光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共48页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......8 2.5其他相关资料......8 3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......9 4 管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1资产负债表......14 6.2利润表......15 6.3所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4报表附注......17 7 投资组合报告......34 7.1期末基金资产组合情况......34 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41 7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41 7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.11 投资组合报告附注......42 8 基金份额持有人信息......43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 第3页共48页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43 9 开放式基金份额变动......43 10 重大事件揭示......44 10.1 基金份额持有人大会决议......44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44 10.4 基金投资策略的改变......44 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44 10.8 其他重大事件......46 11影响投资者决策的其他重要信息......47 12 备查文件目录......47 12.1 备查文件目录......47 12.2 存放地点......47 12.3 查阅方式......47 第4页共48页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信一带一路混合 基金主代码 001463 交易代码 001463 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月26日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,149,610,613.17份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金将精选受益于一带一路战略主题的相关证券，在有效控制风险前提 投资目标 下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增 值。 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通 过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。 （1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻 影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政 策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台； （2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定 影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为 对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响； （3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投 资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。 2、股票投资策略 投资策略 本基金将通过自下而上研究入库的方式，对各个行业及区域中受益于一带 一路战略主题的上市公司进行深入研究，挖掘企业的投资价值，分享一带 一路战略进程中带来的投资机会，并将这些股票组成本基金的核心股票 库。 （1）一带一路战略主题的行业界定 一带一路战略规划作为我国新时期的战略将助力我国走出去，为世界经济 尤其是亚洲经济发展发挥更大作用。一带一路战略还有助于解决我国产能 过剩、需求不足的矛盾，为我国经济增长寻找新的增长动力。一带一路将 依托沿线基础设施的互通互联，对沿线贸易和生产要素进行优化配置，从 而促进区域一体化发展。我国与沿线其他新兴市场国家和部分发达国家在 技术上的优势互补和错位竞争，将刺激区域内基础设施投入与建设，包括 边境口岸设施和中心城市市政基础建设、跨境铁路扩能改造、口岸高速公 路等互通互联项目建设。本基金认为当前受益于一带一路战略的上市公司 第5页共48页 股票涉及多个行业，按照申万行业分类标准，本基金对一带一路战略主题 所涉及的行业界定包括：交通运输、机械设备、钢铁、银行、非银金融、 建筑材料、建筑装饰、电气设备等。 未来若出现其他受益于一带一路战略主题的行业，本基金也应在深入研究 的基础上，将其列入核心股票库。 （2）一带一路战略主题的区域界定 一带一路战略的发展主要着眼于向西部开放以及未来我国建设海洋强国 的战略目标，将同时平衡东西两道发展线路，推动中西部地区开放、推动 东部地区升级。一带一路战略主题所覆盖的省份与节点城市范围极广，同 时实际受益程度呈现出差异化，本基金将通过自下而上研究入库的方式， 对我国各个区域中受益于一带一路战略发展的上市公司进行深入研究，并 将其列入核心股票库。 （3）个股选择 本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定量相结合的方式、从价值和 成长等因素对个股进行选择，综合考虑上市公司在一带一路战略中的增长 潜力与市场估值水平，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。 同时，本基金关注一带一路相关政策、事件可能对上市公司的当前或未来 价值产生的重大影响，本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上，对 行业进行优化配置和动态调整。 1）定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈 利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司的价 值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评 析，为个股选择提供依据。 2）定性分析 A.价值和成长性 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合 企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公 司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因 素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。根据 上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股 票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注； 对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基 金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估 且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。 B．事件性因素分析 本基金所涉及的行业受政策扶持、产业升级、行业内重大事件以及一带一 路沿线其他新兴市场国家的影响比较明显，往往会对整个行业内个股的估 值水平有大范围的影响，具体包括重大行业政策变化、行业限制的放松或 收紧等。 