宝盈优势产业灵活配置混合型 证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 19 §5 托管人报告...... 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20 §6 审计报告...... 21 6.1 审计报告基本信息...... 21 6.2 审计报告的基本内容...... 21 §7 年度财务报表...... 24 7.1 资产负债表...... 24 7.2 利润表...... 25 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 26 7.4 报表附注...... 27 §8 投资组合报告...... 58 8.1 期末基金资产组合情况...... 58 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 73 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 73 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 73 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 74 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 74 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 74 8.12 投资组合报告附注...... 74 §9 基金份额持有人信息...... 76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 76 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 76 §10 开放式基金份额变动...... 78 §11 重大事件揭示...... 79 11.1 基金份额持有人大会决议...... 79 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 79 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 79 11.4 基金投资策略的改变...... 79 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 79 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 79 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 79 11.8 其他重大事件...... 80 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 88 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 88 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 88 §13 备查文件目录...... 89 13.1 备查文件目录 ...... 89 13.2 存放地点...... 89 13.3 查阅方式...... 89 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈优势产业混合 基金主代码 001487 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 25 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 796,046,048.77 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 宝盈优势产业混合 A 宝盈优势产业混合 C 下属分级基金的交易代码： 001487 012771 报告期末下属分级基金的份额总额 643,496,338.67 份 152,549,710.10 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将通过积极的大类资产配置，重点关注我国的优势产业，深入研究行业 个股，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产 投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境 的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略。 （二）股票投资策略 本基金遵循重点投资优势产业与行业内精选个股相结合的股票投资策略，包括 行业配置策略和个股投资策略。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资 策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私 募债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理， 获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指期货投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张磊 郭明 联系电话 0755-83276688 010-66105799 电子邮箱 zhangl@byfunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-8888-300 95588 传真 0755-83515599 010-66105798 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市西城区复兴门内大街 55 报业大厦 1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街 55 一路 115 号投行大厦 10 层 号 邮政编码 518034 100140 法定代表人 马永红 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.byfunds.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 中国上海市浦东新区东育路 588 号 普通合伙） 前滩中心 42 楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2021 年 2020 年 2019 年 据和指 标 宝盈优势产业混合 宝盈优势产业混 宝盈优势产业混合 宝盈优势产业混合 A 合 C 本期已 实现收 424,707,514.80 84,332,326.59 21,496,551.24 35,291,933.53 益 本期利 602,671,244.16 92,736,763.38 23,487,554.75 53,953,520.71 润 加权平 均基金 1.7207 0.6932 0.4494 0.5799 份额本 期利润 本期加 权平均 50.40% 19.44% 26.92% 46.66% 净值利 润率 本期基 金份额 100.52% 34.34% 33.84% 63.06% 净值增 长率 3.1.2 期末数 2021 年末 2020 年末 2019 年末 据和指 标 期末可 供分配 1,539,036,055.25 363,833,966.43 38,570,845.25 33,820,387.23 利润 期末可 供分配 2.3917 2.3850 0.9385 0.4476 基金份 额利润 期末基 金资产 2,500,649,010.81 591,773,783.11 79,670,307.56 109,383,761.10 净值 期末基 金份额 3.8860 3.8792 1.938 1.448 净值 3.1.3 累计期 2021 年末 2020 年末 2019 年末 末指标 基金份 额累计 343.08% 34.34% 120.97% 65.10% 净值增 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金于 2021 年 7 月 2 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈优势产业混合 C”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈优势产业混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 13.34% 1.10% 1.78% 0.47% 11.56% 0.63% 过去六个月 31.77% 1.42% -0.45% 0.61% 32.22% 0.81% 过去一年 100.52% 1.49% 1.62% 0.70% 98.90% 0.79% 过去三年 337.61% 1.51% 47.84% 0.82% 289.77% 0.69% 过去五年 325.63% 1.47% 36.27% 0.77% 289.36% 0.70% 自基金合同 343.08% 1.62% 37.98% 0.85% 305.10% 0.77% 生效起至今 宝盈优势产业混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 13.23% 1.10% 1.78% 0.47% 11.45% 0.63% 自基金合同 34.34% 1.41% 1.25% 0.59% 33.09% 0.82% 生效起至今 注：本基金于2021年7月2日起增设C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈优势产业混合C”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金于2021年7月2日起增设C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈优势产业混合C”。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于2021年7月2日起增设C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈优势产业混合C”。3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆 9 个月持有混合、宝盈中债 1-3 年国开行债券指数、宝盈优质成长混合、宝盈中债 3-5 年国开行债券指数、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合五十五只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、宝盈新锐灵 肖肖先生，北京大学金融学 活配置混合型证券 2017 年 1 硕士。2008 年 7 月至 2011 肖肖 投资基金、宝盈资源 月 7 日 - 13 年 年4 月任职于联合证券有限 优选混合型证券投 责任公司，担任研究员； 资基金、宝盈品牌消 2011 年 5 月至 2014 年 5 月 费股票型证券投资 任职于民生证券有限责任 基金、宝盈龙头优选 公司，担任研究员；2014 年 股票型证券投资基 6月至2015年2月任职于方 金、宝盈现代服务业 正证券股份有限公司，担任 混合型证券投资基 研究员，自 2015 年 2 月加 金、宝盈研究精选混 入宝盈基金管理有限公司 合型证券投资基金、 研究部，先后担任研究员、 宝盈鸿利收益灵活 研究部副总经理、宝盈新价 配置混合型证券投 值灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理； 资基金基金经理。中国国 权益投资部总经理 籍，证券投资基金从业人员 资格。 本基金、宝盈国家安 全战略沪港深股票 陈金伟先生，北京大学金融 型证券投资基金、宝 学硕士。曾任中国人寿资产 盈新兴产业灵活配 管理有限公司研究员，2015 陈金伟 置混合型证券投资 2021 年 1 - 7 年 年2 月加入宝盈基金管理有 基金、宝盈成长精选 月 6 日 限公司，历任研究员、基金 混合型证券投资基 经理助理、投资经理。中国 金、宝盈转型动力灵 国籍，证券投资基金从业人 活配置混合型证券 员资格。 投资基金基金经理 方佳佳女士，管理学硕士。 曾担任华为技术有限公司 本基金、宝盈消费主 海外财经管理部项目财务、 题灵活配置混合型 2019 年 1 2021 年 5 深圳展博投资管理有限公 方佳佳 证券投资基金基金 月 18 日 月 14 日 10 年 司研究部高级研究员，2014 经理助理 年 10 月加入宝盈基金管理 有限公司，担任研究部研究 员。中国国籍，证券投资基 金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理（助理）均非首任基金经理（助理），其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2021 年 12 月 31 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 绝大部分基于基本面的投资大体可以分为三个要素：估值、景气度、公司质地。对应的是深 度价值策略、趋势（产业趋势）投资以及成长投资策略，假设每个投资者总共有 100 分，需要将100 分分配给这三个要素。极度看重产业趋势的投资者，会把大部分分数给产业趋势，选出来的标的多属于新兴行业；深度价值投资者会特别看重估值的重要性；成长投资策略会特别强调好生意好公司、长坡厚雪的重要性。从我们的角度，我们愿意把 50 分给好公司，40 分给低估值，10分给产业趋势。 首先，我们是成长股投资，投资的是扩张的行业和公司，并且我们相信优秀公司的力量，只不过我们对于优秀公司的定义不限于核心资产，所有治理结构完善，对小股东相对友好、在细分行业内具有竞争力，行业天花板没有见顶并且持续扩张的公司都在我们的选股范围中。 其次，我们比较看重估值的重要性，估值的重要性在于即使判断出现失误，损失也是有限的，高估值意味着苛刻的假设，这些假设在长时间看来未必是能够实现的，尤其是时间越长，看错的可能性就越大，我们比较看重估值也是认识到自身研究的局限性，接受自己的不完美。 再次，我们认同产业趋势的价值，产业趋势意味着增量市场空间，在增量市场下，企业更有可能实现扩张避免陷入内卷，但产业趋势确定性不等同于公司的确定性，尤其是确定的产业趋势会带来确定的供给增加，确定的供给增加会冲击现有公司的确定性，因此我们把产业趋势放在相对靠后的位置。 以上三者是有顺序的，我们的顺序是好公司、低估值、产业趋势，分配权重是 50%、40%、10%。 在 2021 年的新能源和周期行情中，我们时刻反思是否将景气度权重放的太低，没有重配这些景气板块，以至于错过本有机会获取的收益。经过反思后我们觉得一方面我们的方法论没有错，因为我们认为聚焦短期景气变化和跨行业选股是矛盾的，在我们看来聚焦景气投资需要极致聚焦少量赛道，而极致聚焦少量赛道和我们初衷不符。 “基于景气度的基本面趋势投资”无疑是近三年最成功的投资方法，这种方法是从需求角度先选出景气赛道，再选公司。其假设是只要景气上行，公司业绩就能持续兑现甚至超预期，股价就能持续上行。我们并不怀疑有优秀的投资者能基于此方法在阶段性获利，只是我们认为自身并不具备这种能力，因为这种投资方法积聚了大量的边际交易资金，这些边际交易资金更为关注的与其说是景气度，不如说是“赚钱效应”，因此这个方法可能存在的风险是出现其他更景气的板块，有更强的“赚钱效应”，即某一个景气行业的股价风险一方面来自于其自身景气度波动，另一方面来自于出现其他更景气的行业，这一现象已经出现在一些热门景气行业。所以我们认为这种方法实际操作难度可能远比看上去难（尤其拉长时间）。因为“最景气”不等同于“景气”，我们如果对某个行业深入研究，相对容易得出“景气”的结论，但是我们要得出“最景气”的结论，需要对所有行业深入研究并时刻做比较。我们在能力、精力以及在相当多的行业的研究深度方面都无 法胜任这种投资方法。“投资是赚上市公司业绩增长的钱”这句话是我们非常认同的，但是我们认为这句话的“业绩”指的是“长期业绩”，而不仅仅是“当期业绩”，如果将这句话中的“业绩”等同于“当期业绩”，就陷入了追逐高频景气度变化，基于当年或者当季度业绩，甚至月度、周度变化的赛跑游戏，边际变好一拥而上，边际变坏一哄而散。 但是我们该反思的是，由于我们学习能力不够强以及思维僵化，对待某些长坡厚雪的新兴行业，我们草率地将股价上行简单归因于短中期景气因素，而忽视了其背后巨大的市场空间，而这一点实际上是我们可以提升改进的地方，因为如果一个行业的景气上行是长周期的，那么这个变量就是我们可以跟踪和把握的。 我们运气不错，管理的几只产品，2021 年都取得了任期内相对不错的收益，但是我们必须要强调 2021 年两个有利的客观条件： 1.我们虽然并不想贴上“中小盘”标签，但是我们的选股宽度确实超过市场平均水平。2021年的市场风格对于我们这种选股范围宽的策略是相对友好的。 2.我们的总管理规模，在很长一段时间（尤其是上半年）都是相对可控的，这使得我们对于一些流动性相对差的个股容易进出，也就是说我们有一部分收益是通过交易获取的。 以上两点客观条件，展望未来一年，都是难以复制的（尤其是第二点），因此我们首先要提醒投资者降低对我们未来收益的预期。我们 2021 年获取的收益率，无论是从绝对收益还是相对收益，都是我们自己无法复制的。 规模和收益率的矛盾，在我们这种完全自下而上选股同时又看中估值的策略中显得异常突出，这也是我们 2021 年下半年以来最重点思索的内容，我们有一些心得，但是还远远不够。我们不会刻意控制换手率，因为换手率只是结果。但是随着我们的规模扩大，我们将被动降低换手率，我们总结换手原因包括两类： 1.看错标的，认错止损。 2.股价到达目标价，兑现收益。 针对第一种情况，规模扩大意味着认错带来的冲击成本增加，以至于我们需要追求中长期更高的确定性，在之前胜率赔率权重各半的基础上，我们将更向胜率倾斜。