南方大数据 300 指数证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 中期财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.12 投资组合报告附注 ...... 48 §8 基金份额持有人信息 ...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50 §9 开放式基金份额变动 ...... 50 §10 重大事件揭示 ...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 52 §12 备查文件目录 ...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 53 12.3 查阅方式 ...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方大数据 300 指数证券投资基金 基金简称 南方大数据 300 指数 基金主代码 001420 交易代码 001420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 304,271,415.28 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 大数据 300A 级 大数据 300C 级 下属分级基金的交易代码 001420 001426 报告期末下属分级基金的份 262,404,057.96 份 41,867,357.32 份 额总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方大数据300”。 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析 及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他 投资策略 原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合 管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控 制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟 踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相 似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 李申 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 021-60637102 电子邮箱 manager@southernfund. lishen.zh@ccb.com com 客户服务电话 400-889-8899 021-60637111 传真 0755-82763889 021-60635778 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京市西城区金融大街 25 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 益田路 5999 号基金大 院 1 号楼 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100033 法定代表人 张海波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、大数据 300A 级 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 22,163,932.35 本期利润 10,464,414.22 加权平均基金份额本期利润 0.0347 本期加权平均净值利润率 3.14% 本期基金份额净值增长率 4.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 47,592,245.00 期末可供分配基金份额利润 0.1813 期末基金资产净值 309,996,302.96 期末基金份额净值 1.1814 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 18.14% 2、大数据 300C 级 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 3,229,177.17 本期利润 1,833,113.53 加权平均基金份额本期利润 0.0395 本期加权平均净值利润率 3.63% 本期基金份额净值增长率 4.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 6,718,168.35 期末可供分配基金份额利润 0.1604 期末基金资产净值 48,585,525.67 期末基金份额净值 1.1605 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 16.05% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大数据 300A 级 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 7.57% 0.95% 6.15% 0.95% 1.42% 0.00% 过去三个月 13.84% 0.91% 11.16% 0.90% 2.68% 0.01% 过去六个月 4.38% 1.49% 0.36% 1.46% 4.02% 0.03% 过去一年 14.13% 1.18% 6.09% 1.16% 8.04% 0.02% 过去三年 6.40% 1.19% -1.40% 1.18% 7.80% 0.01% 自基金合同 18.14% 1.32% -11.36% 1.42% 29.50% -0.10% 生效起至今 大数据 300C 级 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 7.52% 0.95% 6.15% 0.95% 1.37% 0.00% 过去三个月 13.72% 0.91% 11.16% 0.90% 2.56% 0.01% 过去六个月 4.17% 1.49% 0.36% 1.46% 3.81% 0.03% 过去一年 13.69% 1.18% 6.09% 1.16% 7.60% 0.02% 过去三年 5.14% 1.19% -1.40% 1.18% 6.54% 0.01% 自基金合同 16.05% 1.32% -11.36% 1.42% 27.41% -0.10% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 10000亿元，旗下管理 220 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，康奈尔大学金融工程硕士，金融风 险管理师（FRM），特许金融分析师 （CFA），具有基金从业资格。2015 年 2 月加入南方基金，历任数量化投资部助 理研究员、研究员，指数投资部研究员； 本基金 2019 年 6 2018 年 11 月 8 日至今，任南方中证 500 崔蕾 基金经 月 28 日 - 5 年 增强基金经理；2019 年 6 月 12 日至今， 理 任南方顶峰 TOPIX ETF（QDII）基金经 理；2019 年 6 月 28 日至今，任大数据 300 基金经理；2019 年 7 月 12 日至今， 任有色金属、南方有色金属联接、 1000ETF、南方小康 ETF、南方小康 ETF 联接基金经理；2019 年 11 月 29 日至今， 任南方粤港澳大湾区 ETF 基金经理； 2020 年 1 月 17 日至今，任红利 50 基金 经理；2020 年 1 月 21 日至今，任南方大 盘红利 50 基金经理；2020 年 3 月 26 日 至今，任南方粤港澳大湾区联接基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内 i300 上涨 0.3%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： （1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； （2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离； （3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.1814 元，报告期内，份额净值增长率为 4.38%， 同期业绩基准增长率为 0.36%；本基金 C 份额净值为 1.1605 元，报告期内，份额净值增长 率为 4.17%，同期业绩基准增长率为 0.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年受疫情影响，全球经济放缓，但 A 股显示较强韧性， 境内外对 A 股配置关注度 提升。展望下半年，海内外货币政策保持宽松，随着全球复工，经济逐渐回暖， 国内资本市场加速开放，预期中长期资金持续流入。 大中华地区权益市场不少优质资产， 凸显长期配置价值。 本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 上年度末 2019 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 10,597,433.26 4,091,404.79 结算备付金 4,753,840.68 8,033,695.29 存出保证金 1,913,685.77 1,294,510.23 交易性金融资产 6.4.3.2 343,071,473.10 461,030,267.88 其中：股票投资 324,882,560.00 436,081,967.88 基金投资 - - 债券投资 18,188,913.10 24,948,300.