南方大数据 300 指数证券投资基金 招募说明书(更新) (2015 年第 1 号) 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 截止日:2015 年 12 月 24 日  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 目录 §1 绪言.............................................................................................................................................. 4 §2 释义.............................................................................................................................................. 5 §3 基金管理人.................................................................................................................................. 8 §4 基金托管人................................................................................................................................ 17 §5 相关服务机构............................................................................................................................ 21 §6 基金的募集................................................................................................................................ 55 §7 基金合同的生效........................................................................................................................ 56 §8 基金份额的申购和赎回 ............................................................................................................ 57 §9 基金的投资................................................................................................................................ 66 §10 基金的财产.............................................................................................................................. 78 §11 基金资产估值 .......................................................................................................................... 79 §12 基金的收益与分配.................................................................................................................. 84 §13 基金的费用与税收.................................................................................................................. 86 §14 基金的会计与审计.................................................................................................................. 88 §15 基金的信息披露...................................................................................................................... 89 §16 风险揭示.................................................................................................................................. 94 §17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 .......................................................................... 98 §18 基金合同的内容摘要............................................................................................................ 100 §19 基金托管协议的内容摘要 .................................................................................................... 115 §20 基金份额持有人服务............................................................................................................ 130 §21 其他应披露事项.................................................................................................................... 133 §22 招募说明书存放及其查阅方式 ............................................................................................ 135 §23 备查文件................................................................................................................................ 136 重要提示 本基金经中国证监会 2015 年 5 月 27 日证监许可[2015]1051 号文注册募集,基金合同于 2015 年 6 月 24 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判 断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资 中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性 风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险详见招募 说明书“风险揭示”章节等。本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险,标的指数波动的风险,基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险, 2  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 标的指数变更的风险,互联网公司未能及时、有效、准确提供数据的风险,基金管理人主动 量化选股模型失效导致基金表现不佳的风险;并且,指数的历史业绩不代表未来表现。投资 有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等 信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 24 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。 3  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §1 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息 披露办法》)、以及《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 4  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §2 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指南方大数据 300 指数证券投资基金 2、基金管理人:指南方基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同:指《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何 有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方大数据 300 指数证券 投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《南方大数据 300 指数证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《南方大数据 300 指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施并在 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务 委员会第三十次会议修订、自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 5  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包 括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人 20、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定投计划等业务。 23、销售机构:指南方基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业 务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基金管理有限公司或接 受南方基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为南方基金管理 有限公司 26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ,n 为自然数 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 6  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》:指《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管 理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份 额的行为 42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 43、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣 款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申 请的一种投资方式 44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 45、元:指人民币元 46、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介 52、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 7  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §3 基金管理人 3.1 基金管理人概况 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整 层 成立时间:1998 年 3 月 6 日 法定代表人:吴万善 注册资本:3 亿元人民币 电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 联系人:鲍文革 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公 司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证 监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中 国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让 给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民币。目 前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有 限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。 3.2 主要人员情况 3.2.1 董事会成员 吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,中国籍。历任中国人民银 行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员;华泰证券证券发行 部副经理、总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁、董事长兼党 委副书记。现任南方基金管理有限公司董事长。 张涛先生,董事,中共党员,毕业于河海大学技术经济及管理专业,获博士学位,中国 籍。1994 年 8 月加入华泰证券,历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银 行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。 现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员;华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控 股(香港)有限公司董事。 8  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 姜健先生,董事,中共党员,毕业于南京林业大学经济及管理专业,获硕士学位,中国 籍。1994 年 12 月加入华泰证券并一直在华泰证券工作,历任人事处职员、人事处培训教育 科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经 理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、 总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、 董事会秘书;华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权 交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董 事、证通股份有限公司董事。 夏桂英女士,董事,中共党员,高级经济师,26 年法律公司管理经济工作从业经历。 毕业于中国政法大学法律专业,获法学硕士学位,中国籍。曾先后担任中国政法大学中国法 制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、 深圳市投资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。 2004 年 10 月加入深圳市投资控股有限公司,历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现 任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有 限公司董事、深圳市城市建设开发(集团)公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有 限公司董事。 项建国先生,董事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于中南财经大学财务会计专 业,中国籍。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任,其后在深圳蛇口信德会计师 事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职,历任深圳市投资控股有 限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长,长期从事投融资、 股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对 外贸易(集团)有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品(深圳) 有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。 李自成先生,董事,中共党员,硕士研究生学历,中国籍。历任厦门大学哲学系团总支 副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、 厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支 副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。 庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师,中国籍。历任兴业证券交易业务部总经理 助理、负责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总 裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证(香港)金融控股有限公司董事。 杨小松先生,总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师,中国籍。历任德勤国际会计 师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任。 2012 年加入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。 9  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。历任国家经委副处长、商业部政策研究 室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会 长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、 安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。 现任国务院参事室特约研究员,中国经济 50 人论坛成员,中国统计学会副会长。 李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员会、教育 部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员,中国籍。历任东南大学经济管理学院助教、 讲师、副教授、教授,现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学 创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证 券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信 证券等单位的博士后指导导师,中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏 省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。 周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,香港证券及投资学会高级资深会员,中国香港 籍。曾任职香港警务处(商业罪案调查科),香港证券及期货专员办事处,及香港证券及期货 事务监察委员会,退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇 业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。 郑建彪先生,独立董事,中共党员,经济学硕士,20 年以上证券从业经历,中国籍。 毕业于财政部科研所,曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事 务所等机构,先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所(特殊普通合 伙)董事合伙人,中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。 周蕊女士,独立董事,硕士研究生学历,中国籍。曾工作于北京市万商天勤(深圳)律 师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所、北京市信利(深圳)律师事务所,现任北京市 金杜(深圳)律师事务所华南区管理合伙人,全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协 会女律师委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联 盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。 3.2.2 监事会成员 舒本娥女士,监事,15 年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业, 获学士学位,中国籍。曾任职于熊猫电子集团公司,担任财务处处长工作。1998 年 10 月加 入华泰证券,历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。 现任华泰证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理;华泰联合证券有限责任公司监 事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投 资管理有限公司董事。 姜丽花女士,监事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学 专业,中国籍。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、 10  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作,2004 年深圳市投资控股有限公司成立至 今,历任公司计划财务部副经理、经理,财务预算部副部长,长期从事财务管理、投融资、 股权管理、股东事务等工作,现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长,深圳经济特区 房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事、深圳市国际招 标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。 苏荣坚先生,监事,中共党员,学士学位,高级经济师,中国籍。历任三明市财政局、 财委,厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自 营业务部经理;现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理。 林红珍女士,监事,投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修 班,中国籍。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外 供房地产开发公司财务部经理,1994 年进入兴业证券,先后担任计财部财务综合组负责人、 直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、 风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、 兴业证券风 险管理部总经理,现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监 事。 苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师,中国籍。历任安徽国投深圳证券营业部电 脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、 市场服务部总监、电子商务部总监;现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。 张德伦先生,职工监事,中共党员,硕士学历,中国籍。历任北京邮电大学副教授、华 为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询 公司副总经理、首席顾问,2010 年 1 月加入南方基金管理有限公司,现任人力资源部总监。 徐超先生,职工监事,工商管理硕士,中国籍。曾担任建设银行深圳分行科技部开发中 心副经理,2000 年 10 月加入南方基金管理有限公司,历任信息技术部主管、总监助理、副 总监、执行总监,现任运作保障部总监。 林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。