南方大数据300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资 料概要(更新) 编制日期:2024年5月30日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 南方大数据300指数C 基金代码 001426 基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有限 公司 公司 基金合同生效日 2015年6月24日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022年2月18日 基金经理 解锐 基金经理的日期 证券从业日期 2017年7月5日 若将来基金管理人推出以大数据300指数为标的指数的交易型开放式 指数基金(ETF),本基金由基金管理人和基金托管人协商一致后可相 其他 应调整为该交易型开放式指数基金(ETF)的联接基金模式并对投资运 作等相关内容进行调整,届时无需召开基金份额持有人大会,但需报中 国证监会变更注册或备案并提前公告。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《南方大数据300指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基 准相似的回报。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目 标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发 行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、 投资范围 政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投 资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期 存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监 会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本 基金可投资存托凭证。 基金的投资组合比例为:本基金80%以上的基金资产投资于股票(含存 托凭证)。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基 金资产净值的85%,且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金的标的指数为大数据300指数,及其未来可能发生的变更。 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增 发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原 主要投资策略 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管 理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%, 年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相 似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 份额(S)或金额 费用类型 (M)/持有期限 收费方式/费率 备注 (N)N< 7天 1.5% -7天≤ N< 30天 0.75% -赎回费 30天≤ N< 365天 0.5% - 1年≤ N< 2年 0.25% - 2年≤ N 0% - 本基金C类份额不收取申购费。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.50% 基金管理人和销售 机构 托管费 0.15% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 审计费用 50,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 指数许可使用费 0.02% 年下限金 指数编制公司 额:200,000.00 基金管理人与标的指数供应商签订的相应 指数许可协议约定的指数使用许可费,《基 金合同》生效后与基金相关的信息披露费 用,会计师费、律师费、审计费、诉讼费 其他费用 和仲裁费,基金份额持有人大会费用,基 - 金的证券、期货交易费用,基金的银行汇 划费用,按照国家有关规定和《基金合 同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 本基金指数使用许可费率为0.02%,指数使用许可费收取下限为每季度(自然季度)5 万元。 上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.22% 基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致 基金收益水平变化,产生风险,主要包括:1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 4、上市公司经营风险。5、购买力风险。6、信用风险。7、债券收益率曲线变动风险。8、 再投资风险。9、投资股指期货的风险。 二、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。 三、流动性风险 1、本基金的申购、赎回安排 2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流动 性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实施备 用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但 不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动 性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工 具时,有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。 四、其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;2、因业务快速发展而在 制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险;3、因人为因素而产生的风险、 如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的 风险;5、因业务竞争压力可能产生的风险;6、不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基 金收益水平,从而带来风险;7、其他意外导致的风险。 五、本基金特有的风险 (一)本基金与传统指数基金的主要差异 本基金与传统指数基金的主要差异是跟踪标的指数的不同。从编制方法的角度考虑,股 票指数可以分为两大类:表征类指数和策略类指数。表征类指数主要目的是代表特定市场、 市值规模、行业、风格或者主题股票的状况,刻画这一类市场的整体走势,流动性好的表征 类指数也可以作为指数基金的投资标的。策略类指数不以刻画某一类市场的整体走势为目的, 而是将投资策略引入指数编制方法,用指数的形式展示投资策略的效果。大数据指数是策略 类指数的一个子类。表征类指数和策略类指数之间最显著的区别是选股依据的不同。表征类 指数主要依据市值规模、行业类别、风格特征以及主题等不同方面的标准选定相应的成份股。 以往市场上常见的策略类指数的选股依据一般包括两大类:财务指标和市场驱动指标。大数 据300指数的选股标准与上述策略指数的主要区别是,不仅使用了财务指标和市场驱动指标, 还通过大数据因子来量化市场情绪,共同形成选股机制。 (二)本基金特有的风险 本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪标的指数,但由于基金费用、交易成本、指数 成份股选取规则和基金估值方法之间的差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数收益 率存在偏离。 作为一只指数型基金,本基金特有的风险主要表现在以下几方面: 1、标的指数的风险:即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总 体市场表现存在差异,因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投 资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。 2、标的指数波动的风险:标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市 公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收 益水平发生变化,产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险: 即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不 确定性,可能包括以下因素: (1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为; (2)标的指数成份股的调整; (3)基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击; (4)申购、赎回因素带来的跟踪误差; (5)新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差; (6)基金现金资产的拖累; (7)基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的跟踪误差; (8)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差; (9)基金管理人的买入卖出时机选择; (10)其他因素带来的偏差。 4、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合 并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临 更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异, 影响投资收益。 5、成份股停牌、摘牌的风险 标的指数的当前成份股可能会改变、停牌或摘牌,此后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与相关指数成份股之间并非完全相关,在标的指数的成份股 调整时,存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法及时买卖成份股,从而影响本基金对标 的指数的跟踪程度。当标的指数的成份股摘牌时,本基金可能无法及时卖出而导致基金净值 下降,跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂 未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相 关成份股进行调整,但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响,当基金管 理人对该成份股予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 6、标的指数变更的风险 根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为 本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调 整,基金收益风险特征可能发生变化,投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 7、互联网公司未能及时、有效、准确提供数据的风险 大数据300指数由深圳证券信息有限公司与南方基金管理股份有限公司、北京新浪互联 信息服务有限公司联合编制。互联网公司即北京新浪互联信息服务有限公司在大数据300指 数的合作中负责大数据原始数据的提供。因此,本基金存在互联网公司未能及时、有效、准 确提供数据的风险。若互联网公司未能及时、有效地提供相关原始数据,大数据300指数对 市场情绪反应的时效性将可能受到影响,进而可能影响本基金的业绩表现;若互联网公司未 能准确地提供相关原始数据,大数据300指数可能无法准确地反应市场情绪的变化,进而可 能影响本基金的业绩表现。 8、基金管理人主动量化选股模型存在失效导致基金表现不佳的风险 本基金为策略指数基金,所跟踪的大数据300指数为策略指数。基金管理人通过主动量 化选股模型确定指数编制策略。大数据300指数对样本空间的股票,通过对原始数据进行处 理加工计算得到财务因子得分、市场驱动因子得分和大数据因子得分,并将三个因子得分进 行模型优化,最终确定初始样本股。因子模型和优化模型的构建与计算是由基金管理人采用 量化投资策略确定的。因此,本基金存在基金管理人主动量化选股模型失效导致基金表现不 佳的风险。当基金管理人主动量化选股模型失效时,本基金的业绩表现可能受到影响。并且, 指数的历史业绩仅能代表过去选股策略的结果,并不能代表指数和本基金未来的表现。 (三)投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证(“中国存托凭证”),除与其他 仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅 波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持 有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险; 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动 约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证 持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的 其他风险。 六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同 的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特 征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与 产品风险之间的匹配检验。 七、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险,确 保投资者得到公平对待。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值, 并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额 不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的 承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账 户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理, 因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 (二)重要提示 南方大数据300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年5月 27日证监许可[2015]1051号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁,仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务,并可自主选 择退订,具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899] ●《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》、 《南方大数据300指数证券投资基金托管协议》、 《南方大数据300指数证券投资基金招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。