宝盈优势产业灵活配置混合型 证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表...... 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 19 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 39 7.1 期末基金资产组合情况...... 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.12 投资组合报告附注...... 48 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 10.4 基金投资策略的改变...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点...... 58 12.3 查阅方式...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈优势产业混合 基金主代码 001487 交易代码 001487 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 25 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 355,774,600.92 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金将通过积极的大类资产配置,重点关注我国的 投资目标 优势产业,深入研究行业个股,在严格控制风险的前 提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资 策略四部分组成。 (一)大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观 经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实 施积极的大类资产配置策略。 (二)股票投资策略 本基金遵循重点投资优势产业与行业内精选个股相结 投资策略 合的股票投资策略,包括行业配置策略、个股投资策 略、存托凭证投资策略。 (三)固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率 预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转 换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募 债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种, 通过积极主动管理,获得超额收益。 (四)金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股 指期货投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益 率×35% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低 风险收益特征 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属 于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张磊 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66105799 电子邮箱 zhangl@byfunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-8888-300 95588 传真 0755-83515599 010-66105798 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市西城区复兴门内大街 55 报业大厦 1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街 55 一路 115 号投行大厦 10 层 号 邮政编码 518034 100140 法定代表人 马永红 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.byfunds.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 45,359,299.56 本期利润 110,518,919.28 加权平均基金份额本期利润 1.2106 本期加权平均净值利润率 47.12% 本期基金份额净值增长率 52.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 624,682,223.03 期末可供分配基金份额利润 1.7558 期末基金资产净值 1,049,294,082.40 期末基金份额净值 2.949 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 236.24% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 7.82% 1.11% -0.77% 0.50% 8.59% 0.61% 过去三个月 26.08% 1.07% 3.51% 0.57% 22.57% 0.50% 过去六个月 52.17% 1.56% 2.09% 0.79% 50.08% 0.77% 过去一年 69.78% 1.64% 16.13% 0.83% 53.65% 0.81% 过去三年 177.42% 1.57% 35.14% 0.88% 142.28% 0.69% 自基金合同 236.24% 1.63% 38.61% 0.87% 197.63% 0.76% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一,2001 年 5 月 18 日成立,注册资本为人民币 1 亿元,注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合(由原基金鸿阳转型而来)、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合四十八只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 姓名 职务 期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、宝盈新 肖肖先生,北京大学金融 锐灵活配置混合 学硕士。2008 年 7 月至 型证券投资基 2011 年 4月任职于联合证 肖肖 金、宝盈资源优 2017年1月 - 12 年 券有限责任公司,担任研 选混合型证券投 7 日 究员;2011 年 5 月至 2014 资基金、宝盈品 年 5 月任职于民生证券有 牌消费股票型证 限责任公司,担任研究员; 券投资基金、宝 2014 年 6 月至 2015 年 2 盈龙头优选股票 月任职于方正证券股份有 型证券投资基 限公司,担任研究员,自 金、宝盈现代服 2015 年 2月加入宝盈基金 务业混合型证券 管理有限公司研究部,先 投资基金、宝盈 后担任研究员、研究部副 研究精选混合型 总经理、宝盈新价值灵活 证券投资基金、 配置混合型证券投资基金 宝盈鸿利收益灵 基金经理。中国国籍,证 活配置混合型证 券投资基金从业人员资 券投资基金的基 格。 金经理;权益投 资部总经理 陈金伟先生,北京大学金 本基金、宝盈国 融学硕士。曾任中国人寿 家安全战略沪港 资产管理有限公司研究 陈金 深股票型证券投 2021年1月 员,2015 年 2 月加入宝盈 伟 资基金、宝盈新 6 日 - 7 年 基金管理有限公司,历任 兴产业灵活配置 研究员、基金经理助理、 混合型证券投资 投资经理。中国国籍,证 基金基金经理 券投资基金从业人员资 格。 方佳佳女士,管理学硕士。 曾担任华为技术有限公司 本基金、宝盈消 海外财经管理部项目财 费主题灵活配置 务、深圳展博投资管理有 方佳 混合型证券投资 2019年1月 2021 年 5 月 14 10 年 限公司研究部高级研究 佳 基金基金经理助 18 日 日 员,2014 年 10 月加入宝 理 盈基金管理有限公司,担 任研究部研究员。中国国 籍,证券投资基金从业人 员资格。 注:1、本基金基金经理(助理)均非首任基金经理(助理),其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的 计算截至 2021 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 参考学习优秀同行的一季度持仓,我们发现今年上半年的有效策略有两个,第一是市值下沉,第二是景气外溢;今年年初主要矛盾为景气赛道优秀龙头公司估值偏高,而市场选择了两个方向,一为市值下沉(景气赛道龙头估值偏高,转而寻找细分行业隐形冠军),二为景气外溢(景气赛道龙头估值偏高,但是景气度持续,转而寻找景气行业二线弹性公司)。我们认为这两种策略都是非常合理也是非常遵循基本面变化轨迹的,核心都是在不断平衡企业成长性和性价比。总结我们上半年,我们抓住了第一类机会,但是错过了第二类机会。这与我们的价值观相关,我们认为评价一个公司的主要标准就是是否超越同行,同时我们也承认在景气赛道跟踪方面存在欠缺,也因此错过了第二类机会。 绝大部分基于基本面的投资大体可以分为三个要素:估值、景气度、公司质地。对应的是深度价值策略、基于基本面景气度的趋势(产业趋势)投资、以及成长投资策略,假设每个投资者总共有 100 分,需要将 100 分分配给这三个要素。