华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 22 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 74 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 145 托管人报告 ............................................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 156半年度财务会计报告（未经审计）........................................................................................................ 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 187 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 44 7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 458 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 469 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 4610 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 47 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 47 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 47 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 5011 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 5312 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 54 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 54 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 54 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 54 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华安国企改革主题灵活配置混合 基金主代码 001445 交易代码 001445 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月29日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 585,458,626.49份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注国企改革带来的市场投资机会，在严格控制风险的前提 下，通过高安全边际的证券精选，力争为投资者带来资产的稳健增值。 本基金采取相对灵活的的资产配置策略。 在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏 观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进 行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于 投资策略 投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场 和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投 资组合。 股票投资方面，本基金通过对国企改革相关上市公司的深入分析，挖掘该 类型企业的投资价值。 业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场 基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 钱鲲 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区金融大街25号 中心二期31层、32层 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号 中心二期31层、32层 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31 层、32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -43,219,267.55 本期利润 -74,722,739.69 加权平均基金份额本期利润 -0.1146 本期加权平均净值利润率 -11.47% 本期基金份额净值增长率 -9.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 66,261,765.39 期末可供分配基金份额利润 0.1132 期末基金资产净值 651,720,391.88 期末基金份额净值 1.113 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 11.30% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 8.27% 1.48% 0.48% 0.58% 7.79% 0.90% 过去三个月 8.69% 1.55% -1.13% 0.60% 9.82% 0.95% 过去六个月 -9.95% 2.40% -8.58% 1.01% -1.37% 1.39% 过去一年 11.30% 2.49% -13.38% 1.21% 24.68% 1.28% 自基金成立起 11.30% 2.48% -12.81% 1.23% 24.11% 1.25% 至今 注：本基金业绩比较基准：50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；投资于国企改革主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年6月29日至2016年6月30日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2016年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、华安创业板50ETF等77只开放式基金。管理资产规模达到1403.87亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，13 年金融、证券行业从业 经验。曾任上海市思也企业咨询有 限公司研究员、上海市新理益投资 管理有限公司研究员、莫尼塔投资 咨询有限公司研究员、元大京华证 券上海代表处研究员、兴业证券研 王嘉 基金经理 2015-07-1 - 13年 究发展中心研究员。2010年5月 7 加入华安基金，现任基金投资部基 金经理。2015年7月起担任华安 国企改革主题灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2016年2 月起担任华安乐惠保本混合型证 券投资基金、华安安康保本混合型 证券投资基金的基金经理。 博士研究生，12 年证券、基金从 业经历,持有基金从业执业证书。 2004年6月加入华安基金管理有 限公司，曾先后于研究发展部、战 基金经理、全 略策划部工作，担任行业研究员和 苏圻涵 球投资部助理 2015-06-2 - 12年 产品经理职务。目前任职于全球投 总监 9 资部，担任基金经理职务。2010 年 9 月起担任华安香港精选投票 型证券投资基金的基金经理。2011 年 5 月起同时担任华安大中华升 级股票型证券投资基金的基金经 理。2015年6月起同时担任本基 金的基金经理。2016年3月起同 时担任华安沪港深外延增长灵活 配置混合型证券投资基金、华安全 球美元收益债券型证券投资基金 的基金经理。2016年6月起同时 担任华安全球美元票息债券型证 券投资基金的基金经理。 中央财经大学硕士研究生，16 年 银行、基金从业经历。