汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基 金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2022 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 19 §5 托管人报告 ...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19 §6 审计报告 ...... 19 6.1 审计报告的基本信息...... 19 6.2 审计报告的基本内容...... 19 §7 年度财务报表 ...... 21 7.1 资产负债表...... 21 7.2 利润表 ...... 22 7.3 所有者权益(基金净值)变动表......24 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告 ...... 65 8.1 期末基金资产组合情况...... 65 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......66 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 66 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......73 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 76 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 76 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 76 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 76 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 76 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 76 8.12 投资组合报告附注...... 76 §9 基金份额持有人信息 ...... 77 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......77 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 77 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 78 §10 开放式基金份额变动 ...... 78 §11 重大事件揭示 ...... 78 11.1 基金份额持有人大会决议...... 78 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 78 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 78 11.4 基金投资策略的改变...... 79 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......79 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 79 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......79 11.8 其他重大事件...... 82 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 84 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 84 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......84 §13 备查文件目录 ...... 84 13.1 备查文件目录...... 84 13.2 存放地点 ...... 84 13.3 查阅方式 ...... 84 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 汇添富医疗服务混合 基金主代码 001417 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 06 月 18 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额(份) 2,254,404,294.55 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗 投资目标 服务行业证券,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长 期稳健增值。 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策 略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统 投资策略 性风险;个股精选策略用于挖掘通过医疗服务行业实现企业价值提升 的上市公司。本基金的投资策略还包括:债券投资策略、股指期货投资 策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资策略、股票期 权投资策略。 业绩比较基准 中证医药卫生指数*70%+中债综合指数*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债 券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 张燕 负责人 联系电话 021-28932888 0755-83199084 电子邮箱 service@99fund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95555 传真 021-28932998 0755-83195201 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 深圳市深南大道 7088 号招商 区(东座)6 楼 H686 室 银行大厦 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 深圳市深南大道 7088 号招商 银行大厦 邮政编码 200010 518040 法定代表人 李文 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特 北京市东城区东长安街1号东方广场安 殊普通合伙) 永大楼 16 层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和 2021 年 2020 年 2019 年 指标 本期已实 1,064,316,152.86 3,429,016,253.36 1,739,185,302.92 现收益 本期利润 155,960,402.56 3,391,372,631.77 2,949,533,598.11 加权平均 基金份额 0.0717 0.9326 0.4078 本期利润 本期加权 平均净值 3.17% 54.95% 38.74% 利润率 本期基金 份额净值 1.92% 68.12% 45.95% 增长率 3.1.2 期 2021 年末 2020 年末 2019 年末 末数据和 指标 期末可供 2,543,291,327.66 2,830,408,406.39 1,140,206,738.00 分配利润 期末可供 分配基金 1.1281 1.0878 0.2184 份额利润 期末基金 4,797,695,622.21 5,432,281,492.35 6,486,258,921.40 资产净值 期末基金 2.128 2.088 1.242 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2021 年末 2020 年末 2019 年末 标 基金份额 累计净值 112.80% 108.80% 24.20% 增长率 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 -8.28% 1.46% -3.34% 0.83% -4.94% 0.63% 个月 过去六 -17.26% 1.92% -14.09% 1.18% -3.17% 0.74% 个月 过去一 1.92% 1.94% -7.43% 1.23% 9.35% 0.71% 年 过去三 150.06% 1.68% 50.93% 1.15% 99.13% 0.53% 年 过去五 158.25% 1.56% 35.54% 1.07% 122.71% 0.49% 年 自基金 合同生 112.80% 1.58% 6.42% 1.21% 106.38% 0.37% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2015 年 06 月 18 日)起 6 个月,建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本《基金合同》生效之日为 2015 年 06 月 18 日,合同生效当年按实际存续期计算,不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金过去三年均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海,在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理(美国)控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、 国际业务、投顾业务等七大业务板块,被誉为“选股专家”,赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2021 年,汇添富基金荣获“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念,致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2021 年,汇添富基金新成立 58 只公募基金,包括 31 只混合型基金,21 只股票型基金, 6 只债券型基金。2021 年底,公司公募基金产品总数达 226 只,包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 2021 年,汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略,在不断夯实自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上,持续提升自有平台创新能力。从投资的生命周期各阶段出发,通过“渐进式”的创新和打磨,创造差异化的竞争优势。业内开创性地打造基于社区的大社交板块,涵盖视频、直播、资讯等各个维度,为客户架设可链接的投资及资讯服务桥梁;推出包括资产分析、基金转购、亲情宝等在内的多个重磅功能,全方面提升客户体验。汇添富基金于年内取得投顾资格,展业后着力打造全自研的投顾体系,引导客户升级,上线一个月以来升级金额超十亿元,为公司业务拓展打下坚实的基础。全年自有平台精准营销体系初见成效,实现了客户数、活跃度、保有量的齐头并进,力争形成长期增长的良性循环。对外合作上,进一步加深与多家互联网巨头的深度战略合作,继续大力开拓新型互联网销售及服务模式,实现与平台的合作共赢。 2021 年,汇添富基金持续推进大机构战略,机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专业机构投资者信任:与银行理财公司合作深入,为银行理财净值化转型提供综合解决方案;获得所有大型银行及保险委外专户组合,且保险委托管理规模同业领先。养老金业务方面,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格,也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模、受托管理组合账户数量持续增加。 2021 年,公司以具有长久生命力、高辨识度的多策略产品体系为基础,通过“前瞻性”、“多层次”、“体系化”、“全方位”的渠道服务和投资者教育,积极利用银行以及券商线上化数字营销工具,力争切实做好客户触达、深入织好连接网络、扎实做好客户服务。全年合计开展超 4000 余场“价值投资添富行” 线上、线下系列活动。持续大力开展目标收益定投、走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列客户活动,营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。 2021 年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系,为公司各项 销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提升客户体验。 2021 年,香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式继续深化,并发挥显著成效,国际业务总资产管理规模稳步进步,QDII 及港股通项下公募基金业绩优秀,“港股通”类委外专户管理规模继续保持领先,海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2021年,香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星五星评级;根据彭博统计,基金在最近三年、五年同类港股基金中业绩分别列第三、第一位。 2021 年,汇添富基金全力助推“共同富裕”,深耕“河流 孩子”项目支持中西部乡村教育发展,投身农业升级、旅游扶持、人才培育等项目赋能乡村全面振兴;同时,在河南、山西灾情发生后第一时间支援灾区抢险防汛、重建家园。