鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 09 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华弘鑫混合 场内简称 - 基金主代码 001453 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 06 月 18 日 报告期末基金份额总额 574,480,905.50 份 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、 债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等）， 并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大 类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货 币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策 略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。 3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。（4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。（7）中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 4、股指期货、 权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监 会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期 货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现 金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳 定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决 策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事 项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并 报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结 合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求 权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高 预期收益的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华弘鑫混合 A 鹏华弘鑫混合 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 001453 001454 下属分级基金的前端交易代 - - 码 下属分级基金的后端交易代 - - 码 报告期末下属分级基金的份 293,561,569.15 份 280,919,336.35 份 额总额 下属分级基金的风险收益特 风险收益特征同上 风险收益特征同上 征 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 07 月 01 日 - 2019 年 09 月 30 日) 鹏华弘鑫混合 A 鹏华弘鑫混合 C 1.本期已实现收益 13,982,202.79 10,835,288.36 2.本期利润 13,776,170.79 10,836,556.44 3.加权平均基金份额 0.0473 0.0437 本期利润 4.期末基金资产净值 311,769,399.31 294,767,183.23 5.期末基金份额净值 1.0620 1.0493 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘鑫混合 A 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 4.57% 0.34% 1.13% 0.01% 3.44% 0.33% 鹏华弘鑫混合 C 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 4.55% 0.34% 1.13% 0.01% 3.42% 0.33% 注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 06 月 18 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 李韵怡 本基金基 2015-07-23 - 12 年 李韵怡女士，国籍中国，经济 金经理 学硕士，12 年证券基金从业经 验。曾任职于广州证券股份有 限公司投资管理总部，先后担 任研究员、交易员和投资经理 等职务，从事新股及可转债申 购、定增项目等工作；2015 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公 司，从事投研工作，现担任稳 定收益投资部基金经理。2015 年 07 月担任鹏华弘益混合基 金基金经理，2015 年 07 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘锐混 合基金基金经理，2015 年 07 月担任鹏华弘实混合基金基金 经理，2015 年 07 月至 2017 年 03月担任鹏华弘华混合基金基 金经理，2015 年 07 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘和混合基 金基金经理，2015 年 07 月担 任鹏华弘鑫混合基金基金经 理，2015 年 07 月至 2017 年 02 月担任鹏华弘信混合基金基金 经理，2016 年 06 月至 2018 年 07月担任鹏华兴泽定期开放混 合基金基金经理，2016 年 09 月担任鹏华兴润定期开放混合 基金基金经理，2016 年 09 月 担任鹏华兴安定期开放混合基 金基金经理，2016 年 09 月至 2018 年 06 月担任鹏华兴实定 期开放混合基金基金经理， 2016 年 09 月担任鹏华兴合定 期开放混合基金基金经理， 2016 年 12 月至 2018 年 07 月 担任鹏华弘樽混合基金基金经 理，2017 年 01 月担任鹏华兴 惠定期开放混合基金基金经 理，2019 年 06 月担任鹏华科 创 3 年封闭混合基金基金经 理。