华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 39 7.1 期末基金资产组合情况...... 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47 7.12 投资组合报告附注...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点...... 55 12.3 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富永鑫灵活配置混合 基金主代码 001466 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 15 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,805,986.82 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华富永鑫灵活配置混合 A 华富永鑫灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码： 001466 001467 报告期末下属分级基金的份额总额 525,222.14 份 4,280,764.68 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险 投资策略 -收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个 股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风 险，低层策略用于提高收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 满志弘 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 （010）66105799 电子邮箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95588 传真 021-68887997 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 区陆家嘴环路1000号31层 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区复兴门内大街 55 路 1000 号 31 层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 章宏韬 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.hffund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 31 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华富永鑫灵活配置混合 A 华富永鑫灵活配置混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,696.00 16,043.65 本期利润 9,655.76 64,315.32 加权平均基金份额本期利润 0.0181 0.0150 本期加权平均净值利润率 1.77% 1.50% 本期基金份额净值增长率 1.57% 1.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 13,064.19 9,844.44 期末可供分配基金份额利润 0.0249 0.0023 期末基金资产净值 538,286.33 4,290,609.12 期末基金份额净值 1.0249 1.0023 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 2.49% 0.23% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富永鑫灵活配置混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.28% 0.54% 2.92% 0.59% -0.64% -0.05% 过去三个月 -2.45% 0.71% -0.06% 0.77% -2.39% -0.06% 过去六个月 1.57% 0.58% 14.27% 0.78% -12.70% -0.20% 过去一年 -3.53% 0.47% 7.61% 0.76% -11.14% -0.29% 过去三年 -1.36% 0.35% 16.79% 0.56% -18.15% -0.21% 自基金合同 2.49% 0.30% -5.90% 0.78% 8.39% -0.48% 生效起至今 华富永鑫灵活配置混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.27% 0.54% 2.92% 0.59% -0.65% -0.05% 过去三个月 -2.48% 0.71% -0.06% 0.77% -2.42% -0.06% 过去六个月 1.51% 0.58% 14.27% 0.78% -12.76% -0.20% 过去一年 -3.65% 0.47% 7.61% 0.76% -11.26% -0.29% 过去三年 -1.74% 0.35% 16.79% 0.56% -18.53% -0.21% 自基金合同 0.23% 0.30% -5.90% 0.78% 6.13% -0.48% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率＝沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票资产占基金资产的 0%-95%；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的 5%-100%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基 金建仓期为 2015 年 6 月 15 日到 2015 年 12 月 15 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约 定。本报告期内，本基金严格执行了《华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2019 年 6 月30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒财定期开放债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金共三十七只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 华富永鑫灵 美国肯特州立大学金融工 活配置混合 程硕士，研究生学历，曾 型基金基金 2018 年 1 月 23 先后担任华泰柏瑞基金管 张娅 经理、华富 日 - 十四年 理有限公司指数投资部总 中证 5 年恒 监兼基金经理、上海同安 定久期国开 投资管理有限公司副总经 债指数型基 理兼宏观量化中心总经 金基金经 理。2017 年 4 月加入华富 理、公司公 基金管理有限公司。 募投资决策 委员会委 员、公司总 经理助理、 创新业务部 总监 华富永鑫灵 活配置混合 型基金基金 经理、华富 中证 100 指 北京大学理学博士，研究 数基金基金 生学历，先后担任方正证 经理、华富 2018 年 2 月 23 券股份有限公司博士后研 郜哲 中小板指数 日 - 五年 究员、上海同安投资管理 增强型基金 有限公司高级研究员， 基金经理、 2017 年 4月加入华富基金 华富中证 5 管理有限公司。 年恒定久期 国开债指数 型基金基金 经理 注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，股市在一季度大幅上涨后，二季度呈现下跌态势，上半年沪深300上涨27.07%、 中证 100 上涨 28.81%、中小板上涨 20.75%、创业板上涨 20.87%。 