景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 49 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 49 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.13 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §12 备查文件目录...... 57 12.1 备查文件目录 ...... 57 12.2 存放地点 ...... 57 12.3 查阅方式 ...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 景顺长城中证 500ETF 联接 基金主代码 001455 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 88,994,401.75 份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159935 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 1 月 21 日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 以达到投 资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标 ETF，或基金自身的申购、 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股 发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人会 在 10 个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的 有效控制。在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，具有与标的 指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于 证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金以中证 500 指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按 投资策略 照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进 行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但 不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导 致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得 足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综 合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或 备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基 金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超 过 2%。 业绩比较基准 中证 500 指数。 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 许俊 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66594319 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 李进 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 559,175.88 本期利润 6,151,966.42 加权平均基金份额本期利润 0.0727 本期加权平均净值利润率 7.75% 本期基金份额净值增长率 7.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -7,586,991.23 期末可供分配基金份额利润 -0.0853 期末基金资产净值 88,206,912.63 期末基金份额净值 0.991 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -0.90% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.64% 0.71% 1.12% 0.69% 0.52% 0.02% 过去三个月 9.38% 0.65% 8.41% 0.65% 0.97% 0.00% 过去六个月 7.48% 0.92% 6.61% 0.94% 0.87% -0.02% 过去一年 21.89% 1.15% 15.35% 1.19% 6.54% -0.04% 过去三年 40.57% 1.35% 29.32% 1.40% 11.25% -0.05% 自基金合同生效起 -0.90% 1.46% -23.03% 1.63% 22.13% -0.17% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，同时不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自 2015 年 6月 29 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 124 只开放式基金，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小创精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智 能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城弘远 66 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城核心招景混合型证券投资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城产业趋势混合型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城品质长青混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰源回报混合型证券投资基金、景顺长城景骊成长混合型证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城颐心养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺 长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基 金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管 理有限公司产品规划部高级产品设计师， 本基金的 2020 年 4 兴银基金管理有限公司研究发展部研究 张晓南 基金经理 月 15 日 - 11 年 员、权益投资部基金经理。2020 年 2 月加 入本公司，自 2020 年 4 月起担任 ETF 投资 部基金经理。具有 11 年证券、基金行业从 业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基 金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年 6 月工业增加值当月同比 8.30%，前值 8.80%，受去年 1 季度疫情影响低基数所致， 且去年低基数影响逐渐减弱，预期将很快回到长期均值；当月环比 0.56%，与之前基本持平，后 疫情时代复苏趋势延续。6 月 PMI 指数为 50.90，维持在 50 以上，略有回调。6 月 PPI 同比 8.80%， 前值 9.00%，环比 0.30%，通胀预期有所回落；CPI 同比 1.10%，前值 1.30%，环比-0.40%，基本 保持稳定。6 月 M2 同比增速 8.60%，M1 同比增速 5.50%，社会融资规模存量同比增长 11.00%，增 速逐渐降低至均衡水平。6 月末外汇储备 3.21 万亿美元。受到变异病毒影响，部分国家疫情出现反复，生产活动无法完全恢复，从而令国内二季度延续去年三季度开始的高复苏态势，当前工业生产基本恢复至疫情前水平。2021 年上半年市场各板块走势分化较大，创业板指和科创 50 表现出明显的成长性，代表传统经济的上证 50 表现较差；上证综指、深证成指、沪深 300、中证 500、创业板指和科创 50 的收益率分别为 3.40%、4.78%、0.24%、6.93%、17.22%和 14.01%，在去年四季度市场回暖后，一季度多数板块有所回调，二季度以芯片及新能源车为代表的科技板块显示出明显的盈利驱动复苏态势。 当前新冠疫情在国内已经得到控制，但全球抗疫形势仍不容乐观。随着病毒变种的逐渐出现，部分前期控制较好的国家疫情又出现了反复。当前英国已经处在第三波疫情爆发期；美国再次出现反弹；印度确诊病例虽较最高点回落，但仍居高不下；印尼成为亚洲除印度之外的又一病毒“培养皿”；日本急于举办奥运会，其国内管制放松令确诊数再次升高，奥运运动员的聚集可能导致新一轮世界疫情传播。 国内经济目前仍然能够享受到疫情红利，在全球主要经济体经济增长停滞甚至衰退的形势下，国内生产厂商在国内疫情结束较早、生产恢复较快的情形下，相当大一部分的填补了国内外需求缺口，且在国外尚未完全走出疫情影响前，这一趋势并不会发生转变。而在全球经济摆脱疫情影响后，国内生产厂商在全球供应链中的地位也会有所提高。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2021 年上半年，本基金份额净值增长率为 7.48%，业绩比较基准收益率为 6.61%。报告期内， 本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，跟踪误差（年化）控制在 4%以内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，疫情仍然在全球蔓延，且由于大部分国家疫苗接种率无法快速提升，疫情拐点仍未可见。全球产能恢复的速度在当前时点无法明确预见，而“中国制造”为全球工业品和消费品的生产做出了卓越的贡献，也为国内经济增长提供了坚实的基础。