李韵怡女士具备基金从业 资格。本报告期内本基金基金 经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金成分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度，国内外金融市场共同延续大幅波动的走势，主要是受到中美贸易谈判进度以 及主要国家经济数据的影响，股票市场和债券市场都在围绕一个中枢水平大幅波动。国内经济方面，投资消费工业等数据仍处于低位，PMI 在 50 附近有企稳迹象，但物价水平出现了上涨，通胀预期有所抬头。整体而言，全市场的风险偏好仍然低迷，避险需求旺盛，但目前的通胀担忧加剧了债券价格的短期波动。 本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在操作上，债券配置主要以中高等级中短久期信用债为主，严格规避信用风险和久期风险，在控制整体仓位的前提下，适度参与股票二级市场投资，同时，积极参与新股申购获取增强收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 鹏华弘鑫混合A类组合净值增长率4.57%;鹏华弘鑫混合C类组合净值增长率4.55%;同期业绩比较基准增长率 1.13%; 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 80,266,776.18 11.93 其中：股票 80,266,776.18 11.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 571,222,500.00 84.88 其中：债券 571,222,500.00 84.88 资产支持 - - 证券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 - - 产 其中：买断式回 购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算 13,078,940.60 1.94 备付金合计 8 其他资产 8,402,049.36 1.25 9 合计 672,970,266.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 410,626.00 0.07 B 采矿业 2,749,270.00 0.45 C 制造业 26,828,171.88 4.42 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 2,601,652.40 0.43 E 建筑业 2,763,176.00 0.46 F 批发和零售业 343,550.00 0.06 G 交通运输、仓储和 邮政业 847,072.00 0.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 1,550,684.90 0.26 J 金融业 37,636,916.00 6.21 K 房地产业 2,370,881.00 0.39 L 租赁和商务服务业 1,060,182.00 0.17 M 科学研究和技术服 务业 117,912.00 0.02 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 812,263.00 0.13 R 文化、体育和娱乐 业 174,419.00 0.03 S 综合 - - 合计 80,266,776.18 13.23 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 106,600 9,278,464.00 1.53 2 600519 贵州茅台 5,000 5,750,000.00 0.95 3 600036 招商银行 101,500 3,527,125.00 0.58 4 000783 长江证券 372,500 2,607,500.00 0.43 5 601166 兴业银行 142,900 2,505,037.00 0.41 6 600276 恒瑞医药 30,500 2,460,740.00 0.41 7 000001 平安银行 145,200 2,263,668.00 0.37 8 601398 工商银行 387,000 2,140,110.00 0.35 9 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 0.35 10 601818 光大银行 465,200 1,832,888.00 0.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 151,973,000.00 25.06 其中：政策性金融债 19,994,000.00 3.30 4 企业债券 419,152,500.00 69.11 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 97,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 571,222,500.00 94.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1 112750 18 深建 02 300,000 30,717,000.00 5.06 2 122450 15 齐鲁债 300,000 30,351,000.00 5.00 3 136130 16 葛洲 01 300,000 29,949,000.00 4.94 4 112689 18 厦港 01 200,000 20,586,000.00 3.39 5 143460 18 招商 G1 200,000 20,548,000.00 3.