南方量化成长股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年06月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年08月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共49页 1.2 目录 §1重要提示及目录 1.1重要提示 1.2目录 §2基金简介 2.1基金基本情况 2.2基金产品说明 2.3基金管理人和基金托管人 2.4信息披露方式 2.5其他相关资料 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 3.2基金净值表现 3.3其他指标 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 6.2利润表 6.3所有者权益（基金净值）变动表 6.4报表附注 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 第3页共49页 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12投资组合报告附注 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.2期末上市基金前十名持有人 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 §9开放式基金份额变动 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4基金投资策略的改变 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8其他重大事件 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11.2影响投资者决策的其他重要信息 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.2存放地点 12.3查阅方式 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方量化成长股票型证券投资基金 基金简称 南方量化成长股票 基金主代码 001421 第4页共49页 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月29日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 957,008,237.78份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方量化成长”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展 趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此 合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水 平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将 持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的 调整。 业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金 及货币市场基金。 注：- 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 鲍文革 王永民 负责人 联系电话 0755-82763888 010-66594896 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京西城区复兴门内大街1号 六号免税商务大厦31-33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京西城区复兴门内大街1号 六号免税商务大厦31-33层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 张海波 田国立 注：- 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com 第5页共49页 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 注：- 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商 务大厦31-33层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日） 本期已实现收益 -187,733,690.01 本期利润 -142,686,770.99 加权平均基金份额本期利润 -0.1348 本期加权平均净值利润率 -10.80% 本期基金份额净值增长率 -10.84% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日） 期末可供分配利润 152,926,341.07 期末可供分配基金份额利润 0.1598 期末基金资产净值 1,109,934,578.85 期末基金份额净值 1.160 3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年06月30日） 基金份额累计净值增长率 16.00% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－ ②－ 阶段 率 标准差 准收益率 益率标准差 ③（%） ④（%） ①（%） ②（%） ③（%） ④（%） 第6页共49页 过去一个月 3.11 0.95 4.87 0.84 -1.76 0.11 过去三个月 -9.66 1.03 -3.67 0.92 -5.99 0.11 过去六个月 -10.84 0.96 -1.72 0.81 -9.12 0.15 过去一年 -1.36 0.92 0.48 0.82 -1.84 0.10 自基金合同 16.00 1.86 -28.42 1.97 44.42 -0.11 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本 3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）； 厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合 第7页共49页 肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 北京大学智能科学 系硕士，具有基金 从业资格。2008年 7月加入南方基金， 历任信息技术部投 研系统研发员、数 量化投资部高级研 究员，现任数量化 投资部总监助理； 2014年12月至 2016年4月，任南 方恒生ETF基金经 理；2015年4月至 本基金基 2015年6月 2016年4月，任南 雷俊 金经理 29日 9 方中证500工业 ETF、南方中证 500原材料ETF基 金经理；2015年 6月至2016年7月， 任改革基金、高铁 基金、南方500信 息基金经理； 2015年4月至今， 任大数据100基金 经理；2015年6月 至今，任南方策略 优化、大数据 300、南方量化成长 的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 第8页共49页 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方量化成长股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显着不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金选股策略以量化多因子模型选股为主，充分借助南方大数据量化平台的研究成果，有效整合了传统多因子研究的模型和大数据模型，根据融合模型进行股票投资；另外，实际结合期货的升贴水情况和基金的流动性要求，也有参与部分期货投资。 本季度市场上涨股票聚集度较高，中小市值的新兴行业股票则表现低迷，同时受市场广度影响量化策略表现低于预期；经过前期调整部分成长股已经有不错的投资机会，后续产品运作将在坚持原有投资风格基础上，完善和改进量化策略，力争获取超越市场表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.160元；报告期内，基金份额净值增长率为-10.84%， 第9页共49页 同期业绩基准增长率为-1.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济角度看，物价上行压力舒缓，经济下行压力不大，出于对资产泡沫的抑制和监管政策的持续推进，货币政策将持续处于偏紧态势，去杠杆所带来的资金动向会扩散到A股市场，预计下半年证券市场仍旧是以存量博弈为主。 从基本面看A股大小市值股票的估值对比，大股票的优势在缩小，龙头行业的趋势可能会改变； 预计有更多的行业和板块迎来结构性行情，一些基本面良好、业绩增速好和低估值的个股和子行业会有不错的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第10页共49页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方量化成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方量化成长股票型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 34,431,354.80 38,973,221.24 结算备付金 50,642,658.97 192,683,499.84 存出保证金 21,987,298.63 23,102,590.24 交易性金融资产 6.4.7.2 913,153,611.28 1,053,139,871.91 其中：股票投资 912,606,640.42 1,053,139,871.91 基金投资 - - 债券投资 546,970.86 - 资产支持 - - 证券投资 第11页共49页 贵金属投 - - 资 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资 6.4.7.4 120,000,000.00 - 产 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 -15,630.64 26,947.85 应收股利 - - 应收申购款 903,752.98 7,861,232.