一季度随着社融数据改善，1 月天量信贷投放，PMI 数据企稳，风险偏好逐渐修复，同时外资持续流入，以及贸易战的缓和，市场出现快速上涨行情，而快速上涨使得市场赚钱效应越来越强，进一步推高了涨幅。 但国内工业增加值从 3 月份的 8.5%之后，该指标在 4、5 月大幅下滑至 5.5%和 5%，PMI 2 季 度下滑至荣枯线下，国内经济景气度在短暂回升后再度转为下降。同时货币政策也从出现了边际收紧。再加上贸易战的反复导致国际环境和国内经济都出现了较大波动，市场风险偏好下降，股市出现了明显的震荡向下。 择时系统方面，从 19 年初至今，沪深 300 和上证 50 走出周线向上的确认，未来仍可能再次 形成日线级别上涨。 综合以上环境，永鑫一季度在投资操作中的原则是基于宏观配置模型的股债资产配置并辅以可能的指数日线行情择时交易，追求绝对收益为主，同时从总体仓位上兼顾考虑相对业绩基准和同类混合主动基金的排名。永鑫在二季度的操作谨慎为主，股票仓位在 4 月中旬即降至降至比较基准以及市场同类产品平均仓位之下，直至贸易战缓和才将仓位重新加至比较基准。 具体来看： 我们在 2 月中下旬提升了股票仓位至比较基准以上，结构上以金融+科创龙头为主，同时辅以当前阶段弹性较大的低估值券商以及稳定成长的消费股。 我们在 4 月中下旬基于对历史类似行情的复盘结果以及对技术面变化，将股票仓位降至比较基准以下，同时，持股结构上调整为当前背景下，利好比较确定的金融+科创龙头为主，特别是低估值券商以及科创蓝筹。在 6 月 10 日贸易冲突缓和后，我们结合技术分析，又将仓位逐渐加之比较基准的 50%仓位。 债券方面，在确认宽货币紧信用的整体环境后，在加仓股票时，同时减仓债券至 50%以下的仓位，2 季度由于包商事件带来的流动性冲击，以及 2 季度存在的通胀担忧，使我们决定维持债 券 30%左右仓位不变，直至半年末。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2015 年 6 月 15 日正式成立。截止到 2019 年 6 月 30 日，华富永鑫 A 类基金份额净 值为 1.0249 元，累计份额净值为 1.0249 元，本报告期的份额累计净值增长率为 1.57%，同期业 绩比较基准收益率为 14.27%；华富永鑫 C 基金份额净值为 1.0023 元，累计份额净值为 1.0023 元， 本报告期的份额累计净值增长率为 1.51%，同期业绩比较基准收益率为 14.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年 3 季度，我们对于股票和债券的操作思路如下： 股票：当前处于收缩期，市场环境处于震荡市，我们整体操作思路为维持中等仓位：一方面，当前大概率已经见底，另一方面伴随金融供改和支持科创行业的持续预期，市场对核心资产的抱团预期也在逐渐形成，因此，未来即使难以形成普涨的牛市，个别板块走出结构行情仍有较大可能。但对于仓位的提升，我们也将秉承谨慎原则，维持高抛低吸，调整结构偏向“核心资产”的思路，同时，对于贸易谈判不能实质进展、经济超预期下滑带来可能的潜在冲击事件，时刻保持警惕，见机减仓。 债券：当前经济重回收缩区间，而为了支持金融供改，预期央行会持续注入流动性，同时海外大概率进入普遍降息区间，利差角度，国内也有跟随进一步宽松的空间，因此，在 3 季度，我们将择机在突破区间震荡的预期形成时，加仓债券。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为 73,971.08 元，期末可供分配利润为 22,908.63 元。本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1. 从 2016 年 3 月 16 日起至本报告期末（2019 年 6 月 30 日），本基金持有人数存在连续六 十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有人数仍不满二 百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 2. 从 2017 年 7 月 31 日起至本报告期末（2019 年 6 月 30 日），本基金基金资产净值存在连 续六十个工作日低于 5000 万元的情形，至本报告期期末（2019 年 6 月 30 日）基金资产净值仍低 于 5000 万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公司在华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 779,947.39 1,127,295.78 结算备付金 8,959.06 91,176.90 存出保证金 3,216.60 1,741.95 交易性金融资产 6.4.7.2 3,808,485.50 4,023,037.70 其中：股票投资 2,332,200.30 457,400.00 基金投资 - - 债券投资 1,476,285.20 3,565,637.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 232,461.44 - 应收利息 6.4.7.5 17,472.65 63,290.54 应收股利 - - 应收申购款 1,000.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,851,542.64 5,306,542.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 444,016.71 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,345.62 2,451.08 应付托管费 586.38 612.77 应付销售服务费 347.39 361.64 应付交易费用 6.4.7.7 6,971.11 4,389.61 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 12,396.69 80,000.00 负债合计 22,647.19 531,831.81 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,805,986.82 4,823,647.56 未分配利润 6.4.7.10 22,908.63 -48,936.50 所有者权益合计 4,828,895.45 4,774,711.06 负债和所有者权益总计 4,851,542.64 5,306,542.87 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，华富永鑫灵活配置混合 A 基金份额净值 1.0249 元，基金份额 总额 525,222.14 份；华富永鑫灵活配置混合 C 基金份额净值 1.0023 元，基金份额总额 4,280,764.68 份。华富永鑫灵活配置混合份额总额合计为 4,805,986.82 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2018 2019 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 123,777.37 -2,897.75 1.利息收入 49,828.74 41,603.20 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,532.46 12,051.41 债券利息收入 46,296.28 11,048.45 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 18,503.34 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 18,639.10 635,856.53 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,869.12 639,428.