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 3,075,380.21 1,455,145.00 应收利息 6.4.3.5 89,055.88 594,146.63 应收股利 130,500.00 - 应收申购款 405,176.04 134,549.56 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 364,036,544.94 476,633,719.38 本期末 2020 年 6 月 30 上年度末 2019 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,326,875.72 3,528,001.69 应付管理人报酬 147,521.60 198,850.06 应付托管费 44,256.47 59,655.03 应付销售服务费 15,807.98 19,791.17 应付交易费用 6.4.3.7 69,844.79 125,541.91 应交税费 1,004.41 18,272.42 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 849,405.34 868,994.27 负债合计 5,454,716.31 4,819,106.55 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 304,271,415.28 417,704,692.60 未分配利润 6.4.3.10 54,310,413.35 54,109,920.23 所有者权益合计 358,581,828.63 471,814,612.83 负债和所有者权益总计 364,036,544.94 476,633,719.38 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，大数据 300A 级份额净值 1.1814 元，基金份额总额 262,404,057.96份；大数据300C级份额净值1.1605元，基金份额总额41,867,357.32份； 总份额合计 304,271,415.28 份。 6.2 利润表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2020 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2019年 2020 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 一、收入 14,485,537.44 107,506,078.42 1.利息收入 531,260.55 187,481.32 其中：存款利息收入 6.4.3.11 95,040.56 187,478.14 债券利息收入 238,780.09 3.18 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 197,439.90 - 2.投资收益（损失以“-” 26,951,751.98 23,111,826.51 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 23,266,644.60 17,590,751.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -29,497.50 - 资产支持证券投资 6.4.3.14 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 -348,480.00 -185,580.00 股利收益 6.4.3.17 4,063,084.88 5,706,654.56 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.18 -13,095,581.77 84,121,955.79 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “－”号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.19 98,106.68 84,814.80 号填列） 减：二、费用 2,188,009.69 3,036,843.92 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 960,030.47 1,286,166.46 2.托管费 6.4.6.2.2 288,009.15 385,849.93 3.销售服务费 6.4.6.2.3 100,675.61 125,442.99 4.交易费用 6.4.3.20 644,843.16 1,047,016.92 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 711.07 0.01 7.其他费用 6.4.3.21 193,740.23 192,367.61 三、利润总额（亏损总额 12,297,527.75 104,469,234.50 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 12,297,527.75 104,469,234.50 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 417,704,692.60 54,109,920.23 471,814,612.83 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 12,297,527.75 12,297,527.75 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -113,433,277.32 -12,097,034.63 -125,530,311.95 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 36,671,168.04 3,244,189.66 39,915,357.70 2.基金赎回款 -150,104,445.36 -15,341,224.29 -165,445,669.65 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 304,271,415.28 54,310,413.35 358,581,828.63 （基金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 553,969,535.10 -84,542,541.84 469,426,993.26 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 104,469,234.50 104,469,234.50 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -51,148,454.02 -3,172,076.86 -54,320,530.88 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 44,833,757.77 -273,416.51 44,560,341.26 2.基金赎回款 -95,982,211.79 -2,898,660.35 -98,880,872.14 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 502,821,081.08 16,754,615.80 519,575,696.88 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 10,597,433.26 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 10,597,433.26 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 310,772,441.04 324,882,560.00 14,110,118.96 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 18,257,572.03 18,188,913.10 -68,658.93 债券 银行间市场 - - - 合计 18,257,572.03 18,188,913.10 -68,658.93 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 329,030,013.07 343,071,473.10 14,041,460.03 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 17,650,680.00 - - - －股指期货 17,650,680.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 17,650,680.00 - - - 注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资/国债期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,086.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,096.76 应收债券利息 73,078.82 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 11,766.85 其他 27.30 合计 89,055.88 6.4.3.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 69,844.79 银行间市场应付交易费用 - 合计 69,844.79 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,092.23 应付证券出借违约金 - 应退替代款 - 预提费用 139,507.60 应付指数使用费 706,805.51 可退替代款 - 其他 - 合计 849,405.34 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 大数据 300A 级 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 365,393,856.28 365,393,856.28 本期申购 24,088,272.00 24,088,272.00 本期赎回（以“-”号填列） -127,078,070.32 -127,078,070.32 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 262,404,057.96 262,404,057.96 大数据 300C 级 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 52,310,836.32 52,310,836.32 本期申购 12,582,896.04 12,582,896.04 本期赎回（以“-”号填列） -23,026,375.04 -23,026,375.04 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 41,867,357.32 41,867,357.32 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 大数据 300A 