景顺长城中证500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2019 年半年度报告 2019 年6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 21 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年1月1 日起至2019 年 6月 30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 8 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 33 7.1 期末基金资产组合情况...... 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 48 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.13 投资组合报告附注...... 49 §8 基金份额持有人信息...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50 §9 开放式基金份额变动...... 50 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51 10.4 基金投资策略的改变...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51 10.8 其他重大事件...... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 §12 备查文件目录...... 54 12.1 备查文件目录...... 54 12.2 存放地点...... 55 12.3 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 景顺长城中证500ETF联接 场内简称 无 基金主代码 001455 交易代码 001455 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6 月29 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 455,061,800.14份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159935 交易代码 159935 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 26日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014年 1 月 21 日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF以达到投资 目标。当本基金申购、赎回和买卖目标 ETF，或基金自身的申购、赎回 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调 整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人会在10个交 易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 95%×中证 500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资 基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以中证 500 指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照 标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被 动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但不限于成 份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导致本基金管理 人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得足够数量的股票 时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估 值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代 或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以期在规定的风 险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 业绩比较基准 中证 500 指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 王永民 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66594896 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 北京市西城区复兴门内大街 1 号 设广场第一座 21层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 北京市西城区复兴门内大街 1 号 设广场第一座 21层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 丁益 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号 嘉里建设广场第一座 21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1 月1日-2019 年 6月30日) 本期已实现收益 -395,803.84 本期利润 42,339,497.34 加权平均基金份额本期利润 0.0975 本期加权平均净值利润率 14.16% 本期基金份额净值增长率 18.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年6月 30日) 期末可供分配利润 -142,509,760.99 期末可供分配基金份额利润 -0.3132 期末基金资产净值 312,552,039.15 期末基金份额净值 0.687 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -31.30% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 增长率① 增长率标 准收益率③ 准收益率标 准差② 准差④ 过去一个月 1.03% 1.26% 0.75% 1.32% 0.28% -0.06% 过去三个月 -9.13% 1.64% -10.21% 1.72% 1.08% -0.08% 过去六个月 18.45% 1.62% 17.87% 1.70% 0.58% -0.08% 过去一年 -2.55% 1.54% -4.70% 1.60% 2.15% -0.06% 过去三年 -14.45% 1.20% -18.00% 1.25% 3.55% -0.05% 自基金合同 -31.30% 1.55% -43.28% 1.77% 11.98% -0.22% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，同时不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2015年 6 月29 日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2019 年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 75 只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资 基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI 中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资 基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券从业 说明 期限 年限 任职日期 离任日期 曾理 本 基 金 的 基2018 年 10 月 12- 5 工学硕士。曾任职于腾讯计 金经理 日 算机系统有限公司信息安全 部产品策略岗位。2014 年 8 月加入本公司，历任量化及 ETF投资部量化程序员、量化 及指数投资部基金经理助理 自 2018 年 10 月起担任量化 及指数投资部基金经理。 徐喻军 本 基 金 的 基2015 年 6 月 29- 9 理学硕士。曾担任安信证券 金经理、量化日 风险管理部风险管理专员 及 指 数 投 资 2012 年 3 月加入本公司，担 部总监助理 任量化及 ETF 投资部 ETF 专 员；自 2014 年 4 月起担任 量化及指数投资部基金经理 现担任量化及指数投资部总 监助理兼基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 57 次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易，经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为，非不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年6月工业增加值累计增长 6.0%，增速持平，6月 PMI 指数环比下降至 49.4，经济经历 短期企稳后再度显示出疲态。6 月 PPI 同比 0%，环比下跌 0.3%；6 月 CPI 同比上涨 2.7%，环比下 跌0.1%，通胀预期维持平稳。6 月M2 同比增速 8.5%，M1 同比增速 4.4%，社会融资规模存量同比 增长10.9%，增速维持平稳。6 月末外汇储备 3.1万亿美元，受贸易摩擦影响，汇率波动加大。今年初在稳增长和宽信用的金融政策引导下，市场情绪较为乐观，A 股迎来一波明显的估值修复行情。2 季度开始，中美贸易摩擦的加剧和美国对华为等公司的禁令，超出市场预期，引发投资者对贸易摩擦和科技竞争的担忧，对企业基本面悲观预期加重，市场在冲高后加速回落进入震荡调整阶段。上半年上证综指、沪深 300和创业板指数分别上涨19.45%，27.07%和 20.87%。 本基金是景顺长城中证 500ETF 的联接基金，主要投资于景顺长城中证 500ETF。报告期内，本基金根据申赎情况进行日常操作，力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019 年上半年，本基金份额净值增长率为18.45%，业绩比较基准收益率为 17.87%。报告期内， 本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，跟踪误差（年化）控制在4%以内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019 年下半年，全球经济面临增长放缓的风险，国内经济仍然存在下行压力。但随着中美贸易摩擦走向缓和，可能会有最终方案落地。宽信用和稳增长货币政策延续，基建投资反弹，房地产投资增速回升，减税降费的实施，对经济基本面有较强支持。