南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人： 南方基金管理股份有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2020 年 8 月 31 日 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 1 页 共 43 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 2 页 共 43 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录.........................................................................................................................1 1.1 重要提示............................................................................................................................1 1.2 目录....................................................................................................................................2 §2 基金简介.....................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................4 2.4 信息披露方式....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料....................................................................................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................5 3.2 基金净值表现....................................................................................................................6 §4 管理人报告.................................................................................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................10 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......................................................10 §5 托管人报告...............................................................................................................................10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................11 §6 中期财务会计报告（未经审计） ...........................................................................................11 6.1 资产负债表......................................................................................................................11 6.2 利润表..............................................................................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................14 6.4 报表附注..........................................................................................................................16 §7 投资组合报告...........................................................................................................................31 7.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................31 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................36 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 3 页 共 43 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................37 7.12 投资组合报告附注........................................................................................................37 §8 基金份额持有人信息...............................................................................................................38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................38 §9 开放式基金份额变动...............................................................................................................38 §10 重大事件揭示.........................................................................................................................39 10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................39 10.4 基金投资策略的改变....................................................................................................39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................39 10.8 其他重大事件................................................................................................................42 §11 影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................42 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................42 11.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................42 §12 备查文件目录.........................................................................................................................42 12.1 备查文件目录................................................................................................................42 12.2 存放地点........................................................................................................................43 12.3 查阅方式........................................................................................................................43 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 4 页 共 43 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方量化成长股票型证券投资基金 基金简称 南方量化成长股票 基金主代码 001421 交易代码 001421 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 