景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 24 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 51 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 7.13 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 §12 备查文件目录...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点 ...... 59 12.3 查阅方式 ...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 景顺长城中证 500ETF 联接 场内简称 无 基金主代码 001455 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 216,857,367.88 份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159935 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 1 月 21 日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 以达到投 资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标 ETF，或基金自身的申购、 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股 发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人会 在 10 个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的 有效控制。 在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，具有与标的 指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于 证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以中证 500 指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按 照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进 行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但 不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导 致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得 足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综 合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或 备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基 金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超 过 2%。 业绩比较基准 中证 500 指数。 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 许俊 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66594319 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 丁益 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -19,710,834.76 本期利润 25,430,899.22 加权平均基金份额本期利润 0.0977 本期加权平均净值利润率 12.97% 本期基金份额净值增长率 11.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -40,539,902.04 期末可供分配基金份额利润 -0.1869 期末基金资产净值 176,317,465.84 期末基金份额净值 0.813 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -18.70% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 8.11% 0.82% 8.04% 0.84% 0.07% -0.02% 过去三个月 15.81% 1.06% 15.47% 1.08% 0.34% -0.02% 过去六个月 11.68% 1.62% 10.84% 1.70% 0.84% -0.08% 过去一年 18.34% 1.33% 17.63% 1.39% 0.71% -0.06% 过去三年 2.14% 1.34% -3.82% 1.39% 5.96% -0.05% 自基金合同生效起 -18.70% 1.51% -33.28% 1.70% 14.58 -0.19% 至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，同时不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自 2015 年 6月 29 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监 会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2020 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 96 只开放式基金，包括景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型 证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股 国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金的 2018 年 2020 年 4 工学硕士。曾任职于腾讯计算机系统有限 曾理 基金经理 10 月 13 月 14 日 6 公司信息安全部产品策略岗位。2014 年 8 日 月加入本公司，历任量化及 ETF 投资部量 化程序员、量化及指数投资部基金经理助 理，自 2018 年 10 月起担任量化及指数投 资部基金经理。 经济学硕士，CFA，FRM。曾先后担任鹏华 基金管理有限公司产品规划部高级产品设 张 晓 本基金的 2020 年 4 - 10 计师，兴银基金管理有限公司研究发展部 南 基金经理 月 15 日 研究员、权益投资部基金经理；2020 年 2 月加入本公司，自 2020 年 4 月起担任 ETF 投资部基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18 次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5 日内反向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年 5 月工业增加值当月同比 4.40%，前值 3.90%，复苏态势愈加明显。6 月 PMI 指数继续 回升至 50.90，在 4 月、5 月下降后开始上升。5 月 PPI 同比-3.70%，环比-0.4%，跌幅扩大；5 月 CPI 同比上涨 2.40%，前值 3.30%，环比-0.8%，基本保持稳定。5 月 M2 同比增速 11.10%，M1 同比增速 6.80%，社会融资规模存量同比增长 3.24%，增速维持平稳。5 月末外汇储备 3.1 万亿美 元。一季度受到新冠疫情的突发影响，A 股市场呈现出先跌后涨再跌的走势。二季度在“外防输入、内防反弹”的总体抗疫框架下，国内疫情基本得到控制，经济复苏态势明显。在此期间，上 证综指、沪深 300、中证 500 和创业板指数收益率为 8.64%、13.33%、16.65%和 31.05%，行情分 化较为明显。 随着新冠疫情在国内逐步得到控制，对国内经济冲击的影响也在逐渐减弱。从最近披露的各种宏观数据来看，基本经济形势已经开始逐渐好转，同时相关政策逐步发力，通过保障生产、促进消费等措施加快经济复苏。当前国外疫情仍未得到有效控制，且后续短期疫情消除的可能性不大，在严格防止疫情反弹并通过境外反向输入的考虑下，相关国家疫情对我国外需的冲击较大，部分加大了经济复苏的难度。今年《政府工作报告》未再提及 GDP 增长目标，取而代之的是把“六稳”、“六保”放在首位，尤其是将稳就业保民生放在首位，根本上也要求促进经济回稳、增长。同时叠加更为积极的财政政策和灵活适度的货币政策，全力为疫情后经济修复保驾护航。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2020 年上半年，本基金份额净值增长率为 11.68%，业绩比较基准收益率为 10.84%。报告期 内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，跟踪误差（年化）控制在 4%以内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，短期疫情在全球蔓延的拐点暂未到来，外需的快速下落和部分产业链受外部较大冲击，对经济有较大影响。但随着《政府工作报告》的逐渐落实，积极财政政策的陆续出台和灵活货币政策的持续宽松，对经济有托底作用，稳就业保民生仍是政策底线。同时对资本市场的改革明确了目标，在科创板试点增量注册制改革的经验积累上，创业板试点存量市场的注册制改革，为全市场分阶段实现注册制改革目标迈出重要一步。中长期来看，虽然疫情对上半年全球经 济基本面造成较负面的影响，但考虑到中国在世界产业链中的重要地位，及疫情在中国政府强有力的防控措施下已得到控制，难以对中国中长期经济发展趋势形成实质性影响。我们对市场仍保持乐观，在整体经济复苏加快的基础上，资本市场仍有强大的吸引力。我们继续看好成长股在市场复苏阶段的表现，后续现金流好、股息率高、行业稳定增长且公司地位明确的股票更有优势。 本基金是景顺长城中证 500ETF 的联接基金，主要投资于景顺长城中证 500ETF。报告期内， 本基金根据申赎情况进行日常操作，力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 9,857,044.06 20,294,463.45 结算备付金 51,430.19 - 存出保证金 74,093.23 3,764.05 交易性金融资产 6.4.7.2 166,542,317.75 308,259,000.00 其中：股票投资 1,862,317.75 - 基金投资 164,680,000.00 308,259,000.00 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,396,594.79 31,295.10 应收利息 6.4.7.5 903.98 4,201.92 应收股利 - - 应收申购款 275,656.81 262,715.58 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 178,198,040.81 328,855,440.