南方量化成长:2016年年度报告
2017-03-30
南方量化成长股票型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................15§6 审计报告..............................................................................................................................................16
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................16
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................16§7 年度财务报表......................................................................................................................................18
7.1 资产负债表.................................................................................................................................18
7.2 利润表.........................................................................................................................................19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................21
7.4 报表附注.....................................................................................................................................22§8 投资组合报告......................................................................................................................................51
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................75
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................75
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................75
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................75
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................75
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................75
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................76
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................76§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................78
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................78
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................78
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................78§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................79§11 重大事件揭示....................................................................................................................................80
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................80
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................80
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................80
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................80
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................80
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................81
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................81
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................83§12 备查文件目录....................................................................................................................................90
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................90
12.2 存放地点...................................................................................................................................90
12.3 查阅方式...................................................................................................................................90
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方量化成长股票型证券投资基金
基金简称 南方量化成长股票
基金主代码 001421
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月29日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 995,073,246.96份
基金合同存续期 不定期
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方量化成长”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资
产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债
券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定
的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金
将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适
时地做出相应的调整。
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率
×10%
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益
的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 鲍文革 王永民
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66594896
电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京西城区复兴门内大街1号
一路六号免税商务大厦31-
33层
办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京西城区复兴门内大街1号
一路六号免税商务大厦31-
33层
邮政编码 518048 100818
法定代表人 张海波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.nffund.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心
普通合伙) 11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年6月29日(基金合同生效日)-
2016年
2015年12月31日
本期已实现收益 47,414,338.79 50,245,429.01
本期利润 -3,686,799.29 69,775,524.21
加权平均基金份额本期利润 -0.0109 0.1744
本期加权平均净值利润率 -0.89% 17.40%
本期基金份额净值增长率 5.77% 23.00%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 299,553,107.38 41,968,311.67
期末可供分配基金份额利润 0.3010 0.2089
期末基金资产净值 1,294,626,354.34 247,094,411.62
期末基金份额净值 1.301 1.230
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 30.10% 23.00%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 1.80% 0.86% -0.90% 0.74% 2.70% 0.12%
过去六个月 10.63% 0.87% 2.24% 0.83% 8.39% 0.04%
过去一年 5.77% 1.78% -15.52% 1.71% 21.29% 0.07%
自基金合同
生效起至今 30.10% 2.06% -27.16% 2.22% 57.26% -0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:过往三年本基金未有利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司—
—南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,
南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近6,500亿元,旗下管理116只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助 证券
姓名 职务 理)期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
北京大学智能科学系硕士,具有基金从业资
格。2008年7月加入南方基金,历任信息
技术部投研系统研发员、数量化投资部高级
研究员,现任数量化投资部总监助理;
2014年12月至2016年4月,任南方恒生
本基金
2015年 ETF基金经理;2015年4月至2016年4月,
雷俊 基金经 - 8年
6月29日 任南方中证500工业ETF、南方中证500原
理
材料ETF基金经理;2015年6月至2016年
7月,任改革基金、高铁基金、南方500信
息基金经理;2015年4月至今,任大数据
100基金经理;2015年6月至今,任南方策
略优化、大数据300、南方量化成长的基金
经理。
注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方量化成长股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股略有回升,整体上看是先涨后跌,下跌时大盘略优于小盘股,市场总体仍在一个较窄的区间内震荡。
报告期内,本基金选股策略以量化多因子模型选股为主,充分借助南方大数据量化平台的研究成果,有效整合了传统多因子研究的模型和大数据模型,根据融合模型进行股票投资;另外,实际结合期货的升贴水情况和基金的流动性要求,也有参与部分期货投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.301元;报告期内,基金份额净值增长率为5.77%,同期业绩基准增长率为-15.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观上看,国内经济阶段企稳、通胀压力有所回升,货币政策将更加中性,无风险利率的回升将对冲掉部分企业盈利改善的利好,人民币汇率转强又有助于修复风险偏好,对冲险资举牌监管的影响;从估值、盈利和跨境比较角度看,权益类资产经历三轮大幅下跌后,投资性价比已经大幅提高,部分板块和个股的投资价值凸显。增量资金依然可期,只是以低风险偏好的机构资金为主,入市节奏较为缓慢;综合以上,权益市场的慢牛表现逻辑逐渐加强。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况,围绕重合规守底线、抓规范促发展,坚持从保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,积极推动主动合规风控管理,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。
本报告期内,本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况,不断推动完善相关制度流程的建立、健全,及时贯彻落实新的监管要求,并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系;对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性,推动公司合规、内控体系的健全完善;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,持续完善投资合规风控制度流程和系统,积极配合各类新产品、新业务,重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实,有效确保投研交易业务的合规开展;针对新出台的法律法规和监管要求,积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试,不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养;全面参与新产品设计、新业务拓展工作;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法合规情况,督促落实销售适当性管理制度;完成各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则,优化反洗钱资源配置,加大反洗钱投入力度,购置外部专业机构制裁名单数据库,积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法,健全创新业务洗钱风险评估机制,各项反洗钱工作进一步完善;监督客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在南方量化成长股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21417号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方量化成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
