万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 【重要提示】 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2015]1138 号文注册募集,注册日期为 2015 年 6 月 4 日。基金合同生效日期为 2015 年 6 月 19 日。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资人在投资本基金前,应仔细阅读基金合同、本招募说明书,全面认识本基金产 品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 对认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。 投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金 在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因 素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本 基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。投资 人应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金的“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投 资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权 利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 12 月 19 日,有关财务数据和 净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:万家基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 层 法定代表人:方一天 成立日期:2002 年 8 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44 号 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:兰剑 电话:021-38909626 传真:021-38909627 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 董事长方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国 证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014 年 10 月加入万家基金管理有 限公司,2014 年 12 月起任公司董事,2015 年 2 月起任公司总经理。 董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科 长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有 限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。 董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务 部科长,副部长,齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份 有限公司财务总监。 独立董事陈增敬先生,中国民主建国会成员,博士研究生,教授,曾任山东 大学数学院讲师兼副教授,法国国家信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大 略大学保险系访问学者、兼职教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学齐 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 鲁证券金融研究院)常务副院长兼教授,现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长 兼数学院副院长、教授。 独立董事骆玉鼎先生,中共党员,研究生,经济学博士,副教授,曾任上海 财经大学金融学院银行系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授、副院长,美 国国际管理研究生院(雷鸟)访问研究员,上海财经大学证券期货学院副院长兼 副教授,新疆财经大学金融系支教教师,上海财经大学金融学院副院长、常务副 院长,上海财经大学金融学院副教授,现任上海财经大学商学院副院长。 独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财 经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山 东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心 副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业 教学指导委员会委员。 2、基金管理人监事会成员 监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限公司文 艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事 务代表,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。 监事张浩先生,中共党员,管理学博士,先后任职于山东东银投资管理有限 公司、山东省国有资产控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司综 合部(党委办公室)部长(主任)。 监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南 分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008 年 3 月起加入本公司,现任 公司综合管理部总监。 监事蔡鹏鹏女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星 数码技术(北京)有限公司、路通资讯香港有限公司,2007 年 4 月起加入本公 司,现任公司机构理财部总监。 监事陈广益先生,中共党员,硕士学位,先后任职于苏州市对外贸易公司、 兴业全球基金管理有限公司,2005 年 3 月起任职于万家基金管理有限公司,现 任公司运营部总监。 3、基金管理人高级管理人员 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 总经理:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券, 从事行政管理、机构客户开发等工作;2003 年至 2007 年任职于兴安证券,从事 营销管理工作;2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理 等职。2011 年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理, 2013 年 4 月起任公司副总经理,2014 年 10 月至 2015 年 2 月代任公司总经理。 督察长:兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师 事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005 年 10 月进入万家基金管 理有限公司工作,2015 年 4 月起任公司督察长。 4、本基金基金经理简历 高翰昆,英国诺丁汉大学硕士。2009 年 7 月加入万家基金管理有限公司, 历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任公司万家新利 灵活配置混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家 现金宝货币型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券 型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 主 任:方一天 副主任:黄海、陈工文 委 员:罗毅、张军、莫海波、白宇、卞勇 方一天先生,万家基金管理有限公司董事长兼总经理 黄海先生,公司投资总监。 陈工文先生,公司总经理助理、专户投资经理。 罗毅先生,公司总经理助理。 张军先生,公司总经理助理。 莫海波先生,投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理、 万家精选股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选股票型证券投资基金基金 经理,万家品质生活股票型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 白宇先生,公司交易部总监。 卞勇先生,量化投资部总监、万家 180 指数证券投资基金、万家中证红利指 数型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金和万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 ( 一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”) 住所:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:范一飞 成立时间:1995 年 12 月 29 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 47.04 亿元 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号:中国证监会 证监许可[2009]814 号 托管部门联系人:叶忆红 电话:021-68475888 传真:021-68476936 2、主要人员情况 上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设产 品管理部、托管运作部(下设托管运作团队和运行保障团队)、稽核监督部,平 均年龄 30 岁左右,100%员工拥有大学本科以上学历,绝大部分岗位人员均具有 基金从业资格。 