天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年08 月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产(基金净值)变动表...... 17 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告...... 51 7.1 期末基金资产组合情况...... 51 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59 7.12 投资组合报告附注 ......60 §8 基金份额持有人信息......61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......61 §9 开放式基金份额变动...... 62 §10 重大事件揭示...... 62 10.1 基金份额持有人大会决议...... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62 10.4 基金投资策略的改变 ...... 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63 10.8 其他重大事件 ......64 §11 影响投资者决策的其他重要信息......65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......66 §12 备查文件目录......66 12.1 备查文件目录 ......66 12.2 存放地点 ......66 12.3 查阅方式 ......66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 天弘新价值混合 基金主代码 001484 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月19日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 94,253,221.44份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略, 投资目标 把握市场机会,在严格控制风险的前提下获取高于业 绩比较基准的投资收益。 本基金采取灵活资产配置,主动投资管理的投资模式。 在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行 大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低证券市场 的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其 次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方 投资策略 面,通过深入的基本面研究分析,精选具有良好投资 价值的个股和个券,构建股票组合和债券组合。本基 金的投资策略主要为资产配置策略、股票投资策略、 债券等固定收益类资产的投资策略、权证投资策略、 资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、存托凭 证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×5 0% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场 基金和债券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 信息披 姓名 童建林 胡波 露负责 联系电话 022-83310208 021-61618888 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 95046 95528 传真 022-83865569 021-63602540 天津自贸试验区(中心商务 注册地址 区)新华路3678号宝风大厦2 上海市中山东一路12号 3层 办公地址 天津市河西区马场道59号天 上海市北京东路689号 津国际经济贸易中心A座16层 邮政编码 300203 200001 法定代表人 韩歆毅 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2022年01月01日- 2022年06月30日) 本期已实现收益 12,443,353.64 本期利润 -19,751,926.71 加权平均基金份额本期利润 -0.1462 本期加权平均净值利润率 -9.45% 本期基金份额净值增长率 -3.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2022年06月30日) 期末可供分配利润 54,405,530.73 期末可供分配基金份额利润 0.5772 期末基金资产净值 151,976,017.40 期末基金份额净值 1.6124 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2022年06月30日) 基金份额累计净值增长率 61.24% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 9.12% 1.25% 4.74% 0.53% 4.38% 0.72% 过去三个月 5.17% 1.49% 3.76% 0.71% 1.41% 0.78% 过去六个月 -3.01% 1.41% -3.56% 0.72% 0.55% 0.69% 过去一年 -0.72% 1.03% -4.67% 0.62% 3.95% 0.41% 过去三年 37.16% 0.71% 16.95% 0.63% 20.21% 0.08% 自基金合同 生效日起至 61.24% 0.72% 15.60% 0.72% 45.64% 0.00% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同于2015年06月19日生效。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立,注册资本金为5.143亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为: 截至2022年6月30日,公司共管理运作160只公募基金,公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承"稳健理财,值得信赖"的理念,坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理(助理) 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 男,金融数学硕士。历任 泰康资产管理有限责任公 2022 8 司债券研究员、中国人寿 杜广 本基金基金经理 年01 - 年 养老保险股份有限公司债 月 券研究员。2017年7月加盟 本公司,历任投资经理助 理、基金经理助理。 任明 本基金基金经理 2021 - 10 男,金融学硕士。2012年7 年09 年 月加盟本公司,历任公司 月 固定收益部债券研究员、 信用研究员。 男,工商管理硕士。历任 2019 2022 北京清华兴业投资管理有 陈国 本基金基金经理 年01 年01 20 限公司投资总监、诺德基 光 月 月 年 金管理有限公司基金经 理。2015年6月加盟本公 司。 男,金融专业硕士。历任 2020 渤海证券股份有限公司交 彭玮 本基金基金经理助理 年05 - 5 易助理、渤海汇金证券资 月 年 产管理有限公司投资经理 助理。2019 年 7 月加盟 本公司。 注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作,不具有独立决策职能。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 组合的管理模式有固定的特征:①整体配置会保持低估值、均衡、分散的状态;②基于半年以上维度,维持一个稳定的核心持仓;③卫星持仓会根据风格、行业的性价比做一些灵活的切换和应对。 上半年主要仓位并没有太大变化,在4月份卫星持仓及时捕捉到了汽车和新能源的机会,逆势进行了加仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2022年06月30日,本基金份额净值为1.6124元,本报告期份额净值增长率 -3.01%,同期业绩比较基准增长率-3.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 往前看,我们认为权益市场依然处于盈利见底反弹、估值偏低、流动性充裕三重因素共振的阶段,即便有交易行为导致的短期回调,幅度也不会太深。此时,及时对结构的选择更为重要。 在胜率优先的配置方向上,我们前期底部增配了部分成长板块,但近期观测到相应行业指数的成交热度已经偏离历史均值3-5个标准差附近。且从微观角度看,龙头股的估值也基本修复到合理甚至偏贵的位置,因此对上述板块做了比较大的减持。后续我们看好如下方向:热度较低的成长板块细分领域,以及受益于消费场景再现的方向。 