我们需要提升“看对的概率”，而不是通过“更多次看对”获取收益。 针对第二种情况，我们必然要追求更大的空间，这也意味着，我们需要加强主流赛道的研究，因为大行业产生长线大牛股。 但以上并非意味着我们向指数权重股或“赛道”妥协，我们仍然坚持的是自下而上、淡化赛道的选股策略。我们认为在目前估值水平下，自下而上选股仍然大有可为，在这个各行各业都充 满活力的国家，绝非仅有所谓“核心资产”、“宁指数”或“茅指数”具有长期投资价值。 在选股流程方面，我们尝试用量化初步辅助选股，但是量化初筛仅仅能解决 10%的问题，解决的是研究线索的发现问题，而且这种量化策略我们也需要动态调整，不存在“躺赢”策略。我们的目的仅仅是把“翻石头”流程化。在交易策略角度，我们需要更左侧买入和卖出，我们需要有更大的耐心以及对于自身判断更大的信心。 但是无论如何，对于我们这种全市场自下而上选股同时又看中估值的策略，规模的扩大都会无可避免地影响我们的收益率，这是我们反复向投资者强调的一点。我们只能通过更有效率地“翻石头”来对抗组合的老化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈优势产业混合 A 基金份额净值为 3.8860 元，本报告期基金份额净值增长 率为 100.52%,同期业绩比较基准收益率为 1.62%；截至本报告期末宝盈优势产业混合 C 基金份额净值为 3.8792 元，本报告期(2021.07.02-2021.12.31)基金份额净值增长率为 34.34%,同期业绩比较基准收益率为 1.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们在一季报中提到我们看好“细分行业隐形冠军”，半年报中提到我们看好科创板创业板中的“真科创”公司，三季报中提到我们最看好“输时间不输钱的方向”。这些方向都在后续得以验证，并给组合贡献了一定回报，展望未来，随着其中一部分股票股价上涨到合理位置，一方面我们仍然看好其中一部分优秀的公司，另一方面，我们需要寻找新的机会。 展望 2022 年，以一年时间维度，我们有以下不严谨的猜想： 1、主流赛道龙头会有合理收益但仍难有超额收益，中小盘获取超额收益也越来越难。无论对于龙头还是中小盘公司，简单题目已经做完，只剩下难题 如果我们把 A 股比作一张考卷，A 股有四千余家上市公司，相当于四千多道考题，作为公募 基金经理，我们的目标是答对其中十几道至上百道题目，而至于做什么题目，是我们自己的选择，只要尽可能做对就好，那么我们会从简单题开始做，但我们现在的感觉是 “简单题都做完了，只剩下难题”。 举例来说，比如某科技行业，一家公司仅仅需要维持现在增长就可以，而另一家的投资机会来自于新的技术路线，过去我们愿意选择前者，因为我们无法判断这个技术路线是否能成功，但是我们完全无需做这个判断。 比如某周期行业，一家是成本曲线最左侧的龙头公司，另一家是成本曲线相对右侧的二线公司，过去在景气周期到来时，我们愿意选择前者，因为我们无法判断后者能否扛过行业低谷，但 是我们完全无需做这个判断。 比如某消费行业，一家具有清晰的护城河，而另一家处在行业格局变化过程中，过去我们愿意选择前者，因为我们无法判断后者的竞争格局长期如何演绎，但是我们完全无需做这个判断。 在以上三组例子中，前者是简单题，而后者是难题。在过去几年，我们更愿意做简单题，因为做简单题获得的分数并不比难题少，而且做对的概率更大。然而近期我们发现简单题越做越少，当然我们做简单题仍然会有收益，但是做简单题得到的奖励比以前要更少。而做难题虽然有可能获得额外的加分，但是做错的话基础分数也拿不到。这就是我们眼中的市场。 关于大小盘的分化，21 年以来市场的走向是 19-20 年的相反方向，我们仍然维持原来观点， A 股的小盘股具有长期投资价值。站在当前时点展望 22 年，我们不认为小盘指数还会有很强超额收益，但是我们有一个不严谨的猜想，我们认为或许未来一年，主流赛道大盘龙头作为一个整体都很难有超额收益。我们在观察中发现，17 年长线资金占比提升以来，长期持有优秀龙头公司的理念越来越深入人心，这是市场成熟的标志，我们也非常认同这种理念，但是不得不承认的是，当持有这种理念的投资者数量越来越多以后，我们希望通过投资这些标的获取超额收益的机会越来越少。在过往，一些周期行业龙头公司，在周期不景气的时候，股价会下跌到非常便宜的价格，而现在这样的机会越来越少，即使在景气周期底部，已经证明过自己的优秀龙头公司，相比二三线公司估值都会有非常明显的溢价，这给我们的投资带来极大挑战，因为在以往，因为行业景气度下滑、市场波动或者风格轮动带来的优秀龙头公司股价下跌，是胜率赔率俱佳的机会，但是这样的机会现在看来越来越难出现。好的一面是，这些龙头公司估值水平从 2021 年初的完全缺乏吸引力，到现在变得具有一定吸引力，虽然当前估值水平难言低估，但是如果以 1 年或更长时间维度看应该会有合理的回报，对于这类资产，我们保持关注并等待买点，但不是现在。所以我们不得不继续市值下沉策略，试图去寻找一点点超额收益，虽然很多时候这种方式也不一定有效，甚至可能会被“打脸”。 2、机会可能来自于市场有偏见的领域，比如地产链条、传媒、计算机、通信 2021 年以来大部分机会来自于“偏见”，比如“消费医药行业的盈利稳定性要超过制造业或者周期行业”，这是一个很好的观点，但如果由此推导出“所以制造业或者周期行业没有长期投资机会”，就是偏见。再比如“被反复证明过的优质白马股未来大概率也比中小市值公司整体要更优秀”，这也是一个很好的观点，但如果由此推导出“所以中小市值公司都没有投资价值”，那就成了偏见。作为投资者如果完全没有“偏见”，所有投资机会都想把握，基本上也等于没有“观点”，而如果故步自封，将偏见当成唯一真理，则有可能错过本来能抓住的机会。因此我们在坚持自身理念的同时，也时常反思我们存在哪些偏见。 我们熟悉的主流板块，市场定价相当有效，甚至可以说非常“内卷”，一方面我们对于同行的敬业深表敬佩，一方面又感慨面对如此多勤勉而优秀同行，认为自己掌握超额认知的想法几乎不太现实。虽然这样的想法在当下机构“以交易为耻，以谈估值为耻”的氛围中有些不合时宜（粗略估计年报中强调看长期空间和长期确定性的基金经理比强调看估值的基金经理多一百倍以上），但是我们认为，一方面我们可以通过基本面研究来把握一部分确定性，但是我们也要尊重未来的不确定性的部分，这个时候估值就至关重要。以四季度上涨的“元宇宙”主题为例，我们认为不能简单将四季度以来“元宇宙”相关行业的强势表现，仅仅归因于题材炒作，“价值因子失效”是近几年常常被讨论的话题，但是我们认为，价值因子的回归从来不是以价值的名义进行，“元宇宙”这个看似不能马上兑现到当期业绩的主题，恰好串起了一系列长期具有不错增长，但是估值却一直下降的行业和公司，这些公司集中在传媒、计算机以及一些电子行业的细分领域，这些公司或许没有一流的商业模式，但是却一直默默成长不被关注。类似的行业还包括地产链条（包括家居、家电、建材、工程机械等行业中具有成长性的公司）。这些行业因为缺乏宏大叙事，难以对当期业绩进行“线性外推”，因而长期被歧视。我们经常会遇到一个有趣的现象：一个 10 倍市盈率同时还具有一定成长性的冷门行业或冷门公司涨到 15 倍市盈率，时常被认为是“题材炒作”的结果，而一个 100 倍市盈率的热点行业或热点公司涨到 150 倍市盈率，又常常被认为是“价值发现”的结果。在我们看来，偏见意味着机会，偏好意味着风险。 3、看好新能源对于传统行业的需求重构 新能源是未来若干年的长期机会，这是毋庸置疑的，但是长期机会不等同于每年必须是涨幅第一的板块。我们更看好新能源对于传统行业的需求重构，这绝不仅仅是高风险偏好下的补涨，相当多的制造业细分领域的需求结构，被新能源产业彻彻底底地改变了，而对于其中相当一部分环节来说，生产制造端的壁垒或许并没有那么高，我们之前说好公司、低估值、高景气往往难以兼得，而“新能源+”至少在目前估值水平下就是这类三者兼得的投资机会。当然这些公司并非每一个都有价值，甚至不乏蹭热点炒作之徒，我们需要去伪存真。但总体上，这一类公司的胜率和赔率，都在我们可以接受的范围内。2021 年这类机会已经发生在化工、机械、有色金属、电子、传统汽车等细分行业，我们认为这一类机会仍然会层出不穷，但是需要深入挖掘，机会和风险并存，类似机会还有智能汽车对于传统行业的需求重构。 我们需要强调，我们看好某些行业，不代表我们的投资方法是“板块轮动”，我们的配置仍然是相对均衡的，我们坚持的仍然是自下而上“翻石头”的投资方法，我们看好的行业意味着我们认为在这些行业“翻石头”能够比较高效。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 21509 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “宝盈优势产业混合基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了宝盈优势产业混合基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈优势产业混合 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 宝盈优势产业混合基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司(以下 责任 简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈优势产业混合 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运 用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈优势产业混 合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督宝盈优势产业混合基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈优势产业混合基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝 盈优势产业混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 童咏静 肖菊 会计师事务所的地址 中国.上海市 审计报告日期 2022 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 386,806,188.82 5,995,873.54 结算备付金 8,045,019.63 2,785.41 存出保证金 1,090,459.95 14,052.05 交易性金融资产 7.4.7.2 2,654,302,255.08 74,464,455.24 其中：股票投资 2,654,302,255.08 74,464,455.24 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 58,756,549.74 434,141.02 应收利息 7.4.7.5 48,238.46 715.74 应收股利 - - 应收申购款 20,222,201.14 74,410.15 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,129,270,912.82 80,986,433.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,059,460.01 - 应付赎回款 24,829,630.64 951,466.37 应付管理人报酬 3,683,894.54 102,000.84 应付托管费 613,982.43 17,000.15 应付销售服务费 189,176.25 - 应付交易费用 7.4.7.7 4,265,386.86 24,482.42 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 206,588.17 221,175.81 负债合计 36,848,118.90 1,316,125.59 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 796,046,048.77 41,099,462.31 未分配利润 7.4.7.10 2,296,376,745.15 38,570,845.25 所有者权益合计 3,092,422,793.92 79,670,307.56 负债和所有者权益总计 3,129,270,912.82 80,986,433.15 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额净 值 3.8860 元，基金份额总额 643,496,338.67 份；宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额净值 3.8792 元，基金份额总额 152,549,710.10 份。宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金份额总额 796,046,048.77 份。 7.2 利润表 会计主体：宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 739,337,502.93 25,494,743.93 1.利息收入 571,644.98 33,773.93 其中：存款利息收入 7.4.7.11 571,644.98 33,773.93 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 544,167,474.72 23,003,659.57 其中：股票投资收益 7.4.7.12 539,819,464.08 22,419,910.26 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 4,348,010.64 583,749.31 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 186,368,166.15 1,991,003.51 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 8,230,217.08 466,306.92 列） 减：二、费用 43,929,495.39 2,007,189.18 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 21,252,551.47 1,310,917.93 2．托管费 7.4.10.2.2 3,542,091.91 218,486.29 3．销售服务费 959,206.01 - 4．交易费用 7.4.7.19 17,985,819.35 353,728.18 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 189,826.65 124,056.78 三、利润总额 （亏损总额以“-” 695,408,007.54 23,487,554.75 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 695,408,007.54 23,487,554.75 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 41,099,462.31 38,570,845.25 79,670,307.56 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 695,408,007.54 695,408,007.54 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 754,946,586.46 1,562,397,892.36 2,317,344,478.82 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,428,617,372.50 3,185,611,410.24 4,614,228,782.74 2.基金赎回款 -673,670,786.04 -1,623,213,517.88 -2,296,884,303.92 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 796,046,048.77 2,296,376,745.15 3,092,422,793.92 金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 75,563,373.87 33,820,387.23 109,383,761.10 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 23,487,554.75 23,487,554.75 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -34,463,911.56 -18,737,096.73 -53,201,008.29 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 53,700,605.60 39,996,018.15 93,696,623.75 2.基金赎回款 -88,164,517.16 -58,733,114.88 -146,897,632.04 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 41,099,462.31 38,570,845.25 79,670,307.56 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1119 号《关于准予宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司根据经批准的《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》向社会公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 683,315,539.80 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1042 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈优势产业灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》于 2015 年 8 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 683,476,202.80 份基金份额，其中认购资金利息折合 160,663.00 份基金份额。