鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43 7.12 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息 ...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动 ...... 47 §10 重大事件揭示 ...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48 10.4 基金投资策略的改变 ...... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 10.8 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 §12 备查文件目录 ...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点 ...... 59 12.3 查阅方式 ...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华弘鑫混合 基金主代码 001453 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 18 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 433,697,768.40 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 鹏华弘鑫混合 A 鹏华弘鑫混合 C 金简称 下属分级基金的交 001453 001454 易代码 报告期末下属分级 266,425,015.09 份 167,272,753.31 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、 债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等）， 并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大 类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货 币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策 略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市 公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分 析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其 投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治 理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安 全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。 3、债券投资策略 本 基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差 策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极 投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券， 力争实现组合的绝对收益。（1）久期策略 久期管理是债券投资的 重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的 组合久期管理策略。（2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化 是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将 采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以 达到增强组合的持有期收益的目的。（4）息差策略 本基金将采用 息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。（5） 个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益 率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特 点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进 行投资。（6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获 取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利 差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、 未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中小企业私募债 投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转 让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款 可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公 司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金 在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况， 尽力规避风险，并获取超额收益。4、股指期货、权证等投资策略 本 基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产 品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利 用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影 响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的 目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定 的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易 制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过 对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策 略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳 定的当期收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高 预期收益的品种。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 张戈 贺倩 负责人 联系电话 0755-82825720 010-66060069 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4006788999 95599 传真 0755-82021126 010-68121816 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市东城区建国门内大街 69 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 28 圳国际商会中心第 43 楼 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 何如 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日) 和指标 鹏华弘鑫混合 A 鹏华弘鑫混合 C 本期已实现收益 1,615,295.70 1,711,114.95 本期利润 6,302,205.47 7,793,672.97 加权平均基金份 0.0772 0.0901 额本期利润 本期加权平均净 7.76% 9.25% 值利润率 本期基金份额净 17.52% 17.42% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -14,435,854.04 -10,941,239.63 润 期末可供分配基 -0.0542 -0.0654 金份额利润 期末基金资产净 270,583,481.25 167,877,245.36 值 期末基金份额净 1.0156 1.0036 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 1.56% 0.36% 值增长率 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。 表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘鑫混合 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 1.44% 0.19% 0.37% 0.01% 1.07% 0.18% 过去三个月 1.55% 0.29% 1.12% 0.01% 0.43% 0.28% 过去六个月 17.52% 0.56% 2.23% 0.01% 15.29% 0.55% 过去一年 2.55% 0.87% 4.50% 0.01% -1.95% 0.86% 过去三年 -2.13% 0.61% 13.50% 0.01% -15.63% 0.60% 自基金成立起 1.56% 0.53% 18.31% 0.01% -16.75% 0.52% 至今 鹏华弘鑫混合 C 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 1.38% 0.19% 0.37% 0.01% 1.01% 0.18% 过去三个月 1.49% 0.29% 1.12% 0.01% 0.37% 0.28% 过去六个月 17.42% 0.56% 2.23% 0.01% 15.19% 0.55% 过去一年 2.44% 0.87% 4.50% 0.01% -2.06% 0.86% 过去三年 -2.63% 0.61% 13.50% 0.01% -16.13% 0.60% 自基金成立起 0.36% 0.53% 18.31% 0.01% -17.95% 0.52% 注:业至绩今比较基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2015 年 06 月 18 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例 已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限 公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完 成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止到 2019 年 6 月，公司管理资产总规模达到 5,644.95 亿元，管理 159 只公募基金、10 只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 李韵怡女士，国籍中国，经济学硕士， 李韵怡 本基金基 2015-07-23 - 12 12 年证券基金从业经验。