易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年八月二十八日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月30日起至6月30日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 §4管理人报告.........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 §5托管人报告.......................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15 §6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................15 6.1 资产负债表................................................................................................................................15 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................18 §7投资组合报告...................................................................................................................................39 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................44 7.12 投资组合报告附注................................................................................................................44 §8基金份额持有人信息.......................................................................................................................45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................46 §9开放式基金份额变动.......................................................................................................................46 §10重大事件揭示.................................................................................................................................47 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................47 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................47 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................47 10.8 其他重大事件........................................................................................................................48 §11备查文件目录.................................................................................................................................49 11.1 备查文件目录........................................................................................................................49 11.2 存放地点................................................................................................................................49 11.3 查阅方式................................................................................................................................50 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达瑞信混合 基金主代码 001441 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年1月30日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 352,860,893.68份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达瑞信混合I 易方达瑞信混合E 下属分级基金的交易代码 001441 001442 报告期末下属分级基金的份额总额 339,672,423.87份 13,188,469.81份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、 政策因素等分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的 投资策略 配置比例。本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础 上，进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出 现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行动态调整。在债券投资方 面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 张南 李修滨 信息披露 联系电话 020-85102688 4006800000 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 4008818088 95558 传真 020-85104666 010-85230024 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室－42891（集中办公 北京市东城区朝阳门北大街9 区） 号 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市东城区朝阳门北大街9 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100010 法定代表人 刘晓艳 李庆萍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广 州银行大厦40-43楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2018年1月30日（基金合同生效日）至 3.1.1期间数据和指标 2018年6月30日） 易方达瑞信混合I 易方达瑞信混合E 本期已实现收益 -26,297,603.68 -872,267.41 本期利润 -41,767,144.24 -1,255,259.93 加权平均基金份额本期利润 -0.1176 -0.1042 本期加权平均净值利润率 -12.76% -11.34% 本期基金份额净值增长率 -11.40% -11.50% 报告期末(2018年6月30日) 3.1.2期末数据和指标 易方达瑞信混合I 易方达瑞信混合E 