极度看重产业趋势的投资者,会把大部分分数给产业趋势,选出来的标的多属于新兴行业;深度价值投资者会特别看重估值的重要性;成长投资策略会特别强调好生意好公司、长坡厚雪以及优秀管理层的重要性。从我们的角度,我们愿意把 50 分给好公司,40 分给低估值,10 分给景气度(产业趋势)。 首先,我们是成长股投资,投资的是扩张的行业和公司(不是看中当期分红的公用事业或者 资源类公司),并且我们相信优秀公司的力量,只不过我们对于优秀公司的定义不限于核心资产,所有治理结构完善,对小股东相对友好、在细分行业内具有竞争力,行业天花板没有见顶并且持续扩张的公司都在我们的选股范围中。如果把好公司的标准简化,那就是两个维度:胜负已分、空间尚存。 其次,我们比较看重估值的重要性,估值的重要性在于即使判断出现失误,损失也是有限的,高估值意味着苛刻的假设,这些假设在长时间看来未必是能够实现的,尤其是时间越长,看错的可能性就越大,我们比较看重估值也是认识到自身研究的局限性,接受自己的不完美。 再次,我们认同产业趋势的价值,产业趋势意味着增量市场空间,在增量市场下,企业更有可能实现扩张避免陷入内卷,但产业趋势确定性不等同于公司的确定性,尤其是确定的产业趋势会带来确定的供给增加,确定的供给增加会冲击现有公司的确定性,因此我们把产业趋势放在相对靠后的位置。 以上三者是有顺序的,我们的顺序是好公司、低估值、产业趋势,分配权重是 50%、40%、10%。 在选股策略上,我们是完全的自下而上,采用的是“翻石头”的策略,因此很难笼统地说看好什么行业,因为在中国巨大的市场和复杂的产业结构中,每个行业都存在机会,我们认为建材行业和新能源行业优秀公司的差异远远小于新能源行业内部优秀公司和不优秀公司的差异;同时每个行业也都有风险,尤其是当高估值和高景气并存的情况下,因此我们也不会重压某些赛道,我们一直认为高估值本身并不可怕,但是我们对于某些赛道的研究不足以支撑我们重仓这些高估值的公司,核心还是我们的研究是有局限性的,需要加强。因此如果用自下而上的方式选出的公司集中于某些行业的时候,我们甚至会刻意做适当分散。 我们的持仓看似分散,但实际并非无章可循,无论是大市值还是小市值,传统行业还是新兴行业,我们都是用同一把尺子在衡量。我们的框架里最主要关注的就是两点:一是企业是否在以一个较快且较持续的速度长大。二是我们的买入价格。至于它处在什么样的赛道上只是我们关注的众多因素之一,并且不是最重点的。展望未来,以一年时间维度,我们将主要在以下这些领域继续“翻石头”: 1. 近几年创业板、科创板上市的“真科创”公司。在我们过往的框架中,我们比较规避上市时间不长的公司,第一个原因是历史可追溯信息较少,第二个原因是我认为一个企业的上市时间是一个一二级市场博弈的过程,我们见到太多公司是在第一成长曲线遇到瓶颈的时点选择上市,对于这些公司,我们往往不能分享到其成长最快的阶段,二级市场投资者往往是用一个风投的估值买入一个接近成熟期的公司。而最近两年科创板和创业板上市的一些公司收入体量在以往的制度下可能都不具备上市条件,而对我们而言,这些公司能比较早上市,给了我们在更早期分享他 们成长的机会。尤其我们欣喜的看到,越来越多偏中上游,具有真正硬核技术的科技类公司上市,这是产业转移的必然,也是我们的幸运。这些公司或许现在体量不大,但是业务具有较强横向/纵向延展性,我们有理由相信这类公司有可能在未来实现非线性增长。 2. 具有“降维打击”属性的公司。虽然我们持仓中有很多中小市值公司,但是我们非常认同买行业龙头的观点。只不过我们认为行业龙头不一定等于市值最大的公司,而是组织制度或经营策略上具有降维打击属性的公司。这类公司在传统行业和新兴行业都能找到。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.949 元;本报告期基金份额净值增长率为 52.17%,业绩 比较基准收益率为 2.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为,任何一个基金组合在短期内排名相对靠前,在某种程度上都有 beta 的因素,也就是我们的组合必然暴露在某些风险下。举例来说,如果银行板块表现好,那么超配银行的组合就会获得短期较好的回报。我们从不主动寻求获取 beta 收益,但并不抗拒获取 beta 收益,只不过我们需要区分收益多大因素来自于我们的主动选股也就是 alpha 因素,多大因素来自于市场风格也就是 beta 因素,因为前者是我们能够主动把握的,而后者是我们被动承担的。我们的组合从行业和个股角度是偏分散的,因此没有暴露太多行业层面的 beta,所以我们也在反思我们的组合暴露在哪些非行业风险下。 我们猜测的原因如下:我们持仓公司整体偏中小市值,中小市值选股整体在经济上行期胜率会提升,而在下行期胜率会下降。其原因在于,小公司相比于大公司盈利稳定性偏弱,这是一把双刃剑,经济下行期,大公司盈利更稳定,而经济上行期,小公司业绩弹性更大,因此在经济下行期大公司的增长会显得格外稀缺,而上行期大家又会关注小公司的弹性。市场情绪是难以猜测的,从股价表现看,在经济下行期,市场演绎的结果看起来是小公司都不行了,而上行期,市场演绎的结果看起来又像是大公司都落伍了。 由于我们是完全自下而上的策略,我们做以上猜测的目的并非是想判断宏观经济走势并基于此做风格轮动,而是时刻提醒自己组合暴露了哪些风险。我们希望我们买的小公司并非仅仅是由于经济周期上行带来的业绩弹性,而是能持续成长为大公司,跻身未来的“茅指数”;我们也希望我们买的大公司并非仅仅是由于经济周期下行使得其成长稳定性受到资金青睐,而是能不断突破自己的边际,实现“大象起舞”。 因此我们提醒投资者也提醒我们自己上半年的业绩具有偶然性,其中有我们主动选股的因素,但是和市场风格的因素关系也很大,前者是我们未来继续坚持并努力提高的方向,而后者并非我 们能把握。展望未来一段时间,中小市值公司上半年系统性的估值修复使得他们的吸引力相比年初有所下降,也对我们选股提出了更高的要求,我们需要找到那种不仅仅受益于经济复苏,而是能持续成长的中小市值公司。同时部分行业中长期证明自身优秀的白马股因为各种因素下跌,使得这些公司对我们的吸引力也有所提升。在乐观的情绪中,我们要时刻保持清醒,在悲观的情绪中,我们要努力看到乐观的一面。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会,由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门(权益投资部、固定收益部等)、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成,以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序,定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序,由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种,管理人启动估值调整程序,并与基金托管人协商一致,必要时征求会计师事务所的专业意见,由估值委员会议定估值方案,基金运营部具体执行。 截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2021 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 116,584,868.84 5,995,873.54 结算备付金 1,807,284.51 2,785.41 存出保证金 102,782.26 14,052.05 交易性金融资产 6.4.7.2 917,308,212.26 74,464,455.24 其中:股票投资 917,308,212.26 74,464,455.24 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 434,141.02 应收利息 6.4.7.5 9,551.03 715.74 应收股利 - - 应收申购款 75,399,806.84 74,410.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,111,212,505.74 80,986,433.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 55,517,041.13 - 应付赎回款 4,429,629.04 951,466.37 应付管理人报酬 747,959.35 102,000.84 应付托管费 124,659.88 17,000.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,036,340.30 24,482.42 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 62,793.64 221,175.81 负债合计 61,918,423.34 1,316,125.59 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 355,774,600.92 41,099,462.31 未分配利润 6.4.7.10 693,519,481.48 38,570,845.25 所有者权益合计 1,049,294,082.40 79,670,307.56 负债和所有者权益总计 1,111,212,505.74 80,986,433.15 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 2.949 元,基金份额总额 355.774.600.92 份。 6.2 利润表 会计主体:宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 114,885,672.36 14,909,320.34 1.