南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 3 月 27 日  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 1 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..........................................................................................................................1 1.1 重要提示.............................................................................................................................1 1.2 目录.....................................................................................................................................2 §2 基金简介......................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................11 §4 管理人报告................................................................................................................................11 4.1 基金管理人及基金经理情况...........................................................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................14 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................15 §5 托管人报告................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..................................................................................................................................................15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................15 §6 审计报告....................................................................................................................................15 6.1 审计报告基本信息...........................................................................................................15 6.2 审计报告的基本内容.......................................................................................................15 §7 年度财务报表............................................................................................................................17 7.1 资产负债表.......................................................................................................................17 7.2 利润表...............................................................................................................................19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................20 7.4 报表附注...........................................................................................................................22 §8 投资组合报告............................................................................................................................47 8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................47 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................58 第 2 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................59 8.12 投资组合报告附注.........................................................................................................59 §9 基金份额持有人信息................................................................................................................60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................61 §10 开放式基金份额变动..............................................................................................................61 §11 重大事件揭示..........................................................................................................................61 11.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................62 11.4 基金投资策略的改变.....................................................................................................62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................62 11.8 其他重大事件.................................................................................................................63 §12 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................65 §13 备查文件目录..........................................................................................................................65 13.1 备查文件目录.................................................................................................................65 13.2 存放地点.........................................................................................................................65 13.3 查阅方式.........................................................................................................................65 第 3 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方大数据 300 指数证券投资基金 基金简称 南方大数据 300 指数 基金主代码 001420 交易代码 001420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 553,969,535.10 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 大数据 300A 级 大数据 300C 级 下属分级基金的交易代码 001420 001426 报告期末下属分级基金的份 486,325,406.93 份 67,644,128.17 份 额总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方大数据 300”。 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基 投资目标 准相似的回报。 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原 投资策略 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管 理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致 跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相 似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 第 4 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 项目 基金管理人 基金托管人 南方基金管理股份有限 名称 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 田青 联系电话 0755-82763888 010-67595096 信息披露负责人 manager@southernfund. 电子邮箱 tianqing1.zh@ccb.com com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京市西城区金融大街 25 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区闹市口大街一号 办公地址 益田路 5999 号基金大 院一号楼 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100033 法定代表人 张海波 田国立 2.4 信息披露方式 中国证券报、上海证券报、证券时 本基金选定的信息披露报纸名称 报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金年度报告备置地点 址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企 会计师事务所 (特殊普通合伙) 业广场 2 座普华永道中心 11 楼 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 金大厦 32-42 楼 第 5 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 1、大数据 300A 级 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现收益 -106,117,779.64 166,531,416.08 17,834,599.09 本期利润 -147,436,274.31 159,996,056.54 -31,966,904.65 加权平均基金份额本期利润 -0.2892 0.1943 -0.0244 本期加权平均净值利润率 -28.43% 18.03% -2.68% 本期基金份额净值增长率 -26.14% 17.93% -1.95% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配利润 -73,624,637.08 91,107,961.12 -37,826,894.19 期末可供分配基金份额利润 -0.1514 0.1490 -0.0345 1,068,869,721.0 期末基金资产净值 412,700,769.85 702,698,913.67 6 期末基金份额净值 0.8486 1.1490 0.9743 3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份额累计净值增长率 -15.14% 14.90% -2.57% 2、大数据 300C 级 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现收益 -14,555,961.83 19,934,692.28 1,194,045.74 本期利润 -20,309,000.69 17,827,484.07 -3,618,474.42 加权平均基金份额本期利润 -0.2940 0.1812 -0.0255 本期加权平均净值利润率 -29.24% 16.83% -2.81% 本期基金份额净值增长率 -26.44% 17.53% -2.28% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配利润 -10,917,904.76 11,292,555.14 -4,419,475.12 期末可供分配基金份额利润 -0.1614 0.1400 -0.0386 期末基金资产净值 56,726,223.41 91,968,019.15 111,015,461.47 期末基金份额净值 0.8386 1.1400 0.9700 3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 第 6 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 基金份额累计净值增长率 -16.14% 14.00% -3.00% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大数据 300A 级 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 -11.90% 1.45% -10.59% 1.45% -1.31% 0.00% 过去六个月 -14.20% 1.33% -13.34% 1.31% -0.86% 0.02% 过去一年 -26.14% 1.24% -25.75% 1.21% -0.39% 0.03% 过去三年 -14.60% 1.11% -17.79% 1.08% 3.19% 0.03% 自基金合同 -15.14% 1.33% -31.48% 1.47% 16.34% -0.14% 生效起至今 大数据 300C 级 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 -11.99% 1.45% -10.59% 1.45% -1.40% 0.00% 过去六个月 -14.38% 1.33% -13.34% 1.31% -1.04% 0.02% 过去一年 -26.44% 1.24% -25.75% 1.21% -0.69% 0.03% 过去三年 -15.51% 1.11% -17.79% 1.08% 2.28% 0.03% 自基金合同 -16.14% 1.33% -31.48% 1.47% 15.34% -0.14% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 第 7 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 第 8 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 第 9 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金 3 亿元人 民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国 际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、 深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公 司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金 公司获批成立的第一家境外分支机构。 