同时，近期发布的《中共中央、国务院关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》提出在全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制、在科创板引入做市商制度，逐步完善金融基础设置和制度。在整体经济复苏加快的基础上，资本市场仍有强大的吸引力，我们对市场保持乐观。当前继续看好成长板块在全球经济复苏阶段的表现，后续成长性高、现金流好、行业竞争格局稳定且公司地位明确的股票更有优势。 本基金是景顺长城中证 500ETF 的联接基金，主要投资于景顺长城中证 500ETF。报告期内， 本基金结合申购赎回情况进行日常操作，力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,644,369.58 5,799,028.01 结算备付金 39,310.93 36.04 存出保证金 2,723.48 40,816.71 交易性金融资产 6.4.7.2 83,096,812.40 72,936,833.09 其中：股票投资 1,443,812.40 1,177,633.09 基金投资 81,652,000.00 71,759,200.00 债券投资 1,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 501.82 537.51 应收股利 - - 应收申购款 495,477.16 127,685.01 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 89,279,195.37 78,904,936.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 318,683.67 - 应付赎回款 652,166.30 785,398.14 应付管理人报酬 2,792.10 2,610.39 应付托管费 558.41 522.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 13,981.82 2,313.69 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 84,100.44 246,480.28 负债合计 1,072,282.74 1,037,324.60 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 88,994,401.75 84,497,470.31 未分配利润 6.4.7.10 -787,489.12 -6,629,858.54 所有者权益合计 88,206,912.63 77,867,611.77 负债和所有者权益总计 89,279,195.37 78,904,936.37 注： 报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.991 元，基金份额总额 88,994,401.75 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 6,285,208.73 25,933,661.63 1.利息收入 9,331.25 66,623.71 其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,331.03 66,623.46 债券利息收入 0.22 0.25 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 647,468.80 -19,337,754.18 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 182,457.83 -725,951.39 基金投资收益 6.4.7.13 452,621.13 -18,629,444.08 债券投资收益 6.4.7.14 121.41 437.76 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 12,268.43 17,203.53 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 5,592,790.54 45,141,733.98 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 35,618.14 63,058.12 填列） 减：二、费用 133,242.31 502,762.41 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,639.15 52,535.74 2．托管费 6.4.10.2.2 3,127.80 10,507.11 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 31,455.20 350,537.03 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 83,020.16 89,182.53 三、利润总额（亏损总额以“-” 6,151,966.42 25,430,899.22 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 6,151,966.42 25,430,899.22 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 84,497,470.31 -6,629,858.54 77,867,611.77 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 6,151,966.42 6,151,966.42 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 4,496,931.44 -309,597.00 4,187,334.44 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 46,373,774.75 -2,685,272.83 43,688,501.92 2.基金赎回款 -41,876,843.31 2,375,675.83 -39,501,167.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 88,994,401.75 -787,489.12 88,206,912.63 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 450,384,432.71 -122,455,676.69 327,928,756.02 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 25,430,899.22 25,430,899.22 期利润） 三、本期基金份额交易 -233,527,064.83 56,484,875.43 -177,042,189.40 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 40,226,421.54 -10,168,981.31 30,057,440.23 2.基金赎回款 -273,753,486.37 66,653,856.74 -207,099,629.63 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 216,857,367.88 -40,539,902.04 176,317,465.84 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]899 号《关于核准景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 213,813,305.77 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 720 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 6 月 29 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 213,867,925.87 份基金份额，其中认购资金利息折合 54,620.10 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金是景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接 基金。目标 ETF 是主要采用完全复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%以内。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，同时不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数 X95%+银行活期存款税后利率 X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2021年8月19日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 5,644,369.58 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月至 1 年 - 存款期限 1 年以上 - 其他存款 - 合计 5,644,369.58 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,401,295.45 1,443,812.40 42,516.95 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 1,000.00 1,000.00 - 券 银行间市场 - - - 合计 1,000.00 1,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 68,239,366.11 81,652,000.00 13,412,633.89 其他 - - - 合计 69,641,661.56 83,096,812.40 13,455,150.84 注：于本期末，基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 484.