易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48 7.12 投资组合报告附注......48 §8 基金份额持有人信息 ......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......50 §9 开放式基金份额变动 ......50 §10 重大事件揭示 ......51 10.1 基金份额持有人大会决议......51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4 基金投资策略的改变......51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8 其他重大事件......53 §11 备查文件目录 ......53 11.1 备查文件目录......53 11.2 存放地点......53 11.3 查阅方式......54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达瑞信混合 基金主代码 001441 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 1 月 30 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 515,249,480.96 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 下属分级基金的交易代码 001441 001442 报告期末下属分级基金的份额总额 292,791,114.38 份 222,458,366.58 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政 策因素等分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置 比例。股票投资策略方面，本基金将通过分析行业景气度和行业竞争格局， 对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。 投资策略 在行业配置的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准 的公司：公司经营稳健，盈利能力较强或具有较好的盈利预期；财务状况 运行良好，资产负债结构相对合理，财务风险较小；公司治理结构合理、 管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透 明。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资策略方面， 本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 王玉 滕菲菲 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 4006800000 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tengfeifei@citicbank.com 客户服务电话 400 881 8088 95558 传真 020-38798812 010-85230024 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市朝阳区光华路10号院1 188号6层 号楼6-30层、32-42层 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼； 北京市朝阳区光华路10号院1 广东省珠海市横琴新区荣粤道 号楼6-30层、32-42层 188号6层 邮政编码 510620；519031 100020 法定代表人 刘晓艳 方合英 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区 荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 本期已实现收益 5,237,082.38 3,618,821.86 本期利润 15,557,088.09 11,980,572.74 加权平均基金份额本期利润 0.0532 0.0536 本期加权平均净值利润率 3.50% 3.58% 本期基金份额净值增长率 3.70% 3.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 期末可供分配利润 136,045,357.40 98,882,748.80 期末可供分配基金份额利润 0.4646 0.4445 期末基金资产净值 451,560,545.65 338,524,143.63 期末基金份额净值 1.542 1.522 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 基金份额累计净值增长率 60.49% 58.46% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞信混合 I 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.00% 0.10% 0.29% 0.01% -0.29% 0.09% 过去三个月 1.72% 0.11% 0.88% 0.01% 0.84% 0.10% 过去六个月 3.70% 0.13% 1.77% 0.01% 1.93% 0.12% 过去一年 4.97% 0.12% 3.56% 0.01% 1.41% 0.11% 过去三年 9.70% 0.15% 10.66% 0.01% -0.96% 0.14% 自基金合同生 60.49% 0.71% 22.79% 0.01% 37.70% 0.70% 效起至今 易方达瑞信混合 E 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.00% 0.08% 0.29% 0.01% -0.29% 0.07% 过去三个月 1.74% 0.11% 0.88% 0.01% 0.86% 0.10% 过去六个月 3.68% 0.13% 1.77% 0.01% 1.91% 0.12% 过去一年 4.82% 0.13% 3.56% 0.01% 1.26% 0.12% 过去三年 9.05% 0.15% 10.66% 0.01% -1.61% 0.14% 自基金合同生 58.46% 0.71% 22.79% 0.01% 35.67% 0.70% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 1 月 30 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 注：自基金合同生效至报告期末，I 类基金份额净值增长率为 60.49%，同期业绩比较基准收益 率为 22.79%；E 类基金份额净值增长率为 58.46%，同期业绩比较基准收益率为 22.79%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产 管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产 等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方达鑫转增 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 杨 利混合、易方达裕富债券、易方达 2022- - 9 年 任华夏基金管理有限公司机构债券 康 新利混合、易方达新鑫混合、易方 08-06 投资部研究员、投资经理助理，易方 达新益混合、易方达新享混合、易 达基金管理有限公司投资经理，易方 方达瑞景混合、易方达瑞选混合、 达鑫转招利混合、易方达瑞川混合发 易方达瑞和混合、易方达瑞祺混合、 起式、易方达瑞锦混合发起式、易方 易方达瑞智混合、易方达瑞兴混合、 达瑞安混合发起式、易方达瑞康混 易方达丰惠混合、易方达瑞通混合、 合、易方达瑞富混合、易方达瑞祥混 易方达瑞弘混合、易方达鑫转添利 合、易方达裕鑫债券的基金经理。 