南方大数据 300 指数证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6 中期财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......14 6.3 净资产（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告......44 7.1 期末基金资产组合情况......44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......55 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55 7.12 投资组合报告附注......55 §8 基金份额持有人信息......56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......57 §9 开放式基金份额变动......57 §10 重大事件揭示......57 10.1 基金份额持有人大会决议......57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 10.4 基金投资策略的改变......58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 10.8 其他重大事件......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息......60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......60 §12 备查文件目录......61 12.1 备查文件目录......61 12.2 存放地点......61 12.3 查阅方式......61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方大数据 300 指数证券投资基金 基金简称 南方大数据 300 指数 基金主代码 001420 交易代码 001420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 167,657,399.24 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方大数据 300 指数 A 南方大数据 300 指数 C 下属分级基金的交易代码 001420 001426 报告期末下属分级基金的份 140,890,249.91 份 26,767,149.33 份 额总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方大数据300”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基 准相似的回报。 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原 投资策略 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管 理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%， 年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相 似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 李申 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 021-60637102 电子邮箱 manager@southernfund. lishen.zh@ccb.com com 客户服务电话 400-889-8899 021-60637111 传真 0755-82763889 021-60635778 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京市西城区金融大街 25 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 益田路 5999 号基金大 院 1 号楼 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100033 法定代表人 周易 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、 基金上市交易的证券交易所（如有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方大数据 300 指数 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -39,332,109.01 本期利润 -18,623,743.49 加权平均基金份额本期利润 -0.1312 本期加权平均净值利润率 -9.37% 本期基金份额净值增长率 -8.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 64,023,056.59 期末可供分配基金份额利润 0.4544 期末基金资产净值 204,913,306.50 期末基金份额净值 1.4544 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 45.44% 2、南方大数据 300 指数 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -7,416,354.90 本期利润 -3,825,882.75 加权平均基金份额本期利润 -0.1379 本期加权平均净值利润率 -10.09% 本期基金份额净值增长率 -8.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 11,169,945.63 期末可供分配基金份额利润 0.4173 期末基金资产净值 37,937,094.96 期末基金份额净值 1.4173 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 41.73% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方大数据 300 指数 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 9.63% 0.99% 9.44% 1.03% 0.19% -0.04% 过去三个月 6.25% 1.43% 5.39% 1.45% 0.86% -0.02% 过去六个月 -8.27% 1.45% -9.01% 1.47% 0.74% -0.02% 过去一年 -10.99% 1.24% -14.16% 1.25% 3.17% -0.01% 过去三年 40.51% 1.24% 13.83% 1.24% 26.68% 0.00% 自基金合同 45.44% 1.31% -4.89% 1.38% 50.33% -0.07% 生效起至今 南方大数据 300 指数 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 9.60% 0.99% 9.44% 1.03% 0.16% -0.04% 过去三个月 6.15% 1.43% 5.39% 1.45% 0.76% -0.02% 过去六个月 -8.45% 1.45% -9.01% 1.47% 0.56% -0.02% 过去一年 -11.34% 1.24% -14.16% 1.25% 2.82% -0.01% 过去三年 38.84% 1.24% 13.83% 1.24% 25.01% 0.00% 自基金合同 41.73% 1.31% -4.89% 1.38% 46.62% -0.07% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.69万亿元，旗下管理 296 只公募基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 清华大学金融专业硕士，具有基金从业 本基金 资格。2017 年 7 月加入南方基金，任数 解锐 基金经 2022 年 2 - 4 年 量化投资部量化研究员；2020 年 8 月 10 理 月 18 日 日至2022年2月18日，任投资经理；2022 年 2 月 18 日至今，任南方沪深 300 增强、 大数据 300 基金经理。 女，康奈尔大学金融工程硕士，金融风 险管理师（FRM），特许金融分析师 （CFA），具有基金从业资格。2015 年 2 月加入南方基金，历任数量化投资部助 理研究员、研究员，指数投资部研究员； 2019 年 7 月 12 日至 2021 年 4 月 23 日， 任南方小康 ETF、南方小康 ETF 联接基 金经理；2019 年 6 月 28 日至 2022 年 2 月 18 日，任大数据 300 基金经理；2018 年 11 月 8 日至今，任南方中证 500 增强 基金经理；2019 年 6 月 12 日至今，任南 方顶峰 TOPIX ETF（QDII）基金经理； 本基金 2019 年 7 月 12 日至今，任有色金属、南 崔蕾 基金经 2019 年 6 2022 年 2 7 年 方有色金属联接、1000ETF 基金经理； 理（已 月 28 日 月 18 日 2019 年 11 月 29 日至今，任南方粤港澳 离任） 大湾区 ETF 基金经理；2020 年 1 月 17 日至今，任红利 50 基金经理；2020 年 1 月 21 日至今，任南方大盘红利 50 基金 经理；2020 年 3 月 26 日至今，任南方粤 港澳大湾区联接基金经理；2021 年 6 月 24 日至今，任南方中证科创创业 50ETF 基金经理；2021 年 8 月 19 日至今，任南 方中证科创创业 50ETF 联接基金经理； 2021 年 9 月 27 日至今，任南方中证 1000 联接基金经理；2021 年 12 月 29 日至今， 任南方国证在线消费 ETF 基金经理； 2022 年 1 月 26 日至今，任南方中证 500 增强策略 ETF 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为2次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位所致。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，本基金投资以量化选股模型股票投资为主。量化选股股票投资部分：使用大数据因子，量化基本面，事件驱动等模型，以多策略融合模型进行股票投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.4544 元，报告期内，份额净值增长率为-8.27%， 同期业绩基准增长率为-9.01%；本基金 C 份额净值为 1.4173 元，报告期内，份额净值增长率为-8.45%，同期业绩基准增长率为-9.