曾在上海银 行从事信贷员、交易员及风险管 理。2004年10月加入华安基金管 理有限公司，任研究发展部研究 员。现任投资研究部总监。2013 年 6 月起担任华安策略优选混合 基金经理、投 2015-06-2 型证券投资基金的基金经理。2014 杨明 资研究部高级 9 - 16年 年 6 月起担任投资研究部高级总 总监 监。2015年6月起同时担任华安 国企改革主题灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2016年3 月起同时担任华安沪港深外延增 长灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2016年5月起，同 时担任华安安禧保本混合型证券 投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在年初市场迅速调整时虽然组合仓位并不太高，但由于持仓弹性偏大，因此一月份净值出现了较大调整。此后在二季度成长股的反弹中，持仓结构相对较好，反弹幅度较大，本基金表现有所改善。 对经济判断：从近期公布的经济数据看，经济整体依然处在区间震荡格局。考虑到决策层对经济“L”型的判断，未来的政策导向在防止经济失速的前提下，可能会适度加强对部分过热点的调控，比如防止地产泡沫以及更合理的信贷投放等。从海外经济来看，英国脱欧可能使得动荡加剧，中期来看可能还会反复扰动全球经济，不过对中国经济的直接影响有限。整体看，下半年的中国经济可能依然波澜不惊，宏观相关的板块可能缺乏可持续的基本面改善，机会依然以结构性和阶段性的方式体现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2016年6月30日，本基金份额净值为1.113元，本报告期份额净值增长率为-9.95%，同期业绩比较基准增长率为-8.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股市展望：在全球经济未走出泥潭之时，英国公投脱欧使得全球经济社会的深层次矛盾进一步暴露，如果处理不当，部分国家的确存在失控的风险。在目前的利率水平和流动性环境下，传统的经济刺激手段已经很难起到作用。通过创新发展实体经济，进而引领经济走出泥潭才是唯一的出路。在这一点上，全球和中国经济都面临类似的情况。整体看来，全球政治经济依然处在多事之秋，虽然最大的黑天鹅已经出现，但余波未平，大盘可能还是处于一个震荡格局。 操作思路：本基金仓位上依然需要保持一定的灵活性，而且结构比仓位更重要。作为应对宏观波动的稳定器，组合将适度配置部分白马股，黄金以及RMB贬值受益股，并积极寻找更多的通过“供给”创造需求的优质消费品公司。我们将坚守可以引领经济增长的创新成长产业：包括新能源汽车、智能驾驶、电子半导体、物联网，并适度配置新材料、核电、北斗、军工等体现国家意志的产业。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。 许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理杨明作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 132,286,372.04 102,215,070.44 结算备付金 6,205,269.61 11,629,253.02 存出保证金 878,949.31 2,329,389.67 交易性金融资产 6.4.7.2 492,262,958.48 667,523,965.35 其中：股票投资 492,262,958.48 667,523,965.35 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 32,977,546.11 20,789,072.96 应收利息 6.4.7.5 29,422.63 28,593.40 应收股利 - - 应收申购款 291,920.03 2,414,751.53 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 664,932,438.21 806,930,096.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,158,630.67 应付赎回款 7,699,100.31 8,202,301.17 应付管理人报酬 6.4.10.2 819,230.36 1,040,798.62 应付托管费 6.4.10.2 136,538.40 173,466.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 4,345,924.75 7,767,388.72 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 211,252.51 287,672.69 负债合计 13,212,046.33 19,630,258.30 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 585,458,626.49 636,809,744.72 未分配利润 6.4.7.10 66,261,765.39 150,490,093.35 所有者权益合计 651,720,391.88 787,299,838.07 负债和所有者权益总计 664,932,438.21 806,930,096.37 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.113元，基金份额总额585,458,626.49份。6.2 利润表 会计主体：华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年6月29日（基 2016年6月30日 金合同生效日）至2015 年6月30日 一、收入 -55,975,988.66 35,974.08 1.利息收入 574,722.26 35,974.08 其中：存款利息收入 6.4.7.11 574,722.26 35,974.08 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -25,796,113.29 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -26,747,740.63 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 951,627.34 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 -31,503,472.14 - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 748,874.51 - 减：二、费用 18,746,751.03 89,178.90 1．管理人报酬 6.4.10.2 4,865,831.05 73,950.58 2．托管费 6.4.10.2 810,971.87 12,325.10 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 12,857,907.62 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.21 212,040.49 2,903.22 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -74,722,739.69 -53,204.82 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -74,722,739.69 -53,204.82 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 636,809,744.72 150,490,093.35 787,299,838.07 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -74,722,739.69 -74,722,739.69 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -51,351,118.23 -9,505,588.27 -60,856,706.50 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 171,444,262.84 -1,268,709.68 170,175,553.16 2.