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 10,997.43 -6,333.91 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 14,510.79 2,762.23 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 55,231.43 -681,391.77 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 78.10 1,034.29 列） 减：二、费用 49,806.29 99,992.82 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,403.82 16,627.41 2．托管费 6.4.10.2.2 3,600.92 4,156.80 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,129.66 2,280.40 4．交易费用 6.4.7.19 16,955.20 12,083.22 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 12,716.69 64,844.99 三、利润总额 （亏损总额以“-” 73,971.08 -102,890.57 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 73,971.08 -102,890.57 填列） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,823,647.56 -48,936.50 4,774,711.06 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 73,971.08 73,971.08 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -17,660.74 -2,125.95 -19,786.69 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 50,604.77 117.02 50,721.79 2.基金赎回款 -68,265.51 -2,242.97 -70,508.48 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 4,805,986.82 22,908.63 4,828,895.45 （基金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 6,427,295.60 452,522.46 6,879,818.06 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -102,890.57 -102,890.57 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -1,461,372.28 -135,211.39 -1,596,583.67 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 292,036.86 23,353.97 315,390.83 2.基金赎回款 -1,753,409.14 -158,565.36 -1,911,974.50 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 4,965,923.32 214,420.50 5,180,343.82 （基金净值） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______曹华玮______ ____邵恒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）（证监许可[2015]1101 号）核准，基金合同于 2015 年 06 月 15 日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2015）6-86 号）。有关基金设立文件已按规定向 中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《华富永鑫灵活混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕 56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 主要税种及税率列示如下： 税 种 计 税 依 据 税 率 增值税 金融服务销售额 3% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加[注] 应缴流转税税额 2%、1% [注]：接地方税务局通知，自 2018 年 7 月起下调地方教育附加税税率，由原来的 2%下调为 1%。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 779,947.39 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 779,947.39 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,313,249.47 2,332,200.30 18,950.83 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 1,465,990.37 1,476,285.20 10,294.83 银行间市场 - - - 合计 1,465,990.37 1,476,285.20 10,294.83 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,779,239.84 3,808,485.50 29,245.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 167.21 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4.00 应收债券利息 17,300.04 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.40 合计 17,472.65 注：本表列示的其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 6,971.11 银行间市场应付交易费用 - 合计 6,971.11 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付审计费 12,396.69 应付信息披露费 - 合计 12,396.69 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华富永鑫灵活配置混合 A 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 541,510.12 541,510.12 本期申购 23,677.74 23,677.74 本期赎回(以"-"号填列) -39,965.72 -39,965.72 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 525,222.14 525,222.14 金额单位：人民币元 华富永鑫灵活配置混合 C 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,282,137.44 4,282,137.44 本期申购 26,927.03 26,927.03 本期赎回(以"-"号填列) -28,299.79 -28,299.79 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 4,280,764.68 4,280,764.68 