第 10 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近 8,300 亿 元，旗下管理 178 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投 资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 美国南加州大学金融工程硕士，注册金 融分析师（CFA），具有基金从业资格。 2012 年 8 月加入南方基金，任数量化投 资部研究员；2015 年 5 月至 2016 年 8 月，任量化投资经理助理；2017 年 本基金 2017 年 4 月至 2018 年 9 月，任南方荣优基金经 李佳亮 基金经 - 6年 11 月 9 日 理；2016 年 8 月至今，任南方消费基金 理 经理；2016 年 11 月至今，任南方中证 500 增强基金经理；2016 年 12 月至今， 任南方绝对收益基金经理；2017 年 11 月至今，任大数据 100、大数据 300、南方量化成长基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律 法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规 的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、 债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交 第 11 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决 策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相 关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护 投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢 价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常， 未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 7 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投 资策略需要所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年，i300 指数下跌 27%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差 归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程， 确保了本基金的安全运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 0.8486 元，报告期内，份额净值增长率为- 26.14%，同期业绩基准增长率为-25.75%；本基金 C 份额净值为 0.8386 元，报告期内，份 额净值增长率为-26.44%，同期业绩基准增长率为-25.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从估值来看，权益市场已经接近底部区域，前期压制市场走势的社融、股权质押、信 用违约等问题已经出现边际好转，政策对市场的影响逐步从预期转向落地效果过渡。短期 风险偏好的修复支撑市场企稳，中美贸易摩擦 90 天的谈判期为权益资产表现提供窗口期， 减税、改革等不断推进的过程中长期改善资本市场运营环境，对权益市场而言是利好。近 第 12 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 期市场出现阶段性反弹，但同时也需要关注企业盈利下降，经济数据超预期下滑和失业率 提升的风险，或对权益市场的反弹形成压制。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，坚持从保护基 金持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公 司生存基础”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管 理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得 到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情 况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并积极 开展形式丰富的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员 合规、主动合规理念；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定 期稽核、专项稽核及多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中 的风险点并完善内控措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制 和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重 要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；积极参与新产品、新业 务合规评估工作，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查 基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作， 保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继续按照风险为本的原则积极开展各项反洗 钱工作，进一步升级反洗钱业务系统，优化其他反洗钱资源配置，重点推进《法人金融机 构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的具体落实工作，加强业务部门反洗钱风险评 估频率，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投 资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全 内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护 基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术； 建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 第 13 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多 为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额 可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分 配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同 一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投 资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本 基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作 方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 第 14 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 23113 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方大数据 300 指数证券投资基金全体基金份额持有人： (一) 我们审计的内容 我们审计了南方大数据 300 指数证券投资基金(以下简称“南方大 数据 300 指数基金”)的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资 产负债表，2018 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以 及财务报表附注。 审计意见 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允 反映了南方大数据 300 指数基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 形成审计意见的基础 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方大数据 300 指数基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财 南方大数据 300 指数基金的基金管理人南方基金管理股份有限公 第 15 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 务报表的责任 司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方大数据 300 指数基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适 用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算南方 大数据 300 指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方大数据 300 指数基金的财务报告 过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 注册会计师对财务报 风险。 表审计的责任 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方大数据 300 指数基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致南方大数据 300 指数基金不能持续经营。 第 16 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 薛竞 曹阳 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 会计师事务所的地址 11 楼 审计报告日期 2019 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 报告截止日：2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 2018 年 12 月 上年度末 2017 年 12 月 资产 附注号 31 日 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 33,232,290.47 63,697,470.43 结算备付金 3,598,391.86 15,269,463.90 存出保证金 569,515.28 6,639,663.44 交易性金融资产 7.4.7.2 433,418,121.25 712,491,462.60 其中：股票投资 433,418,121.25 712,292,562.60 基金投资 - - 债券投资 - 198,900.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 38,340.20 - 应收利息 7.4.7.5 9,289.21 22,800.17 应收股利 - - 第 17 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 应收申购款 139,028.75 223,364.99 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 471,004,977.02 798,344,225.53 本期末 2018 年 12 月 上年度末 2017 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 31 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 903.64 应付赎回款 148,569.35 1,955,664.94 应付管理人报酬 205,332.76 342,679.40 应付托管费 61,599.84 102,803.83 应付销售服务费 19,798.07 31,962.25 应付交易费用 7.4.7.7 80,628.43 276,523.01 应交税费 0.39 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,062,054.92 966,755.64 负债合计 1,577,983.76 3,677,292.71 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 553,969,535.10 692,266,416.56 未分配利润 7.4.7.10 -84,542,541.84 102,400,516.26 所有者权益合计 469,426,993.26 794,666,932.82 负债和所有者权益总计 471,004,977.02 798,344,225.53 注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，大数据 300A 级份额净值 0.8486 元，基金份额总额 486,325,406.93 份；大数据 300C 级份额净值 0.8386 元，基金份额总额 67,644,128.17 份； 总份额合计 553,969,535.10 份。 7.2 利润表 第 18 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2018 年 1 月 1 日 项目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 至 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -161,137,702.79 189,376,386.63 1.