在乡村教育发展方面,汇添富连续第十四年开展“河流 孩子”公益助学计划,项目组在做好疫情防护的同时积极邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”提供公益服务,并顺利开展第十四届“河流 孩子”2021 乡村优秀青年教师培训,邀请不同领域的专家为来沪的 88 名乡村青年教师和校长们讲授多元化课程。截至目前,“河流 孩子”项目先后援建 10 所“添富小学”, 培训乡村教师、校长超 1,400 人次,受益学生超 10,000 名,累计组织 80 多场“添富之 爱”公益行,1,000 多人次志愿者提供公益服务 3 万多小时。在乡村产业振兴方面,汇添富先后在汾西县开展建档立卡贫困学生资助项目,支持内蒙古兴和县开展乡村旅游扶贫项目和返乡青年创业发展特色种植业项目,捐助云南省普洱市孟连县芒信镇海东村开展“千户万头”肉牛养殖场示范产业项目基础设施建设,为推动当地产业脱贫而不懈努力。在应急救灾 方面,2021 年 7 月,汇添富第一时间捐赠 300 万元人民币紧急驰援河南特大水灾,全力支 持鹤壁、新乡等灾区抢险救灾工作;2021 年 10 月,汇添富再次迅速展开山西水灾支援工作,紧急筹措了 6000 多件总价值 100 万元的救援物资和生活物资,连夜送至山西省临汾市、晋中市、运城市 14 个汛情重灾县的最前线;同时向孝义市捐赠 100 万元,帮助受灾地区群众尽快恢复正常生活,以及灾区灾后重建、生产恢复、防疫消杀等工作。 2022 年,汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则,进一步加强风险管理能力,提升客户服务水平,推动业务稳步发展,为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 证券从业年限 姓名 职务 理)期限 (年) 说明 任职日期 离任日期 国籍:中国。学 历:清华大学工 学硕士,德国亚 琛工大工学硕 士。从业资格: 证券投资基金从 业资格。从业经 历:2011 年 5 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司,历任医药 行业分析师。 2015 年 6 月 18 日至今任汇添富 医疗服务灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。2017 年 8 月 16 日至今任 本基金的 2015 年 06 汇添富全球医疗 刘江 基金经理 月 18 日 10 保健混合型证券 投资基金的基金 经理。2018 年 7 月 5 日至 2021 年 8 月 3 日任汇 添富 3 年封闭运 作战略配售灵活 配置混合型证券 投资基金 (LOF)的基金 经理。2018 年 8 月 8 日至 2020 年 5 月 29 日任 汇添富创新医药 主题混合型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 5 月 6 日至今任汇 添富科技创新灵 活配置混合型证 券投资基金的基 金经理。2020 年 9 月 10 日至 今任汇添富稳健 添盈一年持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。2020 年 12 月 2 日至今任汇 添富高质量成长 精选 2 年持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。2021 年 1 月 20 日至今任 汇添富稳健添益 一年持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 2021 年 2 月 9 日至今任汇添富 高质量成长 30 一年持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 2021 年 2 月 9 日至今任汇添富 稳进双盈一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 8 月 3 日至今任汇 添富成长先锋六 个月持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 2021 年 8 月 3 日至今任汇添富 核心精选灵活配 置混合型证券投 资基金(LOF) 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合;涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究分析环节,公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。(2)在投资决策环节,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限,合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外,公司还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。(3)在交易执行环节,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门,实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了相应的交易管理规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;对于银行间市场的现券、回购等场外交易,交易部在交易市场开展独立、公平的询价,确保交易得到公平执行;对于部分债券 一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保公平对待各投资组合。(4)在日常监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析环节,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下: 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 29 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 全年来看,申万医药行业指数下跌 5.73%,整体表现处于 A 股的垫底位置,主要跌幅从 下半年开始,结构上以医药龙头股的领跌为主。细分板块呈现 180 度颠覆,前几年表现最佳的医疗服务板块跌幅居前,而前几年较为低迷的中药板块则涨幅居前。期间医药行业经历了各种负面冲击的挑战。医保局的集采政策从国内市场角度影响到创新药板块的投资热度,然后港股 18A 创新药公司的交易趋冷引发对 CXO 客户支付能力的担忧,再到美联储加息引发对全球风险投资金额下降的顾虑。而之前过度集中的持仓结构使得板块面对风险格外的脆弱。 一环扣一环,多因素叠加最终导致全市场基金对医药投资兴趣大幅度下降,非医药行业基金持股医药比例创近年新低,而医药股的估值溢价率也达到历年低点。医药股从高估值板块跌入价值投资区间。 本基金今年适度调整了持仓结构,增加了公司类型,更加平衡化,以应对市场的巨幅波动。同时,针对市场上陡增的政治经济学风险,调整相应的风险溢价,综合对公司成长能力的判断,以及估值因素的考虑,做了部分医药股的重新选股布局。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 1.92%。同期业绩比较基准收益率为-7.43%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们之前在半年报的展望中认为,疫情过后的资本市场可能是个不容易挣钱的市场。这在医药板块表现的淋漓尽致。 既往不咎。向前展望的话,我们认为市场的风险首先在于宏观经济领域。在主要发达国家放开了疫情管控政策之后,我国为人民生命考虑的“清零”政策一定程度上压制了经济复苏的选项。这种独特的政经环境组合,使得经济现状可能与以往的任何时间段都不可简单类比。如何更有效的“稳增长”成为市场关注很高的课题。 在这种背景之下,隔绝宏观经济的各种不确定性干扰,拥有简单清晰盈利模式、以及大量稳健快速增长公司的医药板块,在今年有可能提供了额外的吸引力。尤其考虑到医药板块的交易结构已经迅速的改善,医药公司的估值进入价值区间。 长期来看,国内医药政策存在“摇摆”的固有特性,2018 年开始的医药行业政策累积压力达到了一个触发系统性风险的极值,接下来存在适度修正的可能性。当下各类集采的压力虽然仍存在,但更多是出于对冲国内老龄化激增的需求,方向已经明确且新鲜动作会变少。 而监管方对于本土医药创新的鼓励和扶持,则有望呈现多年未见的温暖。 从具体的结构上来看,医药板块可能需要从赛道投资走出来,自下而上寻找医药股广泛的增长机会。同时需要从投资依赖走出来,更多承接真实的市场需求,接地气的发掘国内市场的真实需求以及全球市场的广阔需求。包括老龄化不断推升的医疗需求,以及中国医药制造供应链全面升级与国产替代的需求。毕竟行业需求持续存在,估值摆在那里,只要市场机制不被颠覆,放宽投资范围,拉长投资时限来看,只要政策压力稍有缓解,未来几年 A 股应该存在不少戴维斯双击的机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面: 1、持续提升合规法务管理 深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,持续宣导“正直”、“客户第一”的公司价值观,不断强化公司合规文化体系建设;持续完善各项制度和流程,制定多项合规审核标准,形成多项合规管理指引,对重点业务流程实施关键风险把控,有效保障各项业务规范开展;积极为各部门提供全面的合规咨询与法务支持,加强一线合规执行;独立开展事后合规检查监督,查漏补缺、防微杜渐;严格执行合规考核问责机制,认真组织和落实合规培训,不断提升全体员工的合规执业意识及合规履职能力。 2、完善投资合规风险控制工作 本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。 事前,加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性,为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外,本基金管理人坚持制度先行,通过制定或修订各项投资管理制度,为业务的开展提供了科学规范的制度依据。 事中,管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等,有效保障投资交易行为合规。同时,通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示,完善日常投资合规风险监控体系。 事后,风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示,有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。 3、加强稽核内审工作 通过开展日常风险排查,以及对重点业务开展专项稽核检查,尽早发现业务中存在的合规问题和风险隐患,并采取防范措施,督促责任部门落实整改;对风险事件和差错事件开展 稽核审查,加强问责力度,促进业务合法合规开展;实施关键岗位离任审查,督促人员勤勉尽责、合规展业;配合监管检查与会计师事务所审计工作,通过问题反馈、实施整改,进一步完善公司内部控制管理机制。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将规范运作基金资产,加强风险控制,持续提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通知执行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2022)审字第 60466941_B51 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 我们审计了汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的财 审计意见 务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 年度的 利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基 金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和净 值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则,我们独立于汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基 金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信 息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对 其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审 计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现 公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务 在编制财务报表时,管理层负责评估汇添富医疗服务灵活配置 报表的责任 混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的 事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 注册会计师对财务报表 误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 审计的责任 使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大 的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判 断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审 计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现 由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据 获取的审计证据,就可能导致对汇添富医疗服务灵活配置混合 型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而,未来的事项或情况可能导致汇添富医疗服务灵活配置混 合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许培菁 韩云 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 审计报告日期 2022 年 03 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 632,992,639.46 220,001,292.82 结算备付金 14,643,797.96 136,717,762.64 存出保证金 1,642,748.44 1,817,530.34 交易性金融资产 7.4.7.2 4,188,693,592.28 5,071,976,581.26 其中:股票投资 4,188,693,592.28 4,983,948,230.30 基金投资 - - 债券投资 - 88,028,350.96 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 180,388.73 41,649,641.07 应收利息 7.4.7.5 84,982.15 1,836,610.77 应收股利 - - 应收申购款 6,950,805.15 2,549,481.75 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,845,188,954.17 5,476,548,900.