南方大数据 300 指数证券投资基金 2017 年半年度报告 2017-06-30 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017-08-28 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　 本报告中财务资料未经审计。　 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共54页 1.2 目录 §1重要提示及目录 1.1重要提示 1.2目录 §2基金简介 2.1基金基本情况 2.2基金产品说明 2.3基金管理人和基金托管人 2.4信息披露方式 2.5其他相关资料 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 3.2基金净值表现 3.3其他指标 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 6.2利润表 6.3所有者权益（基金净值）变动表 6.4报表附注 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 第3页共54页 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12投资组合报告附注 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.2期末上市基金前十名持有人 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 §9开放式基金份额变动 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4基金投资策略的改变 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8其他重大事件 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11.2影响投资者决策的其他重要信息 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.2存放地点 12.3查阅方式 第4页共54页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方大数据300指数证券投资基金 基金简称 南方大数据300指数 场内简称 大数据300 基金主代码 001420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月24日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 912,589,967.53份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 大数据300A级 大数据300C级 下属分级基金的交易代码 001420 001426 报告期末下属分级基金的份额 814,689,751.69份 97,900,215.84份 总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求 与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照 成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 　当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动 性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 业绩比较基准 大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率 （税后）×5% 第5页共54页 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指 数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 鲍文革 田青 负责人 联系电话 0755-82763888 010-67595096 电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区金融大街25号 六号免税商务大厦31-33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区闹市口大街一号院一 六号免税商务大厦31-33层 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 张海波 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.nffund.com 互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 六号免税商务大厦31-33层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2017年01月01日至2017年 2017年01月01日至2017年 据和指标 06月30日 06月30日 大数据300A级 大数据300C级 本期已实现收 60,163,859.37 6,465,698.58 益 第6页共54页 本期利润 129,828,342.26 14,110,637.40 加权平均基金 0.1354 0.1331 份额本期利润 本期加权平均 13.19% 13.02% 净值利润率 本期基金份额 13.96% 13.79% 净值增长率 3.1.2 期末数 报告期末（2017年06月30日） 报告期末（2017年06月30日） 据和指标 期末可供分配 23,299,807.47 2,212,424.96 利润 期末可供分配 0.0286 0.0226 基金份额利润 期末基金资产 904,521,392.93 108,061,302.71 净值 期末基金份额 1.1103 1.1038 净值 3.1.3累计期 报告期末（2017年06月30日） 报告期末（2017年06月30日） 末指标 基金份额累计 11.03% 10.38% 净值增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大数据300A级 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率 标准差 准收益率 准收益率标 ①－ ②－ ①（%） ②（%） ③（%） 准差 ③（%） ④（%） ④（%） 第7页共54页 过去一个月 6.74 0.71 5.95 0.75 0.79 -0.04 过去三个月 6.98 0.66 5.48 0.67 1.50 -0.01 过去六个月 13.96 0.60 12.34 0.61 1.62 -0.01 过去一年 24.39 0.65 19.24 0.65 5.15 0.00 自基金合同生效 11.03 1.50 -10.11 1.72 21.14 -0.22 起至今 大数据300C级 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率 标准差 准收益率 准收益率标 ①－ ②－ ①（%） ②（%） ③（%） 准差 ③（%） ④（%） ④（%） 过去一个月 6.71 0.72 5.95 0.75 0.76 -0.03 过去三个月 6.90 0.66 5.48 0.67 1.42 -0.01 过去六个月 13.79 0.60 12.34 0.61 1.45 -0.01 过去一年 23.99 0.65 19.24 0.65 4.75 0.00 自基金合同生效 10.38 1.50 -10.11 1.72 20.49 -0.22 起至今 第8页共54页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 第9页共54页 理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本 3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）； 厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学智能科学系硕士， 具有基金从业资格。 2008年7月加入南方基 金，历任信息技术部投研 系统研发员、数量化投资 部高级研究员，现任数量 化投资部总监助理； 2014年12月至2016年 4月，任南方恒生ETF基 金经理；2015年4月至 本基金基金 2015年6月 2016年4月，任南方中 雷俊 经理 24日 9 证500工业ETF、南方中 证500原材料ETF基金经 理；2015年6月至 2016年7月，任改革基 金、高铁基金、南方 500信息基金经理； 2015年4月至今，任大 数据100基金经理； 2015年6月至今，任南 方策略优化、大数据 300、南方量化成长的基 金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第10页共54页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年A股整体表现结构化明显，以消费为代表的蓝筹龙头股获得较多资金青睐， 而中小市值的新兴行业股票则表现低迷，市场分化严重。大数据300指数投资偏向蓝筹价值风格, 报告期整体加大了家电等消费行业的权重，对指数的涨幅贡献较大。 作为指数型基金，为保证对指数的有效跟踪，本基金一直处于较高仓位运作。本基金充分发挥大数据研究的优势，尽可能的将大数据与市场热点、基本面选股结合，量化筛选具有增长潜质的股票进行投资，报告期内本基金在实际运作时采用指令批量交易、算法交易多种交易手段，在一定程度上尽可能的降低交易成本和跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级份额净值为1.1103元；C级份额净值为1.1038元。 报告期内，本基金A级份额净值增长率为13.96％，同期业绩基准增长率为12.34％；C级份额 净值增长率为13.79％，同期业绩基准增长率为12.34％。 第11页共54页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济角度看，物价上行压力舒缓，经济下行压力不大，出于对资产泡沫的抑制和监管政策的持续推进，货币政策将持续处于偏紧态势，去杠杆所带来的资金动向会扩散到A股市场，预计下半年证券市场仍旧是以存量博弈为主。 