引言段 我们审计了后附的南方量化成长股票型证券投资基金(以下简
称“南方量化成长基金”)的财务报表,包括2016年12月
31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方量化成长基金的基金管理人南
方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述南方量化成长基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制,公允反映了南方量化成长基金2016年12月31日的财务
状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛 竞 陈 熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市
审计报告日期 2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:南方量化成长股票型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2016年12月31日 2015年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 38,973,221.24 25,341,735.28
结算备付金 192,683,499.84 10,253,190.65
存出保证金 23,102,590.24 4,087,785.84
交易性金融资产 7.4.7.2 1,053,139,871.91 209,892,335.07
其中:股票投资 1,053,139,871.91 209,892,335.07
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 26,947.85 10,811.07
应收股利 - -
应收申购款 7,861,232.26 735,302.67
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,315,787,363.34 250,321,160.58
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2016年12月31日 2015年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,375,227.68 -
应付赎回款 4,817,906.47 1,407,149.80
应付管理人报酬 1,584,422.46 338,226.19
应付托管费 264,070.41 56,371.04
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,858,303.05 1,315,137.75
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 261,078.93 109,864.18
负债合计 21,161,009.00 3,226,748.96
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 995,073,246.96 200,917,883.43
未分配利润 7.4.7.10 299,553,107.38 46,176,528.19
所有者权益合计 1,294,626,354.34 247,094,411.62
负债和所有者权益总计 1,315,787,363.34 250,321,160.58
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.301元,基金份额总额995,073,246.96份。
7.2 利润表
会计主体:南方量化成长股票型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2015年6月29日(基
项 目 附注号 2016年1月1日至
金合同生效日)至
2016年12月31日
2015年12月31日
一、收入 12,922,698.48 77,334,027.22
1.利息收入 1,012,224.42 718,673.60
其中:存款利息收入 7.4.7.11 754,370.98 467,137.43
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 257,853.44 251,536.17
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 60,753,899.53 56,163,681.73
其中:股票投资收益 7.4.7.12 58,929,208.38 54,316,035.86
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 500,517.80 1,661,960.00
股利收益 7.4.7.15 1,324,173.35 185,685.87
3.公允价值变动收益(损失以“- 7.4.7.16 -51,101,138.08 19,530,095.20
”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.17 2,257,712.61 921,576.69
减:二、费用 16,609,497.77 7,558,503.01
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 6,028,780.55 3,045,358.72
2.托管费 7.4.10.2.2 1,004,796.65 507,559.73
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 9,198,626.70 3,789,898.32
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.19 377,293.87 215,686.24
三、利润总额(亏损总额以“- -3,686,799.29 69,775,524.21
”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填 -3,686,799.29 69,775,524.21
列)
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方量化成长股票型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 200,917,883.43 46,176,528.19 247,094,411.62
金净值)
二、本期经营活动产生的 - -3,686,799.29 -3,686,799.29
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 794,155,363.53 257,063,378.48 1,051,218,742.01
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 1,206,038,856.87 362,810,127.65 1,568,848,984.52
2.基金赎回款 -411,883,493.34 -105,746,749.17 -517,630,242.51
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基 995,073,246.96 299,553,107.38 1,294,626,354.34
金净值)
上年度可比期间
2015年6月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 481,169,673.62 - 481,169,673.62
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 69,775,524.21 69,775,524.21
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 -280,251,790.19 -23,598,996.02 -303,850,786.21
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 31,664,363.98 4,090,781.01 35,755,144.99
2.基金赎回款 -311,916,154.17 -27,689,777.03 -339,605,931.20
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基 200,917,883.43 46,176,528.19 247,094,411.62
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方量化成长股票型证券投资基金(以下简称“南方量化成长股票基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1038号《关于准予南方量化成长股票型证券投资基金注册的批复》核准,由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方量化成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续
期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币480,945,966.65元,业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第766号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案,《南方量化成长股票型证券投资基金基金合同》于2015年6月29日正式生效,
基金合同生效日的基金份额总额为481,169,673.62份基金份额,其中认购资金利息折合
223,706.97份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国银
行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方量化成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款
(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会批准
的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的80%-95%,每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率×90%+上
证国债指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方量化成长股票
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
-7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2015年6月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计
入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,
解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
活期存款 38,973,221.24 25,341,735.28
定期存款 - -
其中:存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计: 38,973,221.24 25,341,735.28
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,083,460,036.99 1,053,139,871.91 -30,320,165.08
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,083,460,036.99 1,053,139,871.91 -30,320,165.08
上年度末
项目 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 190,264,599.87 209,892,335.07 19,627,735.20
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 190,264,599.87 209,892,335.07 19,627,735.20
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
本期末
2016年12月31日
项目
公允价值
合同/名义金额 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - - -
-股指期货 114,403,917.80 - - 注:-
-指数期权 - - - 注:-
-股票期权 - - - 注:-
其他衍生工具 - - -
合计 114,403,917.80 - -
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
合同/名义金额 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
-外汇期货 - - -
权益衍生工具 - - -
-股指期货 19,335,040.00 - - 注:-
-指数期权 - - - 注:-
-股票期权 - - - 注:-
其他衍生工具 - - -
合计 19,335,040.00 - -
注:衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括
所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款
(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
应收活期存款利息 12,560.73 5,614.80
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 14,174.72 5,088.17
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 212.40 108.10
合计 26,947.85 10,811.07
7.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 2,858,303.05 1,315,137.75
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,858,303.05 1,315,137.75
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 6,078.93 4,864.18
预提费用 255,000.00 105,000.00
合计 261,078.93 109,864.18
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 200,917,883.43 200,917,883.43
本期申购 1,206,038,856.87 1,206,038,856.87