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年上半年，受到地缘政治、美债利率中枢提升预期等宏观因素影响，全球主要经济体权益市场均表现不佳。其中 A 股于一季度快速下行，在 4 月底市场见底后，以光伏产业链、新能源车产业链为代表的的高景气行业开启了强势反弹，同时也带动整体大盘反弹。我们认为，在微观流动性偏紧，经济增速放缓，整体盈利预期下行的市场环境中，沿着高景气行业，追寻确定性的机会大概率仍将是未来一段时间的占优策略；同时我们认为，随着我国经济结构不断转型，将会涌现出一大批代表中国经济下一阶段发展方向的优秀制造业企业，其中的优秀公司能够实现可持续的积极快速发展。本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度，力求实现对标的指数的有效跟踪。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运 作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 18,883,058.57 6,962,098.92 结算备付金 3,425,742.06 1,731,706.71 存出保证金 17,455.08 542,460.32 交易性金融资产 6.4.3.2 222,353,442.18 263,426,615.86 其中：股票投资 222,353,442.18 252,778,839.26 基金投资 - - 债券投资 - 10,647,776.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 43,391.35 40,723.84 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - 233,299.37 资产总计 244,723,089.24 272,936,905.02 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 1,256,102.26 应付赎回款 440,779.03 108,831.99 应付管理人报酬 95,539.21 115,722.68 应付托管费 28,661.79 34,716.81 应付销售服务费 11,910.63 15,064.93 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 56.95 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 1,295,797.12 1,248,358.71 负债合计 1,872,687.78 2,778,854.33 净资产： 实收基金 6.4.3.7 167,657,399.24 171,061,471.50 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 75,193,002.22 99,096,579.19 净资产合计 242,850,401.46 270,158,050.69 负债和净资产总计 244,723,089.24 272,936,905.02 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，南方大数据 300 指数 A 份额净值 1.4544 元，基金份额 总额 140,890,249.91 份；南方大数据 300 指数 C 份额净值 1.4173 元，基金份额总额 26,767,149.33 份；总份额合计 167,657,399.24 份。 6.2 利润表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 项目 附注号 2022 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -21,424,540.23 13,070,679.49 1.利息收入 39,781.77 431,078.72 其中：存款利息收入 6.4.3.9 37,841.80 47,441.18 债券利息收入 - 140,679.28 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 1,939.97 242,958.26 2.投资收益（损失以“-” -45,780,980.94 61,284,801.01 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.10 -46,845,462.34 58,309,515.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.11 212,975.35 73,792.38 资产支持证券投资 6.4.3.12 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.3.13 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 -1,230,940.35 772,568.90 股利收益 6.4.3.15 2,082,446.40 2,128,924.16 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.16 24,298,837.67 -48,737,809.59 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.17 17,821.27 92,609.35 号填列） 减：二、营业总支出 1,025,086.01 1,826,746.06 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 587,959.49 770,639.70 2.托管费 6.4.6.2.2 176,387.84 231,191.91 3.销售服务费 6.4.6.2.3 75,443.38 90,263.81 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 7.09 4,618.79 8.其他费用 6.4.3.18 185,288.21 730,031.85 三、利润总额（亏损总额 -22,449,626.24 11,243,933.43 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -22,449,626.24 11,243,933.43 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -22,449,626.24 11,243,933.43 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 171,061,471.50 - 99,096,579.19 270,158,050.69 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 171,061,471.50 - 99,096,579.19 270,158,050.69 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 -3,404,072.26 - -23,903,576.97 -27,307,649.23 “-”号填列） （一）、综合收益 - - -22,449,626.24 -22,449,626.24 总额 （二）、本期基金 -3,404,072.26 - -1,453,950.73 -4,858,022.99 份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 9,614,477.61 - 3,780,365.85 13,394,843.46 购款 2.基金赎 -13,018,549.87 - -5,234,316.58 -18,252,866.45 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 167,657,399.24 - 75,193,002.22 242,850,401.46 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 228,426,713.18 - 131,987,595.51 360,414,308.69 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 228,426,713.18 - 131,987,595.51 360,414,308.69 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 -41,032,192.94 - -14,222,376.65 -55,254,569.59 “-”号填列） （一）、综合收益 - - 11,243,933.43 11,243,933.43 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -41,032,192.94 - -25,466,310.08 -66,498,503.02 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 27,956,163.29 - 16,347,555.66 44,303,718.95 购款 2.