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 广发证券 关于公司收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书的公告（20190806）， 具体如下： 2019 年 8 月 5 日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管 理委员会《关于对广发证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕31 号），原文如下： “经查，你公司存在以下问题：一是对广发 控股(香港)有限公司(以下简称广发控股香港或者香港子公司)风险管控缺失，包括对香港子公司新业务风险管控不足，风控系统未实现对香港子公司风险数据的全覆盖，对香港子公司风控要求执行情况的监督检查力度不够等；二是对广发控股香港合规管理存在缺陷，对香港子公司合规管理有效性缺乏监督；三是对广发控股香港内部管控不足，包括财务、组织架构管控不力等；四是作为数据报送的责任主体，未做好广发控股香港月度数据统计工作，向我会报送的数据不准确。 上述情况违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、第六十九条，《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第二十四条，《证券公司风险控制指标管理办法》第六条，《证券公司全面风险管理规范》第十八条、第二十二条、第三十一条的规定。 按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我会决定对你公司采取限制增加场外衍生品业务规模 6 个月、限制增加新业务种 类 6 个月的行政监管措施。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内 向我会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。” 公司将按照监管要求积极整改。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 关于公司收到广东证监局责令改正监管措施决定的公告 （20190327），具体如下： 2019 年 3 月 25 日，公司收到广东证监局《关于对广发证券股份有限 公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书[2019]20 号），指出公司存在对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二十七条的规定；广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，决定对公司采取责令改正的行政监管措施。 广东证监局依照《证券公司监督管理条例》 第七十条的规定，决定对公司采取责令改正的行政监管措施，公司应于 2019 年 6 月 30 日之前予 以改正，并向广东局提交书面整改报告。具体整改措施包括：一是充分履行股东职责，依法参与境外子公司的法人治理，健全对境外子公司的风险管控，形成权责明确、流程清晰、制衡有效的管理机制。二是加强信息系统投入和人员配备，提高合规风控与内部控制管理水平。三是建立健全对境外子公司的稽核审计制度，检查和评估境外子公司内部控制的有效性等。四是严格追究导致境外子公司出现重大风险的相关责任人员责任，并向广东局书面报告问责结果。公司应切实采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。 对此，公司高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。 特此公告。 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况的说明（20181027），具体如下： 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第九届董事会第八次会议、2017 年度股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。目前，本次非公开发行处于审核阶段。根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181351 号）的要求，经公司自查，现将公司及其子公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况说明如 下： 1、2013 年 7 月 25 日，广东证监局向公司出具行政监管措施决定书[2013]21 号《关于对广 发证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 2013 年 7 月 25 日，广东证监局对公司出具了 《关于对广发证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2013]21号），指出公司存在柜台交易系统中个别基金信息设置不符合有关规定，对部分基金 15:00 至 15:05之间提交的交易申请均作为当日有效申请，且存在延时交易情形等违规行为。 整改措施： 对此，公司认真分析了问题产生的原因，按要求提交了整改报告，并进行了如下整改：（1）基金交易结束时间问题整改：第一，将参数设置错误的基金公司的交易结束时间改为 15:00；第二，公司对相应部门及经办人进行了内部处理；第三，责成信息技术部加强对软件供应商的发布管理，要求供应商进一步完善升级包发布流程，任何版本升级需实施充分的产品功能告知义务，提供产品升级的详细说明（包括源代码、重点风险揭示、操作手册等）；第四，按监管要求启动了相应的流程梳理及制度完善工作，力求杜绝此类事项再次发生；（2）全面自查基金信息及交易系统：第一，按监管部门要求从基金信息系统设置、清除系统垃圾数据、对交易系统设置存在不符合法规规定 等方面进行了自查，未发现异常；第二，对系统运维人员的基金从业资格开展自查，信息技术部从事基金业务系统管理的开发人员、运维人员和结算部基金系统业务参数设置岗、交易业务报盘 岗及客户交易资金交收岗均有证券投资基金从业资格。 