南方大数据 300 指数证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 中期财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表......13 6.3 净资产（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告......39 7.1 期末基金资产组合情况......39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51 7.12 投资组合报告附注......51 §8 基金份额持有人信息......52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......53 §9 开放式基金份额变动......53 §10 重大事件揭示......54 10.1 基金份额持有人大会决议......54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4 基金投资策略的改变......54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 其他重大事件......56 §11 影响投资者决策的其他重要信息......57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......58 §12 备查文件目录......58 12.1 备查文件目录......58 12.2 存放地点......58 12.3 查阅方式......58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方大数据 300 指数证券投资基金 基金简称 南方大数据 300 指数 基金主代码 001420 交易代码 001420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 166,214,505.20 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方大数据 300 指数 A 南方大数据 300 指数 C 下属分级基金的交易代码 001420 001426 报告期末下属分级基金的份 138,599,207.82 份 27,615,297.38 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基 准相似的回报。 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原 投资策略 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管 理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%， 年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相 似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 王小飞 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 021-60637103 电子邮箱 manager@southernfund. wangxiaofei.zh@ccb.com com 客户服务电话 400-889-8899 021-60637228 传真 0755-82763889 021-60635778 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京市西城区金融大街 25 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 益田路 5999 号基金大 院 1 号楼 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100033 法定代表人 周易 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、 基金上市交易的证券交易所（如有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方大数据 300 指数 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -2,333,835.73 本期利润 15,578,545.68 加权平均基金份额本期利润 0.1115 本期加权平均净值利润率 8.52% 本期基金份额净值增长率 9.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 46,160,769.07 期末可供分配基金份额利润 0.3330 期末基金资产净值 184,759,976.89 期末基金份额净值 1.3331 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 33.31% 2、南方大数据 300 指数 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -593,997.35 本期利润 2,864,836.41 加权平均基金份额本期利润 0.1059 本期加权平均净值利润率 8.33% 本期基金份额净值增长率 8.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 8,114,706.60 期末可供分配基金份额利润 0.2938 期末基金资产净值 35,730,003.98 期末基金份额净值 1.2938 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 29.38% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方大数据 300 指数 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.70% 0.89% 4.38% 0.92% 0.32% -0.03% 过去三个月 0.60% 0.91% -0.43% 0.93% 1.03% -0.02% 过去六个月 9.15% 0.85% 8.40% 0.87% 0.75% -0.02% 过去一年 -8.34% 0.95% -10.68% 0.98% 2.34% -0.03% 过去三年 12.84% 1.18% -4.16% 1.19% 17.00% -0.01% 自基金合同 33.31% 1.27% -15.05% 1.34% 48.36% -0.07% 生效起至今 南方大数据 300 指数 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.67% 0.90% 4.38% 0.92% 0.29% -0.02% 过去三个月 0.50% 0.91% -0.43% 0.93% 0.93% -0.02% 过去六个月 8.91% 0.85% 8.40% 0.87% 0.51% -0.02% 过去一年 -8.71% 0.95% -10.68% 0.98% 1.97% -0.03% 过去三年 11.49% 1.17% -4.16% 1.19% 15.65% -0.02% 自基金合同 29.38% 1.27% -15.05% 1.34% 44.43% -0.07% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 （助理）期限 从业 任职日期 离任日期 年限 清华大学金融专业硕士，具有基金从业 本基金 资格。2017 年 7 月加入南方基金，任数 解锐 基金经 2022 年 2 - 5 年 量化投资部量化研究员；2020 年 8 月 10 理 月 18 日 日至2022年2月18日，任投资经理；2022 年 2 月 18 日至今，任南方沪深 300 增强、 大数据 300 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，本基金投资以跟踪大数据 300 指数为主，期间我们将本基金的跟踪误 差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.3331 元，报告期内，份额净值增长率为 9.15%， 同期业绩基准增长率为 8.40%；本基金 C 份额净值为 1.2938 元，报告期内，份额净值增长 率为 8.91%，同期业绩基准增长率为 8.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，国内经济具备复苏空间，但信用扩张政策节制的情况下，需要更多耐心。美国经济或已现硬着陆前兆，下半年失业率或明显抬升，衰退风险未解除，降息预期有望重燃。在上述宏观条件组合的情况下，我们认为 A 股仍具备投资价值，结构或偏向小盘和低估值风格。本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度，力求实现对标的指数的有效跟踪。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运 作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 16,425,646.88 12,196,067.79 结算备付金 1,485,138.85 1,948,733.37 存出保证金 10,635.84 11,630.30 交易性金融资产 6.4.3.2 204,140,177.22 190,447,672.76 其中：股票投资 204,016,763.43 190,145,246.24 基金投资 - - 债券投资 123,413.79 302,426.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 192,702.56 124,200.39 应收股利 - - 应收申购款 55,652.33 50,105.33 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - - 资产总计 222,309,953.68 204,778,409.94 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 151,383.22 19,827.57 应付管理人报酬 87,924.24 88,081.30 应付托管费 26,377.26 26,424.41 应付销售服务费 11,345.42 11,146.75 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.38 1.02 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 1,542,942.29 1,393,583.15 负债合计 1,819,972.81 1,539,064.20 净资产： 实收基金 6.4.3.7 166,214,505.20 167,138,230.17 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 54,275,475.67 36,101,115.57 净资产合计 220,489,980.87 203,239,345.74 负债和净资产总计 222,309,953.68 204,778,409.94 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，南方大数据 300 指数 A 份额净值 1.3331 元，基金份额 总额 138,599,207.82 份；南方大数据 300 指数 C 份额净值 1.2938 元，基金份额总额 27,615,297.38 份；总份额合计 166,214,505.20 份。 