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 26,920,294.89 - 应付赎回款 5,947,077.30 31,779,258.38 应付管理人报酬 6,177,073.93 6,781,996.47 应付托管费 1,029,512.31 1,130,332.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 7,207,966.99 4,351,336.07 应交税费 10.49 44.91 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 211,396.05 224,439.72 负债合计 47,493,331.96 44,267,408.30 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 2,254,404,294.55 2,601,873,085.96 未分配利润 7.4.7.10 2,543,291,327.66 2,830,408,406.39 所有者权益合计 4,797,695,622.21 5,432,281,492.35 负债和所有者权益总计 4,845,188,954.17 5,476,548,900.65 注:报告截止日 2021 年12 月 31 日,基金份额净值2.128 元,基金份额总额 2,254,404,294.55 份。 7.2 利润表 会计主体:汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 01 月 01 日 2020 年 01 月 01 至 2021 年 12 月 31 日至 2020 年 12 日 月 31 日 一、收入 283,106,194.96 3,551,329,113.5 6 1.利息收入 3,066,652.08 5,546,734.58 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,666,887.73 4,274,239.84 债券利息收入 399,764.35 1,272,494.74 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,184,373,687.67 3,573,728,366.9 5 其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,165,793,818.07 3,531,896,558.6 2 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 2,535,507.14 9,736,542.34 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - 11,107,380.33 股利收益 7.4.7.17 16,044,362.46 20,987,885.66 3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.18 -908,355,750.30 -37,643,621.59 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 4,021,605.51 9,697,633.62 减:二、费用 127,145,792.40 159,956,481.79 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 74,105,597.80 92,612,273.16 2.托管费 7.4.10.2.2 12,350,932.87 15,435,378.88 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.20 40,417,654.16 51,565,997.58 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6. 税金及附加 17.92 55,974.93 7.其他费用 7.4.7.21 271,589.65 286,857.24 三、利润总额(亏损总额以“-” 155,960,402.56 3,391,372,631.7 号填列) 7 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 155,960,402.56 3,391,372,631.7 列) 7 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 2,601,873,085.96 2,830,408,406.39 5,432,281,492.35 权益(基金净值) 二、本期经营活 动产生的基金净 - 155,960,402.56 155,960,402.56 值变动数(本期 利润) 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -347,468,791.41 -443,077,481.29 -790,546,272.70 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 914,957,340.67 1,163,031,942.07 2,077,989,282.74 购款 2.基金赎回款 -1,262,426,132.08 -1,606,109,423.36 -2,868,535,555.44 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) 五、期末所有者 2,254,404,294.55 2,543,291,327.66 4,797,695,622.21 权益(基金净值) 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 5,221,495,129.26 1,264,763,792.14 6,486,258,921.40 权益(基金净值) 二、本期经营活 动产生的基金净 - 3,391,372,631.77 3,391,372,631.77 值变动数(本期 利润) 三、本期基金份 额交易产生的基 -2,619,622,043.30 -1,825,728,017.52 -4,445,350,060.82 金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 1,571,950,429.40 1,119,297,271.41 2,691,247,700.81 购款 2.基金赎回款 -4,191,572,472.70 -2,945,025,288.93 -7,136,597,761.63 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) 五、期末所有者 2,601,873,085.96 2,830,408,406.39 5,432,281,492.35 权益(基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1052 号文《关于准予汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金管理人汇添富基金管理 股份有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2015 年 6 月 18 日正式生效,首次设立募集 规模为 26,194,945,841.83 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗服务行业证券,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准:中证医药卫生指数×70%+中债综合指数× 30%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等; (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票和债券,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限 按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认; 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转; (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (6)回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外 相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额,在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息,实际发生时计入转融通证券出借业务利息收入; (5)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (6)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账; (7)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (8)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (9)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账; (10)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账; (11)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (12)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (13)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让 方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 632,992,639.46 220,001,292.82 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 632,992,639.46 220,001,292.82 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,696,026,537. 4,188,693,592. 492,667,054.71 57 28 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 其他 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,696,026,537. 4,188,693,592. 492,667,054.71 57 28 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,584,507,370. 4,983,948,230. 1,399,440,859. 85 30 45 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 86,446,405.40 88,028,350.96 1,581,945.56 债券 银行间市场 - - - 其他 - - - 合计 86,446,405.40 88,028,350.96 1,581,945.56 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,670,953,776. 5,071,976,581. 1,401,022,805. 