利息收入 530,483.61 1,648,475.27 其中：存款利息收入 7.4.7.11 530,432.33 1,259,452.77 债券利息收入 51.28 526.61 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 388,495.89 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- -114,789,517.80 195,885,392.68 ”填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -118,196,867.62 168,755,200.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 7,125.57 183,343.80 资产支持证券投资 7.4.7.14 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 -6,415,014.47 8,398,920.00 股利收益 7.4.7.17 9,815,238.72 18,547,928.77 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.18 -47,071,533.53 -8,642,567.75 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“- 7.4.7.19 192,864.93 485,086.43 ”号填列） 减：二、费用 6,607,572.21 11,552,846.02 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,946,323.46 4,986,593.52 第 19 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 2.托管费 7.4.10.2.2 883,897.00 1,495,978.01 3.销售服务费 7.4.10.2.3 278,363.80 424,391.04 4.交易费用 7.4.7.20 1,928,334.95 4,026,517.56 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 8,689.91 - 7.其他费用 7.4.7.21 561,963.09 619,365.89 三、利润总额（亏损总额 -167,745,275.00 177,823,540.61 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -167,745,275.00 177,823,540.61 “-”号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 692,266,416.56 102,400,516.26 794,666,932.82 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -167,745,275.00 -167,745,275.00 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -138,296,881.46 -19,197,783.10 -157,494,664.56 （净值减少以“－”号 填列） 其中：1.基金申购款 89,232,138.42 1,874,685.15 91,106,823.57 2.基金赎回款 -227,529,019.88 -21,072,468.25 -248,601,488.13 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 第 20 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 金净值变动（净值减少 以“－”号填列） 五、期末所有者权益 553,969,535.10 -84,542,541.84 469,426,993.26 （基金净值） 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,211,560,351.21 -31,675,168.68 1,179,885,182.53 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 177,823,540.61 177,823,540.61 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -519,293,934.65 -43,747,855.67 -563,041,790.32 （净值减少以“－”号 填列） 其中：1.基金申购款 199,370,727.79 16,787,463.97 216,158,191.76 2.基金赎回款 -718,664,662.44 -60,535,319.64 -779,199,982.08 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“－”号填列） 五、期末所有者权益 692,266,416.56 102,400,516.26 794,666,932.82 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方大数据 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1051 号《关于准予南方大数据 300 指数证券投 资基金注册的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南 第 21 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,114,455,042.92 元，业经普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 767 号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案，《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,115,000,092.74 份，其中认购 资金利息折合 545,049.82 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式或销售机构的不同，将基 金份额分为 A 类、C 类基金份额，分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净 值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数据 300 指数证券投资基金基金 合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，可少量投资于非成 份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行 和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债 券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议 存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。其中，80%以上的基金资产投资于股票；本基金投资于大数据 300 指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 85%，且不低于非现金基金资 产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：大 数据 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2019 年 3 月 25 日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 第 22 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投 资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生 金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其 他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及 其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用 计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单 独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 第 23 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量； 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同 权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的 部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格 确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价 值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特 征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术 中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所 产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在 无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察 输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对 估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算 时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述 第 24 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份 额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期 末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净 额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除 在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净 额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较 小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和 计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差 异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基 金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份 额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实 现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的 金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 第 25 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部 为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部 分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能 够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够 取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营 分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下 类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估 值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 于 2017 年 12 月 25 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证 监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有 关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证 券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值 日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定 期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自 2017 年 12 月 25 日起， 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资 基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上 市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组 关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持 有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证 第 26 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收 益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题 的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规 和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人 运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算 销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 第 27 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 上年度末 2017 年 12 月 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 31 日 活期存款 33,232,290.47 63,697,470.43 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 33,232,290.47 63,697,470.43 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2018 年 12 月 31 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 481,746,557.21 433,418,121.25 -48,328,435.96 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 481,746,557.21 433,418,121.25 -48,328,435.96 项目 上年度末 2017 年 12 月 31 日 第 28 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 成本 公允价值 公允价值变动 股票 713,913,785.03 712,292,562.60 -1,621,222.43 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 198,900.00 198,900.00 - 债券 银行间市场 - - - 合计 198,900.00 198,900.