基金赎 -68,988,356.23 - -41,813,865.74 -110,802,221.97 回款 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 187,394,520.24 - 117,765,218.86 305,159,739.10 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下述会 计政策外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.1.1 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.1.2 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.1.3 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.1.4 收入/（损失）的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借 证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银 行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关 会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外， 中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告 和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度可比期间的比较财务报表未重 列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融 工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款，金额分别为 6,962,098.92 元、1,731,706.71 元、542,460.32 元、233,299.37 元和 40,723.84 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 6,963,059.86 元、 1,732,591.33 元、542,464.17 元、1,748.84 元和 40,723.84 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 263,426,615.86 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 263,656,316.98 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分 别为 1,256,102.26 元、108,831.99 元、115,722.68 元、34,716.81 元、15,064.93 元、 26,399.84 元和 1,006,958.87 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 1,256,102.26 元、108,831.99 元、115,722.68 元、34,716.81 元、15,064.93 元、26,399.84 元和 1,006,958.87 元。 i) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交 易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额 均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则 下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 18,883,058.57 等于：本金 18,881,231.37 加：应计利息 1,827.20 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 18,883,058.57 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 成本 应计利息 公允价值 公允价值变 动 股票 206,223,095. - 222,353,442. 16,130,346.8 31 18 7 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 206,223,095. - 222,353,442. 16,130,346.8 31 18 7 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 837.08 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 53,851.97 其中：交易所市场 53,851.97 银行间市场 - 应付利息 - 应退退补款 - 预提费用 134,302.56 应付指数使用费 1,106,805.51 可退替代款 - 其他 - 合计 1,295,797.12 6.4.3.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方大数据 300 指数 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 142,420,776.74 142,420,776.74 本期申购 7,277,349.01 7,277,349.01 本期赎回（以“-”号填列） -8,807,875.84 -8,807,875.84 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 140,890,249.91 140,890,249.91 南方大数据 300 指数 C 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 28,640,694.76 28,640,694.76 本期申购 2,337,128.60 2,337,128.60 本期赎回（以“-”号填列） -4,210,674.03 -4,210,674.03 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 26,767,149.33 26,767,149.33 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.8未分配利润 单位：人民币元 南方大数据 300 指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 112,238,201.29 -28,841,890.89 83,396,310.40 本期利润 -39,332,109.01 20,708,365.52 -18,623,743.49 本期基金份额交易产 -851,109.01 101,598.69 -749,510.32 生的变动数 其中：基金申购款 5,254,237.18 -2,334,607.41 2,919,629.77 基金赎回款 -6,105,346.19 2,436,206.10 -3,669,140.09 本期已分配利润 - - - 本期末 72,054,983.27 -8,031,926.68 64,023,056.59 南方大数据 300 指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 21,385,552.52 -5,685,283.73 15,700,268.79 本期利润 -7,416,354.90 3,590,472.15 -3,825,882.75 本期基金份额交易产 -1,275,798.53 571,358.12 -704,440.41 生的变动数 其中：基金申购款 1,606,341.01 -745,604.93 860,736.08 基金赎回款 -2,882,139.54 1,316,963.05 -1,565,176.49 本期已分配利润 - - - 本期末 12,693,399.09 -1,523,453.46 11,169,945.63 6.4.3.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 17,396.75 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,347.45 其他 97.60 合计 37,841.80 6.4.3.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 155,498,333.83 减：卖出股票成本总额 202,078,919.56 减：交易费用 264,876.61 买卖股票差价收入 -46,845,462.34 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 6.4.3.11 债券投资收益 6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 74,362.84 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 138,612.51 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 212,975.35 6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 21,581,303.52 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 21,039,445.10 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 403,224.42 减：交易费用 21.49 买卖债券差价收入 138,612.51 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 6.4.3.12 资产支持证券投资收益 6.4.3.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.13 贵金属投资收益 6.4.3.13.1 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.3.14 衍生工具收益 6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股指期货-投资收益 -1,230,940.35 合计 -1,230,940.35 6.4.3.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,082,446.40 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,082,446.40 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 24,413,107.67 ——股票投资 24,392,339.17 ——债券投资 20,768.50 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -114,270.00 ——权证投资 - ——期货投资 -114,270.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 24,298,837.67 6.4.3.