南方大数据 300 指数证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 中期财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表......13 6.3 净资产变动表......14 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48 7.12 投资组合报告附注......48 §8 基金份额持有人信息......49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......50 §9 开放式基金份额变动......50 §10 重大事件揭示......50 10.1 基金份额持有人大会决议......50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50 10.4 基金投资策略的改变......51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8 其他重大事件......53 §11 影响投资者决策的其他重要信息......54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......54 §12 备查文件目录......54 12.1 备查文件目录......54 12.2 存放地点......54 12.3 查阅方式......54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方大数据 300 指数证券投资基金 基金简称 南方大数据 300 指数 基金主代码 001420 交易代码 001420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 171,759,615.75 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方大数据 300 指数 A 南方大数据 300 指数 C 下属分级基金的交易代码 001420 001426 报告期末下属分级基金的份 143,036,181.86 份 28,723,433.89 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基 准相似的回报。 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原 投资策略 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管 理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%， 年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相 似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 王小飞 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 021-60637103 电子邮箱 manager@southernfund. wangxiaofei.zh@ccb.com com 客户服务电话 400-889-8899 021-60637228 传真 0755-82763889 021-60635778 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京市西城区金融大街 25 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 益田路 5999 号基金大 院 1 号楼 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100033 法定代表人 周易 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、 基金上市交易的证券交易所（如有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方大数据 300 指数 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -37,283,358.76 本期利润 -46,495,515.19 加权平均基金份额本期利润 -0.3010 本期加权平均净值利润率 -25.86% 本期基金份额净值增长率 -19.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 13,970,085.21 期末可供分配基金份额利润 0.0976 期末基金资产净值 157,006,267.07 期末基金份额净值 1.0977 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 9.77% 2、南方大数据 300 指数 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -5,073,622.98 本期利润 -7,136,551.68 加权平均基金份额本期利润 -0.2446 本期加权平均净值利润率 -21.78% 本期基金份额净值增长率 -19.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,756,419.09 期末可供分配基金份额利润 0.0611 期末基金资产净值 30,479,852.98 期末基金份额净值 1.0611 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 6.11% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方大数据 300 指数 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -4.39% 1.37% -5.23% 1.43% 0.84% -0.06% 过去三个月 -4.23% 1.43% -5.27% 1.49% 1.04% -0.06% 过去六个月 -19.14% 1.86% -19.82% 2.09% 0.68% -0.23% 过去一年 -17.66% 1.45% -19.25% 1.60% 1.59% -0.15% 过去三年 -32.82% 1.23% -38.09% 1.30% 5.27% -0.07% 自基金合同 9.77% 1.29% -31.41% 1.37% 41.18% -0.08% 生效起至今 南方大数据 300 指数 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -4.42% 1.37% -5.23% 1.43% 0.81% -0.06% 过去三个月 -4.34% 1.43% -5.27% 1.49% 0.93% -0.06% 过去六个月 -19.31% 1.86% -19.82% 2.09% 0.51% -0.23% 过去一年 -17.99% 1.45% -19.25% 1.60% 1.26% -0.15% 过去三年 -33.62% 1.23% -38.09% 1.30% 4.47% -0.07% 自基金合同 6.11% 1.29% -31.41% 1.37% 37.52% -0.08% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在 深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 清华大学金融专业硕士，具有基金从业 本基金 资格。2017 年 7 月加入南方基金，任数 解锐 基金经 2022 年 2 - 6 年 量化投资部量化研究员；2020 年 8 月 10 理 月 18 日 日至2022年2月18日，任投资经理；2022 年 2 月 18 日至今，任南方沪深 300 增强、 大数据 300 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 69 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，整体市场维持震荡，一季度大幅波动，在 1 月下跌后强势反弹，二季 度呈现震荡下跌格局。具体来看，沪深 300 上涨 0.89%，中证 500 下跌 8.96%，中证 1000 下 跌 16.84%，创业板指下跌 10.99%。风格方面轮动剧烈，整体来看低估值、大盘风格占优，成长、小盘表现较弱。行业层面分化明显，银行、煤炭、公用事业涨幅居前，分别上涨17.02%、11.96%、11.76%，计算机、商贸零售、社会服务跌幅较大，分别下跌 24.88%、24.59%、24.05%。本基金投资以跟踪大数据 300 指数为主，期间我们将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.0977 元，报告期内，份额净值增长率为 -19.14%，同期业绩基准增长率为-19.82%；本基金 C 份额净值为 1.0611 元，报告期内，份额净值增长率为-19.31%，同期业绩基准增长率为-19.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，国内始终坚持经济结构转型，制造业的韧性增强，制造业用电量、汽车销量和家电销量增速均处于历史约 P60 以上位置。下半年，经济预计整体平稳复苏，复苏的幅度取决于财政力度，下半年财政或明显发力，核心关注财政政策对于实物工作量的拉 动效果。PPI 和 CPI 预计延续回暖，回升的复苏幅度预计温和。综合当前时点 A 股的胜率和 赔率来看，我们认为 A 股仍具备投资价值。本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度，力求实现对标的指数的有效跟踪。