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在供给侧改革和产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前市场整体估值仍然处于合理位置，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2019 年6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6月 30日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 20,362,675.51 16,503,302.90 结算备付金 54,077.80 - 存出保证金 17,826.92 3,776.12 交易性金融资产 6.4.7.2 292,122,839.06 221,145,600.00 其中：股票投资 8,090,039.06 - 基金投资 284,032,800.00 221,145,600.00 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,701.53 3,262.05 应收股利 - - 应收申购款 394,002.36 136,335.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 312,955,123.18 237,792,276.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6月 30日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 272,861.49 37,629.24 应付管理人报酬 11,488.08 6,580.62 应付托管费 2,297.63 1,316.13 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 18,716.66 1,995.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 97,720.17 360,105.14 负债合计 403,084.03 407,626.20 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 455,061,800.14 409,185,188.58 未分配利润 6.4.7.10 -142,509,760.99 -171,800,537.96 所有者权益合计 312,552,039.15 237,384,650.62 负债和所有者权益总计 312,955,123.18 237,792,276.82 注: 报告截止日2019 年6月 30日，基金份额净值 0.687 元，基金份额总额 455,061,800.14 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2019 年1月 1 日至 2019 年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2019年1 月1日至 2019年 2018 年1月 1 日至 2018 6 月30 日 年6月 30日 一、收入 42,552,961.83 -45,579,757.73 1.利息收入 71,137.86 62,183.84 其中：存款利息收入 6.4.7.11 71,137.50 62,183.84 债券利息收入 0.36 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -344,455.14 -970,187.99 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -421,928.41 -254,419.15 基金投资收益 6.4.7.13 - -719,476.92 债券投资收益 6.4.7.14 167.57 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 77,305.70 3,708.08 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 42,735,301.18 -44,697,632.34 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 90,977.93 25,878.76 填列） 减：二、费用 213,464.49 268,413.23 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 60,484.77 44,097.05 2．托管费 6.4.10.2.2 12,096.89 8,819.42 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 43,013.18 35,998.53 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 97,869.65 179,498.23 三、利润总额（亏损总额以“-” 42,339,497.34 -45,848,170.96 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 42,339,497.34 -45,848,170.96 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2019 年1月 1 日至 2019 年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 409,185,188.58 -171,800,537.96 237,384,650.62 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 42,339,497.34 42,339,497.34 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 45,876,611.56 -13,048,720.37 32,827,891.19 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 115,021,470.90 -31,949,863.84 83,071,607.06 2.基金赎回款 -69,144,859.34 18,901,143.47 -50,243,715.87 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 455,061,800.14 -142,509,760.99 312,552,039.15 金净值） 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至2018 年6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 389,944,230.17 -69,373,919.69 320,570,310.48 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -45,848,170.96 -45,848,170.96 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 9,361,407.75 -2,488,924.06 6,872,483.69 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 43,390,613.49 -9,384,222.88 34,006,390.61 2.基金赎回款 -34,029,205.74 6,895,298.82 -27,133,906.92 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 399,305,637.92 -117,711,014.71 281,594,623.21 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]899号《关于准予景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 213,813,305.77 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 720号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城中证500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 6 月 29 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 213,867,925.87 份基金份额，其中认购资金利息折合 54,620.10 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金是景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目标 ETF 是主要采用完全复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股。本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%，同时不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数 X95%+银行活期存款税后利率 X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2019 年 8月21日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018 年 1月 1 日起产生的利息及 利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年 12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6 月30 日 活期存款 20,362,675.51 定期存款 - 其中：存款期限1 个月以内 - 存款期限1-3 个月 - 存款期限3 个月至1年 - 存款期限1 年以上 - 其他存款 - 合计 20,362,675.