本基金的基金管 理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0%–95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%。 根据基金管理人宝盈基金管理有限公司 2021 年 6 月 30 日发布的《宝盈基金管理有限公司关 于宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2021 年 7 月 2 日起对本基金增加 C 类基金份额并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费用， 而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈优势产业混合 A(原基金份额自动转入宝盈优势产业混合 A)；在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额称为宝盈优势产业混合 C。宝盈优势产业混合 A 和宝盈优势产业混合 C 分别设置 代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 386,806,188.82 5,995,873.54 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 386,806,188.82 5,995,873.54 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,449,528,742.58 2,654,302,255.08 204,773,512.50 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,449,528,742.58 2,654,302,255.08 204,773,512.50 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 56,059,108.89 74,464,455.24 18,405,346.35 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 56,059,108.89 74,464,455.24 18,405,346.35 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 43,716.36 707.38 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,982.33 1.43 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 539.77 6.93 合计 48,238.46 715.74 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 4,265,386.86 24,482.42 银行间市场应付交易费用 - - 合计 4,265,386.86 24,482.42 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付赎回费 26,588.17 1,175.81 应付证券出借违约金 - - 预提费用 180,000.00 220,000.00 合计 206,588.17 221,175.81 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈优势产业混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 41,099,462.31 41,099,462.31 本期申购 1,106,216,372.61 1,106,216,372.61 本期赎回（以“-”号填列） -503,819,496.25 -503,819,496.25 本期末 643,496,338.67 643,496,338.67 金额单位：人民币元 宝盈优势产业混合 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 322,400,999.89 322,400,999.89 本期赎回（以“-”号填列） -169,851,289.79 -169,851,289.79 本期末 152,549,710.10 152,549,710.10 注：根据基金管理人 2021 年 6 月 30 日发布的《宝盈基金管理有限公司关于宝盈优势产业灵活配 置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的 公告》，宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金自 2021 年 7 月 2 日起对本基金增设 C 类基金 份额类别并相应修改基金合同。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 宝盈优势产业混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 38,657,935.92 -87,090.67 38,570,845.25 本期利润 424,707,514.80 177,963,729.36 602,671,244.16 本期基金份额交易 1,075,670,604.53 140,239,978.20 1,215,910,582.73 产生的变动数 其中：基金申购款 2,113,019,346.58 291,055,627.26 2,404,074,973.84 基金赎回款 -1,037,348,742.05 -150,815,649.06 -1,188,164,391.11 本期已分配利润 - - - 本期末 1,539,036,055.25 318,116,616.89 1,857,152,672.14 单位：人民币元 宝盈优势产业混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 84,332,326.59 8,404,436.79 92,736,763.38 本期基金份额交易 279,501,639.84 66,985,669.79 346,487,309.63 产生的变动数 其中：基金申购款 647,719,975.17 133,816,461.23 781,536,436.40 基金赎回款 -368,218,335.33 -66,830,791.44 -435,049,126.77 本期已分配利润 - - - 本期末 363,833,966.43 75,390,106.58 439,224,073.01 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 12 月 31 日 日 活期存款利息收入 487,589.19 32,304.21 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 78,216.51 1,046.46 其他 5,839.28 423.26 合计 571,644.98 33,773.93 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 5,522,192,921.37 140,410,216.46 减：卖出股票成本总额 4,982,373,457.29 117,990,306.20 买卖股票差价收入 539,819,464.08 22,419,910.26 7.4.7.13 债券投资收益 无。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 4,348,010.64 583,749.31 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,348,010.64 583,749.31 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 186,368,166.15 1,991,003.51 ——股票投资 186,368,166.15 1,991,003.51 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 - 值变动产生的预估增 - 值税 合计 186,368,166.15 1,991,003.51 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 12 月 31 日 月 31 日 基金赎回费收入 8,068,125.16 435,917.59 基金转换费收入 162,091.92 30,389.33 合计 8,230,217.08 466,306.92 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 12 月 31 日 月 31 日 交易所市场交易费用 17,985,819.35 353,728.18 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 17,985,819.35 353,728.18 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 审计费用 100,000.00 40,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费用 9,826.65 4,056.78 合计 189,826.65 124,056.78 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（“宝盈基金公 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 司”） 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”） 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 21,252,551.47 1,310,917.93 的管理费 其中：支付销售机构的客 7,373,178.77 545,779.79 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 3,542,091.91 218,486.29 的托管费 注：支付基金托管行中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈优势产业混合 宝盈优势产业混合C 合计 A 工商银行 0.00 0.00 0.00 宝盈基金公司 0.00 7,093.52 7,093.52 合计 0.00 7,093.52 7,093.52 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 宝盈优势产业混合 A 宝盈优势产业混合C 合计 工商银行 0.00 - 0.00 宝盈基金公司 0.00 0.00 合计 0.00 - 0.00 注：根据基金管理人 2021 年 6 月 30 日发布的《宝盈基金管理有限公司关于宝盈优 势产业灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并 修改基金合同、托管协议的公告》，自 2021 年 7 月 2 日起，支付基金销售机构的销售 服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 ×0.40%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 宝盈优势产业混合 A 宝盈优势产业混合 C 基金合同生效日（ 2015 年 8 月 25 日 ）持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 3,603,515.28 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 3,603,515.28 - 报告期末持有的基金份额 0.5600% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 宝盈优势产业混合 A 宝盈优势产业混合 C 基金合同生效日（ 2015 年 - - 8 月 25 日 ）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 3,603,515.28 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 3,603,515.28 - 报告期末持有的基金份额 8.7700% - 占基金总份额比例 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 386,806,188.82 487,589.19 5,995,873.54 32,304.21 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 流通受限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 新 点2021 年2022 793,317. 688232软件 11 月 10年5月新股流通受限 48.49 41.99 18,893 916,121.57 07 - 日 17 日 宏 华2021 年2022 新股流通受限 362,404. 688789数科 7月1日年1月 30.28 258.86 1,400 42,392.00 00 - 10 日 国 芯2021 年2022 新股流通受限 299,275. 688262科技 12 月 28年1月 41.98 41.98 7,129 299,275.42 42 - 日 6 日 688766普 冉2021 年2022 新股流通受限 148.90 342.73 704 104,825.60 241,281. - 股份 8 月 12年2月 92 日 23 日 新 锐2021 年2022 新股流通受限 177,128. 688257股份 10 月 19年4月 62.30 61.10 2,899 180,607.70 90 - 日 27 日 南 模2021 年2022 新股流通受限 154,381. 688265生物 12 月 21年6月 84.62 65.03 2,374 200,887.88 22 - 日 28 日 纽 威2021 年2022 新股流通受限 93,567.1 688697数控 9月9日年3月 7.55 16.03 5,837 44,069.35 1 - 17 日 迪 阿2021 年2022 新股流通受限 91,935.3 301177股份 12 月 8年6月 116.88 116.08 792 92,568.96 6 - 日 15 日 天 微2021 年2022 新股流通受限 81,234.8 688511电子 7 月 22年2月 28.09 54.52 1,490 41,854.10 0 - 日 7 日 招 标2021 年2022 新股流通受限 75,449.4 301136股份 12 月 31年1月 10.52 10.52 7,172 75,449.44 4 - 日 11 日 可 孚2021 年2022 新股流通受限 63,888.3 301087医疗 10 月 15年4月 93.09 75.34 848 78,940.32 2 - 日 25 日 雷 电2021 年2022 新股流通受限 54,694.4 301050微力 8 月 17年2月 60.64 234.74 233 14,129.12 2 - 日 24 日 怡 合2021 年2022 新股流通受限 41,519.9 301029达 7 月 14年1月 14.14 89.87 462 6,532.68 4 - 日 24 日 青 达2021 年2022 新股流通受限 37,132.4 688501环保 7月9日年1月 10.57 21.11 1,759 18,592.63 9 - 17 日 润 丰2021 年2022 新股流通受限 36,244.3 301035股份 7 月 21年1月 22.04 56.28 644 14,193.76 2 - 日 28 日 亨 迪2021 年2022 新股流通受限 32,539.5 301211药业 12 月 14年6月 25.80 33.65 967 24,948.60 5 - 日 22 日 华 润2021 年2022 新股流通受限 31,012.0 301090材料 10 月 19年4月 10.45 11.22 2,764 28,883.80 8 - 日 26 日 天 源2021 年2022 新股流通受限 28,847.2 301127环保 12 月 23年6月 12.03 17.12 1,685 20,270.55 0 - 日 30 日 301058 中 粮2021 年2022 新股流通受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.6 - 工科 9月1日年3月 4 9 日 雅 创2021 年2022 新股流通受限 25,047.3 301099电子 11 月 10年5月 21.99 71.36 351 7,718.49 6 - 日 23 日 奥 尼2021 年2022 新股流通受限 24,629.7 301189电子 12 月 21年6月 66.18 56.62 435 28,788.30 0 - 日 28 日 优 宁2021 年2022 新股流通受限 23,908.5 