先后担任金杜律师事务所证券业务 部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法 务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员,2008 年 12 月加入南方基金管理有限 公司,历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理、副总监,现任监察稽核部执行总监。 3.2.3 公司高级管理人员 吴万善先生,董事长,简历同上。 杨小松先生,总裁,简历同上。 俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,中国籍。历任江苏省投资公 司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江 11  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003 年加入南方基金,现任南方基金管 理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。 郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方 证券公司、国泰君安证券公司。2000 年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副 总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有 限公司副总裁。 朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士,中国籍。曾任职于财政部地方预算司及 办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002 年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产 品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,中国籍。历任南京汽车制造厂经营计 划处科员,华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部 副总经理兼债券部总经理。2005 年加入南方基金,曾任督察长兼监察稽核部总监,现任南 方基金管理有限公司副总裁、纪委委员。 常克川先生,副总裁,中共党员,EMBA 工商管理硕士,中国籍。历任中国农业银行副 处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,联合 证券(现为华泰联合证券)董事会秘书、合规总监等职务;2011 年加入南方基金,任职董 事会秘书、纪委书记,现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记、南方资 本管理有限公司董事。 李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任美国 AXA Financial 公司投资部 高级分析师,2002 年加入南方基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、基金 经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助 理兼固定收益投资总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、南方东英 资产管理有限公司(香港)董事。 鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士,中国籍。历任财政部中华会计 师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998 年加入南方基 金,历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公 司督察长、南方资本管理有限公司董事。 3.2.4 基金经理 雷俊先生,北京大学工学硕士,具有基金从业资格。2008 年 7 月加入南方基金,历任 信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员;2014 年 12 月至今,任南方恒生 ETF 基金经理;2015 年 4 月至今,任南方中证 500 工业 ETF 基金经理;2015 年 4 月至今,任南 方中证 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 4 月至今,任大数据 100 基金经理;2015 年 6 月 至今,任南方国企改革、南方高铁、南方策略优化、大数据 300、南方 500 信息、南方量化 成长的基金经理。 12  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 3.2.5 投资决策委员会成员 总裁杨小松先生,副总裁兼固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司(香港)董 事李海鹏先生,总裁助理兼权益投资总监史博先生,交易管理部总监王珂女士,投资部总监 陈键先生,专户投资管理部总监蒋峰先生,固定收益部总监韩亚庆先生,数量化投资部总监 刘治平先生。 3.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。 3.3 基金管理人的职责 (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; (4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (6)编制季度、半年度和年度基金报告; (7)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; (9)按照规定召集基金份额持有人大会; (10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (11)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; (12)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。 3.4 基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,建立健全的内部控制 制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事下列行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; 13  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3.5 基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、违反规定向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外; 5、向其基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 3.6 基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着勤勉尽责的原则为基金份额持有人谋 取最大利益; 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或基金份额持有人以外的人谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 3.7 基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基 金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的 利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作 程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组 成。 14  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度 的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、 基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度 和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、 操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效 执行。 独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行 的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化 的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、主要内部控制制度 (1)内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司 财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计 系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基 金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记 保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 (2)风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的机构设 置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制 度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密制度等程 序性风险管理制度。 (3)监察稽核制度 15  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情 况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。 督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的知情 权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者 不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报 告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员, 明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检 查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人员执 行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 16  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §4 基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户贷款和垫款 总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。净利润 1,322 亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其中,利息净收入同比增 长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比 23.23%,同比下降 0.94 个百 分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网 点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到 1.44 万个,综合营销团队达到 19,934 个、 综合柜员占比达到 84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子 银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占 比达 94.32%,较上年末提高 6.29 个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机 银行客户分别增长 8.19%、10.78%和 11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客 户端“建行善融商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末,累计承销非金融企业债务融资工具 2,374.76 亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第 一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、银 17  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提 升;代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业 中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金 第三方存管客户数 3,076 万户,管理资金总额 7,417.41 亿元,均为行业第一。 2015 年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外 知名机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行 1000 强排名” 中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《福布斯》杂志 2015 年全球上市公司 2000 强排名中继续位列第 2;在美国《财富》杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位,较上年上升 9 位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015 年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协 会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大 奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个 职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 210 余人。自 2007 年起,托 管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工 作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管 业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维 护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国 18  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 9 月末,中国建设银行已托管 537 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳 托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金 财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权 益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业 务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存 放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施 音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事 故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同 规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编 写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 (二)监督流程 19  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控, 发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内 容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的 合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证,并及时报告中国证监会。 20  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §5 相关服务机构 5.1 销售机构 5.1.1 直销机构 南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整 层 法定代表人:吴万善 电话:0755-82763905、82763906 传真:0755-82763900 联系人:张锐珊 5.1.2 代销机构 代销银行: 序号 代销机构名称 代销机构信息 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 1 中国建设银行股份有限公司 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:王嘉朔 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 2 中国工商银行股份有限公司 联系人:陶仲伟 客服电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 3 中国农业银行股份有限公司 号 法定代表人:刘士余 客服电话:95599 公司网站:www.abchina.com 21  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 4 中国银行股份有限公司 客服电话:95566 公司网站:www.boc.cn 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 5 交通银行股份有限公司 联系电话:021-58781234 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 法定代表人:李建红 6 招商银行股份有限公司 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 中国邮政储蓄银行股份有限公 7 客户服务电话:95580 司 联系人:王硕 传真:(010)68858117 公司网址:www.psbc.com 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 上海浦东发展银行股份有限公 8 联系人:高天、虞谷云 司 联系电话:021-61618888 客服电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 联系人:王继伟 9 中国民生银行股份有限公司 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 注册地址:福州市湖东路 154 号 办公地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 10 兴业银行股份有限公司 联系人:柳澍、卞晸煜 联系电话:021-52629999-218965 客服电话:95561 22  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 公司网站:www.cib.com.cn 地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 11 平安银行股份有限公司 联系电话:021-38637673 客服电话:95511-3 公司网站:bank.pingan.com 办公地址:杭州庆春路 46 号 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 12 杭州银行股份有限公司 联系电话:0571-85108309 客服电话:95398 公司网站:www.hzbank.com.cn 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:金煜 13 上海银行股份有限公司 联系人:汤征程 联系电话:021-68475521 客服电话:95594 公司网站:www.bankofshanghai.com 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号 首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 14 北京银行股份有限公司 联系人:孔超 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 注册地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号 法定代表人:王金山 北京农村商业银行股份有限公 15 联系人:董汇 司 电话:010-85605588 传真:010-85605340 客服电话:96198;400-88-96198; 400-66-96198 网址:www.bjrcb.com 23  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 法定代表人:叶文君 16 烟台银行股份有限公司 联系人:王淑华 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 客服热线:4008-311-777 公司网址:http://www.yantaibank.net/ 注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 上海农村商业银行股份有限公 17 法定代表人:侯福宁 司 联系人:施传荣 联系电话:021-38576666 客服电话:021-962999,4006962999 公司网站:www.srcb.com 注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表:卢国锋 18 东莞银行股份有限公司 联系人:陈幸 联系电话:0769-22119061 客服电话:4001196228 公司网站:www.dongguanbank.cn 注册地址:山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 办公地址:山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 法定代表人:郭少泉 19 青岛银行股份有限公司 联系人:余庆君 联系电话:0532-68602127 客服电话:(青岛)96588,(全国) 400-66-96588 公司网站:www.qdccb.com 注册地址:江汉区建设大道 933 号汉口银行 大厦 办公地址:江汉区建设大道 933 号汉口银行 大厦 20 汉口银行股份有限公司 法定代表人:陈新民 联系人:曾武 联系方式:027-82656704 客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全 24  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 国) 公司网站:http://www.hkbchina.com 注册地址:重庆市渝中区邹容路 153 号 办公地址:重庆市渝中区邹容路 153 号 法定代表人:甘为民 联系人:孔文超 21 重庆银行股份有限公司 电话:023-63799379 传真:023-63792412 客服电话:400-70-96899 网址:www.cqcbank.com 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 深圳农村商业银行股份有限公 法定代表人:李伟 22 司 联系人:王璇 联系电话:0755-25188269 传真:0755-25188785 客服电话:4001961200 公司网址:www.4001961200.com 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞 农商银行大厦 东莞农村商业银行股份有限公 法定代表人:何沛良 23 司 联系人:杨亢 电话:0769-22866270 传真:0769-22866282 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人:郭志文 联系人:遇玺 24 哈尔滨银行股份有限公司 电话:0451-86779018 传真:0451-86779018 客服电话:95537,400-60-95537 网址:www.hrbb.com.cn 25  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号 法定代表人:杨黎 乌鲁木齐市商业银行股份有限 联系人:余戈 25 公司 电话:0991-4525212 传真:0991-8824667 客服电话:0991-96518 网址:www.uccb.com.cn 注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号 办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤 海银行大厦 法定代表人:李伏安 26 渤海银行股份有限公司 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316569 客服电话:95541 网址:www.cbhb.com.cn 注册地址:石家庄市平安北大街 28 号 办公地址:石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人:乔志强 联系人:郑夏芳 27 河北银行股份有限公司 电话:0311-67807030 传真:0311-88627027 客服电话:400-612-9999 网址:www.hebbank.com 注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安 国际大厦 