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,141,103,046.02 1,315,787,363.34 负债和所有者权 附注号 本期末 上年度末 益 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资 - - 产款 应付证券清算款 9,716,835.61 11,375,227.68 应付赎回款 11,753,012.31 4,817,906.47 应付管理人报酬 1,378,618.38 1,584,422.46 应付托管费 229,769.75 264,070.41 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 7,859,006.90 2,858,303.05 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 231,224.22 261,078.93 负债合计 31,168,467.17 21,161,009.00 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 957,008,237.78 995,073,246.96 未分配利润 6.4.7.10 152,926,341.07 299,553,107.38 所有者权益合计 1,109,934,578.85 1,294,626,354.34 负债和所有者权 1,141,103,046.02 1,315,787,363.34 益总计 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.160元，基金份额总额957,008,237.78份。 6.2 利润表 会计主体：南方量化成长股票型证券投资基金 第12页共49页 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 6月30日 2016年6月30日 一、收入 -117,488,352.96 -1,734,732.96 1.利息收入 2,282,642.65 201,394.31 其中：存款利息 6.4.7.11 1,067,594.79 199,392.92 收入 债券利息 72.68 - 收入 资产支持 - - 证券利息收入 买入返售 1,214,975.18 2,001.39 金融资产收入 其他利息 - - 收入 2.投资收益（损 -167,533,707.38 5,844,970.15 失以“-”填列） 其中：股票投资 6.4.7.12 -174,033,698.43 7,042,974.79 收益 基金投资 6.4.7.13 - - 收益 债券投资 6.4.7.14 - - 收益 资产支持 6.4.7.14 - - 证券投资收益 .5 贵金属投 6.4.7.15 - - 资收益 衍生工具 6.4.7.16 2,333,390.64 -2,076,920.00 收益 股利收益 6.4.7.17 4,166,600.41 878,915.36 3.公允价值变动 6.4.7.18 收益（损失以“- 45,046,919.02 -8,097,252.23 ”号填列） 4.汇兑收益（损 失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损 6.4.7.19 失以“-”号填列） 2,715,792.75 316,154.81 减：二、费用 25,198,418.03 5,502,047.27 1．管理人报酬 6.4.10.2 9,832,728.85 1,690,079.99 .1 第13页共49页 2．托管费 6.4.10.2 1,638,788.14 281,679.93 .2 3．销售服务费 6.4.10.2 - - .3 4．交易费用 6.4.7.20 13,512,331.42 3,346,388.25 5．利息支出 - - 其中：卖出回购 - - 金融资产支出 6．其他费用 6.4.7.21 214,569.62 183,899.10 三、利润总额 （亏损总额以“- -142,686,770.99 -7,236,780.23 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净 亏损以“-”号填 -142,686,770.99 -7,236,780.23 列） 注：- 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方量化成长股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 995,073,246.96 299,553,107.38 1,294,626,354.34 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -142,686,770.99 -142,686,770.99 动数（本期净利润） 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数 -38,065,009.18 -3,939,995.32 -42,005,004.50 （净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购 665,798,375.88 188,161,328.15 853,959,704.03 款 2.基金赎回 -703,863,385.06 -192,101,323.47 -895,964,708.53 款 四、本期向基金份 - - - 额持有人分配利润 第14页共49页 产生的基金净值变 动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权 957,008,237.78 152,926,341.07 1,109,934,578.85 益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 200,917,883.43 46,176,528.19 247,094,411.62 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -7,236,780.23 -7,236,780.23 动数（本期净利润） 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数 -1,521,661.50 -3,822,623.87 -5,344,285.37 （净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购 93,079,494.56 4,857,612.36 97,937,106.92 款 2.基金赎回 -94,601,156.06 -8,680,236.23 -103,281,392.29 款 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权 199,396,221.93 35,117,124.09 234,513,346.02 益（基金净值） 注：- 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 第15页共49页 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 第16页共49页 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 34,431,354.80 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限1个月以内 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 34,431,354.80 6.4.4.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 902,813,066.70 912,606,640.42 9,793,573.72 贵金属投资-金交所黄金 - - - 合约 交易所市场 480,600.00 546,970.86 66,370.86 债券 银行间市场 - - - 合计 480,600.00 546,970.86 66,370.86 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 903,293,666.70 913,153,611.28 9,859,944.58 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 105,017,468.44 - - - IC1707 105,017,468.44 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 105,017,468.44 - - - 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清 第17页共49页 算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 6.4.4.4 买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所买入返 120,000,000.00 - 售证券 合计 120,000,000.00 - 6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.4.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 6,913.69 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 23,025.37 应收债券利息 72.68 应收买入返售证券利息 -45,747.95 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 105.57 合计 -15,630.64 6.4.4.6 其他资产 注::无。 6.4.4.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 7,859,006.90 银行间市场应付交易费用 - 合计 7,859,006.90 第18页共49页 6.4.4.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 32,869.94 预提费用 198,354.28 其他 - 应付指数使用费 - 应退替代款 - 可退替代款 - 合计 231,224.22 6.4.4.