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.3.1 18,174,611.96 36,809,821.15 结算备付金 1,070,759.72 981,438.45 存出保证金 19,208.74 8,044.75 交易性金融资产 6.4.3.2 170,005,551.78 231,839,700.91 其中：股票投资 170,005,551.78 231,839,700.91 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 22,797.98 4,366,349.02 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - - 资产总计 189,292,930.18 274,005,354.28 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 3,073,017.84 应付赎回款 25,087.57 110,261.56 应付管理人报酬 78,123.54 104,423.80 应付托管费 23,437.04 31,327.14 应付销售服务费 10,162.34 13,178.44 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 0.16 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 1,669,999.64 1,770,676.42 负债合计 1,806,810.13 5,102,885.36 净资产： 实收基金 6.4.3.7 171,759,615.75 199,012,084.27 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 15,726,504.30 69,890,384.65 净资产合计 187,486,120.05 268,902,468.92 负债和净资产总计 189,292,930.18 274,005,354.28 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，南方大数据 300 指数 A 份额净值 1.0977 元，基金份额 总额 143,036,181.86 份；南方大数据 300 指数 C 份额净值 1.0611 元，基金份额总额 28,723,433.89 份；总份额合计 171,759,615.75 份。 6.2 利润表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 项目 附注号 2024 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -52,696,167.18 19,396,148.24 1.利息收入 46,864.92 32,279.17 其中：存款利息收入 6.4.3.9 46,864.92 32,279.17 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -41,601,999.51 -2,035,753.13 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.10 -43,387,692.32 -3,658,825.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.11 - 315,865.48 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.12 - - 股利收益 6.4.3.13 1,785,692.81 1,307,207.19 以摊余成本计量的 - - 金融资产终止确认产生的 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.14 -11,275,085.13 21,371,215.17 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.15 134,052.54 28,407.03 号填列） 减：二、营业总支出 935,899.69 952,766.15 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 527,208.29 537,958.38 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.6.2.2 158,162.52 161,387.47 3.销售服务费 6.4.6.2.3 64,756.84 68,153.08 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 - 0.90 8.其他费用 6.4.3.16 185,772.04 185,266.32 三、利润总额（亏损总额 -53,632,066.87 18,443,382.09 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -53,632,066.87 18,443,382.09 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -53,632,066.87 18,443,382.09 6.3 净资产变动表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 199,012,084.27 - 69,890,384.65 268,902,468.92 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 199,012,084.27 - 69,890,384.65 268,902,468.92 资产 三、本期增减变 动额（减少以 -27,252,468.52 - -54,163,880.35 -81,416,348.87 “-”号填列） （一）、综合收益 - - -53,632,066.87 -53,632,066.87 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -27,252,468.52 - -531,813.48 -27,784,282.00 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 31,284,926.23 - 5,999,768.84 37,284,695.07 购款 2.基金赎 -58,537,394.75 - -6,531,582.32 -65,068,977.07 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 171,759,615.75 - 15,726,504.30 187,486,120.05 资产 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 167,138,230.17 - 36,101,115.57 203,239,345.74 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 167,138,230.17 - 36,101,115.57 203,239,345.74 资产 三、本期增减变 动额（减少以 -923,724.97 - 18,174,360.10 17,250,635.13 “-”号填列） （一）、综合收益 - - 18,443,382.09 18,443,382.09 总额 （二）、本期基金 -923,724.97 - -269,021.99 -1,192,746.96 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 10,226,601.63 - 3,104,188.26 13,330,789.89 购款 2.基金赎 -11,150,326.60 - -3,373,210.25 -14,523,536.85 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 166,214,505.20 - 54,275,475.67 220,489,980.87 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____常克川______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 18,174,611.96 等于：本金 18,172,864.57 加：应计利息 1,747.39 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 18,174,611.96 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 177,234,272.40 - 170,005,551.78 -7,228,720.62 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 - - - - 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 177,234,272.40 - 170,005,551.78 -7,228,720.62 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 45.98 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 28,612.79 其中：交易所市场 28,612.79 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 134,535.36 应付指数使用费 1,506,805.51 合计 1,669,999.64 6.4.3.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方大数据 300 指数 A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 169,331,021.40 169,331,021.40 本期申购 19,891,845.59 19,891,845.59 本期赎回（以“-”号填列） -46,186,685.13 -46,186,685.13 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 143,036,181.86 143,036,181.86 南方大数据 300 指数 C 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 29,681,062.87 29,681,062.87 本期申购 11,393,080.64 11,393,080.64 本期赎回（以“-”号填列） -12,350,709.62 -12,350,709.62 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 28,723,433.89 28,723,433.89 注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。 