利息收入 50,009.64 18,466.11 其中:存款利息收入 6.4.7.11 50,009.64 18,466.11 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 48,748,899.70 11,259,258.28 其中:股票投资收益 6.4.7.12 46,224,273.15 10,790,250.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,524,626.55 469,007.57 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17 65,159,619.72 3,457,099.76 号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 927,143.30 174,496.19 减:二、费用 4,366,753.08 1,097,688.15 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,710,605.20 663,637.98 2.托管费 6.4.10.2.2 285,100.81 110,606.31 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 2,310,415.32 236,782.54 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.20 60,631.75 86,661.32 三、利润总额(亏损总额以“-” 110,518,919.28 13,811,632.19 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 110,518,919.28 13,811,632.19 列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 41,099,462.31 38,570,845.25 79,670,307.56 金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 110,518,919.28 110,518,919.28 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 314,675,138.61 544,429,716.95 859,104,855.56 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 381,471,937.00 644,009,229.18 1,025,481,166.18 2.基金赎回款 -66,796,798.39 -99,579,512.23 -166,376,310.62 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 355,774,600.92 693,519,481.48 1,049,294,082.40 金净值) 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 75,563,373.87 33,820,387.23 109,383,761.10 金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 13,811,632.19 13,811,632.19 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -27,221,043.35 -12,007,359.87 -39,228,403.22 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 20,775,340.04 9,774,806.74 30,550,146.78 2.基金赎回款 -47,996,383.39 -21,782,166.61 -69,778,550.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 48,342,330.52 35,624,659.55 83,966,990.07 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)证监许可[2015]1119 号《关于核准宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司根据经批准的《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》向社会公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 683,315,539.80 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1042 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《宝盈优势产业灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》于 2015 年 8 月 25 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 950,024,158.14 份基金份额,其中认购资金利息折合 143,385.12 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%;本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 116,584,868.84 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 116,584,868.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 833,743,246.19 917,308,212.26 83,564,966.07 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 833,743,246.19 917,308,212.26 83,564,966.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 8,691.53 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 813.20 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 46.30 合计 9,551.03 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,036,340.30 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,036,340.30 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,286.27 应付证券出借违约金 - 预提费用 59,507.37 合计 62,793.64 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 41,099,462.31 41,099,462.31 本期申购 381,471,937.00 381,471,937.00 本期赎回(以"-"号填列) -66,796,798.39 -66,796,798.39 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 355,774,600.92 355,774,600.92 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 38,657,935.92 -87,090.67 38,570,845.25 本期利润 45,359,299.56 65,159,619.72 110,518,919.28 本期基金份额交易 540,664,987.55 3,764,729.40 544,429,716.95 产生的变动数 其中:基金申购款 648,720,688.10 -4,711,458.92 644,009,229.18 基金赎回款 -108,055,700.55 8,476,188.32 -99,579,512.23 本期已分配利润 - - - 本期末 624,682,223.03 68,837,258.45 693,519,481.48 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 41,465.04 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,124.34 其他 420.26 合计 50,009.64 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 547,301,272.84 减:卖出股票成本总额 501,076,999.69 买卖股票差价收入 46,224,273.15 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,524,626.55 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,524,626.55 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 65,159,619.72 ——股票投资 65,159,619.72 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 65,159,619.72 