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 13,799.63 基金转换费收入 4,021.64 合计 17,821.27 注： 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 100,000.00 银行费用 985.65 合计 185,288.21 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 155,654,607.76 52.25% 288,014,916.36 49.39% 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 15,567.29 20.74% 12,052.60 22.38% 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 28,801.72 19.18% 6,284.70 25.30% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间2021年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 587,959.49 770,639.70 理费 其中：支付销售机构的客户 209,973.28 276,005.15 维护费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间2021年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 176,387.84 231,191.91 管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据300指数A 南方大数据 300 指数 C 合计 华泰证券 - 669.61 669.61 南方基金 - 5,950.07 5,950.07 兴业证券 - 14.43 14.43 合计 - 6,634.11 6,634.11 获得销售服务费的 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据300指数A 南方大数据 300 指数 C 合计 华泰证券 - 779.25 779.25 南方基金 - 7,321.82 7,321.82 兴业证券 - 16.26 16.26 合计 - 8,117.33 8,117.33 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余 务余额 额 兴业证券 - - - - 华泰证券 - - - - 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余 务余额 额 兴业证券 12,528,650.00 19,222.96 - - 华泰证券 80,499,350.00 102,234.56 6,278,300.00 2,215.93 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 交易 出借 期末 期末 关联 合约 证券 成交 交易 数量 期限 利息 证券 应收 方名 编号 名称 时间 金额 （单 （单 费率 收入 出借 利息 称 位：） 位： ） 业务 余额 余额 兴业 - - - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - - - 证券 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易 出借 期末 期末 关联 合约 证券 成交 交易 数量 期限 利息 证券 应收 方名 编号 名称 时间 金额 （单 （单 费率 收入 出借 利息 称 位：） 位： ） 业务 余额 余额 20201 2020 兴业 22300 芒果 年 12 - - 28 3.10 1,741. - - 证券 00055 超媒 月 23 37 9 日 20210 2021 华泰 62900 蓝色 年 6 90,90 15,00 28 3.50 8.58 90,75 8.84 证券 00093 光标 月 29 0.00 0.00 0.00 7 日 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间2021年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 18,883,058.57 17,396.75 6,732,826.34 18,758.96 注：本基金由基金托管人中国建设银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688046 药康生物 网下申购 6,745 151,964.85 华泰联合 688048 长光华芯 网下申购 1,594 128,795.20 华泰联合 110085 通 22 转债 配债 1,070 107,000.00 华泰联合 301207 华兰疫苗 网下申购 1,630 92,714.40 华泰联合 113055 成银转债 配债 670 67,000.00 兴业证券 600030 中信证券 配股 20,850 300,865.50 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 605208 永茂泰 网下申购 801 10,733.40 华泰联合 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 华泰联合 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 华泰联合 688083 中望软件 网下申购 718 108,059.00 华泰联合 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 华泰联合 688161 威高骨科 网下申购 2,019 73,128.18 华泰联合 688260 昀冢科技 网下申购 2,990 28,793.70 华泰联合 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 华泰联合 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 华泰联合 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 华泰联合 688633 星球石墨 网下申购 1,558 52,379.96 华泰联合 300975 商络电子 网下申购 4,917 26,945.16 兴业证券 605086 龙高股份 网下申购 443 5,696.98 兴业证券 605298 必得科技 网下申购 391 6,252.09 兴业证券 688195 腾景科技 网下申购 2,693 36,624.80 兴业证券 688597 煜邦电力 网下申购 3,907 22,973.16 兴业证券 688639 华恒生物 网下申购 2,302 53,314.32 兴业证券 300941 创识科技 网下申购 3,989 85,005.59 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 成功认 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2022 新股锁 301109 军信股份 年 4 月 6 个月 定期 34.81 16.14 374 13,018.94 6,036.36 - 6 日 2022 1-6 个 锁定期 301109 军信股份 年 6 月 月（含） 转增 - 16.14 187 - 3,018.18 - 17 日 2022 新股锁 163.5 301150 中一科技 年 4 月 6 个月 定期 6 82.76 75 12,267.00 6,207.00 - 14 日 2022 1-6 个 锁定期 301150 中一科技 年 6 月 月（含） 转增 - 82.76 38 - 3,144.88 - 10 日 2022 新股锁 301158 德石股份 年 1 月 6 个月 定期 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 7 日 2022 新股锁 301181 标榜股份 年 2 月 6 个月 定期 40.25 30.59 213 8,573.25 6,515.67 - 11 日 2022 新股锁 301196 唯科科技 年 1 月 6 个月 定期 64.08 37.52 92 5,895.36 3,451.84 - 4 日 2022 新股锁 301207 华兰疫苗 年 2 月 6 个月 定期 56.88 56.42 163 9,271.44 9,196.46 - 10 日 2022 新股锁 301217 铜冠铜箔 年 1 月 6 个月 定期 17.27 14.83 771 13,315.17 11,433.93 - 20 日 301219 腾远钴业 2022 6 个月 新股锁 173.9 87.82 48 8,351.04 4,215.36 - 年 3 月 定期 8 10 日 2022 1-6 个 锁定期 301219 腾远钴业 年 5 月 月（含） 转增 - 87.82 38 - 3,337.16 - 24 日 2022 新股锁 301238 瑞泰新材 年 6 月 6 个月 定期 19.18 32.07 706 13,541.08 22,641.42 - 10 日 2022 新股锁 301248 杰创智能 年 4 月 6 个月 定期 39.07 29.87 331 12,932.17 9,886.97 - 13 日 2022 新股锁 1,332,303.4 600938 中国海油 年 4 月 6 个月 定期 10.80 15.86 84,004 907,243.20 4 - 14 日 2022 新股锁 136.6 217.1 688120 华海清科 年 5 月 6 个月 定期 6 2 723 98,805.18 156,977.76 - 30 日 2022 新股锁 688175 高凌信息 年 3 月 6 个月 定期 51.68 32.23 2,017 104,238.56 65,007.91 - 8 日 2022 新股锁 688283 坤恒顺维 年 2 月 6 个月 定期 33.80 45.41 1,595 53,911.00 72,428.95 - 8 日 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 成功认 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注 单价 - - - - - - - - - - - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信 用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 18,883,058.5 - - - 18,883,058.5 7 7 结算备付金 3,425,742.06 - - - 3,425,742.06 存出保证金 17,455.08 - - - 17,455.08 交易性金融 - - - 222,353,442. 222,353,442. 资产 18 18 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 43,391.35 43,391.35 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 22,326,255.7 - - 222,396,833. 244,723,089. 1 53 24 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 440,779.03 440,779.03 应付管理人 - - - 95,539.21 95,539.21 报酬 应付托管费 - - - 28,661.79 28,661.79 应付销售服 - - - 11,910.63 11,910.63 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,295,797.12 1,295,797.12 负债总计 - - - 1,872,687.78 1,872,687.78 利率敏感度 22,326,255.7 - - 220,524,145. 