6.2 利润表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 19,396,148.24 -21,424,540.23 1.利息收入 32,279.17 39,781.77 其中：存款利息收入 6.4.3.9 32,279.17 37,841.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - 1,939.97 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -2,035,753.13 -45,780,980.94 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.10 -3,658,825.80 -46,845,462.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.11 315,865.48 212,975.35 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.12 - -1,230,940.35 股利收益 6.4.3.13 1,307,207.19 2,082,446.40 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.14 21,371,215.17 24,298,837.67 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.15 28,407.03 17,821.27 号填列） 减：二、营业总支出 952,766.15 1,025,086.01 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 537,958.38 587,959.49 2.托管费 6.4.6.2.2 161,387.47 176,387.84 3.销售服务费 6.4.6.2.3 68,153.08 75,443.38 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 0.90 7.09 8.其他费用 6.4.3.16 185,266.32 185,288.21 三、利润总额（亏损总额 18,443,382.09 -22,449,626.24 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 18,443,382.09 -22,449,626.24 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 18,443,382.09 -22,449,626.24 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 167,138,230.17 - 36,101,115.57 203,239,345.74 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 167,138,230.17 - 36,101,115.57 203,239,345.74 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 -923,724.97 - 18,174,360.10 17,250,635.13 “-”号填列） （一）、综合收益 - - 18,443,382.09 18,443,382.09 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -923,724.97 - -269,021.99 -1,192,746.96 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 10,226,601.63 - 3,104,188.26 13,330,789.89 购款 2.基金赎 -11,150,326.60 - -3,373,210.25 -14,523,536.85 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 166,214,505.20 - 54,275,475.67 220,489,980.87 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 171,061,471.50 - 99,096,579.19 270,158,050.69 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 171,061,471.50 - 99,096,579.19 270,158,050.69 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 -3,404,072.26 - -23,903,576.97 -27,307,649.23 “-”号填列） （一）、综合收益 - - -22,449,626.24 -22,449,626.24 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -3,404,072.26 - -1,453,950.73 -4,858,022.99 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 9,614,477.61 - 3,780,365.85 13,394,843.46 购款 2.基金赎 -13,018,549.87 - -5,234,316.58 -18,252,866.45 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 167,657,399.24 - 75,193,002.22 242,850,401.46 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.1.1 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 16,425,646.88 等于：本金 16,424,042.46 加：应计利息 1,604.42 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 16,425,646.88 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 192,443,757.49 - 204,016,763.43 11,573,005.94 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 123,400.00 13.79 123,413.79 - 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 123,400.00 13.79 123,413.79 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 192,567,157.49 13.79 204,140,177.22 11,573,005.94 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 35.57 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 101,798.65 其中：交易所市场 101,798.65 银行间市场 - 应付利息 - 应退退补款 - 预提费用 134,302.56 应付指数使用费 1,306,805.51 可退替代款 - 其他 - 合计 1,542,942.29 6.4.3.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方大数据 300 指数 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 139,996,575.71 139,996,575.71 本期申购 6,057,870.12 6,057,870.12 本期赎回（以“-”号填列） -7,455,238.01 -7,455,238.01 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 138,599,207.82 138,599,207.82 南方大数据 300 指数 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,141,654.46 27,141,654.46 本期申购 4,168,731.51 4,168,731.51 本期赎回（以“-”号填列） -3,695,088.59 -3,695,088.59 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 27,615,297.38 27,615,297.38 注： 1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.8未分配利润 单位：人民币元 南方大数据 300 指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 60,997,326.55 -29,995,473.03 31,001,853.52 本期利润 -2,333,835.73 17,912,381.41 15,578,545.68 本期基金份额交易产 -658,708.53 239,078.40 -419,630.13 生的变动数 其中：基金申购款 2,822,199.86 -917,324.89 1,904,874.97 基金赎回款 -3,480,908.39 1,156,403.29 -2,324,505.10 本期已分配利润 - - - 本期末 58,004,782.29 -11,844,013.22 46,160,769.07 南方大数据 300 指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,801,668.18 -5,702,406.13 5,099,262.05 本期利润 -593,997.35 3,458,833.76 2,864,836.41 本期基金份额交易产 253,317.43 -102,709.29 150,608.14 生的变动数 其中：基金申购款 1,835,521.43 -636,208.14 1,199,313.29 基金赎回款 -1,582,204.00 533,498.85 -1,048,705.15 本期已分配利润 - - - 本期末 10,460,988.26 -2,346,281.66 8,114,706.60 6.4.3.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 27,045.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,125.97 其他 107.56 合计 32,279.17 6.4.3.