25 26 01 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 76,935.24 30,212.08 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 7,233.79 62,808.03 应收债券利息 - 1,742,690.97 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 813.12 899.69 合计 84,982.15 1,836,610.77 注:“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 7,207,966.99 4,351,336.07 银行间市场应付交易费用 - - 合计 7,207,966.99 4,351,336.07 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,396.05 14,439.72 应付证券出借违约金 - - 应付审计费 90,000.00 90,000.00 应付信息披露费 120,000.00 120,000.00 应付指数使用费 - - 应付账户维护费 - - 应付汇划费 - - 应付上市费 - - 应付持有人大会费-公证费 - - 应付持有人大会费-律师费 - - 其他 - - 合计 211,396.05 224,439.72 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,601,873,085.96 2,601,873,085.96 本期申购 914,957,340.67 914,957,340.67 本期赎回(以“-” -1,262,426,132.08 -1,262,426,132.08 号填列) 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回(以“-” - - 号填列) 本期末 2,254,404,294.55 2,254,404,294.55 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,967,621,663.57 -137,213,257.18 2,830,408,406.39 本期利润 1,064,316,152.86 -908,355,750.30 155,960,402.56 本期基金份额交易产 -380,883,562.89 -62,193,918.40 -443,077,481.29 生的变动数 其中:基金申购款 1,418,166,861.77 -255,134,919.70 1,163,031,942.07 基金赎回款 -1,799,050,424.66 192,941,001.30 -1,606,109,423.36 本期已分配利润 - - - 本期末 3,651,054,253.54 -1,107,762,925.88 2,543,291,327.66 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 1,667,647.41 2,119,007.80 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 972,300.64 2,122,225.33 其他 26,939.68 33,006.71 合计 2,666,887.73 4,274,239.84 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 14,111,075,930.58 18,411,280,214.77 减:卖出股票成本总额 12,945,282,112.51 14,879,383,656.15 买卖股票差价收入 1,165,793,818.07 3,531,896,558.62 7.4.7.13 基金投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出债券(债转股及债券到 122,174,007.31 151,890,281.67 期兑付)成交总额 减:卖出债券(债转股及债 117,105,313.40 139,934,166.80 券到期兑付)成本总额 减:应收利息总额 2,533,186.77 2,219,572.53 买卖债券差价收入 2,535,507.14 9,736,542.34 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 本期收益金额 2021 年 01 上年度可比期间收益金额 2020 年 项目 月 01 日至 2021 年 12 月 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 股指期货投资收益 - 11,107,380.33 外汇期货投资收益 - - 国债期货投资收益 - - 外汇远期投资收益 - - 7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 16,044,362.46 20,987,885.66 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 16,044,362.46 20,987,885.66 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 1.交易性金融资产 -908,355,750.30 -37,643,621.59 ——股票投资 -906,773,804.74 -39,225,567.15 ——债券投资 -1,581,945.56 1,581,945.56 ——资产支持证券 - - 投资 ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - ——期货投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品 公允价值变动产生 - - 的预估增值税 合计 -908,355,750.30 -37,643,621.59 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 基金赎回费收入 4,021,605.51 9,697,633.62 替代损益 - - 其他 - - 合计 4,021,605.51 9,697,633.62 7.4.7.20 交易费用 单位: 人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 交易所市场交易费用 40,417,654.16 51,565,722.58 银行间市场交易费用 - 275.00 合计 40,417,654.16 51,565,997.58 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 90,000.00 90,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约 - - 金 账户维护费 37,200.00 37,200.00 银行费用 24,389.65 39,657.24 指数使用费 - - 持有人大会- - - 公证费 持有人大会- - - 律师费 开户费 - - 上市费 - - 其他 - - 合计 271,589.65 286,857.24 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 经与各基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人于 2022 年 2 月 14 日 发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增设基金份额并修改法律文件的 公告》,决定自 2022 年 2 月 14 日起本基金增设 C 类、D 类基金份额。 截至财务报表批准日,除上述事项外,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人的股东,基金代销机构 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合 基金管理人的股东 伙) 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理(美国)控股有限公司 基金管理人的全资子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日 关联方 月 31 日 至 2020 年 12 月 31 日 名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 东方证 2,290,855,507.33 8.44 4,290,215,397.16 13.29 券 7.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 称 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣 量的比例 金总额的比例 (%) (%) 东方证券 2,115,336.10 8.89 146,357.79 2.03 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 (%) (%) 东方证券 3,935,631.42 13.31 - - 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 74,105,597.80 92,612,273.16 其中:支付销售机构的客户维护费 29,443,915.68 35,551,696.36 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 12,350,932.87 15,435,378.88 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 方名 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商 632,992,639.46 1,667,647.41 220,001,292.82 2,119,007.80 银行 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 关联方名 基金在承销期内买入 称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 总金额 位:股) 东方证券 原股东优 承销保荐 002142 宁波银行 先配售 3.00 59.91 有限公司 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 关联方名 基金在承销期内买入 称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 总金额 位:股) - - 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 成 流 证 功 可 通 期末 数量 证券 券 认 流 受 认购 估值 (单 期末成本总 期末估值总 备 代码 名 购 通 限 价格 单价 位: 额 额 注 称 日 日 类 股) 型 202 202 新 泰 1 年 2 年 股 00123 慕 12 01 流 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 4 士 月 月 通 31 11 受 日 日 限 30077 倍 202 202 新 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 4 杰 1 年 2 年 股 特 07 02 流 月 月 通 26 16 受 日 日 限 202 202 新 中 1 年 2 年 股 30081 富 08 02 流 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 4 电 月 月 通 路 04 14 受 日 日 限 202 202 新 中 1 年 2 年 股 30085 兰 09 03 流 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 4 环 月 月 通 保 08 16 受 日 日 限 202 202 新 久 1 年 2 年 股 30099 祺 08 02 流 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 4 股 月 月 通 份 02 14 受 日 日 限 202 202 新 漱 1 年 2 年 股 30101 玉 06 01 流 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 7 平 月 月 通 民 23 05 受 日 日 限 202 202 新 申 1 年 2 年 股 30101 菱 06 01 流 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 8 环 月 月 通 境 28 07 受 日 日 限 202 202 新 英 1 年 2 年 股 30102 诺 06 01 流 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 1 激 月 月 通 光 28 06 受 日 日 限 读 202 202 新 30102 客 1 年 2 年 股 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 5 文 07 01 流 化 月 月 通 06 24 受 日 日 限 202 202 新 浩 1 年 2 年 股 30102 通 07 01 流 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 6 科 月 月 通 技 08 17 受 日 日 限 202 202 新 华 1 年 2 年 股 30102 蓝 07 01 流 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 7 集 月 月 通 团 08 19 受 日 日 限 202 202 新 东 1 年 2 年 股 30102 亚 07 01 流 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 8 机 月 月 通 械 12 20 受 日 日 限 202 202 新 新 1 年 2 年 股 30103 柴 07 01 流 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 2 股 月 月 通 份 15 24 受 日 日 限 202 202 新 迈 1 年 2 年 股 30103 普 07 01 流 