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 995,073,246.96 995,073,246.96 本期申购 665,798,375.88 665,798,375.88 本期赎回（以“-”号填列） -703,863,385.06 -703,863,385.06 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 957,008,237.78 957,008,237.78 注::申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.4.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 385,468,599.36 -85,915,491.98 299,553,107.38 本期利润 -187,733,690.01 45,046,919.02 -142,686,770.99 本期基金份额交易 -8,071,753.95 4,131,758.63 -3,939,995.32 产生的变动数 其中：基金申购款 234,276,360.96 -46,115,032.81 188,161,328.15 基金赎回款 -242,348,114.91 50,246,791.44 -192,101,323.47 本期已分配利润 - - - 本期末 189,663,155.40 -36,736,814.33 152,926,341.07 6.4.4.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第19页共49页 活期存款利息收入 230,695.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 827,288.78 其他 9,610.75 合计 1,067,594.79 6.4.4.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 4,482,840,176.73 减：卖出股票成本总额 4,656,873,875.16 买卖股票差价收入 -174,033,698.43 6.4.4.13 基金投资收益 注:无。 6.4.4.14 债券投资收益 注：无。 6.4.4.14.1 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.4.15 贵金属投资收益 注：无。 6.4.4.16 衍生工具收益 6.4.4.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。 6.4.4.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年1月1日至2017年6月30日 股指期货-投资收益 2,333,390.64 6.4.4.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,166,600.41 基金投资产生的股利收益 - 第20页共49页 合计 4,166,600.41 6.4.4.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 40,180,109.66 股票投资 40,113,738.80 债券投资 66,370.86 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 4,866,809.36 权证投资 - 期货 4,866,809.36 其他 - 合计 45,046,919.02 6.4.4.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 2,399,783.30 补差费归资产 316,009.45 合计 2,715,792.75 6.4.4.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 13,512,331.42 银行间市场交易费用 - 合计 13,512,331.42 6.4.4.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 银行费用 16,215.34 合计 214,569.62 第21页共49页 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 兴业证券 1,146,940,157.53 12.81563,465,976.03 25.67 6.4.7.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 30日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 480,600.00 100.00 - - 第22页共49页 6.4.7.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.7.1.4 基金交易 注：无。 6.4.7.1.5 权证交易 注：无。 6.4.7.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 兴业证券 1,045,210.00 12.76 1,045,210.00 13.30 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金总额的比例 佣金 的比例（%） 金余额 （%） 兴业证券 513,487.68 25.48 513,487.68 26.62 注: 1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和 经手费后的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服务等。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,832,728.85 1,690,079.99 其中：支付销售机构的客户维护费 3,027,071.69 565,021.58 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/当 年天数。 第23页共49页 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,638,788.14 281,679.93 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注::无。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 34,431,354.80 230,695.26 7,900,361.69 91,499.76 限公司 注:本基金的银行活期存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.8 利润分配情况 6.4.8.1 利润分配情况 注::无。 第24页共49页 6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 数量 成功 可流通流通受限 认购 期末估（单位：期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日日 类型 价格 值单价 成本总额 总额 ） 长缆科2017年 2017- 23,660.223,660.2 002879技 06月 07-07 新股认购 18.02 18.02 1,313 6 6 - 05日 2017年 2017- 18,389.218,389.2 002882金龙羽 06月 07-17 新股认购 6.20 6.20 2,966 0 0 - 15日 富满电2017年 2017- 300671子 06月 07-05 新股认购 8.11 8.11 9427,639.627,639.62 - 27日 旭升股2017年 2017- 15,212.215,212.2 603305份 06月 07-10 新股认购 11.26 11.26 1,351 6 6 - 30日 百达精2017年 2017- 603331工 06月 07-05 新股认购 9.63 9.63 9999,620.379,620.37 - 27日 君禾股2017年 2017- 603617份 06月 07-03 新股认购 8.93 8.93 8327,429.767,429.76 - 23日 睿能科2017年 2017- 17,311.417,311.4 603933技 06月 07-06 新股认购 20.20 20.20 857 0 0 - 28日 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估 代码 （单位： 备注 名称 认购日日 类型 价格 值单价 成本总额 值总额 ） - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.3受限证券类别：权证 证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估 代码 名称 认购日日 类型 价格 值单价（单位：成本总额 值总额 备注 ） - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.4受限证券类别：基金 证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估 （单位： 备注 代码 名称 认购日日 类型 价格 值单价 成本总额 值总额 ） - - - - - - - - - - - 第25页共49页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 备注 代码称 期 因 估值单价期 开盘单价（股）成本总额估值总额 30042鲁亿通 2017- 重大资 33.95 2017- 30.56254,02 7,845,988,624,28 - 3 02-27 产重组 07-31 9 7.63 4.55 30048东杰智 2017- 重大资 22.63 2017- 20.38297,25 7,142,256,726,88 - 6 能 01-25 产重组 08-09 5 1.76 0.65 30041中光防 2017- 重大资 24.78- -235,50 7,331,185,835,69 - 4 雷 04-28 产重组 0 2.93 0.00 60013当代明 2017- 重大资 16.79- -339,10 5,635,955,693,48 - 6 诚 02-13 产重组 0 7.23 9.00 00278华源控 2017- 重大事 18.91- -281,60 5,133,065,325,05 - 7 股 03-22 项 0 5.72 6.00 30020天泽信 