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,653,318.48 729,523.25 应付管理人报酬 4,744.28 9,883.34 应付托管费 948.86 1,976.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 10,273.92 7,883.52 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 211,289.43 177,417.29 负债合计 1,880,574.97 926,684.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 216,857,367.88 450,384,432.71 未分配利润 6.4.7.10 -40,539,902.04 -122,455,676.69 所有者权益合计 176,317,465.84 327,928,756.02 负债和所有者权益总计 178,198,040.81 328,855,440.10 注： 报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.813 元，基金份额总额 216,857,367.88 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 25,933,661.63 42,552,961.83 1.利息收入 66,623.71 71,137.86 其中：存款利息收入 6.4.7.11 66,623.46 71,137.50 债券利息收入 0.25 0.36 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -19,337,754.18 -344,455.14 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -725,951.39 -421,928.41 基金投资收益 6.4.7.13 -18,629,444.08 - 债券投资收益 6.4.7.14 437.76 167.57 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 17,203.53 77,305.70 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 45,141,733.98 42,735,301.18 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 63,058.12 90,977.93 填列） 减：二、费用 502,762.41 213,464.49 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 52,535.74 60,484.77 2．托管费 6.4.10.2.2 10,507.11 12,096.89 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 350,537.03 43,013.18 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 89,182.53 97,869.65 三、利润总额（亏损总额以 25,430,899.22 42,339,497.34 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 25,430,899.22 42,339,497.34 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 450,384,432.71 -122,455,676.69 327,928,756.02 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 25,430,899.22 25,430,899.22 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -233,527,064.83 56,484,875.43 -177,042,189.40 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 40,226,421.54 -10,168,981.31 30,057,440.23 2.基金赎回款 -273,753,486.37 66,653,856.74 -207,099,629.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 216,857,367.88 -40,539,902.04 176,317,465.84 金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 409,185,188.58 -171,800,537.96 237,384,650.62 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 42,339,497.34 42,339,497.34 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 45,876,611.56 -13,048,720.37 32,827,891.19 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 115,021,470.90 -31,949,863.84 83,071,607.06 2.基金赎回款 -69,144,859.34 18,901,143.47 -50,243,715.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 455,061,800.14 -142,509,760.99 312,552,039.15 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]899 号《关于核准景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 213,813,305.77 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 720 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 6 月 29 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 213,867,925.87 份基金份额，其中认购资金利息折合 54,620.10 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金是景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接 基金。目标 ETF 是主要采用完全复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%以内。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，同时不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数 X95%+银行活期存款税后利率 X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2020年8月20日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 9,857,044.06 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月至 1 年 - 存款期限 1 年以上 - 其他存款 - 合计 9,857,044.06 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,816,801.03 1,862,317.75 45,516.72 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 167,443,883.66 164,680,000.00 -2,763,883.66 其他 - - - 合计 169,260,684.69 166,542,317.75 -2,718,366.94 注：于本期末，基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 873.92 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 30.06 合计 903.98 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 10,273.92 银行间市场应付交易费用 - 合计 10,273.92 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,267.95 应付证券出借违约金 - 预提费用 207,021.48 合计 211,289.43 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 450,384,432.71 450,384,432.71 本期申购 40,226,421.54 40,226,421.54 本期赎回（以“-”号填列） -273,753,486.37 -273,753,486.37 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 216,857,367.88 216,857,367.88 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -39,367,170.01 -83,088,506.68 -122,455,676.69 本期利润 -19,710,834.76 45,141,733.98 25,430,899.22 本期基金份额交易 29,587,831.19 26,897,044.24 56,484,875.43 产生的变动数 其中：基金申购款 -5,162,647.24 -5,006,334.07 -10,168,981.31 基金赎回款 34,750,478.43 31,903,378.31 66,653,856.74 本期已分配利润 - - - 本期末 -29,490,173.58 -11,049,728.46 -40,539,902.04 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 66,032.