从基本面看A股大小市值股票的估值对比，大股票的优势在缩小，龙头行业的趋势可能会改变； 预计有更多的行业和板块迎来结构性行情，一些基本面良好、业绩增速好和低估值的个股和子行业会有不错的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第12页共54页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方大数据300指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.4.1 23,036,189.58 11,529,782.64 结算备付金 40,627,916.17 121,313,117.80 存出保证金 1,774,250.16 19,052,769.44 交易性金融资产 6.4.4.2 956,778,178.37 1,030,974,851.54 其中：股票投资 956,694,641.83 1,030,974,851.54 基金投资 - - 第13页共54页 债券投资 83,536.54 - 资产支持证券投 - - 资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 2,661,555.95 - 应收利息 6.4.4.5 28,092.51 17,546.98 应收股利 - - 应收申购款 746,825.30 231,048.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 1,025,653,008.04 1,183,119,117.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 540.00 应付赎回款 11,163,468.51 803,449.11 应付管理人报酬 416,297.37 516,572.25 应付托管费 124,889.20 154,971.69 应付销售服务费 34,845.05 38,454.84 应付交易费用 6.4.4.7 540,176.29 884,545.18 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 790,635.98 835,401.67 负债合计 13,070,312.40 3,233,934.74 所有者权益： 实收基金 6.4.4.9 912,589,967.53 1,211,560,351.21 未分配利润 6.4.4.10 99,992,728.11 -31,675,168.68 所有者权益合计 1,012,582,695.64 1,179,885,182.53 负债和所有者权益总计 1,025,653,008.04 1,183,119,117.27 注：报告截止日2017年6月30日，南方大数据300指数证券投资基金之A类份额(以下简称 “A类份额”)的份额净值1.1103元，南方大数据300指数证券投资基金之C类份额(以下简称 “C类份额”)的份额净值1.1038元；基金份额总额912,589,967.53份，其中A类份额 814,689,751.69份，C类份额97,900,215.84份。 第14页共54页 6.2 利润表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 150,004,837.14 -153,606,416.06 1.利息收入 1,074,267.05 1,256,141.82 其中：存款利息收入 6.4.4.11 852,668.10 1,210,627.38 债券利息收入 368.45 - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 221,230.50 45,514.44 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- 71,305,942.02 -90,648,168.97 ”填列） 其中：股票投资收益 6.4.4.12 56,477,978.11 -81,711,931.54 基金投资收益 6.4.4.13 - - 债券投资收益 6.4.4.14 60,859.55 - 资产支持证券投 6.4.4.14.2 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.4.15 - - 衍生工具收益 6.4.4.16 3,718,116.00 -18,659,020.00 股利收益 6.4.4.17 11,048,988.36 9,722,782.57 3.公允价值变动收益 6.4.4.18 77,309,421.71 -64,406,447.91 （损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“- - - ”号填列） 5.其他收入（损失以“- 6.4.4.19 315,206.36 192,059.00 ”号填列） 减：二、费用 6,065,857.48 6,266,708.80 1．管理人报酬 6.4.7.2.1 2,715,923.92 3,279,653.62 2．托管费 6.4.7.2.2 814,777.13 983,896.08 3．销售服务费 6.4.7.2.3 215,099.88 258,229.76 4．交易费用 6.4.4.20 2,002,271.91 1,402,607.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．其他费用 6.4.4.21 317,784.64 342,322.06 三、利润总额（亏损总 143,938,979.66 -159,873,124.86 第15页共54页 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 143,938,979.66 -159,873,124.86 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 1,211,560,351.21 -31,675,168.68 1,179,885,182.53 二、本期经营活 动产生的基金净 - 143,938,979.66 143,938,979.66 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -298,970,383.68 -12,271,082.87 -311,241,466.55 （净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申 107,454,603.00 3,766,578.12 111,221,181.12 购款 2.基金赎 -406,424,986.68 -16,037,660.99 -422,462,647.67 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 912,589,967.53 99,992,728.11 1,012,582,695.64 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,564,781,9 -9,970,777.84 1,554,811,170.04 第16页共54页 权益（基金净值） 47.88 二、本期经营活 动产生的基金净 - -159,873,124.86 -159,873,124.86 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 - 金净值变动数 79,210,610. 9,971,782.64 -69,238,828.34 （净值减少以“- 98 ”号填列） 其中：1.基金申 74,937,428. -11,246,382.88 63,691,045.46 购款 34 2.基金赎 - 回款 154,148,039 21,218,165.52 -132,929,873.80 .32 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,485,571,3 权益（基金净值） 36.90 -159,872,120.06 1,325,699,216.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 第17页共54页 6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 23,036,189.58 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 第18页共54页 存款期限1个月以内 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 23,036,189.58 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.4.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 872,644,935.34 956,694,641.83 84,049,706.49 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 73,400.00 83,536.54 10,136.54 债券 银行间市场 - - - - - - - 合计 73,400.00 83,536.54 10,136.54 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 872,718,335.34 956,778,178.37 84,059,843.03 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - - - - - - 货币衍生工具 - - - - - - - - - 权益衍生工具 7,324,716.00 - - - - - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 7,324,716.00 - - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括 所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款 (结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 第19页共54页 6.4.4.4 买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.4.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,322.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 26,649.69 应收债券利息 11.10 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 109.10 合计 28,092.51 6.4.4.6 其他资产 注:无。 6.4.4.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 540,176.29 银行间市场应付交易费用 - 合计 540,176.29 6.4.4.