南方大数据 300 指数证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 中期财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......13 6.3 净资产变动表......14 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48 7.12 投资组合报告附注......48 §8 基金份额持有人信息......49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......49 §9 开放式基金份额变动......50 §10 重大事件揭示......50 10.1 基金份额持有人大会决议......50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50 10.4 基金投资策略的改变......50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8 其他重大事件......52 §11 影响投资者决策的其他重要信息......53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......53 §12 备查文件目录......53 12.1 备查文件目录......53 12.2 存放地点......54 12.3 查阅方式......54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方大数据 300 指数证券投资基金 基金简称 南方大数据 300 指数 基金主代码 001420 交易代码 001420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 169,803,038.46 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方大数据 300 指数 A 南方大数据 300 指数 C 下属分级基金的交易代码 001420 001426 报告期末下属分级基金的份 138,109,008.90 份 31,694,029.56 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基 准相似的回报。 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原 投资策略 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管 理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%， 年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相 似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 鲍文革 王小飞 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 021-60637103 电子邮箱 manager@southernfund. wangxiaofei.zh@ccb.com com 客户服务电话 400-889-8899 021-60637228 传真 0755-82763889 021-60635778 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京市西城区金融大街 25 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 益田路 5999 号基金大 院 1 号楼 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100033 法定代表人 周易 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、 基金上市交易的证券交易所（如有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方大数据 300 指数 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 20,615,903.74 本期利润 33,505,374.10 加权平均基金份额本期利润 0.2421 本期加权平均净值利润率 16.92% 本期基金份额净值增长率 18.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 78,685,917.31 期末可供分配基金份额利润 0.5697 期末基金资产净值 216,794,926.21 期末基金份额净值 1.5697 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 56.97% 2、南方大数据 300 指数 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 3,611,233.94 本期利润 6,275,160.26 加权平均基金份额本期利润 0.2272 本期加权平均净值利润率 16.44% 本期基金份额净值增长率 18.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 16,211,025.15 期末可供分配基金份额利润 0.5114 期末基金资产净值 47,905,054.71 期末基金份额净值 1.5115 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 51.15% 注：基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方大数据 300 指数 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 8.11% 0.85% 7.91% 0.90% 0.20% -0.05% 过去三个月 8.29% 1.72% 7.60% 1.80% 0.69% -0.08% 过去六个月 18.32% 1.52% 17.16% 1.57% 1.16% -0.05% 过去一年 43.00% 1.86% 39.65% 1.93% 3.35% -0.07% 过去三年 7.93% 1.47% 0.72% 1.56% 7.21% -0.09% 自基金合同 56.97% 1.36% -4.21% 1.44% 61.18% -0.08% 生效起至今 南方大数据 300 指数 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 8.08% 0.85% 7.91% 0.90% 0.17% -0.05% 过去三个月 8.18% 1.72% 7.60% 1.80% 0.58% -0.08% 过去六个月 18.09% 1.52% 17.16% 1.57% 0.93% -0.05% 过去一年 42.45% 1.86% 39.65% 1.93% 2.80% -0.07% 过去三年 6.65% 1.47% 0.72% 1.56% 5.93% -0.09% 自基金合同 51.15% 1.36% -4.21% 1.44% 55.36% -0.08% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在 深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 清华大学金融专业硕士，具有基金从业 资格。2017 年 7 月加入南方基金，任数 本基金 2022 年 2 量化投资部量化研究员；2020 年 8 月 10 解锐 基金经 月 18 日 - 7 年 日至2022年2月18日，任投资经理；2022 理 年 2 月 18 日至今，任南方沪深 300 增强、 大数据 300 基金经理；2024 年 12 月 6 日 至今，任南方大数据 100 指数基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 96 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年受到海内外多重因素（Deepseek 出圈、对等关税、以伊冲突等）交织影响，A 股走出“N”型走势。主要宽基指数分化明显，上证指数上涨 2.76%，沪深 300 微涨 0.03%，中 证 500 上涨 3.31%，中证 1000 上涨 6.69%。风格方面，市值因子进一步下沉至小微盘，红利 风格进一步缩圈至银行，使得市场呈现“大盘价值+小盘成长”的哑铃结构，动量优于反转。行业层面，金融与科技齐飞，AI、新消费、创新药等领域轮动走强。其中，有色金属、银行、军工、传媒领涨，分别上涨 18.12%、13.1%、13.0%、12.77%。有色金属、军工受益于地缘政治风险推动贵金属价格上涨以及军贸预期升温；银行受到避险情绪以及保险增量资金的驱动；传媒则受益于宽松流动性环境。相比之下，煤炭、食品饮料、房地产等传统行业跌幅较 大，分别下跌 12.3%、7.33%、6.90%。资金方面，上半年全 A 日均成交 13902.15 亿；两融 余额先增加后减少再回流，上半年净减少近 140 亿元。 本基金主要采用被动投资方法投资于大数据 300 成分股，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。期间我们将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.5697 元，报告期内，份额净值增长率为 18.32%，同期业绩基准增长率为 17.16%；本基金 C 份额净值为 1.5115 元，报告期内，份额 净值增长率为 18.09%，同期业绩基准增长率为 17.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，财政退坡、特朗普政策不确定性和高利率环境下半年会继续拖累美国经济增长。在全球经济放缓背景下，叠加前期抢出口，下半年需重点关注我国出口增速。“以旧换新”政策和新型政策性金融工具，预计对消费和投资提供支撑。后续核心关注出口数据、关税政策变化和国内的政策应对情况。中长期来看，自 4 月政治局会议以来已经明确走向了财政货币双宽来推动金融企稳、经济复苏的路径。因此，对于权益市场，我们仍然保持乐观。本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度，力求实现对标的指数的有效跟踪。