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 3、基金托管业务经营情况 上海银行于 2009 年 8 月 18 日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券 投资基金托管业务,批准文号:中国证监会证监许可[2009]814 号。 截至 2015 年 3 月 31 日,上海银行已托管 11 只证券投资基金,分别为天治 成长精选股票型证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、中证财 通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债 券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债 保利债券型证券投资基金、鹏华丰信分级债券型证券投资基金、前海开源事件驱 动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、中 银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支 付债券型证券投资基金,托管基金的资产净值合计 92.36 亿元。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的网上交易平台。 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 法定代表人:方一天 联系人:李忆莎 电话:(021)38909771 传真:(021)38909798 客户服务热线:400-888-0800;95538 转 6 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回 等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。网上交易网址: https://trade.wjasset.com/ 2、代销机构 (1)上海天天基金销售有限公司 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (2)北京乐融多源投资咨询有限公司 客户服务电话: 400-068-1176 网址: www.jimubox.com (3)浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:4008-773-772 网址:http://fund.10jqka.com.cn/ (4)国金证券股份有限公司 客户服务电话:400-660-0109 网址:www.gjzq.com.cn (5)盈米财富管理有限公司 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (6)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ (7)杭州数米基金销售有限公司 客户服务电话:400-076-6123 网址:www.fund123.cn (8)上海利得基金销售有限公司 客户服务电话:400-067-6266 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 网址: http:// m.leadfund.com.cn http://admin.leadfund.com.cn (9)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 客户服务电话:400-821-5399 网址: www.noah-fund.com 二、基金登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 电话:(010)58598888 传真:(010)58598824 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:北京大成(上海)律师事务所 住所:上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 24 层(200120) 负责人:王汉齐 经办律师:夏火仙、华涛 电话:(021)3872 2416 传真:(021)5878 6866 联系人:华涛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东三办公楼 15、16 层(100738) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼(200120) 联系电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 第四部分 基金的名称 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 第五部分 基金的类型 基金类别:混合型 基金运作方式:契约型开放式 基金存续期间:不定期 第六部分 基金的投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超 越业绩比较基准的收益。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小 企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规 定。 第八部分 基金的投资策略 1、资产配置策略 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极 主动地的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲 线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资 品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。 在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达 到或超过业绩比较基准的收益。 2、股票投资策略 本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性 和定量两个方面来把握投资对象的特征: (1)定性方面 具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资人关系;具 有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模;财务 透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营 层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势 相契合。 (2)定量方面 已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS 等财务指标已具有增长性; 未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期 EPS 增长率等指标高于 行业平均水平; 为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建 立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进 行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续 严格的跟踪和评估。 3、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的 基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配 置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 4、普通债券投资策略 在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息 及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进 行投资。 5、中小企业私募债券债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差 定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债 券的投资。 本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调 整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本 金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估 中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的 中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值 的因素,并进行相应的投资操作。 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部 《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并 给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小 企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行 投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用 研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得 长期稳定收益。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分 析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等 因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同 变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债 券,获取稳健的投资回报。 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 8、股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前 提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股 指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约, 通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利 用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风 险、提高组合的运作效率。