易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：二〇二二年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......16 6.3 净资产（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告......47 7.1 期末基金资产组合情况......47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 7.12 投资组合报告附注......54 §8 基金份额持有人信息......55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55 §9 开放式基金份额变动......56 §10 重大事件揭示......56 10.1 基金份额持有人大会决议......56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 10.4 基金投资策略的改变......56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8 其他重大事件......58 §11 备查文件目录......59 11.1 备查文件目录......59 11.2 存放地点......59 11.3 查阅方式......59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达瑞信混合 基金主代码 001441 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 1 月 30 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 840,669,484.67 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 下属分级基金的交易代码 001441 001442 报告期末下属分级基金的份额总额 696,134,039.91 份 144,535,444.76 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政 策因素等分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置 比例。股票投资策略方面，本基金将通过分析行业景气度和行业竞争格局， 对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。 投资策略 在行业配置的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准 的公司：公司经营稳健，盈利能力较强或具有较好的盈利预期；财务状况 运行良好，资产负债结构相对合理，财务风险较小；公司治理结构合理、 管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透 明。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资策略方面， 本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 王玉 姜敏 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 4006800000 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn jiangmin@citicbank.com 客户服务电话 400 881 8088 95558 传真 020-38798812 010-85230024 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市朝阳区光华路10号院1 188号6层 号楼6-30层、32-42层 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市朝阳区光华路10号院1 路30号广州银行大厦40-43楼 号楼6-30层、32-42层 邮政编码 510620 100020 法定代表人 刘晓艳 朱鹤新 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 本期已实现收益 1,089,131.59 -97,900.25 本期利润 -2,361,818.17 -490,726.58 加权平均基金份额本期利润 -0.0028 -0.0032 本期加权平均净值利润率 -0.19% -0.22% 本期基金份额净值增长率 0.35% 0.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 期末可供分配利润 257,300,862.27 51,483,912.58 期末可供分配基金份额利润 0.3696 0.3562 期末基金资产净值 1,011,317,859.69 207,985,220.07 期末基金份额净值 1.453 1.439 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 基金份额累计净值增长率 51.23% 49.82% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞信混合 I 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.18% 0.16% 0.29% 0.01% 0.89% 0.15% 过去三个月 2.18% 0.18% 0.88% 0.01% 1.30% 0.17% 过去六个月 0.35% 0.20% 1.76% 0.01% -1.41% 0.19% 过去一年 3.37% 0.18% 3.55% 0.01% -0.18% 0.17% 过去三年 56.23% 0.69% 10.66% 0.01% 45.57% 0.68% 自基金合同生 51.23% 0.85% 15.68% 0.01% 35.55% 0.84% 效起至今 易方达瑞信混合 E 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.20% 0.15% 0.29% 0.01% 0.91% 0.14% 过去三个月 2.06% 0.19% 0.88% 0.01% 1.18% 0.18% 过去六个月 0.21% 0.20% 1.76% 0.01% -1.55% 0.19% 过去一年 3.11% 0.18% 3.55% 0.01% -0.44% 0.17% 过去三年 55.25% 0.68% 10.66% 0.01% 44.59% 0.67% 自基金合同生 49.82% 0.85% 15.68% 0.01% 34.14% 0.84% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 1 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日） 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 注：自基金合同生效至报告期末，I 类基金份额净值增长率为 51.23%，同期业绩比较基准收益 率为 15.68%；E 类基金份额净值增长率为 49.82%，同期业绩比较基准收益率为 15.68%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养 老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投 资、FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方达新利混 合、易方达新鑫混合、易方达新享 混合、易方达瑞景混合、易方达瑞 智混合、易方达瑞兴混合、易方达 瑞祥混合、易方达新益混合、易方 韩 达瑞选混合、易方达裕鑫债券、易 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 阅 方达瑞祺混合、易方达瑞和混合、 2020- - 11 年 任嘉实基金管理有限公司固定收益 川 易方达鑫转添利混合、易方达鑫转 03-07 部研究员、投资经理，易方达基金管 招利混合、易方达瑞川混合发起式、 理有限公司基金经理助理。 易方达丰惠混合、易方达瑞锦混合 发起式、易方达瑞富混合、易方达 瑞通混合、易方达瑞弘混合的基金 经理，多资产公募投资部总经理助 理 本基金的基金经理助理，易方达鑫 转添利混合、易方达鑫转招利混合、 易方达高等级信用债债券（自 2019 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 周 年 09 月 05 日至 2022 年 05 月 19 2019- - 8 年 任凯仁投资咨询（上海）有限公司客 琼 日）、易方达裕景添利 6 个月定期 10-11 户经理，易方达基金管理有限公司投 开放债券（自 2019 年 09 月 05 日至 资支持专员、研究员。 2022 年 05 月 19 日）、易方达裕丰 回报债券、易方达丰华债券、易方 达新收益混合、易方达瑞和混合、 易方达安盈回报混合、易方达丰和 债券、易方达裕鑫债券、易方达鑫 转增利混合、易方达安心回报债券、 易方达纯债债券、易方达新利混合、 易方达新鑫混合、易方达新益混合、 易方达新享混合、易方达瑞景混合、 易方达瑞选混合、易方达瑞智混合、 易方达瑞兴混合、易方达瑞祥混合、 易方达瑞祺混合、易方达裕富债券、 易方达瑞川混合发起式、易方达丰 惠混合、易方达招易一年持有混合、 易方达瑞锦混合发起式、易方达磐 恒九个月持有混合、易方达磐泰一 年持有混合、易方达磐固六个月持 有混合、易方达悦享一年持有混合、 易方达悦兴一年持有混合、易方达 悦通一年持有混合、易方达瑞安混 合发起式、易方达瑞康混合、易方 达悦盈一年持有混合、易方达悦弘 一年持有混合、易方达悦安一年持 有债券、易方达宁易一年持有混合、 易方达稳泰一年持有混合、易方达 悦信一年持有混合、易方达瑞富混 合、易方达悦夏一年持有混合、易 方达悦丰一年持有混合、易方达悦 浦一年持有混合、易方达悦融一年 持有混合、易方达悦稳一年持有混 合、易方达安心回馈混合、易方达 瑞通混合、易方达瑞弘混合、易方 达悦鑫一年持有混合的基金经理助 理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.