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 3 医 月 月 通 学 15 26 受 日 日 限 202 202 新 双 1 年 2 年 股 30103 乐 07 02 流 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 6 股 月 月 通 份 21 16 受 日 日 限 202 202 新 保 1 年 2 年 股 30103 立 07 02 流 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 7 佳 月 月 通 21 07 受 日 日 限 202 202 新 深 1 年 2 年 股 30103 水 07 02 流 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 8 规 月 月 通 院 22 07 受 日 日 限 202 202 新 中 1 年 2 年 股 30103 集 07 01 流 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 9 车 月 月 通 辆 01 10 受 日 日 限 202 202 新 金 1 年 2 年 股 30104 百 08 02 流 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 1 泽 月 月 通 02 11 受 日 日 限 202 202 新 能 1 年 2 年 股 30104 辉 08 02 流 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 6 科 月 月 通 技 10 17 受 日 日 限 202 202 新 金 1 年 2 年 股 30104 鹰 08 02 流 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 8 重 月 月 通 工 11 28 受 日 日 限 202 202 新 超 1 年 2 年 股 30104 越 08 02 流 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 9 科 月 月 通 技 17 24 受 日 日 限 202 202 新 果 1 年 2 年 股 30105 麦 08 02 流 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 2 文 月 月 通 化 23 28 受 日 日 限 30105 远 202 202 新 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 3 信 1 年 2 年 股 工 08 03 流 业 月 月 通 25 01 受 日 日 限 202 202 新 张 1 年 2 年 股 30105 小 08 03 流 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 5 泉 月 月 通 26 07 受 日 日 限 202 202 新 汇 1 年 2 年 股 30105 隆 08 03 流 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 7 新 月 月 通 材 31 09 受 日 日 限 202 202 新 中 1 年 2 年 股 30105 粮 09 03 流 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 8 工 月 月 通 科 01 09 受 日 日 限 202 202 新 上 1 年 2 年 股 30106 海 09 03 流 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 2 艾 月 月 通 录 07 14 受 日 日 限 202 202 新 海 1 年 2 年 股 30106 锅 09 03 流 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 3 股 月 月 通 份 09 24 受 日 日 限 202 202 新 大 1 年 2 年 股 30106 地 09 03 流 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 8 海 月 月 通 洋 16 28 受 日 日 限 凯 202 202 新 30106 盛 1 年 2 年 股 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 9 新 09 03 流 材 月 月 通 16 28 受 日 日 限 202 202 新 中 1 年 2 年 股 30107 捷 09 03 流 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 2 精 月 月 通 工 22 29 受 日 日 限 202 202 新 君 1 年 2 年 股 30107 亭 09 03 流 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 3 酒 月 月 通 店 22 30 受 日 日 限 202 202 新 孩 1 年 2 年 股 30107 子 09 04 流 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 8 王 月 月 通 30 14 受 日 日 限 202 202 新 邵 1 年 2 年 股 30107 阳 10 04 流 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 9 液 月 月 通 压 11 19 受 日 日 限 202 202 新 久 1 年 2 年 股 30108 盛 10 04 流 15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 2 电 月 月 通 气 14 27 受 日 日 限 202 202 新 戎 1 年 2 年 股 30108 美 10 04 流 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 8 股 月 月 通 份 19 28 受 日 日 限 202 202 新 深 1 年 2 年 股 30109 城 10 04 流 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 1 交 月 月 通 20 29 受 日 日 限 202 202 新 争 1 年 2 年 股 30109 光 10 05 流 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 2 股 月 月 通 份 21 05 受 日 日 限 202 202 新 华 1 年 2 年 股 30109 兰 10 05 流 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 3 股 月 月 通 份 21 05 受 日 日 限 202 202 新 百 1 年 2 年 股 30109 诚 12 06 流 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 6 医 月 月 通 药 13 20 受 日 日 限 202 202 新 金 1 年 2 年 股 30109 埔 11 05 流 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 8 园 月 月 通 林 04 12 受 日 日 限 202 202 新 恒 1 年 2 年 股 30111 光 11 05 流 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 8 股 月 月 通 份 09 18 受 日 日 限 202 202 新 达 1 年 2 年 股 30112 嘉 11 06 流 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 6 维 月 月 通 康 30 07 受 日 日 限 202 202 新 招 1 年 2 年 股 30113 标 12 01 流 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 6 股 月 月 通 份 31 11 受 日 日 限 30117 迪 202 202 新 116.8 116.0 792 92,568.96 91,935.36 7 阿 1 年 2 年 股 8 8 股 12 06 流 份 月 月 通 08 15 受 日 日 限 202 202 新 泽 1 年 2 年 股 30117 宇 12 06 流 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 9 智 月 月 通 能 01 08 受 日 日 限 202 202 新 万 1 年 2 年 股 30118 祥 11 05 流 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 0 科 月 月 通 技 09 16 受 日 日 限 202 202 新 鸥 1 年 2 年 股 30118 玛 11 05 流 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 5 软 月 月 通 件 11 19 受 日 日 限 202 202 新 迈 1 年 2 年 股 30119 赫 11 06 流 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 9 股 月 月 通 份 30 07 受 日 日 限 202 202 新 中 1 年 2 年 股 60094 国 12 01 流 57.58 57.58 37,440 2,155,795. 2,155,795. 1 移 月 月 通 20 20 动 24 05 受 日 日 限 202 202 新 中 1 年 2 年 股 60094 国 12 07 流 57.58 57.58 87,363 5,030,361. 5,030,361. 1 移 月 月 通 54 54 动 24 05 受 日 日 限 中 202 202 新 60172 国 1 年 2 年 股 4.53 4.27 394,01 1,784,869. 1,682,426. 8 电 08 02 流 1 83 97 信 月 月 通 11 21 受 日 日 限 202 202 新 诺 1 年 2 年 股 68810 唯 11 05 流 55.00 93.29 6,180 339,900.00 576,532.20 5 赞 月 月 通 05 16 受 日 日 限 202 202 新 安 1 年 2 年 股 68810 路 11 05 流 26.00 56.09 7,821 203,346.00 438,679.89 7 科 月 月 通 技 05 12 受 日 日 限 202 202 新 炬 1 年 2 年 股 68816 光 12 06 流 78.69 176.6 2,014 158,481.66 355,813.38 7 科 月 月 通 7 技 17 24 受 日 日 限 202 202 新 国 1 年 2 年 股 68826 芯 12 01 流 41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 2 科 月 月 通 技 28 06 受 日 日 限 202 202 新 正 1 年 2 年 股 68850 元 07 02 流 1.97 6.17 15,433 30,403.01 95,221.61 9 地 月 月 通 信 22 07 受 日 日 限 202 202 新 振 1 年 2 年 股 68870 华 09 03 流 11.75 47.16 8,130 95,527.50 383,410.80 7 新 月 月 通 材 06 14 受 日 日 限 202 202 新 中 1 年 2 年 股 68873 自 10 04 流 70.90 55.06 2,186 154,987.40 120,361.16 7 科 月 月 通 技 14 22 受 日 日 限 202 202 新 容 1 年 2 年 股 68876 知 07 01 流 18.23 108.5 907 16,534.61 98,445.78 8 日 月 月 通 4 新 16 26 受 日 日 限 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 成 流 证 功 可 通 期末 数量 证券 券 认 流 受 认购 估值 (单 期末成本总 期末估值总 备 代码 名 购 通 限 价格 单价 位: 额 额 注 称 日 日 类 张) 型 - - - - - 7.4.12.1.3 受限证券类别:资产支持证券 成 流 证 功 可 通 期末 数量 证券 券 认 流 受 认购 估值 (单 期末成本总 期末估值总 备 代码 名 购 通 限 价格 单价 位: 额 额 注 称 日 日 类 张) 型 - - - - - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市;因此,除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末 持有的流通受限证券外,本期末本基金的资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本 期 末 202 1 5 1 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 - 年 不计息 合计 年 年 5 以 12 年 上 月 31 日 资 产 银 行 632,992,639 - - - - - 632,992,639. 存 .46 46 款 结 算 14,643,797. 