南方大数据300指数2016年半年度报告 南方大数据300指数证券投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年08月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 11 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 12 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 31 7.1 期末基金资产组合情况 31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 42 7.12 投资组合报告附注 43 §8 基金份额持有人信息 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 44 §9 开放式基金份额变动 44 §10 重大事件揭示 45 10.1 基金份额持有人大会决议 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 45 10.4 基金投资策略的改变 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 45 10.8 其他重大事件 46 §11 备查文件目录 50 11.1 备查文件目录 50 11.2 存放地点 51 11.3 查阅方式 51 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方大数据300指数证券投资基金 基金简称 南方大数据300指数 基金主代码 001420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月24日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,485,571,336.90份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大数据300A 大数据300C 下属分级基金的交易代码： 001420 001426 报告期末下属分级基金的份额总额 1,341,221,889.49份 144,349,447.41份 1. 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 田青 联系电话 0755-82763888 010-67595096 电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 北京市西城区闹市口大街一号院一号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 吴万善 王洪章 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 大数据300A 大数据300C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 -85,725,610.91 -9,741,066.04 本期利润 -144,187,915.64 -15,685,209.22 加权平均基金份额本期利润 -0.1039 -0.1033 本期加权平均净值利润率 -12.13% -12.09% 本期基金份额净值增长率 -10.17% -10.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 -158,702,585.02 -17,412,848.31 期末可供分配基金份额利润 -0.1183 -0.1206 期末基金资产净值 1,197,203,662.10 128,495,554.74 期末基金份额净值 0.8926 0.8902 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -10.74% -10.98% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大数据300A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.51% 0.93% 0.79% 0.91% 0.72% 0.02% 过去三个月 1.76% 0.98% 1.24% 0.94% 0.52% 0.04% 过去六个月 -10.17% 1.75% -9.56% 1.66% -0.61% 0.09% 过去一年 -10.74% 2.02% -18.19% 2.25% 7.45% -0.23% 自基金合同生效起至今 -10.74% 2.00% -24.61% 2.33% 13.87% -0.33% 大数据300C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.49% 0.93% 0.79% 0.91% 0.70% 0.02% 过去三个月 1.67% 0.98% 1.24% 0.94% 0.43% 0.04% 过去六个月 -10.32% 1.75% -9.56% 1.66% -0.76% 0.09% 过去一年 -10.98% 2.02% -18.19% 2.25% 7.21% -0.23% 自基金合同生效起至今 -10.98% 2.00% -24.61% 2.33% 13.63% -0.33% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,600亿元，旗下管理96只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 雷俊 本基金基金经理 2015年6月24日 - 8年 北京大学智能科学系硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员，现任数量化投资部总监助理；2014年12月至2016年4月，任南方恒生ETF基金经理；2015年4月至2016年4月，任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF基金经理；2015年6月至2016年7月，任改革基金、高铁基金、南方500信息基金经理；2015年4月至今，任大数据100基金经理；2015年6月至今，任南方策略优化、大数据300、南方量化成长的基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方大数据300指数基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 A股上半年在开年大幅下跌一个月后，市场开始止跌反弹，之后市场在一个窄区间内反复震荡，市场资金存量博弈明显。 作为指数型基金，为保证对指数的有效跟踪，本基金一直处于较高仓位运作。本基金的整体投资风格偏蓝筹，同时结合大数据的优势开展研究与投资。报告内本基金在实际运作时采用指令批量交易、算法交易多种交易手段，在一定程度上尽可能的降低交易成本和跟踪误差。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级份额净值为0.8926元；C级份额净值为0.8902元。 报告期内，本基金A级份额净值增长率为-10.17％，同期业绩基准增长率为-9.56％；C级份额净值增长率为-10.32％，同期业绩基准增长率为-9.56％。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体来看，未来A股市场结构性牛市的动力仍在，上涨逻辑是利率不断下行和资产配置荒。一是整个经济中利率水平仍在下降，上半年万亿级的理财领域收益率降低非常明显；二是宽松货币政策逻辑未改变，在房地产高企、国内投资工具有限的情况下，部分高风险收益偏好的投资者会在大类资产配置上逐渐倾向于权益类资产。展望下半年，A股将有不错的投资机会。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方大数据300指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.4.1 15,893,347.13 30,396,479.19 结算备付金 74,292,832.75 139,000,495.12 存出保证金 24,085,053.38 29,786,641.02 交易性金融资产 6.4.4.2 1,136,309,874.97 1,360,498,012.84 其中：股票投资 1,136,309,874.97 1,360,498,012.84 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - 买入返售金融资产 6.4.4.4 80,000,000.00 - 应收证券清算款 1,755,769.80 - 应收利息 6.4.4.5 71,262.54 61,029.35 应收股利 - - 应收申购款 279,483.00 1,834,241.56 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 1,332,687,623.57 1,561,576,899.08 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,984,025.61 4,908,647.96 应付管理人报酬 541,148.27 705,325.46 应付托管费 162,344.47 211,597.67 应付销售服务费 41,835.38 56,088.13 应付交易费用 6.4.4.7 633,651.64 441,479.09 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 625,401.36 442,590.73 负债合计 6,988,406.73 6,765,729.04 所有者权益： 实收基金 6.4.4.9 1,485,571,336.90 1,564,781,947.88 未分配利润 6.4.4.10 -159,872,120.06 -9,970,777.84 所有者权益合计 1,325,699,216.84 1,554,811,170.04 负债和所有者权益总计 1,332,687,623.57 1,561,576,899.08 注：报告截止日2016年6月30日，南方大数据300指数证券投资基金之A类份额(以下简称“A类份额”)的份额净值0.8926元，南方大数据300指数证券投资基金之C类份额(以下简称“C类份额”)的份额净值0.8902元；基金份额总额1,485,571,336.90份，其中A类份额1,341,221,889.49份，C类份额144,349,447.41 份。 