301166维 12 月 21年6月 86.06 94.50 253 21,773.18 0 - 日 28 日 凯 盛2021 年2022 新股流通受限 23,829.1 301069新材 9 月 16年3月 5.17 44.21 539 2,786.63 9 - 日 28 日 百 诚2021 年2022 新股流通受限 21,360.1 301096医药 12 月 13年6月 79.60 78.53 272 21,651.20 6 - 日 20 日 隆 华2021 年2022 新股流通受限 20,346.6 301149新材 11 月 3年5月 10.07 16.76 1,214 12,224.98 4 - 日 10 日 久 祺2021 年2022 新股流通受限 19,089.0 300994股份 8月2日年2月 11.90 45.45 420 4,998.00 0 - 14 日 风 光2021 年2022 新股流通受限 18,652.8 301100股份 12 月 10年6月 27.81 31.14 599 16,658.19 6 - 日 17 日 兰 卫2021 年2022 新股流通受限 18,161.7 301060医学 9月6日年3月 4.17 30.94 587 2,447.79 8 - 14 日 戎 美2021 年2022 新股流通受限 17,367.6 301088股份 10 月 19年4月 33.16 24.67 704 23,344.64 8 - 日 28 日 通 灵2021 年2022 新股流通受限 17,150.7 301168股份 12 月 2年6月 39.08 52.13 329 12,857.32 7 - 日 10 日 深 城2021 年2022 新股流通受限 16,406.4 301091交 10 月 20年4月 36.50 31.31 524 19,126.00 4 - 日 29 日 明 月2021 年2022 新股流通受限 16,086.5 301101镜片 12 月 9年6月 26.91 43.36 371 9,983.61 6 - 日 16 日 善 水2021 年2022 新股流通受限 15,789.5 301190科技 12 月 17年6月 27.85 27.46 575 16,013.75 0 - 日 24 日 恒 光2021 年2022 新股流通受限 15,441.3 301118股份 11 月 9年5月 22.70 49.02 315 7,150.50 0 - 日 18 日 洁 雅2021 年2022 新股流通受限 15,038.8 301108股份 11 月 25年6月 57.27 53.71 280 16,035.60 0 - 日 6 日 泽 宇2021 年2022 新股流通受限 14,977.1 301179智能 12 月 1年6月 43.99 50.77 295 12,977.05 5 - 日 8 日 拓 新2021 年2022 新股流通受限 14,944.6 301089药业 10 月 20年4月 19.11 67.93 220 4,204.20 0 - 日 27 日 万 祥2021 年2022 新股流通受限 14,858.8 301180科技 11 月 9年5月 12.20 22.72 654 7,978.80 8 - 日 16 日 能 辉2021 年2022 新股流通受限 14,207.1 301046科技 8 月 10年2月 8.34 48.99 290 2,418.60 0 - 日 17 日 粤 万2021 年2022 新股流通受限 13,901.7 301111年青 11 月 30年6月 10.48 36.68 379 3,971.92 2 - 日 7 日 迈 赫2021 年2022 新股流通受限 12,864.0 301199股份 11 月 30年6月 29.28 32.00 402 11,770.56 0 - 日 7 日 密 封2021 年2022 新股流通受限 12,815.2 301020科技 6 月 28年1月 10.64 30.44 421 4,479.44 4 - 日 6 日 华 研2021 年2022 新股流通受限 12,785.1 301138精机 12 月 8年6月 26.17 44.86 285 7,458.45 0 - 日 15 日 浩 通2021 年2022 新股流通受限 12,734.1 301026科技 7月8日年1月 18.03 62.73 203 3,660.09 9 - 17 日 达 嘉2021 年2022 新股流通受限 12,730.2 301126维康 11 月 30年6月 12.37 19.23 662 8,188.94 6 - 日 7 日 鸥 玛2021 年2022 新股流通受限 12,230.4 301185软件 11 月 11年5月 11.88 21.16 578 6,866.64 8 - 日 19 日 英 诺2021 年2022 新股流通受限 12,014.7 301021激光 6 月 28年1月 9.46 41.43 290 2,743.40 0 - 日 6 日 301092争 光2021 年2022 新股流通受限 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.9 - 股份 10 月 21年5月 6 日 5 日 金 鹰2021 年2022 新股流通受限 10,925.2 301048重工 8 月 11年2月 4.13 12.96 843 3,481.59 8 - 日 28 日 东 亚2021 年2022 新股流通受限 301028机械 7 月 12年1月 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 日 20 日 倍 杰2021 年2022 新股流通受限 300774特 7 月 26年2月 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 日 16 日 中 环2021 年2022 新股流通受限 301040海陆 7 月 26年2月 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 日 7 日 孩 子2021 年2022 新股流通受限 301078王 9 月 30年4月 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 日 14 日 家 联2021 年2022 新股流通受限 301193科技 12 月 2年6月 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 日 9 日 读 客2021 年2022 新股流通受限 301025文化 7月6日年1月 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 24 日 中 富2021 年2022 新股流通受限 300814电路 8月4日年2月 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 14 日 张 小2021 年2022 新股流通受限 301055泉 8 月 26年3月 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 日 7 日 金 钟2021 年2022 新股流通受限 301133股份 11 月 19年5月 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 日 26 日 喜 悦2021 年2022 新股流通受限 301198智行 11 月 25年6月 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 日 2 日 仕 净2021 年2022 新股流通受限 301030科技 7 月 15年1月 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 日 24 日 严 牌2021 年2022 新股流通受限 301081股份 10 月 13年4月 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 日 20 日 迈 普2021 年2022 新股流通受限 301033医学 7 月 15年1月 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 日 26 日 301049 超 越2021 年2022 新股流通受限 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 科技 8 月 17年2月 日 24 日 新 柴2021 年2022 新股流通受限 301032股份 7 月 15年1月 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 日 24 日 森 赫2021 年2022 新股流通受限 301056股份 8 月 27年3月 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 日 7 日 双 乐2021 年2022 新股流通受限 301036股份 7 月 21年2月 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 日 16 日 金 百2021 年2022 新股流通受限 301041泽 8月2日年2月 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 11 日 中 捷2021 年2022 新股流通受限 301072精工 9 月 22年3月 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 日 29 日 百 胜2021 年2022 新股流通受限 301083智能 10 月 13年4月 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 日 21 日 中 兰2021 年2022 新股流通受限 300854环保 9月8日年3月 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 16 日 海 锅2021 年2022 新股流通受限 301063股份 9月9日年3月 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 24 日 泰 慕2021 年2022 新股流通受限 001234士 12 月 31年1月 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 日 11 日 深 水2021 年2022 新股流通受限 301038规院 7 月 22年2月 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 日 7 日 金 三2021 年2022 新股流通受限 301059江 9月3日年3月 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 14 日 华 蓝2021 年2022 新股流通受限 301027集团 7月8日年1月 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 19 日 保 立2021 年2022 新股流通受限 301037佳 7 月 21年2月 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 日 7 日 君 亭2021 年2022 新股流通受限 301073酒店 9 月 22年3月 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 日 30 日 远 信2021 年2022 新股流通受限 301053工业 8 月 25年3月 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 日 1 日 汇 隆2021 年2022 新股流通受限 301057新材 8 月 31年3月 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 日 9 日 大 地2021 年2022 新股流通受限 301068海洋 9 月 16年3月 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 日 28 日 邵 阳2021 年2022 新股流通受限 301079液压 10 月 11年4月 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 日 19 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前 发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连 续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本 基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内 不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(含存托凭证)，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.11%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金 额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 年以 2021 年 12 月 1 年以内 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 386,806,188.82 - - - 386,806,188.82 结算备付金 8,045,019.63 - - - 8,045,019.63 存出保证金 1,090,459.95 - - - 1,090,459.95 交易性金融 - - - 2,654,302,255.08 2,654,302,255.08 资产 应收证券清 - - - 58,756,549.74 58,756,549.74 算款 应收利息 - - - 48,238.46 48,238.46 应收申购款 - - - 20,222,201.14 20,222,201.14 资产总计 395,941,668.40 - - 2,733,329,244.42 3,129,270,912.82 负债 应付证券清 - - - 3,059,460.01 3,059,460.01 算款 应付赎回款 - - - 24,829,630.64 24,829,630.64 应付管理人 - - - 3,683,894.54 3,683,894.54 报酬 应付托管费 - - - 613,982.43 613,982.43 应付销售服 - - - 189,176.25 189,176.25 务费 应付交易费 - - - 4,265,386.86 4,265,386.86 用 其他负债 - - - 206,588.17 206,588.17 负债总计 - - - 36,848,118.90 36,848,118.90 利率敏感度 395,941,668.40 - - 2,696,481,125.52 3,092,422,793.92 缺口 上年度末 5 年以 2020 年 12 月1 年以内 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 5,995,873.54 - - - 5,995,873.54 结算备付金 2,785.41 - - - 2,785.41 存出保证金 14,052.05 - - - 14,052.05 交易性金融 - - - 74,464,455.24 74,464,455.24 资产 应收证券清 - - - 434,141.02 434,141.02 算款 应收利息 - - - 715.74 715.74 应收申购款 - - - 74,410.15 74,410.15 资产总计 6,012,711.00 - - 74,973,722.15 80,986,433.15 负债 应付赎回款 - - - 951,466.37 951,466.37 应付管理人 - - - 102,000.84 102,000.84 报酬 应付托管费 - - - 17,000.15 17,000.15 应付交易费 - - - 24,482.42 24,482.42 用 其他负债 - - - 221,175.81 221,175.81 负债总计 - - - 1,316,125.59 1,316,125.59 利率敏感度 6,012,711.00 - - 73,657,596.56 79,670,307.56 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0%–95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,654,302,255.08 85.83 74,464,455.24 93.47 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,654,302,255.08 85.83 74,464,455.24 93.47 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 800 指数收益率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 12 月 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 1. 中证800指数收益率上升 111,470,312.71 3,543,275.03 5% 2. 