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 840,896.07 基金转换费收入 86,247.23 合计 927,143.30 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,310,415.32 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 2,310,415.32 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行汇划费用 1,124.38 合计 60,631.75 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金基金管理人发布的《关于宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告》,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金自 2021 年 7 月 2 日起增设 C 类基金份额,原有的基金份额将转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投 资者认购、申购时收取认购、申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费;C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费。两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值以及基金份额累计净值。同时调整基金的基金份额净值精度至小数点后四位,小数位后第五位四舍五入。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 基金公司”) 中国工商银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构 “中国工商银行”) 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 1,710,605.20 663,637.98 的管理费 其中:支付销售机构的客 574,408.99 279,406.97 户维护费 注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 285,100.81 110,606.31 的托管费 注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日( 2015 年 8 月 25 日 )持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 3,603,515.28 3,603,515.28 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 3,603,515.28 3,603,515.28 报告期末持有的基金份额 1.0100% 7.4500% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 116,584,868.84 41,465.04 4,959,608.87 17,449.93 行 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末( 2021 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 额 注 688131皓元 2021年62021 年 新股锁 64.99 247.10 1,916 124,520.84 473,443.60 - 医药 月 1 日 12月8日定 688626翔宇 2021年32021 年 新股锁 28.82 104.16 1,070 30,837.40 111,451.20 - 医疗 月 23 日 10月8日定 688216 气派 2021年62021 年 新股锁 14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 - 科技 月 15 日 12 月 23 定 日 688087英科 2021年62021年 7新股未 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 再生 月 30 日 月 9 日 上市 301020密封 2021年62022年 1新股锁 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 科技 月 28 日 月 6 日 定 301020密封 2021年62021年 7新股未 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 科技 月 28 日 月 6 日 上市 力源 2021年52021 年 新股锁 688565科技 月 6 日 11 月 15 定 9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 - 日 301021英诺 2021年62022年 1新股锁 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 激光 月 28 日 月 6 日 定 301021英诺 2021年62021年 7新股未 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 激光 月 28 日 月 6 日 上市 可靠 2021年62021 年 新股锁 301009股份 月 8 日 12 月 17 定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 日 百洋 2021年62021 年 新股锁 301015医药 月 22 日 12 月 30 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 688226威腾 2021年62021年 7新股未 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 电气 月 28 日 月 7 日 上市 百川 2021年52021 年 新股锁 300614畅银 月 18 日 11 月 25 定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 301002崧盛 2021年52021 年 新股锁 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 股份 月 27 日 12月7日定 605287德才 2021年62021年 7新股未 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 股份 月 28 日 月 6 日 上市 605162新中 2021年62021年 7新股未 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 港 月 29 日 月 7 日 上市 华立 2021年62021 年 新股锁 301011科技 月 9 日 12 月 17 定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 德迈 2021年62021 年 新股锁 301007仕 月 4 日 12 月 16 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 300998宁波 2021年52021 年 新股锁 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 方正 月 25 日 12月2日定 扬电 2021年62021 年 新股锁 301012科技 月 15 日 12 月 22 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 泰福 2021年52021 年 新股锁 300992泵业 月 17 日 11 月 25 定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 日 晶雪 2021年62021 年 新股锁 301010节能 月 9 日 12 月 20 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 注:1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前 发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意连 续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,且自股份解除限售之日起 12 个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》,本 基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 个月内 不得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(含存托凭证),以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 5 年以 2021年6月30 1 年以内 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 116,584,868.84 - - - 116,584,868.84 结算备付金 1,807,284.51 - - - 1,807,284.51 