本期赎回(以“-”号填列) -411,883,493.34 -411,883,493.34
本期末 995,073,246.96 995,073,246.96
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 41,968,311.67 4,208,216.52 46,176,528.19
本期利润 47,414,338.79 -51,101,138.08 -3,686,799.29
本期基金份额交易 296,085,948.90 -39,022,570.42 257,063,378.48
产生的变动数
其中:基金申购款 425,726,377.72 -62,916,250.07 362,810,127.65
基金赎回款 -129,640,428.82 23,893,679.65 -105,746,749.17
本期已分配利润 - - -
本期末 385,468,599.36 -85,915,491.98 299,553,107.38
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月29日(基金合同生效
12月31日 日)至2015年12月31日
活期存款利息收入 301,572.91 425,909.28
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 436,310.53 39,774.85
其他 16,487.54 1,453.30
合计 754,370.98 467,137.43
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元上年度可比期间
本期
2015年6月29日(基金
项目 2016年1月1日至
合同生效日)至2015年12月
2016年12月31日
31日
卖出股票成交总额 2,758,450,396.70 1,211,317,732.39
减:卖出股票成本总额 2,699,521,188.32 1,157,001,696.53
买卖股票差价收入 58,929,208.38 54,316,035.86
7.4.7.13 债券投资收益
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
单位:人民币元
本期收益金额 上年度可比期间收益金额
项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月29日(基金合同生效日)
12月31日 至2015年12月31日
权证投资收益 - -
股指期货-投资收益 500,517.80 1,661,960.00
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月29日(基金合同生效
12月31日 日)至2015年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,324,173.35 185,685.87
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,324,173.35 185,685.87
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2016年1月1日至 2015年6月29日(基金合
2016年12月31日 同生效日)至2015年12月31日
1.交易性金融资产 -49,947,900.28 19,627,735.20
——股票投资 -49,947,900.28 19,627,735.20
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 -1,153,237.80 -97,640.00
——权证投资 - -
股指期货投资 -1,153,237.80 -97,640.00
3.其他 - -
合计 -51,101,138.08 19,530,095.20
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月29日(基金合同生效日)
12月31日 至2015年12月31日
基金赎回费收入 2,166,142.05 882,259.78
转换费收入 91,570.56 39,316.91
- - -
合计 2,257,712.61 921,576.69
注:
1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成,其中不低于赎回费部分的25%归入转出
基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月29日(基金合同生
12月31日 效日)至2015年12月31日
交易所市场交易费用 9,198,626.70 3,789,898.32
银行间市场交易费用 - -
合计 9,198,626.70 3,789,898.32
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月29日(基金合同
12月31日 生效日)至2015年12月31日
审计费用 55,000.00 55,000.00
信息披露费 300,000.00 150,000.00
银行费用 22,293.87 10,286.24
其他 - 400.00
合计 377,293.87 215,686.24
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号),2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在
2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增
值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发
生增值税应税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至
本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2015年6月29日(基金合同生效日)至2015年
2016年1月1日至2016年12月31日
12月31日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
华泰证券 1,264,550,567.57 19.93% - -
兴业证券 616,012,484.27 9.71% 136,132,209.39 5.32%
7.4.10.1.2 权证交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
华泰证券 1,160,542.06 19.92% 1,160,542.06 40.60%
兴业证券 561,373.62 9.63% 47,885.94 1.68%
上年度可比期间
2015年6月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
兴业证券 124,057.07 5.30% 124,057.07 9.43%
注:
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月29日(基金合同生效
12月31日 日)至2015年12月31日
当期发生的基金应支付 6,028,780.55 3,045,358.72
的管理费
其中:支付销售机构的 1,790,881.48 1,119,213.83
客户维护费
注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值X 1.50% /当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月29日(基金合同生效
12月31日 日)至2015年12月31日
当期发生的基金应支付 1,004,796.65 507,559.73
的托管费
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
注:本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年6月29日(基金合同生效日)至
名称 31日 2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 38,973,221.24 301,572.91 25,341,735.28 425,909.28
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末( 2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总
备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价(单位:股)成本总额 额
2016 2017
中原 年 年 新股未
601375证券 12月 1月 上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -
20日 3日
2016 2017
景旺 年 年 新股未
603228电子 12月 1月 上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
28日 6日
2016 2017
太平 年 年 新股未
603877 鸟 12月 1月 上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
29日 9日
2016 2017
赛托 年 年 新股未
300583生物 12月 1月 上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
29日 6日
2016 2017
皖天 年 年 新股未
603689然气 12月 1月 上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
30日 10日
2016 2017
常熟 年 年 新股未
603035汽饰 12月 1月 上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
27日 5日
2016 2017
天龙 年 年 新股未
603266股份 12月 1月 上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
30日 10日
2016 2017
华统 年 年 新股未
002840股份 12月 1月 上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
29日 10日
2016 2017
道恩 年 年 新股未
002838股份 12月 1月 上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
28日 6日
2016 2017
华正 年 年 新股未
603186新材 12月 1月 上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
26日 3日
2016 2017
德新 年 年 新股未
603032交运 12月 1月 上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
27日 5日
2016 2017
美联 年 年 新股未
300586新材 12月 1月 上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
26日 4日
2016 2017
万里 年 年 新股未
300591 马 12月 1月 上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
30日 10日
2016 2017
熙菱 年 年 新股未
300588信息 12月 1月 上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
27日 5日
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股
上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末 复牌
股票代 股票 停牌日 停牌 复牌日 数量(股) 期末 期末估值总
估值单 开盘单 备注
码 名称 期 原因 期 成本总额 额
价 价
600892 大晟文2016年 重大资 78.31 2017年 70.48 65,5004,517,014.145,129,305.00 -
化 11月 产重组 2月
16日 21日
600814 杭州解2016年 重大事 11.37 2017年 10.70 361,0003,749,944.544,104,570.00 -
百 12月 项未公 1月9日
26日 告
000048 康达尔2016年 重大资 37.92 2017年 37.18 104,8003,717,907.523,974,016.00 -
12月 产重组 3月1日
1日
300420 五洋科2016年 重大资 24.98 2017年 27.48 147,2003,613,705.503,677,056.00 -
技 12月 产重组 3月
13日 23日
002724 海洋王2016年 重大事 25.84 - - 138,1003,415,008.613,568,504.00 -
12月 项未公
29日 告
002567 唐人神2016年 重大事 12.64 2017年 12.75 272,8003,413,175.203,448,192.00 -
12月 项 1月3日
22日
600551 时代出2016年 重大资 20.32 - - 164,5003,436,637.963,342,640.00 -
版 11月 产重组
28日
000411 英特集2016年 重大事 22.10 2017年 24.31 134,9003,101,563.012,981,290.00 -
团 12月 项 1月
27日 11日
002652 扬子新2016年 重大资 18.11 - - 159,4002,670,491.042,886,734.00 -
材 12月 产重组
12日
002659 中泰桥2016年 重大资 21.77 2017年 19.60 74,7001,429,020.001,626,219.00 -
梁 11月 产重组 1月6日
3日
002239 奥特佳2016年 重大资 15.69 2017年 14.12 78,5001,215,083.781,231,665.00 -
10月 产重组 2月7日
18日
000560 昆百大2016年 重大资 10.40 2017年 11.44 109,7001,066,593.861,140,880.00 -
A 9月2日 产重组 3月
24日
600687 刚泰控2016年 重大资 16.42 2017年 16.38 56,000 920,897.14 919,520.00 -
股 7月 产重组 1月
25日 18日
600225 天津松2016年 重大资 6.64 - - 132,000 833,873.00 876,480.00 -
江 11月 产重组
8日
002579 中京电2016年 重大资 13.68 2017年 14.29 53,200 735,123.18 727,776.00 -
子 12月 产重组 3月1日
5日
002798 帝王洁2016年 重大资 67.00 2017年 60.34 7,200 475,374.00 482,400.00 -
具 11月 产重组 1月
2日 17日
600855 航天长2016年 重大资 28.89 - - 14,500 427,491.68 418,905.00 -
峰 11月 产重组
8日
002034 美欣达2016年 重大资 36.33 2017年 39.96 7,800 273,391.02 283,374.00 -
10月 产重组 1月
10日 13日
300480 光力科2016年 重大事 22.22 2017年 24.44 12,700 278,741.00 282,194.00 -
技 10月 项未公 1月5日
10日 告
注:本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
-7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风
