景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 49 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 49 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49 7.13 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51 10.4 基金投资策略的改变 ...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 §12 备查文件目录...... 56 12.1 备查文件目录 ...... 56 12.2 存放地点 ...... 56 12.3 查阅方式 ...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 景顺长城中证 500ETF 联接 场内简称 无 基金主代码 001455 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 62,904,547.80 份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159935 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 1 月 21 日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 以达到投 资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标 ETF，或基金自身的申购、 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股 发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人会 在 10 个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的 有效控制。在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，具有与标的 指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于 证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以中证 500 指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按 照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进 行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但 不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导 致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得 足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综 合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或 备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基 金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超 过 2%。 业绩比较基准 中证 500 指数。 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 许俊 负责人 联系电话 0755-82370388 95566 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 李进 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 222,086.52 本期利润 -7,989,974.39 加权平均基金份额本期利润 -0.1190 本期加权平均净值利润率 -12.84% 本期基金份额净值增长率 -10.85% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -3,461,736.08 期末可供分配基金份额利润 -0.0550 期末基金资产净值 59,442,811.72 期末基金份额净值 0.945 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -5.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 7.26% 1.03% 6.74% 1.05% 0.52% -0.02% 过去三个月 2.94% 1.61% 1.99% 1.66% 0.95% -0.05% 过去六个月 -10.85% 1.50% -11.65% 1.55% 0.80% -0.05% 过去一年 -4.64% 1.23% -4.83% 1.26% 0.19% -0.03% 过去三年 37.55% 1.24% 29.13% 1.28% 8.42% -0.04% 自基金合同生效起 -5.50% 1.43% -26.75% 1.58% 21.25% -0.15% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，同时不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自 2015 年 6月 29 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 150 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配 置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管 理有限公司产品规划部高级产品设计师， 张 晓 本基金的 2020 年 4 兴银基金管理有限公司研究发展部研究 南 基金经理 月 15 日 - 12 年 员、权益投资部基金经理。2020 年 2 月加 入本公司，自 2020 年 4 月起担任 ETF 与创 新投资部基金经理。具有 12 年证券、基金 行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 27 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年 6 月工业增加值当月同比增长 3.90%，前值 0.70%，上海疫情对二季度经济造成的影 响已经基本恢复；当月环比增长 0.84%，在 4 月和 5 月大幅波动后仍然平稳增长。6 月 PMI 指数为 50.20，从 4 月的 47.40 向上恢复，预计后续将延续 50 以上景气度。6 月 PPI 同比增长 6.10%，前 值 6.40%，环比增长 0.00%；CPI 同比增长 2.50%，前值 2.10%，环比增长 0.00%，全球滞涨风险有 所回落。6 月 M2 同比增长 11.40%，M1 同比增长 5.80%，社会融资规模存量同比增长 10.80%，基 本可控且处于良性增长态势。5 月末外汇储备 3.07 万亿美元。今年上半年经济整体呈现 V 型态势， 一季度全球经济在原本疫情冲击外受到俄乌冲突这一突发事件的影响，双方的相互制裁令全球风险偏好快速下降，对大宗商品及全球商贸活动的影响令滞涨风险再次出现；同时国内受到境外输入疫情的影响加大，深圳、上海等地经济活动受到了极大影响，国内市场对疫情的担忧再次出现。本次上海疫情自 3 月底开始发酵，后续对周边及相关产业链形成了较大范围的冲击，此次疫情对经济的影响超出了此前的市场预期，相当多重要产品供应链出现问题。随着国内疫情的好转，国内经济生产走势再次验证了市场韧性，可以看到后续多个经济指标出现明显好转，预计国内经济后续将再次回到之前的稳健增长曲线。由于一季度整体市场较差，即使二季度市场略有回暖，上半年主流市场指数仍然呈现跌势，上证综指、深证成指、沪深 300、中证 500、创业板指和科创50 的收益率分别为-6.63%、-13.20%、-9.22%、-12.30%、-15.41%和-20.92%。 上半年海外最重要的事件是俄乌冲突的爆发，在这种灰犀牛事件的影响下，全球投资者风险厌恶程度快速上升，由于对能源、粮食等大宗商品的供给担忧，全球大宗商品价格出现了比较大的波动，同时叠加美国中期选举的临近，当前全球主要经济体未来的政策不确定性进一步增加。虽然 5 月份美联储议息会议之后，市场对于美联储可以实现“软着陆”的信心有所增强，但 6 月中旬以来，随着通胀数据的超预期走高、经济数据的全面走弱，市场对于美联储牺牲需求被动加快收紧以及经济“硬着陆”担忧加剧，各市场波动明显加大。 而在国内方面，3 月底开始发酵的上海疫情对周边以及产业链相关地区、企业的冲击和对国 内经济的影响超出了此前市场预期。在上海逐步复商复市，相关产业链及工商企业逐步恢复正常 后，政策方面对于稳定经济大盘诉求更是明显提升，近期疫情的影响大概率也可以告一段落。虽然当前国内还有部分地区存在零星疫情，但是当前最新版防疫政策已经根据新的病毒流行株特征进行了修订，预计后续将更好的兼顾疫情防护与经济增长的关系，国内经济走势将持续稳中向好。 本基金是景顺长城中证 500ETF 的联接基金，主要投资于景顺长城中证 500ETF。报告期内， 本基金结合申购赎回情况进行日常操作，力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2022 年上半年，本基金份额净值增长率为-10.85%，业绩比较基准收益率为-11.65%。报告期内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，跟踪误差（年化）控制在 4%以内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年下半年，疫情仍将是影响全球经济活动的最大变量，在 Omicron 不同变异株的影 响下，大部分经济体短时间内无法做到对病毒感染的有效控制，全球产能恢复的速度在当前时点仍然无法明确预见，且 COVID-19 的长期影响也开始显现。