1. 利润表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 一、收入 -153,606,416.06 296,100.00 1.利息收入 1,256,141.82 296,100.00 其中：存款利息收入 6.4.4.11 1,210,627.38 296,100.00 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 45,514.44 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -90,648,168.97 - 其中：股票投资收益 6.4.4.12 -81,711,931.54 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.4.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.4.14 - - 衍生工具收益 6.4.4.15 -18,659,020.00 - 股利收益 6.4.4.16 9,722,782.57 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.4.17 -64,406,447.91 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.4.18 192,059.00 - 减：二、费用 6,266,708.80 254,816.67 1．管理人报酬 6.4.7.2.1 3,279,653.62 173,839.02 2．托管费 6.4.7.2.2 983,896.08 52,151.70 3．销售服务费 6.4.7.2.3 258,229.76 15,817.50 4．交易费用 6.4.4.19 1,402,607.28 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.4.20 342,322.06 13,008.45 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -159,873,124.86 41,283.33 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -159,873,124.86 41,283.33 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,564,781,947.88 -9,970,777.84 1,554,811,170.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -159,873,124.86 -159,873,124.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -79,210,610.98 9,971,782.64 -69,238,828.34 其中：1.基金申购款 74,937,428.34 -11,246,382.88 63,691,045.46 2.基金赎回款 -154,148,039.32 21,218,165.52 -132,929,873.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,485,571,336.90 -159,872,120.06 1,325,699,216.84 项目 上年度可比期间2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,115,000,092.74 - 2,115,000,092.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 41,283.33 41,283.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - 其中：1.基金申购款 - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,115,000,092.74 41,283.33 2,115,041,376.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入 亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 15,893,347.13 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 15,893,347.13 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 7项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,141,882,353.66 1,136,309,874.97 -5,572,478.69 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,141,882,353.66 1,136,309,874.97 -5,572,478.69 1.1.1. 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 21,086,840.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 21,086,840.00 - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末2016年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 80,000,000.00 - 合计 80,000,000.00 - 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无余额。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 9,750.37 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 61,433.87 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 78.30 合计 71,262.54 1.1.1. 其他资产 注：无余额。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 633,651.64 银行间市场应付交易费用 - 合计 633,651.64 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 12,199.53 预提费用 298,905.98 指数使用费 314,295.85 合计 625,401.36 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,411,621,918.89 1,411,621,918.89 本期申购 57,717,961.93 57,717,961.93 本期赎回(以"-"号填列) -128,117,991.33 -128,117,991.33 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,341,221,889.49 1,341,221,889.49 金额单位：人民币元 大数据300C 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 153,160,028.99 153,160,028.99 本期申购 17,219,466.41 17,219,466.41 本期赎回(以"-"号填列) -26,030,047.99 -26,030,047.99 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 144,349,447.41 144,349,447.41 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 大数据300A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -80,898,935.70 72,054,940.02 -8,843,995.68 本期利润 -85,725,610.91 -58,462,304.73 -144,187,915.64 本期基金份额交易产生的变动数 7,921,961.59 1,091,722.34 9,013,683.93 其中：基金申购款 -5,323,263.91 -3,298,822.26 -8,622,086.17 基金赎回款 13,245,225.50 4,390,544.60 17,635,770.10 本期已分配利润 - - - 本期末 -158,702,585.02 14,684,357.63 -144,018,227.39 单位：人民币元 大数据300C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -8,927,647.39 7,800,865.23 -1,126,782.16 本期利润 -9,741,066.04 -5,944,143.18 -15,685,209.22 本期基金份额交易产生的变动数 1,255,865.12 -297,766.41 958,098.71 其中：基金申购款 -1,576,104.93 -1,048,191.78 -2,624,296.71 基金赎回款 2,831,970.05 750,425.37 3,582,395.42 本期已分配利润 - - - 本期末 -17,412,848.31 1,558,955.64 -15,853,892.67 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 152,922.