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华富永鑫灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 100,026.87 -95,102.49 4,924.38 本期利润 2,696.00 6,959.76 9,655.76 本期基金份额交易 -3,406.11 1,890.16 -1,515.95 产生的变动数 其中：基金申购款 4,485.25 -4,260.62 224.63 基金赎回款 -7,891.36 6,150.78 -1,740.58 本期已分配利润 - - - 本期末 99,316.76 -86,252.57 13,064.19 单位：人民币元 华富永鑫灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 683,248.58 -737,109.46 -53,860.88 本期利润 16,043.65 48,271.67 64,315.32 本期基金份额交易 -343.60 -266.40 -610.00 产生的变动数 其中：基金申购款 4,446.68 -4,554.29 -107.61 基金赎回款 -4,790.28 4,287.89 -502.39 本期已分配利润 - - - 本期末 698,948.63 -689,104.19 9,844.44 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,398.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 112.88 其他 21.32 合计 3,532.46 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,012,785.75 减：卖出股票成本总额 5,019,654.87 买卖股票差价收入 -6,869.12 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 10,997.43 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 10,997.43 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,422,191.91 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,368,693.37 成本总额 减：应收利息总额 42,501.11 买卖债券差价收入 10,997.43 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 14,510.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 14,510.79 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 55,231.43 ——股票投资 67,939.96 ——债券投资 -12,708.53 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 55,231.43 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 78.10 合计 78.10 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 16,955.20 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 16,955.20 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 12,396.69 信息披露费 - 银行汇划费用 320.00 自营托管账户维护费 - 其他 - - - 合计 12,716.69 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华安证券股份有限公 - - 1,555,180.36 21.31% 司 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 华安证券股份有限公 292,049.40 10.93% - - 司 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华安证券股份有 - - - - 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 华安证券股份有 1,448.27 21.62% - - 限公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 14,403.82 16,627.41 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,022.81 - 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 3,600.92 4,156.80 的托管费 注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富永鑫灵活配置 华富永鑫灵活配置 合计 混合 A 混合 C 华富基金管理有限公司 - 1,998.89 1,998.89 （管理人） 华安证券（管理人股东） - - - 合计 - 1,998.89 1,998.89 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华富永鑫灵活配置 华富永鑫灵活配置 混合 A 混合 C 合计 华富基金管理有限公司 - 2,114.76 2,114.76 （管理人） 华安证券（管理人股东） - - - 合计 - 2,114.76 2,114.76 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.40%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销售服 务费率÷ 当年天数（H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份额前一 日基金资产净值）。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 华富永鑫灵活配置混合 A 华富永鑫灵活配置混合 C 基金合同生效日（ 2015 年 6 月 15 日 ）持有的基金 - - 份额 期初持有的基金份额 0.00 4,014,272.97 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 0.00 4,014,272.97 期末持有的基金份额 0.0000% 83.5300% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 华富永鑫灵活配置混合 A 华富永鑫灵活配置混合 C 基金合同生效日（ 2015 年 6 月 15 日 ）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 0.00 4,014,272.97 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 0.00 4,014,272.97 期末持有的基金份额 0.0000% 80.8400% 占基金总份额比例 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期间内基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 779,947.39 3,398.26 2,048,784.35 11,494.68 份有限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额 601236 红塔 2019 年 2019 年7 月新股流 证券 6 月 27 通受限 3.46 3.46 1,000 3,460.003,460.00 - 日 5 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券等债券基金可投资的短期信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。