242,850,401. 缺口 1 75 46 上年度末 2021年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 6,962,098.92 - - - 6,962,098.92 结算备付金 1,731,706.71 - - - 1,731,706.71 存出保证金 7,795.52 - - 534,664.80 542,460.32 交易性金融 10,002,000.0 - 645,776.60 252,778,839. 263,426,615. 资产 0 26 86 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 40,723.84 40,723.84 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - 233,299.37 233,299.37 资产总计 18,703,601.1 - 645,776.60 253,587,527. 272,936,905. 5 27 02 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 1,256,102.26 1,256,102.26 应付赎回款 - - - 108,831.99 108,831.99 应付管理人 - - - 115,722.68 115,722.68 报酬 应付托管费 - - - 34,716.81 34,716.81 应付销售服 - - - 15,064.93 15,064.93 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 56.95 56.95 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,248,358.71 1,248,358.71 负债总计 - - - 2,778,854.33 2,778,854.33 利率敏感度 18,703,601.1 - 645,776.60 250,808,672. 270,158,050. 缺口 5 94 69 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 0.00 -10,668.17 2.市场利率平行下降 25 个基点 0.00 10,829.55 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金 80%以上的基金资产投资于股票(含存托凭证)；本基金投资于大数据 300 指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 85%，且不低于非现金基金资产的 80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 222,353,442.18 91.56 252,778,839.26 93.57 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 222,353,442.18 91.56 252,778,839.26 93.57 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 12,013,386.83 13,398,384.95 2.组合自身基准下降 5% -12,013,386.83 -13,398,384.95 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 220,629,914.87 第二层次 0.00 第三层次 1,723,527.31 合计 222,353,442.18 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 222,353,442.18 90.86 其中：股票 222,353,442.18 90.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 22,308,800.63 9.12 8 其他资产 60,846.43 0.02 9 合计 244,723,089.24 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 521,646.00 0.21 B 采矿业 15,525,100.44 6.39 C 制造业 131,481,912.51 54.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,595,701.00 1.07 E 建筑业 7,080,155.00 2.92 F 批发和零售业 921,490.00 0.38 G 交通运输、仓储和邮政业 5,805,913.00 2.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,635,669.67 1.50 J 金融业 45,294,271.26 18.65 K 房地产业 3,528,434.00 1.45 L 租赁和商务服务业 596,675.97 0.25 M 科学研究和技术服务业 4,245,464.60 1.75 N 水利、环境和公共设施管理业 1,121,008.73 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 222,353,442.18 91.56 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 23,500 12,549,000.00 5.17 2 600519 贵州茅台 5,600 11,452,000.00 4.72 3 600036 招商银行 248,500 10,486,700.00 4.32 4 601166 兴业银行 320,000 6,368,000.00 2.62 5 600887 伊利股份 114,900 4,475,355.00 1.84 6 603259 药明康德 39,540 4,111,764.60 1.69 7 000568 泸州老窖 15,000 3,698,100.00 1.52 8 601398 工商银行 711,400 3,393,378.00 1.40 9 000651 格力电器 94,600 3,189,912.00 1.31 10 002475 立讯精密 92,000 3,108,680.00 1.28 11 601899 紫金矿业 305,600 2,851,248.00 1.17 12 002129 TCL 中环 45,100 2,655,939.00 1.09 13 600809 山西汾酒 8,100 2,630,880.00 1.08 14 002466 天齐锂业 20,900 2,608,320.00 1.07 15 000001 平安银行 172,998 2,591,510.04 1.07 16 002142 宁波银行 72,262 2,587,702.22 1.07 17 002812 恩捷股份 9,900 2,479,455.00 1.02 18 300014 亿纬锂能 25,300 2,466,750.00 1.02 19 603799 华友钴业 25,480 2,436,397.60 1.00 20 002460 赣锋锂业 16,200 2,408,940.00 0.99 21 601328 交通银行 482,000 2,400,360.00 0.99 22 600048 保利发展 133,800 2,336,148.00 0.96 23 002304 洋河股份 11,900 2,179,485.00 0.90 24 002352 顺丰控股 37,500 2,092,875.00 0.86 25 601816 京沪高铁 406,500 2,040,630.00 0.84 26 601288 农业银行 674,200 2,036,084.00 0.84 27 601668 中国建筑 357,100 1,899,772.00 0.78 28 601088 中国神华 56,700 1,888,110.00 0.78 29 002049 紫光国微 8,700 1,650,564.00 0.68 30 300122 智飞生物 14,800 1,642,948.00 0.68 31 600919 江苏银行 230,600 1,641,872.00 0.68 32 600000 浦发银行 200,000 1,602,000.00 0.66 33 603986 兆易创新 11,180 1,589,907.80 0.65 34 601225 陕西煤业 71,600 1,516,488.00 0.62 35 002709 天赐材料 23,320 1,447,239.20 0.60 36 002459 晶澳科技 18,060 1,424,934.00 0.59 37 601169 北京银行 309,500 1,405,130.00 0.58 38 601988 中国银行 430,100 1,402,126.00 0.58 39 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.55 40 600111 北方稀土 36,858 1,295,927.28 0.53 41 300450 先导智能 20,200 1,276,236.00 0.53 42 002371 北方华创 4,600 1,274,752.00 0.52 43 601229 上海银行 184,700 1,209,785.00 0.50 44 601658 邮储银行 219,700 1,184,183.00 0.49 45 600050 中国联通 332,600 1,150,796.00 0.47 46 601390 中国中铁 187,400 1,150,636.00 0.47 47 600028 中国石化 269,600 1,099,968.00 0.45 48 601985 中国核电 159,100 1,091,426.00 0.45 49 601009 南京银行 104,400 1,087,848.00 0.45 50 603659 璞 泰 来 12,600 1,063,440.00 0.44 51 601669 中国电建 133,700 1,052,219.00 0.43 52 601818 光大银行 344,600 1,037,246.00 0.43 53 002050 三花智控 36,600 1,005,768.00 0.41 54 000733 振华科技 7,300 992,581.00 0.41 55 601615 明阳智能 29,200 986,960.00 0.41 56 300896 爱 美 客 1,600 960,016.00 0.40 57 002179 中航光电 15,120 957,398.40 0.39 58 600926 