汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共 2页 5 1.2目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................2 重要提示 1.1 ......................................................................................................................................2 目录 1.2 ..............................................................................................................................................3 § 基金简介 2 ...............................................................................................................................................6 基金基本情况 2.1 ..............................................................................................................................6 基金产品说明 2.2 ..............................................................................................................................6 基金管理人和基金托管人 2.3 ..........................................................................................................6 信息披露方式 2.4 ..............................................................................................................................7 其他相关资料 2.5 ..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................7 主要会计数据和财务指标 3.1 ..........................................................................................................7 基金净值表现 3.2 ..............................................................................................................................8 §4 管理人报告 ...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 ........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6 ....................................................................13 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 ........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14 §5 托管人报告 14 ......................................................................................................................................... 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................14 § 半年度财务会计报告（未经审计） 15 6 ................................................................................................. 资产负债表 6.1 ................................................................................................................................15 利润表 6.2 ........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 第页共 2页 3 5 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................18 § 投资组合报告 3 7 ..................................................................................................................................... 6 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................37 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4 ........................................................................................4 1 期末按债券品种分类的债券投资组合 7.5 ....................................................................................43 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. 7.6 ............................43 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 7.7 .................43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.8 .................43 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................43 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10 ..................................................................43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................44 投资组合报告附注 7.12 ..................................................................................................................44 §8 基金份额持有人信息 45 ......................................................................................................................... 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................45 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.2 ....................................................................45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................45 § 开放式基金份额变动 45 9 ......................................................................................................................... §10 重大事件揭示 4 ................................................................................................................................... 