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,446,275.88 8,090,039.06 -356,236.82 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - 债 银行间市场 - - - 券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 351,549,658.40 284,032,800.00 -67,516,858.40 其他 - - - 合计 359,995,934.28 292,122,839.06 -67,873,095.22 注:于本期末，基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6 月30 日 应收活期存款利息 3,672.46 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 21.87 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.20 合计 3,701.53 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6月30日 交易所市场应付交易费用 18,716.66 银行间市场应付交易费用 - 合计 18,716.66 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 922.04 预提费用 96,798.13 合计 97,720.17 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2019年1 月1日至 2019年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 409,185,188.58 409,185,188.58 本期申购 115,021,470.90 115,021,470.90 本期赎回（以“-”号填列） -69,144,859.34 -69,144,859.34 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 455,061,800.14 455,061,800.14 注:申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -34,643,094.30 -137,157,443.66 -171,800,537.96 本期利润 -395,803.84 42,735,301.18 42,339,497.34 本期基金份额交易 -3,879,904.75 -9,168,815.62 -13,048,720.37 产生的变动数 其中：基金申购款 -9,744,434.32 -22,205,429.52 -31,949,863.84 基金赎回款 5,864,529.57 13,036,613.90 18,901,143.47 本期已分配利润 - - - 本期末 -38,918,802.89 -103,590,958.10 -142,509,760.99 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至 2019年6 月30 日 活期存款利息收入 70,654.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 413.31 其他 70.05 合计 71,137.50 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 93,360.53 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -515,288.94 合计 -421,928.41 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年1月 1 日至 2019 年 6月30日 卖出股票成交总额 4,341,526.40 减：卖出股票成本总额 4,248,165.87 买卖股票差价收入 93,360.53 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 申购基金份额总额 19,794,600.00 减：现金支付申购款总额 257,674.89 减：申购股票成本总额 20,052,214.05 申购差价收入 -515,288.94 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,567.93 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,400.00 成本总额 减：应收利息总额 0.36 买卖债券差价收入 167.57 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1月1 日至2019 年6月 30日 股票投资产生的股利收益 77,305.70 基金投资产生的股利收益 - 合计 77,305.70 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年1月 1 日至 2019 年 6月30日 1.交易性金融资产 42,735,301.18 股票投资 -356,236.82 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 43,091,538.00 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预 - 估增值税 合计 42,735,301.18 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1月 1 日至 2019 年6月 30日 基金赎回费收入 88,113.05 基金转换费收入 2,864.88 合计 90,977.93 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 项目 本期 2019年 1 月 1日至 2019年6 月30 日 交易所市场交易费用 42,061.51 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 951.67 其中：申购费 951.67 赎回费 - 合计 43,013.18 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至2019年6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 67,045.35 银行划款手续费 871.52 其他 200.00 合计 97,869.65 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券” 基金管理人的股东 ） 景顺长城中证 500交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金 投资基金(“目标ETF”) 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至2019年6 月30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 （%） （%） 长城证券 16,979,343.57 45.87 11,472,173.90 47.10 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 15,815.64 45.88 8,576.66 45.82 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 10,684.60 47.10 3,192.15 45.98 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019 年1月 1 日至 2019 年 6 2018 年1月 1 日至 2018 年 月 30日 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 60,484.77 44,097.05 其中：支付销售机构的客户维护 88,682.05 72,089.95 费 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩 余部分(若为负数，则取0)的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)X0.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至 2019年6 2018 年1月 1 日至 2018 年 月 30 日 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 12,096.89 8,819.42 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)X0.10%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2019年1 月1日至 2019年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 20,362,675.51 70,654.14 17,877,709.90 61,870.52 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有 206,000,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其份额的比例为 97.83%(2018 年 12 月 31 日：本基金持有 192,000,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比 例为97.67%)。 6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生 的费用 项目 本期费用 上年度可比期间 2019 年 1月1 日至2019 年6月 2018 年1月 1 日至 2018 年 6月 30日 30 日 当 期 交 易 基 金 产 生 的 申 购 费 - - （元） 当 期 交 易 基 金 产 生 的 赎 回 费 - - （元） 当期持有基金产生的应支付销售 - - 服务费（元） 当期持有基金产生的应支付管理 676,850.06 730,669.30 费（元） 当期持有基金产生的应支付托管 135,370.09 146,133.86 费（元） 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2019 年 6 月30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券（上年末：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规 定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5年以 不计息 合计 2019年6月30 年 上 日 资产 银行存款 20,362,675.51 - - - - - 20,362,675.51 结算备付金 54,077.80 - - - - - 54,077.80 存出保证金 17,826.92 - - - - - 17,826.92 交易性金融资产 - - - - - 292,122,839.06 292,122,839.06 买入返售金融资 - - - - - - - 产 应收利息 - - - - - 3,701.53 3,701.53 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 394,002.36 394,002.36 应收证券清算款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 20,434,580.23 - - - - 292,520,542.95 312,955,123.18 负债 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付赎回款 - - - - - 272,861.49 272,861.49 应付管理人报酬 - - - - - 11,488.08 11,488.08 应付托管费 - - - - - 2,297.63 2,297.63 应付证券清算款 - - - - - - - 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 18,716.66 18,716.66 应付利息 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 97,720.17 97,720.17 负债总计 - - - - - 403,084.03 403,084.03 利率敏感度缺口 20,434,580.23 - - - - - - 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 1-5年 5年以 不计息 合计 2018 年12 月 年 上 31 日 资产 银行存款 16,503,302.90 - - - - - 16,503,302.90 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 3,776.12 - - - - - 3,776.12 交易性金融资产 - - - - - 221,145,600.00 221,145,600.00 买入返售金融资 - - - - - - - 产 应收利息 - - - - - 3,262.05 3,262.05 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 136,335.75 136,335.75 应收证券清算款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 16,507,079.02 - - - - 221,285,197.80 237,792,276.82 负债 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付赎回款 - - - - - 37,629.24 37,629.24 应付管理人报酬 - - - - - 6,580.62 6,580.62 应付托管费 - - - - - 1,316.13 1,316.13 应付证券清算款 - - - - - - - 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 1,995.07 1,995.07 应付利息 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 360,105.14 360,105.14 负债总计 - - - - - 407,626.20 407,626.20 利率敏感度缺口 16,507,079.02 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有债券资产（上年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 6月30日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交 易 性 金 融 资 8,090,039.06 2.59 - - 产-股票投资 交易性金融资产 284,032,800.00 90.88 221,145,600.00 93.16 －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 292,122,839.06 93.46 221,145,600.00 93.16 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2019 年 6 月 30 上年度末 （2018年 12月 31日 ） 日） 沪深 300指数上升5% 14,418,798.59 10,434,236.19 沪深 300指数下降5% -14,418,798.59 -10,434,236.19 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 292,122,839.06 元，无属于第二和第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第一 层次221,145,600.00 元，无属于第二和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 8,090,039.06 2.59 其中：股票 8,090,039.06 2.59 2 基金投资 284,032,800.00 90.76 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 20,416,753.31 6.52 8 其他各项资产 415,530.81 0.13 9 合计 312,955,123.18 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 95,427.00 0.03 B 采矿业 267,499.20 0.09 C 制造业 4,497,200.56 1.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 265,369.60 0.08 应业 E 建筑业 154,525.20 0.05 F 批发和零售业 436,148.10 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 277,939.20 0.09 H 住宿和餐饮业 36,360.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务 772,199.80 0.25 业 J 金融业 370,815.60 0.12 K 房地产业 372,865.20 0.12 L 租赁和商务服务业 104,250.30 0.03 M 科学研究和技术服务业 10,386.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 70,622.30 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 29,763.00 0.01 Q 卫生和社会工作 41,859.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 170,649.00 0.05 S 综合 116,160.00 0.04 合计 8,090,039.06 2.59 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 000860 顺鑫农业 1,160 54,114.00 0.02 2 002405 四维图新 3,300 53,130.00 0.02 3 600872 中炬高新 1,200 51,396.00 0.02 4 002157 正邦科技 2,700 44,982.00 0.01 5 002439 启明星辰 1,500 40,350.00 0.01 6 300450 先导智能 1,200 40,320.00 0.01 7 000066 中国长城 3,900 40,092.00 0.01 8 002049 紫光国微 900 39,699.00 0.01 9 600739 辽宁成大 2,700 39,258.00 0.01 10 002195 二三四五 9,860 38,355.40 0.01 11 300253 卫宁健康 2,700 38,286.00 0.01 12 600298 安琪酵母 1,200 37,956.00 0.01 13 600201 生物股份 2,400 37,656.00 0.01 14 002127 南极电商 3,300 37,092.00 0.01 15 000401 冀东水泥 2,100 36,981.00 0.01 16 600895 张江高科 1,800 36,936.00 0.01 17 002463 沪电股份 2,700 36,774.00 0.01 18 600183 生益科技 2,400 36,120.00 0.01 19 002506 协鑫集成 5,400 36,072.00 0.01 20 600642 申能股份 6,000 36,060.00 0.01 21 000333 美的集团 691 35,835.26 0.01 22 600426 华鲁恒升 2,400 35,664.00 0.01 23 000975 银泰资源 2,700 35,613.00 0.01 24 300383 光环新网 2,100 35,217.00 0.01 25 002129 中环股份 3,600 35,136.00 0.01 26 000623 吉林敖东 2,100 34,419.00 0.01 27 002465 海格通信 3,600 34,344.00 0.01 28 002340 格林美 7,200 33,912.00 0.01 29 603369 今世缘 1,200 33,468.00 0.01 30 600536 中国软件 600 32,202.00 0.01 31 000750 国海证券 6,300 31,689.00 0.01 32 002384 东山精密 2,100 30,597.00 0.01 33 002075 沙钢股份 3,900 30,576.00 0.01 34 600779 水井坊 600 30,492.00 0.01 35 000998 隆平高科 2,100 30,408.00 0.01 36 002299 圣农发展 1,200 30,384.00 0.01 37 600801 华新水泥 1,480 29,970.00 0.01 38 600745 闻泰科技 900 29,898.00 0.01 39 600460 士兰微 1,800 29,880.00 0.01 40 600161 天坛生物 1,180 29,795.00 0.01 41 600879 航天电子 4,800 29,568.00 0.01 42 002223 鱼跃医疗 1,200 29,544.00 0.01 43 002821 凯莱英 300 29,424.00 0.01 44 002268 卫 士 通 1,200 29,340.00 0.01 45 002500 山西证券 3,600 29,160.00 0.01 46 002385 大北农 5,400 28,566.00 0.01 47 002797 第一创业 4,500 28,530.00 0.01 48 000988 华工科技 1,800 28,476.00 0.01 49 002926 华西证券 2,700 28,350.00 0.01 50 000723 美锦能源 2,700 28,215.00 0.01 51 600325 华发股份 3,600 28,116.00 0.01 52 600848 上海临港 900 28,017.00 0.01 53 002572 索菲亚 1,500 27,840.00 0.01 54 601128 常熟银行 3,600 27,792.00 0.01 55 600528 中铁工业 2,400 27,768.00 0.01 56 600497 驰宏锌锗 5,400 27,432.00 0.01 57 300168 万达信息 2,100 27,237.00 0.01 58 600584 长电科技 2,100 26,985.00 0.01 59 601168 西部矿业 4,200 26,796.00 0.01 60 000778 新兴铸管 6,000 26,640.00 0.01 61 600763 通策医疗 300 26,577.00 0.01 62 600392 盛和资源 2,400 26,544.00 0.01 63 600820 隧道股份 4,200 26,502.00 0.01 64 002916 深南电路 260 26,499.20 0.01 65 000686 东北证券 3,000 26,430.00 0.01 66 000999 华润三九 900 26,406.00 0.01 67 002092 中泰化学 3,300 26,268.00 0.01 68 600673 东阳光 3,300 25,905.00 0.01 69 600549 厦门钨业 1,800 25,758.00 0.01 70 600410 华胜天成 2,400 25,752.00 0.01 71 000009 中国宝安 4,500 25,695.00 0.01 72 002373 千方科技 1,500 25,650.00 0.01 73 600699 均胜电子 1,200 25,632.00 0.01 74 600909 华安证券 3,900 25,506.00 0.01 75 600875 东方电气 2,400 25,488.00 0.01 76 000997 新 大 陆 1,500 25,335.00 0.01 77 000060 中金岭南 5,400 25,326.00 0.01 77 601005 重庆钢铁 