3、固定收益类品种投资策略 本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上， 使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本 基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和 财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债 第6页共48页 券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状 况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和 调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根 据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包 括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利 率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的 固定收益品种。 4、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市 场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保 值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 5、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整 体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、 信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中 小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该 类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人 的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性 等关键因素，确定最终的投资决策。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提 前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的 基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利 率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期 利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 7、权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价 量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策 略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。 同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为 有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当 程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。 业绩比较基准 沪深300指数×70%+中证全债指数×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险中高的品种，其预期收益 和风险高于货币市场基金及债券型基金，但低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 魏丹 田青 联系电话 （021）80262888 010-67595096 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 第7页共48页 客户服务电话 4008-202-888 010-67595096 传真 （021）80262468 010-66275853 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区金融大街25号 注册地址 号外滩金融中心1幢，6层至10 层 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 院1号楼 楼）6层至10层 邮政编码 200010 100033 法定代表人 林昌 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国建设银 行股份有限公司的办公场所。 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融 中心1幢（北区3号楼）6层至10层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 44,157,820.94 本期利润 67,158,764.43 加权平均基金份额本期利润 0.0656 本期加权平均净值利润率 7.47% 本期基金份额净值增长率 8.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 -199,809,948.41 期末可供分配基金份额利润 -0.1738 期末基金资产净值 1,042,876,658.52 期末基金份额净值 0.907 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -9.30% 第8页共48页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.47% 0.89% 3.84% 0.47% 1.63% 0.42% 过去三个月 1.91% 0.88% 4.30% 0.44% -2.39% 0.44% 过去六个月 8.62% 0.82% 7.41% 0.40% 1.21% 0.42% 过去一年 13.80% 0.86% 11.30% 0.48% 2.50% 0.38% 自基金合同生 -9.30% 1.74% -12.79% 1.23% 3.49% 0.51% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年6月26日至2017年6月30日） 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2015年6月26日至2015年12月25日。建仓期结 束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。本基金合同生效日是2015年6月26日。 第9页共48页 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团 控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2017年6月30日，光大保德信旗下管理着37只开放式基金，即光大保德信量化核心证券 投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 第10页共48页 任职日期 离任日期 黄兴亮先生，清华大学博士。2002 年毕业于清华大学电机系电气工 程及自动化专业，2007 年获得清 华大学计算机系计算机应用技术 专业博士学位。黄兴亮先生于 2015-06-2 2007年8月至2011年5月在交银 黄兴亮 基金经理 6 - 9年 施罗德基金管理有限公司，担任高 级研究员，2011年6月加入光大 保德信基金管理有限公司，担任高 级研究员。现任光大保德信行业轮 动混合型证券投资基金基金经理、 光大保德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来，A股行情极端分化。以上证50为核心的少数大市值公司持续上涨，而中小创板块则 第11页共48页 闪崩不断，持续下跌。IPO 持续高速推进，金融监管力度加强，海外投资者借道陆港通持续买入白 马蓝筹。场内投资者逐步认识这一变化，并相应调整了持仓，降低仓位或者卖要命3000买漂亮50 是过去一段时间的普遍现象。上半年总体来看，家电、白酒、电子、金融等板块表现较好，其余多数板块表现不佳。 本基金在上半年保持了较高的仓位。一季度新疆基建主题受到关注后，本基金增加了与一带一路主题密切相关的建筑建材行业的持仓。进入二季度，考虑到5月份一带一路高峰论坛的事件催化剂接近兑现，本基金逐步降低了建筑建材等行业的持仓，阶段性地持有了电力行业以及部分风险大幅释放的中小市值个股。随后在6月份，本基金重新增加了建筑行业的持仓。截止半年度，本基金的持仓风格偏向中大市值板块和个股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为8.62%，业绩比较基准收益率为7.41%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 投资者对于宏观经济的预期普遍谨慎。但越过总量看结构，2008年金融危机以来，诸多领域普 遍经历了行业整合的过程，即使总的需求没有大的增长，剩下的行业龙头的经营也在持续改善。加上经济运行的惯性，以及出口可能的改善和可能不弱的房地产开工，下半年的经济运行或许会比投资者预期的更有韧性。 