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 714,112,685.03 712,491,462.60 -1,621,222.43 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2018 年 12 月 31 日 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 5,706,900.00 - - - －股指期货 5,706,900.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 5,706,900.00 - - - 上年度末 2017 年 12 月 31 日 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 43,540,020.00 - - - －股指期货 43,540,020.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 43,540,020.00 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制 度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指 期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的股指期货合约情况如下： 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IF1901 IF1901 6 5,406,480.00 -300,420.00 减：可抵销期货暂收款 -300,420.00 股指期货投资净额 - 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 第 29 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 上年度末 2017 年 12 月 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 31 日 应收活期存款利息 7,282.57 13,915.02 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,992.45 8,824.92 应收债券利息 - 11.17 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 14.19 49.06 合计 9,289.21 22,800.17 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 上年度末 2017 年 12 月 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场应付交易费用 80,628.43 276,523.01 银行间市场应付交易费用 - - 合计 80,628.43 276,523.01 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 上年度末 2017 年 12 月 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 249.45 2,283.53 应退替代款 - - 预提费用 555,000.00 591,000.00 第 30 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 应付指数使用费 506,805.47 373,472.11 可退替代款 - - 其他 - - 合计 1,062,054.92 966,755.64 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 大数据 300A 级 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 611,590,952.55 611,590,952.55 本期申购 66,855,064.71 66,855,064.71 本期赎回（以“-”号填列） -192,120,610.33 -192,120,610.33 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 486,325,406.93 486,325,406.93 金额单位：人民币元 大数据 300C 级 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 80,675,464.01 80,675,464.01 本期申购 22,377,073.71 22,377,073.71 本期赎回（以“-”号填列） -35,408,409.55 -35,408,409.55 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 67,644,128.17 67,644,128.17 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 大数据 300A 级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 109,243,234.84 -18,135,273.72 91,107,961.12 本期利润 -106,117,779.64 -41,318,494.67 -147,436,274.31 本期基金份额交易 -19,014,655.34 1,718,331.45 -17,296,323.89 产生的变动数 其中：基金申购款 6,373,450.66 -5,240,124.98 1,133,325.68 基金赎回款 -25,388,106.00 6,958,456.43 -18,429,649.57 本期已分配利润 - - - 第 31 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 本期末 -15,889,200.14 -57,735,436.94 -73,624,637.08 单位：人民币元 大数据 300C 级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,661,070.02 -2,368,514.88 11,292,555.14 本期利润 -14,555,961.83 -5,753,038.86 -20,309,000.69 本期基金份额交易 -2,070,963.87 169,504.66 -1,901,459.21 产生的变动数 其中：基金申购款 2,215,520.91 -1,474,161.44 741,359.47 基金赎回款 -4,286,484.78 1,643,666.10 -2,642,818.68 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,965,855.68 -7,952,049.08 -10,917,904.76 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 上年度可比期间 2017 年 本期 2018 年 1 月 1 日至 项目 1 月 1 日至 2017 年 12 月 2018 年 12 月 31 日 31 日 活期存款利息收入 316,664.77 265,361.49 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 212,203.82 989,787.60 其他 1,563.74 4,303.68 合计 530,432.33 1,259,452.77 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 上年度可比期间 2017 年 本期 2018 年 1 月 1 日至 项目 1 月 1 日至 2017 年 12 月 2018 年 12 月 31 日 31 日 卖出股票成交总额 1,214,661,273.35 2,837,015,124.96 减：卖出股票成本总额 1,332,858,140.97 2,668,259,924.85 买卖股票差价收入 -118,196,867.62 168,755,200.11 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 上年度可比期间 2017 年 本期 2018 年 1 月 1 日至 项目 1 月 1 日至 2017 年 12 月 2018 年 12 月 31 日 31 日 卖出债券（债转股及债券到 258,889.46 5,295,759.24 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 251,700.00 5,111,900.00 券到期兑付）成本总额 第 32 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 减：应收利息总额 63.89 515.44 买卖债券差价收入 7,125.57 183,343.80 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 上年度可比期间收益金额 本期收益金额 2018 年 1 月 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 日至 2018 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股指期货-投资收益 -6,415,014.47 8,398,920.00 合计 -6,415,014.47 8,398,920.00 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2017 年 1 月 项目 2018 年 12 月 31 日 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 9,815,238.72 18,547,928.77 基金投资产生的股利收益 - - 合计 9,815,238.72 18,547,928.77 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2017 年 1 月 项目名称 2018 年 12 月 31 日 1 日至 2017 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -46,707,213.53 -11,257,847.75 ——股票投资 -46,707,213.53 -11,257,847.75 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -364,320.00 2,615,280.00 ——权证投资 - - ——期货投资 -364,320.00 2,615,280.00 第 33 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -47,071,533.53 -8,642,567.75 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 上年度可比期间 2017 年 本期 2018 年 1 月 1 日至 项目 1 月 1 日至 2017 年 12 月 2018 年 12 月 31 日 31 日 基金赎回费收入 180,616.33 463,429.79 基金转换费收入 12,248.60 21,656.64 合计 192,864.93 485,086.43 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A 类份额将不低于赎回费总额的 25%归 入基金资产；C 类份额随持有期间递减，将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A 类份额将 不低于转出费总额的 25%归入基金资产；C 类份额随持有期间递减，将不低于转出费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 上年度可比期间 2017 年 本期 2018 年 1 月 1 日至 项目 1 月 1 日至 2017 年 12 月 2018 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 1,928,334.95 4,026,517.56 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 1,928,334.95 4,026,517.56 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 上年度可比期间 2017 年 本期 2018 年 1 月 1 日至 项目 1 月 1 日至 2017 年 12 月 2018 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 55,000.00 91,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 指数使用费 200,000.00 208,636.92 银行费用 6,963.09 19,728.97 合计 561,963.09 619,365.89 第 34 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自 然季度)人民币 50,000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、登记机构、基金销售 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理 有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并 已于 2018 年 1 月 4 日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日 12 月 31 日 至 2017 年 12 月 31 日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比 例 例 1,496,805,211.3 2,808,510,387.1 华泰证券 64.76% 54.13% 2 3 7.4.10.1.2 权证交易 第 35 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 关联方名称 占当期佣金总 期末应付佣金 占期末应付佣 当期佣金 量的比例 余额 金总额的比例 华泰证券 149,681.21 30.89% 25,445.94 31.56% 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 关联方名称 占当期佣金总 期末应付佣金 占期末应付佣 当期佣金 量的比例 余额 金总额的比例 华泰证券 280,851.38 40.81% 55,741.36 20.16% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券 登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 上年度可比期间 2017 年 本期 2018 年 1 月 1 日至 项目 1 月 1 日至 2017 年 12 月 2018 年 12 月 31 日 31 日 当期发生的基金应支付的管 2,946,323.46 4,986,593.52 理费 其中：支付销售机构的客户 942,781.00 1,579,538.14 维护费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 上年度可比期间 2017 年 本期 2018 年 1 月 1 日至 项目 1 月 1 日至 2017 年 12 月 2018 年 12 月 31 日 31 日 当期发生的基金应支付的托 883,897.00 