6.4.3.8未分配利润 单位：人民币元 南方大数据 300 指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 82,485,621.69 -21,943,731.15 60,541,890.54 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 82,485,621.69 -21,943,731.15 60,541,890.54 本期利润 -37,283,358.76 -9,212,156.43 -46,495,515.19 本期基金份额交易产 -1,958,683.77 1,882,393.63 -76,290.14 生的变动数 其中：基金申购款 8,551,604.92 -3,630,525.54 4,921,079.38 基金赎回款 -10,510,288.69 5,512,919.17 -4,997,369.52 本期已分配利润 - - - 本期末 43,243,579.16 -29,273,493.95 13,970,085.21 南方大数据 300 指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,142,417.12 -3,793,923.01 9,348,494.11 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 13,142,417.12 -3,793,923.01 9,348,494.11 本期利润 -5,073,622.98 -2,062,928.70 -7,136,551.68 本期基金份额交易产 -555,944.98 100,421.64 -455,523.34 生的变动数 其中：基金申购款 2,803,970.94 -1,725,281.48 1,078,689.46 基金赎回款 -3,359,915.92 1,825,703.12 -1,534,212.80 本期已分配利润 - - - 本期末 7,512,849.16 -5,756,430.07 1,756,419.09 6.4.3.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 42,675.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,050.15 其他 139.29 合计 46,864.92 6.4.3.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 325,401,635.02 减：卖出股票成本总额 368,517,127.36 减：交易费用 272,199.98 买卖股票差价收入 -43,387,692.32 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 6.4.3.11 债券投资收益 6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.3.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.3.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.3.12 衍生工具收益 6.4.3.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,785,692.81 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,785,692.81 6.4.3.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -11,275,085.13 ——股票投资 -11,275,085.13 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 -11,275,085.13 6.4.3.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 49,435.79 基金转换费收入 84,616.75 合计 134,052.54 6.4.3.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 指数使用费 100,000.00 银行费用 1,236.68 合计 185,772.04 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间2023年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 2,499,672.38 0.39% 314,031,059.27 46.34% 兴业证券 1,041,954.53 0.16% - - 6.4.6.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间2023年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 华泰证券 - - 424,598.58 27.16% 6.4.6.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 249.96 0.37% 2.38 0.01% 兴业证券 104.14 0.15% 47.83 0.17% 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 31,403.19 17.01% 17,739.29 17.43% 兴业证券 - - - - 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间2023年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 527,208.29 537,958.38 理费 其中：应支付销售机构的客 184,808.33 194,491.06 户维护费 应支付基金管理人的 342,399.96 343,467.32 净管理费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间2023年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 158,162.52 161,387.47 管费 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据300指数A 南方大数据 300 指数 C 合计 华泰证券 - 648.92 648.92 南方基金 - 7,322.87 7,322.87 兴业证券 - 11.82 11.82 合计 - 7,983.61 7,983.61 获得销售服务费的 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据300指数A 南方大数据 300 指数 C 合计 华泰证券 - 623.22 623.22 南方基金 - 5,286.88 5,286.88 兴业证券 - 13.38 13.38 合计 - 5,923.48 5,923.48 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.40%÷当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间2023年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 18,174,611.96 42,675.48 16,425,646.88 27,045.64 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688709 成都华微 网下申购 5,398 84,694.62 华泰联合 301587 中瑞股份 网下申购 2,445 53,129.85 华泰联合 603341 龙旗科技 网下申购 1,138 29,588.00 华泰联合 603312 西典新能 网下申购 829 24,057.58 兴业证券 301392 汇成真空 网下申购 2,189 26,705.80 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 8,903 98,823.30 华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 2,488 80,909.76 华泰联合 688512 慧智微 网下申购 3,496 73,136.32 华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合 688429 时创能源 网下申购 2,535 48,672.00 华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 兴业证券 127083 山路转债 配债 3,770 377,000.00 兴业证券 301322 绿通科技 网下申购 673 88,237.03 兴业证券 301315 威士顿 网下申购 1,944 62,771.76 兴业证券 113670 金 23 转债 配债 510 51,000.00 兴业证券,华 688469 中芯集成 网下申购 25,115 142,904.35 泰联合 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 股） 2024 新股锁 126.8 188.0 301589 诺瓦星云 年 2 月 6 个月 定期 9 1 276 35,021.64 51,890.76 - 1 日 2024 1-6 个 锁定期 188.0 301589 诺瓦星云 年 5 月 月（含） 转增 - 1 221 - 41,550.21 - 30 日 2024 1 个月 新股未 603350 安乃达 年 6 月 内（含） 上市 20.56 20.56 979 20,128.24 20,128.24 - 26 日 2024 1 个月 新股未 603285 键邦股份 年 6 月 内（含） 上市 18.65 18.65 976 18,202.40 18,202.40 - 28 日 2024 新股锁 174.9 688692 达梦数据 年 6 月 6 个月 定期 86.96 3 70 6,087.20 12,245.10 - 4 日 2024 新股锁 301538 骏鼎达 年 3 