杭州银行 60,000 898,800.00 0.37 59 600426 华鲁恒升 30,250 883,300.00 0.36 60 600256 广汇能源 83,600 881,144.00 0.36 61 002821 凯 莱 英 3,000 867,000.00 0.36 62 600176 中国巨石 48,734 848,458.94 0.35 63 603993 洛阳钼业 146,900 841,737.00 0.35 64 002340 格 林 美 90,400 822,640.00 0.34 65 300316 晶盛机电 12,000 811,080.00 0.33 66 300769 德方纳米 1,980 809,186.40 0.33 67 600584 长电科技 28,500 769,500.00 0.32 68 601186 中国铁建 95,700 756,030.00 0.31 69 002001 新 和 成 32,880 749,992.80 0.31 70 603369 今 世 缘 14,500 739,500.00 0.30 71 600085 同 仁 堂 13,600 719,168.00 0.30 72 603392 万泰生物 4,625 718,262.50 0.30 73 300751 迈为股份 1,420 697,078.00 0.29 74 601138 工业富联 70,800 696,672.00 0.29 75 603019 中科曙光 23,600 684,872.00 0.28 76 300390 天华超净 7,800 681,720.00 0.28 77 600141 兴发集团 15,300 673,047.00 0.28 78 603606 东方电缆 8,700 666,420.00 0.27 79 002497 雅化集团 20,400 666,060.00 0.27 80 601838 成都银行 39,900 661,542.00 0.27 81 002240 盛新锂能 10,900 657,924.00 0.27 82 002738 中矿资源 7,000 648,270.00 0.27 83 600741 华域汽车 27,800 639,400.00 0.26 84 600884 杉杉股份 21,300 633,036.00 0.26 85 300073 当升科技 7,000 632,380.00 0.26 86 600547 山东黄金 33,500 621,760.00 0.26 87 600383 金地集团 45,900 616,896.00 0.25 88 002180 纳 思 达 12,100 612,502.00 0.25 89 600989 宝丰能源 41,800 612,370.00 0.25 90 600885 宏发股份 14,560 609,336.00 0.25 91 002756 永兴材料 4,000 608,840.00 0.25 92 600188 兖矿能源 15,300 604,044.00 0.25 93 603613 国联股份 6,815 603,809.00 0.25 94 002601 龙佰集团 29,600 593,480.00 0.24 95 300763 锦浪科技 2,700 575,100.00 0.24 96 601689 拓普集团 8,300 567,969.00 0.23 97 300568 星源材质 19,500 566,280.00 0.23 98 600157 ST 永 泰 354,800 564,132.00 0.23 99 002008 大族激光 16,800 556,584.00 0.23 100 002555 三七互娱 26,200 556,226.00 0.23 101 600563 法拉电子 2,700 553,932.00 0.23 102 600233 圆通速递 26,300 536,257.00 0.22 103 601238 广汽集团 34,800 530,352.00 0.22 104 000983 山西焦煤 39,500 528,905.00 0.22 105 600487 亨通光电 36,000 523,440.00 0.22 106 600765 中航重机 16,100 518,098.00 0.21 107 000977 浪潮信息 19,500 516,360.00 0.21 108 300363 博腾股份 6,600 514,734.00 0.21 109 600873 梅花生物 45,600 514,368.00 0.21 110 000683 远兴能源 48,600 510,786.00 0.21 111 000519 中兵红箭 17,500 510,125.00 0.21 112 600486 扬农化工 3,800 506,464.00 0.21 113 300037 新 宙 邦 9,580 503,524.80 0.21 114 601117 中国化学 51,500 484,615.00 0.20 115 601618 中国中冶 135,000 472,500.00 0.19 116 300628 亿联网络 6,200 472,130.00 0.19 117 000762 西藏矿业 8,400 469,812.00 0.19 118 601800 中国交建 49,800 462,144.00 0.19 119 603456 九洲药业 8,900 460,130.00 0.19 120 601077 渝农商行 123,300 456,210.00 0.19 121 603605 珀 莱 雅 2,660 439,378.80 0.18 122 603688 石英股份 3,300 437,613.00 0.18 123 002353 杰瑞股份 10,800 435,240.00 0.18 124 603290 斯达半导 1,100 424,490.00 0.17 125 002120 韵达股份 24,300 414,558.00 0.17 126 600153 建发股份 31,300 409,091.00 0.17 127 000988 华工科技 17,200 398,524.00 0.16 128 002850 科 达 利 2,500 397,500.00 0.16 129 002245 蔚蓝锂芯 17,100 396,891.00 0.16 130 300118 东方日升 13,300 390,089.00 0.16 131 002463 沪电股份 26,400 389,664.00 0.16 132 603260 合盛硅业 3,300 389,268.00 0.16 133 601128 常熟银行 50,600 386,584.00 0.16 134 601677 明泰铝业 16,100 383,180.00 0.16 135 003816 中国广核 132,700 371,560.00 0.15 136 600596 新安股份 17,100 370,215.00 0.15 137 000970 中科三环 19,465 365,552.70 0.15 138 300395 菲 利 华 8,100 364,500.00 0.15 139 300373 扬杰科技 5,100 363,375.00 0.15 140 600711 盛屯矿业 46,800 363,168.00 0.15 141 000807 云铝股份 36,100 356,668.00 0.15 142 000830 鲁西化工 20,600 356,174.00 0.15 143 002422 科伦药业 18,700 349,690.00 0.14 144 600348 华阳股份 22,600 349,396.00 0.14 145 300438 鹏辉能源 5,600 344,120.00 0.14 146 002025 航天电器 4,900 342,118.00 0.14 147 601699 潞安环能 23,300 340,646.00 0.14 148 600705 中航产融 98,400 340,464.00 0.14 149 000999 华润三九 7,500 337,500.00 0.14 150 601898 中煤能源 32,400 336,312.00 0.14 151 600160 巨化股份 25,500 335,325.00 0.14 152 000960 锡业股份 19,900 333,723.00 0.14 153 603236 移远通信 2,470 330,140.20 0.14 154 600803 新奥股份 17,700 329,043.00 0.14 155 000738 航发控制 11,700 328,770.00 0.14 156 600546 山煤国际 16,600 323,036.00 0.13 157 603596 伯 特 利 4,000 320,720.00 0.13 158 002938 鹏鼎控股 10,600 320,226.00 0.13 159 000975 银泰黄金 32,800 319,472.00 0.13 160 600039 四川路桥 29,900 314,847.00 0.13 161 601872 招商轮船 54,000 311,040.00 0.13 162 600456 宝钛股份 5,200 308,880.00 0.13 163 002223 鱼跃医疗 12,000 307,920.00 0.13 164 300308 中际旭创 9,800 304,290.00 0.13 165 000887 中鼎股份 16,300 297,312.00 0.12 166 601998 中信银行 62,200 295,450.00 0.12 167 300035 中科电气 10,500 293,475.00 0.12 168 300346 南大光电 8,100 291,438.00 0.12 169 601666 平煤股份 21,200 288,108.00 0.12 170 002436 兴森科技 25,500 287,385.00 0.12 171 300054 鼎龙股份 13,500 285,795.00 0.12 172 300604 长川科技 6,200 279,930.00 0.12 173 601577 长沙银行 35,200 279,136.00 0.11 174 002597 金禾实业 6,400 277,312.00 0.11 175 300748 金力永磁 7,500 276,000.00 0.11 176 601319 中国人保 54,400 275,264.00 0.11 177 601717 郑 煤 机 19,100 275,231.00 0.11 178 600481 双良节能 16,300 274,655.00 0.11 179 300432 富临精工 12,450 273,900.00 0.11 180 300083 创 世 纪 23,800 273,700.00 0.11 181 300803 指 南 针 4,600 270,388.00 0.11 182 603568 伟明环保 8,100 270,297.00 0.11 183 002156 通富微电 17,300 266,420.00 0.11 184 300775 三角防务 5,500 264,825.00 0.11 185 600879 航天电子 40,800 264,792.00 0.11 186 601001 