1,495,978.01 管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 第 36 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 大数据 300A 级 大数据 300C 级 合计 南方基金 - 29,926.96 29,926.96 华泰证券 - 2,268.78 2,268.78 兴业证券 - 774.00 774.00 合计 - 32,969.74 32,969.74 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 大数据 300A 级 大数据 300C 级 合计 南方基金 - 43,329.33 43,329.33 华泰证券 - 3,054.56 3,054.56 兴业证券 - 1,129.71 1,129.71 合计 - 47,513.60 47,513.60 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.40%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销 售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日 关联方名称 12 月 31 日 至 2017 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 33,232,290.47 316,664.77 63,697,470.43 265,361.49 第 37 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 期末 数量 成功认 可流通 流通受 认购 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 估值 （单位： 备注 购日 日 限类型 价格 总额 总额 单价 股） 2018 2019 年 新股未 601860 紫金银行 年1月 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 12 月 上市 3日 20 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 期末 数量 成功认 可流通 流通受 认购 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 估值 （单位： 备注 购日 日 限类型 价格 总额 总额 单价 张） - - - - - - - - - - - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的 规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配 的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 股票代 股票 停牌 复牌 复牌开 停牌日期 估值 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 码 名称 原因 日期 盘单价 单价 第 38 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 2016 年 重大 信威 尚未 600485 12 月 事项 8.11 - 441,341 6,325,165.27 3,579,275.51 - 集团 复牌 26 日 停牌 注：本基金截至 2018 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂 时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金 及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以 标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式 指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重 的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保 证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管 理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨 论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险 损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应 决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 第 39 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风 险。 于 2018 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2017 年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.03%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方 式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2018 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综 合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 第 40 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流 通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资 组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公 允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.77%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行 审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2018 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确 认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本 基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告 期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 第 41 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 33,232,290.4 33,232,290.4 银行存款 - - - 7 7 结算备付金 3,598,391.86 - - - 3,598,391.86 存出保证金 28,867.28 - - 540,648.00 569,515.28 433,418,121. 433,418,121. 交易性金融资产 - - - 25 25 买入返售金融资 - - - - - 产 应收利息 - - - 9,289.21 9,289.21 应收股利 - - - - - 应收申购款 20,523.98 - - 118,504.77 139,028.75 应收证券清算款 - - - 38,340.20 38,340.20 其他资产 - - - - - 36,880,073.5 434,124,903. 471,004,977. 资产总计 - - 9 43 02 负债 应付赎回款 - - - 148,569.35 148,569.35 应付管理人报酬 - - - 205,332.76 205,332.76 应付托管费 - - - 61,599.84 61,599.84 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付销售服务费 - - - 19,798.07 19,798.07 应付交易费用 - - - 80,628.43 80,628.43 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 0.39 0.39 第 42 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 其他负债 - - - 1,062,054.92 1,062,054.92 负债总计 - - - 1,577,983.76 1,577,983.76 36,880,073.5 432,546,919. 469,426,993. 利率敏感度缺口 - - 9 67 26 上年度末 2017 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 63,697,470.4 63,697,470.4 银行存款 - - - 3 3 15,269,463.9 15,269,463.9 结算备付金 - - - 0 0 存出保证金 99,075.44 - - 6,540,588.00 6,639,663.44 712,292,562. 712,491,462. 交易性金融资产 - - 198,900.00 60 60 买入返售金融资 - - - - - 产 应收利息 - - - 22,800.17 22,800.17 应收股利 - - - - - 应收申购款 73,705.47 - - 149,659.52 223,364.99 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 79,139,715.2 719,005,610. 798,344,225. 资产总计 - 198,900.00 4 29 53 负债 应付赎回款 - - - 1,955,664.94 1,955,664.94 应付管理人报酬 - - - 342,679.40 342,679.40 应付托管费 - - - 102,803.83 102,803.83 应付证券清算款 - - - 903.64 903.64 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付销售服务费 - - - 31,962.25 31,962.25 应付交易费用 - - - 276,523.01 276,523.01 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 966,755.64 966,755.64 负债总计 - - - 3,677,292.71 3,677,292.71 79,139,715.2 715,328,317. 794,666,932. 利率敏感度缺口 - 198,900.00 4 58 82 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 第 43 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2017 年 12 月 31 日：本基金持 有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.03%)，因此市场利率的变动对于 本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权 重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投 资降低其他价格风险。本基金投资组合中，大数据 300 指数成份股和备选成份股股票投资 比例不低于基金资产净值的 80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法 规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实 施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 占基金资产 占基金资产 项目 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产- 433,418,121.25 92.33 712,292,562.60 89.63 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 433,418,121.25 92.33 712,292,562.60 89.63 注：其他包含股指期货投资，于 2018 年 12 月 31 日，持仓数量为 6 手，合约市值为 5,406,480.00 元(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指 第 44 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 期货投资产生的持仓损益，则其他中包含的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的 持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2018 年 上年度末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 12 月 31 日 ） 分析 1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 23,823,419.91 41,675,920.90 5% 2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 -23,823,419.91 -41,675,920.90 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为 429,788,699.94 元，属于第二层次的余额为 50,145.80 元，属 于第三层次的余额为 3,579,275.51 元(2017 年 12 月 31 日：第一层次 662,175,367.85 元， 第二层次 50,316,094.75 元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整 中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第 二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下： 第 45 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 交易性金融资产 股票投资 2018 年 1 月 1 日 购买 - 出售 - 转入第三层级 4,043,200.00 转出第三层级 - 当期利得或损失总额 -463,924.49 计入损益的利得或损失 -463,924.49 2018 年 12 月 31 日 3,579,275.51 2018 年 12 月 31 日仍持有的资产计 入 2018 年度损益的未实现利得或损 失的变动(从年初起算) ——公允价值变动损益 -1,964,924.49 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益等项目。 于 2017 年度，本基金无第三层次资产变动。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下： 不可观察输入值 范围/加 与公允价值之 2018 年 12 月 31 日 权平均 间的关系 公允价值 估值技术 名称 值 交易性金融资产 ——股票投资 3,579,275.51 市场法 市净率 2.5 正相关 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值 与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 第 46 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 （%） 1 权益投资 433,418,121.25 92.02 其中：股票 433,418,121.25 92.02 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 36,830,682.33 7.82 7 其他资产 756,173.44 0.16 8 合计 471,004,977.02 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 523,014.80 0.11 B 采矿业 22,995,887.70 4.90 C 制造业 126,835,007.23 27.