南方大数据300指数2015年年度报告 南方大数据300指数证券投资基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年6月24日（基金合同生效日）起至12月31日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 审计报告 14 6.1 审计报告基本信息 14 6.2 审计报告的基本内容 14 §7 年度财务报表 16 7.1 资产负债表 16 7.2 利润表 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18 7.4 报表附注 19 §8 投资组合报告 40 8.1 期末基金资产组合情况 40 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 51 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 51 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 51 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 51 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 52 8.11 投资组合报告附注 52 §9 基金份额持有人信息 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 53 §10 开放式基金份额变动 54 §11 重大事件揭示 54 11.1 基金份额持有人大会决议 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 54 11.4 基金投资策略的改变 54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 55 11.8 其他重大事件 56 §12 备查文件目录 57 12.1 备查文件目录 57 12.2 存放地点 58 12.3 查阅方式 58 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方大数据300指数证券投资基金 基金简称 南方大数据300指数 场内简称 大数据300 基金主代码 001420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月24日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,564,781,947.88份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大数据300A 大数据300C 下属分级基金的交易代码： 001420 001426 报告期末下属分级基金的份额总额 1,411,621,918.89份 153,160,028.99份 1. 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 田青 联系电话 0755-82763888 010-67595096 电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区闹市口大街一号院一号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 吴万善 王洪章 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31-33层 § 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年6月24日(基金合同生效日)-2015年12月31日 大数据300A 大数据300C 本期已实现收益 -104,524,735.12 -13,152,951.67 本期利润 -45,819,943.45 -10,158,474.12 加权平均基金份额本期利润 -0.0262 -0.0477 本期加权平均净值利润率 -2.86% -5.21% 本期基金份额净值增长率 -0.63% -0.74% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 -80,898,935.70 -8,927,647.39 期末可供分配基金份额利润 -0.0573 -0.0583 期末基金资产净值 1,402,777,923.21 152,033,246.83 期末基金份额净值 0.9937 0.9926 3.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 -0.63% -0.74% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大数据300A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 24.68% 1.65% 24.98% 1.63% -0.30% 0.02% 过去六个月 -0.63% 2.26% -9.55% 2.71% 8.92% -0.45% 自基金合同生效起至今 -0.63% 2.21% -16.65% 2.82% 16.02% -0.61% 大数据300C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 24.62% 1.65% 24.98% 1.63% -0.36% 0.02% 过去六个月 -0.74% 2.26% -9.55% 2.71% 8.81% -0.45% 自基金合同生效起至今 -0.74% 2.21% -16.65% 2.82% 15.91% -0.61% 注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 1.1. 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 1. 过去三年基金的利润分配情况 无。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,000亿元，旗下管理85只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 雷俊 本基金基金经理 2015年6月24日 - 7年 北京大学工学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500工业ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500原材料ETF基金经理；2015年4月至今，任大数据100基金经理；2015年6月至今，任南方国企改革、南方高铁、南方策略优化、大数据300、南方500信息、南方量化成长的基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方大数据300指数基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为9次，其中5次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金经历A股市场近大半年的大起大落，作为六月份成立的新基金，在经历市场大幅波动情况下实现了稳步建仓。实际日常管理时严格按照指数投资管理流程进行运作，同时采用指令批量交易、算法交易多种交易手段，力争在申购赎回时降低交易成本和跟踪误差。同时，为了更好的管理流动性，根据基金的每期的成分股持仓情况，基金在适当条件采用部分股指期货投资替代。 本基金是基于互联网用户行为分析的一只股票指数基金，由于指数编制中有一部分互联网用户行为数据分析，其多变性某些时候会导致指数成分股的变化较大。随着时间的不断累积，越来越多的用户行为数据积累将有利于模型的优化和改善；同时随着IPO的放开和注册制的临近，量化大数据选股的优势将得到更多的体现。我们对未来该指数编制的数量化模型充满信心。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级份额净值为0.9937元；C级份额净值为0.9926元。 报告期内，本基金A级份额净值增长率为-0.63％，同期业绩基准增长率为-16.65%；C级份额净值增长率为-0.74％，同期业绩基准增长率为-16.65%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体来看，未来A股市场结构性牛市的动力仍在，上涨逻辑是利率不断下行和资产配置荒。一是整个经济中利率水平仍在下降，而我国居民可投资资产过百万亿元，大类资产配臵会倾向于权益类资产投资；二是经济改革转型加速推进，改革红利的释放提升许多受益产业的估值水平。三是宽松货币政策逻辑为改变。展望未来一段时间，A股仍将有不错的投资机会。 本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 1. 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司合规风险全面自查、分级基金折算自查等多项内控自查工作, 制定或修订了合规手册、公平交易操作指引、股票池管理制度等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方大数据300指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 审计报告 1. 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21295号 1. 