晋控煤业 14,900 264,475.00 0.11 187 600415 小商品城 47,300 263,461.00 0.11 188 600380 健 康 元 21,300 263,055.00 0.11 189 300327 中颖电子 5,280 262,996.80 0.11 190 600985 淮北矿业 18,000 262,080.00 0.11 191 300618 寒锐钴业 4,400 254,848.00 0.10 192 300776 帝尔激光 1,440 248,832.00 0.10 193 300418 昆仑万维 15,400 246,400.00 0.10 194 600325 华发股份 32,000 242,240.00 0.10 195 603198 迎驾贡酒 3,700 241,018.00 0.10 196 600580 卧龙电驱 16,700 240,814.00 0.10 197 600008 首创环保 82,600 239,540.00 0.10 198 000778 新兴铸管 49,500 238,590.00 0.10 199 300777 中简科技 4,900 236,180.00 0.10 200 600801 华新水泥 12,100 236,071.00 0.10 201 002643 万润股份 11,200 233,632.00 0.10 202 603707 健友股份 8,200 231,240.00 0.10 203 002966 苏州银行 37,500 228,750.00 0.09 204 603588 高能环境 19,800 228,294.00 0.09 205 002299 圣农发展 11,900 228,242.00 0.09 206 002128 电投能源 15,600 223,392.00 0.09 207 000893 亚钾国际 6,400 220,224.00 0.09 208 002484 江海股份 9,400 219,396.00 0.09 209 002831 裕同科技 7,300 215,715.00 0.09 210 000902 新 洋 丰 12,700 214,503.00 0.09 211 600970 中材国际 22,000 213,180.00 0.09 212 603599 广信股份 7,560 212,814.00 0.09 213 300034 钢研高纳 4,900 206,682.00 0.09 214 002191 劲嘉股份 19,200 205,824.00 0.08 215 002396 星网锐捷 9,000 203,760.00 0.08 216 600718 东软集团 17,600 202,576.00 0.08 217 603008 喜 临 门 5,500 201,850.00 0.08 218 300457 赢合科技 7,100 201,711.00 0.08 219 002318 久立特材 12,600 201,474.00 0.08 220 000997 新 大 陆 15,000 198,150.00 0.08 221 002244 滨江集团 22,900 198,085.00 0.08 222 688045 必 易 微 2,915 195,829.70 0.08 223 002258 利尔化学 8,200 193,684.00 0.08 224 603713 密尔克卫 1,400 191,380.00 0.08 225 600728 佳都科技 29,500 190,570.00 0.08 226 300666 江丰电子 3,100 189,100.00 0.08 227 300630 普利制药 5,300 186,295.00 0.08 228 002539 云图控股 11,500 183,885.00 0.08 229 300487 蓝晓科技 3,000 183,000.00 0.08 230 300682 朗新科技 7,200 181,368.00 0.07 231 600057 厦门象屿 20,600 181,074.00 0.07 232 601208 东材科技 13,800 178,296.00 0.07 233 603279 景津装备 5,740 177,997.40 0.07 234 600060 海信视像 14,200 177,500.00 0.07 235 600502 安徽建工 24,400 175,680.00 0.07 236 600535 天 士 力 16,400 172,364.00 0.07 237 600908 无锡银行 30,600 172,278.00 0.07 238 000035 中国天楹 32,400 170,100.00 0.07 239 002839 张家港行 31,900 168,751.00 0.07 240 300573 兴齐眼药 1,100 168,652.00 0.07 241 600282 南钢股份 53,400 168,210.00 0.07 242 300638 广 和 通 6,300 166,887.00 0.07 243 300171 东 富 龙 4,900 166,159.00 0.07 244 002266 浙富控股 34,400 164,776.00 0.07 245 688120 华海清科 723 156,977.76 0.06 246 002041 登海种业 7,200 151,848.00 0.06 247 300398 飞凯材料 6,600 150,876.00 0.06 248 600378 昊华科技 3,900 150,228.00 0.06 249 002254 泰和新材 8,900 149,075.00 0.06 250 300861 美畅股份 1,600 148,304.00 0.06 251 002832 比音勒芬 5,800 146,160.00 0.06 252 600496 精工钢构 30,900 142,758.00 0.06 253 000810 创维数字 8,800 142,648.00 0.06 254 002810 山东赫达 3,900 141,921.00 0.06 255 300087 荃银高科 8,600 141,556.00 0.06 256 300065 海 兰 信 10,800 141,480.00 0.06 257 000672 上峰水泥 8,880 140,126.40 0.06 258 002984 森 麒 麟 4,500 139,995.00 0.06 259 300224 正海磁材 9,100 139,230.00 0.06 260 603323 苏农银行 27,000 137,700.00 0.06 261 000402 金 融 街 22,700 135,065.00 0.06 262 603018 华设集团 14,000 133,700.00 0.06 263 601952 苏垦农发 9,300 130,107.00 0.05 264 300627 华测导航 3,780 129,994.20 0.05 265 603979 金 诚 信 6,700 129,377.00 0.05 266 601187 厦门银行 20,600 122,776.00 0.05 267 603128 华贸物流 12,200 122,366.00 0.05 268 601137 博威合金 6,900 122,130.00 0.05 269 002895 川恒股份 3,600 121,716.00 0.05 270 300696 爱 乐 达 2,760 121,302.00 0.05 271 002960 青鸟消防 4,200 115,038.00 0.05 272 300633 开立医疗 3,800 114,114.00 0.05 273 300855 图南股份 2,700 112,833.00 0.05 274 600901 江苏租赁 21,400 109,782.00 0.05 275 300470 中密控股 3,100 109,399.00 0.05 276 300653 正海生物 1,950 109,200.00 0.04 277 600285 羚锐制药 8,600 107,758.00 0.04 278 300755 华致酒行 2,400 105,240.00 0.04 279 600557 康缘药业 7,100 104,299.00 0.04 280 300596 利 安 隆 2,300 101,453.00 0.04 281 002649 博彦科技 9,800 100,058.00 0.04 282 000498 山东路桥 10,200 98,532.00 0.04 283 002545 东方铁塔 8,600 97,868.00 0.04 284 603565 中谷物流 6,100 96,807.00 0.04 285 300428 立中集团 2,900 95,845.00 0.04 286 603896 寿 仙 谷 2,470 95,786.60 0.04 287 688290 景业智能 1,872 95,284.80 0.04 288 605168 三 人 行 869 93,964.97 0.04 289 300319 麦捷科技 9,700 89,434.00 0.04 290 000553 安道麦 A 7,300 88,403.00 0.04 291 002034 旺能环境 4,100 84,173.00 0.03 292 600729 重庆百货 3,900 84,123.00 0.03 293 300709 精研科技 2,640 78,117.60 0.03 294 300130 新 国 都 6,100 74,786.00 0.03 295 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.03 296 601827 三峰环境 9,800 69,776.00 0.03 297 603868 飞科电器 900 68,175.00 0.03 298 688175 高凌信息 2,017 65,007.91 0.03 299 300867 圣元环保 2,900 60,668.00 0.02 300 601828 美 凯 龙 9,600 58,176.00 0.02 301 002948 青岛银行 15,600 56,472.00 0.02 302 603359 东珠生态 4,400 53,152.00 0.02 303 601869 长飞光纤 1,700 52,564.00 0.02 304 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02 305 603808 歌 力 思 2,700 26,136.00 0.01 306 301238 瑞泰新材 706 22,641.42 0.01 307 600395 盘江股份 1,500 13,155.00 0.01 308 301217 铜冠铜箔 771 11,433.93 0.00 309 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 310 301127 天源环保 963 10,718.19 0.00 311 301248 杰创智能 331 9,886.97 0.00 312 301150 中一科技 113 9,351.88 0.00 313 301207 华兰疫苗 163 9,196.46 