2、2013 年 10 月 30 日，广东证监局向公 司珠海九洲大道证券营业部出具行政监管措施决定书[2013]35 号《关于对广发证券股份有限公司 珠海九洲大道证券营业部采取责令增加合规检查次数措施的决定》 2013 年 10 月 30 日，广东证 监局对公司珠海九洲大道证券营业部出具了《关于对广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部采取责令增加合规检查次数措施的决定》（行政监管措施决定书[2013]35 号），指出广东证监局在 2013 年 9 月对公司珠海九洲大道证券营业部进行全面现场检查，发现营业部存在未严格按照投资者适当性管理制度，对部分集合资产管理计划客户进行风险测评并记录留痕、异常交易行为监控机制存在漏洞导致未及时有效处理个别员工代客户下单行为、营销人员经办客户开户复核业务等问题，责令营业部增加合规检查次数。 整改措施： 对此，公司高度重视，按要求提交了整改报告，进行了如下整改：（1）珠海分公司检查了营业部柜台业务、客户服务管理、营销管理、综合管理以及从业人员执业行为管理等方面，并督促营业部及时做好对检查所发现问题的整改工作； （2）为强化营业部合规管理，夯实合规文化，营业部特制定了营业部合规考核细则，对营业部员工执业行为、劳动纪律、职业道德及职业操守等方面进行综合性考核，并对前期存在违规情形的人员进行了处罚；（3）珠海分公司组织开展关于违规操作客户账户业务自查工作，未发现营业部存在批量开空户或违规操作客户账户的情况；（4）营业部举办了多次合规培训，并开展相 关宣传活动，以提高全体员工的合规意识。 3、2014 年 1 月 20 日，中国证监会上市公司监管二 部向公司出具上市二部函[2014]5 号《关于对创业板上市公司持续督导工作进行整改的函》 2014年 1 月 20 日，中国证监会上市公司监管二部对公司出具了《关于对创业板上市公司持续督导工作 进行整改的函》（上市二部函[2014]5 号），指出公司 2013 年对 5 家创业板上市公司持续督导中未 能严格履职；要求公司进行整改，完善相应持续督导制度、工作流程、内部控制和激励约束机制，并对相关责任人员进行内部责任追究。 整改措施： 对此，公司高度重视，按要求提交了整改报告，进行了如下整改：（1）在全投资银行业务管理总部通报项目情况，要求全体部门人员引以为戒，加强对法律、法规的学习和理解，严格按照有关规定及公司制度开展业务；（2）进一步完善持续督导内部规章制度，贯彻执行持续督导外部法律法规和公司各项管理制度及业务流程，进一步完善持续督导的激励约束机制、内部考核制度和责任追究制度，切实防范持续督导工作出现重 大业务风险；（3）对部分项目进行通报批评，并对相关责任人给予经济处罚。 4、2014 年 9 月 22 日，北京证监局向公司出具行政监管措施决定书[2014]23 号《关于对广发证券股份有限公司采取 监管谈话措施的决定》 2014 年 9 月 22 日，北京证监局对公司出具了《关于对广发证券股份有限 公司采取监管谈话措施的决定》（行政监管措施决定书[2014]23 号），指出在公司担任 12 湘鄂债债券（该债券发行人的财务状况已恶化，该债券自 2015 年 4 月起已逾期）受托管理人的过程中，公司存在未按规定维护债券持有人利益及未及时落实方案的有关措施等问题，而对公司的两位高管采取了监管谈话措施。 整改措施： 对此，公司高度重视，制定了详细的工作计划以更好地监督该债券发行人的财务状况，并督促债券发行人积极做好偿债准备工作。该工作计划包括：（1）成立专门的领导小组和工作小组来监督债券发行人的日常运行及其履行债务偿还义务的状况；（2）要求债券发行人积极采取增信措施，包括提供额外的担保物；（3）积极推进债券发行人资产出售，并协调开立偿债三方监管账户；（4）建立独立于债券发行人的信息披露渠道，以及及时告知债券持有人有关债券发行人的违约风险；（5）制定各类风险化解方案以应对可能出现的违约风险。截 至 2016 年 3 月公司已协助债券发行人完成了该债券的全部本息兑付。 5、2014 年 11 月 15 日， 上交所会员部向公司出具上证会函[2014]486 号《关于通关测试异常交易申报的监管工作函》 2014 年 11 月 15 日，上交所会员部对公司出具了《关于通关测试异常交易申报的监管工作函》（上 证会函[2014]486 号），指出公司在当日港股通通关测试中存在异常交易申报，为参与测试投资者的账户虚增资金，要求公司查明原因、进行相应整改并提交整改报告，并对公司合规总监和港股通技术负责人进行了监管谈话。 整改措施： 对此，公司高度重视，按要求提交了整改报告，进 行了如下整改：（1）及时查出并报告异常交易申报原因；（2）进行了加强测试账号管理的技术管理整改措施，包括加强测试账号管理，细化测试计划，确保每个测试账户仅用于单市场业务测试；杜绝交易系统通关测试环节的资金调整行为，完善通关测试准备方案；对于测试中确实需要进行资金调整的情况，将按照生产环节严格的资金控制措施和流程规范进行处理，根据不同资金调整额度采用多人逐级复核的机制进行有效保障和全程监控；开发实时大额监控预警查询程序等；（3）严肃处理相关责任人员，要求每次测试前认真组织测试人员学习测试通知和方案，完善测试流程 和纪律。 6、2015 年 1 月 16 日，中国证监会向公司出具行政监管措施决定书[2015]7 号《关于对 广发证券股份有限公司采取责令限期改正措施的决定》 2015 年 1 月 16 日，中国证监会对公司出 具了《关于对广发证券股份有限公司采取责令限期改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2015]7号），指出公司在开展融资融券业务过程中存在的向在公司从事证券交易的时间连续计算不足半年的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期等问题，要求公司在三个月内完成整改工作。 整改措施： 对此，公司高度重视，进行了以下整改：（1）公司从收到决定函之日起，对不符合条件的已开信用账户进行整改，并不允许新增任何新的不符合条件的信用账户及新的合约逾期，距合约到期前将反复提醒客户及时了结合约，对于到期未了结的合约将强制平仓；（2）在监管规定的时间内，清理完成旧的逾期合约； （3）明确融资融券业务客户开户条件为客户资产满人民币 50 万元。 