中证800指数收益率下降 -111,470,312.71 -3,543,275.03 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 2,650,881,971.70 元，属于第二层次的余额为 380,229.35 元，属于第三层 次的余额为 3,040,054.03 元(2020 年 12 月 31 日：第一层次 74,231,098.93 元，第二层次 233,356.31 元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2021 年 12 月 31 日本基金持有的公允价值归属于第三层次的金融工具 3,040,054.03 元 (2020 年 12 月 31 日：无)。于 2021 年度，本基金购买第三层次的金融工具 2,240,670.94 元(2020 年度：无)，计入损益的利得或损失总额(均计入利润表中的公允价值变动收益项目)799,383.09 元(2020 年度：无)。于 2021 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2021 年度损益的未实现利得或损失 的变动为 799,383.09 元(2020 年度：无)。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次交易性金融资产(均为证券交易所上市但尚在 限售期内的股票投资)公允价值为 3,040,054.03 元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为该流通受限股票在剩余限售期内的股价的预期年化波动率，与公允价值之间为负相关关系。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工 具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委 员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募 证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金 已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，相应 调整期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,654,302,255.08 84.82 其中：股票 2,654,302,255.08 84.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 394,851,208.45 12.62 8 其他各项资产 80,117,449.29 2.56 9 合计 3,129,270,912.82 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,296,189,401.41 74.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 428,490.60 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 160,741,319.80 5.20 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 53,586,729.00 1.73 M 科学研究和技术服务业 142,939,702.28 4.62 N 水利、环境和公共设施管理业 355,935.77 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.00 S 综合 - - 合计 2,654,302,255.08 85.83 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002271 东方雨虹 2,045,150 107,738,502.00 3.48 2 600529 山东药玻 2,207,766 96,920,927.40 3.13 3 605369 拱东医疗 670,626 96,093,999.54 3.11 4 688089 嘉必优 1,520,562 93,423,329.28 3.02 5 600984 建设机械 8,308,248 93,052,377.60 3.01 6 603181 皇马科技 4,659,876 89,376,421.68 2.89 7 002555 三七互娱 3,239,278 87,525,291.56 2.83 8 603859 能科科技 2,193,000 87,040,170.00 2.81 9 002402 和而泰 2,966,028 81,358,148.04 2.63 10 002852 道道全 4,775,156 79,983,863.00 2.59 11 603662 柯力传感 3,366,192 79,778,750.40 2.58 12 605068 明新旭腾 2,077,245 75,092,406.75 2.43 13 300870 欧陆通 851,798 71,346,600.48 2.31 14 688665 四方光电 396,048 70,979,722.56 2.30 15 300760 迈瑞医疗 179,860 68,490,688.00 2.21 16 300037 新宙邦 601,900 68,014,700.00 2.20 17 605166 聚合顺 4,264,092 67,884,344.64 2.20 18 688199 久日新材 1,466,749 61,618,125.49 1.99 19 688133 泰坦科技 254,731 55,582,304.20 1.80 20 601058 赛轮轮胎 3,633,825 53,744,271.75 1.74 21 605168 三人行 317,100 53,586,729.00 1.73 22 003025 思进智能 1,585,327 53,251,133.93 1.72 23 688121 卓然股份 1,375,722 52,896,510.90 1.71 24 300729 乐歌股份 1,719,654 50,557,827.60 1.63 25 301029 怡合达 547,659 50,449,307.58 1.63 26 688323 瑞华泰 1,290,623 49,727,704.19 1.61 27 603008 喜临门 1,227,666 47,915,803.98 1.55 28 603855 华荣股份 1,864,100 47,124,448.00 1.52 29 301037 保立佳 1,655,823 41,610,664.08 1.35 30 002130 沃尔核材 5,020,566 41,419,669.50 1.34 31 002624 完美世界 2,018,200 40,989,642.00 1.33 32 301129 瑞纳智能 478,900 40,553,252.00 1.31 33 300587 天铁股份 1,888,920 37,721,732.40 1.22 34 300833 浩洋股份 458,758 37,173,160.74 1.20 35 300620 光库科技 679,000 34,975,290.00 1.13 36 603444 吉比特 72,900 30,752,865.00 0.99 37 301002 崧盛股份 538,321 28,961,669.80 0.94 38 300811 铂科新材 284,464 27,957,121.92 0.90 39 002533 金杯电工 3,091,700 26,619,537.00 0.86 40 688301 奕瑞科技 51,547 25,613,704.30 0.83 41 002541 鸿路钢构 459,159 24,583,372.86 0.79 42 002595 豪迈科技 873,200 24,240,032.00 0.78 43 688103 国力股份 315,670 21,992,728.90 0.71 44 603683 晶华新材 1,372,920 18,905,108.40 0.61 45 300185 通裕重工 4,515,900 16,257,240.00 0.53 46 688355 明志科技 444,528 14,865,016.32 0.48 47 000733 振华科技 118,500 14,727,180.00 0.48 48 601677 明泰铝业 322,500 14,219,025.00 0.46 49 300630 普利制药 235,600 12,967,424.00 0.42 50 002392 北京利尔 2,431,100 12,252,744.00 0.40 51 603067 振华股份 1,078,473 11,906,341.92 0.39 52 002724 海洋王 690,300 11,286,405.00 0.36 53 002706 良信股份 630,765 11,240,232.30 0.36 54 688020 方邦股份 75,903 6,918,558.45 0.22 55 688786 悦安新材 113,946 6,450,483.06 0.21 56 688600 皖仪科技 243,053 5,201,334.20 0.17 57 300752 隆利科技 137,616 4,782,156.00 0.15 58 688607 康众医疗 99,314 3,772,938.86 0.12 59 002311 海大集团 47,100 3,452,430.00 0.11 60 301028 东亚机械 147,029 2,024,391.42 0.07 61 603886 元祖股份 85,700 2,018,235.00 0.07 62 688232 新点软件 18,893 793,317.07 0.03 63 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.01 64 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.01 65 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.01 66 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01 67 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.01 68 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.01 69 688766 普冉股份 704 241,281.92 0.01 70 688206 概伦电子 6,000 220,140.00 0.01 71 688257 新锐股份 2,899 177,128.90 0.01 72 301190 善水科技 5,741 171,802.70 0.01 73 688265 南模生物 2,374 154,381.22 0.00 74 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.00 75 688236 春立医疗 4,052 110,984.28 0.00 76 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.00 77 688210 统联精密 2,218 91,958.28 0.00 78 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00 79 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.00 80 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 81 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00 82 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 83 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.00 84 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 85 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00 86 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 87 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00 88 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 89 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00 90 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 91 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 92 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 93 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 94 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 95 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 96 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 97 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 98 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 99 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 100 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 101 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 102 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 103 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 104 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 105 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 106 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 107 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 108 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 109 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 110 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 111 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 112 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 113 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 114 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 115 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 116 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 117 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 118 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 119 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 120 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 121 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 122 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 123 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 124 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 125 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 126 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 127 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 128 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 129 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 130 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 