在这种情况下，更加凸显了国内疫情防控的前瞻性和先进性，今年上半年上海疫情的快速控制和疫情后恢复也凸显了“中国制造”的韧性，预计后续国内企业仍将为全球工业品和消费品的生产做出卓越的贡献，全球市场地位有望后续持续提升。在整体经济复苏的基础上，资本市场仍有强大的吸引力，我们对市场保持乐观。当前继续看好成长板块在全球经济复苏阶段的表现，后续成长性高、现金流好、行业竞争格局稳定且公司地位明确的股票更有优势。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,732,576.63 4,634,907.90 结算备付金 4.62 3,941.01 存出保证金 3,135.79 12,774.58 交易性金融资产 6.4.7.2 55,913,186.37 69,179,257.40 其中：股票投资 1,131,186.37 768,457.40 基金投资 54,782,000.00 68,410,800.00 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 158,964.40 应收股利 - - 应收申购款 69,537.00 55,358.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 440.07 资产总计 59,718,440.41 74,045,644.04 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 50.44 - 应付赎回款 188,141.29 661,832.06 应付管理人报酬 1,955.88 2,313.70 应付托管费 391.19 462.74 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 85,089.89 204,422.98 负债合计 275,628.69 869,031.48 净资产： 实收基金 6.4.7.7 62,904,547.80 69,060,282.72 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 -3,461,736.08 4,116,329.84 净资产合计 59,442,811.72 73,176,612.56 负债和净资产总计 59,718,440.41 74,045,644.04 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.945 元，基金份额总额 62,904,547.80 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021年 1月 1 日至 2021年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -7,894,242.77 6,285,208.73 1.利息收入 7,039.37 9,331.25 其中：存款利息收入 6.4.7.9 7,039.37 9,331.03 债券利息收入 - 0.22 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 296,243.32 647,468.80 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -354,380.76 182,457.83 基金投资收益 6.4.7.11 636,816.73 452,621.13 债券投资收益 6.4.7.12 278.32 121.41 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 13,529.03 12,268.43 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.15 -8,212,060.91 5,592,790.54 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.16 14,535.45 35,618.14 填列） 减：二、营业总支出 95,731.62 133,242.31 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,786.23 15,639.15 2．托管费 6.4.10.2.2 2,557.23 3,127.80 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.17 80,388.16 114,475.36 三、利润总额（亏损总额以 -7,989,974.39 6,151,966.42 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -7,989,974.39 6,151,966.42 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -7,989,974.39 6,151,966.42 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基 69,060,282.72 - 4,116,329.84 73,176,612.56 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 69,060,282.72 - 4,116,329.84 73,176,612.56 金净值） 三、本期增减变动额（减 -6,155,734.92 - -7,578,065.92 -13,733,800.84 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -7,989,974.39 -7,989,974.39 （二）、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数 -6,155,734.92 - 411,908.47 -5,743,826.45 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 9,716,466.96 - -750,103.49 8,966,363.47 2.基金赎回款 -15,872,201.88 - 1,162,011.96 -14,710,189.92 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - - 基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综合收益结 - - - - 转留存收益 四、本期期末净资产（基 62,904,547.80 - -3,461,736.08 59,442,811.72 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基 84,497,470.31 - -6,629,858.54 77,867,611.77 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 84,497,470.31 - -6,629,858.54 77,867,611.77 金净值） 三、本期增减变动额（减 4,496,931.44 - 5,842,369.42 10,339,300.86 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 6,151,966.42 6,151,966.42 （二）、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数 4,496,931.44 - -309,597.00 4,187,334.44 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 46,373,774.75 - -2,685,272.83 43,688,501.92 2.基金赎回款 -41,876,843.31 - 2,375,675.83 -39,501,167.48 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - - 基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综合收益结 - - - - 转留存收益 四、本期期末净资产（基 88,994,401.75 - -787,489.12 88,206,912.63 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]899 号《关于核准景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 213,813,305.77 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 720 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 6 月 29 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 213,867,925.87 份基金份额，其中认购资金利息折合 54,620.10 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金是景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接 基金。目标 ETF 是主要采用完全复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%以内。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成 份股及备选成份股。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，同时不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数 X95%+银行活期存款税后利率 X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2022年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的经营成果和净资产变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括和其他各类应付款项等。