基金赎回款 -222,795,381.07 -8,236,878.59 -231,032,259.66 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 585,458,626.49 66,261,765.39 651,720,391.88 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年6月29日（基金合同生效日）至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,799,465,454.32 - 1,799,465,454.32 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -53,204.82 -53,204.82 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2.基金赎回款 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,799,465,454.32 -53,204.82 1,799,412,249.50 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1057 号《关于准予华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2015年6月11日至2015年6月25日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第60971571_B25号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年6月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 1,798,704,229.38 元，在募集期间产生的存款利息为人民币761,224.94元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,799,465,454.32元，折合1,799,465,454.32份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 0-95%；投资于国企改革主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金业绩比较基准：50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2016年8月23日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 132,286,372.04 定期存款 - 其他存款 - 合计 132,286,372.04 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 482,879,814.90 492,262,958.48 9,383,143.58 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 482,879,814.90 492,262,958.48 9,383,143.58 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 26,553.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,513.07 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 355.95 合计 29,422.63 6.4.7.6 其他资产 无。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 4,345,924.75 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,345,924.75 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17,320.59 预提账户维护费 - 预提审计费 44,753.80 预提信息披露费 149,178.12 合计 211,252.51 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 636,809,744.72 636,809,744.72 本期申购 171,444,262.84 171,444,262.84 本期赎回（以“-”号填列） -222,795,381.07 -222,795,381.07 本期末 585,458,626.49 585,458,626.49 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 136,625,670.80 13,864,422.55 150,490,093.35 本期利润 -43,219,267.55 -31,503,472.14 -74,722,739.69 本期基金份额交易产生的 -4,713,035.35 -4,792,552.92 -9,505,588.27 变动数 其中：基金申购款 20,732,253.91 -22,000,963.59 -1,268,709.68 基金赎回款 -25,445,289.26 17,208,410.67 -8,236,878.59 本期已分配利润 - - - 本期末 88,693,367.90 -22,431,602.51 66,261,765.39 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 507,648.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 55,956.02 其他 11,117.61 合计 574,722.26 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 4,303,614,749.92 减：卖出股票成本总额 4,330,362,490.55 买卖股票差价收入 -26,747,740.63 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。6.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 951,627.34 基金投资产生的股利收益 - 合计 951,627.34 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -31,503,472.14 ——股票投资 -31,503,472.14 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -31,503,472.14 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 748,874.51 合计 748,874.51 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 12,857,907.62 银行间市场交易费用 - 合计 12,857,907.62 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 149,178.12 银行汇划费用 9,108.57 账户维护费 9,000.00 合计 212,040.49 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。6.4.10.1.2 权证交易 无。6.4.10.1.3 债券交易 无。6.4.10.1.4 债券回购交易 无。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年6月29日（基金合同生 30日 效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,865,831.05 73,950.58 其中：支付销售机构的客户维护费 2,712,681.67 43,972.90 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年6月29日（基金合同 30日 生效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 810,971.87 12,325.10 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月29日（基金合同生效 日）至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 132,286,372. 