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括财务负责人、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、国际业务部总经理、风险管理部 总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2025 年 6 月 30 上年度末 2024 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.3.1 24,199,040.25 14,845,844.52 结算备付金 1,957,099.62 1,668,699.68 存出保证金 3,601.67 12,763.31 交易性金融资产 6.4.3.2 242,336,757.34 204,345,070.63 其中：股票投资 242,336,757.34 204,345,070.63 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 532,230.38 30,796.83 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - - 资产总计 269,028,729.26 220,903,174.97 负债和净资产 附注号 本期末 2025 年 6 月 30 上年度末 2024 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 2,391,272.94 933,650.05 应付管理人报酬 103,522.59 95,499.10 应付托管费 31,056.76 28,649.74 应付销售服务费 14,435.00 11,628.46 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 0.36 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 1,788,461.05 1,732,669.49 负债合计 4,328,748.34 2,802,097.20 净资产： 实收基金 6.4.3.7 169,803,038.46 165,287,374.81 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 94,896,942.46 52,813,702.96 净资产合计 264,699,980.92 218,101,077.77 负债和净资产总计 269,028,729.26 220,903,174.97 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，南方大数据 300 指数 A 份额净值 1.5697 元，基金份额 总额 138,109,008.90 份；南方大数据 300 指数 C 份额净值 1.5115 元，基金份额总额 31,694,029.56 份；总份额合计 169,803,038.46 份。 6.2 利润表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2024 项目 附注号 2025 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 40,705,231.30 -52,696,167.18 1.利息收入 37,475.37 46,864.92 其中：存款利息收入 6.4.3.9 37,475.37 46,864.92 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 25,033,281.90 -41,601,999.51 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.10 23,117,885.68 -43,387,692.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.11 80,441.11 - 资产支持证券投资 6.4.3.12 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.13 - - 股利收益 6.4.3.14 1,834,955.11 1,785,692.81 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.15 15,553,396.68 -11,275,085.13 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.16 81,077.35 134,052.54 号填列） 减：二、营业总支出 924,696.94 935,899.69 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 583,978.04 527,208.29 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.6.2.2 175,193.40 158,162.52 3.销售服务费 6.4.6.2.3 75,305.16 64,756.84 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 0.10 - 8.其他费用 6.4.3.17 90,220.24 185,772.04 三、利润总额（亏损总额 39,780,534.36 -53,632,066.87 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 39,780,534.36 -53,632,066.87 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 39,780,534.36 -53,632,066.87 6.3 净资产变动表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 165,287,374.81 - 52,813,702.96 218,101,077.77 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 165,287,374.81 - 52,813,702.96 218,101,077.77 资产 三、本期增减变 动额（减少以 4,515,663.65 - 42,083,239.50 46,598,903.15 “-”号填列） （一）、综合收益 - - 39,780,534.36 39,780,534.36 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 4,515,663.65 - 2,302,705.14 6,818,368.79 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 40,175,060.19 - 17,604,187.69 57,779,247.88 购款 2.基金赎 -35,659,396.54 - -15,301,482.55 -50,960,879.09 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 169,803,038.46 - 94,896,942.46 264,699,980.92 资产 项目 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 199,012,084.27 - 69,890,384.65 268,902,468.92 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 199,012,084.27 - 69,890,384.65 268,902,468.92 资产 三、本期增减变 动额（减少以 -27,252,468.52 - -54,163,880.35 -81,416,348.87 “-”号填列） （一）、综合收益 - - -53,632,066.87 -53,632,066.87 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -27,252,468.52 - -531,813.48 -27,784,282.00 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 31,284,926.23 - 5,999,768.84 37,284,695.07 购款 2.基金赎 -58,537,394.75 - -6,531,582.32 -65,068,977.07 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 171,759,615.75 - 15,726,504.30 187,486,120.05 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____蔡忠评______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 24,199,040.25 等于：本金 24,196,740.24 加：应计利息 2,300.01 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 24,199,040.25 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 220,926,956.72 - 242,336,757.34 21,409,800.62 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 - - - - 债券 市场 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 220,926,956.72 - 242,336,757.34 21,409,800.62 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5其他资产 无。 6.4.3.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,042.93 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 37,349.32 其中：交易所市场 37,349.32 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 129,343.16 应付指数使用费 1,616,725.64 合计 1,788,461.05 6.4.3.