7、2015 年 8 月 11 日，股转系统向公司出具股转系统发[2015]82 号《关于对广发证券股 份有限公司采取要求提交书面承诺的监管措施的决定》 2015 年 8 月 11 日，股转系统对公司出具 了《关于对广发证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的监管措施的决定》（股转系统发[2015]82 号），指出公司作为河源富马硬质合金股份有限公司的主办券商，在事前审查时未能发现挂牌公司年报存在重大遗漏（未披露财务报表附注），对公司作出要求提交书面承诺的自律监管措施的决定。 整改措施： 对此，公司高度重视，及时按照要求向股转系统提交了《关于勤勉尽职履行持续督导义务的承诺》，承诺：（1）理解并遵守全国股份转让系统业务规则、细则、指引、通知等规定，保障持续督导工作依法合规进行，严格防范和控制业务风险；（2）依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等业务规则，勤勉尽责地履行持续督导义务，指导和督促挂牌公司真实、准确、完整、及时地披露信息，避免出现虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 8、2015 年 8 月 28 日，上交所衍生品业务部向公司出具衍生品业务部函[2015]28 号 《关于广发证券股份有限公司股票期权做市业务报价异常的监管警示函》 2015 年 8 月 28 日，上 交所衍生品业务部对公司出具了《关于广发证券股票期权做市业务报价异常的监管警示函》（衍生 品业务部函[2015]28 号），指出公司在 2015 年 8 月 20 日做市过程中，因报价策略逻辑存在漏洞， 且报价偏离度前端检查和控制功能失效，造成 50ETF 购 3 月 2750 等 29 个合约报价价格大幅偏离 理论价值。 整改措施： 对此，公司进行了内部调查并制定了解决方案，包括：（1）认真落实各项整改工作，包括加强期权做市业务的风险控制措施和内部管理控制能力、加强对做市策略的验证、做好针对突发事件的应急管理工作等；（2）规范内部管理，做好风险防范措施，包括在人才培养等环节加大投入，提升业务人员专业素质和风险管理水平；进一步明确各个岗位人员的责任，落实好风险报告机制；把握好关键风险点，落实并执行到位各项应急工作等；（3）进一步加强合规教育工作，要求相关人员深刻反思，落实好整改工作；（4）对相关责任人进行处理。 9、2016 年 5 月 18 日，股转系统向公司出具股转系统发[2016]50 号《关于对广发证券股份有限公司采取 约见谈话并责令改正自律监管措施的决定》 2016 年 5 月 18 日，股转系统对公司出具了《关于对 广发证券股份有限公司采取约见谈话并责令改正自律监管措施的决定》（股转系统发[2016]50号），指出公司提交新三板挂牌公司做市申请、尽职调查工作不符合股转系统规则要求，而对公司采取约见谈话并责令整改的自律监管措施。 整改措施： 对此，公司高度重视，按要求提交了整改报告，并进行了如下整改：（1）公司立即组织部署整改落实工作：①责成项目负责人进行深刻反省与检查，并形成了书面检查报告，对项目组成员进行了诫勉谈话，并对项目负责人及项目组 成员处以经济处罚，并采取了完善内控机制、业务流程，组织业务培训、专项学习等整改措施；②公司组织开展了风险处置会议梳理事件发生的背景以及原因，并采取了组织培训、规范做市业务流程的整改措施；（2）结合此次风险事件，公司组织对尽职调查、持续督导等工作程序及内控制度等进行调整完善：①一方面重新修订并发布《广发证券全国中小企业股份转让系统推荐业务管理办法》，明确规定项目小组不得以外部专业人士、机构的工作替代项目小组所应当履行的独立尽职调查义务及责任，不得未经复核直接利用外部专业人士、机构的调查结论、调查底稿；另一方面，系统梳理公司新三板业务流程，制定新三板立项标准、签约流程、尽职调查底稿模板、内核标准指引等文件；②修订了《新三板做市业务全流程操作指引》，明确了材料的申报时点，并将流程固化在系统中；（3）进一步调整强化了质控及持续督导工作管理，明确质控部门及持续督导人员的职责，持续做好项目全过程风险控制工作：设立了专人专岗拟定申报材料，并由对口企业 的研究岗对材料内容进行复核，明确了各岗位的工作职责。 10、2016 年 11 月 23 日，辽宁证监 局向公司营口学府路证券营业部出具行政监管措施决定书[2016]10 号《关于对广发证券股份有限 公司营口学府路证券营业部采取责令改正措施的决定》 2016 年 11 月 23 日，辽宁证监局向公司 营口学府路证券营业部出具了《关于对广发证券股份有限公司营口学府路证券营业部采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2016]10 号），指出公司营口学府路营业部在代销宝盈新动力 3、7、15 号产品过程中存在未能全面、公正、准确地介绍金融产品有关信息，充分说明金融产品的主要风险特征，未能保证金融产品营销人员充分了解所负责推介金融产品的信息以及风险揭示不到位的问题，对营业部采取责令改正的措施。 整改措施： 对此，公司高度重视，进行了以下整改：（1）总部层面对相关责任人进行处罚，暂停私募产品销售，梳理并优化内部流程和制度，妥善处理相关风险事件，组织分支机构对存量私募产品进行深入自查，加大培训力度以提高分支机构合规意识，并积极向监管部门汇报销售纠纷处理情况；（2）分公司层面对存量私募产品销售过程进行多次自查，并要求营业部加强合规管理及对员工的合规培训工作；（3）营业部层面对销售的私募产品进行深入自查，按要求完善营业部产品销售流程，加强代销金融产品业务管理，加 强销售人员的培训管理，培养有关人员的合规风控意识。 11、2016 年 11 月 25 日，中国证监会 向公司出具[2016]128 号《行政处罚决定书》 2016 年 11 月 25 日，中国证监会对公司出具了《行 政处罚决定书》（[2016]128 号），认定公司因开放恒生 HOMS 等外接系统接入，未能按规定审查、了解客户真实身份，而对公司作出责令改正，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75 元，并处以20,415,407.25 元罚款的行政处罚。 