507,648.63 - - 04 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 估值总额 型 00280 丰元 2016-0 2016-0 网下 5.80 5.80 971.00 5,631. 5,631.80 - 5 股份 6-29 7-07 中签 80 60196 玲珑 2016-0 2016-0 网下 12.98 12.98 4,383. 56,891 56,891.34 - 6 轮胎 6-24 7-06 中签 00 .34 60301 新宏 2016-0 2016-0 网下 8.49 8.49 1,602. 13,600 13,600.98 - 6 泰 6-23 7-01 中签 00 .98 30052 科大 2016-0 2016-0 网下 10.05 10.05 926.00 9,306. 9,306.30 - 0 国创 6-30 7-08 中签 30 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 注 00092南方汇2016-02 筹划重 2016-0 0 通 -17 大资产 17.05 7-12 18.10 1,052,119.00 19,653,078.17 17,938,628.95 - 重组 60020福日电2016-06 筹划重 13.80 2016-0 13.25 1,376,500.00 18,995,311.2218,995,700.00 - 3 子 -30 大事项 7-01 60055慧球科2016-01 筹划重 2016-0 6 技 -19 大资产 16.19 7-07 14.22 600,000.00 16,178,463.20 9,714,000.00 - 重组 60073实达集2016-04 筹划重 4 团 -20 大资产 13.88 - - 1,150,800.00 15,844,738.42 15,973,104.00 - 重组 60161中国核2016-06 股票异 20.92 2016-0 23.01 15,126.00 52,487.22 316,435.92 - 1 建 -30 常波动 7-01 注：本基金截止至2016年6月30日止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点关注国企改革带来的市场投资机会，在严格控制风险的前提下，通过高安全边际的证券精选，力争为投资者带来资产的稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 132,286,372.04 - - - 132,286,372.04 结算备付金 6,205,269.61 - - - 6,205,269.61 存出保证金 878,949.31 - - - 878,949.31 交易性金融资产 - - - 492,262,958.48 492,262,958.48 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 32,977,546.11 32,977,546.11 应收利息 - - - 29,422.63 29,422.63 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 291,920.03 291,920.03 其他资产 - - - - - 资产总计 139,370,590.96 - - 525,561,847.25 664,932,438.21 负债 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 7,699,100.31 7,699,100.31 应付管理人报酬 - - - 819,230.36 819,230.36 应付托管费 - - - 136,538.40 136,538.40 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 4,345,924.75 4,345,924.75 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 211,252.51 211,252.51 负债总计 - - - 13,212,046.33 13,212,046.33 利率敏感度缺口 139,370,590.96 - - 512,349,800.92 651,720,391.88 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 102,215,070.44 - - - 102,215,070.44 结算备付金 11,629,253.02 - - - 11,629,253.02 存出保证金 2,329,389.67 - - - 2,329,389.67 交易性金融资产 - - - 667,523,965.35 667,523,965.35 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 20,789,072.96 20,789,072.96 应收利息 - - - 28,593.40 28,593.40 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,414,751.53 2,414,751.53 其他资产 - - - - - 资产总计 116,173,713.13 - - 690,756,383.24 806,930,096.37 负债 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 2,158,630.67 2,158,630.67 应付赎回款 - - - 8,202,301.17 8,202,301.17 应付管理人报酬 - - - 1,040,798.62 1,040,798.62 应付托管费 - - - 173,466.43 173,466.43 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 7,767,388.72 7,767,388.72 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 287,672.69 287,672.69 负债总计 - - - 19,630,258.30 19,630,258.30 利率敏感度缺口 116,173,713.13 - - 671,126,124.94 787,299,838.07 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于2016年6月30日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0%-95%，其中投资于国企改革主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 492,262,958.48 75.53 667,523,965.35 84.79 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 492,262,958.48 75.53 667,523,965.35 84.79 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 业绩比较基准增加5% 增加约7,075 增加约5,984 业绩比较基准减少5% 减少约7,075 减少约5,984 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 492,262,958.48 74.03 其中：股票 492,262,958.48 74.03 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 138,491,641.65 20.83 7 其他各项资产 34,177,838.08 5.14 8 合计 664,932,438.21 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,421,594.62 2.06 C 制造业 348,158,476.34 53.