混合、易方达瑞川混合发起式、易 方达瑞锦混合发起式的基金经理， 易方达安盈回报混合、易方达安心 回报债券、易方达招易一年持有混 合、易方达悦通一年持有混合、易 方达宁易一年持有混合、易方达稳 泰一年持有混合、易方达悦浦一年 持有混合的基金经理助理 本基金的基金经理助理，易方达鑫 转添利混合、易方达裕丰回报债券、 易方达丰华债券、易方达新收益混 合、易方达瑞和混合、易方达安盈 回报混合、易方达丰和债券、易方 达安心回报债券、易方达新利混合、 易方达新鑫混合、易方达新享混合、 易方达瑞景混合、易方达瑞智混合、 易方达瑞兴混合、易方达瑞祥混合、 易方达丰惠混合、易方达招易一年 持有混合（自 2020 年 07 月 09 日至 2024 年 02 月 27 日）、易方达瑞锦 混合发起式、易方达磐恒九个月持 有混合（自 2020 年 08 月 11 日至 2024 年 02 月 27 日）、易方达磐泰 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 周 一年持有混合、易方达悦享一年持 2019- - 10 年 任凯仁投资咨询（上海）有限公司客 琼 有混合、易方达悦兴一年持有混合、 10-11 户经理，易方达基金管理有限公司投 易方达悦通一年持有混合（自 2020 资支持专员、研究员。 年 12 月 18 日至 2024 年 02 月 27 日）、易方达悦盈一年持有混合、 易方达悦弘一年持有混合、易方达 悦安一年持有债券（自 2021 年 04 月 28 日至 2024 年 02 月 27 日）、 易方达宁易一年持有混合（自 2021 年 04 月 30 日至 2024 年 02 月 27 日）、易方达稳泰一年持有混合（自 2021 年 05 月 22 日至 2024 年 02 月 27 日）、易方达悦信一年持有混合、 易方达瑞富混合、易方达悦夏一年 持有混合、易方达悦丰一年持有混 合、易方达悦浦一年持有混合、易 方达悦融一年持有混合、易方达悦 稳一年持有混合、易方达安心回馈 混合、易方达瑞通混合、易方达瑞 弘混合、易方达悦鑫一年持有混合、 易方达全球配置混合（QDII）、易 方达悦和稳健一年封闭运作债券的 基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次，其中 26 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济基本面呈现先上后下的趋势，一季度国内经济环比改善，而二季度相较一季度有所走弱，结构层面则一直维持外需强于内需的格局。一季度的主要驱动力来自于出口和国内政策：国内产业升级、全球出口周期回升叠加国内要素价格普遍较低带来的价格优势，出口持续强劲，外加超预期的降准降息以及一系列呵护市场的政策落地，制造业投资回升且消费也呈现小幅度的修复。进入二季度，虽然地产政策不断出台，财政政策也相对积极，但地产的去化依然较为困难、房价仍然在下跌，地产行业的下滑趋势并未根本扭转。受此拖累，整体就业依然面临压力，居民部门的收入预期没有得到改善，消费倾向也因此降低，内需依然呈现偏弱的状态，外需依然是经济较为倚重的驱动力。 映射到资产层面，经济基本面尤其是预期的边际变化主导了大类资产的定价。债券上半年表现非常强势，偏弱的基本面、宽松的资金面叠加不及预期的供给驱动收益率下台阶，一季度长债和超长债表现尤其抢眼，下行幅度较大，虽然央行二季度不断提示长债风险，但只影响了节奏和进程，并未改变大势，最终各类利率均收在年内低点附近。同期信用债利率大幅下行，信用利差压缩至历史极低水平。股票市场开年快速下行，交易结构等因素放大了这种波动，小盘股体现尤为明显；2月随着国内政策开始发力和 AI（人工智能）、电动车等产业领域的突破带动市场回暖，估值修复行情一直持续至 5 月中旬；季末在经济数据不及预期、微观体感相对较弱以及地缘冲突升温的助推下，市场震荡下行。结构层面，总量经济尤其是内需强相关的板块显著调整，而股息率较高的稳定类资产和科技股受到青睐，表现较好。 债券方面，一季度本基金久期有所提高，一方面基于对基本面的判断，另一方面也考虑到供需格局相对利好债市；二季度随着收益率大幅下行后性价比降低，同时面临着汇率、供给等多重因素扰动，组合逐步降低久期，并适度回补中短久期信用品种参与收益率曲线陡峭化机会；半年末经济数据边际转弱、信贷需求承压、银行间流动性延续宽松格局，组合再度提高久期。组合整体保持较高的杠杆水平以获取票息收益和骑乘收益，持仓以高等级信用债和金融债为主，保持较好的流动性，期限上偏向哑铃型配置。股票方面，组合仓位整体仍维持在相对较低水平，旨在控制组合波动、追求风险调整后的较好收益。组合行业配置相对均衡，维持了对长期看好的高分红、低波动行业龙头的配置，同时小幅参与了部分竞争力较强、格局较稳定但估值已经大幅压缩的大盘个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 I 类基金份额净值为 1.542 元，本报告期份额净值增长率为 3.70%，同期 业绩比较基准收益率为 1.77%；E 类基金份额净值为 1.522 元，本报告期份额净值增长率为 3.68%， 同期业绩比较基准收益率为 1.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计经济将持续弱复苏的格局，但斜率将比较平缓，且需要对过程中的波折有一定的预期。政策层面仍将持续发力，特别国债、PSL（抵押补充贷款）对实物工程量形成拉动，但要想实现全年目标可能需要政策持续发力，地产对于政策反应并不明显值得关注，基建下半年有望提供更为有力的支撑。在保持对长期乐观的同时，我们也需要意识到经济转型过程中结构性问题已经非常突出且亟待解决：地产链条持续走弱但新经济的体量短期内难以彻底对冲；需求不足的同时不少行业产能过剩，企业资本开支意愿不足；居民端收入预期较差、消费信心不足，缩表行为有恶化的趋势。这一转型过程必然会伴随阵痛，且持续时间可能会长于此前的乐观预期，在投资中我们要充满敬畏、做好预案和应对。 映射到资本市场层面，下半年随着美联储开启降息周期，汇率压力缓和，国内货币政策操作空间更为充裕，宏观经济大概率延续斜率偏缓的弱复苏态势，债牛行情尚未出现明显拐点，但估值极致下市场波动性或将加剧。从大类资产的角度考虑，债券市场当前与权益市场有较好的跷跷板效应，可以对冲经济增长波动对资产价格的影响。权益估值相对较低，质量因子与成长因子经过持续的估值消化，估值层面的风险已十分可控，但对于盈利的增长依然需要充分的耐心。从上市公司全样本来看，成长的确定性和普适性依然不足，需兼顾盈利的稳定性和估值的保护来精选个股。 本基金纯债部分仍将维持中性偏长的久期中枢，并根据市场情况灵活进行波段操作；权益部分，组合将继续维持偏低仓位和整体偏低的估值，行业风格上更加均衡，自下而上精选个股。本基金力争以长期稳健的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达瑞信混合 I:本报告期内未实施利润分配。 易方达瑞信混合 E:本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2024 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，易方达基金管理有限公司在易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2024 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 2,195,509.23 1,942,964.48 结算备付金 11,586,473.86 20,365,829.08 存出保证金 16,686.16 10,077.12 交易性金融资产 6.4.7.2 1,008,818,118.42 1,123,272,511.83 其中：股票投资 124,357,945.93 124,464,656.03 基金投资 - - 债券投资 884,460,172.49 968,846,449.46 资产支持证券投资 - 29,961,406.34 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 527,947.59 12,558,264.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,023,144,735.26 1,158,149,646.91 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 231,257,304.38 282,140,607.38 应付清算款 821,046.03 66,352.71 应付赎回款 327,038.48 1,013,797.15 应付管理人报酬 389,326.15 432,859.06 应付托管费 64,887.68 72,143.19 应付销售服务费 55,890.77 53,484.01 应付投资顾问费 - - 应交税费 32,311.52 37,671.69 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 112,240.97 212,158.06 负债合计 233,060,045.98 284,029,073.25 净资产： 实收基金 6.4.7.7 515,249,480.96 590,942,452.99 未分配利润 6.4.7.8 274,835,208.32 283,178,120.67 净资产合计 790,084,689.28 874,120,573.66 负债和净资产总计 1,023,144,735.26 1,158,149,646.91 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，I 类基金份额净值 1.542 元，E 类基金份额净值 1.522 元； 基金份额总额 515,249,480.96 份，下属分级基金的份额总额分别为：I 类基金份额总额 292,791,114.38份，E 类基金份额总额 222,458,366.58 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 33,112,334.51 25,708,722.97 1.