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 15.93 应收债券利息 0.04 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1.17 合计 501.82 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 13,981.82 银行间市场应付交易费用 - 合计 13,981.82 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,277.58 应付证券出借违约金 - 预提费用 81,822.86 合计 84,100.44 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 84,497,470.31 84,497,470.31 本期申购 46,373,774.75 46,373,774.75 本期赎回（以“-”号填列） -41,876,843.31 -41,876,843.31 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 88,994,401.75 88,994,401.75 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -7,781,838.98 1,151,980.44 -6,629,858.54 本期利润 559,175.88 5,592,790.54 6,151,966.42 本期基金份额交易 -364,328.13 54,731.13 -309,597.00 产生的变动数 其中：基金申购款 -4,001,588.38 1,316,315.55 -2,685,272.83 基金赎回款 3,637,260.25 -1,261,584.42 2,375,675.83 本期已分配利润 - - - 本期末 -7,586,991.23 6,799,502.11 -787,489.12 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 9,052.04 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 113.77 其他 165.22 合计 9,331.03 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 110,739.16 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 71,718.67 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 182,457.83 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 8,985,409.56 减：卖出股票成本总额 8,874,670.40 买卖股票差价收入 110,739.16 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 申购基金份额总额 7,684,800.00 减：现金支付申购款总额 199,921.80 减：申购股票成本总额 7,413,159.53 申购差价收入 71,718.67 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 3,816,757.39 减：卖出/赎回基金成本总额 3,364,136.26 基金投资收益 452,621.13 6.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,421.59 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期 1,300.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 0.18 买卖债券差价收入 121.41 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 12,268.43 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,268.43 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 5,592,790.54 股票投资 20,767.55 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 5,572,022.99 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生 - 的预估增值税 合计 5,592,790.54 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 34,544.62 基金转换费收入 1,073.52 合计 35,618.14 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 31,160.73 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 294.47 其中：申购费 196.73 赎回费 97.74 其他费用 - 合计 31,455.20 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 1,197.30 合计 83,020.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 于本报告期，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金 投资基金(“目标 ETF”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 长城证券 10,773,508.09 49.57 77,932,054.47 45.27 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 10,035.70 49.58 7,130.12 51.00 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 72,580.31 45.27 4,651.13 45.27 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 15,639.15 52,535.74 其中：支付销售机构的客户维护费 81,007.82 93,363.38 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净 值)X0.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,127.80 10,507.11 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取零)的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)X0.10%/当 年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 5,644,369.58 9,052.04 9,857,044.06 66,032.09 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有 40,000,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 91.80%(2020 年 12 月 31 日：本基金持有 38,000,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比 例为 93.66%)。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通日 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 单价 （单位：张） 成本总额 113051 节能转债 2021 年 6 月 22 日2021 年 7 月 22 日 新债流 100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 - 通受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 期末 复牌 数量 期末 期末 股票代码 股票名称 停牌日期 原因 估值单 复牌日期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额 备注 价 重大 600460 士兰微 2021 年 6 月 30 日 事项 56.35 2021 年 7 月 1 日 59.49 200 8,207.57 11,270.00 - 停牌 重大 600811 东方集团 2021 年 6 月 30 日 事项 3.05 2021 年 7 月 14 日 3.36 500 1,600.57 1,525.00 - 停牌 注：本基金截至 2021 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会 为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 0.001%（上年末：0.0%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,644,369.58 - - - - - 5,644,369.58 结算备付金 39,310.93 - - - - - 39,310.93 存出保证金 2,723.48 - - - - - 2,723.48 交易性金融资产 - - - - 1,000.00 83,095,812.40 83,096,812.40 应收利息 - - - - - 501.82 501.82 应收申购款 - - - - - 495,477.16 495,477.16 资产总计 5,686,403.99 - - - 1,000.00 83,591,791.38 89,279,195.37 负债 应付赎回款 - - - - - 652,166.30 652,166.30 应付管理人报酬 - - - - - 2,792.10 2,792.10 应付托管费 - - - - - 558.41 558.41 应付证券清算款 - - - - - 318,683.67 318,683.67 应付交易费用 - - - - - 13,981.82 13,981.82 其他负债 - - - - - 84,100.44 84,100.44 负债总计 - - - - - 1,072,282.74 1,072,282.74 利率敏感度缺口 5,686,403.99 - - - 1,000.00 - - 上年度末 2020 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,799,028.01 - - - - - 