285,379,245.38 份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方量化成 长”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋 势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制 定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定 的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期 与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率× 90%+上证国债指数收益率× 10%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品 种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 许俊 联系电话 0755-82763888 010-66594319 电子邮箱 manager@southernfund. com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 5 页 共 43 页 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999 号基金大 厦 32-42 楼 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999 号基金大 厦 32-42 楼 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518017 100818 法定代表人 张海波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所、基 金上市交易的证券交易所（如有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 24,900,120.52 本期利润 75,620,583.02 加权平均基金份额本期利润 0.2081 本期加权平均净值利润率 19.00% 本期基金份额净值增长率 20.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 38,346,266.79 期末可供分配基金份额利润 0.1344 期末基金资产净值 349,956,032.23 期末基金份额净值 1.226 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 22.60% 注： 1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 6 页 共 43 页 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 13.62% 1.11% 7.59% 0.79% 6.03% 0.32% 过去三个月 23.71% 1.37% 14.69% 1.02% 9.02% 0.35% 过去六个月 20.20% 2.17% 10.65% 1.60% 9.55% 0.57% 过去一年 30.98% 1.65% 17.35% 1.31% 13.63% 0.34% 过去三年 5.69% 1.53% -2.07% 1.32% 7.76% 0.21% 自基金合同 生效起至今 22.60% 1.67% -29.90% 1.61% 52.50% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 7 页 共 43 页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。 2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权 结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有 限合伙） 2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 2.20%。目前，公司总部设在深 圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子 公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。 其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 8 页 共 43 页 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 10000 亿元，旗下管理 220 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金 和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李佳亮 本基金 基金经 理 2017年11 月 9 日 - 7 年 美国南加州大学金融工程硕士，特许金 融分析师（CFA），具有基金从业资格。 2012 年 8 月加入南方基金，任数量化投 资部研究员； 2015 年 5 月 28 日至 2016 年 8 月 5 日，任投资经理助理； 2017 年 4 月 13 日至 2018 年 9 月 4 日，任南方荣 优基金经理； 2016 年 8 月 5 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方消费基金经理； 2017 年 11 月 9 日至 2019 年 6 月 28 日，任大 数据 100、大数据 300 基金经理； 2016 年 11 月 23 日至今，任南方中证 500 增 强基金经理； 2016 年 12 月 30 日至今， 任南方绝对收益基金经理； 2017 年 11 月 9 日至今，任南方量化成长基金经理； 2020 年 4 月 23 日至今，任南方上证 50 增强基金经理。 注： 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 9 页 共 43 页 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 3 次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，本基金投资以量化选股模型股票投资为主，辅以期货多头持有。量化 选股股票投资部分：使用动态多因子，量化基本面，事件驱动等模型，以多策略融合模型 进行股票投资。期货多头持有部分：持有少量中证 500 期货多头。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.226 元，报告期内，份额净值增长率为 20.20%， 同期业绩基准增长率为 10.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年上半年，新冠疫情的冲击在一季度冲击引发了流动性危机，引发全球股市大幅 下跌。二季度在全球史无前例的财政与货币政策的支持下， 3 月底流动性危机解除，推动 全球股市反弹。我国经济二季度显著改善，同比增速超出市场预期，但复苏结构分化，内 需的经济增长动力仍显不足。由于经济三季度无法完全恢复到疫情前的水平，预计国内政 策短期不会出现明显收紧。下半年货币环境大概率将延续宽松，经济将继续环比改善。展 望 2020 年下半年，多种因素会继续出现边际积极变化，全球经济不断复苏，同时宽松格局 不变，但同时应也应充分关注全球疫情二次爆发及中美地缘政治不确定性加大对市场的影 响。总体对市场持乐观的判断，看好权益市场在经济复苏与充足流动性下的表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 10 页 共 43 页 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术； 建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数 最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金 份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益 分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收 益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管 机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方量化成长股票型证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 11 页 共 43 页 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管 理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中 的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确 和完整。 § 6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方量化成长股票型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 41,273,313.14 32,768,319.19 结算备付金 20,099,369.60 24,087,082.54 存出保证金 193,605.89 4,407,089.93 交易性金融资产 6.4.3.2 294,866,161.71 387,220,103.20 其中：股票投资 294,866,161.71 386,960,903.20 基金投资 - - 债券投资 - 259,200.