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方大数据300指数证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的南方大数据300指数证券投资基金(以下简称“南方大数据300指数基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方大数据300指数基金 的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述南方大数据300指数基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方大数据300指数基金 2015年12月31日的财务状况以及2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛 竞 陈 熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2016年3月24日 § 年度财务报表 1. 资产负债表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 30,396,479.19 结算备付金 139,000,495.12 存出保证金 29,786,641.02 交易性金融资产 7.4.7.2 1,360,498,012.84 其中：股票投资 1,360,498,012.84 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 61,029.35 应收股利 - 应收申购款 1,834,241.56 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 1,561,576,899.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 4,908,647.96 应付管理人报酬 705,325.46 应付托管费 211,597.67 应付销售服务费 56,088.13 应付交易费用 7.4.7.7 441,479.09 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 其他负债 7.4.7.8 442,590.73 负债合计 6,765,729.04 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,564,781,947.88 未分配利润 7.4.7.10 -9,970,777.84 所有者权益合计 1,554,811,170.04 负债和所有者权益总计 1,561,576,899.08 注：1.报告截止日2015年12月31日，南方大数据300指数证券投资基金之A类份额(以下简称“A类份额”)的份额净值0.9937元，南方大数据300指数证券投资基金之C类份额(以下简称“C类份额”)的份额净值0.9926元；基金份额总额1,564,781,947.88份，其中A类份额1,411,621,918.89份，C类份额153,160,028.99份。 2.本财务报表的实际编制期间为2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 1. 利润表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 本报告期：2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 -46,694,501.97 1.利息收入 2,469,542.14 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,590,839.84 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 878,702.30 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -111,681,143.91 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -141,569,817.12 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 23,466,240.00 股利收益 7.4.7.16 6,422,433.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 61,699,269.22 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 817,830.58 减：二、费用 9,283,915.60 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,655,426.60 2．托管费 7.4.10.2.2 1,396,627.95 3．销售服务费 7.4.10.2.3 403,464.68 4．交易费用 7.4.7.19 2,399,782.46 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.20 428,613.91 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -55,978,417.57 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -55,978,417.57 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方大数据300指数证券投资基金 本报告期：2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,115,000,092.74 - 2,115,000,092.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -55,978,417.57 -55,978,417.57 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -550,218,144.86 46,007,639.73 -504,210,505.13 其中：1.基金申购款 52,363,346.17 -3,184,263.95 49,179,082.22 2.基金赎回款 -602,581,491.03 49,191,903.68 -553,389,587.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,564,781,947.88 -9,970,777.84 1,554,811,170.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 南方大数据300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1051号《关于准予南方大数据300指数证券投资基金注册的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,114,455,042.92元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第767号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》于2015年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,115,000,092.74份，其中认购资金利息折合545,049.82份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式或销售机构的不同，将基金份额分为A类、C类基金份额，分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，80%以上的基金资产投资于股票；本基金投资于大数据300指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的85%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方大数据300指数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 活期存款 30,396,479.19 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 30,396,479.19 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,297,545,583.62 1,360,498,012.84 62,952,429.22 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,297,545,583.62 1,360,498,012.84 62,952,429.22 1.1.1. 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 146,696,040.00 - - IF1601 146,696,040.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 146,696,040.00 - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 1.1.1. 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 应收活期存款利息 19,167.46 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 41,516.38 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 345.51 合计 61,029.35 1.1.1. 