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 343,625,281.50 减：卖出股票成本总额 346,701,255.07 减：交易费用 582,852.23 买卖股票差价收入 -3,658,825.80 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 6.4.3.11 债券投资收益 6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 234.85 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 315,630.63 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 315,865.48 6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,563,247.98 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 1,247,300.00 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 254.94 减：交易费用 62.41 买卖债券差价收入 315,630.63 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 6.4.3.12 衍生工具收益 6.4.3.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,307,207.19 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,307,207.19 6.4.3.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 21,371,215.17 ——股票投资 21,371,215.17 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 21,371,215.17 6.4.3.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 26,944.84 基金转换费收入 1,462.19 合计 28,407.03 注： 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 100,000.00 银行费用 963.76 合计 185,266.32 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 314,031,059.27 46.34% 155,654,607.76 52.25% 6.4.6.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 华泰证券 424,598.58 27.16% 21,186,752.90 99.99% 6.4.6.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 31,403.19 17.01% 17,739.29 17.43% 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 15,567.29 20.74% 12,052.60 22.38% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 537,958.38 587,959.49 理费 其中：支付销售机构的客户 194,491.06 209,973.28 维护费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 161,387.47 176,387.84 管费 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据300指数A 南方大数据 300 指数 C 合计 华泰证券 - 623.22 623.22 南方基金 - 5,286.88 5,286.88 兴业证券 - 13.38 13.38 合计 - 5,923.48 5,923.48 获得销售服务费的 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据300指数A 南方大数据 300 指数 C 合计 华泰证券 - 669.61 669.61 南方基金 - 5,950.07 5,950.07 兴业证券 - 14.43 14.43 合计 - 6,634.11 6,634.11 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 16,425,646.88 27,045.64 18,883,058.57 17,396.75 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 8,903 98,823.30 华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 2,488 80,909.76 华泰联合 688512 慧智微 网下申购 3,496 73,136.32 华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合 688429 时创能源 网下申购 2,535 48,672.00 华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 兴业证券 127083 山路转债 配债 3,770 377,000.00 兴业证券 301322 绿通科技 网下申购 673 88,237.03 兴业证券 301315 威士顿 网下申购 1,944 62,771.76 兴业证券 113670 金 23 转债 配债 510 51,000.00 兴业证券,华 688469 中芯集成 网下申购 25,115 142,904.35 泰联合 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688046 药康生物 网下申购 6,745 151,964.85 华泰联合 688048 长光华芯 网下申购 1,594 128,795.20 华泰联合 110085 通 22 转债 配债 1,070 107,000.00 华泰联合 301207 华兰疫苗 网下申购 1,630 92,714.40 华泰联合 113055 成银转债 配债 670 67,000.00 兴业证券 600030 中信证券 配股 20,850 300,865.50 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 股） 2023 1 个月 新股未 301486 致尚科技 年 6 月 内（含） 上市 57.66 57.66 1,358 78,302.28 78,302.28 - 30 日 2023 1 个月 新股未 301488 豪恩汽电 年 6 月 内（含） 上市 39.78 39.78 1,615 64,244.70 64,244.70 - 26 日 2023 新股锁 301488 豪恩汽电 年 6 月 6 个月 定期 39.78 39.78 180 7,160.40 7,160.40 - 26 日 2023 1 个月 新股未 688603 天承科技 年 6 月 内（含） 上市 55.00 55.00 1,078 59,290.00 59,290.00 - 30 日 2023 1 个月 新股未 301261 恒工精密 年 6 月 内（含） 上市 36.90 36.90 1,466 54,095.40 54,095.40 - 29 日 2023 1 个月 新股未 301202 朗威股份 年 6 月 内（含） 上市 25.82 25.82 1,724 44,513.68 44,513.68 - 28 日 2023 新股锁 301202 朗威股份 年 6 月 6 个月 定期 25.82 25.82 192 4,957.44 4,957.44 - 28 日 2023 新股锁 001286 陕西能源 年 3 月 6 个月 定期 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 31 日 2023 新股锁 688249 晶合集成 年 4 月 6 个月 定期 19.86 18.06 1,321 26,235.06 23,857.26 - 24 日 2023 新股锁 301293 三博脑科 年 4 月 6 个月 定期 29.60 71.42 220 6,512.00 15,712.40 - 25 日 2023 新股锁 688472 阿特斯 年 6 月 6 个月 定期 11.10 17.04 891 9,890.10 15,182.64 - 2 日 2023 新股锁 688469 中芯集成 年 4 月 6 个月 定期 5.69 5.41 2,512 14,293.28 13,589.92 - 28 日 2023 新股锁 688361 中科飞测 年 5 月 6 个月 定期 23.60 64.67 206 4,861.60 13,322.02 - 12 日 2023 新股锁 301317 鑫磊股份 年 1 月 6 个月 定期 20.67 26.17 507 10,479.69 13,268.19 - 12 日 2023 新股锁 301320 豪江智能 年 6 月 6 个月 定期 13.06 20.62 616 8,044.96 12,701.92 - 1 日 2023 新股锁 107.9 301325 曼恩斯特 年 5 月 6 个月 定期 76.80 5 114 8,755.20 12,306.30 - 4 日 2023 新股锁 301358 湖南裕能 年 2 月 6 个月 定期 23.77 42.89 275 6,536.75 11,794.75 - 1 日 2023 新股锁 688443 智翔金泰 年 6 月 6 个月 定期 37.88 29.49 399 15,114.12 11,766.51 - 13 日 2023 新股锁 688629 华丰科技 年 6 月 6 个月 定期 9.26 18.59 599 5,546.74 11,135.41 - 16 日 2023 新股锁 688478 晶升股份 年 4 月 6 个月 定期 32.52 42.37 249 8,097.48 10,550.13 - 13 日 2023 新股锁 301260 格力博 年 1 月 6 个月 定期 30.85 23.63 432 13,327.20 10,208.16 - 20 日 2023 新股锁 301315 威士顿 年 6 月 6 个月 定期 32.29 51.12 195 6,296.55 9,968.40 - 13 日 688576 西山科技 2023 6 个月 新股锁 135.8 120.4 80 10,864.00 9,632.80 - 年 5 月 定期 0 1 30 日 2023 新股锁 152.3 135.9 688531 日联科技 年 3 月 6 个月 定期 8 7 70 10,666.60 9,517.90 - 24 日 2023 新股锁 688562 航天软件 年 5 月 6 个月 定期 12.68 22.31 412 5,224.16 9,191.72 - 15 日 2023 新股锁 688582 芯动联科 年 6 月 6 个月 定期 26.74 40.68 225 6,016.50 9,153.00 - 21 日 2023 新股锁 301382 蜂助手 年 5 月 6 个月 定期 23.80 32.84 271 6,449.80 8,899.64 - 9 日 2023 新股锁 688620 安凯微 年 6 月 6 个月 定期 10.68 12.34 652 6,963.36 8,045.68 - 15 日 2023 新股锁 688146 中船特气 年 4 月 6 个月 定期 36.15 38.13 211 7,627.65 8,045.43 - 13 日 2023 新股锁 301295 美硕科技 年 6 月 6 个月 定期 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 19 日 2023 新股锁 688352 颀中科技 年 4 月 6 个月 定期 12.10 12.07 638 7,719.80 