险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日,本基金无债券投资(2015年12月31日:同)。7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券在证券交易所上市,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资股指期货,以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
于2016年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 5年以
1年以内 1-5年 不计息 合计
2016年12月31日 上
资产
银行存款 38,973,221.24 - - - 38,973,221.24
结算备付金 192,683,499.84 - - - 192,683,499.84
存出保证金 471,982.24 - - 22,630,608.00 23,102,590.24
交易性金融资产 - - -1,053,139,871.91 1,053,139,871.91
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 26,947.85 26,947.85
应收申购款 3,572,493.68 - - 4,288,738.58 7,861,232.26
其他资产 - - - - -
资产总计 235,701,197.00 - -1,080,086,166.34 1,315,787,363.34
负债
应付证券清算款 - - - 11,375,227.68 11,375,227.68
应付赎回款 - - - 4,817,906.47 4,817,906.47
应付管理人报酬 - - - 1,584,422.46 1,584,422.46
应付托管费 - - - 264,070.41 264,070.41
应付交易费用 - - - 2,858,303.05 2,858,303.05
其他负债 - - - 261,078.93 261,078.93
负债总计 - - - 21,161,009.00 21,161,009.00
利率敏感度缺口 235,701,197.00 - -1,058,925,157.34 1,294,626,354.34
上年度末 5年以
1年以内 1-5年 不计息 合计
2015年12月31日 上
资产
银行存款 25,341,735.28 - - - 25,341,735.28
结算备付金 10,253,190.65 - - - 10,253,190.65
存出保证金 240,305.84 - - 3,847,480.00 4,087,785.84
交易性金融资产 - - - 209,892,335.07 209,892,335.07
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 10,811.07 10,811.07
应收申购款 135,530.10 - - 599,772.57 735,302.67
其他资产 - - - - -
资产总计 35,970,761.87 - - 214,350,398.71 250,321,160.58
负债
应付赎回款 - - - 1,407,149.80 1,407,149.80
应付管理人报酬 - - - 338,226.19 338,226.19
应付托管费 - - - 56,371.04 56,371.04
应付交易费用 - - - 1,315,137.75 1,315,137.75
其他负债 - - - 109,864.18 109,864.18
负债总计 - - - 3,226,748.96 3,226,748.96
利率敏感度缺口 35,970,761.87 - - 211,123,649.75 247,094,411.62
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于2016年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日:同),因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中,股票投资比例为基金资产的80%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例(%)
(%)
交易性金融资产-股票投资 1,053,139,871.91 81.35 209,892,335.07 84.94
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,053,139,871.91 81.35 209,892,335.07 84.94
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
分析 相关风险变量的变动
本期末( 2016年 上年度末( 2015年
12月31日) 12月31日)
1.沪深300指数上升5% 增加约5,527 增加约811
2.沪深300指数下降5% 减少约5,527 减少约811
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,011,568,757.58元,属于第二层次的余额为41,571,114.33元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次182,586,798.17元,第二层次
27,305,536.90元,无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,053,139,871.91 80.04
其中:股票 1,053,139,871.91 80.04
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 231,656,721.08 17.61
7 其他各项资产 30,990,770.35 2.36
8 合计 1,315,787,363.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元占基金资产净值比例(%)
代码 行业类别 公允价值
A 农、林、牧、渔业 10,786,611.00 0.83
B 采矿业 2,709,210.00 0.21
C 制造业 733,846,873.32 56.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,654,819.40 1.05
应业
E 建筑业 5,060,476.13 0.39
F 批发和零售业 65,008,881.95 5.02
G 交通运输、仓储和邮政业 26,094,374.76 2.02
H 住宿和餐饮业 3,639,447.00 0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务 109,504,267.57 8.46
业
J 金融业 6,920,936.70 0.53
K 房地产业 28,062,429.50 2.17
L 租赁和商务服务业 3,585,912.00 0.28
M 科学研究和技术服务业 5,479,119.74 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 6,229,811.00 0.48
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 6,157,938.00 0.48
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 22,939,559.84 1.77
S 综合 3,459,204.00 0.27
合计 1,053,139,871.91 81.35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 300365 恒华科技 253,489 10,519,793.50 0.81
2 300112 万讯自控 515,859 7,371,625.11 0.57
3 300130 新国都 286,093 7,103,689.19 0.55
4 300277 海联讯 570,750 7,094,422.50 0.55
5 300312 邦讯技术 495,611 7,072,368.97 0.55
6 002430 杭氧股份 813,400 7,035,910.00 0.54
7 600297 广汇汽车 821,900 7,035,464.00 0.54
8 601677 明泰铝业 472,259 6,989,433.20 0.54
9 002296 辉煌科技 439,831 6,944,931.49 0.54
10 300108 双龙股份 747,700 6,916,225.00 0.53
11 603969 银龙股份 495,000 6,900,300.00 0.53
12 000546 金圆股份 597,320 6,761,662.40 0.52
13 600882 广泽股份 622,700 6,687,798.00 0.52
14 600746 江苏索普 529,400 6,643,970.00 0.51
15 600004 白云机场 468,300 6,598,347.00 0.51
16 300346 南大光电 215,200 6,550,688.00 0.51
17 600479 千金药业 413,526 6,521,305.02 0.50
18 002667 鞍重股份 229,400 6,459,904.00 0.50
19 002182 云海金属 345,500 6,429,755.00 0.50
20 300354 东华测试 263,368 6,426,179.20 0.50
21 002209 达意隆 276,787 6,418,690.53 0.50
22 300437 清水源 268,800 6,373,248.00 0.49
23 300259 新天科技 615,000 6,371,400.00 0.49
24 300395 菲利华 270,050 6,257,058.50 0.48
25 600661 新南洋 216,600 6,157,938.00 0.48
26 600373 中文传媒 304,211 6,145,062.20 0.47
27 600309 万华化学 280,260 6,033,997.80 0.47
28 300283 温州宏丰 608,247 5,972,985.54 0.46
29 000880 潍柴重机 420,000 5,884,200.00 0.45
30 601137 博威合金 441,816 5,774,535.12 0.45
31 300270 中威电子 379,206 5,760,139.14 0.44
32 300464 星徽精密 312,293 5,661,872.09 0.44
33 603885 吉祥航空 233,500 5,440,550.00 0.42
34 603011 合锻智能 456,900 5,272,626.00 0.41
35 600507 方大特钢 775,500 5,250,135.00 0.41
36 300306 远方光电 218,900 5,176,985.00 0.40
37 600892 大晟文化 65,500 5,129,305.00 0.40
38 000708 大冶特钢 360,500 4,592,770.00 0.35
39 300417 南华仪器 81,866 4,491,168.76 0.35
40 002338 奥普光电 90,200 4,365,680.00 0.34
41 600814 杭州解百 361,000 4,104,570.00 0.32
42 002300 太阳电缆 426,700 4,070,718.00 0.31
43 002094 青岛金王 134,700 4,041,000.00 0.31
44 000673 当代东方 291,300 4,037,418.00 0.31
45 600268 国电南自 442,600 3,992,252.00 0.31
46 000048 康达尔 104,800 3,974,016.00 0.31
47 300344 太空板业 248,400 3,959,496.00 0.31
48 300343 联创互联 163,700 3,912,430.00 0.30
49 000862 银星能源 452,600 3,847,100.00 0.30
50 000985 大庆华科 124,586 3,824,790.20 0.30
51 300211 亿通科技 308,335 3,823,354.00 0.30
52 600115 东方航空 540,200 3,819,214.00 0.30
53 002032 苏泊尔 109,100 3,809,772.00 0.29
54 002726 龙大肉食 218,000 3,799,740.00 0.29
55 600083 博信股份 155,000 3,799,050.00 0.29
56 603808 歌力思 118,200 3,793,038.00 0.29
57 600009 上海机场 142,729 3,785,173.08 0.29
58 002545 东方铁塔 339,500 3,782,030.00 0.29
59 002220 天宝股份 280,100 3,778,549.00 0.29
60 000662 天夏智慧 176,900 3,766,201.00 0.29
61 002321 华英农业 350,500 3,753,855.00 0.29
62 000572 海马汽车 700,200 3,753,072.00 0.29
63 000636 风华高科 382,300 3,731,248.00 0.29
64 002519 银河电子 166,200 3,722,880.00 0.29
65 600262 北方股份 123,200 3,716,944.00 0.29
66 300050 世纪鼎利 283,500 3,716,685.00 0.29
67 600858 银座股份 397,000 3,715,920.00 0.29
68 300313 天山生物 195,300 3,710,700.00 0.29
69 601992 金隅股份 829,900 3,701,354.00 0.29
70 300260 新莱应材 110,000 3,691,600.00 0.29
71 000971 高升控股 156,000 3,689,400.00 0.28
72 603100 川仪股份 236,000 3,681,600.00 0.28
73 300420 五洋科技 147,200 3,677,056.00 0.28
74 601996 丰林集团 389,700 3,663,180.00 0.28
75 002383 合众思壮 74,000 3,663,000.00 0.28
76 300476 胜宏科技 160,300 3,662,855.00 0.28
77 002484 江海股份 222,900 3,662,247.00 0.28
78 300339 润和软件 119,600 3,659,760.00 0.28
79 000023 深天地A 115,100 3,656,727.00 0.28
80 300036 超图软件 209,800 3,650,520.00 0.28
81 600167 联美控股 219,327 3,645,214.74 0.28
82 300252 金信诺 122,600 3,642,446.00 0.28
83 002589 瑞康医药 112,200 3,640,890.00 0.28
84 300389 艾比森 167,737 3,639,892.90 0.28
85 601007 金陵饭店 258,300 3,639,447.00 0.28
86 002637 赞宇科技 258,800 3,636,140.00 0.28
87 600398 海澜之家 336,630 3,632,237.70 0.28
88 300341 麦迪电气 332,600 3,625,340.00 0.28
89 300220 金运激光 124,500 3,620,460.00 0.28
90 300462 华铭智能 104,700 3,617,385.00 0.28
91 002187 广百股份 256,100 3,616,132.00 0.28
92 600510 黑牡丹 418,500 3,611,655.00 0.28
93 300407 凯发电气 199,374 3,606,675.66 0.28
94 002217 合力泰 201,400 3,605,060.00 0.28
95 002583 海能达 272,600 3,601,046.00 0.28