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方大数据 300 指数 A 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 139,732,934.94 139,732,934.94 本期申购 23,852,236.56 23,852,236.56 本期赎回（以“-”号填列） -25,476,162.60 -25,476,162.60 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 138,109,008.90 138,109,008.90 南方大数据 300 指数 C 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 25,554,439.87 25,554,439.87 本期申购 16,322,823.63 16,322,823.63 本期赎回（以“-”号填列） -10,183,233.94 -10,183,233.94 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 31,694,029.56 31,694,029.56 注：本基金申购含红利再投份额（如有）、转换入份额（如有）；赎回含转出份额（如有）。 6.4.3.8未分配利润 单位：人民币元 南方大数据 300 指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 63,774,561.78 -18,117,064.68 45,657,497.10 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 63,774,561.78 -18,117,064.68 45,657,497.10 本期利润 20,615,903.74 12,889,470.36 33,505,374.10 本期基金份额交易产 -909,681.88 432,727.99 -476,953.89 生的变动数 其中：基金申购款 13,770,717.35 -2,826,915.95 10,943,801.40 基金赎回款 -14,680,399.23 3,259,643.94 -11,420,755.29 本期已分配利润 - - - 本期末 83,480,783.64 -4,794,866.33 78,685,917.31 南方大数据 300 指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,425,419.64 -3,269,213.78 7,156,205.86 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 10,425,419.64 -3,269,213.78 7,156,205.86 本期利润 3,611,233.94 2,663,926.32 6,275,160.26 本期基金份额交易产 3,331,884.82 -552,225.79 2,779,659.03 生的变动数 其中：基金申购款 8,598,741.95 -1,938,355.66 6,660,386.29 基金赎回款 -5,266,857.13 1,386,129.87 -3,880,727.26 本期已分配利润 - - - 本期末 17,368,538.40 -1,157,513.25 16,211,025.15 6.4.3.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 33,323.13 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,083.57 其他 68.67 合计 37,475.37 6.4.3.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 344,284,037.24 减：卖出股票成本总额 320,881,378.08 减：交易费用 284,773.48 买卖股票差价收入 23,117,885.68 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 6.4.3.11 债券投资收益 6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 30.15 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 80,410.96 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 80,441.11 6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 324,454.96 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 244,000.00 兑付）成本总额 减：应计利息总额 31.02 减：交易费用 12.98 买卖债券差价收入 80,410.96 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 6.4.3.12 资产支持证券投资收益 6.4.3.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.3.13 衍生工具收益 6.4.3.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.3.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.3.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,834,955.11 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,834,955.11 6.4.3.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 15,553,396.68 ——股票投资 15,553,396.68 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 15,553,396.68 6.4.3.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 69,641.93 基金转换费收入 11,435.42 合计 81,077.35 6.4.3.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 9,920.13 银行费用 956.95 合计 90,220.24 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 财政部、税务总局于 2025 年 7 月 31 日发布《财政部 税务总局关于国债等债券利息收 入增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2025 年第 4 号），规定自 2025 年 8 月 8 日 起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 163,717,076.37 23.85% 2,499,672.38 0.39% 兴业证券 - - 1,041,954.53 0.16% 6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 16,363.32 23.85% 16,352.45 43.78% 兴业证券 - - - - 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 249.96 0.37% 2.38 0.01% 兴业证券 104.14 0.15% 47.83 0.17% 注：1.上述佣金费率参考市场价格确定。 2.该类佣金协议的服务范围符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 上年度可比期间2024年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 583,978.04 527,208.29 理费 其中：应支付销售机构的客 211,318.10 184,808.33 户维护费 应支付基金管理人的 372,659.94 342,399.96 净管理费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 上年度可比期间2024年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 175,193.40 158,162.52 管费 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据300指数A 南方大数据 300 指数 C 合计 华泰证券 - 736.47 736.47 南方基金 - 5,634.17 5,634.17 兴业证券 - 14.34 14.34 合计 - 6,384.98 6,384.98 获得销售服务费的 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据300指数A 南方大数据 300 指数 C 合计 华泰证券 - 648.92 648.92 南方基金 - 7,322.87 7,322.87 兴业证券 - 11.82 11.82 合计 - 7,983.61 7,983.61 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%÷当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 24,199,040.25 33,323.13 18,174,611.96 42,675.48 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 301458 钧崴电子 网下申购 6,654 69,201.60 华泰联合 688757 胜科纳米 网下申购 5,357 48,641.56 华泰联合 603014 威高血净 网下申购 1,211 32,091.50 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688709 成都华微 网下申购 5,398 84,694.62 华泰联合 301587 中瑞股份 网下申购 2,445 53,129.85 华泰联合 603341 龙旗科技 网下申购 1,138 29,588.00 华泰联合 603312 西典新能 网下申购 829 24,057.58 兴业证券 301392 汇成真空 网下申购 2,189 26,705.80 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 无。 