利息收入 168,492.97 143,631.25 其中：存款利息收入 6.4.7.9 152,174.66 134,847.17 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 16,318.31 8,784.08 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,236,721.52 18,817,025.95 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -2,939,804.90 5,045,455.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 15,172,918.82 11,924,253.75 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 122,709.40 204,497.86 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 1,880,898.20 1,642,818.62 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 18,681,756.59 6,733,366.81 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 25,363.43 14,698.96 减：二、营业总支出 5,574,673.68 6,211,431.91 1．管理人报酬 2,320,531.70 2,628,360.65 2．托管费 386,755.32 438,060.10 3．销售服务费 333,326.00 244,003.46 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 2,382,986.25 2,728,737.54 其中：卖出回购金融资产支出 2,382,986.25 2,728,737.54 6. 信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 24,171.89 33,475.76 8．其他费用 6.4.7.18 126,902.52 138,794.40 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 27,537,660.83 19,497,291.06 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,537,660.83 19,497,291.06 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 27,537,660.83 19,497,291.06 6.3 净资产变动表 会计主体：易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 590,942,452.99 283,178,120.67 874,120,573.66 产 二、本期期初净资 590,942,452.99 283,178,120.67 874,120,573.66 产 三、本期增减变动 -75,692,972.03 -8,342,912.35 -84,035,884.38 额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - 27,537,660.83 27,537,660.83 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -75,692,972.03 -35,880,573.18 -111,573,545.21 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 93,681,113.96 46,758,860.48 140,439,974.44 款 2.基金赎回 -169,374,085.99 -82,639,433.66 -252,013,519.65 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 515,249,480.96 274,835,208.32 790,084,689.28 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 679,304,724.40 294,635,683.06 973,940,407.46 产 二、本期期初净资 679,304,724.40 294,635,683.06 973,940,407.46 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -128,268,162.38 -38,900,210.71 -167,168,373.09 号填列） （一）、综合收益 - 19,497,291.06 19,497,291.06 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -128,268,162.38 -58,397,501.77 -186,665,664.15 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 50,764,007.98 22,980,511.64 73,744,519.62 款 2.基金赎回 -179,032,170.36 -81,378,013.41 -260,410,183.77 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 551,036,562.02 255,735,472.35 806,772,034.37 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1048 号《关于准予易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2017]1286 号《关于易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案， 《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 30 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 378,394,573.31 份基金份额，其中认购资金利息折合 61,697.78 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号 《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减 半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 2,195,509.23 等于：本金 2,195,225.60 加：应计利息 283.63 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 2,195,509.