6 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................47 基金投资策略的改变 10.4 ..............................................................................................................47 为基金进行审计的会计师事务所情况 10.5 ..................................................................................47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................47 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7 ..............................................................................47 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 5 ................................................................................................... 2 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况......................................52 第页共 2页 4 5 11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................52 §1 备查文件目录 5 2 ................................................................................................................................... 2 备查文件目录 12.1 ..........................................................................................................................52 存放地点 12.2 ..................................................................................................................................52 查阅方式 12.3 ..................................................................................................................................52 第页共 2页 5 5 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇添富医疗服务混合 基金主代码 001417 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月18日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,253,948,292.29份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立 投资目标 足点，精选医疗服务行业证券，在科学严格管理风险 的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其 投资策略 中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效 规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘通过医疗服 务行业实现企业价值提升的上市公司。 业绩比较基准 中证医药卫生指数×70%+中债综合指数×30% 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股 风险收益特征 票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中 高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 张燕 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 0755-83199084 电子邮箱 service@99fund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95555 传真 021-28932998 0755-83195201 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 深圳市深南大道7088号招商银 号6栋538室 行大厦 办公地址 上海市富城路99号震旦国 深圳市深南大道7088号招商银 际大楼21层 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 李文 李建红 第页共 2页 6 5 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日) 本期已实现收益 -889,709,332.89 本期利润 566,053,376.25 加权平均基金份额本期利润 0.0326 本期加权平均净值利润率 4.01% 本期基金份额净值增长率 4.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 -3,278,788,396.65 期末可供分配基金份额利润 -0.2017 期末基金资产净值 13,973,381,387.49 期末基金份额净值 0.860 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -14.00% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 第7页共 2页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 6.83% 0.66% 3.59% 0.55% 3.24% 0.11% 过去三个月 6.83% 0.66% 2.12% 0.50% 4.71% 0.16% 过去六个月 4.37% 0.62% 4.77% 0.47% -0.40% 0.15% 过去一年 2.14% 0.65% 7.86% 0.51% -5.72% 0.14% 自基金合同 生效日起至 -14.00% 1.44% -17.74% 1.40% 3.74% 0.04% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2015年6月18日，至本报告期末未满3年。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的《基金合同》生效日为2015年6月18日，至本报告期末未满3年；本基金建仓期 第页共 2页 8 5 为本《基金合同》生效之日（2015年6月18日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资 第页共 2页 9 5 基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历：清华 汇添富 大学工学硕士，德国亚琛 医疗服 工大工学硕士。相关业务 务混合 2015年6月18 资格：证券投资基金从业 刘江 基金的日 - 6年 资格。从业经历：2011年 基金经 5月加入汇添富基金管理 理。 股份有限公司任医药行业 分析师，2015年6月18 日至今任汇添富医疗服务 第10页共2页 5 混合基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 第11页共 2页 5 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 16年年底的策略中，我们提出到在后股灾时期，IPO加速放行，资本市场的投资者结构和股 票供给结构都在发生重大方向性的调整，原有的估值体系面临重构。而17年一季度的实际市场表 现证明，这个估值体系调整的演绎比我们之前预想的还要更极致。 一季度上涨和下跌的行业及个股均出现非常大的分化，除去次新股，绝对估值高的几乎都在下跌，而上涨的几乎都是绝对估值偏低的白马股。医药板块的演绎也不例外。一直以来，医药板块的平均估值中枢都是偏高的位置，在一季度的估值体系重构进程中，整体医药板块的涨跌幅在申万30个行业中处于第19名，表现靠后。医药板块内部分化也是巨大，低估值的中成药板块上涨1.84%，而高估值的医疗服务和医疗器械板块分别下跌-3.82%和-9.37%。具体个股更是表现极致，全部医药类股票中，上涨的股票只占29%，而涨幅居前的几乎均为指数低估值权重股。 而到了17年二季度，市场演绎到一个比较极致的程度，按申万行业指数分类来看，家电板块和食品饮料延续了一季度的强势势头，分别上涨了14.36%和8.87%，非银金融和银行板块也有比较好的表现，分别上涨了9.72%和4.10%。但是其他行业指数仍然是呈现持平或者下跌的态势。申万医药指数微涨0.07%。 市场存量资金被相对较少的有赚钱效应的若干板块吸引，高估值的小市值股票更加无人问津，大市值的指数权重股则普遍有非常好的表现。这种现象背后有资金层面的原因，大量小股票的小非解禁后夺路而逃，而通过沪股通/深股通北上的大量新增资金在大股票上引导着市场审美的重新定位。市场估值体系飞速切换，这也被广泛被解读成价值投资的重新回归。从医药行业本身来看，新医改的政策推行进入无阻力的阶段。医保谈判目录接近出炉，预计对这一批次国产质量优秀的创新药品的整体降幅也不小。仿制药的一致性评价考试在即，诸多药企投入的成本比之前预计还要更高，这也许会在2018年以后大幅减少市场的参与者，但当期的影响则是推高了很多药企的研发成本、增加了产品未来市场占有的巨大不确定性。因此上半年我们医药股配置的主要思路则是尽量回避政策出台密集的领域，同时增加市场化定价占主导的细分行业的资产。当然在行业低迷期我们也要逐渐看到，很多事情逐渐的在发生扭转。一方面，医药行业整体的估值溢价率已经处于5年之内的最低点，一大批国内优质成长期医药公司的估值已经低于大多数消费股和周期股的估值，即使跟成熟的发达国家同类型公司相比，也基本处于估值水平基本相当的水平。