根据 2022 年 8 月 6 日《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》，自 2022 年 8 月 6 日起，韩阅川不再担任本基金的基金经理，聘任杨康担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 22 次，其中 14 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，8 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，2022 年上半年利率债市场持续震荡。年初开始，在货币宽松叠加经济悲观的预期下，机构配置力量延续了去年年末以来的强势，收益率持续下行。但春节过后，随着社融信贷的超预期，宽信用逻辑逐渐凸显，叠加海外加息预期抬升，债市出现显著调整，随后 10 年期国债收益率在 2.8%附近持续震荡。4 月中下旬开始，受到疫情持续发酵的影响，市场对国内经济增长开始担忧，风险偏好骤降，收益率重新开始下行。直到 5 月底，随着全国疫情的逐渐向好、复工复产的有序展开，市场扭转了对经济的担忧预期。而地产销售的回暖以及权益市场的持续上涨，也进一步提升了市场整体风险偏好，引发债市转跌直至季末。总体来看，10 年期国债收益率近半年来大致在 2.68% 到 2.85%之间震荡，但信用债市场却走出了相对独立的行情，信用资产荒贯穿了整个上半年，收益率持续下行，信用利差持续压缩。 权益市场方面，指数在上半年经历了“V”型走势。从年初开始，海外通胀超预期导致的流动性紧缩预期、俄乌地缘政治风险、国内疫情，引发了市场对经济增长的持续担忧预期，风险偏好大幅收敛，A 股市场也出现了超过一个季度的指数级别下跌。随着 5 月国内疫情拐点的出现，叠加降息等超预期流动性宽松政策的实施，权益市场逐渐企稳。随后，在汽车消费补贴等力度空前的政策扶持下，市场出现了较为明显的反转行情，并一直延续到半年末。结构上来看，前期跌幅较大但景气度最为确定的新能源、汽车等成长方向反弹幅度最大。而随着经济修复预期逐渐强化，部分顺周期的地产链、消费等方向在季末逐步开始有所表现。 操作上，本基金大类资产配置基本稳定，旨在控制组合波动、追求风险调整后的较好收益。债券方面整体以杠杆票息策略的偏绝对收益操作思路为主。权益部分均衡配置在长期看好的估值合理、质地较好、成长性上乘的行业龙头个股，仓位维持在相对较低水平。此外，组合积极关注并参与网下 IPO（首次公开募股）询价，以求在尽量规避破发的情况下为组合提供边际上的增强收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 I 类基金份额净值为 1.453 元，本报告期份额净值增长率为 0.35%，同期 业绩比较基准收益率为 1.76%；E 类基金份额净值为 1.439 元，本报告期份额净值增长率为 0.21%， 同期业绩比较基准收益率为 1.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年下半年，国内经济仍然可能面临一定压力，海内外诸多制约仍将压制经济修复的高度。一方面海外通胀压力依然较大，联储处于加息通道，目前海外需求压制已较为明显，出口需求面临下行压力；另一方面，国内地产销售依然低迷，地产链条对于经济的拖累没有明显缓解，叠加疫情对于生产、消费的影响，国内经济不确定性依然较大。但考虑到疫情过后经济有内生修复需求，国内政策态度相对积极，财政和基建领域的稳增长政策有望对经济产生有效支撑，因此下半年的经济整体可能处于弱复苏格局。 资本市场层面，考虑到宏观经济复苏力度不强，企业盈利虽有望随上游大宗价格下行而有所修复，但高度有限；此外虽然广义流动性仍将处于宽松状态，但随着疫情好转货币政策未来将逐步回归正常，权益市场很难有趋势性大行情，将以结构性行情为主。债券市场方面短期经济修复力度不强，但考虑到目前估值水平，难有大的资本利得机会，仍然以关注票息机会为主。 本基金纯债部分仍将以中高等级信用债为主，保持一定的杠杆水平，降低信用风险暴露，以获 取票息收益和债券结构性机会为主；权益部分将继续保持中性偏低仓位，维持现有稳健的风险收益特征。个股标的以中长期持有为主，并根据市场情况进行结构优化和精选个股。此外，组合将积极关注并参与网下 IPO（首次公开募股）询价，以求在尽量规避破发的情况下为组合提供边际上的增强收益，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达瑞信混合 I:本报告期内未实施利润分配。 易方达瑞信混合 E:本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，易方达基金管理有限公司在易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2022 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 2,194,135.83 1,320,634.21 结算备付金 29,861,601.14 36,651,445.53 存出保证金 66,406.66 34,246.47 交易性金融资产 6.4.7.2 1,535,563,664.65 1,980,766,992.21 其中：股票投资 178,056,691.11 252,847,223.64 基金投资 - - 债券投资 1,286,841,556.00 1,668,756,468.57 资产支持证券投资 70,665,417.54 59,163,300.00 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 4,586,015.43 70,000,000.00 应收股利 - - 应收申购款 223,579.31 261,306.47 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 22,998,639.70 资产总计 1,572,495,403.02 2,112,033,264.59 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 279,000,000.00 480,019,754.97 应付清算款 4,311,807.59 68,111,190.53 应付赎回款 68,862,590.65 612,402.59 应付管理人报酬 629,048.42 791,708.79 应付托管费 104,841.41 131,951.47 应付销售服务费 33,406.06 42,186.04 应付投资顾问费 - - 应交税费 101,221.00 139,341.10 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 149,408.13 342,446.43 负债合计 353,192,323.26 550,190,981.92 净资产： 实收基金 6.4.7.7 840,669,484.67 1,080,020,887.52 未分配利润 6.4.7.8 378,633,595.09 481,821,395.15 净资产合计 1,219,303,079.76 1,561,842,282.67 负债和净资产总计 1,572,495,403.02 2,112,033,264.59 注：1.报告截止日 2022 年 6 月 30 日，I 类基金份额净值 1.453 元，E 类基金份额净值 1.439 元； 基金份额总额 840,669,484.67 份，下属分级基金的份额总额分别为：I 类基金份额总额 696,134,039.91份，E 类基金份额总额 144,535,444.76 份。 2.上表中以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 6,810,369.21 56,597,532.27 1.利息收入 272,828.18 26,985,593.01 其中：存款利息收入 6.4.7.9 250,320.42 199,405.82 债券利息收入 - 25,799,516.91 资产支持证券利息收入 - 981,323.91 买入返售金融资产收入 22,507.76 5,346.37 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,331,452.37 47,828,724.03 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -14,404,861.75 48,644,689.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 22,272,720.65 -2,397,716.09 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 1,274,253.87 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 1,189,339.60 1,581,750.83 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 -3,843,776.09 -18,665,940.29 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 49,864.75 449,155.52 减：二、营业总支出 9,662,913.96 9,855,460.55 1．管理人报酬 4,299,465.76 4,111,029.23 2．托管费 716,577.66 685,171.56 3．销售服务费 218,376.38 271,205.08 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 4,207,608.86 4,119,337.00 其中：卖出回购金融资产支出 4,207,608.86 4,119,337.00 6. 信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 84,702.09 92,891.25 8．其他费用 6.4.7.18 136,183.21 575,826.