经过5月份的高峰论坛，一带一路主题暂时处在平淡期。我们立足于中长期，继续寻找能够持 续实现价值增长的企业。近几年中国的GDP增速降到6-7%的水平，虽然下降了一个台阶，但仍然 是全球增长最快的经济体之一。在这样活跃的经济体当中，我们必然有机会在许多领域找到许多快速成长中的企业。这些公司多处在消费升级、制造升级领域，经营持续向好。他们直面海外品牌的竞争，实现进口替代；有的甚至已经走出国门，走向全球市场。在这其中，可能就蕴含着巨大的机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复 第12页共48页 核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第13页共48页 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 30,213,652.01 16,137,472.76 结算备付金 7,439,235.39 9,385,231.97 存出保证金 498,284.43 509,655.77 交易性金融资产 6.4.7.2 1,010,482,406.37 687,987,897.69 其中：股票投资 990,558,406.37 668,002,897.69 基金投资 - - 债券投资 19,924,000.00 19,985,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 第14页共48页 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,490,486.72 - 应收利息 6.4.7.5 193,689.24 234,000.85 应收股利 - - 应收申购款 233,154.03 14,394.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,050,550,908.19 714,268,653.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 821,704.16 - 应付赎回款 2,588,744.20 1,723,474.12 应付管理人报酬 1,226,701.36 931,438.45 应付托管费 204,450.23 155,239.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,641,620.98 3,242,282.26 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 191,028.74 382,611.87 负债合计 7,674,249.67 6,435,046.45 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,149,610,613.17 847,925,826.05 未分配利润 6.4.7.10 -106,733,954.65 -140,092,219.23 所有者权益合计 1,042,876,658.52 707,833,606.82 负债和所有者权益总计 1,050,550,908.19 714,268,653.27 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.907元，基金份额总额1,149,610,613.17份。 6.2利润表 会计主体：光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 第15页共48页 一、收入 82,187,912.09 -120,236,955.26 1.利息收入 421,616.20 310,862.62 其中：存款利息收入 6.4.7.11 162,334.31 275,325.81 债券利息收入 248,504.12 15,938.93 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,777.77 19,597.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 58,402,008.52 -127,361,287.67 其中：股票投资收益 6.4.7.12 51,886,451.53 -129,808,110.19 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 -9,344.00 -962,682.50 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 6,524,900.99 3,409,505.02 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 23,000,943.49 6,689,467.92 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 363,343.88 124,001.87 减：二、费用 15,029,147.66 11,360,148.09 1．管理人报酬 6.4.10.2 6,636,047.98 5,886,956.24 2．托管费 6.4.10.2 1,106,008.00 981,159.40 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.21 7,080,605.59 4,284,483.17 5．利息支出 1,586.65 - 其中：卖出回购金融资产支出 1,586.65 - 6．其他费用 6.4.7.22 204,899.44 207,549.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 67,158,764.43 -131,597,103.35 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,158,764.43 -131,597,103.35 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 847,925,826.05 -140,092,219.23 707,833,606.82 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 67,158,764.43 67,158,764.43 第16页共48页 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 301,684,787.12 -33,800,499.85 267,884,287.27 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 463,343,960.66 -52,560,426.05 410,783,534.61 2.基金赎回款 -161,659,173.54 18,759,926.20 -142,899,247.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,149,610,613.17 -106,733,954.65 1,042,876,658.52 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,057,816,083.94 -84,407,468.34 973,408,615.60 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -131,597,103.35 -131,597,103.35 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -84,850,139.38 18,408,545.12 -66,441,594.26 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 22,029,893.78 -4,995,534.85 17,034,358.93 2.基金赎回款 -106,880,033.16 23,404,079.97 -83,475,953.19 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 972,965,944.56 -197,596,026.57 775,369,917.99 金净值） 注：本基金2015年6月26日基金合同生效日,上年度可比期间为（2015年6月26日至2015年 6月30日）。