在赔率优先的配置方向上,我们看好并布局了如生猪养殖等赔率较高的方向,忍受一段时间底部的波动,以期获得比较好的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理(投资经理)、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"本托管人")在对天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由天弘基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2022年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 630,610.16 317,555.36 结算备付金 2,562,186.51 7,506,906.33 存出保证金 161,333.37 18,387.10 交易性金融资产 6.4.7.2 166,420,111.77 392,526,850.97 其中:股票投资 136,269,807.32 149,504,694.95 基金投资 - - 债券投资 30,150,304.45 243,022,156.02 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 2,000,000.00 债权投资 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 1,653,858.14 1,072,262.96 应收股利 - - 应收申购款 386,708.46 2,725.30 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 3,707,689.71 资产总计 171,814,808.41 407,152,377.73 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 17,300,313.14 56,100,000.00 应付清算款 1,581,692.33 - 应付赎回款 495,769.39 35,693.36 应付管理人报酬 70,296.07 178,049.61 应付托管费 11,716.03 29,674.91 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 123.46 20,555.40 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 378,880.59 203,603.65 负债合计 19,838,791.01 56,567,576.93 净资产: 实收基金 6.4.7.7 94,253,221.44 210,883,667.68 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 57,722,795.96 139,701,133.12 净资产合计 151,976,017.40 350,584,800.80 负债和净资产总计 171,814,808.41 407,152,377.73 注:报告截止日2022年06月30日,基金份额净值1.6124元,基金份额总额 94,253,221.44份。 6.2 利润表 会计主体:天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2022年01月01日至2022年06月30日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202 2022年06月30日 1年06月30日 一、营业总收入 -18,681,312.17 19,959,144.85 1.利息收入 103,382.39 4,079,589.52 其中:存款利息收入 6.4.7.9 33,959.75 50,050.09 债券利息收入 - 3,782,822.49 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 69,422.64 246,716.94 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 13,263,849.59 12,755,771.66 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.10 8,572,124.05 11,336,877.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 3,458,060.09 794,658.05 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,233,665.45 624,236.02 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 - - 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损 6.4.7.16 -32,195,280.35 2,867,845.50 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.17 146,736.20 255,938.17 号填列) 减:二、营业总支出 1,070,614.54 1,961,017.78 1.管理人报酬 623,956.69 1,400,441.19 2.托管费 103,992.76 233,406.94 3.销售服务费 - - 4. 投资顾问费 - - 5.利息支出 232,234.16 110,617.46 其中:卖出回购金融资产 232,234.16 110,617.46 支出 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 766.55 12,175.05 8.其他费用 6.4.7.19 109,664.38 204,377.14 三、利润总额(亏损总额 -19,751,926.71 17,998,127.07 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” -19,751,926.71 17,998,127.07 号填列) 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -19,751,926.71 17,998,127.07 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2022年01月01日至2022年06月30日 单位:人民币元 本期 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 210,883,667. - 139,701,133. 350,584,800. (基金净值) 68 12 80 加:会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 210,883,667. - 139,701,133. 350,584,800. (基金净值) 68 12 80 三、本期增减变动额 -116,630,44 -81,978,337. -198,608,78 (减少以“-”号填 6.24 - 16 3.40 列) (一)、综合收益总 - - -19,751,926. -19,751,926. 额 71 71 (二)、本期基金份 额交易产生的基金 -116,630,44 - -62,226,410. -178,856,85 净值变动数(净值减 6.24 45 6.69 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 43,575,826.3 - 26,379,453.9 69,955,280.3 7 9 6 2.基金赎回 -160,206,27 - -88,605,864. -248,812,13 款 2.61 44 7.05 (三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动(净值减少以 “-”号填列) (四)、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 94,253,221.4 - 57,722,795.9 151,976,017. (基金净值) 4 6 40 上年度可比期间 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 347,399,235. - 194,924,032. 542,323,267. (基金净值) 06 57 63 加:会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 347,399,235. - 194,924,032. 542,323,267. (基金净值) 06 57 63 三、本期增减变动额 -69,523,323. -21,489,097. -91,012,420. (减少以“-”号填 32 - 23 55 列) (一)、综合收益总 - - 17,998,127.0 17,998,127.0 额 7 7 (二)、本期基金份 额交易产生的基金 -69,523,323. - -39,487,224. -109,010,54 净值变动数(净值减 32 30 7.62 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 5,087,540.42 - 2,929,942.72 8,017,483.14 2.基金赎回 -74,610,863. - -42,417,167. -117,028,03 款 74 02 0.76 (三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动(净值减少以 “-”号填列) (四)、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 277,875,911. - 173,434,935. 