级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 44,150,030.75 3,998,711.83 48,148,742.58 本期利润 22,163,932.35 -11,699,518.13 10,464,414.22 本期基金份额交易产 -15,531,198.91 4,510,287.11 -11,020,911.80 生的变动数 其中：基金申购款 3,762,474.10 -1,444,135.16 2,318,338.94 基金赎回款 -19,293,673.01 5,954,422.27 -13,339,250.74 本期已分配利润 - - - 本期末 50,782,764.19 -3,190,519.19 47,592,245.00 大数据 300C 级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,408,610.17 552,567.48 5,961,177.65 本期利润 3,229,177.17 -1,396,063.64 1,833,113.53 本期基金份额交易产 -1,406,562.07 330,439.24 -1,076,122.83 生的变动数 其中：基金申购款 1,695,050.71 -769,199.99 925,850.72 基金赎回款 -3,101,612.78 1,099,639.23 -2,001,973.55 本期已分配利润 - - - 本期末 7,231,225.27 -513,056.92 6,718,168.35 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 46,292.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 48,209.33 其他 538.94 合计 95,040.56 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 389,696,216.96 减：卖出股票成本总额 366,429,572.36 买卖股票差价收入 23,266,644.60 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 25,720,046.66 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 24,993,008.81 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 756,535.35 买卖债券差价收入 -29,497.50 6.4.3.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.3.16 衍生工具收益 6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股指期货-投资收益 -348,480.00 6.4.3.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,063,084.88 其中：证券出借权益补偿收入 288,130.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,063,084.88 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -13,801,361.77 ——股票投资 -13,773,411.65 ——债券投资 -27,950.12 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 705,780.00 ——权证投资 - ——期货投资 705,780.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 -13,095,581.77 6.4.3.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 91,508.98 基金转换费收入 6,597.70 合计 98,106.68 注： 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A 类份额将不低于赎回费总额的 25%归 入基金资产；C 类份额随持有期间递减，将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A 类份额将不低于转出费总额的 25%归入基金资产；C 类份额随持有期间递减，将不低于转出费总额的25%归入基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 644,843.16 银行间市场交易费用 - 合计 644,843.16 6.4.3.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 指数使用费 100,000.00 银行费用 4,232.63 合计 193,740.23 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 上年度可比期间 2019年1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 356,876,274.60 54.83% 827,393,021.41 65.13% 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 35,681.67 22.79% 16,810.96 24.07% 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 82,739.31 31.23% 35,523.43 31.09% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1日至 2020 上年度可比期间 2019 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 960,030.47 1,286,166.46 理费 其中：支付销售机构的客户 168,816.94 210,215.31 维护费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1日至 2020 上年度可比期间 2019 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 288,009.15 385,849.93 管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大数据 300A 级 大数据 300C 级 合计 华泰证券 - 1,008.13 1,008.13 南方基金 - 10,327.53 10,327.53 兴业证券 - 67.03 67.03 合计 - 11,402.69 11,402.69 获得销售服务费的 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大数据 300A 级 大数据 300C 级 合计 华泰证券 - 1,023.30 1,023.30 南方基金 - 13,002.29 13,002.29 兴业证券 - 362.13 362.13 合计 - 14,387.72 14,387.72 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余 务余额 额 华泰证券 13,839,100.00 10,618.54 - - 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余 务余额 额 华泰证券 - - - - 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 上年度可比期间2019年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 10,597,433.26 46,292.29 41,578,407.49 136,118.19 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计 息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2020 年 2020 年 新股未 300840 酷特智能 6 月 30 7 月 8 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 日 日 2020 年 2020 年 新股未 300845 捷安高科 6 月 24 7 月 3 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 日 2020 年 2020 年 新股未 300846 首都在线 6 月 22 7 月 1 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 日 日 2020 年 2020 年 新股未 300847 中船汉光 6 月 29 7 月 9 上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 日 日 2020 年 2020 年 科创板 688026 洁特生物 1 月 15 7 月 22 新股锁 16.49 83.32 4,433 73,100.17 369,357.56 - 日 日 定期 2020 年 2020 年 新股未 688027 国盾量子 6 月 30 7 月 9 上市 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 日 日 2020 年 2020 年 科创板 688096 京源环保 3 月 31 10 月 9 新股锁 14.34 21.42 4,485 64,314.90 96,068.70 - 日 日 定期 688158 优 刻 得 2020 年 2020 年 科创板 33.23 68.38 13,800 458,574.00 943,644.00 - 1 月 10 7 月 20 新股锁 日 日 定期 2020 年 2020 年 新股未 688277 天 智 航 6 月 24 7 月 7 上市 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 日 日 2020 年 2020 年 科创板 688365 光云科技 4 月 22 10月29 新股锁 10.80 43.22 8,249 89,089.20 356,521.78 - 日 日 定期 2020 年 2020 年 新股未 688528 秦川物联 6 月 22 7 月 1 上市 11.33 11.33 500 5,665.00 5,665.00 - 日 日 