很多优质公司确实建仓起来已经到了比较舒适的价格区间；另一方面，新医改的主要框架基本都已经得到广泛的认知，行业的新游戏规则已经经过最痛苦的争议、磨合、推广阶段，我们有理由相信，对成长性医药行业影响巨大的行政监管周期正处于接近底部的位置。 第12页共2页 5 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.8600元；本报告期基金份额净值增长率为4.37%，业绩 比较基准收益率为4.77%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 实业层面，这轮新医改的政策面已经接近收尾阶段，实业界、投资界对本轮医改的理念已经达到相对比较高的认同，利益博弈的摩擦日渐稀少。公立医院体系的零差率、医药流通体系的两票制、仿制药的一致性评价，都在悄然间得到了广泛的推广。我们更多看到了在行业的雷厉风行的整治中，越来越多的良币开始驱逐劣币的生存空间。这无疑是行业长周期开启的积极信号。 投资层面，医药板块沉寂已久，整体医药板块的估值溢价率位于5年之内的最低点，半年报 少部分药企的突然低于预期又进一步吓退了不坚定的行业投机者。很多反复确认的优质医药成长性公司逐步落入估值的价值区间，相比较于今年风头正劲的消费、周期等板块已经开始有估值优势。如果切换到明年，那么这种优势将进一步加剧而不会缩减。 因此，总体判断上，我们认为当下的医药板块，正处在相对比较舒适的建仓区域。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 第1页共2页 3 5 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第1页共2页 4 5 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 2,115,172,783.08 2,477,505,619.18 结算备付金 6,983,506.70 8,741,978.71 存出保证金 2,579,012.60 3,122,470.29 交易性金融资产 6.4.7.2 11,880,663,057.52 11,196,336,861.25 其中：股票投资 11,880,663,057.52 10,865,814,201.25 基金投资 - - 债券投资 - 330,522,660.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 492,001,178.00 应收证券清算款 12,601,739.00 1,000,506,847.19 应收利息 6.4.7.5 404,401.93 7,747,001.89 应收股利 - - 应收申购款 473,143.49 2,203,036.95 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 14,018,877,644.32 15,188,164,993.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 18,624,516.23 应付赎回款 17,070,113.63 13,371,926.14 应付管理人报酬 16,789,250.52 19,783,135.24 应付托管费 2,798,208.42 3,297,189.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 8,589,449.93 8,434,205.62 应交税费 - - 第1页共2页 5 5 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 249,234.33 300,058.42 负债合计 45,496,256.83 63,811,030.87 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 16,253,948,292.29 18,361,446,669.98 未分配利润 6.4.7.10 -2,280,566,904.80 -3,237,092,707.39 所有者权益合计 13,973,381,387.49 15,124,353,962.59 负债和所有者权益总计 14,018,877,644.32 15,188,164,993.46 注:1.报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.860元，基金份额总额16,253,948,292.29 份。 2.后附会计报表附注为本会计报表组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 721,456,820.29 -2,927,075,274.10 . 1 利息收入 11,958,253.15 18,676,258.74 其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,317,642.89 12,706,641.68 债券利息收入 1,146,936.02 5,191,169.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,493,674.24 778,447.31 其他利息收入 - - . 2 投资收益（损失以“4”填列） -746,381,599.44 -2,291,676,739.38 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -804,825,527.13 -2,337,502,686.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 506,413.16 854,207.99 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 57,937,514.53 44,971,739.48 . 公允价值变动收益（损失以“4”6.4.7.17 3 号填列） 1,455,762,709.14 -654,772,931.54 . 汇兑收益（损失以“ 4 4 ”号填列） - - . 其他收入（损失以“ 4 5 ”号填列）6.4.7.18 117,457.44 698,138.08 第1页共2页 6 5 减：二、费用 155,403,444.04 179,681,310.33 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 105,048,482.06 126,982,745.84 ．托管费 6.4.10.2.2 17,508,080.33 21,163,790.97 2 3．销售服务费 - - ．交易费用 6.4.7.19 32,617,228.44 31,347,492.83 4 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - ．其他费用 6.4.7.2 0 229,653.21 187,280.69 6 三、利润总额（亏损总额以“-” 566,053,376.25 -3,106,756,584.43 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 18,361,446,669.98 -3,237,092,707.39 15,124,353,962.59 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 566,053,376.25 566,053,376.25 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,107,498,377.69 390,472,426.34 -1,717,025,951.35 （净值减少以“4”号填 列） 其中：1.基金申购款 114,780,836.73 -21,965,221.06 92,815,615.67 2.基金赎回款 -2,222,279,214.42 412,437,647.40 -1,809,841,567.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“4”号填列） 五、期末所有者权益（基 16,253,948,292.29 -2,280,566,904.80 13,973,381,387.49 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 第17页共2页 5 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 21,368,160,625.51 -270,805,295.28 21,097,355,330.23 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -3,106,756,584.43 -3,106,756,584.43 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,035,440,291.39 171,655,745.22 -863,784,546.17 （净值减少以“4”号填 列） 其中：1.基金申购款 510,625,232.38 -94,503,018.26 416,122,214.12 2.基金赎回款 -1,546,065,523.77 266,158,763.48 -1,279,906,760.29 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“4”号填列） 五、期末所有者权益（基 20,332,720,334.12 -3,205,906,134.49 17,126,814,199.63 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1052号文《关于准予汇添富医疗服务灵活 配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015年 6月 18日正式生效，首次设立募集规模为26,194,945,841.83份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、 第1页共2页 8 5 资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金以医疗服务行业的上市公司股票为主要投资对象，投资于医疗服务行业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。