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 441,479.09 银行间市场应付交易费用 - 合计 441,479.09 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 18,481.01 预提费用 241,000.00 指数使用费 183,109.72 合计 442,590.73 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 大数据300A 项目 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,874,441,043.18 1,874,441,043.18 本期申购 38,666,620.06 38,666,620.06 本期赎回（以“-”号填列） -501,485,744.35 -501,485,744.35 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,411,621,918.89 1,411,621,918.89 金额单位：人民币元 大数据300C 项目 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 240,559,049.56 240,559,049.56 本期申购 13,696,726.11 13,696,726.11 本期赎回（以“-”号填列） -101,095,746.68 -101,095,746.68 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 153,160,028.99 153,160,028.99 注：1. 申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 2. 本基金自2015年6月15日至2015年6月19日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币2,114,455,042.92元，根据基金份额发售面值人民币1.00元折合为2,114,455,042.92份基金份额，其中A类基金份额为1,873,951,785.62份，C类基金份额为240,503,257.30份。根据《南方大数据300指数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入545,049.82元在本基金成立后，折算为545,049.82份基金份额，其中A类基金份额为489,257.56份，C类基金份额为55,792.26份划入基金份额持有人账户。 3. 根据《南方大数据300指数证券投资基招募说明书》的相关规定，本基金于2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年9月14日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务和转换业务自2015年9月15日起开始办理。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 大数据300A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -104,524,735.12 58,704,791.67 -45,819,943.45 本期基金份额交易产生的变动数 23,625,799.42 13,350,148.35 36,975,947.77 其中：基金申购款 -2,212,356.85 -319,130.83 -2,531,487.68 基金赎回款 25,838,156.27 13,669,279.18 39,507,435.45 本期已分配利润 - - - 本期末 -80,898,935.70 72,054,940.02 -8,843,995.68 单位：人民币元 大数据300C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -13,152,951.67 2,994,477.55 -10,158,474.12 本期基金份额交易产生的变动数 4,225,304.28 4,806,387.68 9,031,691.96 其中：基金申购款 -821,940.32 169,164.05 -652,776.27 基金赎回款 5,047,244.60 4,637,223.63 9,684,468.23 本期已分配利润 - - - 本期末 -8,927,647.39 7,800,865.23 -1,126,782.16 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 活期存款利息收入 1,098,887.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 488,275.70 其他 3,676.31 合计 1,590,839.84 1.1.1. 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 卖出股票成交总额 1,500,951,709.61 减：卖出股票成本总额 1,642,521,526.73 买卖股票差价收入 -141,569,817.12 1.1.1. 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 股指期货-投资收益 23,466,240.00 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 6,422,433.21 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,422,433.21 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 1.交易性金融资产 62,952,429.22 ——股票投资 62,952,429.22 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 -1,253,160.00 合计 61,699,269.22 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金赎回费收入 743,963.82 A/B类001420 53,396.56 C类001426 20,470.20 合计 817,830.58 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产；C类份额随持有期间递减，将不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A类份额将不低于转出费总额的25%归入基金资产；C类份额随持有期间递减，将不低于转出费总额的25%归入基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 交易所市场交易费用 2,399,782.46 银行间市场交易费用 - 合计 2,399,782.46 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 审计费用 91,000.00 信息披露费 150,000.00 银行费用 4,504.19 指数使用费 183,109.72 合计 428,613.91 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币50,000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 565,310,039.24 12.81% 1.1.1.1. 债券交易 注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 1.1.1.1. 债券回购交易 注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 1.1.1.1. 权证交易 注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 56,531.02 12.80% 56,531.02 12.80% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,655,426.60 其中：支付销售机构的客户维护费 1,688,377.96 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,396,627.95 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大数据300A 大数据300C 合计 南方基金 - 39,646.66 39,646.66 华泰证券 - 2,624.57 2,624.57 兴业证券 - 718.98 718.98 合计 - 42,990.21 42,990.21 注：支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值X 0.40% / 当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及报告期内无关联方投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 30,396,479.19 1,098,887.83 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 1.1. 