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况 下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度可比期间的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准 则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 4,634,907.90 元、3,941.01 元、12,774.58元、440.07 元、158,964.40 元和 55,358.68 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别 为 4,635,340.37 元、3,942.81 元、12,780.38 元、0.00 元、158,964.40 元和 55,358.68 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 69,179,257.40 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 69,179,257.40 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 661,832.06 元、2,313.70 元、462.74 元、 42,538.25 元和 1,884.73 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 661,832.06 元、2,313.70 元、462.74 元、42,538.25 元和 1,884.73 元。 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买 入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应 付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别 转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及 其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 3,732,576.63 等于：本金 3,732,238.90 加：应计利息 337.73 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,732,576.63 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,098,738.40 - 1,131,186.37 32,447.97 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 50,046,291.36 - 54,782,000.00 4,735,708.64 其他 - - - - 合计 51,145,029.76 - 55,913,186.37 4,768,156.61 注：于本期末，基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 500.84 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 5,245.89 其中：交易所市场 5,245.89 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 79,343.16 合计 85,089.89 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 69,060,282.72 69,060,282.72 本期申购 9,716,466.96 9,716,466.96 本期赎回（以“-”号填列） -15,872,201.88 -15,872,201.88 本期末 62,904,547.80 62,904,547.80 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -919,806.61 5,036,136.45 4,116,329.84 本期利润 222,086.52 -8,212,060.91 -7,989,974.39 本期基金份额交易 65,605.13 346,303.34 411,908.47 产生的变动数 其中：基金申购款 -92,969.02 -657,134.47 -750,103.49 基金赎回款 158,574.15 1,003,437.81 1,162,011.96 本期已分配利润 - - - 本期末 -632,114.96 -2,829,621.12 -3,461,736.08 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 6,881.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 48.16 其他 109.74 合计 7,039.37 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价 -267,257.94 收入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -87,122.82 股票投资收益——证券出借差价 - 收入 合计 -354,380.76 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 7,012,794.24 减：卖出股票成本总额 7,264,023.78 减：交易费用 16,028.40 买卖股票差价收入 -267,257.94 6.4.7.10.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 申购基金份额总额 1,778,200.00 减：现金支付申购款总额 59,322.32 减：申购股票成本总额 1,806,000.50 减：交易费用 - 申购差价收入 -87,122.82 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 7,787,149.39 减：卖出/赎回基金成本总额 7,150,067.14 减：买卖基金差价收入应缴纳增值 - 税额 减：交易费用 265.52 基金投资收益 636,816.73 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 0.33 债券投资收益——买卖债券（债转 277.99 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 278.32 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑 1,478.38 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 1,200.00 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 0.33 减：交易费用 0.06 买卖债券差价收入 277.99 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 13,529.03 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,529.03 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -8,212,060.91 股票投资 45,383.95 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 -8,257,444.86 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -8,212,060.91 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 13,642.54 基金转换费收入 892.91 合计 14,535.45 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 1,045.00 合计 80,388.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金 投资基金(“目标 ETF”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 长城证券 4,979,284.64 56.01 10,773,508.09 49.57 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 4,637.92 56.01 2,996.38 57.12 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 10,035.70 49.58 7,130.12 51.00 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 12,786.23 15,639.15 其中：支付销售机构的客户维护费 62,323.86 81,007.82 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人景顺长城基金管理 有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)× 0.