办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安 国际大厦 法定代表人:陈占维 28 大连银行股份有限公司 联系人:李格格 电话:0411-82356627 传真:0411-82356590 客服电话:400-664-0099 网址:www.bankofdl.com 注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥 翠路 2 号 办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥 翠路 2 号 广东顺德农村商业银行股份有 29 法定代表人:姚真勇 限公司 联系人:胡健强 电话:0757-22386489 传真:0757-22388235 客服电话:0757-22223388 26  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 网址:www.sdebank.com 注册地址:重庆市江北区洋河东路 10 号 办公地址:重庆市江北区洋河东路 10 号 法定代表人:刘建忠 重庆农村商业银行股份有限公 联系人:范亮 30 司 电话:023-67637962 传真:023-67637909 客服电话:023-966866 网址:www.cqrcb.com 注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号 办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号 法定代表人:李镇西 31 包商银行股份有限公司 联系人:刘芳 联系电话:0472-5189051 传真:0472-5189057 客服电话:96016 网址:http://www.bsb.com.cn/ 注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 广州农村商业银行股份有限公 法定代表人:王继康 32 司 联系人:周兆光 电话:020-28019432 传真:020-22389031 客服电话:95313 网址:www.grcbank.com 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 33 珠海华润银行股份有限公司 1346 号 法定代表人:蒋伟 联系人:翁家树 电话:0756-8121095 27  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 传真:0756-8121775 客服电话:96588(广东省外加拨 0756), 4008800338 网址:www.crbank.com.cn 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 办公地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 江苏江南农村商业银行股份有 联系人:韩璐 34 限公司 电话:0519-89995066 传真:0519-89995066 客服电话:96005 网址:www.jnbank.cc 注册地址:吉林省长春市东南湖大路 1817 号 办公地址:吉林省长春市东南湖大路 1817 号 法定代表人:张宝祥 35 吉林银行股份有限公司 联系人:孙琦 电话:0431-84999627 传真:0431-84992649 客服电话:400-88-96666(全国)96666(吉林 省) 网址:www.jlbank.com.cn 注册地址:威海市宝泉路 9 号 办公地址:威海市宝泉路 9 号 法定代表人:谭先国 联系人:刘文静 36 威海市商业银行股份有限公司 电话:0631-5211651 传真:0631-5215726 客服电话:省内 96636、境内 4000096636 网址:www.whccb.com/www.whccb.com.cn 注册地址: 浙江省温州市龙湾区永强大道 衙前段 办公地址:浙江省温州市龙湾区永强大道衙 前段 浙江温州龙湾农村商业银行股 37 法定代表人: 刘少云 份有限公司 联系人: 胡俊杰 电话:0577-86923223 传真:0577-86921250 客服电话:4008296596 28  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 网址:www.lwrcb.com 注册地址:中国陕西西安高新路 60 号 办公地址:西安市雁塔区高新路 60 号 法定代表人:王西省 联系人:白智 38 西安银行股份有限公司 电话:029-88992881 传真:029-88992891 客服电话:4008696779 网址:www.xacbank.com 注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人:王兰凤 39 苏州银行股份有限公司 联系人:熊志强 电话:0512-69868390 传真:0512-69868370 客服电话:96067 网址:www.suzhoubank.com 注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街 一号丽华大厦 A 座 办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街 一号丽华大厦 A 座 法定代表人:阎俊生 40 晋商银行股份有限公司 联系人:董嘉文 电话:0351-6819579 传真:0351-6819926 客服电话:9510-5588 网址:www.jshbank.com 注册地址:黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号 办公地址:黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号 41 龙江银行股份有限公司 法定代表人:张建辉 联系人:闫勇 电话:0451-85706107 传真:0451-85706036 29  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 客服电话:4006458888 网址:www.lj-bank.com 注册地址:桂林市中山南路 76 号 办公地址:桂林市中山南路 76 号 法定代表人: 王能 联系人: 周佩玲 42 桂林银行股份有限公司 电话:0773-3810130 传真:0773-3851691 客服电话:400-86-96299 网址:www.guilinbank.com.cn. 注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人:傅子能 联系人:王燕玲 43 泉州银行股份有限公司 电话:0595-22551071 传真:0595-412411870 客服电话:96312 网址: http://www.qzccbank.com/ 注册地址:西安市高新技术产业开发区高新 四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室 办公地址:西安市高新技术产业开发区高新 四路 13 号 44 长安银行股份有限公司 法定代表人:毛亚社 联系人: 闫石 传真:029-88609566 客服电话:(029)96669、400-05-96669 网址:www.ccabchina.com 注册地址:辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号 办公地址:辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号 法定代表人:张伟 45 锦州银行股份有限公司 联系人:庞璐璐 电话:0416-3220085 传真:0416-3220186 客服电话:400-66-96178 网址:www.jinzhoubank.com 代销券商及其他代销机构: 30  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 序号 代销机构名称 代销机构信息 注册地址:南京市江东中路 228 号 法定代表人:吴万善 联系人:庞晓芸 1 华泰证券股份有限公司 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 公司网站:http://www.htsc.com.cn 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄 证大五道口广场 1 号楼 20 层 法定代表人:兰荣 2 兴业证券股份有限公司 联系人:柯延超 联系电话:0591-38507950 客服电话:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 3 国信证券股份有限公司 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 C 座 4 中国银河证券股份有限公司 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客服电话:4008-888-888 公司网站:www.chinastock.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商 城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:杨德红 5 国泰君安证券股份有限公司 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 客服电话:4008888666 公司网站:www.gtja.com 31  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 6 中泰证券股份有限公司 联系人:马晓男 电话:021-20315255 传真:021-20315137 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 7 海通证券股份有限公司 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号 楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 8 中信建投证券股份有限公司 联系人:权唐 联系电话:010-85130588 客服电话:4008888108 公司网站:www.csc108.com 注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业 大厦 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业 大厦 14、16、17 层 9 长城证券股份有限公司 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000 4006666888 公司网站:www.cgws.com 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:宫少林 10 招商证券股份有限公司 联系人:黄婵君 联系电话:0755-82960167 客服电话:95565、4008888111 公司网站:www.newone.com.cn 32  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 信证券大厦 法定代表人:王东明 11 中信证券股份有限公司 联系人:顾凌 电话:010-60838696 传真:010-60833739 客服电话:95558 公司网站:www.cs.ecitic.com 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 法定代表人:李梅 12 申万宏源证券有限公司 联系人:李玉婷 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 公司网站: www.swhysc.com 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 13 光大证券股份有限公司 联系人:刘晨 联系电话:021-22169999 客服电话:95525,10108998 公司网站:www.ebscn.com 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交 界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、 16、18、19、20、21、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣 超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 14 中国中投证券有限责任公司 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 联系电话:0755-82023442 传真 0755-82026539 客服电话:400-600-8008、95532 公司网站:www.china-invs.cn 33  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市 区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 15 申万宏源西部证券有限公司 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 法定代表人:林俊波 16 湘财证券股份有限公司 联系人:吴昊 联系电话:021-68634510-8620 客服电话:400-888-1551 公司网站:www.xcsc.com 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛 国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛 国际金融广场 1 号楼 20 层 17 中信证券(山东)有限责任公司 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 公司网站:www.citicssd.com 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大 街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 18 信达证券股份有限公司 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com 注册地:北京市西城区金融大街 8 号 办公地:北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人:祝献忠 基金业务联系人:李慧灵 19 华融证券股份有限公司 联系电话:010-58315221 传真:010-58568062 客服电话:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn 34  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 20 华西证券股份有限公司 法定代表人:杨炯洋 联系人:张曼 联系电话:010-52723273 客服电话:95584 公司网站: www.hx168.com.cn 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大 厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 21 长江证券股份有限公司 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 40/42 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 40/42 层 22 世纪证券有限责任公司 法定代表人:姜昧军 联系人:袁媛 联系电话:0755-83199511 客服电话:0755-83199511 公司网站:www.csco.com.cn 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:杨树财 23 东北证券股份有限公司 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:4006000686,0431-85096733 公司网站:www.nesc.cn 注册地址:上海市西藏中路 336 号 办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务 大厦 7 楼 法定代表人:龚德雄 24 上海证券有限责任公司 联系人:许曼华 联系电话:021-53686888 客户服务电话:021-962518 传真:021-53686100,021-53686200 网址:www.962518.com 35  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 25 江海证券有限公司 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融 一街 8 号 7-9 层 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融 一街 8 号 7-9 层 26 国联证券股份有限公司 法定代表人:姚志勇 联系人:沈刚 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 公司网站:www.glsc.com.cn 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 27 东莞证券股份有限公司 联系人:李荣 联系电话:0769-22115712 传真:0769-22115712 公司网站:www.dgzq.com.cn 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 28 渤海证券股份有限公司 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 29 平安证券有限责任公司 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 联系电话:021-38631117 客服电话:95511-8 36  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 公司网站:stock.pingan.com 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号 国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号 国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 30 国都证券股份有限公司 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 31 东吴证券股份有限公司 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:4008601555 网址: www.dwzq.com.cn 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州 国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州 国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 32 广州证券股份有限公司 法定代表人:邱三发 联系人:林洁茹 联系电话:020-88836999 客服电话:020-961303 公司网站:www.gzs.com.cn 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路 198 号财智中心 B1 座 33 华安证券股份有限公司 法定代表人:李工 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 客服电话:96518,4008096518 公司网站:www.hazq.com 37  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 办公地址:杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6-7 楼 法定代表人:吴承根 联系人:张智 34 浙商证券股份有限公司 电话:021-64716089 传真:021-64713795 客服电话:0571-967777 网址:www.stocke.com.cn 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 57 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 57 楼 35 华宝证券有限责任公司 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话:021-68778790 客服电话:4008209898 公司网站:www.cnhbstock.com 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西 国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西 国际贸易中心东塔楼 36 山西证券股份有限公司 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客服电话:400-666-1618,95573 公司网站:www.i618.com.cn 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投 行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投 行大厦 18 楼 37 第一创业证券股份有限公司 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 联系电话:0755-23838750 公司网站:www.firstcapital.com 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 38 华福证券有限责任公司 联系人:张宗锐 电话:0591-87383600 传真:0591-87383610 客服电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网站:www.hfzq.com.cn 38  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市华侨城深南大道 9010 号 法定代表人:黄扬录 39 中山证券有限责任公司 联系人:罗艺琳 联系电话:0755-82570586 客服电话:4001022011 公司网站:http://www.zszq.com 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:菅明军 40 中原证券股份有限公司 联系人:程月艳 范春艳 联系电话:0371-69099882 联系传真:0371-65585899 客服电话:95377 公司网站:www.ccnew.com 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证 券大厦 法定代表人:余维佳 41 西南证券股份有限公司 联系人:张煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服电话:4008-096-096 网址:www.swsc.com.cn 注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层 办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层 42 财达证券有限责任公司 法定代表人:翟建强 联系人:马辉 联系电话:0311-66006342 客服电话:4006128888 公司网站:www.S10000.com 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半 幢9楼 办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城 建国际中心 26 楼 43 德邦证券股份有限公司 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 电话:021-68761616 传真:021-68767032 39  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址:北京市朝阳区安立路 60 号润枫 德尚 6 号楼 3 层中航证券 法定代表人:王宜四 44 中航证券有限公司 联系人:史江蕊 电话:010-64818301 传真:010-64818443 客服电话:400-8866-567 网址:http://www.avicsec.com/ 注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信 国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信 国际金融大厦 45 国盛证券有限责任公司 法定代表人:曾小普 联系人:周欣玲 联系电话:0791-86281305 公司网站:www.gsstock.com 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦 法定代表人:丁学东 46 中国国际金融股份有限公司 联系人:杨涵宇 联系电话:010-65051166 客服电话:400-910-1166 公司网站:www.cicc.com.cn 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中 央 21 层 办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西 世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人:董祥 47 大同证券有限责任公司 联系人:薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 客服电话:4007121212 网址:http://www.dtsbc.com.cn 40  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投 资广场 18 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号 东海证券大厦 48 东海证券股份有限公司 法定代表人:朱科敏 联系人:梁旭 客服电话:95531;400-888-8588 公司网站:www.longone.com.cn 注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西 信托大厦 16-17 层 办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西 信托大厦 6 楼 616 室 法定代表人:刘建武 49 西部证券股份有限公司 联系人:冯萍 