南方大数据300指数证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 目录 §1重要提示及目录...............................................................2 1.1重要提示...................................................................2 1.2目录.......................................................................3 §2基金简介....................................................................11 2.1基金基本情况..............................................................11 2.2基金产品说明..............................................................11 2.3基金管理人和基金托管人....................................................11 2.4信息披露方式..............................................................11 2.5其他相关资料..............................................................11 §3主要财务指标和基金净值表现..................................................11 3.1主要会计数据和财务指标....................................................11 3.2基金净值表现..............................................................11 §4管理人报告..................................................................12 4.1基金管理人及基金经理情况..................................................12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................13 §5托管人报告..................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............13 §6半年度财务会计报告（未经审计)...............................................13 6.1资产负债表................................................................13 6.2利润表....................................................................13 6.3所有者权益（基金净值）变动表..............................................14 6.4报表附注..................................................................14 §7投资组合报告................................................................22 7.1期末基金资产组合情况......................................................22 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................22 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................22 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................22 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................22 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............22 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........22 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........22 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............23 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................23 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................23 7.12投资组合报告附注.........................................................23 §8基金份额持有人信息..........................................................24 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................24 8.2期末上市基金前十名持有人..................................................24 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................24 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................24 §9开放式基金份额变动..........................................................24 §10重大事件揭示...............................................................24 10.1基金份额持有人大会决议...................................................24 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................24 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................25 10.4基金投资策略的改变.......................................................25 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................25 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................25 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................25 10.8其他重大事件.............................................................25 §11影响投资者决策的其他重要信息...............................................25 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................25 11.2影响投资者决策的其他重要信息.............................................25 §12备查文件目录...............................................................25 12.1备查文件目录.............................................................25 12.2存放地点.................................................................26 12.3查阅方式.................................................................26 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 南方大数据300指数证券投资基金 基金简称 南方大数据300指数 场内简称 大数据300 基金主代码 001420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月24日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 542,464,756.29份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 大数据300A级 大数据300C级 下属分级基金的交易代码 001420 001426 报告期末下属分级基金的 476,728,844.87份 65,735,911.42份 份额总额 2.2基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较 基准相似的回报。 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标 的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变化进行相应调整。 　