6.4.8 期末（2025 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 股） 2025 新股锁 688411 海博思创 年 1 月 6 个月 定期 19.38 83.49 379 7,345.02 31,642.71 - 20 日 2025 新股锁 124.1 688775 影石创新 年 6 月 6 个月 定期 47.27 6 190 8,981.30 23,590.40 - 4 日 2025 新股锁 301458 钧崴电子 年 1 月 6 个月 定期 10.40 34.11 666 6,926.40 22,717.26 - 2 日 688545 兴福电子 2025 6 个月 新股锁 11.68 26.95 688 8,035.84 18,541.60 - 年 1 月 定期 15 日 2025 新股锁 688583 思看科技 年 1 月 6 个月 定期 33.46 79.68 175 5,855.50 13,944.00 - 8 日 2025 1 个月 锁定期 688583 思看科技 年 6 月 内（含） 转增 - 79.68 52 - 4,143.36 - 19 日 2025 新股锁 301678 新恒汇 年 6 月 6 个月 定期 12.80 44.54 371 4,748.80 16,524.34 - 13 日 2025 新股锁 301602 超研股份 年 1 月 6 个月 定期 6.70 24.80 658 4,408.60 16,318.40 - 15 日 2025 1 个月 新股未 001388 信通电子 年 6 月 内（含） 上市 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06 - 24 日 2025 新股锁 001388 信通电子 年 6 月 6 个月 定期 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48 - 24 日 2025 新股锁 688757 胜科纳米 年 3 月 6 个月 定期 9.08 25.94 536 4,866.88 13,903.84 - 18 日 2025 新股锁 301479 弘景光电 年 3 月 6 个月 定期 41.90 77.87 127 5,321.30 9,889.49 - 6 日 2025 1-6 个 锁定期 301479 弘景光电 年 5 月 月（含） 转增 - 77.87 51 - 3,971.37 - 28 日 2025 新股锁 301662 宏工科技 年 4 月 6 个月 定期 26.60 82.50 143 3,803.80 11,797.50 - 10 日 2025 新股锁 301275 汉朔科技 年 3 月 6 个月 定期 27.50 56.19 200 5,500.00 11,238.00 - 4 日 2024 新股锁 603072 天和磁材 年 12 6 个月 定期 12.30 54.45 173 2,127.90 9,419.85 - 月24日 2025 新股锁 301501 恒鑫生活 年 3 月 6 个月 定期 39.92 45.22 139 5,548.88 6,285.58 - 11 日 2025 1-6 个 锁定期 301501 恒鑫生活 年 6 月 月（含） 转增 - 45.22 63 - 2,848.86 - 6 日 2025 新股锁 301665 泰禾股份 年 4 月 6 个月 定期 10.27 22.39 393 4,036.11 8,799.27 - 2 日 2025 新股锁 139.4 301590 优优绿能 年 5 月 6 个月 定期 89.60 8 51 4,569.60 7,113.48 - 28 日 2025 新股锁 301636 泽润新能 年 4 月 6 个月 定期 33.06 47.46 128 4,231.68 6,074.88 - 30 日 2025 新股锁 301595 太力科技 年 5 月 6 个月 定期 17.05 29.10 196 3,341.80 5,703.60 - 12 日 2025 新股锁 301560 众捷汽车 年 4 月 6 个月 定期 16.50 27.45 190 3,135.00 5,215.50 - 17 日 2025 新股锁 603049 中策橡胶 年 5 月 6 个月 定期 46.50 42.85 107 4,975.50 4,584.95 - 27 日 2025 新股锁 603014 威高血净 年 5 月 6 个月 定期 26.50 32.68 122 3,233.00 3,986.96 - 12 日 2025 新股锁 603271 永杰新材 年 3 月 6 个月 定期 20.60 35.08 101 2,080.60 3,543.08 - 4 日 2025 新股锁 001390 古麒绒材 年 5 月 6 个月 定期 12.08 18.12 178 2,150.24 3,225.36 - 21 日 2025 新股锁 603409 汇通控股 年 2 月 6 个月 定期 24.18 33.32 83 2,006.94 2,765.56 - 25 日 2025 新股锁 603400 华之杰 年 6 月 6 个月 定期 19.88 43.81 57 1,133.16 2,497.17 - 12 日 2025 新股锁 603120 肯特催化 年 4 月 6 个月 定期 15.00 33.43 65 975.00 2,172.95 - 9 日 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 688313 仕佳 2025 年 6 重大 38.05 2025 39.98 81,672 1,415,585.54 3,107,619.60 - 光子 月 30 日 事项 年 7 停牌 月 11 日 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行期货投资，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。 本基金的基金管理人对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 货币资金 24,199,040.2 - - - 24,199,040.2 5 5 结算备付金 1,957,099.62 - - - 1,957,099.62 存出保证金 3,601.67 - - - 3,601.67 交易性金融 - - - 242,336,757. 242,336,757. 资产 34 34 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 532,230.38 532,230.38 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 26,159,741.5 - - 242,868,987. 269,028,729. 4 72 26 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,391,272.94 2,391,272.94 应付管理人 - - - 103,522.59 103,522.59 报酬 应付托管费 - - - 31,056.76 31,056.76 应付销售服 - - - 14,435.00 14,435.00 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,788,461.05 1,788,461.05 负债总计 - - - 4,328,748.34 4,328,748.34 利率敏感度 26,159,741.5 - - 238,540,239. 264,699,980. 缺口 4 38 92 上年度末 2024年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 14,845,844.5 - - - 14,845,844.5 2 2 结算备付金 1,668,699.68 - - - 1,668,699.68 存出保证金 12,763.31 - - - 12,763.31 交易性金融 - - - 204,345,070. 204,345,070. 资产 63 63 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 30,796.83 30,796.83 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 16,527,307.5 - - 204,375,867. 220,903,174. 1 46 97 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 933,650.05 933,650.05 应付管理人 - - - 95,499.10 95,499.10 报酬 应付托管费 - - - 28,649.74 28,649.74 应付销售服 - - - 11,628.46 11,628.46 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 0.36 0.36 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,732,669.49 1,732,669.49 负债总计 - - - 2,802,097.20 2,802,097.20 利率敏感度 16,527,307.5 - - 201,573,770. 218,101,077. 缺口 1 26 77 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2025 年 6 月 上年度末（ 2024 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 0.00 0.00 2.市场利率平行下降 25 个基点 0.00 0.00 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 242,336,757.34 91.55 204,345,070.63 93.69 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 242,336,757.34 91.55 204,345,070.63 93.69 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2025 年 6 月 上年度末（ 2024 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 12,694,340.62 10,057,179.14 2.