信用等级按期末评级结果列示。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体包括短期融资券、公司债、企业债、可转债、公募可交换债、商业银行债、非银行金融债等债券基金可投资的信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 779,947.39 - - - - - 779,947.39 结算备付金 8,959.06 - - - - - 8,959.06 存出保证金 3,216.60 - - - - - 3,216.60 交易性金融资产 - - - 1,476,285.20 -2,332,200.30 3,808,485.50 应收证券清算款 - - - - - 232,461.44 232,461.44 应收利息 - - - - - 17,472.65 17,472.65 应收申购款 - - - - - 1,000.00 1,000.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 792,123.05 - - 1,476,285.20 -2,583,134.39 4,851,542.64 负债 应付管理人报酬 - - - - - 2,345.62 2,345.62 应付托管费 - - - - - 586.38 586.38 应付销售服务费 - - - - - 347.39 347.39 应付交易费用 - - - - - 6,971.11 6,971.11 其他负债 - - - - - 12,396.69 12,396.69 负债总计 - - - - - 22,647.19 22,647.19 利率敏感度缺口 792,123.05 - - 1,476,285.20 -2,560,487.20 4,828,895.45 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,127,295.78 - - - - - 1,127,295.78 结算备付金 91,176.90 - - - - - 91,176.90 存出保证金 1,741.95 - - - - - 1,741.95 交易性金融资产 - - - 3,565,637.70 - 457,400.00 4,023,037.70 应收利息 - - - - - 63,290.54 63,290.54 资产总计 1,220,214.63 - - 3,565,637.70 - 520,690.54 5,306,542.87 负债 应付证券清算款 - - - - - 444,016.71 444,016.71 应付管理人报酬 - - - - - 2,451.08 2,451.08 应付托管费 - - - - - 612.77 612.77 应付销售服务费 - - - - - 361.64 361.64 应付交易费用 - - - - - 4,389.61 4,389.61 其他负债 - - - - - 80,000.00 80,000.00 负债总计 - - - - - 531,831.81 531,831.81 利率敏感度缺口 1,220,214.63 - - 3,565,637.70 - -11,141.27 4,774,711.06 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率下降 25 基 8,283.34 23,548.59 点 市场利率上升 25 基 -8,251.05 -23,339.55 点 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,332,200.30 48.30 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,476,285.20 30.57 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,808,485.50 78.87 - - 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 上年度末（ 2018 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升百分之五 37,863.83 3,942.31 沪深 300 指数下降百分之五 -37,863.83 -3,942.31 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间 95% 2.观察期 1 年 风险价值 本期末（ 2019 年 6 月 30 上年度末（ 2018 年 12 月 分析 （单位：人民币元） 日 ） 31 日 ） 合计 846,207.48 266,431.11 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,332,200.30 48.07 其中：股票 2,332,200.30 48.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,476,285.20 30.43 其中：债券 1,476,285.20 30.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 788,906.45 16.26 8 其他各项资产 254,150.69 5.24 9 合计 4,851,542.64 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见 7.12.3 期末其他各项资产构成。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 88,001.00 1.82 B 采矿业 29,686.00 0.61 C 制造业 687,808.90 14.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供 21,480.00 0.44 应业 E 建筑业 43,502.00 0.90 F 批发和零售业 30,145.00 0.62 G 交通运输、仓储和邮政业 9,192.00 0.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 241,565.00 5.00 业 J 金融业 1,042,475.00 21.59 K 房地产业 71,380.00 1.48 L 租赁和商务服务业 22,030.80 0.46 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 10,816.00 0.