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益 率*50% 本基金选用沪深 300 指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩比较 基准。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金 管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国 证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人 大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基 金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 第十部分 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未 经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 29,610,552.50 2.84 其中:股票 29,610,552.50 2.84 2 固定收益投资 374,523,776.00 35.93 其中:债券 374,523,776.00 35.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 393,001,709.50 37.70 其中:买断式回购 - - 的买入返售金融资产 银行存款和结算备 6 243,672,046.86 23.37 付金合计 7 其他资产 1,659,761.43 0.16 8 合计 1,042,467,846.29 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 142,200.00 0.01 C 制造业 13,578,104.00 1.36 电力、热力、燃气及水 D 286,500.00 0.03 生产和供应业 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 E 建筑业 278,080.00 0.03 F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G 4,218,900.00 0.42 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 179,900.00 0.02 技术服务业 J 金融业 10,926,868.50 1.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,610,552.50 2.98 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 601288 农业银行 1,800,000 5,454,000.00 0.55 2 002103 广博股份 200,000 4,314,000.00 0.43 3 600270 外运发展 200,000 3,954,000.00 0.40 4 002241 歌尔声学 80,000 1,892,000.00 0.19 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 5 002179 中航光电 50,000 1,771,000.00 0.18 6 000513 丽珠集团 26,000 1,039,740.00 0.10 7 002142 宁波银行 88,000 989,120.00 0.10 8 000783 长江证券 100,000 927,000.00 0.09 9 600519 贵州茅台 4,400 837,364.00 0.08 10 002385 大北农 70,000 709,800.00 0.07 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值(元) 例(%) 1 国家债券 5,333,500.00 0.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,160,000.00 5.04 其中:政策性金融 50,160,000.00 5.04 债 4 企业债券 20,877,276.00 2.10 5 企业短期融资券 205,104,000.00 20.61 6 中期票据 93,049,000.00 9.35 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 374,523,776.00 37.63 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占 基 金 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 资产净值 号 比例(%) 1 011599723 15 广汇汽车 800,000 80,104,000.00 8.05 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 SCP003 13 马 城 投 2 101356006 500,000 52,985,000.00 5.32 MTN001 3 150411 15 农发 11 500,000 50,160,000.00 5.04 15 光 明 4 011586010 500,000 50,020,000.00 5.03 SCP010 15 葛 洲 坝 5 041557004 500,000 50,010,000.00 5.02 CP001 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调 查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 46,237.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,613,524.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,659,761.43 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占 流通受限 股票 基金资 流通受 序号 股票代码 部分的公允价 名称 产净值 限情况说明 值(元) 比例(%) 1 002103 广博股份 4,314,000.00 0.43 重大事项停牌 2 000513 丽珠集团 1,039,740.00 0.14 重大事项停牌 第十二部分基金的业绩 基金业绩截止日为 2015 年 9 月 30 日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 较 万家瑞丰 A 业 绩 比 较 业绩比较基 净 值 收 净值收益率 阶段 基 准 收 益 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 率③ 准差④ 2015 年 7 月 1 日至 2015 -0.58% 0.10% -13.50% 1.67% 12.92% -1.57% 年 9 月 30 日 自基 金合 同生 效起 至 -0.59% 0.10% -17.35% 1.77% 16.76% -1.67% 2015 年 9 月 30 日 万家瑞丰 C 业 绩 比 较 业绩比较基 净 值 收 净值收益率 阶段 基 准 收 益 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 率③ 准差④ 2015 -0.63% 0.10% -13.50% 1.67% 12.87% -1.57% 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日 自基 金合 同生 效起 至 -0.64% 0.10% -17.35% 1.77% 16.71% -1.67% 2015 年 9 月 30 日 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 注:1、本基金合同生效日为 2015 年 6 月 19 日,截至本报告期末本基金合 同生效未满一年; 2、本基金于 2015 年 6 月 19 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六 个月内为建仓期。 截止报告期末,本基金尚处于建仓期。报告期末各项资产配 置比例符合法律法规和基金合同要求。 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券及期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用; 10、清算费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.6 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法 规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日 2 日前按照《信息披露办法》的规定在指 定媒体上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2015年6月10日刊登的本基 金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下: 1、在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据 的截止日期。 2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。 3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。 4、在“五、相关服务机构”部分,更新了本基金的相关服务机构。 5、在“六、基金的募集”部分,更新了本基金募集情况的相关信息。 6、在“七、基金合同的生效”部分,更新了本基金生效日期的相关信息。 7、在“九、基金的投资”部分,补充了本基金最近一期(2015 年第三季度) 投资组合报告内容。 8、在“十、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。 9、更新了“二十二、其他应披露事项”部分,更新了本基金最近一次招募 说明书刊登以来的公告事项。 万家基金管理有限公司 2016 年 1 月 29 日