451,310,847. (基金净值) 74 34 08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1059号《关于准予天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2015年6月15日至2015年6月17日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集338,253,788.51元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第764号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为338,253,884.70份基金份额,其中认购资金利息折合96.19份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、权证、股指期货及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票投资比例为基金资产的 0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2022年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及2022年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除6.4.4.1、6.4.4.2、6.4.4.3之外,本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量: 以摊余成本计量: 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益: 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。 于每个资产负债表日,本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项,无论是否存在重大融资成分,本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率 (对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则"),财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外,中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和 中期报告>》,本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表,对本基金财务报表的影响列示如下: (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定,本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日,本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (i)于2022年1月1日,本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下: 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息、应收证券清算款和应收申购款,金额分别为 317,555.36元、7,506,906.33元、18,387.10元、2,000,000.00元、3,707,689.71元、1,072,262.96元和2,725.30元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款,金额分别为317,889.06元、7,510,622.24元、18,396.12元、2,000,000.00元、0.00元、1,072,262.96元和2,725.30元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产,金额为392,526,850.97元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产,金额为396,230,482.05元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款,金额分别为56,100,000.00元、35,693.36元、178,049.61元、29,674.91元、7,617.21元、6,681.68元和4.76元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用、其他负债-应付利息和其他负债-其他应付款,金额分别为56,106,681.68元、35,693.36元、178,049.61元、29,674.91元、7,617.21元、0.00元和4.76元。 i)于2021年12月31日,本基金持有的"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等对应的应计利息余额均列示在"应收利息"或"应付利息"科目中。于2022年1月1日,本基金根据新金融工具准则下的计量类别,将上述应计利息分别转入"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等科目项下列示,无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》,本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露,这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 活期存款 630,610.16 等于:本金 630,570.13 加:应计利息 40.03 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 630,610.16 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 131,769,173.2 - 136,269,807.3 4,500,634.08 4 2 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 29,066,833.51 44,983.13 29,118,355.13 6,538.49 场 债 银行间市 券 场 1,019,341.00 12,849.32 1,031,949.32 -241.00 合计 30,086,174.51 57,832.45 30,150,304.45 6,297.49 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 161,855,347.7 57,832.45 166,420,111.7 4,506,931.57 5 7 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 827.24 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 279,493.20 其中:交易所市场 278,595.60 银行间市场 897.60 应付利息 - 预提费用 98,560.15 合计 378,880.59 6.4.7.7 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 210,883,667.68 210,883,667.68 本期申购 43,575,826.37 43,575,826.37 本期赎回(以“-”号填列) -160,206,272.61 -160,206,272.61 本期末 94,253,221.44 94,253,221.44 注:申购含转换转入份额;赎回含转换转出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 108,501,360.67 31,199,772.45 139,701,133.12 本期利润 12,443,353.64 -32,195,280.35 -19,751,926.71 本期基金份额交易产 -66,539,183.58 4,312,773.13 -62,226,410.45 生的变动数 其中:基金申购款 29,670,381.37 -3,290,927.38 26,379,453.99 基金赎回款 -96,209,564.95 7,603,700.51 -88,605,864.44 本期已分配利润 - - - 本期末 54,405,530.73 3,317,265.23 57,722,795.96 6.4.7.9 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 活期存款利息收入 4,053.