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 12 页 共 43 页 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 26,227.41 185,640.43 应收利息 6.4.3.5 9,912.25 20,800.30 应收股利 - - 应收申购款 449,382.83 129,797.14 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 356,917,972.83 448,818,832.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,031,707.67 - 应付赎回款 4,967,910.18 1,826,696.45 应付管理人报酬 415,264.01 542,813.57 应付托管费 69,210.68 90,468.91 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 354,146.62 863,763.93 应交税费 30,311.61 2.84 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 93,389.83 176,559.66 负债合计 6,961,940.60 3,500,305.36 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 285,379,245.38 436,396,128.12 未分配利润 6.4.3.10 64,576,786.85 8,922,399.25 所有者权益合计 349,956,032.23 445,318,527.37 负债和所有者权益总计 356,917,972.83 448,818,832.73 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 13 页 共 43 页 注：报告截止日2020年 6月 30 日，基金份额净值 1.226 元，基金份额总额285,379,245.38 份。 6.2 利润表 会计主体：南方量化成长股票型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间2019年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 一、收入 80,895,009.20 86,644,519.42 1.利息收入 269,082.63 415,043.22 其中：存款利息收入 6.4.3.11 268,960.68 414,973.06 债券利息收入 121.95 70.16 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 29,301,285.21 59,459,519.12 其中：股票投资收益 6.4.3.12 25,466,999.50 51,347,816.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 237,604.14 - 资产支持证券投资 收益 6.4.3.14 - - 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 1,761,009.71 5,003,932.43 股利收益 6.4.3.17 1,835,671.86 3,107,769.79 3.公允价值变动收益（损 失以“-” 号填列） 6.4.3.18 50,720,462.50 26,645,244.61 4.汇兑收益（损失以 - - 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 14 页 共 43 页 “－” 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.3.19 604,178.86 124,712.47 减：二、费用 5,274,426.18 7,600,312.61 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 2,977,437.93 3,662,694.28 2.托管费 6.4.6.2.2 496,239.63 610,449.02 3.销售服务费 6.4.6.2.3 - - 4.交易费用 6.4.3.20 1,695,923.49 3,187,662.69 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加 6,340.06 44,489.96 7.其他费用 6.4.3.21 98,485.07 95,016.66 三、利润总额（亏损总额 以“-” 号填列） 75,620,583.02 79,044,206.81 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 “-” 号填列） 75,620,583.02 79,044,206.81 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方量化成长股票型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 436,396,128.12 8,922,399.25 445,318,527.37 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 75,620,583.02 75,620,583.02 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以 -151,016,882.74 -19,966,195.42 -170,983,078.16 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 15 页 共 43 页 “－”号填列） 其中： 1.基金申购款 118,493,895.26 9,909,044.57 128,402,939.83 2.基金赎回款 -269,510,778.00 -29,875,239.99 -299,386,017.99 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“－”号填 列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 285,379,245.38 64,576,786.85 349,956,032.23 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 552,270,102.26 -109,524,214.19 442,745,888.07 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 79,044,206.81 79,044,206.81 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以 “－”号填列） -55,262,104.91 -1,358,730.42 -56,620,835.33 其中： 1.基金申购款 45,027,530.52 -1,886,016.91 43,141,513.61 2.基金赎回款 -100,289,635.43 527,286.49 -99,762,348.94 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“－”号填 列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 497,007,997.35 -31,838,737.80 465,169,259.55 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 16 页 共 43 页 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 41,273,313.14 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 41,273,313.14 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 229,971,494.67 294,866,161.71 64,894,667.04 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 229,971,494.67 294,866,161.71 64,894,667.04 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 17 页 共 43 页 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,777.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,055.83 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 78.48 合计 9,912.25 6.4.3.