7,700.66 - 11 日 2023 新股锁 688458 美芯晟 年 5 月 6 个月 定期 75.00 90.76 84 6,300.00 7,623.84 - 15 日 2023 新股锁 688334 西高院 年 6 月 6 个月 定期 14.16 16.21 443 6,272.88 7,181.03 - 9 日 2023 新股锁 688543 国科军工 年 6 月 6 个月 定期 43.67 53.05 134 5,851.78 7,108.70 - 14 日 2023 新股锁 688535 华海诚科 年 3 月 6 个月 定期 35.00 51.23 132 4,620.00 6,762.36 - 28 日 2023 新股锁 688512 慧智微 年 5 月 6 个月 定期 20.92 19.16 350 7,322.00 6,706.00 - 8 日 2023 新股锁 688570 天玛智控 年 5 月 6 个月 定期 30.26 25.33 262 7,928.12 6,636.46 - 29 日 301355 南王科技 2023 6 个月 新股锁 17.55 16.75 393 6,897.15 6,582.75 - 年 6 月 定期 2 日 2023 新股锁 688429 时创能源 年 6 月 6 个月 定期 19.20 25.53 254 4,876.80 6,484.62 - 20 日 2023 新股锁 688433 华曙高科 年 4 月 6 个月 定期 26.66 31.50 200 5,332.00 6,300.00 - 7 日 2023 新股锁 301357 北方长龙 年 4 月 6 个月 定期 50.00 48.39 130 6,500.00 6,290.70 - 11 日 2023 新股锁 001287 中电港 年 3 月 6 个月 定期 11.88 21.02 297 3,528.36 6,242.94 - 30 日 2023 新股锁 301373 凌玮科技 年 1 月 6 个月 定期 33.73 31.85 194 6,543.62 6,178.90 - 20 日 2023 新股锁 301232 飞沃科技 年 6 月 6 个月 定期 72.50 58.42 99 7,177.50 5,783.58 - 8 日 2023 新股锁 301428 世纪恒通 年 5 月 6 个月 定期 26.35 30.60 189 4,980.15 5,783.40 - 10 日 2023 新股锁 301203 国泰环保 年 3 月 6 个月 定期 46.13 34.40 165 7,611.45 5,676.00 - 28 日 2023 新股锁 301376 致欧科技 年 6 月 6 个月 定期 24.66 22.51 252 6,214.32 5,672.52 - 14 日 2023 新股锁 301439 泓淋电力 年 3 月 6 个月 定期 19.99 16.90 326 6,516.74 5,509.40 - 10 日 2023 新股锁 131.1 301322 绿通科技 年 2 月 6 个月 定期 1 53.24 68 8,915.48 3,620.32 - 27 日 2023 1-6 个 锁定期 301322 绿通科技 年 5 月 月（含） 转增 - 53.24 34 - 1,810.16 - 25 日 2023 新股锁 301157 华塑科技 年 3 月 6 个月 定期 56.50 52.93 102 5,763.00 5,398.86 - 1 日 2023 新股锁 601061 中信金属 年 3 月 6 个月 定期 6.58 7.58 703 4,625.74 5,328.74 - 30 日 2023 新股锁 301337 亚华电子 年 5 月 6 个月 定期 32.60 30.37 174 5,672.40 5,284.38 - 16 日 2023 新股锁 688631 莱斯信息 年 6 月 6 个月 定期 25.28 29.87 176 4,449.28 5,257.12 - 19 日 2023 新股锁 125.8 688623 双元科技 年 5 月 6 个月 定期 8 86.79 60 7,552.80 5,207.40 - 31 日 2023 新股锁 301323 新莱福 年 5 月 6 个月 定期 39.06 39.36 129 5,038.74 5,077.44 - 29 日 2023 新股锁 688479 友车科技 年 5 月 6 个月 定期 33.99 29.49 153 5,200.47 4,511.97 - 4 日 2023 新股锁 301345 涛涛车业 年 3 月 6 个月 定期 73.45 46.64 90 6,610.50 4,197.60 - 10 日 2023 新股锁 601133 柏诚股份 年 3 月 6 个月 定期 11.66 12.26 230 2,681.80 2,819.80 - 31 日 2023 新股锁 601065 江盐集团 年 3 月 6 个月 定期 10.36 11.84 237 2,455.32 2,806.08 - 31 日 2023 新股锁 001328 登康口腔 年 3 月 6 个月 定期 20.68 25.49 97 2,005.96 2,472.53 - 29 日 2023 新股锁 001324 长青科技 年 5 月 6 个月 定期 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 12 日 2023 新股锁 603172 万丰股份 年 4 月 6 个月 定期 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 28 日 2023 新股锁 603125 常青科技 年 3 月 6 个月 定期 25.98 24.53 76 1,974.48 1,864.28 - 30 日 2023 新股锁 001360 南矿集团 年 3 月 6 个月 定期 15.38 14.87 123 1,891.74 1,829.01 - 31 日 2023 新股锁 001367 海森药业 年 3 月 6 个月 定期 44.48 39.48 43 1,912.64 1,697.64 - 30 日 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 张） 2023 1-6 个 配债未 100.0 100.0 127087 星帅转 2 年 6 月 月（含） 上市 0 1 1,234 123,400.00 123,413.79 - 14 日 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 重大 2023 000691 亚太 2023 年 6 事项 4.36 年 7 4.80 129,600 545,646.32 565,056.00 - 实业 月 27 日 停牌 月 4 日 本基金截至 2023 年 06 月 30 日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的 指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化 投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而 进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指 数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 16,425,646.8 - - - 16,425,646.8 8 8 结算备付金 1,485,138.85 - - - 1,485,138.85 存出保证金 10,635.84 - - - 10,635.84 交易性金融 - - 123,413.79 204,016,763. 204,140,177. 资产 43 22 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 192,702.56 192,702.56 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 55,652.33 55,652.33 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 17,921,421.5 - 123,413.79 204,265,118. 222,309,953. 7 32 68 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 151,383.22 151,383.22 应付管理人 - - - 87,924.24 87,924.24 报酬 应付托管费 - - - 26,377.26 26,377.26 应付销售服 - - - 11,345.42 11,345.42 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 0.38 0.38 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,542,942.29 1,542,942.29 负债总计 - - - 1,819,972.81 1,819,972.81 利率敏感度 17,921,421.5 - 123,413.79 202,445,145. 220,489,980. 缺口 7 51 87 上年度末 2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 12,196,067.7 - - - 12,196,067.7 9 9 结算备付金 1,948,733.37 - - - 1,948,733.37 存出保证金 11,630.30 - - - 11,630.30 交易性金融 - - 302,426.52 190,145,246. 190,447,672. 资产 24 76 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 124,200.39 124,200.39 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 50,105.33 50,105.33 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 14,156,431.4 - 302,426.52 190,319,551. 204,778,409. 6 96 94 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 19,827.57 19,827.57 应付管理人 - - - 88,081.30 88,081.30 报酬 应付托管费 - - - 26,424.41 26,424.41 应付销售服 - - - 11,146.75 11,146.75 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 1.02 1.02 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,393,583.15 1,393,583.15 负债总计 - - - 1,539,064.20 1,539,064.20 利率敏感度 14,156,431.4 - 302,426.52 188,780,487. 203,239,345. 缺口 6 76 74 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -1,733.95 -4,309.31 2.