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,145.06 其他 761.57 合计 33,959.75 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出股票成交总额 488,250,609.49 减:卖出股票成本总额 478,392,786.83 减:交易费用 1,285,698.61 买卖股票差价收入 8,572,124.05 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 债券投资收益——利息收入 488,990.90 债券投资收益——买卖债券(债转股 2,969,069.19 及债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,458,060.09 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出债券(债转股 及债券到期兑付) 319,073,774.35 成交总额 减:卖出债券(债 转股及债券到期兑 311,956,961.94 付)成本总额 减:应计利息总额 4,142,686.26 减:交易费用 5,056.96 买卖债券差价收入 2,969,069.19 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,233,665.45 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,233,665.45 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 1.交易性金融资产 -32,195,280.35 ——股票投资 -28,714,498.34 ——债券投资 -3,480,782.01 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -32,195,280.35 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 基金赎回费收入 142,071.35 基金转换费收入 4,664.85 合计 146,736.20 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 1,804.23 银行间账户维护费 18,600.00 合计 109,664.38 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202 2年06月30日 1年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 623,956.69 1,400,441.19 其中:支付销售机构的客户维护费 55,087.01 14,556.32 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 103,992.76 233,406.94 注:支付基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至 2022年06月30日 2021年06月30日 报告期初持有的基金份额 49,038,838.76 49,038,838.76 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 49,038,838.76 49,038,838.76 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 52.03% 17.65% 例 注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东 发展银行 630,610.16 4,053.12 4,890,491.55 28,845.58 股份有限 公司 注:本基金由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管的银行存款,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2022年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 (单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位:股) 总额 总额 6009 中国 2022 6个 新股 10.8 15.8 907, 1,33 38 海油 -04- 月 锁定 0 6 84,004 243. 2,30 - 14 20 3.44 6880 拓荆 2022 6个 科创 71.8 139. 99,0 192, 72 科技 -04- 月 板打 8 78 1,378 50.6 616. - 12 新限 4 84 售 2022 科创 57,6 91,6 6881 华海 -05- 6个 板打 136. 217. 422 70.5 24.6 - 20 清科 30 月 新限 66 12 2 4 售 2022 科创 63,1 73,7 6881 斯瑞 -03- 6个 板打 10.4 12.2 6,030 94.4 46.9 - 02 新材 09 月 新限 8 3 0 0 售 2022 创业 13,2 14,9 3011 新特 -04- 6个 板打 13.7 15.4 963 21.9 16.8 - 20 电气 11 月 新限 3 9 9 7 售 2022 创业 14,8 12,7 3012 铜冠 -01- 6个 板打 17.2 14.8 857 00.3 09.3 - 17 铜箔 20 月 新限 7 3 9 1 售 2022 创业 11,9 12,6 3011 欧圣 -04- 6个 板打 21.3 22.5 561 66.1 44.9 - 87 电气 13 月 新限 3 4 3 4 售 2022 创业 10,3 12,0 3011 佳缘 -01- 6个 板打 46.8 54.4 221 42.8 31.2 - 17 科技 07 月 新限 0 4 0 4 售 2022 创业 11,8 3012 铭利 -03- 6个 板打 28.5 34.8 339 9,66 20.9 - 68 达 29 月 新限 0 7 1.50 3 售 2022 创业 11,8 3011 益客 -01- 6个 板打 11.4 20.4 577 6,57 05.4 - 16 食品 10 月 新限 0 6 7.80 2 售 3012 艾布 2022 6个 创业 18.3 24.9 469 8,62 11,6 - 59 鲁 -04- 月 板打 9 4 4.91 96.8 18 新限 6 售 2022 创业 12,0 11,6 3012 华康 -01- 6个 板打 39.3 37.9 306 25.8 06.5 - 35 医疗 21 月 新限 0 3 0 8 售 2022 创业 11,3 3012 泰恩 -03- 6个 板打 19.9 31.3 363 7,23 90.9 - 63 康 22 月 新限 3 8 4.59 4 售 2022 创业 10,2 3012 宇邦 -05- 6个 板打 26.8 47.0 218 5,85 61.2 - 66 新材 30 月 新限 6 7 5.48 6 售 2022 创业 3012 联盛 -04- 6个 板打 29.6 33.2 287 8,51 9,55 - 12 化学 07 月 新限 7 8 5.29 1.36 售 2022 创业 3012 华融 -03- 6个 板打 8.05 10.0 940 7,56 9,47 - 56 化学 14 月 新限 8 7.00 5.20 售 2022 创业 3012 东利 -05- 6个 板打 12.6 20.8 434 5,50 9,04 - 98 机械 27 月 新限 8 3 3.12 0.22 售 2022 创业 3010 天益 -03- 6个 板打 52.3 47.8 189 9,89 9,03 - 97 医疗 25 月 新限 7 3 7.93 9.87 售 3012 清研 2022 6个 创业 19.0 19.9 8,62 9,03 88 环境 -04- 月 板打 9 8 452 8.68 0.96 - 14 新限 售 2022 创业 3011 宏德 -04- 6个 板打 26.2 32.3 277 7,27 8,95 - 63 股份 11 月 新限 7 3 6.79 5.41 售 2022 创业 3011 翔楼 -05- 6个 板打 31.5 37.6 236 7,44 8,88 - 60 新材 25 月 新限 6 6 8.16 7.76 售 2022 创业 11,7 3011 军信 -04- 6个 板打 34.8 16.1 506 30.9 8,16 - 09 股份 06 月 新限 1 4 7 6.84 售 2022 创业 3011 哈焊 -03- 6个 板打 15.3 15.9 498 7,65 7,96 - 37 华通 14 月 新限 7 9 4.26 3.02 售 2022 创业 12,3 3012 三元 -01- 6个 板打 109. 