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 124,277,857.11 - 124,357,945.93 80,088.82 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 4,242,341.66 市场 281,907,513.43 289,660,364.86 3,510,509.77 债券 银 行 间 7,740,307.63 市场 579,087,437.66 594,799,807.63 7,972,062.34 合计 860,994,951.09 11,982,649.29 884,460,172.49 11,482,572.11 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 985,272,808.20 11,982,649.29 1,008,818,118.42 11,562,660.93 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 14,776.33 其中：交易所市场 5,592.33 银行间市场 9,184.00 应付利息 - 预提费用 97,464.64 合计 112,240.97 6.4.7.7 实收基金 易方达瑞信混合 I 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 351,510,164.18 351,510,164.18 本期申购 14,610,873.40 14,610,873.40 本期赎回（以“-”号填列） -73,329,923.20 -73,329,923.20 本期末 292,791,114.38 292,791,114.38 易方达瑞信混合 E 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 239,432,288.81 239,432,288.81 本期申购 79,070,240.56 79,070,240.56 本期赎回（以“-”号填列） -96,044,162.79 -96,044,162.79 本期末 222,458,366.58 222,458,366.58 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达瑞信混合 I 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 157,004,152.76 14,052,038.13 171,056,190.89 本期期初 157,004,152.76 14,052,038.13 171,056,190.89 本期利润 5,237,082.38 10,320,005.71 15,557,088.09 本期基金份额交易产生的 -26,195,877.74 -1,647,969.97 -27,843,847.71 变动数 其中：基金申购款 6,708,184.57 1,003,309.12 7,711,493.69 基金赎回款 -32,904,062.31 -2,651,279.09 -35,555,341.40 本期已分配利润 - - - 本期末 136,045,357.40 22,724,073.87 158,769,431.27 易方达瑞信混合 E 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 102,526,386.59 9,595,543.19 112,121,929.78 本期期初 102,526,386.59 9,595,543.19 112,121,929.78 本期利润 3,618,821.86 8,361,750.88 11,980,572.74 本期基金份额交易产生的 -7,262,459.65 -774,265.82 -8,036,725.47 变动数 其中：基金申购款 34,536,659.47 4,510,707.32 39,047,366.79 基金赎回款 -41,799,119.12 -5,284,973.14 -47,084,092.26 本期已分配利润 - - - 本期末 98,882,748.80 17,183,028.25 116,065,777.05 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 12,815.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 139,227.53 其他 131.37 合计 152,174.66 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,939,804.90 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -2,939,804.90 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 13,951,823.68 减：卖出股票成本总额 16,872,475.62 减：交易费用 19,152.96 买卖股票差价收入 -2,939,804.90 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 11,827,975.02 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 3,344,943.80 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 15,172,918.82 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 395,286,940.87 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 387,254,102.60 成本总额 减：应计利息总额 4,680,644.47 减：交易费用 7,250.00 买卖债券差价收入 3,344,943.80 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 资产支持证券投资收益——利息收入 264,845.87 资产支持证券投资收益——买卖资产 -142,136.47 支持证券差价收入 资产支持证券投资收益——赎回差价 - 收入 资产支持证券投资收益——申购差价 - 收入 合计 122,709.40 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 30,123,251.74 减：卖出资产支持证券成本总额 29,948,170.02 减：应计利息总额 317,218.19 减：交易费用 - 资产支持证券投资收益 -142,136.47 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,880,898.20 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,880,898.20 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 18,681,756.59 ——股票投资 10,742,201.51 ——债券投资 7,831,385.06 ——资产支持证券投资 108,170.02 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 18,681,756.59 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 25,363.43 合计 25,363.43 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 37,792.30 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 10,837.88 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 126,902.52 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,320,531.70 2,628,360.65 其中：应支付销售机构的客户维护费 158,370.69 137,906.25 应支付基金管理人的净管理费 2,162,161.01 2,490,454.40 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次 月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 386,755.32 438,060.10 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核 后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2024年1月1日至2024年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 合计 易方达基金管理有限 - 94,560.21 94,560.21 公司 中信银行 - 171.27 171.27 广发证券 - 800.68 800.68 合计 - 95,532.16 95,532.16 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达瑞信混合I 易方达瑞信混合E 合计 易方达基金管理有限 - 54,624.64 54,624.64 公司 中信银行 - 293.02 293.02 广发证券 - 97.02 97.02 合计 - 55,014.68 55,014.68 注：本基金 I 类基金份额不收取销售服务费，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，按前 一日 E 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值 基金份额销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达瑞信混合 I 无。 