5,799,028.01 结算备付金 36.04 - - - - - 36.04 存出保证金 40,816.71 - - - - - 40,816.71 交易性金融资产 - - - - - 72,936,833.09 72,936,833.09 应收利息 - - - - - 537.51 537.51 应收申购款 - - - - - 127,685.01 127,685.01 资产总计 5,839,880.76 - - - - 73,065,055.61 78,904,936.37 负债 应付赎回款 - - - - - 785,398.14 785,398.14 应付管理人报酬 - - - - - 2,610.39 2,610.39 应付托管费 - - - - - 522.10 522.10 应付交易费用 - - - - - 2,313.69 2,313.69 其他负债 - - - - - 246,480.28 246,480.28 负债总计 - - - - - 1,037,324.60 1,037,324.60 利率敏感度缺口 5,839,880.76 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.0%（上年末：0.0%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,443,812.40 1.64 1,177,633.09 1.51 －股票投资 交易性金融资产 81,652,000.00 92.57 71,759,200.00 92.16 －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 83,095,812.40 94.21 72,936,833.09 93.67 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 上年度末 （2020 年 12 月 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 2,754,936.88 3,627,934.58 分析 沪深 300 指数下降 5% -2,754,936.88 -3,627,934.58 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 83,083,017.40 元，属于第二层次的余额为 13,795.00 元，无属于第三层次 的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 72,935,864.09 元，第二层次 969.00 元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,443,812.40 1.62 其中：股票 1,443,812.40 1.62 2 基金投资 81,652,000.00 91.46 3 固定收益投资 1,000.00 0.00 其中：债券 1,000.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,683,680.51 6.37 8 其他各项资产 498,702.46 0.56 9 合计 89,279,195.37 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 10,125.00 0.01 B 采矿业 38,876.00 0.04 C 制造业 957,863.20 1.09 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 29,268.00 0.03 E 建筑业 23,014.00 0.03 F 批发和零售业 31,231.00 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 22,416.20 0.03 H 住宿和餐饮业 8,081.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 158,807.00 0.18 J 金融业 73,054.00 0.08 K 房地产业 38,279.00 0.04 L 租赁和商务服务业 16,412.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 994.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 8,793.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,830.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 10,460.00 0.01 S 综合 12,309.00 0.01 合计 1,443,812.40 1.64 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603444 吉比特 100 53,000.00 0.06 2 603290 斯达半导 100 32,000.00 0.04 3 000799 酒鬼酒 100 25,560.00 0.03 4 603486 科沃斯 100 22,808.00 0.03 5 688099 晶晨股份 200 22,440.00 0.03 6 002709 天赐材料 200 21,316.00 0.02 7 688002 睿创微纳 200 19,966.00 0.02 8 603605 珀莱雅 100 19,671.00 0.02 9 603737 三棵树 100 17,600.00 0.02 10 688208 道通科技 200 17,398.00 0.02 11 600563 法拉电子 100 15,836.00 0.02 12 603893 瑞芯微 100 13,946.00 0.02 13 002074 国轩高科 300 13,068.00 0.01 14 600779 水井坊 100 12,635.00 0.01 15 600885 宏发股份 200 12,540.00 0.01 16 600089 特变电工 900 11,565.00 0.01 17 600460 士兰微 200 11,270.00 0.01 18 600486 扬农化工 100 11,177.00 0.01 19 000009 中国宝安 600 10,962.00 0.01 20 002340 格林美 1,100 10,285.00 0.01 21 300316 晶盛机电 200 10,100.00 0.01 22 300223 北京君正 100 10,092.00 0.01 23 300037 新宙邦 100 10,010.00 0.01 24 300474 景嘉微 100 9,792.00 0.01 25 300207 欣旺达 300 9,768.00 0.01 26 300285 国瓷材料 200 9,750.00 0.01 27 601233 桐昆股份 400 9,636.00 0.01 28 002353 杰瑞股份 200 8,940.00 0.01 29 300618 寒锐钴业 100 7,884.00 0.01 30 002138 顺络电子 200 7,754.00 0.01 31 002185 华天科技 500 7,695.00 0.01 32 002223 鱼跃医疗 200 7,626.00 0.01 33 300699 光威复材 100 7,595.00 0.01 34 601636 旗滨集团 400 7,424.00 0.01 35 600884 杉杉股份 300 6,996.00 0.01 36 002444 巨星科技 200 6,816.00 0.01 37 603589 口子窖 100 6,769.00 0.01 38 600733 北汽蓝谷 500 6,740.00 0.01 39 601127 小康股份 100 6,667.00 0.01 40 300146 汤臣倍健 200 6,580.00 0.01 41 300253 卫宁健康 400 6,508.00 0.01 42 300482 万孚生物 100 6,469.00 0.01 43 300357 我武生物 100 6,412.00 0.01 44 002625 光启技术 300 6,243.00 0.01 45 600862 中航高科 200 6,156.00 0.01 46 600219 南山铝业 1,700 6,120.00 0.01 47 000636 风华高科 200 6,044.00 0.01 48 600315 上海家化 100 6,014.00 0.01 49 002212 天融信 300 5,931.00 0.01 50 002439 启明星辰 200 5,802.00 0.01 51 600754 锦江酒店 100 5,695.00 0.01 52 600536 中国软件 100 5,693.00 0.01 53 000547 航天发展 300 5,661.00 0.01 54 002250 联化科技 200 5,580.00 0.01 55 002690 美亚光电 100 5,576.00 0.01 56 600704 物产中大 700 5,509.00 0.01 57 002648 卫星石化 140 5,486.60 0.01 58 601099 太平洋 1,600 5,424.00 0.01 59 600038 中直股份 100 5,274.00 0.01 60 300630 普利制药 100 5,240.00 0.01 61 000513 丽珠集团 100 5,002.00 0.01 62 002797 第一创业 700 4,998.00 0.01 63 601168 西部矿业 400 4,772.00 0.01 64 000807 云铝股份 400 4,760.00 0.01 64 002385 大北农 700 4,760.00 0.01 65 000988 华工科技 200 4,704.00 0.01 66 002030 达安基因 220 4,672.80 0.01 67 000630 铜陵有色 1,700 4,624.00 0.01 68 600068 葛洲坝 600 4,494.00 0.01 69 601117 中国化学 500 4,380.00 0.00 70 002075 沙钢股份 400 4,364.00 0.00 71 002557 洽洽食品 100 4,310.00 0.00 72 601997 贵阳银行 600 4,296.00 0.00 73 603638 艾迪精密 100 4,287.00 0.00 74 300463 迈克生物 100 4,209.00 0.00 75 600549 厦门钨业 200 4,166.00 0.00 76 600739 辽宁成大 200 4,162.00 0.00 77 300088 长信科技 500 4,130.00 0.00 78 002092 中泰化学 400 4,108.00 0.00 