月 6 个月 定期 55.82 91.24 91 5,079.62 8,302.84 - 13 日 2024 1-6 个 锁定期 301538 骏鼎达 年 5 月 月（含） 转增 - 91.24 36 - 3,284.64 - 22 日 2024 新股锁 301536 星宸科技 年 3 月 6 个月 定期 16.16 32.27 350 5,656.00 11,294.50 - 20 日 2024 新股锁 688709 成都华微 年 1 月 6 个月 定期 15.69 18.79 540 8,472.60 10,146.60 - 31 日 2023 新股锁 301566 达利凯普 年 12 6 个月 定期 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 月22日 301392 汇成真空 2024 6 个月 新股锁 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 年 5 月 定期 28 日 2024 新股锁 301565 中仑新材 年 6 月 6 个月 定期 11.88 18.98 473 5,619.24 8,977.54 - 13 日 2024 新股锁 688691 灿芯股份 年 4 月 6 个月 定期 19.86 42.51 206 4,091.16 8,757.06 - 2 日 2024 新股锁 301591 肯特股份 年 2 月 6 个月 定期 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 20 日 2024 新股锁 301580 爱迪特 年 6 月 6 个月 定期 44.95 65.93 113 5,079.35 7,450.09 - 19 日 2024 新股锁 301539 宏鑫科技 年 4 月 6 个月 定期 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 3 日 2024 新股锁 688584 上海合晶 年 2 月 6 个月 定期 22.66 15.89 414 9,381.24 6,578.46 - 1 日 2024 新股锁 301587 中瑞股份 年 3 月 6 个月 定期 21.73 25.26 245 5,323.85 6,188.70 - 27 日 2024 新股锁 688695 中创股份 年 3 月 6 个月 定期 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 6 日 2024 新股锁 688530 欧莱新材 年 4 月 6 个月 定期 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 29 日 2024 新股锁 001389 广合科技 年 3 月 6 个月 定期 17.43 34.56 159 2,771.37 5,495.04 - 26 日 2024 新股锁 301588 美新科技 年 3 月 6 个月 定期 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 6 日 2024 新股锁 301502 华阳智能 年 1 月 6 个月 定期 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 26 日 2024 新股锁 603341 龙旗科技 年 2 月 6 个月 定期 26.00 37.49 114 2,964.00 4,273.86 - 23 日 2024 新股锁 603082 北自科技 年 1 月 6 个月 定期 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 23 日 603375 盛景微 2024 6 个月 新股锁 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 年 1 月 定期 17 日 2024 新股锁 001387 雪祺电气 年 1 月 6 个月 定期 15.38 15.25 133 2,045.54 2,028.25 - 4 日 2024 1-6 个 锁定期 001387 雪祺电气 年 6 月 月（含） 转增 - 15.25 40 - 610.00 - 3 日 2024 新股锁 001359 平安电工 年 3 月 6 个月 定期 17.39 20.60 127 2,208.53 2,616.20 - 19 日 2024 新股锁 603344 星德胜 年 3 月 6 个月 定期 19.18 22.66 109 2,090.62 2,469.94 - 13 日 2024 新股锁 603325 博隆技术 年 1 月 6 个月 定期 72.46 68.06 36 2,608.56 2,450.16 - 3 日 2024 新股锁 001379 腾达科技 年 1 月 6 个月 定期 16.98 13.48 174 2,954.52 2,345.52 - 11 日 2024 新股锁 603312 西典新能 年 1 月 6 个月 定期 29.02 25.36 83 2,408.66 2,104.88 - 4 日 2024 新股锁 603381 永臻股份 年 6 月 6 个月 定期 23.35 25.13 80 1,868.00 2,010.40 - 19 日 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 张） - - - - - - - - - - - 注：本基金持有的上述流通受限证券，根据中国证监会、证券交易所发布的相关规定，在受 限期内不得转让： 1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新 股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。 2.基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不 得转让。 3.基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股 份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4.基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行期货投资，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。 本基金的基金管理人对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 货币资金 18,174,611.9 - - - 18,174,611.9 6 6 结算备付金 1,070,759.72 - - - 1,070,759.72 存出保证金 19,208.74 - - - 19,208.74 交易性金融 - - - 170,005,551. 170,005,551. 资产 78 78 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 22,797.98 22,797.98 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 19,264,580.4 - - 170,028,349. 189,292,930. 2 76 18 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 25,087.57 25,087.57 应付管理人 - - - 78,123.54 78,123.54 报酬 应付托管费 - - - 23,437.04 23,437.04 应付销售服 - - - 10,162.34 10,162.34 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,669,999.64 1,669,999.64 负债总计 - - - 1,806,810.13 1,806,810.13 利率敏感度 19,264,580.4 - - 168,221,539. 187,486,120. 缺口 2 63 05 上年度末 2023年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 36,809,821.1 - - - 36,809,821.1 5 5 结算备付金 981,438.45 - - - 981,438.45 存出保证金 8,044.75 - - - 8,044.75 交易性金融 - - - 231,839,700. 231,839,700. 资产 91 91 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,366,349.02 4,366,349.02 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 37,799,304.3 - - 236,206,049. 274,005,354. 5 93 28 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 3,073,017.84 3,073,017.84 应付赎回款 - - - 110,261.56 110,261.56 应付管理人 - - - 104,423.80 104,423.80 报酬 应付托管费 - - - 31,327.14 31,327.14 应付销售服 - - - 13,178.44 13,178.44 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 0.16 0.16 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,770,676.42 1,770,676.42 负债总计 - - - 5,102,885.36 5,102,885.36 利率敏感度 37,799,304.3 - - 231,103,164. 268,902,468. 缺口 5 57 92 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 0.00 0.00 2.