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -2,852,544.75 46,742,071.72 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,852,544.75 46,742,071.72 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -2,852,544.75 46,742,071.72 注：上表中以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和 中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资 1,080,020,887.52 - 481,821,395.15 1,561,842,282. 产（基金净值） 67 二、本期期初净资 1,080,020,887.52 - 481,821,395.15 1,561,842,282. 产（基金净值） 67 三、本期增减变动 -342,539,202. 额（减少以“-” -239,351,402.85 - -103,187,800.06 91 号填列） （一）、综合收益 - - -2,852,544.75 -2,852,544.75 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -339,686,658. 基金净值变动数 -239,351,402.85 - -100,335,255.31 16 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 139,206,414.09 - 60,495,029.28 199,701,443.3 款 7 2.基金赎回 -378,557,816.94 - -160,830,284.59 -539,388,101. 款 53 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 840,669,484.67 - 378,633,595.09 1,219,303,079. 产（基金净值） 76 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资 1,096,289,637.69 - 453,829,044.19 1,550,118,681. 产（基金净值） 88 二、本期期初净资 1,096,289,637.69 - 453,829,044.19 1,550,118,681. 产（基金净值） 88 三、本期增减变动 -212,439,706. 额（减少以“-” -181,046,368.31 - -31,393,338.04 35 号填列） （一）、综合收益 - - 46,742,071.72 46,742,071.72 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -259,181,778. 基金净值变动数 -181,046,368.31 - -78,135,409.76 07 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 165,556,206.02 - 72,062,866.50 237,619,072.5 款 2 2.基金赎回 -346,602,574.33 - -150,198,276.26 -496,800,850. 款 59 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 915,243,269.38 - 422,435,706.15 1,337,678,975. 产（基金净值） 53 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1048 号《关于准予易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2017]1286 号《关于易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案， 《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 30 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 378,394,573.31 份基金份额，其中认购资金利息折合 61,697.78 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获 得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； （4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； （5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； （7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （8）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.4.4 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相 关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规 定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项 目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工 具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,320,634.21 元，自 应收利息转入的重分类金额为人民币 2,421.16 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为 人民币 1,323,055.37 元。 结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币36,651,445.53元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 16,493.10 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面 价值为人民币 36,667,938.63 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 34,246.47 元，自 应收利息转入的重分类金额为人民币15.40元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。 经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人 民币 34,261.87 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 22,998,639.70 元， 转出至银行存款的重分类金额为人民币 2,421.16 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 16,493.10 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 15.40 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 22,979,710.04 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,980,766,992.21 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 22,979,710.04 元。经上述重分类后，交 易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,003,746,702.25 元。 以摊余成本计量的金融负债： 卖出回购金融资产款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 480,019,754.97 元，自应付利息转入的重分类金额为人民币 91,685.19 元。经上述重分类后，卖出回 购金融资产款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 480,111,440.16 元。 应付利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 91,685.19 元，转出 至卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币 91,685.19 元。经上述重分类后，应付利息不再作为财 务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 2,194,135.83 等于：本金 2,193,857.86 加：应计利息 277.97 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 2,194,135.