组合自身基准下降 5% -12,694,340.62 -10,057,179.14 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 238,941,292.88 第二层次 3,123,005.14 第三层次 272,459.32 合计 242,336,757.34 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 242,336,757.34 90.08 其中：股票 242,336,757.34 90.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 26,156,139.87 9.72 8 其他各项资产 535,832.05 0.20 9 合计 269,028,729.26 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 370,000.00 0.14 B 采矿业 4,669,693.00 1.76 C 制造业 195,116,360.66 73.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,173,634.00 1.20 E 建筑业 2,571,055.00 0.97 F 批发和零售业 3,150,796.00 1.19 G 交通运输、仓储和邮政业 11,245.83 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,031,664.56 4.55 J 金融业 - - K 房地产业 2,459,490.00 0.93 L 租赁和商务服务业 3,712,079.00 1.40 M 科学研究和技术服务业 5,571,186.29 2.10 N 水利、环境和公共设施管理业 2,382,278.00 0.90 O 居民服务、修理和其他服务业 283,812.00 0.11 P 教育 591,192.00 0.22 Q 卫生和社会工作 768,320.00 0.29 R 文化、体育和娱乐业 4,719,039.00 1.78 S 综合 754,912.00 0.29 合计 242,336,757.34 91.55 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688498 源杰科技 16,829 3,281,655.00 1.24 2 688313 仕佳光子 81,672 3,107,619.60 1.17 3 002701 奥瑞金 481,300 2,863,735.00 1.08 4 600728 佳都科技 503,900 2,746,255.00 1.04 5 300035 中科电气 160,800 2,714,304.00 1.03 6 600338 西藏珠峰 232,900 2,582,861.00 0.98 7 300573 兴齐眼药 47,760 2,473,490.40 0.93 8 600064 南京高科 319,000 2,459,490.00 0.93 9 600105 永鼎股份 302,000 2,443,180.00 0.92 10 688123 聚辰股份 27,775 2,249,497.25 0.85 11 600993 马应龙 79,300 2,242,604.00 0.85 12 002345 潮宏基 151,700 2,219,371.00 0.84 13 300655 晶瑞电材 220,000 2,202,200.00 0.83 14 601126 四方股份 130,100 2,116,727.00 0.80 15 002597 金禾实业 88,100 2,074,755.00 0.78 16 002250 联化科技 187,200 2,059,200.00 0.78 17 688270 臻镭科技 41,264 1,921,251.84 0.73 18 600037 歌华有线 239,600 1,830,544.00 0.69 19 688789 宏华数科 24,873 1,816,723.92 0.69 20 300850 新强联 50,700 1,816,074.00 0.69 21 601311 骆驼股份 195,800 1,768,074.00 0.67 22 601208 东材科技 181,590 1,721,473.20 0.65 23 600063 皖维高新 373,300 1,709,714.00 0.65 24 603612 索通发展 92,700 1,703,826.00 0.64 25 002079 苏州固锝 172,800 1,684,800.00 0.64 26 002004 华邦健康 400,900 1,671,753.00 0.63 27 605376 博迁新材 43,600 1,671,188.00 0.63 28 300027 华谊兄弟 622,100 1,667,228.00 0.63 29 688800 瑞可达 33,497 1,648,052.40 0.62 30 001301 尚太科技 33,600 1,638,336.00 0.62 31 002579 中京电子 107,300 1,625,595.00 0.61 32 600458 时代新材 114,900 1,576,428.00 0.60 33 600507 方大特钢 362,400 1,572,816.00 0.59 34 301029 怡合达 68,000 1,554,480.00 0.59 35 301511 德福科技 74,800 1,548,360.00 0.58 36 688508 芯朋微 26,879 1,500,385.78 0.57 37 300048 合康新能 255,413 1,499,274.31 0.57 38 600389 江山股份 79,800 1,484,280.00 0.56 39 688696 极米科技 12,939 1,479,704.04 0.56 40 688131 皓元医药 30,160 1,458,236.00 0.55 41 600305 恒顺醋业 184,200 1,423,866.00 0.54 42 603906 龙蟠科技 87,200 1,394,328.00 0.53 43 688690 纳微科技 60,724 1,386,328.92 0.52 44 600757 长江传媒 149,300 1,385,504.00 0.52 45 002741 光华科技 65,400 1,378,632.00 0.52 46 605507 国邦医药 68,500 1,354,245.00 0.51 47 688685 迈信林 23,847 1,331,854.95 0.50 48 301080 百普赛斯 18,400 1,316,152.00 0.50 49 600496 精工钢构 409,700 1,311,040.00 0.50 50 002057 中钢天源 140,800 1,308,032.00 0.49 51 601200 上海环境 164,600 1,306,924.00 0.49 52 002081 金螳螂 375,700 1,288,651.00 0.49 53 002284 亚太股份 116,200 1,284,010.00 0.49 54 002545 东方铁塔 143,921 1,279,457.69 0.48 55 603936 博敏电子 135,000 1,273,050.00 0.48 56 300492 华图山鼎 17,760 1,205,548.80 0.46 57 600682 南京新百 176,400 1,185,408.00 0.45 58 688025 杰普特 16,504 1,180,036.00 0.45 59 301031 中熔电气 14,656 1,167,350.40 0.44 60 688186 广大特材 40,442 1,157,045.62 0.44 61 688668 鼎通科技 18,419 1,150,450.74 0.43 62 300973 立高食品 23,300 1,136,341.00 0.43 63 603031 安孚科技 38,200 1,130,338.00 0.43 64 300320 海达股份 111,800 1,111,292.00 0.42 65 300662 科锐国际 36,900 1,096,299.00 0.41 66 002491 通鼎互联 192,800 1,095,104.00 0.41 67 002206 海利得 211,800 1,082,298.00 0.41 68 601686 友发集团 190,500 1,082,040.00 0.41 69 600770 综艺股份 203,000 1,075,900.00 0.41 70 600167 联美控股 190,400 1,070,048.00 0.40 71 002293 罗莱生活 122,200 1,068,028.00 0.40 72 688103 国力股份 17,523 1,066,099.32 0.40 73 600491 龙元建设 289,600 1,065,728.00 0.40 74 002585 双星新材 191,600 1,046,136.00 0.40 75 688392 骄成超声 15,255 1,039,323.15 0.39 76 688095 福昕软件 15,201 1,032,299.91 0.39 77 300435 中泰股份 67,700 1,027,686.00 0.39 78 688458 美芯晟 21,235 1,001,442.60 0.38 79 603969 银龙股份 133,900 981,487.00 0.37 80 605020 永和股份 41,600 958,464.00 0.36 81 300489 光智科技 21,600 953,856.00 0.36 82 000751 锌业股份 302,900 951,106.00 0.36 83 688269 凯立新材 27,688 919,241.60 0.35 84 603566 普莱柯 66,300 902,343.00 0.34 85 002676 顺威股份 123,900 895,797.00 0.34 86 002213 大为股份 46,300 894,053.00 0.34 87 603466 风语筑 88,200 889,938.00 0.34 88 300903 科翔股份 76,300 885,843.00 0.33 89 688552 航天南湖 21,908 874,348.28 0.33 90 688717 艾罗能源 16,199 871,992.17 0.33 91 600071 凤凰光学 40,801 871,509.36 0.33 92 300702 天宇股份 