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,503.38 预提费用 398,356.09 应付指数使用费 387,776.51 第20页共54页 合计 790,635.98 6.4.4.9 实收基金 金额单位：人民币元 大数据300A级 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,097,115,301.22 1,097,115,301.22 本期申购 78,902,377.09 78,902,377.09 本期赎回（以“-”号 -361,327,926.62 -361,327,926.62 填列） -基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算变 - - 动份额 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 814,689,751.69 814,689,751.69 大数据300C级 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 114,445,049.99 114,445,049.99 本期申购 28,552,225.91 28,552,225.91 本期赎回（以“-”号 -45,097,060.06 -45,097,060.06 填列） -基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算变 - - 动份额 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 97,900,215.84 97,900,215.84 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.4.10 未分配利润 单位：人民币元 大数据300A级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -37,826,894.19 9,581,314.03 -28,245,580.16 第21页共54页 本期利润 60,163,859.37 69,664,482.89 129,828,342.26 本期基金份额 交易产生的变 962,842.29 -12,713,963.15 -11,751,120.86 动数 其中：基金申 -121,399.05 3,053,683.55 2,932,284.50 购款 基金赎 1,084,241.34 -15,767,646.70 -14,683,405.36 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 23,299,807.47 66,531,833.77 89,831,641.24 大数据300C级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,419,475.12 989,886.60 -3,429,588.52 本期利润 6,465,698.58 7,644,938.82 14,110,637.40 本期基金份额 交易产生的变 166,201.50 -686,163.51 -519,962.01 动数 其中：基金申 -210,248.00 1,044,541.62 834,293.62 购款 基金赎 376,449.50 -1,730,705.13 -1,354,255.63 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 2,212,424.96 7,948,661.91 10,161,086.87 6.4.4.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 105,937.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 744,072.74 其他 2,658.16 合计 852,668.10 6.4.4.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第22页共54页 卖出股票成交总额 1,465,222,895.47 减：卖出股票成本总额 1,408,744,917.36 买卖股票差价收入 56,477,978.11 6.4.4.13 基金投资收益 注:无。 6.4.4.14 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月 30日 卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成交总 4,137,216.90 额 减：卖出债券（、债转 股及债券到期兑付）成 4,076,000.00 本总额 减：应收利息总额 357.35 买卖债券差价收入 60,859.55 6.4.4.14.1 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.4.15 贵金属投资收益 注：无。 6.4.4.16 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年1月1日至2017年6月30日 股指期货-投资收益 3,718,116.00 6.4.4.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 11,048,988.36 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,048,988.36 6.4.4.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第23页共54页 1.交易性金融资产 74,423,217.71 股票投资 74,413,081.17 债券投资 10,136.54 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 2,886,204.00 权证投资 - 期货 2,886,204.00 其他 - 合计 77,309,421.71 6.4.4.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 306,332.92 补差费归资产 8,873.44 合计 315,206.36 注: : 本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金 资产；C类份额随持有时间递减，将不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.4.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,002,271.91 银行间市场交易费用 - 合计 2,002,271.91 6.4.4.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,767.52 指数使用费 108,636.92 银行费用 10,791.63 合计 317,784.64 注: : 指数使用费为支付标的指数供应商的指数许可使用费，按前一日资产净值的0.02%的年费 率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度（自然季度）人民币 第24页共54页 50,000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 基金托管人、基金销售机构 行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 1,459,719,589.59 53.67 - - 6.4.7.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 第25页共54页 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 8,212,770.22 99.11 - - 6.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 30日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 1,410,000,000.00 100.00 - - 6.4.7.1.4 权证交易 注：无。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金总量期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 145,972.49 53.66 63,393.82 11.74 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金总量期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 - - - - 注: 1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和 经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 第26页共54页 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,715,923.92 3,279,653.62 其中：支付销售机构的客户维护费 821,645.09 1,193,910.64 注： 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.50%/当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 814,777.13 983,896.08 注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.15%/ 当年 天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大数据300A级 大数据300C级 合计 华泰证券 - 1,613.28 1,613.28 兴业证券 - 593.51 593.51 南方基金 - 22,487.11 22,487.11 合计 - 24,693.90 24,693.90 获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间 第27页共54页 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大数据300A级 大数据300C级 合计 华泰证券 - 1,851.14 1,851.14 兴业证券 - 634.01 634.01 南方基金 - 26,318.01 26,318.01 合计 - 28,803.16 28,803.16 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有 23,036,189.58 105,937.20 15,893,347.13 152,922.33 限公司 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8 利润分配情况 6.4.8.1 利润分配情况 注::本基金本报告期内未进行利润分配。 