存出保证金 102,782.26 - - - 102,782.26 交易性金融资 - - -917,308,212.26 917,308,212.26 产 应收利息 - - - 9,551.03 9,551.03 应收申购款 - - - 75,399,806.84 75,399,806.84 资产总计 118,494,935.61 - -992,717,570.13 1,111,212,505.74 负债 应付证券清算 - - - 55,517,041.13 55,517,041.13 款 应付赎回款 - - - 4,429,629.04 4,429,629.04 应付管理人报 - - - 747,959.35 747,959.35 酬 应付托管费 - - - 124,659.88 124,659.88 应付交易费用 - - - 1,036,340.30 1,036,340.30 其他负债 - - - 62,793.64 62,793.64 负债总计 - - - 61,918,423.34 61,918,423.34 利率敏感度缺118,494,935.61 - -930,799,146.79 1,049,294,082.40 口 上年度末 5 年以 2020 年 12 月 1 年以内 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 5,995,873.54 - - - 5,995,873.54 结算备付金 2,785.41 - - - 2,785.41 存出保证金 14,052.05 - - - 14,052.05 交易性金融资 - - - 74,464,455.24 74,464,455.24 产 应收证券清算 - - - 434,141.02 434,141.02 款 应收利息 - - - 715.74 715.74 应收申购款 - - - 74,410.15 74,410.15 资产总计 6,012,711.00 - - 74,973,722.15 80,986,433.15 负债 应付赎回款 - - - 951,466.37 951,466.37 应付管理人报 - - - 102,000.84 102,000.84 酬 应付托管费 - - - 17,000.15 17,000.15 应付交易费用 - - - 24,482.42 24,482.42 其他负债 - - - 221,175.81 221,175.81 负债总计 - - - 1,316,125.59 1,316,125.59 利率敏感度缺 6,012,711.00 - - 73,657,596.56 79,670,307.56 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资,因此市场利率的 变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0%–95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 917,308,212.26 87.42 74,464,455.24 93.47 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 917,308,212.26 87.42 74,464,455.24 93.47 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 800 指数收益率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 分析 本期末( 2021 年 6 月 上年度末( 2020 年 12 月 30 日 ) 31 日 ) 中证 800 指数收益率上升 5% 69,778,056.48 3,543,275.03 中证 800 指数收益率下降 5% -69,778,056.48 -3,543,275.03 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 917,308,212.26 82.55 其中:股票 917,308,212.26 82.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 118,392,153.35 10.65 8 其他各项资产 75,512,140.13 6.80 9 合计 1,111,212,505.74 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 897,249,070.63 85.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.00 应业 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 251,115.78 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 12,230.40 0.00 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,723,979.60 1.88 N 水利、环境和公共设施管理业 47,781.02 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 917,308,212.26 87.42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002706 良信股份 2,106,945 47,490,540.30 4.53 2 601677 明泰铝业 2,020,400 39,498,820.00 3.76 3 000301 东方盛虹 1,837,300 38,399,570.00 3.66 4 300870 欧陆通 601,820 37,625,786.40 3.59 5 002724 海洋王 2,751,968 37,454,284.48 3.57 6 688002 睿创微纳 373,528 37,289,300.24 3.55 7 300587 天铁股份 1,579,900 35,468,755.00 3.38 8 600984 建设机械 3,305,700 35,404,047.00 3.37 9 301002 崧盛股份 408,621 33,461,179.62 3.19 10 688665 四方光电 245,163 33,378,942.45 3.18 11 300274 阳光电源 266,736 30,690,644.16 2.92 12 300037 新宙邦 294,000 29,429,400.00 2.80 13 603181 皇马科技 1,693,125 29,240,268.75 2.79 14 300077 国民技术 1,824,500 29,155,510.00 2.78 15 300421 力星股份 1,766,180 29,124,308.20 2.78 16 603938 三孚股份 851,170 28,744,010.90 2.74 17 300820 英杰电气 515,900 28,214,571.00 2.69 18 300910 瑞丰新材 262,090 27,401,509.50 2.61 19 300811 铂科新材 499,080 26,311,497.60 2.51 20 603008 喜临门 721,667 23,822,227.67 2.27 21 300777 中简科技 515,100 23,272,218.00 2.22 22 002402 和而泰 964,400 23,116,668.00 2.20 23 002539 云图控股 2,548,800 22,251,024.00 2.12 24 600141 兴发集团 1,171,300 22,055,579.00 2.10 25 603639 海利尔 1,089,790 19,605,322.10 1.87 26 300215 电科院 2,297,200 19,250,536.00 1.83 27 300718 长盛轴承 1,192,150 19,157,850.50 1.83 28 300833 浩洋股份 363,100 18,924,772.00 1.80 29 688020 方邦股份 184,701 17,171,651.97 1.64 30 688299 长阳科技 600,371 16,198,009.58 1.54 31 688355 明志科技 537,303 14,351,363.13 1.37 32 000893 亚钾国际 830,100 13,862,670.00 1.32 33 600596 新安股份 702,800 12,453,616.00 1.19 34 002884 凌霄泵业 404,636 9,423,972.44 0.90 35 688595 芯海科技 84,117 7,399,772.49 0.71 36 688131 皓元医药 1,916 473,443.60 0.05 37 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02 38 688626 翔宇医疗 1,070 111,451.20 0.01 39 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.01 40 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 41 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 42 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00 43 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 44 