2017- 重大资 27.72- -187,60 5,029,835,200,27 - 9 息 02-10 产重组 0 8.23 2.00 00067当代东 2017- 重大资 13.53 2017- 12.18299,80 4,082,994,056,29 - 3 方 01-18 产重组 08-22 0 1.65 4.00 30009科新机 2017- 重大资 12.70- -308,05 4,179,823,912,29 - 2 电 04-14 产重组 5 6.28 8.50 00262三垒股 2017- 重大资 15.19- -225,03 3,933,473,418,34 - 1 份 05-09 产重组 9 5.67 2.41 60056中珠医 2017- 重大资 19.16 2017- 6.15173,80 3,348,503,330,00 - 8 疗 04-25 产重组 07-27 0 2.46 8.00 60065信达地 2017- 重大资 5.762017- 6.19560,10 3,337,833,226,17 - 7 产 02-20 产重组 08-10 0 9.34 6.00 00050中润资 2017- 重大资 8.75- -344,50 3,253,653,014,37 - 6 源 04-25 产重组 0 7.20 5.00 30016先锋新 2017- 重大资 7.60- -384,50 3,247,532,922,20 - 3 材 04-26 产重组 0 6.46 0.00 00269双成药 2017- 重大资 6.672017- 6.88331,80 2,655,892,213,10 - 3 业 05-25 产重组 07-25 0 6.00 6.00 00279世嘉科 2017- 重大资 31.50 2017- 34.6563,600 2,410,792,003,40 - 6 技 06-05 产重组 8-23 4.00 0.00 60012金健米 2017- 重要事 2017- 319,70 1,821,381,803,10 7 业 06-30 项未公 5.6407-14 5.79 0 3.81 8.00 - 告 60359引力传 2017- 重大资 16.21- -109,05 1,873,511,767,78 - 8 媒 05-10 产重组 5 1.70 1.55 00272好利来 2017- 重大资 69.04 2017- 62.0624,307 1,905,091,678,15 - 9 05-25 产重组 08-18 7.75 5.28 60005象屿股 2017- 重要事 10.17 2017- 10.17137,20 1,388,011,395,32 - 7 份 06-27 项未公 07-04 0 7.51 4.00 第26页共49页 告 30047杭州高 2017- 重大资 55.60 2017- 50.0416,400 884,289.911,840. - 8 新 03-20 产重组 08-07 78 00 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金 第27页共49页 管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。于2017年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 第28页共49页 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 34,431,354.8 - - - 34,431,354.80 0 结算备付金 50,642,658.9 - - - 50,642,658.97 7 存出保证金 21,987,298.6 - - - 21,987,298.63 3 交易性金融资产 546,970.86 - -912,606,640. 913,153,611.28 42 买入返售金融资产 120,000,000. - - - 120,000,000.00 00 应收利息 - - - -15,630.64 -15,630.64 应收股利 - - - - - 应收申购款 903,752.98 - - - 903,752.98 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 228,512,036. - -912,591,009.1,141,103,046.02 24 78 负债 应付赎回款 - - -11,753,012.3 11,753,012.31 1 应付管理人报酬 - - -1,378,618.38 1,378,618.38 应付托管费 - - - 229,769.75 229,769.75 应付证券清算款 - - -9,716,835.61 9,716,835.61 卖出回购金融资产款 - - - - - 第29页共49页 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - -7,859,006.90 7,859,006.90 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 231,224.22 231,224.22 负债总计 - - -31,168,467.1 31,168,467.17 7 利率敏感度缺口 228,512,036. - -881,422,542.1,109,934,578.85 24 61 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 38,973,221.2 - - - 38,973,221.24 4 结算备付金 192,683,499. - - - 192,683,499.84 84 存出保证金 471,982.24 - -22,630,608.0 23,102,590.24 0 交易性金融资产 - - -1,053,139,871,053,139,871.91 1.91 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 26,947.85 26,947.85 应收申购款 3,572,493.68 - -4,288,738.58 7,861,232.26 其他资产 - - - - - 资产总计 235,701,197. 1,080,086,16 - - 6.341,315,787,363.34 00 负债 应付证券清算款 - - -11,375,227.6 11,375,227.68 8 应付赎回款 - - -4,817,906.47 4,817,906.47 应付管理人报酬 - - -1,584,422.46 1,584,422.46 应付托管费 - - - 264,070.41 264,070.41 应付交易费用 - - -2,858,303.05 2,858,303.05 其他负债 - - - 261,078.93 261,078.93 负债总计 - - -21,161,009.0 21,161,009.00 0 利率敏感度缺口 235,701,197. - -1,058,925,151,294,626,354.34 00 7.34 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于2017年06月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金 第30页共49页 资产净值无重大影响。 6.4.10.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，股票投资比例为基金资产的80%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年6月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 912,606,640.42 82.22 1,053,139,871.91 81.35 -股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 912,606,640.42 82.22 1,053,139,871.91 81.35 注：- 第31页共49页 6.4.10.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币万元） 动 本期末（2017年6月30日）上年度末 （2016年12月 31日） 1.沪深300指数上 增加约7,143 增加约5,527 升5% 分析 2.沪深300指数下 减少约7,143 减少约5,527 降5% 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地 产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 912,606,640.42 79.98 其中：股票 912,606,640.42 79.98 2 固定收益投资 546,970.86 0.05 其中：债券 546,970.86 0.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 120,000,000.00 10.52 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 第32页共49页 产 6 银行存款和结算备付金合计 85,074,013.77 7.46 7 其他各项资产 22,875,420.97 2.00 8 合计 1,141,103,046.02 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 12,342,014.04 1.11 B 采矿业 21,527,900.24 1.94 C 制造业 585,416,304.79 52.74 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 35,234,583.39 3.17 E 建筑业 14,501,703.36 1.31 F 批发和零售业 43,411,299.74 3.91 G 交通运输、仓储和邮政业 17,149,273.00 1.