14,643,797.9 备 96 - - - - - 6 付 金 存 1,642,748.4 - - - - - 1,642,748.44 出 4 保 证 金 交 易 性 4,188,693,59 4,188,693,59 金 - - - - - 2.28 2.28 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 - - - - - 84,982.15 84,982.15 利 息 应 收 申 - - - - - 6,950,805.15 6,950,805.15 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 证 券 - - - - - 180,388.73 180,388.73 清 算 款 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 649,279,185 - - - - 4,195,909,76 4,845,188,95 总 .86 8.31 4.17 计 负 债 应 付 赎 - - - - - 5,947,077.30 5,947,077.30 回 款 应 付 管 理 - - - - - 6,177,073.93 6,177,073.93 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 1,029,512.31 1,029,512.31 管 费 应 付 证 26,920,294.8 26,920,294.8 券 - - - - - 9 9 清 算 款 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 - - - - - - - 付 销 售 服 务 费 应 付 交 - - - - - 7,207,966.99 7,207,966.99 易 费 用 应 交 - - - - - 10.49 10.49 税 费 应 付 - - - - - - - 利 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 - - - - - 211,396.05 211,396.05 负 债 负 债 - - - - - 47,493,331.9 47,493,331.9 总 6 6 计 利 率 敏 649,279,185 4,148,416,43 4,797,695,62 感 .86 - - - - 6.35 2.21 度 缺 口 上 1 5 年 3 个月-1 - 年 度 1 个月以内 1-3 个月 年 5 以 不计息 合计 末 年 上 202 0 年 12 月 31 日 资 产 银 行 220,001,292 - - - - - 220,001,292. 存 .82 82 款 结 算 136,717,762 136,717,762. 备 .64 - - - - - 64 付 金 存 出 1,817,530.3 保 4 - - - - - 1,817,530.34 证 金 交 易 性 78,992,100. 4,704,776 4,331,474 4,983,948,23 5,071,976,58 金 00 .96 .00 - - 0.30 1.26 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 - - - - - 1,836,610.77 1,836,610.77 利 息 应 收 申 - - - - - 2,549,481.75 2,549,481.75 购 款 衍 - - - - - - - 生 金 融 资 产 应 收 证 41,649,641.0 41,649,641.0 券 - - - - - 7 7 清 算 款 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 437,528,685 4,704,776 4,331,474 - - 5,029,983,96 5,476,548,90 总 .80 .96 .00 3.89 0.65 计 负 债 应 付 31,779,258.3 31,779,258.3 赎 - - - - - 8 8 回 款 应 付 管 理 - - - - - 6,781,996.47 6,781,996.47 人 报 酬 应 付 - - - - - 1,130,332.75 1,130,332.75 托 管 费 应 付 证 券 - - - - - - - 清 算 款 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 销 售 - - - - - - - 服 务 费 应 付 交 - - - - - 4,351,336.07 4,351,336.07 易 费 用 应 交 - - - - - 44.91 44.91 税 费 应 付 - - - - - - - 利 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 - - - - - 224,439.72 224,439.72 他 负 债 负 债 - - - - - 44,267,408.3 44,267,408.3 总 0 0 计 利 率 敏 437,528,685 4,704,776 4,331,474 4,985,716,55 5,432,281,49 感 .80 .96 .00 - - 5.59 2.35 度 缺 口 上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状 况; 2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点,且除利率之外的其他市场变量保持不变; 3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取 的风险管理活动; 假设 4. 银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均 以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类 资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;定期存款利 息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息 支出在交易时已确定,不受利率变化影响; 5. 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换 债券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的 位:人民币元) 变动 本期末 2021 年 12 上年度末 2020 年 12 月 分析 月 31 日 31 日 基准利率减少 25 - 5,944.60 个基点 基准利率增加 25 - -5,943.71 个基点 本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券(不含可转换债券及可交换债券),因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 4,188,693,59 87.31 4,983,948,23 91.75 2.28 0.30 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 88,028,350.9 1.62 6 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,188,693,59 87.31 5,071,976,58 93.37 2.28 1.26 本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来 看,本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变; 2.以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民 相关风险变量 币元) 的变动 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 分析 日 中证医药卫生 237,995,920.07 258,520,215.26 指数上涨 5% 中证医药卫生 -237,995,920.07 -258,520,215.26 指数下跌 5% 本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币 4,176,756,239.27 元,属于第二层次的余额为人民币 7,566,386.09 元,属于第三层次的余额为人民币 4,370,966.92 元(于 2020 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 4,987,311,302.73 元,属于第二层次的余额为人民币 80,130,989.54 元,属于第三层次的余额为人民币 4,534,288.99 元)。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额为人民币 4,370,966.92 元,期初余额为人民币 4,534,288.99 元,本期减少人民币163,322.07 元。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、银保监会于 2020 年12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资 基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 除上述事项外,截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2022 年 3 月 29 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4,188,693,592.28 86.45 其中:股票 4,188,693,592.28 86.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 647,636,437.42 13.37 8 其他各项资产 8,858,924.47 0.18 9 合计 4,845,188,954.17 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,258,496,358.80 67.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 66,090,686.61 1.38 G 交通运输、仓储和邮政业 691,548.00 0.01 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 111,875,542.56 2.33 J 金融业 3,412,288.40 0.07 K 房地产业 395,200.00 0.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 690,176,067.06 14.39 N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 57,501,529.23 1.20 R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.00 S 综合 - - 合计 4,188,693,592.28 87.31 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002821 凯莱英 918,956 399,745,860.00 8.33 2 300171 东富龙 6,149,388 310,790,069.52 6.48 3 688356 键凯科 825,547 278,316,660.11 5.80 技 4 688301 奕瑞科 542,436 269,536,448.40 5.62 技 5 603127 昭衍新 2,202,954 254,286,980.22 5.30 药 6 603456 九洲药 4,287,650 241,223,189.00 5.03 业 7 603259 药明康 1,854,724 219,933,171.92 4.58 德 8 300760 迈瑞医 493,855 188,059,984.00 3.92 疗 9 300122 智飞生 1,433,174 178,573,480.40 3.72 物 10 688065 凯赛生 878,335 161,859,573.80 3.37 物 11 600436 片仔癀 362,323 158,389,499.45 3.30 12 300358 楚天科 5,805,558 151,350,897.06 3.15 技 13 688026 洁特生 1,153,720 101,711,955.20 2.12 物 14 688575 亚辉龙 2,350,385 81,205,801.75 1.69 15 300253 卫宁健 4,698,575 78,748,117.00 1.64 康 16 688139 海尔生 865,536 78,607,979.52 1.64 物 17 688133 泰坦科 327,147 71,383,475.40 1.49 技 18 688656 浩欧博 1,090,410 68,695,830.00 1.43 19 300381 溢多利 5,241,952 62,221,970.24 1.30 20 300759 康龙化 415,507 58,698,673.89 1.22 成 21 301080 百普赛 243,084 51,322,324.92 1.07 斯 22 605369 拱东医 336,640 48,237,145.60 1.01 疗 23 600867 通化东 4,017,200 44,028,512.00 0.92 宝 24 603987 康德莱 1,908,300 41,467,359.00 0.86 25 603658 安图生 681,953 37,548,332.18 0.78 物 26 002727 一心堂 943,891 36,349,242.41 0.76 27 300015 爱尔眼 855,244 36,159,716.32 0.75 科 28 688690 纳微科 411,841 32,873,148.62 0.69 技 29 688298 东方生 135,592 31,253,956.00 0.65 物 30 603707 健友股 698,518 29,337,756.00 0.61 份 31 688246 嘉和美 654,605 23,932,358.80 0.50 康 32 000661 长春高 83,296 22,606,534.40 0.47 新 33 300896 爱美客 41,171 22,072,184.81 