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 354,146.62 银行间市场应付交易费用 - 合计 354,146.62 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,882.23 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 18 页 共 43 页 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,507.60 其他 - 合计 93,389.83 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 436,396,128.12 436,396,128.12 本期申购 118,493,895.26 118,493,895.26 本期赎回（以“-”号填列） -269,510,778.00 -269,510,778.00 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 285,379,245.38 285,379,245.38 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 26,452,770.79 -17,530,371.54 8,922,399.25 本期利润 24,900,120.52 50,720,462.50 75,620,583.02 本期基金份额交易产 生的变动数 -13,006,624.52 -6,959,570.90 -19,966,195.42 其中：基金申购款 14,518,807.94 -4,609,763.37 9,909,044.57 基金赎回款 -27,525,432.46 -2,349,807.53 -29,875,239.99 本期已分配利润 - - - 本期末 38,346,266.79 26,230,520.06 64,576,786.85 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 112,831.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 154,375.91 其他 1,753.24 合计 268,960.68 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 19 页 共 43 页 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 608,881,087.57 减：卖出股票成本总额 583,414,088.07 买卖股票差价收入 25,466,999.50 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 1,018,554.54 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 780,800.00 减：应收利息总额 150.40 买卖债券差价收入 237,604.14 6.4.3.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.3.16 衍生工具收益 6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股指期货-投资收益 1,761,009.71 6.4.3.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,835,671.86 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,835,671.86 6.4.3.18 公允价值变动收益 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 20 页 共 43 页 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 50,875,742.50 ——股票投资 50,875,742.50 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -155,280.00 ——权证投资 - ——期货投资 -155,280.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 50,720,462.50 6.4.3.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 575,805.17 基金转换费收入 28,373.69 合计 604,178.86 注： 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,695,923.49 银行间市场交易费用 - 合计 1,695,923.49 6.4.3.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 8,977.47 合计 98,485.07 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 21 页 共 43 页 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金” ) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行” ) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券” ) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 占当期股票 华泰证券 12,079,423.06 1.16% - - 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 11,007.97 1.16% 11,007.97 3.11% 关联方名称 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 22 页 共 43 页 - - - - - 注： 1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,977,437.93 3,662,694.28 其中：支付销售机构的客户 维护费 542,652.96 633,559.88 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 496,239.63 610,449.02 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 无。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 23 页 共 43 页 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 41,273,313.14 112,831.53 60,274,845.00 173,571.77 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.7 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量（单 位：股） 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 300840 酷特智能 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 8 日 新股未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300845 捷安高科 2020 年 2020 年 新股未 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 24 页 共 43 页 6 月 24 日 7 月 3 日 上市 300846 首都在线 2020 年 6 月 22 日 2020 年 7 月 1 日 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 300847 中船汉光 2020 年 6 月 29 日 2020 年 7 月 9 日 新股未 上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 688027 国盾量子 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 9 日 新股未 上市 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688100 威胜信息 2020 年 1 月 9 日 2020 年 7 月 21 日 科创板 新股锁 定期 13.78 25.92 11,602 159,875.56 300,723.84 - 688178 万 德 斯 2020 年 1 月 6 日 2020 年 7 月 14 日 科创板 新股锁 定期 25.20 39.90 3,704 93,340.80 147,789.60 - 688277 天 智 航 2020 年 6 月 24 日 2020 年 7 月 7 日 新股未 上市 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 688568 中科星图 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 8 日 新股未 上市 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 688600 皖仪科技 2020 年 6 月 23 日 2020 年 7 月 3 日 新股未 上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量（单 位：张） 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 - - - - - - - - - - - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行 行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发 行人股票上市之日起 6 个月。