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：林昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 第17页共48页 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1111号《关于准予光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金注册的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,303,751,268.26元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第779号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,304,181,522.41份，其中认购资金利息折合430,254.15 份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例占基金资产的50%-95%，其中投资于一带一路主题的上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数X70%+中证全债指数X30%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 第18页共48页 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财 务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年1 月1日至2017年6月30日。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 第19页共48页 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 30,213,652.01 定期存款 - 其他存款 - 合计 30,213,652.01 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 933,102,290.96 990,558,406.37 57,456,115.41 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 20,018,000.80 19,924,000.00 -94,000.80 债券 银行间市场 - - - 合计 20,018,000.80 19,924,000.00 -94,000.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 953,120,291.76 1,010,482,406.37 57,362,114.61 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 第20页共48页 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 8,330.63 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,347.70 应收债券利息 181,523.29 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 263.42 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 224.20 合计 193,689.24 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,641,620.98 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,641,620.98 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 第21页共48页 应付赎回费 2,591.45 其他 - 应付银行划款手续费用 - 应付转出费 - 预提审计费 39,671.58 预提信息披露费 148,765.71 合计 191,028.74 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 847,925,826.05 847,925,826.05 本期申购 463,343,960.66 463,343,960.66 本期赎回（以“-”号填列） -161,659,173.54 -161,659,173.54 本期末 1,149,610,613.17 1,149,610,613.17 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -183,748,675.27 43,656,456.04 -140,092,219.23 本期利润 44,157,820.94 23,000,943.49 67,158,764.43 本期基金份额交易产生的 -60,219,094.08 26,418,594.23 -33,800,499.85 变动数 其中：基金申购款 -90,471,392.22 37,910,966.17 -52,560,426.05 基金赎回款 30,252,298.14 -11,492,371.94 18,759,926.20 本期已分配利润 - - - 本期末 -199,809,948.41 93,075,993.76 -106,733,954.65 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 123,150.35 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 34,596.86 其他 4,587.10 合计 162,334.31 第22页共48页 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 2,297,819,867.69 减：卖出股票成本总额 2,245,933,416.16 买卖股票差价收入 51,886,451.53 6.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期内未投资基金。 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 -9,344.00 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -9,344.00 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,230,000.00 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 10,009,344.00 付）成本总额 减：应收利息总额 230,000.00 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） -9,344.00 差价收入 6.4.7.15资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未投资资产支持债券。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期内未投资贵金属。 第23页共48页 6.4.7.17衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具。 6.4.7.18股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,524,900.99 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,524,900.99 6.4.7.19公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 23,000,943.49 ——股票投资 23,027,599.49 ——债券投资 -26,656.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 23,000,943.49 6.4.7.20其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 358,972.68 转换费收入 4,371.20 合计 363,343.88 6.4.7.21交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 7,080,605.59 银行间市场交易费用 - 第24页共48页 合计 7,080,605.59 6.4.7.22其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 7,462.15 帐户维护费 9,000.00 合计 204,899.44 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 第25页共48页 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,636,047.98 5,886,956.24 其中：支付销售机构的客户维护费 2,546,717.56 3,834,481.18 注：(1)本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 (2)本基金2015年6月26日基金合同生效日,上年度可比期间为（2015年6月26日至2015年6 月30日）。