景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 景顺长城中证 500ETF 联接 场内简称 无 基金主代码 001455 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日 报告期末基金份额总额 56,846,548.51 份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 以达到投资 目标。当本基金申购、赎回和买卖目标 ETF，或基金自身的申购、赎 回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生 调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人会在 10 个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控 制。 在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资 基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159935 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 1 月 21 日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以中证 500 指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标 的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式 指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其 权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但不限于成份股停牌、 流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导致本基金管理人对标的指 数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可 以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因 素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代或者采用其他指数 投资技术适当调整基金投资组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽 量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年化跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 中证 500 指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 -22,538.03 2.本期利润 6,509,374.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.1164 4.期末基金资产净值 49,049,838.93 5.期末基金份额净值 0.863 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 15.37% 1.83% 15.40% 1.90% -0.03% -0.07% 过去六个月 9.52% 1.51% 8.29% 1.56% 1.23% -0.05% 过去一年 2.01% 1.45% 1.03% 1.50% 0.98% -0.05% 过去三年 -16.54% 1.19% -18.01% 1.23% 1.47% -0.04% 过去五年 25.25% 1.21% 16.05% 1.25% 9.20% -0.04% 自基金合同 -13.70% 1.37% -34.28% 1.49% 20.58% -0.12% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，同时不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自 2015 年 6月 29 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 理学硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公 司指数投资部研究员、基金经理助理、基 金经理，申万菱信基金管理有限公司指数 本基金的 2024年5 月30 投资部负责人、基金经理。2022 年 3 月 龚丽丽 基金经理 日 - 13 年 加入本公司，担任 ETF 与创新投资部副总 经理，自 2023 年 11 月起担任 ETF 与创新 投资部基金经理，现任 ETF 与创新投资部 副总经理、基金经理，兼任投资经理。具 有 13 年证券、基金行业从业经验。 理学硕士，CFA。曾任美国摩根斯坦利（纽 约）对冲基金投资组合分析员，美国 Aristeia 基金（纽约）数据分析员，美 本基金的 2023年6 月202024年8月 国城堡基金（纽约）大数据研究员。2019 郑天行 基金经理 日 19 日 10 年 年 5 月加入本公司，历任养老及资产配置 部研究员、ETF 投资部研究员、专户投资 部投资经理，自 2022 年 8 月起担任 ETF 与创新投资部基金经理。具有 10 年证 券、基金行业从业经验。 经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管 理有限公司产品规划部高级产品设计 本基金的 2023年9 月13 师，兴银基金管理有限公司研究发展部研 张晓南 基金助理 日 - 14 年 究员、权益投资部基金经理。2020 年 2 月加入本公司，自 2020 年 4 月起担任 ETF 与创新投资部基金经理。具有 14 年证 券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 龚丽丽 公募基金 11 12,125,272,807.74 2023 年 11 月 15 日 私募资产管 1 282,452,361.44 2023 年 12 月 27 日 理计划 其他组合 - - - 合计 12 12,407,725,169.18 - 注：基金经理龚丽丽女士所管理公募产品景顺长城国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金于 2024 年 8 月 22 日进入清算期，因持有未变现资产-终止上市股票，将进行二次清算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度 A 股权益市场整体情绪较弱，但季度末最后几个交易日市场交投活跃，令主要宽基指数季度上涨，宽基指数涨跌幅及排序为：创业板 50(33.43%)>科创 50(22.51%)>中证 A50(18.66%)>中证 1000(16.60%)>中证 A500(16.44%)>中证 500(16.19%)>沪深 300(16.07%)。市值维度，总体表现出成长股占优特征，规模指数涨跌幅及排序为：中证 1000(16.60%)>中证 500(16.19%)>沪深300(16.07%)。风格维度，中信风格指数涨跌幅及排序为：金融(26.97%)>消费(18.13%)>成长 (17.75%)>周期(11.37%)>稳定(8.06%)。行业维度，涨跌幅排前五行业为：非银金融(41.67%)>房 地产(33.05%)>综合(31.20%)>商贸零售(27.50%)>社会服务(25.43%)，排后五行业为：煤炭 (1.24%)<石油石化(2.00%)<公用事业(2.95%)<农林牧渔(9.20%)<银行(9.31%)。 宏观数据层面，主要经济活动指标：8 月工业增加值同比增长 4.5%，前值 4.5%；8 月社会消 费品零售总额同比增长 2.2%，前值 2.1%。通胀指标：8 月 PPI 同比-2.5%，前值-1.8%；8 月 CPI 同比 0.6%，前值 0.6%。货币金融指标：8 月 M2 同比增长 6.3%，前值 6.3%；8 月社会融资规模同 比增长 8%，前值 8.5%。总体来看，增长斜率保持稳定，继续保持良好的复苏态势，同时通胀仍处在低位区间运行。 季度末由于政策刺激权益市场表现出明显的上涨效应，在“努力实现全年经济社会发展目标”的定调下，货币政策加大发力，“924”新政推出一系列货币金融政策组合拳，超市场预期，凸显政策层稳经济稳市场和提振微观主体信心的决心。“926”政治局会议罕见讨论经济议题，会议强调“加大财政货币政策逆周期调节力度”的同时，就地产、消费等领域做出了积极表态，地产层面出现“促进房地产市场止跌回稳”的新表述。本次会议对于提振经济预期和增强资本市场信心均具有积极的信号作用，权益市场的长期趋势反映上市公司总体盈利能力的逐步提升，背后的驱动力是经济长期增长动能以及科技升级、产业升级带来的生产力提升。虽然季度末有所上涨，目前主要宽基指数估值水平仍处于历史较低位置，在经济复苏大背景下，权益市场配置价值凸显。 本基金是目标 ETF 的联接基金，主要投资于目标 ETF。报告期内，本基金结合申购赎回情况 进行日常操作，力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2024 年 3 季度，本基金份额净值增长率为 15.37%，业绩比较基准收益率为 15.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2023 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 30 日，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于 五千万元的情形。本基金管理人已按照基金合同要求向中国证监会报告解决方案。同时为减轻迷 你基金固定费用支出给投资者造成的负担，切实保障基金份额持有人利益，自 2024 年 6 月 30 日 起，我司承担本基金的固定费用（包括信息披露费、审计费等）。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 45,838,715.72 92.74 3 固定收益投资 200,506.74 0.41 其中：债券 200,506.74 0.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,610,248.01 5.28 8 其他资产 780,162.45 1.58 9 合计 49,429,632.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 200,506.74 0.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 200,506.74 0.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019749 24 国债 15 2,000 200,506.74 0.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 景顺长城中证 景顺长城 1 500 交易型开 股票型指 交易型开放 基金管理 45,838,715.72 93.45 放式指数证券 数基金 式(ETF) 有限公司 投资基金 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 349.47 2 应收证券清算款 262,259.72 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 517,553.26 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 780,162.45 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 56,001,336.94 报告期期间基金总申购份额 2,724,376.39 减：报告期期间基金总赎回份额 1,879,164.82 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 56,846,548.51 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议关于持续运作本基金的议案。根据统计结果，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额未达到权益登记日本基金总份额的 50%，因此未达到 法定的会议召开条件。详情请参阅本基金管理人于 2024 年 7 月 23 日发布的《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日