当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 投资策略 时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效 复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年跟踪 误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 常克川 田青 信息披露负联系电话 责人 0755-82763888 010-67595096 电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六北京市西城区金融大街25号 号免税商务大厦31-33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六北京市西城区闹市口大街一号院 号免税商务大厦31-33层 一号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 张海波 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一 路六号免税商务大厦31-33层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 和指标 大数据300A级 大数据300C级 本期已实现收益 -37,310,185.73 -4,990,559.58 本期利润 -79,683,504.30 -10,885,031.37 加权平均基金份 -0.1480 -0.1524 额本期利润 本期加权平均净 -13.42% -13.94% 值利润率 本期基金份额净 -13.92% -14.09% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末（2018年06月30日) 和指标 期末可供分配利 润 -5,181,957.31 -1,351,951.96 期末可供分配基 金份额利润 -0.0109 -0.0206 期末基金资产净 值 471,546,887.56 64,383,959.46 期末基金份额净 值 0.9891 0.9794 3.1.3累计期末 报告期末（2018年06月30日) 指标 基金份额累计净 值增长率 -1.09% -2.06% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大数据300A级 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -6.57% 1.37% -7.50% 1.32% 0.93% 0.05% 过去三个月 -8.48% 1.13% -9.14% 1.10% 0.66% 0.03% 过去六个月 -13.92% 1.13% -14.32% 1.10% 0.40% 0.03% 过去一年 -10.92% 0.93% -12.04% 0.91% 1.12% 0.02% 过去三年 -1.09% 1.34% -14.19% 1.45% 13.10% -0.11% 自基金合同 -1.09% 1.33% -20.93% 1.50% 19.84% -0.17% 生效起至今 大数据300C级 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -6.61% 1.37% -7.50% 1.32% 0.89% 0.05% 过去三个月 -8.57% 1.13% -9.14% 1.10% 0.57% 0.03% 过去六个月 -14.09% 1.13% -14.32% 1.10% 0.23% 0.03% 过去一年 -11.27% 0.93% -12.04% 0.91% 0.77% 0.02% 过去三年 -2.06% 1.34% -14.19% 1.45% 12.13% -0.11% 自基金合同 -2.06% 1.33% -20.93% 1.50% 18.87% -0.17% 3.2生.效2 起自至基今金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超8,200亿元，旗下管理168只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 美国南加州大学金融 李佳亮 本基金基金2017年11月 工程硕士，注册金融 经理 9日 - 5 分析师（CFA），具 有基金从业资格。 2012年8月加入南 方基金，任数量化投 资部研究员； 2015年5月至 2016年8月，任量 化投资经理助理； 2016年8月至今， 任南方消费基金经理； 2016年11月至今， 任南方中证500增强 基金经理；2016年 12月至今，任南方 绝对收益基金经理； 2017年4月至今， 任南方荣优基金经理； 2017年11月至今， 任大数据100、大数 据300、南方量化成 长基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组 合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，i300指数下跌15.06%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期基金A级净值增长率为-13.92%，同期业绩比较基准收益率为-14.32%。本报告期基金C级净值增长率为-14.09%，同期业绩比较基准收益率为1-14.32%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年上半年，受到海外主要经济体货币政策逐渐收紧、中美贸易战等诸多不确定因素影 响，中国经济增速面临较大压力。权益市场缺乏赚钱效应，同时市场情绪较弱，市场仍处于探底震荡过程中。权益市场年初至今经历了三波下跌，风险得到较为充分的释放，目前权益市场体估值水平已经有相当的吸引力，投资价值凸显。权益市场短期虽存在不确定性风险，但长期持有获利机会较大，未来收益可期。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方大数据300指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 33,356,336.44 63,697,470.43 结算备付金 12,064,697.35 15,269,463.90 存出保证金 4,780,717.97 6,639,663.44 交易性金融资产 6.4.7.2 487,255,288.32 712,491,462.60 其中：股票投资 487,255,288.32 712,292,562.60 基金投资 - - 债券投资 - 198,900.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 13,044.26 22,800.17 应收股利 - - 应收申购款 307,063.05 223,364.99 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 537,777,147.39 798,344,225.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 903.64 应付赎回款 553,257.77 1,955,664.94 应付管理人报酬 237,157.97 342,679.40 应付托管费 71,147.40 102,803.83 应付销售服务费 22,242.50 31,962.25 应付交易费用 6.4.7.7 132,815.55 276,523.01 应交税费 0.39 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 829,678.79 966,755.64 负债合计 1,846,300.37 3,677,292.71 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 542,464,756.29 692,266,416.56 未分配利润 6.4.7.10 -6,533,909.27 102,400,516.26 所有者权益合计 535,930,847.02 794,666,932.82 负债和所有者权益总计 537,777,147.39 798,344,225.53 注: 注：报告截止日2018年6月30日，南方大数据300指数证券投资基金之A类份额(以下简称“A类份额”)的份额净值0.9891元，南方大数据300指数证券投资基金之C类份额(以下简称“C类份额”)的份额净值0.9794元；基金份额总额912,589,967.53份，其中A类份额 476,728,844.87份，C类份额65,735,911.42份。 6.2利润表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -86,674,101.82 150,004,837.14 1.利息收入 298,328.82 1,074,267.05 其中：存款利息收入 6.4.7.11 298,277.54 852,668.10 债券利息收入 51.28 368.45 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - 221,230.50 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -38,876,553.59 71,305,942.02 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -42,985,256.11 56,477,978.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 7,125.57 60,859.55 资产支持证券投资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -1,101,294.47 3,718,116.00 股利收益 6.4.7.16 5,202,871.42 11,048,988.36 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -48,267,790.36 77,309,421.71 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.18 171,913.31 315,206.36 减：二、费用 3,894,433.85 6,065,857.48 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,664,807.23 2,715,923.92 2．托管费 6.4.10.2.2 499,442.13 814,777.13 3．销售服务费 6.4.10.2.3 154,873.09 215,099.88 4．交易费用 6.4.7.19 1,273,004.91 2,002,271.91 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6．税金及附加 8,689.91 - 7．其他费用 6.4.7.20 293,616.58 317,784.64 三、利润总额(亏损总额以“- -90,568,535.67 143,938,979.66 ”号填列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） -90,568,535.67 143,938,979.66 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 692,266,416.56 102,400,516.26 794,666,932.82 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -90,568,535.67 -90,568,535.67 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -149,801,660.27 -18,365,889.86 -168,167,550.13 填列） 其中：1.