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 115.26 其他 476.11 合计 66,623.46 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -41,435.17 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -684,516.22 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -725,951.39 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 169,043,606.33 减：卖出股票成本总额 169,085,041.50 买卖股票差价收入 -41,435.17 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 申购基金份额总额 14,595,400.00 减：现金支付申购款总额 113,038.75 减：申购股票成本总额 15,166,877.47 申购差价收入 -684,516.22 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 184,641,413.18 减：卖出/赎回基金成本总额 203,270,857.26 基金投资收益 -18,629,444.08 6.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,438.01 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,000.00 成本总额 减：应收利息总额 0.25 买卖债券差价收入 437.76 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 17,203.53 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,203.53 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 45,141,733.98 股票投资 45,516.72 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 45,096,217.26 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 45,141,733.98 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 60,049.52 基金转换费收入 3,008.60 合计 63,058.12 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25% 归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 344,667.33 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 5,869.70 其中：申购费 453.38 赎回费 5,416.32 合计 350,537.03 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 27,349.14 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 2,161.05 合计 89,182.53 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金 投资基金(“目标 ETF”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 长城证券 77,932,054.47 45.27 16,979,343.57 45.87 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 72,580.31 45.27 4,651.13 45.27 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 15,815.64 45.88 8,576.66 45.82 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 52,535.74 60,484.77 其中：支付销售机构的客户维护费 93,363.38 88,682.05 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净 值)X0.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 10,507.11 12,096.89 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取零)的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)X0.10%/当 年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 9,857,044.06 66,032.09 20,362,675.51 70,654.14 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有 100,000,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其份额的比例为 95.63%(2019 年 12 月 31 日：本基金持有 210,000,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比 例为 97.87%)。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：股） 山西证 2020 年 6 2020 年 配股流通 002500 券 月 29 日 7 月 10 受限 5.00 6.54 3301,650.00 2,158.20 - 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 备注 码 称 期 因 估值单价 期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额 2020 年 重大事 2020年 601880大连港 6 月 22 项停牌 1.72 7 月 8 1.89 3,100 5,302.005,332.00 - 日 日 2020 年 重大事 2020年 002470金正大 6 月 30 项停牌 2.27 7 月 1 2.16 1,100 2,505.942,497.00 - 日 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资 产支持证券（上年末：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 9,857,044.06 - - - - - 9,857,044.06 结算备付金 51,430.19 - - - - - 51,430.19 存出保证金 74,093.23 - - - - - 74,093.23 交易性金融资产 - - - - - 166,542,317.75 166,542,317.75 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 903.98 903.98 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 275,656.81 275,656.81 应收证券清算款 - - - - - 1,396,594.79 1,396,594.79 其他资产 - - - - - - - 资产总计 9,982,567.48 - - - - 168,215,473.33 178,198,040.81 负债 应付赎回款 - - - - - 1,653,318.48 1,653,318.48 应付管理人报酬 - - - - - 4,744.28 4,744.28 应付托管费 - - - - - 948.86 948.86 应付证券清算款 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 10,273.92 10,273.92 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 211,289.43 211,289.43 负债总计 - - - - - 1,880,574.97 1,880,574.97 利率敏感度缺口 9,982,567.48 - - - - - - 上年度末 1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 20,294,463.45 - - - - - 20,294,463.45 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 3,764.05 - - - - - 3,764.05 交易性金融资产 - - - - - 308,259,000.00 308,259,000.00 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 4,201.92 4,201.92 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 262,715.58 262,715.58 应收证券清算款 - - - - - 31,295.10 31,295.10 其他资产 - - - - - - - 资产总计 20,298,227.50 - - - - 308,557,212.60 328,855,440.10 负债 应付赎回款 - - - - - 729,523.25 729,523.25 应付管理人报酬 - - - - - 9,883.34 9,883.34 应付托管费 - - - - - 1,976.68 1,976.68 应付证券清算款 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 7,883.52 7,883.52 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 177,417.29 177,417.29 负债总计 - - - - - 926,684.08 926,684.08 利率敏感度缺口 20,298,227.50 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有债券资产（上年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,862,317.75 1.06 - - －股票投资 交易性金融资产 164,680,000.00 93.40 308,259,000.00 94.00 —基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 166,542,317.75 94.46 308,259,000.00 94.00 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 上年度末（2019年12月31日 ） 沪深 300 指数上升 5% 8,528,618.05 15,275,267.97 分析 沪深 300 指数下降 5% -8,528,618.05 -15,275,267.97 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 166,532,330.55 元，第二层次的余额为 9,987.20 元，无属于第三层次的余 额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 308,259,000.00 元，无第二或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,862,317.75 1.05 其中：股票 1,862,317.75 1.05 2 基金投资 164,680,000.00 92.41 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 9,908,474.25 5.56 8 其他各项资产 1,747,248.81 0.98 9 合计 178,198,040.81 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 15,795.00 0.01 B 采矿业 41,533.50 0.02 C 制造业 1,113,352.25 0.63 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 41,772.40 0.02 E 建筑业 24,690.00 0.01 F 批发和零售业 111,007.40 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 40,796.80 0.02 H 住宿和餐饮业 5,849.