电话:029-87406168 传真:029-87406710 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com/ 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 50 新时代证券股份有限公司 法定代表人:田德军 联系人:田芳芳 联系电话:010-83561146 客服电话:4006989898 公司网站:www.xsdzq.cn 注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金 融中心 17 层 51 金元证券股份有限公司 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客服电话:4008-888-228 公司网站:www.jyzq.cn 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高 德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高 德置地广场 F 栋 18、19 层 52 万联证券有限责任公司 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 联系电话:020-38286651 客服电话:400-8888-133 41  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 公司网站:www.wlzq.com.cn 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪 53 国金证券股份有限公司 联系电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服电话:4006600109 网址:www.jyzq.cn 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天 国际财富中心 26 楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天 54 财富证券有限责任公司 国际财富中心 26 楼 法定代表人:蔡一兵 客服电话: 400-88-35316(全国) 公司网站:www.cfzq.com 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财 富大厦 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财 富大厦 4 楼 法定代表人:李晓安 55 华龙证券股份有限公司 联系人:邓鹏怡 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客服电话:4006-89-8888,0931-96668 网址:www.hlzqgs.com 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:王逍 56 华鑫证券有限责任公司 电话:021-64339000 传真:021-54967293 客服电话:021-32109999;029-68918888; 4001099918 网址:www.cfsc.com.cn 42  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号万 丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部 法定代表人:马功勋 57 中天证券有限责任公司 联系人:王力华 联系电话:024-23280810 客服电话:4006180315 公司网站:www.stockren.com 注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣 超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣 超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人:赵立功 58 五矿证券有限公司 联系人:马国栋 电话:0755-83252843 传真:0755-82545500 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn 注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 办公地址:大连市沙河口区会展路 129 号大 连期货大厦 39 层 59 大通证券股份有限公司 法定代表人:李红光 联系人:谢立军 电话:0411-39991807 传真:0411-39673219 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯 大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号C座5层 法定代表人:林义相 60 天相投资顾问有限公司 联系人:尹伶 客服电话:010-66045678 传真:010-66045518 公司网址:http://www.txsec.com 公司基金网网址:www.jjm.com.cn 43  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三 路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三 路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 61 联讯证券股份有限公司 联系人:郭晴 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客服电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之 门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之 门B座5层 法定代表人:李刚 62 开源证券股份有限公司 联系人:黄芳 电话:029-81887063 传真:029-88447611 客服电话:400-860-8866 网址:http://www.kysec.cn 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号 盘古大观 A 座 40F-43F 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号 盘古大观 A 座 40F-43F 法定代表人:赵大建 63 中国民族证券有限责任公司 联系人:李微 电话:010-59355941 传真:010-56437030 客服电话:4008895618 网址:www.e5618.com 注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远 大厦 18 层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远 企业号 D 座三单元 法定代表人: 李长伟 64 太平洋证券股份有限公司 联系人:谢兰 电话:010-88321613 传真:010-88321763 客服电话:400-665-0999 网址:www.tpyzq.com 44  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二 段 18 号川信大厦 10 楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二 段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人: 刘晓亚 65 宏信证券有限责任公司 联系人:郝俊杰 电话:028-86199278 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址:www.hxzq.cn 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区 关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人: 余磊 66 天风证券股份有限公司 联系人:崔成 电话:027-87610052 传真:027-87618863 客服电话:4008005000 网址:www.tfzq.com 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美 广场 B 座 12F 诺亚正行(上海)基金销售投资 法定代表人:汪静波 67 顾问有限公司 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置 地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置 地大厦 8 楼 深圳众禄金融控股股份有限公 法定代表人:薛峰 68 司 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 45  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室;上海市 虹口区欧阳路 196 号(法兰桥创意园)26 号 楼2楼 69 上海好买基金销售有限公司 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:杭州市滨江区江南大道 3588 号 恒生大厦 12 楼 70 杭州数米基金销售有限公司 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:0571-81137494 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号 裕景国际 B 座 16 层 上海长量基金销售投资顾问有 法定代表人:张跃伟 71 限公司 联系人:单丙烨 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号 楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号 楼C座7楼 法定代表人:其实 72 上海天天基金销售有限公司 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818188 网址:www.1234567.com.cn 46  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮 电新闻大厦 2 层 北京展恒基金销售股份有限公 法定代表人:闫振杰 73 司 联系人:王琳,翟文 电话:010-59601366 传真:010-62020355 客服电话:4008188000 网址:www.myfund.com 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂 大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电 子商务产业园 2 楼 法定代表人:凌顺平 74 浙江同花顺基金销售有限公司 联系人:吴杰 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号 院 5 号楼 3201 内 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 万银财富(北京)基金销售有限 法定代表人:李招弟 75 公司 联系人:付少帅 电话:010-59497361 传真:010-64788105 客服电话:400-059-8888 网址:www.wy-fund.com 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层 法定代表人:王莉 76 和讯信息科技有限公司 联系人:张紫薇 电话:0755-82021122 传真:0755-82029055 客服电话:4009200022 网址:licaike.hexun.com 47  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号 楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 宜信普泽投资顾问(北京)有限 法定代表人:沈伟桦 77 公司 联系人:王巨明 电话:010-52855713 传真:010-85894285 客服电话:4006099200 网址:www.yixinfund.com 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦 昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 43 号金诚 集团(锦昌大厦)13 楼 法人:徐黎云 78 浙江金观诚财富管理有限公司 联系人:来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com 注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号 高地中心 1101 室 办公地址:四川省成都市成华区建设路 9 号 高地中心 1101 室 法定代表人:于海锋 79 泛华普益基金销售有限公司 联系人:邓鹏 电话:13981713068 传真:028-82000996-805 客服电话:400-8588588 网址:http://www.pyfund.cn 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 法定代表人:赵学军 80 嘉实财富管理有限公司 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 48  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技 园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 深圳市新兰德证券投资咨询有 法定代表人:杨懿 81 限公司 联系人:张燕 电话:010-83363099 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 网址:https:/8.jrj.com.cn 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐成中心 A 座 23 层 北京恒天明泽基金销售有限公 法定代表人:梁越 82 司 联系人:马鹏程 电话:010-56810780 传真:010-57756199 客服电话:400-786-8868-5 网址:www.chtfund.com 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 北京钱景财富投资管理有限公 法定代表人:赵荣春 83 司 联系人:高静 电话:010-59158281 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com 注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 北京创金启富投资管理有限公 法定代表人: 梁蓉 84 司 联系人: 张旭 电话:010-66154828 传真:010-88067526 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com 49  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 陆家嘴金融服务广场 16 楼 法定代表人:刘惠 85 海银基金销售有限公司 联系人:刘艳妮 电话:021- 80133827 传真:021-80133413 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号 楼B座6楼 法定代表人:燕斌 86 上海联泰资产管理有限公司 联系人:汤蕾 电话:021-51507071 传真:021-62990063 客服电话:4000-466-788 网址:http://www.66money.com 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建 威大厦 1208 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建 威大厦 1208 法定代表人:罗细安 87 北京增财基金销售有限公司 联系人:史丽丽 电话:010-67000988-6028 传真:010-67000988-6000 客服电话:010-67000988 网址:www.zcvc.com.cn 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:沈继伟 88 上海利得基金销售有限公司 联系人:赵沛然 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:4000676266 网址: www.leadfund.com.cn 50  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 法定代表人: 冯修敏 89 上海汇付金融服务有限公司 联系人: 周丹 电话:021-33323999 传真:021-33323993 客服电话:400-820-2819 网址:https://tty.chinapnr.com 注册地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号第一 广场 1501-1504 办公地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号第一 广场 1501-1504 法定代表人:陈洪生 90 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 联系人:李智磊 电话:0592-3122716 传真:0592-3122701 客服电话:0592-3122679 网址:www.xds.com.cn 注册地址: 重庆 办公地址: 渝中区中山三路 107 号上站大 楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、C 法定代表人: 彭文德 91 中信建投期货有限公司 联系人:万恋 电话:021-68762007 传真:021-68763048 客服电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 92 上海陆金所资产管理有限公司 法定代表人: 郭坚 联系人: 宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 51  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址: 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址: 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 中经北证(北京)资产管理有限 法定代表人: 徐福星 93 公司 联系人:李美 电话:18810595051 传真:010-88381550 客服电话:010-69292940 网址:www.bzfunds.com 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 94 中信期货有限公司 法定代表人: 张皓 联系人: 洪诚 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号 楼 16 层 1603 室 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号 楼 16 层 1603 室 北京乐融多源投资咨询有限公 95 法定代表人: 董浩 司 联系人: 张婷婷 电话:18510450202 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com 注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 理想国际大厦 906 室 办公地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 理想国际大厦 906 室 北京新浪仓石基金销售有限公 法定代表人: 张琪 96 司 联系人: 付文红 电话:010-62675369 客服电话:010-82244185 网址:http://www.xincai.com 52  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保利国际广场南塔 B1201-1203 室 法定代表人:肖雯 珠海盈米财富管理有限公司 97 联系人:吴煜浩 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号 惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 98 深圳富济财富管理有限公司 联系人:陈勇军 电话:0755-83999907-806 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999913 网址:www.jinqianwo.cn 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石 大厦 4 楼 法定代表人: 陈继武 上海凯石财富基金销售有限公 99 联系人: 李晓明 司 电话:021-6333319 传真:021-63332523 客服电话:4000178000 网址:www.lingxianfund.com 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国 睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文 广大厦 15 楼 大泰金石投资管理有限公司 法定代表人:袁顾明 100 联系人:何庭宇 电话:13917225742 传真:021-22268089 客服电话:400-928-2266/021-22267995 网址:www.dtfunds.com 53  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心 A 座 46 层 济安财富 济安财富(北京)资本管理有限 法定代表人: 杨健 101 公司 联系人:付志恒 电话:010-65309516-802 传真:010-65330699 客服电话:400-075-6663 网址:http://www.jianfortune.com 102 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 5.2 登记机构 南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整 层 法定代表人:吴万善 电话:(0755)82763849 传真:(0755)82763889 联系人:古和鹏 5.3 出具法律意见书的律师事务所 上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系人:黎明 电话: (021) 3135 8666 传真: (021) 3135 8600 经办律师:黎明、孙睿 5.4 审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 54  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:陈熹 经办注册会计师:薛竞、陈熹 §6 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他 有关规定,并经中国证监会 2015 年 5 月 27 日证监许可[2015]1051 号文注册募集。 本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。募集期自 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 19 日,共募集 2,115,000,092.74 份基金份额,募集户数为 56731 户。 55  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §7 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集 金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规 及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报 告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 二、本基金合同于 2015 年 6 月 24 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正 式开始管理本基金。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现 前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 56  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §8 基金份额的申购和赎回 8.1 申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 8.2 申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 本基金已于 2015 年 9 月 15 日开放申购和赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 8.3 申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 57  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 8.4 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申 请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不 成立。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持 有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证 券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金 管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。