2020 年 2020 年 新股未 688568 中科星图 6 月 30 7 月 8 上市 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 日 日 2020 年 2020 年 新股未 688600 皖仪科技 6 月 23 7 月 3 上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 日 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注 单价 - - - - - - - - - - - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规 定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的 新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 合约编号 证券代码 证券名称 成交时间 出借到期 期末估值 数量（单 期末估值 日 单价 位：股） 总额 20200605 000063 中兴通讯 2020 年 6 2020 年 7 40.13 30,000.00 1,203,900 00000252 月 5 日 月 3 日 .00 20200617 000063 中兴通讯 2020 年 6 2020 年 7 40.13 20,000.00 802,600.0 00000504 月 17 日 月 15 日 0 20200619 000063 中兴通讯 2020 年 6 2020 年 7 40.13 20,000.00 802,600.0 00000161 月 19 日 月 17 日 0 20200618 000404 长虹华意 2020 年 6 2020 年 7 3.53 10,000.00 35,300.00 00000139 月 18 日 月 16 日 20200622 001979 招商蛇口 2020 年 6 2020 年 7 16.44 30,000.00 493,200.0 00001269 月 22 日 月 20 日 0 20200623 001979 招商蛇口 2020 年 6 2020 年 7 16.44 30,000.00 493,200.0 00000238 月 23 日 月 21 日 0 20200617 002236 大华股份 2020 年 6 2020 年 7 19.21 45,000.00 864,450.0 00004054 月 17 日 月 15 日 0 20200611 002266 浙富控股 2020 年 6 2020 年 7 3.87 40,000.00 154,800.0 00000197 月 11 日 月 9 日 0 20200616 002366 台海核电 2020 年 6 2020 年 7 4.23 15,000.00 63,450.00 00002441 月 16 日 月 14 日 20200619 002431 棕榈股份 2020 年 6 2020 年 7 3.00 30,000.00 90,000.00 00000333 月 19 日 月 17 日 20200610 002466 天齐锂业 2020 年 6 2020 年 7 22.95 25,000.00 573,750.0 00000265 月 10 日 月 8 日 0 20200616 002548 金 新 农 2020 年 6 2020 年 7 7.89 10,000.00 78,900.00 00002947 月 16 日 月 14 日 20200618 002601 龙蟒佰利 2020 年 6 2020 年 7 18.50 30,000.00 555,000.0 00000383 月 18 日 月 16 日 0 20200605 002618 丹邦科技 2020 年 6 2020 年 7 9.65 10,000.00 96,500.00 00000416 月 5 日 月 3 日 20200609 002714 牧原股份 2020 年 6 2020 年 7 82.00 20,000.00 1,640,000 00000401 月 9 日 月 7 日 .00 20200612 002714 牧原股份 2020 年 6 2020 年 7 82.00 10,000.00 820,000.0 00000176 月 12 日 月 10 日 0 20200611 300222 科大智能 2020 年 6 2020 年 7 8.11 10,000.00 81,100.00 00000281 月 11 日 月 9 日 20200611 300355 蒙草生态 2020 年 6 2020 年 7 2.69 35,000.00 94,150.00 00000289 月 11 日 月 9 日 20200615 600153 建发股份 2020 年 6 2020 年 7 8.10 45,000.00 364,500.0 00001778 月 15 日 月 13 日 0 20200617 600183 生益科技 2020 年 6 2020 年 7 29.27 30,000.00 878,100.0 00004532 月 17 日 月 15 日 0 20200623 600346 恒力石化 2020 年 6 2020 年 7 14.00 50,000.00 700,000.0 00000715 月 23 日 月 21 日 0 20200624 600663 陆 家 嘴 2020 年 6 2020 年 7 11.21 20,000.00 224,200.0 00002347 月 24 日 月 22 日 0 20200611 600690 海尔智家 2020 年 6 2020 年 7 17.70 30,000.00 531,000.0 00000434 月 11 日 月 9 日 0 20200623 600800 天津磁卡 2020 年 6 2020 年 7 4.67 10,000.00 46,700.00 00000652 月 23 日 月 21 日 20200615 600846 同济科技 2020 年 6 2020 年 7 8.50 15,000.00 127,500.0 00001592 月 15 日 月 13 日 0 20200629 600999 招商证券 2020 年 6 2020 年 7 21.95 60,000.00 1,317,000 00001202 月 29 日 月 13 日 .00 20200629 600999 招商证券 2020 年 6 2020 年 7 21.95 10,000.00 219,500.0 00001171 月 29 日 月 13 日 0 20200617 601166 兴业银行 2020 年 6 2020 年 7 15.78 10,000.00 157,800.0 00003418 月 17 日 月 1 日 0 20200609 601601 中国太保 2020 年 6 2020 年 7 27.25 90,000.00 2,452,500 00004359 月 9 日 月 7 日 .00 20200616 603399 吉翔股份 2020 年 6 2020 年 7 7.42 10,000.00 74,200.00 00002362 月 16 日 月 14 日 20200629 603799 华友钴业 2020 年 6 2020 年 7 38.86 15,000.00 582,900.0 00000926 月 29 日 月 27 日 0 合计 - - - - - 815,000.0 16,618,80 0 0.00 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2019 年 12 月 31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.08%)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 于 2020 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 06 月 30 日，本基金持有的 流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.73%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2020 年 06 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确 认的当日净赎回金额。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 10,597,433.2 - - - 10,597,433.2 6 6 结算备付金 4,753,840.68 - - - 4,753,840.68 存出保证金 60,585.77 - - 1,853,100.00 1,913,685.77 交易性金融 18,188,913.1 - - 324,882,560. 343,071,473. 资产 0 00 10 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 89,055.88 89,055.88 应收股利 - - - 130,500.00 130,500.00 应收申购款 - - - 405,176.04 405,176.04 应收证券清 - - - 3,075,380.21 3,075,380.21 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 33,600,772.8 - - 330,435,772. 364,036,544. 1 13 94 负债 应付赎回款 - - - 4,326,875.72 4,326,875.72 应付管理人 - - - 147,521.60 147,521.60 报酬 应付托管费 - - - 44,256.47 44,256.47 应付证券清 - - - - - 算款 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - 15,807.98 15,807.98 务费 应付交易费 - - - 69,844.79 69,844.79 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1,004.41 1,004.41 其他负债 - - - 849,405.34 849,405.34 负债总计 - - - 5,454,716.31 5,454,716.31 利率敏感度 33,600,772.8 - - 324,981,055. 358,581,828. 缺口 1 82 63 上年度末 2019 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 4,091,404.79 - - - 4,091,404.79 结算备付金 8,033,695.29 - - - 8,033,695.29 存出保证金 59,590.23 - - 1,234,920.00 1,294,510.23 交易性金融 24,575,300.0 - 373,000.00 436,081,967. 