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 191,537.80 0.11 J 金融业 85,784.00 0.05 K 房地产业 62,188.60 0.04 L 租赁和商务服务业 36,541.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 12,705.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 17,325.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,656.00 0.00 Q 卫生和社会工作 16,010.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 29,092.00 0.02 S 综合 14,682.00 0.01 合计 1,862,317.75 1.06 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002821 凯莱英 100 24,300.00 0.01 2 300253 卫宁健康 620 14,222.80 0.01 3 300558 贝达药业 100 13,998.00 0.01 4 002127 南极电商 600 12,702.00 0.01 5 601799 星宇股份 100 12,700.00 0.01 6 600529 山东药玻 200 11,600.00 0.01 7 600201 生物股份 400 11,136.00 0.01 8 002185 华天科技 800 10,824.00 0.01 9 300482 万孚生物 100 10,400.00 0.01 10 603659 璞泰来 100 10,302.00 0.01 11 300088 长信科技 900 10,080.00 0.01 12 300285 国瓷材料 300 10,053.00 0.01 13 002385 大北农 1,100 10,021.00 0.01 14 603883 老百姓 100 10,004.00 0.01 15 600298 安琪酵母 200 9,896.00 0.01 16 300012 华测检测 500 9,880.00 0.01 17 000513 丽珠集团 200 9,602.00 0.01 18 600739 辽宁成大 500 9,465.00 0.01 19 002131 利欧股份 2,400 9,264.00 0.01 20 600859 王府井 200 9,110.00 0.01 21 603939 益丰药房 100 9,100.00 0.01 22 600161 天坛生物 200 9,066.00 0.01 23 603882 金域医学 100 8,950.00 0.01 24 000636 风华高科 300 8,757.00 0.00 25 600521 华海药业 250 8,482.50 0.00 26 002439 启明星辰 200 8,414.00 0.00 27 600486 扬农化工 100 8,250.00 0.00 28 600079 人福医药 300 8,166.00 0.00 29 600511 国药股份 200 8,134.00 0.00 30 002074 国轩高科 300 8,052.00 0.00 31 600885 宏发股份 200 8,024.00 0.00 32 002212 南洋股份 300 7,974.00 0.00 33 600143 金发科技 600 7,902.00 0.00 34 300496 中科创达 100 7,770.00 0.00 35 002465 海格通信 600 7,764.00 0.00 36 000009 中国宝安 900 7,659.00 0.00 37 601099 太平洋 2,400 7,608.00 0.00 38 300207 欣旺达 400 7,560.00 0.00 39 002156 通富微电 300 7,515.00 0.00 40 601128 常熟银行 1,000 7,510.00 0.00 41 002075 沙钢股份 600 7,500.00 0.00 42 300418 昆仑万维 300 7,488.00 0.00 43 300630 普利制药 100 7,395.00 0.00 44 300315 掌趣科技 1,000 7,330.00 0.00 45 000988 华工科技 300 7,329.00 0.00 46 600132 重庆啤酒 100 7,300.00 0.00 47 002223 鱼跃医疗 200 7,280.00 0.00 48 002507 涪陵榨菜 200 7,202.00 0.00 49 002373 千方科技 300 7,197.00 0.00 50 600699 均胜电子 300 7,143.00 0.00 51 600801 华新水泥 300 7,113.00 0.00 52 603517 绝味食品 100 7,074.00 0.00 53 600426 华鲁恒升 400 7,072.00 0.00 54 002396 星网锐捷 200 7,066.00 0.00 55 300244 迪安诊断 200 7,060.00 0.00 56 002340 格林美 1,400 6,958.00 0.00 57 300595 欧普康视 100 6,934.00 0.00 58 002019 亿帆医药 300 6,891.00 0.00 59 002273 水晶光电 400 6,856.00 0.00 60 000547 航天发展 500 6,835.00 0.00 61 300474 景嘉微 100 6,730.00 0.00 62 300168 万达信息 300 6,621.00 0.00 63 002281 光迅科技 200 6,572.00 0.00 64 000021 深科技 300 6,549.00 0.00 65 002030 达安基因 240 6,547.20 0.00 66 002250 联化科技 300 6,540.00 0.00 67 600380 健康元 400 6,496.00 0.00 68 603707 健友股份 100 6,457.00 0.00 69 000975 银泰黄金 400 6,272.00 0.00 70 600779 水井坊 100 6,242.00 0.00 71 002603 以岭药业 200 6,238.00 0.00 72 002797 第一创业 900 6,228.00 0.00 73 300357 我武生物 100 6,225.00 0.00 74 300618 寒锐钴业 100 6,202.00 0.00 75 002353 杰瑞股份 200 6,200.00 0.00 76 600563 法拉电子 100 6,180.00 0.00 77 001914 招商积余 200 6,146.00 0.00 78 000050 深天马Ａ 400 6,144.00 0.00 79 002920 德赛西威 100 6,133.00 0.00 80 600895 张江高科 300 6,111.00 0.00 81 600037 歌华有线 400 6,080.00 0.00 82 000750 国海证券 1,400 6,076.00 0.00 83 002382 蓝帆医疗 200 6,022.00 0.00 84 300017 网宿科技 700 5,943.00 0.00 85 002294 信立泰 200 5,932.00 0.00 86 600667 太极实业 500 5,910.00 0.00 87 600845 宝信软件 100 5,908.00 0.00 88 002195 二三四五 2,100 5,901.00 0.00 89 300010 立思辰 300 5,871.00 0.00 90 002414 高德红外 200 5,856.00 0.00 91 000999 华润三九 200 5,838.00 0.00 92 002925 盈趣科技 100 5,794.00 0.00 93 603858 步长制药 200 5,770.00 0.00 94 300274 阳光电源 400 5,756.00 0.00 95 002078 太阳纸业 600 5,712.00 0.00 96 300070 碧水源 700 5,684.00 0.00 97 300271 华宇软件 200 5,642.00 0.00 98 300212 易华录 100 5,600.00 0.00 99 601689 拓普集团 200 5,580.00 0.00 100 300024 机器人 400 5,468.00 0.00 101 300058 蓝色光标 700 5,460.00 0.00 102 600410 华胜天成 400 5,440.00 0.00 103 002557 洽洽食品 100 5,419.00 0.00 104 300009 安科生物 300 5,370.00 0.00 105 601880 大连港 3,100 5,332.00 0.00 106 600642 申能股份 900 5,319.00 0.00 107 002926 华西证券 500 5,315.00 0.00 108 002690 美亚光电 100 5,260.00 0.00 109 002174 游族网络 200 5,216.00 0.00 110 000630 铜陵有色 2,700 5,211.00 0.00 111 600126 杭钢股份 500 5,200.00 0.00 112 002152 广电运通 400 5,176.00 0.00 113 600879 航天电子 800 5,152.00 0.00 114 601233 桐昆股份 400 5,104.00 0.00 115 603866 桃李面包 100 5,089.00 0.00 116 300113 顺网科技 200 5,080.00 0.00 117 600884 杉杉股份 425 5,010.75 0.00 118 002399 海普瑞 200 5,008.00 0.00 119 000998 隆平高科 300 4,995.00 0.00 120 603806 福斯特 100 4,991.00 0.00 121 002138 顺络电子 200 4,990.00 0.00 122 300316 晶盛机电 200 4,948.00 0.00 123 600415 小商品城 