在发 生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的 确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 8.5 申购与赎回的数额限制 1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1.00 元,各销售机构在符合上述规定的 前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投 资人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回申请不低于 1 份,投资人全额赎回时不受 上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求, 具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。 58  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。 3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。 8.6 申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金 A 类基金份额收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。 申购本基金 A 类基金份额的投资人,其申购费率最高不高于 1.2%,且随申购金额的增 加而递减,如下表所示: 申购金额(M) 申购费率 M<100 万 1.2% 100 万≤M<300 万 0.8% 300 万≤M<500 万 0.4% M≥500 万 每笔 1,000 元 投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。 2、赎回费用 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额在投资人赎回时收取赎回费。 (1)A 类基金份额赎回费用 A 类基金份额赎回费率最高不超过 0.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表 所示(其中 1 年指 365 天): 申请份额持有时间(N) 赎回费率 N<1 年 0.5% 1 年≤N<2 年 0.25% N≥2 年 0 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 (2)C 类基金份额赎回费用 C 类基金份额赎回费率最高不超过 1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表 所示(其中 1 年指 365 天): 申请份额持有时间(N) 赎回费率 59  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) N<7 日 1.5% 7 日≤N<30 日 0.75% 30 日≤N<1 年 0.5% 1 年≤N<2 年 0.25% N≥2 年 0 对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于 持有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 75%归入基金财产; 对于持有期长于 3 个月但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 50%归入基金财 产;对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 25%归入基金财产。 3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确 定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应 于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的 情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其 他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 8.7 申购份额与赎回金额的计算 1、基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为: 净申购金额= 申购金额/(1+申购费率) 申购费用 = 申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 例:某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类份额,假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元,对应申购费率为 1.2%,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/ (1+1.2%)=98,814.23 元 申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元 申购份额 = 98,814.23/1.0160 =97,258.10 份 例:某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类份额,假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元,则其可得到的申购份额为: 申购份额 = 100,000/1.0160 = 98,425.19 份 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额计算公式为: 赎回费用=赎回份额赎回当日基金份额净值赎回费率 赎回金额=赎回份额赎回当日基金份额净值赎回费用 例:某投资人申购本基金 A 类基金份额,持有 3 个月赎回 10 万份,赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用=100,000×1.0160×0.5%=508.00 元 赎回金额=100,000×1.0160-508.00=101,092.00 元 3、基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监 会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点 后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、申购份额、余额的处理方式 60  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为 基准计算,上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分 舍弃,舍弃部分归入基金财产;上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点 后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用, 计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基 金财产。 8.8 申购与赎回的登记 投资人申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理登记手续,投 资人自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资人赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质 影响投资人的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 8.9 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券或期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值或者无法办理申购业务。 4、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券即将上市等原因,使基金管理人 认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导 致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、4、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 61  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 8.10 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券或期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值或者无法办理赎回业务。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的 赎回申请。 6、遵循基金份额持有人利益优先原则,发生损害基金份额持有人利益的情形时,可暂 停接受投资人的赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支 付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应 足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条 款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂 停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 8.11 巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办 62  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受 理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在 3 个交易日 内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 8.12 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式 发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为 需要暂停基金申购、赎回的,可以经届时有效的合法程序宣布暂停接受投资人的申购、赎回 申请。 8.13 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应及时向中国证监会备案,并在规定 期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 8.14 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金份额之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管 理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机 构。 63  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 8.15 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 8.16 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 8.17 定投计划 基金管理人可以为投资人办理定投计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办 理定投计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或 更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。本基金已于 2015 年 9 月 15 日开放定 投业务。 8.18 基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规 章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 8.19 基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 64  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 8.20 其他业务 在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金份额质押等 业务,并收取一定的手续费用。 65  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §9 基金的投资 9.1 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 9.2 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少 量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包 括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监 会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金 80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股 的比例不低于基金资产净值的 85%,且不低于非现金基金资产的 80%。,每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的 5%。 9.3 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权 重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或 其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度、跟踪误差进一步扩大。 66  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) (一)投资策略原理 南方大数据 300 指数基金是跟踪大数据 300 指数的普通指数基金。大数据 300 指数为策 略指数,对样本空间的股票,按照财务因子得分、市场驱动因子得分和大数据因子得分进行 模型优化,然后将计算的综合得分从高到低排序,选取排名在前 300 名的股票构成大数据 300 指数初始样本股。具体来看,财务因子主要包括最新市净率 PB、市盈率 PE、净资产收 益率 ROE、年度营业收入同比增长率、年度净利润同比增长率,剔除 PE、ROE 排名靠后的股 票、剔除营业收入同比增长为负和年度净利润同比增长为负的股票;计算净利润的一致预期 变化率和一致预期的 PEG(市盈率相对盈利增长比率)得分作为财务一致预期指标得分,通 过因子模型计算上述得分作为财务因子总得分。市场驱动因子主要包括最近一个月股票换手 率、波动率、价格变化率、流动性因子,通过量化因子模型计算得分作为市场驱动因子的总 得分。大数据因子主要包括根据新浪财经频道下的股票页面访问热度计算单个股票的热度得 分、根据财经频道下的新闻报道正负面影响计算单个股票新闻报道得分、根据股票在微博上 的正负面文章影响计算单个股票微博得分,综合上述得分并根据历史回测优化结果作为大数 据得分。最后,在指数编制方案约定的规则下进行调整与等权重计算,最终确定指数成份股 与权重。南方大数据 300 指数基金则通过复制法进行被动式指数化投资,紧密跟踪大数据 300 指数。若将来大数据 300 指数编制方案发生调整,届时将根据调整后方案更新招募说明 书中相关内容。 (二)资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份 股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本 基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。 (三)股票投资策略 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重 构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1、股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误 差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可以根 据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进 行相应的跟踪调整。 (2)不定期调整 67  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根 据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整; 2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人 将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌; ③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大 的处罚或诉讼。 (四)债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未 来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其 次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础 上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采 用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 (五)权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型 寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、 价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种 与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (六)股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流 动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货 的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用 股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍 生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (六)资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产 证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以 降低流动性风险。 68  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求 其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程 序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 9.4 投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金 80%以上的基金资产投资于股票; (2)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 85%,且不低于非现金基金资产的 80%; (3)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%; (14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,,不得超过基金资 产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权 69  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的 卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平 仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市 值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例 的有关约定; (15)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (16)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金 托管人在本基金托管协议或其他基金管理人和基金托管人书面协议中明确基金投资流通受 限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(11)项另有约定外,因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利 益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。 如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相 关限制。 70  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 9.5 标的指数和业绩比较基准 1、本基金的标的指数:大数据 300 指数,及其未来可能发生的变更。 大数据 300 指数由深圳证券信息有限公司与南方基金管理有限公司、北京新浪互联信息 服务有限公司联合编制,是基于财经媒体与社交平台挖掘投资情绪并应用于指数选样的策略 指数。大数据 300 指数通过对财经领域的“大数据”进行定性与定量分析,同时考量股票基 本面与市场驱动情况,精选出综合排名靠前的 300 只股票组成指数样本股。根据合作方签署 的合作协议及其补充协议,南方基金管理有限公司有权收取指数使用许可费总额的三分之 一。北京新浪互联信息服务有限公司在大数据 300 指数的合作中负责大数据原始数据的提 供,提供了如网页点击量、个股页面点击率、个股新闻点击率、个股新闻微博提及率等互联 网数据;南方基金负责原始数据(包括互联网数据、财务数据、市场驱动数据)的整理和加 工,研究策略模型和确定编制指数的策略;深圳证券信息有限公司负责具体指数编制和指数 点位计算、发布等日常运维工作。 如果指数编制单位变更或停止大数据 300 指数的编制、发布或授权,或大数据 300 指数 由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致大数据 300 指数不宜继续作为 标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据 维护投资人合法权益的原则,变更本基金的标的指数。若标的指数变更涉及本基金投资范围 或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中 国证监会备案并在指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资范围和投资策略无实质性影响 (包括但不限于指数编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,在报 中国证监会备案后及时公告。 2、本基金业绩比较基准: 大数据 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% 若本基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更。若标的指数变更涉及本基金 投资范围或投资策略的实质性变更而由此引起的业绩比较基准的变更,则基金管理人应就变 更标的指数及业绩比较基准召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案并在指定媒介公 告。若标的指数变更对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制机构 变更、指数更名等)而由此引起的业绩比较基准的变更,则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 9.6 风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 9.7 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保护基金份额 持有人的利益。 71  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 9.8 基金的转型 若将来基金管理人推出以大数据 300 指数为标的指数的交易型开放式指数基金(ETF), 本基金由基金管理人和基金托管人协商一致后可相应调整为该交易型开放式指数基金(ETF) 的联接基金模式并对投资运作等相关内容进行调整,届时无需召开基金份额持有人大会,但 需报中国证监会变更注册或备案并提前公告。 联接基金是指其绝大部分基金资产投资于同一标的指数的交易型开放式指数基金 (ETF),以紧密跟踪标的指数为目的的指数化产品。法律法规另有规定的从其规定。 