79 002013 中航机电 400 4,028.00 0.00 80 002078 太阳纸业 300 4,005.00 0.00 80 601005 重庆钢铁 1,500 4,005.00 0.00 81 002422 科伦药业 200 3,990.00 0.00 82 600177 雅戈尔 600 3,954.00 0.00 83 002127 南极电商 400 3,908.00 0.00 84 300308 中际旭创 100 3,852.00 0.00 85 600316 洪都航空 100 3,848.00 0.00 86 300244 迪安诊断 100 3,830.00 0.00 87 000021 深科技 200 3,828.00 0.00 88 000750 国海证券 900 3,816.00 0.00 89 002465 海格通信 400 3,784.00 0.00 90 000723 美锦能源 500 3,780.00 0.00 91 002507 涪陵榨菜 100 3,766.00 0.00 92 600879 航天电子 500 3,760.00 0.00 93 600066 宇通客车 300 3,747.00 0.00 94 000830 鲁西化工 200 3,746.00 0.00 95 000825 太钢不锈 500 3,745.00 0.00 96 601689 拓普集团 100 3,743.00 0.00 97 600418 江淮汽车 300 3,729.00 0.00 98 600516 方大炭素 500 3,720.00 0.00 98 601128 常熟银行 600 3,720.00 0.00 99 300070 碧水源 500 3,655.00 0.00 100 000039 中集集团 200 3,636.00 0.00 101 600867 通化东宝 300 3,582.00 0.00 102 600909 华安证券 640 3,564.80 0.00 103 002131 利欧股份 1,500 3,510.00 0.00 104 600201 生物股份 200 3,490.00 0.00 105 600392 盛和资源 200 3,472.00 0.00 106 600166 福田汽车 1,000 3,450.00 0.00 107 600487 亨通光电 300 3,420.00 0.00 108 600369 西南证券 700 3,409.00 0.00 109 600529 山东药玻 100 3,395.00 0.00 110 601866 中远海发 900 3,375.00 0.00 111 002500 山西证券 500 3,355.00 0.00 112 002373 千方科技 200 3,340.00 0.00 113 000983 山西焦煤 400 3,324.00 0.00 114 600511 国药股份 100 3,306.00 0.00 115 000932 华菱钢铁 500 3,300.00 0.00 116 002294 信立泰 100 3,290.00 0.00 117 601198 东兴证券 300 3,279.00 0.00 118 600637 东方明珠 400 3,276.00 0.00 119 600153 建发股份 400 3,240.00 0.00 120 601615 明阳智能 200 3,238.00 0.00 121 002180 纳思达 100 3,220.00 0.00 122 000998 隆平高科 200 3,208.00 0.00 123 000960 锡业股份 200 3,206.00 0.00 124 002065 东华软件 400 3,172.00 0.00 125 300296 利亚德 400 3,128.00 0.00 126 603866 桃李面包 100 3,120.00 0.00 127 000623 吉林敖东 200 3,098.00 0.00 128 600415 小商品城 600 3,090.00 0.00 129 002028 思源电气 100 3,079.00 0.00 130 600998 九州通 200 3,074.00 0.00 131 000012 南 玻Ａ 300 3,072.00 0.00 131 600188 兖州煤业 200 3,072.00 0.00 132 600642 申能股份 500 3,070.00 0.00 133 600171 上海贝岭 100 3,043.00 0.00 134 600208 新湖中宝 1,000 3,040.00 0.00 135 600497 驰宏锌锗 700 3,017.00 0.00 136 300001 特锐德 100 3,011.00 0.00 137 600008 首创环保 1,000 3,010.00 0.00 138 600988 赤峰黄金 200 2,998.00 0.00 139 600256 广汇能源 900 2,997.00 0.00 140 600390 五矿资本 500 2,990.00 0.00 141 300009 安科生物 200 2,980.00 0.00 142 600535 天士力 200 2,962.00 0.00 143 000739 普洛药业 100 2,940.00 0.00 144 002273 水晶光电 200 2,938.00 0.00 145 300168 万达信息 200 2,920.00 0.00 146 002603 以岭药业 100 2,916.00 0.00 147 002926 华西证券 300 2,889.00 0.00 148 300383 光环新网 200 2,878.00 0.00 149 603156 养元饮品 100 2,858.00 0.00 150 000975 银泰黄金 300 2,853.00 0.00 151 000050 深天马Ａ 200 2,836.00 0.00 152 600707 彩虹股份 300 2,823.00 0.00 153 002146 荣盛发展 500 2,820.00 0.00 154 002506 协鑫集成 800 2,784.00 0.00 155 002683 宏大爆破 100 2,777.00 0.00 156 600170 上海建工 1,000 2,760.00 0.00 157 002511 中顺洁柔 100 2,755.00 0.00 158 000027 深圳能源 300 2,751.00 0.00 159 600380 健康元 200 2,746.00 0.00 160 600667 太极实业 300 2,730.00 0.00 161 600663 陆家嘴 200 2,664.00 0.00 162 600160 巨化股份 300 2,652.00 0.00 163 002195 二三四五 1,300 2,639.00 0.00 164 601016 节能风电 700 2,618.00 0.00 165 002080 中材科技 100 2,617.00 0.00 166 002152 广电运通 200 2,606.00 0.00 166 600271 航天信息 200 2,606.00 0.00 167 002958 青农商行 600 2,568.00 0.00 168 000878 云南铜业 200 2,566.00 0.00 169 600699 均胜电子 100 2,552.00 0.00 170 300315 掌趣科技 600 2,550.00 0.00 171 000686 东北证券 300 2,535.00 0.00 172 603077 和邦生物 1,200 2,496.00 0.00 173 600282 南钢股份 700 2,492.00 0.00 174 000718 苏宁环球 300 2,487.00 0.00 175 002408 齐翔腾达 200 2,484.00 0.00 176 300115 长盈精密 120 2,472.00 0.00 177 000401 冀东水泥 200 2,470.00 0.00 178 000709 河钢股份 1,000 2,460.00 0.00 179 000540 中天金融 900 2,457.00 0.00 180 600528 中铁工业 300 2,430.00 0.00 181 002429 兆驰股份 400 2,428.00 0.00 182 601992 金隅集团 900 2,421.00 0.00 183 002572 索菲亚 100 2,420.00 0.00 183 300058 蓝色光标 400 2,420.00 0.00 184 600567 山鹰国际 700 2,415.00 0.00 185 600027 华电国际 700 2,408.00 0.00 186 002156 通富微电 100 2,404.00 0.00 187 002299 圣农发展 100 2,388.00 0.00 188 600258 首旅酒店 100 2,386.00 0.00 189 002081 金 螳 螂 300 2,376.00 0.00 190 000961 中南建设 400 2,368.00 0.00 191 601699 潞安环能 200 2,362.00 0.00 192 600500 中化国际 300 2,358.00 0.00 193 300017 网宿科技 400 2,340.00 0.00 194 600839 四川长虹 800 2,328.00 0.00 195 601717 郑煤机 200 2,326.00 0.00 196 002010 传化智联 300 2,313.00 0.00 197 000158 常山北明 200 2,298.00 0.00 198 000629 攀钢钒钛 1,000 2,290.00 0.00 199 002670 国盛金控 200 2,278.00 0.00 200 600765 中航重机 100 2,265.00 0.00 201 000060 中金岭南 500 2,260.00 0.00 202 603858 步长制药 100 2,249.00 0.00 203 002124 天邦股份 320 2,243.20 0.00 204 000898 鞍钢股份 500 2,225.00 0.00 205 600728 佳都科技 300 2,223.00 0.00 206 002966 苏州银行 300 2,205.00 0.00 207 600875 东方电气 200 2,194.00 0.00 208 002221 东华能源 200 2,190.00 0.00 209 000729 燕京啤酒 300 2,172.00 0.00 209 600398 海澜之家 300 2,172.00 0.00 210 300251 光线传媒 200 2,162.00 0.00 211 600808 马钢股份 500 2,145.00 0.00 212 600155 华创阳安 200 2,140.00 0.00 213 002396 星网锐捷 100 2,135.00 0.00 214 300024 机器人 200 2,134.00 0.00 215 002191 