易方达瑞信混合 E 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行-活期存款 2,195,509.23 12,815.76 3,062,299.45 13,683.30 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301376 致欧科技 新股网下 4,192 103,374.72 份有限公司 发行 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达瑞信混合 I 本报告期内未发生利润分配。 易方达瑞信混合 E 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 00135 平安 2024-0 新股 3,199. 3,790. 9 电工 3-19 6 个月 流通 17.39 20.60 184 76 40 - 受限 00138 广合 2024-0 6 个月 新股 17.43 34.56 222 3,869. 7,672. - 9 科技 3-26 流通 46 32 受限 30139 汇成 2024-0 新股 2,671. 9,123. 2 真空 5-28 6 个月 流通 12.20 41.66 219 80 54 - 受限 30153 星宸 2024-0 新股 7,772. 15,521 6 科技 3-20 6 个月 流通 16.16 32.27 481 96 .87 - 受限 30153 骏鼎 2024-0 新股 5,972. 13,686 8 达 3-13 6 个月 流通 55.82 91.24 150 74 .00 - 受限 30153 宏鑫 2024-0 新股 3,841. 7,155. 9 科技 4-03 6 个月 流通 10.64 19.82 361 04 02 - 受限 30156 中仑 2024-0 新股 8,446. 13,494 5 新材 6-13 6 个月 流通 11.88 18.98 711 68 .78 - 受限 30158 爱迪 2024-0 新股 9,079. 13,317 0 特 6-19 6 个月 流通 44.95 65.93 202 90 .86 - 受限 30158 中瑞 2024-0 新股 6,649. 7,729. 7 股份 3-27 6 个月 流通 21.73 25.26 306 38 56 - 受限 30158 美新 2024-0 新股 3,726. 5,461. 8 科技 3-06 6 个月 流通 14.50 21.25 257 50 25 - 受限 30159 肯特 2024-0 新股 4,255. 8,098. 1 股份 2-20 6 个月 流通 19.43 36.98 219 17 62 - 受限 60308 北自 2024-0 新股 2,276. 3,155. 2 科技 1-23 6 个月 流通 21.28 29.49 107 96 43 - 受限 60328 键邦 2024-0 1 个月 新股 21,596 21,596 5 股份 6-28 以内 流通 18.65 18.65 1,158 .70 .70 - 受限 60328 键邦 2024-0 新股 2,405. 2,405. 5 股份 6-28 6 个月 流通 18.65 18.65 129 85 85 - 受限 60331 西典 2024-0 新股 3,772. 3,296. 2 新能 1-04 6 个月 流通 29.02 25.36 130 60 80 - 受限 60332 博隆 2024-0 新股 4,782. 4,491. 5 技术 1-03 6 个月 流通 72.46 68.06 66 36 96 - 受限 60334 龙旗 2024-0 6 个月 新股 26.00 37.49 298 7,748. 11,172 - 1 科技 2-23 流通 00 .02 受限 60334 星德 2024-0 新股 3,490. 4,124. 4 胜 3-13 6 个月 流通 19.18 22.66 182 76 12 - 受限 60335 安乃 2024-0 1 个月 新股 19,429 19,429 0 达 6-26 以内 流通 20.56 20.56 945 .20 .20 - 受限 60335 安乃 2024-0 新股 2,179. 2,179. 0 达 6-26 6 个月 流通 20.56 20.56 106 36 36 - 受限 60337 盛景 2024-0 新股 2,748. 2,800. 5 微 1-17 6 个月 流通 38.18 38.90 72 96 80 - 受限 60338 永臻 2024-0 新股 4,156. 4,473. 1 股份 6-19 6 个月 流通 23.35 25.13 178 30 14 - 受限 68853 欧莱 2024-0 新股 3,302. 5,538. 0 新材 4-29 6 个月 流通 9.60 16.10 344 40 40 - 受限 68858 上海 2024-0 新股 19,623 13,760 4 合晶 2-01 6 个月 流通 22.66 15.89 866 .56 .74 - 受限 68869 灿芯 2024-0 新股 4,905. 10,499 1 股份 4-02 6 个月 流通 19.86 42.51 247 42 .97 - 受限 68869 达梦 2024-0 新股 15,218 30,612 2 数据 6-04 6 个月 流通 86.96 174.93 175 .00 .75 - 受限 68869 中创 2024-0 新股 4,171. 5,868. 5 股份 3-06 6 个月 流通 22.43 31.55 186 98 30 - 受限 68870 成都 2024-0 新股 16,396 19,635 9 华微 1-31 6 个月 流通 15.69 18.79 1,045 .05 .55 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 120,057,304.38 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 102100237 21 川铁投 2024-07-01 105.27 200,000 21,053,298.36 MTN003 102101244 21 沪国际集 2024-07-01 106.64 200,000 21,327,617.49 MTN001 102282074 22 招商公路 2024-07-01 103.00 200,000 20,599,973.77 MTN002 24 四川机场 102480137 MTN001(可持 2024-07-02 102.74 106,000 10,890,811.87 续挂钩) 22 上海银行 092280014 二级资本债 2024-07-03 107.49 6,000 644,961.18 01 102480638 24 光大控股 2024-07-03 102.07 100,000 10,206,900.27 MTN001A 102102258 21 蜀道投资 2024-07-04 105.53 50,000 5,276,532.79 MTN003 102282010 22 中电国际 2024-07-04 102.96 116,000 11,943,446.21 MTN004 102380677 23 北控 2024-07-04 102.22 100,000 10,222,010.96 MTN001 102382076 23 光大控股 2024-07-04 104.02 106,000 11,025,952.02 MTN001 102481797 24 湖南城铁 2024-07-04 101.05 100,000 10,105,164.38 MTN001 合计 1,284,000 133,296,669.30 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 111,200,000.00 元，于 2024 年 7 月 1 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 104.15%(2023 年 12 月 31 日：109.05%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 41,289,622.17 