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,106,008.00 981,159.40 注：(1)本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费的计算方法 如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 (2)本基金2015年6月26日基金合同生效日,上年度可比期间为（2015年6月26日至2015年6 月30日）。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 第26页共48页 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建行 30,213,652.0 123,150.35 56,337,076.7 246,041.60 1 9 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00287 长缆 2017-0 2017-0 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 - 9 科技 6-05 7-07 中签 00 .26 .26 00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 - 2 羽 6-15 7-17 中签 00 .20 .20 30067 大烨 2017-0 2017-0 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 - 0 智能 6-26 7-03 中签 00 .87 .87 30067 富满 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. - 1 电子 6-27 7-05 中签 62 62 30067 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 - 第27页共48页 2 微 6-30 7-12 中签 00 .36 .36 60330 旭升 2017-0 2017-0 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 - 5 股份 6-30 7-10 中签 00 .26 .26 60333 百达 2017-0 2017-0 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. - 1 精工 6-27 7-05 中签 37 37 60361 君禾 2017-0 2017-0 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. - 7 股份 6-23 7-03 中签 76 76 60393 睿能 2017-0 2017-0 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 - 3 科技 6-28 7-06 中签 .40 .40 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 60191中远海2017-05重大事 5.352017-0 5.894,000,000.023,912,490.0521,400,000.0- 9 控 -17 项 7-26 0 0 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制 第28页共48页 订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准;对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人风险管理部门从资产配置、行业配置、个股选择等层面制定相应的流动性指标，设定相应的预警阀值，并通过风险评估系统对这些流动性指标进行持续的监测、评估，根据评估结果及时提出流动性风险管理建议。 第29页共48页 本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制，建立相应的授权审批制度，在保护基金持有人利益最大化的前提下，有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流动性风险。 本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案，有效管理基金投资流通受限证券所承受的流动性风险。 本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势，有效预测本基金的流动性需求。同时，本基金管理人通过进行基金变现能力测试得出基金在各市场情形下的变现能力，通过情景分析及压力测试，评估基金在极端情形下面临的流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金及债券投资等。本基金通过监控组合的久期来评估基金面临的利率风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3个月 2017年6月1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 30,213,65 - - - - -30,213,65 2.01 2.01 结算备付金7,439,235 - - - - -7,439,235 .39 .39 存出保证金498,284.4 - - - - -498,284.4 3 3 交易性金融 -9,963,009,961,000 - -990,558,41,010,482 资产 0.00 .00 06.37 ,406.37 应收证券清 - - - - -1,490,4861,490,486 算款 .72 .72 应收利息 - - - - -193,689.2193,689.2 4 4 第30页共48页 应收申购款 500.00 - - - -232,654.0233,154.0 3 3 资产总计 38,151,679,963,009,961,000 992,475,21,050,550 1.83 0.00 .00 - - 36.36 ,908.19 负债 应付证券清 - - - - -821,704.1821,704.1 算款 6 6 应付赎回款 - - - - -2,588,7442,588,744 .20 .20 应付管理人 - - - - -1,226,7011,226,701 报酬 .36 .36 应付托管费 - - - - -204,450.2204,450.2 3 3 应付交易费 - - - - -2,641,6202,641,620 用 .98 .98 其他负债 - - - - -191,028.7191,028.7 4 4 负债总计 - 7,674,2497,674,249 - - - - .67 .67 利率敏感度38,151,679,963,009,961,000 984,800,91,042,876 缺口 1.83 0.00 .00 - - 86.69 ,658.52 上年度末 1-3 3个月 2016年121个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 16,137,47 - - - - -16,137,47 2.76 2.76 结算备付金9,385,231 - - - - -9,385,231 .97 .97 存出保证金509,655.7 - - - - -509,655.7 7 7 交易性金融 - -19,985,00 - -668,002,8687,987,8 资产 0.00 97.69 97.69 应收利息 - - - - -234,000.8234,000.8 5 5 应收申购款 - - - - -14,394.2314,394.23 资产总计 26,032,36 19,985,00 668,251,2714,268,6 0.50 - 0.00 - - 92.77 53.27 负债 应付赎回款 - - - - -1,723,4741,723,474 第31页共48页 .12 .12 应付管理人 - - - - -931,438.4931,438.4 报酬 5 5 应付托管费 - - - - -155,239.7155,239.7 5 5 应付交易费 - - - - -3,242,2823,242,282 用 .26 .26 其他负债 - - - - -382,611.8382,611.8 7 7 负债总计 - 6,435,0466,435,046 - - - - .45 .45 利率敏感度26,032,36 19,985,00 661,816,2707,833,6 缺口 0.50 - 0.00 - - 46.32 06.82 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 基准利率上升1% 增加约0 增加约0 基准利率下降1% 增加约0 增加约0 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置 第32页共48页 相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 668,002,897.6 交易性金融资产－股票投资 990,558,406.37 94.98 94.37 9 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 19,924,000.00 1.91 19,985,000.00 2.82 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,010,482,406. 