市场利率平行下降 25 个基点 1,763.16 4,382.83 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金 80%以上的基金资产投资于股票(含存托凭证)；本基金投资于大数据 300 指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 85%，且不低于非现金基金资产的 80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 204,016,763.43 92.53 190,145,246.24 93.56 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 204,016,763.43 92.53 190,145,246.24 93.56 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 10,623,279.71 9,924,405.83 2.组合自身基准下降 5% -10,623,279.71 -9,924,405.83 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 202,668,481.38 第二层次 1,001,033.69 第三层次 470,662.15 合计 204,140,177.22 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 204,016,763.43 91.77 其中：股票 204,016,763.43 91.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 123,413.79 0.06 其中：债券 123,413.79 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 17,910,785.73 8.06 8 其他资产 258,990.73 0.12 9 合计 222,309,953.68 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,007,756.00 0.91 B 采矿业 917,850.00 0.42 C 制造业 150,983,087.66 68.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,969,016.67 2.71 E 建筑业 7,077,540.80 3.21 F 批发和零售业 12,223,592.20 5.54 G 交通运输、仓储和邮政业 3,776,072.70 1.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,284,792.03 1.49 J 金融业 - - K 房地产业 5,454,140.40 2.47 L 租赁和商务服务业 1,575,284.00 0.71 M 科学研究和技术服务业 2,509,602.37 1.14 N 水利、环境和公共设施管理业 4,991,876.20 2.26 O 居民服务、修理和其他服务业 440,059.00 0.20 P 教育 1,073,588.00 0.49 Q 卫生和社会工作 15,712.40 0.01 R 文化、体育和娱乐业 1,183,364.00 0.54 S 综合 533,429.00 0.24 合计 204,016,763.43 92.53 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300779 惠城环保 36,900 1,966,401.00 0.89 2 002588 史丹利 291,200 1,770,496.00 0.80 3 002448 中原内配 241,600 1,691,200.00 0.77 4 688526 科前生物 63,698 1,515,375.42 0.69 5 003006 百亚股份 82,700 1,429,056.00 0.65 6 300304 云意电气 257,000 1,423,780.00 0.65 7 002062 宏润建设 261,800 1,416,338.00 0.64 8 002650 加加食品 349,500 1,380,525.00 0.63 9 601010 文峰股份 559,300 1,370,285.00 0.62 10 002337 赛象科技 195,500 1,305,940.00 0.59 11 300667 必创科技 66,300 1,305,447.00 0.59 12 300729 乐歌股份 70,980 1,266,283.20 0.57 13 002880 卫光生物 33,000 1,244,100.00 0.56 14 600628 新世界 171,900 1,242,837.00 0.56 15 300622 博士眼镜 50,600 1,194,160.00 0.54 16 002355 兴民智通 241,400 1,182,860.00 0.54 17 603158 腾龙股份 153,500 1,175,810.00 0.53 18 000558 莱茵体育 386,800 1,172,004.00 0.53 19 688190 云路股份 16,032 1,170,336.00 0.53 20 002565 顺灏股份 385,600 1,149,088.00 0.52 21 688510 航亚科技 57,569 1,145,047.41 0.52 22 600292 远达环保 195,900 1,142,097.00 0.52 23 600822 上海物贸 82,900 1,131,585.00 0.51 24 002860 星帅尔 81,800 1,102,664.00 0.50 25 688257 新锐股份 41,122 1,090,144.22 0.49 26 300982 苏文电能 18,000 1,090,080.00 0.49 27 605066 天正电气 114,800 1,080,268.00 0.49 28 000554 泰山石油 191,200 1,076,456.00 0.49 29 002659 凯文教育 224,600 1,073,588.00 0.49 30 300335 迪森股份 191,600 1,069,128.00 0.48 31 688551 科威尔 16,142 1,058,592.36 0.48 32 688665 四方光电 11,076 1,031,397.12 0.47 33 600903 贵州燃气 117,400 1,015,510.00 0.46 34 600469 风神股份 157,600 1,014,944.00 0.46 35 002613 北玻股份 216,700 1,003,321.00 0.46 36 688071 华依科技 16,324 998,212.60 0.45 37 000524 岭南控股 92,900 994,959.00 0.45 38 600683 京投发展 164,000 993,840.00 0.45 39 002381 双箭股份 128,100 988,932.00 0.45 40 301168 通灵股份 15,800 984,340.00 0.45 41 300127 银河磁体 54,226 983,117.38 0.45 42 300100 双林股份 105,800 981,824.00 0.45 43 300086 康芝药业 159,400 980,310.00 0.44 44 000014 沙河股份 85,100 973,544.00 0.44 45 002708 光洋股份 125,300 959,798.00 0.44 46 688533 上声电子 20,496 957,778.08 0.43 47 603199 九华旅游 27,600 953,580.00 0.43 48 603628 清源股份 59,800 946,634.00 0.43 49 002843 泰嘉股份 45,100 945,296.00 0.43 50 003011 海象新材 29,200 941,700.00 0.43 51 002749 国光股份 83,022 940,639.26 0.43 52 000533 顺钠股份 220,100 935,425.00 0.42 53 688670 金迪克 19,723 928,558.84 0.42 54 300969 恒帅股份 10,500 925,575.00 0.42 55 600397 安源煤业 316,500 917,850.00 0.42 56 002133 广宇集团 270,200 915,978.00 0.42 57 600630 龙头股份 157,400 900,328.00 0.41 58 300908 仲景食品 19,800 897,930.00 0.41 59 688799 华纳药厂 22,038 895,183.56 0.41 60 300279 和晶科技 159,900 893,841.00 0.41 61 688698 伟创电气 22,173 886,476.54 0.40 62 300265 通光线缆 85,300 885,414.00 0.40 63 000548 湖南投资 178,100 862,004.00 0.39 64 600681 百川能源 183,200 855,544.00 0.39 65 300756 金马游乐 44,600 852,752.00 0.39 66 603587 地素时尚 58,200 852,048.00 0.39 67 603040 新坐标 32,000 850,880.00 0.39 68 300615 欣天科技 47,900 847,351.00 0.38 69 603758 秦安股份 79,300 843,752.00 0.38 70 300549 优德精密 30,100 842,800.00 0.38 71 603116 红蜻蜓 132,800 841,952.00 0.38 72 002779 中坚科技 31,900 839,289.00 0.38 73 300698 万马科技 29,500 837,505.00 0.38 74 001218 丽臣实业 36,900 834,309.00 0.38 75 603551 奥普家居 64,500 833,985.00 0.38 76 002370 亚太药业 203,400 829,872.00 0.38 77 688737 中自科技 20,900 814,891.00 0.37 78 601188 龙江交通 241,600 811,776.00 0.37 79 300508 维宏股份 21,600 808,272.00 0.37 80 688580 伟思医疗 11,159 806,795.70 0.37 81 002956 西麦食品 50,580 790,565.40 0.36 82 002900 哈三联 59,100 790,167.00 0.36 83 002820 桂发祥 69,600 789,264.00 0.36 84 002357 富临运业 116,600 783,552.00 0.36 85 300839 博汇股份 58,940 783,312.60 0.36 86 002968 新大正 51,840 783,302.40 0.36 87 002817 黄山胶囊 89,700 778,596.00 0.35 88 300097 智云股份 114,700 767,343.00 0.35 89 300893 松原股份 29,700 764,181.00 0.35 90 600980 北矿科技 48,200 761,560.00 0.35 91 605167 利柏特 78,300 757,944.00 0.34 92 600847 万里股份 61,800 754,578.00 0.34 93 688358 祥生医疗 14,582 743,682.00 0.34 94 002893 京能热力 69,000 743,130.00 0.34 95 603099 长白山 57,900 742,278.00 0.34 96 603121 华培动力 82,890 738,549.90 0.33 97 300970 华绿生物 31,600 738,176.00 0.33 