市场利率平行下降 25 个基点 0.00 0.00 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金 80%以上的基金资产投资于股票(含存托凭证)；本基金投资于大数据 300 指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 85%，且不低于非现金基金资产的 80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 170,005,551.78 90.68 231,839,700.91 86.22 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 170,005,551.78 90.68 231,839,700.91 86.22 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 8,363,810.43 12,923,211.93 2.组合自身基准下降 5% -8,363,810.43 -12,923,211.93 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 169,701,953.77 第二层次 38,330.64 第三层次 265,267.37 合计 170,005,551.78 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 170,005,551.78 89.81 其中：股票 170,005,551.78 89.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 19,245,371.68 10.17 8 其他各项资产 42,006.72 0.02 9 合计 189,292,930.18 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 937,445.00 0.50 B 采矿业 2,820,874.00 1.50 C 制造业 140,255,610.60 74.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,661,226.00 1.42 E 建筑业 862,265.00 0.46 F 批发和零售业 3,651,436.90 1.95 G 交通运输、仓储和邮政业 1,624,593.00 0.87 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,301,206.37 4.96 J 金融业 272,655.00 0.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 538,742.00 0.29 M 科学研究和技术服务业 2,366,774.45 1.26 N 水利、环境和公共设施管理业 2,766,072.46 1.48 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,418,681.00 0.76 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 527,970.00 0.28 S 综合 - - 合计 170,005,551.78 90.68 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002139 拓邦股份 242,000 2,570,040.00 1.37 2 605111 新洁能 78,400 2,398,256.00 1.28 3 688076 诺泰生物 30,627 2,397,481.56 1.28 4 688266 泽璟制药 40,780 2,211,091.60 1.18 5 300115 长盈精密 183,700 2,202,563.00 1.17 6 300181 佐力药业 136,500 2,063,880.00 1.10 7 600399 抚顺特钢 338,300 1,904,629.00 1.02 8 300638 广和通 103,400 1,768,140.00 0.94 9 000035 中国天楹 385,800 1,747,674.00 0.93 10 002701 奥瑞金 415,000 1,726,400.00 0.92 11 600114 东睦股份 118,700 1,708,093.00 0.91 12 688484 南芯科技 45,761 1,697,733.10 0.91 13 688208 道通科技 70,321 1,697,548.94 0.91 14 688408 中信博 18,157 1,671,896.56 0.89 15 300705 九典制药 60,782 1,625,310.68 0.87 16 600587 新华医疗 103,090 1,622,636.60 0.87 17 688018 乐鑫科技 16,251 1,603,648.68 0.86 18 000758 中色股份 315,500 1,602,740.00 0.85 19 688789 宏华数科 13,815 1,489,257.00 0.79 20 600459 贵研铂业 106,700 1,441,517.00 0.77 21 688766 普冉股份 14,769 1,435,103.73 0.77 22 001309 德明利 16,500 1,425,600.00 0.76 23 688798 艾为电子 24,774 1,402,703.88 0.75 24 688029 南微医学 22,204 1,366,878.24 0.73 25 601311 骆驼股份 167,600 1,344,152.00 0.72 26 688123 聚辰股份 22,056 1,341,666.48 0.72 27 002106 莱宝高科 121,500 1,324,350.00 0.71 28 600125 铁龙物流 221,300 1,321,161.00 0.70 29 002351 漫步者 99,200 1,304,480.00 0.70 30 300303 聚飞光电 263,400 1,280,124.00 0.68 31 688409 富创精密 33,103 1,222,824.82 0.65 32 600480 凌云股份 124,300 1,221,869.00 0.65 33 002635 安洁科技 77,500 1,196,600.00 0.64 34 002215 诺普信 151,100 1,125,695.00 0.60 35 000526 学大教育 17,600 1,084,160.00 0.58 36 688279 峰岹科技 9,602 1,064,861.80 0.57 37 603337 杰克股份 39,700 1,044,904.00 0.56 38 688389 普门科技 63,547 1,033,274.22 0.55 39 300841 康华生物 19,700 997,608.00 0.53 40 600776 东方通信 100,300 985,949.00 0.53 41 688322 奥比中光 36,869 984,770.99 0.53 42 002550 千红制药 179,300 966,427.00 0.52 43 603039 泛微网络 30,400 965,504.00 0.51 44 000735 罗牛山 216,500 937,445.00 0.50 45 300783 三只松鼠 42,700 933,849.00 0.50 46 000600 建投能源 148,000 932,400.00 0.50 47 605305 中际联合 36,120 931,534.80 0.50 48 002993 奥海科技 24,500 911,400.00 0.49 49 300428 立中集团 48,800 907,192.00 0.48 50 003006 百亚股份 38,200 905,340.00 0.48 51 002997 瑞鹄模具 28,200 901,554.00 0.48 52 603583 捷昌驱动 44,100 898,758.00 0.48 53 002449 国星光电 116,900 832,328.00 0.44 54 002296 辉煌科技 79,300 817,583.00 0.44 55 002897 意华股份 21,700 817,222.00 0.44 56 300320 海达股份 99,500 811,920.00 0.43 57 600694 大商股份 48,290 811,754.90 0.43 58 603638 艾迪精密 57,800 810,934.00 0.43 59 600966 博汇纸业 164,800 787,744.00 0.42 60 002697 红旗连锁 169,400 784,322.00 0.42 61 603348 文灿股份 28,200 780,858.00 0.42 62 688621 阳光诺和 18,206 777,396.20 0.41 63 000795 英洛华 139,900 775,046.00 0.41 64 300005 探路者 154,000 771,540.00 0.41 65 688378 奥来德 32,491 762,238.86 0.41 66 601969 海南矿业 119,900 760,166.00 0.41 67 605377 华旺科技 57,120 756,840.00 0.40 68 002053 云南能投 61,600 744,744.00 0.40 69 000409 云鼎科技 91,800 740,826.00 0.40 70 002937 兴瑞科技 31,700 738,927.00 0.39 71 300680 隆盛科技 38,500 734,195.00 0.39 72 300708 聚灿光电 80,500 724,500.00 0.39 73 600308 华泰股份 224,700 705,558.00 0.38 74 603181 皇马科技 78,300 703,917.00 0.38 75 688601 力芯微 15,777 689,297.13 0.37 76 002093 国脉科技 113,400 688,338.00 0.37 77 688150 莱特光电 35,402 686,798.80 0.37 78 002891 中宠股份 32,900 686,623.00 0.37 79 605333 沪光股份 24,500 682,325.00 0.36 80 688352 颀中科技 59,588 679,899.08 0.36 81 688513 苑东生物 13,453 676,551.37 0.36 82 002646 天佑德酒 65,300 668,019.00 0.36 83 603733 仙鹤股份 37,700 662,766.00 0.35 84 002090 金智科技 76,200 658,368.00 0.35 85 003000 劲仔食品 53,900 649,495.00 0.35 86 603055 台华新材 63,700 645,281.00 0.34 87 300566 