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,055,951.21 其他 1,753.84 合计 1,210,627.38 1.1.1. 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 999,048,477.44 减：卖出股票成本总额 1,080,760,408.98 买卖股票差价收入 1.1.1. 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额2016年1月1日至2016年6月30日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 -18,659,020.00 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 9,722,782.57 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,722,782.57 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -68,524,907.91 ——股票投资 -68,524,907.91 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 4,118,460.00 合计 -64,406,447.91 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 192,059.00 合计 192,059.00 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产；C类份额随持有时间递减，将不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,402,607.28 银行间市场交易费用 - 合计 1,402,607.28 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,179.94 其他 400.00 银行费用 11,829.95 指数使用费 131,186.13 合计 342,322.06 注：指数使用费为支付标的指数供应商的指数许可使用费，按前一日资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度（自然季度）人民币50,000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 无。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 注：无。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,279,653.62 其中：支付销售机构的客户维护费 1,193,910.64 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 983,896.08 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大数据300A 大数据300C 合计 华泰证券 - 1,851.14 1,851.14 兴业证券 - 634.01 634.01 南方基金 - 26,318.01 26,318.01 合计 - 28,803.16 28,803.16 注：支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值X 0.40% / 当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 15,893,347.13 152,922.33 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 1.1. 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601966 玲珑轮胎 2016年6月24日 2016年7月6日 新股流通受限 12.98 12.98 10,957 142,221.86 142,221.86 - 603016 新宏泰 2016年6月23日 2016年7月1日 新股流通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大国创 2016年6月30日 2016年7月8日 新股流通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元股份 2016年6月29日 2016年7月7日 新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万科A 2015年12月21日- 重大事项 18.20 2016年2月1日 21.99 2,386,879 32,634,577.24 43,441,197.80 - 000415 渤海金控 2016年2月1日 重大事项 6.82 2016年8月11日 7.50 460,900 3,135,653.22 3,143,338.00 - 600751 天海投资 2016年2月15日 重大事项 6.11 2016年7月26日 6.72 472,300 2,607,582.75 2,885,753.00 - 300300 汉鼎股份 2016年5月10日 重大事项 30.56 - - 65,500 1,840,145.00 2,001,680.00 - 300284 苏交科 2016年5月20日 重大事项 19.49 2016年8月10日 21.44 100,700 1,966,235.97 1,962,643.00 - 002127 南极电商 2016年5月16日 重大事项 9.63 - - 173,200 1,806,399.00 1,667,916.00 - 000975 银泰资源 2016年4月19日 重大事项 14.39 - - 110,100 930,012.69 1,584,339.00 - 002071 长城影视 2016年6月16日 重大事项 13.64 - - 96,100 1,355,423.96 1,310,804.00 - 300332 天壕环境 2016年4月11日 重大事项 9.37 2016年7月29日 9.91 130,600 1,095,563.53 1,223,722.00 - 300061 康耐特 2016年5月5日 重大事项 28.84 2016年7月21日 31.56 36,200 1,024,751.18 1,044,008.00 - 300242 明家联合 2016年5月9日 重大事项 34.99 2016年8月12日 36.69 29,300 1,038,835.78 1,025,207.00 - 600203 福日电子 2016年6月30日 重大事项 13.80 2016年7月1日 13.25 71,100 858,196.16 981,180.00 - 300173 智慧松德 2016年4月11日 重大事项 16.25 2016年8月24日 17.88 52,400 650,341.50 851,500.00 - 600848 上海临港 2016年3月16日 重大事项 15.42 2016年7月6日 16.96 52,300 729,760.71 806,466.00 - 002712 思美传媒 2016年4月11日 重大事项 35.76 2016年8月17日 41.82 20,100 550,648.35 718,776.00 - 002349 精华制药 2016年1月4日 重大事项 21.51 2016年7月18日 23.16 33,061 707,478.82 711,142.11 - 601611 中国核建 2016年6月30日 重大事项 20.92 2016年7月1日 23.01 33,278 115,474.66 696,175.76 - 300265 通光线缆 2016年3月24日 重大事项 12.38 2016年7月21日 12.55 31,300 392,092.88 387,494.00 - 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年6月30日，本基金未持有债券投资。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能按照本基金的基金管理人的持有意图，以合理价格适时变现。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 15,893,347.13 - - - 15,893,347.13 结算备付金 74,292,832.75 - - - 74,292,832.75 存出保证金 174,141.38 - - 23,910,912.00 24,085,053.38 交易性金融资产 - - - 1,136,309,874.97 1,136,309,874.97 买入返售金融资产 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00 应收证券清算款 - - - 1,755,769.80 1,755,769.80 应收利息 - - - 71,262.54 71,262.54 应收申购款 - - - 279,483.00 279,483.00 资产总计 170,360,321.26 - - 1,162,327,302.31 1,332,687,623.57 负债 应付赎回款 - - - 4,984,025.61 4,984,025.61 应付管理人报酬 - - - 541,148.27 541,148.27 应付托管费 - - - 162,344.47 162,344.47 应付销售服务费 - - - 41,835.38 41,835.38 应付交易费用 - - - 633,651.64 633,651.64 其他负债 - - - 625,401.36 625,401.36 负债总计 - - - 6,988,406.73 6,988,406.73 利率敏感度缺口 170,360,321.26 - - 1,155,338,895.58 1,325,699,216.84 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 