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,246,466.00 2.18 E 建筑业 45,314,348.00 9.65 F 批发和零售业 18,925,037.84 4.03 G 交通运输、仓储和邮政业 5,521,353.00 1.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,435,293.85 3.93 J 金融业 165,105,108.02 35.17 K 房地产业 12,298,552.80 2.62 L 租赁和商务服务业 2,669,250.76 0.57 M 科学研究和技术服务业 788,925.74 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 567,387.00 0.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 188,034.00 0.04 R 文化、体育和娱乐业 2,673,865.51 0.57 S 综合 330,589.00 0.07 合计 433,418,121.25 92.33 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 第 47 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 占基金资产 公允价值（元） 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例 （％） 1 601328 交通银行 3,837,900 22,221,441.00 4.73 2 600016 民生银行 3,641,940 20,868,316.20 4.45 3 601601 中国太保 609,444 17,326,492.92 3.69 4 601668 中国建筑 2,985,700 17,018,490.00 3.63 5 601211 国泰君安 935,800 14,336,456.00 3.05 6 601169 北京银行 2,469,000 13,851,090.00 2.95 7 601229 上海银行 1,124,600 12,584,274.00 2.68 8 601818 光大银行 3,328,600 12,315,820.00 2.62 9 600585 海螺水泥 400,800 11,735,424.00 2.50 10 601857 中国石油 1,493,000 10,764,530.00 2.29 11 600028 中国石化 2,113,631 10,673,836.55 2.27 12 601186 中国铁建 851,900 9,260,153.00 1.97 13 600031 三一重工 1,043,000 8,698,620.00 1.85 14 600015 华夏银行 1,151,790 8,511,728.10 1.81 15 600919 江苏银行 1,300,500 7,763,985.00 1.65 16 601336 新华保险 152,000 6,420,480.00 1.37 17 600352 浙江龙盛 544,900 5,258,285.00 1.12 18 600886 国投电力 640,100 5,152,805.00 1.10 19 601669 中国电建 1,009,600 4,906,656.00 1.05 20 600383 金地集团 409,900 3,943,238.00 0.84 21 600893 航发动力 181,226 3,936,228.72 0.84 22 600332 白 云 山 105,400 3,769,104.00 0.80 23 601618 中国中冶 1,209,500 3,761,545.00 0.80 24 600485 信威集团 441,341 3,579,275.51 0.76 25 000413 东旭光电 787,700 3,544,650.00 0.76 26 600674 川投能源 405,300 3,513,951.00 0.75 27 601998 中信银行 642,000 3,498,900.00 0.75 28 601800 中国交建 307,800 3,465,828.00 0.74 29 000157 中联重科 922,200 3,283,032.00 0.70 30 601555 东吴证券 473,800 3,174,460.00 0.68 31 600109 国金证券 442,400 3,167,584.00 0.67 32 600926 杭州银行 424,160 3,138,784.00 0.67 33 601607 上海医药 182,900 3,109,300.00 0.66 34 601788 光大证券 353,900 3,103,703.00 0.66 35 000425 徐工机械 868,200 2,804,286.00 0.60 36 000728 国元证券 398,800 2,783,624.00 0.59 37 601198 东兴证券 282,100 2,696,876.00 0.57 38 601005 重庆钢铁 1,360,100 2,638,594.00 0.56 第 48 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 39 600739 辽宁成大 251,100 2,626,506.00 0.56 40 600482 中国动力 111,200 2,476,424.00 0.53 41 000623 吉林敖东 171,400 2,473,302.00 0.53 42 000709 河钢股份 870,300 2,471,652.00 0.53 43 600820 隧道股份 383,500 2,400,710.00 0.51 44 600153 建发股份 332,000 2,340,600.00 0.50 45 600567 山鹰纸业 672,200 2,097,264.00 0.45 46 600346 恒力股份 155,600 2,061,700.00 0.44 47 000961 中南建设 365,100 2,048,211.00 0.44 48 601117 中国化学 377,700 2,024,472.00 0.43 49 600881 亚泰集团 610,100 2,019,431.00 0.43 50 600909 华安证券 414,200 1,955,024.00 0.42 51 600376 首开股份 270,100 1,942,019.00 0.41 52 601881 中国银河 265,900 1,813,438.00 0.39 53 600998 九 州 通 120,100 1,753,460.00 0.37 54 000671 阳 光 城 324,600 1,684,674.00 0.36 55 000008 神州高铁 432,340 1,681,802.60 0.36 56 300166 东方国信 158,800 1,645,168.00 0.35 57 600061 国投资本 174,500 1,568,755.00 0.33 58 601898 中煤能源 334,811 1,556,871.15 0.33 59 603833 欧派家居 19,400 1,546,568.00 0.33 60 601866 中远海发 654,200 1,491,576.00 0.32 61 601021 春秋航空 46,200 1,469,622.00 0.31 62 002341 新纶科技 121,800 1,446,984.00 0.31 63 002373 千方科技 129,600 1,441,152.00 0.31 64 000898 鞍钢股份 277,100 1,421,523.00 0.30 65 600704 物产中大 289,500 1,325,910.00 0.28 66 000415 渤海租赁 351,300 1,264,680.00 0.27 67 600056 中国医药 98,400 1,236,888.00 0.26 68 603939 益丰药房 29,100 1,213,470.00 0.26 69 600529 山东药玻 62,540 1,188,260.00 0.25 70 002511 中顺洁柔 133,110 1,134,097.20 0.24 71 000028 国药一致 26,500 1,098,160.00 0.23 72 300098 高 新 兴 158,300 1,070,108.00 0.23 73 300182 捷成股份 247,000 1,059,630.00 0.23 74 601717 郑 煤 机 188,100 1,040,193.00 0.22 75 300212 易 华 录 48,400 1,002,848.00 0.21 76 600823 世茂股份 258,600 972,336.00 0.21 77 300324 旋极信息 170,429 956,106.69 0.20 78 600582 天地科技 275,300 941,526.00 0.20 79 600845 宝信软件 44,600 929,910.00 0.20 80 300367 东方网力 100,700 893,209.00 0.19 81 000877 天山股份 122,900 873,819.00 0.19 第 49 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 82 600057 厦门象屿 208,077 869,761.86 0.19 83 600761 安徽合力 99,400 869,750.00 0.19 84 002727 一 心 堂 48,600 864,108.00 0.18 85 600155 华创阳安 108,700 818,511.00 0.17 86 000539 粤电力Ａ 176,400 816,732.00 0.17 87 300365 恒华科技 37,500 783,750.00 0.17 88 300369 绿盟科技 88,100 762,946.00 0.16 89 603368 柳药股份 28,700 751,940.00 0.16 90 600668 尖峰集团 62,500 737,500.00 0.16 91 002233 塔牌集团 71,800 722,308.00 0.15 92 600337 美克家居 182,600 721,270.00 0.15 93 002585 双星新材 141,000 719,100.00 0.15 94 600308 华泰股份 162,700 707,745.00 0.15 95 600850 华东电脑 43,800 690,726.00 0.15 96 002375 亚厦股份 134,400 677,376.00 0.14 97 600063 皖维高新 288,700 672,671.00 0.14 98 002675 东诚药业 85,100 669,737.00 0.14 99 601677 明泰铝业 75,600 664,524.00 0.14 100 002106 莱宝高科 109,300 662,358.00 0.14 101 600658 电 子 城 107,000 653,770.00 0.14 102 600496 精工钢构 247,900 647,019.00 0.14 103 600966 博汇纸业 205,900 646,526.00 0.14 104 601886 江河集团 85,000 636,650.00 0.14 105 300300 汉鼎宇佑 56,700 635,040.00 0.14 106 300339 润和软件 69,200 631,104.00 0.13 107 002309 中利集团 74,800 623,832.00 0.13 108 600433 冠豪高新 172,700 623,447.00 0.13 109 300395 菲 利 华 43,200 619,920.00 0.13 110 300177 中 海 达 60,400 617,892.00 0.13 111 000910 大亚圣象 59,800 616,538.00 0.13 112 002619 艾格拉斯 180,900 609,633.00 0.13 113 002462 嘉 事 堂 42,100 608,345.00 0.13 114 600351 亚宝药业 107,100 602,973.00 0.13 115 002649 博彦科技 81,300 595,929.00 0.13 116 600987 航民股份 72,500 593,050.00 0.13 117 600428 中远海特 178,600 580,450.00 0.12 118 300147 香雪制药 94,100 577,774.00 0.12 119 603167 渤海轮渡 65,600 574,656.00 0.12 120 600390 五矿资本 82,400 573,504.00 0.12 121 600602 云赛智联 114,000 567,720.00 0.12 122 600963 岳阳林纸 141,500 567,415.00 0.12 123 601108 财通证券 77,800 561,716.00 0.12 124 600748 上实发展 104,800 559,632.00 0.12 第 50 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 125 002484 江海股份 90,600 558,096.00 0.12 126 600775 南京熊猫 68,300 553,913.00 0.12 127 000959 首钢股份 148,000 552,040.00 0.12 128 002331 皖通科技 60,800 544,768.00 0.12 129 600548 深 高 速 60,500 543,290.00 0.12 130 300438 鹏辉能源 33,500 541,360.00 0.12 131 603456 九洲药业 85,000 540,600.00 0.12 132 603980 吉华集团 45,300 533,181.00 0.11 133 002243 通产丽星 38,300 529,306.00 0.11 134 600831 广电网络 78,000 528,060.00 0.11 135 600090 同 济 堂 95,200 517,888.00 0.11 136 300130 新 国 都 44,800 507,136.00 0.11 137 600713 南京医药 118,600 505,236.00 0.11 138 300193 佳士科技 70,300 504,754.00 0.11 139 002698 博实股份 56,700 504,063.00 0.11 140 600810 神马股份 48,600 489,888.00 0.10 141 603225 新 凤 鸣 25,700 481,875.00 0.10 142 603012 创力集团 58,800 472,164.00 0.10 143 002433 太 安 堂 100,100 469,469.00 0.10 144 002391 长青股份 44,200 466,310.00 0.10 145 603636 南威软件 48,500 465,600.00 0.10 146 603609 禾丰牧业 59,700 462,675.00 0.10 147 600288 大恒科技 66,400 458,160.00 0.10 148 603808 歌 力 思 28,100 456,344.00 0.10 149 002225 濮耐股份 103,100 455,702.00 0.10 150 002521 齐峰新材 81,800 455,626.00 0.10 151 002087 新野纺织 128,300 452,899.00 0.10 152 002538 司 尔 特 93,200 450,156.00 0.10 153 300231 银信科技 69,200 449,800.00 0.10 154 300195 长荣股份 56,200 447,352.00 0.10 155 300043 星辉娱乐 134,500 