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的 规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 25 页 共 43 页 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括 股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是 争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实 现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管 理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨 论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险 损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应 决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 26 页 共 43 页 清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风 险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方 式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险 和某些特殊情况下的流动性风险等。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，达到 降低投资组合的整体风险的目的。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 27 页 共 43 页 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行 审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管 理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根 据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和应收申购款等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 41,273,313.1 4 - - - 41,273,313.1 4 结算备付金 20,099,369.6 0 - - - 20,099,369.6 0 存出保证金 193,605.89 - - - 193,605.89 交易性金融 资产 - - - 294,866,161. 71 294,866,161. 71 买入返售金 - - - - - 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 28 页 共 43 页 融资产 应收利息 - - - 9,912.25 9,912.25 应收股利 - - - - - 应收申购款 145,941.69 - - 303,441.14 449,382.83 应收证券清 算款 - - - 26,227.41 26,227.41 其他资产 - - - - - 资产总计 61,712,230.3 2 - - 295,205,742. 51 356,917,972. 83 负债 应付赎回款 - - - 4,967,910.18 4,967,910.18 应付管理人 报酬 - - - 415,264.01 415,264.01 应付托管费 - - - 69,210.68 69,210.68 应付证券清 算款 - - - 1,031,707.67 1,031,707.67 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 354,146.62 354,146.62 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 30,311.61 30,311.61 其他负债 - - - 93,389.83 93,389.83 负债总计 - - - 6,961,940.60 6,961,940.60 利率敏感度 缺口 61,712,230.3 2 - - 288,243,801. 91 349,956,032. 23 上年度末 2019 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 32,768,319.1 9 - - - 32,768,319.1 9 结算备付金 24,087,082.5 4 - - - 24,087,082.5 4 存出保证金 138,104.33 - - 4,268,985.60 4,407,089.93 交易性金融 资产 - - 259,200.00 386,960,903. 20 387,220,103. 20 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 20,800.30 20,800.30 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 29 页 共 43 页 应收股利 - - - - - 应收申购款 53,365.49 - - 76,431.65 129,797.14 应收证券清 算款 - - - 185,640.43 185,640.43 其他资产 - - - - - 资产总计 57,046,871.5 5 - 259,200.00 391,512,761. 18 448,818,832. 73 负债 应付赎回款 - - - 1,826,696.45 1,826,696.45 应付管理人 报酬 - - - 542,813.57 542,813.57 应付托管费 - - - 90,468.91 90,468.91 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 863,763.93 863,763.93 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 2.84 2.84 其他负债 - - - 176,559.66 176,559.66 负债总计 - - - 3,500,305.36 3,500,305.36 利率敏感度 缺口 57,046,871.5 5 - 259,200.00 388,012,455. 82 445,318,527. 37 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日：本基金持 有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.06%)，因此市场利率的变动对于 本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 30 页 共 43 页 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的 分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性 分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人 定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，股票投资比 例为基金资产的 80%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实 施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来 测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 交易性金融资产- 股票投资 294,866,161.71 84.26 386,960,903.20 86.90 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 294,866,161.71 84.26 386,960,903.20 86.90 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下， 期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 31 页 共 43 页 1.沪深 300 上升 5% 17,363,128.62 21,935,362.50 2.沪深 300 下降 5% -17,363,128.62 -21,935,362.50 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 294,866,161.71 82.61 其中：股票 294,866,161.71 82.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 61,372,682.74 17.20 8 其他资产 679,128.38 0.19 9 合计 356,917,972.83 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 3,317,720.00 0.95 B 采矿业 - - C 制造业 193,833,249.67 55.