30,396,479.19 - - - 30,396,479.19 结算备付金 139,000,495.12 - - - 139,000,495.12 存出保证金 698,065.02 - - 29,088,576.00 29,786,641.02 交易性金融资产 - - - 1,360,498,012.84 1,360,498,012.84 应收利息 - - - 61,029.35 61,029.35 应收申购款 285,185.14 - - 1,549,056.42 1,834,241.56 其他资产 - - - - - 资产总计 170,380,224.47 - - 1,391,196,674.61 1,561,576,899.08 负债 应付赎回款 - - - 4,908,647.96 4,908,647.96 应付管理人报酬 - - - 705,325.46 705,325.46 应付托管费 - - - 211,597.67 211,597.67 应付销售服务费 - - - 56,088.13 56,088.13 应付交易费用 - - - 441,479.09 441,479.09 其他负债 - - - 442,590.73 442,590.73 负债总计 - - - 6,765,729.04 6,765,729.04 利率敏感度缺口 170,380,224.47 - - 1,384,430,945.57 1,554,811,170.04 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，大数据300指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,136,309,874.97 85.71 1,360,498,012.84 87.50 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,136,309,874.97 85.71 1,360,498,012.84 87.50 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 6,635.00 6,058.00 业绩比较基准下降5% -6,635.00 -6,058.00 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,136,309,874.97 85.26 其中：股票 1,136,309,874.97 85.26 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 80,000,000.00 6.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 90,186,179.88 6.77 7 其他各项资产 26,191,568.72 1.97 8 合计 1,332,687,623.57 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,670,227.00 0.96 B 采矿业 3,493,155.00 0.26 C 制造业 402,281,067.83 30.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,655,581.15 0.65 E 建筑业 14,098,809.86 1.06 F 批发和零售业 28,058,128.85 2.12 G 交通运输、仓储和邮政业 8,427,670.00 0.64 H 住宿和餐饮业 984,801.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,162,656.07 2.50 J 金融业 508,735,216.00 38.37 K 房地产业 65,351,102.80 4.93 L 租赁和商务服务业 7,532,021.00 0.57 M 科学研究和技术服务业 6,045,011.10 0.46 N 水利、环境和公共设施管理业 12,050,524.00 0.91 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,070,352.00 0.16 R 文化、体育和娱乐业 22,693,551.31 1.71 S 综合 - - 合计 1,136,309,874.97 85.71 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 1,733,253 55,533,426.12 4.19 2 601166 兴业银行 3,448,233 52,551,070.92 3.96 3 601328 交通银行 8,497,600 47,841,488.00 3.61 4 000002 万科A 2,386,879 43,441,197.80 3.28 5 600000 浦发银行 2,591,296 40,346,478.72 3.04 6 601288 农业银行 12,492,477 39,975,926.40 3.02 7 601398 工商银行 7,602,700 33,755,988.00 2.55 8 601169 北京银行 3,236,641 33,563,967.17 2.53 9 601601 中国太保 1,016,957 27,498,517.28 2.07 10 601988 中国银行 7,225,500 23,193,855.00 1.75 11 000001 平安银行 2,518,752 21,913,142.40 1.65 12 601818 光大银行 5,470,700 20,569,832.00 1.55 13 600104 上汽集团 999,200 20,273,768.00 1.53 14 000858 五粮液 587,830 19,122,109.90 1.44 15 000776 广发证券 965,182 16,176,450.32 1.22 16 600015 华夏银行 1,563,312 15,461,155.68 1.17 17 600999 招商证券 843,000 13,909,500.00 1.05 18 002415 海康威视 628,450 13,486,537.00 1.02 19 002304 洋河股份 176,095 12,664,752.40 0.96 20 601009 南京银行 1,203,969 11,305,268.91 0.85 21 601628 中国人寿 528,800 11,009,616.00 0.83 22 000063 中兴通讯 737,767 10,579,578.78 0.80 23 601901 方正证券 1,367,308 10,473,579.28 0.79 24 600637 东方明珠 391,881 9,510,951.87 0.72 25 000423 东阿阿胶 177,100 9,356,193.00 0.71 26 600703 三安光电 438,444 8,755,726.68 0.66 27 601336 新华保险 214,500 8,665,800.00 0.65 28 600100 同方股份 562,500 8,415,000.00 0.63 29 002142 宁波银行 568,120 8,396,813.60 0.63 30 600271 航天信息 349,800 8,325,240.00 0.63 31 000069 华侨城A 1,097,300 7,022,720.00 0.53 32 600196 复星医药 347,800 6,615,156.00 0.50 33 601669 中国电建 1,101,540 6,289,793.40 0.47 34 601607 上海医药 347,437 6,271,237.85 0.47 35 002008 大族激光 271,500 6,201,060.00 0.47 36 000686 东北证券 474,220 6,122,180.20 0.46 37 300408 三环集团 340,800 6,120,768.00 0.46 38 002236 大华股份 463,000 6,065,300.00 0.46 39 601998 中信银行 1,047,300 5,938,191.00 0.45 40 000623 吉林敖东 236,100 5,890,695.00 0.44 41 000413 东旭光电 683,900 5,874,701.00 0.44 42 002475 立讯精密 278,500 5,472,525.00 0.41 43 600068 XD葛洲坝 937,500 5,456,250.00 0.41 44 000793 华闻传媒 547,300 5,407,324.00 0.41 45 000963 华东医药 71,700 4,832,580.00 0.36 46 600816 安信信托 268,700 4,532,969.00 0.34 47 600521 华海药业 186,022 4,524,055.04 0.34 48 600060 海信电器 255,000 4,508,400.00 0.34 49 002572 索菲亚 78,400 4,391,968.00 0.33 50 601238 广汽集团 182,400 4,284,576.00 0.32 51 600332 白云山 172,000 4,238,080.00 0.32 52 601333 广深铁路 1,067,300 4,173,143.00 0.31 53 600525 长园集团 301,300 4,173,005.00 0.31 54 002179 中航光电 94,300 4,085,076.00 0.31 55 601098 中南传媒 223,939 4,055,535.29 0.31 56 603019 中科曙光 96,400 3,838,648.00 0.29 57 600487 亨通光电 304,300 3,828,094.00 0.29 58 000046 泛海控股 374,700 3,788,217.00 0.29 59 002299 圣农发展 134,700 3,488,730.00 0.26 60 002131 利欧股份 203,500 3,477,815.00 0.26 61 600884 杉杉股份 195,800 3,369,718.00 0.25 62 002311 海大集团 213,600 3,368,472.00 0.25 63 300296 利亚德 106,100 