 除上述第(9)项以外,除基金合同另 有约定外,因证券市场波动、证券发行 除上述第(2)、(9)、(14)、(15)项以外,除基 人合并、基金规模变动等基金管理人之 金合同另有约定外,因证券市场波动、证券发行 外的因素致使基金投资比例不符合上 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 述规定投资比例的,基金管理人应当在 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 规定的特殊情形除外。 国证监会规定的特殊情形除外。 八、基 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 金资 无 4. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 产净 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 值计 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 算和 托管人协商一致的; 会计 核算 五十一、 万家家瑞债券型证券投资基金修订内容说明 1、 基金合同主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 258  共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 下简称“《基金法》”)、《公开募集证 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 券投资基金运作管理办法》(以下简称 投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 (以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募 《证券投资基金信息披露管理办法》(以 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 下简称“《信息披露办法》”)和其他有 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和 关法律法规。 其他有关法律法规。 第一 无 六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达 部分 到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作 前言 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或 者超过 50%的除外。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集 部分 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 释义 颁布机关对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等以及法律法规或中国证监会规定的其他流动 性受限资产,如未来法律法规变动,基金管理 人在履行适当程序后,可对上述流动性受限资 产范围进行调整 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 基金 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 份额 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 的申 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 购与 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法 赎回 权益,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 持有人承担,在基金份额持有人赎回基 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 金份额时收取。赎回费用应根据相关规 赎回费用应根据相关规定比例归入基金财产, 定比例归入基金财产,具体比例见招募 具体比例见招募说明书,其余用于支付登记费 说明书,其余用于支付登记费和其他必 和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少 要的手续费。 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并 将上述赎回费全额计入基金财产。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金 259  总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上 限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例 超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购 比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过 单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资 者当日申购金额超过单个投资者单日申购金额 上限时;或该投资者单笔申购金额超过单个投 资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂 停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项情 形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一 购申请时…… 且基金管理人决定拒绝或暂停申购申请时…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 无 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂 停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措 施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投 支付投资者的赎回申请有困难或认为因 资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的 支付投资者的赎回申请而进行的财产变 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 现可能会对基金资产净值造成较大波动 净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受 时,基金管理人在当日接受赎回比例不 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 低于上一开放日基金总份额的 10%的前 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进 提下,可对其余赎回申请延期办理。对 行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当 于当日的赎回申请,应当按单个账户赎 日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以 回申请量占赎回申请总量的比例,确定 上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对 当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当 分,投资者在提交赎回申请时可以选择 按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非 延期赎回或取消赎回…… 自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当 日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回…… 第十 二、投资范围 二、投资范围 二部 基金的投资组合比例为:本基金对债券 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的 分基 资产的投资比例不低于基金资产的 80%, 投资比例不低于基金资产的 80%,本基金持有 金的 本基金持有的全部权证的市值不超过基 的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%; 260 投资 金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 除国债期货合约需缴纳的交易保证金 交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的 后,现金或者到期日在一年以内的政府 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存 5%。 出保证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除国债期货合 (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需交 约需交纳的交易保证金后,保持不低于 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 基金资产净值 5%的现金或者到期日在 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 一年以内的政府债券; 其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等; (17)基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计,不得超过基金资产净值的 15%;因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金 合同约定的投资范围保持一致; 除第(12)项另有约定外,因证券、期 除第(2)、(12)、(18)、(19)项另有约 货市场波动、证券发行人合并、基金规 定外,因证券、期货市场波动、证券发行人合 模变动等基金管理人之外的因素致使基 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 金投资比例不符合上述规定投资比例 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 行调整,但中国证监会规定的特殊情形 中国证监会规定的特殊情形除外。 除外。 第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四部 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 分基 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 金资 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 产估 金托管人协商一致的; 值 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 261 八部 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 分基 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 金的 报告期内出现单一投资者持有基金份额 如报告期内出现单一投资者持有基金份额的比 信息 比例超过 20%的情形,基金管理人应当 例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障 披露 在季度报告、半年度报告、年度报告等 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基 定期报告文件中披露该投资者的类别、 金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 报告期末持有份额及占比、报告期内持 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额 有份额变化情况及产品的特有风险。 及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流 动性风险分析等。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时; 2、托管协议主要修订内容 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 订立本协议的依据是《中华人民共和国证 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投 券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开 二、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 基金 (以下简称《运作办法》)、《证券投资 《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办 托管 基金销售管理办法》(以下简称《销售办 法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 协议 法》)、《证券投资基金信息披露管理办 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披 的依 法》(以下简称《信息披露办法》)、《证 露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金 据、 券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 目的 号〈托管协议的内容与格式〉》、《万家 风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披 和原 家瑞债券型证券投资基金基金合同》(以 露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与 则 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 格式〉》、《万家家瑞债券型证券投资基金基 金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有 关规定。 (一)基金托管人对基金管理人的投资行 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行 三、 为行使监督权 使监督权 基金 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 托管 《基金合同》的约定对下述基金投融资比 金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监 人对 例进行监督: 督: 基金 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约 管理 约定,本基金的投资资产配置比例为:本 定,本基金的投资资产配置比例为:本基金对 人的 基金对债券资产的投资比例不低于基金资 债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%, 业务 产的 80%,本基金持有的全部权证的市值不 本基金持有的全部权证的市值不超过基金资 监督 超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终 产净值的 3%;每个交易日日终在扣除国债期货 和核 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日 查 后,现金或者到期日在一年以内的政府债 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 262 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 的约定,本基金投资组合遵循以下投资限 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的 制: 约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需 2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需交 交纳的交易保证金后,保持不低于基金资 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 的政府债券; 券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存 …… 出保证金、应收申购款等; 除第 12)项另有约定外,因证券、期货市 17)基金管理人管理且由本基金托管人托管的 场波动、证券发行人合并、基金规模变动 全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开 等基金管理人之外的因素致使基金投资比 放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行 例不符合上述规定投资比例的,基金管理 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托管 证监会规定的特殊情形除外。 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发 …… 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 30%; 18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计,不得超过基金资产净值的 15%;因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; 19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金 合同约定的投资范围保持一致; …… 除第 2)、12)、18)、19)项另有约定外, 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 国证监会规定的特殊情形除外。 263