劲嘉股份 200 2,128.00 0.00 215 002203 海亮股份 200 2,128.00 0.00 216 600820 隧道股份 400 2,116.00 0.00 217 002390 信邦制药 200 2,096.00 0.00 218 002387 维信诺 200 2,086.00 0.00 219 002382 蓝帆医疗 100 2,085.00 0.00 220 000598 兴蓉环境 400 2,084.00 0.00 221 000581 威孚高科 100 2,083.00 0.00 221 000738 航发控制 100 2,083.00 0.00 222 000671 阳 光 城 400 2,080.00 0.00 223 002372 伟星新材 100 2,067.00 0.00 224 600022 山东钢铁 1,200 2,064.00 0.00 225 002701 奥瑞金 400 2,056.00 0.00 226 601880 辽港股份 1,200 2,052.00 0.00 227 000690 宝新能源 400 2,044.00 0.00 228 601118 海南橡胶 400 2,036.00 0.00 229 603225 新凤鸣 100 2,030.00 0.00 230 600967 内蒙一机 200 2,024.00 0.00 231 600325 华发股份 300 2,022.00 0.00 231 600409 三友化工 200 2,022.00 0.00 232 600827 百联股份 100 2,015.00 0.00 233 600737 中粮糖业 200 2,002.00 0.00 234 300182 捷成股份 400 1,996.00 0.00 235 600881 亚泰集团 700 1,995.00 0.00 236 002867 周大生 100 1,977.00 0.00 237 002002 鸿达兴业 500 1,965.00 0.00 238 600718 东软集团 200 1,956.00 0.00 239 002268 卫 士 通 100 1,948.00 0.00 240 300002 神州泰岳 400 1,940.00 0.00 241 300271 华宇软件 100 1,925.00 0.00 242 600037 歌华有线 200 1,922.00 0.00 243 000970 中科三环 200 1,910.00 0.00 244 600141 兴发集团 100 1,883.00 0.00 245 600039 四川路桥 300 1,881.00 0.00 246 002004 华邦健康 300 1,863.00 0.00 246 600498 烽火通信 100 1,863.00 0.00 247 000778 新兴铸管 500 1,860.00 0.00 248 600064 南京高科 200 1,858.00 0.00 249 600026 中远海能 300 1,848.00 0.00 250 000883 湖北能源 400 1,836.00 0.00 251 600970 中材国际 200 1,834.00 0.00 252 600895 张江高科 100 1,827.00 0.00 253 000930 中粮科技 200 1,802.00 0.00 254 601577 长沙银行 200 1,788.00 0.00 255 600167 联美控股 200 1,786.00 0.00 256 600260 凯乐科技 200 1,776.00 0.00 256 600572 康恩贝 400 1,776.00 0.00 257 600801 华新水泥 100 1,757.00 0.00 258 600908 无锡银行 300 1,740.00 0.00 259 002019 亿帆医药 100 1,725.00 0.00 260 300072 三聚环保 300 1,722.00 0.00 261 002183 怡 亚 通 300 1,719.00 0.00 261 603000 人民网 100 1,719.00 0.00 262 001914 招商积余 100 1,718.00 0.00 263 002174 游族网络 100 1,717.00 0.00 264 601975 招商南油 800 1,712.00 0.00 265 300026 红日药业 400 1,700.00 0.00 266 601333 广深铁路 800 1,696.00 0.00 267 601106 中国一重 500 1,695.00 0.00 268 601718 际华集团 600 1,692.00 0.00 269 600060 海信视像 100 1,690.00 0.00 270 000959 首钢股份 300 1,686.00 0.00 271 002085 万丰奥威 300 1,680.00 0.00 271 600376 首开股份 300 1,680.00 0.00 272 600782 新钢股份 300 1,674.00 0.00 273 600120 浙江东方 390 1,669.20 0.00 274 000090 天健集团 300 1,659.00 0.00 274 000997 新 大 陆 100 1,659.00 0.00 275 600372 中航电子 100 1,655.00 0.00 276 600803 新奥股份 100 1,651.00 0.00 277 601179 中国西电 400 1,648.00 0.00 278 600755 厦门国贸 200 1,642.00 0.00 279 000528 柳 工 200 1,640.00 0.00 280 300418 昆仑万维 100 1,638.00 0.00 281 000685 中山公用 200 1,632.00 0.00 282 000488 晨鸣纸业 200 1,628.00 0.00 283 600307 酒钢宏兴 700 1,624.00 0.00 284 300376 易事特 200 1,608.00 0.00 285 600216 浙江医药 100 1,601.00 0.00 286 000559 万向钱潮 300 1,593.00 0.00 287 600435 北方导航 200 1,588.00 0.00 288 002249 大洋电机 300 1,575.00 0.00 289 002505 鹏都农牧 700 1,568.00 0.00 290 000089 深圳机场 200 1,554.00 0.00 291 600410 华胜天成 200 1,552.00 0.00 292 601456 国联证券 100 1,540.00 0.00 293 600126 杭钢股份 300 1,539.00 0.00 294 603885 吉祥航空 100 1,526.00 0.00 295 600811 东方集团 500 1,525.00 0.00 296 601598 中国外运 300 1,515.00 0.00 297 002266 浙富控股 300 1,497.00 0.00 298 600598 北大荒 100 1,496.00 0.00 298 601608 中信重工 400 1,496.00 0.00 299 600348 华阳股份 200 1,484.00 0.00 300 002936 郑州银行 400 1,468.00 0.00 301 600804 鹏博士 300 1,452.00 0.00 301 601860 紫金银行 400 1,452.00 0.00 302 601000 唐山港 600 1,446.00 0.00 303 600446 金证股份 100 1,444.00 0.00 304 600597 光明乳业 100 1,441.00 0.00 305 000758 中色股份 300 1,425.00 0.00 306 600266 城建发展 300 1,422.00 0.00 307 600928 西安银行 300 1,398.00 0.00 308 600643 爱建集团 200 1,396.00 0.00 309 600732 爱旭股份 100 1,392.00 0.00 310 000967 盈峰环境 200 1,374.00 0.00 311 600517 国网英大 200 1,362.00 0.00 312 600507 方大特钢 200 1,356.00 0.00 313 000402 金 融 街 200 1,350.00 0.00 314 002110 三钢闽光 200 1,348.00 0.00 315 600673 东阳光 300 1,347.00 0.00 316 002745 木林森 100 1,340.00 0.00 317 600580 卧龙电驱 100 1,330.00 0.00 318 600131 国网信通 100 1,324.00 0.00 319 601991 大唐发电 500 1,320.00 0.00 320 000877 天山股份 100 1,303.00 0.00 321 002056 横店东磁 100 1,300.00 0.00 322 601958 金钼股份 200 1,296.00 0.00 323 300113 顺网科技 100 1,294.00 0.00 324 000681 视觉中国 100 1,293.00 0.00 325 000563 陕国投Ａ 400 1,288.00 0.00 326 000990 诚志股份 100 1,273.00 0.00 327 000400 许继电气 100 1,266.00 0.00 328 600776 东方通信 100 1,240.00 0.00 329 300166 东方国信 100 1,236.00 0.00 330 600985 淮北矿业 100 1,221.00 0.00 331 600959 江苏有线 400 1,220.00 0.00 332 600056 中国医药 100 1,215.00 0.00 333 000415 渤海租赁 500 1,210.00 0.00 334 000887 中鼎股份 100 1,208.00 0.00 335 601828 美凯龙 100 1,200.00 0.00 336 601200 上海环境 100 1,197.00 0.00 337 600195 中牧股份 100 1,196.00 0.00 338 002563 森马服饰 100 1,195.00 0.00 339 600062 华润双鹤 100 1,191.00 0.00 340 300133 华策影视 200 1,184.00 0.00 341 600095 湘财股份 100 1,171.00 0.00 342 000501 鄂武商Ａ 100 1,170.00 0.00 342 600582 天地科技 300 1,170.00 0.00 343 600863 内蒙华电 500 1,165.00 0.00 344 600158 中体产业 100 1,141.00 0.00 345 600094 大名城 300 1,131.00 0.00 346 002839 