12,600 25,326.00 0.01 78 000690 宝新能源 3,900 25,116.00 0.01 79 002372 伟星新材 1,440 25,056.00 0.01 80 600572 康恩贝 3,900 24,960.00 0.01 81 600166 福田汽车 10,200 24,174.00 0.01 82 600376 首开股份 2,700 24,111.00 0.01 83 600959 江苏有线 5,400 24,030.00 0.01 84 600260 凯乐科技 1,200 23,976.00 0.01 85 600839 四川长虹 8,100 23,895.00 0.01 86 300009 安科生物 1,500 23,850.00 0.01 87 002281 光迅科技 900 23,832.00 0.01 88 601866 中远海发 8,700 23,664.00 0.01 89 002074 国轩高科 1,800 23,598.00 0.01 90 600022 山东钢铁 14,100 23,547.00 0.01 91 002387 维信诺 1,800 23,490.00 0.01 92 000960 锡业股份 2,100 23,457.00 0.01 93 600811 东方集团 6,300 23,436.00 0.01 94 603517 绝味食品 600 23,346.00 0.01 95 600755 厦门国贸 2,700 23,301.00 0.01 96 601333 广深铁路 7,200 23,256.00 0.01 97 600567 山鹰纸业 6,900 23,253.00 0.01 98 600718 东软集团 1,800 23,076.00 0.01 99 000039 中集集团 2,160 23,068.80 0.01 100 000547 航天发展 2,400 22,944.00 0.01 101 000830 鲁西化工 2,100 22,848.00 0.01 102 600266 北京城建 2,820 22,729.20 0.01 103 002670 国盛金控 1,800 22,680.00 0.01 104 600804 鹏博士 3,000 22,560.00 0.01 105 002078 太阳纸业 3,300 22,473.00 0.01 106 600881 亚泰集团 6,900 22,425.00 0.01 107 002191 劲嘉股份 1,800 22,338.00 0.01 108 000581 威孚高科 1,200 22,272.00 0.01 109 601872 招商轮船 5,100 22,236.00 0.01 110 600845 宝信软件 780 22,214.40 0.01 111 600079 人福医药 2,100 22,050.00 0.01 112 600885 宏发股份 900 21,870.00 0.01 113 603077 和邦生物 11,400 21,660.00 0.01 114 300001 特锐德 1,200 21,624.00 0.01 115 600258 首旅酒店 1,200 21,576.00 0.01 115 600435 北方导航 2,400 21,576.00 0.01 116 002217 合力泰 3,900 21,567.00 0.01 117 600037 歌华有线 2,100 21,525.00 0.01 118 600808 马钢股份 6,300 21,483.00 0.01 119 601699 潞安环能 2,700 21,438.00 0.01 120 603000 人民网 1,200 21,396.00 0.01 121 600160 巨化股份 3,000 21,330.00 0.01 122 002038 双鹭药业 900 21,204.00 0.01 123 600521 华海药业 1,500 21,150.00 0.01 124 603939 益丰药房 300 20,997.00 0.01 125 002273 水晶光电 1,800 20,844.00 0.01 126 600021 上海电力 2,400 20,832.00 0.01 126 600737 中粮糖业 2,400 20,832.00 0.01 127 002353 杰瑞股份 900 20,790.00 0.01 128 002371 北方华创 300 20,775.00 0.01 129 600094 大名城 3,300 20,757.00 0.01 130 300207 欣旺达 1,800 20,736.00 0.01 131 300315 掌趣科技 6,000 20,700.00 0.01 132 002221 东华能源 2,400 20,664.00 0.01 133 300027 华谊兄弟 4,200 20,622.00 0.01 134 002607 中公教育 1,500 20,595.00 0.01 135 600466 蓝光发展 3,300 20,526.00 0.01 136 002589 瑞康医药 2,700 20,493.00 0.01 137 000970 中科三环 1,800 20,430.00 0.01 138 002002 鸿达兴业 3,300 20,427.00 0.01 139 002174 游族网络 1,200 20,256.00 0.01 140 600967 内蒙一机 1,800 20,160.00 0.01 141 600143 金发科技 4,106 20,119.40 0.01 142 600643 爱建集团 2,100 20,118.00 0.01 143 000983 西山煤电 3,300 19,998.00 0.01 144 600282 南钢股份 5,700 19,950.00 0.01 145 000513 丽珠集团 600 19,938.00 0.01 146 000729 燕京啤酒 3,000 19,920.00 0.01 147 000732 泰禾集团 1,200 19,800.00 0.01 148 600863 内蒙华电 6,300 19,782.00 0.01 149 300088 长信科技 3,900 19,734.00 0.01 150 002085 万丰奥威 2,700 19,656.00 0.01 151 300274 阳光电源 2,100 19,635.00 0.01 152 002690 美亚光电 600 19,560.00 0.01 153 600171 上海贝岭 1,200 19,500.00 0.01 154 002131 利欧股份 10,200 19,482.00 0.01 155 600026 中远海能 3,000 19,470.00 0.01 156 600064 南京高科 1,800 19,278.00 0.01 157 000878 云南铜业 1,800 19,134.00 0.01 158 002110 三钢闽光 2,050 19,065.00 0.01 159 300316 晶盛机电 1,500 19,035.00 0.01 160 601098 中南传媒 1,500 18,960.00 0.01 161 002399 海普瑞 900 18,891.00 0.01 162 600648 外高桥 900 18,882.00 0.01 163 600373 中文传媒 1,500 18,840.00 0.01 163 601106 中国一重 6,000 18,840.00 0.01 164 601100 恒立液压 600 18,828.00 0.01 165 601718 际华集团 4,800 18,768.00 0.01 166 002440 闰土股份 1,500 18,690.00 0.01 166 600315 上海家化 600 18,690.00 0.01 167 000089 深圳机场 2,100 18,669.00 0.01 168 000563 陕国投Ａ 4,200 18,648.00 0.01 169 600388 龙净环保 1,500 18,585.00 0.01 170 601118 海南橡胶 3,600 18,540.00 0.01 171 002152 广电运通 2,700 18,495.00 0.01 172 300166 东方国信 1,500 18,435.00 0.01 173 002019 亿帆医药 1,500 18,375.00 0.01 174 000883 湖北能源 4,200 18,228.00 0.01 175 002368 太极股份 600 18,180.00 0.01 176 600380 健康元 2,100 18,165.00 0.01 177 000636 风华高科 1,500 18,150.00 0.01 178 600729 重庆百货 600 18,144.00 0.01 179 601231 环旭电子 1,500 18,075.00 0.01 180 000559 万向钱潮 3,000 17,940.00 0.01 181 000598 兴蓉环境 3,900 17,745.00 0.01 182 000826 启迪桑德 1,500 17,685.00 0.01 183 600827 百联股份 1,800 17,658.00 0.01 184 603883 老百姓 300 17,544.00 0.01 185 002233 塔牌集团 1,500 17,520.00 0.01 186 600039 四川路桥 4,800 17,472.00 0.01 187 600649 城投控股 2,700 17,469.00 0.01 188 000681 视觉中国 900 17,442.00 0.01 189 000877 天山股份 1,500 17,430.00 0.01 190 600748 上实发展 2,100 17,409.00 0.01 191 601000 唐山港 6,300 17,325.00 0.01 192 002414 高德红外 900 17,280.00 0.01 193 300182 捷成股份 3,900 17,199.00 0.01 194 000932 华菱钢铁 3,580 17,076.60 0.01 195 600008 首创股份 4,800 16,896.00 0.01 196 600633 浙数文化 1,800 16,830.00 0.01 197 000027 深圳能源 2,700 16,740.00 0.01 198 601179 中国西电 4,500 16,650.00 0.01 199 002250 联化科技 1,500 16,635.00 0.01 200 600782 新钢股份 3,300 16,500.00 0.01 201 603501 韦尔股份 300 16,473.00 0.01 202 000758 中色股份 3,000 16,470.00 0.01 203 600486 扬农化工 300 16,410.00 0.01 204 601678 滨化股份 2,400 16,224.00 0.01 205 600056 中国医药 1,200 16,188.00 0.01 206 300133 华策影视 2,400 16,152.00 0.01 207 600155 华创阳安 1,200 16,116.00 0.01 208 600598 北大荒 1,500 16,095.00 0.01 209 600167 联美控股 1,520 16,081.60 0.01 210 000488 晨鸣纸业 3,000 16,080.00 0.01 210 000738 航发控制 1,200 16,080.00 0.01 211 002004 华邦健康 3,300 16,038.00 0.01 212 000008 神州高铁 4,200 15,834.00 0.01 213 002183 怡 亚 通 3,300 15,741.00 0.01 214 603885 吉祥航空 1,200 15,720.00 0.01 215 600348 阳泉煤业 2,700 15,687.00 0.01 215 600500 中化国际 2,100 15,687.00 0.01 216 