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 156,396,982.39 - 178,056,691.11 21,659,708.72 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 8,166,307.00 市场 482,801,661.92 493,557,060.10 2,589,091.18 债券 银 行 间 11,289,995.90 市场 777,038,446.40 793,284,495.90 4,956,053.60 合计 1,259,840,108.32 19,456,302.90 1,286,841,556.00 7,545,144.78 资产支持证券 70,069,386.31 478,417.54 70,665,417.54 117,613.69 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,486,306,477.02 19,934,720.44 1,535,563,664.65 29,322,467.19 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4.34 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 42,787.55 其中：交易所市场 37,584.29 银行间市场 5,203.26 应付利息 - 预提费用 106,616.24 合计 149,408.13 6.4.7.7 实收基金 易方达瑞信混合 I 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 913,355,358.49 913,355,358.49 本期申购 76,956,713.26 76,956,713.26 本期赎回（以“-”号填列） -294,178,031.84 -294,178,031.84 本期末 696,134,039.91 696,134,039.91 易方达瑞信混合 E 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 166,665,529.03 166,665,529.03 本期申购 62,249,700.83 62,249,700.83 本期赎回（以“-”号填列） -84,379,785.10 -84,379,785.10 本期末 144,535,444.76 144,535,444.76 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达瑞信混合 I 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 335,718,536.94 73,482,795.33 409,201,332.27 本期利润 1,089,131.59 -3,450,949.76 -2,361,818.17 本期基金份额交易产生的 -79,506,806.26 -12,148,888.06 -91,655,694.32 变动数 其中：基金申购款 28,188,439.07 5,826,045.24 34,014,484.31 基金赎回款 -107,695,245.33 -17,974,933.30 -125,670,178.63 本期已分配利润 - - - 本期末 257,300,862.27 57,882,957.51 315,183,819.78 易方达瑞信混合 E 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,264,388.82 13,355,674.06 72,620,062.88 本期利润 -97,900.25 -392,826.33 -490,726.58 本期基金份额交易产生的 -7,682,575.99 -996,985.00 -8,679,560.99 变动数 其中：基金申购款 22,106,141.28 4,374,403.69 26,480,544.97 基金赎回款 -29,788,717.27 -5,371,388.69 -35,160,105.96 本期已分配利润 - - - 本期末 51,483,912.58 11,965,862.73 63,449,775.31 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 21,621.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 228,309.48 其他 389.40 合计 250,320.42 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -14,404,861.75 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -14,404,861.75 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 138,776,113.02 减：卖出股票成本总额 152,839,188.52 减：交易费用 341,786.25 买卖股票差价收入 -14,404,861.75 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 23,938,490.99 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -1,665,770.34 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 22,272,720.65 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 699,919,492.81 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 689,275,451.65 成本总额 减：应计利息总额 12,300,577.82 减：交易费用 9,233.68 买卖债券差价收入 -1,665,770.34 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 资产支持证券投资收益——利息收入 1,274,284.06 资产支持证券投资收益——买卖资产 -30.19 支持证券差价收入 资产支持证券投资收益——赎回差价 - 收入 资产支持证券投资收益——申购差价 - 收入 合计 1,274,253.87 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 19,383,562.08 减：卖出资产支持证券成本总额 19,000,000.00 减：应计利息总额 383,562.08 减：交易费用 30.19 资产支持证券投资收益 -30.19 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,189,339.60 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,189,339.60 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -3,843,776.09 ——股票投资 -6,150,069.86 ——债券投资 2,351,980.08 ——资产支持证券投资 -45,686.31 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -3,843,776.09 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 49,864.75 其他 - 合计 49,864.75 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 47,108.87 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 12,896.97 银行间账户维护费 16,070.00 其他 600.00 合计 136,183.21 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,299,465.76 4,111,029.23 其中：支付销售机构的客户维护费 109,861.13 182,942.12 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 716,577.66 685,171.56 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核 后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 合计 易方达基金管理有限 - 100,959.89 100,959.89 公司 中信银行 - 447.53 447.53 合计 - 101,407.42 101,407.42 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2021年1月1日至2021年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达瑞信混合I 易方达瑞信混合E 合计 易方达基金管理有限 - 95,639.45 95,639.45 公司 中信银行 - 414.99 414.99 合计 - 96,054.44 96,054.44 注：本基金 I 类基金份额不收取销售服务费，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，按前 一日 E 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值 基金份额销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 易方达瑞信混合I 易方达瑞信混合E 易方达瑞信混合I 易方达瑞信混合E 报告期初持有的基 金份额 33,966,711.96 - - - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基 金份额 33,966,711.96 - - - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 4.8793% - - - 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达瑞信混合 I 无。 易方达瑞信混合 E 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行-活期存款 2,194,135.83 21,621.54 1,160,381.32 20,022.78 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 301181 标榜股份 新股网下 2,564 103,201.00 发行 广发证券 301220 亚香股份 新股网下 2,849 102,507.02 发行 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 605090 九丰能源 新股网下 1,090 37,681.30 发行 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达瑞信混合 I 本报告期内未发生利润分配。 