446,540.00 0.10 156 300184 力源信息 57,900 440,619.00 0.09 157 600894 广日股份 80,800 440,360.00 0.09 158 600129 太极集团 52,700 440,045.00 0.09 159 600382 广东明珠 55,000 424,600.00 0.09 160 000407 胜利股份 113,800 424,474.00 0.09 161 300343 联创互联 62,600 418,168.00 0.09 162 000925 众合科技 71,300 417,105.00 0.09 163 002101 广东鸿图 51,100 413,399.00 0.09 164 002393 力生制药 19,100 411,223.00 0.09 165 600070 浙江富润 62,200 405,544.00 0.09 166 603496 恒为科技 16,500 401,775.00 0.09 167 000719 中原传媒 50,620 398,379.40 0.08 第 51 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 168 300196 长海股份 45,000 397,350.00 0.08 169 300233 金城医药 28,700 391,755.00 0.08 170 300007 汉威科技 39,900 391,419.00 0.08 171 000665 湖北广电 54,600 390,936.00 0.08 172 300066 三川智慧 117,200 389,104.00 0.08 173 002457 青龙管业 48,300 388,332.00 0.08 174 002541 鸿路钢构 55,200 387,504.00 0.08 175 002159 三特索道 21,600 379,728.00 0.08 176 603508 思维列控 9,500 378,195.00 0.08 177 601811 新华文轩 40,300 375,193.00 0.08 178 300448 浩云科技 35,904 371,247.36 0.08 179 002255 海陆重工 94,800 370,668.00 0.08 180 300363 博腾股份 41,800 370,348.00 0.08 181 002111 威海广泰 38,000 370,120.00 0.08 182 000881 中广核技 54,400 365,568.00 0.08 183 002587 奥拓电子 74,700 363,042.00 0.08 184 600734 实达集团 57,800 362,984.00 0.08 185 000850 华茂股份 109,400 350,080.00 0.07 186 603896 寿 仙 谷 13,200 349,404.00 0.07 187 603801 志邦家居 14,500 348,145.00 0.07 188 600279 重庆港九 88,800 347,208.00 0.07 189 002546 新联电子 90,200 340,054.00 0.07 190 002696 百洋股份 37,930 339,852.80 0.07 191 603803 瑞斯康达 33,500 339,355.00 0.07 192 600780 通宝能源 104,800 338,504.00 0.07 193 603017 中衡设计 33,300 330,669.00 0.07 194 000551 创元科技 56,900 330,589.00 0.07 195 000761 本钢板材 97,700 328,272.00 0.07 196 000948 南天信息 34,000 324,360.00 0.07 197 601579 会 稽 山 36,000 320,040.00 0.07 198 002441 众 业 达 47,300 315,018.00 0.07 199 300194 福安药业 97,600 313,296.00 0.07 200 603383 顶点软件 10,400 309,088.00 0.07 201 603716 塞 力 斯 16,200 308,286.00 0.07 202 002565 顺灏股份 81,000 305,370.00 0.07 203 603100 川仪股份 40,200 302,304.00 0.06 204 002196 方正电机 59,500 301,665.00 0.06 205 603599 广信股份 28,700 301,350.00 0.06 206 600629 华建集团 26,700 300,909.00 0.06 207 300057 万顺股份 48,700 299,992.00 0.06 208 300420 五洋停车 60,100 299,298.00 0.06 209 000833 粤桂股份 65,500 298,680.00 0.06 210 300261 雅本化学 58,100 298,634.00 0.06 第 52 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 211 300307 慈星股份 62,100 296,838.00 0.06 212 300123 亚光科技 32,300 294,899.00 0.06 213 300546 雄帝科技 11,300 292,670.00 0.06 214 002612 朗姿股份 33,300 292,374.00 0.06 215 002777 久远银海 12,300 290,034.00 0.06 216 600592 龙溪股份 53,800 288,368.00 0.06 217 300351 永贵电器 34,600 283,374.00 0.06 218 603920 世运电路 23,500 279,885.00 0.06 219 600665 天 地 源 81,300 279,672.00 0.06 220 002461 珠江啤酒 63,200 278,080.00 0.06 221 603030 全筑股份 54,400 277,440.00 0.06 222 603117 万林物流 78,100 276,474.00 0.06 223 300289 利 德 曼 41,800 275,462.00 0.06 224 300645 正元智慧 8,800 274,296.00 0.06 225 300150 世纪瑞尔 66,300 273,156.00 0.06 226 600262 北方股份 15,700 272,395.00 0.06 227 300331 苏大维格 24,400 270,840.00 0.06 228 300378 鼎捷软件 27,500 269,225.00 0.06 229 002574 明牌珠宝 53,900 265,727.00 0.06 230 600854 春兰股份 76,200 265,176.00 0.06 231 601188 龙江交通 89,100 263,736.00 0.06 232 603385 惠达卫浴 32,870 263,288.70 0.06 233 002798 帝欧家居 19,600 262,836.00 0.06 234 002722 金轮股份 18,400 261,280.00 0.06 235 300662 科锐国际 9,700 258,020.00 0.05 236 002743 富煌钢构 44,200 257,686.00 0.05 237 300120 经纬辉开 42,282 256,651.74 0.05 238 300559 佳发教育 7,400 254,930.00 0.05 239 300528 幸福蓝海 30,100 252,840.00 0.05 240 002380 科远股份 24,000 252,720.00 0.05 241 603528 多伦科技 40,600 250,096.00 0.05 242 600190 锦 州 港 92,900 248,043.00 0.05 243 300382 斯 莱 克 44,900 247,399.00 0.05 244 300513 恒泰实达 10,800 245,700.00 0.05 245 300109 新 开 源 17,600 242,000.00 0.05 246 603839 安正时尚 22,360 239,252.00 0.05 247 600356 恒丰纸业 43,500 238,815.00 0.05 248 002620 瑞和股份 40,700 237,281.00 0.05 249 300486 东杰智能 17,700 235,941.00 0.05 250 603855 华荣股份 29,600 233,248.00 0.05 251 603919 金 徽 酒 19,700 230,096.00 0.05 252 300403 汉宇集团 45,800 229,916.00 0.05 253 002403 爱 仕 达 29,008 225,972.32 0.05 第 53 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 254 300430 诚 益 通 27,100 221,136.00 0.05 255 002566 益盛药业 38,000 218,120.00 0.05 256 002377 国创高新 51,200 214,528.00 0.05 257 300329 海伦钢琴 30,000 212,100.00 0.05 258 002641 永高股份 64,700 210,922.00 0.04 259 002724 海 洋 王 39,980 208,295.80 0.04 260 002605 姚记扑克 27,700 208,027.00 0.04 261 603186 华正新材 13,700 207,555.00 0.04 262 300421 力星股份 16,000 202,400.00 0.04 263 002728 特一药业 15,300 200,736.00 0.04 264 601999 出版传媒 38,700 196,209.00 0.04 265 300494 盛天网络 19,500 194,220.00 0.04 266 300660 江苏雷利 9,800 188,356.00 0.04 267 002173 创新医疗 25,900 188,034.00 0.04 268 603811 诚意药业 11,560 187,618.80 0.04 269 600706 曲江文旅 18,400 187,128.00 0.04 270 603339 四方科技 12,500 186,875.00 0.04 271 600097 开创国际 17,800 183,162.00 0.04 272 600613 神奇制药 36,400 178,724.00 0.04 273 603518 维格娜丝 12,500 176,250.00 0.04 274 300200 高盟新材 25,000 176,250.00 0.04 275 002740 爱 迪 尔 33,600 175,728.00 0.04 276 603936 博敏电子 12,200 173,484.00 0.04 277 002791 坚朗五金 17,400 171,564.00 0.04 278 603232 格尔软件 7,500 171,300.00 0.04 279 300657 弘信电子 5,700 165,870.00 0.04 280 300095 华伍股份 36,000 165,240.00 0.04 281 300391 康跃科技 17,000 165,240.00 0.04 282 300582 英 飞 特 16,400 164,164.00 0.03 283 603380 易 德 龙 10,300 158,620.00 0.03 284 603859 能科股份 8,900 156,551.00 0.03 285 603326 我乐家居 13,900 155,680.00 0.03 286 002817 黄山胶囊 9,000 154,800.00 0.03 287 300270 中威电子 24,200 154,396.00 0.03 288 300687 赛意信息 7,700 154,154.00 0.03 289 300499 高澜股份 10,600 154,124.00 0.03 290 002718 友邦吊顶 5,400 149,040.00 0.03 291 002787 华源控股 22,000 145,200.00 0.03 292 603976 正川股份 8,200 133,660.00 0.03 293 300563 神宇股份 5,200 127,816.00 0.03 294 300605 恒锋信息 8,500 127,500.00 0.03 295 603139 康惠制药 8,000 123,440.00 0.03 296 603208 江山欧派 4,500 119,745.00 0.03 第 54 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 297 603488 展鹏科技 14,900 109,366.00 0.02 298 603226 菲林格尔 6,100 97,905.00 0.02 299 300703 创源文化 6,500 95,290.00 0.02 300 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01 301 300656 民德电子 3,100 64,015.00 0.01 302 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01 303 002120 韵达股份 80 2,424.00 0.00 304 603799 华友钴业 80 2,408.80 0.00 305 002466 天齐锂业 70 2,052.40 0.00 306 603629 利通电子 51 1,974.21 0.00 307 002832 比音勒芬 50 1,670.00 0.00 308 603038 华立股份 80 1,328.00 0.00 309 603858 步长制药 40 1,011.20 0.00 310 002776 柏 堡 龙 49 796.74 0.00 311 600136 当代明诚 83 678.11 0.00 312 603667 五洲新春 80 636.00 0.00 313 603828 柯 利 达 80 608.00 0.00 314 002828 贝肯能源 50 585.00 0.00 315 600019 宝钢股份 88 572.00 0.00 316 000662 天夏智慧 92 568.56 0.00 317 300119 瑞普生物 72 540.72 0.00 318 300388 国祯环保 60 531.00 0.00 319 600064 南京高科 60 472.80 0.00 320 600879 航天电子 83 449.03 0.00 321 002472 双环传动 78 445.38 0.00 322 002094 青岛金王 90 438.30 0.00 323 002124 天邦股份 50 340.00 0.00 324 002013 中航机电 50 325.50 0.00 325 000541 佛山照明 60 310.80 0.00 326 002001 新 和 成 20 300.20 0.00 327 603987 康 德 莱 40 256.80 0.00 328 000038 深 大 通 20 255.20 0.00 329 002247 聚力文化 54 251.64 0.00 330 600297 广汇汽车 60 243.60 0.00 331 002270 华明装备 50 231.50 0.00 332 002682 龙洲股份 50 215.00 0.00 333 603633 徕木股份 20 200.40 0.00 334 300038 数知科技 20 186.60 0.00 335 300282 三盛教育 15 180.00 0.00 336 600479 千金药业 20 155.20 0.00 337 600179 安通控股 20 133.00 0.00 338 002775 文科园林 20 120.00 0.00 339 000906 浙商中拓 16 78.24 0.00 第 55 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 340 600758 红阳能源 20 65.00 0.00 341 002712 思美传媒 10 59.70 0.00 342 002435 长江润发 10 52.90 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 32,109,758.00 4.04 