461,030,267. 资产 0 88 88 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 594,146.63 594,146.63 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 134,549.56 134,549.56 应收证券清 - - - 1,455,145.00 1,455,145.00 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 36,759,990.3 - 373,000.00 439,500,729. 476,633,719. 1 07 38 负债 应付赎回款 - - - 3,528,001.69 3,528,001.69 应付管理人 - - - 198,850.06 198,850.06 报酬 应付托管费 - - - 59,655.03 59,655.03 应付证券清 - - - - - 算款 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - 19,791.17 19,791.17 务费 应付交易费 - - - 125,541.91 125,541.91 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 18,272.42 18,272.42 其他负债 - - - 868,994.27 868,994.27 负债总计 - - - 4,819,106.55 4,819,106.55 利率敏感度 36,759,990.3 - 373,000.00 434,681,622. 471,814,612. 缺口 1 52 83 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为 5.07%(2019 年 12 月 31 日：5.29%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金80%以上的基金资产投资于股票；本基金投资于大数据300指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 85%，且不低于非现金基金资产的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 324,882,560.00 90.60 436,081,967.88 92.43 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 324,882,560.00 90.60 436,081,967.88 92.43 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 18,088,795.62 23,331,680.83 2.组合自身基准下降 5% -18,088,795.62 -23,331,680.83 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 324,882,560.00 89.24 其中：股票 324,882,560.00 89.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 18,188,913.10 5.00 其中：债券 18,188,913.10 5.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 15,351,273.94 4.22 8 其他资产 5,613,797.90 1.54 9 合计 364,036,544.94 100.00 注：通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 16,618,800.00 元，占基金资产净值的比例为 4.63%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 14,014,658.00 3.91 B 采矿业 5,034,102.00 1.40 C 制造业 156,986,099.27 43.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,254,669.76 3.98 E 建筑业 1,225,829.00 0.34 F 批发和零售业 2,677,044.36 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 1,189,944.40 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,440,263.25 3.75 J 金融业 93,325,641.80 26.03 K 房地产业 16,980,113.00 4.74 L 租赁和商务服务业 859,964.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 662,545.60 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 500,611.00 0.14 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,548,284.56 0.99 R 文化、体育和娱乐业 182,790.00 0.05 S 综合 - - 合计 324,882,560.00 90.60 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000858 五 粮 液 107,910 18,465,559.20 5.15 2 600276 恒瑞医药 190,255 17,560,536.50 4.90 3 600519 贵州茅台 11,700 17,115,696.00 4.77 4 000333 美的集团 283,615 16,957,340.85 4.73 5 600036 招商银行 444,496 14,988,405.12 4.18 6 601166 兴业银行 947,600 14,953,128.00 4.17 7 601318 中国平安 209,144 14,932,881.60 4.16 8 600030 中信证券 562,600 13,564,286.00 3.78 9 600900 长江电力 603,126 11,423,206.44 3.19 10 000661 长春高新 19,000 8,270,700.00 2.31 11 000001 平安银行 619,198 7,925,734.40 2.21 12 600585 海螺水泥 149,100 7,888,881.00 2.20 13 300498 温氏股份 328,560 7,162,608.00 2.00 14 002415 海康威视 235,200 7,138,320.00 1.99 15 600048 保利地产 464,800 6,869,744.00 1.92 16 002714 牧原股份 82,541 6,768,362.00 1.89 17 000063 中兴通讯 164,500 6,601,385.00 1.84 18 601211 国泰君安 311,200 5,371,312.00 1.50 19 601601 中国太保 194,452 5,298,817.00 1.48 20 600588 用友网络 114,010 5,027,841.00 1.40 21 002142 宁波银行 179,784 4,722,925.68 1.32 22 000568 泸州老窖 51,300 4,674,456.00 1.30 23 600690 海尔智家 256,823 4,545,767.10 1.27 24 002304 洋河股份 37,100 3,900,694.00 1.09 25 600999 招商证券 167,700 3,681,015.00 1.03 26 300347 泰格医药 34,062 3,470,236.56 0.97 27 002410 广 联 达 49,061 3,419,551.70 0.95 28 001979 招商蛇口 202,400 3,327,456.00 0.93 29 601009 南京银行 383,900 2,813,987.00 0.78 30 601088 中国神华 192,800 2,768,608.00 0.77 31 600809 山西汾酒 18,300 2,653,500.00 0.74 32 600340 华夏幸福 114,500 2,617,470.00 0.73 33 002371 北方华创 14,600 2,495,286.00 0.70 34 603160 汇顶科技 10,700 2,385,030.00 0.67 35 600183 生益科技 79,100 2,315,257.00 0.65 36 601336 新华保险 50,600 2,240,568.00 0.62 37 002311 海大集团 46,289 2,202,893.51 0.61 38 300454 深 信 服 10,400 2,141,984.00 0.60 39 002236 大华股份 108,100 2,076,601.00 0.58 40 601225 陕西煤业 265,400 1,913,534.00 0.53 41 603799 华友钴业 44,900 1,744,814.00 0.49 42 600346 恒力石化 123,600 1,730,400.00 0.48 43 601155 新城控股 52,600 1,643,224.00 0.46 44 002736 国信证券 144,900 1,637,370.00 0.46 45 300529 健帆生物 23,410 1,626,995.00 0.45 46 600886 国投电力 196,400 1,543,704.00 0.43 47 002466 天齐锂业 62,500 1,434,375.00 0.40 48 002493 荣盛石化 111,300 1,368,990.00 0.38 49 000963 华东医药 52,600 1,330,780.00 0.37 50 002601 龙蟒佰利 68,500 1,267,250.00 0.35 51 601838 成都银行 136,300 1,084,948.00 0.30 52 688158 优 刻 得 13,800 943,644.00 0.26 53 002146 荣盛发展 115,400 934,740.00 0.26 54 000703 恒逸石化 101,890 930,255.70 0.26 55 600674 川投能源 99,100 918,657.00 0.26 56 600177 雅 戈 尔 152,100 