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 002778 高科石化 2015年12月28日 2016年1月6日 新股流通受限 8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万科A 2015-12-18 重大资产重组 24.43 未知 未知 2,386,879 32,634,577.24 58,311,453.97 600271 航天信息 2015-10-12 重大资产重组 71.47 未知 未知 197,600 12,845,529.20 14,122,472.00 600990 四创电子 2015-08-31 重大资产重组 82.63 未知 未知 47,500 4,263,834.00 3,924,925.00 600759 洲际油气 2015-09-21 重大资产重组 7.85 未知 未知 407,760 4,146,908.48 3,200,916.00 002219 恒康医疗 2015-07-08 重大资产重组 14.90 未知 未知 201,250 3,695,398.00 2,998,625.00 300326 凯利泰 2015-09-24 重大资产重组 27.92 2016-01-22 23.98 96,300 2,779,830.24 2,688,696.00 600530 交大昂立 2015-08-04 重大资产重组 21.37 2016-01-21 23.51 119,000 2,987,019.00 2,543,030.00 600578 京能电力 2015-11-05 重大资产重组 6.07 2016-02-24 5.49 367,987 2,860,323.49 2,233,681.09 300336 新文化 2015-12-24 重大事项 42.00 未知 未知 45,417 1,322,018.45 1,907,514.00 002502 骅威股份 2015-08-20 重大资产重组 25.50 2016-01-14 23.35 67,300 2,001,863.32 1,716,150.00 002568 百润股份 2015-12-21 重大事项 42.69 2016-01-18 38.42 36,900 1,521,462.26 1,575,261.00 002383 合众思壮 2015-12-15 重大事项 40.35 2016-03-17 36.32 34,100 1,191,061.42 1,375,935.00 000810 创维数字 2015-10-22 重大资产重组 12.67 2016-01-22 12.5 98,400 2,023,944.36 1,246,728.00 300242 明家科技 2015-12-18 重大资产重组 49.96 2016-01-22 44.96 24,800 882,667.83 1,239,008.00 600568 中珠控股 2015-12-30 重要事项未公告 23.94 2016-01-08 21.55 51,200 1,090,421.19 1,225,728.00 300025 华星创业 2015-11-26 重大资产重组 30.15 未知 未知 39,600 729,027.51 1,193,940.00 600864 哈投股份 2015-10-09 重大资产重组 10.88 2016-01-14 11.97 109,400 1,638,711.46 1,190,272.00 300063 天龙集团 2015-12-22 重大资产重组 43.33 未知 未知 26,900 989,081.40 1,165,577.00 600237 铜峰电子 2015-09-29 重大资产重组 5.73 2016-01-27 6.30 182,800 1,450,530.86 1,047,444.00 002619 巨龙管业 2015-10-19 重大资产重组 31.77 未知 未知 29,200 893,198.98 927,684.00 600538 国发股份 2015-11-28 重大资产重组 11.85 2016-03-21 11.02 75,400 724,482.65 893,490.00 002514 宝馨科技 2015-07-08 重大事项 14.80 2016-01-08 16.28 56,600 1,406,985.94 837,680.00 000430 张家界 2015-12-15 重大资产重组 15.56 2016-01-14 14.00 49,700 641,671.94 773,332.00 300365 恒华科技 2015-11-14 重大资产重组 42.87 2016-01-27 38.58 18,000 647,231.01 771,660.00 600455 博通股份 2015-10-23 重大资产重组 46.03 2016-02-23 43.23 16,000 715,202.04 736,480.00 002201 九鼎新材 2015-11-17 重大资产重组 16.01 未知 未知 32,200 431,164.85 515,522.00 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金未持有债券投资。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能按照本基金的基金管理人的持有意图，以合理价格适时变现。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1.1. 金融资产和金融负债的到期期限分析 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 30,396,479.19 - - - 30,396,479.19 结算备付金 139,000,495.12 - - - 139,000,495.12 存出保证金 698,065.02 - - 29,088,576.00 29,786,641.02 交易性金融资产 - - - 1,360,498,012.84 1,360,498,012.84 应收利息 - - - 61,029.35 61,029.35 应收申购款 285,185.14 - - 1,549,056.42 1,834,241.56 其他资产 - - - - - 资产总计 170,380,224.47 - - 1,391,196,674.61 1,561,576,899.08 负债 应付赎回款 - - - 4,908,647.96 4,908,647.96 应付管理人报酬 - - - 705,325.46 705,325.46 应付托管费 - - - 211,597.67 211,597.67 应付销售服务费 - - - 56,088.13 56,088.13 应付交易费用 - - - 441,479.09 441,479.09 其他负债 - - - 442,590.73 442,590.73 负债总计 - - - 6,765,729.04 6,765,729.04 利率敏感度缺口 170,380,224.47 - - 1,384,430,945.57 1,554,811,170.04 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，大数据300指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,360,498,012.84 87.50 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 1,360,498,012.84 87.50 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2015年12月31日 ） 1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 6,058.00 2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% -6,058.00 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,250,087,208.78元，属于第二层次的余额为110,410,804.06元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,360,498,012.84 87.12 其中：股票 1,360,498,012.84 87.12 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 169,396,974.31 10.85 7 其他各项资产 31,681,911.93 2.03 8 合计 1,561,576,899.08 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,077,692.00 0.20 B 采矿业 5,147,278.00 0.33 C 制造业 353,967,865.98 22.