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 86,924,472.09 7.83 J 金融业 22,633,129.40 2.04 K 房地产业 32,390,793.00 2.92 L 租赁和商务服务业 4,505,115.55 0.41 M 科学研究和技术服务业 3,389,446.00 0.31 N 水利、环境和公共设施管理业 8,206,320.00 0.74 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,978,995.00 1.62 S 综合 6,995,290.82 0.63 合计 912,606,640.42 82.22 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 002518 科士达 1,018,740 14,893,978.80 1.34 2 300129 泰胜风能 2,065,648 14,645,444.32 1.32 3 300248 新开普 763,700 12,349,029.00 1.11 第33页共49页 4 300064 豫金刚石 1,101,696 11,457,638.40 1.03 5 002380 科远股份 614,785 11,342,783.25 1.02 6 300138 晨光生物 835,392 10,960,343.04 0.99 7 002372 伟星新材 566,887 10,589,449.16 0.95 8 002714 牧原股份 386,832 10,529,567.04 0.95 9 300184 力源信息 846,400 10,529,216.00 0.95 10 002421 达实智能 1,720,200 10,527,624.00 0.95 11 002536 西泵股份 830,378 10,280,079.64 0.93 12 300166 东方国信 763,845 10,258,438.35 0.92 13 000967 盈峰环境 945,912 10,253,686.08 0.92 14 002171 楚江新材 682,073 10,115,142.59 0.91 15 002706 良信电器 823,023 9,777,513.24 0.88 16 300231 银信科技 729,300 9,626,760.00 0.87 17 300316 晶盛机电 770,357 9,621,758.93 0.87 18 300203 聚光科技 341,500 9,602,980.00 0.87 19 002091 江苏国泰 1,003,533 9,583,740.15 0.86 20 300160 秀强股份 1,062,857 9,533,827.29 0.86 21 300018 中元股份 1,080,160 9,494,606.40 0.86 22 300362 天翔环境 556,739 9,492,399.95 0.86 23 300010 立思辰 726,000 9,401,700.00 0.85 24 002279 久其软件 744,865 9,348,055.75 0.84 25 002329 皇氏集团 971,500 9,336,115.00 0.84 26 300423 鲁亿通 254,029 8,624,284.55 0.78 27 002043 兔宝宝 598,000 8,276,320.00 0.75 28 300247 乐金健康 1,188,800 7,917,408.00 0.71 29 600131 岷江水电 893,900 7,222,712.00 0.65 30 600081 东风科技 555,291 6,913,372.95 0.62 31 300266 兴源环境 223,200 6,856,704.00 0.62 32 600644 乐山电力 897,217 6,809,877.03 0.61 33 601866 中远海发 1,871,100 6,735,960.00 0.61 34 300486 东杰智能 297,255 6,726,880.65 0.61 35 300360 炬华科技 440,013 6,622,195.65 0.60 36 600052 浙江广厦 1,310,500 6,618,025.00 0.60 37 000531 穗恒运A 686,018 6,530,891.36 0.59 38 601636 旗滨集团 1,440,400 6,496,204.00 0.59 39 300339 润和软件 501,500 6,318,900.00 0.57 40 000055 方大集团 859,000 6,253,520.00 0.56 41 002078 太阳纸业 842,100 6,189,435.00 0.56 42 600015 华夏银行 658,920 6,075,242.40 0.55 43 002285 世联行 741,700 5,948,434.00 0.54 44 601169 北京银行 638,000 5,850,460.00 0.53 45 000001 平安银行 622,900 5,849,031.00 0.53 第34页共49页 46 300414 中光防雷 235,500 5,835,690.00 0.53 47 300232 洲明科技 360,200 5,763,200.00 0.52 48 600136 当代明诚 339,100 5,693,489.00 0.51 49 000626 远大控股 300,900 5,596,740.00 0.50 50 002094 青岛金王 251,583 5,366,265.39 0.48 51 002787 华源控股 281,600 5,325,056.00 0.48 52 300327 中颖电子 166,300 5,271,710.00 0.47 53 000070 特发信息 447,200 5,254,600.00 0.47 54 300209 天泽信息 187,600 5,200,272.00 0.47 55 000609 绵石投资 348,907 5,191,736.16 0.47 56 002081 金螳螂 472,082 5,183,460.36 0.47 57 002172 澳洋科技 644,070 5,178,322.80 0.47 58 300026 红日药业 1,090,800 5,137,668.00 0.46 59 000498 山东路桥 711,100 5,084,365.00 0.46 60 600229 城市传媒 537,200 5,033,564.00 0.45 61 300204 舒泰神 320,900 5,002,831.00 0.45 62 002394 联发股份 338,900 4,991,997.00 0.45 63 600117 西宁特钢 990,100 4,990,104.00 0.45 64 002293 罗莱生活 433,900 4,972,494.00 0.45 65 002367 康力电梯 424,900 4,962,832.00 0.45 66 600213 亚星客车 456,000 4,929,360.00 0.44 67 002534 杭锅股份 519,600 4,915,416.00 0.44 68 300375 鹏翎股份 248,200 4,906,914.00 0.44 69 002588 史丹利 634,800 4,881,612.00 0.44 70 601998 中信银行 772,400 4,858,396.00 0.44 71 600641 万业企业 434,600 4,850,136.00 0.44 72 002014 永新股份 384,200 4,844,762.00 0.44 73 300039 上海凯宝 665,600 4,838,912.00 0.44 74 000890 法尔胜 591,900 4,818,066.00 0.43 75 600517 置信电气 621,300 4,703,241.00 0.42 76 300182 捷成股份 484,610 4,632,871.60 0.42 77 000718 苏宁环球 787,200 4,612,992.00 0.42 78 300320 海达股份 305,800 4,611,464.00 0.42 79 002195 二三四五 624,440 4,464,746.00 0.40 80 600557 康缘药业 256,500 4,260,465.00 0.38 81 300237 美晨科技 245,300 4,233,878.00 0.38 82 000673 当代东方 299,800 4,056,294.00 0.37 83 600053 九鼎投资 113,600 3,971,456.00 0.36 84 601567 三星医疗 379,100 3,950,222.00 0.36 85 000008 神州高铁 542,030 3,945,978.40 0.36 86 300092 科新机电 308,055 3,912,298.50 0.35 87 002088 鲁阳节能 286,650 3,431,200.50 0.31 第35页共49页 88 002621 三垒股份 225,039 3,418,342.41 0.31 89 600568 中珠医疗 173,800 3,330,008.00 0.30 90 601137 博威合金 285,782 3,246,483.52 0.29 91 300395 菲利华 221,300 3,242,045.00 0.29 92 600657 信达地产 560,100 3,226,176.00 0.29 93 601999 出版传媒 350,400 3,195,648.00 0.29 94 300390 天华超净 331,700 3,041,689.00 0.27 95 300233 金城医药 143,700 3,016,263.00 0.27 96 000506 中润资源 344,500 3,014,375.00 0.27 97 300163 先锋新材 384,500 2,922,200.00 0.26 98 002693 双成药业 331,800 2,213,106.00 0.20 99 603023 威帝股份 168,600 2,124,360.00 0.19 100 002796 世嘉科技 63,600 2,003,400.00 0.18 101 000899 赣能股份 235,800 1,992,510.00 0.18 102 002469 三维工程 244,100 1,967,446.00 0.18 103 002598 山东章鼓 168,800 1,932,760.00 0.17 104 600493 凤竹纺织 174,500 1,905,540.00 0.17 105 002750 龙津药业 154,000 1,901,900.00 0.17 106 002484 江海股份 191,500 1,899,680.00 0.17 107 603015 弘讯科技 182,600 1,899,040.00 0.17 108 002708 光洋股份 206,200 1,894,978.00 0.17 109 600605 汇通能源 112,300 1,888,886.00 0.17 110 600156 华升股份 250,500 1,888,770.00 0.17 111 600883 博闻科技 159,452 1,860,804.84 0.17 112 600505 西昌电力 222,200 1,859,814.00 0.17 113 601038 一拖股份 201,100 1,856,153.00 0.17 114 