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 45 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 46 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 47 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 48 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 49 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 50 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 51 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 52 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 53 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 54 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 55 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 56 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002706 良信股份 50,466,708.21 63.34 2 601677 明泰铝业 41,649,391.85 52.28 3 688002 睿创微纳 39,906,634.09 50.09 4 600984 建设机械 38,972,527.94 48.92 5 300870 欧陆通 31,370,032.67 39.37 6 000301 东方盛虹 30,985,611.00 38.89 7 300587 天铁股份 30,069,524.23 37.74 8 002724 海洋王 29,779,119.16 37.38 9 301002 崧盛股份 29,376,209.11 36.87 10 603938 三孚股份 29,133,199.14 36.57 11 688665 四方光电 28,773,579.36 36.12 12 603181 皇马科技 28,291,395.88 35.51 13 002402 和而泰 28,137,165.47 35.32 14 300820 英杰电气 28,063,219.00 35.22 15 300910 瑞丰新材 27,882,125.10 35.00 16 300274 阳光电源 27,846,390.88 34.95 17 300037 新宙邦 27,692,808.00 34.76 18 300777 中简科技 27,494,353.00 34.51 19 300811 铂科新材 27,177,072.20 34.11 20 002539 云图控股 26,134,932.82 32.80 21 600141 兴发集团 22,726,105.94 28.53 22 300421 力星股份 21,157,671.48 26.56 23 603639 海利尔 21,148,957.35 26.55 24 300215 电科院 20,271,433.83 25.44 25 603008 喜临门 19,813,217.68 24.87 26 300718 长盛轴承 19,448,505.25 24.41 27 300833 浩洋股份 18,834,104.00 23.64 28 688020 方邦股份 17,391,132.86 21.83 29 601100 恒立液压 17,043,211.46 21.39 30 688551 科威尔 16,176,614.61 20.30 31 688355 明志科技 16,055,325.71 20.15 32 300077 国民技术 15,941,772.98 20.01 33 688299 长阳科技 15,852,395.75 19.90 34 603650 彤程新材 15,733,865.00 19.75 35 002884 凌霄泵业 14,800,297.04 18.58 36 000893 亚钾国际 14,036,489.00 17.62 37 300986 志特新材 13,030,144.84 16.36 38 002851 麦格米特 11,278,096.00 14.16 39 301006 迈拓股份 11,030,339.24 13.84 40 688595 芯海科技 10,491,014.77 13.17 41 002823 凯中精密 10,342,860.17 12.98 42 000786 北新建材 10,179,671.77 12.78 43 600596 新安股份 10,135,634.00 12.72 44 002206 海利得 8,902,493.00 11.17 45 600570 恒生电子 8,530,355.00 10.71 46 300543 朗科智能 8,499,750.90 10.67 47 688639 华恒生物 8,342,688.69 10.47 48 300799 左江科技 8,124,640.00 10.20 49 600409 三友化工 7,421,572.40 9.32 50 688113 联测科技 6,414,763.11 8.05 51 603279 景津环保 6,356,603.36 7.98 52 002353 杰瑞股份 6,211,454.00 7.80 53 603757 大元泵业 6,053,017.64 7.60 54 601166 兴业银行 6,002,000.00 7.53 55 603666 亿嘉和 5,992,388.90 7.52 56 002371 北方华创 5,733,722.00 7.20 57 688056 莱伯泰科 5,687,253.66 7.14 58 605006 山东玻纤 5,662,630.00 7.11 59 603728 鸣志电器 5,566,171.00 6.99 60 600845 宝信软件 5,432,588.56 6.82 61 002049 紫光国微 5,342,606.00 6.71 62 603589 口子窖 5,275,060.00 6.62 63 600426 华鲁恒升 5,231,767.55 6.57 64 002734 利民股份 5,038,060.41 6.32 65 688619 罗普特 5,024,652.69 6.31 66 002541 鸿路钢构 4,905,473.00 6.16 67 601500 通用股份 4,861,675.05 6.10 68 603658 安图生物 4,795,491.60 6.02 69 000830 鲁西化工 4,783,910.00 6.00 70 002001 新和成 4,681,519.00 5.88 71 002315 焦点科技 4,652,171.20 5.84 72 300530 *ST 达志 4,610,491.00 5.79 73 603657 春光科技 4,592,430.00 5.76 74 688680 海优新材 4,408,047.17 5.53 75 688050 爱博医疗 4,396,711.40 5.52 76 600702 舍得酒业 4,385,201.00 5.50 77 000877 天山股份 4,354,204.00 5.47 78 601808 中海油服 4,325,184.00 5.43 79 603378 亚士创能 4,223,694.00 5.30 80 300638 广和通 4,183,738.00 5.25 81 601233 桐昆股份 4,174,086.41 5.24 82 300920 润阳科技 4,065,703.00 5.10 83 600873 梅花生物 3,921,063.00 4.92 84 603208 江山欧派 3,757,743.00 4.72 85 688317 之江生物 3,690,596.80 4.63 86 600563 法拉电子 3,619,702.00 4.54 87 688021 奥福环保 3,494,476.65 4.39 88 002271 东方雨虹 3,379,748.50 4.24 89 688686 奥普特 3,257,207.42 4.09 90 603678 火炬电子 3,246,548.80 4.07 91 603225 新凤鸣 3,141,131.44 3.94 92 688300 联瑞新材 3,140,547.55 3.94 93 300680 隆盛科技 3,113,749.00 3.91 94 688383 新益昌 3,028,381.74 3.80 95 688007 光峰科技 3,020,008.48 3.79 96 300829 金丹科技 3,012,962.00 3.78 97 002833 弘亚数控 2,859,667.00 3.59 98 002601 龙佰集团 2,625,653.00 3.30 99 300795 *ST 米奥 2,223,278.00 2.79 100 600392 盛和资源 2,143,847.00 2.69 101 000906 浙商中拓 2,001,467.99 2.51 102 300747 锐科激光 1,971,766.00 2.47 103 002045 国光电器 1,820,618.00 2.29 注:1、买入主要指二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。