基金申购款 47,944,267.50 4,642,826.61 52,587,094.11 2.基金赎回款 -197,745,927.77 -23,008,716.47 -220,754,644.24 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 542,464,756.29 -6,533,909.27 535,930,847.02 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,211,560,351.21 -31,675,168.68 1,179,885,182.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 143,938,979.66 143,938,979.66 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -298,970,383.68 -12,271,082.87 -311,241,466.55 填列） 其中：1.基金申购款 107,454,603.00 3,766,578.12 111,221,181.12 2.基金赎回款 -406,424,986.68 -16,037,660.99 -422,462,647.67 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 912,589,967.53 99,992,728.11 1,012,582,695.64 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.2差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的 征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 (e) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.4重要财务报表项目的说明 6.4.4.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 33,356,336.44 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月及以上 - 其他存款 - 合计 33,356,336.44 注:- 6.4.4.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 534,414,841.11 487,255,288.32 -47,159,552.79 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券银行间市场 - - - - - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 534,414,841.11 487,255,288.32 -47,159,552.79 注:- 6.4.4.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 合同/名义 公允价值 金额 资产 负债 备注 利率衍生 工具 - - - - - - - - - 货币衍生 工具 - - - - - - - - - 权益衍生 工具 33,983,760.00 - - - - - - - - 其他衍生 工具 - - - - 合计 33,983,760.00 - - - 注:衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.4.4买入返售金融资产 6.4.4.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 6.4.4.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.4.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 6,589.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,417.79 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 37.40 合计 13,044.26 6.4.4.6其他资产 注:无。 6.4.4.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 132,815.55 银行间市场应付交易费用 - - - 合计 132,815.55 6.4.4.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 604.96 预提费用 388,935.04 应付指数使用费 440,138.79 合计 829,678.79 6.4.4.9实收基金 金额单位：人民币元 大数据300A级 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 611,590,952.55 611,590,952.55 本期申购 33,404,367.44 33,404,367.44 本期赎回（以“-”号填列） -168,266,475.12 -168,266,475.12 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 476,728,844.87 476,728,844.87 大数据300C级 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 80,675,464.01 80,675,464.01 本期申购 14,539,900.06 14,539,900.06 本期赎回（以“-”号填列） -29,479,452.65 -29,479,452.65 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 65,735,911.42 65,735,911.42 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额 6.4.4.10未分配利润 单位：人民币元 大数据300A级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 109,243,234.84 -18,135,273.72 91,107,961.12 本期利润 -37,310,185.73 -42,373,318.57 -79,683,504.30 本期基金份额 交易产生的变 -19,489,714.40 2,883,300.27 -16,606,414.13 动数 其中：基金申 购款 4,665,848.86 -1,351,436.60 3,314,412.26 基金赎 回款 -24,155,563.26 4,234,736.87 -19,920,826.39 本期已分配利 润 - - - 本期末 52,443,334.71 -57,625,292.02 -5,181,957.31 大数据300C级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,661,070.02 -2,368,514.88 11,292,555.14 本期利润 -4,990,559.58 -5,894,471.79 -10,885,031.37 本期基金份额 交易产生的变 -2,153,177.45 393,701.72 -1,759,475.73 动数 其中：基金申 购款 1,918,642.61 -590,228.26 1,328,414.35 基金赎 回款 -4,071,820.06 983,929.98 -3,087,890.08 本期已分配利 润 - - - 本期末 6,517,332.99 -7,869,284.95 -1,351,951.96 6.4.4.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 169,449.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 127,824.70 其他 1,003.61 合计 298,277.54 6.4.4.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 807,302,617.94 减：卖出股票成本总额 850,287,874.05 买卖股票差价收入 -42,985,256.11 6.4.4.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总 额 258,889.46 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 本总额 251,700.00 减：应收利息总额 63.89 买卖债券差价收入 7,125.57 6.4.4.13.1资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.4.14贵金属投资收益 注:无。 6.4.4.15衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2018年1月1日至2018年6月30日 股指期货-投资收益 -1,101,294.47 6.4.4.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,202,871.42 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,202,871.42 6.4.4.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -45,538,330.36 股票投资 -45,538,330.36 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -2,729,460.00 权证投资 - 期货 -2,729,460.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -48,267,790.36 6.4.4.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 160,598.32 补差费归资产 11,314.99 合计 171,913.31 注:本基金场内部分的赎回费率为0.50%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.4.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,273,004.91 银行间市场交易费用 - - - 合计 1,273,004.91 6.4.4.