2 601288 农业银行 29,762,054.00 3.75 3 601318 中国平安 29,668,273.10 3.73 4 600016 民生银行 28,219,877.60 3.55 5 601211 国泰君安 26,778,713.86 3.37 6 600030 中信证券 26,343,852.10 3.32 7 000858 五 粮 液 25,660,608.69 3.23 8 600000 浦发银行 24,442,975.06 3.08 9 601328 交通银行 22,531,181.80 2.84 10 601169 北京银行 21,432,799.63 2.70 11 600015 华夏银行 19,064,353.07 2.40 12 601668 中国建筑 17,389,787.00 2.19 13 002304 洋河股份 16,471,400.92 2.07 14 600028 中国石化 15,934,414.77 2.01 15 601818 光大银行 14,352,236.00 1.81 16 601229 上海银行 12,870,759.10 1.62 17 601857 中国石油 12,110,516.00 1.52 18 600518 康美药业 11,995,402.88 1.51 19 600919 江苏银行 11,672,532.46 1.47 20 601186 中国铁建 11,212,071.38 1.41 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 净值比例（％） 1 601328 交通银行 38,260,566.00 4.81 2 600519 贵州茅台 31,738,301.37 3.99 3 601288 农业银行 28,656,497.00 3.61 4 601318 中国平安 27,483,369.47 3.46 5 000858 五 粮 液 23,331,992.20 2.94 6 600019 宝钢股份 21,796,030.51 2.74 第 56 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 7 600030 中信证券 21,715,320.41 2.73 8 600000 浦发银行 21,655,470.27 2.73 9 601006 大秦铁路 17,805,982.00 2.24 10 601601 中国太保 16,963,300.96 2.13 11 600741 华域汽车 15,326,085.82 1.93 12 600703 三安光电 15,231,693.35 1.92 13 601390 中国中铁 15,048,706.00 1.89 14 601088 中国神华 13,624,425.27 1.71 15 002304 洋河股份 13,388,450.60 1.68 16 600999 招商证券 12,371,004.15 1.56 17 600309 万华化学 12,140,914.97 1.53 18 601628 中国人寿 12,118,595.56 1.52 19 002008 大族激光 11,837,570.81 1.49 20 600958 东方证券 11,184,892.75 1.41 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,100,690,913.15 卖出股票收入（成交）总额 1,214,661,273.35 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第 57 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 持仓量 合约市值 公允价值变动 代码 名称 风险说明 （买/卖） （元） （元） IF1901 IF1901 6 5,406,480.00 -300,420.00 - 公允价值变动总额合计（元） -300,420.00 股指期货投资本期收益（元） -6,415,014.47 股指期货投资本期公允价值变动（元） -364,320.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用 流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除光大银行（证券代码 601818）、交通银行（证券代 码 601328）、民生银行（证券代码 600016）、上海银行（证券代码 601229）外其他证券 的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 1、光大银行（证券代码 601818） 第 58 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 2018 年 12 月 7 日光大银行公告，中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和 国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法规对公司公开处罚，罚款 1020 万元。 2、交通银行（证券代码 601328） 2018 年 12 月 8 日交通银行公告，中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和 国银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》等法规对公司公开处罚，罚款 690 万 元。 3、民生银行（证券代码 600016） 2018 年 12 月 8 日民生银行公告，中国银行保险监督管理委员会依据《商业银行授信 工作尽职指引》、《流动资金贷款管理暂行办法》等法规对公司公开处罚，罚款 200 万元。 4、上海银行（证券代码 601229） 2018 年 10 月 18 日，上海银监局对上海银行进行行政处罚，上海银行股份因存在违规 向其关系人发放信用贷款、对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未 尽职的行为，上海银监局决定对上海银行罚款 159.5 万元人民币。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 569,515.28 2 应收证券清算款 38,340.20 3 应收股利 - 4 应收利息 9,289.21 5 应收申购款 139,028.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 756,173.44 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 第 59 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 持有人户 机构投资者 个人投资者 份额级别 的基金份 数（户） 占总份额 占总份额 额 持有份额 持有份额 比例 比例 大数据 486,125,56 36,826 13,206.03 199,837.56 0.04% 99.96% 300A 级 9.37 大数据 67,644,128. 24,410 2,771.16 - - 100.00% 300C 级 17 553,769,69 合计 61,236 9,046.47 199,837.56 0.04% 99.96% 7.54 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基 金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 大数据 300A 级 22,386.45 0.0046% 大数据 300C 级 150.00 0.0002% 合计 22,536.45 0.0041% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基 金份额。 第 60 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大数据 300A 级 大数据 300C 级 基金合同生效日(2015 年 6 月 24 日)基金份额总额 1,874,441,043.18 240,559,049.56 本报告期期初基金份额总额 611,590,952.55 80,675,464.01 本报告期基金总申购份额 66,855,064.71 22,377,073.71 减：报告期基金总赎回份额 192,120,610.33 35,408,409.55 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 486,325,406.93 67,644,128.17 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 已为本基金提供审计服务 4 年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)的报酬为人民币 55,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 第 61 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 券商名称 单元 占当期佣金 备注 成交金额 票成交总 佣金 数量 总量的比例 额的比例 华泰证券 1 1,496,805,211.32 64.76% 149,681.21 30.89% - 申万宏源 1 800,217,758.43 34.62% 329,138.27 67.92% - 银河证券 1 14,118,291.29 0.61% 5,805.68 1.20% - 中信证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有 关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易 单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期债 占当期权 成交金额 成交金额 成交金额 券成交总 券回购成 证成交总 第 62 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 额的比例 交总额的 额的比例 比例 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 258,889.46 100.00% - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 11.8 其他重大事件 法定披露 序号 公告事项 法定披露方式 日期 南方基金管理有限公司关于东海期货有限责任 中国证券报、上海证 1 2018-01-05 公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 券报、证券时报 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 2 2018-02-01 示性公告 券报、证券时报 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 3 2018-02-02 示性公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金增加和耕传承为代 中国证券报、上海证 4 2018-02-08 销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 5 2018-02-12 示性公告 券报、证券时报 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 中国证券报、上海证 6 2018-02-28 的公告 券报、证券时报 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 7 2018-03-21 示性公告 券报、证券时报 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证 8 2018-03-27 式基金赎回费调整的提示性公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 中国证券报、上海证 9 2018-03-30 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机 中国证券报、上海证 10 银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活 2018-03-31 券报、证券时报 动的公告 南方基金关于旗下部分基金增加大连网金为代 中国证券报、上海证 11 2018-04-27 销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金增加紫金农商银行 中国证券报、上海证 12 2018-05-08 为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 13 2018-05-22 示性公告 券报、证券时报 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 14 2018-06-16 示性公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金增加中民财富为代 中国证券报、上海证 15 2018-06-25 销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 16 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机 中国证券报、上海证 2018-06-29 第 63 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活 券报、证券时报 动的公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 17 2018-07-06 示性公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金增加恒宇天泽为代 中国证券报、上海证 18 2018-08-31 销机构的公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机 中国证券报、上海证 19 银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活 2018-09-29 券报、证券时报 动的公告 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 20 2018-10-13 示性公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金增加华融证券、华 中国证券报、上海证 21 2018-11-16 泰期货为销售机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金增加百度百盈基金 中国证券报、上海证 22 2018-12-14 为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 中国证券报、上海证 23 2018-12-25 基金定投优惠活动的公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人 中国证券报、上海证 24 网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的 2018-12-28 券报、证券时报 公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据 300 指数证券投资基金的文件； 2、《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》； 3、《南方大数据 300 指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告》原文。 第 64 页 共65 页  南方大数据 300 指数证券投资基金 2018 年年度报告 13.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 13.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第 65 页 共65 页