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 316,435.92 0.05 F 批发和零售业 26,492,475.00 4.07 G 交通运输、仓储和邮政业 6,298,669.00 0.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,849,487.26 7.65 J 金融业 - - K 房地产业 41,181,009.24 6.32 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 1,069,152.00 0.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 5,455,533.00 0.84 合计 492,262,958.48 75.53 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300285 国瓷材料 1,164,238 46,441,453.82 7.13 2 300196 长海股份 649,000 25,421,330.00 3.90 3 002133 广宇集团 3,914,271 25,207,905.24 3.87 4 002366 台海核电 462,382 24,649,584.42 3.78 5 002103 广博股份 1,011,350 20,439,383.50 3.14 6 600203 福日电子 1,376,500 18,995,700.00 2.91 7 000920 南方汇通 1,052,119 17,938,628.95 2.75 8 000060 中金岭南 1,602,800 16,717,204.00 2.57 9 300458 全志科技 150,908 16,144,137.84 2.48 10 600734 实达集团 1,150,800 15,973,104.00 2.45 11 002383 合众思壮 404,915 14,508,104.45 2.23 12 000606 *ST明胶 1,421,119 14,253,823.57 2.19 13 002049 同方国芯 318,200 13,984,890.00 2.15 14 300183 东软载波 516,878 13,697,267.00 2.10 15 300310 宜通世纪 348,020 13,290,883.80 2.04 16 600702 沱牌舍得 519,328 13,107,838.72 2.01 17 002511 中顺洁柔 765,200 13,031,356.00 2.00 18 300100 双林股份 296,649 12,996,192.69 1.99 19 600360 华微电子 1,079,108 12,798,220.88 1.96 20 600198 大唐电信 622,332 12,371,960.16 1.90 21 600419 天润乳业 205,500 11,074,395.00 1.70 22 002444 巨星科技 522,725 10,621,772.00 1.63 23 002255 海陆重工 1,171,000 10,082,310.00 1.55 24 600556 慧球科技 600,000 9,714,000.00 1.49 25 600570 恒生电子 130,878 8,738,724.06 1.34 26 002727 一心堂 299,871 7,496,775.00 1.15 27 300369 绿盟科技 172,500 7,298,475.00 1.12 28 002155 湖南黄金 515,886 6,794,218.62 1.04 29 300075 数字政通 263,300 6,753,645.00 1.04 30 000426 兴业矿业 881,300 6,627,376.00 1.02 31 002522 浙江众成 348,000 6,525,000.00 1.00 32 300007 汉威电子 229,931 6,419,673.52 0.99 33 002690 美亚光电 277,000 6,382,080.00 0.98 34 600115 东方航空 952,900 6,298,669.00 0.97 35 600617 国新能源 476,050 5,455,533.00 0.84 36 002090 金智科技 170,265 5,000,683.05 0.77 37 000807 云铝股份 610,000 3,995,500.00 0.61 38 000933 *ST神火 450,000 2,070,000.00 0.32 39 000888 峨眉山Ａ 88,800 1,069,152.00 0.16 40 300449 汉邦高科 17,840 1,019,377.60 0.16 41 601611 中国核建 15,126 316,435.92 0.05 42 601127 小康股份 7,989 190,697.43 0.03 43 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 44 300518 盛迅达 1,306 61,186.10 0.01 45 601966 玲珑轮胎 4,383 56,891.34 0.01 46 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 47 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 48 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 49 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 50 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 51 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 52 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601198 东兴证券 84,355,040.92 10.71 2 600158 中体产业 56,546,534.58 7.18 3 002673 西部证券 56,020,194.43 7.12 4 002133 广宇集团 55,975,674.13 7.11 5 600734 实达集团 51,775,002.25 6.58 6 600831 广电网络 51,411,992.24 6.53 7 600219 南山铝业 51,081,642.36 6.49 8 002329 皇氏集团 50,017,333.86 6.35 9 002045 国光电器 49,858,180.32 6.33 10 002537 海立美达 46,048,533.74 5.85 11 002358 森源电气 44,898,571.99 5.70 12 002318 久立特材 43,525,078.60 5.53 13 000807 云铝股份 41,317,170.66 5.25 14 000606 *ST明胶 39,548,674.52 5.02 15 000606 *ST易桥 39,548,674.52 5.02 16 600198 大唐电信 38,147,100.32 4.85 17 002502 骅威文化 36,513,392.92 4.64 18 300458 全志科技 35,294,710.20 4.48 19 002383 合众思壮 34,869,131.76 4.43 20 300130 新国都 34,001,071.00 4.32 21 600093 禾嘉股份 33,782,013.44 4.29 22 600360 华微电子 33,308,415.40 4.23 23 002444 巨星科技 32,803,581.99 4.17 24 600382 广东明珠 31,452,489.49 3.99 25 600547 山东黄金 31,387,500.53 3.99 26 600203 福日电子 31,148,523.72 3.96 27 600207 安彩高科 31,141,500.54 3.96 28 300401 花园生物 31,115,966.40 3.95 29 600549 厦门钨业 31,113,418.94 3.95 30 600259 广晟有色 30,708,388.64 3.90 31 000920 南方汇通 30,638,991.62 3.89 32 600884 杉杉股份 28,649,509.66 3.64 33 600038 中直股份 28,575,816.02 3.63 34 002049 同方国芯 