第28页共54页 6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价（单位： 总额 备注 成本总额 ） 00287长缆科2017年 2017- 新股认 23,660.2 23,660.2 9 技 06月 07-07 购 18.02 18.02 1,313 6 6 - 05日 00288 2017年 2017- 新股认 18,389.2 18,389.2 2 金龙羽 06月 07-17 购 6.20 6.20 2,966 0 0 - 15日 30067富满电2017年 2017- 新股认 1 子 06月 07-05 购 8.11 8.11 9427,639.62 7,639.62 - 27日 60330旭升股2017年 2017- 新股认 15,212.2 15,212.2 5 份 06月 07-10 购 11.26 11.26 1,351 6 6 - 30日 60333百达精2017年 2017- 新股认 1 工 06月 07-05 购 9.63 9.63 9999,620.37 9,620.37 - 27日 60361君禾股2017年 2017- 新股认 7 份 06月 07-03 购 8.93 8.93 8327,429.76 7,429.76 - 23日 60393睿能科2017年 2017- 新股认 17,311.4 17,311.4 3 技 06月 07-06 购 20.20 20.20 857 0 0 - 28日 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末 备注 码 名称 日期 原因估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额 重要 601088 中国 2017- 事项 22.29 - - 497,8009,674,50711,095,96 - 神华 06-05 未公 .07 2.00 告 000100 TCL 2017- 重大 3.432017- 3.722,463,0008,503,7208,448,090 - 集团 04-21 事项 07-26 .84 .00 信威 2016- 重大 6,325,1655,544,200 600485 集团 12-26 资产 14.59 - - 380,000 .27 .00 - 重组 000034 神州 2017- 重大 24.452017- 22.01 98,4682,724,0252,407,542 - 第29页共54页 数码 03-21 资产 07-18 .86 .60 重组 勤上 2017- 重大 294,2002,939,5862,394,788 002638 光电 04-26 资产 8.14 - - .00 .00 - 重组 XD郑2017- 重大 2,236,2952,221,708 601717 煤机 04-24 资产 7.79 - - 285,200 .11 .00 - 重组 002399 海普 2017- 重大 20.23 - - 103,5001,910,3192,093,805 - 瑞 04-28 事项 .20 .00 拟披 300271 华宇 2017- 露重 16.592017- 16.80 114,1001,903,8391,892,919 - 软件 06-22 大事 07-04 .37 .00 项 德奥 2016- 重大 69,9001,787,9891,614,690 002260 通航 12-05 资产 23.10 - - .07 .00 - 重组 300252 金信 2017- 重大 21.65 - - 56,4001,722,1731,221,060 - 诺 04-27 事项 .06 .00 当代 2017- 重大 1,088,2781,190,125 600136 明诚 02-13 资产 16.79 - - 70,883 .56 .57 - 重组 文化 2017- 重大 1,146,1431,115,271 300089 长城 04-19 资产 14.93 - - 74,700 .45 .00 - 重组 运达 2017- 重大 949,618.3947,264.0 300440 科技 02-20 资产 13.12 - - 72,200 9 0 - 重组 华铭 2017- 重大 18,325589,130.2674,909.7 300462 智能 04-21 资产 36.83 - - 8 5 - 重组 科新 2017- 重大 538,186.0496,570.0 300092 机电 04-14 资产 12.70 - - 39,100 1 0 - 重组 拟筹 广汇 2017- 划重 2017- 600,433.4488,934.0 600603 物流 06-15 大资 11.8107-27 11.71 41,400 5 0 - 产重 组 拟披 300108 双龙 2017- 露重 7.752017- 8.35 59,800495,182.2463,450.0 - 股份 05-12 大事 08-04 3 0 项 000038 深大 2017- 重大 31.74 - - 9,700336,839.0307,878.0 - 第30页共54页 通 05-12 资产 0 0 重组 注: :本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注:无。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 第31页共54页 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能按照本基金的基金管理人的持有意图，以合理价格适时变现。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 第32页共54页 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 23,036,189.5 - - - 23,036,189.58 8 结算备付金 40,627,916.1 - - - 40,627,916.17 7 存出保证金 242,342.16 - -1,531,908.00 1,774,250.16 交易性金融资产 83,536.54 - -956,694,641. 956,778,178.37 83 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 28,092.51 28,092.51 应收股利 - - - - - 应收申购款 108,261.25 - - 638,564.05 746,825.30 应收证券清算款 - - -2,661,555.95 2,661,555.95 其他资产 - - - - - 资产总计 64,098,245.7 - -961,554,762.1,025,653,008.04 0 34 负债 应付赎回款 - - -11,163,468.5 11,163,468.51 1 应付管理人报酬 - - - 416,297.37 416,297.37 应付托管费 - - - 124,889.20 124,889.20 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 第33页共54页 应付销售服务费 - - - 34,845.05 34,845.05 应付交易费用 - - - 540,176.29 540,176.29 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 790,635.98 790,635.98 负债总计 - - -13,070,312.4 13,070,312.40 0 利率敏感度缺口 64,098,245.7 - -948,484,449.1,012,582,695.64 0 94 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 11,529,782.6 - - - 11,529,782.64 4 结算备付金 121,313,117. - - - 121,313,117.80 80 存出保证金 90,849.44 - -18,961,920.0 19,052,769.44 0 交易性金融资产 - - -1,030,974,851,030,974,851.54 1.54 应收利息 - - - 17,546.98 17,546.98 应收申购款 23,803.48 - - 207,245.39 231,048.87 资产总计 132,957,553. - -1,050,161,561,183,119,117.27 36 3.91 负债 应付证券清算款 - - - 540.00 540.00 应付赎回款 - - - 803,449.11 803,449.11 应付管理人报酬 - - - 516,572.25 516,572.25 应付托管费 - - - 154,971.69 154,971.69 应付销售服务费 - - - 38,454.84 38,454.84 应付交易费用 - - - 884,545.18 884,545.18 其他负债 - - - 835,401.67 835,401.67 负债总计 - - -3,233,934.74 3,233,934.74 利率敏感度缺口 132,957,553. - -1,046,927,621,179,885,182.53 36 9.17 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资市值占基金净值比例为 0.0082%(2016年12月31日：本基金未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响。 第34页共54页 6.4.10.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，大数据300指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年6月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融 资产-股票投 956,694,641.83 94.48 1,030,974,851.54 87.38 资 交易性金融 资产－基金 - - - - 投资 交易性金融 资产－债券 - - - - 投资 交易性金融 资产－贵金 - - - - 属投资 衍生金融资 产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 956,694,641.83 94.48 1,030,974,851.54 87.38 6.4.10.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 第35页共54页 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末（2017年6月30日）上年度末 （2016年12月 31日） 业绩比较基准上升 49,930,000.00 44,540,000.00 5% 分析 业绩比较基准下降 -49,930,000.00 -44,540,000.00 5% 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年 5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 956,694,641.83 93.28 其中：股票 956,694,641.83 93.28 2 固定收益投资 83,536.54 0.01 其中：债券 83,536.54 0.01 第36页共54页 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 6 银行存款和结算备付金 63,664,105.75 6.21 合计 7 其他各项资产 5,210,723.92 0.51 合计 1,025,653,008.04 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 425,298.00 0.04 B 采矿业 29,596,197.00 2.92 C 制造业 529,185,329.44 52.