45.6 170 50.9 7,76 - 06 生物 26 月 新限 30 9 0 7.30 售 2022 创业 3011 德石 -01- 6个 板打 15.6 20.3 379 5,92 7,72 - 58 股份 07 月 新限 4 8 7.56 4.02 售 2022 创业 3012 实朴 -01- 6个 板打 20.0 20.3 373 7,48 7,58 - 28 检测 21 月 新限 8 4 9.84 6.82 售 2022 创业 10,9 3011 奕东 -01- 6个 板打 37.2 25.3 295 82.8 7,49 - 23 电子 14 月 新限 3 9 5 0.05 售 3011 何氏 2022 6个 创业 42.5 32.0 232 7,56 7,42 - 03 眼科 -03- 月 板打 0 2 5.00 8.64 14 新限 售 2022 创业 3012 侨源 -06- 6个 板打 16.9 19.7 364 6,15 7,20 - 86 股份 06 月 新限 1 9 5.24 3.56 售 2022 创业 3012 万凯 -03- 6个 板打 35.6 29.8 238 8,49 7,10 - 16 新材 21 月 新限 8 4 1.84 1.92 售 2022 创业 3011 兆讯 -03- 6个 板打 39.8 31.0 220 8,77 6,83 - 02 传媒 15 月 新限 8 9 3.60 9.80 售 2022 创业 3011 瑞德 -04- 6个 板打 31.9 26.2 258 8,25 6,77 - 35 智能 01 月 新限 8 6 0.84 5.08 售 2022 创业 3011 腾亚 -05- 6个 板打 22.4 27.4 240 5,39 6,58 - 25 精工 27 月 新限 9 2 7.60 0.80 售 2022 创业 3012 浙江 -03- 6个 板打 33.9 28.9 227 7,71 6,57 - 22 恒威 02 月 新限 8 6 3.46 3.92 售 2022 创业 3011 冠龙 -03- 6个 板打 30.8 21.4 305 9,40 6,54 - 51 节能 30 月 新限 2 6 0.10 5.30 售 3011 中科 2022 6个 创业 33.6 43.9 4,54 5,93 53 江南 -05- 月 板打 8 8 135 6.80 7.30 - 10 新限 售 2022 创业 3012 富士 -03- 6个 板打 48.3 41.6 140 6,76 5,83 - 58 莱 21 月 新限 0 8 2.00 5.20 售 2022 创业 3012 金道 -04- 6个 板打 31.2 22.8 253 7,89 5,77 - 79 科技 06 月 新限 0 1 3.60 0.93 售 2022 创业 3012 腾远 -03- 6个 板打 173. 87.8 65 6,26 5,70 - 19 钴业 10 月 新限 98 2 3.28 8.30 售 2022 创业 3012 华兰 -02- 6个 板打 56.8 56.4 97 5,51 5,47 - 07 疫苗 10 月 新限 8 2 7.36 2.74 售 2022 创业 3011 青木 -03- 6个 板打 63.1 39.8 121 7,63 4,82 - 10 股份 04 月 新限 0 5 5.10 1.85 售 2022 创业 3011 标榜 -02- 6个 板打 40.2 30.5 129 5,19 3,94 - 81 股份 11 月 新限 5 9 2.25 6.11 售 2022 创业 3011 唯科 -01- 6个 板打 64.0 37.5 103 6,60 3,86 - 96 科技 04 月 新限 8 2 0.24 4.56 售 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2022年06月30日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2022年06月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额17,300,313.14元,于2022年07月01日、2022年07月04日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为主动投资的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及短期金融工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念,建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下,董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,主要负责拟定公司风险管理战略,经董事会批 准后组织实施;组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具;根据公司总体风险控制目标,制定各业务和各环节风险控制目标和要求;落实公司就重大风险管理作出的决定或决议;听取并讨论会议议题,就重大风险管理事项形成决议;拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责,内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;内控合规部对公司总经理负责,并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性,经营效率和效果等方面开展独立评价活动,向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行,并实施不同区间的额度管理,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 2,118,146.91 20,006,000.00 合计 2,118,146.91 20,006,000.00 注:未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 AAA 19,376,810.80 191,224,755.60 AAA以下 2,885,058.30 29,235,220.42 未评级 5,770,288.44 2,556,180.00 合计 28,032,157.54 223,016,156.02 注:未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2022年06月30日,除卖出回购金融资产款余额中有17,300,313.14元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 06 月30日 资产 银行存款 630,610.16 - - - 630,610.16 结算备付金 2,562,186.5 - - - 2,562,186.5 1 1 存出保证金 161,333.37 - - - 161,333.37 交易性金融资产 7,888,435.3 8,528,856.7 13,733,012. 136,269,80 166,420,11 5 4 36 7.32 1.77 应收清算款 - - - 1,653,858.1 1,653,858.1 4 4 应收申购款 - - - 386,708.46 386,708.46 资产总计 11,242,565. 8,528,856.7 13,733,012. 138,310,37 171,814,80 39 4 36 3.92 8.41 负债 卖出回购金融资产 17,300,313. - - - 17,300,313. 款 14 14 应付清算款 - - - 1,581,692.3 1,581,692.3 3 3 应付赎回款 - - - 495,769.39 495,769.39 应付管理人报酬 - - - 70,296.07 70,296.07 应付托管费 - - - 11,716.03 11,716.03 应交税费 - - - 123.46 123.46 其他负债 - - - 378,880.59 378,880.59 负债总计 17,300,313. - - 2,538,477.8 19,838,791. 14 7 01 利率敏感度缺口 -6,057,747. 8,528,856.7 13,733,012. 135,771,89 151,976,01 75 4 36 6.05 7.40 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 12 月31日 资产 银行存款 317,555.36 - - - 317,555.36 结算备付金 7,506,906.3 - - - 7,506,906.3 3 3 存出保证金 18,387.10 - - - 18,387.10 交易性金融资产 142,535,92 96,793,137. 3,693,098.1 149,504,69 392,526,85 0.20 72 0 4.95 0.97 买入返售金融资产 2,000,000.0 - - - 2,000,000.0 0 0 应收证券清算款 - - - 1,072,262.9 1,072,262.9 6 6 应收利息 - - - 3,707,689.7 3,707,689.7 1 1 应收申购款 - - - 2,725.30 2,725.30 资产总计 152,378,76 96,793,137. 3,693,098.1 154,287,37 407,152,37 8.99 72 0 2.92 7.73 负债 卖出回购金融资产 56,100,000. - - - 56,100,000. 款 00 00 应付赎回款 - - - 35,693.36 35,693.36 应付管理人报酬 - - - 178,049.61 178,049.61 应付托管费 - - - 29,674.91 29,674.91 应付交易费用 - - - 7,617.21 7,617.21 应交税费 - - - 20,555.40 20,555.40 应付利息 - - - 6,681.68 6,681.68 其他负债 - - - 189,304.76 189,304.76 负债总计 56,100,000. - - 467,576.93 56,567,576. 00 93 利率敏感度缺口 96,278,768. 96,793,137. 