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 40,167.52 信息披露费 148,767.52 指数使用费 100,000.00 银行费用 4,681.54 合计 293,616.58 6.4.5或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.5.2资产负债表日后事项 无。 6.4.6关联方关系 6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银基金托管人、基金销售机构 行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 919,287,075.30 62.28 1,459,719,589.59 53.67 6.4.7.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 30日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 0.00 0.00 8,212,770.22 99.11 6.4.7.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 30日 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 - -1,410,000,000.00 100.00 6.4.7.1.4权证交易 注:无。 6.4.7.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金期末应付佣占期末应付佣金总额的比例 佣金 总量的比例 金余额 （%） （%） 华泰证券 91,929.15 28.64 50,320.18 37.89 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金期末应付佣占期末应付佣金总额的比例 佣金 总量的比例 金余额 （%） （%） 华泰证券 145,972.49 53.66 63,393.82 11.74 注::1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服务等。 6.4.7.2关联方报酬 6.4.7.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至 6月30日 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,664,807.23 2,715,923.92 其中：支付销售机构的客户维护费 488,744.60 821,645.09 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。 6.4.7.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至 6月30日 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 499,442.13 814,777.13 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 6.4.7.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大数据300A级 大数据300C级 合计 南方基金 - 16,825.56 16,825.56 华泰证券 - 1238.01 1238.01 兴业证券 - 415.82 415.82 合计 - 18,479.39 18,479.39 获得销售服务费的各关 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大数据300A级 大数据300C级 合计 南方基金 - 52,083.63 52,083.63 华泰证券 - 3,656.79 3,656.79 兴业证券 - 1,329.68 1,329.68 合计 - 57,070.10 57,070.10 注:支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值X0.40%/当年天数。 6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.7.4各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 份有限公司 33,356,336.44 169,449.23 23,036,189.58 105,937.20 注:本基金由基金托管人中国建设银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.7.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8利润分配情况 注:无。 6.4.9期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 数量 证券证券 成功 可流通日流通受认购期末估（单 期末 期末估值备注 代码名称 认购日 限类型价格值单价位：成本总额 总额 股） 芯能 新股认 603105科技2018-06-292018-07-09 购 4.83 4.833,41016,470.3016,470.30 - 东方 新股认 603706环宇2018-06-292018-07-09 购 13.09 13.091,76523,103.8523,103.85 - 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停期末 复牌 股票代票 停牌日期牌估值 复牌日期 开盘数量（股） 期末 期末 备 码 名 原单价 单价 成本总额 估值总额 注 称 因 神 重 州 大 000008高2018-06-06事 4.412018-08-07 4.46 245,5001,385,013.081,082,655.00 - 铁 项 深 重 大 大 000038 2018-02-26事18.10 - - 20 444.62 362.00 - 通 项 重 金 大 鸿 资 000669控2018-05-18产 7.252018-08-06 6.53 66,500 526,837.74 482,125.00 - 股 重 组 美 重 锦 大 000723能2018-03-27资 5.432018-07-31 4.89 182,4001,399,686.23 990,432.00 - 源 产 重 组 重 太 大 钢 资 000825不2018-04-16产 6.00 - - 405,0002,123,561.522,430,000.00 - 锈 重 组 重 万 大 邦 资 002082 2017-12-18产13.972018-07-1915.37 57,600 835,079.99 804,672.00 - 德 重 组 拟 科 披 陆 露 002121电2018-06-07重 6.492018-08-06 5.84 97,100 804,429.19 630,179.00 - 子 大 事 项 拟 胜 披 利 露 002426精2018-06-18重 3.602018-07-03 3.26 269,4001,182,512.73 969,840.00 - 密 大 事 项 重 旋 大 极 资 300324信2018-05-30产 9.49 - - 136,2291,462,157.061,292,813.21 - 息 重 组 重 华 大 鹏 资 300350 2018-05-10产 8.132018-07-16 7.32 35,100 229,981.35 285,363.00 - 飞 重 组 三 重 峡 要 600293新2018-04-30事 5.682018-08-07 5.11 62,700 450,042.31 356,136.00 - 材 项 未 公 告 重 信 大 威 资 600485集2016-12-26产10.64 - - 380,0006,325,165.274,043,200.00 - 团 重 组 拟 筹 划 *ST 重 600701工2018-03-14大 7.542018-08-17 8.76 132,900 982,724.131,002,066.00 - 新 资 产 重 组 重 大 *ST 资 600896海2018-05-07产 5.122018-07-13 4.86 77,100 459,739.61 394,752.00 - 投 重 组 拟 筹 上 划 海 重 601727电2018-06-06大 6.342018-08-07 5.71 480,8002,847,523.323,048,272.00 - 气 资 产 重 组 重 九 大 洲 资 603456药2018-06-05产 9.602018-07-05 8.64 65,500 704,332.14 628,800.00 - 业 重 组 拟 华 筹 明 划 002270装2018-05-03重5.81 2018-7-3 5.2360,150.00405,671.58 349,471.50 - 备 大 资 产 重 组 注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.10金融工具风险及管理 6.4.10.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.10.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2017年 12月31日：持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.03%)。 6.4.10.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.10.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.10.