600078 澄星股份 301,510 1,854,286.50 0.17 115 600203 福日电子 220,300 1,848,317.00 0.17 116 600515 海航基础 179,400 1,842,438.00 0.17 117 300455 康拓红外 151,240 1,836,053.60 0.17 118 600101 明星电力 186,000 1,832,100.00 0.17 119 600866 星湖科技 353,500 1,831,130.00 0.16 120 002225 濮耐股份 335,700 1,829,565.00 0.16 121 600616 金枫酒业 171,000 1,827,990.00 0.16 122 600981 汇鸿集团 246,400 1,825,824.00 0.16 123 603012 创力集团 220,800 1,823,808.00 0.16 124 002381 双箭股份 208,600 1,823,164.00 0.16 125 600336 澳柯玛 313,600 1,822,016.00 0.16 126 000779 三毛派神 130,200 1,821,498.00 0.16 127 603123 翠微股份 204,800 1,818,624.00 0.16 128 601188 龙江交通 377,100 1,817,622.00 0.16 129 002587 奥拓电子 241,050 1,817,517.00 0.16 第36页共49页 130 000421 南京公用 248,800 1,816,240.00 0.16 131 600613 神奇制药 167,200 1,814,120.00 0.16 132 000713 丰乐种业 221,300 1,812,447.00 0.16 133 300193 佳士科技 217,600 1,808,256.00 0.16 134 600513 联环药业 177,100 1,808,191.00 0.16 135 002017 东信和平 162,430 1,807,845.90 0.16 136 300286 安科瑞 87,500 1,805,125.00 0.16 137 600784 鲁银投资 270,398 1,803,554.66 0.16 138 600127 金健米业 319,700 1,803,108.00 0.16 139 601368 绿城水务 183,200 1,802,688.00 0.16 140 600396 金山股份 463,100 1,801,459.00 0.16 141 603002 宏昌电子 339,500 1,799,350.00 0.16 142 300243 瑞丰高材 162,900 1,796,787.00 0.16 143 300318 博晖创新 253,700 1,796,196.00 0.16 144 002397 梦洁股份 268,800 1,795,584.00 0.16 145 600774 汉商集团 106,900 1,794,851.00 0.16 146 002119 康强电子 104,400 1,793,592.00 0.16 147 600310 桂东电力 261,400 1,793,204.00 0.16 148 600561 江西长运 193,200 1,792,896.00 0.16 149 300239 东宝生物 271,200 1,789,920.00 0.16 150 000536 华映科技 307,700 1,787,737.00 0.16 151 002731 萃华珠宝 83,900 1,787,070.00 0.16 152 600232 金鹰股份 220,500 1,783,845.00 0.16 153 002632 道明光学 225,200 1,783,584.00 0.16 154 600778 友好集团 230,700 1,783,311.00 0.16 155 002374 丽鹏股份 303,100 1,782,228.00 0.16 156 300445 康斯特 80,426 1,781,435.90 0.16 157 300218 安利股份 154,600 1,780,992.00 0.16 158 300181 佐力药业 256,600 1,780,804.00 0.16 159 002700 新疆浩源 165,400 1,773,088.00 0.16 160 603598 引力传媒 109,055 1,767,781.55 0.16 161 002096 南岭民爆 169,300 1,767,492.00 0.16 162 300211 亿通科技 196,300 1,766,700.00 0.16 163 002337 赛象科技 302,500 1,766,600.00 0.16 164 603789 星光农机 93,900 1,766,259.00 0.16 165 300452 山河药辅 64,204 1,765,610.00 0.16 166 300270 中威电子 150,600 1,763,526.00 0.16 167 002758 华通医药 125,400 1,760,616.00 0.16 168 300460 惠伦晶体 101,400 1,759,290.00 0.16 169 603309 维力医疗 98,500 1,752,315.00 0.16 170 600857 宁波中百 143,727 1,749,157.59 0.16 171 002144 宏达高科 102,595 1,744,115.00 0.16 第37页共49页 172 300330 华虹计通 134,800 1,742,964.00 0.16 173 300220 金运激光 93,600 1,741,896.00 0.16 174 600724 宁波富达 367,100 1,740,054.00 0.16 175 300391 康跃科技 110,500 1,739,270.00 0.16 176 002645 华宏科技 97,100 1,730,322.00 0.16 177 300385 雪浪环境 60,600 1,724,676.00 0.16 178 300403 地尔汉宇 94,100 1,710,738.00 0.15 179 300434 金石东方 69,500 1,709,005.00 0.15 180 300468 四方精创 38,203 1,703,471.77 0.15 181 002791 坚朗五金 73,200 1,700,436.00 0.15 182 002034 美欣达 39,800 1,696,674.00 0.15 183 300488 恒锋工具 50,551 1,688,403.40 0.15 184 002729 好利来 24,307 1,678,155.28 0.15 185 000050 深天马A 75,500 1,553,035.00 0.14 186 000951 中国重汽 101,000 1,544,290.00 0.14 187 002626 金达威 107,300 1,529,025.00 0.14 188 000581 威孚高科 58,800 1,522,920.00 0.14 189 600801 华新水泥 158,600 1,511,458.00 0.14 190 601225 陕西煤业 210,300 1,486,821.00 0.13 191 600409 三友化工 147,100 1,481,297.00 0.13 192 002080 中材科技 74,600 1,478,572.00 0.13 193 000688 建新矿业 184,800 1,478,400.00 0.13 194 000525 红太阳 78,800 1,466,468.00 0.13 195 600966 博汇纸业 282,200 1,464,618.00 0.13 196 000983 西山煤电 166,600 1,461,082.00 0.13 197 300328 宜安科技 131,300 1,457,430.00 0.13 198 000823 超声电子 100,900 1,454,978.00 0.13 199 600362 江西铜业 85,900 1,448,274.00 0.13 200 600971 恒源煤电 177,800 1,445,514.00 0.13 201 000725 京东方A 347,300 1,444,768.00 0.13 202 002461 珠江啤酒 117,800 1,438,338.00 0.13 203 002472 双环传动 131,000 1,437,070.00 0.13 204 300061 康耐特 77,600 1,429,392.00 0.13 205 601898 中煤能源 242,800 1,427,664.00 0.13 206 600188 兖州煤业 116,476 1,425,666.24 0.13 207 000886 海南高速 287,000 1,423,520.00 0.13 208 600721 百花村 100,000 1,422,000.00 0.13 209 000521 美菱电器 222,100 1,421,440.00 0.13 210 300219 鸿利智汇 107,000 1,418,820.00 0.13 211 600219 南山铝业 418,100 1,417,359.00 0.13 212 601666 平煤股份 268,800 1,416,576.00 0.13 213 601699 潞安环能 181,100 1,416,202.00 0.13 第38页共49页 214 600997 开滦股份 232,000 1,415,200.00 0.13 215 300083 劲胜精密 152,900 1,412,796.00 0.13 216 601006 大秦铁路 167,900 1,408,681.00 0.13 217 002705 新宝股份 93,700 1,408,311.00 0.13 218 002258 利尔化学 111,300 1,406,832.00 0.13 219 600348 阳泉煤业 206,800 1,402,104.00 0.13 220 600711 盛屯矿业 211,000 1,401,040.00 0.13 221 601677 明泰铝业 102,600 1,399,464.00 0.13 222 002335 科华恒盛 39,400 1,396,336.00 0.13 223 600057 象屿股份 137,200 1,395,324.00 0.13 224 000552 靖远煤电 390,400 1,393,728.00 0.13 225 002341 新纶科技 74,700 1,393,155.00 0.13 226 600546 山煤国际 290,100 1,389,579.00 0.13 227 600676 交运股份 186,300 1,387,935.00 0.13 228 600792 