37,100 862,946.00 0.33 93 300018 中元股份 106,700 848,265.00 0.32 94 300945 曼卡龙 38,200 847,658.00 0.32 95 002587 奥拓电子 131,200 846,240.00 0.32 96 300241 瑞丰光电 147,400 840,180.00 0.32 97 688488 艾迪药业 60,507 838,021.95 0.32 98 000968 蓝焰控股 115,200 835,200.00 0.32 99 300179 四方达 81,700 834,157.00 0.32 100 688677 海泰新光 21,340 832,473.40 0.31 101 688143 长盈通 21,229 827,931.00 0.31 102 300578 会畅通讯 39,400 826,218.00 0.31 103 688636 智明达 24,017 811,534.43 0.31 104 603297 永新光学 9,200 803,620.00 0.30 105 301217 铜冠铜箔 64,200 803,142.00 0.30 106 601218 吉鑫科技 194,500 799,395.00 0.30 107 300940 南极光 31,400 792,850.00 0.30 108 000726 鲁泰 A 123,687 784,175.58 0.30 109 002637 赞宇科技 78,300 781,434.00 0.30 110 601096 宏盛华源 187,500 776,250.00 0.29 111 301239 普瑞眼科 19,600 768,320.00 0.29 112 605168 三人行 25,900 762,237.00 0.29 113 002454 松芝股份 98,700 761,964.00 0.29 114 002224 三力士 167,000 761,520.00 0.29 115 688185 康希诺 12,759 760,819.17 0.29 116 688588 凌志软件 52,142 759,708.94 0.29 117 300400 劲拓股份 44,900 756,116.00 0.29 118 688286 敏芯股份 10,687 755,464.03 0.29 119 600805 悦达投资 152,200 754,912.00 0.29 120 002181 粤传媒 103,300 744,793.00 0.28 121 002546 新联电子 135,000 741,150.00 0.28 122 600538 国发股份 131,900 737,321.00 0.28 123 301220 亚香股份 16,360 734,564.00 0.28 124 002344 海宁皮城 168,300 730,422.00 0.28 125 002346 柘中股份 53,700 730,320.00 0.28 126 688368 晶丰明源 8,179 718,361.57 0.27 127 688661 和林微纳 18,030 717,053.10 0.27 128 000554 泰山石油 101,400 716,898.00 0.27 129 002543 万和电气 64,500 716,595.00 0.27 130 002782 可立克 54,700 710,006.00 0.27 131 002669 康达新材 61,000 707,600.00 0.27 132 603061 金海通 8,300 701,765.00 0.27 133 300160 秀强股份 124,800 701,376.00 0.26 134 301327 华宝新能 13,600 698,496.00 0.26 135 688085 三友医疗 36,017 692,606.91 0.26 136 301248 杰创智能 27,700 689,176.00 0.26 137 688351 微电生理 34,983 689,165.10 0.26 138 300643 万通智控 31,600 675,608.00 0.26 139 300647 超频三 104,400 675,468.00 0.26 140 603978 深圳新星 37,300 672,892.00 0.25 141 002632 道明光学 72,000 669,600.00 0.25 142 002959 小熊电器 14,400 668,736.00 0.25 143 002554 惠博普 237,700 667,937.00 0.25 144 300802 矩子科技 35,200 663,168.00 0.25 145 300082 奥克股份 88,600 660,956.00 0.25 146 301183 东田微 12,900 660,867.00 0.25 147 001208 华菱线缆 61,900 659,235.00 0.25 148 300196 长海股份 54,000 658,800.00 0.25 149 688093 世华科技 21,179 657,607.95 0.25 150 300739 明阳电路 44,300 657,412.00 0.25 151 603106 恒银科技 61,200 648,720.00 0.25 152 688089 嘉必优 25,469 640,545.35 0.24 153 301221 光庭信息 12,300 639,231.00 0.24 154 002956 西麦食品 27,100 636,037.00 0.24 155 002636 金安国纪 66,800 633,264.00 0.24 156 301150 中一科技 29,460 632,211.60 0.24 157 000789 万年青 114,000 622,440.00 0.24 158 002996 顺博合金 83,600 615,296.00 0.23 159 688035 德邦科技 15,117 614,052.54 0.23 160 688768 容知日新 13,780 611,694.20 0.23 161 688293 奥浦迈 13,481 606,779.81 0.23 162 688073 毕得医药 10,451 606,367.02 0.23 163 301251 威尔高 15,300 599,913.00 0.23 164 603989 艾华集团 38,805 597,597.00 0.23 165 301526 国际复材 163,700 595,868.00 0.23 166 603527 众源新材 54,800 595,676.00 0.23 167 300990 同飞股份 11,900 593,810.00 0.22 168 300656 民德电子 22,200 593,406.00 0.22 169 002659 凯文教育 117,300 591,192.00 0.22 170 002694 顾地科技 120,300 588,267.00 0.22 171 600382 广东明珠 107,100 583,695.00 0.22 172 002228 合兴包装 165,300 583,509.00 0.22 173 603256 宏和科技 38,300 567,606.00 0.21 174 603916 苏博特 61,700 559,002.00 0.21 175 688526 科前生物 35,583 554,383.14 0.21 176 688501 青达环保 19,769 550,566.65 0.21 177 603818 曲美家居 107,000 549,980.00 0.21 178 000803 山高环能 88,900 547,624.00 0.21 179 301292 海科新源 23,800 537,880.00 0.20 180 688039 当虹科技 16,272 534,047.04 0.20 181 688625 呈和科技 17,301 529,064.58 0.20 182 000782 恒申新材 105,400 528,054.00 0.20 183 301305 朗坤科技 29,400 527,730.00 0.20 184 300410 正业科技 68,300 514,982.00 0.19 185 301152 天力锂能 17,600 514,976.00 0.19 186 002319 乐通股份 41,300 514,598.00 0.19 187 002363 隆基机械 67,300 512,153.00 0.19 188 600817 宇通重工 42,700 505,568.00 0.19 189 688071 华依科技 13,705 499,547.25 0.19 190 603173 福斯达 14,000 497,700.00 0.19 191 603390 通达电气 35,900 492,907.00 0.19 192 603386 骏亚科技 38,800 490,820.00 0.19 193 300637 扬帆新材 40,600 489,230.00 0.18 194 603239 浙江仙通 31,700 478,987.00 0.18 195 688112 鼎阳科技 12,914 477,430.58 0.18 196 603380 易德龙 17,900 476,140.00 0.18 197 300686 智动力 47,600 475,524.00 0.18 198 300978 东箭科技 42,100 469,836.00 0.18 199 300959 线上线下 10,300 468,341.00 0.18 200 301338 凯格精机 9,700 462,787.00 0.17 201 002729 好利科技 33,012 462,168.00 0.17 202 300871 回盛生物 21,900 457,710.00 0.17 203 603639 海利尔 32,500 456,625.00 0.17 204 300788 中信出版 14,100 452,328.00 0.17 205 301132 满坤科技 12,800 451,584.00 0.17 206 600983 惠而浦 43,200 448,416.00 0.17 207 300787 海能实业 32,260 446,801.00 0.17 208 300812 易天股份 19,100 441,401.00 0.17 209 603151 邦基科技 21,400 432,280.00 0.16 210 002999 天禾股份 61,200 427,176.00 0.16 211 601003 柳钢股份 121,000 425,920.00 0.16 212 688379 华光新材 12,279 425,590.14 0.16 213 603325 博隆技术 4,700 424,363.00 0.16 214 000757 浩物股份 93,100 421,743.00 0.16 