3,693,098.1 153,819,79 350,584,80 99 72 0 5.99 0.80 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 (单位:人民币元) 分析 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 市场利率下降25个基点 - 729,281.07 市场利率上升25个基点 - -721,390.87 注:于2022年06月30日,本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为19.84%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金净值的比例为0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 136,269,807.32 89.67 149,504,694.95 42.64 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - -权证投资 其他 - - - - 合计 136,269,807.32 89.67 149,504,694.95 42.64 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 分析 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 业绩比较基准上升5% 15,227,237.06 15,675,239.41 业绩比较基准下降5% -15,227,237.06 -15,675,239.41 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 第一层次 156,513,415.41 172,659,612.34 第二层次 7,888,435.35 216,905,766.05 第三层次 2,018,261.01 2,961,472.58 合计 166,420,111.77 392,526,850.97 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2022年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日:同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 136,269,807.32 79.31 其中:股票 136,269,807.32 79.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,150,304.45 17.55 其中:债券 30,150,304.45 17.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,192,796.67 1.86 8 其他各项资产 2,201,899.97 1.28 9 合计 171,814,808.41 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 4,300,006.00 2.83 B 采矿业 1,583,333.44 1.04 C 制造业 82,883,743.23 54.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,052,436.00 0.69 E 建筑业 3,981,488.00 2.62 F 批发和零售业 1,440,808.22 0.95 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,996,374.55 1.31 J 金融业 30,272,050.20 19.92 K 房地产业 1,901,988.00 1.25 L 租赁和商务服务业 542,578.80 0.36 M 科学研究和技术服务业 5,968,687.20 3.93 N 水利、环境和公共设施管理业 33,420.04 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,428.64 0.00 R 文化、体育和娱乐业 305,465.00 0.20 S 综合 - - 合计 136,269,807.32 89.67 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002142 宁波银行 144,500 5,174,545.00 3.40 2 603678 火炬电子 103,500 4,844,835.00 3.19 3 002714 牧原股份 77,800 4,300,006.00 2.83 4 601668 XD中国建 748,400 3,981,488.00 2.62 5 601318 中国平安 83,900 3,917,291.00 2.58 6 601677 明泰铝业 164,500 3,915,100.00 2.58 7 600887 伊利股份 95,400 3,715,830.00 2.45 8 300059 东方财富 143,673 3,649,294.20 2.40 9 601877 正泰电器 100,200 3,585,156.00 2.36 10 601966 玲珑轮胎 134,000 3,399,580.00 2.24 11 603259 药明康德 31,900 3,317,281.00 2.18 12 002171 楚江新材 349,400 3,259,902.00 2.15 13 601233 桐昆股份 203,000 3,223,640.00 2.12 14 600919 江苏银行 443,600 3,158,432.00 2.08 15 002202 金风科技 206,500 3,056,200.00 2.01 16 600036 招商银行 71,900 3,034,180.00 2.00 17 000858 五 粮 液 15,000 3,028,950.00 1.99 18 600487 亨通光电 198,700 2,889,098.00 1.90 19 002271 东方雨虹 53,400 2,748,498.00 1.81 20 002001 新 和 成 117,960 2,690,667.60 1.77 21 600104 上汽集团 147,500 2,626,975.00 1.73 22 000001 平安银行 174,800 2,618,504.00 1.72 23 601166 兴业银行 130,500 2,596,950.00 1.71 24 000786 北新建材 74,400 2,575,728.00 1.69 25 601601 中国太保 107,800 2,536,534.00 1.67 26 002791 坚朗五金 19,500 2,529,540.00 1.66 27 000776 广发证券 132,000 2,468,400.00 1.62 28 000301 东方盛虹 145,400 2,458,714.00 1.62 29 000739 普洛药业 114,400 2,361,216.00 1.55 30 002415 海康威视 63,800 2,309,560.00 1.52 31 002984 森麒麟 67,100 2,087,481.00 1.37 32 002929 润建股份 54,700 1,963,730.00 1.29 33 002304 洋河股份 10,700 1,959,705.00 1.29 34 002036 联创电子 121,100 1,860,096.00 1.22 35 603989 艾华集团 64,400 1,816,080.00 1.19 36 600031 三一重工 92,600 1,764,956.00 1.16 37 603225 新凤鸣 137,900 1,591,366.00 1.05 38 600989 宝丰能源 100,600 1,473,790.00 0.97 39 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.88 40 300416 苏试试验 47,710 1,172,711.80 0.77 41 002727 一心堂 48,734 1,117,470.62 0.74 42 600973 宝胜股份 182,000 1,053,780.00 0.69 43 600483 福能股份 74,800 1,052,436.00 0.69 44 300759 康龙化成 10,950 1,042,659.00 0.69 45 002371 北方华创 3,600 997,632.00 0.66 46 002402 和而泰 51,200 975,872.00 0.64 47 300122 智飞生物 8,000 888,080.00 0.58 48 603456 九洲药业 16,700 863,390.00 0.57 49 002985 北摩高科 14,700 861,126.00 0.57 50 601688 华泰证券 56,900 807,980.00 0.53 51 300737 科顺股份 60,800 801,344.00 0.53 52 600309 万华化学 7,900 766,221.00 0.50 53 000002 万 科A 37,200 762,600.00 0.50 54 300088 长信科技 98,800 733,096.00 0.48 55 300760 迈瑞医疗 2,200 689,040.00 0.45 56 600383 金地集团 49,700 667,968.00 0.44 57 603180 金牌厨柜 19,000 588,240.00 0.39 58 601888 