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,544,128.30 1.96 E 建筑业 8,068,360.00 0.52 F 批发和零售业 39,141,259.67 2.52 G 交通运输、仓储和邮政业 10,811,727.96 0.70 H 住宿和餐饮业 3,757,000.00 0.24 I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,381,576.00 2.28 J 金融业 704,854,946.56 45.33 K 房地产业 126,445,879.33 8.13 L 租赁和商务服务业 5,924,015.12 0.38 M 科学研究和技术服务业 2,270,158.00 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 1,734,562.00 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,168,647.48 0.08 Q 卫生和社会工作 2,437,976.00 0.16 R 文化、体育和娱乐业 25,028,460.44 1.61 S 综合 736,480.00 0.05 合计 1,360,498,012.84 87.50 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 6,916,700 66,676,988.00 4.29 2 601318 中国平安 1,777,853 64,002,708.00 4.12 3 601166 兴业银行 3,429,933 58,548,956.31 3.77 4 000002 万科A 2,386,879 58,311,453.97 3.75 5 600036 招商银行 3,212,975 57,801,420.25 3.72 6 600000 浦发银行 2,795,087 51,066,239.49 3.28 7 600030 中信证券 1,951,500 37,761,525.00 2.43 8 601328 交通银行 5,393,100 34,731,564.00 2.23 9 600837 海通证券 2,062,714 32,632,135.48 2.10 10 601288 农业银行 9,626,577 31,093,843.71 2.00 11 601398 工商银行 6,057,500 27,743,350.00 1.78 12 601169 北京银行 2,464,264 25,948,699.92 1.67 13 601988 中国银行 5,794,600 23,236,346.00 1.49 14 601601 中国太保 755,857 21,814,033.02 1.40 15 000001 平安银行 1,598,110 19,161,338.90 1.23 16 601818 光大银行 4,288,200 18,181,968.00 1.17 17 000725 京东方A 5,963,880 17,712,723.60 1.14 18 600048 保利地产 1,619,300 17,229,352.00 1.11 19 600015 华夏银行 1,262,012 15,320,825.68 0.99 20 000776 广发证券 734,882 14,293,454.90 0.92 21 600104 上汽集团 671,007 14,238,768.54 0.92 22 600271 航天信息 197,600 14,122,472.00 0.91 23 002024 苏宁云商 1,028,600 13,834,670.00 0.89 24 600999 招商证券 579,500 12,575,150.00 0.81 25 600518 康美药业 727,000 12,322,650.00 0.79 26 601628 中国人寿 402,700 11,400,437.00 0.73 27 600637 东方明珠 298,900 11,325,321.00 0.73 28 000783 长江证券 882,300 10,958,166.00 0.70 29 000063 中兴通讯 561,467 10,460,130.21 0.67 30 601901 方正证券 1,024,208 9,832,396.80 0.63 31 001979 招商蛇口 440,606 9,191,041.16 0.59 32 002202 金风科技 398,100 9,072,699.00 0.58 33 601336 新华保险 170,900 8,922,689.00 0.57 34 600383 金地集团 609,400 8,409,720.00 0.54 35 601009 南京银行 470,972 8,336,204.40 0.54 36 600085 同仁堂 175,100 7,811,211.00 0.50 37 600100 同方股份 428,300 7,743,664.00 0.50 38 600011 华能国际 877,500 7,660,575.00 0.49 39 600109 国金证券 468,700 7,555,444.00 0.49 40 000538 云南白药 102,800 7,465,336.00 0.48 41 600009 上海机场 241,798 7,137,876.96 0.46 42 600804 鹏博士 298,700 7,085,164.00 0.46 43 000423 东阿阿胶 134,900 7,055,270.00 0.45 44 002142 宁波银行 449,320 6,968,953.20 0.45 45 601788 光大证券 300,500 6,893,470.00 0.44 46 000402 金融街 567,500 6,543,275.00 0.42 47 601618 中国中冶 1,066,700 6,421,534.00 0.41 48 600177 雅戈尔 390,800 6,362,224.00 0.41 49 600196 复星医药 264,400 6,210,756.00 0.40 50 000728 国元证券 265,750 6,003,292.50 0.39 51 600535 天士力 146,200 5,982,504.00 0.38 52 600369 西南证券 597,800 5,918,220.00 0.38 53 000623 吉林敖东 181,700 5,623,615.00 0.36 54 601555 东吴证券 343,000 5,512,010.00 0.35 55 600079 人福医药 235,400 5,240,004.00 0.34 56 600867 通化东宝 189,941 5,160,696.97 0.33 57 600023 浙能电力 685,700 5,135,893.00 0.33 58 300058 蓝色光标 323,044 4,758,438.12 0.31 59 601607 上海医药 232,137 4,621,847.67 0.30 60 600642 申能股份 598,398 4,517,904.90 0.29 61 000963 华东医药 54,500 4,466,820.00 0.29 62 601098 中南传媒 170,239 4,068,712.10 0.26 63 600398 海澜之家 291,100 4,063,756.00 0.26 64 000792 盐湖股份 154,800 3,975,264.00 0.26 65 600332 白云山 130,700 3,956,289.00 0.25 66 600990 四创电子 47,500 3,924,925.00 0.25 67 600060 海信电器 193,300 3,802,211.00 0.24 68 002475 立讯精密 115,500 3,690,225.00 0.24 69 600498 烽火通信 129,436 3,690,220.36 0.24 70 000938 紫光股份 37,300 3,669,574.00 0.24 71 002152 广电运通 117,151 3,630,509.49 0.23 72 000046 泛海控股 287,100 3,603,105.00 0.23 73 300144 宋城演艺 124,714 3,529,406.20 0.23 74 002007 华兰生物 77,430 3,406,920.00 0.22 75 000661 长春高新 27,400 3,300,330.00 0.21 76 600522 中天科技 143,000 3,274,700.00 0.21 77 300156 神雾环保 64,300 3,214,357.00 0.21 78 600759 洲际油气 407,760 3,200,916.00 0.21 79 601928 凤凰传媒 191,078 3,043,872.54 0.20 80 300267 尔康制药 90,399 3,037,406.40 0.20 81 002219 恒康医疗 201,250 2,998,625.00 0.19 82 600061 国投安信 115,500 2,994,915.00 0.19 83 600687 刚泰控股 125,900 2,968,722.00 0.19 84 300207 欣旺达 104,400 2,933,640.00 0.19 85 002179 中航光电 72,200 2,740,712.00 0.18 86 300146 汤臣倍健 70,600 2,718,100.00 0.17 87 300287 飞利信 149,100 2,698,710.00 0.17 88 600325 华发股份 165,224 2,693,151.20 0.17 89 300326 凯利泰 96,300 2,688,696.00 0.17 90 300182 捷成股份 111,400 2,673,600.00 0.17 91 002175 东方网络 44,100 2,657,466.00 0.17 92 300136 信维通信 89,279 2,638,194.45 0.17 93 300166 东方国信 82,200 2,632,866.00 0.17 94 300271 华宇软件 55,400 2,630,392.00 0.17 95 600422 昆药集团 65,009 2,588,658.38 0.17 96 002508 老板电器 57,174 2,569,971.30 0.17 97 300291 华录百纳 71,700 2,552,520.00 0.16 98 300203 聚光科技 74,200 2,544,318.00 0.16 99 600530 交大昂立 119,000 2,543,030.00 0.16 100 600633 浙报传媒 133,200 2,508,156.00 0.16 101 002294 信立泰 81,800 2,463,816.00 0.16 102 600008 首创股份 239,800 2,443,562.00 0.16 103 300015 爱尔眼科 77,200 2,437,976.00 0.16 104 600208 新湖中宝 507,200 2,419,344.00 0.16 105 600578 京能电力 367,987 2,233,681.09 0.14 106 600351 亚宝药业 141,600 2,211,792.00 0.14 107 002343 禾欣股份 36,200 2,197,340.00 