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,557.23 3,127.80 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取零)的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)×0.10%/当 年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 3,732,576.63 6,881.47 5,644,369.58 9,052.04 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 1、于本报告期末，本基金持有 28,000,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 91.58%(2021 年 12 月 31 日：本基金持有 31,000,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比 例为 92.34%)。 2、于本报告期末，本基金持有 100 股的长城证券普通股，成本总额为人民币 1,035.00 元， 估值总额为人民币 1,016.00 元，占基金资产净值的比例为 0.002%(2021 年 12 月 31 日：本基金持 有 100 股的长城证券（证券代码：002939）普通股，成本总额为人民币 1,372.00 元，估值总额为 人民币 1,295.00 元，占基金资产净值的比例为 0.002%)。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 数量 期末 期末 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值 复牌日期 开盘 （股） 成本总额 估值总额 备注 单价 单价 002670 国盛金控 2022年6月1日 重大事项停牌 9.602022年 7月 14日 9.99 800 7,677.22 7,680.00 - 注：本基金截至 2022 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年6月30日 资产 银行存款 3,732,576.63 - - - - - 3,732,576.63 结算备付金 4.62 - - - - - 4.62 存出保证金 3,135.79 - - - - - 3,135.79 交易性金融资产 - - - - - 55,913,186.37 55,913,186.37 应收申购款 - - - - - 69,537.00 69,537.00 资产总计 3,735,717.04 - - - - 55,982,723.37 59,718,440.41 负债 应付赎回款 - - - - - 188,141.29 188,141.29 应付管理人报酬 - - - - - 1,955.88 1,955.88 应付托管费 - - - - - 391.19 391.19 应付证券清算款 - - - - - 50.44 50.44 其他负债 - - - - - 85,089.89 85,089.89 负债总计 - - - - - 275,628.69 275,628.69 利率敏感度缺口 3,735,717.04 - - - - - - 上年度末 2021 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,634,907.90 - - - - - 4,634,907.90 结算备付金 3,941.01 - - - - - 3,941.01 存出保证金 12,774.58 - - - - - 12,774.58 交易性金融资产 - - - - - 69,179,257.40 69,179,257.40 应收利息 - - - - - 440.07 440.07 应收申购款 - - - - - 55,358.68 55,358.68 应收证券清算款 - - - - - 158,964.40 158,964.40 资产总计 4,651,623.49 - - - - 69,394,020.55 74,045,644.04 负债 应付赎回款 - - - - - 661,832.06 661,832.06 应付管理人报酬 - - - - - 2,313.70 2,313.70 应付托管费 - - - - - 462.74 462.74 应付交易费用 - - - - - 42,538.25 42,538.25 其他负债 - - - - - 161,884.73 161,884.73 负债总计 - - - - - 869,031.48 869,031.48 利率敏感度缺口 4,651,623.49 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金未持有债券资产（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,131,186.37 1.90 768,457.40 1.05 －股票投资 交易性金融资产 54,782,000.00 92.16 68,410,800.00 93.49 －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 55,913,186.37 94.06 69,179,257.40 94.54 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021年12月31日 ） 沪深 300 指数上升 5% 2,724,130.86 2,258,131.12 分析 沪深 300 指数下降 5% -2,724,130.86 -2,258,131.12 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 55,905,506.37 69,176,245.40 第二层次 7,680.00 3,012.00 第三层次 - - 合计 55,913,186.37 69,179,257.40 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第 三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,131,186.37 1.89 其中：股票 1,131,186.37 1.89 2 基金投资 54,782,000.00 91.73 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,732,581.25 6.25 8 其他各项资产 72,672.79 0.12 9 合计 59,718,440.41 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 7,360.00 0.01 B 采矿业 38,289.00 0.06 C 制造业 739,518.32 1.24 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 29,099.00 0.05 E 建筑业 12,022.00 0.02 F 批发和零售业 28,888.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 21,414.00 0.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 85,864.00 0.14 J 金融业 88,738.05 0.15 K 房地产业 19,686.00 0.03 L 租赁和商务服务业 11,451.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 26,148.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 5,028.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,487.00 0.02 S 综合 7,194.00 0.01 合计 1,131,186.37 1.90 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688390 固德威 200 62,602.00 0.11 2 300769 德方纳米 100 40,868.00 0.07 3 605117 德业股份 100 27,989.00 0.05 4 600563 法拉电子 100 20,516.00 0.03 5 688099 晶晨股份 200 20,200.00 0.03 6 688122 西部超导 200 18,440.00 0.03 7 603345 安井食品 100 16,787.00 0.03 8 603605 珀莱雅 100 16,518.00 0.03 9 002756 永兴材料 100 15,221.00 0.03 10 688180 君实生物 200 15,068.00 0.03 11 688777 中控技术 200 14,552.00 0.02 12 603026 石大胜华 100 14,535.00 0.02 13 603267 鸿远电子 100 13,433.00 0.02 14 600486 扬农化工 100 13,328.00 0.02 15 600522 中天科技 500 11,550.00 0.02 16 603127 昭衍新药 100 11,380.00 0.02 17 601615 明阳智能 300 10,140.00 0.02 18 002407 多氟多 200 9,782.00 0.02 19 300073 当升科技 100 9,034.00 0.02 20 300724 捷佳伟创 100 8,935.00 0.02 21 603613 国联股份 100 8,860.00 0.01 22 600141 兴发集团 200 8,798.00 0.01 23 300390 天华超净 100 8,740.00 0.01 24 300363 博腾股份 100 7,799.00 0.01 25 002670 国盛金控 800 7,680.00 0.01 26 600256 广汇能源 700 7,378.00 0.01 27 300676 华大基因 100 7,170.00 0.01 28 300012 华测检测 300 6,963.00 0.01 29 600732 爱旭股份 200 6,604.00 0.01 30 002497 雅化集团 200 6,530.00 0.01 31 600765 中航重机 200 6,436.00 0.01 32 600096 云天化 