中国中免 2,300 535,739.00 0.35 59 600048 保利发展 27,000 471,420.00 0.31 60 603733 仙鹤股份 17,600 468,160.00 0.31 61 002669 康达新材 34,500 460,920.00 0.30 62 002823 凯中精密 43,500 442,830.00 0.29 63 603187 海容冷链 11,800 431,290.00 0.28 64 300928 华安鑫创 7,400 416,842.00 0.27 65 300580 贝斯特 19,600 408,072.00 0.27 66 300274 阳光电源 3,900 383,175.00 0.25 67 002139 拓邦股份 25,400 311,658.00 0.21 68 600496 精工钢构 66,600 307,692.00 0.20 69 002597 金禾实业 7,100 307,643.00 0.20 70 300144 宋城演艺 19,900 305,465.00 0.20 71 603233 大参林 9,720 304,236.00 0.20 72 300343 联创股份 19,900 302,281.00 0.20 73 002798 帝欧家居 31,100 295,450.00 0.19 74 002641 公元股份 58,800 283,416.00 0.19 75 002409 雅克科技 5,100 283,101.00 0.19 76 600741 华域汽车 11,800 271,400.00 0.18 77 603979 金诚信 13,000 251,030.00 0.17 78 688072 拓荆科技 1,378 192,616.84 0.13 79 601788 光大证券 11,600 182,816.00 0.12 80 000935 四川双马 6,400 155,008.00 0.10 81 300902 国安达 3,800 134,558.00 0.09 82 601009 南京银行 12,200 127,124.00 0.08 83 688120 华海清科 422 91,624.64 0.06 84 688102 斯瑞新材 6,030 73,746.90 0.05 85 601089 N福元 1,749 36,816.45 0.02 86 301120 新特电气 963 14,916.87 0.01 87 301127 天源环保 1,218 13,556.34 0.01 88 301217 铜冠铜箔 857 12,709.31 0.01 89 301187 欧圣电气 561 12,644.94 0.01 90 301117 佳缘科技 221 12,031.24 0.01 91 301268 铭利达 339 11,820.93 0.01 92 301116 益客食品 577 11,805.42 0.01 93 301259 艾布鲁 469 11,696.86 0.01 94 301235 华康医疗 306 11,606.58 0.01 95 301263 泰恩康 363 11,390.94 0.01 96 001268 N联合 409 11,337.48 0.01 97 301266 宇邦新材 218 10,261.26 0.01 98 301221 光庭信息 152 9,854.16 0.01 99 301212 联盛化学 287 9,551.36 0.01 100 301256 华融化学 940 9,475.20 0.01 101 301298 东利机械 434 9,040.22 0.01 102 301097 天益医疗 189 9,039.87 0.01 103 301288 清研环境 452 9,030.96 0.01 104 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.01 105 301160 翔楼新材 236 8,887.76 0.01 106 301109 军信股份 506 8,166.84 0.01 107 301137 哈焊华通 498 7,963.02 0.01 108 301206 三元生物 170 7,767.30 0.01 109 301158 德石股份 379 7,724.02 0.01 110 301166 优宁维 131 7,710.66 0.01 111 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 112 301123 奕东电子 295 7,490.05 0.00 113 301103 何氏眼科 232 7,428.64 0.00 114 301286 侨源股份 364 7,203.56 0.00 115 301216 万凯新材 238 7,101.92 0.00 116 301102 兆讯传媒 220 6,839.80 0.00 117 301135 瑞德智能 258 6,775.08 0.00 118 301125 腾亚精工 240 6,580.80 0.00 119 301222 浙江恒威 227 6,573.92 0.00 120 301151 冠龙节能 305 6,545.30 0.00 121 301153 中科江南 135 5,937.30 0.00 122 301258 富士莱 140 5,835.20 0.00 123 301279 金道科技 253 5,770.93 0.00 124 301219 腾远钴业 65 5,708.30 0.00 125 301207 华兰疫苗 97 5,472.74 0.00 126 301110 青木股份 121 4,821.85 0.00 127 301181 标榜股份 129 3,946.11 0.00 128 301196 唯科科技 103 3,864.56 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002714 牧原股份 19,869,125.20 5.67 2 300498 温氏股份 14,303,913.30 4.08 3 000001 平安银行 11,920,005.00 3.40 4 603259 药明康德 11,587,800.00 3.31 5 000739 普洛药业 11,332,852.82 3.23 6 300059 东方财富 11,306,370.13 3.23 7 603225 新凤鸣 9,570,160.00 2.73 8 601318 中国平安 9,289,015.01 2.65 9 601166 兴业银行 8,137,021.00 2.32 10 002142 宁波银行 7,861,934.16 2.24 11 600919 江苏银行 7,651,831.00 2.18 12 600487 亨通光电 7,065,959.00 2.02 13 603995 甬金股份 6,621,073.00 1.89 14 002984 森麒麟 6,490,874.00 1.85 15 601233 桐昆股份 6,194,298.00 1.77 16 000858 五 粮 液 6,136,253.00 1.75 17 002929 润建股份 6,087,667.00 1.74 18 603678 火炬电子 5,975,712.00 1.70 19 000002 万 科A 5,909,494.00 1.69 20 002311 海大集团 5,649,506.00 1.61 注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 18,834,260.00 5.37 2 300498 温氏股份 14,538,485.20 4.15 3 002714 牧原股份 14,275,915.00 4.07 4 002475 立讯精密 13,334,461.29 3.80 5 300750 宁德时代 12,919,480.00 3.69 6 000739 普洛药业 9,903,790.73 2.82 7 000858 五 粮 液 9,590,647.00 2.74 8 600036 招商银行 9,115,354.00 2.60 9 603259 药明康德 8,783,919.00 2.51 10 000001 平安银行 8,401,212.00 2.40 11 002241 歌尔股份 8,297,282.00 2.37 12 601012 隆基绿能 8,143,761.63 2.32 13 601318 中国平安 7,411,216.00 2.11 14 300059 东方财富 7,406,394.71 2.11 15 600276 恒瑞医药 6,553,533.35 1.87 16 601939 建设银行 6,468,904.00 1.85 17 603225 新凤鸣 6,445,853.99 1.84 18 603995 甬金股份 6,353,994.00 1.81 19 002311 海大集团 5,724,940.00 1.63 20 601166 兴业银行 5,307,487.00 1.51 注:本项的"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 493,872,397.54 卖出股票收入(成交)总额 488,250,609.49 注:本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 6,856,486.03 4.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,031,949.32 0.68 其中:政策性金融债 1,031,949.32 0.