1,000 4,870.00 0.00 124 600535 天士力 300 4,866.00 0.00 125 600811 东方集团 1,100 4,862.00 0.00 126 002572 索菲亚 200 4,834.00 0.00 127 600598 北大荒 300 4,830.00 0.00 128 000401 冀东水泥 300 4,812.00 0.00 129 600155 华创阳安 400 4,796.00 0.00 130 000997 新 大 陆 300 4,794.00 0.00 131 600315 上海家化 100 4,790.00 0.00 132 002013 中航机电 600 4,740.00 0.00 133 000623 吉林敖东 300 4,719.00 0.00 134 000739 普洛药业 200 4,658.00 0.00 135 002080 中材科技 300 4,650.00 0.00 136 300115 长盈精密 200 4,570.00 0.00 137 600728 佳都科技 500 4,555.00 0.00 138 603816 顾家家居 100 4,501.00 0.00 139 000028 国药一致 100 4,501.00 0.00 140 600804 鹏博士 500 4,490.00 0.00 141 002511 中顺洁柔 200 4,460.00 0.00 142 600418 江淮汽车 500 4,415.00 0.00 143 600528 中铁工业 500 4,410.00 0.00 144 600460 士兰微 300 4,404.00 0.00 145 002368 太极股份 100 4,369.00 0.00 146 300251 光线传媒 400 4,364.00 0.00 147 600827 百联股份 300 4,335.00 0.00 148 300002 神州泰岳 700 4,333.00 0.00 149 600167 联美控股 300 4,302.00 0.00 150 002387 维信诺 300 4,284.00 0.00 151 002268 卫 士 通 200 4,268.00 0.00 152 000878 云南铜业 400 4,244.00 0.00 153 600325 华发股份 600 4,236.00 0.00 154 300001 特锐德 200 4,188.00 0.00 155 000158 常山北明 400 4,176.00 0.00 156 000581 威孚高科 200 4,136.00 0.00 157 600959 江苏有线 1,100 4,136.00 0.00 158 600909 华安证券 600 4,098.00 0.00 159 002028 思源电气 200 4,092.00 0.00 160 601168 西部矿业 700 4,060.00 0.00 161 600260 凯乐科技 300 4,056.00 0.00 162 000564 供销大集 900 4,041.00 0.00 163 601966 玲珑轮胎 200 4,040.00 0.00 164 603000 人民网 200 3,966.00 0.00 165 600820 隧道股份 700 3,955.00 0.00 166 002081 金 螳 螂 500 3,930.00 0.00 167 002595 豪迈科技 200 3,892.00 0.00 168 600446 金证股份 200 3,880.00 0.00 169 600733 北汽蓝谷 600 3,858.00 0.00 170 002124 天邦股份 300 3,855.00 0.00 171 600572 康恩贝 700 3,850.00 0.00 172 603712 七一二 100 3,838.00 0.00 173 600704 物产中大 900 3,789.00 0.00 174 600497 驰宏锌锗 1,100 3,784.00 0.00 175 600256 广汇能源 1,400 3,780.00 0.00 176 600839 四川长虹 1,300 3,731.00 0.00 177 002242 九阳股份 100 3,727.00 0.00 178 000681 视觉中国 200 3,724.00 0.00 179 300166 东方国信 300 3,723.00 0.00 180 600021 上海电力 500 3,700.00 0.00 181 002217 合力泰 700 3,675.00 0.00 182 002670 国盛金控 400 3,660.00 0.00 183 600060 海信视像 300 3,645.00 0.00 184 300296 利亚德 600 3,642.00 0.00 185 600008 首创股份 1,200 3,612.00 0.00 186 002233 塔牌集团 300 3,609.00 0.00 187 600094 大名城 600 3,570.00 0.00 188 600549 厦门钨业 300 3,552.00 0.00 189 600567 山鹰纸业 1,200 3,540.00 0.00 190 600875 东方电气 400 3,540.00 0.00 191 600373 中文传媒 300 3,534.00 0.00 192 000027 深圳能源 760 3,526.40 0.00 193 603228 景旺电子 100 3,519.00 0.00 194 002221 东华能源 400 3,516.00 0.00 195 002203 海亮股份 400 3,500.00 0.00 196 600273 嘉化能源 400 3,496.00 0.00 197 600881 亚泰集团 1,200 3,492.00 0.00 198 600171 上海贝岭 200 3,476.00 0.00 199 600673 东阳光 500 3,455.00 0.00 200 000090 天健集团 500 3,455.00 0.00 201 600718 东软集团 300 3,450.00 0.00 202 600160 巨化股份 500 3,445.00 0.00 203 002317 众生药业 200 3,432.00 0.00 204 000729 燕京啤酒 500 3,425.00 0.00 205 000960 锡业股份 400 3,424.00 0.00 206 000869 张 裕Ａ 100 3,415.00 0.00 207 601179 中国西电 700 3,388.00 0.00 208 600862 中航高科 200 3,384.00 0.00 209 002709 天赐材料 100 3,379.00 0.00 210 002056 横店东磁 300 3,375.00 0.00 211 600580 卧龙电驱 300 3,372.00 0.00 212 000060 中金岭南 900 3,348.00 0.00 213 300026 红日药业 600 3,312.00 0.00 214 600755 厦门国贸 500 3,300.00 0.00 215 002648 卫星石化 200 3,254.00 0.00 216 600195 中牧股份 200 3,246.00 0.00 217 002085 万丰奥威 500 3,240.00 0.00 218 600026 中远海能 500 3,230.00 0.00 219 600282 南钢股份 1,000 3,230.00 0.00 220 002004 华邦健康 600 3,228.00 0.00 221 000800 一汽解放 300 3,222.00 0.00 222 002407 多氟多 300 3,192.00 0.00 223 600643 爱建集团 400 3,180.00 0.00 224 601098 中南传媒 300 3,174.00 0.00 225 600316 洪都航空 200 3,160.00 0.00 226 002807 江阴银行 800 3,144.00 0.00 227 000501 鄂武商Ａ 200 3,136.00 0.00 228 601005 重庆钢铁 2,100 3,129.00 0.00 229 600729 重庆百货 100 3,122.00 0.00 230 600515 海航基础 600 3,120.00 0.00 231 600967 内蒙一机 300 3,117.00 0.00 232 600737 中粮糖业 400 3,112.00 0.00 233 002048 宁波华翔 200 3,088.00 0.00 234 000778 新兴铸管 900 3,087.00 0.00 235 002745 木林森 200 3,082.00 0.00 236 601869 长飞光纤 100 3,081.00 0.00 237 600258 首旅酒店 200 3,074.00 0.00 238 002375 亚厦股份 300 3,066.00 0.00 239 000089 深圳机场 400 3,064.00 0.00 240 600039 四川路桥 800 3,056.00 0.00 241 002458 益生股份 200 3,054.00 0.00 242 603338 浙江鼎力 40 3,030.80 0.00 243 600435 北方导航 400 3,024.00 0.00 244 603486 科沃斯 100 3,021.00 0.00 245 000877 天山股份 200 3,020.00 0.00 246 600776 东方通信 200 3,018.00 0.00 247 603568 伟明环保 130 3,016.00 0.00 248 000629 攀钢钒钛 1,500 3,015.00 0.00 249 600259 广晟有色 100 3,000.00 0.00 250 000830 鲁西化工 400 2,984.00 0.00 251 600053 九鼎投资 100 2,984.00 0.00 252 600597 光明乳业 200 2,972.00 0.00 253 600649 城投控股 500 2,970.00 0.00 254 002429 兆驰股份 600 2,970.00 0.00 255 600633 浙数文化 300 2,934.00 0.00 256 000970 中科三环 300 2,934.00 0.00 257 600376 首开股份 500 2,930.00 0.00 258 601118 海南橡胶 600 2,916.00 0.00 259 600064 南京高科 300 2,916.00 0.00 260 300133 华策影视 400 2,900.00 0.00 261 000039 中集集团 400 2,892.00 0.00 262 600166 福田汽车 1,600 2,880.00 0.00 263 002839 张家港行 500 2,880.00 0.00 264 002506 协鑫集成 1,100 2,871.00 0.00 265 601975 招商南油 1,200 2,868.00 0.00 266 600808 马钢股份 1,100 2,838.00 0.00 267 000690 宝新能源 600 2,832.00 0.00 268 600056 中国医药 200 2,830.00 0.00 269 600648 外高桥 200 2,828.00 0.00 270 000519 中兵红箭 300 2,826.00 0.00 271 600645 中源协和 100 2,825.00 0.00 272 600392 盛和资源 400 2,820.00 0.00 273 000983 西山煤电 750 2,812.50 0.00 