9.9 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,358,246,175.25 85.72 其中:股票 1,358,246,175.25 85.72 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 6 223,419,621.28 14.10 计 7 其他资产 2,804,780.58 0.18 8 合计 1,584,470,577.11 100.00 72  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,392,375.00 0.09 B 采矿业 16,128,928.00 1.02 C 制造业 433,433,348.31 27.47 电力、热力、燃气及水生产和 D 20,499,535.59 1.30 供应业 E 建筑业 145,859,380.56 9.25 F 批发和零售业 25,936,706.65 1.64 G 交通运输、仓储和邮政业 73,633,297.17 4.67 H 住宿和餐饮业 3,233,955.00 0.20 信息传输、软件和信息技术服 I 25,906,361.72 1.64 务业 J 金融业 518,852,299.69 32.89 K 房地产业 25,237,190.00 1.60 L 租赁和商务服务业 20,142,687.38 1.28 M 科学研究和技术服务业 2,226,048.00 0.14 N 水利、环境和公共设施管理业 4,232,203.18 0.27 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,739,176.16 0.11 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 39,051,703.84 2.48 S 综合 740,979.00 0.05 合计 1,358,246,175.25 86.10 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601318 中国平安 2,334,353 69,703,780.58 4.42 2 600000 浦发银行 4,034,787 67,098,507.81 4.25 3 601166 兴业银行 4,107,533 59,805,680.48 3.79 4 600030 中信证券 2,921,200 39,669,896.00 2.51 5 600837 海通证券 2,910,414 37,107,778.50 2.35 6 601668 中国建筑 5,622,600 32,498,628.00 2.06 7 601169 北京银行 3,706,364 31,911,794.04 2.02 73  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 8 601288 农业银行 9,534,977 28,890,980.31 1.83 9 601601 中国太保 1,133,357 25,149,191.83 1.59 10 601390 中国中铁 2,218,893 24,274,689.42 1.54 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益 明细 持仓量(买/ 公允价值变 代码 名称 合约市值(元) 风险说明 卖) 动(元) 74  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) IF1510 IF1510 11 10,313,820.00 -56,460.00 - 公允价值变动总额合计(元) -56,460.00 股指期货投资本期收益(元) 3,310,260.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -56,460.00 1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流 动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货 的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除海通证券(600837)外,本期没有出现被监管部 门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据 2015 年 8 月 25 日海通证券股份有限公司(下称海通证券,股票代码:600837)《海通证券股份有限公司关 于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》,海通证券于 2015 年 8 月 24 日收 到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(津证调查字 【2015011】号)。因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,根据《中华人 民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对海通证券进行立案调查。基金管理人对上 述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 75  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 1 存出保证金 2,538,897.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 62,731.90 5 应收申购款 203,150.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,804,780.58 1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券 明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况 的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 9.10 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 大数据 300A 业绩比 份额净 业绩比 份额净 较基准 值增长 较基准 阶段 值增长 收益率 ①-③ ②-④ 率标准 收益率 率① 标准差 差② ③ ④ 2015.6.24-2015.9.30 -20.30% 2.58% -33.31% 3.52% 13.01% -0.94% 自基金成立至今 -20.30% 2.58% -33.31% 3.52% 13.01% -0.94% 大数据 300C 份额净 份额净 业绩比 业绩比 阶段 ①-③ ②-④ 值增长 值增长 较基准 较基准 76  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 率① 率标准 收益率 收益率 差② ③ 标准差 ④ 2015.6.24-2015.9.30 -20.35% 2.58% -33.31% 3.52% 12.96% -0.94% 自基金成立至今 -20.35% 2.58% -33.31% 3.52% 12.96% -0.94% 77  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §10 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 78  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §11 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、基金、衍生工具和其他持续以公允价值计量的金融资产及负 债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有约定的除外),采 用估值技术确定公允价值;本合同所称的固定收益品种,是指在银行间债券市场、上海证券 交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、中 央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可 转换债券、中小企业私募债、证券公司短期债、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、 同业存单及其他中国证监会允许基金投资的品种; (3)交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整 最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 79  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) (2)首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应 以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公 允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或 市场活动很少的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 5、本基金投资期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 7、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定 公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 80  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不 能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 81  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或 评估基金资产的; 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责 计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错 误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发 82  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金 管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 83  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §12 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基 金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将 现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收 益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 84  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金 红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关 业务规则执行。 85  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §13 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费; 4、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、指数使用许可费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 使用许可费计提方法从基金财产中支付指数使用许可费。指数使用许可费的计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日计提的指数使用许可费 E 为前一日的资产净值 自基金成立的下一季度(自然季度)起,指数使用许可费收取下限为每季度(自然季度) 5 万元,即不足 5 万元时按照 5 万元收取。基金成立日所在季度,若按规模计提的指数使用 许可费超过 5 万元,则按实际天数计提;若按规模计提的指数使用许可费不足 5 万元,则: 当季指数使用许可费=50,000 元×基金当季存续天数÷当季天数。 指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季度支付。基金管理人应于每个季度(自然季 86  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 度)结束后 10 个工作日内与标的指数许可方结算该季度的指数使用费。 如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调 整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更 新中披露基金最新适用的方法。 4、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 5-10 项费用”,根据有关法规、招募说明书及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、托 管费率、销售服务费,无需召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标 准以外,提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施 日前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 87  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §14 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 88  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §15 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金 合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报 备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或 者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义 务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的 法律文件。 89  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说 明书并登载在其网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告 的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关 更新内容提供说明。 本基金在招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情 况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合 既定的投资政策和投资目标。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、 基金托管协议登载在各自网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 (四)基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网 站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额 累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额 的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者 复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 90  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当 经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 本基金在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风 险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基 金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。本基金在基金季度报告中披露其持有 的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资 产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派 出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 91  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三 十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、中国证监会规定及基金合同约定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 92  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管 理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、 复制。 93  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §16 风险揭示 一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致 基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险; 2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险; 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影 响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益 水平会受到利率变化的影响; 4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、 市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避; 5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的 影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降; 6、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可 能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中; 7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动 有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在; 8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影 响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率 下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。 9、投资股指期货的风险。 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品, 主要存在以下风险: (1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。 (2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 (3)基差风险:是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的 风险。 94  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) (4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。 (5)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆, 基金财产可能因此产生更大的收益波动。 (6)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 (7)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统 出现故障等原因造成损失的风险。 二、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。 三、流动性风险 本基金属开放式基金,在所有开放日管理人有义务接受投资人的赎回。如果出现较大数 额的赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。 四、其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 五、本基金特有的风险 (一)本基金与传统指数基金的主要差异 本基金与传统指数基金的主要差异是跟踪标的指数的不同。从编制方法的角度考虑,股 票指数可以分为两大类:表征类指数和策略类指数。表征类指数主要目的是代表特定市场、 市值规模、行业、风格或者主题股票的状况,刻画这一类市场的整体走势,流动性好的表征 类指数也可以作为指数基金的投资标的。策略类指数不以刻画某一类市场的整体走势为目 的,而是将投资策略引入指数编制方法,用指数的形式展示投资策略的效果。大数据指数是 策略类指数的一个子类。表征类指数和策略类指数之间最显著的区别是选股依据的不同。表 征类指数主要依据市值规模、行业类别、风格特征以及主题等不同方面的标准选定相应的成 份股。以往市场上常见的策略类指数的选股依据一般包括两大类:财务指标和市场驱动指标。 95  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 大数据 300 指数的选股标准与上述策略指数的主要区别是,不仅使用了财务指标和市场驱动 指标,还通过大数据因子来量化市场情绪,共同形成选股机制。 (二)本基金特有的风险 本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪标的指数,但由于基金费用、交易成本、指数 成份股选取规则和基金估值方法之间的差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数收益 率存在偏离。 作为一只指数型基金,本基金特有的风险主要表现在以下几方面: 1、标的指数的风险:即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总 体市场表现存在差异,因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投 资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。 2、标的指数波动的风险:标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市 公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收 益水平发生变化,产生风险。 3、跟踪偏离风险:即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数 表现之间产生差异的不确定性,可能包括以下因素: (1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为; (2)标的指数成份股的调整; (3)基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击; (4)申购、赎回因素带来的跟踪误差; (5)新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差; (6)基金现金资产的拖累; (7)基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的跟踪误差; (8)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差; (9)基金管理人的买入卖出时机选择; (10)其他因素带来的偏差。 4、标的指数变更的风险 根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为 本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调 整,基金收益风险特征可能发生变化,投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 5、互联网公司未能及时、有效、准确提供数据的风险 大数据 300 指数由深圳证券信息有限公司与南方基金管理有限公司、北京新浪互联信息 服务有限公司联合编制。互联网公司即北京新浪互联信息服务有限公司在大数据 300 指数的 合作中负责大数据原始数据的提供。因此,本基金存在互联网公司未能及时、有效、准确提 供数据的风险。若互联网公司未能及时、有效地提供相关原始数据,大数据 300 指数对市场 96  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 情绪反应的时效性将可能受到影响,进而可能影响本基金的业绩表现;若互联网公司未能准 确地提供相关原始数据,大数据 300 指数可能无法准确地反应市场情绪的变化,进而可能影 响本基金的业绩表现。 6、基金管理人主动量化选股模型存在失效导致基金表现不佳的风险 本基金为策略指数基金,所跟踪的大数据 300 指数为策略指数。基金管理人通过主动量 化选股模型确定指数编制策略。大数据 300 指数对样本空间的股票,通过对原始数据进行处 理加工计算得到财务因子得分、市场驱动因子得分和大数据因子得分,并将三个因子得分进 行模型优化,最终确定初始样本股。因子模型和优化模型的构建与计算是由基金管理人采用 量化投资策略确定的。因此,本基金存在基金管理人主动量化选股模型失效导致基金表现不 佳的风险。当基金管理人主动量化选股模型失效时,本基金的业绩表现可能受到影响。并且, 指数的历史业绩仅能代表过去选股策略的结果,并不能代表指数和本基金未来的表现。 六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同 的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特 征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与 产品风险之间的匹配检验。 