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 22,261,869.10 14.65 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,150,304.45 19.84 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 127049 希望转2 109,360 13,431,118.8 8.84 1 2 123107 温氏转债 39,590 5,197,890.41 3.42 3 019656 21国债08 47,000 4,738,339.12 3.12 4 019674 22国债09 21,100 2,118,146.91 1.39 5 180204 18国开04 10,000 1,031,949.32 0.68 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中,【宁波银行股份有限公司】分别于2021年07月30日、2021年12月29日、2022年04月11日、2022年04月21日、2022年05月27日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具公开处罚的通报,于2021年07月14日收到中国人民银行宁波市中心支行出具公开处罚、公开批评的通报。 7.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 161,333.37 2 应收清算款 1,653,858.14 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 386,708.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,201,899.97 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 号 比例(%) 1 127049 希望转2 13,431,118.81 8.84 2 123107 温氏转债 5,197,890.41 3.42 3 113620 傲农转债 694,105.36 0.46 4 128025 特一转债 502,164.55 0.33 5 113030 东风转债 501,350.77 0.33 6 127032 苏行转债 386,240.47 0.25 7 110053 苏银转债 361,561.11 0.24 8 111000 起帆转债 303,007.74 0.20 9 113025 明泰转债 291,286.15 0.19 10 128122 兴森转债 291,250.18 0.19 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,648 20,278.23 74,153,484.73 78.67% 20,099,736.71 21.33% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,514,953.37 2.67% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年06月19日)基金份额总额 338,253,884.70 本报告期期初基金份额总额 210,883,667.68 本报告期基金总申购份额 43,575,826.37 减:本报告期基金总赎回份额 160,206,272.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 94,253,221.44 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,未发生涉及公募基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 德邦 1 216,706,412.53 22.28% 93,159.08 13.28% - 证券 国盛 1 - - - - - 证券 海通 2 278,112,742.44 28.59% 259,002.11 36.91% - 证券 华创 1 477,873,904.49 49.13% 349,469.48 49.81% - 证券 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元:德邦证券上海交易单元、国盛证券北交所交易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 德邦证 54,196,594. 14.90% 502,049,000.0 24.50% - - - - 券 87 0 国盛证 - - - - - - - - 券 海通证 249,478,03 68.61% 1,090,800,00 53.24% - - - - 券 5.50 0.00 华创证 59,959,010. 16.49% 456,076,000.0 22.26% - - - - 券 86 0 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证监会指 1 旗下资产管理产品执行新金 定媒介 2022-01-04 融工具相关会计准则的公告 天弘基金管理有限公司关于 2 调整天弘新价值灵活配置混 上海证券报、中国证监会指 2022-01-21 合型证券投资基金基金经理 定媒介 的公告 天弘新价值灵活配置混合型 上海证券报、中国证监会指 3 证券投资基金2021年第四季 定媒介 2022-01-24 度报告 天弘新价值灵活配置混合型 上海证券报、中国证监会指 4 证券投资基金产品资料概要 定媒介 2022-01-25 (更新) 天弘新价值灵活配置混合型 上海证券报、中国证监会指 5 证券投资基金招募说明书 定媒介 2022-01-25 (更新) 天弘基金管理有限公司运用 上海证券报、中国证监会指 6 固有资金投资旗下公募基金 定媒介 2022-03-17 的公告 天弘新价值灵活配置混合型 上海证券报、中国证监会指 7 证券投资基金2021年年度报 定媒介 2022-03-31 告 天弘新价值灵活配置混合型 上海证券报、中国证监会指 8 证券投资基金2022年第一季 定媒介 2022-04-22 度报告 9 天弘基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证监会指 2022-04-22 终止深圳前海凯恩斯基金销 定媒介 售有限公司办理旗下基金相 关销售业务的公告 10 天弘基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证监会指 2022-04-26 设立浙江分公司公告 定媒介 11 天弘基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证监会指 2022-05-06 注销天津理财中心的公告 定媒介 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 类 号 超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 的时间区 间 1 20220101- 59,201,50 - 59,201,50 - - 20220424 9.66 9.66 机 2 20220101- 49,038,83 - - 49,038,83 52.03% 构 20220630 8.76 8.76 3 20220101- 45,405,85 - 45,405,85 - - 20220119 9.30 9.30 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资 者,保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时,由此 可能导致的特有风险主要包括: (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险; (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险; (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险; (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时,可能拥有较大话语权; (5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注:份额占比精度处理方式为四舍五入。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会(2017)14号)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22号)等相关规定,自 2022年1月1日起,天弘基金管理有限公司旗下资产管理产品开始执行新金融工具相关会计准则。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告》。 在本报告截止日至报告批准送出日之间,基金管理人根据法律法规及《基金合同》等法律文件的相关规定,与基金托管人协商一致,决定自2022年7月15日起,增设本基金C类基金份额并调整单笔最低申购金额及相应修订法律文件。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金增设基金份额并调整单笔最低申购金额及修改相关法律文件的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日