期末可供分配利润 -38,747,705.47 -1,517,195.80 期末可供分配基金份额利润 -0.1141 -0.1150 期末基金资产净值 300,924,718.40 11,671,274.01 期末基金份额净值 0.886 0.885 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 易方达瑞信混合I 易方达瑞信混合E 基金份额累计净值增长率 -11.40% -11.50% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金合同于2018年1月30日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞信混合I 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -3.49% 1.35% 0.29% 0.01% -3.78% 1.34% 过去三个月 -0.67% 1.15% 0.88% 0.01% -1.55% 1.14% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -11.40% 1.20% 1.48% 0.01% -12.88% 1.19% 效起至今 易方达瑞信混合E 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -3.49% 1.35% 0.29% 0.01% -3.78% 1.34% 过去三个月 -0.78% 1.15% 0.88% 0.01% -1.66% 1.14% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -11.50% 1.20% 1.48% 0.01% -12.98% 1.19% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年1月30日至2018年6月30日） 易方达瑞信混合I 易方达瑞信混合E 注：1.本基金合同于2018年1月30日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为-11.40%，E类基金份额净值增长率为-11.50%，同期业绩比较基准收益率为1.48%。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2018年6月30日，易方达旗下管理的各类资产规模总计1.3万亿元，服务各类客户总数7580万户，公募基金累计分红超过1000亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 证券 姓 职务 （助理）期 从业 说明 名 限 年限 任职 离任 日期 日期 本基金的基金经理、易方达裕鑫债 硕士研究生，曾任泰康人寿保险股 券型证券投资基金的基金经理、易 份有限公司资产管理中心固定收益 张 方达岁丰添利债券型证券投资基金 2018- 部研究员、投资经理，新华资产管 磊 的基金经理、易方达双债增强债券 01-30 - 12年 理股份有限公司固定收益部高级投 型证券投资基金的基金经理、易方 资经理，易方达基金管理有限公司 达聚盈分级债券型发起式证券投资 固定收益部投资经理。 基金的基金经理、易方达恒久添利 1年定期开放债券型证券投资基金 的基金经理、易方达高等级信用债 债券型证券投资基金的基金经理 （自2013年08月23日至2018 年03月23日）、固定收益基金投 资部总经理助理 本基金的基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金的基金经理、易 方达裕祥回报债券型证券投资基金 的基金经理、易方达裕如灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理 （自2015年04月02日至2018 年02月01日）、易方达裕丰回报 债券型证券投资基金的基金经理、 易方达新鑫灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理（自2016年03 月15日至2018年02月01日）、 易方达新享灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理（自2016年03 月29日至2018年02月01日）、 易方达新收益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理（自2015年 04月17日至2018年02月01 日）、易方达新利灵活配置混合型 硕士研究生，曾任晨星资讯（深 张 证券投资基金的基金经理（自 2018- 圳）有限公司数量分析师，中信证 清 2016年03月15日至2018年02 01-30 - 11年 券股份有限公司研究员、易方达基 华 月01日）、易方达瑞选灵活配置混 金管理有限公司投资经理。 合型证券投资基金的基金经理（自 2015年12月09日至2018年02 月01日）、易方达瑞通灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理（自 2016年12月07日至2018年02 月01日）、易方达瑞景灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理（自 2016年08月06日至2018年02 月01日）、易方达瑞弘灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理（自 2017年01月11日至2018年02 月01日）、易方达瑞和灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理、易 方达瑞程灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理（自2016年12 月15日至2018年02月01日）、 易方达丰和债券型证券投资基金的 基金经理、易方达安盈回报混合型 证券投资基金的基金经理、易方达 安心回馈混合型证券投资基金的基 金经理、易方达安心回报债券型证 券投资基金的基金经理、固定收益 基金投资部总经理 本基金的基金经理助理、易方达恒 久添利1年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理、易方达安盈回 报混合型证券投资基金的基金经理 助理、易方达丰和债券型证券投资 硕士研究生，曾任中信证券股份有 基金的基金经理助理、易方达中债 限公司资金运营部研究员，中信建 田 7-10年期国开行债券指数证券投资 2018- 投证券股份有限公司固定收益部投 宇 基金的基金经理助理、易方达中债 02-06 - 7年 资经理、易方达恒久添利1年定期 3-5年期国债指数证券投资基金的 开放债券型证券投资基金基金经理 基金经理助理、易方达纯债债券型 助理。 证券投资基金的基金经理助理、易 方达裕丰回报债券型证券投资基金 的基金经理助理、易方达安心回报 债券型证券投资基金的基金经理助 理 韩 2018- 硕士研究生，曾任嘉实基金管理有 阅 本基金的基金经理助理 03-03 - 7年 限公司固定收益部投资经理。 川 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，张磊、张清华的“任职日期”为基金合同生效 之日，田宇、韩阅川的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共66次，其中64次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年一季度债券市场利率在快速上行后出现了较大程度的回落。一月份由于经济数据表现良好，市场对于经济的乐观预期逐步升温，加上市场对于金融监管的担忧以及权益市场的持续火爆，债券利率继续上升到达高点。2月初开始,海外资本市场出现了较大幅度的波动，市场风险偏好有所下行。之后在大宗商品库存积累价格下跌，中美贸易摩擦进一步升温，以及融资条件收紧等多重因素刺激下，市场对于未来经济预期转向悲观。另外，市场流动性也持续处于宽松状态，进而带动债券收益率快速大幅下行，信用利差普遍收窄。 2018年二季度债券市场继续回暖，收益率显著下行。4月份经济数据回落、央行降准操作、资管新规即将落地等内部利好因素持续发酵，加之中美贸易摩擦、叙利亚问题等外部因素令风险资产持续承压，债券市场收益率下行显著。5月份在降准利好兑现、信用债违约事件频发、海外无风险收益率走高、国内经济数据反弹等因素的叠加下，国内债券市场利率出现短期调整。进入6月份，央行半年末时点对市场资金面呵护有加，流动性整体平稳。