0.14 108 000671 阳光城 241,700 2,182,551.00 0.14 109 600557 康缘药业 86,800 2,171,736.00 0.14 110 002329 皇氏集团 77,200 2,153,880.00 0.14 111 300026 红日药业 102,000 2,152,200.00 0.14 112 002074 国轩高科 57,400 2,129,540.00 0.14 113 300148 天舟文化 119,836 2,109,113.60 0.14 114 002019 亿帆鑫富 52,000 2,080,000.00 0.13 115 300090 盛运环保 171,300 2,005,923.00 0.13 116 600754 锦江股份 38,600 1,980,952.00 0.13 117 300285 国瓷材料 43,000 1,956,500.00 0.13 118 002583 海能达 156,500 1,954,685.00 0.13 119 300296 利亚德 78,100 1,952,500.00 0.13 120 000089 深圳机场 237,600 1,938,816.00 0.12 121 300202 聚龙股份 60,000 1,931,400.00 0.12 122 300336 新文化 45,417 1,907,514.00 0.12 123 600826 兰生股份 55,000 1,894,200.00 0.12 124 002437 誉衡药业 61,936 1,873,564.00 0.12 125 002399 海普瑞 52,600 1,860,462.00 0.12 126 600818 中路股份 32,800 1,830,240.00 0.12 127 000958 东方能源 67,200 1,728,384.00 0.11 128 000801 四川九洲 55,700 1,722,801.00 0.11 129 002502 骅威股份 67,300 1,716,150.00 0.11 130 002099 海翔药业 70,000 1,669,500.00 0.11 131 002649 博彦科技 29,100 1,637,748.00 0.11 132 300284 苏交科 74,700 1,619,496.00 0.10 133 002094 青岛金王 51,800 1,613,570.00 0.10 134 600107 美尔雅 76,900 1,604,134.00 0.10 135 002568 百润股份 36,900 1,575,261.00 0.10 136 300302 同有科技 21,500 1,557,675.00 0.10 137 300065 海兰信 40,600 1,550,920.00 0.10 138 002384 东山精密 77,100 1,543,542.00 0.10 139 000989 九芝堂 47,800 1,540,116.00 0.10 140 600823 世茂股份 122,900 1,503,067.00 0.10 141 002418 康盛股份 42,400 1,484,424.00 0.10 142 002317 众生药业 107,400 1,421,976.00 0.09 143 601801 皖新传媒 42,700 1,395,436.00 0.09 144 600298 安琪酵母 45,660 1,388,977.20 0.09 145 002221 东华能源 58,900 1,377,082.00 0.09 146 002383 合众思壮 34,100 1,375,935.00 0.09 147 000042 中洲控股 65,100 1,361,241.00 0.09 148 600856 中天能源 50,100 1,347,690.00 0.09 149 000501 鄂武商A 62,600 1,339,640.00 0.09 150 600483 福能股份 77,449 1,331,348.31 0.09 151 300118 东方日升 91,300 1,330,241.00 0.09 152 600697 欧亚集团 31,900 1,321,936.00 0.09 153 600392 盛和资源 105,100 1,293,781.00 0.08 154 000418 小天鹅A 53,500 1,284,000.00 0.08 155 002643 万润股份 31,600 1,280,748.00 0.08 156 000919 金陵药业 74,100 1,274,520.00 0.08 157 600566 济川药业 45,800 1,266,828.00 0.08 158 600590 泰豪科技 80,700 1,264,569.00 0.08 159 000506 中润资源 131,900 1,263,602.00 0.08 160 000810 创维数字 98,400 1,246,728.00 0.08 161 300242 明家科技 24,800 1,239,008.00 0.08 162 600965 福成五丰 75,700 1,233,910.00 0.08 163 600568 中珠控股 51,200 1,225,728.00 0.08 164 300061 康耐特 48,600 1,214,514.00 0.08 165 000040 宝安地产 81,200 1,212,316.00 0.08 166 600329 中新药业 56,600 1,198,788.00 0.08 167 600299 安迪苏 63,800 1,195,612.00 0.08 168 300025 华星创业 39,600 1,193,940.00 0.08 169 600864 哈投股份 109,400 1,190,272.00 0.08 170 002111 威海广泰 39,200 1,189,720.00 0.08 171 300150 世纪瑞尔 81,000 1,174,500.00 0.08 172 600661 新南洋 30,268 1,168,647.48 0.08 173 300063 天龙集团 26,900 1,165,577.00 0.07 174 002042 华孚色纺 96,300 1,160,415.00 0.07 175 300368 汇金股份 20,400 1,157,088.00 0.07 176 300219 鸿利光电 72,600 1,156,518.00 0.07 177 600195 中牧股份 54,000 1,154,520.00 0.07 178 002449 国星光电 68,000 1,149,200.00 0.07 179 000838 财信发展 28,400 1,142,532.00 0.07 180 300073 当升科技 29,400 1,141,602.00 0.07 181 002519 银河电子 47,800 1,135,250.00 0.07 182 600551 时代出版 49,800 1,132,950.00 0.07 183 002172 澳洋科技 75,500 1,123,440.00 0.07 184 600657 信达地产 161,500 1,122,425.00 0.07 185 002171 楚江新材 46,600 1,117,468.00 0.07 186 002166 莱茵生物 72,300 1,098,960.00 0.07 187 300091 金通灵 28,900 1,092,709.00 0.07 188 600529 山东药玻 56,500 1,092,145.00 0.07 189 603001 奥康国际 32,200 1,082,564.00 0.07 190 600976 健民集团 32,000 1,082,560.00 0.07 191 000828 东莞控股 85,200 1,082,040.00 0.07 192 002538 司尔特 85,400 1,076,894.00 0.07 193 000428 华天酒店 104,400 1,070,100.00 0.07 194 002727 一心堂 18,200 1,052,506.00 0.07 195 600237 铜峰电子 182,800 1,047,444.00 0.07 196 600114 东睦股份 63,800 1,031,008.00 0.07 197 000591 桐君阁 44,200 1,006,876.00 0.06 198 600093 禾嘉股份 61,000 998,570.00 0.06 199 600485 信威集团 37,308 997,989.00 0.06 200 000757 浩物股份 78,100 996,556.00 0.06 201 600007 中国国贸 52,500 985,950.00 0.06 202 002133 广宇集团 102,000 984,300.00 0.06 203 300204 舒泰神 27,600 978,144.00 0.06 204 601998 中信银行 134,100 968,202.00 0.06 205 300187 永清环保 17,900 961,230.00 0.06 206 300233 金城医药 29,400 960,204.00 0.06 207 002524 光正集团 89,490 948,594.00 0.06 208 002416 爱施德 53,900 943,250.00 0.06 209 000903 云内动力 113,400 941,220.00 0.06 210 300078 思创医惠 19,100 932,080.00 0.06 211 002090 金智科技 24,100 930,742.00 0.06 212 002619 巨龙管业 29,200 927,684.00 0.06 213 000525 红太阳 53,900 913,066.00 0.06 214 002546 新联电子 27,800 908,226.00 0.06 215 002518 科士达 25,700 907,210.00 0.06 216 002539 新都化工 55,900 894,400.00 0.06 