业绩比较基准：中证医药卫生指数×70%+中债综合指数×30%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 第1页共2页 9 5 让，暂免征收印花税。 6.4.6.2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 第20页共2页 5 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 2,115,172,783.08 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 第21页共2页 5 其他存款 - 合计： 2,115,172,783.08 注：本基金本报告期末未投资定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 11,213,497,719.90 11,880,663,057.52 667,165,337.62 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 11,213,497,719.90 11,880,663,057.52 667,165,337.62 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 400,098.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,142.60 应收债券利息 - 第22页共2页 5 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,160.60 合计 404,401.93 注：表中“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 8,586,977.83 银行间市场应付交易费用 2,472.10 合计 8,589,449.93 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 714.03 应付信息披露费 203,889.32 应付审计费 44,630.98 合计 249,234.33 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 18,361,446,669.98 18,361,446,669.98 本期申购 114,780,836.73 114,780,836.73 本期赎回以""号填列 -2,222,279,214.42 -2,222,279,214.42 4 ( ) 本期末 16,253,948,292.29 16,253,948,292.29 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 第2页共2页 3 5 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,783,156,507.53 -453,936,199.86 -3,237,092,707.39 本期利润 -889,709,332.89 1,455,762,709.14 566,053,376.25 本期基金份额交易 394,077,443.77 -3,605,017.43 390,472,426.34 产生的变动数 其中：基金申购款 -20,567,485.93 -1,397,735.13 -21,965,221.06 基金赎回款 414,644,929.70 -2,207,282.30 412,437,647.40 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,278,788,396.65 998,221,491.85 -2,280,566,904.80 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 9,137,668.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 155,420.19 其他 24,554.03 合计 9,317,642.89 注：表中“其他”指直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 10,688,246,542.82 减：卖出股票成本总额 11,493,072,069.95 买卖股票差价收入 -804,825,527.13 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 第2页共2页 4 5 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 506,413.16 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 506,413.16 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 338,734,982.40 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 330,248,073.61 成本总额 减：应收利息总额 7,980,495.63 买卖债券差价收入 506,413.16 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期未持有贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期未持有衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 57,937,514.53 基金投资产生的股利收益 - 合计 57,937,514.53 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 第2页共2页 5 5 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 1,455,762,709.14 ——股票投资 1,456,037,295.53 ——债券投资 -274,586.39 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,455,762,709.14 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 117,457.44 合计 117,457.44 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 32,617,228.44 银行间市场交易费用 - 合计 32,617,228.44 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 133,889.32 银行划款费用 32,532.91 帐户维护费 18,600.00 合计 229,653.21 第2页共2页 6 5 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公4,383,130,290.61 20.16% 6,501,045,877.09 31.55% 司 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 第27页共2页 5 东方证券股份有限 - - 7,712,072.20 88.05% 公司 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东方证券股份有 4,038,406.36 20.19% 976,375.59 11.37% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东方证券股份有 5,952,845.79 31.46% 4,243,137.88 36.82% 限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 105,048,482.06 126,982,745.84 的管理费 其中：支付销售机构的客 46,569,420.36 60,123,884.27 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： 第2页共2页 8 5 H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 17,508,080.33 21,163,790.97 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.1 0.