96 000040 东旭蓝天 293,000 3,600,970.00 0.28
97 600289 亿阳信通 278,000 3,600,100.00 0.28
98 600748 上实发展 439,350 3,598,276.50 0.28
99 300177 中海达 242,200 3,596,670.00 0.28
100 600178 东安动力 325,500 3,593,520.00 0.28
101 300281 金明精机 199,000 3,591,950.00 0.28
102 002253 川大智胜 144,000 3,591,360.00 0.28
103 000705 浙江震元 274,500 3,587,715.00 0.28
104 300269 联建光电 155,100 3,585,912.00 0.28
105 002561 徐家汇 186,449 3,585,414.27 0.28
106 300390 天华超净 286,100 3,581,972.00 0.28
107 002302 西部建设 481,200 3,580,128.00 0.28
108 000030 富奥股份 421,000 3,578,500.00 0.28
109 300166 东方国信 172,100 3,577,959.00 0.28
110 002356 赫美集团 147,713 3,574,654.60 0.28
111 300356 光一科技 103,459 3,574,508.45 0.28
112 300342 天银机电 155,303 3,571,969.00 0.28
113 002511 中顺洁柔 179,453 3,571,114.70 0.28
114 002724 海洋王 138,100 3,568,504.00 0.28
115 300048 合康新能 434,000 3,567,480.00 0.28
116 601098 中南传媒 214,054 3,566,139.64 0.28
117 002218 拓日新能 396,500 3,564,535.00 0.28
118 002641 永高股份 423,100 3,558,271.00 0.27
119 002740 爱迪尔 230,100 3,557,346.00 0.27
120 300061 康耐特 154,194 3,551,087.82 0.27
121 300038 梅泰诺 81,100 3,547,314.00 0.27
122 002195 二三四五 313,200 3,545,424.00 0.27
123 300042 朗科科技 112,350 3,544,642.50 0.27
124 002103 广博股份 204,466 3,543,395.78 0.27
125 600203 福日电子 301,076 3,534,632.24 0.27
126 300210 森远股份 161,900 3,534,277.00 0.27
127 002536 西泵股份 249,900 3,528,588.00 0.27
128 603566 普莱柯 145,900 3,527,862.00 0.27
129 300041 回天新材 282,300 3,525,927.00 0.27
130 300287 飞利信 296,200 3,524,780.00 0.27
131 300468 四方精创 63,300 3,517,581.00 0.27
132 002705 新宝股份 207,900 3,515,589.00 0.27
133 600277 亿利洁能 494,000 3,512,340.00 0.27
134 002046 轴研科技 298,600 3,508,550.00 0.27
135 300326 凯利泰 315,400 3,507,248.00 0.27
136 000921 海信科龙 343,400 3,506,114.00 0.27
137 600250 南纺股份 224,300 3,501,323.00 0.27
138 600345 长江通信 153,900 3,496,608.00 0.27
139 002548 金新农 242,200 3,494,946.00 0.27
140 300119 瑞普生物 203,300 3,494,727.00 0.27
141 300138 晨光生物 191,700 3,494,691.00 0.27
142 300375 鹏翎股份 145,600 3,491,488.00 0.27
143 002416 爱施德 237,000 3,491,010.00 0.27
144 002373 千方科技 252,900 3,490,020.00 0.27
145 300370 安控科技 377,700 3,489,948.00 0.27
146 600190 锦州港 838,000 3,486,080.00 0.27
147 002753 永东股份 109,950 3,482,116.50 0.27
148 000938 紫光股份 60,600 3,477,834.00 0.27
149 600438 通威股份 545,600 3,475,472.00 0.27
150 600793 宜宾纸业 111,200 3,473,888.00 0.27
151 002520 日发精机 293,100 3,473,235.00 0.27
152 600589 广东榕泰 396,900 3,472,875.00 0.27
153 002232 启明信息 260,700 3,469,917.00 0.27
154 300121 阳谷华泰 190,316 3,469,460.68 0.27
155 300205 天喻信息 241,800 3,467,412.00 0.27
156 002674 兴业科技 195,212 3,466,965.12 0.27
157 002370 亚太药业 118,114 3,460,740.20 0.27
158 600455 博通股份 58,800 3,459,204.00 0.27
159 002537 海立美达 106,800 3,458,184.00 0.27
160 002371 七星电子 130,000 3,458,000.00 0.27
161 002271 东方雨虹 159,300 3,455,217.00 0.27
162 000815 美利云 168,100 3,454,455.00 0.27
163 300173 智慧松德 209,000 3,450,590.00 0.27
164 002016 世荣兆业 360,500 3,449,985.00 0.27
165 002567 唐人神 272,800 3,448,192.00 0.27
166 300419 浩丰科技 121,100 3,446,506.00 0.27
167 300158 振东制药 175,900 3,444,122.00 0.27
168 300353 东土科技 226,200 3,435,978.00 0.27
169 002382 蓝帆医疗 282,200 3,434,374.00 0.27
170 002015 霞客环保 389,400 3,430,614.00 0.26
171 002214 大立科技 310,215 3,427,875.75 0.26
172 600677 航天通信 199,500 3,427,410.00 0.26
173 603008 喜临门 187,000 3,422,100.00 0.26
174 002092 中泰化学 282,600 3,419,460.00 0.26
175 002324 普利特 114,500 3,418,970.00 0.26
176 603030 全筑股份 112,790 3,418,664.90 0.26
177 002376 新北洋 275,500 3,416,200.00 0.26
178 002706 良信电器 131,100 3,405,978.00 0.26
179 300067 安诺其 396,000 3,405,600.00 0.26
180 002152 广电运通 256,100 3,401,008.00 0.26
181 300241 瑞丰光电 210,600 3,396,978.00 0.26
182 300448 浩云科技 113,600 3,394,368.00 0.26
183 600429 三元股份 431,843 3,389,967.55 0.26
184 300289 利德曼 271,800 3,383,910.00 0.26
185 300461 田中精机 53,000 3,382,990.00 0.26
186 300303 聚飞光电 383,200 3,379,824.00 0.26
187 603003 龙宇燃油 167,500 3,373,450.00 0.26
188 601633 长城汽车 304,900 3,372,194.00 0.26
189 600980 北矿科技 136,900 3,367,740.00 0.26
190 000561 烽火电子 275,700 3,360,783.00 0.26
191 000910 大亚圣象 175,713 3,356,118.30 0.26
192 300310 宜通世纪 137,800 3,354,052.00 0.26
193 300264 佳创视讯 315,500 3,344,300.00 0.26
194 600585 海螺水泥 197,100 3,342,816.00 0.26
195 600551 时代出版 164,500 3,342,640.00 0.26
196 000732 泰禾集团 188,800 3,339,872.00 0.26
197 002714 牧原股份 142,700 3,322,056.00 0.26
198 600522 中天科技 314,600 3,312,738.00 0.26
199 002395 双象股份 143,900 3,302,505.00 0.26
200 300010 立思辰 198,700 3,302,394.00 0.26
201 601601 中国太保 118,210 3,282,691.70 0.25
202 002380 科远股份 114,100 3,282,657.00 0.25
203 600015 华夏银行 302,400 3,281,040.00 0.25
204 000034 神州数码 146,900 3,278,808.00 0.25
205 000421 南京公用 368,700 3,277,743.00 0.25
206 000502 绿景控股 154,600 3,277,520.00 0.25
207 300265 通光线缆 222,082 3,275,709.50 0.25
208 603099 长白山 166,600 3,272,024.00 0.25
209 000915 山大华特 77,500 3,265,075.00 0.25
210 002417 三元达 200,900 3,264,625.00 0.25
211 002048 宁波华翔 147,400 3,263,436.00 0.25
212 600241 时代万恒 210,800 3,258,968.00 0.25
213 600385 山东金泰 136,800 3,257,208.00 0.25
214 002006 精功科技 290,500 3,253,600.00 0.25
215 300261 雅本化学 336,304 3,252,059.68 0.25
216 603456 九洲药业 150,600 3,248,442.00 0.25
217 002354 天神娱乐 46,700 3,229,772.00 0.25
218 300209 天泽信息 129,800 3,229,424.00 0.25
219 000525 红太阳 186,500 3,211,530.00 0.25
220 002493 荣盛石化 208,200 3,210,444.00 0.25
221 600671 天目药业 104,200 3,210,402.00 0.25
222 002633 申科股份 117,400 3,209,716.00 0.25
223 002738 中矿资源 121,102 3,193,459.74 0.25
224 002149 西部材料 113,400 3,180,870.00 0.25
225 300141 和顺电气 135,900 3,178,701.00 0.25
226 002146 荣盛发展 404,700 3,176,895.00 0.25
227 002261 拓维信息 266,000 3,170,720.00 0.24
228 300154 瑞凌股份 307,800 3,164,184.00 0.24
229 002270 华明装备 220,095 3,156,162.30 0.24
230 300305 裕兴股份 243,394 3,139,782.60 0.24
231 600665 天地源 589,600 3,130,776.00 0.24
232 300472 新元科技 89,300 3,125,500.00 0.24
233 002595 豪迈科技 147,900 3,113,295.00 0.24
234 002540 亚太科技 395,300 3,103,105.00 0.24
235 600792 云煤能源 534,900 3,097,071.00 0.24
236 002372 伟星新材 200,400 3,092,172.00 0.24
237 002693 双成药业 284,200 3,063,676.00 0.24
238 600845 宝信软件 173,335 3,057,629.40 0.24
239 002150 通润装备 183,500 3,036,925.00 0.23
240 000665 湖北广电 210,300 3,003,084.00 0.23
241 600287 江苏舜天 279,200 2,984,648.00 0.23
242 000411 英特集团 134,900 2,981,290.00 0.23
243 300002 神州泰岳 321,600 2,971,584.00 0.23
244 002534 杭锅股份 265,800 2,966,328.00 0.23
245 002059 云南旅游 247,100 2,957,787.00 0.23
246 002352 鼎泰新材 71,200 2,957,648.00 0.23
247 601188 龙江交通 543,300 2,955,552.00 0.23
248 600139 西部资源 264,200 2,953,756.00 0.23
249 300092 科新机电 211,500 2,935,620.00 0.23
250 002652 扬子新材 159,400 2,886,734.00 0.22
251 300397 天和防务 111,600 2,877,048.00 0.22
252 600780 通宝能源 514,800 2,846,844.00 0.22
253 600088 中视传媒 129,800 2,845,216.00 0.22
254 002466 天齐锂业 87,600 2,842,620.00 0.22
255 300162 雷曼股份 198,500 2,838,550.00 0.22
256 300412 迦南科技 80,291 2,818,214.10 0.22
257 002171 楚江新材 174,100 2,759,485.00 0.21
258 601100 恒立液压 169,600 2,723,776.00 0.21
259 600403 大有能源 475,300 2,709,210.00 0.21
260 300456 耐威科技 51,300 2,612,709.00 0.20
261 002461 珠江啤酒 214,700 2,587,135.00 0.20
262 002728 特一药业 96,243 2,582,199.69 0.20
263 600579 天华院 176,000 2,523,840.00 0.19
264 002677 浙江美大 215,060 2,516,202.00 0.19
265 002435 长江润发 120,485 2,514,521.95 0.19
266 002661 克明面业 149,400 2,462,112.00 0.19
267 002441 众业达 181,700 2,431,146.00 0.19
268 603939 益丰药房 78,246 2,319,211.44 0.18
269 300460 惠伦晶体 90,500 2,307,750.00 0.18
270 300125 易世达 76,700 2,285,660.00 0.18
271 300114 中航电测 99,900 2,275,722.00 0.18