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 33,356,336.44 - - - 33,356,336.44 结算备付金 12,064,697.35 - - - 12,064,697.35 存出保证金 82,987.97 - - 4,697,730.00 4,780,717.97 交易性金融资产 - - -487,255,288.32 487,255,288.32 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 13,044.26 13,044.26 应收股利 - - - - - 应收申购款 73,210.54 - - 233,852.51 307,063.05 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 45,577,232.30 - -492,199,915.09 537,777,147.39 负债 应付赎回款 - - - 553,257.77 553,257.77 应付管理人报酬 - - - 237,157.97 237,157.97 应付托管费 - - - 71,147.40 71,147.40 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 22,242.50 22,242.50 应付交易费用 - - - 132,815.55 132,815.55 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 0.39 0.39 其他负债 - - - 829,678.79 829,678.79 负债总计 - - - 1,846,300.37 1,846,300.37 利率敏感度缺口45,577,232.30 - -490,353,614.72 535,930,847.02 上年度末 2017年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 63,697,470.43 - - - 63,697,470.43 结算备付金 15,269,463.90 - - - 15,269,463.90 存出保证金 99,075.44 - - 6,540,588.00 6,639,663.44 交易性金融资产 - - 198,900.00712,292,562.60 712,491,462.60 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 22,800.17 22,800.17 应收股利 - - - - - 应收申购款 73,705.47 - - 149,659.52 223,364.99 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 79,139,715.24 - 198,900.00 719,005,610.29 798,344,225.53 负债 应付赎回款 - - - 1,955,664.94 1,955,664.94 应付管理人报酬 - - - 342,679.40 342,679.40 应付托管费 - - - 102,803.83 102,803.83 应付证券清算款 - - - 903.64 903.64 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 31,962.25 31,962.25 应付交易费用 - - - 276,523.01 276,523.01 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 966,755.64 966,755.64 负债总计 - - - 3,677,292.71 3,677,292.71 利率敏感度缺口79,139,715.24 - 198,900.00 715,328,317.58 794,666,932.82 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析 注:于208年6月30日本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.03%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.10.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，大数据300指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 487,255,288.32 90.92 712,292,562.60 89.63 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 487,255,288.32 90.92 712,292,562.60 89.63 6.4.10.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2018年 上年度末 （2017年 6月30日） 12月31日） 1.业绩比较基准(附注 24,761,941.63 41,675,920.90 7.4.1)上升5% 分析 2.业绩比较基准(附注 -24,761,941.63 -41,675,920.90 7.4.1)下降5% 6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 487,255,288.32 90.61 其中：股票 487,255,288.32 90.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,421,033.79 8.45 - - - - 8 其他各项资产 5,100,825.28 0.95 9 合计 537,777,147.39 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 248,626.70 0.05 B 采矿业 13,454,886.12 2.51 C 制造业 217,860,544.47 40.65 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 9,894,123.85 1.85 E 建筑业 16,462,566.20 3.07 F 批发和零售业 33,945,653.84 6.33 G 交通运输、仓储和邮政业 26,839,798.60 5.01 H 住宿和餐饮业 652,248.00 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 6,835,897.77 1.28 J 金融业 134,869,267.90 25.17 K 房地产业 19,147,455.40 3.57 L 租赁和商务服务业 1,213,282.23 0.23 M 科学研究和技术服务业 952,042.00 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 764,874.14 0.14 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 394,752.00 0.07 R 文化、体育和娱乐业 1,708,461.10 0.32 S 综合 2,010,808.00 0.38 合计 487,255,288.32 90.92 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 36,80026,917,728.00 5.02 2 601318 中国平安 415,80024,357,564.00 4.54 3 600030 中信证券 1,195,50019,809,435.00 3.70 4 000858 五粮液 255,10019,387,600.00 3.62 5 600016 民生银行 2,720,70019,044,900.00 3.55 6 600309 万华化学 409,40018,594,948.00 3.47 7 601601 中国太保 430,74413,719,196.40 2.56 8 601169 北京银行 1,746,50010,531,395.00 1.97 9 002304 洋河股份 77,30010,172,680.00 1.90 10 600518 康美药业 440,40010,076,352.00 1.88 11 600028 中国石化 1,493,831 9,694,963.19 1.81 12 601211 国泰君安 630,800 9,297,992.00 1.73 13 600585 海螺水泥 276,600 9,260,568.00 1.73 14 601818 光大银行 2,322,500 8,500,350.00 1.59 15 601006 大秦铁路 871,200 7,152,552.00 1.33 16 002024 苏宁易购 478,100 6,731,648.00 1.26 17 000568 泸州老窖 100,200 6,098,172.00 1.14 18 600031 三一重工 646,800 5,801,796.00 1.08 19 600919 江苏银行 904,200 5,795,922.00 1.08 20 002466 天齐锂业 111,270 5,517,879.30 1.03 21 601186 中国铁建 602,100 5,190,102.00 0.97 22 001979 招商蛇口 270,200 5,147,310.00 0.96 23 603799 华友钴业 49,200 4,795,524.00 0.89 24 600352 浙江龙盛 364,900 4,360,555.00 0.81 25 601933 永辉超市 541,400 4,136,296.00 0.77 26 002460 赣锋锂业 105,100 4,054,758.00 0.76 27 600485 信威集团 380,000 4,043,200.00 0.75 28 000166 申万宏源 917,800 4,010,786.00 0.75 29 600029 南方航空 456,400 3,856,580.00 0.72 30 601607 上海医药 150,600 3,599,340.00 0.67 31 000069 华侨城Ａ 459,300 3,320,739.00 0.62 32 600115 东方航空 483,500 3,200,770.00 0.60 33 000783 长江证券 573,600 3,114,648.00 0.58 34 600705 中航资本 655,100 3,059,317.00 0.57 35 601727 上海电气 480,800 3,048,272.00 0.57 36 600606 绿地控股 456,000 2,982,240.00 0.56 37 600893 航发动力 128,126 2,859,772.32 0.53 38 600332 白云山 74,500 2,834,725.00 0.53 39 601998 中信银行 453,800 2,818,098.00 0.53 40 603589 口子窖 44,900 2,759,105.00 0.51 41 601788 光大证券 250,200 2,747,196.00 0.51 42 000157 中联重科 651,700 2,678,487.00 0.50 43 000425 徐工机械 613,600 2,601,664.00 0.49 44 600023 浙能电力 548,800 2,557,408.00 0.48 45 600739 辽宁成大 163,900 2,488,002.00 0.46 46 601800 中国交建 217,500 2,477,325.00 0.46 47 000825 太钢不锈 405,000 2,430,000.00 0.45 48 600256 广汇能源 574,500 2,349,705.00 0.44 49 600926 杭州银行 211,400 2,344,426.00 0.44 50 601919 中远海控 470,900 2,316,828.00 0.43 51 601997 贵阳银行 184,700 2,282,892.00 0.43 52 002001 新和成 119,420 2,264,203.20 0.42 53 000786 北新建材 118,500 2,195,805.00 0.41 54 600208 新湖中宝 564,300 2,155,626.00 0.40 55 603858 步长制药 50,200 2,148,058.00 0.40 56 600153 建发股份 234,700 2,109,953.00 0.39 57 