274 601106 中国一重 1,000 2,810.00 0.00 275 300134 大富科技 200 2,796.00 0.00 276 300182 捷成股份 700 2,793.00 0.00 277 600557 康缘药业 200 2,784.00 0.00 278 600754 锦江酒店 100 2,775.00 0.00 279 000598 兴蓉环境 600 2,760.00 0.00 280 002831 裕同科技 100 2,751.00 0.00 281 600120 浙江东方 400 2,748.00 0.00 282 002440 闰土股份 300 2,742.00 0.00 283 603515 欧普照明 100 2,737.00 0.00 284 000930 中粮科技 400 2,732.00 0.00 285 000738 航发控制 200 2,730.00 0.00 286 002010 传化智联 500 2,720.00 0.00 287 002092 中泰化学 600 2,718.00 0.00 288 601333 广深铁路 1,200 2,700.00 0.00 289 600466 蓝光发展 500 2,695.00 0.00 290 000415 渤海租赁 900 2,682.00 0.00 291 002183 怡 亚 通 500 2,680.00 0.00 292 002191 劲嘉股份 300 2,673.00 0.00 293 300324 旋极信息 400 2,664.00 0.00 294 002110 三钢闽光 400 2,664.00 0.00 295 002653 海思科 100 2,661.00 0.00 296 000402 金 融 街 400 2,656.00 0.00 297 000825 太钢不锈 800 2,656.00 0.00 298 601718 际华集团 800 2,656.00 0.00 299 600062 华润双鹤 200 2,644.00 0.00 300 600388 龙净环保 300 2,640.00 0.00 301 000400 许继电气 200 2,640.00 0.00 302 000807 云铝股份 600 2,616.00 0.00 303 002434 万里扬 300 2,604.00 0.00 304 000563 陕国投Ａ 700 2,597.00 0.00 305 002640 跨境通 400 2,596.00 0.00 306 600022 山东钢铁 2,000 2,580.00 0.00 307 000959 首钢股份 600 2,580.00 0.00 308 601866 中远海发 1,400 2,576.00 0.00 309 300180 华峰超纤 300 2,568.00 0.00 310 002038 双鹭药业 200 2,562.00 0.00 311 600566 济川药业 100 2,546.00 0.00 312 000031 大悦城 500 2,545.00 0.00 313 601860 紫金银行 600 2,538.00 0.00 314 000990 诚志股份 200 2,538.00 0.00 315 002064 华峰氨纶 500 2,535.00 0.00 316 600500 中化国际 500 2,530.00 0.00 317 000528 柳 工 400 2,524.00 0.00 318 000078 海王生物 600 2,514.00 0.00 319 000012 南 玻Ａ 500 2,510.00 0.00 320 603077 和邦生物 1,900 2,508.00 0.00 321 000712 锦龙股份 200 2,500.00 0.00 322 002470 *ST 金正 1,100 2,497.00 0.00 323 601615 明阳智能 200 2,490.00 0.00 324 002424 贵州百灵 300 2,490.00 0.00 325 002635 安洁科技 100 2,490.00 0.00 326 603355 莱克电气 100 2,489.00 0.00 327 002936 郑州银行 720 2,476.80 0.00 328 000967 盈峰环境 300 2,475.00 0.00 329 601958 金钼股份 400 2,472.00 0.00 330 000488 晨鸣纸业 500 2,470.00 0.00 331 000883 湖北能源 700 2,464.00 0.00 332 600908 无锡银行 500 2,455.00 0.00 333 600158 中体产业 300 2,454.00 0.00 334 601000 唐山港 1,100 2,453.00 0.00 335 600782 新钢股份 600 2,448.00 0.00 336 600675 中华企业 600 2,442.00 0.00 337 000559 万向钱潮 500 2,420.00 0.00 338 601200 上海环境 200 2,400.00 0.00 339 600694 大商股份 100 2,399.00 0.00 340 002444 巨星科技 200 2,376.00 0.00 341 002155 湖南黄金 300 2,364.00 0.00 342 601717 郑煤机 400 2,356.00 0.00 343 000887 中鼎股份 300 2,355.00 0.00 344 000987 越秀金控 200 2,332.00 0.00 345 603650 彤程新材 100 2,327.00 0.00 346 002372 伟星新材 200 2,326.00 0.00 347 002266 浙富控股 600 2,322.00 0.00 348 000685 中山公用 300 2,310.00 0.00 349 002390 信邦制药 500 2,280.00 0.00 350 002583 海能达 300 2,277.00 0.00 351 000932 华菱钢铁 600 2,262.00 0.00 352 603888 新华网 100 2,236.00 0.00 353 000826 启迪环境 300 2,226.00 0.00 354 600312 平高电气 300 2,226.00 0.00 355 000301 东方盛虹 400 2,224.00 0.00 356 000061 农 产 品 300 2,223.00 0.00 357 002867 周大生 100 2,217.00 0.00 358 600863 内蒙华电 900 2,214.00 0.00 359 000898 鞍钢股份 900 2,205.00 0.00 360 603198 迎驾贡酒 100 2,177.00 0.00 361 002625 光启技术 300 2,175.00 0.00 362 000156 华数传媒 200 2,166.00 0.00 363 002500 山西证券 330 2,158.20 0.00 364 603379 三美股份 100 2,147.00 0.00 365 002589 瑞康医药 400 2,144.00 0.00 366 300072 三聚环保 500 2,140.00 0.00 367 002244 滨江集团 500 2,135.00 0.00 368 600777 新潮能源 1,400 2,128.00 0.00 369 002563 森马服饰 300 2,115.00 0.00 370 600970 中材国际 400 2,112.00 0.00 371 002701 奥瑞金 500 2,095.00 0.00 372 000758 中色股份 500 2,090.00 0.00 373 603328 依顿电子 200 2,086.00 0.00 374 600507 方大特钢 400 2,076.00 0.00 375 300459 金科文化 600 2,070.00 0.00 376 000008 神州高铁 700 2,058.00 0.00 377 601608 中信重工 600 2,052.00 0.00 378 600765 中航重机 200 2,044.00 0.00 379 601928 凤凰传媒 300 2,040.00 0.00 380 000732 泰禾集团 400 2,036.00 0.00 381 002505 大康农业 900 2,025.00 0.00 382 002815 崇达技术 100 2,023.00 0.00 383 600338 西藏珠峰 200 2,000.00 0.00 384 600640 号百控股 100 1,995.00 0.00 385 600138 中青旅 200 1,974.00 0.00 386 002503 搜于特 700 1,967.00 0.00 387 600717 天津港 440 1,944.80 0.00 388 601598 中国外运 600 1,938.00 0.00 389 600216 浙江医药 100 1,926.00 0.00 390 002302 西部建设 200 1,920.00 0.00 391 002419 天虹股份 200 1,910.00 0.00 392 600073 上海梅林 200 1,898.00 0.00 393 600545 卓郎智能 400 1,892.00 0.00 394 000046 泛海控股 500 1,885.00 0.00 395 600478 科力远 400 1,884.00 0.00 396 601865 福莱特 100 1,880.00 0.00 397 600751 海航科技 600 1,878.00 0.00 398 600409 三友化工 400 1,864.00 0.00 399 002408 齐翔腾达 300 1,863.00 0.00 400 000813 德展健康 300 1,860.00 0.00 401 601611 中国核建 300 1,854.00 0.00 402 000025 特 力Ａ 100 1,833.00 0.00 403 601228 广州港 600 1,824.00 0.00 404 603885 吉祥航空 200 1,820.00 0.00 405 600291 西水股份 200 1,810.00 0.00 406 002249 大洋电机 500 1,805.00 0.00 407 002002 鸿达兴业 500 1,805.00 0.00 408 000553 安道麦 A 200 1,804.00 0.00 409 600141 兴发集团 200 1,790.00 0.00 410 600823 世茂股份 400 1,788.00 0.00 411 002093 国脉科技 200 1,770.00 0.00 412 600582 天地科技 600 1,758.00 0.00 413 600017 日照港 700 1,743.00 0.00 414 002946 新乳业 100 1,735.00 0.00 415 600329 中新药业 100 1,732.00 0.00 416 002665 首航高科 700 1,708.00 0.00 417 601678 滨化股份 400 1,696.00 0.00 418 600307 酒钢宏兴 1,100 1,694.00 0.00 419 600835 上海机电 100 1,693.00 0.00 420 600348 阳泉煤业 400 1,688.00 0.00 421 600125 铁龙物流 300 1,674.00 0.00 422 603377 东方时尚 100 1,656.00 0.00 423 600277 亿利洁能 500 1,630.00 0.00 424 603233 大参林 20 1,624.40 