2、买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 603650 彤程新材 21,036,231.72 26.40 2 601100 恒立液压 16,019,840.68 20.11 3 688551 科威尔 14,712,946.89 18.47 4 300986 志特新材 14,016,194.25 17.59 5 301006 迈拓股份 11,100,222.26 13.93 6 002823 凯中精密 10,330,607.95 12.97 7 002206 海利得 10,247,679.94 12.86 8 002851 麦格米特 10,247,309.00 12.86 9 000786 北新建材 9,740,133.00 12.23 10 688639 华恒生物 9,707,441.58 12.18 11 002714 牧原股份 9,332,071.99 11.71 12 300799 左江科技 8,896,982.08 11.17 13 300543 朗科智能 8,583,454.60 10.77 14 600409 三友化工 8,272,384.00 10.38 15 002402 和而泰 8,116,371.55 10.19 16 600570 恒生电子 8,017,292.00 10.06 17 000858 五粮液 8,009,693.00 10.05 18 000596 古井贡酒 7,912,136.00 9.93 19 000860 顺鑫农业 7,748,329.90 9.73 20 688113 联测科技 7,701,526.43 9.67 21 000876 新希望 7,501,775.00 9.42 22 600872 中炬高新 7,380,126.00 9.26 23 600519 贵州茅台 7,292,183.00 9.15 24 688665 四方光电 6,923,533.53 8.69 25 601166 兴业银行 6,506,096.00 8.17 26 002353 杰瑞股份 6,485,765.00 8.14 27 002541 鸿路钢构 6,441,848.00 8.09 28 002884 凌霄泵业 6,156,723.00 7.73 29 603279 景津环保 6,154,165.00 7.72 30 600298 安琪酵母 6,124,166.00 7.69 31 603728 鸣志电器 6,119,041.24 7.68 32 688056 莱伯泰科 6,085,003.57 7.64 33 688050 爱博医疗 5,774,736.27 7.25 34 002371 北方华创 5,543,157.00 6.96 35 603666 亿嘉和 5,483,988.20 6.88 36 603589 口子窖 5,479,325.00 6.88 37 688595 芯海科技 5,424,839.70 6.81 38 603757 大元泵业 5,411,929.47 6.79 39 603658 安图生物 5,385,634.16 6.76 40 600702 舍得酒业 5,279,266.00 6.63 41 605006 山东玻纤 5,197,316.00 6.52 42 002315 焦点科技 5,178,857.00 6.50 43 601233 桐昆股份 5,169,006.64 6.49 44 002706 良信股份 5,071,754.00 6.37 45 603363 傲农生物 5,064,130.30 6.36 46 601808 中海油服 5,052,513.33 6.34 47 603657 春光科技 4,940,810.00 6.20 48 600845 宝信软件 4,931,795.96 6.19 49 600426 华鲁恒升 4,922,299.00 6.18 50 000877 天山股份 4,839,704.00 6.07 51 601500 通用股份 4,611,425.00 5.79 52 002734 利民股份 4,588,170.24 5.76 53 002001 新和成 4,567,758.21 5.73 54 300530 *ST 达志 4,458,400.00 5.60 55 688619 罗普特 4,394,611.12 5.52 56 002049 紫光国微 4,372,654.71 5.49 57 600563 法拉电子 4,305,338.00 5.40 58 688002 睿创微纳 4,282,495.38 5.38 59 002271 东方雨虹 4,270,367.08 5.36 60 601677 明泰铝业 4,202,797.00 5.28 61 002311 海大集团 4,175,251.00 5.24 62 603378 亚士创能 4,150,246.00 5.21 63 688383 新益昌 4,148,302.56 5.21 64 603225 新凤鸣 4,123,340.60 5.18 65 000830 鲁西化工 4,093,263.87 5.14 66 300638 广和通 4,079,710.00 5.12 67 300920 润阳科技 4,061,459.00 5.10 68 600873 梅花生物 4,053,279.00 5.09 69 688680 海优新材 3,956,888.16 4.97 70 688686 奥普特 3,564,790.35 4.47 71 603208 江山欧派 3,490,471.00 4.38 72 688021 奥福环保 3,471,258.83 4.36 73 688300 联瑞新材 3,355,372.55 4.21 74 002539 云图控股 3,339,548.00 4.19 75 001914 招商积余 3,334,670.00 4.19 76 600141 兴发集团 3,327,407.47 4.18 77 603678 火炬电子 3,282,858.00 4.12 78 300777 中简科技 3,242,003.00 4.07 79 300829 金丹科技 3,085,321.40 3.87 80 688007 光峰科技 3,069,263.46 3.85 81 002304 洋河股份 3,032,504.00 3.81 82 002833 弘亚数控 2,949,610.00 3.70 83 300680 隆盛科技 2,834,548.00 3.56 84 002601 龙佰集团 2,813,337.21 3.53 85 600392 盛和资源 2,808,504.00 3.53 86 603369 今世缘 2,796,630.00 3.51 87 688317 之江生物 2,689,579.95 3.38 88 603639 海利尔 2,471,928.00 3.10 89 300795 *ST 米奥 2,400,660.00 3.01 90 300037 新宙邦 2,020,347.00 2.54 91 002045 国光电器 1,899,535.00 2.38 92 000906 浙商中拓 1,871,491.00 2.35 93 688217 睿昂基因 1,761,987.56 2.21 94 300747 锐科激光 1,725,535.00 2.17 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。2、卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,278,761,136.99 卖出股票收入(成交)总额 547,301,272.84 注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内除建设机械的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2020 年 11 月 14 日,陕西建设机械股份有限公司发布《关于收到行政监管措施决定书的公告》, 公司于 2020 年 11 月 12 日收到了中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《关于对陕西建设机 械股份有限公司及杨宏军、柴昭一、白海红采取出具警示函措施的决定》(陕证监措施字[2020]32 号),具体内容如下:经查,公司 2015 年至 2017 年少计成本、费用共计 1,829.66 万元,导致利 润总额多计 1,829.66 万元;2018 年多计成本、费用 1,216.16 万元,导致利润总额少计 1,216.16 万元。上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号,以下简称《办法》)第二条第一款的规定。根据《办法》第五十九条的规定,我局决定对你公司及杨宏军、柴昭一、白海红采取出具警示函的监管措施。 2020 年 12 月 17 日,上海证券交易所出具了《关于对陕西建设机械股份有限公司及有关责任 人予以通报批评的决定》,主要内容如下:经查明,2015 年 8 月 15 日,陕西建设机械股份有限公 司披露公告称,公司以发行股份形式购买上海庞源租赁股份有限公司(以下简称庞源租赁)100%股权,庞源租赁成为公司全资子公司。作为上市公司重组收购标的,庞源租赁的业绩情况对公司重组交易及后续经营具有重大影响,相关财务数据是投资者获知重组完成后公司发展情况的重要信息来源,也是投资者作出投资决策的主要依据。公司与庞源租赁应当根据客观情况真实、准确、完整地予以披露。但庞源租赁在业绩承诺期内连续 3 年通过少计营业成本的方式虚增业绩,导致公司相关年度财务信息披露不真实、不准确,业绩承诺方也因此未及时补偿公司。公司前述行为违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》和《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称《股票上市规则》)第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.5 条等规定。