200 6,296.00 0.01 33 002240 盛新锂能 100 6,036.00 0.01 34 300699 光威复材 100 5,887.00 0.01 35 600157 永泰能源 3,700 5,883.00 0.01 36 603589 口子窖 100 5,861.00 0.01 37 600885 宏发股份 140 5,859.00 0.01 38 603517 绝味食品 100 5,782.00 0.01 39 002557 洽洽食品 100 5,693.00 0.01 40 000009 中国宝安 400 5,396.00 0.01 41 603939 益丰药房 100 5,283.00 0.01 42 300037 新宙邦 100 5,256.00 0.01 43 603456 九洲药业 100 5,170.00 0.01 44 002180 纳思达 100 5,062.00 0.01 45 600298 安琪酵母 100 4,875.00 0.01 46 000988 华工科技 200 4,634.00 0.01 47 002384 东山精密 200 4,586.00 0.01 48 600392 盛和资源 200 4,520.00 0.01 49 601058 赛轮轮胎 400 4,508.00 0.01 50 000999 华润三九 100 4,500.00 0.01 51 600487 亨通光电 300 4,362.00 0.01 52 601555 东吴证券 620 4,296.60 0.01 53 002268 卫士通 100 4,291.00 0.01 54 603077 和邦生物 1,000 4,260.00 0.01 55 600499 科达制造 200 4,128.00 0.01 56 600233 圆通速递 200 4,078.00 0.01 57 002353 杰瑞股份 100 4,030.00 0.01 58 000983 山西焦煤 300 4,017.00 0.01 59 601108 财通证券 500 3,935.00 0.01 60 000630 铜陵有色 1,200 3,912.00 0.01 61 002385 大北农 500 3,905.00 0.01 62 002185 华天科技 400 3,752.00 0.01 63 601077 渝农商行 1,000 3,700.00 0.01 64 002508 老板电器 100 3,603.00 0.01 65 300285 国瓷材料 100 3,592.00 0.01 66 600399 抚顺特钢 200 3,580.00 0.01 67 002028 思源电气 100 3,566.00 0.01 68 000783 长江证券 600 3,558.00 0.01 69 601168 西部矿业 300 3,549.00 0.01 70 601162 天风证券 1,100 3,498.00 0.01 71 002625 光启技术 200 3,454.00 0.01 72 002507 涪陵榨菜 100 3,452.00 0.01 73 600418 江淮汽车 200 3,432.00 0.01 74 002326 永太科技 100 3,293.00 0.01 75 002797 第一创业 500 3,205.00 0.01 76 600988 赤峰黄金 200 3,190.00 0.01 77 600039 四川路桥 300 3,159.00 0.01 78 000831 五矿稀土 100 3,125.00 0.01 79 600497 驰宏锌锗 600 3,114.00 0.01 79 600705 中航产融 900 3,114.00 0.01 80 600348 华阳股份 200 3,092.00 0.01 81 300144 宋城演艺 200 3,070.00 0.01 82 601128 常熟银行 400 3,056.00 0.01 83 000932 华菱钢铁 600 3,054.00 0.01 84 300088 长信科技 400 2,968.00 0.00 85 601699 潞安环能 200 2,924.00 0.00 86 000519 中兵红箭 100 2,915.00 0.00 87 601872 招商轮船 500 2,880.00 0.00 88 002624 完美世界 200 2,874.00 0.00 89 600143 金发科技 300 2,856.00 0.00 90 000738 航发控制 100 2,810.00 0.00 90 600862 中航高科 100 2,810.00 0.00 91 000039 中集集团 200 2,770.00 0.00 92 002572 索菲亚 100 2,750.00 0.00 93 002465 海格通信 300 2,727.00 0.00 93 600170 上海建工 900 2,727.00 0.00 94 002138 顺络电子 100 2,725.00 0.00 95 600109 国金证券 300 2,700.00 0.00 96 002056 横店东磁 100 2,662.00 0.00 97 000629 攀钢钒钛 700 2,660.00 0.00 97 601696 中银证券 200 2,660.00 0.00 98 600177 雅戈尔 400 2,652.00 0.00 99 600160 巨化股份 200 2,630.00 0.00 100 002673 西部证券 400 2,616.00 0.00 101 600153 建发股份 200 2,614.00 0.00 102 300058 蓝色光标 400 2,612.00 0.00 103 600859 王府井 100 2,598.00 0.00 104 002223 鱼跃医疗 100 2,566.00 0.00 105 600704 物产中大 500 2,565.00 0.00 106 601636 旗滨集团 200 2,550.00 0.00 107 601990 南京证券 300 2,502.00 0.00 108 000728 国元证券 400 2,488.00 0.00 109 002078 太阳纸业 200 2,462.00 0.00 110 002603 以岭药业 100 2,430.00 0.00 111 002273 水晶光电 200 2,422.00 0.00 112 002372 伟星新材 100 2,404.00 0.00 113 601016 节能风电 500 2,400.00 0.00 114 000547 航天发展 200 2,388.00 0.00 115 601577 长沙银行 300 2,379.00 0.00 116 002092 中泰化学 300 2,328.00 0.00 117 601997 贵阳银行 400 2,324.00 0.00 118 300026 红日药业 300 2,310.00 0.00 119 600516 方大炭素 300 2,280.00 0.00 120 000878 云南铜业 200 2,278.00 0.00 121 600642 申能股份 400 2,272.00 0.00 122 600521 华海药业 100 2,270.00 0.00 123 002506 协鑫集成 600 2,232.00 0.00 124 600415 小商品城 400 2,228.00 0.00 125 300296 利亚德 300 2,190.00 0.00 126 000750 国海证券 600 2,178.00 0.00 127 300146 汤臣倍健 100 2,165.00 0.00 128 002183 怡亚通 300 2,163.00 0.00 129 600549 厦门钨业 100 2,162.00 0.00 130 600637 东方明珠 300 2,145.00 0.00 131 300017 网宿科技 400 2,144.00 0.00 132 002131 利欧股份 1,100 2,134.00 0.00 133 601005 重庆钢铁 1,100 2,101.00 0.00 134 300383 光环新网 200 2,084.00 0.00 135 002936 郑州银行 770 2,071.30 0.00 136 600867 通化东宝 200 2,068.00 0.00 137 600026 中远海能 200 2,066.00 0.00 138 002212 天融信 200 2,030.00 0.00 138 600008 首创环保 700 2,030.00 0.00 139 002195 二三四五 900 2,025.00 0.00 140 300024 机器人 200 2,016.00 0.00 141 000050 深天马 A 200 1,994.00 0.00 142 002439 启明星辰 100 1,993.00 0.00 143 002958 青农商行 600 1,992.00 0.00 144 600369 西南证券 500 1,985.00 0.00 145 600166 福田汽车 700 1,981.00 0.00 146 000807 云铝股份 200 1,976.00 0.00 147 600027 华电国际 500 1,965.00 0.00 148 600801 华新水泥 100 1,951.00 0.00 149 000975 银泰黄金 200 1,948.00 0.00 150 600879 航天电子 300 1,947.00 0.00 151 600546 山煤国际 100 1,946.00 0.00 152 600372 中航电子 100 1,939.00 0.00 152 601992 金隅集团 700 1,939.00 0.00 153 000729 燕京啤酒 200 1,932.00 0.00 153 600208 新湖中宝 700 1,932.00 0.00 154 000778 新兴铸管 400 1,928.00 0.00 155 000027 深圳能源 300 1,923.00 0.00 156 000400 许继电气 100 1,920.00 0.00 157 002299 圣农发展 100 1,918.00 0.00 158 002065 东华软件 300 1,896.00 0.00 159 300168 万达信息 200 1,888.00 0.00 160 002444 巨星科技 100 1,884.00 0.00 161 000636 风华高科 100 1,879.00 0.00 162 000970 中科三环 100 