217 600538 国发股份 75,400 893,490.00 0.06 218 601199 江南水务 45,100 859,155.00 0.06 219 002295 精艺股份 36,200 853,958.00 0.05 220 002349 精华制药 22,041 852,986.70 0.05 221 600981 汇鸿集团 65,100 844,347.00 0.05 222 002514 宝馨科技 56,600 837,680.00 0.05 223 300100 双林股份 26,700 836,244.00 0.05 224 600313 农发种业 54,900 833,382.00 0.05 225 300119 瑞普生物 41,200 828,120.00 0.05 226 002623 亚玛顿 17,400 821,280.00 0.05 227 600283 钱江水利 44,000 807,840.00 0.05 228 300376 易事特 16,800 806,568.00 0.05 229 300160 秀强股份 19,900 796,995.00 0.05 230 300196 长海股份 22,300 793,657.00 0.05 231 002536 西泵股份 11,800 784,700.00 0.05 232 002102 冠福股份 52,400 779,712.00 0.05 233 002032 苏泊尔 28,000 778,960.00 0.05 234 002685 华东重机 75,000 777,750.00 0.05 235 603328 依顿电子 26,300 776,113.00 0.05 236 002145 中核钛白 50,600 774,180.00 0.05 237 000430 张家界 49,700 773,332.00 0.05 238 300365 恒华科技 18,000 771,660.00 0.05 239 000908 景峰医药 47,693 768,811.16 0.05 240 300227 光韵达 21,000 766,500.00 0.05 241 300343 联创股份 7,800 764,244.00 0.05 242 000004 国农科技 16,600 761,940.00 0.05 243 002054 德美化工 53,300 751,530.00 0.05 244 300022 吉峰农机 67,700 742,669.00 0.05 245 002370 亚太药业 20,900 740,487.00 0.05 246 600969 郴电国际 39,100 740,163.00 0.05 247 600455 博通股份 16,000 736,480.00 0.05 248 600814 杭州解百 59,000 727,470.00 0.05 249 600727 鲁北化工 65,800 713,272.00 0.05 250 000524 岭南控股 35,600 705,948.00 0.05 251 002579 中京电子 44,900 704,481.00 0.05 252 600203 福日电子 51,200 701,952.00 0.05 253 300262 巴安水务 37,600 698,232.00 0.04 254 002688 金河生物 29,602 690,022.62 0.04 255 002128 露天煤业 80,800 682,760.00 0.04 256 002077 大港股份 33,400 666,330.00 0.04 257 002548 金新农 38,600 659,288.00 0.04 258 002160 常铝股份 50,200 658,122.00 0.04 259 000429 粤高速A 94,500 652,995.00 0.04 260 600829 人民同泰 39,200 651,112.00 0.04 261 600629 华建集团 26,300 650,662.00 0.04 262 002430 杭氧股份 56,400 648,600.00 0.04 263 600731 湖南海利 54,700 643,819.00 0.04 264 002632 道明光学 24,400 642,452.00 0.04 265 600152 维科精华 52,300 634,922.00 0.04 266 600605 汇通能源 24,400 625,128.00 0.04 267 002377 国创高新 59,100 610,503.00 0.04 268 002300 太阳电缆 50,645 607,740.00 0.04 269 000546 金圆股份 45,400 604,728.00 0.04 270 600753 东方银星 17,400 595,080.00 0.04 271 300301 长方照明 54,800 588,552.00 0.04 272 000719 大地传媒 28,600 583,440.00 0.04 273 002692 远程电缆 28,400 565,160.00 0.04 274 000862 银星能源 55,600 547,660.00 0.04 275 300341 麦迪电气 19,900 545,459.00 0.04 276 300108 双龙股份 33,300 539,460.00 0.03 277 002719 麦趣尔 9,200 531,300.00 0.03 278 002034 美欣达 12,100 527,681.00 0.03 279 000020 深华发A 17,600 526,592.00 0.03 280 600359 新农开发 44,000 526,240.00 0.03 281 600393 东华实业 41,700 522,501.00 0.03 282 002201 九鼎新材 32,200 515,522.00 0.03 283 603333 明星电缆 53,100 510,822.00 0.03 284 600774 汉商集团 19,100 508,060.00 0.03 285 000617 石油济柴 31,400 488,270.00 0.03 286 000798 中水渔业 35,600 484,160.00 0.03 287 002125 湘潭电化 20,200 471,670.00 0.03 288 300261 雅本化学 30,850 465,835.00 0.03 289 002287 奇正藏药 11,100 461,538.00 0.03 290 002333 罗普斯金 21,300 460,932.00 0.03 291 002695 煌上煌 12,200 453,718.00 0.03 292 300265 通光线缆 28,800 447,840.00 0.03 293 600419 天润乳业 12,700 447,167.00 0.03 294 300121 阳谷华泰 27,300 439,530.00 0.03 295 002661 克明面业 8,000 429,600.00 0.03 296 300174 元力股份 12,900 412,800.00 0.03 297 603123 翠微股份 37,500 411,375.00 0.03 298 002523 天桥起重 41,900 395,955.00 0.03 299 002336 人人乐 27,100 392,679.00 0.03 300 002592 八菱科技 7,648 338,041.60 0.02 301 002778 高科石化 5,600 47,600.00 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 95,131,944.17 6.12 2 600030 中信证券 76,305,985.38 4.91 3 601166 兴业银行 75,672,076.89 4.87 4 601328 交通银行 72,085,455.59 4.64 5 600016 民生银行 71,782,250.10 4.62 6 600036 招商银行 69,724,007.90 4.48 7 600000 浦发银行 67,122,792.37 4.32 8 600837 海通证券 64,374,356.78 4.14 9 601288 农业银行 44,807,142.33 2.88 10 601668 中国建筑 43,388,932.46 2.79 11 601169 北京银行 39,313,498.38 2.53 12 000002 万科A 35,675,338.82 2.29 13 601601 中国太保 34,625,630.53 2.23 14 000776 广发证券 34,351,076.26 2.21 15 601398 工商银行 33,405,075.12 2.15 16 000725 京东方A 29,849,456.00 1.92 17 601390 中国中铁 29,426,551.36 1.89 18 000001 平安银行 28,730,296.01 1.85 19 600104 上汽集团 27,491,653.73 1.77 20 601988 中国银行 27,204,112.67 1.75 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601668 中国建筑 38,299,969.96 2.46 2 601328 交通银行 32,957,111.55 2.12 3 601390 中国中铁 27,743,692.32 1.78 4 600000 浦发银行 27,370,774.02 1.76 5 601318 中国平安 27,192,023.92 1.75 6 601166 兴业银行 22,751,886.08 1.46 7 601186 中国铁建 21,639,934.79 1.39 8 601006 大秦铁路 21,612,822.82 1.39 9 600030 中信证券 20,697,927.45 1.33 10 600837 海通证券 17,623,333.40 1.13 11 000776 广发证券 15,729,830.77 1.01 12 601788 光大证券 15,465,845.32 0.99 13 601169 北京银行 15,326,009.05 0.99 14 601669 中国电建 14,425,104.01 0.93 15 000100 TCL集团 13,813,593.21 0.89 16 000625 长安汽车 13,481,230.42 0.87 17 601899 紫金矿业 13,364,587.50 0.86 18 600703 三安光电 13,161,139.89 0.85 19 600016 民生银行 13,008,431.24 0.84 20 600104 上汽集团 12,884,101.90 0.83 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,940,067,110.35 卖出股票收入（成交）总额 1,500,951,709.61 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IF1601 IF1601 132 145,442,880.00 -1,253,160.00 - 公允价值变动总额合计（元） -1,253,160.00 股指期货投资本期收益（元） 23,466,240.