28,220,631.00 3.58 35 002049 紫光国芯 28,220,631.00 3.58 36 600358 国旅联合 27,842,329.00 3.54 37 300183 东软载波 27,727,001.86 3.52 38 002070 众和股份 27,384,570.73 3.48 39 002624 完美环球 26,562,730.00 3.37 40 002522 浙江众成 26,548,850.70 3.37 41 002255 海陆重工 26,390,081.00 3.35 42 600257 大湖股份 26,075,552.00 3.31 43 600958 东方证券 25,870,299.56 3.29 44 300196 长海股份 25,759,123.80 3.27 45 600846 同济科技 25,097,026.50 3.19 46 000801 四川九洲 25,061,528.47 3.18 47 300050 世纪鼎利 24,937,616.30 3.17 48 300153 科泰电源 24,674,088.54 3.13 49 300351 永贵电器 24,212,157.41 3.08 50 600115 东方航空 23,889,647.40 3.03 51 600029 南方航空 23,595,207.20 3.00 52 601599 鹿港文化 23,392,864.76 2.97 53 002643 万润股份 23,174,006.60 2.94 54 600702 沱牌舍得 22,798,783.10 2.90 55 000517 荣安地产 22,779,652.72 2.89 56 002023 海特高新 22,375,024.42 2.84 57 002371 七星电子 21,826,785.06 2.77 58 002464 金利科技 21,265,920.00 2.70 59 600136 当代明诚 21,262,823.20 2.70 60 002103 广博股份 20,755,830.00 2.64 61 002369 卓翼科技 20,668,996.40 2.63 62 000948 南天信息 20,564,579.00 2.61 63 002375 亚厦股份 20,485,245.56 2.60 64 300059 东方财富 20,188,604.05 2.56 65 600731 湖南海利 20,120,785.92 2.56 66 002466 天齐锂业 20,026,052.00 2.54 67 300373 扬杰科技 20,014,926.22 2.54 68 002364 中恒电气 19,673,339.33 2.50 69 002656 摩登大道 19,648,802.23 2.50 70 002395 双象股份 19,147,156.13 2.43 71 300449 汉邦高科 19,093,692.78 2.43 72 600998 九州通 18,973,550.20 2.41 73 300100 双林股份 18,943,010.20 2.41 74 000932 华菱钢铁 18,922,865.00 2.40 75 002094 青岛金王 18,813,437.40 2.39 76 002074 国轩高科 18,776,663.80 2.38 77 002366 台海核电 18,688,659.42 2.37 78 002230 科大讯飞 18,592,737.00 2.36 79 600869 智慧能源 18,409,316.66 2.34 80 002286 保龄宝 18,376,558.00 2.33 81 300340 科恒股份 18,197,597.04 2.31 82 600240 华业资本 18,138,618.14 2.30 83 600699 均胜电子 18,085,084.00 2.30 84 002260 德奥通航 17,792,608.97 2.26 85 000036 华联控股 17,184,016.35 2.18 86 002091 江苏国泰 17,117,208.68 2.17 87 300346 南大光电 16,879,129.91 2.14 88 002092 中泰化学 16,546,838.00 2.10 89 000060 中金岭南 16,375,147.41 2.08 90 000413 东旭光电 16,299,459.63 2.07 91 600639 浦东金桥 16,198,492.00 2.06 92 300007 汉威电子 16,133,485.00 2.05 93 002649 博彦科技 15,833,090.81 2.01 94 300075 数字政通 15,787,245.06 2.01 95 000750 国海证券 15,746,990.66 2.00 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601198 东兴证券 79,826,310.63 10.14 2 002329 皇氏集团 75,943,858.06 9.65 3 002045 国光电器 65,805,221.90 8.36 4 600158 中体产业 60,044,347.22 7.63 5 002673 西部证券 54,664,188.79 6.94 6 600831 广电网络 53,804,983.50 6.83 7 600219 南山铝业 50,618,105.80 6.43 8 002502 骅威文化 49,038,418.59 6.23 9 002537 海立美达 48,872,280.33 6.21 10 002318 久立特材 46,874,017.64 5.95 11 600093 禾嘉股份 46,814,646.06 5.95 12 002358 森源电气 45,366,363.95 5.76 13 600734 实达集团 45,152,223.61 5.74 14 000807 云铝股份 37,022,093.60 4.70 15 600257 大湖股份 36,749,401.45 4.67 16 002070 众和股份 35,500,027.56 4.51 17 600382 广东明珠 35,126,264.72 4.46 18 002366 台海核电 33,770,275.89 4.29 19 600547 山东黄金 32,925,420.33 4.18 20 600259 广晟有色 32,766,626.35 4.16 21 600884 杉杉股份 31,590,430.30 4.01 22 300130 新国都 31,417,646.23 3.99 23 601333 广深铁路 31,218,396.63 3.97 24 600549 厦门钨业 31,212,988.20 3.96 25 600198 大唐电信 30,849,203.35 3.92 26 600207 安彩高科 30,656,872.97 3.89 27 000036 华联控股 30,654,068.81 3.89 28 300401 花园生物 30,554,033.67 3.88 29 002624 完美环球 30,189,306.11 3.83 30 002260 德奥通航 29,716,289.89 3.77 31 600038 中直股份 28,846,771.78 3.66 32 002643 万润股份 27,482,446.08 3.49 33 000801 四川九洲 27,353,093.44 3.47 34 002133 广宇集团 27,288,721.79 3.47 35 002612 朗姿股份 27,256,078.42 3.46 36 600958 东方证券 27,246,962.84 3.46 37 600729 重庆百货 26,890,572.07 3.42 38 300153 科泰电源 26,769,776.88 3.40 39 600225 天津松江 26,723,241.51 3.39 40 600358 国旅联合 26,265,083.00 3.34 41 600360 华微电子 26,227,484.73 3.33 42 300351 永贵电器 26,131,522.96 3.32 43 600846 同济科技 24,813,869.20 3.15 44 600037 歌华有线 24,429,879.39 3.10 45 300050 世纪鼎利 24,238,862.29 3.08 46 300458 全志科技 23,887,253.02 3.03 47 600029 南方航空 23,730,676.33 3.01 48 002371 七星电子 23,688,779.87 3.01 49 300285 国瓷材料 23,443,463.59 2.98 50 002444 