景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年8月20日 送出日期:2024年8月22日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 景顺长城中证500ETF联接 基金代码 001455 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2015年6月29日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2024年5月30日 基金经理 龚丽丽 理的日期 证券从业日期 2011年3月1日 其他 当目标ETF发生基金合同“第十二部分 基金的投资”约定的情形时,本基金将由投 资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为 更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、 权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市 场工具以及法律法规或 中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如 投资范围 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于 基金资产净值的90%,同时不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为:中证500指数 1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、 主要投资策略 权证、股指期货投资策略;6、中小企业私募债券的投资策略;7、资产支持证券的投资 策略。 业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 风险收益特征 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机 构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征, 但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评 级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:如基金合同生效当年/基金份额增设当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。基金的过 往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<500,000.00 1.00% 认购费 500,000.00≤M<2,500,000.00 0.60% 2,500,000.00≤M<5,000,000.00 0.30% M≥5,000,000.00 1,000.00元/笔 M<500,000.00 1.20% 申购费 500,000.00≤M<2,500,000.00 0.80% (前收费) 2,500,000.00≤M<5,000,000.00 0.40% M≥5,000,000.00 1,000.00元/笔 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.00% 注:就赎回费而言,每1个月为30天,每1年为365天。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.50% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审 计 费 35,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额,非单个份额类别费用。年金额为当年度预估年费用金额,非实际产生费用金额,最终实际金额以基金定期报告披露为准。其中,当年度指产品资料概要更新所在年度,预估年费用金额可能因具体更新时点不同存在差异。 3、管理费、托管费为最新合同费率。本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。 4、销售服务费(如有)为最新合同费率,不含费率优惠。 5、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费:自基金合同生效日起,至本基金达到基金合同所规定的投资比例之日止,就本基金收取指数许可使用费。该指数许可使用费按本基金当日持有的股票资产总市值的万分之二(2个基点)的年费率计提,每日计算,逐日累计。本基金达到基金合同所规定的投资比例之日起,不再对本基金收取指数许可使用费。 6、其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金定期报告等信息披露文件。(三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.76% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金合同约定的费率,其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。因本基金资产中投资于目标ETF的部分不收取管理费,投资于目标 ETF的部分不收取托管费,所以实际承担的管理费率/托管费率低于合同约定的费率。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 二、本基金特有的风险:基于投资范围的规定,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,同时不低于非现金基金资产的80%,无法完全规避股票市场的投资风险,尤其是系统性风险。 1、标的指数波动的风险。 2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。由于基金投资过程中的证券交易成本、基金管理费和托管费的存在以及其它因素,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 3、投资于目标ETF的风险。本基金为ETF联接基金,大部分资产投资于目标ETF,投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。同时,目标ETF面临的诸如管理风险与操作风险、目标ETF份额二级市场交易价格折溢价的风险等,可能直接或间接成为本基金的风险。 4、本基金为目标ETF的联接基金,但不能保证本基金的表现与目标ETF的表现完全一致。 5、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 6、指数编制机构停止服务风险 指数编制机构因市场结构变化、产品定义调整,或其他原因导致标的指数不再对其衡量的标的具有代表性等极端情况可能导致指数终止并终止发布对应指数;指数编制机构因指数数据信息异常或因异常情况造成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因经营情况的变化,存在停止指数维护和指数编制服务的风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 7、成份股停牌或违约的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时,基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 8、本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险。 9、股指期货投资风险。包括市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作业风险。 10、科创板股票投资风险。本基金可以投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 11、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 12、招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险 如指数编制方案发生了修订,本基金将在后续更新招募说明书中更新指数编制方案简述。本基金存在着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制单位的最新指数编制方案不一致的风险。 三、其他风险:1、市场风险;2、流动性风险;3、管理风险;4、信用风险;5、操作和技术风险;6、合规性风险。 (二)重要提示 基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2015年5月14日经中国证监会证监许可[2015]899号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息,包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。 因《基金合同》产生或与之相关的争议,当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.igwfmc.com][客服电话:400-8888-606] 1、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。