0.46 34 603939 益丰药 369,099 20,341,045.89 0.42 房 35 300347 泰格医 158,186 20,216,170.80 0.42 药 36 603882 金域医 137,443 15,307,026.91 0.32 学 37 600587 新华医 473,475 15,245,895.00 0.32 疗 38 688617 惠泰医 54,380 15,226,400.00 0.32 疗 39 300203 聚光科 536,578 15,163,694.28 0.32 技 40 603392 万泰生 67,775 15,012,162.50 0.31 物 41 600276 恒瑞医 293,356 14,876,082.76 0.31 药 42 300142 沃森生 239,120 13,438,544.00 0.28 物 43 688578 艾力斯 396,856 11,985,051.20 0.25 44 300630 普利制 214,000 11,778,560.00 0.25 药 45 688105 诺唯赞 103,906 10,935,488.20 0.23 46 600161 天坛生 300,000 8,688,000.00 0.18 物 47 300363 博腾股 94,971 8,495,155.95 0.18 份 48 603520 司太立 121,800 7,917,000.00 0.17 49 600976 健民集 100,000 7,889,000.00 0.16 团 50 600941 中国移 124,803 7,186,156.74 0.15 动 51 688029 南微医 32,810 6,977,702.70 0.15 学 52 600771 广誉远 150,000 6,459,000.00 0.13 53 300014 亿纬锂 54,565 6,448,491.70 0.13 能 54 300750 宁德时 10,000 5,880,000.00 0.12 代 55 688276 百克生 74,331 5,099,106.60 0.11 物 56 688363 华熙生 30,000 4,659,000.00 0.10 物 57 300482 万孚生 117,162 4,613,839.56 0.10 物 58 600763 通策医 20,089 3,997,711.00 0.08 疗 59 300298 三诺生 131,100 3,921,201.00 0.08 物 60 300601 康泰生 37,800 3,724,812.00 0.08 物 61 600196 复星医 74,127 3,627,775.38 0.08 药 62 300529 健帆生 63,211 3,369,146.30 0.07 物 63 688085 三友医 108,248 3,341,615.76 0.07 疗 64 688187 时代电 33,865 2,776,930.00 0.06 气 65 601318 中国平 50,000 2,520,500.00 0.05 安 66 300003 乐普医 100,000 2,263,000.00 0.05 疗 67 002044 美年健 259,500 2,037,075.00 0.04 康 68 688179 阿拉丁 24,671 1,939,634.02 0.04 69 300294 博雅生 47,798 1,833,053.30 0.04 物 70 000739 普洛药 49,208 1,726,708.72 0.04 业 71 601728 中国电 394,011 1,682,426.97 0.04 信 72 300957 贝泰妮 8,523 1,638,802.44 0.03 73 600529 山东药 30,000 1,317,000.00 0.03 玻 74 002475 立讯精 25,999 1,279,150.80 0.03 密 75 300595 欧普康 19,100 1,095,767.00 0.02 视 76 300059 东方财 24,000 890,640.00 0.02 富 77 300841 康华生 3,825 813,654.00 0.02 物 78 300676 华大基 9,245 811,711.00 0.02 因 79 688016 心脉医 2,948 733,285.52 0.02 疗 80 002120 韵达股 33,800 691,548.00 0.01 份 81 000538 云南白 6,598 690,480.70 0.01 药 82 600332 白云山 20,037 685,265.40 0.01 83 002901 大博医 10,000 506,200.00 0.01 疗 84 603233 大参林 11,560 486,791.60 0.01 85 300973 立高食 3,593 474,563.44 0.01 品 86 600998 九州通 32,200 473,984.00 0.01 87 300832 新产业 10,015 441,160.75 0.01 88 688107 安路科 7,821 438,679.89 0.01 技 89 600521 华海药 20,000 433,200.00 0.01 业 90 688050 爱博医 1,973 414,783.79 0.01 疗 91 601933 永辉超 100,000 405,000.00 0.01 市 92 688289 圣湘生 6,806 401,554.00 0.01 物 93 000002 万 科 20,000 395,200.00 0.01 A 94 688707 振华新 8,130 383,410.80 0.01 材 95 688167 炬光科 2,014 355,813.38 0.01 技 96 002675 东诚药 20,000 315,600.00 0.01 业 97 688262 国芯科 7,129 299,275.42 0.01 技 98 301096 百诚医 2,714 231,152.38 0.00 药 99 688626 翔宇医 3,652 207,871.84 0.00 疗 100 002773 康弘药 10,017 203,845.95 0.00 业 101 688180 君实生 3,000 200,940.00 0.00 物 102 688161 威高骨 3,069 195,556.68 0.00 科 103 688621 阳光诺 1,485 180,576.00 0.00 和 104 688670 金迪克 2,310 174,820.80 0.00 105 688793 倍轻松 1,454 151,943.00 0.00 106 688359 三孚新 2,213 129,814.58 0.00 科 107 688737 中自科 2,186 120,361.16 0.00 技 108 688768 容知日 907 98,445.78 0.00 新 109 688509 正元地 15,433 95,221.61 0.00 信 110 301177 迪阿股 792 91,935.36 0.00 份 111 301136 招标股 7,172 75,449.44 0.00 份 112 301039 中集车 2,064 25,820.64 0.00 辆 113 301058 中粮工 1,386 25,280.64 0.00 科 114 301069 凯盛新 539 23,829.19 0.00 材 115 301093 华兰股 409 20,388.65 0.00 份 116 301018 申菱环 782 20,378.92 0.00 境 117 301082 久盛电 915 19,699.95 0.00 气 118 300994 久祺股 420 19,089.00 0.00 份 119 301088 戎美股 704 17,367.68 0.00 份 120 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 121 301118 恒光股 315 15,441.30 0.00 份 122 301179 泽宇智 295 14,977.15 0.00 能 123 301180 万祥科 654 14,858.88 0.00 技 124 301046 能辉科 290 14,207.10 0.00 技 125 301126 达嘉维 715 13,932.83 0.00 康 126 301017 漱玉平 555 13,209.00 0.00 民 127 301199 迈赫股 402 12,864.00 0.00 份 128 301026 浩通科 203 12,734.19 0.00 技 129 301185 鸥玛软 578 12,230.48 0.00 件 130 301021 英诺激 290 12,014.70 0.00 光 131 300966 共同药 286 11,731.72 0.00 业 132 301092 争光股 323 11,472.96 0.00 份 133 301048 金鹰重 843 10,925.28 0.00 工 134 301028 东亚机 733 9,895.50 0.00 械 135 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 136 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 137 301062 上海艾 523 8,896.23 0.00 录 138 301052 果麦文 252 8,477.28 0.00 化 139 301025 读客文 403 8,414.64 0.00 化 140 300814 中富电 328 7,832.64 0.00 路 141 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 142 301098 金埔园 307 6,806.19 0.00 林 143 301033 迈普医 108 6,476.76 0.00 学 144 301049 超越科 196 6,452.32 0.00 技 145 301032 新柴股 513 6,417.63 0.00 份 146 301036 双乐股 205 6,135.65 0.00 份 147 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 148 301072 中捷精 181 6,047.21 0.00 工 149 300854 中兰环 203 5,539.87 0.00 保 150 301063 海锅股 153 5,524.83 0.00 份 151 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 152 301038 深水规 266 5,381.18 0.00 院 153 301027 华蓝集 286 4,761.90 0.00 团 154 603176 汇通集 1,924 4,713.80 0.00 团 155 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 156 301073 君亭酒 144 4,608.00 0.00 店 157 301053 远信工 155 4,460.90 0.00 业 158 301057 汇隆新 218 4,146.36 0.00 材 159 301068 大地海 144 4,086.72 0.00 洋 160 000651 格力电 100 3,703.00 0.00 器 161 301079 邵阳液 140 3,474.80 0.00 压 162 002142 宁波银 30 1,148.40 0.00 行 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 1 603259 药明康德 694,610,771.80 12.79 2 002821 凯莱英 491,886,346.19 9.05 3 300142 沃森生物 489,210,808.51 9.01 4 300358 楚天科技 396,408,614.15 7.30 5 300122 智飞生物 391,094,281.53 7.20 6 300760 迈瑞医疗 376,168,302.24 6.92 7 000661 长春高新 375,657,217.46 6.92 8 603392 万泰生物 371,785,226.86 6.84 9 600196 复星医药 331,245,030.46 6.10 10 300003 乐普医疗 296,738,898.96 5.46 11 600436 片仔癀 287,319,184.03 5.29 12 002727 一心堂 278,729,002.24 5.13 13 300347 泰格医药 272,316,067.67 5.01 14 300015 爱尔眼科 269,700,087.49 4.96 15 300363 博腾股份 263,487,891.70 4.85 16 688026 洁特生物 258,150,461.66 4.75 17 688133 泰坦科技 256,290,206.67 4.72 18 688065 凯赛生物 249,777,589.36 4.60 19 300759 康龙化成 239,858,967.70 4.42 20 300171 东富龙 233,620,557.17 4.30 21 603456 九洲药业 218,904,179.78 4.03 22 688131 皓元医药 215,873,702.97 3.97 23 688575 亚辉龙 211,433,489.08 3.89 24 603127 昭衍新药 207,492,892.60 3.82 25 688298 东方生物 206,121,773.77 3.79 26 688356 键凯科技 202,595,911.49 3.73 27 600587 新华医疗 201,368,669.03 3.71 28 002044 美年健康 199,878,163.97 3.68 29 688139 海尔生物 199,840,051.09 3.68 30 300896 爱美客 197,305,587.95 3.63 31 300601 康泰生物 196,884,771.30 3.62 32 603707 健友股份 189,734,693.97 3.49 33 600771 广誉远 183,780,317.20 3.38 34 300203 聚光科技 168,058,677.43 3.09 35 603882 金域医学 157,285,706.17 2.90 36 