巨星科技 23,297,553.61 2.96 51 000948 南天信息 23,252,075.33 2.95 52 002656 摩登大道 23,184,743.22 2.94 53 601599 鹿港文化 22,923,615.91 2.91 54 002464 金利科技 22,667,456.30 2.88 55 000517 荣安地产 22,655,260.95 2.88 56 600136 当代明诚 22,337,478.67 2.84 57 002023 海特高新 22,292,501.17 2.83 58 002369 卓翼科技 21,971,607.41 2.79 59 002152 广电运通 21,656,514.66 2.75 60 002522 浙江众成 21,417,711.89 2.72 61 300336 新文化 21,360,137.42 2.71 62 002364 中恒电气 21,233,912.00 2.70 63 002383 合众思壮 21,035,156.41 2.67 64 002375 亚厦股份 20,466,842.58 2.60 65 600731 湖南海利 20,441,284.35 2.60 66 300373 扬杰科技 20,390,465.45 2.59 67 002466 天齐锂业 20,268,624.70 2.57 68 000606 *ST明胶 20,251,256.65 2.57 69 000606 *ST易桥 20,251,256.65 2.57 70 000932 华菱钢铁 20,105,014.00 2.55 71 600699 均胜电子 20,087,332.85 2.55 72 600775 南京熊猫 20,062,439.76 2.55 73 600351 亚宝药业 19,916,346.98 2.53 74 002074 国轩高科 19,791,326.66 2.51 75 300340 科恒股份 19,636,478.81 2.49 76 002094 青岛金王 19,624,406.80 2.49 77 002230 科大讯飞 19,388,241.14 2.46 78 002395 双象股份 19,373,628.26 2.46 79 002091 江苏国泰 19,367,355.90 2.46 80 600869 智慧能源 18,957,977.01 2.41 81 600240 华业资本 18,758,726.89 2.38 82 002286 保龄宝 18,482,127.25 2.35 83 600998 九州通 17,579,066.74 2.23 84 300183 东软载波 17,485,957.64 2.22 85 600556 慧球科技 17,464,480.00 2.22 86 600115 东方航空 17,432,346.79 2.21 87 002255 海陆重工 17,300,077.80 2.20 88 000413 东旭光电 17,053,425.11 2.17 89 300059 东方财富 16,804,384.55 2.13 90 002097 山河智能 16,174,400.08 2.05 91 002510 天汽模 16,090,583.68 2.04 92 300384 三联虹普 16,049,793.00 2.04 93 002049 同方国芯 15,927,564.22 2.02 94 002049 紫光国芯 15,927,564.22 2.02 95 300449 汉邦高科 15,811,113.39 2.01 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,186,604,955.82 卖出股票的收入（成交）总额 4,303,614,749.92 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。7.12 投资组合报告附注7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 878,949.31 2 应收证券清算款 32,977,546.11 3 应收股利 - 4 应收利息 29,422.63 5 应收申购款 291,920.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,177,838.08 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 600203 福日电子 18,995,700.00 2.91 筹划重大事 项 2 000920 南方汇通 17,938,628.95 2.75 筹划重大资 产重组 3 600734 实达集团 15,973,104.00 2.45 筹划重大资 产重组 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 2,963 197,589.82 0.00 0.00% 585,458,626.49 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 16,882.23 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年6月29日）基金份额总额 1,799,465,454.32 本报告期期初基金份额总额 636,809,744.72 本报告期基金总申购份额 171,444,262.84 减：本报告期基金总赎回份额 222,795,381.07 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 585,458,626.49 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 申万宏源 3 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 2,495,553,281.42 29.40% 2,274,199.91 29.15% - 广发证券 1 1,252,780,329.36 14.76% 1,166,712.81 14.96% - 方正证券 1 1,112,854,457.34 13.11% 1,014,145.27 13.00% - 华安证券 1 837,051,863.31 9.86% 779,545.28 9.99% - 瑞银证券 1 525,039,673.40 6.19% 478,468.78 6.13% - 银河证券 1 442,994,621.16 5.22% 412,560.83 5.29% - 上海证券 2 406,447,959.38 4.79% 370,397.41 4.75% - 光大证券 1 341,201,739.17 4.02% 310,938.31 3.99% - 西南证券 1 313,625,993.44 3.69% 285,805.91 3.66% - 长江证券 1 235,704,103.58 2.78% 219,510.88 2.81% - 华泰证券 1 214,003,847.78 2.52% 199,301.53 2.55% - 广州证券 2 144,721,891.73 1.70% 134,594.84 1.73% - 东北证券 1 109,008,839.02 1.28% 101,519.48 1.30% - 中信建投 1 57,531,160.48 0.68% 53,578.84 0.69% - 兴业证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2016年2月完成退租托管在建行基金的德邦证券33187交易单元。