906,516.00 0.25 57 600153 建发股份 110,400 894,240.00 0.25 58 601919 中远海控 221,600 768,952.00 0.21 59 600663 陆 家 嘴 47,300 530,233.00 0.15 60 601360 三 六 零 28,600 523,666.00 0.15 61 002841 视源股份 5,100 507,552.00 0.14 62 600566 济川药业 18,100 460,826.00 0.13 63 002266 浙富控股 108,800 421,056.00 0.12 64 600456 宝钛股份 14,500 396,575.00 0.11 65 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.10 66 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.10 67 000036 华联控股 70,750 311,300.00 0.09 68 601828 美 凯 龙 27,800 294,402.00 0.08 69 600846 同济科技 34,500 293,250.00 0.08 70 002655 共达电声 22,000 278,520.00 0.08 71 002618 丹邦科技 27,200 262,480.00 0.07 72 002810 山东赫达 7,700 259,952.00 0.07 73 000720 新能泰山 48,800 244,976.00 0.07 74 603811 诚意药业 8,100 239,760.00 0.07 75 002279 久其软件 30,900 224,025.00 0.06 76 300222 科大智能 27,500 223,025.00 0.06 77 300355 蒙草生态 81,800 220,042.00 0.06 78 002431 棕榈股份 68,600 205,800.00 0.06 79 300219 鸿利智汇 21,500 204,035.00 0.06 80 002443 金洲管道 28,800 196,128.00 0.05 81 300220 金运激光 4,300 195,263.00 0.05 82 603960 克来机电 6,740 188,180.80 0.05 83 002084 海鸥住工 20,740 187,697.00 0.05 84 600393 粤泰股份 65,400 185,736.00 0.05 85 603399 吉翔股份 24,100 178,822.00 0.05 86 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.05 87 600338 西藏珠峰 17,700 177,000.00 0.05 88 603505 金石资源 8,100 174,960.00 0.05 89 002677 浙江美大 15,500 174,840.00 0.05 90 603699 纽威股份 11,200 174,496.00 0.05 91 600481 双良节能 57,000 172,710.00 0.05 92 300432 富临精工 20,760 170,232.00 0.05 93 000011 深物业Ａ 10,500 168,000.00 0.05 94 300489 中飞股份 5,300 166,102.00 0.05 95 002548 金 新 农 20,160 159,062.40 0.04 96 300439 美康生物 8,800 159,016.00 0.04 97 002884 凌霄泵业 9,400 158,954.00 0.04 98 000952 广济药业 18,060 153,510.00 0.04 99 603360 百傲化学 7,900 153,497.00 0.04 100 002366 台海核电 35,200 148,896.00 0.04 101 002749 国光股份 11,659 148,069.30 0.04 102 600800 天津磁卡 31,600 147,572.00 0.04 103 603980 吉华集团 21,120 147,206.40 0.04 104 000922 佳电股份 24,220 144,593.40 0.04 105 300404 博济医药 8,900 144,447.00 0.04 106 603079 圣达生物 4,800 142,224.00 0.04 107 600976 健民集团 7,900 141,963.00 0.04 108 300415 伊 之 密 18,000 139,860.00 0.04 109 002833 弘亚数控 5,560 136,386.80 0.04 110 002536 飞龙股份 20,000 130,400.00 0.04 111 603063 禾望电气 18,300 130,296.00 0.04 112 603002 宏昌电子 26,000 130,260.00 0.04 113 300174 元力股份 7,500 129,750.00 0.04 114 002248 华东数控 17,200 128,656.00 0.04 115 000606 顺 利 办 34,200 127,908.00 0.04 116 300382 斯 莱 克 17,300 127,328.00 0.04 117 002654 万润科技 29,100 126,585.00 0.04 118 002088 鲁阳节能 14,100 125,913.00 0.04 119 002232 启明信息 12,700 124,587.00 0.03 120 300577 开润股份 4,600 124,062.00 0.03 121 002395 双象股份 6,850 122,409.50 0.03 122 603808 歌 力 思 9,500 122,360.00 0.03 123 601599 鹿港文化 43,200 121,392.00 0.03 124 300019 硅宝科技 10,200 119,850.00 0.03 125 603598 引力传媒 7,200 119,304.00 0.03 126 600678 四川金顶 20,000 118,400.00 0.03 127 300279 和晶科技 22,200 118,326.00 0.03 128 300506 名 家 汇 23,500 117,970.00 0.03 129 600731 湖南海利 16,400 116,440.00 0.03 130 603319 湘 油 泵 5,200 116,168.00 0.03 131 000404 长虹华意 32,600 115,078.00 0.03 132 300546 雄帝科技 4,800 114,864.00 0.03 133 603959 百利科技 13,000 114,400.00 0.03 134 603985 恒润股份 6,940 113,885.40 0.03 135 603716 塞 力 斯 7,800 113,568.00 0.03 136 002379 宏创控股 43,000 112,660.00 0.03 137 603903 中持股份 6,200 112,654.00 0.03 138 603203 快克股份 3,900 111,891.00 0.03 139 603138 海量数据 5,800 111,766.00 0.03 140 600310 桂东电力 29,000 111,360.00 0.03 141 603889 新澳股份 20,000 111,200.00 0.03 142 300309 吉艾科技 30,800 110,264.00 0.03 143 600173 卧龙地产 23,600 110,212.00 0.03 144 300651 金陵体育 3,300 109,560.00 0.03 145 600052 浙江广厦 32,100 108,819.00 0.03 146 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03 147 300172 中电环保 22,300 106,371.00 0.03 148 688277 天 智 航 8,810 106,072.40 0.03 149 603661 恒林股份 2,100 105,630.00 0.03 150 603968 醋化股份 7,300 105,485.00 0.03 151 002543 万和电气 13,300 104,937.00 0.03 152 300107 建新股份 19,100 104,668.00 0.03 153 603898 好 莱 客 7,300 103,733.00 0.03 154 300593 新 雷 能 6,700 103,716.00 0.03 155 300732 设 研 院 7,860 103,437.60 0.03 156 688027 Ｎ 国 盾 2,830 102,389.40 0.03 157 603679 华体科技 2,600 102,206.00 0.03 158 002360 同德化工 19,900 99,301.00 0.03 159 000628 高新发展 11,600 98,948.00 0.03 160 603223 恒通股份 7,500 98,925.00 0.03 161 002016 世荣兆业 15,100 98,754.00 0.03 162 603906 龙蟠科技 6,300 98,280.00 0.03 163 002769 普 路 通 13,300 96,957.00 0.03 164 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.03 165 603722 阿 科 力 3,000 95,250.00 0.03 166 300690 双一科技 3,800 95,038.00 0.03 167 002417 深南股份 14,300 94,237.00 0.03 168 300632 光莆股份 5,480 92,886.00 0.03 169 300410 正业科技 13,900 92,157.00 0.03 170 603929 亚翔集成 5,200 91,468.00 0.03 171 603326 我乐家居 4,600 89,516.00 0.02 172 603519 立霸股份 6,800 89,488.00 0.02 173 300631 久吾高科 4,600 89,286.00 0.02 174 300472 新元科技 8,000 89,120.00 0.02 175 002116 中国海诚 12,700 88,773.00 0.02 176 300221 银禧科技 19,800 88,506.00 0.02 177 300707 威唐工业 5,600 88,368.00 0.02 178 603040 新 坐 标 3,020 87,882.00 0.02 179 002682 龙洲股份 21,800 87,854.00 0.02 180 002942 新农股份 