98 003017 大洋生物 21,900 736,935.00 0.33 99 603331 百达精工 49,700 734,566.00 0.33 100 001219 青岛食品 39,780 725,587.20 0.33 101 300588 熙菱信息 62,000 716,720.00 0.33 102 000632 三木集团 169,300 716,139.00 0.32 103 300175 朗源股份 189,300 715,554.00 0.32 104 688070 纵横股份 15,556 714,020.40 0.32 105 605100 华丰股份 40,400 712,252.00 0.32 106 600321 正源股份 424,600 709,082.00 0.32 107 603676 卫信康 51,300 708,966.00 0.32 108 002397 梦洁股份 202,800 703,716.00 0.32 109 688155 先惠技术 12,912 700,605.12 0.32 110 300997 欢乐家 48,000 699,360.00 0.32 111 603630 拉芳家化 43,700 697,889.00 0.32 112 688090 瑞松科技 18,710 690,960.30 0.31 113 300946 恒而达 18,120 688,922.40 0.31 114 603861 白云电器 71,700 688,320.00 0.31 115 300539 横河精密 46,400 687,184.00 0.31 116 300635 中达安 50,300 685,589.00 0.31 117 688310 迈得医疗 20,898 684,827.46 0.31 118 601956 东贝集团 115,600 684,352.00 0.31 119 002983 芯瑞达 27,700 683,359.00 0.31 120 603278 大业股份 60,500 674,575.00 0.31 121 300950 德固特 31,800 674,160.00 0.31 122 300694 蠡湖股份 63,200 671,816.00 0.30 123 600191 华资实业 116,800 668,096.00 0.30 124 603103 横店影视 39,600 666,864.00 0.30 125 000605 渤海股份 105,500 666,760.00 0.30 126 603586 金麒麟 41,500 662,755.00 0.30 127 605300 佳禾食品 30,400 660,896.00 0.30 128 688625 呈和科技 16,763 656,941.97 0.30 129 300971 博亚精工 25,000 656,250.00 0.30 130 600540 新赛股份 143,900 654,745.00 0.30 131 002693 双成药业 108,700 654,374.00 0.30 132 300599 雄塑科技 78,900 649,347.00 0.29 133 000759 中百集团 143,900 648,989.00 0.29 134 002973 侨银股份 55,600 644,960.00 0.29 135 603689 皖天然气 73,100 641,087.00 0.29 136 300154 瑞凌股份 80,000 640,800.00 0.29 137 300611 美力科技 65,800 634,312.00 0.29 138 603697 有友食品 69,160 634,197.20 0.29 139 300387 富邦股份 87,100 634,088.00 0.29 140 603109 神驰机电 35,300 630,105.00 0.29 141 688021 奥福环保 24,304 629,959.68 0.29 142 300871 回盛生物 38,200 629,536.00 0.29 143 600099 林海股份 66,900 626,184.00 0.28 144 603679 华体科技 41,700 622,164.00 0.28 145 002763 汇洁股份 70,200 621,972.00 0.28 146 603798 康普顿 61,100 620,776.00 0.28 147 300753 爱朋医疗 33,700 617,721.00 0.28 148 600159 大龙地产 228,800 615,472.00 0.28 149 600506 统一股份 58,500 614,835.00 0.28 150 002494 华斯股份 132,200 612,086.00 0.28 151 603041 美思德 50,900 611,818.00 0.28 152 300945 曼卡龙 39,000 605,280.00 0.27 153 301086 鸿富瀚 11,850 600,795.00 0.27 154 603578 三星新材 41,300 600,089.00 0.27 155 688125 安达智能 11,039 599,969.65 0.27 156 603683 晶华新材 51,500 595,855.00 0.27 157 603856 东宏股份 45,100 594,869.00 0.27 158 300155 安居宝 117,800 593,712.00 0.27 159 002395 双象股份 50,500 590,850.00 0.27 160 002969 嘉美包装 150,200 587,282.00 0.27 161 300697 电工合金 48,600 582,228.00 0.26 162 603390 通达电气 69,300 582,120.00 0.26 163 688529 豪森股份 22,244 581,013.28 0.26 164 600287 江苏舜天 113,700 581,007.00 0.26 165 300805 电声股份 69,500 580,325.00 0.26 166 001317 三羊马 15,700 579,330.00 0.26 167 300898 熊猫乳品 25,700 575,166.00 0.26 168 600693 东百集团 146,300 574,959.00 0.26 169 603789 星光农机 59,700 574,314.00 0.26 170 002775 文科园林 152,000 570,000.00 0.26 171 002998 优彩资源 80,200 569,420.00 0.26 172 601279 英利汽车 102,400 567,296.00 0.26 173 603101 汇嘉时代 92,600 566,712.00 0.26 174 688793 倍轻松 10,500 565,950.00 0.26 175 300937 药易购 17,800 565,862.00 0.26 176 000691 亚太实业 129,600 565,056.00 0.26 177 300836 佰奥智能 18,800 561,744.00 0.25 178 605287 德才股份 23,700 561,690.00 0.25 179 300405 科隆股份 102,500 560,675.00 0.25 180 301199 迈赫股份 17,600 560,384.00 0.25 181 600156 华升股份 126,500 556,600.00 0.25 182 300665 飞鹿股份 64,000 556,160.00 0.25 183 003023 彩虹集团 27,100 555,821.00 0.25 184 688314 康拓医疗 14,767 552,876.48 0.25 185 603768 常青股份 31,000 550,870.00 0.25 186 603488 展鹏科技 68,500 550,055.00 0.25 187 688669 聚石化学 30,317 549,647.21 0.25 188 600302 标准股份 104,200 549,134.00 0.25 189 605158 华达新材 72,000 547,200.00 0.25 190 002809 红墙股份 50,600 546,480.00 0.25 191 002513 蓝丰生化 94,700 544,525.00 0.25 192 601798 蓝科高新 71,600 543,444.00 0.25 193 301098 金埔园林 45,000 542,250.00 0.25 194 000017 深中华 A 125,400 541,728.00 0.25 195 000609 中迪投资 110,900 533,429.00 0.24 196 603725 天安新材 65,500 532,515.00 0.24 197 301066 万事利 30,800 530,992.00 0.24 198 003008 开普检测 18,400 528,632.00 0.24 199 002963 豪尔赛 36,300 528,165.00 0.24 200 603090 宏盛股份 23,600 525,100.00 0.24 201 603161 科华控股 35,900 523,063.00 0.24 202 002976 瑞玛精密 18,700 523,039.00 0.24 203 600593 大连圣亚 31,900 522,522.00 0.24 204 603038 华立股份 59,300 521,840.00 0.24 205 301076 新瀚新材 26,400 517,968.00 0.23 206 002905 金逸影视 50,000 516,500.00 0.23 207 300813 泰林生物 17,890 511,117.30 0.23 208 003003 天元股份 48,300 511,014.00 0.23 209 600883 博闻科技 66,900 507,771.00 0.23 210 688038 中科通达 33,742 504,780.32 0.23 211 300881 盛德鑫泰 15,290 503,805.50 0.23 212 300838 浙江力诺 27,500 502,425.00 0.23 213 688335 复洁环保 20,453 501,916.62 0.23 214 688288 鸿泉物联 19,710 501,028.20 0.23 215 688718 唯赛勃 28,693 496,675.83 0.23 216 301065 本立科技 24,000 496,560.00 0.23 217 300210 森远股份 159,900 492,492.00 0.22 218 301092 争光股份 18,800 492,184.00 0.22 219 605050 福然德 39,800 491,530.00 0.22 220 603511 爱慕股份 28,558 491,197.60 0.22 221 300843 胜蓝股份 22,900 488,457.00 0.22 222 600689 上海三毛 52,100 487,135.00 0.22 223 300509 新美星 64,000 483,200.00 0.22 224 603286 日盈电子 24,400 481,900.00 0.22 225 300878 维康药业 21,100 478,970.00 0.22 226 301133 金钟股份 18,000 478,080.00 0.22 227 002333 罗普斯金 78,900 477,345.00 0.22 228 300262 巴安水务 179,400 477,204.00 0.22 229 600250 南纺股份 76,700 476,307.00 0.22 230 603321 梅轮电梯 61,100 475,969.00 0.22 231 301020 密封科技 21,000 474,810.00 0.22 232 001210 金房能源 21,120 