1,878.00 0.00 163 002422 科伦药业 100 1,870.00 0.00 164 002152 广电运通 200 1,854.00 0.00 165 002249 大洋电机 300 1,842.00 0.00 166 600820 隧道股份 300 1,836.00 0.00 167 002966 苏州银行 300 1,830.00 0.00 168 600236 桂冠电力 300 1,827.00 0.00 169 600863 内蒙华电 500 1,825.00 0.00 170 000887 中鼎股份 100 1,824.00 0.00 171 600909 华安证券 400 1,820.00 0.00 172 601607 上海医药 100 1,808.00 0.00 173 601866 中远海发 600 1,800.00 0.00 174 600673 东阳光 200 1,798.00 0.00 175 000060 中金岭南 400 1,784.00 0.00 176 601198 东兴证券 200 1,780.00 0.00 177 300253 卫宁健康 200 1,756.00 0.00 178 300001 特锐德 100 1,731.00 0.00 179 002244 滨江集团 200 1,730.00 0.00 179 600066 宇通客车 200 1,730.00 0.00 180 000830 鲁西化工 100 1,729.00 0.00 181 600839 四川长虹 600 1,728.00 0.00 182 002500 山西证券 300 1,722.00 0.00 183 002030 达安基因 100 1,719.00 0.00 184 000656 金科股份 600 1,716.00 0.00 185 600155 华创阳安 200 1,696.00 0.00 186 002505 鹏都农牧 500 1,695.00 0.00 187 300136 信维通信 100 1,685.00 0.00 188 000960 锡业股份 100 1,677.00 0.00 189 000998 隆平高科 100 1,666.00 0.00 190 300182 捷成股份 300 1,650.00 0.00 191 600875 东方电气 100 1,645.00 0.00 192 600409 三友化工 200 1,638.00 0.00 193 002250 联化科技 100 1,637.00 0.00 194 000825 太钢不锈 300 1,635.00 0.00 195 600959 江苏有线 500 1,630.00 0.00 196 002408 齐翔腾达 200 1,622.00 0.00 197 600528 中铁工业 200 1,610.00 0.00 198 002127 南极电商 300 1,602.00 0.00 199 300418 昆仑万维 100 1,600.00 0.00 199 600079 人福医药 100 1,600.00 0.00 200 002153 石基信息 100 1,587.00 0.00 201 000709 河钢股份 700 1,582.00 0.00 202 600282 南钢股份 500 1,575.00 0.00 203 600482 中国动力 100 1,571.00 0.00 203 600699 均胜电子 100 1,571.00 0.00 204 002926 华西证券 200 1,568.00 0.00 205 600022 山东钢铁 900 1,566.00 0.00 205 600297 广汇汽车 600 1,566.00 0.00 206 300070 碧水源 300 1,563.00 0.00 207 002701 奥瑞金 300 1,560.00 0.00 208 688009 中国通号 344 1,558.32 0.00 209 002156 通富微电 100 1,540.00 0.00 210 000598 兴蓉环境 300 1,533.00 0.00 210 000883 湖北能源 300 1,533.00 0.00 211 601880 辽港股份 900 1,530.00 0.00 212 600808 马钢股份 400 1,516.00 0.00 213 600325 华发股份 200 1,514.00 0.00 214 600782 新钢股份 300 1,512.00 0.00 215 600755 厦门国贸 200 1,500.00 0.00 216 000012 南玻 A 200 1,484.00 0.00 216 002002 鸿达兴业 400 1,484.00 0.00 217 600056 中国医药 100 1,482.00 0.00 218 000623 吉林敖东 100 1,476.00 0.00 218 600598 北大荒 100 1,476.00 0.00 218 600667 太极实业 200 1,476.00 0.00 219 600390 五矿资本 300 1,467.00 0.00 220 600739 辽宁成大 100 1,458.00 0.00 221 600985 淮北矿业 100 1,456.00 0.00 222 600498 烽火通信 100 1,448.00 0.00 223 600580 卧龙电驱 100 1,442.00 0.00 224 000987 越秀金控 205 1,441.15 0.00 225 601717 郑煤机 100 1,441.00 0.00 226 002266 浙富控股 300 1,437.00 0.00 227 002128 电投能源 100 1,432.00 0.00 228 601179 中国西电 300 1,404.00 0.00 229 000686 东北证券 200 1,398.00 0.00 229 002019 亿帆医药 100 1,398.00 0.00 230 600567 山鹰国际 500 1,385.00 0.00 231 002390 信邦制药 200 1,382.00 0.00 232 002739 万达电影 100 1,365.00 0.00 232 600216 浙江医药 100 1,365.00 0.00 233 600848 上海临港 100 1,356.00 0.00 234 000540 中天金融 700 1,351.00 0.00 235 002124 天邦食品 200 1,344.00 0.00 236 000785 居然之家 300 1,335.00 0.00 237 600500 中化国际 200 1,330.00 0.00 238 600572 康恩贝 300 1,329.00 0.00 239 000997 新大陆 100 1,321.00 0.00 239 600827 百联股份 100 1,321.00 0.00 240 000690 宝新能源 300 1,314.00 0.00 241 002532 天山铝业 200 1,306.00 0.00 242 600728 佳都科技 200 1,292.00 0.00 243 601000 唐山港 500 1,290.00 0.00 244 000898 鞍钢股份 400 1,288.00 0.00 245 601568 北元集团 200 1,268.00 0.00 246 600597 光明乳业 100 1,263.00 0.00 247 002511 中顺洁柔 100 1,252.00 0.00 248 600060 海信视像 100 1,250.00 0.00 249 600895 张江高科 100 1,245.00 0.00 250 601718 际华集团 400 1,240.00 0.00 251 600380 健康元 100 1,235.00 0.00 252 601106 中国一重 400 1,228.00 0.00 253 601456 国联证券 100 1,227.00 0.00 254 600195 中牧股份 100 1,226.00 0.00 255 002110 三钢闽光 200 1,218.00 0.00 256 002155 湖南黄金 100 1,214.00 0.00 257 002468 申通快递 100 1,192.00 0.00 258 600998 九州通 100 1,191.00 0.00 259 000402 金融街 200 1,190.00 0.00 260 000559 万向钱潮 200 1,188.00 0.00 261 000021 深科技 100 1,164.00 0.00 262 002203 海亮股份 100 1,155.00 0.00 263 603225 新凤鸣 100 1,154.00 0.00 264 002429 兆驰股份 300 1,152.00 0.00 265 600718 东软集团 100 1,151.00 0.00 266 601860 紫金银行 400 1,148.00 0.00 267 600871 石化油服 600 1,134.00 0.00 268 600811 东方集团 400 1,132.00 0.00 269 000488 晨鸣纸业 200 1,128.00 0.00 270 002004 华邦健康 200 1,116.00 0.00 271 002373 千方科技 100 1,112.00 0.00 272 600064 南京高科 100 1,100.00 0.00 273 000990 诚志股份 100 1,095.00 0.00 274 600271 航天信息 100 1,094.00 0.00 275 601333 广深铁路 500 1,090.00 0.00 276 601778 晶科科技 200 1,080.00 0.00 277 002191 劲嘉股份 100 1,072.00 0.00 278 000401 冀东水泥 100 1,052.00 0.00 279 600535 天士力 100 1,051.00 0.00 280 600446 金证股份 100 1,038.00 0.00 280 600517 国网英大 200 1,038.00 0.00 281 600663 陆家嘴 100 1,036.00 0.00 282 300115 长盈精密 100 1,031.00 0.00 283 600901 江苏租赁 200 1,026.00 0.00 284 600021 上海电力 100 1,025.00 0.00 285 600126 杭钢股份 200 1,024.00 0.00 286 