临近季末，在贸易摩擦及股市下挫带动避险情绪升级的大背景下，债市继续走强，无风险收益率大幅回落。 2018年上半年权益市场波动剧烈且以大幅下跌为主。一月份周期和大盘蓝筹股延续了去年的强势，持续上涨，创业板则出现大幅下跌。此后市场出现风格切换，对经济的悲观预期导致蓝筹持续回调，而以计算机板块为代表的成长股板块则表现强势，出现明显反弹。清明之后，在微观经济数据不弱的背景下，消费蓝筹和周期价值有一定修复。进入6月份，受到中美贸易摩擦不断升级的影响，市场逐渐对国内经济预期重新转为悲观，叠加人民币的快速贬值，市场风险偏好骤降，股票 市场出现极大幅度的调整并不断创出新低，各主要板块股票均出现较大幅度回调。 上半年本基金主要处于建仓期。债券方面短久期高等级信用债券品种为底仓，并未在组合久期和杠杆上做出太多偏离，也回避了近期信用风险的集中爆发，整体上按照票息策略的偏绝对收益操作思路为主。权益部分建仓初期主要选取业绩较好并存在估值修复预期的个股和可转债，二季度则系统性逐步降低了风险敞口，持仓结构也得到进一步优化，保持了较为平稳的配置结构，并在市场系统性的下跌中获得了较好的相对收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金I类基金份额净值为0.886元，本报告期份额净值增长率为-11.40%；E类基金份额净值为0.885元，本报告期份额净值增长率为-11.50%；同期业绩比较基准收益率为 1.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观基本面方面，虽然中美贸易战为全球经济都带来了极大的不确定性，但国内自身经济基本面的后续走势，将会是最为核心的驱动变量。2018年上半年在金融去杠杆的监管高压下，压缩非标类资产使得融资供给收缩，进而反过来抑制融资需求，带来经济的下滑和融资需求的内生萎缩，导致了社融的不断萎缩和利率不断下滑的组合出现。但是，从近期微观经济数据上分析，虽然宏观经济已经开始出现了较大的下行压力，但仍具有一定的韧性，且政策层面上也仍保留有较大的空间。在金融体系资金面仍处于相对宽松的大背景下，经济失速下行的概率并不大，市场短期的反应和预期可能过于悲观，后续需要密切跟踪市场对于过度悲观预期的修复情况。 权益方面，市场趋势性大幅下跌可能存在很大的非理性成分，大概率将出现一定的预期纠正和估值修复，但方向上很难走出趋势性行情。个股价值最终仍取决于盈利增长所带来的价值的提升，未来市场将继续以业绩为导向，相对均衡而不论主题风格，更多考验自下而上的甄别个股能力。 鉴于中国经济短期仍具有一定韧性，边际上可能出台的缓冲政策，以及资金面整体处于偏宽松状态，本基金债券部分仍将以中短久期高等级信用债的配置结构为主，并保持适度的杠杆水平。权益部分将继续根据市场情况，以自下而上的方式优化个股和仓位，并做好交易层面的止盈止损，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达瑞信混合I:本报告期内未实施利润分配。 易方达瑞信混合E:本报告期内未实施利润分配。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金2018年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，易方达基金管理有限公司在易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法 规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2018年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年6月30日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,674,805.25 结算备付金 2,882,130.07 存出保证金 139,854.57 交易性金融资产 6.4.7.2 305,344,034.85 其中：股票投资 194,305,018.05 基金投资 - 债券投资 111,039,016.80 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 3,035,835.39 应收利息 6.4.7.5 1,417,031.28 应收股利 - 应收申购款 37,339.49 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 314,531,030.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 957,348.92 应付赎回款 478,703.71 应付管理人报酬 159,513.89 应付托管费 26,585.63 应付销售服务费 1,943.74 应付交易费用 6.4.7.7 166,267.78 应交税费 2,428.92 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 142,245.90 负债合计 1,935,038.49 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 352,860,893.68 未分配利润 6.4.7.10 -40,264,901.27 所有者权益合计 312,595,992.41 负债和所有者权益总计 314,531,030.90 注：1.本基金合同生效日为2018年1月30日，2018年半年度实际报告期间为2018年1月30日至2018年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 2.报告截止日2018年6月30日，I类基金份额净值0.886元，E类基金份额净值0.885元；基金份额总额352,860,893.68份，下属分级基金的份额总额分别为：I类基金份额总额 339,672,423.87份，E类基金份额总额13,188,469.81份。 6.2 利润表 会计主体：易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018 年6月30日 一、收入 -41,127,522.33 1.利息收入 1,084,722.39 其中：存款利息收入 6.4.7.11 43,783.87 债券利息收入 426,265.54 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 614,672.98 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -26,451,414.62 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -22,671,477.05 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -6,171,797.78 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 2,391,860.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 填列） -15,852,533.08 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 91,702.98 减：二、费用 1,894,881.84 1．管理人报酬 839,493.62 2．托管费 139,915.56 3．销售服务费 9,141.98 4．交易费用 6.4.7.18 758,192.58 5．利息支出 698.19 其中：卖出回购金融资产支出 698.19 6．税金及附加 724.35 7．其他费用 6.4.7.19 146,715.56 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 填列） -43,022,404.17 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -43,022,404.17 注：本基金合同生效日为2018年1月30日，2018年半年度实际报告期间为2018年1月30日至2018年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 378,394,573.31 - 378,394,573.31 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -43,022,404.17 -43,022,404.17 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -25,533,679.63 2,757,502.90 -22,776,176.73 其中：1.