3,000 87,660.00 0.02 181 300061 旗天科技 14,500 87,435.00 0.02 182 300749 顶固集创 6,200 86,490.00 0.02 183 002403 爱 仕 达 10,700 86,135.00 0.02 184 300703 创源文化 6,600 86,130.00 0.02 185 603180 金牌厨柜 1,820 85,867.60 0.02 186 002823 凯中精密 8,000 85,440.00 0.02 187 300637 扬帆新材 9,100 85,267.00 0.02 188 300522 世名科技 4,700 85,023.00 0.02 189 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02 190 300243 瑞丰高材 9,300 84,630.00 0.02 191 603818 曲美家居 9,500 84,265.00 0.02 192 002696 百洋股份 13,200 83,688.00 0.02 193 300584 海辰药业 3,300 83,424.00 0.02 194 603988 中电电机 6,400 83,136.00 0.02 195 002853 皮 阿 诺 3,600 81,648.00 0.02 196 600281 太化股份 20,900 80,883.00 0.02 197 300620 光库科技 1,700 79,254.00 0.02 198 300389 艾 比 森 8,000 78,880.00 0.02 199 300532 今天国际 8,800 78,760.00 0.02 200 002514 宝馨科技 19,600 78,400.00 0.02 201 300437 清 水 源 7,600 78,280.00 0.02 202 002173 创新医疗 14,400 78,048.00 0.02 203 300586 美联新材 8,720 76,997.60 0.02 204 603507 振江股份 3,100 76,663.00 0.02 205 002687 乔 治 白 14,600 76,212.00 0.02 206 300757 罗博特科 1,900 76,000.00 0.02 207 300469 信息发展 7,000 75,040.00 0.02 208 603535 嘉诚国际 3,800 74,670.00 0.02 209 603058 永吉股份 7,900 74,576.00 0.02 210 603506 南都物业 2,500 74,425.00 0.02 211 002892 科 力 尔 3,300 74,349.00 0.02 212 300585 奥联电子 5,300 74,041.00 0.02 213 603717 天域生态 8,700 74,037.00 0.02 214 002105 信隆健康 13,600 73,576.00 0.02 215 002598 山东章鼓 12,100 73,326.00 0.02 216 603015 弘讯科技 12,000 72,960.00 0.02 217 300547 川环科技 9,200 71,852.00 0.02 218 300178 腾邦国际 26,100 71,514.00 0.02 219 603810 丰山集团 1,500 71,445.00 0.02 220 603527 众源新材 7,640 71,052.00 0.02 221 300528 幸福蓝海 10,700 71,048.00 0.02 222 300329 海伦钢琴 10,000 71,000.00 0.02 223 600828 茂业商业 16,798 70,887.56 0.02 224 300444 双杰电气 19,000 70,870.00 0.02 225 603663 三祥新材 5,100 70,788.00 0.02 226 002805 丰元股份 5,800 70,064.00 0.02 227 300745 欣锐科技 3,800 69,958.00 0.02 228 300371 汇中股份 5,000 69,600.00 0.02 229 300286 安 科 瑞 6,600 69,564.00 0.02 230 002713 东易日盛 10,000 69,100.00 0.02 231 002883 中设股份 2,800 68,880.00 0.02 232 300445 康 斯 特 4,980 68,524.80 0.02 233 300622 博士眼镜 5,440 68,380.80 0.02 234 002599 盛通股份 17,200 67,768.00 0.02 235 300648 星云股份 4,400 67,276.00 0.02 236 603289 泰瑞机器 6,800 67,184.00 0.02 237 603966 法兰泰克 6,800 67,184.00 0.02 238 300417 南华仪器 3,710 67,076.80 0.02 239 300512 中亚股份 5,700 66,462.00 0.02 240 300500 启迪设计 4,800 65,904.00 0.02 241 300772 运达股份 5,300 65,455.00 0.02 242 603828 柯 利 达 14,000 65,100.00 0.02 243 603086 先达股份 4,380 64,517.40 0.02 244 002802 洪汇新材 2,800 64,120.00 0.02 245 603729 龙韵股份 3,100 63,767.00 0.02 246 603926 铁流股份 5,500 63,415.00 0.02 247 603037 凯众股份 3,800 63,346.00 0.02 248 603081 大丰实业 5,600 63,224.00 0.02 249 603656 泰禾光电 4,600 63,204.00 0.02 250 603819 神力股份 5,910 62,646.00 0.02 251 002943 宇晶股份 2,700 62,073.00 0.02 252 300742 越博动力 2,800 62,048.00 0.02 253 603871 嘉友国际 2,860 61,747.40 0.02 254 300692 中环环保 4,900 61,544.00 0.02 255 002753 永东股份 6,500 60,450.00 0.02 256 603380 易 德 龙 3,400 60,146.00 0.02 257 300640 德艺文创 5,400 59,454.00 0.02 258 603388 元成股份 8,400 58,800.00 0.02 259 300501 海顺新材 4,300 58,050.00 0.02 260 600768 宁波富邦 6,100 57,889.00 0.02 261 603757 大元泵业 3,600 57,672.00 0.02 262 603076 乐惠国际 2,000 57,540.00 0.02 263 600250 南纺股份 10,500 57,225.00 0.02 264 603329 上海雅仕 3,600 57,096.00 0.02 265 603085 天成自控 7,900 55,695.00 0.02 266 603778 乾景园林 15,900 54,378.00 0.02 267 300484 蓝海华腾 5,300 52,841.00 0.01 268 603277 银都股份 4,800 52,416.00 0.01 269 002858 力盛赛车 3,800 52,288.00 0.01 270 603192 汇得科技 2,000 52,000.00 0.01 271 603165 荣晟环保 4,520 51,754.00 0.01 272 603657 春光科技 2,980 50,481.20 0.01 273 603928 兴业股份 4,600 49,772.00 0.01 274 603798 康 普 顿 5,000 49,750.00 0.01 275 002909 集泰股份 5,540 49,638.40 0.01 276 300681 英 搏 尔 1,400 49,616.00 0.01 277 300650 太龙照明 2,900 49,532.00 0.01 278 300554 三超新材 3,200 49,408.00 0.01 279 603098 森特股份 5,400 48,762.00 0.01 280 002896 中大力德 2,100 48,510.00 0.01 281 603933 睿能科技 3,700 48,322.00 0.01 282 002811 郑中设计 4,900 48,216.00 0.01 283 300700 岱勒新材 2,900 48,024.00 0.01 284 603615 茶花股份 5,400 45,036.00 0.01 285 300610 晨化股份 3,600 44,280.00 0.01 286 603617 君禾股份 4,280 44,084.00 0.01 287 002843 泰嘉股份 5,600 43,568.00 0.01 288 000985 大庆华科 3,500 43,225.00 0.01 289 603908 牧 高 笛 1,700 43,027.00 0.01 290 300652 雷 迪 克 2,200 42,548.00 0.01 291 002849 威星智能 3,100 42,501.00 0.01 292 300727 润禾材料 2,800 42,476.00 0.01 293 603089 正裕工业 4,390 42,363.50 0.01 294 002718 友邦吊顶 2,600 41,470.00 0.01 295 300649 杭州园林 2,400 41,064.00 0.01 296 603822 嘉澳环保 1,700 40,783.00 0.01 297 603813 原尚股份 2,500 40,700.00 0.01 298 603038 华立股份 2,600 40,456.00 0.01 299 300720 海川智能 2,500 39,425.00 0.01 300 300716 国立科技 4,600 39,146.00 0.01 301 300717 华信新材 2,600 38,948.00 0.01 302 603677 奇精机械 3,700 38,147.00 0.01 303 603580 艾艾精工 3,100 37,789.00 0.01 304 300668 杰恩设计 2,400 35,640.00 0.01 305 603578 三星新材 1,700 35,343.00 0.01 306 300488 恒锋工具 2,400 35,160.00 0.01 307 603709 中源家居 1,500 34,545.00 0.01 308 603178 圣龙股份 3,700 31,598.00 0.01 309 603848 好 太 太 2,300 31,395.00 