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,018.60 0.31 R 文化、体育和娱乐业 11,392.00 0.24 S 综合 7,708.00 0.16 合计 2,332,200.30 48.30 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 1,800 159,498.00 3.30 2 600030 中信证券 5,900 140,479.00 2.91 3 601688 华泰证券 4,500 100,440.00 2.08 4 000776 广发证券 7,300 100,302.00 2.08 5 600999 招商证券 5,700 97,413.00 2.02 6 300498 温氏股份 2,300 82,478.00 1.71 7 300383 光环新网 4,000 67,080.00 1.39 8 600276 恒瑞医药 940 62,040.00 1.28 9 600845 宝信软件 1,950 55,536.00 1.15 10 600958 东方证券 4,400 46,992.00 0.97 11 000651 格力电器 800 44,000.00 0.91 12 600036 招商银行 1,200 43,176.00 0.89 13 002371 北方华创 600 41,550.00 0.86 14 600837 海通证券 2,800 39,732.00 0.82 15 601211 国泰君安 2,100 38,535.00 0.80 16 601601 中国太保 1,000 36,510.00 0.76 17 601766 中国中车 4,300 34,787.00 0.72 18 601166 兴业银行 1,900 34,751.00 0.72 19 600000 浦发银行 2,700 31,536.00 0.65 20 000002 万 科Ａ 1,100 30,591.00 0.63 21 600887 伊利股份 900 30,069.00 0.62 22 601328 交通银行 4,900 29,988.00 0.62 23 002230 科大讯飞 850 28,254.00 0.59 24 000001 平安银行 2,000 27,560.00 0.57 25 000725 京东方Ａ 7,600 26,144.00 0.54 26 600104 上汽集团 1,000 25,500.00 0.53 27 601668 中国建筑 4,200 24,150.00 0.50 28 600048 保利地产 1,800 22,968.00 0.48 29 603019 中科曙光 640 22,464.00 0.47 30 002415 海康威视 800 22,064.00 0.46 31 600016 民生银行 3,400 21,590.00 0.45 32 600900 长江电力 1,200 21,480.00 0.44 33 300003 乐普医疗 900 20,718.00 0.43 34 002024 苏宁易购 1,800 20,664.00 0.43 35 601288 农业银行 5,600 20,160.00 0.42 36 601988 中国银行 4,600 17,204.00 0.36 37 300136 信维通信 700 17,115.00 0.35 38 300450 先导智能 500 16,800.00 0.35 39 600779 水井坊 300 15,246.00 0.32 40 002027 分众传媒 2,820 14,917.80 0.31 41 300142 沃森生物 500 14,180.00 0.29 42 600031 三一重工 1,000 13,080.00 0.27 43 002129 中环股份 1,300 12,688.00 0.26 44 601939 建设银行 1,700 12,648.00 0.26 45 002271 东方雨虹 540 12,236.40 0.25 46 000860 顺鑫农业 260 12,129.00 0.25 47 000858 五 粮 液 100 11,795.00 0.24 48 601818 光大银行 2,900 11,049.00 0.23 49 600028 中国石化 2,000 10,940.00 0.23 50 601229 上海银行 900 10,665.00 0.22 51 601390 中国中铁 1,600 10,432.00 0.22 52 600019 宝钢股份 1,600 10,400.00 0.22 53 601169 北京银行 1,700 10,047.00 0.21 54 300253 卫宁健康 700 9,926.00 0.21 55 600050 中国联通 1,600 9,856.00 0.20 56 002268 卫 士 通 400 9,780.00 0.20 57 601857 中国石油 1,400 9,632.00 0.20 58 600298 安琪酵母 300 9,489.00 0.20 59 300024 机器人 600 9,138.00 0.19 60 600183 生益科技 600 9,030.00 0.19 61 002385 大北农 1,700 8,993.00 0.19 62 002405 四维图新 550 8,855.00 0.18 63 300072 三聚环保 1,100 8,723.00 0.18 64 600690 青岛海尔 500 8,645.00 0.18 65 300015 爱尔眼科 260 8,052.20 0.17 66 002241 歌尔股份 900 8,001.00 0.17 67 002475 立讯精密 320 7,932.80 0.16 68 002001 新 和 成 400 7,716.00 0.16 69 002142 宁波银行 300 7,272.00 0.15 70 002236 大华股份 500 7,260.00 0.15 71 000656 金科股份 1,200 7,236.00 0.15 72 002044 美年健康 560 6,966.40 0.14 73 002221 东华能源 800 6,888.00 0.14 74 002008 大族激光 200 6,876.00 0.14 75 002050 三花智控 650 6,857.50 0.14 76 000960 锡业股份 600 6,702.00 0.14 77 601006 大秦铁路 800 6,472.00 0.13 78 300002 神州泰岳 1,600 6,368.00 0.13 79 600201 生物股份 400 6,276.00 0.13 80 002456 欧菲光 800 6,272.00 0.13 81 300070 碧水源 800 6,232.00 0.13 82 600528 中铁工业 500 5,785.00 0.12 83 002470 金正大 1,500 5,460.00 0.11 84 300170 汉得信息 400 5,436.00 0.11 85 002439 启明星辰 200 5,380.00 0.11 86 000778 新兴铸管 1,200 5,328.00 0.11 87 600460 士兰微 300 4,980.00 0.10 88 002223 鱼跃医疗 200 4,924.00 0.10 89 600885 宏发股份 200 4,860.00 0.10 90 002013 中航机电 700 4,816.00 0.10 91 300098 高新兴 600 4,788.00 0.10 92 002146 荣盛发展 500 4,695.00 0.10 93 300274 阳光电源 500 4,675.00 0.10 94 300124 汇川技术 200 4,582.00 0.09 95 000009 中国宝安 800 4,568.00 0.09 96 300088 长信科技 900 4,554.00 0.09 97 601168 西部矿业 700 4,466.00 0.09 98 300036 超图软件 300 4,434.00 0.09 99 000830 鲁西化工 400 4,352.00 0.09 100 300122 智飞生物 100 4,310.00 0.09 101 600872 中炬高新 100 4,283.00 0.09 102 002081 金 螳 螂 400 4,124.00 0.09 103 600895 张江高科 200 4,104.00 0.08 104 300367 东方网力 400 3,948.00 0.08 105 002074 国轩高科 300 3,933.00 0.08 106 300027 华谊兄弟 800 3,928.00 0.08 107 000681 视觉中国 200 3,876.00 0.08 108 600804 鹏博士 500 3,760.00 0.08 109 000581 威孚高科 200 3,712.00 0.08 110 603000 人民网 200 3,566.00 0.07 111 300055 万邦达 500 3,565.00 0.07 112 600968 海油发展 1,000 3,550.00 0.07 113 601236 红塔证券 1,000 3,460.00 0.07 114 002127 南极电商 300 3,372.00 0.07 115 600673 东阳光 400 3,140.00 0.07 116 300113 顺网科技 200 