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,739,935.08 1.07 H 住宿和餐饮业 - - 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 32 页 共 43 页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,678,517.74 16.48 J 金融业 20,421,566.20 5.84 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 11,888,159.50 3.40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 147,789.60 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,826,457.60 1.09 S 综合 - - 合计 294,866,161.71 84.26 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601888 中国中免 55,850 8,602,575.50 2.46 2 601066 中信建投 183,200 7,214,416.00 2.06 3 300760 迈瑞医疗 20,500 6,266,850.00 1.79 4 002271 东方雨虹 145,726 5,920,847.38 1.69 5 002541 鸿路钢构 195,486 5,716,010.64 1.63 6 600030 中信证券 226,700 5,465,737.00 1.56 7 603881 数 据 港 46,700 5,046,869.00 1.44 8 300750 宁德时代 28,725 5,008,491.00 1.43 9 300014 亿纬锂能 103,060 4,931,421.00 1.41 10 688111 金山办公 14,200 4,850,436.00 1.39 11 300059 东方财富 239,136 4,830,547.20 1.38 12 002475 立讯精密 88,788 4,559,263.80 1.30 13 002555 三七互娱 96,598 4,520,786.40 1.29 14 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 1.25 15 600588 用友网络 98,801 4,357,124.10 1.25 16 002812 恩捷股份 66,000 4,342,800.00 1.24 17 601689 拓普集团 153,372 4,279,078.80 1.22 18 002050 三花智控 195,325 4,277,617.50 1.22 19 603444 吉 比 特 7,700 4,227,377.00 1.21 20 603659 璞 泰 来 41,000 4,223,820.00 1.21 21 002709 天赐材料 122,200 4,129,138.00 1.18 22 300661 圣邦股份 13,350 4,072,417.50 1.16 23 603345 安井食品 34,400 4,059,200.00 1.16 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 33 页 共 43 页 24 002624 完美世界 70,200 4,046,328.00 1.16 25 300639 凯普生物 77,100 4,003,803.00 1.14 26 603369 今 世 缘 99,400 3,955,126.00 1.13 27 000858 五 粮 液 23,000 3,935,760.00 1.12 28 002410 广 联 达 56,400 3,931,080.00 1.12 29 002985 北摩高科 30,900 3,846,123.00 1.10 30 300413 芒果超媒 58,688 3,826,457.60 1.09 31 000977 浪潮信息 97,572 3,822,870.96 1.09 32 600570 恒生电子 35,400 3,812,580.00 1.09 33 600720 祁 连 山 233,500 3,794,375.00 1.08 34 000877 天山股份 251,200 3,793,120.00 1.08 35 603713 密尔克卫 35,954 3,739,935.08 1.07 36 002460 赣锋锂业 69,700 3,733,829.00 1.07 37 002791 坚朗五金 39,600 3,725,964.00 1.06 38 002007 华兰生物 74,150 3,715,656.50 1.06 39 002850 科 达 利 53,550 3,705,660.00 1.06 40 600809 山西汾酒 24,778 3,592,810.00 1.03 41 603605 珀 莱 雅 19,900 3,582,398.00 1.02 42 300122 智飞生物 35,700 3,575,355.00 1.02 43 300482 万孚生物 34,200 3,556,800.00 1.02 44 002241 歌尔股份 119,914 3,520,675.04 1.01 45 603737 三 棵 树 37,940 3,498,826.80 1.00 46 002557 洽洽食品 64,000 3,468,160.00 0.99 47 600845 宝信软件 58,200 3,438,456.00 0.98 48 300450 先导智能 73,700 3,405,677.00 0.97 49 300782 卓 胜 微 8,280 3,359,775.60 0.96 50 000063 中兴通讯 83,400 3,346,842.00 0.96 51 600305 恒顺醋业 179,806 3,335,401.30 0.95 52 002714 牧原股份 40,460 3,317,720.00 0.95 53 002127 南极电商 155,200 3,285,584.00 0.94 54 300451 创业慧康 174,225 3,221,420.25 0.92 55 300502 新 易 盛 50,960 3,216,595.20 0.92 56 600885 宏发股份 79,384 3,184,886.08 0.91 57 300737 科顺股份 159,300 3,142,989.00 0.90 58 300496 中科创达 37,800 2,937,060.00 0.84 59 300308 中际旭创 46,587 2,934,981.00 0.84 60 603236 移远通信 14,088 2,930,304.00 0.84 61 601211 国泰君安 168,600 2,910,036.00 0.83 62 002439 启明星辰 68,806 2,894,668.42 0.83 63 300383 光环新网 110,900 2,891,163.00 0.83 64 600801 华新水泥 120,720 2,862,271.20 0.82 65 002798 帝欧家居 86,800 2,818,396.00 0.81 66 600585 海螺水泥 52,600 2,783,066.00 0.80 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 34 页 共 43 页 67 002233 塔牌集团 227,801 2,740,446.03 0.78 68 000860 顺鑫农业 47,700 2,717,946.00 0.78 69 600031 三一重工 144,700 2,714,572.00 0.78 70 300253 卫宁健康 118,170 2,710,819.80 0.77 71 603305 旭升股份 68,901 2,637,530.28 0.75 72 600872 中炬高新 44,700 2,616,291.00 0.75 73 002223 鱼跃医疗 71,700 2,609,880.00 0.75 74 002912 中新赛克 15,400 2,519,286.00 0.72 75 000401 冀东水泥 147,900 2,372,316.00 0.68 76 603986 兆易创新 9,520 2,245,863.20 0.64 77 002371 北方华创 12,300 2,102,193.00 0.60 78 002373 千方科技 86,800 2,082,332.00 0.60 79 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.09 80 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.05 81 688178 万 德 斯 3,704 147,789.60 0.04 82 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03 83 688277 天 智 航 8,810 106,072.40 0.03 84 688027 Ｎ 国 盾 2,830 102,389.40 0.03 85 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02 86 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 87 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 88 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 89 300847 Ｎ 中 船 1,421 9,861.74 0.00 90 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 91 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 92 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 93 688019 安集科技 8 3,077.36 0.00 94 601229 上海银行 100 830.