基金申购款 6,268,344.25 -646,256.95 5,622,087.30 2.基金赎回款 -31,802,023.88 3,403,759.85 -28,398,264.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 352,860,893.68 -40,264,901.27 312,595,992.41 注：本基金合同生效日为2018年1月30日，2018年半年度实际报告期间为2018年1月30日至2018年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1048号《关于准予易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2017]1286号《关于易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为378,394,573.31份基金份额，其中认购资金利息折合61,697.78份基金 份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 本基金募集期间为2017年11月22日至2018年1月26日，募集金额总额为人民币 378,394,573.31元，其中：有效净认购金额为人民币378,332,875.53元，有效认购资金在募集期内产生的银行利息共计人民币61,697.78元，经安永华明(2018)验字第60468000_G06号验资报告予以审验。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意 见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，惟本会计年度期间为2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年12月31日。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益 工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入 方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资 产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6)债券投资收益/(损失)： 卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 （1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （3）本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （4）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得 额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 1,674,805.25 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,674,805.25 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 208,550,417.92 194,305,018.05 -14,245,399.87 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 52,489,323.97 50,774,016.80 -1,715,307.17 债券 银行间市场 60,156,826.04 60,265,000.00 108,173.96 合计 112,646,150.01 111,039,016.80 -1,607,133.21 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 321,196,567.93 305,344,034.85 -15,852,533.08 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,198.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,167.30 应收债券利息 1,415,704.30 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -1,095.89 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 56.70 合计 1,417,031.28 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 165,567.78 银行间市场应付交易费用 700.00 合计 166,267.78 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,007.66 预提费用 140,238.24 合计 142,245.90 6.4.7.9实收基金 易方达瑞信混合I 金额单位：人民币元 项目 本期 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 367,598,492.06 367,598,492.06 本期申购 3,092,736.54 3,092,736.54 本期赎回（以“-”号填列） -31,018,804.73 -31,018,804.73 本期末 339,672,423.87 339,672,423.87 易方达瑞信混合E 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 10,796,081.25 10,796,081.25 本期申购 3,175,607.71 3,175,607.71 本期赎回（以“-”号填列） -783,219.15 -783,219.15 本期末 13,188,469.81 13,188,469.81 注：1.本基金合同于2018年1月30日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 378,394,573.31份基金份额，其中认购资金利息折合61,697.78份基金份额。 2.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 易方达瑞信混合I 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -26,297,603.68 -15,469,540.56 -41,767,144.24 本期基金份额交易产生的 1,282,436.31 1,737,002.46 3,019,438.77 变动数 其中：基金申购款 -134,260.68 -171,325.28 -305,585.96 基金赎回款 1,416,696.99 1,908,327.74 3,325,024.73 本期已分配利润 - - - 本期末 -25,015,167.37 -13,732,538.10 -38,747,705.47 易方达瑞信混合E 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -872,267.41 -382,992.52 -1,255,259.93 本期基金份额交易产生的 -111,632.52 -150,303.35 -261,935.87 变动数 其中：基金申购款 -146,323.63 -194,347.36 -340,670.99 基金赎回款 34,691.11 44,044.01 78,735.12 本期已分配利润 - - - 本期末 -983,899.93 -533,295.87 -1,517,195.80 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月 30日 活期存款利息收入 11,296.