474,355.20 0.22 233 603706 东方环宇 31,100 468,055.00 0.21 234 603828 柯利达 156,600 466,668.00 0.21 235 300877 金春股份 26,400 465,696.00 0.21 236 603022 新通联 49,000 461,090.00 0.21 237 688395 正弦电气 17,291 459,767.69 0.21 238 600828 茂业商业 123,000 455,100.00 0.21 239 002890 弘宇股份 30,520 450,780.40 0.20 240 300864 南大环境 20,500 450,590.00 0.20 241 688081 兴图新科 23,475 450,015.75 0.20 242 688051 佳华科技 12,586 442,146.18 0.20 243 603316 诚邦股份 72,000 442,080.00 0.20 244 300736 百邦科技 36,100 440,059.00 0.20 245 603949 雪龙集团 27,700 437,106.00 0.20 246 603696 安记食品 46,100 435,184.00 0.20 247 688379 华光新材 21,262 431,831.22 0.20 248 688611 杭州柯林 10,023 429,485.55 0.19 249 301063 海锅股份 15,400 429,044.00 0.19 250 603615 茶花股份 45,400 428,576.00 0.19 251 605319 无锡振华 26,700 423,729.00 0.19 252 300907 康平科技 19,400 416,518.00 0.19 253 688013 天臣医疗 17,493 414,759.03 0.19 254 688092 爱科科技 13,766 411,190.42 0.19 255 002989 中天精装 25,100 409,130.00 0.19 256 301057 汇隆新材 23,400 403,416.00 0.18 257 605268 王力安防 39,200 401,016.00 0.18 258 605288 凯迪股份 9,300 400,272.00 0.18 259 688309 恒誉环保 18,840 391,495.20 0.18 260 300717 华信新材 22,900 390,445.00 0.18 261 301111 粤万年青 19,900 389,642.00 0.18 262 688109 品茗科技 14,831 384,122.90 0.17 263 301119 正强股份 14,430 383,838.00 0.17 264 601086 国芳集团 85,600 380,920.00 0.17 265 300851 交大思诺 14,100 379,854.00 0.17 266 300897 山科智能 10,800 369,576.00 0.17 267 603102 百合股份 8,500 367,115.00 0.17 268 301116 益客食品 23,800 366,520.00 0.17 269 002811 郑中设计 46,200 366,366.00 0.17 270 300927 江天化学 22,200 363,414.00 0.16 271 300906 日月明 14,400 361,728.00 0.16 272 000020 深华发 A 31,100 359,827.00 0.16 273 001209 洪兴股份 19,800 352,638.00 0.16 274 301009 可靠股份 30,200 351,226.00 0.16 275 605179 一鸣食品 32,200 350,336.00 0.16 276 002898 赛隆药业 30,900 349,788.00 0.16 277 605303 园林股份 31,500 349,650.00 0.16 278 603139 康惠制药 21,300 348,894.00 0.16 279 301186 超达装备 9,700 347,842.00 0.16 280 603900 莱绅通灵 54,900 344,772.00 0.16 281 688215 瑞晟智能 8,567 337,882.48 0.15 282 605033 美邦股份 17,900 334,730.00 0.15 283 002856 美芝股份 33,600 332,304.00 0.15 284 301229 纽泰格 10,600 325,420.00 0.15 285 300819 聚杰微纤 23,250 318,757.50 0.14 286 603499 翔港科技 32,700 311,958.00 0.14 287 300984 金沃股份 11,800 309,514.00 0.14 288 301043 绿岛风 9,600 306,912.00 0.14 289 002718 友邦吊顶 19,700 298,652.00 0.14 290 603958 哈森股份 38,900 298,363.00 0.14 291 001296 长江材料 14,100 296,241.00 0.13 292 603536 惠发食品 46,000 296,240.00 0.13 293 301130 西点药业 10,700 294,036.00 0.13 294 605255 天普股份 17,700 279,660.00 0.13 295 605188 国光连锁 31,900 274,978.00 0.12 296 300844 山水比德 8,500 247,690.00 0.11 297 001202 炬申股份 15,900 234,684.00 0.11 298 603606 东方电缆 4,500 220,635.00 0.10 299 600584 长电科技 6,900 215,073.00 0.10 300 688981 中芯国际 4,233 213,851.16 0.10 301 301024 霍普股份 8,400 213,780.00 0.10 302 605198 安德利 10,500 203,805.00 0.09 303 603709 中源家居 10,700 194,098.00 0.09 304 688443 智翔金泰 3,986 122,640.68 0.06 305 301280 珠城科技 2,421 86,574.96 0.04 306 301379 天山电子 3,040 84,907.20 0.04 307 301486 致尚科技 1,358 78,302.28 0.04 308 688426 康为世纪 2,525 76,255.00 0.03 309 301356 天振股份 3,310 72,489.00 0.03 310 301488 豪恩汽电 1,795 71,405.10 0.03 311 301223 中荣股份 3,768 70,536.96 0.03 312 301365 矩阵股份 4,179 68,786.34 0.03 313 688175 高凌信息 2,017 66,803.04 0.03 314 301232 飞沃科技 986 59,615.61 0.03 315 688603 天承科技 1,078 59,290.00 0.03 316 301203 国泰环保 1,645 58,645.20 0.03 317 301261 恒工精密 1,466 54,095.40 0.02 318 688623 双元科技 592 54,082.24 0.02 319 301202 朗威股份 1,916 49,471.12 0.02 320 301345 涛涛车业 895 42,604.15 0.02 321 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02 322 688249 晶合集成 1,321 23,857.26 0.01 323 301293 三博脑科 220 15,712.40 0.01 324 688472 阿特斯 891 15,182.64 0.01 325 688469 中芯集成 2,512 13,589.92 0.01 326 688361 中科飞测 206 13,322.02 0.01 327 301317 鑫磊股份 507 13,268.19 0.01 328 603162 海通发展 774 13,196.70 0.01 329 301320 豪江智能 616 12,701.92 0.01 330 301325 曼恩斯特 114 12,306.30 0.01 331 301358 湖南裕能 275 11,794.75 0.01 332 688629 华丰科技 599 11,135.41 0.01 333 688478 晶升股份 249 10,550.13 0.00 334 301260 格力博 432 10,208.16 0.00 335 301315 威士顿 195 9,968.40 0.00 336 688576 西山科技 80 9,632.80 0.00 337 688531 日联科技 70 9,517.90 0.00 338 688562 航天软件 412 9,191.72 0.00 339 688582 芯动联科 225 9,153.00 0.00 340 301382 蜂助手 271 8,899.64 0.00 341 688620 安凯微 652 8,045.68 0.00 342 688146 中船特气 211 8,045.43 0.00 343 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 344 688352 颀中科技 638 7,700.66 0.00 345 688458 美芯晟 84 7,623.84 0.00 346 688334 西高院 443 7,181.03 0.00 347 688543 国科军工 134 7,108.70 0.00 348 688535 华海诚科 132 6,762.36 0.00 349 688512 慧智微 350 6,706.00 0.00 350 688570 天玛智控 262 6,636.46 0.00 351 301355 南王科技 393 6,582.75 0.00 352 688429 时创能源 254 6,484.62 0.00 353 688433 华曙高科 200 6,300.00 0.00 354 301357 北方长龙 130 6,290.70 0.00 355 001287 中电港 297 6,242.94 0.00 356 301373 凌玮科技 194 6,178.90 0.00 357 301428 世纪恒通 189 5,783.40 0.00 358 301376 致欧科技 252 5,672.52 0.00 359 301439 泓淋电力 326 5,509.40 0.00 360 301322 绿通科技 102 5,430.48 0.00 361 301157 华塑科技 102 5,398.86 0.00 362 601061 中信金属 703 5,328.74 0.00 363 301337 亚华电子 174 5,284.38 0.00 364 688631 莱斯信息 176 5,257.12 0.00 365 301323 新莱福 129 5,077.44 0.00 366 688479 友车科技 153 4,511.97 0.00 367 601133 柏诚股份 230 2,819.80 0.00 368 601065 江盐集团 237 2,806.08 0.00 369 001328 登康口腔 97 2,472.53 0.00 370 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 371 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 372 603125 常青科技 