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,253,160.00 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,786,641.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 61,029.35 5 应收申购款 1,834,241.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,681,911.93 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万科A 58,311,453.97 3.75 重大资产重组 - § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 大数据300A 35,499 39,765.12 6,619,634.03 0.47% 1,405,002,285.00 99.53% 大数据300C 7,321 20,920.64 0.00 0.00% 153,160,029.00 100.00% 合计 42,820 36,543.25 6,619,634.03 0.42% 1,558,162,314.00 99.58% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 大数据300A 4,628.29 0.0003% 大数据300C 1,150.31 0.0008% 合计 5,778.60 0.0004% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 大数据300A 0 大数据300C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 大数据300A 0 大数据300C 0 合计 0 § 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大数据300A 大数据300C 基金合同生效日（2015年6月24日）基金份额总额 1,874,441,043.18 240,559,049.56 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 38,666,620.06 13,696,726.11 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 501,485,744.35 101,095,746.68 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,411,621,918.89 153,160,028.99 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于2015年5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用91,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为1年。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 1 565,310,039.24 12.81% 56,531.02 12.80% - 申万宏源 1 1,676,839,454.42 37.98% 167,701.38 37.99% - 银河证券 1 2,172,466,404.30 49.21% 217,246.69 49.21% - 中金公司 1 - - - - - 注： 交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月31日 2 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月29日 3 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月18日 4 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月4日 5 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月3日 6 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月26日 7 关于电子直销业务调整通联支付申购优惠费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月23日 8 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月10日 9 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月9日 10 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月6日 11 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年10月21日 12 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年10月20日 13 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月15日 14 南方大数据300指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月11日 15 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月26日 16 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月25日 17 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月22日 18 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月11日 19 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证券活动的提示 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月7日 20 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月4日 21 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月28日 22 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月24日 23 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月21日 24 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月15日 25 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月14日 26 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月10日 27 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月9日 28 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月8日 29 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月4日 30 南方大数据300指数证券投资基金基金份额发售时间的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月17日 31 南方基金关于网上直销汇款交易认购南方大数据300基金费率为0的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月9日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据300指数证券投资基金的文件。 2、《南方大数据300指数证券投资基金基金合同》 3、《南方大数据300指数证券投资基金托管协议》 4、《南方大数据300指数证券投资基金2015年年度报告》原文 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 3 页 共58 页