易方达瑞信混合 E 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30109 天益 2022-0 新股 13,040 11,909 7 医疗 3-25 6 个月 流通 52.37 47.83 249 .13 .67 - 受限 30110 兆讯 2022-0 新股 25,602 19,959 2 传媒 3-15 6 个月 流通 39.88 31.09 642 .96 .78 - 受限 30110 何氏 2022-0 新股 16,575 16,234 3 眼科 3-14 6 个月 流通 42.50 32.02 507 .00 .14 - 受限 青木 2022-0 新股 12,746 8,049. 301110 股份 3-04 6 个月 流通 63.10 39.85 202 .20 70 - 受限 信邦 2022-0 新股 10,984 17,970 301112 智能 6-20 6 个月 流通 27.53 45.04 399 .47 .96 - 受限 益客 2022-0 新股 6,577. 11,805 301116 食品 1-10 6 个月 流通 11.40 20.46 577 80 .42 - 受限 佳缘 2022-0 新股 12,261 14,263 301117 科技 1-07 6 个月 流通 46.80 54.44 262 .60 .28 - 受限 30112 采纳 2022-0 新股 15,143 21,181 2 股份 1-19 6 个月 流通 50.31 70.37 301 .31 .37 - 受限 30112 奕东 2022-0 新股 24,422 16,655 3 电子 1-14 6 个月 流通 37.23 25.39 656 .88 .84 - 受限 30112 腾亚 2022-0 新股 7,354. 8,966. 5 精工 5-27 6 个月 流通 22.49 27.42 327 23 34 - 受限 30113 西点 2022-0 新股 5,344. 8,934. 0 药业 2-16 6 个月 流通 22.55 37.70 237 35 90 - 受限 30113 哈焊 2022-0 6 个月 新股 15.37 15.99 644 9,898. 10,297 - 7 华通 3-14 流通 28 .56 受限 30115 冠龙 2022-0 新股 21,666 15,086 1 节能 3-30 6 个月 流通 30.82 21.46 703 .46 .38 - 受限 30115 中科 2022-0 新股 13,404 17,504 3 江南 5-10 6 个月 流通 33.68 43.98 398 .64 .04 - 受限 30115 德石 2022-0 新股 5,927. 7,724. 8 股份 1-07 6 个月 流通 15.64 20.38 379 56 02 - 受限 30116 翔楼 2022-0 新股 12,371 14,762 0 新材 5-25 6 个月 流通 31.56 37.66 392 .52 .72 - 受限 30116 宏德 2022-0 新股 7,276. 8,955. 3 股份 4-11 6 个月 流通 26.27 32.33 277 79 41 - 受限 30117 中科 2022-0 1 个月 新股 218,97 218,97 5 环保 6-30 以内 流通 3.82 3.82 57,324 7.68 7.68 - 受限 30117 中科 2022-0 新股 24,333 24,333 5 环保 6-30 6 个月 流通 3.82 3.82 6,370 .40 .40 - 受限 30118 标榜 2022-0 新股 10,344 7,861. 1 股份 2-11 6 个月 流通 40.25 30.59 257 .25 63 - 受限 30118 欧圣 2022-0 新股 18,685 19,745 7 电气 4-13 6 个月 流通 21.33 22.54 876 .08 .04 - 受限 30119 唯科 2022-0 新股 17,365 10,167 6 科技 1-04 6 个月 流通 64.08 37.52 271 .68 .92 - 受限 30120 诚达 2022-0 新股 25,659 25,253 1 药业 1-12 6 个月 流通 72.69 71.54 353 .57 .62 - 受限 30120 三元 2022-0 新股 68,859 43,177 6 生物 1-26 6 个月 流通 109.30 45.69 945 .00 .05 - 受限 30121 万凯 2022-0 新股 39,961 33,420 6 新材 3-21 6 个月 流通 35.68 29.84 1,120 .60 .80 - 受限 30121 腾远 2022-0 新股 55,847 50,759 9 钴业 3-10 6 个月 流通 173.98 87.82 578 .58 .96 - 受限 30122 亚香 2022-0 新股 10,254 11,157 0 股份 6-15 6 个月 流通 35.98 39.15 285 .30 .75 - 受限 30123 盛帮 2022-0 1 个月 新股 58,875 58,875 3 股份 6-24 以内 流通 41.52 41.52 1,418 .36 .36 - 受限 30123 盛帮 2022-0 新股 6,560. 6,560. 3 股份 6-24 6 个月 流通 41.52 41.52 158 16 16 - 受限 30123 华康 2022-0 新股 16,427 15,854 5 医疗 1-21 6 个月 流通 39.30 37.93 418 .40 .74 - 受限 30123 瑞泰 2022-0 新股 67,072 112,14 8 新材 6-10 6 个月 流通 19.18 32.07 3,497 .46 8.79 - 受限 30123 普瑞 2022-0 1 个月 新股 174,03 174,03 9 眼科 6-22 以内 流通 33.65 33.65 5,172 7.80 7.80 - 受限 30123 普瑞 2022-0 新股 19,348 19,348 9 眼科 6-22 6 个月 流通 33.65 33.65 575 .75 .75 - 受限 30124 杰创 2022-0 新股 18,441 14,098 8 智能 4-13 6 个月 流通 39.07 29.87 472 .04 .64 - 受限 30125 华融 2022-0 新股 14,739 18,456 6 化学 3-14 6 个月 流通 8.05 10.08 1,831 .55 .48 - 受限 30125 富士 2022-0 新股 14,248 12,295 8 莱 3-21 6 个月 流通 48.30 41.68 295 .50 .60 - 受限 30125 艾布 2022-0 新股 8,882. 12,046 9 鲁 4-18 6 个月 流通 18.39 24.94 483 37 .02 - 受限 30126 宇邦 2022-0 新股 13,886 24,335 6 新材 5-30 6 个月 流通 26.86 47.07 517 .62 .19 - 受限 30127 金道 2022-0 新股 9,235. 6,751. 9 科技 4-06 6 个月 流通 31.20 22.81 296 20 76 - 受限 30128 侨源 2022-0 新股 13,257 15,515 6 股份 6-06 6 个月 流通 16.91 19.79 784 .44 .36 - 受限 30128 清研 2022-0 6 个月 新股 19.09 19.98 452 8,628. 9,030. - 8 环境 4-14 流通 68 96 受限 30129 东利 2022-0 新股 8,039. 13,206 8 机械 5-27 6 个月 流通 12.68 20.83 634 12 .22 - 受限 60093 中国 2022-0 新股 907,24 1,332, 8 海油 4-14 6 个月 流通 10.80 15.86 84,004 3.20 303.44 - 受限 60094 中国 2021-1 新股 5,030, 5,264, 1 移动 2-24 6 个月 流通 57.58 60.26 87,363 361.54 494.38 - 受限 68806 迈威 2022-0 新股 939,66 453,09 2 生物 1-06 6 个月 流通 34.80 16.78 27,002 9.60 3.56 - 受限 68820 英集 2022-0 新股 165,29 188,15 9 芯 4-12 6 个月 流通 24.23 27.58 6,822 7.06 0.76 - 受限 68823 超卓 2022-0 1 个月 新股 119,31 119,31 7 航科 6-24 以内 流通 41.27 41.27 2,891 1.57 1.57 - 受限 68829 中无 2022-0 新股 1,185, 1,681, 7 人机 6-17 6 个月 流通 32.35 45.88 36,650 627.50 502.00 - 受限 68840 凌云 2022-0 1 个月 新股 287,52 287,52 0 光 6-27 以内 流通 21.93 21.93 13,111 4.23 4.23 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 279,000,000.00 元，于 2022 年 7 月 1 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 105.89%(2021 年 12 月 31 日：106.90%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 10,255,808.77 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 66,395,269.32 121,687,542.46 合计 66,395,269.32 131,943,351.23 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 1,034,925,607.06 1,364,722,425.10 AAA 以下 82,404,204.00 113,368,276.57 未评级 103,116,475.62 81,309,633.43 合计 1,220,446,286.68 1,559,400,335.10 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 70,665,417.54 59,555,792.28 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 70,665,417.54 59,555,792.28 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2022 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 6月 30日 资产 银行存款 2,194,135.83 - - - 2,194,135.83 结算备付金 29,861,601.14 - - - 29,861,601.14 存出保证金 66,406.66 - - - 66,406.66 交易性金融资产 494,876,677.03 850,371,504.69 12,258,791.82 178,056,691.111,535,563,664. 