0.00 425 000543 皖能电力 400 1,608.00 0.00 426 600869 智慧能源 400 1,600.00 0.00 427 600639 浦东金桥 100 1,598.00 0.00 428 600901 江苏租赁 300 1,563.00 0.00 429 300376 易事特 300 1,560.00 0.00 430 600985 淮北矿业 200 1,558.00 0.00 431 002128 露天煤业 200 1,550.00 0.00 432 603766 隆鑫通用 400 1,548.00 0.00 433 000718 苏宁环球 500 1,545.00 0.00 434 600664 哈药股份 500 1,540.00 0.00 435 002491 通鼎互联 300 1,536.00 0.00 436 600748 上实发展 300 1,533.00 0.00 437 000600 建投能源 300 1,527.00 0.00 438 002948 青岛银行 300 1,527.00 0.00 439 300197 铁汉生态 600 1,524.00 0.00 440 000717 韶钢松山 400 1,520.00 0.00 441 000537 广宇发展 200 1,460.00 0.00 442 002051 中工国际 200 1,456.00 0.00 443 001872 招商港口 100 1,455.00 0.00 444 000062 深圳华强 100 1,454.00 0.00 445 603556 海兴电力 100 1,444.00 0.00 446 600770 综艺股份 300 1,440.00 0.00 447 002416 爱施德 200 1,436.00 0.00 448 600996 贵广网络 200 1,426.00 0.00 449 002941 新疆交建 100 1,415.00 0.00 450 000848 承德露露 200 1,400.00 0.00 451 600565 迪马股份 500 1,395.00 0.00 452 600707 彩虹股份 300 1,368.00 0.00 453 600339 中油工程 600 1,362.00 0.00 454 603056 德邦股份 100 1,353.00 0.00 455 002118 紫鑫药业 300 1,332.00 0.00 456 600874 创业环保 200 1,328.00 0.00 457 600787 中储股份 300 1,317.00 0.00 458 002544 杰赛科技 100 1,315.00 0.00 459 300257 开山股份 100 1,307.00 0.00 460 601139 深圳燃气 200 1,300.00 0.00 461 601016 节能风电 600 1,272.00 0.00 462 601019 山东出版 200 1,250.00 0.00 463 600657 信达地产 300 1,236.00 0.00 464 600428 中远海特 400 1,232.00 0.00 465 002818 富森美 100 1,230.00 0.00 466 600350 山东高速 200 1,228.00 0.00 467 600006 东风汽车 300 1,209.00 0.00 468 000937 冀中能源 400 1,208.00 0.00 469 600058 五矿发展 200 1,208.00 0.00 470 601512 中新集团 100 1,150.00 0.00 471 603256 宏和科技 100 1,144.00 0.00 472 002285 世联行 400 1,116.00 0.00 473 601801 皖新传媒 200 1,112.00 0.00 474 600575 淮河能源 500 1,045.00 0.00 475 600623 华谊集团 200 1,032.00 0.00 476 600757 长江传媒 200 1,018.00 0.00 477 601811 新华文轩 100 1,017.00 0.00 478 603225 新凤鸣 100 998.00 0.00 479 600903 贵州燃气 100 984.00 0.00 480 601969 海南矿业 200 976.00 0.00 481 600335 国机汽车 200 924.00 0.00 482 601003 柳钢股份 200 886.00 0.00 483 002423 中粮资本 100 870.00 0.00 484 000686 东北证券 100 845.00 0.00 485 601127 小康股份 100 831.00 0.00 486 600153 建发股份 100 810.00 0.00 487 000785 居然之家 100 792.00 0.00 488 603025 大豪科技 100 727.00 0.00 489 600917 重庆燃气 100 714.00 0.00 490 601699 潞安环能 100 557.00 0.00 491 600266 城建发展 80 405.60 0.00 492 601068 中铝国际 100 391.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002821 凯莱英 35,499.00 0.01 2 300088 长信科技 23,887.00 0.01 3 002371 北方华创 23,318.00 0.01 4 000750 国海证券 22,291.00 0.01 5 600763 通策医疗 22,028.00 0.01 6 300529 健帆生物 20,501.00 0.01 7 600745 闻泰科技 20,300.00 0.01 8 300253 卫宁健康 18,922.00 0.01 9 002463 沪电股份 18,904.00 0.01 10 603939 益丰药房 18,899.00 0.01 11 600291 西水股份 18,028.00 0.01 12 300014 亿纬锂能 17,325.00 0.01 13 600201 生物股份 16,984.00 0.01 14 601799 星宇股份 16,978.00 0.01 15 300383 光环新网 16,758.00 0.01 16 002065 东华软件 16,679.00 0.01 17 300308 中际旭创 16,632.00 0.01 18 002384 东山精密 16,512.00 0.01 19 600409 三友化工 16,157.00 0.00 20 601099 太平洋 15,982.00 0.00 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600745 闻泰科技 1,369,715.00 0.42 2 002371 北方华创 1,323,324.90 0.40 3 002384 东山精密 1,286,543.00 0.39 4 300088 长信科技 1,137,906.00 0.35 5 600584 长电科技 1,120,025.00 0.34 6 002463 沪电股份 1,058,462.00 0.32 7 300014 亿纬锂能 1,001,836.82 0.31 8 002065 东华软件 995,441.00 0.30 9 000066 中国长城 968,272.00 0.30 10 002812 恩捷股份 964,535.52 0.29 11 002129 中环股份 947,975.80 0.29 12 002049 紫光国微 940,689.00 0.29 13 601099 太平洋 939,181.00 0.29 14 600201 生物股份 932,207.00 0.28 15 300207 欣旺达 918,580.00 0.28 16 002821 凯莱英 890,903.00 0.27 17 601128 常熟银行 889,243.00 0.27 18 002465 海格通信 880,734.00 0.27 19 002340 格林美 879,344.00 0.27 20 002439 启明星辰 877,322.00 0.27 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,107,195.00 卖出股票收入（成交）总额 169,043,606.33 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数 量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 景顺长城中证 500 交易型 股票型指数 交易型开放 景顺长城基金 164,680,000.00 93.40 开放式指数证券投资基金 基金 式(ETF) 管理有限公司 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 74,093.23 2 应收证券清算款 1,396,594.79 3 应收股利 - 4 应收利息 903.98 5 应收申购款 275,656.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,747,248.81 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 12,010 18,056.40 114,766,405.22 52.92 102,090,962.66 47.08 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 12,790.77 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 6 月 29 日） 213,867,925.87 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 450,384,432.71 本报告期基金总申购份额 40,226,421.54 减：本报告期基金总赎回份额 273,753,486.37 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 216,857,367.88 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于 2020 年 1 月 22 日发布公告，因丁益董事长退休，由本公司总经理康 乐先生代为履行本公司董事长一职。 2、本基金管理人于 2020 年 3 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，聘任李黎女士担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于 2020 年 5 月 28 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审 议通过，同意吴建军先生辞去本公司首席信息官一职，聘任张明先生担任本公司首席信息官。