整改措施： 对此，公司高度重视，及时足额缴纳了上述罚款，向中国证监会提交了整改报告，整体整改工作的部署情况如下：①在监管部门加大对两融业 务检查与处罚力度后，公司自 2015 年 2 月起已暂停代销伞型信托产品，并于 5 月 26 日起组织了 全公司针对伞型信托以及场外配资的自查；2015 年 6 月至 7 月，公司对系统接入客户进行全面核 查，认真落实数据核查与客户确认工作，向监管机构反馈相关结果；②2015 年 7 月下旬公司根据监管部门以及恒生和铭创等公司提供的疑似外接系统客户数据开展了第二次自查，按要求提交了报告和核查数据；③在被立案调查后，公司再次针对第三方信息系统接入等问题组织进行全面的自查反思和整改，制定了违规账户认定指引，认真做好剩余账户的识别和清理工作，对于经过清理确认违规的账户，公司采取了限制买入、限制资金转入的“双限”措施，并切断外部接入；④收到处罚决定后，重新检视了各项整改工作。具体而言，公司采取了如下整改措施： （1）对可疑外部接入账户进行整改，采取了以下措施：①清理确认违规的账户，公司采取了限制买入、限制资金转入的“双限”措施，并切断外部接入；②将调查关注的疑似下挂子账户，全部通过可疑分析报告流程向中国人民银行反洗钱监测中心报告；③函告相关数据公司，声明公司未向第三方运营的客户端提供网上证券服务端与证券交易相关的接口；④与各账户管理人进行谈判沟通，争 取将现有外接系统账户切换至公司 PB 系统，同时采取措施加强 PB 系统建设。 （2）进一步完善 外部接入信息系统管理的内部规章制度，明确了提供外部接入的信息技术服务机构等相关方应当具有的资质条件和筛选标准、系统的信息安全要求、相关合规审查要点、风险管理措施、后续监控检查及问题处理机制，建立了外部接入信息系统引入的筛选和审查机制。 （3）加强外部接入 信息系统客户“白名单”管控，采取了以下措施：①对于直通交易客户，建立有效的识别机制，全面取消了营业部网关接入的模式，统一通过总部带白名单管控功能的交易网关接入，以限制不合法账户的接入；②对接入线路进行了全面清理，全面采用具有身份认证功能的线路和专线接入并将管理上收总部统管的模式，防止未授权的非法网络线路接入；③通过部署安全监控系统，对非法的外接账户、不规范的站点格式、未知的外接系统的系统标识符、营业部私自接入的线路和设备、站点格式明显异常的网交手机委托等情况进行监控预警；④建立了合规客户接入系统的基本信息表；⑤对疑似非白名单客户接入、委托站点信息不完整等情况进行监控预警，对报警定期检查和跟踪。 （4）加大对外部接入信息系统的网络监控和异常监控力度，采取了以下措施：①通过异常监控系统对系统报警的存疑数据进行排查；②对可能存在的场外配资行为进行检查与监控；③将分支机构部署的交易接入网关上收总部，全面防范非法系统违规接入公司交易系统的操作风险。 （5）强化信息技术部对分公司人员管理和设备管理，将分公司电脑负责人划归信息技术部统一管理，并建立定期现场检查机制。 （6）加强客户回访工作，采取了以下措施：①完善了零售业务客户回访类型，完善包括存量客户定期回访在内的各类客户回访定义、目的及回访要点，明确零售业务系统各机构的客户回访工作职责等；②组织系统内分支机构对 2013、2014 年存量客户回访工作进行排查；③组织分支机构建立了存量客户定期回访工作的持续督导机制；④针对存量客户回访工作中所发现的情况及问题，公司进一步加强了对回访工作的组织和管理，先后下发《关于组织开展重点客户账户规范回访工作的通知》、《广发证券经纪业务客户特别回访实施 细则》等内部管理文件。 12、2017 年 1 月 9 日，广东证监局向广发期货出具行政监管措施决定 书[2017]1 号《关于对广发期货有限公司采取出具警示函措施的决定》 2017 年 1 月 9 日，广东证 监局于对广发期货出具了《关于对广发期货有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施 决定书[2017]1 号），指出 2016 年 12 月 19 日广发期货主交易系统存在向大连商品交易所的报单 状态异常，导致客户无法实时获取大连商品交易所报单回报状态，影响客户正常交易的问题。 整改措施： 事故发生后，广发期货管理层高度重视，立即组织应急处理措施，评估事故影响及损失，同步做好客户沟通与安抚，并在此基础上形成报告及时完成向广东证监局、营业部所在地证监局、大连商品交易所和公司股东、董事、监事的报备，并采取了如下整改措施：（1）完善了运维管理中的系统备份和恢复流程；（2）完善了应急演练方案；（3）优化了应急处置流程；（4）加强了人 员培训。同时，广发期货就本次报盘故障完成内部责任追究，于 2017 年 1 月 18 日下发《关于 12.19 大商所报盘故障相关责任主体的问责决议》（广发期〔2017〕18 号），对相关责任人员予以问责，并要求全体人员认真总结，吸取教训，持续开展制度和业务流程的深入学习，强化风险意识、责 任意识，促进广发期货的稳健发展。 13、2017 年 1 月 9 日，股转系统向公司出具股转系统发 [2016]434 号《关于对广发证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施的决定》 2017 年 1 月 9 日，股转系统对公司出具了《关于对广发证券股份有限公司采取要求提交书面承诺 的自律监管措施的决定》（股转系统发[2016]434 号），指出公司作为推荐江苏宝莲生物科技股份有限公司挂牌的主办券商，未履行勤勉尽责义务，江苏宝莲生物科技股份有限公司构成信息披露违规，而对公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。 整改措施： 对此，公司高度重视，按要求提交了书面承诺，并进行了如下整改：（1）加强了专业知识培训：公司加强落实对推荐挂牌相关法律法规知识的学习，如《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《企业会计准则》等，通过学习培训，不断提升业务素质和合规意识、责任意识；（2）提升材料制作质量：公司将进一步完善和落实尽职调查制度，切实加强相关制度的执行力度，要求按照制度规范运作；（3）不断提升尽职调查的严谨性及撰写申报材料工作的准确性：加强与各中介机构之间的沟通交流，将通过认真仔细复核申报材料，提升尽职调查的严谨性及撰写申报材料工作的准确性，做到及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。 