曾任职于广 金经理 州证券股份有限公司投资管理总部， 先后担任研究员、交易员和投资经理 等职务，从事新股及可转债申购、定 增项目等工作；2015 年 6 月加盟鹏华 基金管理有限公司，从事投研工作， 现担任稳定收益投资部基金经理。 2015 年 07 月担任鹏华弘益混合基金 基金经理，2015 年 07 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘锐混合基金基金经理， 2015 年 07 月担任鹏华弘实混合基金 基金经理，2015 年 07 月至 2017 年 03 月担任鹏华弘华混合基金基金经理， 2015 年 07 月至 2017 年 01 月担任鹏 华弘和混合基金基金经理，2015 年 07 月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理， 2015 年 07 月至 2017 年 02 月担任鹏 华弘信混合基金基金经理，2016 年 06 月至 2018 年 07 月担任鹏华兴泽定期 开放混合基金基金经理，2016 年 09 月担任鹏华兴润定期开放混合基金基 金经理，2016 年 09 月担任鹏华兴安 定期开放混合基金基金经理，2016 年 09 月至 2018 年 06 月担任鹏华兴实定 期开放混合基金基金经理，2016 年 09 月担任鹏华兴合定期开放混合基金基 金经理，2016 年 12 月至 2018 年 07 月担任鹏华弘樽混合基金基金经理， 2017 年 01 月担任鹏华兴惠定期开放 混合基金基金经理，2019 年 06 月担 任鹏华科创 3 年封闭混合基金基金经 理。李韵怡女士具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经理未发生变 动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，随着美联储对加息政策的态度转变，欧美股市、债市均呈现大幅上涨，国内 金融市场在一季度与欧美步调一致，股市出现量价齐涨，债券市场收益率也进一步下行，但进入4 月份，随着国内经济形势的改善，市场对宽松货币政策的预期逐渐消退，国内股市和债市均出现回调，5 月份受到中美贸易摩擦升级的影响，股债跷跷板效应显著，全市场风险偏好降低，黄金价格进一步攀升。在宏观经济走弱的大环境下，国内结构性的问题也值得关注，例如包商银行事件带来的重创等。整体而言，当前复杂的经济金融环境正在加剧国内金融资产价格的波动，这是上半年市场的最大特征。 本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在资产配置方面，维持中高等级、中短久期的信用债配置主体，严控投资品种的信用资质，并维持一定比例的杠杆操作。在严格控制整体仓位的前提下，适度参与股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，鹏华弘鑫混合 A 类组合净值长率 17.52%；鹏华弘鑫混合 C 类组合净值增长率 17.42%，业绩比较基准增长率为 2.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，在全球经济以及贸易放缓的背景下，各国政策上的积极变化势在必行，中美之间的博弈也将成为长期逻辑，但具体到国内，积极的财政政策与稳健的货币政策具体如何搭配，这将是直接影响国内金融资产定价的关键因素。财政的积极是坚持以减税降费为主，还是会出台其他刺激政策，这是我们观察的焦点，也是大类资产配置及具体结构占比的决定性因素。 操作方面，围绕国内外环境的不断变化，结合实时的经济数据和政策取向，灵活调整股票和 债券仓位，在控制回撤的前提下，稳步提高组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独 立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知 识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员 共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金 A 类份额可供分配利润为-14,435,854.04 元，期末基金份额净 值 1.0156 元，不符合利润分配条件；本基金 C 类份额可供分配利润为-10,941,239.63 元，期末 基金份额净值 1.0036 元，不符合利润分配条件。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—鹏华基金管理 有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和 必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 7,504,862.84 21,762,495.15 结算备付金 3,787,414.79 113,990.23 存出保证金 39,119.77 28,537.03 交易性金融资产 6.4.7.2 412,411,872.50 39,312,241.40 其中：股票投资 73,216,559.10 24,310,681.40 基金投资 - - 债券投资 339,195,313.40 15,001,560.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 20,000,000.00 应收证券清算款 8,760,759.04 2,113,145.77 应收利息 6.4.7.5 4,528,156.91 328,537.69 应收股利 - - 应收申购款 2,875,262.67 2,361.02 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 439,907,448.52 83,661,308.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 20,000,000.00 应付赎回款 693,312.81 102,290.99 应付管理人报酬 200,246.83 33,065.23 应付托管费 83,436.19 13,777.19 应付销售服务费 6,058.85 1,890.96 应付交易费用 6.4.7.7 141,867.45 41,911.29 应交税费 22,742.57 480.87 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 299,057.21 345,000.00 负债合计 1,446,721.91 20,538,416.53 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 433,697,768.40 73,601,542.23 未分配利润 6.4.7.10 4,762,958.21 -10,478,650.47 所有者权益合计 438,460,726.61 63,122,891.76 负债和所有者权益总计 439,907,448.52 83,661,308.29 注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额总额 433,697,768.40 份，其中鹏华弘鑫混合 A 基金 份额总额为 266,425,015.09 份，基金份额净值 1.0156 元；鹏华弘鑫混合 C 基金份额总额为 167,272,753.31 份，基金份额净值 1.0036 元。 6.2 利润表 会计主体：鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 15,167,533.22 -7,694,446.97 1.利息收入 1,966,479.57 1,289,619.09 其中：存款利息收入 6.4.7.11 92,433.41 45,631.19 债券利息收入 1,589,577.09 1,165,134.27 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 284,469.07 78,853.63 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 2,316,524.93 -5,805,465.53 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,695,138.12 -5,296,737.03 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 -33,676.84 -1,050,133.54 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 655,063.65 541,405.04 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 10,769,467.79 -3,183,712.50 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 115,060.93 5,111.97 填列） 减：二、费用 1,071,654.78 1,153,731.63 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 484,329.93 390,403.66 2．托管费 6.4.10.2.2 201,804.12 162,668.19 3．销售服务费 6.4.10.2.3 20,752.07 25,545.79 4．交易费用 6.4.7.19 264,132.74 190,553.27 5．利息支出 20,739.02 165,656.86 其中：卖出回购金融资产支出 20,739.02 165,656.86 6．税金及附加 4,203.02 3,291.98 7．其他费用 6.4.7.20 75,693.88 215,611.88 三、利润总额（亏损总额以“-” 14,095,878.44 -8,848,178.60 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 14,095,878.44 -8,848,178.60 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 73,601,542.23 -10,478,650.47 63,122,891.76 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 14,095,878.44 14,095,878.44 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 360,096,226.17 1,145,730.24 361,241,956.41 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 396,361,008.65 1,125,549.55 397,486,558.20 购款 2.基金赎 -36,264,782.48 20,180.69 -36,244,601.79 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 433,697,768.40 4,762,958.21 438,460,726.61 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 158,907,733.33 13,224,427.77 172,132,161.10 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -8,848,178.60 -8,848,178.60 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 -84,688,194.99 -5,634,492.48 -90,322,687.47 额交易产生的基 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,566,860.99 368,054.92 4,934,915.91 购款 2.