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,263,497.85 0.32 E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,525,835.76 2.62 G 交通运输、仓储和邮政业 1,751,696.65 0.17 H 住宿和餐饮业 1,008,472.30 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,059,903.12 4.15 J 金融业 208,270,950.39 20.57 K 房地产业 90,252,375.07 8.91 L 租赁和商务服务业 7,270,524.08 0.72 M 科学研究和技术服务业 514,764.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 667,717.00 0.07 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,413,147.17 1.52 S 综合 488,934.00 0.05 合计 956,694,641.83 94.48 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 第37页共54页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600036 招商银行 2,350,900 56,210,019.00 5.55 2 000651 格力电器 1,113,400 45,838,678.00 4.53 3 000333 美的集团 1,042,106 44,852,242.24 4.43 4 600016 民生银行 4,961,100 40,780,242.00 4.03 5 600000 浦发银行 2,352,827 29,763,261.55 2.94 6 601601 中国太保 747,692 25,324,328.04 2.50 7 000858 五粮液 432,249 24,058,979.34 2.38 8 000002 万科A 962,335 24,029,504.95 2.37 9 600104 上汽集团 734,700 22,812,435.00 2.25 10 601988 中国银行 5,312,500 19,656,250.00 1.94 11 600518 康美药业 793,100 17,241,994.00 1.70 12 601818 光大银行 3,909,400 15,833,070.00 1.56 13 600048 保利地产 1,546,900 15,422,593.00 1.52 14 600019 宝钢股份 1,962,628 13,169,233.88 1.30 15 600015 华夏银行 1,379,290 12,717,053.80 1.26 16 600690 青岛海尔 777,500 11,701,375.00 1.16 17 002304 洋河股份 129,100 11,207,171.00 1.11 18 601088 中国神华 497,800 11,095,962.00 1.10 19 600309 万华化学 332,980 9,536,547.20 0.94 20 601899 紫金矿业 2,626,500 9,008,895.00 0.89 21 000423 东阿阿胶 122,400 8,799,336.00 0.87 22 600660 福耀玻璃 333,900 8,694,756.00 0.86 23 000100 TCL集团 2,463,000 8,448,090.00 0.83 24 000568 泸州老窖 166,300 8,411,454.00 0.83 25 002142 宁波银行 413,820 7,986,726.00 0.79 26 600089 特变电工 772,313 7,977,993.29 0.79 27 002241 歌尔股份 411,400 7,931,792.00 0.78 28 600196 复星医药 252,665 7,830,088.35 0.77 29 000338 潍柴动力 559,800 7,389,360.00 0.73 30 000413 东旭光电 657,200 7,373,784.00 0.73 31 601607 上海医药 255,137 7,368,356.56 0.73 32 000625 长安汽车 502,200 7,241,724.00 0.72 33 600340 华夏幸福 208,100 6,987,998.00 0.69 34 600085 同仁堂 169,015 5,908,764.40 0.58 35 600535 天士力 141,200 5,865,448.00 0.58 36 600383 金地集团 490,600 5,627,182.00 0.56 37 600485 XD信威集 380,000 5,544,200.00 0.55 38 000895 双汇发展 228,600 5,429,250.00 0.54 39 600804 鹏博士 296,596 5,264,579.00 0.52 40 600271 航天信息 252,918 5,220,227.52 0.52 第38页共54页 41 601992 金隅股份 770,100 4,982,547.00 0.49 42 600867 通化东宝 266,392 4,858,990.08 0.48 43 002065 东华软件 221,800 4,833,022.00 0.48 44 600208 新湖中宝 1,067,700 4,804,650.00 0.47 45 000623 吉林敖东 207,570 4,751,277.30 0.47 46 002007 华兰生物 129,695 4,733,867.50 0.47 47 600079 人福医药 227,305 4,459,724.10 0.44 48 000793 华闻传媒 435,800 4,410,296.00 0.44 49 300017 网宿科技 350,032 4,224,886.24 0.42 50 300315 掌趣科技 502,000 4,096,320.00 0.40 51 600332 白云山 126,300 3,667,752.00 0.36 52 000402 金融街 300,500 3,521,860.00 0.35 53 600297 广汇汽车 464,760 3,499,642.80 0.35 54 000581 威孚高科 134,050 3,471,895.00 0.34 55 601155 新城控股 182,700 3,387,258.00 0.33 56 600166 福田汽车 1,184,200 3,363,128.00 0.33 57 600498 烽火通信 131,736 3,339,507.60 0.33 58 600325 华发股份 396,900 3,314,115.00 0.33 59 002385 大北农 505,500 3,179,595.00 0.31 60 601633 长城汽车 236,600 3,144,414.00 0.31 61 600056 中国医药 117,900 3,059,505.00 0.30 62 600649 城投控股 290,400 3,052,104.00 0.30 63 002027 分众传媒 215,904 2,970,839.04 0.29 64 000999 华润三九 92,200 2,927,350.00 0.29 65 002185 华天科技 398,900 2,888,036.00 0.29 66 300033 同花顺 46,200 2,874,102.00 0.28 67 600060 海信电器 187,220 2,840,127.40 0.28 68 002410 广联达 149,600 2,812,480.00 0.28 69 600376 首开股份 245,800 2,811,952.00 0.28 70 000488 晨鸣纸业 210,408 2,714,263.20 0.27 71 600873 梅花生物 474,900 2,692,683.00 0.27 72 600252 中恒集团 663,997 2,682,547.88 0.26 73 000028 国药一致 31,800 2,572,620.00 0.25 74 600037 歌华有线 174,816 2,545,320.96 0.25 75 603589 口子窖 65,500 2,540,745.00 0.25 76 600633 浙数文化 130,900 2,528,988.00 0.25 77 300058 蓝色光标 321,700 2,515,694.00 0.25 78 600737 中粮糖业 257,800 2,433,632.00 0.24 79 300146 汤臣倍健 175,800 2,415,492.00 0.24 80 000034 神州数码 98,468 2,407,542.60 0.24 81 002638 勤上光电 294,200 2,394,788.00 0.24 82 601898 中煤能源 401,000 2,357,880.00 0.23 第39页共54页 83 601699 潞安环能 290,100 2,268,582.00 0.22 84 000513 丽珠集团 33,000 2,247,300.00 0.22 85 601717 郑煤机 285,200 2,221,708.00 0.22 86 002343 慈文传媒 56,900 2,154,234.00 0.21 87 600572 康恩贝 308,000 2,131,360.00 0.21 88 600567 山鹰纸业 587,000 2,101,460.00 0.21 89 002399 海普瑞 103,500 2,093,805.00 0.21 90 002152 广电运通 250,828 2,084,380.68 0.21 91 600062 华润双鹤 75,100 2,059,993.00 0.20 92 002131 利欧股份 619,100 2,036,839.00 0.20 93 000008 神州高铁 277,700 2,021,656.00 0.20 94 600216 浙江医药 203,500 2,016,685.00 0.20 95 600064 南京高科 130,700 1,973,570.00 0.19 96 002373 千方科技 143,651 1,959,399.64 0.19 97 601231 环旭电子 122,900 1,930,759.00 0.19 98 002624 完美世界 