272 002096 南岭民爆 154,600 2,233,970.00 0.17
273 002750 龙津药业 128,800 2,141,944.00 0.17
274 002659 中泰桥梁 74,700 1,626,219.00 0.13
275 002748 世龙实业 78,300 1,576,179.00 0.12
276 600819 耀皮玻璃 190,600 1,541,954.00 0.12
277 002239 奥特佳 78,500 1,231,665.00 0.10
278 000560 昆百大A 109,700 1,140,880.00 0.09
279 600687 刚泰控股 56,000 919,520.00 0.07
280 600225 天津松江 132,000 876,480.00 0.07
281 002579 中京电子 53,200 727,776.00 0.06
282 002798 帝王洁具 7,200 482,400.00 0.04
283 600855 航天长峰 14,500 418,905.00 0.03
284 002034 美欣达 7,800 283,374.00 0.02
285 300480 光力科技 12,700 282,194.00 0.02
286 600475 华光股份 14,000 279,300.00 0.02
287 600837 海通证券 15,900 250,425.00 0.02
288 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02
289 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
290 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
291 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
292 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01
293 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
294 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
295 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
296 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
297 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
298 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
299 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
300 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
301 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
302 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00
303 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
304 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
305 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
306 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
307 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
308 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
309 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
310 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
311 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
312 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
313 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
314 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
315 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
316 300363 博腾股份 19 380.95 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 300365 恒华科技 12,763,206.37 5.17
2 002706 良信电器 12,277,652.13 4.97
3 300042 朗科科技 12,219,980.67 4.95
4 601677 明泰铝业 12,114,626.21 4.90
5 300417 南华仪器 10,941,752.54 4.43
6 300283 温州宏丰 10,542,772.82 4.27
7 300354 东华测试 10,156,654.70 4.11
8 300130 新国都 9,891,289.85 4.00
9 300277 海联讯 9,831,700.31 3.98
10 300346 南大光电 9,622,317.96 3.89
11 603088 宁波精达 9,502,879.42 3.85
12 002370 亚太药业 9,343,490.84 3.78
13 300341 麦迪电气 9,320,933.25 3.77
14 002520 日发精机 9,317,729.57 3.77
15 300154 瑞凌股份 9,287,988.60 3.76
16 603969 银龙股份 9,144,304.60 3.70
17 002296 辉煌科技 9,088,313.18 3.68
18 601098 中南传媒 8,939,962.98 3.62
19 300371 汇中股份 8,899,062.68 3.60
20 601579 会稽山 8,768,059.20 3.55
21 300112 万讯自控 8,713,992.92 3.53
22 600167 联美控股 8,694,820.63 3.52
23 600297 广汇汽车 8,685,357.31 3.51
24 002096 南岭民爆 8,664,353.96 3.51
25 300395 菲利华 8,606,983.32 3.48
26 002356 赫美集团 8,606,287.51 3.48
27 002750 龙津药业 8,581,105.47 3.47
28 603011 合锻智能 8,567,744.14 3.47
29 002014 永新股份 8,561,634.30 3.46
30 600828 茂业商业 8,491,496.44 3.44
31 002519 银河电子 8,381,219.15 3.39
32 002338 奥普光电 8,379,711.05 3.39
33 601137 博威合金 8,370,686.33 3.39
34 300390 天华超净 8,271,444.78 3.35
35 600593 大连圣亚 8,243,433.80 3.34
36 300211 亿通科技 8,243,017.46 3.34
37 300108 双龙股份 8,229,267.81 3.33
38 000880 潍柴重机 8,190,126.28 3.31
39 600004 白云机场 8,158,668.11 3.30
40 000550 江铃汽车 8,119,153.69 3.29
41 300437 清水源 8,102,188.29 3.28
42 002300 太阳电缆 8,005,963.02 3.24
43 300412 迦南科技 7,957,071.08 3.22
44 002302 西部建设 7,948,394.88 3.22
45 300389 艾比森 7,901,768.89 3.20
46 300194 福安药业 7,894,136.21 3.19
47 300114 中航电测 7,877,686.30 3.19
48 600373 中文传媒 7,862,574.55 3.18
49 600661 新南洋 7,854,764.44 3.18
50 300339 润和软件 7,760,123.74 3.14
51 002637 赞宇科技 7,730,609.61 3.13
52 300259 新天科技 7,716,770.10 3.12
53 300312 邦讯技术 7,713,121.93 3.12
54 600479 千金药业 7,707,345.13 3.12
55 600746 江苏索普 7,669,642.77 3.10
56 002209 达意隆 7,662,245.61 3.10
57 300393 中来股份 7,645,884.46 3.09
58 000429 粤高速A 7,616,995.99 3.08
59 002182 云海金属 7,599,748.36 3.08
60 600429 三元股份 7,561,176.35 3.06
61 002705 新宝股份 7,535,152.70 3.05
62 300281 金明精机 7,511,229.69 3.04
63 300241 瑞丰光电 7,499,695.15 3.04
64 600882 广泽股份 7,389,610.07 2.99
65 000862 银星能源 7,354,320.88 2.98
66 600757 长江传媒 7,328,578.99 2.97
67 600468 百利电气 7,310,031.09 2.96
68 600262 北方股份 7,288,276.09 2.95
69 002395 双象股份 7,284,386.45 2.95
70 600829 人民同泰 7,212,568.94 2.92
71 002667 鞍重股份 7,205,185.52 2.92
72 600083 博信股份 7,196,340.46 2.91
73 300375 鹏翎股份 7,081,748.20 2.87
74 600452 涪陵电力 7,046,353.26 2.85
75 300174 元力股份 7,019,622.98 2.84
76 600309 万华化学 7,005,867.96 2.84
77 300382 斯莱克 7,005,791.60 2.84
78 000985 大庆华科 6,996,426.22 2.83
79 300415 伊之密 6,960,358.87 2.82
80 000546 金圆股份 6,911,390.26 2.80
81 002589 瑞康医药 6,895,653.22 2.79
82 300138 晨光生物 6,884,707.44 2.79
83 300306 远方光电 6,824,964.06 2.76
84 300258 精锻科技 6,823,765.56 2.76
85 002032 苏泊尔 6,810,969.19 2.76
86 300270 中威电子 6,762,063.73 2.74
87 002247 帝龙文化 6,752,517.70 2.73
88 002532 新界泵业 6,742,928.88 2.73
89 002738 中矿资源 6,736,357.62 2.73
90 300287 飞利信 6,733,104.80 2.72
91 601328 交通银行 6,710,358.00 2.72
92 300210 森远股份 6,706,042.29 2.71
93 600538 国发股份 6,675,678.97 2.70
94 002430 杭氧股份 6,621,233.97 2.68
95 000040 东旭蓝天 6,602,539.22 2.67
96 300464 星徽精密 6,595,155.16 2.67
97 002143 印纪传媒 6,585,367.32 2.67
98 300269 联建光电 6,580,903.12 2.66
99 600683 京投发展 6,571,776.71 2.66
100 000921 海信科龙 6,570,717.35 2.66
101 601100 恒立液压 6,544,924.21 2.65
102 600483 福能股份 6,490,255.46 2.63
103 300048 合康新能 6,457,992.50 2.61
104 002518 科士达 6,414,803.81 2.60
105 600356 恒丰纸业 6,389,532.14 2.59
106 000695 滨海能源 6,388,531.54 2.59
107 002110 三钢闽光 6,381,395.76 2.58
108 000759 中百集团 6,369,746.18 2.58
109 000967 盈峰环境 6,322,512.94 2.56
110 002187 广百股份 6,276,577.18 2.54
111 300313 天山生物 6,269,650.21 2.54
112 300310 宜通世纪 6,267,638.27 2.54
113 600613 神奇制药 6,262,503.51 2.53
114 300419 浩丰科技 6,176,239.65 2.50
115 600015 华夏银行 6,150,993.86 2.49
116 300305 裕兴股份 6,141,578.13 2.49
117 300252 金信诺 6,133,961.43 2.48
118 002218 拓日新能 6,119,498.05 2.48
119 600178 东安动力 6,020,762.93 2.44
120 603008 喜临门 6,004,358.85 2.43
121 300286 安科瑞 5,999,990.35 2.43
122 000732 泰禾集团 5,978,897.28 2.42
123 300041 回天新材 5,929,411.48 2.40
124 603158 腾龙股份 5,924,694.09 2.40
125 002087 新野纺织 5,918,520.49 2.40
126 002724 海洋王 5,917,988.31 2.40
127 002493 荣盛石化 5,912,045.34 2.39
128 002217 合力泰 5,910,019.64 2.39
129 002714 牧原股份 5,894,760.57 2.39
130 300342 天银机电 5,890,609.78 2.38
131 002641 永高股份 5,884,724.44 2.38
132 002103 广博股份 5,884,140.43 2.38
133 000587 金洲慈航 5,883,506.00 2.38
134 600819 耀皮玻璃 5,875,495.65 2.38
135 603885 吉祥航空 5,873,004.02 2.38
136 300010 立思辰 5,864,930.10 2.37
137 600191 华资实业 5,856,272.84 2.37
138 300119 瑞普生物 5,850,020.28 2.37
139 300158 振东制药 5,837,608.39 2.36
140 002723 金莱特 5,835,026.14 2.36
141 600984 建设机械 5,817,151.21 2.35
142 002545 东方铁塔 5,798,502.38 2.35
143 002295 精艺股份 5,794,024.07 2.34
144 600416 湘电股份 5,792,087.60 2.34
145 600858 银座股份 5,775,487.65 2.34
146 600579 天华院 5,755,396.65 2.33
147 600507 方大特钢 5,738,869.70 2.32
148 300320 海达股份 5,735,405.09 2.32
149 600792 云煤能源 5,733,202.73 2.32
150 601566 九牧王 5,726,694.54 2.32