基金赎 -89,255,055.98 -6,002,547.40 -95,257,603.38 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 74,219,538.34 -1,258,243.31 72,961,295.03 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1029 号《关于准予鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 293,200,223.54 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 729 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案，《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日正式生效，基 金合同生效日的基金份额总额为 293,242,263.81 份基金份额，其中认购资金利息折合 42,040.27份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，并分别计 算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+3%。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 7,504,862.84 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 7,504,862.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 69,525,738.73 73,216,559.10 3,690,820.37 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 319,110,819.98 319,205,313.40 94,493.42 券 银行间市场 19,964,000.00 19,990,000.00 26,000.00 合计 339,074,819.98 339,195,313.40 120,493.42 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 408,600,558.71 412,411,872.50 3,811,313.79 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 548.14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,533.87 应收债券利息 4,526,059.06 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 15.84 合计 4,528,156.91 注:其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 141,517.45 银行间市场应付交易费用 350.00 合计 141,867.45 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17.51 预提费用 299,039.70 合计 299,057.21 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华弘鑫混合 A 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,844,834.29 22,844,834.29 本期申购 279,073,412.31 279,073,412.31 本期赎回（以“-”号填列） -35,493,231.51 -35,493,231.51 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 266,425,015.09 266,425,015.09 鹏华弘鑫混合 C 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 50,756,707.94 50,756,707.94 本期申购 117,287,596.34 117,287,596.34 本期赎回（以“-”号填列） -771,550.97 -771,550.97 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 167,272,753.31 167,272,753.31 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 鹏华弘鑫混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,692,708.55 -1,409,075.60 -3,101,784.15 本期利润 1,615,295.70 4,686,909.77 6,302,205.47 本期基金份额 交易产生的变 -14,358,441.19 15,316,486.03 958,044.84 动数 其中：基金申 -16,423,657.26 17,376,715.71 953,058.45 购款 基金赎 2,065,216.07 -2,060,229.68 4,986.39 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 -14,435,854.04 18,594,320.20 4,158,466.16 鹏华弘鑫混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,281,776.78 -3,095,089.54 -7,376,866.32 本期利润 1,711,114.95 6,082,558.02 7,793,672.97 本期基金份额 交易产生的变 -8,370,577.80 8,558,263.20 187,685.40 动数 其中：基金申 -8,426,585.07 8,599,076.17 172,491.10 购款 基金赎 56,007.27 -40,812.97 15,194.30 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 -10,941,239.63 11,545,731.68 604,492.05 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 59,773.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,487.07 其他 21,172.49 合计 92,433.41 注:其他为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 75,736,193.84 减：卖出股票成本总额 74,041,055.72 买卖股票差价收入 1,695,138.12 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -33,676.84 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -33,676.84 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 13,437,495.92 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 13,033,320.00 成本总额 减：应收利息总额 437,852.76 买卖债券差价收入 -33,676.84 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 655,063.65 基金投资产生的股利收益 - 合计 655,063.65 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 10,769,467.79 股票投资 10,718,014.37 债券投资 51,453.42 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 10,769,467.79 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 115,060.93 合计 115,060.93 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 263,782.74 银行间市场交易费用 350.00 合计 264,132.74 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 24,244.51 银行汇划费用 8,054.18 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 75,693.88 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 鹏华基金管理有限公司（“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”） 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金代销机构 银行”） 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:无。 6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 484,329.93 390,403.66 其中：支付销售机构的客户维护费 51,875.50 64,866.74 注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.60%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 201,804.12 162,668.19 注:支付基金托管中国农业银行的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 本期 方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘鑫混合 A 鹏华弘鑫混合 C 合计 鹏华基金公司 - 20,042.93 20,042.93 中国农业银行 - 527.78 527.78 合计 - 20,570.71 20,570.71 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘鑫混合 A 鹏华弘鑫混合 C 合计 鹏华基金公司 - 24,715.16 24,715.16 中国农业银行 - 661.43 661.43 合计 - 25,376.59 25,376.59 注:支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%，逐日计提，按月支付，A 类基金份额不支付销售服务费。