002266 浙富控股 3,300 15,675.00 0.01 217 600777 新潮能源 7,500 15,600.00 0.00 218 601608 中信重工 3,600 15,552.00 0.00 219 600060 海信电器 1,800 15,516.00 0.00 220 600418 江淮汽车 3,000 15,480.00 0.00 221 000807 云铝股份 3,300 15,477.00 0.00 222 300418 昆仑万维 1,200 15,444.00 0.00 223 600970 中材国际 2,400 15,432.00 0.00 224 000031 大悦城 2,400 15,408.00 0.00 225 000685 中山公用 1,800 15,372.00 0.00 225 300058 蓝色光标 3,600 15,372.00 0.00 226 600216 浙江医药 1,500 15,360.00 0.00 227 600158 中体产业 1,500 15,345.00 0.00 228 601966 玲珑轮胎 900 15,300.00 0.00 229 300244 迪安诊断 900 15,282.00 0.00 229 600409 三友化工 2,700 15,282.00 0.00 230 600138 中青旅 1,200 15,228.00 0.00 231 600823 世茂股份 3,300 15,213.00 0.00 232 600525 长园集团 2,400 15,168.00 0.00 233 600580 卧龙电驱 1,800 15,138.00 0.00 234 600062 华润双鹤 1,200 15,132.00 0.00 235 002640 跨境通 1,800 14,994.00 0.00 236 600120 浙江东方 1,170 14,905.80 0.00 237 000301 东方盛虹 2,700 14,823.00 0.00 238 600754 锦江股份 600 14,784.00 0.00 239 600507 方大特钢 1,500 14,670.00 0.00 240 600277 亿利洁能 3,000 14,610.00 0.00 241 000887 中鼎股份 1,500 14,385.00 0.00 242 002407 多氟多 1,200 14,208.00 0.00 243 300113 顺网科技 900 14,112.00 0.00 244 300010 立思辰 1,500 14,085.00 0.00 245 601958 金钼股份 2,100 14,070.00 0.00 246 601880 大连港 6,600 14,058.00 0.00 247 002812 恩捷股份 300 14,025.00 0.00 248 002701 奥瑞金 3,000 14,010.00 0.00 249 600307 酒钢宏兴 6,900 14,007.00 0.00 250 601611 中国核建 1,800 14,004.00 0.00 251 000528 柳 工 2,100 13,986.00 0.00 252 300134 大富科技 900 13,977.00 0.00 253 002603 以岭药业 1,200 13,896.00 0.00 254 600717 天津港 2,160 13,867.20 0.00 255 600312 平高电气 1,800 13,842.00 0.00 256 600073 上海梅林 1,500 13,800.00 0.00 257 600511 国药股份 600 13,782.00 0.00 258 002051 中工国际 1,200 13,764.00 0.00 259 000813 德展健康 1,800 13,716.00 0.00 260 002244 滨江集团 3,300 13,695.00 0.00 261 002056 横店东磁 1,800 13,680.00 0.00 262 600859 王府井 900 13,671.00 0.00 263 600664 哈药股份 3,300 13,662.00 0.00 264 600125 铁龙物流 2,100 13,545.00 0.00 265 000090 天健集团 2,730 13,486.20 0.00 266 300026 红日药业 3,900 13,455.00 0.00 267 600478 科力远 2,400 13,416.00 0.00 268 600557 康缘药业 900 13,374.00 0.00 269 002302 西部建设 1,200 13,368.00 0.00 270 002665 首航节能 3,900 13,221.00 0.00 271 000156 华数传媒 1,200 13,212.00 0.00 272 002176 江特电机 2,700 13,149.00 0.00 273 300002 神州泰岳 3,300 13,134.00 0.00 274 002470 金正大 3,600 13,104.00 0.00 275 002426 胜利精密 5,100 13,056.00 0.00 276 603233 大参林 290 13,050.00 0.00 277 002128 露天煤业 1,500 12,975.00 0.00 278 300197 铁汉生态 3,600 12,924.00 0.00 279 600597 光明乳业 1,200 12,900.00 0.00 280 600316 洪都航空 900 12,879.00 0.00 281 002030 达安基因 1,200 12,876.00 0.00 282 603228 景旺电子 320 12,803.20 0.00 283 600884 杉杉股份 1,200 12,780.00 0.00 284 002317 众生药业 1,500 12,765.00 0.00 285 600759 洲际油气 3,300 12,738.00 0.00 286 300115 长盈精密 1,200 12,588.00 0.00 287 000028 国药一致 300 12,549.00 0.00 288 000727 华东科技 6,000 12,540.00 0.00 289 000078 海王生物 3,600 12,528.00 0.00 290 002242 九阳股份 600 12,486.00 0.00 291 000926 福星股份 1,800 12,456.00 0.00 292 600582 天地科技 3,600 12,420.00 0.00 293 600751 海航科技 3,900 12,402.00 0.00 294 600563 法拉电子 300 12,351.00 0.00 295 600141 兴发集团 1,200 12,336.00 0.00 296 002212 南洋股份 900 12,330.00 0.00 297 600565 迪马股份 3,300 12,309.00 0.00 298 600575 皖江物流 4,200 12,306.00 0.00 299 600017 日照港 3,900 12,285.00 0.00 300 000021 深科技 1,500 12,195.00 0.00 301 002358 森源电气 1,200 12,180.00 0.00 302 002285 世联行 2,700 12,177.00 0.00 303 300324 旋极信息 2,100 12,159.00 0.00 304 002491 通鼎互联 1,500 12,135.00 0.00 305 601928 凤凰传媒 1,500 12,105.00 0.00 306 600259 广晟有色 300 12,090.00 0.00 307 002280 联络互动 3,300 12,078.00 0.00 308 002573 清新环境 1,500 12,075.00 0.00 309 600291 西水股份 1,200 12,072.00 0.00 310 600770 综艺股份 1,800 12,024.00 0.00 311 600267 海正药业 1,200 12,000.00 0.00 312 601717 郑煤机 2,100 11,991.00 0.00 313 002444 巨星科技 1,200 11,976.00 0.00 313 603888 新华网 600 11,976.00 0.00 314 000717 韶钢松山 2,700 11,961.00 0.00 315 002028 思源电气 1,200 11,952.00 0.00 316 002424 贵州百灵 1,200 11,856.00 0.00 317 600908 无锡银行 2,100 11,844.00 0.00 318 601200 上海环境 870 11,840.70 0.00 319 600499 科达洁能 2,700 11,826.00 0.00 320 002839 张家港行 2,100 11,823.00 0.00 321 002505 大康农业 6,000 11,820.00 0.00 322 002419 天虹股份 900 11,754.00 0.00 323 002249 大洋电机 2,700 11,718.00 0.00 324 601019 山东出版 1,500 11,670.00 0.00 325 000959 首钢股份 3,300 11,616.00 0.00 326 000519 中兵红箭 1,500 11,595.00 0.00 327 600317 营口港 4,200 11,592.00 0.00 328 000712 锦龙股份 900 11,556.00 0.00 329 000006 深振业Ａ 2,100 11,445.00 0.00 330 000718 苏宁环球 3,300 11,418.00 0.00 331 000158 常山北明 2,100 11,382.00 0.00 332 000980 众泰汽车 2,700 11,367.00 0.00 333 002807 江阴银行 2,420 11,325.60 0.00 334 000543 皖能电力 2,400 11,304.00 0.00 335 601869 长飞光纤 300 11,250.00 0.00 336 002366 台海核电 1,200 11,232.00 0.00 337 600611 大众交通 2,400 11,160.00 0.00 338 002093 国脉科技 1,200 11,148.00 0.00 339 600765 中航重机 1,200 11,076.00 0.00 340 002390 信邦制药 2,100 11,067.00 0.00 341 603806 福斯特 300 11,019.00 0.00 342 000012 南 玻Ａ 2,640 10,982.40 0.00 343 600901 江苏租赁 1,800 10,962.00 0.00 344 601326 秦港股份 3,000 10,890.00 0.00 345 300308 中际旭创 320 10,876.80 0.00 346 000400 许继电气 1,200 10,872.00 0.00 347 600151 航天机电 2,100 10,815.00 0.00 348 600862 中航高科 1,200 10,788.00 0.00 349 603198 迎驾贡酒 600 10,746.00 0.00 350 002831 裕同科技 560 10,735.20 0.00 351 300055 万邦达 1,500 10,695.00 0.00 352 002431 棕榈股份 2,700 10,665.00 0.00 353 600993 马应龙 600 10,590.00 0.00 354 002745 木林森 900 10,548.00 0.00 355 600169 太原重工 3,900 10,413.00 0.00 356 600645 中源协和 600 10,386.00 0.00 357 300376 易事特 2,100 10,353.00 0.00 