151 600243 青海华鼎 5,713,384.77 2.31
152 300036 超图软件 5,708,338.97 2.31
153 000056 皇庭国际 5,708,004.63 2.31
154 601139 深圳燃气 5,693,394.04 2.30
155 600510 黑牡丹 5,679,193.48 2.30
156 600250 南纺股份 5,656,086.91 2.29
157 600723 首商股份 5,621,114.74 2.27
158 603609 禾丰牧业 5,613,500.00 2.27
159 300405 科隆精化 5,604,597.50 2.27
160 002107 沃华医药 5,602,440.24 2.27
161 600551 时代出版 5,592,189.83 2.26
162 600629 华建集团 5,578,578.36 2.26
163 002693 双成药业 5,544,987.89 2.24
164 300407 凯发电气 5,531,182.42 2.24
165 000705 浙江震元 5,513,290.70 2.23
166 600203 福日电子 5,482,489.57 2.22
167 600980 北矿科技 5,482,273.78 2.22
168 000421 南京公用 5,469,484.26 2.21
169 300319 麦捷科技 5,464,491.81 2.21
170 603456 九洲药业 5,453,227.58 2.21
171 600831 广电网络 5,450,134.11 2.21
172 600780 通宝能源 5,440,105.53 2.20
173 601188 龙江交通 5,437,379.57 2.20
174 300061 康耐特 5,436,068.09 2.20
175 600845 宝信软件 5,386,993.52 2.18
176 000156 华数传媒 5,385,331.51 2.18
177 600241 时代万恒 5,369,391.06 2.17
178 300121 阳谷华泰 5,348,332.59 2.16
179 300050 世纪鼎利 5,277,496.66 2.14
180 600190 锦州港 5,275,294.72 2.13
181 002150 通润装备 5,274,298.36 2.13
182 000411 英特集团 5,261,258.48 2.13
183 000906 浙商中拓 5,256,527.74 2.13
184 002713 东易日盛 5,253,452.11 2.13
185 300249 依米康 5,246,989.39 2.12
186 300321 同大股份 5,236,316.78 2.12
187 603333 明星电缆 5,228,919.62 2.12
188 600665 天地源 5,225,391.99 2.11
189 002046 轴研科技 5,202,775.88 2.11
190 600892 大晟文化 5,160,207.20 2.09
191 002376 新北洋 5,147,845.00 2.08
192 600403 大有能源 5,145,309.82 2.08
193 002416 爱施德 5,145,207.70 2.08
194 300452 山河药辅 5,141,140.47 2.08
195 000665 湖北广电 5,140,370.96 2.08
196 603939 益丰药房 5,140,254.29 2.08
197 600438 通威股份 5,139,929.26 2.08
198 002534 杭锅股份 5,108,548.16 2.07
199 002059 云南旅游 5,004,971.78 2.03
200 600900 长江电力 5,001,504.00 2.02
201 000048 康达尔 4,987,070.05 2.02
202 002484 江海股份 4,985,578.34 2.02
203 002583 海能达 4,983,365.75 2.02
204 000034 神州数码 4,981,098.90 2.02
205 000926 福星股份 4,970,568.17 2.01
206 300462 华铭智能 4,964,635.68 2.01
207 002279 久其软件 4,959,993.36 2.01
208 300087 荃银高科 4,958,927.27 2.01
209 002747 埃斯顿 4,955,624.77 2.01
210 600383 金地集团 4,948,620.00 2.00
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金
额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 300371 汇中股份 9,534,718.90 3.86
2 603088 宁波精达 9,447,745.40 3.82
3 002706 良信电器 9,404,143.44 3.81
4 300042 朗科科技 9,002,981.25 3.64
5 601579 会稽山 8,876,128.18 3.59
6 300393 中来股份 8,775,443.72 3.55
7 600593 大连圣亚 8,562,383.96 3.47
8 002110 三钢闽光 8,553,819.42 3.46
9 000429 粤高速A 8,457,132.26 3.42
10 300194 福安药业 8,235,984.05 3.33
11 002014 永新股份 8,219,929.21 3.33
12 600828 茂业商业 8,164,791.01 3.30
13 300174 元力股份 8,088,136.96 3.27
14 300382 斯莱克 7,881,569.95 3.19
15 000028 国药一致 7,795,711.98 3.15
16 300258 精锻科技 7,692,718.71 3.11
17 600757 长江传媒 7,594,347.02 3.07
18 002518 科士达 7,521,762.07 3.04
19 000550 江铃汽车 7,381,448.66 2.99
20 600452 涪陵电力 7,371,434.91 2.98
21 600829 人民同泰 7,204,917.39 2.92
22 300417 南华仪器 7,109,745.15 2.88
23 600468 百利电气 7,105,838.64 2.88
24 300415 伊之密 6,968,562.69 2.82
25 600538 国发股份 6,859,381.00 2.78
26 600683 京投发展 6,829,113.68 2.76
27 002143 印纪传媒 6,804,962.90 2.75
28 300405 科隆精化 6,785,412.23 2.75
29 002247 帝龙文化 6,757,297.46 2.73
30 000759 中百集团 6,705,934.22 2.71
31 601328 交通银行 6,700,115.82 2.71
32 600356 恒丰纸业 6,670,009.73 2.70
33 002096 南岭民爆 6,522,221.47 2.64
34 002532 新界泵业 6,512,579.23 2.64
35 603158 腾龙股份 6,431,610.78 2.60
36 600483 福能股份 6,427,831.10 2.60
37 600416 湘电股份 6,368,530.92 2.58
38 002750 龙津药业 6,353,174.00 2.57
39 300286 安科瑞 6,289,544.37 2.55
40 002713 东易日盛 6,238,146.00 2.52
41 300320 海达股份 6,209,172.44 2.51
42 300154 瑞凌股份 6,126,909.90 2.48
43 002370 亚太药业 6,088,155.60 2.46
44 300319 麦捷科技 6,086,933.03 2.46
45 600613 神奇制药 6,082,751.31 2.46
46 300341 麦迪电气 6,057,566.20 2.45
47 603609 禾丰牧业 6,048,588.80 2.45
48 002520 日发精机 6,029,538.41 2.44
49 000967 盈峰环境 5,975,823.76 2.42
50 002087 新野纺织 5,970,735.75 2.42
51 002295 精艺股份 5,931,781.01 2.40
52 300114 中航电测 5,877,578.64 2.38
53 600629 华建集团 5,843,047.33 2.36
54 601139 深圳燃气 5,821,368.94 2.36
55 600243 青海华鼎 5,820,915.73 2.36
56 000695 滨海能源 5,812,355.72 2.35
57 000056 皇庭国际 5,623,252.39 2.28
58 600095 哈高科 5,610,512.86 2.27
59 600191 华资实业 5,593,682.79 2.26
60 601098 中南传媒 5,588,079.14 2.26
61 601566 九牧王 5,578,120.23 2.26
62 000587 金洲慈航 5,532,576.93 2.24
63 000715 中兴商业 5,522,108.04 2.23
64 600723 首商股份 5,500,504.87 2.23
65 000906 浙商中拓 5,477,784.15 2.22
66 002107 沃华医药 5,454,781.10 2.21
67 000951 中国重汽 5,431,902.65 2.20
68 002691 冀凯股份 5,406,967.10 2.19
69 600984 建设机械 5,387,144.73 2.18
70 300211 亿通科技 5,362,364.58 2.17
71 300412 迦南科技 5,351,687.64 2.17
72 300249 依米康 5,327,541.50 2.16
73 600831 广电网络 5,278,642.45 2.14
74 601116 三江购物 5,223,473.20 2.11
75 000156 华数传媒 5,193,632.36 2.10
76 600393 粤泰股份 5,188,441.00 2.10
77 300321 同大股份 5,166,293.89 2.09
78 600383 金地集团 5,153,164.16 2.09
79 601003 柳钢股份 5,149,921.71 2.08
80 600167 联美控股 5,134,759.28 2.08
81 601233 桐昆股份 5,127,784.70 2.08
82 600658 电子城 5,127,120.43 2.07
83 002723 金莱特 5,117,202.14 2.07
84 300452 山河药辅 5,047,584.95 2.04
85 300281 金明精机 5,046,146.38 2.04
86 601677 明泰铝业 5,039,540.68 2.04
87 300087 荃银高科 5,034,797.89 2.04
88 002519 银河电子 5,005,161.22 2.03
89 002300 太阳电缆 4,961,508.03 2.01
90 603806 福斯特 4,950,784.95 2.00
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出
金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 3,592,716,625.44
卖出股票收入(成交)总额 2,758,450,396.70
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
持仓量(买 公允价值变动
代码 名称 合约市值(元) 风险说明
/卖) (元)
IC1701 IC1701 91 113,153,040.00 -1,250,877.80 -
公允价值变动总额合计(元) -1,250,877.80
股指期货投资本期收益(元) 500,517.80
股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,153,237.80
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 23,102,590.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 26,947.85
5 应收申购款 7,861,232.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,990,770.35
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
41,390 24,041.39 202,652,720.67 20.37% 792,420,526.29 79.63%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 447,430.66 0.0450%
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注:本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015年6月29日)基金份额总额 481,169,673.62
本报告期期初基金份额总额 200,917,883.43
本报告期基金总申购份额 1,206,038,856.87
减:本报告期基金总赎回份额 411,883,493.34
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 995,073,246.96
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过,并按规定向中国证券监督
管理委员会深圳监管局备案,基金管理人于2016年10月20日发布公告,自2016年10月
18日起,张海波先生担任本基金管理人董事长,吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于2016年10月20日发布公告,南方基金管理有限公司(以下简称"公司")第
六届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和
《公司章程》的规定,公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,并按规定向中国证券
投资基金业协会报备,基金管理人于2016年10月19日发布公告,自2016年10月17日起,
郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
2016年12月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用55000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为
2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
长江证券 11,465,532,275.78 23.09% 1,335,545.62 22.92% -
华泰证券 21,264,550,567.57 19.93% 1,160,542.06 19.92% -
中信证券 1 618,208,728.23 9.74% 563,376.23 9.67% -
兴业证券 1 616,012,484.27 9.71% 561,373.62 9.63% -
银河证券 2 373,046,895.77 5.88% 339,959.24 5.83% -
中信建投 2 265,846,846.86 4.19% 247,561.19 4.25% -
第一创业 1 243,739,303.80 3.84% 226,994.71 3.90% -
申银万国 1 242,637,370.27 3.82% 225,966.43 3.88% -
中银国际 1 239,479,404.99 3.77% 223,027.71 3.83% -
英大证券 1 210,738,115.85 3.32% 196,260.55 3.37% -
民生证券 1 195,937,343.20 3.09% 182,476.68 3.13% -