56,049 1,922,480.70 0.19 99 300271 华宇软件 114,100 1,892,919.00 0.19 100 600282 南钢股份 509,700 1,890,987.00 0.19 101 000898 鞍钢股份 331,900 1,878,554.00 0.19 102 002462 嘉事堂 47,700 1,874,133.00 0.19 103 000027 深圳能源 276,345 1,859,801.85 0.18 104 000860 顺鑫农业 92,500 1,850,925.00 0.18 105 600565 迪马股份 331,900 1,828,769.00 0.18 106 600566 济川药业 47,700 1,814,031.00 0.18 107 600380 健康元 199,700 1,813,276.00 0.18 108 600348 阳泉煤业 259,700 1,760,766.00 0.17 109 600210 紫江企业 285,200 1,751,128.00 0.17 110 300068 南都电源 103,800 1,747,992.00 0.17 111 002262 恩华药业 111,540 1,687,600.20 0.17 112 300199 翰宇药业 109,500 1,679,730.00 0.17 113 600742 一汽富维 87,800 1,677,858.00 0.17 114 600557 康缘药业 100,100 1,662,661.00 0.16 115 002285 世联行 202,600 1,624,852.00 0.16 116 002260 德奥通航 69,900 1,614,690.00 0.16 117 300287 飞利信 174,700 1,603,746.00 0.16 118 002436 兴森科技 243,000 1,530,900.00 0.15 119 000718 苏宁环球 260,800 1,528,288.00 0.15 120 000049 德赛电池 29,100 1,507,671.00 0.15 121 000596 古井贡酒 29,100 1,482,645.00 0.15 122 002517 恺英网络 41,934 1,475,657.46 0.15 123 002396 星网锐捷 75,600 1,462,860.00 0.14 124 600422 昆药集团 128,000 1,451,520.00 0.14 第40页共54页 125 600073 上海梅林 151,200 1,443,960.00 0.14 126 600261 阳光照明 217,500 1,428,975.00 0.14 127 000921 海信科龙 81,800 1,407,778.00 0.14 128 600273 嘉化能源 149,200 1,399,496.00 0.14 129 300463 迈克生物 54,800 1,397,400.00 0.14 130 601678 滨化股份 201,000 1,396,950.00 0.14 131 000620 新华联 190,400 1,353,744.00 0.13 132 600966 博汇纸业 257,700 1,337,463.00 0.13 133 600587 新华医疗 74,500 1,324,610.00 0.13 134 600651 飞乐音响 156,100 1,322,167.00 0.13 135 601233 桐昆股份 94,700 1,312,542.00 0.13 136 000541 佛山照明 143,100 1,303,641.00 0.13 137 600668 尖峰集团 75,000 1,288,500.00 0.13 138 600285 羚锐制药 112,200 1,260,006.00 0.12 139 600708 DR光明地 188,955 1,254,661.20 0.12 140 000903 云内动力 269,600 1,226,680.00 0.12 141 600363 联创光电 87,300 1,223,073.00 0.12 142 300252 金信诺 56,400 1,221,060.00 0.12 143 002668 奥马电器 61,440 1,210,368.00 0.12 144 600626 申达股份 127,300 1,200,439.00 0.12 145 002511 中顺洁柔 90,450 1,196,653.50 0.12 146 000533 万家乐 109,100 1,192,463.00 0.12 147 600136 当代明诚 70,883 1,190,125.57 0.12 148 002332 仙琚制药 135,200 1,162,720.00 0.11 149 002020 京新药业 97,800 1,158,930.00 0.11 150 600641 万业企业 103,700 1,157,292.00 0.11 151 600188 兖州煤业 93,600 1,145,664.00 0.11 152 000552 靖远煤电 317,800 1,134,546.00 0.11 153 600114 东睦股份 64,800 1,134,000.00 0.11 154 002329 皇氏集团 116,500 1,119,565.00 0.11 155 300089 文化长城 74,700 1,115,271.00 0.11 156 002139 拓邦股份 103,250 1,112,002.50 0.11 157 002433 太安堂 120,200 1,111,850.00 0.11 158 600308 华泰股份 195,400 1,109,872.00 0.11 159 600197 伊力特 56,800 1,109,304.00 0.11 160 000040 东旭蓝天 84,300 1,108,545.00 0.11 161 300476 胜宏科技 46,800 1,105,884.00 0.11 162 603883 老百姓 21,852 1,063,099.80 0.10 163 600546 山煤国际 219,400 1,050,926.00 0.10 164 600757 长江传媒 137,600 1,027,872.00 0.10 165 600801 华新水泥 106,800 1,017,804.00 0.10 166 600754 锦江股份 37,213 1,008,472.30 0.10 第41页共54页 167 600713 南京医药 142,500 1,001,775.00 0.10 168 603368 柳州医药 17,490 1,001,302.50 0.10 169 600730 中国高科 122,034 999,458.46 0.10 170 000030 富奥股份 110,900 991,446.00 0.10 171 002521 齐峰新材 99,600 984,048.00 0.10 172 002247 帝龙文化 74,654 979,460.48 0.10 173 000404 华意压缩 121,100 953,057.00 0.09 174 300440 运达科技 72,200 947,264.00 0.09 175 000951 中国重汽 61,800 944,922.00 0.09 176 300031 宝通科技 51,100 939,729.00 0.09 177 601799 星宇股份 21,200 937,464.00 0.09 178 300339 润和软件 73,600 927,360.00 0.09 179 600179 安通控股 52,760 922,772.40 0.09 180 603108 润达医疗 57,680 918,842.40 0.09 181 601567 三星医疗 87,800 914,876.00 0.09 182 002445 中南文化 69,900 898,215.00 0.09 183 600479 千金药业 62,000 897,140.00 0.09 184 601677 明泰铝业 65,600 894,784.00 0.09 185 600305 恒顺醋业 86,800 890,568.00 0.09 186 000550 江铃汽车 42,500 879,750.00 0.09 187 600129 太极集团 64,793 872,761.71 0.09 188 002551 尚荣医疗 53,800 867,794.00 0.09 189 000537 广宇发展 105,600 866,976.00 0.09 190 002737 葵花药业 28,100 865,480.00 0.09 191 603989 艾华集团 21,900 859,356.00 0.08 192 002540 亚太科技 120,900 853,554.00 0.08 193 600093 易见股份 62,928 845,123.04 0.08 194 002279 久其软件 66,950 840,222.50 0.08 195 002604 龙力生物 89,100 829,521.00 0.08 196 600676 交运股份 111,265 828,924.25 0.08 197 600508 上海能源 70,600 823,902.00 0.08 198 603198 迎驾贡酒 43,200 822,096.00 0.08 199 000952 广济药业 54,600 820,638.00 0.08 200 600782 XD新钢股 221,200 807,380.00 0.08 201 000043 中航地产 84,400 806,864.00 0.08 202 300256 星星科技 77,400 804,960.00 0.08 203 000892 星美联合 79,800 800,394.00 0.08 204 601515 东风股份 69,669 787,259.70 0.08 205 600743 华远地产 185,500 782,810.00 0.08 206 002324 普利特 29,000 779,520.00 0.08 207 000936 华西股份 110,800 777,816.00 0.08 208 300049 福瑞股份 46,000 776,020.00 0.08 第42页共54页 209 000919 金陵药业 71,600 774,712.00 0.08 210 600551 时代出版 48,700 768,973.00 0.08 211 000011 深物业A 38,000 760,000.00 0.08 212 002133 广宇集团 137,149 759,805.46 0.08 213 300224 正海磁材 84,100 756,900.00 0.07 214 002662 京威股份 104,000 748,800.00 0.07 215 000908 景峰医药 88,500 746,940.00 0.07 216 002258 利尔化学 58,000 733,120.00 0.07 217 600969 郴电国际 51,400 729,880.00 0.07 218 603328 依顿电子 51,000 721,650.00 0.07 219 300395 菲利华 49,150 720,047.50 0.07 220 002446 盛路通信 58,850 716,204.50 0.07 