000860 顺鑫农业 54,600 2,047,500.00 0.38 58 601618 中国中冶 607,900 2,024,307.00 0.38 59 601333 广深铁路 462,400 1,965,200.00 0.37 60 600879 航天电子 253,300 1,780,699.00 0.33 61 600170 上海建工 575,300 1,748,912.00 0.33 62 002078 太阳纸业 179,500 1,739,355.00 0.32 63 600346 恒力股份 110,000 1,612,600.00 0.30 64 002589 瑞康医药 116,700 1,591,788.00 0.30 65 600643 爱建集团 155,700 1,463,580.00 0.27 66 600998 九州通 82,900 1,405,984.00 0.26 67 002013 中航机电 184,150 1,394,015.50 0.26 68 000671 阳光城 227,800 1,359,966.00 0.25 69 600376 首开股份 191,200 1,344,136.00 0.25 70 000040 东旭蓝天 130,500 1,318,050.00 0.25 71 000009 中国宝安 266,800 1,307,320.00 0.24 72 600525 长园集团 123,200 1,302,224.00 0.24 73 300324 旋极信息 136,229 1,292,813.21 0.24 74 000528 柳工 111,900 1,198,449.00 0.22 75 601866 中远海发 462,300 1,151,127.00 0.21 76 601898 中煤能源 236,611 1,142,831.13 0.21 77 600270 外运发展 54,100 1,133,936.00 0.21 78 600216 浙江医药 88,400 1,128,868.00 0.21 79 600511 国药股份 41,000 1,104,950.00 0.21 80 600061 国投资本 119,000 1,104,320.00 0.21 81 000883 湖北能源 267,400 1,099,014.00 0.21 82 000898 鞍钢股份 195,900 1,091,163.00 0.20 83 000008 神州高铁 245,500 1,082,655.00 0.20 84 600827 百联股份 105,800 1,079,160.00 0.20 85 601021 春秋航空 30,600 1,071,918.00 0.20 86 002366 台海核电 74,800 1,066,648.00 0.20 87 002727 一心堂 32,800 1,064,360.00 0.20 88 600649 城投控股 171,400 1,048,968.00 0.20 89 600701 *ST工新 132,900 1,002,066.00 0.19 90 000591 太阳能 271,600 994,056.00 0.19 91 000723 美锦能源 182,400 990,432.00 0.18 92 600500 中化国际 142,300 970,486.00 0.18 93 002426 胜利精密 269,400 969,840.00 0.18 94 601966 玲珑轮胎 60,300 950,931.00 0.18 95 600801 华新水泥 62,800 943,884.00 0.18 96 000028 国药一致 18,800 938,120.00 0.18 97 601991 大唐发电 308,500 934,755.00 0.17 98 300199 翰宇药业 64,800 925,344.00 0.17 99 600881 亚泰集团 244,700 912,731.00 0.17 100 600064 南京高科 123,360 905,462.40 0.17 101 600094 大名城 153,300 883,008.00 0.16 102 002511 中顺洁柔 92,510 871,444.20 0.16 103 600372 中航电子 66,500 868,490.00 0.16 104 601128 常熟银行 151,500 866,580.00 0.16 105 601636 旗滨集团 194,200 864,190.00 0.16 106 002025 航天电器 35,400 817,740.00 0.15 107 603678 火炬电子 32,800 817,376.00 0.15 108 603833 欧派家居 6,400 816,192.00 0.15 109 002082 万邦德 57,600 804,672.00 0.15 110 600529 山东药玻 31,600 768,828.00 0.14 111 600026 中远海能 180,700 766,168.00 0.14 112 600337 美克家居 129,000 755,940.00 0.14 113 600057 厦门象屿 149,977 748,385.23 0.14 114 600179 安通控股 73,520 744,757.60 0.14 115 002233 塔牌集团 64,200 734,448.00 0.14 116 600557 康缘药业 58,500 722,475.00 0.13 117 000910 大亚圣象 42,300 714,870.00 0.13 118 603368 柳药股份 20,300 685,734.00 0.13 119 600789 鲁抗医药 67,100 675,697.00 0.13 120 601567 三星医疗 91,600 666,848.00 0.12 121 600233 圆通速递 50,500 666,600.00 0.12 122 600114 东睦股份 66,200 646,774.00 0.12 123 002468 申通快递 37,100 636,265.00 0.12 124 002121 科陆电子 97,100 630,179.00 0.12 125 603456 九洲药业 65,500 628,800.00 0.12 126 300038 梅泰诺 57,620 614,229.20 0.11 127 600351 亚宝药业 83,100 603,306.00 0.11 128 000553 沙隆达Ａ 37,400 591,294.00 0.11 129 600059 古越龙山 72,500 590,875.00 0.11 130 601908 京运通 129,000 590,820.00 0.11 131 000789 万年青 53,900 589,666.00 0.11 132 603008 喜临门 29,700 587,466.00 0.11 133 600864 哈投股份 130,400 586,800.00 0.11 134 600546 山煤国际 129,100 575,786.00 0.11 135 002608 江苏国信 80,400 554,760.00 0.10 136 600691 阳煤化工 180,800 553,248.00 0.10 137 300349 金卡智能 28,100 540,644.00 0.10 138 600668 尖峰集团 44,100 538,020.00 0.10 139 600420 现代制药 51,400 534,560.00 0.10 140 600316 洪都航空 56,900 530,308.00 0.10 141 002094 青岛金王 58,790 529,697.90 0.10 142 000539 粤电力Ａ 124,700 528,728.00 0.10 143 000546 金圆股份 39,500 528,115.00 0.10 144 603708 家家悦 24,000 527,760.00 0.10 145 300339 润和软件 48,500 526,710.00 0.10 146 002649 博彦科技 57,200 521,664.00 0.10 147 002375 亚厦股份 96,100 513,174.00 0.10 148 001696 宗申动力 104,300 511,070.00 0.10 149 300075 数字政通 37,000 499,130.00 0.09 150 601886 江河集团 60,100 494,623.00 0.09 151 002472 双环传动 57,478 492,586.46 0.09 152 600586 金晶科技 149,300 488,211.00 0.09 153 002832 比音勒芬 13,150 486,550.00 0.09 154 603111 康尼机电 73,400 485,174.00 0.09 155 600845 宝信软件 18,300 482,205.00 0.09 156 000669 金鸿控股 66,500 482,125.00 0.09 157 000652 泰达股份 151,100 471,432.00 0.09 158 600805 悦达投资 92,300 470,730.00 0.09 159 002482 广田集团 77,700 463,869.00 0.09 160 600479 千金药业 43,320 454,426.80 0.08 161 600428 中远海特 126,200 448,010.00 0.08 162 600439 瑞贝卡 117,200 447,704.00 0.08 163 603167 渤海轮渡 46,400 446,832.00 0.08 164 600090 同济堂 78,100 444,389.00 0.08 165 600382 广东明珠 40,400 426,220.00 0.08 166 600681 百川能源 32,800 425,088.00 0.08 167 600826 兰生股份 31,300 424,741.00 0.08 168 600387 海越能源 45,800 420,444.00 0.08 169 000802 北京文化 40,100 418,644.00 0.08 170 300388 国祯环保 21,700 418,159.00 0.08 171 002484 江海股份 63,800 417,252.00 0.08 172 300395 菲利华 30,600 416,160.00 0.08 173 600713 南京医药 83,800 409,782.00 0.08 174 600530 交大昂立 73,900 408,667.00 0.08 175 600896 *ST海投 77,100 394,752.00 0.07 176 000096 广聚能源 35,900 389,156.00 0.07 177 002521 齐峰新材 58,700 382,724.00 0.07 178 002374 丽鹏股份 78,500 382,295.00 0.07 179 002228 合兴包装 79,500 379,215.00 0.07 180 600697 欧亚集团 17,800 378,962.00 0.07 181 300138 晨光生物 53,200 375,060.00 0.07 182 300032 金龙机电 63,900 358,479.00 0.07 183 600293 三峡新材 62,700 356,136.00 0.07 