3,359,126.00 0.25 64 600373 中文传媒 151,850 3,150,887.50 0.24 65 000415 渤海金控 460,900 3,143,338.00 0.24 66 002138 顺络电子 167,600 3,038,588.00 0.23 67 000999 华润三九 125,400 3,037,188.00 0.23 68 002294 信立泰 107,700 2,929,440.00 0.22 69 603288 海天味业 95,100 2,891,040.00 0.22 70 600240 华业资本 288,500 2,890,770.00 0.22 71 600751 天海投资 472,300 2,885,753.00 0.22 72 300115 长盈精密 139,404 2,871,722.40 0.22 73 600366 宁波韵升 119,900 2,862,013.00 0.22 74 000028 国药一致 43,400 2,825,340.00 0.21 75 002219 恒康医疗 251,250 2,776,312.50 0.21 76 002185 华天科技 216,030 2,750,061.90 0.21 77 300266 兴源环境 63,800 2,669,392.00 0.20 78 300207 欣旺达 102,600 2,633,742.00 0.20 79 300182 捷成股份 153,600 2,628,096.00 0.20 80 002477 雏鹰农牧 438,100 2,615,457.00 0.20 81 600298 安琪酵母 145,850 2,601,964.00 0.20 82 601928 凤凰传媒 246,078 2,593,662.12 0.20 83 300203 聚光科技 97,900 2,584,560.00 0.19 84 002714 牧原股份 50,700 2,561,871.00 0.19 85 600666 奥瑞德 71,200 2,474,912.00 0.19 86 300026 红日药业 140,300 2,439,817.00 0.18 87 300310 宜通世纪 63,780 2,435,758.20 0.18 88 600325 华发股份 216,700 2,398,869.00 0.18 89 000733 振华科技 105,800 2,380,500.00 0.18 90 300012 华测检测 189,500 2,346,010.00 0.18 91 600183 生益科技 251,700 2,333,259.00 0.18 92 600422 昆药集团 170,518 2,325,865.52 0.18 93 000488 晨鸣纸业 286,700 2,276,398.00 0.17 94 002462 嘉事堂 60,500 2,253,625.00 0.17 95 600557 康缘药业 136,340 2,226,432.20 0.17 96 002056 横店东磁 128,400 2,182,800.00 0.16 97 002019 亿帆鑫富 141,300 2,173,194.00 0.16 98 600587 新华医疗 93,600 2,161,224.00 0.16 99 002643 万润股份 41,500 2,111,520.00 0.16 100 002589 瑞康医药 68,700 2,109,777.00 0.16 101 300285 国瓷材料 52,700 2,102,203.00 0.16 102 600517 置信电气 220,000 2,092,200.00 0.16 103 600763 通策医疗 66,400 2,070,352.00 0.16 104 002366 台海核电 38,600 2,057,766.00 0.16 105 600998 九州通 116,000 2,031,160.00 0.15 106 600107 美尔雅 101,000 2,021,010.00 0.15 107 300300 汉鼎股份 65,500 2,001,680.00 0.15 108 000513 丽珠集团 43,200 1,991,952.00 0.15 109 600809 山西汾酒 89,700 1,989,546.00 0.15 110 000989 九芝堂 86,944 1,979,714.88 0.15 111 300284 苏交科 100,700 1,962,643.00 0.15 112 300202 聚龙股份 80,400 1,946,484.00 0.15 113 000732 泰禾集团 99,800 1,940,112.00 0.15 114 000937 冀中能源 358,800 1,908,816.00 0.14 115 002010 传化股份 96,300 1,905,777.00 0.14 116 600559 老白干酒 79,000 1,892,840.00 0.14 117 600850 华东电脑 65,900 1,890,671.00 0.14 118 600563 法拉电子 41,300 1,879,976.00 0.14 119 600062 华润双鹤 102,200 1,862,084.00 0.14 120 002376 新北洋 137,700 1,839,672.00 0.14 121 300183 东软载波 68,700 1,820,550.00 0.14 122 002234 民和股份 61,200 1,799,892.00 0.14 123 002329 皇氏集团 120,000 1,798,800.00 0.14 124 601231 环旭电子 167,400 1,791,180.00 0.14 125 000801 四川九洲 145,100 1,787,632.00 0.13 126 300339 润和软件 49,200 1,763,328.00 0.13 127 002309 中利科技 97,800 1,751,598.00 0.13 128 000815 美利纸业 83,900 1,743,442.00 0.13 129 002399 海普瑞 98,100 1,712,826.00 0.13 130 002519 银河电子 75,600 1,694,952.00 0.13 131 002127 南极电商 173,200 1,667,916.00 0.13 132 002020 京新药业 133,100 1,646,447.00 0.12 133 300379 东方通 20,700 1,645,236.00 0.12 134 002433 太安堂 163,000 1,633,260.00 0.12 135 300322 硕贝德 75,700 1,627,550.00 0.12 136 600713 南京医药 193,200 1,626,744.00 0.12 137 002157 正邦科技 69,000 1,618,740.00 0.12 138 002458 益生股份 36,900 1,616,589.00 0.12 139 600236 桂冠电力 240,500 1,616,160.00 0.12 140 000620 新华联 173,800 1,590,270.00 0.12 141 600757 长江传媒 189,200 1,587,388.00 0.12 142 000975 银泰资源 110,100 1,584,339.00 0.12 143 300048 合康变频 134,100 1,577,016.00 0.12 144 002649 博彦科技 39,400 1,559,058.00 0.12 145 600129 太极集团 87,900 1,556,709.00 0.12 146 600566 济川药业 60,137 1,547,926.38 0.12 147 000869 张裕A 38,300 1,538,894.00 0.12 148 600823 世茂股份 226,000 1,534,540.00 0.12 149 600285 羚锐制药 142,200 1,534,338.00 0.12 150 300219 鸿利光电 97,600 1,520,608.00 0.11 151 002169 智光电气 66,400 1,510,600.00 0.11 152 000910 大亚科技 97,200 1,501,740.00 0.11 153 000971 高升控股 60,200 1,500,184.00 0.11 154 600071 凤凰光学 50,500 1,498,335.00 0.11 155 002449 国星光电 111,700 1,482,259.00 0.11 156 300025 华星创业 103,200 1,479,888.00 0.11 157 002425 凯撒股份 67,000 1,474,000.00 0.11 158 300232 洲明科技 91,350 1,447,897.50 0.11 159 603368 柳州医药 15,500 1,345,710.00 0.10 160 000739 普洛药业 214,300 1,330,803.00 0.10 161 002039 黔源电力 69,100 1,328,793.00 0.10 162 600551 时代出版 66,400 1,325,344.00 0.10 163 000967 盈峰环境 59,700 1,324,743.00 0.10 164 600529 山东药玻 74,500 1,311,945.00 0.10 165 002071 长城影视 96,100 1,310,804.00 0.10 166 002141 蓉胜超微 43,400 1,310,680.00 0.10 167 002596 海南瑞泽 46,000 1,308,700.00 0.10 168 300198 纳川股份 80,800 1,300,072.00 0.10 169 002103 广博股份 63,600 1,285,356.00 0.10 170 000919 金陵药业 97,700 1,278,893.00 0.10 171 002671 龙泉股份 102,400 1,264,640.00 0.10 172 002597 金禾实业 92,600 1,247,322.00 0.09 173 300332 天壕环境 130,600 1,223,722.00 0.09 174 300343 联创股份 54,900 1,191,879.00 0.09 175 002530 丰东股份 41,700 