221 002391 长青股份 48,900 715,896.00 0.07 222 600515 海航基础 69,500 713,765.00 0.07 223 002626 金达威 49,900 711,075.00 0.07 224 002071 长城影视 70,700 704,172.00 0.07 225 002275 桂林三金 39,700 703,087.00 0.07 226 002543 万和电气 28,400 697,788.00 0.07 227 002472 双环传动 63,600 697,692.00 0.07 228 002705 新宝股份 45,483 683,609.49 0.07 229 002557 洽洽食品 47,200 682,984.00 0.07 230 300462 华铭智能 18,325 674,909.75 0.07 231 600979 广安爱众 117,800 673,816.00 0.07 232 300406 九强生物 40,700 669,922.00 0.07 233 600661 新南洋 31,100 667,717.00 0.07 234 002087 新野纺织 117,700 665,005.00 0.07 235 601113 华鼎股份 78,700 663,441.00 0.07 236 600523 贵航股份 35,400 655,254.00 0.06 237 000665 湖北广电 53,200 646,380.00 0.06 238 300282 汇冠股份 30,600 645,660.00 0.06 239 000719 大地传媒 60,820 634,352.60 0.06 240 002536 西泵股份 51,100 632,618.00 0.06 241 600231 凌钢股份 191,700 632,610.00 0.06 242 000521 美菱电器 98,800 632,320.00 0.06 243 300071 华谊嘉信 77,900 630,990.00 0.06 244 603020 爱普股份 42,800 623,168.00 0.06 245 300204 舒泰神 39,800 620,482.00 0.06 246 002734 利民股份 20,400 597,924.00 0.06 247 000756 新华制药 38,900 590,502.00 0.06 248 002677 浙江美大 41,600 579,488.00 0.06 249 300363 博腾股份 38,000 576,080.00 0.06 250 300342 天银机电 37,400 570,724.00 0.06 第43页共54页 251 600218 全柴动力 63,000 566,370.00 0.06 252 300119 瑞普生物 39,772 566,353.28 0.06 253 002452 长高集团 82,400 566,088.00 0.06 254 603567 珍宝岛 33,600 565,488.00 0.06 255 002441 众业达 48,700 562,972.00 0.06 256 002666 德联集团 88,700 561,471.00 0.06 257 002653 海思科 42,200 549,022.00 0.05 258 603866 桃李面包 15,400 547,932.00 0.05 259 601900 南方传媒 44,000 547,360.00 0.05 260 603788 宁波高发 12,700 546,354.00 0.05 261 603611 诺力股份 20,600 542,810.00 0.05 262 000906 物产中拓 60,190 535,089.10 0.05 263 002220 天宝股份 63,500 534,670.00 0.05 264 300130 新国都 27,800 525,142.00 0.05 265 600845 宝信软件 31,100 524,035.00 0.05 266 002084 海鸥卫浴 58,600 520,954.00 0.05 267 300358 楚天科技 36,300 518,001.00 0.05 268 600721 百花村 36,200 514,764.00 0.05 269 300092 科新机电 39,100 496,570.00 0.05 270 600603 广汇物流 41,400 488,934.00 0.05 271 600665 天地源 97,700 487,523.00 0.05 272 002763 汇洁股份 16,800 483,000.00 0.05 273 002615 哈尔斯 42,650 481,945.00 0.05 274 000026 飞亚达A 38,500 478,940.00 0.05 275 002548 金新农 38,400 463,872.00 0.05 276 300108 双龙股份 59,800 463,450.00 0.05 277 601579 会稽山 38,000 462,080.00 0.05 278 002612 朗姿股份 34,100 461,714.00 0.05 279 603996 中新科技 26,850 459,135.00 0.05 280 002732 燕塘乳业 15,800 455,514.00 0.04 281 002403 爱仕达 34,408 453,497.44 0.04 282 603919 金徽酒 23,700 452,196.00 0.04 283 002109 *ST兴化 54,600 441,168.00 0.04 284 002746 仙坛股份 14,600 425,298.00 0.04 285 002014 永新股份 33,200 418,652.00 0.04 286 000761 本钢板材 76,400 399,572.00 0.04 287 002532 新界泵业 48,880 398,372.00 0.04 288 002541 鸿路钢构 22,562 390,096.98 0.04 289 002661 克明面业 23,800 386,274.00 0.04 290 300341 麦迪电气 41,600 359,840.00 0.04 291 600081 东风科技 28,500 354,825.00 0.04 292 300389 艾比森 23,700 344,598.00 0.03 第44页共54页 293 300469 信息发展 6,100 331,901.00 0.03 294 000004 国农科技 12,800 328,320.00 0.03 295 000038 深大通 9,700 307,878.00 0.03 296 002788 鹭燕医药 8,300 276,390.00 0.03 297 300218 安利股份 22,800 262,656.00 0.03 298 300387 富邦股份 10,851 214,849.80 0.02 299 300501 海顺新材 4,400 198,572.00 0.02 300 603801 N志邦 1,406 47,522.80 0.00 301 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 302 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 303 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 304 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 305 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 306 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 307 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 308 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 309 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 310 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 311 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 312 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 313 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 314 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1 000333 美的集团 54,912,411.15 4.65 2 600036 招商银行 52,867,046.36 4.48 3 000651 格力电器 50,642,456.54 4.29 4 600016 民生银行 41,453,461.12 3.51 5 000858 五粮液 22,739,852.14 1.93 6 601601 中国太保 22,198,234.79 1.88 7 000002 万科A 19,905,446.00 1.69 8 600518 康美药业 16,284,700.35 1.38 9 600048 保利地产 15,469,479.20 1.31 10 000063 中兴通讯 14,081,190.25 1.19 11 600690 青岛海尔 14,024,480.46 1.19 12 000625 长安汽车 13,674,157.39 1.16 13 600000 浦发银行 13,667,715.43 1.16 第45页共54页 14 600019 宝钢股份 13,238,252.72 1.12 15 002304 洋河股份 12,063,713.40 1.02 16 000413 东旭光电 10,836,978.00 0.92 17 601088 中国神华 9,796,944.58 0.83 18 601899 紫金矿业 9,413,683.50 0.80 19 600104 上汽集团 9,197,570.79 0.78 20 600309 万华化学 9,025,292.70 0.76 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％） 1 600036 招商银行 63,219,157.52 5.36 2 601318 中国平安 58,289,901.50 4.94 3 601166 兴业银行 58,108,301.30 4.92 4 601328 交通银行 57,403,081.92 4.87 5 601668 中国建筑 42,398,885.28 3.59 6 601398 工商银行 36,118,076.00 3.06 7 000001 平安银行 30,073,677.78 2.55 8 000333 美的集团 26,032,045.86 2.21 9 000651 格力电器 25,818,009.25 2.19 10 000858 五粮液 23,942,562.62 