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 申万宏源 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-04 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券时 2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06 告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 3 “朗姿股份”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06 司网站 华安基金关于2016年1月7日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 4 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-07 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 5 “众信旅游”等股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-08 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 6 加金牛网为销售机构并参加费率优惠活动的 报》、《中国证券报》和公 2016-01-14 公告 司网站 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券时 7 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 8 加泰信财富为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-25 司网站 9 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 2016-01-29 “长信科技”、“慧球科技”、“升华拜克”股票估 报》、《中国证券报》和公 值调整的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 10 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03 告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 11 加郑州银行为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-04 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的” 《上海证券报》、《证券时 12 众和股份“股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-16 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 13 “卓翼科技”、“浦发银行”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-19 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 14 加上海凯石财富基金销售有限公司为销售机 报》、《中国证券报》和公 2016-02-23 构的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 15 加中正为销售机构并参加费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-02-25 告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 16 “凯瑞德”、“慈文传媒”、“ST 兴业”股票估值 报》、《中国证券报》和公 2016-03-01 调整的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 17 “南方汇通”等股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-03 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 18 加好买基金为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2016-03-24 的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海证券报》、《证券时 19 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-24 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 20 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-03-28 告 司网站 关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优 《上海证券报》、《证券时 21 惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券时 22 加东亚银行（中国）有限公司定期定额申购费 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 率优惠活动的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 23 加苏州银行为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券时 24 基金所涉风险资产的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 25 “四维图新”、“国瓷材料”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-05 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 26 台暂停部分基金赎回转申购业务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-12 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 27 加钱景财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2016-04-19 的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的” 《上海证券报》、《证券时 28 台海核电“股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-22 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 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2016-05-25 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 42 加大连银行为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2016-05-28 的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 43 加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠活 报》、《中国证券报》和公 2016-06-02 动的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 44 加晟视天下为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2016-06-03 的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 45 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-06-08 告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 46 加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2016-06-14 的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 47 加广源达信为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2016-06-21 的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 48 加中信期货为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券时 49 加京东费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日