97  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报 中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生 效后 2 个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; 98  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 6、基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更 为有利的清算方法,本基金财产的清算可按该方法进行,并及时公告,不需召开基金份额持 有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 99  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §18 基金合同的内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资人的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使权利,为基金的利益行使因基金财 产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通; (14)在遵守届时有效的法律法规和监管规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金份额 持有人在必要限度内以基金资产作为质押进行融资; (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券或期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构; (17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户和定投等的业务规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的 除调高管理费率、托管费率、销售服务费率之外的基金相关费率结构和收费方式; (18)委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 100  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向审 计、法律等外部专业顾问提供的除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 101  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券、期货等交易资金清 算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作; 102  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 103  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费,但根据法律法规的 要求提高该等报酬标准的除外; (6)变更基金类别,但基金合同另有约定的除外; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》 另有约定的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)若将来基金管理人推出以大数据 300 指数为标的指数的交易型开放式指数基金 (ETF),本基金可相应调整为该交易型开放式指数基金(ETF)的联接基金模式并对投资 运作等相关内容进行调整; (7)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下,调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则; (8)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影 104  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 响的情况下,增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整; (9)当法律法规或中国证监会的相关规定变更时,本基金在履行相关程序后可对资产 配置比例进行适当调整; (10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上 (含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻 碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 105  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规和监管机关允许的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非 现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非 现场方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人 为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持 有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表 决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由 106  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金 管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表 决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 107  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有 约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基 金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会 审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 108  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基 金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将 现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收 益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金 红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关 业务规则执行。 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费; 4、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 109  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、指数使用许可费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 使用许可费计提方法支付指数使用许可费。 指数使用许可费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调 整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更 新中披露基金最新适用的方法。 4、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 5-10 项费用”,根据有关法规、招募说明书及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少 量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包 括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 110  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监 会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金 80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份 股的比例不低于基金资产净值的 85%,且不低于非现金基金资产的 80%。,每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%。 (二)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金 80%以上的基金资产投资于股票; (2)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 85%,且不低于非现金基金资产的 80%; (3)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%; (14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,,不得超过基金 资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有 的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包 括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的 111  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投 资比例的有关约定; (15)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (16)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金 托管人在本基金托管协议或其他基金管理人和基金托管人书面协议中明确基金投资流通受 限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(11)项另有约定外,因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利 益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。 如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相 关限制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定 公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一)《基金合同》的变更 112  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并 报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生 效后 2 个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 6、基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更 为有利的清算方法,本基金财产的清算可按该方法进行,并及时公告,不需召开基金份额持 有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 113  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 114  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §19 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:南方基金管理有限公司 注册地址:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整 层 办公地址:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整 层 邮政编码:518048 法定代表人:吴万善 成立日期:1998 年 3 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]4 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币 1.5 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承 兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付 款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。 115  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应 按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实 际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核 查。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少 量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包 括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监 会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1.本基金 80%以上的基金资产投资于股票; 2.本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 85%,且 不低于非现金基金资产的 80%; 3.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 4.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 5.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%,托管人的监 督义务仅限于其托管的基金; 6.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 7.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; 8.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 9.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券 规模的 10%; 116  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 10.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%,托管人的监督义务仅限于其托管的基金; 11.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出; 12.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 13.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 14.在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; 在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值 的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资 产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期 货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的 股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市值和买 入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关 约定; 15.本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; 16.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%;本 基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%;基金管理人与 基金托管人可就本基金投资流通受限证券比例另行书面约定; 17.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货 开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 除上述第 11 项另有约定外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 117  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十 五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利 益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法 规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交 易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名 单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向 基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律 责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责 任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对 手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人 事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及 时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资 流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受 限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操 作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及 相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票 网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其 他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基 金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 118  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结 算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全 国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的 落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记 存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管 直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风 险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流 动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投 资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有 效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支 付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不 承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任 的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提 交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调 整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有 限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介 披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调 整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 119  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法 规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理 人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面 通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑 义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定 期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管 协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复 并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》 和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供 相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损 失由基金管理人承担。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知 基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠 对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情 节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人 安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、复核基金管理人计算的基金资产 净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运 作等行为。 120  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托 管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期 限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进 行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限 于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金 管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知 基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠 对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严 重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另 行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何 资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行 扣收结算费和账户维护费等费用)。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期 并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理 人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基 金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募 集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持 有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业 121  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理 退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合 法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资 产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基 金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用 由基金管理人负责。 