云煤能源 300,400 1,384,844.00 0.12 229 600331 宏达股份 253,200 1,382,472.00 0.12 230 600508 上海能源 118,400 1,381,728.00 0.12 231 002320 海峡股份 97,300 1,379,714.00 0.12 232 600141 兴发集团 111,400 1,378,018.00 0.12 233 600218 全柴动力 153,200 1,377,268.00 0.12 234 000937 冀中能源 225,000 1,377,000.00 0.12 235 600819 耀皮玻璃 204,600 1,376,958.00 0.12 236 600960 渤海活塞 180,099 1,374,155.37 0.12 237 002454 松芝股份 108,955 1,372,833.00 0.12 238 300230 永利股份 82,900 1,371,166.00 0.12 239 600269 赣粤高速 263,000 1,370,230.00 0.12 240 601100 恒立液压 84,100 1,369,989.00 0.12 241 002593 日上集团 260,000 1,367,600.00 0.12 242 603518 维格娜丝 55,900 1,367,314.00 0.12 243 002637 赞宇科技 127,700 1,366,390.00 0.12 244 300158 振东制药 84,227 1,366,161.94 0.12 245 002160 常铝股份 191,600 1,364,192.00 0.12 246 603611 诺力股份 51,700 1,362,295.00 0.12 247 002403 爱仕达 103,300 1,361,494.00 0.12 248 002537 海立美达 111,700 1,360,506.00 0.12 249 000949 新乡化纤 293,800 1,357,356.00 0.12 250 600390 五矿资本 112,000 1,356,320.00 0.12 251 300432 富临精工 56,700 1,355,130.00 0.12 252 603599 广信股份 89,400 1,352,622.00 0.12 253 603869 北部湾旅 49,600 1,349,616.00 0.12 254 600589 广东榕泰 184,100 1,345,771.00 0.12 255 300046 台基股份 71,900 1,344,530.00 0.12 第39页共49页 256 300269 联建光电 67,000 1,342,010.00 0.12 257 002093 国脉科技 152,500 1,342,000.00 0.12 258 300306 远方光电 77,400 1,341,342.00 0.12 259 300179 四方达 204,900 1,340,046.00 0.12 260 300154 瑞凌股份 157,900 1,338,992.00 0.12 261 300410 正业科技 37,000 1,335,700.00 0.12 262 601579 会稽山 109,700 1,333,952.00 0.12 263 300349 金卡智能 47,400 1,323,408.00 0.12 264 002247 帝龙文化 100,600 1,319,872.00 0.12 265 300054 鼎龙股份 128,900 1,310,913.00 0.12 266 300139 晓程科技 124,600 1,307,054.00 0.12 267 002582 好想你 108,500 1,304,170.00 0.12 268 002759 天际股份 50,900 1,301,513.00 0.12 269 002599 盛通股份 88,300 1,297,127.00 0.12 270 002682 龙洲股份 94,100 1,256,235.00 0.11 271 300478 杭州高新 16,400 911,840.00 0.08 272 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 273 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 274 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 275 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 276 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 277 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 278 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 279 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 280 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 281 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 282 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 283 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 284 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 285 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 286 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1 002536 西泵股份 30,131,558.83 2.33 2 002043 兔宝宝 26,795,291.47 2.07 3 300184 力源信息 26,305,219.84 2.03 4 300310 宜通世纪 24,383,975.98 1.88 5 300342 天银机电 24,193,892.79 1.87 第40页共49页 6 002597 金禾实业 23,881,629.89 1.84 7 600176 中国巨石 23,665,265.78 1.83 8 600973 宝胜股份 19,736,610.29 1.52 9 002518 科士达 17,948,895.72 1.39 10 002380 科远股份 17,834,575.63 1.38 11 300064 豫金刚石 16,711,156.32 1.29 12 300218 安利股份 16,526,388.36 1.28 13 300468 四方精创 16,231,878.88 1.25 14 300220 金运激光 15,705,534.38 1.21 15 002760 凤形股份 15,581,466.64 1.20 16 300442 普丽盛 15,486,025.78 1.20 17 000002 万科A 15,107,840.63 1.17 18 300387 富邦股份 15,025,432.81 1.16 19 300018 中元股份 14,849,732.31 1.15 20 603936 博敏电子 14,553,123.56 1.12 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300342 天银机电 25,721,173.20 1.99 2 600176 中国巨石 24,378,795.51 1.88 3 300310 宜通世纪 24,272,109.34 1.87 4 002597 金禾实业 22,240,479.15 1.72 5 002536 西泵股份 20,891,467.91 1.61 6 002352 顺丰控股 18,906,909.61 1.46 7 300468 四方精创 16,873,849.75 1.30 8 600973 宝胜股份 16,636,471.39 1.29 9 002043 兔宝宝 15,843,542.80 1.22 10 300220 金运激光 15,137,350.69 1.17 11 000002 万科A 15,117,588.11 1.17 12 300365 恒华科技 15,017,877.70 1.16 13 601238 广汽集团 14,474,051.15 1.12 14 603936 博敏电子 14,192,667.45 1.10 15 002760 凤形股份 14,126,994.51 1.09 16 002540 亚太科技 14,014,368.49 1.08 17 300442 普丽盛 13,782,924.88 1.06 18 300114 中航电测 13,623,798.33 1.05 19 002452 长高集团 13,469,128.06 1.04 20 300277 海联讯 13,351,319.06 1.03 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第41页共49页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,476,226,904.87 卖出股票收入（成交）总额 4,482,840,176.73 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 546,970.86 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 546,970.86 0.05 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 128015 久其转债 4,806 546,970.86 0.05 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量 公允价值变动 代码 名称 （买/卖） 合约市值(元) （元） 风险说明 IC1707 IC1707 89 108,633,400.00 3,615,931.56 - 公允价值变动总额合计（元） 3,615,931.56 第42页共49页 股指期货投资本期收益（元） 2,333,390.64 股指期货投资本期公允价值变动（元） 4,866,809.36 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,987,298.