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第2页共2页 9 5 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股 份有限公司2,115,172,783.08 9,137,668.67 2,380,194,972.95 12,543,598.62 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 长缆 2017年2017 新股流 002879科技 6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 7日 金龙 2017年2017 新股流 002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 日 17日 旭升 2017年2017 新股流 603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 日 10日 大烨 2017年2017 新股流 300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 日 3日 603331百精工达 2017年2017 新股流 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 富满 2017年2017 新股流 300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 第 0页共2页 3 5 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码名 日期原价 日期价 成本总额 称 因 重 大 中 2017资 国年5产 601989重 6.21 - - 2,000,000 15,259,908.9012,420,000.00 - 月31重 工日组 停 牌 重 大 新 2017资 300109开年3产 42.11 - - 200,020 11,055,047.92 8,422,842.20 - 源月27重 日组 停 牌 重 大 东 2017资 2017 002675诚年1产 14.26年7 12.84 60,165 854,381.83 857,952.90 - 药月3重 月17 业日组 日 停 牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 注：本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 第 1页共2页 3 5 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第 2页共2页 3 5 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、买入返售金融资产、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 年5年 2017年6 1个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5 以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 2,115,172,783.08 - - -- -2,115,172,783.08 结算备付 6,983,506.70 - - -- - 6,983,506.70 金 存出保证 2,579,012.60 - - -- - 2,579,012.60 金 交易性金 - - - - -11,880,663,057.5211,880,663,057.52 融资产 应收证券 - - - -- 12,601,739.00 12,601,739.00 清算款 应收利息 - - - -- 404,401.93 404,401.93 应收申购 - - - -- 473,143.49 473,143.49 款 资产总计 2,124,735,302.38 - - - -11,894,142,341.9414,018,877,644.32 负债 应付赎回 - - - -- 17,070,113.63 17,070,113.63 款 应付管理 - - - -- 16,789,250.52 16,789,250.52 人报酬 应付托管 - - - -- 2,798,208.42 2,798,208.42 费 应付交易 - - - -- 8,589,449.93 8,589,449.93 费用 其他负债 - - - -- 249,234.33 249,234.33 负债总计 - - - -- 45,496,256.83 45,496,256.83 利率敏感 2,124,735,302.38 - - - -11,848,646,085.1113,973,381,387.49 度缺口 上年度末 2016年 5年 12月311个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年以上不计息 合计 日 第页共2页 33 5 资产 银行存款 2,477,505,619.18 - - -- -2,477,505,619.18 结算备付 8,741,978.71 - - -- - 8,741,978.71 金 存出保证 3,122,470.29 - - -- - 3,122,470.29 金 交易性金 140,000,000.0090,672,660.0099,850,000.00 - -10,865,814,201.2511,196,336,861.25 融资产 买入返售 492,001,178.00 - - -- - 492,001,178.00 金融资产 应收证券 - - - -- 1,000,506,847.191,000,506,847.19 清算款 应收利息 - - - -- 7,747,001.89 7,747,001.89 应收申购 116,522.93 - - -- 2,086,514.02 2,203,036.95 款 其他资产 - - - -- - 0.00 资产总计 3,121,487,769.1190,672,660.0099,850,000.00 0.00 -11,876,154,564.3515,188,164,993.46 负债 应付证券 - - - -- 18,624,516.23 18,624,516.23 清算款 应付赎回 - - - -- 13,371,926.14 13,371,926.14 款 应付管理 - - - -- 19,783,135.24 19,783,135.24 人报酬 应付托管 - - - -- 3,297,189.22 3,297,189.22 费 应付交易 - - - -- 8,434,205.62 8,434,205.62 费用 其他负债 - - - -- 300,058.42 300,058.42 负债总计 - - - -- 63,811,030.87 63,811,030.87 利率敏感 3,121,487,769.1190,672,660.0099,850,000.00 0.00 -11,812,343,533.4815,124,353,962.59 度缺口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 假设 他市场变量保持不变； 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融 第页共2页 34 5 资产利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 上年度末（ 2016年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 - -122,756.83 基点 基准利率减少25个 - 122,906.57 基点 6.4.13.4.2其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 11,880,663,057.52 85.02 10,865,814,201.25 71.84 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 330,522,660.00 2.19 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 11,880,663,057.52 85.02 11,196,336,861.25 74.03 注：本基金股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中，基金持有 全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 第页共2页 35 5 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看本基金所 假设 投资的证券与业绩比较基准的变动是线性相关，且报告期内的相关系数在资产负 债表日后短期内保持不变。 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 中证医药卫生指数上涨5% 559,562,224.63 661,135,132.95 中证医药卫生指数下跌5% -559,562,224.63 -661,135,132.95 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 11,880,663,057.52 84.75 其中：股票 11,880,663,057.52 84.75 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,122,156,289.78 15.14 7 其他各项资产 16,058,297.02 0.11 8 合计 14,018,877,644.32 100.00 第页共2页 36 5 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 32,664,489.96 0.23 B 采矿业 12,200,640.42 0.09 C 制造业 8,258,007,152.05 59.