激智科技 46,100 644,939.00 0.34 88 002662 京威股份 211,500 642,960.00 0.34 89 605116 奥锐特 25,100 628,253.00 0.34 90 002034 旺能环境 48,100 625,781.00 0.33 91 002161 远望谷 134,600 621,852.00 0.33 92 300547 川环科技 37,400 611,490.00 0.33 93 605555 德昌股份 32,700 608,547.00 0.32 94 603277 银都股份 20,100 603,804.00 0.32 95 300953 震裕科技 11,100 601,620.00 0.32 96 688510 航亚科技 32,459 597,570.19 0.32 97 688095 福昕软件 12,970 594,155.70 0.32 98 301062 上海艾录 57,900 591,159.00 0.32 99 600300 维维股份 243,200 583,680.00 0.31 100 000030 富奥股份 117,500 576,925.00 0.31 101 002026 山东威达 69,200 574,360.00 0.31 102 002029 七匹狼 109,800 553,392.00 0.30 103 000812 陕西金叶 153,700 551,783.00 0.29 104 688159 有方科技 14,497 548,856.42 0.29 105 002462 嘉事堂 50,100 548,094.00 0.29 106 300662 科锐国际 33,400 538,742.00 0.29 107 002782 可立克 48,100 532,948.00 0.28 108 300100 双林股份 49,000 527,730.00 0.28 109 688590 新致软件 40,228 518,941.20 0.28 110 688268 华特气体 10,052 518,783.72 0.28 111 002991 甘源食品 8,500 515,525.00 0.27 112 603983 丸美股份 18,600 512,058.00 0.27 113 605166 聚合顺 48,800 511,912.00 0.27 114 688486 龙迅股份 8,889 509,339.70 0.27 115 603203 快克智能 21,600 509,328.00 0.27 116 605183 确成股份 32,800 507,088.00 0.27 117 688222 成都先导 44,615 506,380.25 0.27 118 603633 徕木股份 63,500 502,285.00 0.27 119 688210 统联精密 22,579 500,124.85 0.27 120 300218 安利股份 33,100 499,148.00 0.27 121 603590 康辰药业 19,500 498,030.00 0.27 122 688351 微电生理 22,595 497,993.80 0.27 123 300577 开润股份 23,900 497,837.00 0.27 124 603158 腾龙股份 70,300 494,912.00 0.26 125 603416 信捷电气 17,300 494,434.00 0.26 126 300241 瑞丰光电 120,200 492,820.00 0.26 127 002380 科远智慧 26,900 492,270.00 0.26 128 300384 三联虹普 37,300 489,376.00 0.26 129 601579 会稽山 47,700 488,448.00 0.26 130 300453 三鑫医疗 76,200 486,918.00 0.26 131 688401 路维光电 18,573 486,612.60 0.26 132 002282 博深股份 75,900 485,001.00 0.26 133 301327 华宝新能 8,410 481,893.00 0.26 134 688776 国光电气 8,608 476,883.20 0.25 135 301061 匠心家居 10,140 476,174.40 0.25 136 002083 孚日股份 111,000 469,530.00 0.25 137 688253 英诺特 12,235 466,275.85 0.25 138 603558 健盛集团 46,700 464,665.00 0.25 139 603727 博迈科 34,800 457,968.00 0.24 140 601886 江河集团 93,000 453,840.00 0.24 141 300973 立高食品 16,100 452,249.00 0.24 142 300404 博济医药 56,400 451,764.00 0.24 143 002256 兆新股份 337,500 448,875.00 0.24 144 000868 安凯客车 116,900 447,727.00 0.24 145 688257 新锐股份 29,179 447,314.07 0.24 146 300791 仙乐健康 17,550 442,260.00 0.24 147 688380 中微半导 26,052 435,589.44 0.23 148 002752 昇兴股份 85,400 432,124.00 0.23 149 002303 美盈森 177,500 427,775.00 0.23 150 688138 清溢光电 19,399 417,078.50 0.22 151 605128 上海沿浦 14,948 416,899.72 0.22 152 688157 松井股份 11,940 410,736.00 0.22 153 002140 东华科技 52,700 408,425.00 0.22 154 603980 吉华集团 108,800 406,912.00 0.22 155 300673 佩蒂股份 30,800 404,096.00 0.22 156 300445 康斯特 24,900 400,890.00 0.21 157 688252 天德钰 27,441 398,717.73 0.21 158 300893 松原股份 13,800 394,266.00 0.21 159 002134 天津普林 41,900 390,927.00 0.21 160 300643 万通智控 27,000 380,700.00 0.20 161 300388 节能国祯 67,500 373,950.00 0.20 162 688219 会通股份 48,067 373,480.59 0.20 163 002879 长缆科技 28,300 371,579.00 0.20 164 603408 建霖家居 28,100 370,639.00 0.20 165 300132 青松股份 106,500 370,620.00 0.20 166 001208 华菱线缆 48,300 366,114.00 0.20 167 603165 荣晟环保 34,400 365,328.00 0.19 168 688080 映翰通 12,010 364,263.30 0.19 169 688628 优利德 11,033 361,551.41 0.19 170 688625 呈和科技 9,905 360,145.80 0.19 171 300956 英力股份 16,800 359,352.00 0.19 172 603318 水发燃气 63,100 357,146.00 0.19 173 688478 晶升股份 12,251 356,749.12 0.19 174 300162 雷曼光电 48,800 350,872.00 0.19 175 688398 赛特新材 19,875 349,402.50 0.19 176 002864 盘龙药业 13,400 346,792.00 0.18 177 688267 中触媒 17,247 342,525.42 0.18 178 603239 浙江仙通 24,900 341,379.00 0.18 179 688155 先惠技术 8,607 340,320.78 0.18 180 300004 南风股份 78,200 339,388.00 0.18 181 300969 恒帅股份 4,900 338,737.00 0.18 182 000695 滨海能源 41,500 337,395.00 0.18 183 002659 凯文教育 102,300 334,521.00 0.18 184 600080 金花股份 56,000 334,320.00 0.18 185 688678 福立旺 30,836 333,953.88 0.18 186 601566 九牧王 39,400 331,748.00 0.18 187 301200 大族数控 10,200 321,912.00 0.17 188 301099 雅创电子 7,200 321,480.00 0.17 189 603681 永冠新材 25,100 320,025.00 0.17 190 688028 沃尔德 19,352 317,953.36 0.17 191 000639 西王食品 129,200 307,496.00 0.16 192 603380 易德龙 15,300 307,224.00 0.16 193 300562 乐心医疗 34,300 305,613.00 0.16 194 002863 今飞凯达 74,800 304,436.00 0.16 195 688698 伟创电气 11,273 304,032.81 0.16 196 603166 福达股份 62,000 303,800.00 0.16 197 603535 嘉诚国际 18,800 303,432.00 0.16 198 688020 方邦股份 9,009 300,540.24 0.16 199 603579 荣泰健康 19,370 299,460.20 0.16 200 603817 海峡环保 62,400 297,024.00 0.16 201 300868 杰美特 14,100 295,395.00 0.16 202 605319 无锡振华 16,300 288,510.00 0.15 203 603112 华翔股份 27,400 287,974.00 0.15 204 300707 威唐工业 23,100 285,978.00 0.15 205 300176 派生科技 64,700 285,327.00 0.15 206 688480 赛恩斯 10,211 284,478.46 0.15 207 300752 隆利科技 20,900 283,822.00 0.15 208 603096 新经典 16,500 278,850.00 0.15 