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 31,865.22 其他 622.45 合计 43,783.87 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 卖出股票成交总额 200,673,925.52 减：卖出股票成本总额 223,345,402.57 买卖股票差价收入 -22,671,477.05 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 88,908,451.51 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 94,914,585.64 付）成本总额 减：应收利息总额 165,663.65 买卖债券差价收入 -6,171,797.78 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,391,860.21 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,391,860.21 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -15,852,533.08 ——股票投资 -14,245,399.87 ——债券投资 -1,607,133.21 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -15,852,533.08 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 基金赎回费收入 91,702.20 其他 0.78 合计 91,702.98 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 交易所市场交易费用 757,292.58 银行间市场交易费用 900.00 合计 758,192.58 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 审计费用 18,095.60 信息披露费 122,142.64 银行汇划费 4,577.32 银行间账户维护费 1,500.00 其他 400.00 合计 146,715.56 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 839,493.62 其中：支付销售机构的客户维护费 402,791.67 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次 月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 139,915.56 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核 后于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达瑞信混合I 易方达瑞信混合E 合计 易方达基金管理有限 - 1,612.80 1,612.80 公司 中信银行 - 7,426.45 7,426.45 广发证券 - - - 合计 - 9,039.25 9,039.25 注：本基金I类基金份额不收取销售服务费，E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，按 前一日E类基金资产净值的0.20%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 基金份额销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 易方达瑞信混合I 易方达瑞信混合E 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - 2,239,641.66 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - 2,239,641.66 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 - 16.98% 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达瑞信混合I 无。 易方达瑞信混合E 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月30日（基金合同生效日）至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 中信银行-活期存款 1,674,805.25 11,296.20 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 易方达瑞信混合I 本报告期内未发生利润分配。 易方达瑞信混合E 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价位：股) 总额 总额 备注 60310 芯能 2018- 2018- 新股 16,470 16,470 5 科技 06-29 07-09 流通 4.83 4.83 3,410 .30 .30 - 受限 60369 江苏 2018- 2018- 新股 48,456 48,456 3 新能 06-25 07-03 流通 9.00 9.00 5,384 .00 .00 - 受限 60370 东方 2018- 2018- 新股 23,103 23,103 6 环宇 06-29 07-09 流通 13.09 13.09 1,765 .85 .85 - 受限 60113 工业 2018- 2019- 新股 758,35 903,19 8 富联 05-28 06-10 流通 13.77 16.40 55,073 5.21 7.20 - 受限 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2018年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为29.47%。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 30,330,398.90 合计 30,330,398.90 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 AAA 49,304,113.21 AAA以下 32,820,208.99 未评级 0.00 合计 82,124,322.20 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,674,805.25 - - -1,674,805.25 结算备付金 2,882,130.07 - - -2,882,130.07 存出保证金 139,854.57 - - - 139,854.57 交易性金融资产 30,058,000.00 77,115,485.60 3,865,531.20 194,305,018.05305,344,034.8 5 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 3,035,835.393,035,835.39 应收利息 - - - 1,417,031.281,417,031.28 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 37,339.49 37,339.49 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 34,754,789.89 77,115,485.60 3,865,531.20 198,795,224.21314,531,030.9 0 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 957,348.92 957,348.92 应付赎回款 - - - 478,703.71 478,703.71 应付管理人报酬 - - - 159,513.89 159,513.89 应付托管费 - - - 26,585.63 26,585.63 应付销售服务费 - - - 1,943.74 1,943.74 应付交易费用 - - - 166,267.78 166,267.78 应交税费 - - - 2,428.92 2,428.92 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 142,245.90 142,245.90 负债总计 - - - 1,935,038.491,935,038.4 9 利率敏感度缺口 34,754,789.89 77,115,485.60 3,865,531.20 196,860,185.72312,595,992.4 1 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2018年6月30日 1.