002081 金螳螂 200 1,016.00 0.00 286 002939 长城证券 100 1,016.00 0.00 286 601200 上海环境 100 1,016.00 0.00 287 000967 盈峰环境 200 1,012.00 0.00 287 300072 海新能科 200 1,012.00 0.00 288 300009 安科生物 100 1,011.00 0.00 289 600373 中文传媒 100 999.00 0.00 290 600376 首开股份 200 982.00 0.00 291 002174 游族网络 100 977.00 0.00 291 002745 木林森 100 977.00 0.00 292 601991 大唐发电 400 972.00 0.00 293 600307 酒钢宏兴 500 970.00 0.00 294 600970 中材国际 100 969.00 0.00 295 600582 天地科技 200 956.00 0.00 295 601118 海南橡胶 200 956.00 0.00 296 002382 蓝帆医疗 100 955.00 0.00 297 000959 首钢股份 200 952.00 0.00 298 600398 海澜之家 200 950.00 0.00 299 300251 光线传媒 100 947.00 0.00 300 601098 中南传媒 100 944.00 0.00 301 600037 歌华有线 100 939.00 0.00 302 000563 陕国投 A 300 936.00 0.00 302 600707 彩虹股份 200 936.00 0.00 303 002221 东华能源 100 931.00 0.00 304 002416 爱施德 100 930.00 0.00 305 300166 东方国信 100 922.00 0.00 306 600201 生物股份 100 916.00 0.00 307 000961 中南建设 300 915.00 0.00 308 600967 内蒙一机 100 912.00 0.00 309 002146 荣盛发展 300 909.00 0.00 310 000930 中粮科技 100 904.00 0.00 311 600906 财达证券 100 899.00 0.00 312 002233 塔牌集团 100 885.00 0.00 313 601958 金钼股份 100 884.00 0.00 314 000671 阳光城 400 876.00 0.00 315 000415 渤海租赁 400 868.00 0.00 316 600435 北方导航 100 862.00 0.00 317 601969 海南矿业 100 859.00 0.00 318 002434 万里扬 100 855.00 0.00 319 601611 中国核建 100 839.00 0.00 320 600623 华谊集团 100 830.00 0.00 321 600556 天下秀 100 823.00 0.00 322 300376 易事特 100 812.00 0.00 323 600120 浙江东方 200 802.00 0.00 323 600717 天津港 200 802.00 0.00 324 000031 大悦城 200 800.00 0.00 325 000156 华数传媒 100 797.00 0.00 326 601598 中国外运 200 776.00 0.00 327 600968 海油发展 300 774.00 0.00 328 000089 深圳机场 100 772.00 0.00 329 600095 湘财股份 100 769.00 0.00 330 000685 中山公用 100 768.00 0.00 331 001965 招商公路 100 763.00 0.00 332 601608 中信重工 200 758.00 0.00 333 600006 东风汽车 100 755.00 0.00 334 600737 中粮糖业 100 752.00 0.00 335 600167 联美控股 100 749.00 0.00 336 000937 冀中能源 100 746.00 0.00 337 000718 苏宁环球 200 736.00 0.00 338 600928 西安银行 200 734.00 0.00 338 601228 广州港 200 734.00 0.00 339 002948 青岛银行 200 724.00 0.00 340 601928 凤凰传媒 100 715.00 0.00 341 000717 韶钢松山 200 700.00 0.00 342 600507 方大特钢 100 699.00 0.00 343 002387 维信诺 100 672.00 0.00 344 002423 中粮资本 100 671.00 0.00 345 000528 柳工 100 651.00 0.00 346 002010 传化智联 100 643.00 0.00 347 003035 南网能源 100 635.00 0.00 348 000158 常山北明 100 600.00 0.00 349 601187 厦门银行 100 596.00 0.00 350 002563 森马服饰 100 592.00 0.00 351 600339 中油工程 200 578.00 0.00 352 600787 中储股份 100 569.00 0.00 353 601298 青岛港 100 547.00 0.00 354 600350 山东高速 100 525.00 0.00 355 001227 兰州银行 100 492.00 0.00 356 600823 世茂股份 100 298.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603444 吉比特 183,292.00 0.25 2 688390 固德威 116,126.00 0.16 3 688185 康希诺 77,209.14 0.11 4 605117 德业股份 46,110.00 0.06 5 300751 迈为股份 39,000.00 0.05 6 688256 寒武纪 38,574.00 0.05 7 300763 锦浪科技 37,699.00 0.05 8 300769 德方纳米 36,800.00 0.05 9 603605 珀莱雅 36,268.00 0.05 10 603290 斯达半导 33,727.00 0.05 11 688536 思瑞浦 28,929.20 0.04 12 688521 芯原股份 27,701.36 0.04 13 603026 石大胜华 26,929.00 0.04 14 603267 鸿远电子 25,690.00 0.04 15 688208 道通科技 24,982.00 0.03 16 600563 法拉电子 18,060.00 0.02 17 688122 西部超导 17,932.00 0.02 18 688180 君实生物 16,676.00 0.02 19 688777 中控技术 15,998.00 0.02 20 600141 兴发集团 15,333.00 0.02 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603444 吉比特 178,290.00 0.24 2 300751 迈为股份 97,462.00 0.13 3 688185 康希诺 77,210.90 0.11 4 688390 固德威 63,280.00 0.09 5 600522 中天科技 47,584.00 0.07 6 600256 广汇能源 43,043.00 0.06 7 601615 明阳智能 42,719.00 0.06 8 300763 锦浪科技 41,860.00 0.06 9 600486 扬农化工 40,972.00 0.06 10 600885 宏发股份 40,335.00 0.06 11 603613 国联股份 39,397.60 0.05 12 688256 寒武纪 38,744.00 0.05 13 603290 斯达半导 38,160.00 0.05 14 300037 新宙邦 37,919.40 0.05 15 600157 永泰能源 36,877.00 0.05 16 300474 景嘉微 36,766.00 0.05 17 000733 振华科技 35,753.00 0.05 18 000009 中国宝安 35,671.00 0.05 19 002353 杰瑞股份 34,629.00 0.05 20 002340 格林美 34,514.00 0.05 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,877,653.30 卖出股票收入（成交）总额 7,012,794.24 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）， 未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 资产净 值比例 （%） 景顺长城中证 500 股票型指 交易型开放 景顺长城基金 1 交易型开放式指 数基金 式(ETF) 管理有限公司 54,782,000.00 92.16 数证券投资基金 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成 本。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,135.79 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 69,537.