14、2018 年 9月 5 日，广东证监局向广发合信产业投资管理有限公司出具[2018]53 号《关于对广发合信产业投 资管理有限公司采取责令改正措施的决定》 2018 年 9 月 5 日，广东证监局向广发合信产业投资 管理有限公司（以下简称“广发合信”）出具了《关于对广发合信产业投资管理有限公司采取责令 改正措施的决定》（[2018]53 号），指出广发合信存在以下问题：（1）部分基金产品在募集说明书或基金合同中约定预期收益率或业绩基准收益率，并按照约定的 收益率向投资者支付收益；（2 ）作为楚发一号私募专项投资基金的基金管理人，未采取问卷调查等方式，对投资者的风险识别能 力和风险承担能力进行评估； 3） 2018 年 3 月变更合规风控负责人后，未及时向中国证券投资 基金业协会报告，而对广发合信采取责令改正的行政监管措施。 整改措施： 对此，广发合信高度重视，由公司高管牵头，组织全体员工对函件所反映的问题进行积极整改，措施如下：（1）修改相关基金产品《募集说明书》，删除关于预期收益率或业绩比较基准的表述，并获得所有投资者的确认；（2）与相关基金产品投资者沟通，明确上述结构化基金产品在存续期内不提高杠杆倍数、不增加净申购规模，合同到期后予以清盘，不进行续期，并积极推进提前减资工作；（3）采取问卷调查方式对相关基金投资者进行了风险识别能力和风险承担能力评估；经评估，该投资者风险承受能力为高风险，与基金的产品风险评级相匹配；（4）合规风控负责人已参加基金从业资格考试，并已取得从业资格，广发合信将尽快完成中国证券投资基金业协会平台的信息变更。 广发合 信积极协调推进相关整改工作，编制整改方案，并于 2018 年 9 月 28 日向广东证监局报送了《广 发合信产业投资管理有限公司整改情况报告》。除以上措施外，广发合信将进一步梳理公司内部工作机制，并完善内控措施，查漏补缺，防微杜渐，确保公司未来的业务合法合规开展。 15、2018 年 9 月 5 日，广东证监局向广发信德智胜投资管理有限公司出具[2018]54 号《关于对广发信德智 胜投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》 2018 年 9 月 5 日，广东证监局向广发信德智胜 投资管理有限公司（以下简称“信德智胜”）出具了《关于对广发信德智胜投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]54 号），指出信德智胜存在以下问题：（1）部分基金产品在募集说明书或基金合同中约定预期收益率或业绩基准收益率，并按照约定的收益率向投资者支付收益；（2）作为珠海广发信德新三板股权投资基金（有限合伙）和珠海广发信德厚维投资企业（有限合伙）的基金管理人，未采取问卷调查等方式对一名投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估；（3）所管理的珠海横琴金投广发信德厚挚股权投资合伙企业（有限合伙）未对基金进行托管，且未在基金合同中明确保障私募财产安全的制度措施和纠纷解决机制，而对信德智胜采取责令改正的行政监管措施。 整改措施： 对此，信德智胜管理层高度重视，立即组织了对相关问题的自查和整改，并形成报告及时完成向广东证监局的报备。整改方案如下：（1）资管合同中约定了预期收益率的两项资管产品，在合同中已声明该资管计划为非保本型产品，极端情况下有发生亏损 的风险，预期收益率并非对投资者最低收益的保证或承诺。 已分别于 2018 年 5 月、6 月完成对 此两项资管产品收回本息和清算的工作。信德智胜旗下的其他资管计划严格遵守法律法规，没有出现“预期收益率”的不合规表述；（2）信德智胜立即对投资者采取调查问卷方式对其风险识别能力和风险承担能力进行评估，测试结果为其符合上述两只基金的合格投资者条件；（3）珠海横琴金投广发信德厚挚股权投资合伙企业（有限合伙）为单项目基金，只投资了一个项目，资金募集后随即全部作为投资款完成了投资，因此，该基金从业务运作上不存在对基金托管的需求，发起设立的三方自愿对该合伙企业不进行托管。截至目前，三方也未因未托管而产生任何纠纷。经自查，信德智胜目前管理的其他基金都已经托管。并且，信德智胜加快了该基金投资的项目的退出工作，之后会启动基金清算。信德智胜将严格按照法律的规定成立清算小组，进行财产分配，切实保障基金资金安全和投资人利益；（4）针对决定书提出的问题，信德智胜承诺：后续发行的任何基金产品，将会严格遵守相关法律规定，不出现任何违规表述，不出现变相承诺本金不受损失或承诺最低收益的行为，对信德智胜销售的私募基金产品均会采取问卷调查等方式对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估，并由投资者书面承诺符合合格投资者条件；（5）为保护投资人的利益，信德智胜已经建立相应的内部控制指引，已经建立了完善的财产分离制度，私募基金财产与私募基金管理人固有财产之间、不同私募基金财产之间、私募基金财产和其他财产之间实行独立运作，分别核算。 综上，信德智胜将会进一步规范自身行为，进一步加强风险管理，同时信德智胜已经建立《投资者适当性管理办法》、《内部控制指引》等相关制度，将会严格遵守 相关法律法规以及公司内部制度，维护投资人的合法利益。 16、2018 年 9 月 20 日，广东证监局 向瑞元资本管理有限公司出具[2018]67 号《关于对瑞元资本管理有限公司采取责令改正措施的决 定》 2018 年 9 月 20 日，广东证监局向瑞元资本管理有限公司（以下简称“瑞元资本”）出具了 《关于对瑞元资本管理有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]67 号），指出瑞元资本存在以下问题：（1 ）公司部分专户产品自成立以来，瑞元资本作为管理人未编制并向资产委托人报送委托财产的投资报告； 2）瑞元资本璟宸股权投资专项资产管理计划为高风险产品，其中一名资产委托人的风险承受能力测评结果为稳健型，瑞元资本未就该产品风险等级超越该委托人风险承受能力的情况要求委托人确认，而对瑞元资本采取责令改正的行政监管措施。 整改措施： 瑞元资本管理层对广东证监局检查发现的问题高度重视，立即组织开展全面的业务自查，积极协调推进相关整改工作，形成整改报告并于近日完成向广东证监局的报备。整改方案如下：针对投资报告问题拟定了如下整改措施：（1）加强投后管理，新设投后管理部，专门负责公司产品的投后管理和信息披露；（2）自 2018 年第四季度起，瑞元资本将按照资管合同的约定向客户提供投资报告；（3）持续加强信息披露检查力度。针对销售适当性问题拟定了如下整改措施： ①建立客户风险测评和产品风险等级匹配系统；②加强客户风险承受能力的有效识别和动态管理；③完善风险匹配不一致情况下产品购买的流程管理和处理措施。 