3,136.00 0.06 117 002507 涪陵榨菜 100 3,050.00 0.06 118 000998 隆平高科 200 2,896.00 0.06 119 601866 中远海发 1,000 2,720.00 0.06 120 300168 万达信息 200 2,594.00 0.05 121 600718 东软集团 200 2,564.00 0.05 122 000039 中集集团 240 2,563.20 0.05 123 002299 圣农发展 100 2,532.00 0.05 124 002202 金风科技 200 2,486.00 0.05 125 000636 风华高科 200 2,420.00 0.05 126 002493 荣盛石化 200 2,412.00 0.05 127 000060 中金岭南 500 2,345.00 0.05 128 300068 南都电源 200 2,260.00 0.05 129 600699 均胜电子 100 2,136.00 0.04 130 300115 长盈精密 200 2,098.00 0.04 131 300355 蒙草生态 500 2,050.00 0.04 132 300010 立思辰 200 1,878.00 0.04 133 300266 兴源环境 400 1,816.00 0.04 134 600376 首开股份 200 1,786.00 0.04 135 300145 中金环境 400 1,736.00 0.04 136 002373 千方科技 100 1,710.00 0.04 137 002174 游族网络 100 1,688.00 0.03 138 002583 海能达 200 1,678.00 0.03 139 002589 瑞康医药 200 1,518.00 0.03 140 002010 传化智联 200 1,506.00 0.03 141 002958 青农商行 200 1,468.00 0.03 142 002065 东华软件 200 1,398.00 0.03 143 002152 广电运通 200 1,370.00 0.03 144 300251 光线传媒 200 1,360.00 0.03 145 300133 华策影视 200 1,346.00 0.03 146 300058 蓝色光标 300 1,281.00 0.03 147 300166 东方国信 100 1,229.00 0.03 148 300287 飞利信 300 1,191.00 0.02 149 300324 旋极信息 200 1,158.00 0.02 150 000758 中色股份 200 1,098.00 0.02 151 000501 鄂武商Ａ 100 1,075.00 0.02 152 002185 华天科技 200 1,018.00 0.02 153 600567 山鹰纸业 300 1,011.00 0.02 154 002176 江特电机 200 974.00 0.02 155 002183 怡 亚 通 200 954.00 0.02 156 300182 捷成股份 200 882.00 0.02 157 000848 承德露露 100 833.00 0.02 158 300197 铁汉生态 200 718.00 0.01 159 600820 隧道股份 100 631.00 0.01 160 002310 东方园林 100 600.00 0.01 161 002477 *ST 雏鹰 100 95.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 324,747.00 6.80 2 300498 温氏股份 273,063.00 5.72 3 600030 中信证券 211,193.00 4.42 4 300383 光环新网 192,223.61 4.03 5 601688 华泰证券 149,043.00 3.12 6 600276 恒瑞医药 128,452.00 2.69 7 000776 广发证券 126,029.00 2.64 8 300059 东方财富 120,626.00 2.53 9 002415 海康威视 117,880.00 2.47 10 000651 格力电器 107,351.00 2.25 11 601166 兴业银行 106,818.00 2.24 12 600837 海通证券 106,468.00 2.23 13 600036 招商银行 105,535.00 2.21 14 600999 招商证券 96,210.00 2.01 15 601766 中国中车 95,819.00 2.01 16 601211 国泰君安 93,761.00 1.96 17 600845 宝信软件 81,237.00 1.70 18 600887 伊利股份 79,776.00 1.67 19 601328 交通银行 79,553.00 1.67 20 300015 爱尔眼科 78,710.00 1.65 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 214,981.00 4.50 2 300498 温氏股份 210,836.00 4.42 3 300059 东方财富 117,150.00 2.45 4 300383 光环新网 116,316.00 2.44 5 002415 海康威视 112,551.00 2.36 6 300015 爱尔眼科 86,917.00 1.82 7 601166 兴业银行 86,632.00 1.81 8 000651 格力电器 84,831.00 1.78 9 600036 招商银行 79,816.00 1.67 10 600276 恒瑞医药 76,593.00 1.60 11 600600 青岛啤酒 73,875.00 1.55 12 600030 中信证券 73,281.00 1.53 13 600837 海通证券 67,525.00 1.41 14 300142 沃森生物 65,446.00 1.37 15 600887 伊利股份 62,339.00 1.31 16 601766 中国中车 62,064.00 1.30 17 300003 乐普医疗 60,227.00 1.26 18 600885 宏发股份 59,294.00 1.24 19 600016 民生银行 59,013.00 1.24 20 300136 信维通信 56,572.00 1.18 注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,826,515.21 卖出股票收入（成交）总额 5,012,785.75 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 957,617.20 19.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 518,668.00 10.74 其中：政策性金融债 518,668.00 10.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,476,285.20 30.57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 010107 21 国债⑺ 5,710 587,444.80 12.17 2 018006 国开 1702 5,080 518,668.00 10.74 3 010303 03 国债⑶ 3,660 370,172.40 7.67 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,216.60 2 应收证券清算款 232,461.44 3 应收股利 - 4 应收利息 17,472.65 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 254,150.