日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.05%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 7,504,862.84 59,773.85 27,191,196.07 33,321.14 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 国信证券 601138 工业富联 网上申购 1,000 13,770.00 注:本基金在本报告期内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事 会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持 有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例为 72.8%（2018 年 12 月 31 日:8.01%）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 19,990,000.00 - 合计 19,990,000.00 - 注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债；A-1 以下包含未评级的超短期融资券。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 319,190,433.40 5,058,000.00 AAA 以下 14,880.00 - 未评级 - 9,943,560.00 合计 319,205,313.40 15,001,560.00 注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无 固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 7,504,862.84 - - - 7,504,862.84 结算备付金 3,787,414.79 - - - 3,787,414.79 存出保证金 39,119.77 - - - 39,119.77 交易性金融资产 19,990,000.00 319,179,000.00 26,313.40 73,216,559.10 412,411,872.50 应收利息 - - - 4,528,156.91 4,528,156.91 应收申购款 - - - 2,875,262.67 2,875,262.67 应收证券清算款 - - - 8,760,759.04 8,760,759.04 资产总计 31,321,397.40 319,179,000.00 26,313.40 89,380,737.72 439,907,448.52 负债 应付赎回款 - - - 693,312.81 693,312.81 应付管理人报酬 - - - 200,246.83 200,246.83 应付托管费 - - - 83,436.19 83,436.19 应付销售服务费 - - - 6,058.85 6,058.85 应付交易费用 - - - 141,867.45 141,867.45 应交税费 - - - 22,742.57 22,742.57 其他负债 - - - 299,057.21 299,057.21 负债总计 - - - 1,446,721.91 1,446,721.91 利率敏感度缺口 31,321,397.40 319,179,000.00 26,313.40 87,934,015.81 438,460,726.61 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 21,762,495.15 - - - 21,762,495.15 结算备付金 113,990.23 - - - 113,990.23 存出保证金 28,537.03 - - - 28,537.03 交易性金融资产 9,943,560.00 5,058,000.00 - 24,310,681.40 39,312,241.40 买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 应收利息 - - - 328,537.69 328,537.69 应收申购款 - - - 2,361.02 2,361.02 应收证券清算款 - - - 2,113,145.77 2,113,145.77 资产总计 51,848,582.41 5,058,000.00 - 26,754,725.88 83,661,308.29 负债 应付赎回款 - - - 102,290.99 102,290.99 应付管理人报酬 - - - 33,065.23 33,065.23 应付托管费 - - - 13,777.19 13,777.19 应付证券清算款 - - - 20,000,000.00 20,000,000.00 应付销售服务费 - - - 1,890.96 1,890.96 应付交易费用 - - - 41,911.29 41,911.29 应付税费 - - - 480.87 480.87 其他负债 - - - 345,000.00 345,000.00 负债总计 - - - 20,538,416.53 20,538,416.53 利率敏感度缺口 51,848,582.41 5,058,000.00 - 6,216,309.35 63,122,891.76 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2018 年 12 月 本期末 （2019 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率下降25 个 1,444,010.35 38,227.33 基点 分析 市场利率上升25 个 -1,433,975.28 -37,940.68 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 注:无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%－95%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Valueat Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 73,216,559.10 16.70 24,310,681.40 38.51 -股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 742,313.40 0.17 - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 73,958,872.50 16.87 24,310,681.40 38.51 注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2018 年 12 月 本期末 （2019 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 - 2,147,754.57 5% 分析 业绩比较基准下降 - -2,147,754.57 5% 注:于2019年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值比例为16.87%,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注:无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 73,216,559.10 16.64 其中：股票 73,216,559.10 16.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 339,195,313.40 77.11 其中：债券 339,195,313.40 77.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 11,292,277.63 2.57 8 其他各项资产 16,203,298.39 3.68 9 合计 439,907,448.52 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,059,691.90 0.70 C 制造业 19,926,213.44 4.54 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 567,616.00 0.13 E 建筑业 2,722,025.00 0.62 F 批发和零售业 198,903.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 986,836.00 0.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 764,445.76 0.17 J 金融业 41,562,681.00 9.48 K 房地产业 1,974,921.00 0.45 L 租赁和商务服务业 904,230.00 0.21 M 科学研究和技术服务业 511,412.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 37,584.00 0.01 S 综合 - - 合计 73,216,559.10 16.70 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601398 工商银行 1,492,800 8,792,592.00 2.01 2 601318 中国平安 96,500 8,550,865.00 1.95 3 600519 贵州茅台 6,600 6,494,400.00 1.48 4 600036 招商银行 108,900 3,918,222.00 0.89 5 601818 光大银行 794,000 3,025,140.00 0.69 6 600030 中信证券 119,300 2,840,533.00 0.65 7 601939 建设银行 356,900 2,655,336.00 0.61 8 600276 恒瑞医药 34,700 2,290,200.00 0.52 9 601166 兴业银行 106,900 1,955,201.00 0.45 10 600887 伊利股份 54,672 1,826,591.52 0.42 11 600585 海螺水泥 41,700 1,730,550.00 0.39 12 600048 保利地产 114,700 1,463,572.00 0.33 13 601328 交通银行 236,400 1,446,768.00 0.33 14 600016 民生银行 214,500 1,362,075.00 0.31 15 600031 三一重工 100,000 1,308,000.00 0.30 16 600104 上汽集团 46,100 1,175,550.00 0.27 17 600000 浦发银行 99,500 1,162,160.00 0.27 18 601668 中国建筑 181,700 1,044,775.00 0.24 19 601601 中国太保 27,700 1,011,327.00 0.23 20 601766 中国中车 117,400 949,766.00 0.22 21 601888 中国国旅 10,200 904,230.00 0.21 22 601169 北京银行 128,900 761,799.00 0.17 23 601211 国泰君安 39,900 732,165.00 0.17 24 601988 中国银行 192,700 720,698.00 0.16 25 601688 华泰证券 28,600 638,352.00 0.15 26 601997 贵阳银行 70,420 609,133.00 0.14 27 600028 中国石化 107,500 588,025.00 0.13 28 600309 万华化学 13,700 586,223.00 0.13 29 600690 海尔智家 32,400 560,196.00 0.13 30 