603658 安图生物 138,709,528.18 2.55 37 688690 纳微科技 133,946,342.93 2.47 38 688578 艾力斯 131,945,373.97 2.43 39 600276 恒瑞医药 126,837,895.58 2.33 40 301080 百普赛斯 123,814,147.11 2.28 41 300253 卫宁健康 121,280,818.15 2.23 42 300832 新产业 120,375,781.04 2.22 43 300482 万孚生物 120,144,526.21 2.21 44 688617 惠泰医疗 116,198,489.51 2.14 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 603259 药明康德 651,383,762.82 11.99 2 300759 康龙化成 587,025,786.36 10.81 3 300347 泰格医药 582,170,989.23 10.72 4 300122 智飞生物 581,716,770.79 10.71 5 300142 沃森生物 480,688,865.42 8.85 6 002821 凯莱英 466,310,706.30 8.58 7 300760 迈瑞医疗 460,408,691.17 8.48 8 300015 爱尔眼科 453,352,790.46 8.35 9 600196 复星医药 366,459,847.62 6.75 10 000661 长春高新 363,747,032.65 6.70 11 600276 恒瑞医药 331,244,938.20 6.10 12 603392 万泰生物 328,305,474.97 6.04 13 300003 乐普医疗 324,802,043.52 5.98 14 300482 万孚生物 323,117,099.68 5.95 15 002727 一心堂 313,731,319.53 5.78 16 603127 昭衍新药 273,775,877.02 5.04 17 300363 博腾股份 269,824,999.12 4.97 18 300358 楚天科技 251,816,949.94 4.64 19 300529 健帆生物 250,161,172.34 4.61 20 688139 海尔生物 248,518,958.36 4.57 21 603939 益丰药房 235,436,606.11 4.33 22 600771 广誉远 225,355,580.37 4.15 23 603658 安图生物 217,556,398.96 4.00 24 688356 键凯科技 210,050,244.94 3.87 25 603882 金域医学 209,873,172.04 3.86 26 600436 片仔癀 194,741,588.29 3.58 27 300601 康泰生物 194,457,556.74 3.58 28 688133 泰坦科技 192,972,513.77 3.55 29 688131 皓元医药 189,060,615.77 3.48 30 688016 心脉医疗 177,847,785.76 3.27 31 300685 艾德生物 161,304,960.05 2.97 32 688298 东方生物 160,939,185.51 2.96 33 002044 美年健康 156,661,992.14 2.88 34 300203 聚光科技 155,035,035.08 2.85 35 603707 健友股份 154,077,913.81 2.84 36 300896 爱美客 146,469,348.51 2.70 37 600587 新华医疗 143,891,945.55 2.65 38 688026 洁特生物 143,517,956.92 2.64 39 688617 惠泰医疗 126,058,895.57 2.32 40 300676 华大基因 119,169,723.59 2.19 41 688578 艾力斯 111,813,965.07 2.06 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 13,056,801,279.23 卖出股票收入(成交)总额 14,111,075,930.58 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银 保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,642,748.44 2 应收证券清算款 180,388.73 3 应收股利 - 4 应收利息 84,982.15 5 应收申购款 6,950,805.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,858,924.47 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 (%) (%) 138,984 16,220.60 228,169,990.61 10.12 2,026,234,303.94 89.88 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人 267,839.83 0.01 员持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 06 月 18 26,194,945,841.83 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,601,873,085.96 本报告期基金总申购份额 914,957,340.67 减:本报告期基金总赎回份额 1,262,426,132.08 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,254,404,294.55 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金基金管理人未发生重大人事变动。 自 2021 年 10 月 27 日起,刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经 理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2015 年 06 月 18 日) 起至本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币 90,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商 单元 股票成 佣金总 备注 名称 数量 成交金额 交总额 佣金 量的比 的比例 例(%) (%) 开源 2 3,522,992,585.47 12.99 2,968,122.61 12.47 证券 天风 2 3,373,834,292.98 12.44 3,113,752.97 13.08 证券 国泰 2 3,078,145,188.03 11.35 2,822,728.27 11.86 君安 中信 建投 2 2,599,220,782.34 9.58 2,167,050.04 9.10 证券 东方 2 2,290,855,507.33 8.44 2,115,336.10 8.89 证券 东北 2 2,116,903,874.52 7.80 1,954,571.54 8.21 证券 安信 2 1,872,062,988.55 6.90 1,717,364.67 7.22 证券 国金 2 1,847,677,841.46 6.81 1,558,569.52 6.55 证券 东方 2 1,623,590,239.08 5.98 1,319,172.43 5.54 财富 申万 宏源 2 1,459,047,631.01 5.38 1,158,988.63 4.87 证券 国信 2 979,308,863.86 3.61 846,238.12 3.56 证券 广发 4 879,370,119.64 3.24 781,037.98 3.28 证券 中信 2 763,078,749.68 2.81 645,505.61 2.71 证券 海通 2 521,254,452.40 1.92 447,629.32 1.88 证券 中原 2 116,567,110.04 0.43 106,228.83 0.45 证券 招商 2 87,189,336.37 0.32 79,455.56 0.33 证券 北京 2 - - - - 高华 财达 2 - - - - 证券 德邦 2 - - - - 证券 华泰 1 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期 占当期 占当期 占当期 名称 成交金额 债券成 成交 债券回 成交 权证成 成交 基金成 交总额 金额 购成交 金额 交总额 金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 (%) 比例 (%) (%) (%) 开源 - - - - - - - - 证券 天风 5,307,467.83 13.02 - - - - - - 证券 国泰 1,383,252.87 3.39 - - - - - - 君安 中信 建投 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 安信 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 东方 25,930,308.00 63.63 - - - - - - 财富 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 广发 8,132,386.31 19.96 - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 中原 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 北京 - - - - - - - - 高华 财达 - - - - - - - - 证券 德邦 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。 (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内新增 2 家证券公司的 3 个交易单元:广发证券(深交所单元)、德邦证券(深交所单元,上交所单元)。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 1 关于旗下基金开展线上直销系 网站及中国证监会基 2021 年 01 月 09 日 统费率优惠活动的提示性公告 金电子披露网站,深 交所 汇添富基金旗下 164 只基金 上交所,公司网站及 2 2020 年 4 季度报告 中国证监会基金电子 2021 年 01 月 22 日 披露网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站及 3 旗下基金 2020 年年度报告 中国证监会基金电子 2021 年 03 月 30 日 披露网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 4 关于旗下部分基金修订基金合 网站及中国证监会基 2021 年 04 月 20 日 同、托管协议的公告 金电子披露网站,深 交所 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站及 5 旗下部分基金更新招募说明书 中国证监会基金电子 2021 年 04 月 21 日 及基金产品资料概要 披露网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站及 6 旗下基金 2021 年第 1 季度报告 中国证监会基金电子 2021 年 04 月 22 日 披露网站,深交所 上交所,上证报,公司 7 汇添富基金管理股份有限公司 网站及中国证监会基 2021 年 06 月 24 日 关于设立深圳分公司的公告 金电子披露网站,深 交所 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站及 8 旗下基金 2021 年第 2 季度报告 中国证监会基金电子 2021 年 07 月 21 日 披露网站,深交所 上交所,上证报,公司 9 汇添富基金管理股份有限公司 网站及中国证监会基 2021 年 08 月 26 日 关于获准设立子公司的公告 金电子披露网站,深 交所 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站及 10 旗下基金 2021 年中期报告 中国证监会基金电子 2021 年 08 月 31 日 披露网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 11 关于变更直销中心银行账户信 网站及中国证监会基 2021 年 09 月 16 日 息的公告 金电子披露网站,深 交所 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 12 关于本公司及上海分公司办公 网站及中国证监会基 2021 年 10 月 09 日 地址变更的公告 金电子披露网站,深 交所 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站及 13 旗下基金 2021 年第 3 季度报告 中国证监会基金电子 2021 年 10 月 27 日 披露网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 14 关于旗下部分基金投资关联方 网站及中国证监会基 2021 年 12 月 04 日 承销证券的公告 金电子披露网站,深 交所 关于汇添富基金管理股份有限 上交所,上证报,公司 15 公司投顾业务中通过投资者投 网站及中国证监会基 2021 年 12 月 23 日 顾账户交易本公司旗下基金免 金电子披露网站,深 除相关费用的公告 交所 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注:无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022 年 03 月 31 日