0.00 314 301109 军信股份 561 9,054.54 0.00 315 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 316 301219 腾远钴业 86 7,552.52 0.00 317 301181 标榜股份 213 6,515.67 0.00 318 301196 唯科科技 92 3,451.84 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 11,169,798.00 4.13 2 601398 工商银行 3,320,610.00 1.23 3 000568 泸州老窖 3,098,169.00 1.15 4 600036 招商银行 2,616,927.00 0.97 5 601328 交通银行 2,373,192.00 0.88 6 600048 保利发展 2,245,993.00 0.83 7 601668 中国建筑 2,104,839.00 0.78 8 600809 山西汾酒 2,079,407.00 0.77 9 601288 农业银行 2,049,568.00 0.76 10 000002 万 科 Ａ 2,030,108.60 0.75 11 300760 迈瑞医疗 1,959,854.00 0.73 12 002352 顺丰控股 1,867,838.00 0.69 13 601816 京沪高铁 1,819,517.00 0.67 14 002466 天齐锂业 1,754,293.00 0.65 15 601166 兴业银行 1,736,729.00 0.64 16 600000 浦发银行 1,593,589.00 0.59 17 600111 北方稀土 1,528,774.20 0.57 18 601169 北京银行 1,377,693.00 0.51 19 601988 中国银行 1,376,320.00 0.51 20 601658 邮储银行 1,310,713.00 0.49 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601318 中国平安 7,681,451.00 2.84 2 000858 五 粮 液 5,164,574.00 1.91 3 000333 美的集团 4,970,811.70 1.84 4 601012 隆基绿能 4,949,724.00 1.83 5 300059 东方财富 3,901,625.92 1.44 6 600900 长江电力 3,864,624.00 1.43 7 002594 比 亚 迪 3,778,780.00 1.40 8 600030 中信证券 3,266,668.00 1.21 9 601888 中国中免 3,036,870.00 1.12 10 600519 贵州茅台 2,906,467.00 1.08 11 002415 海康威视 2,474,837.00 0.92 12 600309 万华化学 2,178,596.00 0.81 13 300760 迈瑞医疗 1,995,880.00 0.74 14 000725 京东方Ａ 1,965,162.00 0.73 15 600276 恒瑞医药 1,962,428.40 0.73 16 600438 通威股份 1,831,203.67 0.68 17 600031 三一重工 1,796,272.00 0.66 18 000002 万 科 Ａ 1,788,386.40 0.66 19 002352 顺丰控股 1,751,465.00 0.65 20 600690 海尔智家 1,745,155.00 0.65 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 147,261,183.31 卖出股票收入（成交）总额 155,498,333.83 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚；招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,455.08 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 43,391.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 60,846.43 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 数（户） 的基金份 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 南方大数 140,868,59 据 300 指 34,838 4,044.15 21,652.68 0.02% 7.23 99.98% 数 A 南方大数 26,767,149. 据 300 指 28,559 937.26 - - 33 100.00% 数 C 合计 63,397 2,644.56 21,652.68 0.01% 167,635,74 99.99% 6.56 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方大数据 300 指数 158.03 0.0001% 基金管理人所有从业 A 人员持有本基金 南方大数据 300 指数 - - C 合计 158.03 0.0001% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方大数据 300 南方大数据 300 指数 A 指数 C 基金合同生效日(2015 年 6 月 24 日)基金份额总额 1,874,441,043.18 240,559,049.56 本报告期期初基金份额总额 142,420,776.74 28,640,694.76 本报告期基金总申购份额 7,277,349.01 2,337,128.60 减：报告期基金总赎回份额 8,807,875.84 4,210,674.03 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 140,890,249.91 26,767,149.33 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2022 年 5 月 27 日，周易先生任南方基金管理股份有限公司董事长（法定代表人）。 本基金本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司的监管措施。基金管理人已及时按要求改正并报告。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 华泰证券 2 155,654,607.76 52.25% 15,567.29 20.74% - 申万宏源 1 142,262,003.70 47.75% 59,491.53 79.26% - 中信证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 无 退租交易单元： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 华泰证券 21,186,752.90 99.99% - - - - 申万宏源 1,335.00 0.01% - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 1 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-01-01 会基金电子披露网站 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 上海证券报、基金管 2 购费率优惠标准的公告 理人网站、中国证监 2022-01-18 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金参与 上海证券报、基金管 3 中信证券股份有限公司配股的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-01-28 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 4 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-02-12 会基金电子披露网站 关于南方大数据 300 指数证券投资基金变更基 上海证券报、基金管 5 金经理的公告 理人网站、中国证监 2022-02-19 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 6 关联方承销可转换公司债券的公告 理人网站、中国证监 2022-02-27 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 7 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-03-05 会基金电子披露网站 8 南方基金关于旗下部分基金增加广发证券为销 上海证券报、基金管 2022-03-08 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 9 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-03-26 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加坤元基金为销 上海证券报、基金管 10 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2022-04-12 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 11 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-04-16 会基金电子披露网站 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 上海证券报、基金管 12 示性公告 理人网站、中国证监 2022-04-22 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加日照银行为销 上海证券报、基金管 13 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2022-05-16 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据 300 指数证券投资基金的文件； 2、《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》； 3、《南方大数据 300 指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方大数据 300 指数证券投资基金 2022 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com