601229 上海银行 47,000 556,950.00 0.13 31 603259 药明康德 5,900 511,412.00 0.12 32 600340 华夏幸福 15,700 511,349.00 0.12 33 600019 宝钢股份 78,000 507,000.00 0.12 34 601857 中国石油 72,200 496,736.00 0.11 35 600050 中国联通 79,300 488,488.00 0.11 36 600900 长江电力 26,900 481,510.00 0.11 37 601989 中国重工 82,300 457,588.00 0.10 38 601390 中国中铁 65,900 429,668.00 0.10 39 601006 大秦铁路 51,800 419,062.00 0.10 40 601336 新华保险 7,500 412,725.00 0.09 41 601628 中国人寿 14,500 410,640.00 0.09 42 601899 紫金矿业 107,800 406,406.00 0.09 43 601186 中国铁建 40,200 399,990.00 0.09 44 601088 中国神华 16,700 340,346.00 0.08 45 600018 上港集团 48,500 330,770.00 0.08 46 601618 中国中冶 101,800 309,472.00 0.07 47 600170 上海建工 81,700 307,192.00 0.07 48 601012 隆基股份 11,400 263,454.00 0.06 49 603993 洛阳钼业 64,500 255,420.00 0.06 50 600703 三安光电 22,400 252,672.00 0.06 51 600547 山东黄金 5,900 242,903.00 0.06 52 600196 复星医药 9,400 237,820.00 0.05 53 600968 海油发展 66,938 237,629.90 0.05 54 600029 南方航空 30,700 237,004.00 0.05 55 601800 中国交建 20,400 230,928.00 0.05 56 600522 中天科技 20,700 189,819.00 0.04 57 600339 中油工程 41,100 173,442.00 0.04 58 600489 中金黄金 16,600 170,482.00 0.04 59 600588 用友网络 5,850 157,248.00 0.04 60 600498 烽火通信 5,500 153,230.00 0.03 61 601808 中海油服 15,400 148,302.00 0.03 62 600010 包钢股份 84,700 143,143.00 0.03 63 600741 华域汽车 6,400 138,240.00 0.03 64 601933 永辉超市 13,500 137,835.00 0.03 65 601138 工业富联 11,200 134,960.00 0.03 66 600118 中国卫星 5,700 128,535.00 0.03 67 600038 中直股份 2,300 94,346.00 0.02 68 600438 通威股份 6,500 91,390.00 0.02 69 600795 国电电力 33,900 86,106.00 0.02 70 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02 71 601360 三六零 3,700 79,106.00 0.02 72 600739 辽宁成大 4,200 61,068.00 0.01 73 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 74 600977 中国电影 2,400 37,584.00 0.01 75 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 76 603863 松炀资源 1,370 31,619.60 0.01 77 601992 金隅集团 8,100 30,456.00 0.01 78 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 79 603833 欧派家居 100 10,762.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 14,535,964.00 23.03 2 601318 中国平安 8,190,816.00 12.98 3 600519 贵州茅台 5,964,667.00 9.45 4 600276 恒瑞医药 5,474,057.58 8.67 5 600036 招商银行 3,772,246.42 5.98 6 601988 中国银行 3,745,986.00 5.93 7 600104 上汽集团 3,414,075.00 5.41 8 601818 光大银行 3,234,207.00 5.12 9 600030 中信证券 3,183,904.00 5.04 10 601939 建设银行 2,561,968.00 4.06 11 603181 皇马科技 1,963,493.00 3.11 12 601166 兴业银行 1,942,463.00 3.08 13 002673 西部证券 1,909,486.00 3.03 14 601688 华泰证券 1,791,235.00 2.84 15 601607 上海医药 1,775,045.16 2.81 16 601601 中国太保 1,713,219.72 2.71 17 600887 伊利股份 1,673,239.96 2.65 18 600585 海螺水泥 1,670,957.00 2.65 19 000858 五 粮 液 1,614,561.00 2.56 20 600597 光明乳业 1,605,859.06 2.54 21 600369 西南证券 1,490,382.00 2.36 22 601328 交通银行 1,447,797.00 2.29 23 600016 民生银行 1,342,521.00 2.13 24 600031 三一重工 1,297,054.00 2.05 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 5,955,800.00 9.44 2 600276 恒瑞医药 5,866,323.52 9.29 3 000786 北新建材 3,388,413.00 5.37 4 603259 药明康德 3,279,349.00 5.20 5 601988 中国银行 3,016,000.00 4.78 6 603181 皇马科技 2,613,766.00 4.14 7 002415 海康威视 2,499,836.00 3.96 8 600511 国药股份 2,488,952.00 3.94 9 000333 美的集团 2,400,238.76 3.80 10 600104 上汽集团 2,327,798.00 3.69 11 600030 中信证券 2,079,459.00 3.29 12 600048 保利地产 2,003,700.00 3.17 13 600597 光明乳业 1,951,804.55 3.09 14 002673 西部证券 1,930,760.00 3.06 15 601607 上海医药 1,802,233.00 2.86 16 000858 五 粮 液 1,783,295.00 2.83 17 002050 三花智控 1,713,417.00 2.71 18 000651 格力电器 1,526,635.00 2.42 19 600308 华泰股份 1,504,599.00 2.38 20 601688 华泰证券 1,496,831.00 2.37 21 600369 西南证券 1,471,162.00 2.33 22 300232 洲明科技 1,419,046.00 2.25 23 000910 大亚圣象 1,353,497.00 2.14 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 112,228,919.05 卖出股票收入（成交）总额 75,736,193.84 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 111,295,000.00 25.38 其中：政策性金融债 19,990,000.00 4.56 4 企业债券 227,158,000.00 51.81 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 742,313.40 0.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 339,195,313.40 77.36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 112689 18 厦港 01 200,000 20,460,000.00 4.67 2 112690 18 广发 01 200,000 20,372,000.00 4.65 3 136185 16 国发 01 200,000 20,212,000.00 4.61 4 143464 18 海通 04 200,000 20,194,000.00 4.61 5 112386 16 申宏 01 200,000 20,066,000.00 4.58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 广发证券 2019 年 3 月 25 日，公司收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令 改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书[2019]20 号），指出公司存在对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二十七条的规定；广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，决定对公司采取责令改正的行政监管措施。 广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，决定对公司采取责令改正的行 政监管措施，公司应于 2019 年 6 月 30 日之前予以改正，并向广东局提交书面整改报告。具体整 改措施包括：一是充分履行股东职责，依法参与境外子公司的法人治理，健全对境外子公司的风险管控，形成权责明确、流程清晰、制衡有效的管理机制。二是加强信息系统投入和人员配备， 提高合规风控与内部控制管理水平。三是建立健全对境外子公司的稽核审计制度，检查和评估境外子公司内部控制的有效性等。四是严格追究导致境外子公司出现重大风险的相关责任人员责任，并向广东局书面报告问责结果。公司应切实采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。 对此，公司高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。 2018 年 10 月 27 日，广发证券股份有限公司第九届董事会第八次会议、2017 年度股东大会 审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。目前，本次非公开发行处于审核阶段。