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供 74,763,651.78 0.54 应业 E 建筑业 38,778.24 0.00 F 批发和零售业 1,377,855,920.46 9.86 G 交通运输、仓储和邮政业 122,245,877.55 0.87 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 81,759,010.84 0.59 业 J 金融业 394,186,088.24 2.82 K 房地产业 168,530,799.92 1.21 L 租赁和商务服务业 72,329,128.08 0.52 M 科学研究和技术服务业 7,111,365.12 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,278,970,154.86 9.15 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,880,663,057.52 85.02 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300003 乐普医疗 62,664,894 1,385,520,806.34 9.92 2 600867 通化东宝 68,606,609 1,251,384,548.16 8.96 3 300015 爱尔眼科 35,957,174 836,363,867.24 5.99 第 7页共2页 4 600436 片仔癀 6,458,707 394,239,475.28 2.82 5 000028 国药一致 4,430,009 358,387,728.10 2.56 6 000538 云南白药 3,800,859 356,710,617.15 2.55 7 603939 益丰药房 10,335,577 348,308,944.90 2.49 8 002044 美年健康 19,325,014 328,525,238.00 2.35 9 000513 丽珠集团 3,590,796 244,533,207.60 1.75 10 600161 天坛生物 6,213,364 241,140,656.84 1.73 11 603368 柳州医药 4,026,438 230,513,575.50 1.65 12 002773 康弘药业 4,200,023 219,661,202.90 1.57 13 000651 格力电器 4,899,902 201,728,965.34 1.44 14 002236 大华股份 8,555,528 195,151,593.68 1.40 15 600594 益佰制药 11,639,860 177,624,263.60 1.27 16 601601 中国太保 5,200,000 176,124,000.00 1.26 17 300014 亿纬锂能 9,380,550 170,256,982.50 1.22 18 000910 大亚圣象 6,848,704 170,121,807.36 1.22 19 000756 新华制药 10,942,617 166,108,926.06 1.19 20 600211 西藏药业 3,672,651 162,588,259.77 1.16 21 000661 长春高新 1,161,233 149,926,792.63 1.07 22 002390 信邦制药 17,190,368 149,728,105.28 1.07 23 600196 复星医药 4,800,092 148,754,851.08 1.06 24 603658 安图生物 3,439,699 148,251,026.90 1.06 25 000915 山大华特 3,860,018 142,318,863.66 1.02 26 300294 博雅生物 3,363,502 138,710,822.48 0.99 27 300122 智飞生物 7,135,139 136,352,506.29 0.98 28 002589 瑞康医药 8,149,074 125,495,739.60 0.90 29 601318 中国平安 2,400,015 119,064,744.15 0.85 30 002120 韵达股份 2,282,780 117,791,448.00 0.84 31 002007 华兰生物 3,000,063 109,502,299.50 0.78 32 600750 江中药业 3,143,429 109,234,157.75 0.78 33 600518 康美药业 5,000,034 108,700,739.16 0.78 34 600285 羚锐制药 9,391,211 105,463,299.53 0.75 35 001979 招商蛇口 4,499,897 96,117,799.92 0.69 36 000338 潍柴动力 7,000,028 92,400,369.60 0.66 37 600079 人福医药 4,543,446 89,142,410.52 0.64 38 300244 迪安诊断 2,583,656 81,281,817.76 0.58 39 600085 同仁堂 2,300,056 80,409,957.76 0.58 40 300335 迪森股份 3,900,034 74,763,651.78 0.54 41 002624 完美世界 2,139,495 73,384,678.50 0.53 42 600511 国药股份 2,000,096 72,483,479.04 0.52 第页共2页 38 5 43 000002 万科A 2,900,000 72,413,000.00 0.52 44 601888 中国国旅 2,399,772 72,329,128.08 0.52 45 600329 中新药业 3,966,476 71,832,880.36 0.51 46 002626 金达威 4,500,051 64,125,726.75 0.46 47 002142 宁波银行 3,264,733 63,009,346.90 0.45 48 300009 安科生物 3,579,961 58,747,160.01 0.42 49 300078 思创医惠 5,400,058 57,942,622.34 0.41 50 600587 新华医疗 3,190,080 56,719,622.40 0.41 51 600686 金龙汽车 4,248,055 56,499,131.50 0.40 52 600479 千金药业 3,747,764 54,230,145.08 0.39 53 600566 济川药业 1,331,480 50,636,184.40 0.36 54 603883 老百姓 1,017,810 49,516,456.50 0.35 55 600276 恒瑞医药 959,994 48,566,096.46 0.35 56 002415 海康威视 1,300,039 41,991,259.70 0.30 57 000725 京东方A 9,999,996 41,599,983.36 0.30 58 000026 飞亚达A 3,199,886 39,806,581.84 0.28 59 002460 赣锋锂业 800,030 37,001,387.50 0.26 60 300450 先导智能 700,030 36,240,553.10 0.26 61 601688 华泰证券 2,000,003 35,800,053.70 0.26 62 002370 亚太药业 1,161,424 34,052,951.68 0.24 63 300232 洲明科技 2,099,950 33,599,200.00 0.24 64 002099 海翔药业 4,999,950 33,299,667.00 0.24 65 300199 翰宇药业 2,158,626 33,113,322.84 0.24 66 002758 华通医药 2,347,349 32,956,779.96 0.24 67 002714 牧原股份 1,200,018 32,664,489.96 0.23 68 600332 白云山 1,000,025 29,040,726.00 0.21 69 600660 福耀玻璃 1,000,005 26,040,130.20 0.19 70 300119 瑞普生物 1,800,088 25,633,253.12 0.18 71 300463 迈克生物 1,000,031 25,500,790.50 0.18 72 002727 一心堂 1,254,852 23,089,276.80 0.17 73 600763 通策医疗 900,054 22,582,354.86 0.16 74 600998 九州通 1,000,035 21,560,754.60 0.15 75 600535 天士力 517,247 21,486,440.38 0.15 76 600771 广誉远 536,076 21,416,236.20 0.15 77 300616 尚品宅配 150,229 20,365,043.24 0.15 78 000963 华东医药 400,092 19,884,572.40 0.14 79 300273 和佳股份 1,600,022 19,456,267.52 0.14 80 601567 三星医疗 1,700,093 17,714,969.06 0.13 81 603718 海利生物 1,200,000 16,584,000.00 0.12 第页共2页 39 5 82 002644 佛慈制药 1,600,024 14,880,223.20 0.11 83 002332 仙琚制药 1,500,000 12,900,000.00 0.09 84 601989 中国重工 2,000,000 12,420,000.00 0.09 85 002581 未名医药 600,015 12,270,306.75 0.09 86 002412 汉森制药 771,733 12,247,402.71 0.09 87 600759 洲际油气 2,013,307 12,200,640.42 0.09 88 002462 嘉事堂 300,099 11,790,889.71 0.08 89 600090 同济堂 1,200,087 11,244,815.19 0.08 90 600993 马应龙 500,036 10,890,784.08 0.08 91 300347 泰格医药 422,185 10,216,877.00 0.07 92 603566 普莱柯 407,470 9,885,222.20 0.07 93 603108 润达医疗 593,462 9,453,849.66 0.07 94 002367 康力电梯 800,040 9,344,467.20 0.07 95 603716 塞力斯 95,600 9,272,244.00 0.07 96 600038 中直股份 200,095 9,158,348.15 0.07 97 002594 比亚迪 174,611 8,721,819.45 0.06 98 300109 新开源 200,020 8,422,842.20 0.06 99 002680 长生生物 500,095 7,646,452.55 0.05 100 600721 百花村 500,096 7,111,365.12 0.05 101 300247 乐金健康 1,000,077 6,660,512.82 0.05 