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深 圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 元数量 占当期佣 成交金额 占当期股票成 佣金 金 交总额的比例 总量的比 例 中信建投证券股份有限公司 2 94,217,096.86 54.73% 87,746.07 54.73% - 长城证券股份有限公司 2 77,932,054.47 45.27% 72,580.31 45.27% - 东方证券股份有限公司 2 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 3 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 本期 华西证券股份有限公司 1 - - - - 新增 平安证券股份有限公司 1 - - - - - 本期 信达证券股份有限公司 1 - - - - 新增 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 浙商证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 本期 中泰证券股份有限公司 1 - - - - 新增 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准： a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期 券商名称 券 券回购 证 基金 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 的比例 的比例 的比例 额的比 例 中信建投证券股份有限公司 1,438.01 100.00% - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - - - 华西证券股份有限公司 - - - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - - - 信达证券股份有限公司 - - - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - - - 浙商证券股份有限公司 - - - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 2020 年 1 月 21 日 证券投资基金联接基金2019年第4季 网站 度报告 2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 1 月 21 日 基金2019年第4季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及 3 长离任及总经理代行董事长职务的公 网站 2020 年 1 月 22 日 告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 4 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020 年 1 月 30 日 示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 5 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020 年 1 月 31 日 示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 6 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020 年 2 月 3 日 示性公告 7 景顺长城基金管理有限公司及全资子 中国证监会指定报刊及 2020 年 2 月 6 日 公司投资旗下基金相关事宜的公告 网站 8 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 6 日 行业高级管理人员变更公告 网站 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 9 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2020 年 3 月 19 日 告 10 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 20 日 基金持有停牌股票估值调整的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 11 部分基金参加鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 25 日 管理有限公司基金申购及定期定额投 网站 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 12 部分基金参加鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 25 日 管理有限公司基金转换费率优惠活动 网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 13 管理有限公司为销售机构并开通基金 网站 2020 年 3 月 25 日 “定期定额投资业务”和基金转换业 务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于推迟 中国证监会指定报刊及 14 披露旗下基金 2019 年年度报告的公 网站 2020 年 3 月 30 日 告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 15 部分基金参加中国人寿保险股份有限 网站 2020 年 3 月 31 日 公司申购及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 16 部分基金参加东方财富证券股份有限 网站 2020 年 4 月 3 日 公司基金申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 17 部分基金新增东方财富证券股份有限 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 3 日 公司为销售机构并开通基金转换业务 网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于信息 中国证监会指定报刊及 18 技术突发事件发生时投资者可替代交 网站 2020 年 4 月 7 日 易方式的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 19 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 网站 2020 年 4 月 8 日 办理相关销售业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 20 部分基金参加万联证券股份有限公司 网站 2020 年 4 月 10 日 基金申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 21 部分基金新增万联证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 10 日 开通基金“定期定额投资业务”和基 网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 中国证监会指定报刊及 22 长城中证 500 交易型开放式指数证券 网站 2020 年 4 月 15 日 投资基金联接基金基金经理变更公告 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 23 证券投资基金联接基金2020年第1号 网站 2020 年 4 月 17 日 更新招募说明书 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 24 证券投资基金联接基金2020年第1号 网站 2020 年 4 月 17 日 更新招募说明书摘要 25 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 20 日 基金 2019 年年度报告提示性公告 网站 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 26 证券投资基金联接基金 2019 年度报 网站 2020 年 4 月 20 日 告 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 27 证券投资基金联接基金2020年第1季 网站 2020 年 4 月 22 日 度报告 28 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 22 日 基金2020年第1季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及 29 网上交易系统农业银行渠道暂停支付 网站 2020 年 4 月 29 日 的公告 30 景顺长城基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 30 日 网上交易系统农业银行渠道恢复支付 网站 的公告 31 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2020 年 5 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 32 行业高级管理人员（首席信息官）变 网站 2020 年 5 月 28 日 更公告 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 33 证券投资基金联接基金2020年第2号 网站 2020 年 5 月 30 日 更新招募说明书 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 34 证券投资基金联接基金2020年第2号 网站 2020 年 5 月 30 日 更新招募说明书摘要 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 35 部分基金参加北京汇成基金销售有限 中国证监会指定报刊及 2020 年 6 月 1 日 公司基金申购及转换费率优惠活动的 网站 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额 别 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比 的时间区间 （%） 机构 1 20200101-20200630 310,632,019.11 - 196,082,688.00 114,549,331.11 52.82 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现 如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回 办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影 响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终 止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持 有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金 投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集注册的文 件； 2、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2020 年 8 月 24 日