根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181351 号）的要求，经公司自查，将公司及其子公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的处罚或监管措施以及整改情况进行了说明，包括如下 17 项： 1、2013 年 7 月 25 日，广东证监局向公司出具行政监管措施决定书[2013]21 号《关于对广发 证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 2、2013 年 10 月 30 日，广东证监局向公司珠海九洲大道证券营业部出具行政监管措施决定 书[2013]35 号《关于对广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部采取责令增加合规检查次数措施的决定》 3、2014 年 1 月 20 日，中国证监会上市公司监管二部向公司出具上市二部函[2014]5 号《关 于对创业板上市公司持续督导工作进行整改的函》 4、2014 年 9 月 22 日，北京证监局向公司出具行政监管措施决定书[2014]23 号《关于对广发 证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定》 5、2014 年 11 月 15 日，上交所会员部向公司出具上证会函[2014]486 号《关于通关测试异常 交易申报的监管工作函》 6、2015 年 1 月 16 日，中国证监会向公司出具行政监管措施决定书[2015]7 号《关于对广发 证券股份有限公司采取责令限期改正措施的决定》 7、2015 年 8 月 11 日，股转系统向公司出具股转系统发[2015]82 号《关于对广发证券股份有 限公司采取要求提交书面承诺的监管措施的决定》 8、2015 年 8 月 28 日，上交所衍生品业务部向公司出具衍生品业务部函[2015]28 号《关于广 发证券股份有限公司股票期权做市业务报价异常的监管警示函》 9、2016 年 5 月 18 日，股转系统向公司出具股转系统发[2016]50 号《关于对广发证券股份有 限公司采取约见谈话并责令改正自律监管措施的决定》 10、2016 年 11 月 23 日，辽宁证监局向公司营口学府路证券营业部出具行政监管措施决定书 [2016]10 号《关于对广发证券股份有限公司营口学府路证券营业部采取责令改正措施的决定》 11、2016 年 11 月 25 日，中国证监会向公司出具[2016]128 号《行政处罚决定书》 12、2017 年 1 月 9 日，广东证监局向广发期货出具行政监管措施决定书[2017]1 号《关于对 广发期货有限公司采取出具警示函措施的决定》 13、2017 年 1 月 9 日，股转系统向公司出具股转系统发[2016]434 号《关于对广发证券股份 有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施的决定》 14、2018 年 9 月 5 日，广东证监局向广发合信产业投资管理有限公司出具[2018]53 号《关于 对广发合信产业投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》 15、2018 年 9 月 5 日，广东证监局向广发信德智胜投资管理有限公司出具[2018]54 号《关于 对广发信德智胜投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》 16、2018 年 9 月 20 日，广东证监局向瑞元资本管理有限公司出具[2018]67 号《关于对瑞元 资本管理有限公司采取责令改正措施的决定》 17、2018 年 10 月 17 日，广东证监局向广发期货出具[2018]77 号《关于对广发期货有限公司 采取责令改正措施的决定》 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,119.77 2 应收证券清算款 8,760,759.04 3 应收股利 - 4 应收利息 4,528,156.91 5 应收申购款 2,875,262.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,203,298.39 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 鹏 华 弘 鑫 841 316,795.50 247,618,980.48 92.94 18,806,034.61 7.06 混 合 A 鹏 华 弘 鑫 378 442,520.51 161,169,449.84 96.35 6,103,303.47 3.65 混 合 C 合计 1,219 355,781.60 408,788,430.32 94.26 24,909,338.08 5.74 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 鹏华弘鑫混合 A 9,107.24 0.0034 理人所 有从业 人员持 鹏华弘鑫混合 C 50,246.69 0.0300 有本基 金 合计 59,353.93 0.0137 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 鹏华弘鑫混合 A - 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 鹏华弘鑫混合 C 0~10 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 鹏华弘鑫混合 A - 本开放式基金 鹏华弘鑫混合 C - 合计 - 注:1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 2、截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘鑫混合 A 鹏华弘鑫混合 C 基金合同生效日 （2015 年 6 月 18 日） 242,811,771.63 50,430,492.18 基金份额总额 本报告期期初基金份 22,844,834.29 50,756,707.94 额总额 本报告期基金总申购 279,073,412.31 117,287,596.34 份额 减：本报告期基金总 35,493,231.51 771,550.97 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 266,425,015.09 167,272,753.31 额总额 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 报告期内，基金托管人的重大人事变动： 2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019 年 4 月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 国金证券 1 68,623,536.51 36.75% 62,535.60 36.75% - 华泰证券 2 47,067,647.45 25.21% 42,892.03 25.21% - 长江证券 1 33,858,783.92 18.13% 30,855.87 18.13% - 海通证券 1 15,250,383.06 8.17% 13,897.91 8.17% - 光大证券 1 9,827,606.66 5.26% 8,956.20 5.26% - 中信证券 1 6,161,833.47 3.30% 5,615.27 3.30% - 申万宏源 2 3,498,898.68 1.87% 3,188.33 1.87% - 广发证券 1 2,441,297.60 1.31% 2,224.76 1.31% - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专 用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券 占当期权 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 国金证券 251,750,100.00 79.02% 278,000,000.00 13.62% - - 华泰证券 26,156.80 0.01%1,264,500,000.00 61.94% - - 长江证券 3,016,270.50 0.95% 20,000,000.00 0.98% - - 海通证券 - - 229,000,000.00 11.22% - - 光大证券 - - 119,000,000.00 5.83% - - 中信证券 63,734,000.00 20.01% - - - - 申万宏源 - - 107,000,000.00 5.24% - - 广发证券 57,232.18 0.02% - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - 24,000,000.00 1.18% - - 东兴证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 2018 年第四季度报告 《中国证券报》 2019 年 01 月 21 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 2 在浙江金观诚基金销售有限公司暂停 券报》、《上海证券报》、 2019 年 01 月 22 日 办理相关销售业务的公告 《证券日报》 3 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》 2019 年 01 月 31 日 金更新的招募说明书摘要 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 4 持有的停牌股票估值方法变更的提示 券报》、《上海证券报》、 2019 年 02 月 12 日 性公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 5 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《上海证券报》 2019 年 02 月 26 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 6 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2019 年 02 月 26 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 7 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2019 年 02 月 26 日 示性公告 8 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019 年 03 月 01 日 9 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019 年 03 月 01 日 10 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019 年 03 月 01 日 11 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019 年 03 月 01 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 12 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《证券时报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 13 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《证券日报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 14 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《中国证券报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 15 