1,180,110.00 0.09 176 300097 智云股份 23,400 1,171,170.00 0.09 177 600197 伊力特 77,500 1,165,600.00 0.09 178 000576 广东甘化 79,700 1,163,620.00 0.09 179 600299 安迪苏 84,100 1,158,898.00 0.09 180 002557 洽洽食品 61,600 1,148,224.00 0.09 181 002147 新光圆成 73,900 1,144,711.00 0.09 182 002196 方正电机 33,100 1,131,689.00 0.09 183 002464 金利科技 18,500 1,130,350.00 0.09 184 000590 启迪古汉 51,000 1,130,160.00 0.09 185 000567 海德股份 35,700 1,129,905.00 0.09 186 603678 火炬电子 14,800 1,128,056.00 0.09 187 603806 福斯特 21,200 1,106,428.00 0.08 188 600191 华资实业 78,600 1,091,754.00 0.08 189 600657 信达地产 218,900 1,090,122.00 0.08 190 300373 扬杰科技 45,100 1,087,361.00 0.08 191 600093 禾嘉股份 85,900 1,066,019.00 0.08 192 300018 中元华电 83,100 1,056,201.00 0.08 193 002124 天邦股份 98,860 1,052,859.00 0.08 194 300061 康耐特 36,200 1,044,008.00 0.08 195 300317 珈伟股份 31,300 1,032,900.00 0.08 196 603328 依顿电子 34,800 1,027,992.00 0.08 197 300255 常山药业 123,600 1,025,880.00 0.08 198 300242 明家联合 29,300 1,025,207.00 0.08 199 002113 天润控股 33,000 1,016,070.00 0.08 200 600054 黄山旅游 62,700 1,008,843.00 0.08 201 600997 开滦股份 189,700 986,440.00 0.07 202 300395 菲利华 36,800 985,504.00 0.07 203 000613 大东海A 70,900 984,801.00 0.07 204 600203 福日电子 71,100 981,180.00 0.07 205 002459 天业通联 59,400 977,724.00 0.07 206 300063 天龙集团 32,800 976,784.00 0.07 207 002290 禾盛新材 35,000 974,050.00 0.07 208 300148 天舟文化 63,920 972,223.20 0.07 209 300406 九强生物 45,300 971,685.00 0.07 210 000030 富奥股份 134,900 967,233.00 0.07 211 600979 广安爱众 163,600 965,240.00 0.07 212 002524 光正集团 122,690 960,662.70 0.07 213 300138 晨光生物 56,120 937,204.00 0.07 214 002419 天虹商场 78,300 936,468.00 0.07 215 000711 京蓝科技 41,900 930,180.00 0.07 216 002238 天威视讯 64,080 927,237.60 0.07 217 300215 电科院 70,800 911,904.00 0.07 218 300204 舒泰神 49,345 909,921.80 0.07 219 600367 红星发展 65,000 902,850.00 0.07 220 300190 维尔利 51,400 892,818.00 0.07 221 002159 三特索道 34,900 886,111.00 0.07 222 600483 福能股份 78,049 885,856.15 0.07 223 000719 大地传媒 83,020 876,691.20 0.07 224 300119 瑞普生物 54,500 874,725.00 0.07 225 002548 金新农 49,700 872,732.00 0.07 226 002438 江苏神通 39,800 871,222.00 0.07 227 600156 华升股份 85,300 862,383.00 0.07 228 300173 智慧松德 52,400 851,500.00 0.06 229 601113 华鼎股份 86,200 849,932.00 0.06 230 000609 绵世股份 65,900 845,497.00 0.06 231 600163 中闽能源 150,700 845,427.00 0.06 232 002380 科远股份 24,600 844,518.00 0.06 233 300230 永利股份 28,900 840,412.00 0.06 234 000716 黑芝麻 120,600 815,256.00 0.06 235 002370 亚太药业 27,600 814,200.00 0.06 236 603898 好莱客 26,100 811,449.00 0.06 237 000665 湖北广电 54,600 809,172.00 0.06 238 600848 上海临港 52,300 806,466.00 0.06 239 603017 中衡设计 42,400 804,328.00 0.06 240 600781 辅仁药业 46,000 801,780.00 0.06 241 002705 新宝股份 50,410 787,404.20 0.06 242 300194 福安药业 35,300 764,245.00 0.06 243 603899 晨光文具 42,600 754,020.00 0.06 244 300241 瑞丰光电 45,500 751,205.00 0.06 245 000906 物产中拓 63,200 750,184.00 0.06 246 603306 华懋科技 21,750 748,852.50 0.06 247 300350 华鹏飞 20,900 746,130.00 0.06 248 002473 圣莱达 31,900 744,865.00 0.06 249 600981 汇鸿集团 85,900 724,137.00 0.05 250 600658 电子城 70,100 724,133.00 0.05 251 002712 思美传媒 20,100 718,776.00 0.05 252 002543 万和电气 38,800 717,412.00 0.05 253 002349 精华制药 33,061 711,142.11 0.05 254 300403 地尔汉宇 12,600 700,182.00 0.05 255 002243 通产丽星 54,900 699,975.00 0.05 256 601611 中国核建 33,278 696,175.76 0.05 257 600681 百川能源 64,200 695,928.00 0.05 258 300249 依米康 69,700 688,636.00 0.05 259 000430 张家界 59,400 674,190.00 0.05 260 600243 青海华鼎 65,600 669,120.00 0.05 261 300200 高盟新材 41,000 668,300.00 0.05 262 300393 中来股份 18,150 665,742.00 0.05 263 300158 振东制药 41,200 665,380.00 0.05 264 002648 卫星石化 73,500 664,440.00 0.05 265 600644 乐山电力 79,000 646,220.00 0.05 266 300319 麦捷科技 22,000 634,040.00 0.05 267 000544 中原环保 44,300 633,047.00 0.05 268 300240 飞力达 58,300 622,644.00 0.05 269 002098 浔兴股份 53,500 621,670.00 0.05 270 002016 世荣兆业 74,400 614,544.00 0.05 271 600791 京能置业 87,800 610,210.00 0.05 272 000908 景峰医药 50,262 607,164.96 0.05 273 601999 出版传媒 63,500 604,520.00 0.05 274 002461 珠江啤酒 52,000 604,240.00 0.05 275 300069 金利华电 18,800 603,480.00 0.05 276 002746 仙坛股份 14,100 587,688.00 0.04 277 300092 科新机电 38,300 585,990.00 0.04 278 601579 会稽山 41,200 582,568.00 0.04 279 002034 美欣达 16,000 575,680.00 0.04 280 300103 达刚路机 30,000 561,000.00 0.04 281 002549 凯美特气 57,800 557,770.00 0.04 282 600706 曲江文旅 30,400 543,552.00 0.04 283 600613 神奇制药 37,900 541,970.00 0.04 284 300381 溢多利 7,500 541,125.00 0.04 285 002160 常铝股份 61,500 538,740.00 0.04 286 603006 联明股份 21,400 531,362.00 0.04 287 600099 林海股份 45,000 529,650.00 0.04 288 002201 九鼎新材 36,700 522,241.00 0.04 289 300192 科斯伍德 40,300 513,019.00 0.04 290 600505 西昌电力 57,300 511,116.00 0.04 291 600753 东方银星 18,200 510,510.00 0.04 292 300121 阳谷华泰 