0.01 310 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 311 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 312 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 313 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 314 300847 Ｎ 中 船 1,421 9,861.74 0.00 315 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 316 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 317 688528 秦川物联 500 5,665.00 0.00 318 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 319 605166 聚 合 顺 41 649.85 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600276 恒瑞医药 17,853,584.06 3.78 2 601166 兴业银行 16,235,220.00 3.44 3 000858 五 粮 液 16,169,160.55 3.43 4 600030 中信证券 13,973,104.00 2.96 5 600837 海通证券 11,398,551.00 2.42 6 000001 平安银行 9,012,209.38 1.91 7 000063 中兴通讯 8,988,952.00 1.91 8 600048 保利地产 7,697,600.00 1.63 9 601211 国泰君安 7,498,841.00 1.59 10 002714 牧原股份 6,259,415.84 1.33 11 601229 上海银行 6,079,010.00 1.29 12 600588 用友网络 5,189,312.77 1.10 13 002142 宁波银行 4,933,881.90 1.05 14 000568 泸州老窖 4,416,222.00 0.94 15 600690 海尔智家 4,136,902.00 0.88 16 601009 南京银行 4,106,149.00 0.87 17 002304 洋河股份 3,866,313.00 0.82 18 603799 华友钴业 3,293,658.00 0.70 19 600999 招商证券 3,210,662.00 0.68 20 601088 中国神华 3,184,783.00 0.68 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计买卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000651 格力电器 20,726,912.92 4.39 2 000858 五 粮 液 20,193,268.22 4.28 3 000002 万 科Ａ 14,831,104.58 3.14 4 603288 海天味业 11,247,347.88 2.38 5 600837 海通证券 10,618,849.00 2.25 6 600031 三一重工 10,323,723.35 2.19 7 600519 贵州茅台 8,785,634.62 1.86 8 600309 万华化学 7,996,748.00 1.69 9 600690 海尔智家 7,540,147.36 1.60 10 600900 长江电力 6,667,826.31 1.41 11 000568 泸州老窖 6,489,823.76 1.38 12 002304 洋河股份 6,171,569.05 1.31 13 600919 江苏银行 5,946,440.88 1.26 14 000333 美的集团 5,743,405.71 1.22 15 601229 上海银行 5,669,086.00 1.20 16 300498 温氏股份 5,440,491.74 1.15 17 600036 招商银行 5,323,704.00 1.13 18 600585 海螺水泥 5,199,168.00 1.10 19 601088 中国神华 5,190,036.80 1.10 20 601318 中国平安 5,098,521.55 1.08 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 269,003,576.13 卖出股票收入（成交）总额 389,696,216.96 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,002,000.00 1.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,186,913.10 3.96 其中：政策性金融债 14,186,913.10 3.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 18,188,913.10 5.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 108609 开贴 2002 142,970 14,186,913.10 3.96 2 019627 20 国债 01 40,000 4,002,000.00 1.12 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） IF2007 IF2007 15 18,531,000.0 880,320.00 - 0 公允价值变动总额合计（元） 880,320.00 股指期货投资本期收益（元） -348,480.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 705,780.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,913,685.77 2 应收证券清算款 3,075,380.21 3 应收股利 130,500.00 4 应收利息 89,055.88 5 应收申购款 405,176.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,613,797.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 601166 兴业银行 157,800.00 0.04 转融通融出 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 大数据 35,402 7,412.13 21,653.55 0.01% 262,382,40 99.99% 300A 级 4.41 大数据 27,774 1,507.43 - - 41,867,357. 100.00% 300C 级 32 合计 63,176 4,816.25 21,653.55 0.01% 304,249,76 99.99% 1.73 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 大数据 300A 级 158.23 0.0001% 人员持有本基金 大数据 300C 级 61,364.24 0.1466% 合计 61,522.47 0.0202% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 大数据 300A 级 0 投资和研究部门负责人持有 大数据 300C 级 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 大数据 300A 级 0 式基金 大数据 300C 级 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大数据 300A 级 大数据 300C 级 基金合同生效日(2015 年 6 月 24 日)基金份额总额 1,874,441,043.18 240,559,049.56 本报告期期初基金份额总额 365,393,856.28 52,310,836.32 本报告期基金总申购份额 24,088,272.00 12,582,896.04 减：报告期基金总赎回份额 127,078,070.32 23,026,375.04 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 262,404,057.96 41,867,357.32 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 华泰证券 1 356,876,274.60 54.83% 35,681.67 22.79% - 申万宏源 1 293,976,215.72 45.17% 120,914.94 77.21% - 中信证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 华泰证券 5,896,407.70 29.16% - - - - 申万宏源 14,324,744.96 70.84% - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销 上海证券报、基金管 1 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2020-01-10 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金 上海证券报、基金管 2 2019 年第四季度报告提示性公告 理人网站、中国证监 2020-01-20 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加微众银行为销 上海证券报、基金管 3 售机构的公告 理人网站、中国证监 2020-03-11 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于长春农村商业 上海证券报、基金管 4 银行股份有限公司终止代理销售本公司旗下基 理人网站、中国证监 2020-06-05 金的公告 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据 300 指数证券投资基金的文件； 2、《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》； 3、《南方大数据 300 指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方大数据 300 指数证券投资基金 2020 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com