358 600787 中储股份 1,800 10,314.00 0.00 359 603816 顾家家居 320 10,214.40 0.00 360 002672 东江环保 900 10,206.00 0.00 361 000564 供销大集 3,900 10,179.00 0.00 362 600978 宜华生活 2,700 10,152.00 0.00 363 002332 仙琚制药 1,500 10,140.00 0.00 364 000600 建投能源 1,500 10,050.00 0.00 365 000848 承德露露 1,200 9,996.00 0.00 366 600835 上海机电 600 9,960.00 0.00 367 000990 诚志股份 600 9,846.00 0.00 368 600393 粤泰股份 2,100 9,765.00 0.00 368 601311 骆驼股份 900 9,765.00 0.00 369 002048 宁波华翔 900 9,738.00 0.00 370 600639 浦东金桥 600 9,702.00 0.00 371 000501 鄂武商Ａ 900 9,675.00 0.00 371 603515 欧普照明 300 9,675.00 0.00 372 000869 张 裕Ａ 300 9,636.00 0.00 373 600006 东风汽车 1,800 9,594.00 0.00 374 601016 节能风电 3,600 9,576.00 0.00 375 300266 兴源环境 2,100 9,534.00 0.00 376 300287 飞利信 2,400 9,528.00 0.00 377 002254 泰和新材 900 9,522.00 0.00 378 002815 崇达技术 600 9,354.00 0.00 379 600458 时代新材 900 9,351.00 0.00 380 000937 冀中能源 2,400 9,264.00 0.00 381 601689 拓普集团 600 9,192.00 0.00 382 600623 华谊集团 1,200 9,168.00 0.00 382 603377 东方时尚 600 9,168.00 0.00 383 002503 搜于特 3,300 9,075.00 0.00 384 300297 蓝盾股份 1,500 9,045.00 0.00 385 600416 湘电股份 1,500 9,030.00 0.00 386 300159 新研股份 1,800 8,964.00 0.00 387 002375 亚厦股份 1,500 8,865.00 0.00 388 603766 隆鑫通用 2,100 8,799.00 0.00 389 600329 中新药业 600 8,574.00 0.00 390 600545 卓郎智能 1,200 8,532.00 0.00 391 603056 德邦股份 600 8,448.00 0.00 392 600694 大商股份 300 8,373.00 0.00 393 600195 中牧股份 600 8,310.00 0.00 394 000537 广宇发展 1,200 8,304.00 0.00 395 002382 蓝帆医疗 600 8,292.00 0.00 396 300199 翰宇药业 900 8,253.00 0.00 397 601001 大同煤业 1,800 8,226.00 0.00 398 600757 长江传媒 1,200 8,172.00 0.00 399 002434 万里扬 1,200 8,148.00 0.00 400 002512 达华智能 1,800 8,136.00 0.00 400 600869 智慧能源 1,800 8,136.00 0.00 401 002635 安洁科技 600 8,094.00 0.00 402 002118 紫鑫药业 1,200 8,088.00 0.00 403 000426 兴业矿业 1,500 8,055.00 0.00 404 002509 天广中茂 3,900 8,034.00 0.00 405 600640 号百控股 600 8,028.00 0.00 406 002489 浙江永强 2,400 8,016.00 0.00 407 000541 佛山照明 1,500 7,860.00 0.00 407 601127 小康股份 600 7,860.00 0.00 408 600903 贵州燃气 600 7,818.00 0.00 409 002544 杰赛科技 600 7,800.00 0.00 409 002941 新疆交建 300 7,800.00 0.00 410 002948 青岛银行 1,200 7,716.00 0.00 411 002517 恺英网络 2,400 7,656.00 0.00 412 002681 奋达科技 1,800 7,632.00 0.00 413 600058 五矿发展 900 7,605.00 0.00 414 000062 深圳华强 570 7,575.30 0.00 415 000536 华映科技 3,000 7,560.00 0.00 416 600707 彩虹股份 1,500 7,515.00 0.00 417 600874 创业环保 900 7,461.00 0.00 418 600657 信达地产 1,800 7,416.00 0.00 419 600098 广州发展 1,200 7,392.00 0.00 420 002707 众信旅游 1,200 7,284.00 0.00 421 002709 天赐材料 300 7,260.00 0.00 422 600971 恒源煤电 1,240 7,254.00 0.00 423 601801 皖新传媒 1,200 7,212.00 0.00 424 600350 山东高速 1,500 7,200.00 0.00 425 002251 步 步 高 900 7,173.00 0.00 426 600750 江中药业 550 7,155.50 0.00 427 002437 誉衡药业 1,800 7,110.00 0.00 428 002344 海宁皮城 1,500 6,990.00 0.00 428 600053 九鼎投资 300 6,990.00 0.00 429 000829 天音控股 1,200 6,984.00 0.00 430 601003 柳钢股份 1,200 6,948.00 0.00 431 300459 金科文化 1,200 6,828.00 0.00 431 601139 深圳燃气 1,200 6,828.00 0.00 432 002920 德赛西威 300 6,720.00 0.00 433 600428 中远海特 1,800 6,660.00 0.00 434 300257 开山股份 600 6,648.00 0.00 435 603568 伟明环保 305 6,563.60 0.00 436 002818 富森美 510 6,543.30 0.00 437 000552 靖远煤电 2,400 6,504.00 0.00 437 601615 明阳智能 600 6,504.00 0.00 438 600996 贵广网络 600 6,468.00 0.00 439 601777 力帆股份 1,500 6,435.00 0.00 440 600335 国机汽车 900 6,228.00 0.00 441 000587 金洲慈航 2,400 6,192.00 0.00 442 603328 依顿电子 600 6,162.00 0.00 443 000766 通化金马 900 6,120.00 0.00 444 002936 郑州银行 1,200 6,096.00 0.00 445 600939 重庆建工 1,200 5,868.00 0.00 446 002482 广田集团 1,200 5,832.00 0.00 447 002416 爱施德 900 5,625.00 0.00 448 600126 杭钢股份 1,200 5,472.00 0.00 449 000987 越秀金控 600 5,412.00 0.00 450 002699 美盛文化 900 5,400.00 0.00 451 601969 海南矿业 900 5,292.00 0.00 452 600179 ST安通 1,800 5,274.00 0.00 453 002946 新乳业 300 4,542.00 0.00 454 600280 中央商场 1,200 4,308.00 0.00 455 600338 西藏珠峰 240 4,195.20 0.00 456 603556 海兴电力 300 4,146.00 0.00 457 601068 中铝国际 600 4,140.00 0.00 458 603225 新凤鸣 320 3,996.80 0.00 459 000761 本钢板材 900 3,870.00 0.00 460 601811 新华文轩 300 3,663.00 0.00 461 600985 淮北矿业 300 3,402.00 0.00 462 600917 重庆燃气 300 2,088.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300347 泰格医药 204,164.00 0.09 2 600201 生物股份 162,467.00 0.07 3 300146 汤臣倍健 158,317.00 0.07 4 002410 广联达 155,009.00 0.07 5 000860 顺鑫农业 146,987.00 0.06 6 600872 中炬高新 146,686.00 0.06 7 000656 金科股份 145,331.00 0.06 8 600426 华鲁恒升 142,254.00 0.06 9 002129 中环股份 142,249.00 0.06 10 600600 青岛啤酒 141,358.00 0.06 11 600256 广汇能源 141,312.00 0.06 12 600779 水井坊 141,237.00 0.06 13 000750 国海证券 140,772.00 0.06 14 002195 二三四五 140,388.00 0.06 15 600895 张江高科 138,340.00 0.06 16 300253 卫宁健康 137,646.00 0.06 17 300383 光环新网 137,139.00 0.06 18 000623 吉林敖东 136,381.00 0.06 19 002049 紫光国微 135,418.00 0.06 20 002439 启明星辰 129,193.00 0.05 注:买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300347 泰格医药 75,976.00 0.03 2 002410 广联达 57,150.00 0.02 3 600600 青岛啤酒 55,455.00 0.02 4 300146 汤臣倍健 52,291.00 0.02 5 000418 小天鹅Ａ 49,770.39 0.02 6 000656 金科股份 49,760.00 0.02 7 600256 广汇能源 46,296.00 0.02 8 002507 涪陵榨菜 45,702.00 0.02 9 000596 古井贡酒 41,787.00 0.02 10 002064 华峰氨纶 34,742.00 0.01 11 603658 安图生物 31,376.00 0.01 12 002013 中航机电 31,310.00 0.01 13 000025 特 力Ａ 31,293.20 0.01 14 603899 晨光文具 30,988.00 0.01 15 600655 豫园股份 30,055.00 0.01 16 600779 水井坊 27,606.00 0.01 17 000930 中粮生化 25,205.00 0.01 18 601598 XD 中国外 24,734.00 0.01 19 002583 海能达 24,677.00 0.01 20 603355 莱克电气 23,655.00 0.01 注:卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 32,746,655.80 卖出股票收入（成交）总额 4,341,526.40 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量 ），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 景顺长城中证500交易 股票型指数 交易型开放式 景顺长城基金管 284,032,800.00 90.88 型开放式指数证券投资 基金 (ETF) 理有限公司 基金 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成 本。