除以上措施外，瑞元资本将进一步梳理公司内部工作机制，完善内控措施，查漏补缺，防微杜渐，确保公司未来的业务合法合规开展。同时要求全体人员认真总结，吸取教训，持续开展制度和业务流程的深入学习，强化风险意识、责任意 识，促进瑞元资本的稳健发展。 17、2018 年 10 月 17 日，广东证监局向广发期货出具[2018]77 号《关于对广发期货有限公司采取责令改正措施的决定》 2018 年 10 月 17 日，广东证监局向广 发期货出具《关于对广发期货有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]77 号），指出广发期货资产管理业务存在第三方投顾或投资经理直接执行投资指令，未经交易员确认的问题，违反了《期货公司监督管理办法》第四十六条的规定。 整改措施： 对此，广发期货高度重视，由公司高管牵头，组织资产管理部员工对相关问题进行整改，措施如下：（1）修改公司资产管理业务相关制度，明确所有资管产品的投资指令必须经过交易员确认；（2）完善资产管理业务交易系统，调整投资交易指令流程，确保资管计划的投资指令必须经过交易员确认后才能下达到柜台；（3）组织相关人员认真总结，吸取教训，持续开展监管制度和业务流程的学习，强化合规意识，确保公司资产管理业务规范运作。 特此说明。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 招商证券 招商证券股份有限公司关于子公司被香港证监会采取纪律行动的公告（2019.6.1），具体如下： 近日，香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）发布新闻稿，因本公司的全资子公司招商证券（香港）有限公司（以下简称“招证香港”）错误处理客户 款项(发生于 2011 年 10 月至 2014 年 9 月期间)，香港证监会对招证香港采取纪律行动，包括处以 罚款 500 万元港币。 上述问题系因招证香港在程序及监控方面有所缺失，包括员工对于相关规则理解有偏差等所致，处理不当的客户款项均在日内转回客户账户，未造成客户损失。招证香港经自查发现问题，并主动报告香港证监会。招证香港已于 2015 年委聘一家独立检讨机构完成了独立的合规及监控检讨，并及时进行内部回顾检讨，切实加强内部监控，保障客户利益。 招商证券股份有限公司关于子公司被香港证监会采取纪律行动的公告(20190529)，具体如下： 近日，香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）发布新闻稿，因本公司的全资子公司招商证券（香港）有限公司（以下简称“招证香港”）在担任中国金属再生资源（控股）有限公司上市申请的联 席保荐人时（2008 年 11 月至 2009 年 6 月）没有履行其应尽的尽职审查责任，对招证香港采取纪 律行动，包括处以罚款 2,700 万元港币。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 海通证券 海通证券股份有限公司关于收到中国证监会《结案通知书》的公告 （20181106），具体如下： 2017 年 5 月 23 日，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）因司 度（上海）贸易有限公司及相关中介机构涉嫌违法违规案收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]59 号），中国证监会拟对公司及公司相关员工作出行政处罚，详见公司于2017年5月24日发布的公告（公告编号：临2017-024）。 2018 年 11 月 5 日，公司收到中国证监会下发的《结案通知书》（结案字[2018]20 号），经审理， 中国证监会认为，公司及公司相关员工的上述涉案违法事实不成立，决定本案结案。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 84,427.38 2 应收证券清算款 113,513.72 3 应收股利 - 4 应收利息 8,024,286.79 5 应收申购款 179,821.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,402,049.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的公允 占基金资产净值比例（%） 说明 价值（元） 1 003816 中国广核 2,139,240.40 0.35 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘鑫混合 A 鹏华弘鑫混合 C 报告期期初基金份额总额 266,425,015.09 167,272,753.31 报告期期间基金总申购份 42,379,168.22 144,157,096.04 额 减:报告期期间基金总赎回 15,242,614.16 30,510,513.00 份额 报告期期间基金拆分变动 - - 份额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 293,561,569.15 280,919,336.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 投资 情况 者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 持有份 份额占 别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 额 比(%) 20%的时间区间 20190701~201909 149,832, 149,83 机构 1 30 251.40 - - 2,251. 26.08 40 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额 赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变 现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全 部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日