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华 富 永 鑫 灵 活 43 12,214.47 0.00 0.00% 525,222.14 100.00% 配 置 混合 A 华 富 永 鑫 灵 活 36 118,910.13 4,014,272.97 93.77% 266,491.71 6.23% 配 置 混合 C 合计 79 60,835.28 4,014,272.97 83.53% 791,713.85 16.47% 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富永鑫灵活配 华富永鑫灵活配 置混合 A 置混合 C 基金合同生效日（2015 年 6 月 15 日）基金份 584,394,558.28 207,879,919.87 额总额 本报告期期初基金份额总额 541,510.12 4,282,137.44 本报告期期间基金总申购份额 23,677.74 26,927.03 减:本报告期期间基金总赎回份额 39,965.72 28,299.79 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - - "-"填列） 本报告期期末基金份额总额 525,222.14 4,280,764.68 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈启明先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张惠女士为华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6、经华富基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，因工作需要，余海春先生不再担任公司总经理职务，聘任曹华玮先生担任公司总经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张亮先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华富货币市场基金基金经理。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郦彬先生为华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，尹培俊先生、姚姣姣女士不再担任华富货币市场基金基金经理的职务。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，姚姣姣女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。 12、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 6,622,782.56 55.98% 6,064.76 55.71% - 西南证券 1 2,931,619.40 24.78% 2,730.18 25.08% - 华创证券 1 1,374,571.00 11.62% 1,252.76 11.51% - 太平洋证券 2 900,868.00 7.62% 838.96 7.71% - 安信证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 中银国际证 券有限责任 1 - - - - - 公司 华安证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)本报告期本基金无交易单元变化。 3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 - - - - - - 西南证券 698,991.90 26.16% - - - - 华创证券 - - - - - - 太平洋证券 1,680,698.90 62.91% - - - - 安信证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 中银国际证 券有限责任 - - - - - - 公司 华安证券 292,049.40 10.93% - - - - 天风证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富永鑫灵活配置混合型证券投 证券时报及公司网站 2019 年 1 月 21 日 资基金 2018 年第 4 季度报告》 《华富永鑫灵活配置混合型证券投 2 资基金招募说明书（更新）（2018 年 公司网站 2019 年 1 月 29 日 第 2 号）》 《华富永鑫灵活配置混合型证券投 3 资基金招募说明书（更新）（摘要） 证券时报及公司网站 2019 年 1 月 29 日 （2018 年第 2 号）》 《华富基金管理有限公司关于旗下 4 所有基金在直销渠道面向养老金客 证券时报及公司网站 2019 年 3 月 15 日 户开展费率优惠的公告》 5 《华富永鑫灵活配置混合型证券投 公司网站 2019 年 3 月 26 日 资基金 2018 年度报告》 6 《华富永鑫灵活配置混合型证券投 证券时报及公司网站 2019 年 3 月 26 日 资基金 2018 年度报告摘要》 《华富基金管理有限公司关于旗下 7 部分开放式基金参加中国工商银行 证券时报及公司网站 2019 年 4 月 1 日 个人电子银行基金申购费率优惠活 动的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下 8 部分开放式基金增加奕丰基金销售 证券时报及公司网站 2019 年 4 月 11 日 有限公司为代销机构的公告》 《关于华富基金管理有限公司旗下 9 部分开放式基金参与奕丰基金销售 证券时报及公司网站 2019 年 4 月 11 日 有限公司费率优惠活动的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下 10 部分开放式基金增加南京苏宁基金 证券时报及公司网站 2019 年 4 月 11 日 销售有限公司为代销机构的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下 11 部分开放式基金增加浙江同花顺基 证券时报及公司网站 2019 年 4 月 17 日 金销售有限公司为代销机构的公告》 《关于华富基金管理有限公司旗下 12 部分开放式基金参与浙江同花顺基 证券时报及公司网站 2019 年 4 月 17 日 金销售有限公司费率优惠活动的公 告》 13 《华富永鑫灵活配置混合型证券投 证券时报及公司网站 2019 年 4 月 20 日 资基金 2019 年第 1 季度报告》 14 《华富基金管理有限公司关于变更 证券时报及公司网站 2019 年 4 月 23 日 总经理的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下 15 部分开放式基金增加阳光人寿保险 证券时报及公司网站 2019 年 4 月 23 日 股份有限公司为代销机构的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下 16 基金持有的股票停牌后估值方法变 证券时报及公司网站 2019 年 5 月 7 日 更的提示性公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下 17 基金在浙江金观诚基金销售有限公 证券时报及公司网站 2019 年 5 月 7 日 司暂停办理相关销售业务的公告》 18 《华富基金管理有限公司澄清公告》 证券时报及公司网站 2019 年 5 月 14 日 19 《华富基金管理有限公司关于系统 证券时报及公司网站 2019 年 5 月 25 日 暂停网上交易服务的通知》 《华富基金管理有限公司关于旗下 20 部分基金参与科创板股票投资及相 证券时报及公司网站 2019 年 6 月 21 日 关风险提示的公告》 《华富基金管理有限公司关于提醒 21 投资者及时提供或更新身份信息资 证券时报及公司网站 2019 年 6 月 29 日 料的公告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 20%的时间区间 份额 份额 份额 机构 1 1.1-6.30 4,014,272.97 0.00 0.00 4,014,272.97 83.53% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。