102 300165 天瑞仪器 748,668 6,139,077.60 0.04 103 002174 游族网络 179,547 5,702,412.72 0.04 104 600062 华润双鹤 200,000 5,486,000.00 0.04 105 002019 亿帆医药 300,000 5,004,000.00 0.04 106 600233 圆通速递 200,081 3,919,586.79 0.03 107 600351 亚宝药业 500,077 3,910,602.14 0.03 108 300401 花园生物 100,038 3,706,407.90 0.03 109 002643 万润股份 250,122 3,691,800.72 0.03 110 600529 山东药玻 150,098 3,687,907.86 0.03 111 600055 万东医疗 280,100 3,529,260.00 0.03 112 300049 福瑞股份 200,008 3,374,134.96 0.02 113 002365 永安药业 100,000 3,026,000.00 0.02 114 600080 金花股份 300,053 3,024,534.24 0.02 115 601633 长城汽车 200,064 2,658,850.56 0.02 116 300318 博晖创新 299,594 2,121,125.52 0.02 117 002572 索菲亚 50,010 2,050,410.00 0.01 118 600833 第一医药 100,000 1,708,000.00 0.01 119 600718 东软集团 100,000 1,555,000.00 0.01 120 002558 巨人网络 24,000 1,109,280.00 0.01 第 0页共2页 4 5 121 002640 跨境通 41,100 873,375.00 0.01 122 002675 东诚药业 60,165 857,952.90 0.01 123 300381 溢多利 50,000 835,000.00 0.01 124 300482 万孚生物 10,000 706,900.00 0.01 125 000638 万方发展 50,087 618,073.58 0.00 126 002352 顺丰控股 10,061 534,842.76 0.00 127 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.00 128 300558 贝达药业 2,172 129,538.08 0.00 129 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00 130 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 131 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 132 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 133 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 134 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 135 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 136 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 137 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 138 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 139 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 140 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 141 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 142 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 143 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 144 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 145 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 146 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 147 002803 吉宏股份 15 585.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000538 云南白药 379,301,620.17 2.51 2 600436 片仔癀 367,833,030.33 2.43 3 600196 复星医药 363,739,699.45 2.40 4 600518 康美药业 356,648,787.56 2.36 第 1页共2页 4 5 5 000513 丽珠集团 249,692,086.84 1.65 6 002236 大华股份 211,942,161.75 1.40 7 300122 智飞生物 211,929,724.31 1.40 8 603368 柳州医药 196,347,282.18 1.30 9 600211 西藏药业 192,274,060.27 1.27 10 600332 白云山 189,925,382.61 1.26 11 600161 天坛生物 184,851,591.35 1.22 12 000915 山大华特 182,712,377.47 1.21 13 600594 益佰制药 179,906,534.36 1.19 14 002120 韵达股份 179,529,895.66 1.19 15 000756 新华制药 178,287,976.49 1.18 16 603658 安图生物 178,012,273.85 1.18 17 002007 华兰生物 176,204,109.02 1.17 18 600685 中船防务 175,336,564.36 1.16 19 300014 亿纬锂能 168,194,350.73 1.11 20 601318 中国平安 165,458,508.47 1.09 注：本项“买入金额”按买卖成交金额填列，不考虑相关费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002390 信邦制药 359,460,319.90 2.38 2 600518 康美药业 296,070,163.43 1.96 3 300003 乐普医疗 294,199,495.69 1.95 4 300273 和佳股份 294,079,036.00 1.94 5 600587 新华医疗 259,636,465.20 1.72 6 600196 复星医药 245,474,533.79 1.62 7 600332 白云山 235,869,136.91 1.56 8 600763 通策医疗 227,204,878.71 1.50 9 600594 益佰制药 226,902,177.05 1.50 10 300244 迪安诊断 204,577,716.17 1.35 11 600211 西藏药业 204,253,335.58 1.35 12 600685 中船防务 177,896,892.36 1.18 13 002758 华通医药 174,115,048.39 1.15 14 600161 天坛生物 155,800,522.69 1.03 15 600759 洲际油气 151,466,059.73 1.00 第 2页共2页 4 5 16 002352 顺丰控股 146,912,282.29 0.97 17 300463 迈克生物 142,336,899.56 0.94 18 300294 博雅生物 141,616,926.01 0.94 19 000538 云南白药 138,367,479.16 0.91 20 300165 天瑞仪器 132,393,151.84 0.88 注：本项“卖出金额”按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 11,051,883,630.69 卖出股票收入（成交）总额 10,688,246,542.82 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票成本”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金报告期末未持有股指期货。 第页共2页 43 5 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,579,012.60 2 应收证券清算款 12,601,739.00 3 应收股利 - 4 应收利息 404,401.93 5 应收申购款 473,143.