36,200 495,578.00 0.04 293 300280 南通锻压 17,000 482,460.00 0.04 294 603199 九华旅游 9,800 464,520.00 0.04 295 300277 海联讯 31,500 451,710.00 0.03 296 300420 五洋科技 7,100 446,164.00 0.03 297 600774 汉商集团 23,800 432,208.00 0.03 298 603003 龙宇燃油 22,300 427,268.00 0.03 299 300265 通光线缆 31,300 387,494.00 0.03 300 002734 利民股份 11,500 386,285.00 0.03 301 300412 迦南科技 10,500 373,800.00 0.03 302 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02 303 601966 玲珑轮胎 10,957 142,221.86 0.01 304 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 305 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00 306 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 307 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 308 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 309 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 310 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 311 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 312 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 313 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601328 交通银行 23,702,538.56 1.52 2 600104 上汽集团 21,862,584.43 1.41 3 601668 中国建筑 20,053,673.27 1.29 4 000858 五粮液 18,484,785.88 1.19 5 600000 浦发银行 15,214,307.92 0.98 6 601288 农业银行 14,935,960.00 0.96 7 002415 海康威视 13,808,260.10 0.89 8 600276 恒瑞医药 13,356,966.11 0.86 9 601166 兴业银行 13,140,927.79 0.85 10 601169 北京银行 13,001,424.91 0.84 11 002304 洋河股份 12,968,058.79 0.83 12 601390 中国中铁 12,000,984.00 0.77 13 601398 工商银行 11,763,523.00 0.76 14 601601 中国太保 10,990,490.83 0.71 15 600703 三安光电 9,596,928.95 0.62 16 601318 中国平安 9,279,319.57 0.60 17 601988 中国银行 8,804,768.00 0.57 18 000423 东阿阿胶 8,748,633.62 0.56 19 000001 平安银行 8,624,500.04 0.55 20 601186 中国铁建 8,149,030.26 0.52 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 69,107,099.11 4.44 2 600036 招商银行 59,101,359.06 3.80 3 600030 中信证券 36,817,541.69 2.37 4 600837 海通证券 36,479,212.74 2.35 5 600000 浦发银行 22,089,709.15 1.42 6 601668 中国建筑 21,494,944.28 1.38 7 000725 京东方A 16,076,938.80 1.03 8 600276 恒瑞医药 14,119,671.18 0.91 9 600048 保利地产 14,062,682.91 0.90 10 600104 上汽集团 13,667,307.39 0.88 11 601166 兴业银行 12,340,488.02 0.79 12 601390 中国中铁 11,544,934.62 0.74 13 002024 苏宁云商 11,015,567.09 0.71 14 601318 中国平安 10,642,035.08 0.68 15 600383 金地集团 9,748,922.67 0.63 16 600518 康美药业 9,350,965.78 0.60 17 002594 比亚迪 9,212,637.95 0.59 18 000783 长江证券 8,980,115.15 0.58 19 601186 中国铁建 8,438,168.10 0.54 20 600705 中航资本 7,450,615.00 0.48 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 924,500,441.42 卖出股票收入（成交）总额 999,048,477.44 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IF1607 IF1607 128 119,554,560.00 2,865,300.00 - 公允价值变动总额合计（元） 2,865,300.00 股指期货投资本期收益（元） -18,659,020.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 4,118,460.00 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,085,053.38 2 应收证券清算款 1,755,769.80 3 应收股利 - 4 应收利息 71,262.54 5 应收申购款 279,483.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,191,568.72 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万科A 43,441,197.80 3.28 重大事项 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 大数据300A 35,521 37,758.56 6,520,624.13 0.49% 1,334,701,265.36 99.51% 大数据300C 6,962 20,733.91 - - 144,349,447.41 100.00% 合计 42,483 34,968.61 6,520,624.13 0.44% 1,479,050,712.77 99.56% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 大数据300A 12,005.34 0.0009% 大数据300C 267.86 0.0002% 合计 12,273.20 0.0008% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金基金经理未持有本基金基础份额。 § 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大数据300A 大数据300C 基金合同生效日（2015年6月24日）基金份额总额 1,874,441,043.18 240,559,049.56 本报告期期初基金份额总额 1,411,621,918.89 153,160,028.99 本报告期基金总申购份额 57,717,961.93 17,219,466.41 减:本报告期基金总赎回份额 128,117,991.33 26,030,047.99 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,341,221,889.49 144,349,447.41 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 1 - - - - - 申万宏源 1 762,555,118.19 39.68% 76,265.94 39.69% - 银河证券 1 1,159,063,589.85 60.32% 115,906.61 60.31% - 中金公司 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月13日 2 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月13日 3 南方基金关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月12日 4 南方基金关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月12日 5 南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月12日 6 南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月12日 7 南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月10日 8 南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月10日 9 南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月10日 10 南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月10日 11 