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《上海证券报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 16 基金参与国信证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 17 基金参与国信证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 18 基金参与国信证券股份有限公司申购 《证券时报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 19 基金参与国信证券股份有限公司申购 《证券日报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 20 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 03 月 28 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 21 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 03 月 28 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 22 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 03 月 28 日 金销售机构的公告 23 2018 年年度报告摘要 《中国证券报》 2019 年 03 月 28 日 鹏华基金管理有限公司关于增加海银 24 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 29 日 售机构的公告 25 鹏华基金管理有限公司关于增加海银 《中国证券报》 2019 年 03 月 29 日 基金销售有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加海银 26 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 03 月 29 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加海银 27 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 03 月 29 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 28 持有的股票停牌后估值方法变更的提 券报》、《上海证券报》、 2019 年 04 月 08 日 示性公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 29 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 30 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《上海证券报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加广州 31 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国联 32 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加华西 33 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加华鑫 34 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加联讯 35 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加世纪 36 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加长城 37 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加长江 38 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 39 建投证券股份有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 04 月 13 日 金销售机构的公告 40 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 《中国证券报》 2019 年 04 月 13 日 建投证券股份有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 41 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加广州 42 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国联 43 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加华西 44 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加华鑫 45 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加联讯 46 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加世纪 47 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加长城 48 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加长江 49 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 50 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券日报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国联 51 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加世纪 52 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 53 建投证券股份有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 04 月 13 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加华西 54 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加华鑫 55 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国联 56 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加广州 57 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加联讯 58 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加长城 59 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加长江 60 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 61 植信基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 04 月 16 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 62 植信基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 04 月 16 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国元 63 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 17 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国元 64 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 04 月 17 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国元 65 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 17 日 售机构的公告 66 2019 年第一季度报告 《中国证券报》 2019 年 04 月 19 日 鹏华基金管理有限公司关于增加广发 67 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 26 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加广发 68 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 04 月 26 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加广发 69 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 26 日 售机构的公告 70 鹏华基金管理有限公司关于增加国盛 《中国证券报》 2019 年 04 月 30 日 证券有限责任公司为旗下部分基金销 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘鑫 71 灵活配置混合型证券投资基金暂停大 《中国证券报》 2019 年 04 月 30 日 额申购、转换转入和定期定额投资业 务的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国盛 72 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 04 月 30 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国盛 73 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 30 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国盛 74 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 30 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 75 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券日报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 76 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 77 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 78 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《上海证券报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中国 