687,987,897.6 合计 96.89 97.20 37 9 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 业绩比较基准上升1% 增加约1,582 增加约1,107 业绩比较基准下降1% 减少约1,582 减少约1,107 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第33页共48页 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 990,558,406.37 94.29 其中：股票 990,558,406.37 94.29 2 固定收益投资 19,924,000.00 1.90 其中：债券 19,924,000.00 1.90 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,652,887.40 3.58 7 其他各项资产 2,415,614.42 0.23 8 合计 1,050,550,908.19 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 586,662,695.16 56.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 80,455,570.80 7.71 F 批发和零售业 70,800,000.00 6.79 G 交通运输、仓储和邮政业 118,048,250.79 11.32 H 住宿和餐饮业 - - 第34页共48页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,367,639.62 4.93 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 83,224,250.00 7.98 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 990,558,406.37 94.98 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末投资沪港通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300156 神雾环保 2,599,999.0 85,175,967.24 8.17 0 2 300012 华测检测 17,975,000. 83,224,250.00 7.98 00 3 601933 永辉超市 10,000,000. 70,800,000.00 6.79 00 4 002594 比亚迪 1,300,000.0 64,935,000.00 6.23 0 5 600588 用友网络 3,000,000.0 51,360,000.00 4.92 0 6 002422 科伦药业 3,000,000.0 49,560,000.00 4.75 0 7 600031 三一重工 5,999,950.0 48,779,593.50 4.68 0 8 601021 春秋航空 1,299,978.0 43,718,260.14 4.19 0 9 600309 万华化学 1,500,000.0 42,960,000.00 4.12 0 第35页共48页 10 601668 中国建筑 4,080,000.0 39,494,400.00 3.79 0 11 300124 汇川技术 1,500,000.0 38,310,000.00 3.67 0 12 000820 神雾节能 999,924.00 37,977,113.52 3.64 13 601100 恒立液压 2,000,000.0 32,580,000.00 3.12 0 14 600584 长电科技 1,999,959.0 32,099,341.95 3.08 0 15 000089 深圳机场 2,999,999.0 28,049,990.65 2.69 0 16 002311 海大集团 1,499,944.0 27,403,976.88 2.63 0 17 601877 正泰电器 1,299,913.0 26,115,252.17 2.50 0 18 600428 中远海特 4,000,000.0 24,880,000.00 2.39 0 19 000425 徐工机械 5,999,903.0 22,499,636.25 2.16 0 20 002672 东江环保 1,299,943.0 21,956,037.27 2.11 0 21 601919 中远海控 4,000,000.0 21,400,000.00 2.05 0 22 002051 中工国际 999,960.00 20,729,170.80 1.99 23 600456 宝钛股份 1,000,000.0 20,520,000.00 1.97 0 24 601766 中国中车 2,000,000.0 20,240,000.00 1.94 0 25 600068 葛洲坝 1,800,000.0 20,232,000.00 1.94 0 26 300484 蓝海华腾 500,000.00 15,180,000.00 1.46 27 603801 志邦股份 1,406.00 47,522.80 0.00 28 603043 广州酒家 1,810.00 45,738.70 0.00 29 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.00 30 603335 迪生力 2,230.00 24,864.50 0.00 31 002879 长缆科技 1,313.00 23,660.26 0.00 32 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.00 33 603679 华体科技 809.00 21,438.50 0.00 34 603938 三孚股份 1,246.00 20,932.80 0.00 35 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.00 36 603933 睿能科技 857.00 17,311.40 0.00 37 603305 旭升股份 1,351.00 15,212.26 0.00 38 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.00 39 300670 大烨智能 1,259.00 13,760.87 0.00 第36页共48页 40 603286 日盈电子 890.00 13,528.00 0.00 41 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.00 42 603331 百达精工 999.00 9,620.37 0.00 43 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.00 44 603617 君禾股份 832.00 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601668 中国建筑 109,401,082.53 15.46 2 300124 汇川技术 89,567,495.02 12.65 3 601318 中国平安 82,913,069.42 11.71 4 600588 用友网络 75,421,451.87 10.66 5 601166 兴业银行 72,486,358.16 10.24 6 600029 南方航空 68,911,530.35 9.74 7 000820 神雾节能 64,585,589.64 9.12 8 601021 春秋航空 61,466,818.82 8.68 9 002594 比亚迪 61,218,602.27 8.65 10 601669 中国电建 58,890,125.21 8.32 11 002051 中工国际 55,723,547.43 7.87 12 600309 万华化学 54,233,623.70 7.66 13 002672 东江环保 52,672,289.93 7.44 14 300012 华测检测 47,029,251.57 6.64 15 600456 宝钛股份 44,557,499.71 6.29 16 601933 永辉超市 41,844,044.72 5.91 17 300484 蓝海华腾 41,455,282.12 5.86 18 000001 平安银行 39,648,763.08 5.60 19 600068 葛洲坝 38,760,918.17 5.48 20 300058 蓝色光标 38,420,751.48 5.43 21 600028 