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 -15,630.64 5 应收申购款 903,752.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - -- - - 其他 - - 合计 22,875,420.97 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第43页共49页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 69,067 13,856.23 41,584,759.44 4.35 915,423,478.34 95.65 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 844,741.00 0.0883 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年6月29日） 481,169,673.62 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 995,073,246.96 本报告期基金总申购份额 665,798,375.88 减：本报告期基金总赎回份额 703,863,385.06 本报告期基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 957,008,237.78 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司 关于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。 第44页共49页 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注 比例（%） 总量的比 例（%） 天风证券 1 2,010,730,892.59 22.45 1,832,386.48 22.37 - 长江证券 1 1,526,573,099.94 17.05 1,391,172.43 16.99 - 兴业证券 1 1,146,940,157.53 12.81 1,045,210.00 12.76 - 英大证券 1 1,135,013,450.37 12.68 1,046,393.88 12.78 - 长城证券 1 680,362,743.89 7.60 620,016.75 7.57 - 广发证券 2 609,061,963.66 6.80 562,139.94 6.86 - 东吴证券 1 449,076,971.35 5.01 409,244.56 5.00 - 西部证券 1 408,875,872.99 4.57 372,610.12 4.55 - 中银国际 1 308,049,198.26 3.44 280,728.16 3.43 - 民生证券 1 288,553,688.20 3.22 268,731.41 3.28 - 申万宏源 1 183,191,035.24 2.05 170,605.26 2.08 - 第45页共49页 国信证券 1 162,728,281.44 1.82 148,295.23 1.81 - 中信建投 2 27,297,987.78 0.30 25,422.83 0.31 - 中信证券 2 18,008,944.00 0.20 16,411.76 0.20 - 广州证券 1 223,130.59 0.00 203.38 0.00 - 中投证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问 题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选 择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 第46页共49页 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 债券 债券回 占当期权证 占当期基金 券商名称成交金额 成交总 成交金额 购 成交金成交总额的成交金额成交总额的 额的比 成交总额 比例（%） 比例（%） 例 额的比 （%） 例（%） 长城证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 第一创业 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 - - 1,170,000,000.00 16.15 - - - - 广州证券 - - 535,000,000.00 7.38 - - - - 国信证券 - - 970,000,000.00 13.39 - - - - 华泰证券 480,600.00 100.00 - - - - - - 民生证券 - - 850,000,000.00 11.73 - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 万和证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 英大证券 - - 2,560,000,000.00 35.33 - - - - 中投证券 - - - - - - - - 中信建投 - - 860,000,000.00 11.87 - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中银国际 - - 300,000,000.00 4.14 - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 1 中信银行为代销机构及开通定投 证券报、证券时报 2017-1-6 和转换业务公告 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2 金斧子为代销机构及开通相关业 证券报、证券时报 2017-1-6 务的公告 3 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2017-1-11 肯特瑞财富为代销机构及开通相 证券报、证券时报 第47页共49页 关业务的公告 南方基金关于旗下部分基金增加 4 富滇银行、南海农商银行、晋商 中国证券报、上海 2017-1-11 银行、和谐销售为代销机构及开 证券报、证券时报 通相关业务的公告 5 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海 2017-1-17 估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金增加 6 江苏银行、南京银行和广州农村 中国证券报、上海 2017-2-6 商业银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 业务的公告 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 7 植信基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2017-2-15 业务的公告 南方基金关于旗下部分基金参加 8 交通银行手机银行基金申购及定 中国证券报、上海 2017-2-23 期定额投资手续费率优惠活动的 证券报、证券时报 公告 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 9 中原银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2017-2-23 业务的公告 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 10 萧山农商银行为代销机构及开通 证券报、证券时报 2017-3-6 相关业务的公告 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 11 华夏财富为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2017-3-15 业务的公告 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 12 成都农商银行为代销机构及开通 证券报、证券时报 2017-3-27 相关业务的公告 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 13 方正证券为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2017-3-29 业务的公告 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海 14 中国工商银行个人电子银行基金 证券报、证券时报 2017-4-5 申购费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 15 大河财富为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2017-4-6 业务的公告 南方基金关于旗下部分基金参加 16 交通银行手机银行基金申购及定 中国证券报、上海 2017-4-23 期定额投资手续费率优惠活动的 证券报、证券时报 公告 17 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2017-4-27 第48页共49页 江西银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 业务的公告 18 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海 2017-5-24 估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 南方基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海 19 旗下部分基金最低申购金额限制 证券报、证券时报 2017-6-12 的公告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方量化成长股票型证券投资基金的文件。 2、南方量化成长股票型证券投资基金基金合同。 3、南方量化成长股票型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 11.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 11.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第49页共49页