55,651,342.52 合计 41,289,622.17 55,651,342.52 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 637,921,400.10 790,889,016.35 AAA 以下 35,939.24 39,526.25 未评级 205,213,210.98 122,266,564.34 合计 843,170,550.32 913,195,106.94 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 29,961,406.34 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 29,961,406.34 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 2,195,509.23 - - - 2,195,509.23 结算备付金 11,586,473.86 - - - 11,586,473.86 存出保证金 16,686.16 - - - 16,686.16 交易性金融资产 92,173,620.48 708,054,186.70 84,232,365.31 124,357,945.93 1,008,818,118. 42 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 527,947.59 527,947.59 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 105,972,289.73 708,054,186.70 84,232,365.31 124,885,893.521,023,144,735. 26 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 231,257,304.38 - - - 231,257,304.3 产款 8 应付清算款 - - - 821,046.03 821,046.03 应付赎回款 - - - 327,038.48 327,038.48 应付管理人报酬 - - - 389,326.15 389,326.15 应付托管费 - - - 64,887.68 64,887.68 应付销售服务费 - - - 55,890.77 55,890.77 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 32,311.52 32,311.52 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 112,240.97 112,240.97 负债总计 231,257,304.38 - - 1,802,741.60233,060,045 .98 利率敏感度缺口 -125,285,014.65 708,054,186.70 84,232,365.31 123,083,151.92 790,084,689.2 8 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 1,942,964.48 - - - 1,942,964.48 结算备付金 20,365,829.08 - - - 20,365,829.08 存出保证金 10,077.12 - - - 10,077.12 交易性金融资产 175,489,620.09 668,226,883.22 155,091,352.49 124,464,656.03 1,123,272,511. 83 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 12,558,264.40 12,558,264.40 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 197,808,490.77 668,226,883.22 137,022,920.431,158,149,646. 155,091,352.49 91 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 282,140,607.38 - - - 282,140,607.3 产款 8 应付清算款 - - - 66,352.71 66,352.71 应付赎回款 - - - 1,013,797.15 1,013,797.15 应付管理人报酬 - - - 432,859.06 432,859.06 应付托管费 - - - 72,143.19 72,143.19 应付销售服务费 - - - 53,484.01 53,484.01 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 37,671.69 37,671.69 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 212,158.06 212,158.06 负债总计 282,140,607.38 - - 1,888,465.87 284,029,073.2 5 利率敏感度缺口 -84,332,116.61 874,120,573.6 668,226,883.22 155,091,352.49 135,134,454.56 6 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 4,516,942.59 4,622,723.88 2.市场利率上升25个基点 -4,478,963.75 -4,592,962.08 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 124,357,945.93 15.74 124,464,656.03 14.24 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 124,357,945.93 15.74 124,464,656.03 14.24 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 4,384,540.04 4,911,104.06 2.业绩比较基准下降 5% -4,384,540.04 -4,911,104.06 注：股票投资业绩基准取沪深 300 指数。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 124,123,792.86 第二层次 884,469,844.36 第三层次 224,481.20 合计 1,008,818,118.42 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基 金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 124,357,945.93 12.15 其中：股票 124,357,945.93 12.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 884,460,172.49 86.45 其中：债券 884,460,172.49 86.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 13,781,983.09 1.35 8 其他各项资产 544,633.75 0.05 9 合计 1,023,144,735.26 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,319,520.00 0.29 B 采矿业 15,285,717.00 1.93 C 制造业 63,922,586.91 8.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,515,597.00 2.22 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,745,363.00 0.