中国石化 37,084,631.00 5.24 22 601117 中国化学 36,648,624.79 5.18 23 600039 四川路桥 36,050,242.16 5.09 24 600426 华鲁恒升 35,590,749.41 5.03 25 601689 拓普集团 33,908,277.25 4.79 26 600584 长电科技 32,877,301.00 4.64 27 300156 神雾环保 32,783,824.97 4.63 28 601991 大唐发电 32,650,096.72 4.61 29 000002 万科A 31,865,060.60 4.50 30 600759 洲际油气 31,714,153.99 4.48 第37页共48页 31 002400 省广股份 30,696,599.16 4.34 32 002422 科伦药业 30,504,361.65 4.31 33 002439 启明星辰 30,299,185.90 4.28 34 000425 徐工机械 29,369,471.62 4.15 35 002120 韵达股份 27,443,763.24 3.88 36 601628 中国人寿 27,179,516.00 3.84 37 000089 深圳机场 26,999,233.69 3.81 38 601088 中国神华 26,775,111.22 3.78 39 601633 长城汽车 26,107,648.67 3.69 40 600428 中远海特 25,624,507.68 3.62 41 601877 正泰电器 25,500,611.76 3.60 42 601919 中远海控 25,410,496.39 3.59 43 002311 海大集团 25,347,478.88 3.58 44 002008 大族激光 24,326,376.74 3.44 45 601009 南京银行 23,416,017.98 3.31 46 601333 广深铁路 21,690,269.45 3.06 47 600125 铁龙物流 21,103,396.00 2.98 48 600031 三一重工 21,059,891.50 2.98 49 600027 华电国际 21,056,893.00 2.97 50 600011 华能国际 20,565,896.54 2.91 51 600795 国电电力 20,261,500.00 2.86 52 002372 伟星新材 20,188,960.62 2.85 53 601766 中国中车 20,139,000.00 2.85 54 600886 国投电力 19,769,249.56 2.79 55 600202 哈空调 19,678,214.60 2.78 56 600016 民生银行 19,587,000.00 2.77 57 000913 钱江摩托 19,405,394.83 2.74 58 600418 江淮汽车 19,046,006.86 2.69 59 600597 光明乳业 18,787,841.22 2.65 60 000338 潍柴动力 18,477,471.18 2.61 61 600754 锦江股份 17,954,913.60 2.54 62 002142 宁波银行 17,953,190.11 2.54 63 600585 海螺水泥 17,620,671.08 2.49 64 601989 中国重工 17,169,000.00 2.43 65 601390 中国中铁 16,901,552.00 2.39 66 600803 新奥股份 15,753,578.41 2.23 67 601336 新华保险 14,957,860.79 2.11 68 000951 中国重汽 14,485,871.24 2.05 69 600150 中国船舶 14,453,342.20 2.04 70 000528 柳工 14,389,364.00 2.03 71 601985 中国核电 14,195,707.00 2.01 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 第38页共48页 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601668 中国建筑 86,491,199.69 12.22 2 601318 中国平安 86,066,135.85 12.16 3 600309 万华化学 82,952,785.16 11.72 4 601669 中国电建 77,025,043.07 10.88 5 600029 南方航空 71,812,242.44 10.15 6 601166 兴业银行 71,650,818.39 10.12 7 600028 中国石化 59,814,451.10 8.45 8 300124 汇川技术 57,669,477.72 8.15 9 601088 中国神华 54,459,262.23 7.69 10 600759 洲际油气 48,442,206.80 6.84 11 002672 东江环保 47,296,210.96 6.68 12 002372 伟星新材 40,387,941.55 5.71 13 000001 平安银行 39,264,270.18 5.55 14 601689 拓普集团 38,773,563.25 5.48 15 300058 蓝色光标 38,205,618.96 5.40 16 600803 新奥股份 37,498,976.94 5.30 17 002051 中工国际 37,332,008.23 5.27 18 600426 华鲁恒升 37,137,529.46 5.25 19 601933 永辉超市 36,274,490.96 5.12 20 000157 中联重科 36,048,357.93 5.09 21 601117 中国化学 35,067,278.25 4.95 22 002583 海能达 34,688,538.75 4.90 23 601991 大唐发电 33,823,095.36 4.78 24 000002 万科A 31,228,851.40 4.41 25 000820 神雾节能 31,182,142.40 4.41 26 002400 省广股份 31,170,594.29 4.40 27 600039 四川路桥 31,153,970.66 4.40 28 002439 启明星辰 31,129,579.93 4.40 29 601857 中国石油 28,378,865.80 4.01 30 002120 韵达股份 27,662,717.00 3.91 31 601628 中国人寿 27,169,347.38 3.84 32 300484 蓝海华腾 27,077,425.98 3.83 33 000425 徐工机械 25,779,372.28 3.64 34 002594 比亚迪 25,207,322.31 3.56 35 002008 大族激光 24,957,563.18 3.53 36 600476 湘邮科技 24,832,390.00 3.51 37 601633 长城汽车 24,687,726.31 3.49 38 600588 用友网络 23,889,289.15 3.37 39 601009 南京银行 23,733,105.00 3.35 第39页共48页 40 601919 中远海控 23,482,624.22 3.32 41 600428 中远海特 21,391,170.95 3.02 42 600068 葛洲坝 21,108,518.09 2.98 43 600011 华能国际 20,935,616.25 2.96 44 600795 国电电力 20,247,026.59 2.86 45 600027 华电国际 20,209,230.21 2.86 46 600886 国投电力 19,540,340.00 2.76 47 600016 民生银行 19,336,716.00 2.73 48 600418 江淮汽车 18,601,815.48 2.63 49 600597 光明乳业 18,463,811.28 2.61 50 601333 广深铁路 18,385,050.45 2.60 51 600754 锦江股份 18,125,447.44 2.56 52 002142 宁波银行 18,123,340.88 2.56 53 000338 潍柴动力 17,976,050.86 2.54 54 600456 宝钛股份 17,783,289.87 2.51 55 002422 科伦药业 17,664,029.81 2.50 56 000913 钱江摩托 17,449,163.79 2.47 57 600585 海螺水泥 17,445,941.16 2.46 58 601989 中国重工 17,176,430.00 2.43 59 600202 哈空调 16,768,210.92 2.37 60 601390 中国中铁 16,705,445.62 2.36 61 600125 铁龙物流 16,291,029.00 2.30 62 002018 华信国际 16,181,207.40 2.29 63 601336 新华保险 15,022,308.28 2.12 64 600150 中国船舶 14,917,117.12 2.11 65 300156 神雾环保 14,845,762.32 2.10 66 601021 春秋航空 14,802,307.00 2.09 67 601985 中国核电 14,702,170.00 2.08 68 601186 中国铁建 14,577,194.22 2.06 69 000528 柳工 14,483,270.00 2.05 70 600031 三一重工 14,195,042.62 2.01 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,545,461,325.35 卖出股票的收入（成交）总额 2,297,819,867.69 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 第40页共48页 1 国家债券 19,924,000.00 1.