65 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 4,586,015.43 4,586,015.43 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 223,579.31 223,579.31 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 526,998,820.66 850,371,504.69 12,258,791.82 182,866,285.851,572,495,403. 02 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 279,000,000.00 - - - 279,000,000.0 产款 0 应付清算款 - - - 4,311,807.59 4,311,807.59 应付赎回款 - - - 68,862,590.65 68,862,590.65 应付管理人报酬 - - - 629,048.42 629,048.42 应付托管费 - - - 104,841.41 104,841.41 应付销售服务费 - - - 33,406.06 33,406.06 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 101,221.00 101,221.00 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 149,408.13 149,408.13 负债总计 279,000,000.00 - - 74,192,323.26353,192,323 .26 利率敏感度缺口 247,998,820.66 850,371,504.69 12,258,791.82 108,673,962.591,219,303,079. 76 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,320,634.21 - - - 1,320,634.21 结算备付金 36,651,445.53 - - - 36,651,445.53 存出保证金 34,246.47 - - - 34,246.47 交易性金融资产 402,909,200.00 1,299,453,291.70 25,557,276.87 252,847,223.641,980,766,992. 21 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 70,000,000.00 70,000,000.00 应收利息 - - - 22,998,639.70 22,998,639.70 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 261,306.47 261,306.47 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 440,915,526.21 1,299,453,291.70 346,107,169.81 2,112,033,264. 25,557,276.87 59 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 480,019,754.97 - - - 480,019,754.9 产款 7 应付证券清算款 - - - 68,111,190.53 68,111,190.53 应付赎回款 - - - 612,402.59 612,402.59 应付管理人报酬 - - - 791,708.79 791,708.79 应付托管费 - - - 131,951.47 131,951.47 应付销售服务费 - - - 42,186.04 42,186.04 应付交易费用 - - - 35,761.24 35,761.24 应交税费 - - - 139,341.10 139,341.10 应付利息 - - - 91,685.19 91,685.19 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 215,000.00 215,000.00 负债总计 480,019,754.97 - - 70,171,226.95 550,190,981.9 2 利率敏感度缺口 -39,104,228.76 1,561,842,282. 1,299,453,291.70 25,557,276.87 275,935,942.86 67 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 5,733,321.19 7,718,188.35 2.市场利率上升25个基点 -5,691,423.81 -7,665,631.21 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 178,056,691.11 14.60 252,847,223.64 16.19 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 178,056,691.11 14.60 252,847,223.64 16.19 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 8,306,262.41 11,716,649.65 2.业绩比较基准下降 5% -8,306,262.41 -11,716,649.65 注：股票投资业绩基准取沪深 300 指数。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 173,854,698.76 第二层次 1,352,053,634.38 第三层次 9,655,331.51 合计 1,535,563,664.65 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 178,056,691.11 11.32 其中：股票 178,056,691.11 11.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,357,506,973.54 86.33 其中：债券 1,286,841,556.00 81.83 资产支持证券 70,665,417.54 4.49 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 计 32,055,736.97 2.04 8 其他各项资产 4,876,001.40 0.31 9 合计 1,572,495,403.02 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,940,364.00 0.24 B 采矿业 13,144,821.44 1.08 C 制造业 112,078,891.91 9.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,519,720.00 0.70 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,176,642.04 0.92 J 金融业 11,106,047.30 0.91 K 房地产业 7,998,426.00 0.66 L 租赁和商务服务业 10,610,945.89 0.87 M 科学研究和技术服务业 15,854.74 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 255,357.10 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 178,056,691.11 14.60 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 600900 长江电力 368,500 8,519,720.00 0.70 2 002318 久立特材 518,400 8,289,216.00 0.68 3 600519 贵州茅台 4,000 8,180,000.00 0.67 4 600048 保利发展 458,100 7,998,426.00 0.66 5 601088 中国神华 237,000 7,892,100.00 0.65 6 300750 宁德时代 14,413 7,696,542.00 0.63 7 600486 扬农化工 54,400 7,250,432.00 0.59 8 603179 新泉股份 249,993 7,249,797.00 0.59 9 600522 中天科技 299,300 6,913,830.00 0.57 10 300628 亿联网络 79,600 6,061,540.00 0.50 11 601799 星宇股份 34,800 5,950,800.00 0.49 12 603613 国联股份 66,120 5,858,232.00 