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,981.02 0.01 J 金融业 7,276,985.12 0.92 K 房地产业 2,668,296.00 0.34 L 租赁和商务服务业 6,479,684.88 0.82 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,097,215.00 0.14 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 124,357,945.93 15.74 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 600900 长江电力 457,800 13,239,576.00 1.68 2 002318 久立特材 518,400 12,094,272.00 1.53 3 601088 中国神华 237,000 10,515,690.00 1.33 4 000333 美的集团 88,600 5,714,700.00 0.72 5 002027 分众传媒 919,200 5,570,352.00 0.71 6 600519 贵州茅台 3,600 5,282,604.00 0.67 7 601816 京沪高铁 907,700 4,874,349.00 0.62 8 601225 陕西煤业 185,100 4,770,027.00 0.60 9 300750 宁德时代 22,643 4,076,419.29 0.52 10 600887 伊利股份 146,600 3,788,144.00 0.48 11 600486 扬农化工 65,780 3,713,281.00 0.47 12 002311 海大集团 78,734 3,704,434.70 0.47 13 002142 宁波银行 160,930 3,550,115.80 0.45 14 000858 五粮液 27,500 3,521,100.00 0.45 15 300628 亿联网络 85,000 3,125,450.00 0.40 16 000651 格力电器 74,300 2,914,046.00 0.37 17 600048 保利发展 304,600 2,668,296.00 0.34 18 002415 海康威视 82,800 2,559,348.00 0.32 19 002714 牧原股份 53,200 2,319,520.00 0.29 20 601233 桐昆股份 139,800 2,231,208.00 0.28 21 002078 太阳纸业 147,100 2,052,045.00 0.26 22 003816 中国广核 397,500 1,840,425.00 0.23 23 601939 建设银行 236,800 1,752,320.00 0.22 24 603179 新泉股份 44,193 1,734,133.32 0.22 25 600763 通策医疗 20,300 1,097,215.00 0.14 26 600309 万华化学 11,900 962,234.00 0.12 27 605168 三人行 34,536 909,332.88 0.12 28 600905 三峡能源 208,400 908,624.00 0.12 29 601818 光大银行 273,100 865,727.00 0.11 30 600377 宁沪高速 66,600 839,160.00 0.11 31 000429 粤高速 A 78,200 814,062.00 0.10 32 002493 荣盛石化 80,900 781,494.00 0.10 33 300408 三环集团 25,400 741,426.00 0.09 34 000568 泸州老窖 4,800 688,752.00 0.09 35 002507 涪陵榨菜 53,820 659,295.00 0.08 36 002352 顺丰控股 18,000 642,420.00 0.08 37 300014 亿纬锂能 14,700 586,824.00 0.07 38 600027 华电国际 76,800 532,992.00 0.07 39 300443 金雷股份 33,700 516,621.00 0.07 40 601398 工商银行 89,700 511,290.00 0.06 41 600803 新奥股份 24,200 503,360.00 0.06 42 600011 华能国际 51,000 490,620.00 0.06 43 688059 华锐精密 10,787 489,514.06 0.06 44 601311 骆驼股份 52,700 422,654.00 0.05 45 603225 新凤鸣 25,400 395,986.00 0.05 46 601988 中国银行 75,000 346,500.00 0.04 47 002129 TCL 中环 36,625 316,806.25 0.04 48 603612 索通发展 23,700 302,412.00 0.04 49 601006 大秦铁路 40,700 291,412.00 0.04 50 002930 宏川智慧 22,900 283,960.00 0.04 51 300059 东方财富 23,772 251,032.32 0.03 52 300450 先导智能 10,000 166,300.00 0.02 53 600761 安徽合力 7,300 157,972.00 0.02 54 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 55 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 56 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 57 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 58 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 59 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 60 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 61 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 62 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 63 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 64 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 65 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 66 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 67 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 68 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 69 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 70 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 71 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 72 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 73 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 74 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 75 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 76 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 77 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 78 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 79 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 003816 中国广核 1,310,488.00 0.15 2 000568 泸州老窖 812,205.00 0.09 3 300750 宁德时代 809,826.00 0.09 4 601818 光大银行 808,376.00 0.09 5 000429 粤高速 A 698,091.00 0.08 6 688584 上海合晶 196,212.94 0.02 7 688709 成都华微 163,929.12 0.02 8 688692 达梦数据 151,745.20 0.02 9 301580 爱迪特 90,709.10 0.01 10 301565 中仑新材 84,383.64 0.01 11 301536 星宸科技 77,713.44 0.01 12 603341 龙旗科技 77,428.00 