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行和南充市商业银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月12日 12 南方基金关于旗下部分基金增加潍坊银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月12日 13 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月11日 14 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月11日 15 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月11日 16 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月11日 17 南方基金关于旗下部分基金增加天津银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月11日 18 南方基金关于旗下部分基金增加天津银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月11日 19 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月11日 20 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月11日 21 南方基金关于旗下部分基金增加徽商银行和广东南粤银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月12日 22 南方基金关于旗下部分基金增加徽商银行和广东南粤银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月12日 23 南方基金关于旗下部分基金增加德州银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月11日 24 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月11日 25 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月11日 26 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月13日 27 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申购业务规则 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月12日 28 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申购业务规则 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月12日 29 南方基金关于旗下部分基金增加泉州银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月12日 30 南方基金关于旗下部分基金增加泉州银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月12日 31 南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月10日 32 南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月10日 33 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月11日 34 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月11日 35 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月11日 36 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月11日 37 南方大数据300指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月10日 38 南方大数据300指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月10日 39 南方大数据300指数证券投资基金招募说明书（更新）（2015年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月10日 40 南方大数据300指数证券投资基金招募说明书（更新）（2015年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月10日 41 南方基金关于旗下部分基金增加中经北证为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月12日 42 南方基金关于旗下部分基金增加中经北证为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月12日 43 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月12日 44 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月12日 45 南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月12日 46 南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月12日 47 南方基金关于旗下部分基金增加大泰金石为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月12日 48 南方基金关于旗下部分基金增加大泰金石为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月12日 49 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其他基金费率为0的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月11日 50 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其他基金费率为0的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月11日 51 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月11日 52 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月11日 53 南方基金关于旗下部分基金增加富济财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 54 南方基金关于旗下部分基金增加富济财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 55 南方基金关于旗下部分基金增加天风证券为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 56 南方基金关于旗下部分基金增加天风证券为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 57 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 58 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 59 南方基金管理有限公司关于在2016年1月7日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 60 南方基金管理有限公司关于在2016年1月7日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 61 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下交易所场内基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 62 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下交易所场内基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 63 南方基金管理有限公司关于在2016年1月4日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 64 南方基金管理有限公司关于在2016年1月4日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 65 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 66 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 67 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 68 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月10日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据300指数证券投资基金的文件。 2、《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》 3、《南方大数据300指数证券投资基金托管协议》 4、《南方大数据300指数证券投资基金2016年半年度报告》原文 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 3 页 共51 页