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,924,000.00 1.91 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 010213 02国债⒀ 100,000 9,963,000.00 0.96 2 019557 17国债03 100,000 9,961,000.00 0.96 7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未投资权证。 7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 第41页共48页 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 498,284.43 2 应收证券清算款 1,490,486.72 3 应收股利 - 4 应收利息 193,689.24 5 应收申购款 233,154.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,415,614.42 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第42页共48页 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 20,372 56,430.92 353,419,796.45 30.74% 796,190,816.72 69.26% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 656,067.92 0.06% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年6月26日）基金份额总额 1,304,181,522.41 本报告期期初基金份额总额 847,925,826.05 本报告期基金总申购份额 463,343,960.66 减：本报告期基金总赎回份额 161,659,173.54 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,149,610,613.17 第43页共48页 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经公司九届十一次董事会会议审议通过，自2017年8月1日起，董文卓先生正式担任公司副总 经理一职。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 招商证券 1 173,267,673.50 3.58% 157,898.19 3.63%- 西南证券 1 318,162,972.73 6.58% 289,944.10 6.66%- 东兴证券 1 388,706,870.32 8.03% 276,488.65 6.35%- 上海证券 1 412,244,506.41 8.52% 375,679.84 8.63%- 安信证券 1 1,087,155,196.56 22.47% 1,012,466.27 23.26%- 长江证券 1 1,211,317,064.90 25.03% 1,103,874.50 25.36%- 海通证券 1 1,247,889,136.52 25.79% 1,137,206.06 26.12%- 国元证券 1 - - - -- 华鑫证券 1 - - - -- 五矿证券 1 - - - -- 中金公司 1 - - - -- 第44页共48页 注：（1）报告期内新增租用证券公司交易单元:五矿证券(390816)。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 （3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营 机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机 构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。 董事会已做出决议，授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 成交金额 成交金额 券成交总 购成交总 证成交总 第45页共48页 额的比例 额的比例 额的比例 招商证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 上海证券 - - 60,000,00 54.69% - - 0.00 安信证券 - - 30,000,00 27.35% - - 0.00 长江证券 - - - - - - 海通证券 9,975,000.00 100.00% 19,700,00 17.96% - - 0.00 国元证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2016 《中国证券报》、《上海证 2017-01-03 年12月31日资产净值公告 券报》、《证券时报》 2 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投 《中国证券报》、《上海证 2017-01-23 资基金2016年第4季度报告 券报》、《证券时报》 3 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投 《中国证券报》、《上海证 2017-02-08 资基金招募说明书（更新） 券报》、《证券时报》 4 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投 《中国证券报》、《上海证 2017-02-08 资基金招募说明书（更新）摘要 券报》、《证券时报》 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海证 5 参与交通银行手机银行基金申购及定期定额 券报》、《证券时报》 2017-02-23 投资手续费优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海证 6 基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销 券报》、《证券时报》 2017-03-01 机构并参与其交易费率优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于参与宜信 《中国证券报》、《上海证 7 普泽投资顾问（北京）有限公司费率优惠活动 券报》、《证券时报》 2017-03-16 及申购起点调整的公告 8 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投 《中国证券报》、《上海证 2017-03-28 资基金2016年年度报告 券报》、《证券时报》 9 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投 《中国证券报》、《上海证 2017-03-28 资基金2016年年度报告摘要 券报》、《证券时报》 10 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投 《中国证券报》、《上海证 2017-04-21 第46页共48页 资基金2017年第1季度报告 券报》、《证券时报》 关于旗下部分开放式基金在中信证券股份有 《中国证券报》、《上海证 11 限公司、中信证券（山东）有限责任公司开通 券报》、《证券时报》 2017-05-09 定期定额投资及转换业务的公告 关于旗下部分开放式基金在中信建投证券股 《中国证券报》、《上海证 12 份有限公司开通定期定额投资及转换业务并 券报》、《证券时报》 2017-06-05 参与其申购费率优惠的公告 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告9、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层本基金管理人办 公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理 人。客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 第47页共48页 光大保德信基金管理有限公司 二〇一七年八月二十六日 第48页共48页