0.01 13 301587 中瑞股份 66,406.88 0.01 14 301538 骏鼎达 59,504.12 0.01 15 688691 灿芯股份 48,875.46 0.01 16 603325 博隆技术 47,823.60 0.01 17 301591 肯特股份 42,435.12 0.00 18 688695 中创股份 41,630.08 0.00 19 603381 永臻股份 41,516.30 0.00 20 001389 广合科技 38,677.17 0.00 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002304 洋河股份 2,865,598.00 0.33 2 300059 东方财富 2,525,685.00 0.29 3 002078 太阳纸业 1,408,889.00 0.16 4 605168 三人行 1,374,028.00 0.16 5 688347 华虹公司 961,429.86 0.11 6 600519 贵州茅台 583,604.00 0.07 7 688692 达梦数据 368,784.00 0.04 8 301565 中仑新材 261,520.92 0.03 9 000858 五粮液 219,747.00 0.03 10 301536 星宸科技 198,411.40 0.02 11 688709 成都华微 193,148.92 0.02 12 301580 爱迪特 151,632.60 0.02 13 688584 上海合晶 144,470.93 0.02 14 301392 汇成真空 142,354.40 0.02 15 301591 肯特股份 141,944.50 0.02 16 603341 龙旗科技 138,553.60 0.02 17 301539 宏鑫科技 120,206.20 0.01 18 688691 灿芯股份 110,893.17 0.01 19 301587 中瑞股份 106,721.00 0.01 20 001389 广合科技 106,022.03 0.01 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,023,564.01 卖出股票收入（成交）总额 13,951,823.68 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 20,771,180.47 2.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 347,661,826.86 44.00 其中：政策性金融债 40,784,256.83 5.16 4 企业债券 154,819,899.72 19.60 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 361,171,326.20 45.71 7 可转债（可交换债） 35,939.24 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 884,460,172.49 111.94 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 240408 23 中证 30 600,000 61,864,043.84 7.83 2 212380006 23 华夏银 400,000 40,607,747.95 5.14 行债 02 22 上海银 3 092280014 行二级资本 300,000 32,248,059.02 4.08 债 01 4 115779 23 疏浚 K1 300,000 31,020,789.04 3.93 21 北京银 5 2120089 行永续债 250,000 26,976,024.59 3.41 01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。中国建设银行股份有 限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中信证券股份有限公司在本报告期内被中国证券监督管理委员会立案调查，在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。国投证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到佛山市顺德区容桂街道办事处的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,686.16 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 527,947.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 544,633.75 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例（％） 1 113675 新 23 转债 35,939.24 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达瑞信混合I 2,702 108,360.89 277,847,942.39 94.90% 14,943,171.99 5.10% 易方达瑞信混合 42,537 5,229.76 156,353,669.54 70.28% 66,104,697.04 29.72% E 合计 45,239 11,389.50 434,201,611.93 84.27% 81,047,869.03 15.73% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 易方达瑞信混合 I 121,795.45 0.0416% 员持有本基金 易方达瑞信混合 E 39.71 0.0000% 合计 121,835.16 0.0236% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达瑞信混合 I 0 金投资和研究部门负责人 易方达瑞信混合 E 0 持有本开放式基金 合计 0 易方达瑞信混合 I 10~50 本基金基金经理持有本开 易方达瑞信混合 E 0 放式基金 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 基金合同生效日（2018 年 1 月 30 367,598,492.06 10,796,081.25 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 351,510,164.18 239,432,288.81 本报告期基金总申购份额 14,610,873.40 79,070,240.56 减：本报告期基金总赎回份额 73,329,923.20 96,044,162.79 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 292,791,114.38 222,458,366.58 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国都证券 2 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 国信证券 2 18,300,978.04 99.51% 10,940.26 99.51% - 华泰证券 2 33,386.02 0.18% 20.03 0.18% - 申万宏源 1 56,445.62 0.31% 33.87 0.31% - 中信证券 2 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国都证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国信证券 116,138,565. 100.00% 17,494,30 100.00% - - 00 0,000.00 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 证券日报 2024-01-19 4 季度报告提示性公告 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年 证券日报 2024-03-29 度报告提示性公告 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 证券日报 2024-04-20 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券日报、基金管理人网 4 时提供或更新身份信息资料的公告 站及中国证监会基金电 2024-04-23 子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日