215 605259 绿田机械 21,300 417,693.00 0.16 216 688162 巨一科技 15,223 414,674.52 0.16 217 688683 莱尔科技 16,439 414,591.58 0.16 218 603810 丰山集团 25,300 411,631.00 0.16 219 301395 仁信新材 30,400 410,096.00 0.15 220 001378 德冠新材 18,300 405,711.00 0.15 221 300234 开尔新材 81,600 405,552.00 0.15 222 000586 汇源通信 36,400 404,768.00 0.15 223 301328 维峰电子 9,600 404,640.00 0.15 224 688196 卓越新能 8,412 404,364.84 0.15 225 600802 福建水泥 86,800 403,620.00 0.15 226 301019 宁波色母 22,800 403,332.00 0.15 227 301312 智立方 10,140 402,558.00 0.15 228 301349 信德新材 10,300 402,421.00 0.15 229 603586 金麒麟 21,900 401,208.00 0.15 230 688020 方邦股份 10,565 400,096.55 0.15 231 603270 金帝股份 15,400 395,626.00 0.15 232 688079 美迪凯 39,283 394,401.32 0.15 233 688328 深科达 17,309 392,048.85 0.15 234 688113 联测科技 10,746 388,897.74 0.15 235 688665 四方光电 8,682 388,259.04 0.15 236 603798 康普顿 35,100 381,888.00 0.14 237 603808 歌力思 45,900 380,970.00 0.14 238 301318 维海德 11,200 379,008.00 0.14 239 603150 万朗磁塑 11,600 378,740.00 0.14 240 001228 永泰运 15,200 378,328.00 0.14 241 600819 耀皮玻璃 64,900 377,718.00 0.14 242 002983 芯瑞达 17,800 377,182.00 0.14 243 300967 晓鸣股份 20,000 370,000.00 0.14 244 605058 澳弘电子 12,100 369,776.00 0.14 245 605099 共创草坪 10,900 366,131.00 0.14 246 688334 西高院 21,199 364,198.82 0.14 247 605080 浙江自然 13,100 364,180.00 0.14 248 001238 浙江正特 9,200 360,640.00 0.14 249 002817 黄山胶囊 48,700 359,406.00 0.14 250 603312 西典新能 9,800 359,366.00 0.14 251 300988 津荣天宇 16,800 358,344.00 0.14 252 688026 洁特生物 21,670 355,388.00 0.13 253 603311 金海高科 32,100 355,026.00 0.13 254 605566 福莱蒽特 16,500 344,025.00 0.13 255 301176 逸豪新材 12,800 342,400.00 0.13 256 301161 唯万密封 14,900 338,081.00 0.13 257 300804 广康生化 6,400 335,808.00 0.13 258 301283 聚胶股份 9,300 330,615.00 0.12 259 603616 韩建河山 68,600 328,594.00 0.12 260 002591 恒大高新 53,500 326,350.00 0.12 261 603230 内蒙新华 25,100 324,041.00 0.12 262 605118 力鼎光电 13,000 322,790.00 0.12 263 688669 聚石化学 16,990 320,601.30 0.12 264 688667 菱电电控 5,937 315,907.77 0.12 265 688288 鸿泉物联 10,766 312,321.66 0.12 266 300992 泰福泵业 11,900 303,807.00 0.11 267 301180 万祥科技 20,000 294,600.00 0.11 268 002976 瑞玛精密 11,200 291,200.00 0.11 269 300509 新美星 34,000 291,040.00 0.11 270 301020 密封科技 13,200 288,156.00 0.11 271 688291 金橙子 9,472 287,096.32 0.11 272 603089 正裕工业 21,900 286,233.00 0.11 273 300736 百邦科技 26,800 283,812.00 0.11 274 603787 新日股份 22,900 282,128.00 0.11 275 603585 苏利股份 15,100 279,199.00 0.11 276 603655 朗博科技 9,600 269,472.00 0.10 277 301356 天振股份 15,100 268,629.00 0.10 278 301499 维科精密 9,700 264,325.00 0.10 279 603755 日辰股份 10,000 261,200.00 0.10 280 301529 福赛科技 8,300 260,039.00 0.10 281 301555 惠柏新材 9,300 256,029.00 0.10 282 688610 埃科光电 6,441 255,450.06 0.10 283 301566 达利凯普 13,700 254,135.00 0.10 284 688314 康拓医疗 8,125 250,900.00 0.09 285 301107 瑜欣电子 8,320 247,520.00 0.09 286 300886 华业香料 8,200 245,672.00 0.09 287 300717 华信新材 13,500 244,755.00 0.09 288 002942 新农股份 13,700 238,106.00 0.09 289 301057 汇隆新材 14,300 235,092.00 0.09 290 603163 圣晖集成 7,600 216,676.00 0.08 291 688659 元琛科技 24,439 213,352.47 0.08 292 600137 浪莎股份 10,700 202,658.00 0.08 293 605298 必得科技 13,600 197,472.00 0.07 294 688345 博力威 7,153 197,065.15 0.07 295 603172 万丰股份 12,200 194,346.00 0.07 296 301577 美信科技 3,200 188,256.00 0.07 297 301300 远翔新材 5,200 185,744.00 0.07 298 301446 福事特 7,300 171,842.00 0.06 299 001231 农心科技 7,600 152,912.00 0.06 300 301059 金三江 11,900 135,422.00 0.05 301 603049 中策橡胶 1,061 47,400.47 0.02 302 688411 海博思创 379 31,642.71 0.01 303 688775 影石创新 190 23,590.40 0.01 304 301458 钧崴电子 666 22,717.26 0.01 305 688545 兴福电子 688 18,541.60 0.01 306 688583 思看科技 227 18,087.36 0.01 307 301678 新恒汇 371 16,524.34 0.01 308 301602 超研股份 658 16,318.40 0.01 309 001388 信通电子 937 15,385.54 0.01 310 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.01 311 301479 弘景光电 178 13,860.86 0.01 312 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.00 313 001391 国货航 1,671 11,245.83 0.00 314 301275 汉朔科技 200 11,238.00 0.00 315 603072 天和磁材 173 9,419.85 0.00 316 301585 蓝宇股份 273 9,363.90 0.00 317 301501 恒鑫生活 202 9,134.44 0.00 318 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 319 603194 中力股份 164 7,443.96 0.00 320 301590 优优绿能 51 7,113.48 0.00 321 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 322 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 323 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 324 603014 威高血净 122 3,986.96 0.00 325 603271 永杰新材 101 3,543.08 0.00 326 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00 327 603409 汇通控股 83 2,765.56 0.00 328 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 329 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 605111 新洁能 3,084,972.51 1.41 2 600718 东软集团 3,020,742.00 1.39 3 600728 佳都科技 2,802,774.00 1.29 4 300573 兴齐眼药 2,707,051.00 1.24 5 002701 奥瑞金 2,663,384.00 1.22 6 600338 西藏珠峰 2,604,185.00 1.19 7 300035 中科电气 2,576,313.00 1.18 8 000422 湖北宜化 