2.03 11 600000 浦发银行 21,936,728.69 1.86 12 600900 长江电力 21,916,967.15 1.86 13 601009 南京银行 18,373,033.16 1.56 14 000063 中兴通讯 16,072,642.60 1.36 15 600104 上汽集团 15,152,453.36 1.28 16 601988 中国银行 14,595,300.00 1.24 17 002304 洋河股份 13,689,222.27 1.16 18 600795 国电电力 12,644,378.00 1.07 19 601818 光大银行 11,886,880.00 1.01 20 600309 万华化学 10,206,665.30 0.87 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,254,768,357.30 卖出股票收入（成交）总额 1,465,222,895.47 第46页共54页 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金 - - 融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换 83,536.54 0.01 债） 8 同业存单 - - 9 其他 - - 合计 83,536.54 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 128015 久其转债 734 83,536.54 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买 合约市值(元) 公允价值变 风险说明 /卖） 动（元） IF1707 IF1707 7 7,659,540.0 334,824.00 - 0 公允价值变动总额合计（元） 334,824.00 第47页共54页 股指期货投资本期收益（元） 3,718,116.0 0 股指期货投资本期公允价值变动（元） 2,886,204.0 0 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,774,250.16 2 应收证券清算款 2,661,555.95 3 应收股利 - 4 应收利息 28,092.51 5 应收申购款 746,825.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 5,210,723.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 第48页共54页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 级别 户数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例（%） 例（%） 南方 大数 据 33,618 24,233.74 47,547,365.78 5.84 767,142,385.91 94.16 300 指数 南方 大数 16,681 5,868.97 - - 97,900,215.84 100.00 据 300B 合计 50,299 18,143.30 47,547,365.78 5.21 865,042,601.75 94.79 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 大数据300A级 256,733.82 0.0315 理人所 有从业 人员持 大数据300C级 150.97 0.0002 有本基 金 合计 256,884.79 0.0281 注: 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例 的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金基金经理未持有本基金基础份额。 第49页共54页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大数据300A级 大数据300C级 基金合同生效日 （2015年6月 1,874,441,043.18 240,559,049.56 24日）基金份额总 额 本报告期期初基金 1,097,115,301.22 114,445,049.99 份额总额 本报告期基金总申 78,902,377.09 28,552,225.91 购份额 减：本报告期基金 361,327,926.62 45,097,060.06 总赎回份额 本报告期基金拆分 变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 本报告期期末基金 814,689,751.69 97,900,215.84 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘 任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 第50页共54页 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 （%） （%） 1,459, 145,972.4 华泰证券 1 53.67 53.66 - 719,589.59 9 1,260, 126,037.3 申万宏源 1 46.33 46.34 - 271,663.18 5 中金公司 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问 题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选 择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 第51页共54页 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金 券 券回购 证 金 额 成交总额 成交金额 成交总额 成交金额成交总额成交金额成交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 （%） （%） （%） （%） 华泰证券 8,212,770 1,410,000,0 .22 99.11 00.00 100.00 - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 中金公司 73,400.00 0.89 - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券 1 于调整旗下部分基金最低 报、证券时报 2017年6月12日 申购金额限制的公告 关于公司旗下基金调整停 中国证券报、上海证券 2 牌股票估值方法的提示性 报、证券时报 2017年5月24日 公告 南方大数据300指数证券 中国证券报、上海证券 3 投资基金2017年第1季 报、证券时报 2017年4月24日 度报告 南方基金关于旗下部分基 4 金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证券 2017年4月23日 基金申购及定期定额投资 报、证券时报 手续费率优惠活动的公告 5 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 2017年4月6日 第52页共54页 金增加大河财富为代销机 报、证券时报 构及开通相关业务的公告 南方基金关于旗下部分基 6 金参加中国工商银行个人 中国证券报、上海证券 2017年4月5日 电子银行基金申购费率优 报、证券时报 惠活动的公告 南方大数据300指数证券 中国证券报、上海证券 7 投资基金2016年度报告 报、证券时报 2017年3月30日 (摘要) 8 南方大数据300指数证券 中国证券报、上海证券 2017年3月30日 投资基金2016年度报告 报、证券时报 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 9 金增加方正证券为代销机 报、证券时报 2017年3月29日 构及开通相关业务的公告 南方基金关于旗下部分基 10 金增加成都农商银行为代 中国证券报、上海证券 2017年3月27日 销机构及开通相关业务的 报、证券时报 公告 南方基金关于旗下部分基 11 金增加广东南粤银行为代 中国证券报、上海证券 2017年3月22日 销机构及开通相关业务的 报、证券时报 公告 关于公司旗下基金调整停 中国证券报、上海证券 12 牌股票估值方法的提示性 报、证券时报 2017年3月16日 公告 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 13 金增加华夏财富为代销机 报、证券时报 2017年3月15日 构及开通相关业务的公告 南方基金关于旗下部分基 14 金增加萧山农商银行为代 中国证券报、上海证券 2017年3月6日 销机构及开通相关业务的 报、证券时报 公告 南方基金关于继续开展直 中国证券报、上海证券 15 销柜台部分指数型基金申 报、证券时报 2017年3月1日 购费率优惠的公告 南方基金关于旗下部分基 16 金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证券 2017年2月23日 基金申购及定期定额投资 报、证券时报 手续费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 17 金增加植信基金为代销机 报、证券时报 2017年2月15日 构及开通相关业务的公告 18 南方大数据300指数证券 中国证券报、上海证券 2017年1月26日 投资基金招募说明书（更 报、证券时报 第53页共54页 新）（2016年第2号） 南方大数据300指数证券 19 投资基金招募说明书（更 中国证券报、上海证券 2017年1月26日 新）摘要（2016年第 报、证券时报 2号） 南方大数据300指数证券 中国证券报、上海证券 20 投资基金2016年第4季 报、证券时报 2017年1月19日 度报告 南方基金关于旗下部分基 21 金增加肯特瑞财富为代销 中国证券报、上海证券 2017年1月11日 机构及开通相关业务的公 报、证券时报 告 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 22 金增加金斧子为代销机构 报、证券时报 2017年1月6日 及开通相关业务的公告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据300指数证券投资基金的文件。 2、《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》 3、《南方大数据300指数证券投资基金托管协议》 4、《南方大数据300指数证券投资基金2017年半年度报告》原文 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 11.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 11.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第54页共54页