209 300694 蠡湖股份 32,500 276,575.00 0.15 210 688093 世华科技 15,176 275,747.92 0.15 211 688231 隆达股份 19,308 275,332.08 0.15 212 688307 中润光学 13,265 274,452.85 0.15 213 603351 威尔药业 13,500 273,510.00 0.15 214 002961 瑞达期货 24,900 272,655.00 0.15 215 301196 唯科科技 9,200 271,676.00 0.14 216 603390 通达电气 32,100 270,924.00 0.14 217 688255 凯尔达 13,197 264,599.85 0.14 218 301033 迈普医学 6,700 262,037.00 0.14 219 688226 威腾电气 14,971 261,693.08 0.14 220 688136 科兴制药 15,601 261,472.76 0.14 221 301011 华立科技 16,950 261,199.50 0.14 222 605388 均瑶健康 47,600 260,848.00 0.14 223 688230 芯导科技 7,189 260,673.14 0.14 224 600579 克劳斯 44,500 259,880.00 0.14 225 605007 五洲特纸 20,500 258,915.00 0.14 226 688371 菲沃泰 25,589 256,913.56 0.14 227 600235 民丰特纸 55,300 254,380.00 0.14 228 605258 协和电子 8,100 254,016.00 0.14 229 688533 上声电子 9,784 253,112.08 0.14 230 301126 达嘉维康 27,900 251,937.00 0.13 231 001206 依依股份 19,200 249,984.00 0.13 232 603103 横店影视 18,000 249,120.00 0.13 233 002571 德力股份 50,100 243,987.00 0.13 234 301176 逸豪新材 10,400 242,216.00 0.13 235 688662 富信科技 9,883 241,145.20 0.13 236 002969 嘉美包装 84,600 241,110.00 0.13 237 002907 华森制药 19,100 241,042.00 0.13 238 300611 美力科技 31,400 239,268.00 0.13 239 300701 森霸传感 28,300 238,003.00 0.13 240 002826 易明医药 30,000 237,900.00 0.13 241 301298 东利机械 18,600 237,150.00 0.13 242 002799 环球印务 39,900 234,612.00 0.13 243 300515 三德科技 23,700 233,919.00 0.12 244 301229 纽泰格 9,940 233,888.20 0.12 245 603926 铁流股份 28,000 232,400.00 0.12 246 605339 南侨食品 16,200 230,364.00 0.12 247 603385 惠达卫浴 41,800 229,482.00 0.12 248 688386 泛亚微透 8,167 229,166.02 0.12 249 002763 汇洁股份 34,100 226,083.00 0.12 250 301130 西点药业 9,600 224,928.00 0.12 251 603211 晋拓股份 16,400 224,844.00 0.12 252 300652 雷迪克 11,300 224,079.00 0.12 253 300883 龙利得 52,400 221,652.00 0.12 254 688633 星球石墨 11,799 221,231.25 0.12 255 301280 珠城科技 5,700 221,160.00 0.12 256 300993 玉马遮阳 24,100 215,454.00 0.11 257 300816 艾可蓝 9,200 214,360.00 0.11 258 603992 松霖科技 11,300 207,807.00 0.11 259 002998 优彩资源 36,500 206,955.00 0.11 260 301106 骏成科技 7,140 205,275.00 0.11 261 603201 常润股份 8,400 203,280.00 0.11 262 688793 倍轻松 6,900 200,100.00 0.11 263 605005 合兴股份 12,500 199,500.00 0.11 264 003023 彩虹集团 12,400 197,780.00 0.11 265 688092 爱科科技 9,078 193,815.30 0.10 266 002494 华斯股份 61,900 193,128.00 0.10 267 688689 银河微电 8,989 190,836.47 0.10 268 603321 梅轮电梯 27,900 190,557.00 0.10 269 301193 家联科技 11,700 186,732.00 0.10 270 301003 江苏博云 8,300 178,533.00 0.10 271 301222 浙江恒威 7,200 178,272.00 0.10 272 003003 天元股份 22,300 177,731.00 0.09 273 003030 祖名股份 11,500 165,255.00 0.09 274 603511 爱慕股份 13,300 163,324.00 0.09 275 300658 延江股份 38,400 162,048.00 0.09 276 301336 趣睡科技 5,400 159,408.00 0.09 277 603089 正裕工业 18,800 157,168.00 0.08 278 301359 东南电子 6,400 156,160.00 0.08 279 300915 海融科技 5,900 154,226.00 0.08 280 301081 严牌股份 20,300 152,250.00 0.08 281 603976 正川股份 10,400 146,744.00 0.08 282 605155 西大门 16,020 146,583.00 0.08 283 603949 雪龙集团 13,000 146,380.00 0.08 284 688419 耐科装备 4,821 144,244.32 0.08 285 603177 德创环保 20,500 144,115.00 0.08 286 002811 郑中设计 21,300 141,858.00 0.08 287 301066 万事利 17,400 140,940.00 0.08 288 688143 长盈通 6,499 139,208.58 0.07 289 301032 新柴股份 20,100 134,871.00 0.07 290 001368 通达创智 6,700 130,985.00 0.07 291 603221 爱丽家居 14,600 129,502.00 0.07 292 688067 爱威科技 8,854 127,054.90 0.07 293 605189 富春染织 11,900 126,854.00 0.07 294 301056 森赫股份 16,300 125,021.00 0.07 295 001211 双枪科技 8,000 121,920.00 0.07 296 001256 炜冈科技 8,600 117,992.00 0.06 297 001234 泰慕士 6,800 115,532.00 0.06 298 300886 华业香料 7,000 114,940.00 0.06 299 301192 泰祥股份 6,600 113,916.00 0.06 300 605255 天普股份 8,200 98,564.00 0.05 301 301589 诺瓦星云 497 93,440.97 0.05 302 301105 鸿铭股份 3,000 74,970.00 0.04 303 603350 安乃达 979 20,128.24 0.01 304 603285 键邦股份 976 18,202.40 0.01 305 688692 达梦数据 70 12,245.10 0.01 306 301538 骏鼎达 127 11,587.48 0.01 307 301536 星宸科技 350 11,294.50 0.01 308 688709 成都华微 540 10,146.60 0.01 309 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.01 310 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 311 301565 中仑新材 473 8,977.54 0.00 312 688691 灿芯股份 206 8,757.06 0.00 313 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 314 301580 爱迪特 113 7,450.09 0.00 315 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 316 688584 上海合晶 414 6,578.46 0.00 317 301587 中瑞股份 245 6,188.70 0.00 318 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 319 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 320 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 321 001389 广合科技 159 5,495.04 0.00 322 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 323 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 324 603341 龙旗科技 114 4,273.86 0.00 325 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 326 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 327 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 328 001359 平安电工 127 2,616.20 0.00 329 603344 星德胜 109 2,469.94 0.00 330 603325 博隆技术 36 2,450.16 0.00 331 001379 腾达科技 174 2,345.52 0.00 332 603004 鼎龙科技 126 2,135.70 0.00 333 603312 西典新能 83 2,104.88 0.00 334 603381 永臻股份 80 2,010.40 0.00 335 301109 军信股份 100 1,495.