2,568,733.00 1.18 9 300525 博思软件 2,547,476.00 1.17 10 601222 林洋能源 2,342,866.00 1.07 11 688498 源杰科技 2,325,805.42 1.07 12 300303 聚飞光电 2,281,262.00 1.05 13 002557 洽洽食品 2,245,700.00 1.03 14 600105 永鼎股份 2,227,262.00 1.02 15 601126 四方股份 2,212,531.00 1.01 16 300236 上海新阳 2,201,981.00 1.01 17 002597 金禾实业 2,185,565.00 1.00 18 600993 马应龙 2,143,219.00 0.98 19 688123 聚辰股份 2,142,843.19 0.98 20 600210 紫江企业 2,138,079.00 0.98 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300777 中简科技 3,661,925.21 1.68 2 688018 乐鑫科技 3,597,673.72 1.65 3 002402 和而泰 3,276,602.00 1.50 4 688158 优刻得 2,976,732.92 1.36 5 688208 道通科技 2,938,303.89 1.35 6 605111 新洁能 2,914,303.80 1.34 7 600986 浙文互联 2,830,889.00 1.30 8 002245 蔚蓝锂芯 2,792,103.00 1.28 9 600718 东软集团 2,566,550.00 1.18 10 688596 正帆科技 2,549,496.92 1.17 11 000422 湖北宜化 2,526,978.00 1.16 12 300525 博思软件 2,463,910.00 1.13 13 300113 顺网科技 2,394,911.00 1.10 14 600728 佳都科技 2,325,720.00 1.07 15 603039 泛微网络 2,186,489.00 1.00 16 300236 上海新阳 2,182,141.00 1.00 17 688322 奥比中光 2,147,635.03 0.98 18 688279 峰岹科技 2,120,033.43 0.97 19 600210 紫江企业 2,060,392.00 0.94 20 300303 聚飞光电 2,012,377.00 0.92 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 343,319,668.11 卖出股票收入（成交）总额 344,284,037.24 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人 从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,601.67 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 532,230.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 535,832.05 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 688313 仕佳光子 3,107,619.60 1.17 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数 户均持有的 持有人结构 （户） 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 南方大数据 33,363 4,139.59 4,908,614.8 3.55% 133,200,394 96.45% 300 指数 A 3 .07 南方大数据 29,583 1,071.36 509,318.85 1.61% 31,184,710. 98.39% 300 指数 C 71 合计 62,946 2,697.60 5,417,933.6 3.19% 164,385,104 96.81% 8 .78 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方大数据 300 指数 101,560.95 0.0735% 基金管理人所有从业 A 人员持有本基金 南方大数据 300 指数 0.67 0.0000% C 合计 101,561.62 0.0598% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基 金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 南方大数据 300 指数 A 0 投资和研究部门负责人持有 南方大数据 300 指数 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 南方大数据 300 指数 A 0~10 式基金 南方大数据 300 指数 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方大数据 300 南方大数据 300 指数 A 指数 C 基金合同生效日(2015 年 6 月 24 日)基金份额总额 1,874,441,043.18 240,559,049.56 本报告期期初基金份额总额 139,732,934.94 25,554,439.87 本报告期基金总申购份额 23,852,236.56 16,322,823.63 减：本报告期基金总赎回份额 25,476,162.60 10,183,233.94 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 138,109,008.90 31,694,029.56 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内无涉及基金财产的诉讼事项。 本报告期无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 中信证券 2 186,778,068.20 27.21% 18,652.46 27.19% - 中信建投 1 186,016,951.90 27.10% 18,593.53 27.10% - 华泰证券 3 163,717,076.37 23.85% 16,363.32 23.85% - 招商证券 1 130,074,160.15 18.95% 12,997.85 18.95% - 中金公司 1 17,887,151.18 2.61% 1,787.48 2.61% - 长江证券 1 1,510,189.15 0.22% 150.96 0.22% - 国盛证券 1 408,397.77 0.06% 40.75 0.06% - 申万宏源 2 126,905.78 0.02% 12.68 0.02% - 国投证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰海通 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证 监会公告〔2024〕3 号），基金管理人制定了证券公司交易单元的选择标准和程序： 1、选择标准 基金管理人建立了选择机制，选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易，并制定了定性与定量相结合的具体标准。 2、选择程序 （1）基金管理人根据上述标准对证券公司进行评估，与符合标准的证券公司签订交易单元租用协议后将其入库，并对入库的证券公司开展动态管理，定期检视其是否持续符合选择标准； （2）基金管理人根据其建立的服务评价及交易量分配机制，定期对证券公司开展评价后，根据评价结果进行交易量的分配。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：新增交易单元：国盛证券；减少交易 单元：川财证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中信证券 - - - - - - 中信建投 324,454.96 100.00% - - - - 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰海通 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公 上海证券报、基金管 1 告 理人网站、中国证监 2025-01-01 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 2 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2025-01-04 会基金电子披露网站 3 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分指数 上海证券报、基金管 2025-03-19 基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订 理人网站、中国证监 基金合同的公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 4 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2025-03-20 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司旗下公募基金通过 上海证券报、基金管 5 证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度） 理人网站、中国证监 2025-03-31 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 6 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2025-05-14 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据 300 指数证券投资基金的文件； 2、《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》； 3、《南方大数据 300 指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方大数据 300 指数证券投资基金 2025 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com