鉴于上述事实和 情节,根据《股票上市规则》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和《上海证券交易所纪律处分和 监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——纪律处分实施标准》等有关规定,上海证券交易所(以下简称本所)作出如下纪律处分决定:对陕西建设机械股份有限公司、时任董事长杨宏军、重大资产重组交易对方暨时任副董事长柴昭一、时任财务总监兼董事会秘书白海红予以通报批评。 本基金认为,建设机械收购庞源租赁后业绩承诺未完成,披露的营业成本、管理费用、所得税费用一些指标都存在错误,导致柴昭一需业绩补偿款减少。会计差错更正后,柴昭一已履行完毕该业绩补偿义务。目前这些因素对上市公司的负面影响已经消除,不影响公司未来企业价值。7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 102,782.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,551.03 5 应收申购款 75,399,806.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,512,140.13 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例(%) 1 301002 崧盛股份 11,581.62 0.00 新股锁定,流通受限 注:本基金持有的崧盛股份本报告期末公允价值为 33,461,179.62 元,占基金资产净值比例为3.19%,其中新股锁定流通受限部分公允价值为 11,581.62 元,占基金资产净值比例为 0.00%。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 67,501 5,270.66 75,260,408.64 21.15% 280,514,192.28 78.85% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,210,189.52 0.3402% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015 年 8 月 25 日 )基金份额总额 683,476,202.80 本报告期期初基金份额总额 41,099,462.31 本报告期基金总申购份额 381,471,937.00 减:本报告期基金总赎回份额 66,796,798.39 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 355,774,600.92 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人无重大人事变动。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下:中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 1 465,825,016.72 25.55% 424,507.95 26.66% - 国信证券 1 404,764,804.23 22.20% 368,863.40 23.17% - 海通证券 1 345,164,476.50 18.93% 245,512.89 15.42% - 浙商证券 1 294,895,256.10 16.18% 268,738.74 16.88% - 中信证券 1 137,454,069.19 7.54% 125,261.58 7.87% - 方正证券 1 91,805,962.11 5.04% 83,662.63 5.25% - 东方财富证 2 83,054,925.81 4.56% 75,686.94 4.75% - 券 中泰证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 国泰君安证 1 - - - - - 券 长城证券 1 - - - - - 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: (1)本基金本报告期内新租浙商证券深圳交易单元一个。 (2)本基金本报告期内无退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于宝盈优势产业灵活配置混合 上海证券报,本基金 1 型证券投资基金增设 C 类基金份 管理人网站,中国证 2021 年 6 月 30 日 额及调整基金份额净值精度并修 券会基金电子披露 改基金合同、托管协议的公告 网站 宝盈基金管理有限公司关于旗下 上海证券报,证券日 基金参加交通银行股份有限公司 报,证券时报,中国 2 基金申购及定期定额投资手续费 证券报,本基金管理 2021 年 6 月 29 日 率优惠活动的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 3 宝盈优势产业灵活配置混合型证 上海证券报,本基金 2021 年 6 月 28 日 券投资基金限制大额申购、转换 管理人网站,中国证 转入、定期定额投资公告 券会基金电子披露 网站 宝盈优势产业灵活配置混合型证 本基金管理人网站, 4 券投资基金2021年第1季度报告 中国证券会基金电 2021 年 4 月 22 日 子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 46 上海证券报,证券日 5 只基金2021年第1季度报告提示 报,证券时报,中国 2021 年 4 月 22 日 性公告 证券报 宝盈基金管理有限公司关于新增 上海证券报,证券日 北京度小满基金销售有限公司为 报,证券时报,中国 6 旗下基金代销机构及参与相关费 证券报,本基金管理 2021 年 4 月 16 日 率优惠活动的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 上海证券报,证券日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 报,证券时报,中国 7 部分基金修改基金合同、托管协 证券报,本基金管理 2021 年 4 月 15 日 议有关条款的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于新增 上海证券报,证券日 玄元保险代理有限公司为旗下基 报,证券时报,中国 8 金代销机构及参与相关费率优惠 证券报,本基金管理 2021 年 4 月 13 日 活动的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈优势产业灵活配置混合型证 本基金管理人网站, 9 券投资基金 2020 年年度报告 中国证券会基金电 2021 年 3 月 31 日 子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 45 上海证券报,证券日 10 只基金 2020 年年度报告提示性 报,证券时报,中国 2021 年 3 月 31 日 公告 证券报 宝盈基金管理有限公司关于增加 上海证券报,证券日 中邮证券股份有限公司为旗下基 报,证券时报,中国 11 金代销机构及参与相关费率优惠 证券报,本基金管理 2021 年 3 月 19 日 活动的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 上海证券报,证券日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 报,证券时报,中国 12 基金参加国泰君安证券股份有限 证券报,本基金管理 2021 年 2 月 4 日 公司手续费率优惠活动的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于新增 上海证券报,证券日 13 中信期货有限公司为旗下基金代 报,证券时报,中国 2021 年 2 月 4 日 销机构及参与相关费率优惠活动 证券报,本基金管理 的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 上海证券报,证券日 宝盈基金管理有限公司关于参加 报,证券时报,中国 14 信达证券股份有限公司费率优惠 证券报,本基金管理 2021 年 2 月 2 日 的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 上海证券报,证券日 宝盈基金管理有限公司关于网上 报,证券时报,中国 15 直销平台“招商银行一网通”渠 证券报,本基金管理 2021 年 1 月 29 日 道费率优惠的公告 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈优势产业灵活配置混合型证 本基金管理人网站, 16 券投资基金2020年第4季度报告 中国证券会基金电 2021 年 1 月 22 日 子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 45 上海证券报,证券日 17 只基金2020年第4季度报告提示 报,证券时报,中国 2021 年 1 月 22 日 性公告 证券报 宝盈优势产业灵活配置混合型证 本基金管理人网站, 18 券投资基金更新招募说明书 中国证券会基金电 2021 年 1 月 7 日 子披露网站 宝盈优势产业灵活配置混合型证 本基金管理人网站, 19 券投资基金基金产品资料概要 中国证券会基金电 2021 年 1 月 7 日 (更新) 子披露网站 上海证券报,本基金 20 宝盈优势产业灵活配置混合型证 管理人网站,中国证 2021 年 1 月 6 日 券投资基金基金经理变更公告 券会基金电子披露 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日