国信证券 1 174,736,941.04 2.75% 162,732.93 2.79% -
东吴证券 1 147,479,600.36 2.32% 134,399.36 2.31% -
广州证券 1 147,245,626.60 2.32% 137,129.87 2.35% -
广发证券 2 94,690,075.79 1.49% 86,291.33 1.48% -
中投证券 1 46,645,241.77 0.73% 43,440.93 0.75% -
中信浙江 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
注:交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字
[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:
A:选择标准
1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结
果选择席位:
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座;
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - -340,000,000.00 24.64% - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
申银万国 - -725,000,000.00 52.54% - -
中银国际 - - 20,000,000.00 1.45% - -
英大证券 - - 30,000,000.00 2.17% - -
民生证券 - - 65,000,000.00 4.71% - -
国信证券 - -180,000,000.00 13.04% - -
东吴证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中投证券 - - 20,000,000.00 1.45% - -
中信浙江 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海
1 估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 2016年1月5日
南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海
2 数熔断实施期间调整旗下交易所 证券报、证券时报
场内基金开放时间的公告 2016年1月6日
南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海
2016年1月4日指数熔断实施 证券报、证券时报
3 期间调整旗下部分基金开放时间
的公告 2016年1月6日
4 南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海 2016年1月6日
数熔断实施期间调整旗下部分基 证券报、证券时报
金开放时间的公告
南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海
2016年1月7日指数熔断实施 证券报、证券时报
5 期间调整旗下部分基金开放时间
的公告 2016年1月7日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
富济财富为代销机构及开通定投 证券报、证券时报
6 和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告 2016年1月8日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
7 天风证券为代销机构及开通定投 证券报、证券时报
和转换业务公告 2016年1月8日
南方基金关于电子直销平台通过 中国证券报、上海
8 货币基金定投其他基金费率为 证券报、证券时报
0的公告 2016年1月15日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
大泰金石为代销机构及开通转换 证券报、证券时报
9 业务并参与其费率优惠活动的公
告 2016年1月25日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
10 中证金牛为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年1月26日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
11 中经北证为代销机构及开通定投 证券报、证券时报
和转换业务的公告 2016年1月29日
南方量化成长股票型证券投资基 中国证券报、上海
12 金招募说明书(更新)摘要 证券报、证券时报
(2015年第1号) 2016年2月2日
南方量化成长股票型证券投资基 中国证券报、上海
13 金招募说明书(更新) 证券报、证券时报
(2015年第1号) 2016年2月2日
南方基金关于临时暂停电子直销 中国证券报、上海
14 实时赎回业务的公告 证券报、证券时报 2016年2月15日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
15 鼎信汇金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年3月9日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
泉州银行为代销机构及开通定投 证券报、证券时报
16 和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告 2016年3月25日
南方基金管理有限公司电子交易 中国证券报、上海
17 赎回转认/申购业务规则 证券报、证券时报 2016年3月28日
关于淘宝基金理财平台和支付宝 中国证券报、上海
18 基金支付业务下线的公告 证券报、证券时报 2016年4月12日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
19 德州银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年4月15日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
20 徽商银行和广东南粤银行为代销 证券报、证券时报
机构及开通相关业务的公告 2016年4月20日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
21 天津银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年5月10日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
22 汇成基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年5月13日
23 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年5月26日
潍坊银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
24 江苏银行和南充市商业银行为代 证券报、证券时报
销机构及开通相关业务的公告 2016年5月27日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
25 宁波银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年6月2日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
26 泰隆银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年6月3日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
27 余杭农村商业银行为代销机构及 证券报、证券时报
开通相关业务的公告 2016年6月23日
南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海
28 交通银行网上银行、手机银行基 证券报、证券时报
金申购费率优惠活动的公告 2016年6月30日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
29 苏宁基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年7月6日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
30 陆金所资管、唐鼎耀华为代销机 证券报、证券时报
构及开通相关业务的公告 2016年7月25日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
31 大智慧财富为代销机构的公告 证券报、证券时报 2016年7月26日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
32 广源达信为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年7月28日
33 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年7月29日
万得投顾为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
34 蛋卷基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年8月19日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
35 中正达广为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年9月6日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
36 云湾投资为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年9月9日
南方基金关于南方量化成长股票 中国证券报、上海
37 型证券投资基金增加安信证券为 证券报、证券时报
代销机构及开通相关业务的公告 2016年9月20日
南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海
交通银行手机银行基金申购及定 证券报、证券时报
38 期定额投资手续费率优惠活动的
公告 2016年9月20日
南方基金关于电子直销平台相关 中国证券报、上海
39 业务调整费率优惠方案的公告 证券报、证券时报 2016年9月26日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
40 途牛金服为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年9月28日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
41 徽商期货为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年10月10日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
42 东海期货为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年10月11日
南方基金关于南方量化成长股票 中国证券报、上海
型证券投资基金增加中国工商银 证券报、证券时报
43 行为代销机构及开通相关业务的
公告 2016年10月11日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
44 南京证券为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年10月14日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
45 首创证券为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年11月9日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
46 弘业期货为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年11月16日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
47 富阳农商银行为代销机构及开通 证券报、证券时报
相关业务的公告 2016年11月22日
南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海
交通银行手机银行基金申购及定 证券报、证券时报
48 期定额投资手续费率优惠活动的
公告 2016年11月29日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
49 长春农商银行为代销机构及开通 证券报、证券时报
相关业务的公告 2016年11月29日
南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海
50 中国工商银行基金定投优惠活动 证券报、证券时报
的公告 2016年12月6日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
51 东莞银行、广东南粤银行和盈米 证券报、证券时报
财富为代销机构及开通相关业务 2016年12月14日
的公告
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
52 永安期货为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年12月14日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
53 基煜基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年12月16日
南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海
交通银行手机银行基金申购及定 证券报、证券时报
54 期定额投资手续费率优惠活动的
公告 2016年12月22日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
55 齐商银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年12月23日
南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海
56 邮储银行个人网上银行和手机银 证券报、证券时报
行基金申购费率优惠活动的公告 2016年12月30日
南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海
57 中国工商银行基金定投优惠活动 证券报、证券时报
的公告 2016年12月30日
南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海
58 中国光大银行电子渠道基金定投 证券报、证券时报
申购费率优惠活动的公告 2016年12月30日
南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海
59 中国农业银行开放式公募基金交 证券报、证券时报
易优惠活动的公告 2016年12月30日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方量化成长股票型证券投资基金的文件。
2、南方量化成长股票型证券投资基金基金合同。
3、南方量化成长股票型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层12.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com