184 002412 汉森制药 22,400 350,560.00 0.07 185 002270 华明装备 60,150 349,471.50 0.07 186 601126 四方股份 68,300 347,647.00 0.06 187 300384 三联虹普 8,600 346,322.00 0.06 188 002275 桂林三金 23,700 346,020.00 0.06 189 002661 克明面业 26,700 344,430.00 0.06 190 002392 北京利尔 101,100 343,740.00 0.06 191 600894 广日股份 57,200 339,196.00 0.06 192 600548 深高速 42,800 335,980.00 0.06 193 000407 胜利股份 80,500 332,465.00 0.06 194 601515 东风股份 43,000 331,960.00 0.06 195 600831 广电网络 55,100 331,702.00 0.06 196 600136 当代明诚 26,783 324,074.30 0.06 197 002370 亚太药业 23,700 321,846.00 0.06 198 600488 天药股份 77,600 318,936.00 0.06 199 002766 索菱股份 26,500 314,820.00 0.06 200 600781 辅仁药业 19,800 310,860.00 0.06 201 002775 文科园林 23,200 305,776.00 0.06 202 300351 永贵电器 24,200 303,226.00 0.06 203 002541 鸿路钢构 39,000 302,640.00 0.06 204 600070 浙江富润 39,100 302,634.00 0.06 205 601007 金陵饭店 27,400 302,222.00 0.06 206 600483 福能股份 43,200 296,784.00 0.06 207 600723 首商股份 42,400 296,376.00 0.06 208 000662 天夏智慧 45,892 295,085.56 0.06 209 300064 豫金刚石 54,900 294,813.00 0.06 210 002406 远东传动 53,000 290,970.00 0.05 211 000850 华茂股份 77,300 290,648.00 0.05 212 600892 大晟文化 25,900 286,195.00 0.05 213 300350 华鹏飞 35,100 285,363.00 0.05 214 300233 金城医药 20,300 283,591.00 0.05 215 600035 楚天高速 91,800 282,744.00 0.05 216 002565 顺灏股份 56,200 280,438.00 0.05 217 603012 创力集团 41,600 279,552.00 0.05 218 600780 通宝能源 74,100 276,393.00 0.05 219 603839 安正时尚 15,260 276,358.60 0.05 220 603117 万林股份 39,000 276,120.00 0.05 221 000665 湖北广电 31,300 272,936.00 0.05 222 601500 通用股份 26,800 270,680.00 0.05 223 002124 天邦股份 62,050 268,056.00 0.05 224 002828 贝肯能源 14,850 267,300.00 0.05 225 300209 天泽信息 17,300 266,766.00 0.05 226 603869 新智认知 16,100 265,489.00 0.05 227 603567 珍宝岛 19,800 265,320.00 0.05 228 002435 长江润发 30,010 264,388.10 0.05 229 603030 全筑股份 37,000 254,930.00 0.05 230 002441 众业达 33,400 253,840.00 0.05 231 601579 会稽山 25,400 248,666.00 0.05 232 002696 百洋股份 20,230 248,626.70 0.05 233 002612 朗姿股份 21,700 246,512.00 0.05 234 300448 浩云科技 21,504 246,220.80 0.05 235 600858 银座股份 37,800 244,944.00 0.05 236 300195 长荣股份 21,700 242,823.00 0.05 237 002682 龙洲股份 29,300 241,139.00 0.04 238 601368 绿城水务 35,700 240,975.00 0.04 239 603100 川仪股份 28,400 239,980.00 0.04 240 000719 中原传媒 35,820 239,635.80 0.04 241 300528 幸福蓝海 21,300 239,625.00 0.04 242 002062 宏润建设 66,900 238,164.00 0.04 243 600592 龙溪股份 38,000 233,700.00 0.04 244 000551 创元科技 40,200 232,758.00 0.04 245 600475 华光股份 21,500 229,835.00 0.04 246 603919 金徽酒 13,900 229,767.00 0.04 247 002713 东易日盛 11,000 226,050.00 0.04 248 603889 新澳股份 21,700 225,897.00 0.04 249 002850 科达利 8,000 225,280.00 0.04 250 600101 明星电力 31,500 224,595.00 0.04 251 002743 富煌钢构 31,200 220,896.00 0.04 252 603017 中衡设计 23,300 219,020.00 0.04 253 002380 科远股份 16,800 218,400.00 0.04 254 002788 鹭燕医药 12,900 216,075.00 0.04 255 600012 皖通高速 36,200 215,752.00 0.04 256 600051 宁波联合 33,700 210,288.00 0.04 257 002620 瑞和股份 28,700 208,362.00 0.04 258 601188 龙江交通 63,000 206,640.00 0.04 259 603987 康德莱 19,600 202,664.00 0.04 260 002187 广百股份 24,500 201,880.00 0.04 261 600629 华建集团 16,800 200,424.00 0.04 262 000716 黑芝麻 55,200 199,824.00 0.04 263 002671 龙泉股份 44,800 199,808.00 0.04 264 300505 川金诺 5,800 197,780.00 0.04 265 000421 南京公用 40,000 194,400.00 0.04 266 600356 恒丰纸业 31,100 193,442.00 0.04 267 600513 联环药业 27,500 192,775.00 0.04 268 300057 万顺股份 31,100 190,954.00 0.04 269 300071 华谊嘉信 47,700 188,415.00 0.04 270 002781 奇信股份 11,900 188,020.00 0.04 271 002776 柏堡龙 11,400 186,276.00 0.03 272 002238 天威视讯 27,600 185,748.00 0.03 273 600248 延长化建 41,100 184,539.00 0.03 274 603123 翠微股份 30,000 183,000.00 0.03 275 002403 爱仕达 20,308 182,975.08 0.03 276 000524 岭南控股 20,000 182,800.00 0.03 277 300120 经纬辉开 27,282 182,789.40 0.03 278 600287 江苏舜天 33,400 178,356.00 0.03 279 002740 爱迪尔 22,900 175,185.00 0.03 280 300329 海伦钢琴 21,200 172,568.00 0.03 281 603518 维格娜丝 8,500 167,365.00 0.03 282 000428 华天酒店 59,300 167,226.00 0.03 283 002084 海鸥住工 34,700 165,172.00 0.03 284 603385 惠达卫浴 14,170 158,845.70 0.03 285 600613 神奇制药 25,500 156,315.00 0.03 286 601999 出版传媒 27,400 152,070.00 0.03 287 002791 坚朗五金 12,300 149,937.00 0.03 288 603667 五洲新春 14,980 147,553.00 0.03 289 603689 皖天然气 12,900 142,674.00 0.03 290 300004 南风股份 35,800 140,336.00 0.03 291 002718 友邦吊顶 4,000 138,400.00 0.03 292 603828 柯利达 21,580 137,896.20 0.03 293 603633 徕木股份 8,200 132,758.00 0.02 294 300421 力星股份 9,300 131,130.00 0.02 295 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02 296 002724 海洋王 22,080 123,427.20 0.02 297 603577 汇金通 10,500 117,600.00 0.02 298 603600 永艺股份 12,100 114,224.00 0.02 299 603615 茶花股份 9,200 112,608.00 0.02 300 603388 元成股份 7,600 106,172.00 0.02 301 603208 江山欧派 3,100 83,359.00 0.02 302 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02 303 603139 康惠制药 3,800 80,750.00 0.02 304 603038 华立股份 3,580 75,502.20 0.01 305 300592 华凯创意 4,700 61,476.00 0.01 306 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 307 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 308 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 309 600019 宝钢股份 88 685.52 0.00 310 600015 华夏银行 90 670.50 0.00 311 300119 瑞普生物 72 615.60 0.00 312 000906 浙商中拓 116 596.24 0.00 313 002247 帝龙文化 54 442.80 0.00 314 000038 深大通 20 362.00 0.00 315 000541 佛山照明 60 359.40 0.00 316 600297 广汇汽车 60 351.60 0.00 317 300282 三盛教育 15 247.95 0.00 318 600758 红阳能源 20 86.