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 1、正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”，股票代码：002157）下属公司肇东正邦养殖有限公司配套的环境保护设施未进行验收擅自进行投产，并且向厂区草地排放养殖废水，排放废水COD超过《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作限制要求。肇东正邦养殖有限公司配套的环境保护污水处理设施未运行，氧化塘防渗膜破损严重，企业向场区北侧草甸排放未经处理的污水。于2018 年7月20日收到肇东市环境保护局处罚决定书，责令其自接到决定书之日起 10日内超标废水抽回氧化塘待处理，90 日内完成环保设施的修复并完成验收；罚款人民币合计壹佰万元整，责令改正违法行为，立即制定环保整改计划。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对正邦科技进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,826.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,701.53 5 应收申购款 394,002.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 415,530.81 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例 例（%） （%） 17,465 26,055.64 310,781,812.59 68.29 144,279,987.55 31.71 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,795.28 0.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年6 月29 日）基金份额总额 213,867,925.87 本报告期期初基金份额总额 409,185,188.58 本报告期基金总申购份额 115,021,470.90 减：本报告期基金总赎回份额 69,144,859.34 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 455,061,800.14 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人无重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 2019年5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金总 成交总额的 量的比例 比例 海通证券股份有限公司 3 18,586,771.65 50.21% 17,310.64 50.21% - 长城证券股份有限公司 3 16,979,343.57 45.87% 15,815.64 45.88% - 中信建投证券股份有限公司 2 1,448,420.20 3.91% 1,348.83 3.91% - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 2 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - - 平安证券股份有限公司 1 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - 本期新增 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 浙商证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准： a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个 股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研 究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金 占当期债 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权 成交金额 占当期基 额 券成交总 回购成交总 证成交总 金成交总 额的比例 额的比例 额的比例 额的比例 海通证券股份有限 1,567.93 100.00% - - - - - - 公司 长城证券股份有限 - - - - - - - - 公司 中信建投证券股份 - - - - - - - - 有限公司 中国银河证券股份 - - - - - - - - 有限公司 中信证券股份有限 - - - - - - - - 公司 东吴证券股份有限 - - - - - - - - 公司 东方证券股份有限 - - - - - - - - 公司 广发证券股份有限 - - - - - - - - 公司 平安证券股份有限 - - - - - - - - 公司 国盛证券有限责任 - - - - - - - - 公司 东兴证券股份有限 - - - - - - - - 公司 中国国际金融股份 - - - - - - - - 有限公司 招商证券股份有限 - - - - - - - - 公司 浙商证券股份有限 - - - - - - - - 公司 华泰证券股份有限 - - - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联 证券时报 2019-01-21 接基金2018 年第4季度报告 2 景顺长城基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销 证券时报 2019-01-30 售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 3 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停 证券时报 2019-02-01 牌股票估值价格的公告 4 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联 证券时报 2019-02-12 接基金2019 年第1号更新招募说明书摘要 5 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联 证券时报 2019-02-12 接基金2019 年第1号更新招募说明书 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-02-23 7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深 证券时报 2019-02-27 圳盈信基金销售有限公司基金转换费率优惠活动的公 告 8 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联 证券时报 2019-03-26 接基金2018 年年度报告 9 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联 证券时报 2019-03-26 接基金2018 年年度报告摘要 10 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交 证券时报 2019-04-01 通银行手机银行基金申购及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 11 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-04-03 12 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停 证券时报 2019-04-04 牌股票估值价格的公告 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加玄 证券时报 2019-04-04 元保险基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的 公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄 证券时报 2019-04-04 元保险为销售机构并开通基金“定期定额投资业务” 和基金转换业务的公告 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-04-08 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-04-11 17 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停 证券时报 2019-04-16 牌股票估值价格的公告 18 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联 证券时报 2019-04-20 接基金2019 年第1季度报告 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-05-09 20 景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信 证券时报 2019-05-13 息的提示 21 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中 证券时报 2019-05-16 国民生银行直销银行“基金通”平台基金申购及定期 定额投资申购费率优惠活动的公告 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-05-20 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-06-04 24 景顺长城基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供 证券时报 2019-06-15 或更新身份信息资料的公告 25 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资 证券时报 2019-06-21 科创板股票的公告 26 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停 证券时报 2019-06-25 牌股票估值价格的公告 27 景顺长城基金管理有限公司 关于直销网上交易系统中证券时报 2019-06-26 国工商银行渠道暂停服务的公告 28 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中 证券时报 2019-06-27 国银行基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019 年8 月23日