79 民族证券有限责任公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 05 月 08 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中国 80 民族证券有限责任公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 05 月 08 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加方正 81 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 05 月 08 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加方正 82 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 05 月 08 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 83 基金参与方正证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2019 年 05 月 10 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 84 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》 2019 年 05 月 10 日 基金参与中国民族证券有限责任公司 申购（含定期定额申购）费率优惠活 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 85 基金参与方正证券股份有限公司申购 《证券时报》 2019 年 05 月 10 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 86 基金参与中国民族证券有限责任公司 《中国证券报》 2019 年 05 月 10 日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 87 者及时提供或更新身份信息资料的公 《上海证券报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 88 者及时提供或更新身份信息资料的公 《中国证券报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 89 者及时提供或更新身份信息资料的公 《证券时报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 90 者及时提供或更新身份信息资料的公 《证券日报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 91 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券时报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 92 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券日报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 93 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《上海证券报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 94 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《中国证券报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于北京恒天 95 明泽基金销售有限公司终止销售本公 《证券日报》 2019 年 05 月 22 日 司旗下部分基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 96 利得基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 06 月 04 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 97 利得基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 06 月 04 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 98 基金在直销渠道开展赎回费率优惠活 《中国证券报》 2019 年 06 月 04 日 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 99 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 06 月 14 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 100 证券（山东）有限责任公司为旗下部 《证券时报》 2019 年 06 月 14 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 101 期货有限公司为旗下部分基金销售机 《证券时报》 2019 年 06 月 14 日 构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 102 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 06 月 14 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 103 期货有限公司为旗下部分基金销售机 《证券日报》 2019 年 06 月 14 日 构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 104 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 06 月 14 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 105 证券（山东）有限责任公司为旗下部 《中国证券报》 2019 年 06 月 14 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 106 期货有限公司为旗下部分基金销售机 《中国证券报》 2019 年 06 月 14 日 构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 107 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 06 月 14 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 108 证券（山东）有限责任公司为旗下部 《上海证券报》 2019 年 06 月 14 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 109 期货有限公司为旗下部分基金销售机 《上海证券报》 2019 年 06 月 14 日 构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 110 证券（山东）有限责任公司为旗下部 《证券日报》 2019 年 06 月 14 日 分基金销售机构的公告 111 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 112 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 113 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券日报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 114 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国金 115 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 06 月 21 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 116 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《中国证券报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 117 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《上海证券报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 118 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《证券时报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 119 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《证券日报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 120 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《上海证券报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 121 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券日报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 122 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券时报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 123 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《中国证券报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 注:无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者 持有基 类 金份额 份 别 比例达 额 序 到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占 号 超过 份额 份额 份额 比 20%的 （% 时间区 ） 间 20190101 1 ~2019052 47,887,175.56 - - 47,887,175.56 11.04 1 机 20190411 构 2 ~2019052 - 49,587,424.38 - 49,587,424.38 11.43 1 20190521 3 ~2019063 - 149,832,251.40 - 149,832,251.40 34.55 0 - - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座中国农业银行股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 8 月 23 日