证券账户开户费由本基金财产承担,于证券账户开立次月第七个工作日由基金托管人从 本基金银行存款账户中直接扣收;若因基金银行存款余额不足导致证券账户开户费无法扣 收,基金托管人顺延至次月第七个工作日进行扣收;证券账户开立后连续六个月内,因本基 金银行存款余额持续不足导致证券账户开户费无法扣收的,基金管理人有义务先行支付基金 托管人垫付的开户费用。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基 金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账 户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 122  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆 借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记 结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结 算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签 订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定 的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人 根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并 管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基 金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限 公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库, 保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按 基金管理人和基金托管人双方约定办理。。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控 制的资产不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定 外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合 同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将 重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保 管期限为《基金合同》终止后 15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日 闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 123  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、债券、基金、衍生工具和其他持续以公允价值计量的金融资产及负 债。 2.估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有约定的除外),采用 估值技术确定公允价值;本合同所称的固定收益品种,是指在银行间债券市场、上海证券交 易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、中央 银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转 换债券、中小企业私募债、证券公司短期债、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、同 业存单及其他中国证监会允许基金投资的品种。 3)交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近 交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易 日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最 近交易市价,确定公允价格; 4)交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、权证,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 124  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同 一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值; 4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以 活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允 价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市 场活动很少的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值。 (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术 确定公允价值。 (4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 (5)本基金投资股指期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (6)如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 (7)相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相 关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 3.特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时,所造成的误差不作为基金 份额净值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误; 基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的 措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公 告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损 失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 125  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管 理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方 在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额 持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管 人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持 有人损失的,应根据法律法规的规定对投资人或基金支付赔偿金,就实际向投资人或基金支 付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对, 尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对 外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导 致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔 付。 3.由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其 他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理 人计算结果为准。 5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法, 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3. 如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或 评估基金资产时; 4.法律法规规定、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录 和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金 126  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日 起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报 告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计 报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核 过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整, 调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人 提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (九)关于基金资产净值计算和会计核算应当按照本部分的规定或其他基金管理人和基 金托管人双方书面共同确认的方式执行。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持 有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分 别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责 任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人, 不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管 的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 127  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能 解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事 人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小 组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算结果报中国证监会备案并公告; 128  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) (7)对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为 6 个月。 6.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7.基金财产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计、并由 律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 9.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 129  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §20 基金份额持有人服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服务内容,基金管 理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改相关服务项目。如因系统、 第三方或不可抗力等原因,导致下述服务无法提供,基金管理人不承担相关责任。 一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务 1、交易确认单 每次交易结束后,投资人可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询或打印交易确认 单。 2、纸质对账单 每季度结束后 15 个工作日内,基金管理人向本季度有交易且有定制的投资人寄送对账 单,资料(含姓名及地址等)不详的除外。投资人可通过基金管理人网站(www.nffund.com)、 客 服 热 线 ( 400-889-8899 转 人 工 ) 、 客 服 邮 箱 ( service@nffund.com 或 service@southernfund.com)及在线客服等途径申请/取消对账单服务。 3、电子对账单 基金管理人提供月度、季度、年度电子邮件对账单及月度、季度手机短信对账单服务, 基金管理人将以电子邮件或手机短信形式向定制的投资人定期发送。投资人可通过基金管理 人 网 站 ( www.nffund.com ) 、 客 服 热 线 ( 400-889-8899 转 人 工 ) 、 客 服 邮 箱 (service@nffund.com 或 service@southernfund.com)及在线客服等途径申请/取消对账单 服务。 二、网上在线服务 (一)通过基金管理人网站(www.nffund.com),投资人可获得如下服务: 1、查询服务 投资人通过基金账户号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管理人网站“南 方 e 站通”,可享有基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。 2、信息资讯服务 投资人可以利用基金管理人网站获取本基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律 文件、基金公告、业绩报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。 3、网上交易服务 130  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 投资人可通过基金管理人网站“南方 e 站通”办理本基金的开户、认购/申购、定投、 赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体业务规则请参见基金管理人网站相关 公告和业务规则。 4、自助答疑服务 投资人可通过基金管理人网站“在线客服”,根据提示操作输入要咨询问题的关键词, 便可自助进行相关问题的搜索及解答。 5、网上人工服务 投资人可登录基金管理人网站通过“在线客服”获得投资顾问、服务定制/取消、账户 查询等专项服务。 6、专用客户端下载 投资人可通过基金管理人网站下载专用客户端,如 IOS 版和安卓版等,通过专用客户端 获得基金净值查询、账户查询、理财资讯及相关客户服务。基金管理人电子直销投资人还可 通过专用客户端进行基金交易。 (二)投资人通过关注基金管理人微信公众号(可搜索“南方基金”或“NF4008898899”), 可查阅基金净值、基金动态及活动、服务资讯等。如绑定个人账户,还可享有基金交易(仅 限基金管理人电子直销投资人)、账户查询、基金交易查询、持有理财基金到期日查询等服 务。 三、信息定制服务 投资人可以通过基金管理人网站(www.nffund.com)、客户服务中心提交信息定制申请, 基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所定制的信息。 1、电子邮件:基金份额净值、电子邮件对账单、各类电邮资讯等。 2、手机短信:基金份额净值、手机短信对账单、各类短/彩信资讯等。 四、账户资料变更服务 为便于投资人及时得到基金管理人提供的各项服务,请投资人及时更新服务联系信息。 投资人可通过以下 4 种方式进行服务联系信息(包括联系地址、手机号码、固定电话、电子 邮箱等)的变更。基金管理人电子直销投资人交易联系信息的变更,请遵照基金管理人电子 直销相关规定办理: 1、登录基金管理人网站“南方 e 站通”自助修改联系信息。 2、致电基金管理人客户服务中心 400-889-8899 转人工修改。 3、发送邮件至基金管理人客服邮箱 service@nffund.com 或 service@southernfund.com 提交修改申请。 4、通过基金管理人网站“在线客服”在线提交修改申请。 131  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 五、客户服务中心电话服务 投资人拨打基金管理人客服热线 400-889-8899(国内免长途话费)可享有如下服务: 1、自助语音服务:提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品等自助查 询服务。 2、人工服务:提供每周七天,每日不少于 8 小时的人工服务(法定节假日除外)。投 资人可以通过该热线获得投资顾问、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制、资 料修改等专项服务。 3、电话交易服务:基金管理人电子直销投资人可通过基金管理人的电话交易系统办理 开放式基金的认购、申购、交易撤单、交易密码修改、信息查询和投资人该直销账户下开放 式基金的赎回、转换及分红方式变更等业务。有关基金电话交易的具体业务规则请参见基金 管理人网站相关公告和业务规则。 六、客户投诉及建议受理服务 投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、 传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉 或提出建议。 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。 请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 132  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §21 其他应披露事项 标题 公告日期 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-12-18 提示性公告 南方基金关于旗下部分基金增加济安财富为 2015-12-17 代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金增加大泰金石为 2015-12-11 代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠 活动的公告 南方基金关于旗下部分基金增加锦州银行为 2015-12-09 代销机构及开通定投和转换业务的公告 南方基金关于旗下部分基金增加凯石财富为 2015-12-08 代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 2015-12-04 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-12-03 提示性公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-11-26 提示性公告 南方基金关于旗下部分基金增加富济财富为 2015-11-24 代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于电子直销业务调整通联支付申购优惠费 2015-11-23 率的公告 南方基金关于旗下部分基金增加长安银行为 2015-11-23 代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动公告 南方基金关于旗下部分基金在中国工商银行 2015-11-20 开通定投业务并参加费率优惠活动的公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-11-10 提示性公告 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费 2015-11-09 率优惠方案的公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-11-06 提示性公告 南方基金关于旗下部分基金增加泉州银行为 2015-11-04 代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 南方大数据 300 指数证券投资基金 2015 年第 2015-10-27 3 季度报告 133  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-10-21 提示性公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-10-20 提示性公告 南方基金关于旗下部分基金增加盈米财富为 2015-10-16 代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金增加新浪仓石为 2015-10-16 代销机构并参与其费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金增加桂林银行为 2015-10-15 代销机构及开通定投和转换业务公告 南方基金关于旗下部分基金增加积木基金为 2015-09-30 代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金增加中信期货为 2015-09-23 代销机构及开通定投和转换业务的公告 南方基金关于旗下部分基金增加中经北证为 2015-09-21 代销机构及开通定投和转换业务的公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-09-15 提示性公告 关于南方大数据 300 指数证券投资基金参与 2015-09-15 部分代销机构开展的定投申购费率优惠活动 的公告 关于南方大数据 300 指数证券投资基金参与 2015-09-15 部分代销机构日常申购费率优惠活动的公告 南方基金管理有限公司关于公司旗下开放式 2015-09-12 基金变更代销机构的公告 南方大数据 300 指数证券投资基金开放日常 2015-09-11 申购、赎回、转换及定投业务的公告 南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资管 2015-09-01 为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-08-26 提示性公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-08-25 提示性公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-08-22 提示性公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-08-11 提示性公告 南方基金关于旗下部分基金增加诺亚正行为 2015-08-10 代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠 活动的公告 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法 2015-08-07 证券活动的提示 134  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-08-04 提示性公告 南方基金关于旗下部分基金增加中信建投期 2015-08-03 货为代销机构及通定投和转换业务并参与其 费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金增加天风证券为 2015-07-31 代销机构及开通定投和转换业务公告 南方基金关于旗下部分基金增加江南农村商 2015-07-30 业银行、第一创业、大连银行、青岛银行和 包商银行为代销机构及开通定投、转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-07-28 提示性公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-07-24 提示性公告 南方基金关于旗下部分基金增加龙江银行为 2015-07-22 代销机构及开通定投和转换业务公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-07-21 提示性公告 南方基金关于旗下部分基金增加厦门鑫鼎盛 2015-07-20 为代销机构及开通定投业务并参与其费率优 惠活动的公告 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费 2015-07-15 率优惠方案的公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-07-14 提示性公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-07-10 提示性公告 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 2015-07-09 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-07-08 提示性公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 2015-07-04 提示性公告 §22 招募说明书存放及其查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的办公场所,投 资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募 说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 135  南方大数据 300 指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新) §23 备查文件 一、中国证监会准予本基金注册的文件 二、《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》 三、《南方大数据 300 指数证券投资基金托管协议》 四、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》 五、法律意见书 六、基金管理人业务资格批件、营业执照 七、基金托管人业务资格批件、营业执照 南方基金管理有限公司 2016 年 月 日 136