0.48 13 002142 宁波银行 160,930 5,762,903.30 0.47 14 600887 伊利股份 146,600 5,710,070.00 0.47 15 603806 福斯特 84,239 5,519,339.28 0.45 16 002027 分众传媒 817,800 5,503,794.00 0.45 17 000333 美的集团 88,600 5,350,554.00 0.44 18 300059 东方财富 210,360 5,343,144.00 0.44 19 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.43 20 002304 洋河股份 28,300 5,183,145.00 0.43 21 605168 三人行 47,047 5,087,192.11 0.42 22 002311 海大集团 78,734 4,724,827.34 0.39 23 002241 歌尔股份 136,300 4,579,680.00 0.38 24 603612 索通发展 117,700 4,337,245.00 0.36 25 002129 TCL 中环 66,600 3,922,074.00 0.32 26 601225 陕西煤业 185,100 3,920,418.00 0.32 27 000338 潍柴动力 268,900 3,353,183.00 0.28 28 002078 太阳纸业 245,100 3,017,181.00 0.25 29 002714 牧原股份 53,200 2,940,364.00 0.24 30 603985 恒润股份 95,900 2,698,626.00 0.22 31 300443 金雷股份 58,800 2,680,104.00 0.22 32 688297 中无人机 36,650 1,681,502.00 0.14 33 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.11 34 688062 迈威生物 27,002 453,093.56 0.04 35 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02 36 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02 37 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02 38 688209 英集芯 6,822 188,150.76 0.02 39 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.01 40 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.01 41 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01 42 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 43 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00 44 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 45 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 46 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 47 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 48 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 49 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 50 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 51 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 52 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 53 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 54 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 55 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 56 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 57 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 58 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 59 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 60 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 61 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 62 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 63 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 64 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 65 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 66 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 67 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 68 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 69 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 70 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 71 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 72 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 73 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 74 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 75 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 76 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 77 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 78 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002241 歌尔股份 6,390,435.00 0.41 2 002027 分众传媒 6,310,251.00 0.40 3 605168 三人行 5,675,413.00 0.36 4 300059 东方财富 4,817,063.54 0.31 5 600522 中天科技 4,785,160.00 0.31 6 002304 洋河股份 4,759,006.00 0.30 7 601666 平煤股份 4,625,462.94 0.30 8 601225 陕西煤业 4,382,481.00 0.28 9 603612 索通发展 3,842,116.00 0.25 10 002714 牧原股份 3,169,956.20 0.20 11 002129 TCL 中环 3,169,086.00 0.20 12 300122 智飞生物 2,563,779.29 0.16 13 603985 恒润股份 2,560,101.10 0.16 14 300443 金雷股份 2,557,019.00 0.16 15 688220 翱捷科技 1,957,203.30 0.13 16 000333 美的集团 1,598,697.00 0.10 17 688052 纳芯微 1,380,690.00 0.09 18 600938 中国海油 1,296,054.00 0.08 19 600763 通策医疗 1,273,606.00 0.08 20 688297 中无人机 1,185,627.50 0.08 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601012 隆基绿能 7,007,571.00 0.45 2 603179 新泉股份 6,862,891.00 0.44 3 002601 龙佰集团 6,217,136.00 0.40 4 601088 中国神华 5,599,524.00 0.36 5 002415 海康威视 5,582,802.97 0.36 6 600066 宇通客车 5,020,814.20 0.32 7 300750 宁德时代 4,935,935.08 0.32 8 300115 长盈精密 4,866,780.20 0.31 9 601666 平煤股份 4,846,377.14 0.31 10 600985 淮北矿业 4,798,788.00 0.31 11 601658 邮储银行 4,671,920.00 0.30 12 000858 五粮液 4,233,580.00 0.27 13 002080 中材科技 3,685,896.00 0.24 14 600406 国电南瑞 3,584,054.00 0.23 15 603218 日月股份 3,445,204.00 0.22 16 002352 顺丰控股 3,312,467.00 0.21 17 603259 药明康德 3,214,907.40 0.21 18 000661 长春高新 3,063,281.52 0.20 19 603806 福斯特 2,915,400.34 0.19 20 601318 中国平安 2,855,679.00 0.18 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 84,198,725.85 卖出股票收入（成交）总额 138,776,113.02 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 1,003,861.10 0.