76 1,864.28 0.00 373 001360 南矿集团 123 1,829.01 0.00 374 001367 海森药业 43 1,697.64 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002036 联创电子 2,806,448.00 1.38 2 002126 银轮股份 2,408,052.00 1.18 3 300693 盛弘股份 2,220,651.00 1.09 4 002396 星网锐捷 2,061,550.00 1.01 5 603306 华懋科技 2,034,855.20 1.00 6 603308 应流股份 1,965,924.00 0.97 7 002006 精工科技 1,941,776.00 0.96 8 300525 博思软件 1,912,070.39 0.94 9 002807 江阴银行 1,903,074.00 0.94 10 002281 光迅科技 1,879,992.00 0.93 11 002588 史丹利 1,840,257.00 0.91 12 688711 宏微科技 1,790,428.75 0.88 13 688559 海目星 1,784,548.48 0.88 14 688019 安集科技 1,731,771.25 0.85 15 300416 苏试试验 1,696,850.00 0.83 16 002458 益生股份 1,694,261.00 0.83 17 688408 中信博 1,651,172.64 0.81 18 002085 万丰奥威 1,620,674.00 0.80 19 002544 普天科技 1,597,870.00 0.79 20 688526 科前生物 1,595,550.80 0.79 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300624 万兴科技 2,359,471.00 1.16 2 002318 久立特材 2,287,822.00 1.13 3 603876 鼎胜新材 2,273,512.00 1.12 4 300394 天孚通信 2,159,532.00 1.06 5 603300 华铁应急 2,067,914.00 1.02 6 002832 比音勒芬 1,994,373.00 0.98 7 002126 银轮股份 1,964,506.00 0.97 8 688019 安集科技 1,956,905.00 0.96 9 300693 盛弘股份 1,895,623.00 0.93 10 002807 江阴银行 1,869,339.00 0.92 11 002281 光迅科技 1,848,800.00 0.91 12 002396 星网锐捷 1,826,366.00 0.90 13 600850 电科数字 1,817,506.00 0.89 14 002036 联创电子 1,767,041.00 0.87 15 600761 安徽合力 1,744,336.00 0.86 16 300226 上海钢联 1,715,139.00 0.84 17 002458 益生股份 1,677,011.00 0.83 18 300525 博思软件 1,670,213.00 0.82 19 000913 钱江摩托 1,638,276.00 0.81 20 300910 瑞丰新材 1,605,251.00 0.79 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 339,201,557.09 卖出股票收入（成交）总额 343,625,281.50 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 123,413.79 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 123,413.79 0.06 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 127087 星帅转 2 1,234 123,413.79 0.06 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,635.84 2 应收清算款 192,702.56 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 55,652.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 258,990.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例 持有份额 例 南方大数据 34,729 3,990.88 59,151.68 0.04% 138,540,056 99.96% 300 指数 A .14 南方大数据 28,073 983.70 - - 27,615,297. 100.00% 300 指数 C 38 合计 62,802 2,646.64 59,151.68 0.04% 166,155,353 99.96% .52 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方大数据 300 指数 89,668.14 0.0647% 基金管理人所有从业 A 人员持有本基金 南方大数据 300 指数 - - C 合计 89,668.14 0.0539% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 南方大数据 300 指数 A 0 投资和研究部门负责人持有 南方大数据 300 指数 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 南方大数据 300 指数 A 0~10 式基金 南方大数据 300 指数 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方大数据 300 南方大数据 300 指数 A 指数 C 基金合同生效日(2015 年 6 月 24 日)基金份额总额 1,874,441,043.18 240,559,049.56 本报告期期初基金份额总额 139,996,575.71 27,141,654.46 本报告期基金总申购份额 6,057,870.12 4,168,731.51 减：报告期基金总赎回份额 7,455,238.01 3,695,088.59 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 138,599,207.82 27,615,297.38 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 申万宏源 2 363,203,704.22 53.59% 153,020.50 82.88% - 华泰证券 3 314,031,059.27 46.34% 31,403.19 17.01% - 银河证券 1 495,995.82 0.07% 208.92 0.11% - 中信证券 4 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业 研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评 比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 海通证券 银泰证券 退租交易单元： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权 券成交总 券回购成 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 申万宏源 1,138,649.40 72.84% - - - - 华泰证券 424,598.58 27.16% - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 1 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-01 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 2 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-22 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 3 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-23 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 4 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-29 会基金电子披露网站 5 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 2023-04-15 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 6 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-04-20 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 7 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-04-29 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 8 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-05-10 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加中国工商银行 上海证券报、基金管 9 为销售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-05-18 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 10 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-06-03 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销 上海证券报、基金管 11 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-06-06 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 12 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-06-15 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 13 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-06-21 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据 300 指数证券投资基金的文件； 2、《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》； 3、《南方大数据 300 指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方大数据 300 指数证券投资基金 2023 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com