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300482 万孚生物 8,108,002.40 1.82 2 002439 启明星辰 6,114,750.66 1.37 3 000401 冀东水泥 5,555,739.78 1.25 4 600031 三一重工 5,321,443.50 1.19 5 601888 中国中免 5,028,255.00 1.13 6 002271 东方雨虹 5,006,849.42 1.12 7 603305 旭升股份 4,955,390.84 1.11 8 601689 拓普集团 4,827,203.00 1.08 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 35 页 共 43 页 9 300413 芒果超媒 4,726,285.30 1.06 10 300383 光环新网 4,584,367.00 1.03 11 002291 星 期 六 4,584,141.42 1.03 12 603232 格尔软件 4,544,305.32 1.02 13 002396 星网锐捷 4,544,073.00 1.02 14 300792 壹网壹创 4,536,389.00 1.02 15 300308 中际旭创 4,525,917.75 1.02 16 600885 宏发股份 4,525,541.32 1.02 17 600588 用友网络 4,520,557.87 1.02 18 603986 兆易创新 4,510,173.00 1.01 19 002156 通富微电 4,505,432.00 1.01 20 300088 长信科技 4,503,661.00 1.01 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计买卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002065 东华软件 8,031,567.00 1.80 2 000401 冀东水泥 7,189,855.00 1.61 3 603799 华友钴业 7,172,508.70 1.61 4 601128 常熟银行 6,999,746.00 1.57 5 002371 北方华创 6,849,018.16 1.54 6 600048 保利地产 6,671,330.00 1.50 7 002174 游族网络 6,628,545.71 1.49 8 601601 中国太保 6,597,428.82 1.48 9 603501 韦尔股份 6,276,535.64 1.41 10 600837 海通证券 6,225,941.58 1.40 11 000661 长春高新 6,097,956.00 1.37 12 600690 海尔智家 5,895,060.21 1.32 13 000961 中南建设 5,688,552.54 1.28 14 002156 通富微电 5,681,084.40 1.28 15 300433 蓝思科技 5,599,832.32 1.26 16 000596 古井贡酒 5,596,473.80 1.26 17 300567 精测电子 5,477,566.68 1.23 18 300482 万孚生物 5,412,591.00 1.22 19 000786 北新建材 5,348,802.70 1.20 20 603825 华扬联众 5,322,655.60 1.20 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 36 页 共 43 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 440,443,604.08 卖出股票收入（成交）总额 608,881,087.57 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 1,761,009.71 股指期货投资本期公允价值变动（元） -155,280.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 37 页 共 43 页 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用 流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特 征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 193,605.89 2 应收证券清算款 26,227.41 3 应收股利 - 4 应收利息 9,912.25 5 应收申购款 449,382.83 6 其他应收款 - 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 38 页 共 43 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 679,128.38 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 人户 数 （户 ） 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 23,1 92 12,305.07 49,433.49 0.02% 285,329,811.89 99.98% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 8,991.84 0.0032% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基 金份额。 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015 年 6 月 29 日)基金份额 总额 481,169,673.62 本报告期期初基金份额总额 436,396,128.12 本报告期基金总申购份额 118,493,895.26 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 39 页 共 43 页 减：报告期基金总赎回份额 269,510,778.00 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 285,379,245.38 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 40 页 共 43 页 数量 票成交总 额的比例 总量的比例 中投证券 2 209,199,746.34 20.11% 190,648.75 20.11% - 天风证券 1 164,898,544.53 15.85% 150,258.34 15.85% - 东吴证券 1 150,319,893.75 14.45% 136,986.80 14.45% - 长江证券 1 132,574,548.47 12.75% 120,788.42 12.74% - 东北证券 1 97,990,327.19 9.42% 89,296.13 9.42% - 长城证券 1 86,717,879.68 8.34% 79,025.72 8.34% - 中信建投 2 68,379,724.04 6.57% 62,314.91 6.57% - 广发证券 2 41,413,722.48 3.98% 37,740.36 3.98% - 大通证券 1 34,864,677.51 3.35% 31,770.48 3.35% - 第一创业 1 19,944,193.58 1.92% 18,174.60 1.92% - 财富证券 1 17,473,700.92 1.68% 15,923.79 1.68% - 华泰证券 2 12,079,423.06 1.16% 11,007.97 1.16% - 中原证券 1 4,272,537.27 0.41% 3,893.82 0.41% - 银河证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中信证券 华南股份 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 41 页 共 43 页 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准 确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中投证券 - - - - - - 天风证券 355,388.15 34.89% - - - - 东吴证券 - - - - - - 长江证券 663,166.39 65.11% - - - - 东北证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信证券 华南股份 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 42 页 共 43 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销 售机构及开通相关业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-10 2 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金 2019 年第四季度报告提示性公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-20 3 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券 为销售机构及开通相关业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-03-10 4 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 示性公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-03-18 5 南方基金管理股份有限公司关于长春农村商业 银行股份有限公司终止代理销售本公司旗下基 金的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-06-05 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方量化成长股票型证券投资基金的文件； 2、《南方量化成长股票型证券投资基金基金合同》； 3、《南方量化成长股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告》原文。 南方量化成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 43 页 共 43 页 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站： http://www.nffund.com