131 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 132 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 133 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 134 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 135 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 136 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 137 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 138 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 139 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 140 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 141 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 142 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 143 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 144 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 145 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 146 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300037 新宙邦 165,744,437.51 208.04 2 000301 东方盛虹 136,082,146.32 170.81 3 300760 迈瑞医疗 127,746,610.66 160.34 4 605369 拱东医疗 126,368,848.52 158.61 5 601058 赛轮轮胎 125,550,645.13 157.59 6 002402 和而泰 118,819,333.70 149.14 7 601222 林洋能源 113,482,663.06 142.44 8 300752 隆利科技 111,754,061.53 140.27 9 605066 天正电气 102,639,154.08 128.83 10 002271 东方雨虹 98,182,829.75 123.24 11 603008 喜临门 97,044,341.40 121.81 12 300811 铂科新材 96,341,611.12 120.93 13 002130 沃尔核材 96,247,407.50 120.81 14 300035 中科电气 96,086,281.00 120.60 15 600741 华域汽车 92,452,276.17 116.04 16 600984 建设机械 92,228,333.68 115.76 17 300185 通裕重工 91,921,547.00 115.38 18 002555 三七互娱 89,665,212.22 112.55 19 301031 中熔电气 89,292,869.44 112.08 20 002706 良信股份 88,032,680.31 110.50 21 600529 山东药玻 87,338,008.10 109.62 22 603067 振华股份 87,316,287.29 109.60 23 002541 鸿路钢构 86,307,477.81 108.33 24 688089 嘉必优 86,037,289.43 107.99 25 603859 能科科技 85,584,688.28 107.42 26 002311 海大集团 84,867,970.69 106.52 27 300870 欧陆通 84,851,579.60 106.50 28 603662 柯力传感 83,227,154.48 104.46 29 000683 远兴能源 83,223,761.82 104.46 30 601677 明泰铝业 81,434,565.85 102.21 31 002922 伊戈尔 81,127,151.17 101.83 32 688665 四方光电 80,469,809.17 101.00 33 002487 大金重工 79,002,752.00 99.16 34 688301 奕瑞科技 78,810,746.21 98.92 35 002852 道道全 78,358,386.54 98.35 36 301029 怡合达 77,540,100.22 97.33 37 300620 光库科技 73,284,822.04 91.99 38 600323 瀚蓝环境 73,211,140.13 91.89 39 688121 卓然股份 72,313,697.56 90.77 40 605068 明新旭腾 72,054,043.50 90.44 41 603179 新泉股份 70,183,512.62 88.09 42 002497 雅化集团 69,128,863.63 86.77 43 003043 华亚智能 65,666,091.84 82.42 44 688199 久日新材 65,021,214.31 81.61 45 002233 塔牌集团 63,342,010.85 79.51 46 605166 聚合顺 62,559,318.30 78.52 47 300909 汇创达 61,432,520.04 77.11 48 300587 天铁股份 60,997,515.52 76.56 49 603938 三孚股份 60,196,807.30 75.56 50 002885 京泉华 57,890,059.15 72.66 51 002049 紫光国微 57,570,769.41 72.26 52 688133 泰坦科技 57,535,616.33 72.22 53 688607 康众医疗 57,020,894.51 71.57 54 603181 皇马科技 56,773,001.63 71.26 55 300729 乐歌股份 56,403,891.16 70.80 56 688103 国力股份 55,094,876.03 69.15 57 688131 皓元医药 53,894,326.33 67.65 58 000733 振华科技 53,693,943.05 67.40 59 003025 思进智能 53,451,024.81 67.09 60 605186 健麾信息 52,657,051.60 66.09 61 002533 金杯电工 51,853,019.50 65.08 62 688793 倍轻松 51,268,315.50 64.35 63 301035 润丰股份 50,091,020.79 62.87 64 603855 华荣股份 49,762,658.15 62.46 65 002245 蔚蓝锂芯 49,338,087.02 61.93 66 300833 浩洋股份 47,661,589.28 59.82 67 300718 长盛轴承 47,565,089.78 59.70 68 300319 麦捷科技 47,290,632.48 59.36 69 688323 瑞华泰 47,000,844.94 58.99 70 300910 瑞丰新材 46,735,390.56 58.66 71 300122 智飞生物 46,516,017.00 58.39 72 605168 三人行 45,615,819.14 57.26 73 301037 保立佳 44,262,003.91 55.56 74 002624 完美世界 43,799,630.00 54.98 75 300990 同飞股份 42,622,162.15 53.50 76 002812 恩捷股份 42,050,343.84 52.78 77 002724 海洋王 41,951,100.76 52.66 78 301002 崧盛股份 40,636,322.40 51.01 79 688002 睿创微纳 39,906,634.09 50.09 80 300812 易天股份 38,040,739.00 47.75 81 301129 瑞纳智能 37,320,732.83 46.84 82 605300 佳禾食品 36,770,183.83 46.15 83 300215 电科院 36,619,056.83 45.96 84 002539 云图控股 36,197,234.10 45.43 85 000893 亚钾国际 35,617,145.00 44.71 86 300274 阳光电源 33,130,799.88 41.58 87 300421 力星股份 31,858,012.48 39.99 88 688786 悦安新材 31,339,752.14 39.34 89 603444 吉比特 30,900,398.00 38.79 90 603367 辰欣药业 30,420,844.84 38.18 91 601155 新城控股 30,406,365.22 38.17 92 603683 晶华新材 30,137,839.30 37.83 93 300077 国民技术 29,886,214.98 37.51 94 688315 诺禾致源 29,874,897.90 37.50 95 300750 宁德时代 29,619,197.92 37.18 96 300058 蓝色光标 28,930,330.36 36.31 97 603986 兆易创新 28,226,034.40 35.43 98 300820 英杰电气 28,063,219.00 35.22 99 300843 胜蓝股份 27,912,261.90 35.03 100 300777 中简科技 27,494,353.00 34.51 101 002937 兴瑞科技 25,708,333.00 32.27 102 688272 富吉瑞 25,529,366.72 32.04 103 688355 明志科技 25,426,686.45 31.91 104 002595 豪迈科技 25,156,861.00 31.58 105 688020 方邦股份 24,898,002.66 31.25 106 688087 英科再生 23,955,947.57 30.07 107 600141 兴发集团 22,726,105.94 28.53 108 603639 海利尔 21,148,957.35 26.55 109 688639 华恒生物 21,081,024.42 26.46 110 300969 恒帅股份 19,610,058.08 24.61 111 605056 咸亨国际 19,570,370.13 24.56 112 301028 东亚机械 17,996,451.39 22.59 113 688600 皖仪科技 17,714,539.77 22.23 114 601100 恒立液压 17,043,211.46 21.39 115 688551 科威尔 16,176,614.61 20.30 116 688299 长阳科技 15,852,395.75 19.90 117 603650 彤程新材 15,733,865.00 19.75 118 002884 凌霄泵业 14,800,297.04 18.58 119 002714 牧原股份 13,865,285.60 17.40 120 688105 诺唯赞 13,323,312.83 16.72 121 300993 玉马遮阳 13,086,227.00 16.43 122 300986 志特新材 13,030,144.84 16.36 123 300630 普利制药 12,933,596.91 16.23 124 601877 正泰电器 12,656,169.00 15.89 125 603886 元祖股份 12,307,169.00 15.45 126 002392 北京利尔 12,271,323.00 15.40 127 002092 中泰化学 11,396,160.56 14.30 128 002851 麦格米特 11,278,096.00 14.16 129 301006 迈拓股份 11,030,339.24 13.84 130 688595 芯海科技 10,491,014.77 13.17 131 002823 凯中精密 10,342,860.17 12.98 132 603992 松霖科技 10,254,044.00 12.87 133 000786 北新建材 10,179,671.77 12.78 134 600596 新安股份 10,135,634.00 12.72 135 688021 奥福环保 9,874,604.09 12.39 136 603259 药明康德 9,201,014.00 11.55 137 002206 海利得 8,902,493.00 11.17 138 600570 恒生电子 8,530,355.00 10.71 139 300543 朗科智能 8,499,750.90 10.67 140 300799 左江科技 8,124,640.00 10.20 141 688789 宏华数科 7,705,857.00 9.67 142 600409 三友化工 7,421,572.40 9.32 143 688113 联测科技 6,414,763.11 8.05 144 603279 景津环保 6,356,603.36 7.98 145 002353 杰瑞股份 6,211,454.00 7.80 146 603757 大元泵业 6,053,017.64 7.60 147 601166 兴业银行 6,002,000.00 7.53 148 603666 亿嘉和 5,992,388.90 7.52 149 002371 北方华创 5,733,722.00 7.20 150 688056 莱伯泰科 5,687,253.66 7.14 151 605006 山东玻纤 5,662,630.00 7.11 152 603728 鸣志电器 5,566,171.00 6.99 153 600845 宝信软件 5,432,588.56 6.82 154 603589 口子窖 5,275,060.00 6.62 155 600426 华鲁恒升 5,231,767.55 6.57 156 002734 利民股份 5,038,060.41 6.32 157 688619 罗普特 5,024,652.69 6.31 158 601500 通用股份 4,861,675.05 6.10 159 603658 安图生物 4,795,491.60 6.02 160 000830 鲁西化工 4,783,910.00 6.00 161 002001 新和成 4,681,519.00 5.88 162 002315 焦点科技 4,652,171.20 5.84 163 300530 *ST 达志 4,610,491.00 5.79 164 603657 春光科技 4,592,430.00 5.76 165 688680 海优新材 4,408,047.17 5.53 166 688050 爱博医疗 4,396,711.40 5.52 167 600702 舍得酒业 4,385,201.00 5.50 168 000877 天山股份 4,354,204.00 5.47 169 601808 中海油服 4,325,184.00 5.43 170 603378 亚士创能 4,223,694.00 5.30 171 300638 广和通 4,183,738.00 5.25 172 601233 桐昆股份 4,174,086.41 5.24 173 300920 润阳科技 4,065,703.00 5.10 174 600873 梅花生物 3,921,063.00 4.92 175 603208 江山欧派 3,757,743.00 4.72 176 688235 百济神州 3,701,194.20 4.65 177 688317 之江生物 3,690,596.80 4.63 178 600563 法拉电子 3,619,702.00 4.54 179 688686 奥普特 3,257,207.42 4.09 180 603678 火炬电子 3,246,548.80 4.07 181 603225 新凤鸣 3,141,131.44 3.94 182 688300 联瑞新材 3,140,547.55 3.94 183 300680 隆盛科技 3,113,749.00 3.91 184 688383 新益昌 3,028,381.74 3.80 185 688007 光峰科技 3,020,008.48 3.79 186 300829 金丹科技 3,012,962.00 3.78 187 002833 弘亚数控 2,859,667.00 3.59 188 002601 龙佰集团 2,625,653.00 3.30 189 300795 *ST 米奥 2,223,278.00 2.79 190 600392 盛和资源 2,143,847.00 2.69 191 000906 浙商中拓 2,001,467.99 2.51 192 300747 锐科激光 1,971,766.00 2.47 193 002045 国光电器 1,820,618.00 2.29 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000301 东方盛虹 160,591,241.99 201.57 2 300037 新宙邦 132,856,752.00 166.76 3 002487 大金重工 132,817,926.69 166.71 4 300752 隆利科技 129,563,746.41 162.62 5 601677 明泰铝业 128,014,602.02 160.68 6 300811 铂科新材 109,602,109.24 137.57 7 301031 中熔电气 109,266,907.50 137.15 8 601222 林洋能源 106,676,316.08 133.90 