市场利率下降25个基 213,304.68 点 2.市场利率上升25个基 -212,001.53 点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 194,305,018.05 62.16 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 194,305,018.05 62.16 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 分析 2018年6月30日 1.业绩比较基准上升5% 14,344,675.86 2.业绩比较基准下降5% -14,344,675.86 注：股票投资业绩基准取沪深300指数。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为208,416,552.05元，属于第二层次的余额为96,927,482.80元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 194,305,018.05 61.78 其中：股票 194,305,018.05 61.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 111,039,016.80 35.30 其中：债券 111,039,016.80 35.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 4,556,935.32 1.45 计 8 其他各项资产 4,630,060.73 1.47 9 合计 314,531,030.90 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 13,980,920.00 4.47 B 采矿业 10,818,283.92 3.46 C 制造业 148,261,187.99 47.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,021,048.00 2.89 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,070,792.15 3.86 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 194,305,018.05 62.16 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 数量 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 公允价值 （股） 值比例(％) 1 000333 美的集团 289,700 15,128,134.00 4.84 2 000418 小天鹅Ａ 213,814 14,828,000.90 4.74 3 600690 青岛海尔 710,500 13,684,230.00 4.38 4 000651 格力电器 273,000 12,871,950.00 4.12 5 600887 伊利股份 449,900 12,552,210.00 4.02 6 600426 华鲁恒升 643,785 11,324,178.15 3.62 7 600188 兖州煤业 829,623 10,818,283.92 3.46 8 002064 华峰氨纶 2,210,100 9,127,713.00 2.92 9 600009 上海机场 162,600 9,021,048.00 2.89 10 600519 贵州茅台 10,400 7,607,184.00 2.43 11 002234 民和股份 624,000 7,225,920.00 2.31 12 600019 宝钢股份 900,000 7,011,000.00 2.24 13 002458 益生股份 386,000 6,755,000.00 2.16 14 600260 凯乐科技 251,000 6,736,840.00 2.16 15 002376 新北洋 399,974 6,615,569.96 2.12 16 600596 新安股份 406,132 6,567,154.44 2.10 17 300166 东方国信 420,000 6,186,600.00 1.98 18 600845 宝信软件 223,309 5,884,192.15 1.88 19 600332 白云山 149,700 5,696,085.00 1.82 20 000596 古井贡酒 54,000 4,794,120.00 1.53 21 300101 振芯科技 248,000 3,504,240.00 1.12 22 002078 太阳纸业 348,000 3,372,120.00 1.08 23 600779 水井坊 54,000 2,982,420.00 0.95 24 600809 山西汾酒 43,940 2,763,386.60 0.88 25 601138 工业富联 55,073 903,197.20 0.29 26 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04 27 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03 28 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 29 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02 30 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 31 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 28,555,422.87 9.13 2 600048 保利地产 22,061,704.80 7.06 3 600019 宝钢股份 19,182,624.88 6.14 4 600596 新安股份 18,968,688.66 6.07 5 000418 小天鹅Ａ 18,907,425.15 6.05 6 601088 中国神华 18,755,314.00 6.00 7 601225 陕西煤业 18,742,242.00 6.00 8 600426 华鲁恒升 18,597,368.64 5.95 9 600188 兖州煤业 18,452,332.28 5.90 10 000333 美的集团 17,896,837.84 5.73 11 000651 格力电器 14,829,527.00 4.74 12 601288 农业银行 14,635,322.00 4.68 13 600887 伊利股份 14,412,318.94 4.61 14 600690 青岛海尔 13,379,607.00 4.28 15 600115 东方航空 11,174,767.00 3.57 16 600029 南方航空 11,172,840.00 3.57 17 002064 华峰氨纶 10,918,558.00 3.49 18 601111 中国国航 10,195,137.22 3.26 19 300166 东方国信 9,267,953.16 2.96 20 600260 凯乐科技 8,285,441.56 2.65 21 002234 民和股份 8,222,430.00 2.63 22 000858 五粮液 7,868,413.00 2.52 23 601688 华泰证券 7,583,150.00 2.43 24 600009 上海机场 7,564,466.00 2.42 25 600519 贵州茅台 7,257,106.00 2.32 26 002458 益生股份 6,877,726.00 2.20 27 600332 白云山 6,586,772.00 2.11 28 601398 工商银行 6,499,134.00 2.08 29 002376 新北洋 6,390,384.80 2.04 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 26,342,806.00 8.43 2 600048 保利地产 18,343,663.15 