张家港行 200 1,088.00 0.00 347 000031 大悦城 300 1,080.00 0.00 348 000519 中兵红箭 100 1,072.00 0.00 349 000826 启迪环境 200 1,070.00 0.00 350 600787 中储股份 200 1,066.00 0.00 351 600556 天下秀 100 1,056.00 0.00 352 002038 双鹭药业 100 1,053.00 0.00 353 002128 露天煤业 100 1,041.00 0.00 354 600901 江苏租赁 200 1,040.00 0.00 355 600968 海油发展 400 1,036.00 0.00 356 002233 塔牌集团 100 1,028.00 0.00 357 600717 天津港 260 1,019.20 0.00 358 002583 海能达 200 1,008.00 0.00 359 002416 爱施德 100 1,003.00 0.00 360 002458 益生股份 100 997.00 0.00 361 003035 南网能源 100 994.00 0.00 362 300180 华峰超纤 200 990.00 0.00 363 600373 中文传媒 100 986.00 0.00 364 000078 海王生物 300 978.00 0.00 365 600377 宁沪高速 100 976.00 0.00 366 600649 城投控股 200 952.00 0.00 367 000553 安道麦 A 100 927.00 0.00 368 000717 韶钢松山 200 918.00 0.00 369 000813 德展健康 200 908.00 0.00 370 002440 闰土股份 100 885.00 0.00 370 600466 蓝光发展 300 885.00 0.00 371 601098 中南传媒 100 882.00 0.00 372 600623 华谊集团 100 881.00 0.00 373 002317 众生药业 100 861.00 0.00 374 600339 中油工程 300 852.00 0.00 374 600388 龙净环保 100 852.00 0.00 375 002532 天山铝业 100 839.00 0.00 376 002244 滨江集团 200 838.00 0.00 377 002434 万里扬 100 811.00 0.00 378 600823 世茂股份 200 808.00 0.00 379 002375 亚厦股份 100 792.00 0.00 380 002302 西部建设 100 790.00 0.00 381 600871 石化油服 400 788.00 0.00 382 000937 冀中能源 200 786.00 0.00 383 002155 湖南黄金 100 775.00 0.00 384 000156 华数传媒 100 771.00 0.00 385 002468 申通快递 100 762.00 0.00 386 002424 贵州百灵 100 736.00 0.00 387 600006 东风汽车 100 730.00 0.00 388 601611 中国核建 100 722.00 0.00 389 600546 山煤国际 100 718.00 0.00 389 600633 浙数文化 100 718.00 0.00 390 601928 凤凰传媒 100 714.00 0.00 391 600657 信达地产 200 696.00 0.00 392 600021 上海电力 100 691.00 0.00 393 000046 泛海控股 300 690.00 0.00 394 002419 天虹股份 100 656.00 0.00 394 601139 深圳燃气 100 656.00 0.00 395 601228 广州港 200 636.00 0.00 396 601298 青岛港 100 618.00 0.00 397 600350 山东高速 100 615.00 0.00 398 601003 柳钢股份 100 590.00 0.00 399 603317 天味食品 20 588.60 0.00 400 600312 平高电气 100 584.00 0.00 401 300010 豆神教育 100 567.00 0.00 402 000061 农 产 品 100 552.00 0.00 403 601778 晶科科技 100 546.00 0.00 404 000537 广宇发展 100 523.00 0.00 405 002948 青岛银行 100 497.00 0.00 406 601801 皖新传媒 100 472.00 0.00 407 000732 泰禾集团 200 432.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 688029 南微医学 200,834.00 0.26 2 300274 阳光电源 161,160.00 0.21 3 300012 华测检测 116,448.00 0.15 4 600089 特变电工 106,107.00 0.14 5 600426 华鲁恒升 93,723.00 0.12 6 002340 格林美 92,648.00 0.12 7 300285 国瓷材料 91,073.00 0.12 8 600143 金发科技 87,084.00 0.11 9 603737 三棵树 84,123.00 0.11 10 601233 桐昆股份 81,989.00 0.11 11 002074 国轩高科 78,560.00 0.10 12 603290 斯达半导 78,359.00 0.10 13 002709 天赐材料 74,764.00 0.10 14 300207 欣旺达 72,530.00 0.09 15 603882 金域医学 69,892.00 0.09 16 603345 安井食品 69,177.00 0.09 17 600219 南山铝业 67,447.00 0.09 18 002185 华天科技 67,007.00 0.09 19 300496 中科创达 66,276.00 0.09 20 600733 北汽蓝谷 65,696.00 0.08 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 688029 南微医学 200,460.00 0.26 2 300274 阳光电源 145,900.00 0.19 3 603345 安井食品 90,677.00 0.12 4 603737 三棵树 86,344.00 0.11 5 300012 华测检测 83,723.00 0.11 6 600426 华鲁恒升 78,182.80 0.10 7 601799 星宇股份 75,069.00 0.10 8 600089 特变电工 69,368.00 0.09 9 600143 金发科技 65,445.00 0.08 10 002340 格林美 60,782.00 0.08 11 002074 国轩高科 60,058.00 0.08 12 601233 桐昆股份 58,892.00 0.08 13 300285 国瓷材料 57,654.00 0.07 14 603882 金域医学 57,536.00 0.07 15 300496 中科创达 54,408.00 0.07 16 688002 睿创微纳 52,711.50 0.07 17 002185 华天科技 52,619.00 0.07 18 002791 坚朗五金 52,450.00 0.07 19 603290 斯达半导 52,047.00 0.07 20 300207 欣旺达 49,835.00 0.06 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,749,119.69 卖出股票收入（成交）总额 8,985,409.56 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,000.00 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 113051 节能转债 10 1,000.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 号 净值比例（%） 景顺长城中证 景顺长城 1 500 交易型开放 股票型指 交易型开放 基金管理 81,652,000.00 92.57 式指数证券投资 数基金 式(ETF) 有限公司 基金 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,723.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 501.82 5 应收申购款 495,477.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 498,702.46 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 15,209 5,851.43 1,226,315.44 1.38 87,768,086.31 98.62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,926.44 0.006659 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 6 月 29 日） 213,867,925.87 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 84,497,470.31 本报告期基金总申购份额 46,373,774.75 减：本报告期基金总赎回份额 41,876,843.31 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 88,994,401.75 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 本基金管理人于 2021 年 3 月 30 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，聘任刘彦春先生担任本公司副总经理。