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 31,665,744.00 3.98 2 601288 农业银行 29,762,054.00 3.75 3 601318 中国平安 29,255,896.10 3.68 4 600030 中信证券 26,014,418.10 3.27 5 000858 五粮液 25,352,505.69 3.19 6 600000 浦发银行 24,442,975.06 3.08 7 600016 民生银行 23,783,177.00 2.99 8 601169 北京银行 16,992,039.63 2.14 9 002304 洋河股份 13,014,630.30 1.64 10 601211 国泰君安 12,316,405.46 1.55 11 600518 康美药业 11,827,950.88 1.49 12 600028 中国石化 11,686,754.10 1.47 13 601818 光大银行 10,524,181.00 1.32 14 600015 华夏银行 10,020,217.07 1.26 15 600919 江苏银行 9,070,771.00 1.14 16 601186 中国铁建 8,302,181.00 1.04 17 002142 宁波银行 7,975,725.44 1.00 18 000568 泸州老窖 7,282,657.74 0.92 19 002024 苏宁易购 7,277,891.43 0.92 20 001979 招商蛇口 6,847,660.69 0.86 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601328 交通银行 38,172,792.00 4.80 2 601288 农业银行 28,656,497.00 3.61 3 600019 宝钢股份 21,796,030.51 2.74 4 600000 浦发银行 21,655,470.27 2.73 5 601601 中国太保 16,595,379.96 2.09 6 600703 三安光电 15,231,693.35 1.92 7 601390 中国中铁 15,048,706.00 1.89 8 601088 中国神华 13,624,425.27 1.71 9 600999 招商证券 12,371,004.15 1.56 10 601628 中国人寿 12,118,595.56 1.52 11 002008 大族激光 11,837,570.81 1.49 12 600958 东方证券 11,184,892.75 1.41 13 600741 华域汽车 10,371,185.82 1.31 14 600015 华夏银行 9,372,263.02 1.18 15 002475 立讯精密 8,869,189.89 1.12 16 600585 海螺水泥 8,807,674.00 1.11 17 601006 大秦铁路 8,129,680.00 1.02 18 300072 三聚环保 7,941,531.50 1.00 19 002142 宁波银行 7,679,774.97 0.97 20 002241 歌尔股份 7,438,527.12 0.94 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 670,788,930.13 卖出股票收入（成交）总额 807,302,617.94 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 /卖） （元） IF1807 IF1807 3031,318,200.0 -2,665,560.00 - 0 公允价值变动总额合计（元） -2,665,560.00 股指期货投资本期收益（元） -1,101,294.47 股指期货投资本期公允价值变动（元） -2,729,460.00 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,780,717.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,044.26 5 应收申购款 307,063.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,100,825.28 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额持有人户数户均持有的基 级别 (户) 金份额 占总份额 占总份 持有份额 比例（%） 持有份额 额比例 （%） 大数 据 300A 34,533 13,805.02 228,701.66 0.05 476,500,143.21 99.95 级 大数 据 300C 21,096 3,116.04 - - 65,735,911.42 100.00 级 合计 55,629 9,751.47 228,701.66 0.04 542,236,054.63 99.96 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 大数据300A级 21,403.49 0.0045 理人所 有从业 人员持 大数据300C级 150.00 0.0002 有本基 金 合计 21,553.49 0.0040 注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 大数据300A级 大数据300C级 基金合同生效日 （2015年6月24日）基 1,874,441,043.18 240,559,049.56 金份额总额 本报告期期初基金份额总 额 611,590,952.55 80,675,464.01 本报告期基金总申购份额 33,404,367.44 14,539,900.06 减：本报告期基金总赎回 份额 168,266,475.12 29,479,452.65 本报告期基金拆分变动份 额（份额减少以“-”填 - - 列） 本报告期期末基金份额总 额 476,728,844.87 65,735,911.42 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称交易单元 备注 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 总额的比例 总量的比例 919,287,07 华泰证券 1 62.28% 91,929.15 28.64%- 5.30 542,688,89 申万宏源 1 36.77% 223,210.75 69.55%- 9.86 14,118,291 银河证券 1 0.96% 5,805.68 1.81%- .29 中金公司 1 - - - -- 中信证券 2 - - - -- 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 比例 比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 258,889.46 83.06% - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金管理有限公司关于东海期中国证券报、上海证 1 货有限责任公司终止代理销售本公券报、证券时报 2018年01月05日 司旗下基金的公告 南方大数据300指数证券投资基金中国证券报、上海证 2 招募说明书（更新）（2017年第 券报、证券时报 2018年01月26日 2号） 南方大数据300指数证券投资基金中国证券报、上海证 3 招募说明书（更新）摘要（2017年券报、证券时报 2018年01月26日 第2号） 关于公司旗下基金调整停牌股票估中国证券报、上海证2018年01月06日 4 值方法的提示性公告 券报、证券时报 关于公司旗下基金调整停牌股票估中国证券报、上海证2018年01月06日 5 值方法的提示性公告 券报、证券时报 6 南方基金关于旗下部分基金增加和中国证券报、上海证2018年02月08日 耕传承为代销机构及开通相关业务券报、证券时报 的公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估中国证券报、上海证2018年01月06日 7 值方法的提示性公告 券报、证券时报 关于公司旗下基金调整停牌股票估中国证券报、上海证2018年01月06日 8 值方法的提示性公告 券报、证券时报 南方基金管理股份有限公司关于旗中国证券报、上海证 9 下部分开放式基金赎回费调整的提券报、证券时报 2018年03月27日 示性公告 南方基金关于旗下部分基金参加中中国证券报、上海证 10 国工商银行个人电子银行基金申购券报、证券时报 2018年03月30日 费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金参加交中国证券报、上海证 11 通银行手机银行基金申购及定期定券报、证券时报 2018年03月31日 额投资手续费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金增加大中国证券报、上海证 12 连网金为代销机构及开通相关业务券报、证券时报 2018年04月27日 的公告 南方基金关于旗下部分基金增加紫中国证券报、上海证 13 金农商银行为代销机构及开通相关券报、证券时报 2018年05月08日 业务的公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估中国证券报、上海证2018年01月06日 14 值方法的提示性公告 券报、证券时报 关于公司旗下基金调整停牌股票估中国证券报、上海证2018年01月06日 15 值方法的提示性公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金增加中中国证券报、上海证 16 民财富为代销机构及开通相关业务券报、证券时报 2018年06月25日 的公告 南方基金关于旗下部分基金参加交中国证券报、上海证 17 通银行手机银行基金申购及定期定券报、证券时报 2018年03月31日 额投资手续费率优惠活动的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据300指数证券投资基金的文件。 2、《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》 3、《南方大数据300指数证券投资基金托管协议》 4、《南方大数据300指数证券投资基金2018年半年度报告》原文 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 12.2存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 12.3查阅方式 网站：http://www.nffund.com