9 688301 奕瑞科技 97,327,988.70 122.16 10 300077 国民技术 94,672,095.74 118.83 11 603938 三孚股份 94,214,219.80 118.26 12 002922 伊戈尔 93,833,582.40 117.78 13 603067 振华股份 91,357,200.48 114.67 14 601058 赛轮轮胎 90,901,747.10 114.10 15 600741 华域汽车 90,589,687.99 113.71 16 002497 雅化集团 89,885,213.63 112.82 17 003043 华亚智能 85,352,170.64 107.13 18 002311 海大集团 83,934,308.17 105.35 19 300035 中科电气 75,590,951.15 94.88 20 002885 京泉华 75,584,368.12 94.87 21 603179 新泉股份 72,338,022.64 90.80 22 605066 天正电气 72,190,386.00 90.61 23 000683 远兴能源 72,098,872.96 90.50 24 603008 喜临门 72,062,720.49 90.45 25 002402 和而泰 66,846,319.55 83.90 26 300185 通裕重工 65,709,520.50 82.48 27 002233 塔牌集团 65,110,906.00 81.73 28 002049 紫光国微 60,549,695.71 76.00 29 301035 润丰股份 59,584,458.37 74.79 30 600323 瀚蓝环境 57,919,379.15 72.70 31 300760 迈瑞医疗 56,844,430.04 71.35 32 300620 光库科技 56,658,539.42 71.12 33 002706 良信股份 56,341,251.40 70.72 34 002541 鸿路钢构 56,223,124.88 70.57 35 002130 沃尔核材 55,286,035.89 69.39 36 688131 皓元医药 52,622,646.15 66.05 37 300421 力星股份 52,357,270.03 65.72 38 605186 健麾信息 52,133,621.74 65.44 39 300587 天铁股份 51,784,949.23 65.00 40 300718 长盛轴承 51,296,052.30 64.39 41 605369 拱东医疗 51,027,817.20 64.05 42 300909 汇创达 50,997,570.99 64.01 43 002245 蔚蓝锂芯 49,320,755.00 61.91 44 300122 智飞生物 48,319,586.00 60.65 45 300870 欧陆通 46,918,672.80 58.89 46 688103 国力股份 46,315,339.54 58.13 47 300990 同飞股份 46,265,320.72 58.07 48 002724 海洋王 44,420,531.46 55.76 49 688665 四方光电 44,208,292.82 55.49 50 300319 麦捷科技 41,265,919.00 51.80 51 688002 睿创微纳 41,126,851.38 51.62 52 300910 瑞丰新材 40,980,704.20 51.44 53 000893 亚钾国际 40,370,940.49 50.67 54 688793 倍轻松 39,422,123.85 49.48 55 300274 阳光电源 38,822,723.00 48.73 56 300058 蓝色光标 37,860,468.00 47.52 57 002812 恩捷股份 37,675,548.00 47.29 58 002539 云图控股 37,308,210.00 46.83 59 300833 浩洋股份 37,034,680.77 46.48 60 688607 康众医疗 36,390,542.69 45.68 61 002533 金杯电工 36,122,194.00 45.34 62 300820 英杰电气 35,296,817.00 44.30 63 000733 振华科技 35,178,884.68 44.16 64 600141 兴发集团 31,612,997.07 39.68 65 300215 电科院 31,271,124.20 39.25 66 002937 兴瑞科技 30,684,170.60 38.51 67 300750 宁德时代 29,372,010.00 36.87 68 601155 新城控股 28,760,735.00 36.10 69 688639 华恒生物 28,426,484.75 35.68 70 603367 辰欣药业 28,195,395.76 35.39 71 688087 英科再生 27,887,741.69 35.00 72 688272 富吉瑞 27,360,376.26 34.34 73 300812 易天股份 26,850,713.00 33.70 74 603986 兆易创新 26,800,997.87 33.64 75 300843 胜蓝股份 24,629,780.59 30.91 76 300777 中简科技 24,551,557.00 30.82 77 688315 诺禾致源 23,645,374.88 29.68 78 300969 恒帅股份 23,610,638.06 29.64 79 605300 佳禾食品 22,958,690.56 28.82 80 002714 牧原股份 22,353,457.39 28.06 81 603650 彤程新材 21,036,231.72 26.40 82 301028 东亚机械 20,831,858.00 26.15 83 301029 怡合达 20,559,326.00 25.81 84 603639 海利尔 20,087,446.81 25.21 85 688105 诺唯赞 19,897,295.45 24.97 86 688299 长阳科技 19,102,247.41 23.98 87 688786 悦安新材 16,964,984.18 21.29 88 603855 华荣股份 16,687,152.20 20.95 89 601100 恒立液压 16,019,840.68 20.11 90 605056 咸亨国际 15,531,817.58 19.50 91 688020 方邦股份 15,212,483.11 19.09 92 002884 凌霄泵业 15,189,616.38 19.07 93 688551 科威尔 14,712,946.89 18.47 94 600596 新安股份 14,205,196.80 17.83 95 300986 志特新材 14,016,194.25 17.59 96 601877 正泰电器 13,740,430.95 17.25 97 688600 皖仪科技 13,671,220.34 17.16 98 688595 芯海科技 12,236,850.96 15.36 99 300993 玉马遮阳 11,607,786.64 14.57 100 301006 迈拓股份 11,100,222.26 13.93 101 688789 宏华数科 10,984,840.99 13.79 102 002823 凯中精密 10,330,607.95 12.97 103 002206 海利得 10,247,679.94 12.86 104 002851 麦格米特 10,247,309.00 12.86 105 002092 中泰化学 10,077,781.00 12.65 106 000786 北新建材 9,740,133.00 12.23 107 603683 晶华新材 9,664,970.00 12.13 108 688355 明志科技 9,574,918.16 12.02 109 688121 卓然股份 9,441,691.42 11.85 110 603992 松霖科技 9,432,693.00 11.84 111 688021 奥福环保 9,417,508.12 11.82 112 603259 药明康德 9,229,747.60 11.58 113 300799 左江科技 8,896,982.08 11.17 114 603886 元祖股份 8,896,579.00 11.17 115 300543 朗科智能 8,583,454.60 10.77 116 600409 三友化工 8,272,384.00 10.38 117 600570 恒生电子 8,017,292.00 10.06 118 000858 五粮液 8,009,693.00 10.05 119 000596 古井贡酒 7,912,136.00 9.93 120 000860 顺鑫农业 7,748,329.90 9.73 121 688113 联测科技 7,701,526.43 9.67 122 000876 新希望 7,501,775.00 9.42 123 600872 中炬高新 7,380,126.00 9.26 124 600519 贵州茅台 7,292,183.00 9.15 125 601166 兴业银行 6,506,096.00 8.17 126 002353 杰瑞股份 6,485,765.00 8.14 127 603279 景津环保 6,154,165.00 7.72 128 600298 安琪酵母 6,124,166.00 7.69 129 603728 鸣志电器 6,119,041.24 7.68 130 688056 莱伯泰科 6,085,003.57 7.64 131 605068 明新旭腾 5,787,027.02 7.26 132 688050 爱博医疗 5,774,736.27 7.25 133 002371 北方华创 5,543,157.00 6.96 134 603666 亿嘉和 5,483,988.20 6.88 135 603589 口子窖 5,479,325.00 6.88 136 603757 大元泵业 5,411,929.47 6.79 137 603658 安图生物 5,385,634.16 6.76 138 600702 舍得酒业 5,279,266.00 6.63 139 605006 山东玻纤 5,197,316.00 6.52 140 002315 焦点科技 5,178,857.00 6.50 141 601233 桐昆股份 5,169,006.64 6.49 142 603363 傲农生物 5,064,130.30 6.36 143 601808 中海油服 5,052,513.33 6.34 144 603657 春光科技 4,940,810.00 6.20 145 600845 宝信软件 4,931,795.96 6.19 146 600426 华鲁恒升 4,922,299.00 6.18 147 000877 天山股份 4,839,704.00 6.07 148 601500 通用股份 4,611,425.00 5.79 149 002734 利民股份 4,588,170.24 5.76 150 002001 新和成 4,567,758.21 5.73 151 300530 *ST 达志 4,458,400.00 5.60 152 688619 罗普特 4,394,611.12 5.52 153 600563 法拉电子 4,305,338.00 5.40 154 002271 东方雨虹 4,270,367.08 5.36 155 603378 亚士创能 4,150,246.00 5.21 156 688383 新益昌 4,148,302.56 5.21 157 603225 新凤鸣 4,123,340.60 5.18 158 000830 鲁西化工 4,093,263.87 5.14 159 300638 广和通 4,079,710.00 5.12 160 300920 润阳科技 4,061,459.00 5.10 161 600873 梅花生物 4,053,279.00 5.09 162 688680 海优新材 3,956,888.16 4.97 163 688686 奥普特 3,564,790.35 4.47 164 603208 江山欧派 3,490,471.00 4.38 165 688300 联瑞新材 3,355,372.55 4.21 166 001914 招商积余 3,334,670.00 4.19 167 603678 火炬电子 3,282,858.00 4.12 168 300829 金丹科技 3,085,321.40 3.87 169 688007 光峰科技 3,069,263.46 3.85 170 002304 洋河股份 3,032,504.00 3.81 171 688235 百济神州 2,992,155.06 3.76 172 002833 弘亚数控 2,949,610.00 3.70 173 300680 隆盛科技 2,834,548.00 3.56 174 002601 龙佰集团 2,813,337.21 3.53 175 600392 盛和资源 2,808,504.00 3.53 176 603369 今世缘 2,796,630.00 3.51 177 688317 之江生物 2,689,579.95 3.38 178 300795 *ST 米奥 2,400,660.00 3.01 179 688303 大全能源 2,329,615.55 2.92 180 002045 国光电器 1,899,535.00 2.38 181 000906 浙商中拓 1,871,491.00 2.35 182 688217 睿昂基因 1,761,987.56 2.21 183 300747 锐科激光 1,725,535.00 2.17 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,375,843,090.98 卖出股票收入（成交）总额 5,522,192,921.37 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,090,459.95 2 应收证券清算款 58,756,549.74 3 应收股利 - 4 应收利息 48,238.46 5 应收申购款 20,222,201.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 80,117,449.29 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 宝 盈 优 势 195,185 3,296.85 129,698,863.16 20.16% 513,797,475.51 79.84% 产 业 混合 A 宝 盈 优 势 53,088 2,873.53 17,752,264.00 11.64% 134,797,446.10 88.36% 产 业 混合 C 合计 248,273 3,206.33 147,451,127.16 18.52% 648,594,921.61 81.48% 注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。 2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 宝盈优势 产业混合 1,248,747.69 0.1941% A 基金管理人所有从业人员 宝盈优势 持有本基金 产业混合 40,681.38 0.0267% C 合计 1,289,429.07 0.1620% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 宝盈优势产业混合 A 10~50 投资和研究部门负责人持 宝盈优势产业混合 C 0 有本开放式基金 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 宝盈优势产业混合 A 10~50 放式基金 宝盈优势产业混合 C 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈优势产业混合 宝盈优势产业混合 A C 基金合同生效日（2015 年 8 月 25 日）基金 683,476,202.80 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 41,099,462.31 - 本报告期基金总申购份额 1,106,216,372.61 322,400,999.89 减:本报告期基金总赎回份额 503,819,496.25 169,851,289.79 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - - "-"填列） 本报告期期末基金份额总额 643,496,338.67 152,549,710.10 注：本基金于2021年7月2日起增设C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈优势产业混合C”。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人无重大人事变动。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费 100,000 元，目前事务所为第 5 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方财富证 2 2,914,373,238.40 22.64% 2,655,874.47 23.64% - 券 国泰君安证 1 2,057,781,996.78 15.99% 1,875,241.89 16.69% - 券 海通证券 1 1,612,880,228.26 12.53% 1,147,228.75 10.21% - 广发证券 1 1,453,919,892.76 11.30% 1,324,955.52 11.79% - 浙商证券 1 1,191,893,666.07 9.26% 1,086,175.67 9.67% - 世纪证券 1 861,485,521.31 6.69% 612,795.16 5.45% - 中泰证券 2 840,248,427.00 6.53% 765,719.40 6.82% - 东方证券 1 772,816,523.05 6.00% 704,266.30 6.27% - 国信证券 1 404,764,804.23 3.14% 368,863.40 3.28% - 长城证券 1 378,369,096.28 2.94% 344,810.08 3.07% - 中信证券 1 291,587,996.34 2.27% 265,724.57 2.37% - 方正证券 1 91,805,962.11 0.71% 83,662.63 0.74% - 川财证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东亚前海证 1 - - - - - 券 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （1）本基金本报告期内新租浙商证券深圳交易单元一个。