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深 圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期佣 券商名称 单 占当期股票成 金 备注 元 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比 数 例 量 长城证券股份有限公司 3 10,773,508.09 49.57% 10,035.70 49.58% - 中国银河证券股份有限公司 1 10,324,843.80 47.51% 9,615.55 47.50% - 中信建投证券股份有限公司 2 635,294.16 2.92% 591.72 2.92% - 东方证券股份有限公司 2 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 3 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 华西证券股份有限公司 1 - - - - - 平安证券股份有限公司 1 - - - - - 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 浙商证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 中泰证券股份有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供 专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期 占当期 券商名称 成交金 占当期债券 券回购 权证 基金 额 成交总额的 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 成交金额 成交总 比例 的比例 额的比 额的比 例 例 长城证券股份有限公司 - - - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1,421.59 100.00% - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - - - 华西证券股份有限公司 - - - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - - - 信达证券股份有限公司 - - - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - - - 浙商证券股份有限公司 - - - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-01-08 停机维护的公告 网站 2 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 3 直销网上交易系统招行直联渠道基金 网站 2021-01-20 交易费率优惠活动的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2021-01-21 基金2020年第4季度报告提示性公告 网站 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 5 证券投资基金联接基金2020年第4季 网站 2021-01-21 度报告 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-02-05 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 7 包商银行股份有限公司办理本公司旗 网站 2021-02-09 下基金销售业务的公告 8 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-02-25 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增中欧财富为销 9 售机构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2021-03-09 务”、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 停机维护的公告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-03-20 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增阳光人寿保险 股份有限公司为销售机构并开通基金 中国证监会指定报刊及 12 “定期定额投资业务”、基金转换业务 网站 2021-03-25 及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-03-26 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 14 部分公募基金根据《公开募集证券投 中国证监会指定报刊及 2021-03-29 资基金运作指引第 3 号-指数基金指 网站 引》修改基金合同等法律文件的公告 15 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2021-03-29 基金 2020 年年度报告提示性公告 网站 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 16 证券投资基金联接基金 2020 年年度 网站 2021-03-29 报告 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 17 证券投资基金联接基金2021年第1号 网站 2021-03-29 更新招募说明书(更新) 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 18 证券投资基金联接基金基金产品资料 网站 2021-03-29 概要更新 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 19 证券投资基金联接基金基金合同(基 网站 2021-03-29 金合同更新) 20 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2021-03-30 行业高级管理人员变更公告 网站 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-04-02 停机维护的公告 网站 22 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2021-04-12 完善客户身份信息的提示 网站 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-04-15 停机维护的公告 网站 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-04-19 停机维护的公告 网站 25 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 中国证监会指定报刊及 2021-04-20 名义进行不法活动的澄清公告 网站 26 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2021-04-22 基金2021年第1季度报告提示性公告 网站 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 27 证券投资基金联接基金2021年第1季 网站 2021-04-22 度报告 28 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-04-23 停机维护的公告 网站 29 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-05-12 停机维护的公告 网站 30 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-05-20 停机维护的公告 网站 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 31 证券投资基金联接基金2021年第2号 网站 2021-05-28 更新招募说明书 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 32 证券投资基金联接基金基金产品资料 网站 2021-05-28 概要更新 33 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 中国证监会指定报刊及 2021-06-04 名义进行不法活动的澄清公告 网站 34 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-06-15 停机维护的公告 网站 35 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-06-18 停机维护的公告 网站 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 36 证券投资基金联接基金2021年第3号 网站 2021-06-18 更新招募说明书 37 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 2021-06-18 证券投资基金联接基金基金合同更新 网站 38 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 2021-06-18 证券投资基金联接基金托管协议更新 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指引》等法律法规及各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，我司对旗下包括本基金在内的 15 只基金的基金合同等法律文件进行修订。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 2021 年 3 月 29 日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2021 年 3 月 29 日发布的《景顺长城 基金管理有限公司关于旗下部分公募基金根据<公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。 2、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及本基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内 容。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 2021 年 6 月 18 日起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021 年 6 月 18 日发布的相关公告。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021 年 8 月 23 日