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,058,297.02 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 第页共2页 44 5 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 279,973 58,055.41 57,702,904.33 0.36% 16,196,245,387.96 99.64% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 178,965.65 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年6月18日）基金份额总额 26,194,945,841.83 本报告期期初基金份额总额 18,361,446,669.98 本报告期基金总申购份额 114,780,836.73 减:本报告期基金总赎回份额 2,222,279,214.42 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 16,253,948,292.29 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 第页共2页 45 5 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 第页共2页 46 5 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 天风证券 25,008,571,114.72 23.04% 4,610,922.00 23.05% - 东方证券 24,383,130,290.61 20.16% 4,038,406.36 20.19% - 海通证券 24,360,588,596.35 20.06% 4,001,233.28 20.01% - 广发证券 22,372,112,902.99 10.91% 2,188,734.51 10.94% - 安信证券 21,260,511,209.90 5.80% 1,164,277.94 5.82% - 国信证券 21,223,674,192.80 5.63% 1,117,714.33 5.59% - 国泰君安 21,092,810,137.37 5.03% 1,000,634.50 5.00% - 国金证券 2 703,600,850.37 3.24% 645,180.75 3.23% - 中信证券 2 563,765,576.07 2.59% 523,644.32 2.62% - 招商证券 2 518,436,214.57 2.39% 477,681.42 2.39% - 西藏东方财 1 156,951,965.11 0.72% 146,169.17 0.73% - 第 7页共2页 富 东北证券 2 73,632,298.05 0.34% 68,573.94 0.34% - 申万宏源 2 18,818,401.76 0.09% 17,525.69 0.09% - 财达证券 2 - - - - - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 天风证券 755,982.40 100.00% - - - - 东方证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富 东北证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 第页共2页 48 5 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增1家证券公司的1个交易单元：西藏东方财富（上交所交易单元）。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 1 于旗下基金2016年年度资产净 公司网站 2017年1月3日 值的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2 于旗下部分基金增加奕丰金融为 上证报,公司网站 2017年1月11日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 3 于旗下部分基金增加凤凰金信为 上证报,公司网站 2017年1月13日 代销机构的公告 汇添富旗下公募基金2016年第4 中证报,上交所,证 4 季度报告 券时报,上证报,公 2017年1月19日 司网站,深交所 汇添富医疗服务灵活配置混合型 中证报,证券时报, 5 证券投资基金更新招募说明书 上证报,公司网站 2017年1月23日 （2016年第2号） 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 6 于调整旗下部分基金通过盈米财 上证报,公司网站 2017年2月21日 富申购金额下限的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 7 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017年2月23日 展的电子渠道申购、定投基金费 上证报,公司网站 率优惠活动的公告 8 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2017年2月24日 于旗下部分基金增加联储证券为 上证报,公司网站 第页共2页 49 5 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 9 于旗下部分基金增加泉州银行为 上证报,公司网站 2017年2月27日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 10 于旗下部分基金增加苏宁基金为 上证报,公司网站 2017年3月2日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 11 于旗下部分基金增加龙江银行为 中证报,证券时报, 2017年3月7日 代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 12 于高级管理人员变更的公告（副 上证报,公司网站 2017年3月10日 总经理） 汇添富基金管理股份有限公司关 13 于旗下部分基金参加国都证券开 中证报,证券时报, 2017年3月13日 展的定投基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 14 于旗下部分基金参与财通证券申 上证报,公司网站 2017年3月16日 购费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 15 于旗下部分基金在财通证券开通 中证报,证券时报, 2017年3月16日 定投业务并参加定投费率优惠活 上证报,公司网站 动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 16 于旗下部分基金参加好买基金开 上证报,公司网站 2017年3月20日 展的定投费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 17 于旗下部分基金增加肯特瑞财富 中证报,证券时报, 2017年3月23日 为代销机构并参与费率优惠活动 上证报,公司网站 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 18 于旗下部分基金参加申万宏源开 中证报,证券时报, 2017年3月23日 展的申购基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 19 于旗下部分基金参加申万宏源西 中证报,证券时报, 2017年3月23日 部开展的申购基金费率优惠活动 上证报,公司网站 的公告 汇添富旗下公募基金2016年年 中证报,上交所,证 20 度报告及摘要 券时报,上证报,公 2017年3月29日 司网站,深交所 21 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2017年3月30日 第 0页共2页 5 5 于旗下部分基金继续参与中国工 上证报,公司网站 商银行申购基金费率优惠活动的 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 22 于旗下部分基金参加中信建投证 中证报,证券时报, 2017年4月14日 券开展的定投费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 23 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017年4月22日 展的电子渠道申购、定投基金费 上证报,公司网站 率优惠活动的公告 汇添富旗下公募基金2017年一 中证报,上交所,证 24 季报 券时报,上证报,公 2017年4月24日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 25 于调整旗下基金场外申购、定投 中证报,证券时报, 2017年4月26日 单笔金额下限及场外最低赎回、 上证报,公司网站 转换、保留份额的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 26 于旗下部分基金增加中银国际证 上证报,公司网站 2017年5月3日 券为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 27 于旗下部分基金在中银国际证券 上证报,公司网站 2017年5月5日 开通定投业务的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 28 于旗下部分基金在中银国际证券 上证报,公司网站 2017年5月5日 开通转换业务的公告 关于汇添富医疗服务灵活配置混 中证报,证券时报, 29 合型证券投资基金在民生银行开 上证报,公司网站 2017年5月9日 通转换的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 30 于旗下部分基金调整停牌股票估 上证报,公司网站 2017年6月2日 值方法的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 31 于旗下部分基金参加江苏银行开 上证报,公司网站 2017年6月9日 展的费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 32 于旗下部分基金参加长量基金开 中证报,证券时报, 2017年6月17日 展的定投基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 第 1页共2页 5 5 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年8月26日 第 2页共2页 5 5