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 137,617,112.33 11.29 其中：政策性金融债 65,391,408.22 5.36 4 企业债券 454,177,585.28 37.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 686,330,947.41 56.29 7 可转债（可交换债） 7,712,049.88 0.63 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,286,841,556.00 105.54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例(％) 1 220401 22 农发 01 550,000 55,285,638.36 4.53 2 175389 20 大唐 Y5 300,000 31,192,788.49 2.56 3 149278 20 湘路 08 300,000 31,087,660.28 2.55 4 188568 21 招证 10 300,000 31,015,227.95 2.54 5 102101700 21 中化工 300,000 30,895,502.47 2.53 MTN001 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 比例(％) 1 189455 致远 09A2 300,000 30,413,317.81 2.49 2 136484 荟享 068A 100,000 10,078,403.29 0.83 3 183208 铁建 033A 100,000 10,073,421.92 0.83 4 136142 荟享 065A 100,000 10,055,452.60 0.82 5 189668 缦云 01 优 100,000 10,044,821.92 0.82 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 66,406.66 2 应收清算款 4,586,015.43 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 223,579.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,876,001.40 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例（％） 1 113042 上银转债 1,695,915.14 0.14 2 113052 兴业转债 1,672,839.58 0.14 3 110079 杭银转债 1,034,832.71 0.08 4 113044 大秦转债 955,348.80 0.08 5 113050 南银转债 463,745.62 0.04 6 123107 温氏转债 290,157.56 0.02 7 132020 19 蓝星 EB 58,786.57 0.00 8 113605 大参转债 32,297.71 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达瑞信混合I 1,101,477.9 632 681,859,410.01 97.95% 14,274,629.90 2.05% 1 易方达瑞信混合 22,680 6,372.82 112,780,941.88 78.03% 31,754,502.88 21.97% E 合计 23,312 36,061.66 794,640,351.89 94.52% 46,029,132.78 5.48% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 易方达瑞信混合 I 5,958.09 0.0009% 员持有本基金 易方达瑞信混合 E 26.72 0.0000% 合计 5,984.81 0.0007% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达瑞信混合 I 0 金投资和研究部门负责人 易方达瑞信混合 E 0 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 易方达瑞信混合 I 0 放式基金 易方达瑞信混合 E 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达瑞信混合 I 易方达瑞信混合 E 基金合同生效日（2018 年 1 月 30 367,598,492.06 10,796,081.25 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 913,355,358.49 166,665,529.03 本报告期基金总申购份额 76,956,713.26 62,249,700.83 减：本报告期基金总赎回份额 294,178,031.84 84,379,785.10 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 696,134,039.91 144,535,444.76 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2022 年 4 月 21 日发布公告，自 2022 年 4 月 21 日起聘任刘世军先生为副总经 理级高级管理人员（首席数据与风险监测官）；本基金管理人于 2022 年 5 月 13 日发布公告，自 2022 年5月11日起张南女士不再担任督察长和信息披露负责人，公司聘任其为副总经理级高级管理人员； 自 2022 年 5 月 11 日起聘任王玉女士为督察长，并担任信息披露负责人。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国都证券 2 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 国信证券 2 103,367,559.86 51.36% 62,020.55 51.36% - 华泰证券 2 97,769,565.59 48.58% 58,662.12 48.58% - 申万宏源 1 118,620.64 0.06% 71.18 0.06% - 中信证券 2 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国都证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国信证券 312,751,394. 96.89% 26,427,00 84.66% - - 70 0,000.00 华泰证券 10,054,500.0 3.11% 4,790,000, 15.34% - - 0 000.00 申万宏源 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下公开募集 证券日报、基金管理人网 1 证券投资基金执行新金融工具相关会计准则 站及中国证监会基金电 2022-01-01 的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于公司住所变更 证券日报、基金管理人网 2 的公告 站及中国证监会基金电 2022-01-07 子披露网站 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 证券日报 2022-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 证券日报、基金管理人网 4 江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发 站及中国证监会基金电 2022-02-12 行股票的公告 子披露网站 5 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年年 证券日报 2022-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券日报、基金管理人网 6 时提供或更新身份信息资料的公告 站及中国证监会基金电 2022-04-11 子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 证券日报、基金管理人网 7 公告 站及中国证监会基金电 2022-04-21 子披露网站 8 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 证券日报 2022-04-22 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 证券日报、基金管理人网 9 公告 站及中国证监会基金电 2022-05-13 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于子公司住所变 证券日报、基金管理人网 10 更的公告 站及中国证监会基金电 2022-05-14 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 证券日报、基金管理人网 11 昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股 站及中国证监会基金电 2022-06-16 票的公告 子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日