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 605589 圣泉集团 3,173,737.00 1.18 2 300253 卫宁健康 2,986,650.95 1.11 3 000034 神州数码 2,941,016.00 1.09 4 300476 胜宏科技 2,695,439.84 1.00 5 002268 电科网安 2,675,699.00 1.00 6 603300 华铁应急 2,581,341.00 0.96 7 002139 拓邦股份 2,494,128.00 0.93 8 300456 赛微电子 2,346,371.68 0.87 9 600399 抚顺特钢 2,311,363.00 0.86 10 688266 泽璟制药 2,264,932.11 0.84 11 605111 新洁能 2,225,363.00 0.83 12 600116 三峡水利 2,203,647.00 0.82 13 300181 佐力药业 2,191,506.00 0.81 14 600201 生物股份 2,182,993.00 0.81 15 688608 恒玄科技 2,134,780.73 0.79 16 002701 奥瑞金 2,079,948.00 0.77 17 603505 金石资源 1,973,518.00 0.73 18 300115 长盈精密 1,932,648.00 0.72 19 600323 瀚蓝环境 1,899,524.00 0.71 20 300638 广和通 1,887,598.00 0.70 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300476 胜宏科技 4,111,630.00 1.53 2 000089 深圳机场 3,647,828.00 1.36 3 000034 神州数码 3,447,066.00 1.28 4 605589 圣泉集团 3,149,671.00 1.17 5 002130 沃尔核材 3,026,160.00 1.13 6 300253 卫宁健康 2,973,025.45 1.11 7 603300 华铁应急 2,604,687.00 0.97 8 002837 英维克 2,571,444.00 0.96 9 002268 电科网安 2,562,783.10 0.95 10 600201 生物股份 2,456,392.00 0.91 11 603505 金石资源 2,412,280.00 0.90 12 600116 三峡水利 2,227,211.00 0.83 13 300456 赛微电子 2,218,829.00 0.83 14 002327 富安娜 2,150,649.00 0.80 15 688608 恒玄科技 2,127,036.35 0.79 16 600323 瀚蓝环境 2,099,803.00 0.78 17 603699 纽威股份 2,050,242.00 0.76 18 300857 协创数据 2,049,832.00 0.76 19 688127 蓝特光学 2,033,315.71 0.76 20 688568 中科星图 1,915,650.25 0.71 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 317,958,063.36 卖出股票收入（成交）总额 325,401,635.02 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,208.74 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 22,797.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,006.72 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例 持有份额 例 南方大数据 34,152 4,188.22 4,640,864.5 3.24% 138,395,317 96.76% 300 指数 A 3 .33 南方大数据 27,622 1,039.88 123,207.06 0.43% 28,600,226. 99.57% 300 指数 C 83 合计 61,774 2,780.45 4,764,071.5 2.77% 166,995,544 97.23% 9 .16 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方大数据 300 指数 89,641.38 0.0627% 基金管理人所有从业 A 人员持有本基金 南方大数据 300 指数 - - C 合计 89,641.38 0.0522% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基 金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 南方大数据 300 指数 A 0 投资和研究部门负责人持有 南方大数据 300 指数 C 0 本开放式基金 合计 0 南方大数据 300 指数 A 0~10 本基金基金经理持有本开放 南方大数据 300 指数 C 0 式基金 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方大数据 300 南方大数据 300 指数 A 指数 C 基金合同生效日(2015 年 6 月 24 日)基金份额总额 1,874,441,043.18 240,559,049.56 本报告期期初基金份额总额 169,331,021.40 29,681,062.87 本报告期基金总申购份额 19,891,845.59 11,393,080.64 减：报告期基金总赎回份额 46,186,685.13 12,350,709.62 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 143,036,181.86 28,723,433.89 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 中信建投 1 325,769,382.68 50.73% 32,577.07 47.71% - 长江证券 1 284,710,147.02 44.34% 28,476.04 41.71% - 招商证券 1 15,782,685.50 2.46% 1,579.73 2.31% - 国投证券 2 6,957,495.77 1.08% 696.33 1.02% - 川财证券 1 4,846,077.83 0.75% 4,534.74 6.64% - 华泰证券 3 2,499,672.38 0.39% 249.96 0.37% - 兴业证券 1 1,041,954.53 0.16% 104.14 0.15% - 中泰证券 1 212,561.26 0.03% 21.27 0.03% - 中金公司 1 169,884.72 0.03% 16.96 0.02% - 开源证券 1 139,894.69 0.02% 14.01 0.02% - 申万宏源 2 48,601.33 0.01% 4.86 0.01% - 中信证券 4 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业 研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评 比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 无 减少交易单元： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中信建投 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 1 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-01-06 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 2 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-02-02 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 3 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-02-24 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 4 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-03-29 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 5 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-05-30 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期 上海证券报、基金管 6 时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销 理人网站、中国证监 2024-06-20 售业务的公告 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据 300 指数证券投资基金的文件； 2、《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》； 3、《南方大数据 300 指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方大数据 300 指数证券投资基金 2024 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com