5.87 3 601225 陕西煤业 15,483,548.45 4.95 4 601088 中国神华 15,149,831.81 4.85 5 600596 新安股份 14,232,969.42 4.55 6 601288 农业银行 12,725,188.00 4.07 7 600115 东方航空 10,130,144.00 3.24 8 600019 宝钢股份 9,651,014.26 3.09 9 600029 南方航空 9,178,744.03 2.94 10 601111 中国国航 8,222,792.35 2.63 11 000858 五粮液 7,029,346.77 2.25 12 600426 华鲁恒升 6,615,226.00 2.12 13 601688 华泰证券 6,379,411.86 2.04 14 601398 工商银行 6,337,200.00 2.03 15 002279 久其软件 5,745,185.40 1.84 16 300365 恒华科技 5,327,813.00 1.70 17 600566 济川药业 5,077,316.20 1.62 18 000418 小天鹅Ａ 3,560,874.80 1.14 19 600188 兖州煤业 3,368,748.96 1.08 20 600176 中国巨石 3,045,880.33 0.97 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 431,895,820.49 卖出股票收入（成交）总额 200,673,925.52 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,060,000.00 6.42 其中：政策性金融债 20,060,000.00 6.42 4 企业债券 7,065,100.00 2.26 5 企业短期融资券 9,998,000.00 3.20 6 中期票据 30,207,000.00 9.66 7 可转债（可交换债） 43,708,916.80 13.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 111,039,016.80 35.52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例(％) 1 180404 18农发04 200,000 20,060,000.00 6.42 2 132010 17桐昆EB 131,440 17,694,452.80 5.66 3 110038 济川转债 91,200 11,149,200.00 3.57 4 132009 17中油EB 112,980 10,999,732.80 3.52 5 101753024 17陕煤化 100,000 10,131,000.00 3.24 MTN002 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 139,854.57 2 应收证券清算款 3,035,835.39 3 应收股利 - 4 应收利息 1,417,031.28 5 应收申购款 37,339.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,630,060.73 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例（％） 1 110038 济川转债 11,149,200.00 3.57 2 113015 隆基转债 3,865,531.20 1.24 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达瑞信混合 100.00 2,798 121,398.29 0.00 0.00% 339,672,423.87 I % 易方达瑞信混合 124 106,358.63 2,239,641.66 16.98% 10,948,828.15 83.02% E 合计 2,922 120,760.06 2,239,641.66 0.63% 350,621,252.02 99.37% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 易方达瑞信混合I 30,000.00 0.0088% 员持有本基金 易方达瑞信混合E 21.00 0.0002% 合计 30,021.00 0.0085% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达瑞信混合I 0 金投资和研究部门负责人 易方达瑞信混合E 0 持有本开放式基金 合计 0 易方达瑞信混合I 0 本基金基金经理持有本开 易方达瑞信混合E 0 放式基金 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达瑞信混合I 易方达瑞信混合E 基金合同生效日（2018年1月30 367,598,492.06 10,796,081.25 日）基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 3,092,736.54 3,175,607.71 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 31,018,804.73 783,219.15 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 339,672,423.87 13,188,469.81 注：本基金合同生效日为2018年01月30日。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年6月8日发布公告，自2018年6月8日起聘任陈荣女士担任公司首席运营官（副总经理级），聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国都证券 2 624,385,682.46 100.00% 499,508.63 100.00% - 注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,新增国都证券股份有限公司两个交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国都证券 229,896,858. 100.00% 3,773,400, 100.00% - - 70 000.00 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金合 中国证券报、上海证券 1 同生效公告 报、证券时报及基金管 2018-01-31 理人网站 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理 中国证券报、上海证券 2 助理的公告 报、证券时报及基金管 2018-02-06 理人网站 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理 中国证券报、上海证券 3 助理的公告 报、证券时报及基金管 2018-03-03 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达瑞信灵 中国证券报、上海证券 4 活配置混合型证券投资基金开放日常申购、 报、证券时报及基金管 2018-03-22 赎回、转换和定期定额投资业务及调整申 理人网站 购、赎回、转换转出数额限制的公告 易方达基金管理有限公司关于公司住所变更 中国证券报、上海证券 5 的公告 报、证券时报及基金管 2018-03-23 理人网站 关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义 中国证券报、上海证券 6 进行诈骗活动的特别提示公告 报、证券时报及基金管 2018-03-29 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金参加中国银行费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-04-12 理人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 8 公告 报、证券时报、证券日 2018-06-08 报及基金管理人网站 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 11.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日