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,672.79 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 8,722 7,212.17 0.00 0.00 62,904,547.80 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,230.25 0.009904 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 6 月 29 日） 213,867,925.87 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 69,060,282.72 本报告期基金总申购份额 9,716,466.96 减：本报告期基金总赎回份额 15,872,201.88 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 62,904,547.80 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股 占当期 券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 佣金总 备注 额的比例 量的比 (%) 例(%) 长城证券股份有限公司 3 4,979,284.64 56.01 4,637.92 56.01 - 中国银河证券股份有限公司 1 3,910,739.90 43.99 3,642.03 43.99 - 东方证券股份有限公司 2 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 3 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 华西证券股份有限公司 1 - - - - - 平安证券股份有限公司 1 - - - - - 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 浙商证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 中泰证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 2 - - - - - 中信证券股份有限公司 2 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供 专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 (%) 比例(%) (%) (%) 长城证券股份有限公司 - - - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1,478.38 100.00 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - - - 华西证券股份有限公司 - - - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - - - 信达证券股份有限公司 - - - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - - - 浙商证券股份有限公司 - - - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 1 公开募集证券投资基金执行新金融工 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-01 具相关会计准则的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 2 部分基金参加中国银行基金申购及定 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-01 期定额投资申购费率优惠活动的公告 3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-07 停机维护的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-20 停机维护的公告 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 5 证券投资基金联接基金2021年第4季 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-24 度报告 6 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-24 基金2021年第4季度报告提示性公告 关于旗下部分基金参加中国人寿保险 7 股份有限公司基金申购及定期定额投 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-25 资申购费率优惠活动的公告 8 景顺长城基金管理有限公司关于投资 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-27 旗下偏股型公募基金的公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-18 停机维护的公告 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-25 停机维护的公告 11 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-04 停机维护的公告 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 12 证券投资基金联接基金 2021 年年度 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-28 报告 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-28 基金 2021 年年度报告提示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 14 北京晟视天下基金销售有限公司和北 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-01 京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗 下基金相关销售业务的公告 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-08 停机升级的公告 16 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-12 完善客户身份信息的提示 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-16 停机维护的公告 18 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22 基金2022年第1季度报告提示性公告 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22 停机维护的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 20 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22 理旗下基金相关销售业务的公告 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 21 证券投资基金联接基金2022年第1季 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22 度报告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 22 上海朝阳永续基金销售有限公司办理 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-27 旗下基金相关销售业务的公告 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-29 停机维护的公告 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-06 停机维护的公告 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 25 基金调整持有停牌股票估值价格的公 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-12 告 景顺长城基金管理有限公司关于暂停 26 腾元基金、汇付基金、南京途牛和有 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-26 鱼基金办理旗下基金相关销售业务的 公告 关于旗下部分基金新增攀赢基金为销 27 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-26 务、基金转换业务及参加申购、定期 定额投资申购费率优惠的公告 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 28 证券投资基金联接基金2022年第1号 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-27 更新招募说明书 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 29 证券投资基金联接基金基金产品资料 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-27 概要更新 30 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-10 停机维护的公告 31 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-22 部分基金投资关联方证券的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中信百信银行为销售机 32 构并开通基金“定期定额投资业务” 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-23 及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 33 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-24 停机维护的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日