新租世纪证券上海交易单元一个。新租东亚前海证券深圳交易单元一个。新租光大证券上海交易单元一个。 （2）本报告期内无退租交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 2021 年 12 月 27 日 参加中国工商银行电子银行 报,证券时报,中国 基金申购费率优惠活动的公 证券报,本基金管理 告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 旗下基金参加中国工商银行 报,证券时报,中国 2 股份有限公司“2022 倾心回 证券报,本基金管理 2021 年 12 月 27 日 馈”基金定投优惠活动的公 人网站,中国证券会 告 基金电子披露网站 关于宝盈优势产业灵活配置 上海证券报,本基金 3 混合型证券投资基金增加代 管理人网站,中国证 2021 年 12 月 24 日 销机构的公告 券会基金电子披露 网站 关于宝盈优势产业灵活配置 上海证券报,本基金 4 混合型证券投资基金增加代 管理人网站,中国证 2021 年 12 月 10 日 销机构的公告 券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 旗下基金持有的停牌股票采 报,证券时报,中国 5 用指数收益法进行估值的提 证券报,本基金管理 2021 年 12 月 8 日 示性公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 上海证券报,证券日 关于新增京东肯特瑞财富投 报,证券时报,本基 6 资管理有限公司为旗下部分 金管理人网站,中国 2021 年 12 月 3 日 基金代销机构的公告 证券会基金电子披 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 旗下基金参加国信证券股份 报,证券时报,中国 7 有限公司手续费率优惠活动 证券报,本基金管理 2021 年 12 月 2 日 的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 8 型证券投资基金更新招募说 中国证券会基金电 2021 年 11 月 26 日 明书 子披露网站 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 9 型证券投资基金（宝盈优势产 中国证券会基金电 2021 年 11 月 26 日 业混合 A 份额）基金产品资料 子披露网站 概要（更新） 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 10 型证券投资基金（宝盈优势产 中国证券会基金电 2021 年 11 月 26 日 业混合 C 份额）基金产品资料 子披露网站 概要（更新） 11 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,本基金 2021 年 11 月 8 日 在上海基煜基金销售有限公 管理人网站,中国证 司开展宝盈优势产业灵活配 券会基金电子披露 置混合型证券投资基金（A 类） 网站 费率优惠活动的公告 上海证券报,证券日 宝盈基金管理有限公司关于 报,证券时报,中国 12 北京分公司负责人变更的公 证券报,本基金管理 2021 年 10 月 30 日 告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 13 型证券投资基金 2021 年第 3 中国证券会基金电 2021 年 10 月 27 日 季度报告 子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日 14 49 只基金 2021 年第 3 季度报 报,证券时报,中国 2021 年 10 月 27 日 告提示性公告 证券报 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 增加宁波银行股份有限公司 报,证券时报,中国 15 为旗下部分基金销售机构及 证券报,本基金管理 2021 年 10 月 22 日 参与相关费率优惠的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 新增北京创金启富基金销售 报,证券时报,中国 16 有限公司为旗下基金代销机 证券报,本基金管理 2021 年 9 月 30 日 构及参与相关费率优惠活动 人网站,中国证券会 的公告 基金电子披露网站 关于宝盈优势产业灵活配置 上海证券报,本基金 17 混合型证券投资基金增加代 管理人网站,中国证 2021 年 9 月 17 日 销机构的公告 券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,本基金 18 增加平安银行股份有限公司 管理人网站,中国证 2021 年 9 月 16 日 代销旗下部分基金的公告 券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 新增招商银行股份有限公司 报,证券时报,中国 19 招赢通平台销售旗下部分基 证券报,本基金管理 2021 年 9 月 8 日 金的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 增加西部证券股份有限公司 报,证券时报,中国 20 为旗下基金代销机构及参与 证券报,本基金管理 2021 年 9 月 3 日 相关费率优惠活动的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 21 关于宝盈优势产业灵活配置 上海证券报,本基金 2021 年 9 月 3 日 混合型证券投资基金增加华 管理人网站,中国证 安证券股份有限公司为代销 券会基金电子披露 机构的公告 网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 新增众惠基金销售有限公司 报,证券时报,中国 22 为旗下基金代销机构及参与 证券报,本基金管理 2021 年 9 月 3 日 相关费率优惠活动的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 宜信普泽（北京）基金销售有 报,证券时报,中国 23 限公司为旗下基金代销机构 证券报,本基金管理 2021 年 9 月 3 日 及参与相关费率优惠活动的 人网站,中国证券会 公告 基金电子披露网站 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 24 型证券投资基金 2021 年中期 中国证券会基金电 2021 年 8 月 31 日 报告 子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日 25 48 只基金 2021 年中期报告提 报,证券时报,中国 2021 年 8 月 31 日 示性公告 证券报 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 增加上海利得基金销售有限 报,证券时报,中国 26 公司为旗下部分基金代销机 证券报,本基金管理 2021 年 8 月 18 日 构及参与相关费率优惠活动 人网站,中国证券会 的公告 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 新增腾安基金为旗下部分基 报,证券时报,中国 27 金代销机构及参与相关费率 证券报,本基金管理 2021 年 8 月 18 日 优惠活动的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 旗下基金参加长城证券股份 报,证券时报,中国 28 有限公司手续费率优惠活动 证券报,本基金管理 2021 年 8 月 16 日 的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 新增财咨道信息技术有限公 报,证券时报,中国 29 司为旗下基金代销机构及参 证券报,本基金管理 2021 年 8 月 13 日 与相关费率优惠活动的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 新增上海爱建基金销售有限 报,证券时报,中国 30 公司为旗下基金代销机构及 证券报,本基金管理 2021 年 8 月 13 日 参与相关费率优惠活动的公 人网站,中国证券会 告 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 旗下基金参加招商证券股份 报,证券时报,中国 31 有限公司手续费率优惠活动 证券报,本基金管理 2021 年 8 月 13 日 的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 关于宝盈优势产业灵活配置 上海证券报,本基金 32 混合型证券投资基金（C 类） 管理人网站,中国证 2021 年 8 月 2 日 增加国泰君安证券股份有限 券会基金电子披露 公司为代销机构的公告 网站 关于宝盈优势产业灵活配置 上海证券报,本基金 33 混合型证券投资基金（C 类） 管理人网站,中国证 2021 年 7 月 23 日 增加招商证券股份有限公司 券会基金电子披露 为代销机构的公告 网站 宝盈优势产业灵活配置混合 上海证券报,本基金 34 型证券投资基金限制大额申 管理人网站,中国证 2021 年 7 月 22 日 购、转换转入、定期定额投资 券会基金电子披露 业务公告 网站 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 35 型证券投资基金 2021 年第 2 中国证券会基金电 2021 年 7 月 21 日 季度报告 子披露网站 上海证券报,证券日 宝盈基金管理有限公司关于 报,证券时报,中国 36 设立北京分公司的公告 证券报,本基金管理 2021 年 7 月 21 日 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日 37 48 只基金 2021 年第 2 季度报 报,证券时报,中国 2021 年 7 月 21 日 告提示性公告 证券报 宝盈优势产业灵活配置混合 上海证券报,本基金 38 型证券投资基金调整限制大 管理人网站,中国证 2021 年 7 月 15 日 额申购、转换转入、定期定额 券会基金电子披露 投资业务金额的公告 网站 关于宝盈优势产业灵活配置 上海证券报,本基金 39 混合型证券投资基金（C 类） 管理人网站,中国证 2021 年 7 月 8 日 增加代销机构的公告 券会基金电子披露 网站 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 40 型证券投资基金（宝盈优势产 中国证券会基金电 2021 年 7 月 2 日 业混合 A 份额）基金产品资料 子披露网站 概要（更新） 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 41 型证券投资基金（宝盈优势产 中国证券会基金电 2021 年 7 月 2 日 业混合 C 份额）基金产品资料 子披露网站 概要（更新） 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 42 型证券投资基金更新招募说 中国证券会基金电 2021 年 7 月 2 日 明书 子披露网站 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 43 型证券投资基金基金合同 中国证券会基金电 2021 年 7 月 2 日 子披露网站 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 44 型证券投资基金托管协议 中国证券会基金电 2021 年 7 月 2 日 子披露网站 关于宝盈优势产业灵活配置 上海证券报,本基金 混合型证券投资基金增设 C 管理人网站,中国证 45 类基金份额及调整基金份额 券会基金电子披露 2021 年 6 月 30 日 净值精度并修改基金合同、托 网站 管协议的公告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 旗下基金参加交通银行股份 报,证券时报,中国 46 有限公司基金申购及定期定 证券报,本基金管理 2021 年 6 月 29 日 额投资手续费率优惠活动的 人网站,中国证券会 公告 基金电子披露网站 宝盈优势产业灵活配置混合 上海证券报,本基金 47 型证券投资基金限制大额申 管理人网站,中国证 2021 年 6 月 28 日 购、转换转入、定期定额投资 券会基金电子披露 公告 网站 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 48 型证券投资基金 2021 年第 1 中国证券会基金电 2021 年 4 月 22 日 季度报告 子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日 49 46 只基金 2021 年第 1 季度报 报,证券时报,中国 2021 年 4 月 22 日 告提示性公告 证券报 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 新增北京度小满基金销售有 报,证券时报,中国 50 限公司为旗下基金代销机构 证券报,本基金管理 2021 年 4 月 16 日 及参与相关费率优惠活动的 人网站,中国证券会 公告 基金电子披露网站 上海证券报,证券日 宝盈基金管理有限公司关于 报,证券时报,中国 51 旗下部分基金修改基金合同、 证券报,本基金管理 2021 年 4 月 15 日 托管协议有关条款的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 新增玄元保险代理有限公司 报,证券时报,中国 52 为旗下基金代销机构及参与 证券报,本基金管理 2021 年 4 月 13 日 相关费率优惠活动的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 53 型证券投资基金 2020 年年度 中国证券会基金电 2021 年 3 月 31 日 报告 子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日 54 45 只基金 2020 年年度报告提 报,证券时报,中国 2021 年 3 月 31 日 示性公告 证券报 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 增加中邮证券股份有限公司 报,证券时报,中国 55 为旗下基金代销机构及参与 证券报,本基金管理 2021 年 3 月 19 日 相关费率优惠活动的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 旗下基金参加国泰君安证券 报,证券时报,中国 56 股份有限公司手续费率优惠 证券报,本基金管理 2021 年 2 月 4 日 活动的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日 新增中信期货有限公司为旗 报,证券时报,中国 57 下基金代销机构及参与相关 证券报,本基金管理 2021 年 2 月 4 日 费率优惠活动的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 上海证券报,证券日 宝盈基金管理有限公司关于 报,证券时报,中国 58 参加信达证券股份有限公司 证券报,本基金管理 2021 年 2 月 2 日 费率优惠的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 上海证券报,证券日 宝盈基金管理有限公司关于 报,证券时报,中国 59 网上直销平台“招商银行一 证券报,本基金管理 2021 年 1 月 29 日 网通”渠道费率优惠的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 60 型证券投资基金 2020 年第 4 中国证券会基金电 2021 年 1 月 22 日 季度报告 子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日 61 45 只基金 2020 年第 4 季度报 报,证券时报,中国 2021 年 1 月 22 日 告提示性公告 证券报 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 62 型证券投资基金更新招募说 中国证券会基金电 2021 年 1 月 7 日 明书 子披露网站 宝盈优势产业灵活配置混合 本基金管理人网站, 63 型证券投资基金基金产品资 中国证券会基金电 2021 年 1 月 7 日 料概要（更新） 子披露网站 64 宝盈优势产业灵活配置混合 上海证券报,本基金 2021 年 1 月 6 日 型证券投资基金基金经理变 管理人网站,中国证 更公告 券会基金电子披露 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 13.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日